CZ291391B6

CZ291391B6 - Počítačový systém pro správu dat a způsob ovládání tohoto systému

Info

Publication number: CZ291391B6
Application number: CZ19971831A
Authority: CZ
Inventors: Elisabeth Friedman; Fred Irwin; Mark Johnson; Andreas T. Lieven; Dieter Pfundt; Neil Potter; Andreas Raschdorf; Peter Rayner; Maria Torremante
Original assignee: Citibank Aktiengesellschaft
Priority date: 1995-09-14
Filing date: 1996-09-10
Publication date: 2003-02-12
Also published as: RO117404B1; GR3023159T3; DE69500192D1; KR100417458B1; CN1097799C; JP4573906B2; DE69500192T2; HUP9702413A3; JPH10511793A; CZ183197A3; HU223246B1; CO4520170A1; NZ319126A; JP2010061684A; PL320142A1; TW343312B; EP0762304B1; ZA967643B; ATE150562T1; BG101589A

Abstract

Počítačový systém pro správu dat obsahující alespoň správu dat, týkajících se obchodování s opčními listy (citi CATS-OS), obsahuje systém zpracování dat (1), vstupní jednotku (2), zobrazovací jednotku (3) a datový vstup (5), kde zobrazovací jednotka (3) zobrazuje první masku, která má formát, umožňující vstup požadavku na určitá data vstupní jednotkou (2). Datový vstup (5) je čten, je-li vložen požadavek vstupní jednotkou (2), zobrazovací jednotka (3) zobrazí druhou masku obsahující požadovaná data a systém (1) zpracování dat drží požadovaná data po předem určené časové období T.sub.set.n. a vykonává transakci týkající se určitých dat, je-li vložen transakční požadavek vstupní jednotkou (2) během předem určeného časového období T.sub.set.n.. Vynález obsahuje též způsob ovládání počítačového systému pro správu dat.ŕ

Description

Oblast techniky

Vynález se týká počítačového systému pro správu dat a způsobu ovládání tohoto systému, podrobněji automatizovaného obchodního systému opčních listů (čiti CATS-OS).

Dosavadní stav techniky

Během posledních let trh pro obchodování s opčními listy ry chle narůstal. Od roku 1991 do 1995 vzrostlo množství obchodovaných opčních listů z přibližně 400 na 4000.

Podle předchozího stavu techniky je obchodování s opčními listy velmi časově a finančně napjaté, protože při poptávce zákazníka je pro zákazníka nezbytné, aby v místní bance začal hledat telefonicky nebo v publikacích za účelem nalezení pro zákazníka nej lepšího opčního listu. Obvykle, chce-li spotřebitel opční list koupit, nejprve kontaktuje svoji místní banku, která postoupí objednávku burze nebo zatelefonuje tvůrci trhu s opčními listy. Protože neexistuje spřažený informační a obchodní systém kolem obchodovaných opčních listů s vykonatelnými cenami, není si zákazník v místní bance schopen obstarat zákazníka s aktuálními spřaženými informacemi. Proto existuje časový rozdíl mezi podáním prodejní/kupní objednávky zákazníkem a její realizací, mající za následek riziko změny nebo kolísání cenové sazby v daném čase. Je dokonce častým případem, že realizace kupní/prodejní objednávky byla založena na limitu orientované na ceny předchozího dne, protože objednávka nemohla být realizována ve stejném dni. Důvody tohoto časového zpoždění jsou buďto skutečnost, že je objednávka podána několik hodin před tím, než bude realizována na burze cenných papírů, nebo to, že telefony v obchodovací místnosti u tvůrce trhu jsou často během rušné doby obchodování obsazené. Proto místní banky často podávají slepé objednávky při neznámých cenách pro zákazníky a nedostávají okamžitá potvrzení o obchodu.

Podstata vynálezu

Předmětem tohoto vynálezu je vytvořit počítačový systém pro správu dat a způsob ovládání tohoto systému, který realizuje správu dat zajištěním okamžitých dat se zlepšenou přesností a sníženou pravděpodobností chyby při zpracovávání datových transakcí, kombinovanou s vysokou bezpečností.

Předmět je řešen podle znaků nezávislých nároků. Závislé nároky ukazují výhodná provedení a další vylepšení vynálezu.

Počítačový systém pro správu dat, obsahující alespoň správu dat týkajících se obchodování opčních listů, obsahuje systém zpracování dat, vstupní jednotku, zobrazovací jednotku a datový vstup. Za účelem vykonání transakce dat zobrazuje zobrazovací jednotka první masku, která má formát, umožňující vstup požadavku na určitá data vstupní jednotkou. Určitá data se mohou týkat cen opčních listů. Je-li vložen požadavek pro určitá data, například požadavek pro určitý opční list, je čten datový vstup, který může trvale přijímat datový proud včetně cen opčních listů. Poté, co byl datový proud přečten, zobrazí zobrazovací jednotka druhou masku včetně přečtených dat. Po přijetí požadovaných dat podrží systém zpracování dat data po předem určené časové období a vykoná transakci týkající se určitých dat, je-li během předem určeného časového období vstupní jednotkou vložen požadavek na transakci.

Způsob pro obsluhu počítačového systému podle vynálezu obsahuje kroky

- zobrazení na zobrazovací jednotce první masky, která má formát, umožňující vstup požadavku na určitá data vstupní jednotkou,

- čtení požadovaných dat, je-li požadavek vložen vstupní jednotkou,

- zobrazení druhé masky, obsahující požadovaná data, na zobrazovací jednotce,

- podržení požadovaných dat po předem určené časové období T_set a vykonání transakce týkající se určitých dat, je-li transakční požadavek vložen vstupní jednotkou během předem určeného časového období T_set.

Protože systém zpracování dat podrží požadovaná data, například cenu opčních listů, s určitým burzovním Číslem a jeho objemem, po předem určené časové období, je možné vykonat transakci, například kupní požadavek, na základě zobrazených dat pouze během tohoto časového období. Jakmile toto období vypršelo, požadavek na transakci již nemůže být vložen, takže musí být vydán opětovný požadavek pro nová určitá data. Takovýto opětovný požadavek způsobí čtení datového vstupu za účelem získání nových aktuálních dat, například cen opčních listů.

Počítačový sy stém podle vynálezu umožňuje zobrazit určitá data spřaženě včetně cen opčních listů, kde zobrazovací jednotka zobrazuje obchodní masku, umožňující vstup požadavku na určitá data. Provedení obchodní masky je nezávislé na typu určitých dat. Obchodní maska bude tedy podobná, obsahuje-li datová správa správu dat týkajících se obchodování akcií, dluhopisů, derivátů nebo deviz (valut). Totéž se týká masky cenového záznamu, která má též podobný formát pro různé typy dat. Uživatel si proto nemusí zvykat na nový formát obchodní masky nebo masky cenového záznamu, pracuje-li s různými typy dat. To vede ke snadno použitelnému systému, i když se má pracovat s různými typy dat.

Systém podle provedení vynálezu zajišťuje okamžitě proveditelné ceny opčních listů, takže objednávky mohou být pro zákazníky okamžitě uspokojeny. Riziko kolísání kurzu měny a/nebo kurzu ceny je tudíž vyloučeno, protože proveditelná cena je elektronicky poskytnuta a je možné podle ní jednat. Dále je zajištěno okamžité elektronické potvrzení obchodu s kompletním prověřovacím záznamem. Se systémem vynálezu mohou dokonce i menší banky zlepšit svou výkonnost zajištěním cen a informací v reálném čase, jelikož systém může být vybaven také poštou a funkcí požadavku na cenový záznam (RFQ), umožňující komunikaci mezi zákazníkem a obchodníkem.

Je možné zpracovávat transakce při ceně na zobrazovací jednotce, která je závaznou smlouvou mezi zákazníkem a obchodníkem. To chrání proti jakýmkoli nedorozuměním mezi zákazníkem a obchodníkem, která mohou lehce nastat, je-li kupní/prodejní objednávka podána telefonicky.

Systém je navržen za účelem rozšíření a zvětšení kvality a účinnosti celkové zákaznické operace s opčními listy, přičemž umožňuje zlepšenou službu zákazníkům a zvětšuje kapacitu s minimem přírůstkových nákladů.

Podle provedení vynálezu je systém realizován s použitím architektury klient-server. Množství zařízení komunikuje s použitím bezpečnostní sítě. Zařízení vykonávají své výpočetní úlohy podle zpráv přijatých z bezpečnostní sítě. Zařízení poté vysílají výsledky zpět do externího zařízení nebo do dalšího zařízení s použitím stejné bezpečnostní sítě. Jiná komunikace mezi zařízeními, než prostřednictvím bezpečnostní sítě, je zakázána.

Dále vysílá každé posílající zařízení příslušné identifikační informace a bezpečnostní síť ověřuje veškerá data jí přenesená, zda se identifikace příslušného posílajícího zařízení shoduj es předem

-2CZ 291391 B6 uloženými informacemi, uloženými během autorizační procedury. Těmito opatřeními lze velmi bezpečný a spolehlivý systém, který umožňuje neoprávněný přístup.

Přehled obrázků na výkresech

Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých představuje obr. 1 blokový diagram počítačového systému podle vynálezu;

obr. 2 blokový diagram systému zpracování dat;

obr. 3a a 3b vývojové diagramy ukazující postup transakce, týkajících se opčních listů podle provedení vynálezu;

obr. 4 vývojový diagram ukazující postup transakce opčních listů podle jiného provedení vynálezu;

obr. 5 obrazovka řízení přístupu;

obr. 6 transakční obrazovka bez indikace čísla nástroje a bez indikace objemu;

obr. 7 transakční obrazovka s indikací burzovního čísla (čísla nástroje) a indikací objemu;

obr. 8 obrazovka cenového záznamu obsahující aktuální cenu požadovaného opčního listu a další informace týkající se daného opčního listu;

obr. 9 obrazovka potvrzení obchodu;

obr. 10 transakční obrazovka ukazující vstup požadavku na zobrazení cen;

obr. 11 obrazovka prázdné strany cen;

obr. 12 obrazovka plné strany cen;

obr. 13 obrazovka detailu transakce;

obr. 14 obrazovka souhrnu transakce;

obr. 15 obrazovka ověření vyrovnanosti;

obr. 16 obrazovka časové prodlevy ceny a obr. 17 obrazovka úvěrového limitu.

Příklady provedení vynálezu

Obrázek 1 ukazuje blokové schéma počítačového systému podle vynálezu. Systém 1 zpracování dat je připojen na vstupní jednotku 2, zobrazovací jednotku 3 a tiskárnu 4. Systém 1 zpracování dat přijímá datový proud z datového vstupu 5.

-3CZ 291391 B6

Vstupní jednotka 2 může být realizována klávesnicí, myší, nebo jakýmkoli jiným vstupním zařízením. Zobrazovací jednotka 3 může být realizována standardním monitorem osobního počítače.

Obrázek 2 ukazuje možné uspořádání systému 1 zpracování dat. Bezpečnostní síť 6 je připojena k externímu zařízení 7, bezpečnostnímu zařízení 8, zařízení pro správu dat 9, datovému rozhraňovacímu zařízení 10 a výstupnímu zařízení 11, kde vstupní jednotka 2, zobrazovací jednotka 3 a tiskárna 4 mohou být částí externího zařízení 7.

Externí zařízení 7 může být osobní počítač (PC) včetně grafického uživatelského rozhraní (GUI) za účelem připojení do bezpečnostní sítě 6 přes modem. Zařízení systému 1 zpracování dat mohou být realizována jako oddělené a nezávislé komunikační servery (architektury klientserver). Bezpečnostní síť 6 může být realizována především náležitým počtem směrovačů zpráv (MRO). Bezpečnostní zařízení 8 lze realizovat správcem pro bezpečnostní přístup (SAM). Datové rozhraňovací zařízení 10 může být realizováno serverem pro ceny opčních listů (WRS). Zařízení 9 správy dat může být realizováno transakčním serverem opčních listů (WTS). Výstupní zařízení 11 může být realizováno serverem předávání opčních listů (WHO). Dále může být zajištěn úvěrový server (CRS) a poštovní server (MAI), přičemž oba komunikují se směrovačem zpráv.

V následujícím je podáno krátké vy světlení příkladů týkajících se funkcí různých serverů.

Jak je uvedeno výše, skládá se počítačový systém podle vynálezu z množství serverů komunikujících s použitím směrovačů zpráv. Síťové spojení mezi servery a směrovači zpráv umožňuje použitý ITS (informační obchodní a smluvní systém), který je distribuován na množství procesorů VAX.

Servery ITS vykonávají svou výpočtovou úlohu podle zpráv přijatých ze svých sousedních směrovačů zpráv. Server vysílá výsledky zpět uživateli nebo na další server s použitím stejné sítě směrovačů zpráv. Jiná komunikace mezi servery, než je přes směrovače zpráv, je zakázána.

Jeden server (zařízení datového rozhraní - server pro ceny opčních listů) je připojen k přívodu cen, databázi, atd., přičemž zapouzdřuje tento zdroj pro zbytek sítě ITS. V centru systému je zařízení správy dat (WTS), které z těchto zdrojů čerpá za účelem zajištění kompletní služby uživatelskému rozhraní (grafickému uživatelskému rozhraní - GUI nebo hostitelskému uživatelskému rozhraní - HUI). Dále je zajištěna pomocná služba používaná k údržbě bezpečnosti systému ITS omezováním přístupu a ovládáním toho, které servery smějí komunikovat s ostatními.

Směrovače zpráv (bezpečnostní síť) jsou zodpovědné za přenášení zpráv z jednoho serveru na druhý server. Systém ITS obsahuje množství směrovačů vzájemně propojených tak, aby byla možná komunikace mezi dvěma libovolnými servery. V centru systému je umístěno zabezpečovací zařízení (SAM), které je připojeno ke každému směrovači zpráv. SAM udržuje seznam autorizovaných uživatelů a přístupů za účelem ověřování uživatelských hesel. SAM také vydává každému serveru jedinečnou ITS adresu, která je používána směrovačem za účelem směrování zpráv na správná místa určení a zvyšuje také bezpečnost systému proti neoprávněnému přístupu.

SAM udržuje uživatelská konta, přístupová omezení a privilegia. Dále SAM používá indexovaný soubor za účelem definování seznamu autorizovaných uživatelů, včetně obslužných směrovačů a směrovačů zpráv a jejich příslušných adres. SAM ukládá hesla týkající se uživatelských kont a udržuje seznam oprávněných uživatelů a jejich příslušné adresy. Dále SAM udržuje v druhém indexovaném souboru mapu toho, který server je připojen na který směrovač a zapisuje chyby do chybného souboru. MRO posílá dále zprávy mezi servery podle jejich příslušných adres. Dále překládá protokoly mezi příslušnými servery a ověřuje nová spojení se SAM, aby zabránil neautorizovaným uživatelům v posílání zpráv. WTS je vícespojový produktový server, používa

-4CZ 291391 B6 jící množství souběžných přihlášení k databázi sybase. Komunikuje s uživateli systému a provádí a ukládá transakce s opčními listy. Uživateli systému jsou v tomto ohledu například grafická uživatelská rozhraní, která jsou zavedena na PC, která používají postup s možností volby za účelem připojení k příslušnému směrovači zpráv. WTS udržuje uživatelská konta, obchodní vztahy a přehledy svátků. Dále WTS kontroluje řádky úvěrů s použitím CRS a zajišťuje přístup k WRS a získává ceny z WRS. Dále používá WTS MAI za účelem oznamování systémových událostí obchodníkům. MAI je vícespojový produktový server používající databázi sybase pro ukládání a další posílání uživatelských a systémových poštovních zpráv uvnitř systému. Udržuje seznam uživatelských kont a poštovních jmen pro poštovní účely. WRS přijímá datové proudy ceny a aktualizace strany z Reuters Taps (např. 24) a systému Invision a sestavuje v globálním oddíle strany dat cen. Přijaté datové proudy jsou uloženy na určitém paměťovém místě WRS a tato určitá paměťová místa jsou přepisována pokaždé, když jsou přijata nová data. WRS přijímá požadavky na stranu a cenu od WTS a vrací výsledky pro zobrazení na zobrazovací jednotce 2 nebo pro účely cenového záznamu. Dále používá soubor za účelem definování grafického uspořádání strany cen a umístění požadovaných cen. CRS udržuje seznam hodnot úvěrů týkajících se zákazníků. Za účelem uložení nejnovějších hodnot úroků používá indexovaný soubor. Grafické uživatelské rozhraní (GUI), které je zavedeno na klientu (PC), je uživatelské rozhraní PC pro tento systém. GUI běží na PC na místech zákazníků a obchodníků s použitím protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol), aby byl spojen přímo se směrovačem zpráv. WHO předává hotové transakce rozhraní přímého obchodníka (DDI) jejich zapsáním do vyhrazené databáze sybase v systému DDI. Formátuje a tiskne lístky o obchodu na tiskárně lístků umístěné v obchodním patře kde jsou umístěny obchodníci.

Množství systémových serverů je nakonfigurováno tak, aby měly závislé servery. Během spouštění čekají tyto servery na spuštění svých závislých serverů, než začnou běžet spřaženě. Vztah závislosti je implementován tam, kde se server spoléhá na jiný server za účelem zajištění systémového prostředku, který potřebuje server k tomu, aby mohl fungovat. Například WTS nemůže fungovat, dokud neběží WRS. WTS je nakonfigurován s WRS jako závislým serverem.

Servery kontrolují přítomnost svých závislých serverů posíláním zjišťovacích zpráv. Není-li závislý server nalezen, zapíše server chybu do záznamu, počká a poté zkouší opět zjistit závislý server. Jsou-li objeveny všechny závislé servery, zapíše server do záznamu zprávu o přítomnosti serverů.

Servery se vrátí ke zjišťování přítomnosti svých závislých serverů, nemůže-li být zpráva doručena závislému serveru. Činnost serveru je přechodně pozastavena dokud není úspěšně zjištěn závislý server. Zejména WTS má jako závislé servery WRS, MAI, CRS a WHO. WRS, CRS a WHO mají jako závislý server MAI.

Systém je nakonfigurován se zpožďovacími dobami během spouštěcí procedury. Proto mohou být závislé servery spuštěny nejdříve a s dostatečným časem pro spuštění předtím, než je spuštěn další server. Pořadí spouštění serverů a zpoždění mezi následnými servery je předem uloženo a může se přizpůsobit hardwarovým požadavkům.

Obrázky 3a a 3b ukazují příklad systémových kroků nezbytných pro provedení transakce s opčním listem. Po zapnutí uživatelského PC a po spuštění automatického obchodovacího systému pro opční listy na PC je zobrazena obrazovka 12 řízení přístupu (krok 100). Na obrazovce 12 řízení přístupu by měly být uloženy identifikační informace (název uživatele a bezpečnostní heslo). To musí být provedeno vstupní jednotkou 2 (krok 101). Po vložení požadavku na přihlášení, např. stisknutím tlačítka Logon na obrazovce 12 řízení přístupu příslušným působením myši, ověří systém detaily vstupu předtím, než je uživateli povoleno přistupovat k jakékoli části systému (krok 102). Je-li název uživatele a heslo zkontrolováno, je na zobrazovací jednotce 3 zobrazena zákaznická obchodní maska 13 (krok 103).

-5CZ 291391 B6

Zákaznická obchodní maska 13 umožňuje vstup burzovního čísla určitého opčního listu, objemu a toho, zda koupit, či prodat (krok 104). Po vstupech kroku 104 může být vydán požadavek na opatření ceny (krok 105). Potom je zobrazena maska 14 cenového záznamu (krok 106). Současně je spuštěn časovač (krok 111). Vstupní jednotkou 2 může byt vložen kupní požadavek pro zobrazený opční list (krok 107). V kroku 108 je kontrolováno, zda kupní požadavek byl. či nebyl vložen během určitého časového období T_set. Není-li tomu tak, maska 14 cenového záznamu zobrazí údaj o vypršení časové prodlevy a kupní požadavek vložený v kroku 107 není vy konán. Po kroku 109 ie možné vložit opětovnou žádost pro získání nového aktuálního kurzu (krok 110). Potom je opět zobrazena maska 14 cenového záznamu s aktualizovanými daty (krok 106). Neuplynulo-li předem stanovené časové období T_set v kroku 108 předtím, než byl vložen kupní požadavek v kroku 107, je transakce opčního listu vykonána (krok 112). Potom je zobrazena potvrzovací obrazovka 15 potvrzení obchodu (krok 113).

Obrázek 4 ukazuje blokové schéma, týkající se jiného provedení tohoto vynálezu. Při zobrazování zákaznické obchodní masky 13 je možné vložit požadavek na prohlížení cen (krok 114). Požadavek na prohlížení cen může být vložen například otevřením roletového menu na obchodní masce 13. To může být provedeno, není-li si například zákazník přesně jist burzovním číslem opčního listu, který má být koupen nebo prodán. Dále je možné, že zákazník chce pouze získat přehled aktuálních cen a data opčních listů. Po vložení požadavku na prohlížení cen je zobrazena obrazovka 16 strany cen (krok 115). Na obrazovce 16 strany cen lze zvolit podrobnou stranu 17 (krok 116) a k jednotlivému opčnímu listu lze přistoupit zvolením burzovního čísla opčního listu na straně 18 cen (krok 117). Potom je zobrazena zákaznická obchodní maska 14 cenového záznamu (krok 118) a je vložen objem a to, zda koupit, či prodat vstupní jednotkou 2 (krok 119). Potom se procedura vrací k procesu ukázanému na obrázku 3 mezi kroky 105 a 106.

Obrázek 5 ukazuje obrazovku 12 řízení přístupu, která se používá pro vkládání názvu uživatele a bezpečnostní heslo, může být vydán požadavek na přihlášení.

Obrázek 6 ukazuje zákaznickou obchodní masku 13.. Zákaznická obchodní obrazovka je přednastavena na obchodování s opčními listy. Tato obrazovka však může být použita též pro obchodování s jinými jistinami, například akciemi, dluhopisy, deriváty nebo devizami (valutami). Dále je možné vložit do zákaznické obchodní masky 13, zda má být opční list (nebo jiná jistina) koupena, či prodána.

Obrázek 7 ukazuje zákaznickou obchodní masku 13 s číslem instrumentu a objemem vloženým vstupní jednotkou 2.

Obrázek 8 ukazuje masku 14 cenového záznamu po vložení požadavku na opatření ceny, zatímco zobrazuje zákaznickou obchodní obrazovku (obr. 7). Maska 14 cenového záznamu ukazuje všechna data, nezbytná pro transakci opčních listů. Při zobrazení masky 14 cenového záznamu je spuštěn časovač (krok 111), který umožňuje vstup kupního požadavku pouze během předem určeného časového období T_set. Není-li kupní požadavek vložen během časového období T_set, bude na masce 14 cenového záznamu zobrazena poznámka o vypršení časové prodlevy. Objevili se taková poznámka o vypršení časové prodlevy na masce 14 cenového záznamu, není již možné vydat kupní požadavek pro určité opční listy. Za účelem zavedení nových dat na obrazovku cenového záznamu je nezbytné vložit opětovný požadavek. Je-li takový opětovný požadavek vložen, bude maska 14 cenového záznamu opět naplněna aktuálními daty a časovač bude opět spuštěn.

Obrázek 9 ukazuje obrazovku 15 potvrzení obchodu, která je zobrazena, je-li včas vložen kupní požadavek. Obrazovka 15 potvrzení obchodu obsahuje číslo obchodu a umožňuje vložení zákaznického referenčního čísla. Tato obrazovka dává zákazníkovi okamžité elektronické potvrzení provedeného obchodu s opčními listy.

-6CZ 291391 B6

Obrázek 10 ukazuje obchodní masku 13 s roletovým menu, umožňujícím vstup požadavku na prohlížení cen.

Na obr. 11 je ukázán pohled na prázdnou obrazovku 16 strany cen, zobrazenou na zobrazovací jednotce 3, je-li vydán požadavek na prohlížení cen.

Na obrázku 12 je ukázána obrazovka 19 strany cen, která zobrazuje zákazníkovi strany cen opčních listů. Tato obrazovka také uživateli dovoluje zobrazit jednotlivou stranu vložením čísla strany. Dále může uživatel vkládat detaily a hledat konkrétní opční listy podle názvu. Mimoto může uživatel použít vstupu plus nebo mínus, aby strany prohlížel postupně. Navíc může být vložen požadavek na obnovení cen aktivováním tlačítka se šipkou. Je-li na obrazovce 17 strany cen zvolen určitý instrument (tentýž může být zvolen například poklepáním myší na burzovní číslo), je zobrazena maska 14 cenového záznamu (obr. 8).

Obrázek 13 ukazuje podrobnou obchodní obrazovku zobrazující zákazníkovi nebo obchodníkovi všechny transakční podrobnosti o jednotlivém obchodu.

Obrázek 14 ukazuje transakční historickou obrazovku, která je zobrazena na zobrazovací jednotce 3, jakmile mají být zobrazeny minulé obchody. Systém umožňuje nastavit kritéria obchodů, které mají být zobrazeny, např. rozsah datumů, zákaznické referenční číslo, identifikaci obchodu a instrument. Parametry dat mohou mít rozsah maximálně 60 dní, protože to je maximální doba uložení obchodních dat. Nicméně je možné nastavit odlišný čas uložení tak, aby bylo možné přezkoumat obchody, které byly provedeny dříve.

Systém jak je výše popsán s odkazem na obrázky 5-14 je navržen ktomu, aby byl používán zákazníkem, sedícím v místní bance a obchodníkem, umístěným u tvůrce trhu opčních listů. Existují však také znaky, které jsou přístupné pouze obchodníkovi. Příklady těchto znaků jsou popsány dále.

Obrázek 15 ukazuje obrazovku ověření vyrovnanosti, umožňující vstup maximální částky vzestupu a pádu cen vložených do systému. Podrobněji je s ověřením vyrovnanosti možné přednastavit maximální výkyvy vstupních dat 5. Změní-li se například cena určitého opčního listu od jednoho požadavku na prohlížení cen do dalšího požadavku na prohlížení cen o 0,2 a ověření vyrovnanosti je nastaveno na 0,1, bude tento určitý instrument zastaven. Dále je možné vložit šířku pásma pro ceny. Ověření vyrovnanosti zavádí do systému vysokou bezpečnost, protože mu umožňuje vyfiltrovat systémové poruchy jako chyby přenosu dat.

Obrázek 16 ukazuje obrazovku časové prodlevy ceny. V obrazovce časové prodlevy ceny je možné vložit čas T_set, který se používá k určení, zda je, či není uskutečněn kupní požadavek vložený do masky 14 cenového záznamu (obr. 3, kroky 106-111). Fyzikální jednotkou T_set jsou sekundy. T_set je normálně nastaveno na 10 s, mohou však být vloženy jiné vhodné hodnoty.

Obrázek 17 ukazuje obrazovku úvěrových limitů, která umožňuje nastavit limity úvěrů pro zákazníky. S těmito úvěrovými limity pracuje úvěrový server a zajišťují, aby celková hodnota nevyrovnaných obchodů pro jakéhokoliv existujícího zákazníka nepřekročila danou hodnotu, která může být vložena do pole Credit vstupní jednotkou 2. Pokouší-li se zákazník vložit transakci překračující tuto hodnotu, bude zamítnuta a je zobrazena obrazovková zpráva požadující kontaktování obchodníka.

Za účelem podrobnějšího vysvětlení různých funkcí systému podle vynálezu jsou vedeny následující příklady.

Během přihlašovací procedury umístí PC (klient) TCP/IP volání jednoho ze směrovačů zpráv (MRO). MRO přijme volání a přidělený určitý kanál zařízení pro PC. Uživatel vloží název uživatele a heslo, které jsou přeneseny do MRO. MRO podá detaily o uživateli a způsobu

-7CZ 291391 B6 použitém pro umístění voláni (název uživatele volajícího a poznámka) správci pro bezpečnostní přístup (SAM). SAM ověří, zda je uživateli dovoleno, aby byl připojen k systému a informuje MRO. MRO vyšle souhlas do PC. PC pošle nezávislou registrační zprávu transakčnímu serveru opčních listů (WTS) a poštovnímu serveru (MAI). WTS zkontroluje svou tabulku uživatelských profilů a přidělí uživateli relaci. MAI zkontroluje uživatelské profily a vrátí zprávu ukazující počet poštovních zpráv čekajících na uživatele. PC zavede z WTS různé položky.

Během procedury prohlížení cen vyšle PC do WTS požadavek na stranu cen, obsahující číslo strany cen. WTS ověří, zdaje uživateli povoleno prohlížet ceny a podá požadavek na server pro ceny opčních listů (WRS). WRS sestaví stranu cen a vrátí ji WTS. WTS pošle podrobnosti strany cen dále uživateli.

Během provádění transakční procedury vyšle PC do WTS požadavek na cenový záznam obsahující burzovní číslo a objem. WTS přijme požadavek na cenový záznam a pošle do WRS požadavek na cenu. WRS získá cenu a vyšleji zpět do WTS. WTS provede proceduru uloženou v sybase, aby vložil cenový záznam do své databáze. Cenovému záznamu je přiřazeno referenční číslo. WTS sbírá výsledky ze sybase a vrací PC zprávu o kurzovním záznamu s cenou a podrobnostmi o instrumentu. PC zobrazí cenový záznam a uživatel se rozhodne provést (kroky 106 a 107). PC přenese požadavek na provedení do WTS odvolávajíc se na transakci referenčním číslem. WTS provede uloženou proceduru, která hledá v transakční databázi původní cenový záznam. WTS pak zkontroluje, zda pro cenový záznam nevypršela časová prodleva (krok 108). Je-li vše v pořádku, vyšle WTS objemový požadavek do WRS, který vyčerpá objem instrumentů a vrátí WTS zprávu. WTS pošle úvěrový požadavek úvěrovému serveru (CRS). CRS vyčerpá úvěrovou řádku uživatele a vrací zprávu WTS. Nakonec WTS provede uloženou proceduru za účelem převedení cenového záznamu na provedený obchod. Podrobnosti o obchodu jsou poslány zpět do PC.

Jak lze vidět z obrazovek a masek jak bylo projednáno výše, jsou vstupní masky navrženy vždy tak, aby umožnily vstup rozdílných typů dat. Proto si tedy musí uživatel zvyknout pouze najedno rozvržení obrazovky a masky, aby byl schopen pracovat se všemi různými jistotami, se kterými může systém podle vynálezu pracovat. Je tudíž zajištěn počítačový systém pro správu dat obsahující nejméně správu dat týkajících se obchodování opčních listů, který je lehce přizpůsobitelný pro práci s různými typy dat, např. akciemi, dluhopisy, deriváty a devizami (valutami). Systém podle vynálezu dále zajišťuje vysokou bezpečnost pokud se týče dat, se kterými pracuje. Jak je výše popsáno s odkazem na obrázek 15, je možné zavést ověření vyrovnanosti, které umožňuje řídit a ověřovat vstup dat do systému. Dále je možné nastavit úvěrové limity a časovou prodlevu ceny tak, aby bylo sníženo riziko pro obě strany, protože je možné, že se po zobrazení obrazovky cenového záznamu silně změní cena opčních listů. To by mohlo vést buďto k nevýhodě pro zákazníka, nebo k nevýhodě pro obchodníka v závislosti na vzestupu nebo pádu příslušné ceny.

Počítačový systém podle vynálezu je lehce použitelný systém, který umožňuje elektronicky zahájit a provádět např. transakce opčních listů. Tento systém zajišťuje přímé elektronické spojení mezi PC uživatele a obchodním pultem opčních listů. Umožňuje uživateli obchodovat všechny opční listy přístupné u tvůrce trhu s opčními listy při cenách řízených trhem a s bezpečností vyrobenou na objednávku.

Systém umožňuje vylepšené zákaznické služby a zvětšenou kapacitu s minimálními přírůstkovými náklady. Dále je systém řízený obchodníkem a zrcadlí způsob jakým pracují obchodníci, aby jim dal stejný vliv nad jejich pozicemi jako podle transakce vykonané ve shodě s popsaným předchozím stavem vědy.

Počítačový systém podle vynálezu může být realizován s grafickým uživatelským rozhraním (GUI) zavedeným na PC nebo s hostitelským uživatelským rozhraním (HUI) implementujícím standard VT 100.

Claims

1. Počítačový systém pro správu dat obsahující nejméně správu dat týkající se obchodování s opčními listy, obsahující systém (1) zpracování dat, vstupní jednotku (2), zobrazovací jednotku (3) a datový vstup (5), vyznačující se tím, že ío - zobrazovací jednotka (3) je upravena pro zobrazování první masky, která má formát, umožňující vstup požadavku na určitá data vstupní jednotkou (2),

- datový vstup (5) je zapojen tak, že je čten, je-li vstupní jednotkou (2) vložen požadavek,

15 - zobrazovací jednotka (3) je dále upravena pro zobrazování druhé masky obsahující požadovaná data a

- systém (1) zpracování dat je upraven pro držení požadovaných dat po předem určené časové období T_set a vykonávání transakce týkající se určitých dat, je-li vstupní jednotkou (2)

20 vložen transakční požadavek během předem určeného časového období T_set.

2. Počítačový systém podle nároku 1,vyznačující se tím, že první maska je obchodní maska (13) a druhá maska je maska (14) cenového záznamu.

25

3. Počítačový systém podle nároku 2, vyznačující se tím, že obchodní maska (13) je upravena tak, že umožňuje vstup identifikačního čísla pro určitá data vstupní jednotkou (2) za účelem přečtení určitých dat z datového vstupu (5).

4. Počítačový systém podle nároku 3, vyznačující se tím, že identifikační číslo je 30 burzovní číslo.

5. Počítačový systém podle nároku 2, v y z n a č u j í c í se t í m , že obchodní maska (13) je upravena tak, že umožňuje vstup požadavku na stranu (18) cen obsahující množství určitých dat a strana (18) cen je upravena tak, že umožňuje vstup požadavku na určitá data.

6. Počítačový systém podle jednoho nebo více z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že systém (1) zpracování dat obsahuje bezpečnostní síť (6) připojenou k externímu zařízení (7), bezpečnostní zařízení (8), zařízení (9) správy dat, datové rozhraňovací zařízení (10) a výstupní zařízení (11), přičemž externí zařízení (7) obsahuje vstupní jednotku (2) a zobrazovací jednotku

40 (3).

7. Počítačový systém podle nároku 6, v y z n a č u j í c í se t í m , že tento systém je vytvořen tak, že po vložení požadavku na určitá data vstupní jednotkou (2)

45 - externí zařízení (7) vydává požadavek na určitá data a vysílá požadavek do bezpečnostní sítě (6),

- bezpečnostní síť (6) kontroluje požadavek s ohledem na jeho oprávnění a vysílá ho do zařízení (9) správy dat, byla-li výsledkem provedené kontroly autorizace externího zařízení

50 (7) pro zařízení (9) správy dat,

- zařízení (9) pro správu dat vydává zprávu do bezpečnostní sítě (6), aby se dostalo k datům (5) z datového rozhraňovacího zařízení (10), byla-li výsledkem provedené kontroly autorizace externího zařízení (7) pro datové rozhraňovací zařízení (10),

-9CZ 291391 B6

- datové rozhraňovací zařízení (10) vysílá vybraná data do zařízení (9) pro správu dat přes bezpečnostní síť (6) a

- zařízení (9) pro správu dat posílá data do externího zařízení (7) přes bezpečnostní síť (6).

8. Počítačový systém podle nároku 6 nebo 7. vy z n a č uj í c í se t í m , že tento systém je vytvořen tak, že každé posílající zařízení přenáší příslušné identifikační informace a bezpečnostní síť (6) kontroluje každý datový přenos touto sítí, zda se identifikace příslušného posílajícího zařízení shoduje s předem uloženými informacemi uloženými během autorizační procedury.

9. Počítačový systém podle jednoho nebo více z nároků 6 až 8, v y z n a č u j í c í se tím, že

- bezpečnostní síť (6) je upravena pro čtení identifikační informace z externího zařízení (7) během autorizační procedury a

- bezpečnostní zařízení (8) je upraveno pro kontrolování identifikační informace během autorizační procedury a vydávání autorizace přístupu, která je uložena v bezpečnostní síti (6).

10. Počítačový systém podle jednoho nebo více z nároků 6 až 9, v y z π a č u j í c í se tím, že bezpečnostní síť (6) je upravena pro posílání výchozího čísla do externího zařízení (7) v době prvního připojení externího zařízení (7) k bezpečnostní síti (6) a externí zařízení (7) je upraveno pro zakódování identifikační informace podle výchozího čísla a posílání zakódované identifikační informace do bezpečnostní sítě (6).

11. Počítačový systém podle nároku 10, vyznačující se tím, že bezpečnostní síť (6) je upraveno pro přenášení přijaté zakódované identifikační informace spolu s výchozím číslem do bezpečnostního zařízení (8), které je upraveno pro rozkódování identifikační informace a vykonávání bezpečnostní kontroly.

12. Počítačový systém podle jednoho nebo více z nároků 6 až 11, vy z n a č uj í c í se tím, že bezpečnostní zařízení (8) je upraveno pro kontrolování během autorizační procedury, zda

- se přenesené uživatelské informace shodují s daty uloženými v autorizačním souboru v bezpečnostním souboru (8),

- je splněn předem určený počet bezpečnostních požadavků, včetně dat přístupu a počtu selhání přihlášení a

- z bezpečnostní sítě (6) byly poslány identifikační informace a bezpečnostní zařízení (8) je také upraveno pro čtení předem uložené informace o adresách ze souboru adres, je-li bezpečnostní test kladně splněn, a pro posílání informace o adresách do bezpečnostní sítě (6).

13. Počítačový systém podle nároku 12, vyznačující se tím, že bezpečnostní síť (6) je upravena pro ukládání informace o adresách, aby definovala, ke kterým částem počítačového systému smí mít externí zařízení (7) přístup.

14. Počítačový systém podle nároku 12 nebo 13, vy zn aču j í cí se tí m , že bezpečnostní zařízení (8) je upraveno pro určování, zda jsou předem uložené informace o adresách poslány z bezpečnostní sítě (6) kontrolou, zda kanál, na kterém bezpečnostní síť (6) posílá, je shodný s kanálem daným do bezpečnostní sítě (6) během nastavovací procedury, přičemž bezpečnostní

-10CZ 291391 B6 síť (6) je jediné zařízení, kterému je umožněno vysílat a přijímat data na bezpečnostní zařízení (8) a z bezpečnostního zařízení (8).

15. Počítačový systém podle jednoho nebo více z nároků 6 až 14, v y z n a č uj í c í se tím, že zařízení (9) pro správu dat je upraveno pro ukládání seznam závislých serverů obsahující informace týkající se zařízení, která jsou potřebná pro správu určitých dat.

16. Počítačový systém podle nároku 15,vyznačující se tím. že zařízení (9) pro správu dat je upraveno pro kontrolování během spouštěcí procedury podle seznamu závislých serverů, zda všechna požadovaná zařízení jsou ve stavu připojení před tím. než je aktivován datový přenos pro správu určitých dat.

17. Počítačový systém podle jednoho nebo více z nároků 6 až 16, vyznačující se tím, že datové rozhraňovací zařízení (10) je upraveno pro trvalé přijímání datového proudu obsahujícího alespoň ceny opčních listů a ukládání dat na určitá paměťová místa, kde nová přicházející data přepisují stará data na tomto paměťovém místě.

18. Způsob ovládání počítačového systému pro správu dat obsahující alespoň správu dat týkajících se obchodování s opčními listy, vyznačující se tím, že

- se na zobrazovací jednotce (3) zobrazí první maska, která má formát, umožňující vstup požadavku na určitá data vstupní jednotkou (2),

- se požadovaná data čtou, je-li požadavek vložen vstupní jednotkou (2),

- se na zobrazovací jednotce (3) zobrazí druhá maska, obsahující požadovaná data,

- se požadovaná data podrží po předem určené časové období T_set a

- se vykoná transakce týkající se určitých dat, je-li transakční požadavek vložen vstupní jednotkou (2) během předem určeného časového období T_Kt.

19. Způsob podle nároku 18, vyznačující se tím, že jako první maska se použije obchodní maska (13) umožňující vstup identifikačního čísla pro určitá data vstupní jednotkou (2) za účelem přečtení určitých dat z datového vstupu (5).

20. Způsob podle nároku 19, vy z n a č uj í c í se t í m , že jako identifikační číslo se použije burzovní číslo.

21. Způsob podle nároku 18, vyznačující se tím, že první maska umožňuje vstup požadavku na stranu (18) cen obsahující více určitých dat a strana (18) cen umožňuje vstup požadavku na určitá data.

22. Způsob podle nároku 21,vyznačující se tím, že strana (18) cen umožňuje vstup požadavku na obnovení cen, který má za následek, že se přečtou uvedená určitá data a zobrazí se na straně (18) cen na zobrazovací jednotce (3).

23. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 18až 22, vyznačující se tím, že vstup požadavku na určitá data nebo požadavku na obnovení cen způsobí čtení datového proudu, který se trvale systémem přijímá z datového vstupu (5).

24. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 18 až 23, vyznačující se tím, že jako druhá maska se použije maska (14) cenového záznamu umožňující vstup opětovného požadavku na určitá data, není-li transakční požadavek vložen během předem určeného časového období T_set.

-11 CZ 291391 B6

25. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 18 až 24, vy z n a č uj í c í se tím, že se na zobrazovací jednotce (3) zobrazí obrazovka (15) potvrzení obchodu, je-li transakční požadavek vložen včas, včetně informací o transakci.

26. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 18 až 25, vyznačující se tím, že obchodní maska (13) a maska cenového záznamu se zobrazují na zobrazovací jednotce (3) na různých obrazovkách nebo na jedné obrazovce.

27. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 18 až 26, vyznačující se tím, že určitá data obsahují ceny opčních listů.

28. Způsob podle jednoho nebo více z nároků 18 až 27, v y z n a č u j í c í se t í m , že se spravují data obsahující data týkající se obchodování s akciemi, dluhopisy, deriváty nebo devizami (valutami), přičemž určitá data obsahují ceny akcií, ceny dluhopisů, ceny derivátů nebo devizové (valutové) kurzy .