JP5871619B2 - 金融市場深度データの高速処理のための方法および装置 - Google Patents
金融市場深度データの高速処理のための方法および装置 Download PDFInfo
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Description
本明細書で指摘されたような一意の内部識別子フィールド2002。
第1の属性(A0)(たとえば、注文が一時的地域注文に関係があるかどうかを識別するため)に対するフラグフィールド2018
第2の属性(A1)(たとえば、注文が暗黙の注文かどうかを識別するため)に対するフラグフィールド。A0およびA1のフラグは一緒に、指値注文レコード2000内部の注文属性ベクトル2030として特徴付けられることができる。
対象の価格ポイントレコードに関して内部識別子を提供するための一意の内部(UI)地域価格識別子フィールド2102。
対象の価格ポイントレコードに関して内部識別子を提供するための一意の内部(UI)複合価格識別子フィールド2152。
一意の内部(UI)識別子のためのフィールド2202(たとえばUI ID 2002、UI地域価格ID 2102、およびUI複合価格ID 2152)。
注文ハッシュモジュール−記号、取引所識別子、および注文参照番号をハッシュして、所望の注文を含むまたは含むことになる連結リスト内の第1の項目を含むメモリの静的注文領域へのアドレスオフセットを生成する。
指値注文レコードに対するハッシュ連結リストを詳しく検討する。
地域価格ポイントレコードおよび複合価格ポイントレコードでの価格水準に対するハッシュ連結リストを詳しく検討する。
高速で古くなっていないアクセスのために指値注文レコード、価格ポイントレコード、およびヘッダノードを記憶する。
パイプライン休止状態中に操作データを記憶する。
ソートされたデータ構造から価格水準を挿入するおよび削除する
ソートされたリスト内のソートされた価格水準から注文を挿入するおよび削除する
価格水準の相対位置を識別する
注文の相対位置を識別する
ソーティングエンジンは、出力イベント内の相対的な価格および注文の位置を含む。たとえば、ソーティングエンジンは、データ構造により保持される様々なブック内部の注文および/または価格に対するソート位置を識別するデータフィールドを、ソーティングエンジンが処理する注文イベントに対して付加するように構成されることができる。したがって、SVUモジュールは、SVUモジュールが受け取る指値注文イベントをパイプラインにより保持される1つまたは複数のブックに対するソート位置情報でさらに強化することにより要約ビューを生成することができる。この位置情報はスカラ位置(たとえば第3の価格水準)の形式、または前の項目へのポインタ(たとえば前の価格水準へのポインタ)の形式でもよい。各ソーティングエンジンは関連するキャッシュ、作業FIFO、およびリフレッシュFIFOを有する。キャッシュは最近アクセスされたメモリブロックへの高速アクセスを提供し、そのことが、同じ注文ブックの最上部に対する連続動作に対する待ち時間性能を最適化する。各ソーティングエンジンは、ソーティングエンジンの作業FIFO内の処理中のフィールドおよび状態をソーティングすることにより多数のイベントに対して並列に動作することがある。ソーティングエンジンは、同じデータ構造ノードへのアクセスに対して監視することにより、正しさおよびデータ構造の一貫性を保証することに留意されたい。同様に、ソーティングエンジンは、リフレッシュイベントを増分的に処理して、ONPAモジュールと同様にリフレッシュ待ち行列を利用することにより新しいクライアントの購読に役立てる。
Claims (101)
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新する方法であって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表すメモリ内の複数のデータ構造を保持するステップであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードを含む、ステップと、
それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信するステップと、
処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するために複数の指値注文イベントを処理するステップとを含み、
処理するステップが、再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーにより実行され、
メンバーが処理モジュールを含み、処理モジュールが注文エンジンおよび価格エンジンを含み、処理するステップが、(1)注文エンジンが指値注文イベントに基づきメモリ内の指値注文レコードを更新するステップと、(2)価格エンジンが指値注文イベントに基づきメモリ内の価格ポイントレコードを更新するステップとを含み、注文エンジンおよび価格エンジンが、互いにそれらそれぞれの更新するステップを並列に実行する、方法。 - 複数の指値注文イベントのデータフィールドが、指値注文イベントが追加イベントであるか、修正イベントであるか、または削除イベントであるかを示すデータ値で埋められる追加/修正/削除(AMD)データフィールドを含み、処理するステップが、メンバーが(1)指値注文イベントのAMDデータフィールドを読み出し(2)読み出されたAMDデータフィールドに従って少なくとも部分的に指値注文イベントデータフィールドに基づき指値注文レコードを構築するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 受信するステップが、メンバーが指値注文イベントを受信するステップを含み、処理するステップが、メンバーが(1)受信された指値注文イベントの読み出されたAMDデータフィールドに応答して受信された指値注文イベントが追加イベントであるか、修正イベントであるか、削除イベントであるかを決定するステップと、(2)受信された指値注文イベントが追加イベントであるという決定に応答して、メモリ内に新しい指値注文レコードを生成するステップと、(3)受信された指値注文イベントが修正イベントであるという決定に応答して、(i)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づきメモリから指値注文レコードを取り出すステップ、および(ii)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づき取り出された指値注文レコードを更新するステップと、(4)受信された指値注文イベントが削除イベントであるという決定に応答して、受信された指値注文イベントに対応する指値注文レコードを削除するステップとを含む、請求項2に記載の方法。
- 複数のデータ構造がハッシュテーブルとして編成され、処理するステップが、メンバーが(1)受信された指値注文イベント内の少なくとも1つのフィールドに基づきハッシュキーを生成するステップと、(2)生成されたハッシュキーを使用してメモリ内の指値注文レコードを特定するステップと、(3)特定された指値注文レコードを取り出すステップと、(4)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づき取り出された指値注文レコードを更新するステップとを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 指値注文イベントデータフィールドが金融商品記号フィールドを含み、ハッシュキーを生成するステップが、メンバーが少なくとも記号フィールドに基づきハッシュキーを生成するステップを含む、請求項4に記載の方法。
- 指値注文イベントデータフィールドが注文識別子フィールドを含み、ハッシュキーを生成するステップが、メンバーが少なくとも注文識別子フィールドに基づきハッシュキーを生成するステップを含む、請求項4または5のいずれか一項に記載の方法。
- 各価格ポイントレコードが、複数のデータフィールドを含み、特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、方法が、メンバーがレベル2市場データフィードからの入力ストリームとして指値注文イベントを受信するステップをさらに含み、処理するステップが、メンバーが少なくとも部分的に指値注文イベントデータフィールドに基づき価格ポイントレコードを構築し更新するステップを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新する方法であって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表すメモリ内の複数のデータ構造を保持するステップであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードを含み、各価格ポイントレコードが、複数のデータフィールドを含み、特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、ステップと、
それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントをレベル2市場データフィードからの入力ストリームとして受信するステップと、
少なくとも部分的に指値注文イベントデータフィールドに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するために複数の指値注文イベントを処理するステップとを含み、
処理するステップが、再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーにより実行され、
受信するステップが、メンバーが指値注文イベントを受信するステップを含み、受信された指値注文イベントが価格データフィールドを含み、処理するステップが、メンバーが(1)受信された指値注文イベントに関連する価格ポイントレコードが少なくとも部分的に価格データフィールドに基づきメモリ内に存在するかどうかを決定するステップと、(2)受信された指値注文イベントに関連する価格ポイントレコードがメモリ内に存在するという決定に応答して、(i)メモリから価格ポイントレコードを取り出すステップ、および(ii)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づき、取り出された価格ポイントレコード内のデータフィールドの少なくとも1つを更新するステップと、(3)指値注文イベントに関連する価格ポイントレコードがメモリ内に存在しないという決定に応答して、(i)受信された指値注文イベントに基づき新しい価格ポイントレコードを生成するステップ、および(ii)メモリ内に生成された新しい価格ポイントレコードを記憶するステップとを含む、方法。 - 価格ポイントレコードが、複数の地域価格ポイントレコードおよび複数の複合価格ポイントレコードを含み、各地域価格ポイントレコードが所与の取引所での特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、各複合価格ポイントレコードが複数の異なる取引所にわたる特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、請求項8に記載の方法。
- 指値注文レコードおよび価格ポイントレコードが、同じ物理メモリ内に記憶される、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- 処理するステップが、注文エンジンおよび価格エンジンが同じ物理メモリへのそれらのアクセスをインタリーブするステップをさらに含む、請求項10に記載の方法。
- 指値注文レコードおよび価格ポイントレコードが、異なる物理メモリ内に記憶される、請求項11に記載の方法。
- 処理するステップが、注文エンジンおよび価格エンジンが異なる物理メモリへのそれらのアクセスをインタリーブするステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
- 価格ポイントレコードが、複数の地域価格ポイントレコードおよび複数の複合価格ポイントレコードを含み、各地域価格ポイントレコードが所与の取引所での特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、各複合価格ポイントレコードが複数の異なる取引所にわたる特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
- 複数の指値注文レコードが第1のハッシュテーブルとしてメモリ内に記憶され、複数の価格ポイントレコードが第2のハッシュテーブルとしてメモリ内に記憶され、モジュールが、注文エンジンの上流の注文ハッシュ構成要素および価格エンジンの上流の価格ハッシュ構成要素をさらに含み、処理するステップが、(1)注文ハッシュ構成要素が指値注文イベントの第1のハッシュキーを指値注文イベントの注文参照番号フィールドまたは記号識別子フィールドから生成するステップと、(2)注文エンジンが生成された第1のハッシュキーに基づき第1のハッシュテーブル内で指値注文レコードを特定するステップと、(3)価格ハッシュ構成要素が指値注文イベントの第2のハッシュキーを指値注文イベントの記号識別子フィールド、広域取引所識別子フィールド、および価格フィールドから生成するステップと、(3)価格エンジンが生成された第2のハッシュキーに基づき第2のハッシュテーブル内で価格ポイントレコードを特定するステップとをさらに含む、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。
- 価格ポイントレコードが、複数の地域価格ポイントレコードおよび複数の複合価格ポイントレコードを含み、各地域価格ポイントレコードが所与の取引所での特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、各複合価格ポイントレコードが複数の異なる取引所にわたる特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新する方法であって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表すメモリ内の複数のデータ構造を保持するステップであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードを含む、ステップと、
それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信するステップと、
処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するために複数の指値注文イベントを処理するステップとを含み、
処理するステップが、再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーにより実行され、
複数の指値注文イベントのそれぞれが属性フラグを含み、属性フラグが指値注文イベントが一時的地域注文(ERO)に関係があるかどうかを示し、複数の指値注文レコードが注文属性フィールドを含み、処理するステップが、メンバーが指値注文イベントの属性フラグに基づき指値注文レコード内の注文属性フィールドを埋めて、それにより指値注文レコードがEROに関係があるかどうかを示すステップを含む、方法。 - 複数の価格ポイントレコードが価格属性ベクトルを含み、処理するステップが、メンバーが指値注文イベントの属性フラグに基づき価格ポイントレコード内の価格属性ベクトルを埋めて、それにより価格ポイントレコードがEROを含むかどうかを示すステップをさらに含む、請求項17に記載の方法。
- 価格属性ベクトルが、価格ポイントレコードに対するEROの出来高を示す出来高フィールドおよび価格ポイントレコードに対するEROのカウントを示すカウントフィールドを含む、請求項18に記載の方法。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新する方法であって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表すメモリ内の複数のデータ構造を保持するステップであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードを含む、ステップと、
それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信するステップと、
処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するために複数の指値注文イベントを処理するステップとを含み、
処理するステップが、再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーにより実行され、
複数の指値注文イベントのそれぞれが属性フラグを含み、属性フラグが指値注文イベントが暗黙の流動性に関連するかどうかを示し、複数の指値注文レコードが注文属性フィールドを含み、処理するステップが、メンバーが指値注文イベントの属性フラグに基づき指値注文レコード内の注文属性フィールドを埋めて、それにより指値注文レコードが暗黙の流動性に関連するかどうかを示すステップを含む、方法。 - 複数の価格ポイントレコードが価格属性ベクトルを含み、処理するステップが、メンバーが指値注文イベントの属性フラグに基づき価格ポイントレコード内の価格属性ベクトルを埋めて、それにより価格ポイントレコードが暗黙の流動性に関連するかどうかを示すステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
- 価格属性ベクトルが、価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性の出来高を示す出来高フィールドおよび価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性に関連する注文のカウントを示すカウントフィールドを含む、請求項21に記載の方法。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新する方法であって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表すメモリ内の複数のデータ構造を保持するステップであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードを含む、ステップと、
それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信するステップと、
処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するために複数の指値注文イベントを処理するステップとを含み、
処理するステップが、再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーにより実行され、
複数の指値注文イベントのそれぞれが属性フラグを含み、属性フラグが指値注文イベントが一時的地域注文(ERO)に関係があるかどうかおよび指値注文イベントが暗黙の流動性に関連するかどうかを示し、複数の指値注文レコードが注文属性ベクトルを含み、処理するステップが、メンバーが指値注文イベントの属性フラグに基づき指値注文レコード内の注文属性ベクトルを埋めて、それにより指値注文レコードがEROに関係があるか、暗黙の流動性に関連するかを示すステップを含む、方法。 - 複数の価格ポイントレコードが価格属性ベクトルを含み、処理するステップが、メンバーが指値注文イベントの属性フラグに基づき価格ポイントレコード内の価格属性ベクトルを埋めて、それにより価格ポイントレコードがEROを含むか、暗黙の流動性に関連するかを示すステップをさらに含む、請求項23に記載の方法。
- 価格属性ベクトルが、(1)価格ポイントレコードに対するEROの出来高を示すERO出来高フィールド、(2)価格ポイントレコードに対するEROのカウントを示すEROカウントフィールド、(3)価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性の出来高を示す暗黙の流動性出来高フィールドおよび(4)価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性に関連する注文のカウントを示す暗黙の流動性カウントフィールドを含む、請求項24に記載の方法。
- メンバーが再構成可能論理回路デバイスを含み、再構成可能論理回路デバイスが処理するステップを実行する、請求項1から25のいずれか一項に記載の方法。
- 再構成可能論理回路デバイスが、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含み、FPGAが処理するステップを実行する、請求項26に記載の方法。
- メンバーがGPUを含み、GPUが処理するステップを実行する、請求項1から25のいずれか一項に記載の方法。
- メンバーがCMPを含み、CMPが処理するステップを実行する、請求項1から25のいずれか一項に記載の方法。
- 方法ステップがチッカ装置内部で実行される、請求項1から29のいずれか一項に記載の方法。
- メンバーがコプロセッサである、請求項1から30のいずれか一項に記載の方法。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新するためのシステムであって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表す複数のデータ構造を記憶するためのメモリであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードとを含む、メモリと、
再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、(1)それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信し、(2)処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するように構成されるメンバーとを含み、
メンバーが処理モジュールを含み、処理モジュールが注文エンジンおよび価格エンジンを含み、注文エンジンが指値注文イベントに基づきメモリ内の指値注文レコードを更新するように構成され、価格エンジンが指値注文イベントに基づきメモリ内の価格ポイントレコードを更新するように構成され、注文エンジンおよび価格エンジンが、互いにそれらそれぞれの更新する動作を並列に実行するように構成される、システム。 - 複数の指値注文イベントのデータフィールドが、指値注文イベントが追加イベントであるか、修正イベントであるか、または削除イベントであるかを示すデータ値で埋められる追加/修正/削除(AMD)データフィールドを含み、メンバーが、(1)指値注文イベントのAMDデータフィールドを読み出し(2)読み出されたAMDデータフィールドに従って少なくとも部分的に指値注文イベントデータフィールドに基づき指値注文レコードを構築するようにさらに構成される、請求項32に記載のシステム。
- メンバーが、(1)受信された指値注文イベントの読み出されたAMDデータフィールドに応答して受信された指値注文イベントが追加イベントであるか、修正イベントであるか、削除イベントであるかを決定し、(2)受信された指値注文イベントが追加イベントであるという決定に応答して、メモリ内に新しい指値注文レコードを生成し、(3)受信された指値注文イベントが修正イベントであるという決定に応答して、(i)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づきメモリから指値注文レコードを取り出し、および(ii)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づき、取り出された指値注文レコードを更新し、(4)受信された指値注文イベントが削除イベントであるという決定に応答して、受信された指値注文イベントに対応する指値注文レコードを削除するようにさらに構成される、請求項33に記載のシステム。
- 複数のデータ構造がハッシュテーブルとして編成され、メンバーが、(1)受信された指値注文イベント内の少なくとも1つのフィールドに基づきハッシュキーを生成し、(2)生成されたハッシュキーを使用してメモリ内の指値注文レコードを特定し、(3)特定された指値注文レコードを取り出し、(4)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づき取り出された指値注文レコードを更新するようにさらに構成される、請求項32から34のいずれか一項に記載のシステム。
- 指値注文イベントデータフィールドが金融商品記号フィールドを含み、メンバーが、少なくとも記号フィールドに基づきハッシュキーを生成するようにさらに構成される、請求項35に記載のシステム。
- 指値注文イベントデータフィールドが注文識別子フィールドを含み、メンバーが、少なくとも注文識別子フィールドに基づきハッシュキーを生成するようにさらに構成される、請求項35または36のいずれか一項に記載のシステム。
- 各価格ポイントレコードが、複数のデータフィールドを含み、特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、メンバーが、(1)レベル2市場データフィードからの入力ストリームとして指値注文イベントを受信し、(2)少なくとも部分的に指値注文イベントデータフィールドに基づき価格ポイントレコードを構築し更新するようにさらに構成される、請求項32から37のいずれか一項に記載のシステム。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新するためのシステムであって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表す複数のデータ構造を記憶するためのメモリであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードとを含み、各価格ポイントレコードが、複数のデータフィールドを含み、特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、メモリと、
再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、(1)それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントをレベル2市場データフィードからの入力ストリームとして受信し、(2)少なくとも部分的に指値注文イベントデータフィールドに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するように構成されるメンバーとを含み、
メンバーが、(1)価格データフィールドを含む指値注文イベントを受信し、(2)受信された指値注文イベントに関連する価格ポイントレコードが少なくとも部分的に価格データフィールドに基づきメモリ内に存在するかどうかを決定し、(3)受信された指値注文イベントに関連する価格ポイントレコードがメモリ内に存在するという決定に応答して、(i)メモリから価格ポイントレコードを取り出し、および(ii)受信された指値注文イベントの少なくとも1つのデータフィールドに基づき、取り出された価格ポイントレコード内のデータフィールドの少なくとも1つを更新し、(4)指値注文イベントに関連する価格ポイントレコードがメモリ内に存在しないという決定に応答して、(i)受信された指値注文イベントに基づき新しい価格ポイントレコードを生成し、および(ii)生成された新しい価格ポイントレコードをメモリ内に記憶するようにさらに構成される、システム。 - 価格ポイントレコードが、複数の地域価格ポイントレコードおよび複数の複合価格ポイントレコードを含み、各地域価格ポイントレコードが所与の取引所での特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、各複合価格ポイントレコードが複数の異なる取引所にわたる特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、請求項39に記載のシステム。
- メモリが、指値注文レコードおよび価格ポイントレコードが記憶される単一の物理メモリを含む、請求項32から40のいずれか一項に記載のシステム。
- 注文エンジンおよび価格エンジンが、単一の物理メモリへのそれらのアクセスをインタリーブするようにさらに構成される、請求項41に記載のシステム。
- メモリが、指値注文レコードが記憶される第1の物理メモリおよび価格ポイントレコードが記憶される第2の物理メモリを含む、請求項32から40のいずれか一項に記載のシステム。
- 注文エンジンおよび価格エンジンが、第1および第2の物理メモリへのそれらのアクセスをインタリーブするようにさらに構成される、請求項43に記載のシステム。
- 価格ポイントレコードが、複数の地域価格ポイントレコードおよび複数の複合価格ポイントレコードを含み、各地域価格ポイントレコードが所与の取引所での特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、各複合価格ポイントレコードが複数の異なる取引所にわたる特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、請求項33から44のいずれか一項に記載のシステム。
- 複数の指値注文レコードが第1のハッシュテーブルとしてメモリ内に記憶され、複数の価格ポイントレコードが第2のハッシュテーブルとしてメモリ内に記憶され、モジュールが、注文エンジンの上流の注文ハッシュ構成要素および価格エンジンの上流の価格ハッシュ構成要素をさらに含み、
注文ハッシュ構成要素が、指値注文イベントの第1のハッシュキーを指値注文イベントの注文参照番号フィールドまたは記号識別子フィールドから生成するように構成され、
注文エンジンが、生成された第1のハッシュキーに基づき第1のハッシュテーブル内で指値注文レコードを特定するようにさらに構成され、
価格ハッシュ構成要素が、指値注文イベントの第2のハッシュキーを指値注文イベントの記号識別子フィールド、広域取引所識別子フィールド、および価格フィールドから生成するように構成され、
価格エンジンが、生成された第2のハッシュキーに基づき第2のハッシュテーブル内で価格ポイントレコードを特定するようにさらに構成される、請求項32から45のいずれか一項に記載のシステム。 - 価格ポイントレコードが、複数の地域価格ポイントレコードおよび複数の複合価格ポイントレコードを含み、各地域価格ポイントレコードが所与の取引所での特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表し、各複合価格ポイントレコードが複数の異なる取引所にわたる特定の価格での金融商品に対する指値注文の集計を表す、請求項46に記載のシステム。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新するためのシステムであって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表す複数のデータ構造を記憶するためのメモリであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードとを含む、メモリと、
再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、(1)それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信し、(2)処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するように構成されるメンバーとを含み、
複数の指値注文イベントのそれぞれが属性フラグを含み、属性フラグが指値注文イベントが一時的地域注文(ERO)に関係があるかどうかを示し、複数の指値注文レコードが注文属性フィールドを含み、メンバーが、指値注文イベントの属性フラグに基づき指値注文レコード内の注文属性フィールドを埋めて、それにより指値注文レコードがEROに関係があるかどうかを示すようにさらに構成される、システム。 - 複数の価格ポイントレコードが価格属性ベクトルを含み、メンバーが、指値注文イベントの属性フラグに基づき価格ポイントレコード内の価格属性ベクトルを埋めて、それにより価格ポイントレコードがEROを含むかどうかを示すようにさらに構成される、請求項48に記載のシステム。
- 価格属性ベクトルが、価格ポイントレコードに対するEROの出来高を示す出来高フィールドおよび価格ポイントレコードに対するEROのカウントを示すカウントフィールドを含む、請求項49に記載のシステム。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新するためのシステムであって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表す複数のデータ構造を記憶するためのメモリであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードとを含む、メモリと、
再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、(1)それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信し、(2)処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するように構成されるメンバーとを含み、
複数の指値注文イベントのそれぞれが属性フラグを含み、属性フラグが指値注文イベントが暗黙の流動性に関連するかどうかを示し、複数の指値注文レコードが注文属性フィールドを含み、メンバーが、指値注文イベントの属性フラグに基づき指値注文レコード内の注文属性フィールドを埋めて、それにより指値注文レコードが暗黙の流動性に関連するかどうかを示すようにさらに構成される、システム。 - 複数の価格ポイントレコードが価格属性ベクトルを含み、メンバーが、指値注文イベントの属性フラグに基づき価格ポイントレコード内の価格属性ベクトルを埋めて、それにより価格ポイントレコードが暗黙の流動性に関連するかどうかを示すようにさらに構成される、請求項51に記載のシステム。
- 価格属性ベクトルが、価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性の出来高を示す出来高フィールドおよび価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性に関連する注文のカウントを示すカウントフィールドを含む、請求項52に記載のシステム。
- 金融市場深度データから複数の注文ブックを更新するためのシステムであって、
複数の金融商品に対する複数の独立した組の注文レコードを表す複数のデータ構造を記憶するためのメモリであって、注文レコードが(1)複数の金融商品に対する複数の指値注文を表す複数の指値注文レコードと、(2)複数の指値注文に対する複数の価格ポイントレコードとを含む、メモリと、
再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、(1)それぞれ取引所での金融商品に対する指値注文に関係があり複数のデータフィールドを含む複数の指値注文イベントを受信し、(2)処理された指値注文イベントに基づきデータ構造内部で独立して指値注文レコードおよび価格ポイントレコードを構築し更新するように構成されるメンバーとを含み、
複数の指値注文イベントのそれぞれが属性フラグを含み、属性フラグが指値注文イベントが一時的地域注文(ERO)に関係があるかどうかおよび指値注文イベントが暗黙の流動性に関連するかどうかを示し、複数の指値注文レコードが注文属性ベクトルを含み、メンバーが、指値注文イベントの属性フラグに基づき指値注文レコード内の注文属性ベクトルを埋めて、それにより指値注文レコードがEROに関係があるか、暗黙の流動性に関連するかを示すようにさらに構成される、システム。 - 複数の価格ポイントレコードが価格属性ベクトルを含み、メンバーが、指値注文イベントの属性フラグに基づき価格ポイントレコード内の価格属性ベクトルを埋めて、それにより価格ポイントレコードがEROを含むか、暗黙の流動性に関連するかを示すようにさらに構成される、請求項54に記載のシステム。
- 価格属性ベクトルが、(1)価格ポイントレコードに対するEROの出来高を示すERO出来高フィールド、(2)価格ポイントレコードに対するEROのカウントを示すEROカウントフィールド、(3)価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性の出来高を示す暗黙の流動性出来高フィールドおよび(4)価格ポイントレコードに対する暗黙の流動性に関連する注文のカウントを示す暗黙の流動性カウントフィールドを含む、請求項55に記載のシステム。
- メンバーが、再構成可能論理回路デバイスを含む、請求項32から56のいずれか一項に記載のシステム。
- 再構成可能論理回路デバイスが、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含む、請求項57に記載のシステム。
- メンバーがGPUを含む、請求項32から56のいずれか一項に記載のシステム。
- メンバーがCMPを含む、請求項32から56のいずれか一項に記載のシステム。
- メモリおよびメンバーがチッカ装置内部に存在する、請求項32から60のいずれか一項に記載のシステム。
- メンバーがコプロセッサである、請求項32から61のいずれか一項に記載のシステム。
- 再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、メモリと通信するためのメンバーを含む装置であって、メンバーが、複数の金融商品に対する複数の指値注文イベントに関係があるストリーミングデータを処理するためにメンバー上に導入されるモジュールを有し、モジュールが、
少なくとも部分的に指値注文イベントに基づき注文ハッシュキーを生成するように構成される注文ハッシュモジュールと、
(1)生成された注文ハッシュキーに少なくとも部分的に基づきメモリ内に存在するデータ構造から指値注文レコードを取り出し、(2)少なくとも部分的に指値注文イベントに基づき、取り出された指値注文レコードを更新するように構成される注文エンジンモジュールと
少なくとも部分的に指値注文イベントに基づき価格ハッシュキーを生成するように構成される価格ハッシュモジュールと、
(1)生成された価格ハッシュキーに少なくとも部分的に基づきメモリ内に存在するデータ構造から価格ポイントレコードを取り出し、(2)少なくとも部分的に指値注文イベントに基づき、取り出された価格ポイントレコードを更新するように構成される価格エンジンモジュールとを含む、装置。 - 価格エンジンモジュールが、更新された価格ポイントレコードに少なくとも部分的に基づき複数のデータフィールドで指値注文イベントを強化するようにさらに構成される、請求項63に記載の装置。
- 注文ハッシュモジュール、注文エンジンモジュール、価格ハッシュモジュール、および価格エンジンモジュールが、メンバーモジュール内部でパイプラインの形に配置される、請求項63または64のいずれか一項に記載の装置。
- メモリが外部メモリ装置を含み、メンバーモジュールが、注文エンジンモジュールおよび価格エンジンモジュールからの複数のメモリアクセス要求を調整するためのアービタモジュールをさらに含む、請求項63から65のいずれか一項に記載の装置。
- メモリ装置が指値注文レコードを記憶するための第1のメモリ装置、および価格ポイントレコードを記憶するための第2のメモリ装置を含む、請求項66に記載の装置。
- メンバーモジュールが、取り出された指値注文レコードをキャッシュするための、注文エンジンモジュールと通信状態にあるキャッシュをさらに含む、請求項63から67のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、取り出された価格ポイントレコードをキャッシュするための、価格エンジンモジュールと通信状態にあるキャッシュをさらに含む、請求項63から68のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、指値注文イベント内の価格フィールドを正規化するように構成される、注文エンジンから上流にある価格正規化モジュールをさらに含む、請求項63から69のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、注文エンジンモジュールと通信状態にある作業FIFOモジュールをさらに含む、請求項63から70のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、注文エンジンモジュールと通信状態にあるリフレッシュ待ち行列モジュールをさらに含む、請求項63から71のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、価格エンジンモジュールと通信状態にある作業FIFOモジュールをさらに含む、請求項63から72のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、価格エンジンモジュールと通信状態にあるリフレッシュ待ち行列モジュールをさらに含む、請求項63から73のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、(1)指値注文イベントデータのストリームを受信し、(2)メンバーモジュール内部で処理するためにストリーミングデータから指値注文イベントの複数のフィールドを抽出するように構成されるエクストラクタモジュールをさらに含む、請求項63から74のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、強化された指値注文イベントの出力ストリームを生成するように構成される、エクストラクタモジュールおよび価格エンジンモジュールと通信状態にあるブレンダモジュールをさらに含む、請求項75に記載の装置。
- メンバーが再構成可能論理回路デバイスを含む、請求項63から76のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールがファームウェア内に実装される、請求項63から77のいずれか一項に記載の装置。
- 再構成可能論理回路デバイスが、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含む、請求項77または78のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーがGPUを含む、請求項63から76のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーがCMPを含む、請求項63から76のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーがチッカ装置内部に存在する、請求項63から81のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーがコプロセッサである、請求項63から82のいずれか一項に記載の装置。
- 再構成可能論理回路デバイス、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、およびチップマルチプロセッサ(CMP)からなるグループのメンバーであって、メモリと通信するためのメンバーを含む装置であって、メンバーが、複数の金融商品に関係がある注文ブックデータのストリームビューを含むストリーミングデータを処理するためにメンバー上に導入されるモジュールを有し、ストリームビューが複数の更新イベントを含み、各更新イベントが指値注文イベントデータおよび関連する注文ブックデータを含み、モジュールが、
それぞれ(1)注文ブック内のレコードのソートされたリストを示す、メモリ内に存在するデータ構造からデータを取り出し、(2)少なくとも部分的に各更新イベントに基づき、取り出されたデータに対するソートされたリストを更新するように構成される複数の並列ソーティングエンジンモジュールを含む、装置。 - メンバーモジュールが、(1)各更新イベントに対してソーティングエンジンモジュールを選択し、(2)各更新イベントを各更新イベントのために選択されたソーティングエンジンモジュールに配布するように構成されるディスパッチャモジュールをさらに含む、請求項84に記載の装置。
- メモリが外部メモリ装置を含み、メンバーモジュールが、ディスパッチャモジュールおよびソーティングエンジンモジュールからの複数のメモリアクセス要求を調整するためのアービタモジュールをさらに含む、請求項85に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ディスパッチャモジュールと通信状態にあるキャッシュをさらに含む、請求項85または86のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ディスパッチャモジュールをソーティングエンジンモジュールとインタフェースで接続するように構成されるディスパッチャバッファをさらに含む、請求項85から87のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ディスパッチャモジュールおよびソーティングエンジンモジュールと通信状態にあるメモリマネージャモジュールをさらに含む、請求項85から88のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ディスパッチャモジュールと通信状態にある作業FIFOモジュールをさらに含む、請求項85から89のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ディスパッチャモジュールと通信状態にあるリフレッシュ待ち行列モジュールをさらに含む、請求項85から90のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、取り出されたデータをキャッシュするための、ソーティングエンジンモジュールと通信状態にある複数のキャッシュをさらに含む、請求項84から91のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、(1)更新イベントのストリームを受信し、(2)メンバーモジュール内部で処理するためにストリーミング更新イベントから複数のフィールドを抽出するように構成されるエクストラクタモジュールをさらに含む、請求項84から92のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ソート順序データで強化されたイベントの出力ストリームを生成するように構成される、エクストラクタモジュールおよびソーティングエンジンモジュールと通信状態にあるブレンダモジュールをさらに含む、請求項93に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ソーティングエンジンモジュールと通信状態にある複数の作業FIFOモジュールをさらに含む、請求項84から94のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーモジュールが、ソーティングエンジンモジュールと通信状態にある複数のリフレッシュ待ち行列モジュールをさらに含む、請求項84から95のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーが再構成可能論理回路デバイスを含む、請求項84から96のいずれか一項に記載の装置。
- 再構成可能論理回路デバイスが、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含む、請求項97に記載の装置。
- メンバーがGPUを含む、請求項84から96のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーがCMPを含む、請求項84から96のいずれか一項に記載の装置。
- メンバーがコプロセッサである、請求項84から100のいずれか一項に記載の装置。
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