JP2016033801A - 電力取引支援装置、電力取引支援方法およびプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】卸電力取引所により公表される、時刻に対応した電力商品ごとの約定価格、約定量、売り入札総量および買い入札総量のそれぞれの実績値を、日付に対応付けて取得して格納する実績値格納部と、売り約定率および買い約定量のそれぞれを説明変数として、実績値格納部に格納されている、複数の日付にわたる約定価格の実績値を、電力商品ごとにスプライン回帰することで、電力商品ごとに、売り約定率関数および買い約定率関数をそれぞれ決定する約定率関数決定部と、約定率関数決定部により決定された売り約定率関数を用いて供給率関数を決定するとともに、約定率関数決定部により決定された買い約定率関数を用いて需要率関数を決定する入札関数決定部とを備える電力取引支援装置が提供される。
【選択図】図2
Description
非特許文献1 「需給明示型モデルによる電力取引市場価格過程の分析−JPEX「スポット取引入札総量」による需給曲線推定プロセス」西川寛 JAFEE冬季大会予稿集、92−105、2005
Claims (11)
- 卸電力取引所により公表される、時刻に対応した電力商品ごとの約定価格、約定量、売り入札総量および買い入札総量のそれぞれの実績値を、日付に対応付けて取得して格納する実績値格納部と、
前記約定量を前記売り入札総量で割った売り約定率および前記約定量を前記買い入札総量で割った買い約定量のそれぞれを説明変数として、前記実績値格納部に格納されている、複数の日付にわたる前記約定価格の前記実績値を、前記電力商品ごとにスプライン回帰することで、前記電力商品ごとに、前記売り約定率を入力値とする売り約定率関数、および、前記買い約定率を入力値とする買い約定率関数をそれぞれ決定する約定率関数決定部と、
約定率関数決定部により決定された前記売り約定率関数を用いて、売り入札量の累積値を前記売り入札総量で割った売り入札率と価格との関係を与える関数である供給率関数を決定するとともに、約定率関数決定部により決定された前記買い約定率関数を用いて、買い入札量の累積値を前記買い入札総量で割った買い入札率と価格との関係を与える関数である需要率関数を決定する入札関数決定部と
を備える電力取引支援装置。 - 前記約定率関数決定部は、気温および季節要因の少なくとも一方をさらに説明変数としてスプライン回帰する請求項1に記載の電力取引支援装置。
- 前記約定率関数決定部は、少なくともカレンダーバラメータをコントロールパラメータとしてスプライン回帰する請求項1または2に記載の電力取引支援装置。
- 前記約定率関数決定部は、前記供給率関数と前記需要率関数とを個別推定問題として解く請求項1から3のいずれか1項に記載の電力取引支援装置。
- 前記約定率関数決定部は、前記供給率関数と前記需要率関数とを同時推定問題として解く請求項1から3のいずれか1項に記載の電力取引支援装置。
- 前記入札関数決定部は、
前記電力商品および日付の指定を受け付け、
受け付けた前記電力商品および日付における前記実績値格納部に格納されている前記売り入札総量の実績値を、前記約定率関数決定部により決定された前記供給率関数に適用することにより、売り入札量の累積値と価格との関係を与える関数である供給関数を決定するとともに、
受け付けた前記電力商品および日付における前記実績値格納部に格納されている前記買い入札総量の実績値を、前記約定率関数決定部により決定された前記需要率関数に適用することにより、買い入札量の累積値と価格との関係を与える関数である需要関数の推定値を決定する請求項1から5のいずれか1項に記載の電力取引支援装置。 - スプライン回帰における残差を予測する残差予測部と、
前記残差予測部により予測された残差を、前記約定率関数決定部により決定された前記供給率関数および前記需要率関数の少なくとも一方に適用して、前記約定価格を算出する予測値算出部と、
をさらに備える請求項1から5のいずれか1項に記載の電力取引支援装置。 - 前記予測値算出部は、買い約定率および売り約定率の少なくとも一方の予測値の入力を受け付け、前記買い約定率および売り約定率の少なくとも一方の予測値および前記残差予測部により予測された残差を、前記約定率関数決定部により決定された前記供給率関数および前記需要率関数の少なくとも前記予測値に対応する方に適用して、前記約定価格の予測値を算出する請求項7に記載の電力取引支援装置。
- 前記予測値算出部は、買い入札総量を売り入札総量で割った需給比率の予測値の入力を受け付け、前記需給比率の前記予測値および前記残差予測部により予測された残差を、前記約定率関数決定部により決定された前記供給率関数と前記需要率関数との均衡条件に適用して、前記約定価格および前記約定量の予測値を算出する請求項7に記載の電力取引支援装置。
- 電力取引装置を用いて、卸電力取引所により公表される、時刻に対応した電力商品ごとの約定価格、約定量、売り入札総量および買い入札総量のそれぞれの実績値を、日付に対応付けて取得して実績値格納部に格納する実績値格納段階と、
前記電力取引装置を用いて、前記約定量を前記売り入札総量で割った売り約定率および前記約定量を前記買い入札総量で割った買い約定量のそれぞれを説明変数として、前記実績値格納部に格納されている、複数の日付にわたる前記約定価格の前記実績値を、前記電力商品ごとにスプライン回帰することで、前記電力商品ごとに、前記売り約定率を入力値とする売り約定率関数、および、前記買い約定率を入力値とする買い約定率関数をそれぞれ決定する約定率関数決定段階と、
前記電力取引装置を用いて、前記約定率関数決定段階により決定された前記売り約定率関数を用いて、売り入札量の累積値を前記売り入札総量で割った売り入札率と価格との関係を与える関数である供給率関数を決定するとともに、前記約定率関数決定段階により決定された前記買い約定率関数を用いて、買い入札量の累積値を前記買い入札総量で割った買い入札率と価格との関係を与える関数である需要率関数を決定する入札関数決定段階と
を備える電力取引支援方法。 - コンピュータに、
卸電力取引所により公表される、時刻に対応した電力商品ごとの約定価格、約定量、売り入札総量および買い入札総量のそれぞれの実績値を、日付に対応付けて取得して実績値格納部に格納する実績値格納手順、
前記約定量を前記売り入札総量で割った売り約定率および前記約定量を前記買い入札総量で割った買い約定量のそれぞれを説明変数として、前記実績値格納部に格納されている、複数の日付にわたる前記約定価格の前記実績値を、前記電力商品ごとにスプライン回帰することで、前記電力商品ごとに、前記売り約定率を入力値とする売り約定率関数、および、前記買い約定率を入力値とする買い約定率関数をそれぞれ決定する約定率関数決定手順、および、
前記約定率関数決定手順により決定された前記売り約定率関数を用いて、売り入札量の累積値を前記売り入札総量で割った売り入札率と価格との関係を与える関数である供給率関数を決定するとともに、前記約定率関数決定手順により決定された前記買い約定率関数を用いて、買い入札量の累積値を前記買い入札総量で割った買い入札率と価格との関係を与える関数である需要率関数を決定する入札関数決定手順
を実行させるプログラム。
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