JP2001155060A - ポートフォリオ計画システム - Google Patents
ポートフォリオ計画システムInfo
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Abstract
(57)【要約】
【課題】資産運用コンサルタントが一般個人向けの資産
運用を、その個人の生活実態にあった形で、手軽にしか
も具体的にポートフォリオ計画を提示するシステムを提
供しようとするものである。 【解決手段】現在の所有資産を長期、中期及び短期の期
間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する手
段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドルリ
スク及びローリスクのリスクとからなる９個のカテゴリ
ーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、該
９個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該９
個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見合
う具体的な投資対象を提示する手段、とからなることを
特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システム
である。
運用を、その個人の生活実態にあった形で、手軽にしか
も具体的にポートフォリオ計画を提示するシステムを提
供しようとするものである。 【解決手段】現在の所有資産を長期、中期及び短期の期
間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する手
段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドルリ
スク及びローリスクのリスクとからなる９個のカテゴリ
ーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、該
９個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該９
個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見合
う具体的な投資対象を提示する手段、とからなることを
特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システム
である。
Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、個人資産の運用に
関するポートフォリオ計画システムに関するものであ
る。
関するポートフォリオ計画システムに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】個人向けの資産運用に関して、銀行、保
険会社や証券会社等の金融機関が個人の相談に乗るケー
スが多い。このような場合、顧客から投資期間、支払
額、目的、投資方針やリスク度合い等の項目についての
簡単なアンケート又はヒアリングを取ることにより、ポ
ートフオリオのモデルパターンを決め、その割合に応じ
て商品を勧める、ポートフオリオについて深く掘り下
げることなく、アドバイスしている、のが現状である。
険会社や証券会社等の金融機関が個人の相談に乗るケー
スが多い。このような場合、顧客から投資期間、支払
額、目的、投資方針やリスク度合い等の項目についての
簡単なアンケート又はヒアリングを取ることにより、ポ
ートフオリオのモデルパターンを決め、その割合に応じ
て商品を勧める、ポートフオリオについて深く掘り下
げることなく、アドバイスしている、のが現状である。
【０００３】アンケートやヒアリングによる方式は、瞬
時に顧客のポートフォリオモデルが作成され、プレゼン
テーションが容易に行えるというメリットがある。しか
しながら、１）ポートフォリオを顧客の主観で決めるた
め、顧客の実体に即していないことが多い、２）自己分
析できていない顧客のヒアリングでポートフォリオの全
てを判断するのは意味がない、といった問題がある。
時に顧客のポートフォリオモデルが作成され、プレゼン
テーションが容易に行えるというメリットがある。しか
しながら、１）ポートフォリオを顧客の主観で決めるた
め、顧客の実体に即していないことが多い、２）自己分
析できていない顧客のヒアリングでポートフォリオの全
てを判断するのは意味がない、といった問題がある。
【０００４】また、金融機関等のポートフォリオ相談に
於いてポートフォリオを深く掘り下げないのは、ポート
フォリオに関する最善のノウハウがないことと、金融商
品の範囲が広すぎるので、金融機関側の勧める商品が自
社商品に限られるため、実際に提示される案件にバリエ
ーションが少ないことが、その原因となっている。
於いてポートフォリオを深く掘り下げないのは、ポート
フォリオに関する最善のノウハウがないことと、金融商
品の範囲が広すぎるので、金融機関側の勧める商品が自
社商品に限られるため、実際に提示される案件にバリエ
ーションが少ないことが、その原因となっている。
【０００５】従って、多くの場合、金融機関のポートフ
ォリオ相談は、ほとんどポートフオリオという考えを度
外視して、一つのポイントだけを強調して販売している
実状にある。例えば、リスク分類表を提示してリスク度
合いを基準に商品を勧める、過去のトラックレコードだ
けをみて、さもこれからも続きそうな話法で販売してい
る状況にある。
ォリオ相談は、ほとんどポートフオリオという考えを度
外視して、一つのポイントだけを強調して販売している
実状にある。例えば、リスク分類表を提示してリスク度
合いを基準に商品を勧める、過去のトラックレコードだ
けをみて、さもこれからも続きそうな話法で販売してい
る状況にある。
【０００６】一方、ポートフォリオについては、シャー
プ、マーコビッツ両氏により理論化されて現代投資ポー
トフォリオ理論として確立している。この理論の適用
は、膨大な計算を伴うことから、投資を専門にする特種
な分野の人達が利用しているのみで、一般の個人は勿
論、金融機関のポートフォリオ相談に於いても利用され
ていないのである。
プ、マーコビッツ両氏により理論化されて現代投資ポー
トフォリオ理論として確立している。この理論の適用
は、膨大な計算を伴うことから、投資を専門にする特種
な分野の人達が利用しているのみで、一般の個人は勿
論、金融機関のポートフォリオ相談に於いても利用され
ていないのである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような
状況に鑑みて、資産運用コンサルタントが一般個人向け
の資産運用を、その個人の生活実態にあった形で、手軽
にしかも具体的にポートフォリオ計画を提示するシステ
ムを提供しようとするものである。
状況に鑑みて、資産運用コンサルタントが一般個人向け
の資産運用を、その個人の生活実態にあった形で、手軽
にしかも具体的にポートフォリオ計画を提示するシステ
ムを提供しようとするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、顧客が資産運
用をするとき、何に、いくらを、いつまで、についてを
明確にして、運用リスクを最小限にとどめながらポート
フォリオ計画を作成するシステムである。即ち、請求項
１の発明は、個人資産の投資ポートフォリオの計画シス
テムであって、現在の所有資産を長期、中期及び短期の
期間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する
手段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドル
リスク及びローリスクのリスクとからなる９個のカテゴ
リーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、
該９個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該
９個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見
合う具体的な投資対象を提示する手段、とからなること
を特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システ
ムである。
用をするとき、何に、いくらを、いつまで、についてを
明確にして、運用リスクを最小限にとどめながらポート
フォリオ計画を作成するシステムである。即ち、請求項
１の発明は、個人資産の投資ポートフォリオの計画シス
テムであって、現在の所有資産を長期、中期及び短期の
期間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する
手段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドル
リスク及びローリスクのリスクとからなる９個のカテゴ
リーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、
該９個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該
９個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見
合う具体的な投資対象を提示する手段、とからなること
を特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システ
ムである。
【０００９】請求項２の発明は、個人資産の投資ポート
フォリオの計画システムに於いて、現在の所有資産を長
期、中期及び短期の期間ごとに分ける手段、年代別にリ
スク割合を決定する手段、長期、中期及び短期の期間と
ハイリスク、ミドルリスク及びローリスクのリスクとか
らなる９個のカテゴリーについて各カテゴリーの構成割
合を算出する手段、該９個のカテゴリーに資産金額を割
り当てる手段及び該９個のカテゴリー別に投資案件を複
数示し資産金額に見合う具体的な投資対象を提示する手
段、をコンピュータに実行させるためのプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
フォリオの計画システムに於いて、現在の所有資産を長
期、中期及び短期の期間ごとに分ける手段、年代別にリ
スク割合を決定する手段、長期、中期及び短期の期間と
ハイリスク、ミドルリスク及びローリスクのリスクとか
らなる９個のカテゴリーについて各カテゴリーの構成割
合を算出する手段、該９個のカテゴリーに資産金額を割
り当てる手段及び該９個のカテゴリー別に投資案件を複
数示し資産金額に見合う具体的な投資対象を提示する手
段、をコンピュータに実行させるためのプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【００１０】本発明を、図１の流れ図に示した。まず、
生活設計に基づくキャッシュフローの経時変化から現在
の所有資産を長期、中期及び短期の期間ごとに分けて短
期、中期及び長期の投資構成割合を求める。次に、顧客
の年齢を基に年代別にローリスク、ミドルリスク及びハ
イリスクの各構成比を求める。以上に基づき、長期、中
期及び短期の期間並びにハイリスク、ミドルリスク及び
ローリスクのリスクとからなる９個のカテゴリーについ
て構成割合を算出する。各カテゴリーの割合が算出され
ると、資産金額を割り当てて投資金額が算出される。算
出された投資金額に対して、記録されているポートフォ
リオデータ、キャッシュフローデータを参照して、９個
のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見合う
具体的な投資対象を提示する。
生活設計に基づくキャッシュフローの経時変化から現在
の所有資産を長期、中期及び短期の期間ごとに分けて短
期、中期及び長期の投資構成割合を求める。次に、顧客
の年齢を基に年代別にローリスク、ミドルリスク及びハ
イリスクの各構成比を求める。以上に基づき、長期、中
期及び短期の期間並びにハイリスク、ミドルリスク及び
ローリスクのリスクとからなる９個のカテゴリーについ
て構成割合を算出する。各カテゴリーの割合が算出され
ると、資産金額を割り当てて投資金額が算出される。算
出された投資金額に対して、記録されているポートフォ
リオデータ、キャッシュフローデータを参照して、９個
のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見合う
具体的な投資対象を提示する。
【００１１】
【発明の実施の形態】ポートフォリオ経過の作成に当た
って、リスクを回避するために資金の分散がポイントの
一つになる。本発明のポートフォリオ計画作成システム
は、まず、現在の手持ち資金を運用期間ごとに分ける。
即ち、期間分散の額を決定する。分けるべき期間は、３
期間にするのがよい。現在から３年先までの短期、現在
から５年先までの中期及び現在から５年以上の長期であ
る。顧客一人一人のキャッシュフロー残高をみて、これ
を短期、中期及び長期の３つのスパンごとに安定的にい
くらの資金が運用できるかを判断するのである。ここで
は、短期の期間を３年、中期の期間を５年としたが、こ
れに限定されるものではなく、年数は、例えば、短期を
４又は５年、中期を７年又は１０というように適宜選定
しうることはいうまでもない。
って、リスクを回避するために資金の分散がポイントの
一つになる。本発明のポートフォリオ計画作成システム
は、まず、現在の手持ち資金を運用期間ごとに分ける。
即ち、期間分散の額を決定する。分けるべき期間は、３
期間にするのがよい。現在から３年先までの短期、現在
から５年先までの中期及び現在から５年以上の長期であ
る。顧客一人一人のキャッシュフロー残高をみて、これ
を短期、中期及び長期の３つのスパンごとに安定的にい
くらの資金が運用できるかを判断するのである。ここで
は、短期の期間を３年、中期の期間を５年としたが、こ
れに限定されるものではなく、年数は、例えば、短期を
４又は５年、中期を７年又は１０というように適宜選定
しうることはいうまでもない。
【００１２】期間分散の具体的なパターンとして、次の
４パターンがある。パターン１（図３）は、キャッシュ
フローが年々減少する場合である。図３に於いて、ａは
現在運用可能資金の金額を、ｂは３年後の運用可能資金
の金額を、ｃは５年後の運用可能資金の金額を示してい
る。図４はキャッシュフローが最初減少するが後ほど増
加するパターン２を示す。図５は、キャッシュフローが
増加するパターン３を示す。図６は、キャッシュフロー
が最初増加するが後ほど減少するパターン４を示す。
４パターンがある。パターン１（図３）は、キャッシュ
フローが年々減少する場合である。図３に於いて、ａは
現在運用可能資金の金額を、ｂは３年後の運用可能資金
の金額を、ｃは５年後の運用可能資金の金額を示してい
る。図４はキャッシュフローが最初減少するが後ほど増
加するパターン２を示す。図５は、キャッシュフローが
増加するパターン３を示す。図６は、キャッシュフロー
が最初増加するが後ほど減少するパターン４を示す。
【００１３】パターン１に於いては、現在運用可能資金
の金額はａである。３年後の運用可能資金の金額をｂ、
５年後の運用可能資金の金額をｃで示している。投資可
能資金金額全額に対する短期投資金額の割合をハ、中期
投資資金の割合をロ、長期投資資金の割合をイとすると
き、パターン１に於けるイ、ロ及びハは、数１式で表現
される。
の金額はａである。３年後の運用可能資金の金額をｂ、
５年後の運用可能資金の金額をｃで示している。投資可
能資金金額全額に対する短期投資金額の割合をハ、中期
投資資金の割合をロ、長期投資資金の割合をイとすると
き、パターン１に於けるイ、ロ及びハは、数１式で表現
される。
【００１４】
【数１】
【００１５】パターン２に於いて、パターン１と同様
に、現在運用可能資金の金額はａで、３年後の運用可能
資金の金額はｂで、キャッシュフローが最低となるとき
のキャッシュフローの残高がｃである。このパターンに
於ける、イ、ロ及びハの数値は、パターン１の場合と同
様に、数１式で表される。
に、現在運用可能資金の金額はａで、３年後の運用可能
資金の金額はｂで、キャッシュフローが最低となるとき
のキャッシュフローの残高がｃである。このパターンに
於ける、イ、ロ及びハの数値は、パターン１の場合と同
様に、数１式で表される。
【００１６】パターン３に於いては、現在の投資可能資
金の金額はｃである。従って、ハ及びロはゼロであっ
て、イは１００％になる。パターン４に於いては、現在
の投資可能資金の金額はｂであり、５年後の運用可能資
金の金額がｃである。このパターンでは、ハはゼロで、
ロ及びイは数２式によって表される。
金の金額はｃである。従って、ハ及びロはゼロであっ
て、イは１００％になる。パターン４に於いては、現在
の投資可能資金の金額はｂであり、５年後の運用可能資
金の金額がｃである。このパターンでは、ハはゼロで、
ロ及びイは数２式によって表される。
【００１７】
【数２】
【００１８】各パターンに於けるキャッシュフローの残
高を求めるには、顧客ごとに収入・支出・教育計画・貯
蓄残高・借入金などのデータをベースに、長期的な生活
設計を推定する。この生活設計の中で、キャッシュフロ
ー残高が具体化される。そのキャッシュフローの経時的
な変化によって、パターンが決定される。ポートフォリ
オ決定の基準は、あくまで現在のキャッシュフロー残高
で、３年後と５年後のキャッシュフロー残高が多いか、
少ないかということから、パターンを決定する。例え
ば、現在１０００万円貯蓄があり、３年後に６００万
円、５年後に４００万円になる場合は、パターン１にな
る。
高を求めるには、顧客ごとに収入・支出・教育計画・貯
蓄残高・借入金などのデータをベースに、長期的な生活
設計を推定する。この生活設計の中で、キャッシュフロ
ー残高が具体化される。そのキャッシュフローの経時的
な変化によって、パターンが決定される。ポートフォリ
オ決定の基準は、あくまで現在のキャッシュフロー残高
で、３年後と５年後のキャッシュフロー残高が多いか、
少ないかということから、パターンを決定する。例え
ば、現在１０００万円貯蓄があり、３年後に６００万
円、５年後に４００万円になる場合は、パターン１にな
る。
【００１９】２番目の手段は、年代別のリスク割合を決
定するものである。これは、リスクの程度をローリス
ク、ミドルリスク及びハイリスクの３種類に分け、それ
ぞれのリスク程度に、年代別に投資資金の割合を決定す
るものである。リスク割合の決定方法は、種々あるが、
本発明では、表１のように予め割合を決めておくのがよ
い。具体的な割合に数値は、半経験的に求めたものであ
る。
定するものである。これは、リスクの程度をローリス
ク、ミドルリスク及びハイリスクの３種類に分け、それ
ぞれのリスク程度に、年代別に投資資金の割合を決定す
るものである。リスク割合の決定方法は、種々あるが、
本発明では、表１のように予め割合を決めておくのがよ
い。具体的な割合に数値は、半経験的に求めたものであ
る。
【００２０】
【表１】
【００２１】第３の手段は、期間とリスクの相関関係を
定義付け、ステップ１で算出された期間ごとの金額割合
とステップ２のリスク割合を融合させ、表２のようにＡ
からＩまでの９種類のカテゴリーの全体割合を算出する
ものである。以下に、各カテゴリーの割合の求め方を説
明する。 Ａ；イとニとを比較して小さいもの、ニがイより大きい
場合はニ Ｂ；イからＡを差し引いた残り Ｃ；存在しない Ｄ；存在しない Ｅ；ホからＢを差し引いた残り Ｆ；ロからＥを差し引いた残り Ｇ；存在しない Ｈ；存在しない Ｉ；へからＦを差し引いた残り
定義付け、ステップ１で算出された期間ごとの金額割合
とステップ２のリスク割合を融合させ、表２のようにＡ
からＩまでの９種類のカテゴリーの全体割合を算出する
ものである。以下に、各カテゴリーの割合の求め方を説
明する。 Ａ；イとニとを比較して小さいもの、ニがイより大きい
場合はニ Ｂ；イからＡを差し引いた残り Ｃ；存在しない Ｄ；存在しない Ｅ；ホからＢを差し引いた残り Ｆ；ロからＥを差し引いた残り Ｇ；存在しない Ｈ；存在しない Ｉ；へからＦを差し引いた残り
【００２２】
【表２】
【００２３】上記求め方をした基本的な考え方は、以下
の通りである。Ａはハイリスクの金融商品は、長期的に
のみ運用するスタンスとしたもの、Ｂは長期の割合が多
い場合に、リスクが高くなりすぎることをヘッジしたも
の、Ｃは長期資金をあえてリスクが低いもので運用する
必要性はないので存在しないとする、ハイリスクの金融
商品で長期的にのみ運用するスタンスとするのでＤ及び
Ｇは実際上は推奨せず存在しないとする、Ｅはミドルリ
スクの金融商品で短期で運用しないスタンスとするも
の、Ｆはローリスクの金融商品で長期的に運用しないス
タンスとするもの、ミドルリスクの金融商品は短期では
運用しないスタンスとするので推奨せずＨは存在しない
とする、Ｉはローリスクの金融商品で長期的に運用しな
いスタンスとするものである。
の通りである。Ａはハイリスクの金融商品は、長期的に
のみ運用するスタンスとしたもの、Ｂは長期の割合が多
い場合に、リスクが高くなりすぎることをヘッジしたも
の、Ｃは長期資金をあえてリスクが低いもので運用する
必要性はないので存在しないとする、ハイリスクの金融
商品で長期的にのみ運用するスタンスとするのでＤ及び
Ｇは実際上は推奨せず存在しないとする、Ｅはミドルリ
スクの金融商品で短期で運用しないスタンスとするも
の、Ｆはローリスクの金融商品で長期的に運用しないス
タンスとするもの、ミドルリスクの金融商品は短期では
運用しないスタンスとするので推奨せずＨは存在しない
とする、Ｉはローリスクの金融商品で長期的に運用しな
いスタンスとするものである。
【００２４】第４の手段は、金額を９つのカテゴリに分
けるものである。即ち、第３ステップで算出された割合
の数値に、現在の運用可能資金の額を乗じて９つのカテ
ゴリーのそれぞれの金額を算出する。例えば、表３の様
に第３ステップで９個のカテゴリーについての割合が得
られた場合、現在の運用可能資金の額が１０００万円と
すれば、９個のカテゴリーの割合の数値に該運用可能資
金１０００万円を乗じて、金額を得る。
けるものである。即ち、第３ステップで算出された割合
の数値に、現在の運用可能資金の額を乗じて９つのカテ
ゴリーのそれぞれの金額を算出する。例えば、表３の様
に第３ステップで９個のカテゴリーについての割合が得
られた場合、現在の運用可能資金の額が１０００万円と
すれば、９個のカテゴリーの割合の数値に該運用可能資
金１０００万円を乗じて、金額を得る。
【００２５】
【表３】
【００２６】表３の各カテゴリーに於ける数値に、投資
金額例えば１０００万円を乗じると実際に投資する金額
が、各カテゴリーごとに求められる。このようにして求
めたものを、表４に示した。
金額例えば１０００万円を乗じると実際に投資する金額
が、各カテゴリーごとに求められる。このようにして求
めたものを、表４に示した。
【００２７】
【表４】
【００２８】第５の手段は、第４ステップで得られた、
９個のカテゴリーに於ける資金配分に基づいて、各カテ
ゴリー別に推奨金融商品を複数提示し、算出された金額
で具体的に何を購入すればよいかを提示するものであ
る。表５に金融商品の典型的な例を示した。
９個のカテゴリーに於ける資金配分に基づいて、各カテ
ゴリー別に推奨金融商品を複数提示し、算出された金額
で具体的に何を購入すればよいかを提示するものであ
る。表５に金融商品の典型的な例を示した。
【００２９】
【表５】
【００３０】具体的に提示する金融商品は、概ね、次の
ようなものである。ハイリスク短期に属する金融商品と
しては外貨建てＭＭＦ、ワラント債、ミドルリスク短期
に属するものは短期公社債投信、中期国債、ローリスク
短期にはＭＭＦ、貯蓄預金、ハイリスク中期には商品フ
ァンド、株式型ファンド、ミドルリスク中期には債権型
ファンド、社債、ローリスク中期には割引国債、ビッ
ク、ハイリスク長期には派生商品型ファンド、株式投
資、ミドルリスク長期には外貨建てＭＭＦ、外貨預金、
ローリスク長期には養老保険、年金保険等が挙げられ
る。但し、個人向け資産運用のコンサルテイングに於い
ては、既に述べたように、ローリスク長期、ハイリスク
中期、ハイリスク短期及びミドルリスク短期に相当する
金融商品は、一般的には推奨しない。
ようなものである。ハイリスク短期に属する金融商品と
しては外貨建てＭＭＦ、ワラント債、ミドルリスク短期
に属するものは短期公社債投信、中期国債、ローリスク
短期にはＭＭＦ、貯蓄預金、ハイリスク中期には商品フ
ァンド、株式型ファンド、ミドルリスク中期には債権型
ファンド、社債、ローリスク中期には割引国債、ビッ
ク、ハイリスク長期には派生商品型ファンド、株式投
資、ミドルリスク長期には外貨建てＭＭＦ、外貨預金、
ローリスク長期には養老保険、年金保険等が挙げられ
る。但し、個人向け資産運用のコンサルテイングに於い
ては、既に述べたように、ローリスク長期、ハイリスク
中期、ハイリスク短期及びミドルリスク短期に相当する
金融商品は、一般的には推奨しない。
【００３１】最終的にポートフォリオの具体的な内容を
決定するに際しては、具体的に算出されたカテゴリー別
の購入予算内で、顧客が商品ごとに保有期間を認識した
上で選択決定する。また、コンサルティングに於いて
は、毎年見直しを行い必要に応じてその都度修正を加え
るのがよい。
決定するに際しては、具体的に算出されたカテゴリー別
の購入予算内で、顧客が商品ごとに保有期間を認識した
上で選択決定する。また、コンサルティングに於いて
は、毎年見直しを行い必要に応じてその都度修正を加え
るのがよい。
【００３２】
【発明の効果】本発明の特徴は、１）顧客それぞれのラ
イフスタイルに合わせた資金運用の具体的提示を実現す
る、２）顧客それぞれの資金の運用期間を分散させ、そ
れぞれの運用金額の具体的提示を実現する、３）年代ご
とに、投資する金額のリスク割合を確定させる、４）期
間とリスクの割合を融合させることを実現する及び５）
商品をリスクと投資期間ごとに分ける、にある。
イフスタイルに合わせた資金運用の具体的提示を実現す
る、２）顧客それぞれの資金の運用期間を分散させ、そ
れぞれの運用金額の具体的提示を実現する、３）年代ご
とに、投資する金額のリスク割合を確定させる、４）期
間とリスクの割合を融合させることを実現する及び５）
商品をリスクと投資期間ごとに分ける、にある。
【図１】 本発明を示す流れ図である。
【図２】 作成されたポートフォリオ計画の例を示す
図である。
図である。
【図３】 パターン１を示す図である。
【図４】 パターン２を示す図である。
【図５】 パターン３を示す図である。
【図６】 パターン４を示す図である。
Claims (2)
- 【請求項１】個人資産の投資ポートフォリオの計画シス
テムであって、現在の所有資産を長期、中期及び短期の
期間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する
手段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドル
リスク及びローリスクのリスクとからなる９個のカテゴ
リーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、
該９個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該
９個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見
合う具体的な投資対象を提示する手段、とからなること
を特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システ
ム。 - 【請求項２】個人資産の投資ポートフォリオの計画シス
テムに於いて、現在の所有資産を長期、中期及び短期の
期間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する
手段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドル
リスク及びローリスクのリスクとからなる９個のカテゴ
リーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、
該９個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該
９個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見
合う具体的な投資対象を提示する手段、をコンピュータ
に実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33541999A JP2001155060A (ja) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | ポートフォリオ計画システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33541999A JP2001155060A (ja) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | ポートフォリオ計画システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2001155060A true JP2001155060A (ja) | 2001-06-08 |
Family
ID=18288356
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP33541999A Pending JP2001155060A (ja) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | ポートフォリオ計画システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2001155060A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002366763A (ja) * | 2001-06-11 | 2002-12-20 | Nec Soft Ltd | ワン・トゥ・ワン型資産運用ポートフォリオシステム |
| JP2003016275A (ja) * | 2001-07-03 | 2003-01-17 | Daiwa Securities Group Inc | 金融商品自動案内システム及びプログラム |
| JP2009211594A (ja) * | 2008-03-06 | 2009-09-17 | Chugoku Electric Power Co Inc:The | 企業型確定拠出年金における社員向けポートフォリオ乖離警告システム及び方法 |
| US8036969B2 (en) * | 2001-02-28 | 2011-10-11 | Goldman Sachs & Co. | Basket option hedging method |
-
1999
- 1999-11-26 JP JP33541999A patent/JP2001155060A/ja active Pending
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|---|---|---|---|---|
| US8036969B2 (en) * | 2001-02-28 | 2011-10-11 | Goldman Sachs & Co. | Basket option hedging method |
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