JP4001852B2 - 収益率算出装置およびプログラム - Google Patents
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Description
砺波元著「資産運用のパフォーマンス測定」社団法人金融財政事情研究会、2000年8月22日、p.57−68
Claims (5)
- 第1〜第nのレジスタ(但し、nは2以上の整数)を直列接続したシフトレジスタからなるFIFO格納部であって、金融資産の時価残高を示す資産残高情報と当該時価残高の時刻を示す残高時刻情報が供給され、前記資産残高情報及び前記残高時刻情報が供給される毎に第1〜第(n−1)のレジスタに保持されている保持情報を当該第1〜第(n−1)のレジスタに対応する次段のレジスタである第2〜第nのレジスタにシフトして保持し、前記供給された前記資産残高情報及び前記残高時刻情報を前記第1のレジスタに保持することにより、前記資産残高情報及び前記残高時刻情報を対応付けて順次格納するFIFO格納部と、
前記金融資産の一部を構成する構成資産についての取引の約定によって発生するキャッシュフロー額の情報とその約定時刻を示す約定時刻情報が入力される入力部と、
前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタである前記第nのレジスタに保持されている残高時刻情報が示す格納開始時刻が、前記入力部に入力された前記約定時刻情報が示す約定時刻よりも先であるか否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記格納開始時刻のほうが先であると判定された場合に、前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタに保持されている資産残高情報を約定前の資産残高を示す情報として取得すると共に前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの初段レジスタである前記第1のレジスタに保持されている資産残高情報を約定後の資産残高を示す情報として取得する残高取得部と、
前記残高取得部が取得した前記約定前および約定後の資産残高と前記入力部に入力された前記約定による前記キャッシュフロー額に基づき、前記約定前の資産残高と前記キャッシュフロー額の合計額に対する前記約定後の資産残高の比の値を計算することにより、前記約定に対応する収益率を算出する処理を行う演算部と
を有する収益率算出装置。 - 第1〜第nのレジスタ(但し、nは2以上の整数)を直列接続したシフトレジスタからなるFIFO格納部であって、金融資産の時価残高を示す資産残高情報と当該時価残高の時刻を示す残高時刻情報が供給され、前記資産残高情報及び前記残高時刻情報が供給される毎に第1〜第(n−1)のレジスタに保持されている保持情報を当該第1〜第(n−1)のレジスタに対応する次段のレジスタである第2〜第nのレジスタにシフトして保持し、前記供給された前記資産残高情報及び前記残高時刻情報を前記第1のレジスタに保持することにより、前記資産残高情報及び前記残高時刻情報を対応付けて順次格納するFIFO格納部と、
前記金融資産の一部を構成する構成資産についての取引の約定によって発生するキャッシュフロー額の情報とその約定時刻を示す約定時刻情報が入力される入力部と、
前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタである前記第nのレジスタに保持されている残高時刻情報が示す格納開始時刻が、前記入力部に入力された前記約定時刻情報が示す約定時刻よりも先であるか否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記格納開始時刻のほうが先であると判定された場合に、前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタに保持されている資産残高情報を約定前の資産残高を示す情報として取得すると共に前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの初段レジスタである前記第1のレジスタに保持されている資産残高情報を約定後の資産残高を示す情報として取得する残高取得部と、
前記残高取得部が取得した前記約定前および約定後の資産残高と前記入力部に入力された前記約定による前記キャッシュフロー額に基づき、前記約定後の資産残高から前記キャッシュフロー額を減じた額の、前記約定前の資産残高に対する比の値を計算することにより、前記約定に対応する収益率を算出する処理を行う演算部と
を有する収益率算出装置。 - 第1〜第nのレジスタ(但し、nは2以上の整数)を直列接続したシフトレジスタからなるFIFO格納部であって、金融資産の時価残高を示す資産残高情報と当該時価残高の時刻を示す残高時刻情報が供給され、前記資産残高情報及び前記残高時刻情報が供給される毎に第1〜第(n−1)のレジスタに保持されている保持情報を当該第1〜第(n−1)のレジスタに対応する次段のレジスタである第2〜第nのレジスタにシフトして保持し、前記供給された前記資産残高情報及び前記残高時刻情報を前記第1のレジスタに保持することにより、前記資産残高情報及び前記残高時刻情報を対応付けて順次格納するFIFO格納部と、
前記金融資産の一部を構成する構成資産についての取引の約定によって発生するキャッシュフロー額の情報とその約定時刻を示す約定時刻情報が入力される入力部と、
前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタである前記第nのレジスタに保持されている残高時刻情報が示す格納開始時刻が、前記入力部に入力された前記約定時刻情報が示す約定時刻よりも先であるか否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記格納開始時刻のほうが先であると判定された場合に、前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタに保持されている資産残高情報を約定前の資産残高を示す情報として取得すると共に前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの初段レジスタである前記第1のレジスタに保持されている資産残高情報を約定後の資産残高を示す情報として取得する残高取得部と、
前記残高取得部が取得した前記約定前および約定後の資産残高と前記入力部に入力された前記約定による前記キャッシュフロー額に基づき、前記約定後の資産残高から前記キャッシュフロー額の半額を減じた額の、前記約定前の資産残高に前記キャッシュフロー額の半額を加えた額に対する比の値を計算することにより、前記約定に対応する収益率を算出する処理を行う演算部と
を有する収益率算出装置。 - 前記判定部は、前記格納開始時刻が前記約定時刻よりも先であると判定したときに、駆動信号を前記残高取得部に出力すると共に遅延部を介して前記演算部に出力し、
前記残高取得部は、前記駆動信号に基づき、前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの最終段レジスタに保持されている資産残高情報を約定前の資産残高を示す情報として保持手段に保持すると共に前記FIFO格納部の前記シフトレジスタの初段レジスタに保持されている資産残高情報を約定後の資産残高を示す情報として保持手段に保持し、当該保持した前記約定前および約定後の資産残高情報を前記演算部に提供し、
前記遅延部の遅延時間は、前記判定部が前記駆動信号を出力してから、前記駆動信号により前記残高取得部の保持手段が保持した前記約定前および約定後の資産残高情報が前記演算部に提供されるまでの所要時間と同一または実質的に同一であり、
前記演算部は、前記残高取得部の保持手段からの前記約定前および約定後の資産残高の情報であって前記判定部からの前記駆動信号に同期した情報と、前記入力部に入力された前記約定による前記キャッシュフロー額の情報に基づき、前記約定に対応する収益率を算出する処理を行う
ことを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の収益率算出装置。 - コンピュータを、請求項1〜4の何れかに記載の収益率算出装置として機能させるためのプログラム。
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