JP2006053839A - 市場分析方法および装置 - Google Patents
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Abstract
市況情報実績値を入力情報として、特定の他参加者の注文内容を算術的に推定する。
【解決手段】
取引所取引に参加している事業者に対して支援情報を提供する市場分析装置において、複数時間断面における約定価格および約定量を含む公開市況情報を受信する手段を備えて、また、取引所取引の参加する他の事業者による注文内容について推定注文内容を変数として表現する手段を備えていて、前記推定注文に基づいた取引所約定計算模擬の結果が前記公開市況情報に整合することを指標とした目的関数について、前記複数時間断面を通して前記目的関数が最適とするための最適化計算によって前記変数を対象とする同定処理を行って、この同定結果を送信する。
【選択図】図1
Description
0104から獲得する。
(送電設備)の容量に物理的制約0205がある。仮に、いずれかの取引参加者が他参加者より安い単価を提示して大量の電力を売ろうとしても、前記連系線容量を使い果たす状況(以下、送電線混雑と呼称)になると、目的の売電はできないということになる。本実施例が対象としている電力取引では、インターネットを介して、翌日スポット電力の売買を行っている。たとえば明日12:00−12:30の三十分間時限(スポット)の電力について、参加者間で売買を行う。図3のように、前記取引参加者の各々は、インターネット0301に接続する端末0302を所有しており、これを介して取引注文操作0303を行う。自事業者も同様に端末0304を有していて注文操作を行うことができる。これら注文は、通信を介して、電力取引所サーバ0305に集められる構成となっている。注文の形態を図4に示す。電力売買注文は、指定の期限までに入札された複数取引者の注文を一度にマッチングする、いわゆる板寄せ方式で行われる。この際の約定方式は事前に規定されていて、約定単価は単一となる、いわゆるシングルプライス方式の約定ルールが採用されている。注文は、翌日スポット電力について、希望の量と単価を入札することになる。売り注文は、0401のような、売電量と単価の関係で示すことができる。売電量が増えるにつれて、希望単価も上昇する注文になるのが一般的な考え方である。買電注文の場合、0402のように、買電量が増えるにつれて、希望単価が下降する注文となる。一般的な需要・供給曲線の概念から、売り注文の曲線0401と買い注文の曲線0402が交差するところが、約定単価とその約定量(取引量,出来高)を示すことになる。しかし、上記のような電力取引においては、連系線混雑が発生した場合、その連系線の両端に接続するエリアでは需要と供給の受渡に制約が生じるため、エリアごとに異なる約定単価になる可能性がある。この場合、たとえば図5のように、連系線混雑0501が発生した場合、左端エリアと、その他の中央エリアでは約定単価が異なることが発生しうる。左端のエリアは約定単価0502と約定量0503をなり、その他のエリアが属するグループ
(以下、エリアグループ)0504は約定単価0505と約定量0506となりうる。図1の処理手順の説明に前述した取引所市況情報とは、図5におけるエリア毎もしくはエリアグループ毎の約定単価0502や0505、および、約定量0503や0506など、約定単価と合計約定量(出来高)に関する結果情報(市況)を示している。また、連系線混雑情報とは、図5における0501のように、連系線使用量および混雑発生有無の情報を示している。これら取引所市況情報と連系線混雑情報は、卸電力取引所を運営する組織および連系線のスケジュールを管理する組織から公開されていて、これら情報を収集することでデータベース0103および0104を作成している。
0501…連系線混雑、0502,0505…約定単価、0503,0506…約定量、0504…グループ、0601…コンソール操作画面、0602,0703…ボタン、
0701,0801,0901…画面、0702,0707…表示、0704,0705,0902,0903…トルグ、0706…表示部、0708…画面表示、0802,
0803,0804…入力部、0805…カレンダー表示部、1001…グラフ、1002…売電状態、1003…コスト増加量、1004…マージン、1005…注文単価と注文量の関係。
Claims (16)
- 取引所取引に参加している事業者に対して支援情報を提供する市場分析装置において、複数時間断面における約定価格および約定量を含む公開市況情報を受信する手段と、取引所取引の参加する他の事業者による注文内容について推定注文内容を変数として表現する手段を備え、前記推定注文に基づいた取引所約定計算模擬の結果が前記公開市況情報に整合することを指標とした目的関数について、前記複数時間断面を通して前記目的関数を最適とするための最適化計算によって前記変数を対象とする同定処理を行って、当該同定結果を送信することを特徴とする市場分析装置。
- 請求項1において、取引所取引に参加する他参加者の注文内容について表現する変数として、それぞれの他参加者の注文原資を規定するコストプロファイルについて受信する手段を備え、前記コストプロファイルの値を変換式によって換算することで推定注文を表現することを特徴とする市場分析装置。
- 請求項1又は2において、前記推定注文内容を表す変数の同定のための最適化計算における最終的な収束誤差から、推定精度に関する指標を生成して、これを送信することを特徴とする市場分析装置。
- 請求項1から3のいずれかにおいて、前記推定注文内容を表す変数の同定のための最適化計算として、取引所による約定計算模擬を含めた二次計画問題として定式化することを特徴とする市場分析装置。
- 請求項1から4のいずれかにおいて、前記取引所取引として卸電力商品を取り扱う取引所取引を扱って、前記市場模擬として連系線制約による市場分断処理を行う約定計算方式を採用したことを特徴とする市場分析装置。
- 請求項1から5のいずれかにおいて、受信した公開市場情報のうち、取引が行われた日付,曜日又は時間帯に着目した類似データの集団を選択できて、その指定した集合を通して同定処理を行うことを特徴とする電力市場分析装置。
- 請求項6において、前記取引所取引として時間帯区分された翌日電力商品であるスポット電力を取り扱う卸電力取引を扱って、スポット電力商品の時間帯に着目して公開市場情報を選択できる手段を備えることを特徴とする市場分析装置。
- 請求項1から7において、前記同定処理による計算結果を記録する手段を備えて、複数の計算結果を比較表示する手段を備えて、比較結果に所定の差分が発生した場合に操作者に対して警告情報を送信することを特徴とする市場分析装置。
- 取引所取引に参加している事業者に対して支援情報を提供する市場分析方法において、複数時間断面における約定価格および約定量を含む公開市況情報を受信する手順と、取引所取引の参加する他の事業者による注文内容について推定注文内容を変数として表現する手順と、前記推定注文に基づいた取引所約定計算模擬の結果が前記公開市況情報に整合することを指標とした目的関数について、前記複数時間断面を通して前記目的関数を最適とするための最適化計算によって前記変数を対象とする同定処理を行う手順と、当該同定結果を送信する手順とを有する市場分析方法。
- 請求項9において、取引所取引に参加する他参加者の注文内容について表現する変数として、それぞれの他参加者の注文原資を規定するコストプロファイルについて受信する手順と、前記コストプロファイルの値を変換式によって換算することで推定注文を表現する手順とを有する市場分析方法。
- 請求項9又は10において、前記推定注文内容を表す変数の同定のための最適化計算における最終的な収束誤差から、推定精度に関する指標を生成する手順と、前記推定精度に関する指標を送信することを特徴とする市場分析方法。
- 請求項9から11のいずれかにおいて、前記推定注文内容を表す変数の同定のための最適化計算として、取引所による約定計算模擬を含めた二次計画問題として定式化する手順とを市場分析装置。
- 請求項9から12のいずれかにおいて、前記取引所取引として卸電力商品を取り扱う取引所取引を扱って、前記市場模擬として連系線制約による市場分断処理を行う手順を有する市場分析方法。
- 請求項9から13のいずれかにおいて、受信した公開市場情報のうち、取引が行われた日付,曜日又は時間帯に着目した類似データの集団を選択できて、その指定した集合を通して同定処理を行うことを特徴とする電力市場分析装置。
- 請求項14において、前記取引所取引として時間帯区分された翌日電力商品であるスポット電力を取り扱う卸電力取引を扱って、スポット電力商品の時間帯に着目して公開市場情報を選択する市場分析方法。
- 請求項9から15のいずれかにおいて、前記同定処理による計算結果を記録する手順と、複数の計算結果を比較表示する手順と、当該比較結果に所定の差分が発生した場合に操作者に対して警告情報とを有する市場分析方法。
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