JP2009211594A - 企業型確定拠出年金における社員向けポートフォリオ乖離警告システム及び方法 - Google Patents

Abstract

【課題】確定拠出年金制度の下で各加入者についての運用結果が当初に立てた計画と乖離した加入者の情報を抽出すること。
【解決手段】ポートフォリオ乖離警告システムは、投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録するポートフォリオ関連情報記録手段１２０と、従業員に係る商品の運用結果を取得する商品別運用結果取得手段１４０と、従業員に係る商品への当月の拠出額を取得する商品拠出額取得手段１５０と、商品の運用結果と商品への当月の拠出額とに基づいて計算される商品の残高比率と目標残高比率との差を、乖離許容度と比較する乖離度判定手段１６０と、乖離度判定手段１６０の結果に応じて警告すべき従業員に係る情報を抽出する乖離者抽出手段１７０とを備える。
【選択図】図２

Description

本発明は、企業型確定拠出年金における社員向けポートフォリオ乖離警告システム及び方法に関する。

従来より、リスクとリターンに応じた様々な金融商品が提供されている。顧客の多くは、資金を複数の金融商品に分散して投入することにより、一定程度のリスクを取りながら、できるだけ多くのリターンを得たいと考えるのが常である。そこで、顧客のニーズに合わせた最適な金融商品の組み合わせ（ポートフォリオ）を生成するシステムが提案されている（例えば、特許文献１及び特許文献２）。

一方、新しい年金制度の一つとして確定拠出年金制度が導入され、加入者（制度を導入した企業の従業員等）が複数の金融商品に資金を拠出し、自己責任の下で運用管理を行っていくことが求められている。そこで、加入者が的確な判断を行うことが可能となるための適切な情報提供を行う仕組みが提案されている（例えば、特許文献３及び特許文献４）。

特開２００７−４１９０１号公報 特開２００１−７６０５７号公報 特開２００２−３２９０７８号公報 特開２００２−１３３１２３号公報

確定拠出年金制度は従来の確定給付年金制度と異なり、将来の給付額が拠出額に基づく運用に応じて変動する。そして、拠出額とその運用については加入者すなわち企業の従業員等に任されているので、適切な管理を行っていかないと、期待通りの給付を受けることができなくなる恐れがある。特に若い人たちは、リスク商品を好む傾向があるため、市場の状況によっては、予想外の残高変動に気がつかないまま時が経過し、年金資産の適切な構築に支障を来たすことも懸念される。

しかし、従来提案されている仕組みは、各加入者の個別の運用状況を把握するものではないため、各加入者が当初に立てた運用計画と月々の実際の運用結果とが乖離してもそれを知ることは容易ではなかった。

そこで、本発明は、各加入者についての運用結果が当初に立てた計画と乖離してきた場合は、その加入者に通知するために、乖離した加入者の情報を抽出することを目的とする。また、通知を受けて加入者が運用商品間の残高の振替を行うことにより、当初に立てた計画への復帰を可能とすることを目的とする。

本発明者らは、確定拠出年金制度を採用する企業において、従業員ごとに対象商品の目標残高比率及び許容乖離度と実際の残高比率とを管理することにより上記目的が達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。

（１） 従業員に係る、確定拠出年金制度の下で投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録するポートフォリオ関連情報記録手段と、
従業員に係る前記商品の運用結果を取得する商品別運用結果取得手段と、
従業員に係る前記商品への当月の拠出額を取得する商品拠出額取得手段と、
前記商品別運用結果取得手段により取得された前記商品の運用結果と前記商品拠出額取得手段により取得された前記商品への当月の拠出額とに基づいて計算される前記商品の残高比率と前記目標残高比率との差を、前記乖離許容度と比較する乖離度判定手段と、
前記乖離度判定手段の結果に応じて警告すべき従業員に係る情報を抽出する乖離者抽出手段と、
を備えるポートフォリオ乖離警告システム。

（１）の発明によれば、従業員に係る年金資産のポートフォリオの目標値と実際の資産の構築状況との差を毎月比較して乖離が大きい従業員に係る情報を抽出するので、将来的に目標とする年金資産に届かなくなるリスクを早期に発見し、対応を取ることが可能となる。

（２） 前記ポートフォリオ関連情報記録手段は、従業員の年齢層に応じて確定拠出年金制度の下で投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録し、
前記乖離度判定手段は、前記目標残高比率と前記乖離許容度とを、従業員の年齢に基づいて前記ポートフォリオ関連情報記録手段から取得することを特徴とする請求項１に記載のポートフォリオ乖離警告システム。

（２）の発明によれば、従業員の年齢層に応じてモデルとなるポートフォリオを企業側で設定できるので、ポートフォリオを設けていない従業員やポートフォリオの設定の仕方がわからない従業員にも適正なポートフォリオの構築の支援を行うことができる。

（３） 従業員に係る前記商品の残高の振替額を入力する商品別残高振替額入力手段と、
前記商品別残高振替額入力手段により入力された振替額を前記商品の残高から振り替える商品別残高振替手段と、
をさらに備えることを特徴とする（１）または（２）に記載のポートフォリオ乖離警告システム。

（３）の発明によれば、年金資産のポートフォリオの目標値と実際の資産の構築状況との差が乖離している従業員や、希望により年金資産間の残高の配分を変えたい従業員が、年金資産間の残高の振替を行うことができるので、自分の目標に合わせた年金資産構築を行うことができる。

（４） コンピュータを用いて確定拠出年金制度の下での商品のポートフォリオを管理する方法であって、
従業員に係る、投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録するポートフォリオ関連情報記録ステップと、
従業員に係る前記商品の運用結果を取得する商品別運用結果取得ステップと、
従業員に係る前記商品への当月の拠出額を取得する商品拠出額取得ステップと、
前記商品の運用結果と前記商品への当月の拠出額とに基づいて計算される前記商品の残高比率と前記目標残高比率との差を、前記乖離許容度と比較する乖離度判定ステップと、
前記比較の結果に応じて警告すべき従業員に係る情報を抽出する目標乖離者抽出ステップと、
を備えるポートフォリオ乖離警告方法。

（４）の発明によれば、サーバを用いて（１）に記載の発明と同様の効果を奏することができる。

本発明によれば、長期間にわたり運用結果の変動リスクが異なる商品を組み合わせながら行う年金資産の構築を、各従業員について、年金資産のポートフォリオの目標値と実際の資産の構築状況との差を管理しながら進めるので、従業員の将来の生活保障を失敗しないようにすることが可能となる。

以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。

（第１の実施形態）
［ポートフォリオ乖離警告システムの全体構成］
図１は、本実施形態に係るポートフォリオ乖離警告システムの全体構成を示す図である。ポートフォリオ乖離警告システムは、ポートフォリオ関連情報記憶部４０と商品別残高データ記憶部５０とを備えたポートフォリオ管理サーバ３０と通信ネットワーク６０を介して従業員端末１０並びに企業端末２０と接続され構成されている。

ポートフォリオ管理サーバ３０は、従業員端末１０から各従業員に係るポートフォリオ関連情報を受け付けるほか、企業端末２０からも各従業員に係るポートフォリオ関連情報を従業員端末１０に代わって受け付けることができるとともに、各従業員についての各商品の運用結果に係る情報や各商品への拠出額に係る情報の入力、及び運用結果が当初に立てた計画と乖離してきた場合の加入者への警告のための情報の抽出を行う。

従業員端末１０は、ポートフォリオ管理サーバ３０に対して各従業員に係るポートフォリオ関連情報の入力を行う。この端末は複数台あってもよい。

企業端末２０は、ポートフォリオ管理サーバ３０に対して商品別運用結果を計算するための利率の入力や、従業員端末１０に代わって、各従業員に係るポートフォリオ関連情報の入力を行うこともできる。

ポートフォリオ関連情報記憶部４０は、従業員端末１０から入力されたポートフォリオ関連情報をポートフォリオ関連情報レコード（後述）の形で記憶する。

商品別残高データ記憶部５０は、確定拠出年金制度の下で各従業員が投資した商品の残高を商品別残高レコード（後述）の形で記憶する。

［ポートフォリオ乖離警告システムの機能構成］
図２は、本実施形態に係るポートフォリオ乖離警告システムの機能構成を示す図である。ポートフォリオ乖離警告システム１００は、ポートフォリオ関連情報入力手段１１０と、ポートフォリオ関連情報記録手段１２０と、商品別残高記録手段１３０と、商品別運用結果取得手段１４０と、商品拠出額取得手段１５０と、乖離度判定手段１６０と、乖離者抽出手段１７０と、商品別残高振替額入力手段１８０と、商品別残高振替手段１９０とを備える。

ポートフォリオ関連情報入力手段１１０は、従業者からポートフォリオ関連情報の入力を受け付ける。

ポートフォリオ関連情報記録手段１２０は、ポートフォリオ関連情報入力手段１１０で受け付けられた従業者に係るポートフォリオ関連情報をポートフォリオ関連情報レコード（後述）として記録する。

商品別残高記録手段１３０は、従業員ごとの商品別の残高を記録する。

商品別運用結果取得手段１４０は、各従業員について、入力された商品別の運用結果を取得する。運用結果は、商品により、金額で入力される場合もあるが、所定の利率に基づいて運用前残高から計算して求められる場合もある。利率に基づいて計算する場合には、商品別残高記録手段１３０に記録された商品別の残高に基づいて計算する。

商品拠出額取得手段１５０は、各従業員の商品別の拠出額を取得する。拠出額は、予め従業員に指定された金額が、通常は給与天引きデータとして本システムに入力される。

乖離度判定手段１６０は、商品別運用結果取得手段１４０により取得された商品の運用結果と商品拠出額取得手段１５０により取得された商品別の当月の拠出額とに基づいて計算される商品の残高比率と目標残高比率との差を、乖離許容度と比較する。目標残高比率と乖離許容度は、ポートフォリオ関連情報記録手段１２０に記録されているものを用いる。

乖離者抽出手段１７０は、乖離度判定手段１６０における比較の結果に応じて従業員に係る情報を抽出する。当初の目標から外れて残高構築が行われている従業員に警告するためである。

商品別残高振替額入力手段１８０は、従業員から商品間の残高の振替額の入力を受け付ける。通常は、乖離者抽出手段１７０により抽出された情報に基づいて警告を受けた従業員が入力を行うが、それに限られるものではなく、従業員が自主的に入力を行うこともある。

商品別残高振替手段１９０は、商品別残高振替額入力手段１８０で受け付けた振替額を商品別の残高間で振り替える。

［ポートフォリオ管理サーバのハードウェア構成図］
図３は、本実施形態に係るポートフォリオ管理サーバのハードウェア構成を示す図である。本発明が実施されるサーバは標準的なものでよく、以下に構成の一例を示す。

ポートフォリオ管理サーバ３０は、制御部３００を構成するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）３１０（マルチプロセッサ構成ではＣＰＵ３２０等複数のＣＰＵが追加されてもよい）、バスライン２００、通信Ｉ／Ｆ（Ｉ／Ｆ：インターフェイス）３３０、メインメモリ３４０、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ Ｉｎｐｕｔ Ｏｕｔｐｕｔ Ｓｙｓｔｅｍ）３５０、表示装置３６０、Ｉ／Ｏコントローラ３７０、キーボード及びマウス等の入力装置３８０、ハードディスク３９０、光ディスクドライブ４００、並びに半導体メモリ４２０を備える。なお、ハードディスク３９０、光ディスクドライブ４００、並びに半導体メモリ４２０はまとめて記憶装置４３０と呼ぶ。

制御部３００は、ポートフォリオ管理サーバ３０を統括的に制御する部分であり、ハードディスク３９０（後述）に記憶された各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、上述したハードウェアと協働し、本発明に係る各種機能を実現している。

通信Ｉ／Ｆ３３０は、ポートフォリオ管理サーバ３０が、通信ネットワーク６０（図１）を介して従業員端末１０等（図１）と情報を送受信する場合のネットワーク・アダプタである。通信Ｉ／Ｆ３３０は、モデム、ケーブル・モデム及びイーサネット（登録商標）・アダプタを含んでよい。

ＢＩＯＳ３５０は、ポートフォリオ管理サーバ３０の起動時にＣＰＵ３１０が実行するブートプログラムや、ポートフォリオ管理サーバ３０のハードウェアに依存するプログラム等を記録する。

表示装置３６０は、ブラウン管表示装置（ＣＲＴ）、液晶表示装置（ＬＣＤ）等のディスプレイ装置を含む。

Ｉ／Ｏコントローラ３７０には、ハードディスク３９０、光ディスクドライブ４００、及び半導体メモリ４２０等の記憶装置４３０を接続することができる。

入力装置３８０は、ポートフォリオ管理サーバ３０の管理者による入力の受け付けを行うものである。

ハードディスク３９０は、本ハードウェアをポートフォリオ管理サーバ３０として機能させるための各種プログラム、本発明の機能を実行するプログラム及び後述するテーブル及びレコードを記憶する。なお、ポートフォリオ管理サーバ３０は、外部に別途設けたハードディスク（図示せず）を外部記憶装置として利用することもできる。

光ディスクドライブ４００としては、例えば、ＤＶＤ−ＲＯＭドライブ、ＣＤ−ＲＯＭドライブ、ＤＶＤ−ＲＡＭドライブ、ＣＤ−ＲＡＭドライブを使用することができる。この場合は各ドライブに対応した光ディスク４１０を使用する。光ディスク４１０から光ディスクドライブ４００によりプログラムまたはデータを読み取り、Ｉ／Ｏコントローラ３７０を介してメインメモリ３４０またはハードディスク３９０に提供することもできる。商品の運用後の残高を外部の運用委託会社等から受け取る場合や、商品への拠出額を給与天引きデータとして入力する場合は、光ディスク４１０を用いて入力することがきる。

なお、本発明でいうコンピュータとは、記憶装置、制御部等を備えた情報処理装置をいい、ポートフォリオ管理サーバ３０は、記憶装置４３０、制御部３００等を備えた情報処理装置により構成され、この情報処理装置は、本発明のコンピュータの概念に含まれる。

ポートフォリオ関連情報入力手段１１０と商品別残高振替額入力手段１８０には従業員端末１０（図１）が主として対応するが、企業が代行入力する場合は企業端末２０（図１）が対応する場合もある。ポートフォリオ関連情報記録手段１２０と商品別残高記録手段１３０には記憶装置４３０が主として対応する。商品別運用結果取得手段１４０と商品拠出額取得手段１５０には光ディスクドライブ４００が主として対応する。乖離度判定手段１６０と乖離者抽出手段１７０と商品別残高振替手段１９０には制御部３００が主として対応する。

［従業員端末１０のハードウェア構成］
従業員端末１０も、上述のポートフォリオ管理サーバ３０と同様な構成を持つ。また、上述の例ではいわゆるコンピュータで実現した例について説明したが、さらに、本発明の原理が適用可能である限り、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄａｔａ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ゲーム機等の様々な端末で実現してよい。

［従業員端末１０のハードウェア構成］
企業端末２０も、上述のポートフォリオ管理サーバ３０と同様な構成を持つ。

［ポートフォリオテーブル］
図４は、ポートフォリオテーブルを示す図である。ポートフォリオテーブルには、確定拠出年金制度の下で投資可能な商品について、従業員が目標とする残高比率（ポートフォリオ）と、ポートフォリオから乖離可能な比率を乖離許容度として保有する。この例では、国内株式等５つの種類の商品が示されているが、これより多くても、また少なくてもよい。さらに、例えば、国内株式について、大企業とベンチャー企業のように分けてもよい。

図５は、ポートフォリオ関連情報レコードを示す図である。図４に示したポートフォリオテーブルは従業員ごとに作成されるので、これらはポートフォリオ関連情報記憶部４０にポートフォリオ関連情報レコードの形で記録される。このときのレコードは、それぞれの値を示すデータ１００２〜１０１２に従業員コード１０００と従業員名１００１が付いている。こうすることにより、従業員の数が増えても柔軟に対応することができる。

［商品別残高テーブル］
図６は、商品別残高テーブルを示す図である。商品別残高テーブルには、確定拠出年金制度の下で投資可能な商品の残高を保有する。この例では、国内株式等５つの種類の商品が示されているが、これより多くても、また少なくてもよい。この区分は、ポートフォリオテーブル（図４）の区分と対応する。

図７は、商品別残高レコードを示す図である。図６に示した商品別残高テーブルは従業員ごとに作成されるので、これらを商品別残高データ記憶部５０に記録するときは、それぞれの値を示すデータ１１０１〜１１０６に従業員コード１１００を付けて１つのレコードとして記録する。こうすることにより、従業員の数が増えても柔軟に対応することができる。

［ポートフォリオ計算テーブル］
図８は、ポートフォリオ計算テーブルを示す図である。ポートフォリオ計算テーブルは、確定拠出年金制度の下で投資可能な商品について、前月残高、当月運用結果、当月拠出額、当月残高、当月ポートフォリオの各値を保有する。

当月運用結果は、外部の運用委託会社等から運用後の残高の形で受け取る場合はそのままセットすればよいが、運用後の利得（利息等）として受け取る場合は、前月残高に加算して運用後残高の形に直す。また、元本確保の区分に含まれる銀行預金のような場合は、前月残高に利率を乗じて運用後残高を求めてセットする。

当月拠出額は、給与天引き等により従業員が各商品に拠出する金額を表す。

当月残高は、当月運用結果に当月拠出額を加えて求める。

当月ポートフォリオは、当月残高の合計と各商品の当月残高との比率を示す。

年金資産を構成する各商品の残高は毎月更新されていく。図８（ａ）は、ある月のポートフォリオ計算テーブルを、図８（ｂ）は、その翌月のポートフォリオ計算テーブルを示すものである。図８（ｃ）は、さらに数ヶ月後のポートフォリオ計算テーブルを示すものである。この場合、図８（ａ）の当月残高が図８（ｂ）の前月残高になっている。

当月ポートフォリオの欄の値をチェックすることにより、目標のポートフォリオからの許容限度を超えた乖離がないか監視する。その点については後述する。

［目標ポートフォリオ入力画面］
図９は、目標ポートフォリオ入力画面を示す図である。目標ポートフォリオ入力画面は、各商品のポートフォリオと乖離許容度を入力する画面である。２０００〜２００９で示される欄に百分率で入力する。ポートフォリオの入力欄２０００〜２００４に入力された数値の合計は１００にならなければならないので、合計の欄に入力された数字の合計が確認のために表示されている。必要な数字の入力が終わると、ＥＮＴＥＲ２０１０のボタンを押すことにより、入力された値がポートフォリオ管理サーバ３０に送られ、入力が完了する。

［乖離者リスト］
図１０は、乖離者リストを示す図である。乖離者リストは、乖離者抽出手段１７０で作成されるもので、商品の残高の構成比率が乖離許容度を超えて目標のポートフォリオから乖離した従業員に係る情報が掲載される。該当する従業員番号と従業員名を示した上で、各商品の残高と残高の構成比率が示される。そのとき、乖離許容度を超えた部分が太枠で囲まれる。

［ポートフォリオ監視処理のフローチャート］
図１１は、ポートフォリオ監視処理のフローチャートである。この処理は、１人の従業員について行うことを示したものであり、各従業員についてはこれらの一連の処理を繰り返すことにより処理することができる。

Ｓ１００：ポートフォリオ管理サーバ３０は、ポートフォリオ関連情報記憶部４０からポートフォリオ関連情報レコード（図５）を読み出す。そして、読み出したポートフォリオ関連情報レコードをポートフォリオテーブル（図４）に展開する。なお、従業員コードと従業員名はメインメモリ３４０上に保有しておく。ここで、ポートフォリオ関連情報記憶部４０はポートフォリオ関連情報記録手段１２０として機能する。

Ｓ１１０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別残高データ記憶部５０から商品別残高レコード（図７）を読み出す。そして、読み出した商品別残高レコードに基づいてポートフォリオ計算テーブル（図８）の前月残高の欄にセットする。ここで、商品別残高データ記憶部５０は商品別残高記録手段１３０として機能する。

Ｓ１２０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別の当月運用結果を取得する。そして、取得した商品別運用結果をポートフォリオ計算テーブル（図８）の当月運用結果の欄にセットする。商品別運用結果は、外部から与えられることもあるが、前月残高に利率を乗じて計算して求められることもある。ここで、ポートフォリオ管理サーバ３０は商品別運用結果取得手段１４０として機能する。

Ｓ１３０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別の当月拠出額を取得する。そして、取得した拠出額をポートフォリオ計算テーブル（図８）の当月拠出額の欄にセットする。ここで、ポートフォリオ管理サーバ３０は商品拠出額取得手段１５０として機能する。

Ｓ１４０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別の当月運用結果に当月拠出額を加算することにより当月残高を計算する。

Ｓ１５０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、計算した商品別の当月残高を商品別残高データ記憶部５０に記録する。

Ｓ１６０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別の当月残高の構成比率を計算する。

Ｓ１７０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、計算した構成比率がポートフォリオテーブル（図４）に基づいて求められる上限値を超えたものであるか否かを判定する。上限値は、ポートフォリオテーブル（図４）に示されるポートフォリオの比率に乖離許容度を足したものである。上限値を超えたものであると判定した場合（Ｓ１７０：ＹＥＳ）は、Ｓ１８０に進む。そうでない場合（Ｓ１７０：ＮＯ）は、終了する。ここで、ポートフォリオ管理サーバ３０は乖離度判定手段１６０として機能する。

図８（ｃ）において、国内株式の当月ポートフォリオが４１％となっているが、これは当該従業員に係るポートフォリオテーブル（図４）に示す国内株式のポートフォリオ３０％に乖離許容度１０％を足した４０％を超える。したがって、Ｓ１７０の判定はＹＥＳとなり、Ｓ１８０に進むことになる。

Ｓ１８０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別の残高と構成比率を抽出し、メインメモリ上に保有する従業員コードと従業員名を加えて乖離者リスト（図１０）を作成する。従業員に警告の通知をするためである。ここで、ポートフォリオ管理サーバ３０は、乖離者抽出手段１７０として機能する。

［残高振替処理のフローチャート］
図１２は、残高振替処理のフローチャートである。

Ｓ２００：ポートフォリオ管理サーバ３０は、従業員が従業員端末１０から入力した商品間の残高の振替額を受け取る。ここで、従業員端末１０は、商品別残高振替額入力手段１８０として機能する。

Ｓ２１０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、入力された振替額に基づき、商品間の残高の振替を行う。ここで、ポートフォリオ管理サーバ３０は、商品別残高振替手段１９０として機能する。

Ｓ２２０：ポートフォリオ管理サーバ３０は、残高振替後の商品別の残高を反映した商品別残高レコードを商品別残高データ記憶部５０に記録する。

本実施形態によれば、商品の運用結果と商品への拠出額を考慮して商品別残高の構成比率が目標ポートフォリオから乖離許容度を超えて乖離する従業者を毎月判定し抽出することができる。また、商品の運用結果は、相場の変動を伴う商品については運用委託会社等から金額情報で受け取る一方、元本が確保される銀行預金のような商品については金利に基づいて計算により求めることができるので、多様な商品を対象にして上記の抽出処理が可能となる。

さらに、乖離許容度を超えて乖離した従業者が、残高の振替により目標ポートフォリオへの復帰をすることも可能となる。

（第２の実施形態）
第１の実施形態においては、ポートフォリオ関連情報は従業員端末１０等から従業員ごとに入力することを前提としたが、企業から従業員の年齢層に応じてモデルとすべきポートフォリオ関連情報を作成し、企業端末２０から入力するようにすることもできる。第２の実施形態では、その場合の変更点について、説明する。

なお、以下で説明する点以外は、前述の第１の実施形態と同様である。また、以下の説明及び図面において、第１の実施形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号をつけて、重複する説明を適宜省略する。

［従業員テーブル］
図１３は、従業員テーブルを示す図である。従業員テーブルには、従業員コードと、従業員名と、従業員の年齢が保有される。しかし、これに限られるものではなく、性別や所属部署等、他の情報も一緒に保有するようにしてもよい。

［モデルポートフォリオ関連情報レコード］
図１４は、モデルポートフォリオ関連情報レコードを示す図である。本実施形態ではポートフォリオテーブル（図４）を従業員ごとではなく、年齢層別に分けて作成するので、そのための保存データもモデルポートフォリオ関連情報レコードとしてポートフォリオ関連情報レコード（図５）とは違った形で記録する。モデルポートフォリオ関連情報レコードは、それぞれの値を示すデータ２００２〜２０１２に年齢下限２０００と年齢上限２００１が付いている。こうすることにより、年齢層に応じた理想的なポートフォリオ構築を企業の方で指導することができる。モデルポートフォリオ関連情報は企業端末２０から入力することができる。

［ポートフォリオ監視処理のフローチャート］
図１５は、ポートフォリオ監視処理のフローチャートである。この処理は、１人の従業員について行うことを示したものであり、各従業員についてはこれらの一連の処理を繰り返すことにより処理することができる。図１１と異なる点は、Ｓ１００の代わりにＳ１０１とＳ１０２を設けたことである。他の部分は図１１と同じである。

ポートフォリオテーブル（図４）が従業員ごとではなく、年齢層別に分けて作成されるので、各従業員の処理に当たっては、当該従業員の年齢を最初に従業員テーブルで調べ（Ｓ１０１）、ポートフォリオ関連情報記憶部４０から、その年齢に対応するモデルポートフォリオ関連情報レコードを読み出す（Ｓ１０２）。その後の処理は第１の実施形態と同じである。

こうすることにより、ポートフォリオを設けていない従業員やポートフォリオの設定の仕方がわからない従業員にも適正なポートフォリオの構築の支援を行うことができる。

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定されるものではない。

本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオ乖離警告システムの全体構成を示す図である。 本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオ乖離警告システムの機能構成を示す図である。 本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオ管理サーバのハードウェア構成を示す図である。 本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオテーブルを示す図である。 本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオ関連情報レコードを示す図である。 本発明の第１の実施形態に係る商品別残高テーブルを示す図である。 本発明の第１の実施形態に係る商品別残高レコードを示す図である。 本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオ計算テーブルを示す図である。 本発明の第１の実施形態に係る目標ポートフォリオ入力画面を示す図である。 本発明の第１の実施形態に係る乖離者リストを示す図である。 本発明の第１の実施形態に係るポートフォリオ監視処理のフローチャートである。 本発明の第１の実施形態に係る残高振替処理のフローチャートである。 本発明の第２の実施形態に係る従業員テーブルを示す図である。 本発明の第２の実施形態に係るモデルポートフォリオ関連情報レコードを示す図である。 本発明の第２の実施形態に係るポートフォリオ監視処理のフローチャートである。

符号の説明

１０ 従業員端末
２０ 企業端末
３０ ポートフォリオ管理サーバ
４０ ポートフォリオ関連情報記憶部
５０ 商品別残高データ記憶部
６０ 通信ネットワーク
２００ バスライン
３００ 制御部
４３０ 記憶装置

Claims (4)

1. 従業員に係る、確定拠出年金制度の下で投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録するポートフォリオ関連情報記録手段と、
   従業員に係る前記商品の運用結果を取得する商品別運用結果取得手段と、
   従業員に係る前記商品への当月の拠出額を取得する商品拠出額取得手段と、
   前記商品別運用結果取得手段により取得された前記商品の運用結果と前記商品拠出額取得手段により取得された前記商品への当月の拠出額とに基づいて計算される前記商品の残高比率と前記目標残高比率との差を、前記乖離許容度と比較する乖離度判定手段と、
   前記乖離度判定手段の結果に応じて警告すべき従業員に係る情報を抽出する乖離者抽出手段と、
   を備えるポートフォリオ乖離警告システム。
2. 前記ポートフォリオ関連情報記録手段は、従業員の年齢層に応じて確定拠出年金制度の下で投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録し、
   前記乖離度判定手段は、前記目標残高比率と前記乖離許容度とを、従業員の年齢に基づいて前記ポートフォリオ関連情報記録手段から取得することを特徴とする請求項１に記載のポートフォリオ乖離警告システム。
3. 従業員に係る前記商品の残高の振替額を入力する商品別残高振替額入力手段と、
   前記商品別残高振替額入力手段により入力された振替額を前記商品の残高から振り替える商品別残高振替手段と、
   をさらに備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のポートフォリオ乖離警告システム。
4. コンピュータを用いて確定拠出年金制度の下での商品のポートフォリオを管理する方法であって、
   従業員に係る、投資を行う商品の目標残高比率と、該商品の実際の残高比率の該目標残高比率からの乖離許容度とを記録するポートフォリオ関連情報記録ステップと、
   従業員に係る前記商品の運用結果を取得する商品別運用結果取得ステップと、
   従業員に係る前記商品への当月の拠出額を取得する商品拠出額取得ステップと、
   前記商品の運用結果と前記商品への当月の拠出額とに基づいて計算される前記商品の残高比率と前記目標残高比率との差を、前記乖離許容度と比較する乖離度判定ステップと、
   前記比較の結果に応じて警告すべき従業員に係る情報を抽出する目標乖離者抽出ステップと、
   を備えるポートフォリオ乖離警告方法。

Images