JP4818764B2

JP4818764B2 - 資産運用成果分析支援システム及び方法

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Publication number: JP4818764B2
Application number: JP2006076687A
Authority: JP
Inventors: 敏兼松; 大輔藤田
Original assignee: Nomura Research Institute Ltd
Current assignee: Nomura Research Institute Ltd
Priority date: 2006-03-20
Filing date: 2006-03-20
Publication date: 2011-11-16
Anticipated expiration: 2026-03-20
Also published as: JP2007257006A

Description

本発明は、資産運用の成果を分析することを支援するための技術に関する。

例えば、特許文献１に開示の収益率算出システムが知られている。このシステムは、金融資産の運用日を示す運用日情報に対して、その運用日における金融資産の残高と、その運用日にその金融資産に対して発生したキャッシュフロー額とを対応付けて格納し、日次収益率を算出する場合に、日次収益率を算出すべき運用日に対応した残高とキャッシュフロー額を取得し、取得した残高及びキャッシュフロー額を基に、日次収益率を算出する。

特開２００５−９２３０９号公報

ところで、資産運用の成果の分析を支援するためのコンピュータシステムとして、例えば、運用された資産を一又は複数の分類軸で分類して資産運用成果（例えば収益率）を算出するシステムが考えられる。

しかし、このシステムでは、同じ運用資産について分類軸を変更する（具体的には、例えば、分類軸を別の分類軸に変える、或いは分類軸の構成を変更する）事象が発生する都度に、分類軸を変更するシステムの改変が必要になる。同じ運用資産について分類軸を変更する事象の例としては、以下の第一〜第三の事象がある。

第一の事象は、運用目的の異なるファンドでは、異なる分類軸を採用することである。具体的には、例えば、ファンドマネージャの嗜好によって採用する分類軸が異なることがあれば、運用依頼者の意図（例えば資金の運用対象や運用期間をどうするのか）によっても採用する分類軸が異なることもある。

第二の事象は、同じファンドでも、運用する時期により分類軸の変更が発生することである。具体的には、例えば、或る時期まで業種分類で分析していたが、別の時期からはスタイル分類に分析基準を変えたといった事象である。

第三の事象は、運用する時期により、分類軸自体の内容変更が発生することである。具体的には、例えば、資産の発行国（リスク国）といった分類軸で分類する場合、その分類軸において、香港で発行された運用資産の発行国をイギリスから中国に変更するといった事象である。

このような事象が発生すると、その都度に、分類軸を変更するシステム改変が必要となり、システム提供側の負担が大きい。これは、上記のような事象の発生する頻度が高い場合に一層問題となる。

このような問題を生じさせないようにするための方法としては、変更不能に分類軸を設定しておきその分類軸で運用資産を分類する方法が考えられるが、それでは、多様なニーズに対応することはできない。

従って、本発明の目的は、分類軸を変更する事象が発生してもシステム改変を不要とした資産運用成果分析支援技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、後の説明から明らかになるであろう。

本発明に従う資産運用成果分析支援システムは、銘柄コード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード別に算出する運用成果算出手段と、銘柄分類データを記憶した銘柄分類記憶手段と、複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、前記銘柄分類記憶手段に記憶された銘柄分類データに基づいて集約し、集約の結果を表すデータを出力する運用成果集約手段とを備える。前記銘柄分類データは、銘柄を分類するための基準となる各銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となっている。そして、前記運用成果集約手段は、算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに銘柄分類軸コード及び分類コードを前記銘柄分類データから取得し、前記複数の資産運用成果を分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されている。

第一の実施態様では、前記銘柄分類データには、同一の銘柄コード、銘柄分類軸コード及び分類コードのセットに対して異なる適用日を関連付けることができる。キーとする銘柄コードに対応した二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードに異なる適用日が設定されており、且つ、算出された資産運用成果の計算対象期間が、いずれの適用日以降の期間にも属する場合には、前記運用成果集約手段は、最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しないようにすることができる。

第二の実施態様では、各ファンドのコードに対して銘柄分類軸コードが関連付けられた集約基準データを記憶した集約基準記憶手段を更に備えることができる。前記運用成果算出手段が、銘柄コード及びファンドコード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード及びファンドコード別に算出することができる。前記運用成果集約手段が、算出された資産運用成果の各ファンドコードをキーに銘柄分類軸コードを前記集約基準データから取得し、各ファンドコード毎に、前記複数の資産運用成果のうち、ファンドコード、銘柄分類軸コード及び分類コード単位で集約することができる。

第三の実施態様では、前記第二の実施態様において、前記集約基準データには、各ファンドコード及び銘柄分類軸コードのセットに対して適用開始日及び適用終了日を関連付けることができる。前記運用成果集約手段は、キーとするファンドコードに対応した銘柄分類軸コードに関連付けられている適用開始日及び適用終了日における期間に、算出された資産運用成果の計算対象期間が属しない場合には、その銘柄分類軸コードを取得しないようにすることができる。

第四の実施態様では、前記銘柄分類データにおける各分類軸コード及び分類コードと、前記集約基準データにおける各分類軸コードは、ユーザがオンライン端末などを介して随時変更することができる。

前述した資産運用分析支援システムの各手段は、ハードウェア（例えば回路）、コンピュータプログラム、或いはそれらの組み合わせ（例えば、コンピュータプログラムを読み込んで実行する一又は複数のＣＰＵ）によって実現することもできる。各コンピュータプログラムは、コンピュータマシンに備えられる記憶資源（例えばメモリ）から読み込むことができる。その記憶資源には、ＣＤ−ＲＯＭやＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等の記録媒体を介してインストールすることもできるし、インターネットやＬＡＮ等の通信ネットワークを介してダウンロードすることもできる。

本発明によれば、分類軸を変更する事象が発生してもシステム改変を不要とした資産運用成果分析支援技術を提供することができる。

以下、図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。なお、以下の説明では、利用者を、商品或いはサービスの売込みを担当する者（以下、営業マン）とする。

図１は、本発明の一実施形態に係る資産運用成果分析支援システムが適用されたサーバシステム１の構成例を示す。

サーバシステム１は、一又は複数の計算機で構成することができ、ＣＰＵや記憶資源を備える。記憶資源は、例えば、メモリやハードディスクドライブなどであり、例えば、運用取引テーブル１０１、運用残高テーブル１０３、銘柄分類データ１０７、分類コードデータ１１１、運用成果集約基準データ１０５及び運用成果集約テーブル１０９を記憶することができる。また、記憶資源は、ＣＰＵで実行される一種のコンピュータプログラムである運用成果集約エンジン１１５も記憶することができる。

サーバシステム１は、運用取引テーブル１０１及び運用残高テーブル１０３からそれぞれ必要なレコードを読み、銘柄分類データ１０７及び運用成果集約基準データ１０５からそれぞれ必要なサブデータを読み、読んだサブデータに基づいて、読んだ複数のレコードから算出される資産運用成果を集約し、資産運用成果の集約結果を運用成果集約テーブル１０９に記録することができる。また、サーバシステム１は、運用成果集約テーブル１０９に記録した集約結果を、クライアントシステム３に提供することができる。その際、分類コードデータ１１１を基にその集約結果を加工して提供することができる。クライアントシステム３に提供された集約結果は、クライアントシステム３の表示画面１１３に表示される。これにより、クライアントシステム３を使用するユーザ（運用成果分析者）が、表示された集約結果を見て資産運用成果を分析することができる。

この実施形態の特徴の一つとして、銘柄分類データ１０７の構成を工夫し、且つ、その構成に伴う運用成果集約エンジン１１５の処理も工夫することで、分類軸を変更したい場合が生じても、運用成果集約エンジン１１５を改変することなく対応することができる。

以下、本実施形態について詳細に説明する。

図２Ａは、運用取引テーブル１０１の構成例を示す。

運用取引テーブル１０１の各レコード（以下、取引レコード）には、一つの資産についての一取引に関する情報が記録される。取引レコードに記録される情報の種類としては、様々な種類を採用できる。具体的には、例えば、ユーザコード（例えばNNN）、ファンドコード（例えばFND01、FND02）、銘柄コード（例えば12345、45678）、取引日付（例えば2004/3/10）、取引事由（例えば、売却、購入又は配当）、代金（例えば運用資産が株式であれば一株当たりの値段）、取引数量（例えば運用資産が株式であれば取引株式数）及び損益がある。

図２Ｂは、運用残高テーブル１０３の構成例を示す。

運用残高テーブル１０３の各レコード（以下、残高レコード）には、残高に関する情報が記録される。残高レコードに記録される情報の種類としては、様々な種類を採用できる。具体的には、例えば、ユーザコード、ファンドコード、銘柄コード、残高日付、数量、簿価及び時価がある。一残高レコードには、例えば、ファンドコード別且つ銘柄コード別の月末時の残高に関する情報が記録される。具体的には、例えば、残高日付が「2004/3/31」で銘柄コードが「12345」の残高レコードは、ファンドコード「FND01」、「FND02」別に存在するために２つ存在し、一方、残高日付が「2004/3/31」でファンドコードが「FND01」のレコードは、銘柄コード「12345」、「45678」別に存在するために２つ存在する。

図３Ａは、銘柄分類データ１０７についてのオブジェクト図である。図３Ｂは、銘柄分類データ１０７の構成の概要を示す。

銘柄分類データ１０７は、図３Ａに示すように、銘柄、銘柄分類軸及び分類コードが関連付けられたデータである。図３Ｂに示すように、銘柄分類データ１０７において、銘柄と銘柄分類軸はマトリクス関係にある。

銘柄分類データ１０７のマトリクスにおいて、各行は、銘柄、具体的には、ユーザが保有する資産の銘柄に対応している。銘柄に関する情報として、例えば、銘柄コード或いは銘柄名称が記録される。

銘柄分類データ１０７のマトリクスにおいて、各列は、銘柄分類軸に対応している。銘柄分類軸に関する情報として、例えば、分類軸区分コード或いは分類軸区分名称が記録される。銘柄分類軸は、銘柄を分類するための基準となるものであり、様々なものがある。例えば、業種、資産の発行国（リスク国）、或いは債権種別などの種々の銘柄分類軸を用意することもできるし、同種の銘柄分類軸であっても、所定の基準に従って別の銘柄分類軸とすることができる。具体的には、例えば、業種の銘柄分類軸を、その業種の分類が、日本標準産業、四季報、モルガンスタンレー、フィナンシャルタイムス等のどれによる分類なのかに応じて別々の銘柄分類軸とすることができる。

図３Ｂに示すように、銘柄分類データ１０７のマトリクスにおいて、各銘柄分類軸では、各銘柄に対応する分類コードを関連付けることができる。換言すれば、分類コードは銘柄分類軸のインスタンスとなっている。図３Ｂでは、銘柄分類軸において、各銘柄に対して設定された分類コードを角の丸い四角で囲っており、分類コードが未設定或いは設定不可の銘柄については「N.A」（Not Available）と表記している。

以下、銘柄分類データ１０７の構成について詳細に説明する。まず、銘柄分類軸と分類コードの関連付けについて説明する。

図４は、銘柄分類軸と分類コードの関連付けの一例を示す。

図４に示すように、銘柄分類軸データ２０３と、分類コードデータ１１１とがある。銘柄分類軸データ２０３には、銘柄分類軸に関する情報、例えば、ユーザコード、分類軸区分コード及び分類軸区分名称が記録されている。分類コードデータ１１１には、分類コードに関する情報、例えば、ユーザコード、分類軸区分コード、分類コード及び分類コード名称が記録される。この図４の例によれば、一つの銘柄分類軸に、複数の分類コードを分類軸区分コードによって関連付けることができる。

このような関連付けは、例えば、ユーザが手動で行うことができる（クライアントシステム３から、銘柄分類軸データ２０３に複数の分類コードデータ１１１が関連付けられたものをアップロードしても良いし、サーバシステム１から提供された画面上で関連付けを行っても良い）。図４の具体例によれば、ユーザは、投資対象を２つの見方（銘柄分類軸）で分類したいと考えており、一つは発行国別の分類、もう一つは世界業種分類である。発行国別分類の銘柄分類軸に対応付けられた分類コード（及び名称）は、例えば、ＪＰＮ（日本）、ＣＨＩ（中国）、ＵＫ（イギリス）などである。世界業種分類の銘柄分類軸に対応付けられた分類コード（及び名称）は、例えば、０１（情報通信）、０２（金融）、０３（小売卸）などである。

上記のように銘柄分類軸に複数の分類コードを関連付け、更に、ユーザ所望の銘柄分類軸に、銘柄と、その銘柄分類軸におけるその銘柄の分類コードとを関連付けることで、前述した銘柄分類データ１０７を構築することができる。

図５は、銘柄分類データ１０７の構成例を示す。なお、以下、同種の複数の要素にはそれぞれ同じ親番号（例えば３０１）を付し、それら複数の要素を区別して説明する場合には、親番号に子符号（例えばＡ、Ｂなど）を付して説明する。これは、他の図についても同様である。

銘柄分類データ１０７は、複数のサブデータ（以下、銘柄分類サブデータ）３０１で構成することができる。各銘柄分類サブデータ３０１には、例えば、ユーザコード、銘柄コード、適用日、分類軸区分コード及び分類コードが記録される。これにより、銘柄分類データ１０７で、銘柄、銘柄分類軸及び分類コードが関連付けられる。

ここで、「適用日」とは、銘柄分類サブデータ３０１の適用が開始される日付である。銘柄コード及び分類軸区分コードが同じ複数のサブデータのそれぞれの適用日以降の期間が重複しており、且つ、その重複した期間における資産運用成果を集約する場合には、適用日が最も新しい銘柄分類サブデータ３０１が採用され、適用日がそれよりも古い銘柄分類サブデータ３０１は採用されない。

具体的には、例えば、図５では、銘柄分類サブデータ３０１Ａ及び３０１Ｂが、銘柄コード及び分類軸区分コードが同じであるが、適用日は、銘柄分類サブデータ３０１Ｂの方が、２００４年４月１日と新しい。この場合、２００４年４月の資産運用成果を集約する場合には、銘柄分類サブデータ３０１Ｂが採用されて銘柄分類サブデータ３０１Ａは採用されない。なお、銘柄分類サブデータ３０１Ａ及び３０１Ｂは、２００４年３月３１日までは、発行国をイギリスで分類し、２００４年４月１日から、発行国を中国で分類するように変えることを意味する。

このような銘柄分類データ１０７の構築も、例えば、ユーザが手動で行うことができる。具体的には、例えば、クライアントシステム３から銘柄分類データ１０７をファイル形式にしてアップロードしても良い。また、サーバシステム１から提供された、図３Ｂのマトリクスが表示された画面（例えば、初めは、保有資産の銘柄が表示されており、銘柄分類軸並びに各銘柄毎の分類コードがブランクになっている画面）で、銘柄分類軸や、その銘柄分類軸において各保有銘柄に関連付ける分類コードを設定しても良い（この場合、適用日は所定の方法で設定することができる）。図５の例によれば、ユーザは、保有銘柄の分類に、発行国分類と世界業種分類を採用している。また、12345という銘柄の発行国を、当初イギリスに分類していたが、２００４年４月１日より、中国に分類を変え、且つ、業種については、情報通信に分類している。また、45678という銘柄は、発行国を中国、業種を金融業に分類している。

以上のように、銘柄分類軸というオブジェクトに、各銘柄及び各銘柄毎の分類コードが関連付けられる。上記の銘柄分類データ１０７の構成によれば、銘柄分類軸を追加したい場合には、新たに銘柄分類軸を追加し、各保有銘柄毎に分類コードを設定すれば良い。また、銘柄分類軸を別の銘柄分類軸に変更したい場合、或いは、銘柄分類軸において分類コードの設定を変更したい場合には、所望の適用日を設定した新たな銘柄分類軸或いは分類コードを設定すれば良い。

そして、このような構成になった銘柄分類データ１０７に対し、運用成果集約エンジン１１５は、銘柄コードをキーに、銘柄分類軸及びその銘柄分類軸において関連付けられた分類コードを読めば、各保有銘柄がどんな銘柄分類軸においてどのように分類されているかを取得することができる。このような処理を各銘柄毎に行うように運用成果集約エンジン１１５が構成されていれば、銘柄分類軸或いは銘柄分類軸において分類コードが変更されても、運用成果集約エンジン１１５それ自体の改変は必要ない。故に、資産運用成果の分析の支援を提供する側にとって利便性の高いシステムとすることができる。

さて、次に、運用成果集約基準データ１０５について説明する。

図６Ａは、運用成果集約基準データ１０５についてのオブジェクト図である。

運用成果集約基準データ１０５は、運用成果の集約の基準を定めたデータである。運用成果集約基準データ１０５は、図６Ａに示すように、ファンド及び銘柄分類軸が関連付けられたデータである。この結果、ファンド及び銘柄分類軸を基準に、運用成果の集約を行うことが規定されたことになる。

図６Ｂは、運用成果集約基準データ１０５の構成例を示す。

運用成果集約基準データ１０５は、複数のサブデータ（以下、集約基準サブデータ）３０３で構成することができる。各集約基準サブデータ３０３には、例えば、ユーザコード、ファンドコード、分類軸区分コード、適用開始日及び適用終了日が記録される。これにより、運用成果集約基準データ１０５で、ファンド及び銘柄分類軸が関連付けられる。

ここで、「適用開始日」とは、集約基準サブデータ３０３の適用が開始される日付であり、「適用終了日」とは、その集約基準サブデータ３０３の適用が終了される日付である。適用開始日と適用終了日の両方を各集約基準サブデータ３０３に設定しておくことで、各集約基準サブデータ３０３をいつからいつまで適用するのかを制御することができる。なお、上述した銘柄分類サブデータ３０１で適用終了日が設定されないようになっているのは、適用終了日を設定してしまうと、関連付け可能であるにも関わらず銘柄に分類コードが関連付けられない状況が発生し得るためである。適用終了日を設定しないようにすることで、それを未然に防止できる。

以下、図７を参照して、上述したテーブルやデータを用いて運用成果集約を行うエンジン１１５が行う処理流れを説明する。なお、その説明では、２００４年４月次の資産運用成果を集約するものとする。また、銘柄は、上述した12345と45678の２つであり、銘柄分類軸は、発行国別分類と世界業種分類の２種類であり、ファンドは、FND01とFND02の２つであるとする。また、前もって、ユーザによって、ユーザ所望の構成となった銘柄分類データ１０７及び運用成果集約基準データ１０５が準備されているものとする。

図７は、運用成果集約エンジン１１５が行う処理のフローチャートを示す。

運用成果集約エンジン１１５は、ファンド及び銘柄単位で管理されている運用残高テーブル１０３から、当月末（つまり４月末）と前月末（つまり３月末）の残高レコードを抽出する（ステップＳ１００）。図２Ｂの例によれば、一行目のレコード（残高日付が2004/2/28のレコード）以外の全レコードが抽出される。

また、運用成果集約エンジン１１５は、ファンド及び銘柄単位で管理されている運用取引テーブル１０１から、当月の取引レコードを抽出する（Ｓ２００）。図２Ａの例によれば、一行目のレコード（残高日付が2004/3/10のレコード）以外の全レコードが抽出される。

運用成果集約エンジン１１５は、ファンド及び銘柄単位で当月の累計（購入額、売却額或いは損益などの累計）を算出し、その算出結果を表したファンド・銘柄別期間累計データを生成する（Ｓ３００）。そのデータの一例を図８Ａに示す。図８Ａに例示するように、ファンド・銘柄別期間累計データ３０６は、ファンド及び銘柄別のサブデータ（以下、累計サブデータ）３０５で構成される。各累計サブデータ３０５には、例えば、ユーザコード、ファンドコード、銘柄コード、基準日（ここでは２００４年４月の運用成果なので2004/4）、数量、簿価、時価、購入額、売却額及び損益が記録される（以下、数量、簿価、時価、購入額、売却額及び損益を、便宜上「属性値」と総称することがある）。図２Ａの運用取引テーブル１０１及び図２Ｂの運用残高テーブル１０３によれば、ファンドFND01及び銘柄12345の累計サブデータ３０５Ａと、ファンドFND01及び銘柄45678の累計サブデータ３０５Ｂと、ファンドFND02及び銘柄12345の累計サブデータ３０５Ｃの３つの累計サブデータができる。なお、このような方法に代えて、他種の方法で、ファンド及び銘柄単位で当月の資産運用成果を算出してもよい。

次に、運用成果集約エンジン１１５は、各累計サブデータ３０５Ａ〜３０５Ｃに記録されている各銘柄コードをキーに、各銘柄分類サブデータ３０１の適用日を基に、銘柄分類データ１０７から、分類軸区分コードと分類コードを取得する（Ｓ４００）。図５の銘柄分類データ１０７によれば、銘柄コード12345については、分類軸区分コード0002及び分類コードCHI（銘柄分類サブデータ３０３Ｂ内の情報）と、分類軸区分コード0001及び分類コード01（銘柄分類サブデータ３０３Ｃ内の情報）が取得され、銘柄コード45678については、分類軸区分コード0002及び分類コードCHI（銘柄分類サブデータ３０３Ｄ内の情報）と、分類軸区分コード0001及び分類コード02（銘柄分類サブデータ３０３Ｅ内の情報）が取得される。運用成果集約エンジン１１５が、銘柄コード12345について、銘柄分類サブデータ３０３Ａからではなく銘柄分類サブデータ３０３Ｂから取得したのは、２００４年４月（当月）にマッチする適用日が最も新しいのは銘柄分類サブデータ３０３Ｂだからである。

また、運用成果集約エンジン１１５は、各累計サブデータ３０５Ａ〜３０５Ｃに記録されている各ファンドコードをキーに、各集約基準サブデータ３０３の適用開始日及び適用終了日を基に、運用成果集約基準データ１０５から分類軸区分コードを取得する（Ｓ５００）。ここで取得された分類軸区分コードは、運用成果の集約の基準として採用される銘柄分類軸を表すコードである。図６Ｂの運用成果基準データ１０５によれば、ファンドコードFND01については、分類軸区分コード0002（集約基準サブデータ３０３Ａ内の情報）と、分類軸区分コード0001（集約基準サブデータ３０３Ｂ内の情報）が取得され、ファンドコードFND02については、分類軸区分コード0001（銘柄分類サブデータ３０３Ｃ内の情報）が取得される。ここでは、つまり、全ての集約基準サブデータ３０３Ａ〜３０３Ｃにおける各適用期間（適用開始日と適用終了日との間の期間）が、基準月である２００４年４月を含んでいるので、全ての集約基準サブデータ３０３Ａ〜３０３Ｃが採用される。もし、その基準月を含んでいない適用期間が設定された集約基準サブデータがある場合には、運用成果集約エンジン１１５は、その集約基準サブデータを採用しない。

運用成果集約エンジン１１５は、ファンド、分類軸区分及び分類コード単位で、ファンド・銘柄別期間累計データ３０６を集約し、集約結果を運用成果集約テーブル１０９に登録する（Ｓ６００）。運用成果集約テーブル１０９の構成例を図８Ｂに例示する。この処理流れの例によれば、図８Ｂに例示するように、４つのレコード（以下、集約レコード）４０１Ａ〜４０１Ｄができる。各集約レコード４０１には、集約結果に関する情報、例えば、ユーザコード、ファンドコード、基準日、分類軸区分コード、分類コード、累計サブデータ３０５と同種の属性値（数量、簿価、時価、購入額、売却額及び損益）が記録される。

集約レコード４０１Ａ〜４０１Ｃは、ファンドFND01について、分類軸区分及び分類コード単位でファンド・銘柄別期間累計データ３０６を集約した結果を表すレコードである。

具体的には、集約レコード４０１Ａは、分類軸区分0002及び分類コードCHNを基準に集約したものである。分類コードCHNに対応付けられた銘柄コードは12345と45678の２つがあり（例えば図５の３０１Ｂ及び３０１Ｄ参照）、FND01について、12345と45678に対応した累計サブデータは３０５Ａと３０５Ｂの２つがあるので、集約レコード４０１Ａに記録されている属性値は、累計サブデータ３０５Ａの属性値と３０５Ｂの属性値の累計となる。

集約レコード４０１Ｂは、分類軸区分0001及び分類コード01を基準に集約したものである。分類コード01に対応付けられた銘柄コードは12345の一つだけであり（例えば図５の３０１Ｃ参照）、且つ、FND01及び12345に対応した累計サブデータも３０５Ａの一つだけなので、集約レコード４０１Ｂに記録されている属性値は、その累計サブデータ３０５Ａの属性値と同じになる。

集約レコード４０１Ｃは、分類軸区分0001及び分類コード02を基準に集約したものである。分類コード02に対応付けられた銘柄コードは45678の一つだけであり（例えば図５の３０１Ｅ参照）、且つ、FND01及び45678に対応した累計サブデータも３０５Ｂの一つだけなので、集約レコード４０１Ｃに記録されている属性値は、その累計サブデータ３０５Ｂの属性値と同じになる。

集約レコード４０１Ｄは、ファンドFND02について、分類軸区分及び分類コード単位でファンド・銘柄別期間累計データ３０６を集約した結果を表すレコードである。具体的には、集約レコード４０１Ｄは、分類軸区分0001及び分類コード01を基準に集約したものである。分類コード01に対応付けられた銘柄コードは12345の一つだけであり（例えば図５の３０１Ｃ参照）、且つ、FND02及び12345に対応した累計サブデータも３０５Ｃの一つだけなので、集約レコード４０１Ｄに記録されている属性値は、その累計サブデータ３０５Ｃの属性値と同じになる。

以上のようにして作成された運用成果集約テーブル１０９に記録されている各集約レコード４０１Ａ〜４０１Ｄの情報は、サーバシステム１がクライアントシステム３に提供し、クライアントシステム３の表示画面１１３で閲覧することが可能である。その際、サーバシステム１は、各分類コードに代えて又は加えて、その分類コードに対応した分類コード名称を各分類コードデータ１１１から取得して表示することができる。

以上、上述した実施形態によれば、銘柄分類データ１０７及び運用成果集約エンジン１１５の構成が工夫されている。具体的には、銘柄分類軸というオブジェクトに、各銘柄及び各銘柄毎の分類コードが関連付けられ、運用成果集約エンジン１１５は、各銘柄毎に、銘柄コードをキーに銘柄分類軸及び分類コードを読むように構成されている。これにより、銘柄分類軸或いは銘柄分類軸における分類コードが変更されても、運用成果集約エンジン１１５それ自体の改変は必要ない。故に、資産運用成果の分析の支援を提供する側にとって利便性の高いシステムとすることができる。

また、上述した実施形態によれば、資産運用成果の算出結果が集約される。どのように集約されるかは、銘柄分類データ１０７及び運用成果集約基準データ１０５の値に基づいて様々になる。従って、ユーザの多様なニーズに柔軟に対応することができるシステムを提供することができる。具体的には、所望の銘柄分類軸において各銘柄毎に分類コードを関連付ける銘柄分類データ１０７の構成により、銘柄の分類の仕方をユーザが様々に設定することが可能である。また、個々の銘柄分類軸にファンドを関連付ける運用成果集約基準データ１０５の構成により、ファンドで利用する分類の仕方をユーザが様々に設定することが可能である。また、銘柄分類サブデータ３０１及び集約基準サブデータ３０３を銘柄分類軸で関連付けることができるので、ユーザは分類の仕方をより多様に設定することができる。更に、銘柄分類サブデータ３０１では適用日の設定が可能であり、また、集約基準サブデータ３０３では適用開始日及び適用終了日の設定が可能であるので、ユーザ任意の期日から、分類の仕方を変更することができる。

以上、本発明の一実施形態を説明したが、これは本発明の説明のための例示であって、本発明の範囲をこの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、他の種々の形態でも実施することが可能である。例えば、運用成果集約基準として、ファンドに代えて他種の基準が設定されても良い。また、上述の実施形態では、ファンド別に集約できるようにするために上記のような運用成果集約基準データ１０５が準備されたが、図７のＳ６００において、分類軸区分及び分類コード単位でしか集約しない場合には、運用成果集約基準データ１０５は無くても良い。

図１は、本発明の一実施形態に係る資産運用成果分析支援システムが適用されたサーバシステム１の構成例を示す。図２Ａは、運用取引テーブル１０１の構成例を示す。図２Ｂは、運用残高テーブル１０３の構成例を示す。図３Ａは、銘柄分類データ１０７についてのオブジェクト図である。図３Ｂは、銘柄分類データ１０７の構成の概要を示す。図４は、銘柄分類軸と分類コードの関連付けの一例を示す。図５は、銘柄分類データ１０７の構成例を示す。図６Ａは、運用成果集約基準データ１０５についてのオブジェクト図である。図６Ｂは、運用成果集約基準データ１０５の構成例を示す。図７は、運用成果集約エンジン１１５が行う処理のフローチャートを示す。図８Ａは、ファンド・銘柄別期間累計データの一例を示す。図８Ｂは、運用成果の集約結果が記録された運用成果集約テーブル１０９の構成例を示す。

符号の説明

１…サーバシステム３…クライアントシステム１０１…運用取引テーブル１０３…運用残高テーブル１０５…運用成果集約基準データ１０７…銘柄分類データ１０９…運用成果集約テーブル１１１…分類コードデータ

Claims

銘柄コード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード別に算出する運用成果算出手段と、
銘柄分類データを記憶した銘柄分類記憶手段と、
複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、前記銘柄分類記憶手段に記憶された銘柄分類データに基づいて集約し、集約の結果を表すデータを出力する運用成果集約手段と
を備え、
前記銘柄分類データは、銘柄を分類するための基準となる銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となっており、且つ、同一の銘柄コード、銘柄分類軸コード及び分類コードのセットに対して異なる適用日が関連付けられており、
前記運用成果集約手段は、前記運用成果算出手段によって算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに銘柄分類軸コードと分類コードとのセットを前記銘柄分類データから取得し、前記複数の資産運用成果を分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されており、
キーとする銘柄コードに対応して、二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードの値を同じくする銘柄分類軸コードと分類コードとのセットを二以上取得した場合で、且つ、当該ニ以上取得したセットに関連付けられている適用日について、算出された資産運用成果の基準日が、二以上の適用日以降の期間に属する場合には、前記運用成果集約手段は、それら二以上の適用日のうちの最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しないように構成されている、
資産運用成果分析支援システム。
各ファンドのコードに対して銘柄分類軸コードが関連付けられた集約基準データを記憶した集約基準記憶手段を更に備え、
前記運用成果算出手段が、銘柄コード及びファンドコード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード及びファンドコード別に算出し、
前記運用成果集約手段が、算出された資産運用成果の各ファンドコードをキーに銘柄分類軸コードを前記集約基準データから取得し、ファンドコード毎に、前記複数の資産運用成果のうち、ファンドコード、銘柄分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されている、
請求項１記載の資産運用成果分析支援システム。
前記集約基準データには、各ファンドコード及び銘柄分類軸コードのセットに対して適用開始日及び適用終了日が関連付けられており、
前記運用成果集約手段は、キーとするファンドコードに対応した銘柄分類軸コードに関連付けられている適用開始日及び適用終了日における期間に、算出された資産運用成果の基準日が属しない場合には、その銘柄分類軸コードを取得しないように構成されている、
請求項２記載の資産運用成果分析支援システム。
各ファンドのコードに対して銘柄分類軸コードが関連付けられた集約基準データを記憶した集約基準記憶手段を更に備え、
前記集約基準データには、各ファンドコード及び銘柄分類軸コードのセットに対して適用開始日及び適用終了日が関連付けられており、
前記銘柄分類データにおける各分類軸コード及び分類コードと、前記集約基準データにおける各分類軸コードは、ユーザ所望の値となっており、
前記運用成果集約手段が、
算出された資産運用成果の各ファンドコードをキーに銘柄分類軸コードを前記集約基準データから取得し、ファンドコード毎に、前記複数の資産運用成果のうち、ファンドコード、銘柄分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されており、その際、もし、キーとする銘柄コードに対応した二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードに異なる適用日が設定されており、且つ、算出された資産運用成果の基準日が、いずれの適用日以降の期間にも属する場合には、最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しないようにし、一方、キーとするファンドコードに対応した銘柄分類軸コードに関連付けられている適用開始日及び適用終了日における期間に、算出された資産運用成果の基準日が属しない場合には、その銘柄分類軸コードを取得しないように構成されている、
請求項１記載の資産運用成果分析支援システム。
銘柄を分類するための基準となる銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となっており、且つ、同一の銘柄コード、銘柄分類軸コード及び分類コードのセットに対して異なる適用日が関連付けられた銘柄分類データを記憶するステップと、
銘柄コード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード別に算出する運用成果算出ステップと、
前記運用成果算出ステップにおいて算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに銘柄分類軸コードと分類コードとのセットを前記銘柄分類データから取得し、複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、取得された分類軸コード及び分類コード単位で集約し、集約の結果を表すデータを出力する運用成果集約ステップと
を有し、
キーとする銘柄コードに対応して、二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードの値を同じくする銘柄分類軸コードと分類コードとのセットを二以上取得した場合で、且つ、当該ニ以上取得したセットに関連付けられている適用日について、算出された資産運用成果の基準日が、二以上の適用日以降の期間に属する場合には、前記運用成果集約ステップでは、それら二以上の適用日のうちの最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しない、
資産運用成果分析支援方法。
銘柄コード別の取引内容及び残高から銘柄コード別に算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに、銘柄を分類するための基準となる各銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となっており、且つ、同一の銘柄コード、銘柄分類軸コード及び分類コードのセットに対して異なる適用日が関連付けられた銘柄分類データから、銘柄分類軸コードと分類コードとのセットを取得する第１のステップと、
複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、取得された分類軸コード及び分類コード単位で集約し、集約の結果を表すデータを出力する第２のステップと
をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラムであり、
キーとする銘柄コードに対応して、二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードの値を同じくする銘柄分類軸コードと分類コードとのセットを二以上取得した場合で、且つ、当該ニ以上取得したセットに関連付けられている適用日について、算出された資産運用成果の基準日が、二以上の適用日以降の期間に属する場合には、前記第１のステップでは、それら二以上の適用日のうちの最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しない、
コンピュータプログラム。