JP2002007703A - インターネットによる金融取引システム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 インターネットを利用して、顧客の金融商品
の利用申し込みに対して、顧客の格付、金融商品の値付
及び与信付与を自動的に行う。 【解決手段】 金融業者は、顧客（２１）がアクセス可
能なインターネットのウエブ上の仮想窓口を含むインタ
ーネット金融取引システム（２０）を提供し、顧客は、
仮想窓口を介して、取引先情報（２４）及び金融商品に
関する契約情報（２６）をインターネット金融取引シス
テムに与える。インターネット金融取引システムにおい
て、取引先情報に、主に倒産確率にリンクする評点を付
して顧客の格付（２７）を行い、この格付と契約情報と
に基づいて、金融商品の値付（２９）及び与信（２８）
の判断が行われる。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の技術分野】本発明は、インターネットを利用し
て、金融商品（リース、融資、割賦販売、保証等）の申
し込みを受け、取引先の格付を行い、それに基づいて、
金融商品の値付（プライシング）及び与信（クレジット
ライン）判断を自動的に行う金融取引システムに関する
ものである。

【０００２】

【従来技術】現在、金融機関等で一般的に行われている
顧客に対する格付、及びこれを利用した値付と与信の付
与は、概ね以下に説明するような、顧客の貸借対照表、
損益計算書等の財務データを基礎として自社格付を付与
する方式（以下「財務データ格付方式」と言う）によっ
て行われている。

【０００３】具体的には、金融業者は先ず、顧客の貸借
対照表、損益計算書等の決算書類を入手の上、これらの
財務データをコンピュータに入力する。これを予め組み
込まれた分析用プログラムにより分析し、この分析デー
タを主たる判断材料として当該取引先の信用力を定量化
し、いわゆる「自社格付」を付与する。（例えば、分析
の結果、信用力が高い場合には“Ａ”中程度ならば
“Ｂ”、低ければ“Ｃ”などの段階的な記号や点数を付
す。）次に予め設定された自社格付に対応する倒産確率
を適用し、当該顧客との取引において加算すべき信用コ
ストを算定し、値付を行う。

【０００４】このような値付と同時に、自社格付に応じ
て上限いくらまでの与信（クレジットライン）を付与す
れば安全であるかを算出し、このクレジットラインが顧
客より申し込みのあった取引金額よりも大きければ取引
可能とし、逆の場合には取引不可としている。

【０００５】しかしながら、上述のような財務データ格
付方式は、これをインターネット上で実現しようとする
場合に、次のような欠陥がある。

【０００６】即ち、金融業者は、顧客の貸借対照表、損
益計算書等の決算書類を入手しなければスコアリングが
できない。中小企業では、取引する金額によっては、決
算書類を出し渋るところもあるため、この場合自社格付
が付与できず、従って、その後の自社格付を基礎とする
値付、与信の判断プロセスも実行不可能となる。

【０００７】更に、顧客がインターネットから金融商品
の申し込みを直接しようとする場合、財務データを自ら
入力しなければならないため、申し込みに時間と手間が
かかる。このように取引先に財務データをインターネッ
ト上で直接入力させることには現実性がなく、従って、
顧客がインターネット上で直接取引を申し込み、それに
自動的に回答が行われるシステムを構築することは極め
て困難である。

【０００８】仮に、顧客が、そのような手間暇を惜しま
ず、貸借対照表、損益計算書等の財務データをインター
ネットに直接入力すると仮定した場合でも、この入力デ
ータが真実であるかどうかは、決算書類の現物を対面、
郵送、ＦＡＸ等で入手して確認するしかなく、インター
ネット上ですべてのプロセスを完結させることは不可能
である。つまり、顧客の入力したデータの客観性が低い
ことが取引を成立させるために大きな問題となる。ま
た、財務データの入力、データの分析に時間を要し、申
し込みに対する回答を直ちに行うことができない点に難
点がある。

【０００９】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、イン
ターネットを利用して、与信を伴う金融商品（リース、
融資、割賦販売、保証等）の利用を希望する不特定多数
の顧客の申し込みを受付け、これらの申し込みに対し
て、顧客の格付付与、顧客の希望する金融商品の値付及
び与信の付与を自動的に行うとともに、その結果をイン
ターネットを利用して、当該顧客に瞬時に回答できる金
融取引システムを提供することである。

【００１０】また、本発明の課題は、顧客の金融商品の
申し込みに対して、従来の財務データ格付方式で使用さ
れる財務データを一切使用せず、取引先のいわば自己申
告による財務データよりも客観性が高い調査機関の主に
倒産確率にリンクした評点という第三者のデータを活用
することにより、顧客の格付付与、顧客の希望する金融
商品の値付及び与信付与を自動的に行う金融取引システ
ムを提供することである。

【００１１】

【課題を解決するための手段】顧客からの金融商品の申
し込みを受けた金融業者が顧客、即ち取引先の格付、金
融商品の値付及び与信の判断を行うコンピュータ化され
た、本発明のインターネットによる金融取引システムに
おいて、金融業者は、顧客の使用可能なコンピュータに
よってアクセス可能なインターネットのウエブ上の仮想
窓口を含むインターネット金融取引システムを提供し、
顧客は、仮想窓口を介して、少なくとも、金融業者の顧
客としての取引先情報及び金融商品に関する契約情報
を、金融商品の申し込みとしてインターネット金融取引
システムに与える。

【００１２】かかるインターネット金融取引システムに
おいて、取引先情報に、主に倒産確率にリンクする評点
を付して顧客の格付を行い、この格付と契約情報とに基
づいて、金融商品の値付及び与信の判断が行われる。

【００１３】

【実施例】本発明の金融取引システムは、インターネッ
トを利用して、与信を伴う金融商品（リース、融資、割
賦販売、保証等）の利用を希望する不特定多数の顧客の
申し込みを受付け、これらの申し込みに対して、興信所
や格付機関のような企業調査機関（以下「調査機関」と
いう）から一般的に且つ商用的に入手可能な取引先の評
点や格付（以下まとめて「評点」という）、及びこちら
も調査機関から商用的に入手可能な倒産確率データを入
手し、これらのデータに独自に開発した補正を掛けるこ
とにより、例えば「社内スコア」の如き、顧客に対する
格付を付与することを特徴としている。

【００１４】換言すれば、本発明の金融取引システム
は、従来のように財務データの入手及び分析評価は行わ
ず、主に倒産確率とリンクさせた調査機関の評点を用い
るところに最大の特徴がある。尚、調査機関から情報が
得られない顧客（日本の全事業者の約半分と推測され
る。）については、過去自社内で蓄積した顧客のカテゴ
リ（業種、規模等）毎の倒産確率から逆算して調査機関
の評点に置き換え、みなし評点を設定しておく。こうす
ることにより、調査機関の情報が得られない顧客につい
ても、みなし評点を自動的に付与し、あたかも評点があ
るかのようにスコアリング等の処理を行うことが可能と
なる。（不特定多数の顧客との取引が可能となる。）更
に、本発明の金融取引システムは、格付後に行う値付及
び与信付与のために、独自に開発したＲＰＳ（Ｒｉｓｋ
Ｐｒｉｃｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）及びＣＬＭ（Ｃｒｅ
ｄｉｔ Ｌｉｎｅ Ｍａｔｒｉｘ）という方法を用い
る。ＲＰＳ、ＣＬＭの概要について、ＲＰＳは、「プラ
イシング機能」として、ＣＬＭは「クレジット（与信）
機能」として、以下に詳述されるが、これらの機能の特
徴は、顧客の名称を入力すれは、当該顧客の社内スコア
に応じたリース料や貸出金利、与信金額の上限が自動的
に算出されアウトプットされる点にある。

【００１５】本発明を、図示実施例にしたがって以下に
詳述する。

【００１６】図１は、本発明との比較のために示され
た、上述のように金融機関等で一般的に行われている顧
客に対する格付、及びこれを利用した値付と与信の付与
を、顧客の貸借対照表、損益計算書等の財務データを基
礎として行う、コンピュータシステムとして構成される
財務データ格付方式の概略ブロック図である。

【００１７】具体的に、顧客の金融商品の申し込みに対
して、金融業者は先ず情報エントリー手段１０により、
取引に必要な情報を入力する。情報エントリー手段１０
は、取引先情報エントリー手段１１と、連帯保証人情報
エントリー手段１２と、契約情報エントリー手段１３と
を含む。取引先情報エントリー手段１１には、予め入手
されている顧客の貸借対照表、損益計算書等の決算書
類、即ち財務データが、顧客の識別情報としての商号及
び住所等と共に入力され、連帯保証人情報エントリー手
段１２には、顧客の連帯保証人の評価として必要とされ
る連帯保証人情報が入力され、そして契約情報エントリ
ー手段１３には、リース料や貸出金利の算出のために必
要な、金額、期間、返済方法等の契約情報が入力され
る。連帯保証人情報は、後述のように顧客の信用力を定
量化するときに、ライン１２Ｌを介して必要に応じて取
引先情報に組み込まれる。

【００１８】スコアリング手段１４は、取引先情報エン
トリー手段１１からライン１０Ｌを介して取引先情報を
受け取り、これを予め組み込まれた分析用プログラムに
より分析し、この分析データを主たる判断材料として当
該顧客（取引先）の信用力を定量化し、いわゆる「自社
格付（スコアリング）」を付与する。（例えば、分析の
結果、信用力が高い場合には“Ａ”中程度ならば
“Ｂ”、低ければ“Ｃ”などの段階的な記号や点数を付
す。）次に、プライシング手段１５は、スコアリング手
段１４からライン１４Ｌを介して自社格付と、契約情報
エントリー手段１３からライン１３Ｌを介して契約情報
とを受け取り、自社格付に対応して予め設定された倒産
確率を適用し、当該顧客との取引において加算すべき信
用コストを算定し、値付を行う。（例えば、当該顧客の
格付がＣで倒産確率が２％であれば、これをリスクプレ
ミアムとして貸出金利に加算する方法などがある。）プ
ライシング手段１５によるこのような値付と同時に、ク
レジット手段１６もまた、スコアリング手段１４からラ
イン１４Ｌを介して自社格付と、契約情報エントリー手
段１３からライン１３Ｌを介して契約情報とを受け取
り、自社格付に応じて上限いくらまでの与信（クレジッ
トライン）を付与すれば安全であるかを算出し、このク
レジットラインが顧客より申し込みのあった取引金額よ
りも大きければ取引可能とし、逆の場合には取引不可と
する。

【００１９】結果として、回答手段１７は、プライシン
グ手段１５からライン１５Ｌを介して値付情報と、クレ
ジット手段１６からライン１６Ｌを介して取引の可否の
判定結果とを受取り、顧客の金融商品の申し込みに対し
て金融業者としての回答を与える。

【００２０】但し、この回答は、インターネットを通じ
て行われるのではなく、ＦＡＸ、電話等の手段により行
われるため、当然のことながら顧客に回答がなされるま
でに時間がかかる。

【００２１】これに対して、図２は、本発明のインター
ネットを利用する金融取引システムの概略ブロック図で
ある。

【００２２】インターネット金融取引システム２０は、
金融業者によって運用されるコンピュータシステムであ
り、金融業者は、インターネット金融システム２０を介
して仮想窓口（インターネットショップ）を展開し、イ
ンターネット上のホームページを利用することによっ
て、顧客２１に対して金融商品情報を電子情報として提
供する全ての顧客２１は、例えば、それぞれの事業者に
あるコンピュータ２２を使用して、インターネット上の
ホームページにアクセスして、即ち仮想窓口を訪問し
て、金融商品（リース、融資、割賦販売、保証等）の申
し込みを行う。

【００２３】図２を参照して、インターネット金融シス
テム２０について以下に説明する。

【００２４】尚、以下の説明において、顧客とは、狭義
の意味では、主として与信先となる取引先を想定してい
るが、広義の意味では、例えばリース取引の場合には、
リース物件のメーカー、ディーラー等のいわゆるサプラ
イヤーを想定でき、また、対面、電話、ＦＡＸによる取
引先の申し込みを受けて、このシステムを利用する金融
業者の自社社員をも想定している。

【００２５】顧客が金融商品を申し込むに際して、顧客
は先ず情報エントリー手段２３により、取引に必要な情
報を入力する。顧客が、入力した情報内容を確認し、送
信することによって、全ての情報のエントリーは終了す
る。

【００２６】情報エントリー手段２３は、取引先情報エ
ントリー手段２４と、連帯保証人情報エントリー手段２
５と、契約情報エントリー手段２６とを含む。

【００２７】取引先情報エントリー手段２４は、顧客の
識別情報を取引先としてエントリーすると同時に特定す
るシステムである。顧客は、インターネットのホームペ
ージにアクセスして、例えば以下のような情報、即ち、
カナ社名、社名、代表者名、法人格、本社郵便番号、本
社住所、代表電話番号、担当者連絡先（部署、氏名、電
話番号、ＦＡＸ番号、ｅ−ｍａｉｌ）、希望する回答形
式（ウエブ、ｅ−ｍａｉｌ、ＦＡＸ、電話、対面）等、
を入力する。

【００２８】入力された顧客の識別情報は、金融業者の
取引先データベースと自動的に照合され、この照合の結
果、候補会社がある場合には、顧客に候補会社の中から
該当顧客名を選択させる。

【００２９】候補会社がない場合には、顧客に対して、
新規取引先登録に必要な情報、即ち、業種、設立年月、
創業年月、従業員数、売上高、総資産、自己資本等の追
加入力を要求する。

【００３０】以上で取引先の特定が完了する。

【００３１】連帯保証人情報エントリー手段２５は、連
帯保証人情報をエントリーすると同時に特定するシステ
ムである。顧客は、その情報として連帯保証人の氏名、
住所、自宅電話番号、生年月日を入力する。入力された
連帯保証人情報は、金融業者の個人データベースと自動
的に照合される。この照合の結果、候補人がある場合に
は、顧客に候補人の中から該当名を選択させる。候補人
がない場合には、新規連帯保証人と判断する。

【００３２】以上で連帯保証人の特定が完了する。

【００３３】連帯保証人情報は、顧客の信用力を定量化
するときに、ライン２５Ｌを介して必要に応じて取引先
情報に組み込まれる。

【００３４】契約情報エントリー手段２６は、リース料
や貸出金利の算出のために必要な、金額、期間、返済方
法等の契約情報をエントリーするシステムである。

【００３５】顧客は、例えば契約の内容について次の情
報をエントリーする。

【００３６】＜リース申し込みの場合＞物件名（パソコ
ン等）、物件数量、購入金額、リース開始予定日、リー
ス期間等。

【００３７】＜融資申し込みの場合＞融資金額、融資実
行日、融資期間、返済方法、資金使途等。

【００３８】スコアリング手段２７は、取引先情報エン
トリー手段２４からライン２４Ｌを介して取引先情報を
受け取り、これを予め設定されている、調査機関から一
般的に且つ商用的に入手可能な、取引先の評点及びこれ
とリンクする倒産確率データ、並びに金融業者自社内の
倒産確率データから、全ての取引先（顧客）に対して、
独自の社内スコアを自動的に付すシステムである。

【００３９】図１に示された、上述のように金融機関等
で一般的に行われている顧客に対する格付、及びこれを
利用した値付と与信判断を行う財務データ格付方式と比
較すると明らかなように、図２に示された本発明のシス
テムは、顧客の金融商品の申し込みに対して、貸借対照
表、損益計算書等の決算書類、即ち財務データを一切使
用せずに、自社の見解に合った社内スコアを付与でき、
これが倒産確率に完全にリンクしている点に特徴があ
る。

【００４０】図３は、スコアリング手段２７において実
行されるスコアリングのプロセスを示している。かかる
プロセスを説明すると次の通りである。

【００４１】＜補正プロセス＞ （１）スコアリング手段２７が取引先情報エントリー手
段２４からライン２４Ｌを介して取引先情報を受け取る
と、スコアリングのプロセスがスタートする（ステップ
３００）。 （２）エントリーされた取引先情報から調査機関の評点
があるかないかを判断する（ステップ３０１）。

【００４２】評点がある場合には、調査機関の評点を採
用する（ステップ３０２）。

【００４３】評点がない場合には、自社内倒産確率デー
タによるみなし評点を採用する（ステップ３０３）。

【００４４】以上の処理により、取引先情報に評点又は
みなし評点が付与され、次いで、付与された評点または
みなし評点の補正を行う（ステップ３０４ないしステッ
プ３１９）。

【００４５】評点をそのまま使用せずこの補正プロセス
を通過することにより、調査機関の見解を自社の見解に
合致させる。具体的には、自社内倒産確率データと調査
機関の倒産確率データから、評点を自社の見解に合うよ
うにするように補正項目を導き出し、これにより加点・
減点を行う。補正項目は、倒産確率データの分析により
適宜追加、削除できる。

【００４６】補正項目はデータベース化され、これに該
当するかしないかは、全て自動で判定される。

【００４７】調査機関の評点に対して、ステップ３０５
ないしステップ３１９で実行される加点・減点される補
正の一例を挙げれば、次の通りである。

【００４８】補正項目 信用不安情報（ステップ３０５） ある場合：２点減点（ステップ３０６） ない場合：減点しない（ステップ３０７） 延滞情報（ステップ３０８） ある場合：２点減点（ステップ３０９） ない場合：減点しない（ステップ３１０） 特定業種（ステップ３１１）（注：特定業種とは、一般
の業種と比較して倒産確率が高いと判断し予め設定して
おいた業種を指す。）） 該当する場合：２点減点（ステップ３１２） 該当しない場合：減点しない（ステップ３１３） 評点トレンドが上向き（ステップ３１４） 該当する場合：２点加点（ステップ３１５） 該当しない場合：加点しない（ステップ３１６） 評点トレンドが下向き（ステップ３１７） 該当する場合：２点減点（ステップ３１８） 該当しない場合：減点しない（ステップ３１９） （３）以上の補正の結果（ステップ３２０）、補正後の
評点をそのまま社内スコアとして利用してもよいし、補
正後評点に対応させた記号を社内スコアとしてもよい
（ステップ３２１）。例えば、４０点から４９点は
“Ｃ”、５０点から５９点は“Ｂ”などである。 （４）以上のプロセスにより取引先（顧客）に対する社
内スコアの付与が完了する（ステップ３２２）。

【００４９】ここで、評点の補正の具体的な数値例を挙
げれば以下の通りである。

【００５０】調査機関の評点を５０点とした場合 信用不安情報（ステップ３０５）あり：２点減点（ステ
ップ３０６） 延滞情報（ステップ３０８）あり：２点減点（ステップ
３０９） 特定業種（ステップ３１１）に該当：２点減点（ステッ
プ３１２） 評点トレンドが上向き（ステップ３１４）に該当：２点
加点（ステップ３１５） 評点トレンドが下向き（ステップ３１７）に非該当：減
点しない（ステップ３１９） 以上の補正の結果、補正後の評点は、４６点となる。

【００５１】次に、再び図２に戻って、上記の社内スコ
アの付与に続いて実行される、クレジット（与信判断）
機能及びプライシング機能について説明する。

【００５２】クレジット手段２８は、スコアリング手段
２７からライン２７Ｌを介して受け取った社内スコアに
応じてクレジットラインを自動的に設定し、更にこれ
と、契約情報エントリー手段２６からライン２６Ｌを介
して受け取った契約金額との大小から当該取引への取り
組みの可否を判定するシステムである。

【００５３】クレジット手段２８において実行される、
クレジットラインを自動的に設定するプロセス、及び取
引への取り組みの可否を判定するプロセスを説明すると
以下の通りである。

【００５４】＜クレジットラインの設定プロセス＞社内
スコアに対応するクレジットラインを、調査機関から入
手可能な売上高、総資産、自己資本等の情報により得ら
れる取引先の企業規模毎に下記の表１のように予め設定
しておき、これによって、社内スコア及び企業規模が決
定されれば自動的にクレジットラインが設定される。
尚、調査機関から企業規模情報が入手できない場合で
も、規模が判明している場合よりも低めにクレジットラ
インを予め設定することにより対応できる。

【００５５】

【表１】

【００５６】＜取り組みの可否の判定プロセス＞上記の
クレジットラインの設定プロセスにより設定されたクレ
ジットラインと、申し込みのあった契約金額とを比較
し、クレジットラインが上回っていれば取り組み可能、
逆に下回っていれば取り組み不可と判定する。

【００５７】例えば、社内スコア“Ａ”で企業規模不明
の先 から、５百万円の申し込みが合った場合、クレジ
ットラインは、上記テーブルから２０百万円と設定され
る。この金額は、申し込み金額５百万円を上回っている
ので取り組み可能と判断する。

【００５８】以上で、取引への取り組みの可否の判断
（いわゆる与信判断手続き）が終了する。

【００５９】プライシング手段２９は、スコアリング手
段２７からライン２７Ｌを介して受け取った取引先に付
与された社内スコアと、契約情報エントリー手段２６か
らライン２６Ｌを介して受け取った契約情報から、値付
を行うシステムである。

【００６０】プライシング手段２９では、主として、社
内スコア、契約期間、返済方法の３つの要素で値付が行
われる。取引先の信用力（社内スコア）に応じた金融商
品の値付をしようとするもので、具体的には以下のよう
な方法で行われる。（値付は、信用力が高ければ安くな
り、信用力が低ければ高くなる。）かかる金融商品の値
付（プライシング）について、ここでは、本発明の特徴
を明確にするために、以下に周知の方法との比較におい
て、本発明の方法を説明する。

【００６１】＜周知の方法＞自社格付に対応した倒産確
率と契約期間、返済方法の情報から、倒産が起こらない
場合（信用リスクがゼロ）のキャッシュフローと、倒産
が発生した場合のキャッシュフローを展開、それぞれの
場合の総利回りを算定し、その総利回りの差を求めこれ
を上乗せするべき信用コスト（以下「リスクプレミア
ム」という）とする。

【００６２】一般的には、資金調達金利（銀行では本支
店間レート）にこのようにして求められたリスクプレミ
アムと利益率を加算して当該契約の総利回り、つまり貸
し出し金利が決定される。

【００６３】＜本発明の方法１＞上記の周知の方法のよ
うにキャッシュフローをいちいち展開しているのでは、
コンピュータへの負荷も大きく、また、計算に時間がか
かるので、後述するようなリスクプレミアムの設定の考
え方に基づき、事前に想定される返済方法（期限一括返
済、元本均等返済、元利均等返済等）及び契約期間に応
じて、予めリスクプレミアムを計算した上、表２のよう
なリスクプレミアム表を準備しておき、これを簡便に適
用する方法を採用する。この方法であれば、社内スコア
と契約期間、返済方法が決定していれば、瞬時に総利回
りの計算が可能となる。例えば、社内スコア“Ｂ”と付
与された先に、期間２年の期限一括返済の融資取引の申
し込みが合った場合、社内営業金利に表２の社内スコア
“Ｂ”と契約期間“２年”のクロスする場所のリスクプ
レミアム“０．１２０％”と利益率を加算するだけで算
定できる。

【００６４】

【表２】

【００６５】＜本発明の方法２：リース取引等定型化さ
れた取引の場合のプライシング＞リース取引のプライシ
ングは、月額リース料１百万円というように、月額リー
ス料の形で表示され、融資取引のように貸し出し金利が
提示されることはない。しかし、内部のリース料計算に
おいては、元利均等回収の融資取引の場合に月額返済金
額は幾らになるかという計算とほぼ同じ計算を行ってお
り、上記融資の場合のプライシングと理論的には同様で
ある。従って、リース取引の場合には、上記プロセスに
よる当該取引の総利回り決定後、総利回りと物件購入代
金から月額リース料の計算が行われるのみである。

【００６６】更にリース取引の場合には、例えばコンピ
ュータのリースは４年など、リース物件の法定耐用年数
によってリース期間がほぼ決まっており、返済方法も毎
月均等返済と予め決まっているので、表２のリスクプレ
ミアムテーブルを期間の変化がない次のような表３に更
に単純化することも可能である。この方式を用いること
により、より計算が単純化される。

【００６７】

【表３】

【００６８】最後に、回答手段３０は、クレジット手段
２８からライン２８Ｌを介する与信判断の結果と、プラ
イシング手段２９からライン２９Ｌを介する顧客の申し
込みに対して付与された値付について、顧客が予め選択
した方法に従って回答するシステムである。

【００６９】回答手段３０の回答方式として、完全に自
動で顧客に回答するフルオート方式と、一旦スコアリン
グ、プライシング、クレジットの処理結果の一覧を自社
担当社員が確認した上で、顧客に回答するセミオート方
式を選択できる。契約金額により、比較的小額のものは
フルオート方式、その他はセミオート方式を自動選択す
るシステムとすることもできる。

【００７０】顧客が選択できる具体的な回答の方法は以
下の通りである。

【００７１】インターネットのウエブ上での回答 ｅ−ｍａｉｌでの回答 ＦＡＸでの回答 回答内容の例（リース取引の場合）は以下の通りであ
る。

【００７２】審査結果 取引可能です。（取り組み可とクレジット機能が判断し
た場合） リース料：月額 １００，０００円 リース期間：６０ヶ月 取引できません。（取り組み不可とクレジット機能が判
断した場合） 以上説明した本発明において、金融業としての安全性を
確保するために、世の中の景気変動を念頭に入れなが
ら、リスクプレミアムとクレジットラインを適正にメイ
ンテナンスすることができ、具体的にはリスクプレミア
ムとクレジットラインの二つを以下の方法により適切に
設定することができる。 （１）リスクプレミアムの設定 リスクプレミアムの設定は、取引先の倒産により発生す
る損失を予め貸出金利やリース料に織り込んでおくこと
により、この中で吸収しようとするもので、リスクをリ
ターンでカバーする考え方である。

【００７３】例えば、倒産確率１％の取引先が１０００
社存在し、全ての取引先に対する債権金額が一律１０百
万円であった場合を想定すると、理論上は年間１０社の
倒産が発生し、倒産による損失は１億円となる。よって
スプレッドによる収入がこれを上回っていればリターン
で倒産損失をカバーできていることになる。したがっ
て、予め織り込んでおくべきリスクプレミアムの下限
は、倒産確率とイコールの１％と求めることができる。

【００７４】従って、倒産確率とイコール分だけリスク
プレミアムを上乗せすればよいことになるが、倒産確率
は、景気変動に大きく左右されることが実証されている
ため、景気下降局面では高めに設定する必要があるし、
また取引期間が長いほど取引期間中に景気変動が生じ倒
産確率が大きく変動する可能性が高まる。よって、景気
変動と取引期間の長さを考慮してリスクプレミアムを設
定することが肝要である。このため、調査機関の倒産確
率データと自社内倒産確率データを定期的に分析するこ
とにより、適正なつまり、倒産による損失をカバーでき
るリスクプレミアムを設定することができる。 （２）クレジットラインの設定 クレジットラインの設定は、取引先の信用力に応じて適
正に与信を小口分散することとほぼ同義である。いかに
この金額を適正に設定するかは以下の方法による。

【００７５】（ａ）まず、自社の金融資産を取引先の社
内スコア毎に集計し、各社内スコアごとに取引先が何社
あるか、そこから得られる年間収益はいくらかを算出す
る。

【００７６】（ｂ）次に、この年間収益のうち、倒産に
よって失ってもよい金額を設定する。これを以下「倒産
許容収益」という。

【００７７】（ｃ）各社内スコアにおける取引先数に倒
産確率を乗じて、年間予想倒産件数を算出する。

【００７８】（ｄ）（ｂ）において求めた倒産許容収益
を、（ｃ）で求めた年間予想倒産件数で割る。これによ
り求められた金額がその社内スコアにおけるクレジット
ラインの上限となる。なぜならば、全ての取引先に対す
る債権をこの金額に押さえていて、且つ実際の倒産が予
想倒産件数と同じであれば、実際の倒産による損失は、
（ｂ）で求めた倒産許容収益を超過することはないから
である。

【００７９】但し、倒産確率は景気と共に大きく変動す
るため、この誤差を予め織り込んでおくことが重要であ
ることと、金融資産のポートフォリオ構造が変化した場
合には、（ｄ）の計算結果が変化するので、定期的に以
上の処理を行い、柔軟に変更することが肝要である。以
上リスクをリターンでカバーするという考え方を用い、
常に景気変動を頭に入れながらリスクプレミアムとクレ
ジットラインの設定のメンテナンスを行うことにより、
値付と与信判断において非常に簡便な方法を用いながら
も、経営の安全性を確保することが可能となる。

【００８０】

【発明の効果】本発明の金融取引システムの特徴は、顧
客の信用度を判断するために、従来より伝統的に行われ
ていた顧客の貸借対照表、損益計算書等のいわゆる財務
データの分析と言う手法をとらず、データベース化され
ている顧客の倒産確率を基礎に、格付、値付、与信付与
と言う一連の判断を行うところにある。

【００８１】本発明によれば、顧客の信用度を判断する
ために、格付、値付、与信付与と言う一連の全ての判断
過程を自動化し効率化を図っている点と、顧客の問い合
わせや申し込みに対してリアルタイムで、取引の受諾の
可否と基本的条件の提示が可能となる点で画期的であ
る。

【００８２】更に、本発明によれば、顧客の格付、値
付、与信付与と言う三つの段階が人手を通さず自動化す
ることができ、事務の飛躍的な向上が図れるとともに、
取引の迅速化を期待する顧客の要望にも応えられる。ま
た不特定多数の顧客との取引も可能となり顧客規模の飛
躍的増大が期待できる。

【００８３】更に、本発明によれば、ウエブ上のシステ
ムであることから、いわゆるモバイルコンピュータ上で
操作可能であり、自社社員が顧客と対面して商談を進め
る場合に、自ら顧客情報等を入力することにより、その
場で即時、顧客の格付、値付、与信判断を行うことで商
談の迅速な処理が可能となり、取引の拡大につながるこ
とが期待される。

【００８４】更に、本発明によれば、金融業における安
全性を確保できる。本発明は、顧客の財務データの検討
を行わず、調査機関の評点に大きく依存しているところ
から、その判断に不安はないか、つまり、簡便さと安全
性とがトレードオフの関係にあるのではないかという問
題が指摘されるかも知れない。しかし、この点について
は、前述のように、安全性を確保するためのリスクプレ
ミアムとクレジットライン設定の方法として説明された
ように、この方法を使用することにより、解決すること
ができる。

【００８５】尚、調査機関の評点の利用という点につい
ては、過去数年分の倒産件数及び倒産による損失金額に
ついて、調査機関の倒産確率を用いて得られた理論上の
数値と、実際に発生した数値との比較を行った結果、両
者がほぼ近似するという結果を得た。つまり、財務デー
タによる精緻なスコアリングを行わずとも、それと遜色
ないスコアリングが可能であることが実証されたと言え
る。

【００８６】更に、本発明によれば、財務データの入
手、分析、評価を行わずにすむため、以下のとおりイン
ターネット上のシステムとするのに非常に適している。
即ち、事務の大幅な効率化が図られる。

【００８７】全ての事務をインターネット上で実現する
ことが可能であり、顧客に対する与信判断をネット上で
即時に回答することができる。

【００８８】顧客にとって、申し込みと同時に取引の諾
否、取引が可能ならその基本的条件（例えば貸し出し金
利率、取引額の上限など）を知ることができるので、取
引の迅速化が図れる。

【００８９】不特定且つ多数の取引先に対する金融取引
を行う上で強力な武器となりうる。

【００９０】財務データによるスコアリングシステム構
築のための高度な金融テクノロジー及び多額の費用を必
要とせず、比較的安価にシステムを構築することができ
る。

【００９１】更に、本発明によれば、企業の信用により
与信判断するシステムである点で、個人の信用を基礎と
する信販会社等のシステムと明確に相違している。即
ち、信販会社等は、顧客の名称のみを入力するだけで与
信の可否を自動回答するシステムを開発しているが、こ
れは、本発明のように申し込み企業の信用判断を行って
いるのではなく、システムの内部において、企業の代表
者、または連帯保証人の個人信用のみをチェックし与信
判断するシステムであり、本来企業与信にて判断すると
ころを個人信用に置き換えているものである。

【図面の簡単な説明】

【図１】図１は、本発明との比較のために示された、金
融機関等で一般的に行われている顧客に対する格付、及
びこれを利用した値付と与信を行う財務データ格付方式
の概略ブロック図である。

【図２】図２は、本発明による、インターネットを利用
して、顧客に対する格付、及びこれを利用した値付と与
信を行う金融取引システムの概略ブロック図である。

【図３】図３は、図２に示された本発明のインターネッ
ト金融取引システムのスコアリング手段において実行さ
れるスコアリングのプロセスを示しているフロー図であ
る。

【符号の説明】

１０，２３ 情報エントリー手段 １１，２４ 取引先情報エントリー手段 １２，２５ 連帯保証人情報エントリー手段 １３，２６ 契約情報エントリー手段 １４，２７ スコアリング手段 １５，２８ プライシング手段 １６，２９ クレジット手段 １７，３０ 回答手段 ２０ インターネット金融取引システム ２１ 顧客 ２２ コンピュータ １０Ｌ，１２Ｌ，１３Ｌ，１４Ｌ，１５Ｌ，１６Ｌ，２
４Ｌ，２５Ｌ，２６Ｌ，２７Ｌ，２８Ｌ，２９Ｌ ライ
ン

Claims (8)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 顧客からの金融商品の申し込みを受けた
   金融業者が顧客、即ち取引先の格付、金融商品の値付及
   び与信の判断を行うコンピュータ化された金融取引シス
   テムにおいて、 金融業者は、顧客の使用可能なコンピュータによってア
   クセス可能なインターネットのウエブ上の仮想窓口を含
   むインターネット金融取引システムを提供すること、 顧客は、前記仮想窓口を介して、少なくとも、金融業者
   の顧客としての取引先情報及び金融商品に関する契約情
   報を、金融商品の申し込みとして前記インターネット金
   融取引システムに与えること、 前記インターネット金融取引システムにおいて、前記取
   引先情報に、主に倒産確率にリンクする評点を付して顧
   客の格付を行い、前記格付と前記契約情報に基づいて、
   金融商品の値付及び与信の判断を行うこと、を特徴とす
   る金融取引システム。
2. 【請求項２】 前記評点が、調査機関から商用的に入手
   可能なデータであることを特徴とする請求項１の金融取
   引システム。
3. 【請求項３】 前記調査機関から商用的に入手可能なデ
   ータが得られないときに、前記評点は、前記金融業者内
   で蓄積された、みなし評点として顧客のカテゴリ毎の倒
   産確率から算出されるデータであることを特徴とする請
   求項２の金融取引システム。
4. 【請求項４】 前記評点を付された顧客の格付を行うに
   あたり、金融業者が独自に開発した補正項目を適用でき
   ることを特徴とする請求項１の金融取引システム。
5. 【請求項５】 前記補正項目が、少なくとも、信用不安
   情報、延滞情報、特定業種、評点トレンドのいずれかを
   含むことを特徴とする請求項４の金融取引システム。
6. 【請求項６】 前記評点を付された顧客の格付後に行わ
   れる前記与信の判断において、調査機関から商用的に入
   手可能な少なくとも売上高、総資産、自己資本のいずれ
   かを含む企業規模情報を考慮することを特徴とする請求
   項１の金融取引システム。
7. 【請求項７】 前記評点を付された顧客の格付後に行わ
   れる前記値付の判断において、金融取引形態に応じて予
   め設定される信用コストを考慮することを特徴とする請
   求項１または６の金融取引システム。
8. 【請求項８】 顧客は、前記金融商品の値付及び与信の
   判断の結果を、インターネットのウエブ上での回答、ｅ
   −ｍａｉｌでの回答、ＦＡＸでの回答のいずれかを選択
   可能であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれ
   かの金融取引システム。