JP5145568B2 - ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラム - Google Patents
ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- JP5145568B2 JP5145568B2 JP2007226523A JP2007226523A JP5145568B2 JP 5145568 B2 JP5145568 B2 JP 5145568B2 JP 2007226523 A JP2007226523 A JP 2007226523A JP 2007226523 A JP2007226523 A JP 2007226523A JP 5145568 B2 JP5145568 B2 JP 5145568B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- event
- identification information
- financial product
- portfolio
- funds
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims description 48
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 141
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 69
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 22
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 9
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 11
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 2
- 238000012905 input function Methods 0.000 description 2
- 238000012552 review Methods 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Description
12 本体
14 ディスプレイ
16 キーボード
18 マウス
19 記録媒体
32 本体
39 記録媒体
110 金融商品格納部
112 金融商品情報
114 共分散情報
120 イベント入力部
122 イベント格納部
124 イベント入力画面
126 イベント入力画面
127 イベント情報画面
130 要求収益率算出部
132 要求収益率計算画面
140 金融商品提示部
142 金融商品計算画面
144 金融商品提示画面
146 金融商品提示画面
148 金融商品提示画面
150 許容リスク受付部
160 金融商品設定画面
162 評価画面
164 見直画面
310 金融商品格納部
320 イベント格納部
330 総合リスク算出部
340 金融商品提示部
350 実績格納部
360 実績判断部
370 実績分配部
200 表示画面
210 ライフイベント名
220 収益対リスクグラフ
230 運用予測グラフ
240 金額表
Claims (8)
- 複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、前記金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する金融商品格納部と、
顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、前記顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、前記顧客により前記複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値を格納するイベント格納部と、
前記顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている複数の前記イベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金および前記許容リスク値を読み出し、読み出した前記運用資金の比率を係数として前記許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出する総合リスク算出部と、
前記金融商品格納部を参照し、前記金融商品格納部に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出部により算出された前記総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、前記総合リスク値の算出に用いられた前記複数のイベント識別情報を出力する金融商品提示部と
を備え、
前記金融商品格納部は、前記金融商品に対して期待される利益率を示す期待収益率を、前記金融商品の前記商品識別情報に対応付けてさらに格納し、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて必要資金をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報に対応付けられている前記必要資金および前記運用資金を読み出し、読み出した前記必要資金の合計および前記運用資金の合計を算出し、前記合計に基づいて、要求収益率をさらに算出し、
前記金融商品提示部は、前記ポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出部により算出された前記総合リスク値よりも小さく、かつ、前記ポートフォリオの期待収益率が、前記総合リスク算出部により算出された前記要求収益率よりも大きい、金融商品の組み合わせおよび比率を算出するとともに、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて、前記イベント識別情報により識別される前記ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記予定時期ごとに、前記イベント格納部に格納されている前記複数のライフイベントのうち、当該予定時期以上の予定時期を有するライフイベントについて、前記総合リスク値および前記要求収益率を算出し、
前記金融商品提示部は、前記予定時期ごとに、ポートフォリオが全体として、前記総合リスク算出部により算出された前記予定時期ごとの前記総合リスク値以下の予測リスク値、および、前記予定時期ごとの前記要求収益率以上の期待収益率、を有する金融商品の組み合わせ及び比率を算出する
ポートフォリオ構築支援装置。 - 前記総合リスク算出部は、前記イベント識別情報により識別されるライフイベント毎に、前記ライフイベントの前記運用資金から前記必要資金を得るための要求収益率を算出し、
前記顧客識別情報に対応付けて、前記金融商品提示部により出力された前記ポートフォリオに含まれる前記複数の金融商品の前記商品識別情報および前記複数のイベント識別情報、前記比率に基づく現在の運用資金、並びに、外部から取得した前記複数の金融商品における各々の現在の実績額を格納する実績格納部と、
運用実績を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記実績額に対応付けて前記実績格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報のそれぞれの前記運用資金を読み出して合計額を算出し、算出した前記合計額を前記実績格納部に格納されている前記実績額から差し引いた差額を算出し、算出した前記差額を、前記複数のイベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金と前記要求収益率との積の比に分配して、前記複数のライフイベントのそれぞれに対する実績額を算出し、出力する実績分配部と
をさらに備える請求項1に記載のポートフォリオ構築支援装置。 - 前記金融商品格納部は、前記商品識別情報に対応付けて前記金融商品の運用期間をさらに格納し、
前記金融商品提示部は、前記予定時期ごとに前記ポートフォリオに含まれる前記金融商品の組み合わせおよび比率を算出する場合に、前記金融商品格納部に格納された金融商品のうち、前記予定時期以下の運用期間に対応付けられた前記商品識別情報で識別される金融商品を用いて前記組み合わせおよび比率を算出する請求項2に記載のポートフォリオ構築支援装置。 - 前記金融商品提示部は、前記イベント格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報により識別される前記複数のライフイベントに対応付けて、前記予測リスク値と前記期待収益率との関係および前記許容リスク値、前記運用資金を前記ポートフォリオで運用した場合の実績額の予測値、並びに、前記予定時期、必要資金および前記運用資金、を表示画面上に並べて表示する請求項3に記載のポートフォリオ構築支援装置。
- 前記顧客識別情報に対応付けて、前記金融商品提示部により出力された前記ポートフォリオに含まれる前記複数の金融商品の複数の商品識別情報および前記イベント識別情報、前記ポートフォリオの予測リスク値、並びに、外部から取得した前記複数の金融商品における各々の現在の実績額を格納する実績格納部と、
前記実績格納部により格納されている前記実績額の合計額が、予め定められた第一の閾値より大きいか否かを判断し、大きい場合に、前記顧客識別情報を含む超過通知を前記金融商品提示部に受け渡す実績判断部と
をさらに備え、
前記金融商品提示部は、前記実績判断部から前記超過通知を受け取った場合に、前記超過通知に含まれている前記顧客識別情報に対応付けて前記実績格納部に格納されている前記ポートフォリオの前記予測リスク値を読み出し、新たなポートフォリオについて、前記新たなポートフォリオの予測リスク値が、読み出した前記予測リスク値よりも小さい、金融商品の新たな組み合わせおよび比率を算出し、新たな組み合わせに含まれる前記複数の金融商品の前記複数の商品識別情報、および、前記複数の金融商品のそれぞれを組み合わせる前記比率を、買い替えを提案する旨の情報と共に、前記顧客識別情報により識別される前記顧客に対応付けて出力する請求項1から4のいずれか1項に記載のポートフォリオ構築支援装置。 - 前記実績判断部は、前記合計額が、予め定められた第二の閾値より小さいか否かを判断し、小さい場合に、その旨を警告する請求項5に記載のポートフォリオ構築支援装置。
- 複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、前記金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を金融商品格納部が格納し、
顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、前記顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、前記顧客により前記複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値をイベント格納部が格納し、
前記顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている複数の前記イベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金および前記許容リスク値を読み出し、読み出した前記運用資金の比率を係数として前記許容リスク値を加重平均した総合リスク値を総合リスク算出部が算出し、
前記金融商品格納部を参照し、前記金融商品格納部に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、前記総合リスク値の算出に用いられた前記複数のイベント識別情報を金融商品提示部が出力して、
前記金融商品格納部は、前記金融商品に対して期待される利益率を示す期待収益率を、前記金融商品の前記商品識別情報に対応付けてさらに格納し、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて必要資金をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報に対応付けられている前記必要資金および前記運用資金を読み出し、読み出した前記必要資金の合計および前記運用資金の合計を算出し、前記合計に基づいて、要求収益率をさらに算出し、
前記金融商品提示部は、前記ポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出部により算出された前記総合リスク値よりも小さく、かつ、前記ポートフォリオの期待収益率が、前記総合リスク算出部により算出された前記要求収益率よりも大きい、金融商品の組み合わせおよび比率を算出するとともに、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて、前記イベント識別情報により識別される前記ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記予定時期ごとに、前記イベント格納部に格納されている前記複数のライフイベントのうち、当該予定時期以上の予定時期を有するライフイベントについて、前記総合リスク値および前記要求収益率を算出し、
前記金融商品提示部は、前記予定時期ごとに、ポートフォリオが全体として、前記総合リスク算出部により算出された前記予定時期ごとの前記総合リスク値以下の予測リスク値、および、前記予定時期ごとの前記要求収益率以上の期待収益率、を有する金融商品の組み合わせ及び比率を算出する
ポートフォリオ構築支援方法。 - ポートフォリオを提示するポートフォリオ構築支援装置を制御するプログラムであって、前記ポートフォリオ構築支援装置に、
複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、前記金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する金融商品格納機能、
顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、前記顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、前記顧客により前記複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値を格納するイベント格納機能、
前記顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記イベント格納機能に格納されている複数の前記イベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金および前記許容リスク値を読み出し、読み出した前記運用資金の比率を係数として前記許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出する総合リスク算出機能、および、
前記金融商品格納機能を参照し、前記金融商品格納機能に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出機能により算出された前記総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、前記総合リスク値の算出に用いられた前記複数のイベント識別情報を出力する金融商品提示機能を実現させ、
前記金融商品格納機能は、前記金融商品に対して期待される利益率を示す期待収益率を、前記金融商品の前記商品識別情報に対応付けてさらに格納し、
前記イベント格納機能は、前記イベント識別情報に対応付けて必要資金をさらに格納し、
前記総合リスク算出機能は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納機能に格納されている前記複数のイベント識別情報に対応付けられている前記必要資金および前記運用資金を読み出し、読み出した前記必要資金の合計および前記運用資金の合計を算出し、前記合計に基づいて、要求収益率をさらに算出し、
前記金融商品提示機能は、前記ポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出機能により算出された前記総合リスク値よりも小さく、かつ、前記ポートフォリオの期待収益率が、前記総合リスク算出機能により算出された前記要求収益率よりも大きい、金融商品の組み合わせおよび比率を算出するとともに、
前記イベント格納機能は、前記イベント識別情報に対応付けて、前記イベント識別情報により識別される前記ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期をさらに格納し、
前記総合リスク算出機能は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納機能に格納されている前記予定時期ごとに、前記イベント格納機能に格納されている前記複数のライフイベントのうち、当該予定時期以上の予定時期を有するライフイベントについて、前記総合リスク値および前記要求収益率を算出し、
前記金融商品提示機能は、前記予定時期ごとに、ポートフォリオが全体として、前記総合リスク算出機能により算出された前記予定時期ごとの前記総合リスク値以下の予測リスク値、および、前記予定時期ごとの前記要求収益率以上の期待収益率、を有する金融商品の組み合わせ及び比率を算出する
プログラム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2007226523A JP5145568B2 (ja) | 2007-08-31 | 2007-08-31 | ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラム |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2007226523A JP5145568B2 (ja) | 2007-08-31 | 2007-08-31 | ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2009059205A JP2009059205A (ja) | 2009-03-19 |
JP5145568B2 true JP5145568B2 (ja) | 2013-02-20 |
Family
ID=40554876
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2007226523A Expired - Fee Related JP5145568B2 (ja) | 2007-08-31 | 2007-08-31 | ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラム |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5145568B2 (ja) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011059840A2 (en) * | 2009-10-29 | 2011-05-19 | Glomantra Inc. | E-solution to manage life-events |
KR101373687B1 (ko) | 2012-07-31 | 2014-03-13 | 삼성증권주식회사 | 분배지급형 금융상품 관리시스템 |
JP5850592B1 (ja) * | 2015-06-30 | 2016-02-03 | 株式会社浜銀総合研究所 | 金融口座を管理するコンピュータ・システム |
CN109328369A (zh) * | 2016-06-21 | 2019-02-12 | 索尼公司 | 信息处理设备、信息处理方法以及程序 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH1196218A (ja) * | 1997-09-16 | 1999-04-09 | Mit:Kk | ポートフォリオ自動設計システム及び記録媒体 |
JPH11110447A (ja) * | 1997-10-06 | 1999-04-23 | Pfps Kenkyukai:Kk | 総合ポートフォリオ計画システム |
JP2002041804A (ja) * | 2000-05-15 | 2002-02-08 | Idea Works:Kk | 投資アドバイスシステム及び投資アドバイスの表示方法 |
-
2007
- 2007-08-31 JP JP2007226523A patent/JP5145568B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2009059205A (ja) | 2009-03-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Cachon et al. | In search of the bullwhip effect | |
Liu et al. | Impact of loss aversion on the newsvendor game with product substitution | |
JP2014102589A (ja) | コンピュータプログラム、注文データ生成プログラム、指標値算出方法及び指標値算出装置 | |
JPWO2017221448A1 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | |
Crosby et al. | The basis of valuations for secured commercial property lending in the UK | |
JP5145568B2 (ja) | ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラム | |
JP6250623B2 (ja) | 取引管理システム、取引管理方法及び取引管理プログラム | |
Eling et al. | Between‐group adverse selection: evidence from group critical illness insurance | |
JP2005174313A (ja) | 特許又は技術の経済価値算出方法及び装置 | |
JP2019012518A (ja) | アドバイス生成装置、アドバイス提示システム、アドバイス生成プログラム、および、アドバイスデータ生成システム | |
JP5171320B2 (ja) | 企業型確定拠出年金における社員向けポートフォリオ乖離警告システム及び方法 | |
Zhai et al. | Commitment decisions with demand information updating and a capital‐constrained supplier | |
Özdemir‐Akyıldırım et al. | Allocation of returned products among different recovery options through an opportunity cost–based dynamic approach | |
JP4921572B2 (ja) | 債券特性算出システムおよびスプレッド変化率算出システム | |
KR102248340B1 (ko) | 항공 수출 물류 중개 시스템 | |
US8606616B1 (en) | Selection of business success indicators based on scoring of intended program results, assumptions or dependencies, and projects | |
Ghalayini | Modeling and forecasting spot oil price | |
JP5341859B2 (ja) | 発注処理システムおよびプログラム | |
JP5139035B2 (ja) | 有価証券売買発注装置及び有価証券売買発注方法ならびにそのプログラム | |
JP2011065547A (ja) | 生産計画支援システムおよび生産計画支援プログラム | |
KR20210044996A (ko) | 유저 레벨링 기반의 전문가 매칭 장치 및 방법 | |
JP6042788B2 (ja) | 積立金額管理装置、積立金額管理方法及び積立金額管理システム | |
JP2013196150A (ja) | 年金情報管理プログラム、年金情報管理装置及び年金情報管理方法 | |
JP5356081B2 (ja) | 有価証券売買処理システムおよびプログラム | |
JP2018028945A (ja) | 取引管理システム、取引管理方法及び取引管理プログラム |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100408 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120731 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120807 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20121001 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20121030 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20121102 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5145568 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151207 Year of fee payment: 3 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |