JP4701510B2 - 金融取引に関する取引情報を集約する装置、及びその方法 - Google Patents

Description

【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金融取引に関する取引情報を集約する装置、その方法、該装置を実行するプログラムを格納した記録媒体、該方法を実行するためのプログラムを記憶した記録媒体に関する。より詳しくは、金融取引に関する取引情報を記憶した装置から取引情報を取得し、該データに基づいてキャッシュ・フローを示す展開データを生成し、該展開データを所定の集約条件に基づいて集約することにより、キャッシュ・フローを正確に表す集約されたデータをリスク管理システムに供給することを可能とする技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年加速度的に進展しつつある金融の自由化、国際か、機械化は、銀行に対してビジネスチャンスの拡大という恩恵をもたらす一方で、従来では考えられなかったような、いくつかの、それもときには経営の看過に重大な影響を及ぼすようなリスクを将来することとなった。このような背景の元にリスク管理が、銀行経営における重大なテーマとして意識され、当局をはじめとする関係各方面で盛んに議論されるようになってきたことは、周知の通りである。
【０００３】
銀行経営を巡るリスクと言った場合、様々の方面でいくつかの分類がなされているが、金利リスク（金利変動に伴い、利ざやや保有資産の価値などが変動するリスク）、流動性リスク：資金の出入りのタイミング、金額の不一致などにより、資金繰りが破綻するリスク）、為替リスク（為替相場の変動に伴い、円貨ベースでの資金・負債価値が変動するリスク）が含まれることが一般に知られている。
【０００４】
かかるリスクを管理するために、キャッシュ・フロー情報を解析し、リスク量、ヘッジ等の算出を行い経営判断の支援を行うリスク管理システムが、多くの金融機関などに導入され利用されている。
【発明が解決しようとする課題】
リスク管理システムを利用するに際し、為替市場における為替取引、資金調達等にかかる市場取引等件数は少ないが取扱額の大きなキャッシュ・フロー情報をリスク管理システムに供給し、正確なリスク管理を行うようにされていた。しかし、いわゆるリテール取引といわれる対顧客系の取引、たとえば預金の入出金、利息の支払など件数は膨大であるが個々の取扱量は小さなキャッシュ・フロー情報については、担当者などの経験にもとづく大まかな数値をリスク管理システムに提供しているために、これらの正確なリスク管理が行われているとは言い難い状態であった。件数が非常に膨大であるために該システムのハードウエア的処理能力を超えてしまうおそれがあるためである。
【０００５】
本発明の目的は、たとえば数十万単位の膨大な件数のキャッシュ・フロー情報を、リスク管理システムにより処理可能なデータに集約することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する手段として、本発明は以下のような特徴を有する。
【０００７】
（請求項１）
請求項１に記載の発明は、取引情報記憶装置から取引情報を取得して、該取引情報に基づいて金銭移動額の発生を表す展開レコードを生成し、所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ化し、同一グループに属する複数の展開レコードから集約レコードを生成する。
【０００８】
ここで、金銭移動額とは、元金の入出金、利息の支払、融資残高の変更などにかかる金額をいう。
【０００９】
金銭の移動が発生する毎にその金額を格納した展開レコードが生成されるので、正確な金銭の移動額（キャッシュ・フロー）が展開レコードに反映されている。そしてかかる展開レコードを所定の集約条件で集約レコードに集約することで、リスク管理システムに渡すレコード件数、ひいてはデータ量を減少させることが可能となる。
【００１０】
（請求項２）
請求項２に記載の発明は、取引情報記憶装置に格納されている元帳ファイル毎に設けられた取引情報集約部を有し、各取引情報集約部は、対応する元帳ファイルに格納されている金融商品の性質に応じて前記所定の集約条件が定められていることを特徴とする。
【００１１】
一般に、金融機関は様々な金融商品を取り扱い、各金融商品毎に日々キャッシュ・フローが発生するが、キャッシュ・フローの発生する条件、内容は金融商品毎に異なっている。本発明では、各金融商品毎にその商品に適した集約部を設けることにより、金融機関の扱う金融商品についてのリスクを一括して処理することを可能とする。
【００１２】
（請求項３）
請求項３にかかる発明は、取引情報集約部が元金、利息、及び残高の少なくとも一つの変動日及びその変動量を格納した展開レコードを生成する取引情報展開手段と、該展開レコードを集約条件に基づいてグループ化し、グループ化された展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより集約レコードを生成する取引情報集約手段とを具備している
ことを特徴とする。
【００１３】
かかる発明において、展開レコードは元金、利息、及び残高の少なくとも一つの変動日及びその変動量を格納しているので、日単位で正確なキャッシュ・フロー量を把握することが可能となる。
【００１４】
また、扱う金融商品の特性に応じた集約条件が用いられるので、集約後のデータも日単位で正確なキャッシュ・フロー量をリスク管理システムに渡すことが可能となる。
【００１５】
（請求項６）
請求項６にかかる発明は、取引情報記憶装置から取引情報を取得して、該取引情報に基づいて元金、利息、融資残高の少なくとも一つの変化を表す展開レコードを生成する展開レコード生成工程と、所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ化し、同一グループに属する複数の展開レコードから一の集約レコードを生成する集約レコード生成工程とを具備することを特徴とする。
【００１６】
ここで、金銭移動額とは、元金の入出金、利息の支払、融資残高の変更などにかかる金額をいう。
【００１７】
金銭の移動が発生する毎にその金額を格納した展開レコードが生成されるので、正確な金銭の移動額（キャッシュ・フロー）が展開レコードに反映されている。そしてかかる展開レコードを所定の集約条件で集約レコードに集約することで、リスク管理システムに渡すレコード件数、ひいてはデータ量を減少させることが可能となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
図１は、本発明にかかる取引情報集約装置を説明するためのブロック図である。取引情報集約装置１は、コンピュータ、ワークステーションなどの情報処理装置であって、一般に勘定系システムに含まれる取引情報ファイルを含む取引情報記憶装置２から取引情報を取得可能に接続されるとともに、リスク管理システム３に接続されており、取引情報記憶装置２に記憶された取引情報を集約してリスク管理システム３に提供する。なお、取引情報集約装置１を構成する情報処理装置は、必ずしも物理的に一つの装置である必要はなく、各構成要素を一つの情報処理装置により実現し、これら構成要素の集合として本取引情報集約装置１を構成しても良い。
【００１９】
なお、取引情報記憶装置２は、勘定系システムに含まれる取引情報ファイルの複製であるファイルから構成されていてもよい。より詳しく言えば、取引情報ファイルの内容を、例えば１日の取引締め時においてバッチ処理あるいはオンライン処理により取引情報記憶装置２内のファイルに複製してもよい。さらに、取引情報記憶装置２が取引情報ファイルの複製ファイルから構成された場合、この複製ファイルは勘定系システムの取引情報ファイルに対してオンライン、リアルタイムで接統されている必要はなく、後述するリスク管理に必要な間隔、例えば１日１回バッチ処理等によりバックアップされればよい。加えていえば、この複製ファイルは、取引情報ファイルの全項目に対する複製である必要もなく、後述するリスク管理に必要な項目のみ最低限複製されればよい。
【００２０】
なお、本明細書中、「取引情報」とは、金銭の取引に関する情報を言うものとし、たとえば、銀行の扱う各種預金取引に関する情報、各種ローン取引に関する情報を含む概念である。また、「取引情報ファイル」とは、取引情報を読み書き可能に蓄積したファイルを言い、たとえば銀行システムにおける普通預金元帳ファイル、定期預金元帳ファイル、各種ローン元帳ファイルを含む概念である。
【００２１】
また「リスク管理システム」とは、金利リスク、流動性リスク、為替リスクを含む金融機関経営に関するリスクを管理するシステムをいい、たとえば米国Summit Inc.のTSSummitなどが市場に提供されているリスク管理システムの例である。リスク管理システム３は、取引情報集約装置１から供給される集約された取引情報やその他の取引情報を情報処理することにより、各種金利の決定、リスクの変化に対するシミュレーションの実行等のリスク管理情報を生成し、これを表示装置４や印字装置５によって提供する。
【００２２】
取引情報集約装置１は、取引情報記憶装置２に格納された取引情報に基づいて、リスク管理に用いるための取引情報を集約して、これをリスク管理システムに供給する機能を有する。かかる機能を達成するために取引情報記憶装置２から取引情報を取得して、該取引情報に基づいて、集約基準日（取引情報集約装置が集約を実行する日、あるいは図示しない入力装置から指定された日をいう）のキャッシュ・ムーブメントおよび集約基準日以降のキャッシュ・フローの発生を表す展開レコードを生成し、所定の条件に基づいてグループ化された複数の展開レコードから一つの集約レコードを生成する機能を有する。取引情報集約装置１は、一又は複数の展開レコードに含まれる情報を正確に集約レコードに格納するように機能するので、正確な情報をリスク管理システムに提供するとともに、リスク管理システムが処理するレコード数、すなわちデータ量を減少させることが可能となる。
【００２３】
図２は、本実施の形態にかかる取引情報集約装置１の構成例を示すためのブロック図である。同図において、取引情報記憶装置２は、異なる金融商品に関する複数の取引情報ファイルである普通預金元帳ファイル２１，定期預金元帳ファイル２２、カードローン元帳ファイル２３，目的別ローン元帳ファイル２４、住宅ローン元帳ファイル２５を有している。
【００２４】
取引情報集約装置１は、普通預金取引情報集約部２６，定期預金取引情報集約部２７，カードローン取引情報集約部２８，目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部２９を有しており、普通預金元帳ファイル２１は普通預金取引情報集約部２６に、定期預金元帳ファイル２２は定期預金取引情報集約部２７に、カードローン元帳ファイル２３はカードローン取引情報集約部２８に、目的別ローン元帳ファイル２４および住宅ローン元帳ファイル２５は目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部２９に接続されている。各取引情報集約部２６〜２９は対応する元帳ファイルが扱う金融商品に関する集約データをリスク管理システム３に供給する。
【００２５】
取引情報集約部が元帳ファイルごとに設けてあるのは、金融商品ごとに、キャッシュ・フローの発生の条件・仕方等が異なっているので、これに対応するためである。各取引情報集約部は、取引情報ファイルに格納された取引情報に基づいて、リスク管理に用いるための取引情報を集約して、これをリスク管理システム３に供給する機能を有する点で共通するが、各金融商品に対応するように展開データの作成方法、集約方法等において異なる部分を有する。以下、それぞれ取引情報集約部ごとにその構成と動作について説明する。
【００２６】
（１．普通預金取引情報集約部）
（１．１．構成例）
図３は、普通預金元帳ファイル２１に適用される普通預金取引情報集約部２６の構成例を示すブロック図である。図示のように、普通預金取引情報集約部２６は、普通預金取引情報展開手段３０１と、普通預金取引情報集約手段３０２とを具備している。
【００２７】
普通預金取引情報展開手段３０１は、普通預金元帳ファイル２１に接続された普通預金取引情報取得部３０３と、該普通預金取引情報取得部３０３に接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部３０４および利息キャッシュ・フロー処理部３０６と、該処理部３０４及び３０６に接続された普通預金展開データ蓄積部３０５とを有している。
【００２８】
普通預金取引情報取得部３０３は、普通預金元帳ファイル２１から金銭の移動を計算するために必要なデータを、該ファイルを構成するひとつのレコードごとに取得する機能を有する。
【００２９】
図４は、普通預金元帳ファイル２１のレコードの構成例を示す。該レコードは、口座番号フィールド４０１，顧客番号フィールド４０２，氏名フィールド４０３，共通管理コード群のフィールド４０４，通帳残高フィールド４０５，最終取引日フィールド４０６，チェインアドレスフィールド４０７，取引コードフィールド４０８，金額フィールド４０９，取扱日フィールド４１０、摘要フィールド４１１，チェインアドレスフィールド４１２、…を有している。この構造において通帳残高フィールド４０５には該レコードに対応する普通預金口座の残高が記録され、取引コードフィールド４０８には、当該普通預金口座についての入金、出金、利息等の取引を区別するためのコードが記録される。金額フィールド４０９にはその取引の金額が格納され、取扱日フィールドにはその取引の行われた日付が格納される。チェインアドレス４１２には、当該レコードの次の部分のアドレスが記憶されており、取引が行われるごとに取引コードフィールド４０８からチェインアドレスフィールド４１２が生成され、次々に連鎖して一つのレコードを形成するようになっている。
【００３０】
普通預金取引情報取得部３０３は、金銭の移動を計算するために必要なデータ、たとえば通帳残高フィールド４０５，最終取引日フィールド４０６、取引コードフィールド４０８，金額フィールド４０９，取扱日フィールド４１０などに記憶されているデータを取得する。
【００３１】
次に、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４は、普通預金取引情報取得部３０３が取得したデータに基づいて普通預金元帳ファイル２１のレコードごとに、処理基準日に発生した元金及び利息の変動を記録した展開レコードを生成する。
【００３２】
一方、利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、普通預金取引情報取得部３０３が取得したデータに基づいて普通預金元帳ファイル２１のレコードごとに、次回利盛日の利息を算出し、これを展開レコードに格納して普通預金展開データ蓄積部３０５に渡す。
【００３３】
普通預金展開データ蓄積部３０５は、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４および利息キャッシュ・フロー処理部３０６から供給される展開レコードを蓄積して普通預金展開データとして蓄積する。普通預金展開データは、普通預金取引情報展開手段３０１が普通預金元帳ファイル２１のすべてのレコードについて処理を行った結果生成されたすべての普通預金取引情報展開レコードを集合させてなるデータである。
【００３４】
普通預金取引情報集約手段３０２は、前記普通預金展開データ蓄積部３０５に接続された集約対象抽出部３０７と、集約対象抽出部３０７に接続された集約内容計算部３０８と、集約内容計算部３０８に接続された普通預金集約データ蓄積部３０９とを有する。
【００３５】
普通預金展開データが完成すると、集約対象抽出部３０７によって普通預金展開データ蓄積部３０５から普通預金展開データのレコード群の内、集約できるもの同士をグループ化して抽出する。普通預金取引情報集約部２６において、「集約」は同一のキャッシュ・フロー発生日（元金・利息の移動日、利盛日）かつ同一の通貨（円、米ドル、ユーロなど）にかかる展開レコードを、一の集約レコードに集約するように、１つのグループに構成する。グループ化する方法としては、たとえば、キャッシュ・フロー発生日および通貨をキーにして展開レコードのソートを行い、キャッシュ・フロー発生日および通貨が先のレコードと異なる場合は、別のグループとする等により実現する。
【００３６】
次に、集約内容計算部３０８は、グループ化されたレコード群を集約対象抽出部３０７から受け取ると、各グループの元金の移動、利息の移動、および次回利盛日を合算して、一の集約レコードに格納し、該集約レコードを普通預金集約データ蓄積部３０９に送る。グループとならない展開レコードについては、合算を行わずに一つの集約レコードを生成し、普通預金集約データ蓄積部３０９に送る。
【００３７】
すべてのグループについて処理を行うと、集約レコードの集合である普通預金集約データが完成し、普通預金集約データ蓄積部３０９は、完成した普通預金集約データを蓄積し、蓄積された普通預金集約データをリスク管理システム３に供給するように機能する。
【００３８】
なお、集約レコードのフォーマットは、リスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであることが望ましいが、普通預金集約データをリスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図示しないインターフェイス手段を介してリスク管理システム３に普通預金集約データを供給するようにしてもよい。
【００３９】
（１．２．動作例）
次に、図５に示す普通預金に関する取引シナリオを用いて、普通預金取引情報集約部２６の動作例を説明する。
【００４０】
図５は、普通預金に関する取引例のシナリオを示す図である。該シナリオにおいて、２０００年３月１０日に新規口座＃１が開設され、１００，０００円が入金され、新規口座＃２が開設され、１５０，０００円が入金され、新規口座＃３が開設され、５，０００，０００円が入金される。これらの利率は年０．０５％である。その後、４月１７日に別の新規口座＃４が開設され、８０，０００円が入金され、口座＃３の資金から１０，０００米ドルが購入され、この１０，０００米ドルは外貨普通預金として預金される。このときの円−ドル交換レートは１０９．００円／ドルとする。次に、４月２８日に口座＃２から１００，０００円出金されるが、翌２９日に出金が取り消される。次に、７月１５日に口座＃１が解約される。次に、８月１５日に利盛日が到来しすべての口座に利息が入れられる。
【００４１】
図６は、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４および利息キャッシュ・フロー処理部３０６の処理の後普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された２０００年３月１０日当日の普通預金展開データを示す図であり、図７は、該普通預金展開データを集約して生成され、普通預金集約データ蓄積部３０９に格納された同日の普通預金集約データを示す図である。
【００４２】
この場合において普通預金展開データは複数の展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３、Ｒ６０４、Ｒ６０５、Ｒ６０６からなり、各レコードは口座番号フィールド６０１、通貨フィールド６０２、CF（キャッシュ・フロー）発生日フィールド６０３、入金元金フィールド６０４、出金元金フィールド６０５、出金利息額フィールド６０６、残高フィールド６０７、利息積数フィールド６０８、利率フィールド６０９を有している。
【００４３】
また、図７に示す普通預金集約データは集約レコードＲ７０１、Ｒ７０２からなり、集約レコードは、商品種類フィールド７０１，集約ＩＤフィールド７０２，通貨フィールド７０３，日付フィールド７０４，元金移動額フィールド７０５，利息移動額フィールド７０６、残高フィールド７０７を有している。商品種類フィールドには対応する金融商品を特定するコードが記入される。集約ＩＤは、普通預金集約データを識別するための識別子である。
【００４４】
図６に示される普通預金展開データは、以下のように生成される。まず、口座＃１から＃３に関するレコードを記録した普通預金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０３がデータを取得すると、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４は口座＃１から＃３が新規開設され３月１０日にそれぞれ入金があったことを、前述の取引コードフィールド４０８、金額フィールド４０９、取引日フィールド４１０（図４参照）から判断し、展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３を生成する。
【００４５】
展開レコードの口座番号、通貨、ＣＦ発生日、利率のフィールドには、普通預金取引情報取得部３０３から取得したデータが格納される。
【００４６】
各口座の入金額は対応するレコードの入金元金フィールド６０４、残高フィールド６０７に格納される。
【００４７】
普通預金取引情報取得部３０３は出金利息額６０６，利息積数６０８に入力が必要かどうかを判断するが、いずれもこの場合には不要であるので入力せずに展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３を生成する。
【００４８】
一方、利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、該口座が３月１０に新規開設されたことを普通預金取引情報取得部３０３のデータから判断し、預入期間が０日のため利息０円の展開レコードＲ６０４，Ｒ６０５，Ｒ６０６の生成を行う。
【００４９】
これにより普通預金展開データ蓄積部３０５は、図６に示すような普通預金展開データを蓄積する。なお、展開レコードのフィールドに記入される金額である元金移動額等について、銀行から見て入ってくるものを「＋」（正）、銀行から見て出ていくものを「−」（負）と定義するものとする。
【００５０】
次に、普通預金取引情報展開手段３０１が普通預金取引情報集約手段３０２に処理を開始するよう指示する。指示を受けた普通取引情報集約手段３０２は、集約対象抽出部３０７が、普通預金展開データ蓄積部３０５から普通預金展開データを取得し、該普通預金展開データを構成する複数の展開レコードの内集約できるもの同士をグループ化して抽出する。
【００５１】
この例の場合、グループ化の条件（集約条件）は同一ＣＦ発生日かつ同一通貨展開のレコードであることであり、かかる集約条件を満たすレコード同士をグループ化する。この例の場合展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３及びＲ６０４，Ｒ６０５，Ｒ６０６はそれぞれ同一通貨かつ同一ＣＦ発生日なので、これら展開レコードの組Ｒ６０１〜Ｒ６０３及びＲ６０４〜Ｒ６０６が一つのグループを構成する。集約内容計算部３０８は、例えばＲ６０１〜Ｒ６０３を一のグループとして受け取り、３つの展開レコードＲ６０１〜Ｒ６０３の入金元金フィールド６０４、出金元金フィールド６０５のデータを合算して、集約レコードの元金移動額フィールド７０５のデータを生成し、出金利息額６０６フィールドのデータを合算して利息移動額７０６のデータを生成し、残高フィールド６０７のデータを合算して残高フィールド７０７のデータを生成し、また商品種類、集約ＩＤを図示しない変換テーブルを参照して対象金融商品、通貨に応じたコードを作成してこれを格納することにより、集約レコードＲ７０１を生成する。同様にＲ６０４，Ｒ６０５，Ｒ６０６を一つのグループとし、これを上記のように集約することにより集約レコードＲ７０２を生成する。
【００５２】
該集約レコードＲ７０１、Ｒ７０２は普通預金集約データ蓄積部３０９に蓄積され、必要に応じてリスク管理システム３に供給される。
【００５３】
次に、４月１７日における動作について説明する。図８は、４月１７日を処理基準日とする普通預金展開データを示す図であり、図９は、同日の普通預金集約データを示す図である。
【００５４】
取引情報展開手段３０１は、図６，７に関して述べたところの動作と同様にして、図８に示す普通預金展開データを生成する。
普通預金展開データは、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４によって生成された、処理基準日の元金及び利息の移動と預金残高に関する展開レコードである口座＃１に関する展開レコードＲ８０１と、口座＃２に関する展開レコードＲ８０２と、口座＃３に関する展開レコードＲ８０３、Ｒ８０４と、口座＃４に関する展開レコードＲ８０５を含んでいる。なお、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４はこれら展開レコードのＣＦ発生日フィールド８０３に、処理基準日２０００年４月１７日を表す「２００００４１７」を記入する。
【００５５】
４月１７日では、新規口座＃４が開設され、８０，０００円が入金され、口座＃３の資金から１０，０００米ドルが購入され、この１０，０００米ドルは外貨普通預金として預金される。これらについては、普通預金取引情報展開手段３０１が展開レコードを以下のように生成することにより正確な取引情報を展開レコードに反映させている。まず、新規口座＃４開設については、展開レコードＲ８０５が生成されており、その次回利盛日（８月１５日）利息を表す展開レコードＲ８１０も生成される。また、口座＃３の資金から１０，０００米ドルの購入は、展開レコードＲ８０３における出金元金フィールドの「１０９００００」によって表されている。また、１０，０００米ドルの外貨普通預金は、展開レコードＲ８０４によって表されている。レコードＲ８０４には通貨が米ドルであることを示すコード「ＵＳＤ」が通貨フィールド８０２に記入されている。
【００５６】
さらに、利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、次回利盛日利息に関する展開レコードである口座＃１に関する展開レコードＲ８０６と、口座＃２に関する展開レコードＲ８０７と、口座＃３に関する展開レコードＲ８０８、Ｒ８０９と、口座＃４に関する展開レコードＲ８１０を生成する。これら展開レコードＲ８０６〜Ｒ８１０の出金利息額フィールドには、次回利盛日利息がそれぞれ格納される。なお、次回利盛日利息は、処理基準日の預金残高に対して前回利盛日（最初の利盛日が到来していない場合は口座開設日）より処理基準日までの利息に相当する。また、利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、これらレコードのＣＦ発生日フィールドに次回利盛日２０００年８月１５日を表す「２００００８１５」を記入する。
【００５７】
このようにして、処理基準日（４月１７日）時点でのすべての口座について、元金及び利息の移動と預金残高、および次回利盛日（８月１５日）での利息を展開レコードによって表している。
【００５８】
次に、取引情報集約手段３０２は、先に述べたと同様にして同一通貨かつ同一ＣＦ発生日の展開レコードをグループ化し、グループ化された展開レコードを一つの集約レコードに集約する。すなわち、通貨が円（ＪＰＹ）、キャッシュ・フロー発生日が４月１７日を示す普通預金展開データＲ８０１，Ｒ８０２，Ｒ８０３，Ｒ８０５が集約対象抽出部によって第１のグループとしてグループ化されて抽出され、集約内容計算部３０８によって集約レコードＲ９０１に集約される。
【００５９】
また、通貨「ドル」について４月１７日のキャッシュ・フローを示す普通預金展開データＲ８０４が集約対象抽出部３０７によって第２のグループとして抽出され、集約内容計算部３０８によって集約レコードＲ９０２に集約される。
【００６０】
また、通貨「円」について８月１５日のキャッシュ・フローを示す普通預金展開データＲ８０６，Ｒ８０７，Ｒ８０８，Ｒ８１０が集約対象抽出部３０７によって第３のグループとしてグループ化されて抽出され、集約内容計算部３０８によって集約レコードＲ９０３に集約される。
【００６１】
そして、通貨「ドル」について８月１５日のキャッシュ・フローを示す普通預金展開データＲ８０９が集約対象抽出部３０７によって抽出され、集約内容計算部３０８によって集約レコードＲ９０４に集約される。
【００６２】
次に、処理基準日が４月２８日における動作について説明する。図１０は、処理基準日が４月２８日の場合に普通預金取引情報展開手段３０１によって生成される普通預金展開データを示す図であり、図１１は、該普通預金展開データから普通預金取引情報集約手段３０２が生成する普通預金集約データを示す図である。
【００６３】
図５のシナリオに示すように、４月２８日に口座＃２から１００，０００円出金されるので、普通預金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０３が取得したデータに基づいて、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４は当該元金の移動が生じたことを判断して、その出金元金フィールドに出金金額を格納した展開レコードＲ１００２を生成する。また、他の口座＃１，＃３，＃４については４月２８日時点の残高を格納した展開レコードＲ１００１，Ｒ１００３，Ｒ１００４，Ｒ１００５を生成する。
【００６４】
また、利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、各口座＃１〜＃４についての次回利盛日（８月１５日）の利息の算出を行い、該計算した利息を格納した展開レコードＲ１００６〜Ｒ１０１０を生成する。
【００６５】
上記生成された展開レコードＲ１００１〜Ｒ１０１０は普通預金展開データ蓄積部３０５に普通預金展開データとして格納される。
【００６６】
図１１に示す普通預金集約データの生成は、前述と同様に、前記普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３０８による集約レコード生成によって前述と同様に行われる。なお、集約レコードＲ１１０１の元金移動額フィールドに、口座＃２からの１００，０００円の出金というキャッシュ・フローが反映されている。
【００６７】
次に、４月２９日における動作について説明する。図１２は、処理基準日を４月２９日とした場合に普通預金取引情報展開手段３０１によって生成される普通預金展開データを示す図であり、図１３は、その普通預金展開データから普通預金取引情報集約手段３０２によって生成される普通預金集約データを示す図である。
【００６８】
図５のシナリオに示すように、４月２９日に口座＃２から１００，０００円の出金が取り消されている（たとえば、支店端末の誤動作により誤った出金情報が４月２８日に発生した際の訂正など）ので、普通預金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０３がデータを取得すると、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４は当該元金の移動が生じたと判断して、その出金元金フィールドに当該金額を格納する展開レコードＲ１２０２を生成する。なお、取消なので「マイナス」の符号が付与される。
【００６９】
また、他の口座＃１，＃３，＃４については４月２８日時点の残高を格納した展開レコードＲ１２０１，Ｒ１２０３，Ｒ１２０４，Ｒ１２０５を生成する。
【００７０】
また、利息キャッシュ・フロー処理部は、各口座＃１〜＃４についての次回利盛日（８月１５日）利息の算出を行い、該計算した利息を格納した展開レコードＲ１２０６〜Ｒ１２１０を生成する。
【００７１】
図１３に示す普通預金集約データの生成は、前述と同様に、前記普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３０８による集約レコード生成によって前述と同様に行われ、集約レコードＲ１３０１からＲ１３０４が生成される。なお、集約レコードＲ１３０１の元金移動額フィールド及び残高に、口座＃２からの１００，０００円の出金取消というキャッシュ・フローが反映されている。
【００７２】
次に、処理基準日が７月１５日における動作について説明する。図１４は、処理基準日が７月１５日とされた場合に生成される普通預金展開データを示す図であり、図１５は、該普通預金展開データから普通預金取引情報集約手段３０２が生成する普通預金集約データを示す図である。
【００７３】
図５のシナリオに示すように、７月１５日に口座＃１が解約されているので、普通預金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０３が取得したデータに基づいて、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４は口座＃１について解約により残高１００、０００円およびその解約日までに生じた利息が出金され、残高が０円になったという元金及び利息の移動、残高の変動が生じたことを判断して、その出金元金フィールド、出金利息額フィールド、及び残高フィールドに対応する金額が格納された展開レコードＲ１４０１を生成する。
また、他の口座＃２，＃３，＃４については７月１５日時点の残高を残高フィールドに格納した展開レコードＲ１４０２，Ｒ１４０３，Ｒ１４０４，Ｒ１４０５を生成する。
【００７４】
また、利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、解約された口座＃１を除いた口座＃２〜＃４についての次回利盛日（８月１５日）利息の算出を行い、該計算した利息を出金利息額フィールドに格納した展開レコードＲ１４０６〜Ｒ１４０９を生成する。口座＃１は解約されたので、利息キャッシュ・フロー処理部３０６はキャッシュ・フロー（利息支払）の普通預金展開データを口座＃１については生成しない。
【００７５】
以上のようにして生成された展開レコードＲ１４０１〜Ｒ１４０９は普通預金展開データ蓄積部３０５に普通預金展開データとして格納される。
【００７６】
図１５に示す普通預金集約データの生成は、前述と同様に、前記普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３０８による集約レコード生成によって前述と同様に行われる。なお、集約レコードＲ１５０１の元金移動額フィールドに口座＃１からの１００，０００円の元金支払及び利息支払というキャッシュ・フローが反映されている。
【００７７】
次に、８月１５日における動作について説明する。図１６は、処理基準日を８月１５日とした場合に普通預金取引情報展開手段３０１によって生成される普通預金展開データを示す図であり、図１７は、その普通預金展開データから普通預金取引情報集約手段３０２によって生成される普通預金集約データを示す図である。
【００７８】
図５のシナリオに示すように、８月１５日はすべての普通預金口座に対して利息が確定し支払われる利盛日である。普通預金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０３がデータを取得すると、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４は当該キャッシュ・フロー（利息支払い・確定）が生じたことを判断して、出金利息額フィールドに支払われる利息額を格納した展開レコードＲ１６０１，Ｒ１６０２，Ｒ１６０３，Ｒ１６０４を生成する。
【００７９】
利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、その出金利息額フィールドに利息金額を格納した次回利盛日である２００１年２月１５日に対応した展開レコードＲ１６０５、Ｒ１６０６、Ｒ１６０７、Ｒ１６０８を口座＃２から＃４について生成する。
【００８０】
図１７に示す普通預金集約データの生成は、前記普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３０８による集約レコード生成によって前述と同様に行われる。なお、利息を残高に組み込んだ額が集約レコードの残高フィールドに格納されるように集約内容計算部３０８が処理を行う。そして上記生成された展開レコードＲ１７０１〜Ｒ１７０４は普通預金集約データ蓄積部３０９に普通預金集約データとして格納される。
【００８１】
以上のようにして、処理基準日および将来生ずるキャッシュ・フローを正確に表した普通預金集約データが生成され、該普通預金集約データは、もととなる取引情報より大幅に件数・データ量が減少している。かかる普通預金集約データを用いることにより、いわゆるリテール取引などの非常に多件数になるキャッシュ・フローについても、リスク管理システムにより、処理することが可能となる。
【００８２】
（２．定期預金取引情報集約部）
（２．１．構成例）
定期預金元帳ファイル２２に記録されている取引情報を集約する定期預金取引情報集約部２７の構成例について図１８を参照して説明する。
【００８３】
同図に示すように、定期預金取引情報集約部２７は、定期預金取引情報展開手段（以下、「定期展開手段」と略す）１８０１と、定期預金取引情報集約手段（以下、「定期集約手段」と略す）１８０２と、外貨定期預金為替予約情報処理手段（以下、「予約処理手段」と略す）１８０３とを具備する。
【００８４】
定期展開手段１８０１は、定期預金元帳ファイル２２から定期預金取引情報データを受け取り、該取引情報データに基づいて定期預金展開データを生成し、出力するように機能する。定期集約手段１８０２は定期展開手段１８０１から定期預金展開データを受け取り、該展開データに基づいて定期預金集約データを生成し、これをリスク管理システム３に出力するように機能する。また、予約処理手段１８０３は、定期預金元帳ファイル２２から外貨預金解約に係る為替予約データを受け取り、該為替予約データに基づいて為替予約情報集約データを生成し、これをリスク管理システム３に出力するように機能する。
【００８５】
ここにいう為替予約とは、ある外貨預金の満期日前において、一定の外貨額についてある特定の日の通貨交換レートで満期日の両替実行を予約することをいう。なお、元帳ファイルが外貨預金を含まない場合は、予約処理手段を設けなくともよい。
【００８６】
（２．２．定期展開手段および定期集約手段の構成例）
図１９は、定期展開手段１８０１および定期集約手段１８０２の構成例を示すブロック図である。定期展開手段１８０１は、定期預金元帳ファイル２２に接続された定期預金取引情報取得部１９０１と、該取引情報取得部１９０１に接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部１９０２および元金等キャッシュ・フロー処理部１９０３と、該処理部１９０２及び１９０３に接続された展開データ蓄積部１９０４とを有している。
【００８７】
取引情報取得部１９０１は、定期預金元帳ファイル２２から金銭の移動を計算するために必要なデータを、該ファイルを構成するひとつのレコードごとに取得する。図２０に定期預金元帳ファイル２２のレコードの構成例を示す。図４に示す普通預金取引元帳ファイル２１のレコードと略同様なフィールドを有するとともに、該レコードには定期預金の期間を示す期間コードフィールド２００１，自動解約、自動解約等の種別を示す種別コードフィールド２００２を含んでいるので、これらを参照することにより、入出金処理部３２が、定期預金の満期、その自動継続、自動解約など定期預金特有の要素を処理できる。取引情報取得部１９０１は、レコードごとに必要なデータを読み出し、キャッシュ・ムーブメント処理部１９０２および元金等キャッシュ・フロー処理部１９０３に渡す機能を有する。
【００８８】
キャッシュ・ムーブメント処理部１９０２は、定期預金元帳ファイル２２のレコードごとに取引情報取得部１９０１が取得したデータに基づいて処理基準日に発生した元金及び利息の変動を記録した定期預金展開レコードを生成する。
【００８９】
一方、元金等キャッシュ・フロー処理部１９０３は、取引情報取得部１９０１が取得したデータに基づいて定期預金元帳ファイル２２のレコードごとに、元金・利息金額の変動日（満期、利払い日）における元金・利息金額及び預金残高を計算し、これを展開レコードに格納して定期預金展開データ蓄積部１９０４に渡す機能を有する。
【００９０】
定期預金展開データ蓄積部１９０４は、キャッシュ・ムーブメント処理部１９０２および元金等キャッシュ・フロー処理部１９０３から供給されるレコードを蓄積して定期預金展開データを形成する。定期預金取引情報展開手段１８０１が定期預金元帳ファイル２２のすべてのレコードについて処理を行うと、定期預金展開データが完成する。
【００９１】
定期預金取引情報集約手段１８０２は、前記定期預金展開データ蓄積部１９０４に接続された集約対象抽出部１９０５と、集約対象抽出部１９０５に接続された集約内容計算部１９０６と、集約内容計算部１９０６に接続された定期預金預金集約データ蓄積部１９０７とを有する。
【００９２】
集約対象抽出部１９０５は、定期預金展開データ蓄積部１９０４から定期預金展開データのレコード群の内、集約できるもの同士をグループ化して抽出する機能を有する。集約は同一のキャッシュ・フロー発生日（元金・利息の変動日、新規口座開設日、満期日、利払日を含む）かつ同一の通貨（円、米ドル、ユーロなど）にかかる展開レコードを、一の集約レコードに集約するように機能する。なお、グループ化する方法としては、たとえばキャッシュ・フロー発生日および通貨をキーにして展開レコードのソートを行い、キャッシュ・フロー発生日および通貨が先のレコードと異なる場合は、別のグループとする等により実現する。
【００９３】
次に、集約内容計算部１９０６は、グループ化されたレコード群を集約対象抽出部１９０５から受け取ると、各グループの元金、利息、預金残高を合算して、一の集約レコードに格納し、該集約レコードを定期預金集約データ蓄積部１９０７に送るように機能する。グループとならない展開レコードについては、合算を行わずに一つの集約レコードを生成し、定期預金集約データ蓄積部１９０７に送るように機能する。
【００９４】
すべてのグループについて処理がおこなわれ、集約レコードの集合である定期預金集約データが完成し、定期預金集約データ蓄積部１９０７は、かかる完成した定期預金集約データを蓄積し、リスク管理システム３に供給するように機能する。
【００９５】
なお、集約レコードのフォーマットは、リスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであることが望ましいが、定期預金集約データをリスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図示しないインターフェイス手段を介してリスク管理システム３に定期預金集約データを供給するようにしてもよい。
【００９６】
（２．３．定期預金取引情報展開手段および定期預金取引情報集約手段の動作例）
次に、図２１に示す定期預金に関する取引例を用いて、定期預金取引情報展開手段１８０１および定期預金取引情報集約手段１８０２の動作例を説明する。図２１は、定期預金に関する取引例のシナリオを示す図である。
【００９７】
該シナリオにおいて、２０００年３月１０日に新規定期預金口座が３件開設される。口座＃１は、預入額１，０００，０００円、６ヶ月定期預金で適用利率０．１２％、元利自動継続型というものであり、口座＃２は、預入額３，０００，０００円、２年定期預金で、適用利率０．１５％、利払式、自動解約型というものである。口座＃３は、預入額２，０００，０００円、３ヶ月定期預金で適用利率０．１２％、元金自動継続型というものである。次に、４月１７日に新規定期預金口座が１件開設される。新規口座＃４は、預入額５，０００，０００円、２年定期預金、適用利率０．１５％、自動解約型というものである。
【００９８】
次に、６月１０日において口座＃３は、満期となり利払および元金自動継続が行われる。また、新規口座が２件開設され、口座＃５は、預入額１，０００，０００円、３月定期預金、適用利率０．１２％、自動解約型というものである。またもう一つの新規口座口座＃６は、外貨定期であって、預入額１００，０００米ドル、３ヶ月外貨定期預金、適用利率4.45860％、自動解約型というものである。
【００９９】
次に、９月１０日において、口座＃１は、満期となり該口座は元利自動継続し、口座＃３も満期となり、解約され、口座＃５も満期となり、該口座は解約され、口座＃６も満期となり、解約される。
【０１００】
次に、２００１年３月１０日において、口座＃１は満期となり解約され、口座＃２について利払が行われる。
【０１０１】
次に、２００２年３月１０日に口座＃２が満期解約となり、同年４月１７日に口座＃４が満期解約となる。
【０１０２】
図２２は、２０００年３月１０日において定期預金取引情報展開手段１８０１によって生成される定期展開データを示す図であり、図２３は、同日において定期預金取引情報集約手段１８０２によって生成される定期預金集約データを示す図である。
【０１０３】
図２２に示す定期預金展開データは複数の展開レコードＲ２２０１〜Ｒ２２０７からなり、各レコードは口座番号フィールド２２０１、通貨フィールド２２０２、CF（キャッシュ・フロー）発生日フィールド２２０３、入金元金フィールド２２０４、出金元金フィールド２２０５、出金利息額フィールド２２０６、残高フィールド２２０７、元加組込利息フィールド２２０８、利率フィールド２２０９を有している。
【０１０４】
また、図２３に示す定期預金集約データは集約レコードＲ２３０１〜Ｒ２３０５からなり、各集約レコードは、商品種類フィールド２３０１，集約ＩＤフィールド２３０２，通貨フィールド２３０３，日付フィールド２３０４，元金移動額フィールド２３０５，利息移動額フィールド２３０６、残高フィールド２３０７を有している。商品種類フィールドには対応する金融商品を特定するコードが記入される。集約ＩＤは、集約データを識別するための識別子である。
【０１０５】
図２２に示される展開データは、以下のように生成される。まず、元帳ファイル２２から定期預金取引情報取得部１９０１がデータを取得すると、キャッシュ・ムーブメント処理部１９０２は口座＃１から＃３が新規開設され、３月１０にそれぞれ入金があったことを、元帳ファイル２２の各口座に対応するレコードから判断し、展開レコードＲ２２０１，Ｒ２２０２，Ｒ２２０３を生成する。口座番号フィールド２２０１、通貨フィールド２２０２、ＣＦ発生日フィールド２２０３、利率フィールド２２０９には、元帳ファイルから取得したデータが格納され、各口座の預入額は対応するレコードの入金元金フィールド２２０４、残高フィールド２２０７に格納される。
【０１０６】
また、元金等キャッシュ・フロー処理部１９０３は口座＃１から＃３の元金・利息の変動日として、各口座の満期日の解約および利息の支払いを表す展開レコードＲ２２０４〜Ｒ２２０７を生成する。これら展開レコードについて、元金等キャッシュ・フロー処理部１９０３は解約によって支払われる元金、及び解約時に支払われる利息、利払い日に支払われる利息を算出し、それぞれ出金元金フィールド２２０５，出金利息額フィールド２２０６，残高フィールド２２０７に算出した値を格納する。
【０１０７】
各展開レコードは展開データ蓄積部１９０４に渡される。これらにより展開データ蓄積部１９０４は、図２２に示すような展開データを蓄積することになる。
【０１０８】
次に、定期展開手段１８０１は定期集約手段１８０２に処理を開始するよう指示する。指示を受けた定期集約手段１８０２は、集約対象抽出部１９０５によって展開データ蓄積部１９０４から前記展開データを取得し、該展開データに含まれるレコード群の内集約できるもの同士をグループ化して抽出する。この場合、同一通貨かつ同一ＣＦ発生日の展開レコードをグループ化する。この例の場合展開レコードＲ２２０１，Ｒ２２０２，Ｒ２２０３は同一通貨かつ同一ＣＦ発生日なので、これら３つのレコードが一つの集約レコードを構成する。
【０１０９】
集約内容計算部１９０６は、これら３つのレコードを一のグループとして受け取り、入金元金フィールド２２０４、出金元金フィールド２２０５のデータを合算して、元金移動額フィールド２３０５のデータを生成し、出金利息額２２０６フィールドのデータを合算して利息移動額２３０６のデータを生成し、残高フィールド２２０７のデータを合算して残高フィールド２３０７のデータを生成し、また商品種類、集約ＩＤを図示しない変換テーブルを参照して対象金融商品、通貨に応じたコードを作成してこれを格納することにより、展開レコードＲ２３０１を生成する。
【０１１０】
また、その他の展開レコードＲ２２０４，Ｒ２２０５，Ｒ２２０６，Ｒ２２０７は他に同一通貨かつ同一ＣＦ発生日の展開レコードが無いので、集約対象抽出部１９０５はそれぞれについて１グループとして集約内容計算部１９０６に渡し、集約内容計算部１９０６はこれらに基づいて集約レコードＲ２３０２，Ｒ２３０３，Ｒ２３０４，Ｒ２３０５を生成する。
【０１１１】
これら集約レコードＲ２３０１〜Ｒ２３０５は集約データとして集約データ蓄積部１９０７に蓄積され、必要に応じてリスク管理システム３に供給される。なお、集約レコードのフォーマットは、リスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであることが望ましいが、集約データをリスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図示しないインターフェイス手段を介してリスク管理システム３に集約データを供給するようにしてもよい。
【０１１２】
以降、図２１に示される同年４月１７日から２００２年４月１７日までの事象についても、同様に、新規加入、利払い、解約、満期に応じて定期預金取引情報展開手段１８０１によって定期預金展開データが生成され、該定期預金展開データに基づいて定期預金取引情報集約手段１８０２によって定期預金集約データが生成される。
【０１１３】
それぞれの処理基準日で生成される定期預金展開データと定期預金集約データを図示する。図２４は、２０００年４月１７日を処理基準時とした場合に生成される定期預金展開データであり、図２５は、同日における定期預金集約データである。また、図２６は、２０００年６月１０日における定期預金展開データであり、図２７は、同日における定期預金集約データである。また、図２８は、２０００年９月１０日における定期預金展開データであり、図２９は、同日における定期預金集約データである。また、図３０は、２００１年３月１０日における定期預金展開データであり、図３１は、同日における定期預金集約データである。また、図３２は、２００１年４月１７日における定期預金展開データであり、図３３は、同日における定期預金集約データである。
【０１１４】
以上のようにして、処理基準日およびそれ以降の将来に生ずるキャッシュ・フローを正確に表した定期預金預金集約データが生成され、該定期預金集約データは、元となる定期預金取引情報より大幅に件数・データ量が減少している。かかる定期預金集約データを用いることにより、いわゆるリテール取引などの非常に多件数になるキャッシュ・フローについても、リスク管理システムにより、処理することが可能となる。
【０１１５】
（２．４．予約処理手段の構成例）
つぎに、予約処理手段１８０３の構成について説明する。図３４は、予約処理手段１８０３の構成例を示すブロック図である。同構成例において、予約処理手段１８０３は、定期預金元帳ファイル２２から為替予約に関するデータを受け取る為替予約データ受取部３４０１と、該受取部３４０１の出力を受け取る買金額・売金額算出部３４０２と、該算出部３４０２の出力を受け取り、リスク管理システム３に為替予約集約データを渡す為替予約集約データ蓄積部３４０３とを有している。
【０１１６】
為替予約データ受取部３４０１は、定期預金元帳ファイルのデータを読み取り、ここから各為替予約に関するデータ、たとえば、満期日、予約日、予約取引額（外貨）、予約レートを抽出して、これを出力する機能を有する。買金額・売金額算出部３４０２は、為替予約に関するデータに基づいて各為替予約に関する買金額（予約取引額及びそれの利息額をいうものとする）、売金額（買い取り金額を予約レートで邦貨に両替した額をいう）等を算出し、これらを格納した為替予約情報集約レコードを各為替予約ごとに生成する機能を有する。為替予約情報集約データ蓄積部は、為替予約情報集約レコードが集合してなる為替予約情報集約データを蓄積する機能を有する。
【０１１７】
（２．５．予約処理手段の動作例）
次に、図３５に示す定期預金に関する取引例を用いて、定期預金取引情報展開手段および定期預金取引情報集約手段の動作例を説明する。図３５は、定期預金に関する取引例のシナリオを示す図である。
【０１１８】
該シナリオは以下の内容を有する。２０００年３月１０日に口座＃１が預入額1,000,000米ドルで新規開設された。同年３月１１日に口座＃２が預入額500,000米ドルで新規開設された。同年８月２５日に口座＃１について予約額米ドル10，000、予約レート１０７．５０円で為替予約がされた。つづく８月２６日に口座＃２について予約額500，000米ドル、予約レート１０６．９８円で為替予約がされた。同年８月２７日に口座＃１について予約額50，000米ドル、予約レート１０７．００円で為替予約がされた。さらに同年９月２日に口座＃１について予約額20，000米ドル、予約レート１０７．２５円で為替予約がされた。つぎに同年９月１１日に口座＃１が満期解約された。つづく９月１０日に口座＃２が満期解約された。
【０１１９】
まず、為替予約データ受取部３４０１が定期預金元帳ファイル２２から為替予約に関するデータを抽出し、これを受け取る。図３６に、為替予約データ受取部３４０１が定期預金元帳ファイル２２から取得したデータの内容の一例を示す。この例においては為替予約データ受取部３４０１は為替予約が行われている口座ごとに、通貨、入金額（外貨）、交換レート、利率、預入日、預入期間、満期日、予約日、予約額、予約レートを受け取っている。なお、同図においては、口座＃１に関する２０００年８月２５日及び同年８月２６日の為替予約に関するデータのみ図示し、２０００年８月２７日、及び２０００年９月２日の為替予約に関するデータの表示は省略されているが実際には受取部３４０１はこれらのデータも取得する。
【０１２０】
つぎに、買金額・売金額算出部３４０２は図３６に示すような為替予約に関するデータを為替予約データ受取部３４０１から受け取り、これに基づいて、所定の計算等を行う。図３７は、買金額・売金額算出部３４０２において行われる計算を説明するための図である。買金額・売金額算出部３４０２は為替予約ごとに一つのレコードを生成する。各レコードは、商品種類フィールド３７０１、集約ＩＤフィールド３７０２、買通貨フィールド３７０３、売通貨フィールド３７０４，日付フィールド３７０５，買金額フィールド３７０６、売金額フィールド３７０７を有する。買金額・売金額算出部３４０２は、商品種類フィールドに対応する金融商品を特定するコードを記入し、集約ＩＤフィールドには為替予約情報集約データを識別するための識別子を記入し、買通貨フィールドには、外貨の種類を示すコードを記入し、売通貨フィールドには邦貨を示すコードを記入し、買金額フィールドには予約金額を記入し、売金額フィールドには該買金額フィールドに記入された額を予約レートで売通貨に両替した場合の金額を算出し、記入する。
【０１２１】
つぎに、買金額・売金額算出部３４０２は上記レコードを集約して為替予約情報集約データを生成する。
【０１２２】
集約は、買金額・売金額算出部３４０２が上記レコードの内集約できるもの同士をグループ化して抽出し、同一グループに属するレコードの買金額、売金額の値を合算して一つの集約レコードにする。この例の場合、グループ化の条件は同一ＣＦ発生日かつ同一買通貨かつ同一売通貨のレコードをグループ化する。この例の場合展開レコードＲ３７０１，Ｒ３７０３，Ｒ３７０４は同一通貨かつ同一ＣＦ発生日なので、これら３つのレコードが一つのグループを構成する。
【０１２３】
図３８から図４１に、買金額・売金額算出部３４０２によって生成される為替予約情報集約データの例を示す。
【０１２４】
図３８は、処理基準日を２０００年８月２５日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレコードＲ３７０１のみでこのレコードが集約の対象となり、その結果為替予約情報集約データにはレコードＲ３８０１のみ含まれることとなる。
【０１２５】
図３９は、処理基準日を２０００年８月２６日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレコードＲ３７０１、Ｒ３７０２でこの２つのレコードが集約の対象となり、その結果為替予約情報集約データにはレコードＲ３９０１、Ｒ３９０２が含まれることとなる。
【０１２６】
図４０は、処理基準日を２０００年８月２７日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレコードＲ３７０１、Ｒ３７０２、Ｒ３７０３でこの３つのレコードが集約の対象となり、その結果為替予約情報集約データにはレコードＲ３７０１とＲ３７０３とが集約されたレコードＲ４００１と、レコードＲ３７０２が集約されたＲ４００２が含まれることとなる。
【０１２７】
図４１は、処理基準日を２０００年９月２日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレコードＲ３７０１、Ｒ３７０２、Ｒ３７０３、Ｒ３７０４でこの４つのレコードが集約の対象となり、その結果為替予約情報集約データにはレコードＲ３７０１、Ｒ３７０３，Ｒ３７０４が集約されたレコードＲ４１０１と、レコードＲ３７０２が集約されたＲ４１０２が含まれることとなる。
【０１２８】
これら為替予約情報集約レコードは為替予約集約データとして為替予約集約データ蓄積部３４０３に蓄積され、必要に応じてリスク管理システム３に供給される。なお、集約レコードのフォーマットは、リスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであることが望ましいが、集約データをリスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図示しないインターフェイス手段を介してリスク管理システム３に為替予約集約データを供給するようにしてもよい。
【０１２９】
以上のようにして、将来（満期日）に生ずる外貨・邦貨双方のキャッシュ・フローを正確に表した為替予約集約データが生成され、該集約データは、もととなる取引情報より大幅に件数・データ量が減少している。かかる集約データを用いることにより、いわゆるリテール取引などの非常に多件数になるキャッシュ・フローについても、リスク管理システムにより処理することが可能となる。
【０１３０】
（３．カードローン取引情報集約部）
つぎに、カードローン取引情報集約部２８について説明する。
【０１３１】
（３．１．構成例）
カードローン元帳ファイル２３に記録されている取引情報を集約するカードローン取引情報集約部２８の構成例について図４２を参照して説明する。
【０１３２】
同図に示すように、カードローン取引情報集約部２８は、カードローン取引情報展開手段（以下、「カードローン展開手段」と略す）４２０１と、カードローン取引情報集約手段（以下、「カードローン集約手段」と略す）４２０２とを具備する。
【０１３３】
カードローン展開手段４２０１はカードローン元帳ファイル２３からカードローン取引情報データを受け取り、該取引情報データに基づいてカードローン展開データを生成し、出力するように機能する。カードローン集約手段４２０２はカードローン展開手段４２０１からカードローン展開データを受け取り、該展開データに基づいてカードローン集約データを生成し、これをリスク管理システム３に出力するように機能する。
【０１３４】
図４２に示すように、カードローン展開手段４２０１は、カードローン元帳ファイル２３に接続されたカードローン取引情報取得部４２０３と、該取引情報取得部４２０３に接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部４２０４および利息キャッシュ・フロー処理部４２０６と、該処理部４２０４及び４２０６に接続された展開データ蓄積部４２０５とを有している。
【０１３５】
取引情報取得部４２０３は、カードローン元帳ファイル２３から金銭の移動を計算するために必要なデータを、該ファイルを構成するひとつのレコードごとに取得する。カードローン元帳ファイル２３のレコードには、口座番号、利率、約定返済日、毎回返済額、返還元金、返済利息、融資残高、次回残高積数、次回利息額、次回返済日、最終更新日を含んでいる。取引情報取得部４２０３は、レコードごとに必要なデータを読み出し、キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４および利息キャッシュ・フロー処理部４２０６に渡す機能を有する。
【０１３６】
キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４は、カードローン元帳ファイル２３のレコードごとに取引情報取得部４２０３が取得したデータに基づいて処理基準日に発生した元金及び利息の変動、および処理基準日の融資残高を記録したカードローン展開レコードを生成するする。
【０１３７】
一方、利息キャッシュ・フロー処理部４２０６は、取引情報取得部４２０３が取得したデータに基づいてカードローン元帳ファイル２３のレコードごとに、次回約定返済日における元金・利息金額を計算し、これを展開レコードに格納してカードローン展開データ蓄積部４２０５に渡す機能を有する。
【０１３８】
カードローン展開データ蓄積部４２０５は、キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４および利息キャッシュ・フロー処理部４２０６から供給されるレコードを蓄積してカードローン展開データとして蓄積する機能を有する。カードローン取引情報展開手段４２０１がカードローン元帳ファイル２３のすべてのレコードについて処理を行うと、カードローン展開データが完成する。
【０１３９】
カードローン取引情報集約手段４２０２は、前記カードローン展開データ蓄積部４２０５に接続された集約対象抽出部４２０７と、集約対象抽出部４２０７に接続された集約内容計算部４２０８と、集約内容計算部４２０８に接続されたカードローン預金集約データ蓄積部４２０９とを有する。
【０１４０】
集約対象抽出部４２０７は、カードローン展開データ蓄積部４２０５からカードローン展開データのレコード群の内、集約できるもの同士をグループ化して抽出する機能を有する。集約は同一のキャッシュ・フロー発生日（処理基準日を含む）にかかる展開レコードを、一の集約レコードに集約するように機能する。なお、グループ化する方法としては、たとえばキャッシュ・フロー発生日をキーにして展開レコードのソートを行い、キャッシュ・フロー発生日が先のレコードと異なる場合は、別のグループとする等により実現する。
【０１４１】
次に、集約内容計算部４２０８は、グループ化されたレコード群を集約対象抽出部４２０７から受け取ると、各グループの元金、利息、預金残高を合算して、一の集約レコードに格納し、該集約レコードをカードローン集約データ蓄積部４２０９に送るように機能する。グループとならない展開レコードについては、合算を行わずに一つの集約レコードを生成し、カードローン集約データ蓄積部４２０９に送るように機能する。
【０１４２】
すべてのグループについて処理が行われ、集約レコードの集合であるカードローン集約データが完成し、カードローン集約データ蓄積部４２０９は、完成したカードローン集約データを蓄積し、蓄積されたカードローン集約データをリスク管理システム３に供給するように機能する。
【０１４３】
なお、集約レコードのフォーマットは、リスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであることが望ましいが、カードローン集約データをリスク管理システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図示しないインターフェイス手段を介してリスク管理システム３にカードローン集約データを供給するようにしてもよい。
【０１４４】
（３．２．動作例）
次に、図４３に示すカードローン預金に関する取引例を用いて、カードローン取引情報集約部２８の動作例を説明する。図４３は、カードローンに関する取引例のシナリオを示す図である。該シナリオは、２０００年２月１０日に、ローン口座＃１について借入金額２００，０００円、約定利率 9.00％、約定返済日 １２日、毎回返済20，000円という条件のカードローンが発生し、またローン口座＃２について、借入金額１００，０００円、約定利率 9.00％、約定返済日２７日、毎回返済額20，000円が発生し、以降毎月１２日に、ローン口座＃１について返済が行われ、毎月２７日に、ローン口座＃２について返済が行われる。
【０１４５】
図４４は、２０００年２月１０日において、カードローン元帳ファイル２３に格納されている取引情報例を示す概念図であり、図４５は、同日においてカードローン展開手段４２０１によって生成されるカードローン展開データを示す図であり、図４６は、同日においてカードローン集約手段４２０２によって生成されるカードローン集約データを示す図である。
【０１４６】
この場合において、図４５に示す展開データは複数の展開レコードＲ４５０１、Ｒ４５０２，Ｒ４５０３，Ｒ４５０４からなり、各レコードは口座番号フィールド４５０１、通貨フィールド４５０２、CF発生日フィールド４５０３、入金元金フィールド４５０４、出金元金フィールド４５０５、出金利息額フィールド４５０６、残高フィールド４５０７を有している。
【０１４７】
また、カードローン集約データは集約レコードＲ４６０１、Ｒ４６０２，Ｒ４６０３，Ｒ４６０４からなり、各集約レコードは、商品種類フィールド４６０１，集約ＩＤフィールド４６０２，通貨フィールド４６０３，返済日コードフィールド４６０５，日付フィールド４６０５，元金移動額フィールド４６０６，利息移動額フィールド４６０７、残高フィールド４６０８を有している。商品種類フィールドには対応する金融商品を特定するコードが記入される。集約ＩＤは、カードローン集約データを識別するための識別子である。
【０１４８】
まず、取引情報取得部４２０３は、図４４に示すようなデータをカードローン元帳ファイル２３から取得する。
【０１４９】
つぎに、キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４は、カードローン取引情報取得部４２０３のデータに基づいて、口座＃１について借入金２０万円のローンが発生したことを判断し、展開レコードＲ４５０１を生成する。同様に、口座＃２について借入金１０万円のローンが発生したことを判断し、展開レコードＲ４５０２を生成する。各レコードのフィールドには対応するデータがキャッシュ・ムーブメント処理部４２０２によって記入される。
【０１５０】
一方、利息キャッシュ・フロー処理部４２０６は、口座＃１の次回返済日に関する展開レコードＲ４５０３を生成し、口座＃２の次回返済日に関する展開レコードＲ４５０４を生成する。なお利子額は利息キャッシュ・フロー処理部によって計算したものをレコードに記入してもよいし、また、カードローン取引情報取得部４２０３が、図４４のような元帳ファイルから利子額を取得してこれを利息キャッシュ・フロー処理部がレコードにコピーするようにしてもよい。
【０１５１】
上記のようにして生成された展開レコードＲ４５０１〜Ｒ４５０４は、上記処理部４２０４，４２０６から展開データ蓄積部４２０５に渡され、展開データ蓄積部４２０５はこれを蓄積する。
【０１５２】
カードローン集約手段４２０２は、集約対象抽出部４２０７によって展開データ蓄積部４２０５から展開データのレコード群の内集約できるもの同士をグループ化して抽出する。カードローン集約手段の集約の場合、同一ＣＦ発生日、同一通貨かつ同一返済日の展開レコードをグループ化する。本シナリオにおいては、この条件を満たす２以上の展開レコードがないので、集約対象抽出部４２０７におけるグループ化は行われず、展開レコードＲ４５０１，Ｒ４５０２，Ｒ４５０３，Ｒ４５０４にそれぞれ対応する集約レコードＲ４６０１、Ｒ４６０３，Ｒ４６０２，Ｒ４６０４が集約内容計算部４２０８により生成され、図４６に示すカードローン集約データのようになる。なお、複数のレコードが集約される場合には、集約内容計算部４２０８によって、元金移動額および利息移動額が合算され、集約レコードの元金移動額フィールド４６０６、利息移動額フィールド４６０７、残高フィールド４６０８に記入される。
【０１５３】
以降、同様にして約定日の到来時には、カードローン展開手段４２０１によって展開データが生成され、該展開データに基づいてカードローン集約手段４２０２によってカードローン集約データが生成される。図４７は、２０００年３月１２日において、カードローン元帳ファイル２３に格納されている取引情報例を示す概念図であり、図４８は、同日においてカードローン展開手段４２０１によって生成される展開データを示す図であり、図４９は、同日においてカードローン集約手段４２０２によって生成されるカードローン集約データを示す図である。また、図５０は、２０００年３月２７日において、カードローン元帳ファイル２３に格納されている取引情報例を示す概念図であり、図５１は、同日においてカードローン展開手段４２０１によって生成される展開データを示す図であり、図５２は、同日においてカードローン集約手段４２０２によって生成されるカードローン集約データを示す図である。
【０１５４】
以上のようにして、カードローン取引に関して処理基準日および将来生ずるキャッシュ・フローを正確に表したカードローン集約データが生成され、該集約データは、元となる取引情報より大幅に件数・データ量が減少している。かかる集約データを用いることにより、いわゆるリテール取引などの非常に多件数になるキャッシュ・フローについても、リスク管理システムにより処理することが可能となる。
【０１５５】
（４．目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部）
つぎに、マイカーローン、ブライダル・ローン、トラベル・ローンなどの目的別ローンと、住宅ローンとに関する取引情報を集約する目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部２９について説明する。
【０１５６】
（４．１．構成例）
図５３は、目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部２９の構成例を示すブロック図である。
【０１５７】
目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部２９は、目的別ローンに関する取引情報を集約するための目的別ローン取引情報展開手段５３０１と、固定・変動別展開データ分配手段５３０２と、固定分展開データ集約手段５３０３と、変動分展開データ集約手段５３０４とを有するとともに、住宅ローンに関する取引情報を集約するための住宅ローン取引情報展開手段５３０６と、固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７と、固定分展開データ集約手段５３０８と、変動分展開データ集約手段５３０９と、Ｃａｐ分展開データ集約手段５３１０とを有し、さらに固定分集約データマージ手段５３０５と変動分集約データマージ手段５３１１とを有する。
【０１５８】
目的別ローン展開手段５３０１は、目的別ローン元帳ファイル２４から目的別ローン取引情報データを受け取り、該取引情報データに基づいて目的別ローン展開データを生成し、出力するように機能する。図５４は、目的別ローン取引情報展開手段５３０１の構成例を示すブロック図である。該展開手段５３０１は、目的別ローン元帳ファイル２４に接続された目的別ローン取引情報取得部５４０１と、該取引情報取得部５４０１に接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部５４０２および元金等キャッシュ・フロー処理部５４０４と、該処理部５４０２及び５４０４に接続された展開データ蓄積部５４０５とを有している。
【０１５９】
目的別ローン展開手段５３０１の各構成要素は、元金等キャッシュ・フロー処理部５４０４が各口座についての元金、利息および預金残高の変動毎に展開レコードを生成する点を除いて、図４２に示すカードローン取引情報展開手段４２０１の対応する構成要素と同様に動作するものである。
【０１６０】
固定・変動別展開データ分配手段５３０２は、目的別ローン展開データを固定金利分に関する展開データと、変動金利分に関する展開データとに分けて出力する機能を有する。
【０１６１】
固定分展開データ集約手段５３０３は固定・変動別展開データ分配手段５３０２から固定金利分に関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて目的別ローン展開データの固定金利分に関する展開データを集約した固定分目的別ローン集約データを生成し、これを出力するように機能する。
【０１６２】
図５５は、住宅ローン取引情報展開手段５３０６の構成例を示すブロック図である。該展開手段５３０６は、住宅ローン元帳ファイル２５に接続された住宅ローン取引情報取得部５５０１と、該取引情報取得部５５０１に接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部５５０２、元金等キャッシュ・フロー処理部５５０３、およびＣａｐ処理部５５０５と、該処理部５５０２、５５０３及び５５０５に接続された展開データ蓄積部５５０４とを有している。
【０１６３】
住宅ローン展開手段５３０６は、住宅ローン元帳ファイル２５から住宅ローン取引情報データを受け取り、該取引情報データに基づいて住宅ローン展開データを生成し、出力するように機能する。
【０１６４】
住宅ローン取引情報展開手段５３０６の各構成要素は、Ｃａｐ処理部５５０５を除いて、図５４に示す目的別ローン取引情報展開手段５３０１の対応する構成要素と同様に動作するものである。
【０１６５】
変動分展開データ集約手段５３０４は固定・変動別展開データ分配手段５３０２から変動金利分に関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて目的別ローン展開データの変動金利分に関する展開データを集約した変動分目的別ローン集約データを生成し、これを出力するように機能する。
【０１６６】
固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７は、住宅ローン展開データを固定金利分に関する展開データ、変動金利分に関する展開データ及びＣａｐ分に関する展開データとに分けて出力する機能を有する。
【０１６７】
固定分展開データ集約手段５３０８は固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７から固定金利分に関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて住宅ローン展開データの固定金利分に関する展開データを集約した固定分住宅ローン集約データを生成し、これを出力するように機能する。
【０１６８】
変動分展開データ集約手段５３０９は固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７から変動金利分に関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて住宅ローン展開データの変動金利分に関する展開データを集約した変動分住宅ローン集約データを生成し、これを出力するように機能する。
【０１６９】
Ｃａｐ分展開データ集約手段５３１０は固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７からＣａｐ分に関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて住宅ローン展開データのＣａｐ分に関する展開データを集約したＣａｐ分集約データを生成し、これをリスク管理システム３に渡すように機能する。
【０１７０】
固定分集約データマージ手段５３０５は、固定分展開データ集約手段５３０３および５３０８からそれぞれ固定金利分の展開データを受け取り、これを一つの固定分集約データにし、リスク管理システム３に渡す機能を有する。
【０１７１】
変動分集約データマージ手段５３１１は、変動分展開データ集約手段５３０４および５３０９からそれぞれ変動金利分に関する展開データを受け取り、これを一つの変動分集約データにし、リスク管理システム３に渡す機能を有する。
【０１７２】
（４．２．目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部の動作例）
つぎに、図５６に示す目的別ローン・住宅ローンに関する取引例を用いて、目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部２９の動作例を説明する。図５６は、目的別ローン・住宅ローンに関する取引例のシナリオを示す図である。該シナリオは、図５７に示す内容を有するローン口座＃１〜＃６が２０００年２月１０日に開設され、以降各口座について毎月各約定日に所定額の返済が発生するものである。
【０１７３】
目的別ローン元帳ファイル２４には、図５７に示すように、口座＃２，＃３，＃５に対応するレコードＲ５７０２，Ｒ５７０３、Ｒ５７０５が記録されており、目的別ローン取引情報展開手段５３０１は、該レコードを取得して、これからそれぞれ固定金利分、変動金利分に関する展開データを生成する。該生成された展開データは分配手段５３０２によって、固定金利分に関する展開データと変動金利分に関する展開データとに分けられ、それぞれ固定分展開データ集約手段５３０３と変動分展開データ集約手段５３０４に渡される。図５８は、分配手段５３０２から固定分展開データ集約手段５３０３に渡される固定金利分に関する展開データを示す図であり、図５９は、分配手段５３０２から変動分展開データ集約手段５３０４に渡される変動金利分に関する展開データを示す図である。
【０１７４】
固定分展開データ集約手段５３０３と変動分展開データ集約手段５３０４とはそれぞれ、展開データの各レコードを返済日毎かつボーナス返済毎にグループ化し、同一グループ内のレコードの元金、利息金額、融資残高を合算して集約データを生成する。
【０１７５】
一方、住宅ローン元帳ファイル２５には、図５７に示すように、口座＃１，＃４，＃６に対応するレコードＲ５７０１，Ｒ５７０４、Ｒ５７０６が記録されており、住宅ローン取引情報展開手段５３０６は、該レコードを取得して、これからそれぞれ固定金利分、変動金利分、Ｃａｐ分に関する展開データを生成する。該生成された展開データは分配手段５３０７によって、固定金利分に関する展開データ、変動金利分に関する展開データ、Ｃａｐ分に関する展開データとに分けられ、それぞれ固定分展開データ集約手段５３０８、変動分展開データ集約手段５３０９、Ｃａｐ分展開データ集約手段５３１０に渡される。図６０は、分配手段５３０７から固定分展開データ集約手段５３０８に渡される固定金利分に関する展開データを示す図であり、図６１は、分配手段５３０７から変動分展開データ集約手段５３０９に渡される変動金利分に関する展開データを示す図であり、図６２は、分配手段５３０７からＣａｐ分展開データ集約手段５３１０に渡されるＣａｐ分に関する展開データを示す図である。
【０１７６】
固定分展開データ集約手段５３０８と変動分展開データ集約手段５３０９とはそれぞれ、展開データの各レコードを返済日毎かつボーナス返済毎にグループ化し、同一グループ内のレコードの元金、利息金額、融資残高を合算して集約データを生成する。
【０１７７】
Ｃａｐ分展開データ集約手段５３１０は、展開データのレコードを同一返済日かつ同一Ｓｔｒｉｋｅを有するレコードごとにグループ化し、同一グループ内のレコードの残高を合算して集約データを生成する。図６３にＣａｐ分展開データ集約手段５３１０により生成される集約データの例を示す。
【０１７８】
固定分集約データマージ手段５３０５は、固定分展開データ集約手段５３０３および５３０８から固定分集約データを受け取り、一つの固定分集約データを生成して、これをリスク管理システム３に渡す。図６４に、固定分集約データマージ手段５３０５により生成されリスク管理システム３に渡される固定分集約データを示す。これにより、目的別ローン及び住宅ローンに関する固定金利に関するキャッシュ・フローを一の集約データとしてリスク管理システム３に供給することが可能となる。
【０１７９】
同様に、変動分集約データマージ手段５３１１は、変動分展開データ集約手段５３０４および５３０９から変動分集約データを受け取り、一つの固定分集約データを生成して、これをリスク管理システム３に渡す。図６５に、変動分集約データマージ手段５３１１により生成されリスク管理システム３に渡される変動分集約データの例を示す。これにより、目的別ローン及び住宅ローンに関する変動金利に関するキャッシュ・フローを一の集約データとしてリスク管理システム３に供給することが可能となる。
【０１８０】
【発明の効果】
本発明によれば、普通預金、定期預金、各種ローンについて外貨邦貨に関わりなく、キャッシュ・フローを正確に表す集約されたデータをリスク管理システムに供給することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる取引情報集約装置を説明するためのブロック図である。
【図２】実施の形態にかかる取引情報集約装置の構成例を示すためのブロック図である。
【図３】普通預金取引情報集約部の構成例を示すブロック図である。
【図４】普通預金元帳ファイルのレコードの構成例を示す図である。
【図５】普通預金に関する取引例のシナリオを示す図である。
【図６】普通預金展開データを示す図である。
【図７】普通預金集約データを示す図である。
【図８】普通預金展開データを示す図である。
【図９】普通預金集約データを示す図である。
【図１０】普通預金展開データを示す図である。
【図１１】普通預金集約データを示す図である。
【図１２】普通預金展開データを示す図である。
【図１３】普通預金集約データを示す図である。
【図１４】普通預金展開データを示す図である。
【図１５】普通預金集約データを示す図である。
【図１６】普通預金展開データを示す図である。
【図１７】普通預金集約データを示す図である。
【図１８】定期預金取引情報集約部の構成例を示す図である。
【図１９】定期展開手段および定期集約手段の構成例を示すブロック図である。
【図２０】定期預金元帳ファイルのレコードの構成例を示す。
【図２１】期預金に関する取引例のシナリオを示す図である。
【図２２】定期預金展開データを示す図である。
【図２３】定期預金集約データを示す図である。
【図２４】定期預金展開データを示す図である。
【図２５】定期預金集約データを示す図である。
【図２６】定期預金展開データを示す図である。
【図２７】定期預金集約データを示す図である。
【図２８】定期預金展開データを示す図である。
【図２９】定期預金集約データを示す図である。
【図３０】定期預金展開データを示す図である。
【図３１】定期預金集約データを示す図である。
【図３２】定期預金展開データを示す図である。
【図３３】定期預金集約データを示す図である。
【図３４】為替予約情報処理手段の構成例を示すブロック図である。
【図３５】定期預金に関する取引例のシナリオを示す図である。
【図３６】為替予約データ受取部が定期預金元帳ファイルから取得したデータの内容の一例を示す図である。
【図３７】買金額・売金額算出部において行われる計算を説明するための図である。
【図３８】買金額・売金額算出部によって生成される為替予約情報集約データの例を示す図である。
【図３９】買金額・売金額算出部によって生成される為替予約情報集約データの例を示す図である。
【図４０】買金額・売金額算出部によって生成される為替予約情報集約データの例を示す図である。
【図４１】買金額・売金額算出部によって生成される為替予約情報集約データの例を示す図である。
【図４２】カードローン取引情報集約部の構成例を示すブロック図である。
【図４３】カードローンに関する取引例のシナリオを示す図である。
【図４４】カードローン元帳ファイルに格納されている取引情報例を示す概念図である。
【図４５】カードローン展開データの例を示す図である。
【図４６】カードローン集約データの例を示す図である。
【図４７】カードローン元帳ファイルに格納されている取引情報例を示す概念図である。
【図４８】カードローン展開データの例を示す図である。
【図４９】カードローン集約データの例を示す図である。
【図５０】カードローン元帳ファイルに格納されている取引情報例を示す概念図である。
【図５１】カードローン展開データの例を示す図である。
【図５２】カードローン集約データの例を示す図である。
【図５３】目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部の構成例を示すブロック図である。
【図５４】目的別ローン取引情報展開手段の構成例を示すブロック図である。
【図５５】住宅ローン取引情報展開手段の構成例を示すブロック図である。
【図５６】目的別ローン・住宅ローンに関する取引例のシナリオを示す図である。
【図５７】図５６に示すシナリオに用いるローン口座の内容を示す図である。
【図５８】固定金利分に関する展開データを示す図である。
【図５９】変動金利分に関する展開データを示す図である。
【図６０】固定金利分に関する展開データを示す図である。
【図６１】変動金利分に関する展開データを示す図である。
【図６２】Ｃａｐ分に関する展開データを示す図である。
【図６３】Ｃａｐ分展開データ集約手段により生成される集約データの例を示す図である。
【図６４】固定分集約データマージ手段により生成されリスク管理システムに渡される固定分集約データの例を示す図である。
【図６５】変動分集約データマージ手段により生成されリスク管理システムに渡される変動分集約データの例を示す図である。
【符号の説明】
１ … 取引情報集約装置
２ … 取引情報記憶装置
３ … リスク管理システム
２１ … 普通預金元帳ファイル
２２ … 定期預金元帳ファイル
２３ … カードローン元帳ファイル
２４ … 目的別ローン元帳ファイル
２５ … 住宅ローン元帳ファイル
２６ … 普通預金取引情報集約部
２７ … 定期預金取引情報集約部
２８ … カードローン預金取引情報集約部
２９ … 目的別ローン・住宅ローン預金取引情報集約部
３０１ … 普通預金取引情報展開手段
３０２ … 普通預金取引情報集約手段
３０３ … 取引情報取得部
３０４ … キャッシュ・ムーブメント処理部
３０５ … 展開データ蓄積部
３０６ … 利息キャッシュ・フロー処理部
３０７ … 集約対象抽出部
３０８ … 集約内容計算部
３０９ … 集約データ蓄積部
１８０１ … 定期預金取引情報展開手段
１８０２ … 定期預金取引情報集約手段
１８０３ … 為替予約情報処理手段
１９０１ … 定期預金取引情報取得部
１９０２ … キャッシュ・ムーブメント処理部
１９０３ … 元金等キャッシュ・フロー処理部
１９０４ … 定期預金展開データ蓄積部
１９０５ … 集約対象抽出部
１９０６ … 集約内容計算部
１９０７ … 集約データ蓄積部
３４０１ … 為替予約データ受取部
３４０２ … 買金額・売金額算出部
３４０３ … 為替予約集約データ蓄積部
４２０１ … カードローン取引情報展開手段
４２０２ … カードローン取引情報集約手段
４２０３ … カードローン取引情報取得部
４２０４ … キャッシュ・ムーブメント処理部
４２０６ … 利息キャッシュ・フロー処理部
４２０５ … カードローン展開データ蓄積部
４２０７ … 集約対象抽出部
４２０８ … 集約内容計算部
４２０９ … 集約データ蓄積部
５３０１ … 目的別ローン取引情報展開手段
５３０２ … 固定・変動別展開データ分配手段
５３０３ … 固定分展開データ集約手段
５３０４ … 変動分展開データ集約手段
５３０５ … 固定分集約データマージ手段
５３０６ … 住宅ローン取引情報展開手段
５３０７ … 固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段
５３０８ … 固定分展開データ集約手段
５３０９ … 変動分展開データ集約手段
５３１０ … Ｃａｐ分展開データ集約手段
５３１１ … 変動分集約データマージ手段
５４０１ … 目的別ローン取引情報取得部
５４０２ … キャッシュ・ムーブメント処理部
５４０４ … 元金等キャッシュ・フロー処理部
５４０５ … 目的別ローン展開データ蓄積部
５５０１ … 住宅ローン取引情報取得部
５５０２ … キャッシュ・ムーブメント処理部
５５０４ … 展開データ蓄積部
５５０５ … Ｃａｐ処理部

Claims (16)

1. 取引情報記憶装置に格納された取引情報に基づいて、リスク管理に用いるための取引情報を集約して、これをリスク管理システムに供給するための金融取引に関する取引情報を集約する装置であって、
   前記取引情報記憶装置から取引情報を取得する取引情報取得部と、
   前記取引情報取得部により取得された取引情報に基づいて金銭移動額の発生日及びその発生量が格納された展開レコードを生成する取引情報生成部と、
   前記取引情報生成部により生成された展開レコードの中で少なくとも前記金銭移動額の発生日が同じ展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードをそれぞれ集約して集約レコードを生成する取引情報集約部と、
   を備える
   ことを特徴とする装置。
2. 請求項１に記載の装置において、
   前記取引情報集約部は、前記取引情報記憶装置に格納されている元帳ファイル毎に設けられており、
   前記各取引情報集約部は、対応する元帳ファイルに格納された金融商品の性質に応じた集約条件に基づいて前記展開レコードを集約する、
   ことを特徴とする装置。
3. 請求項２に記載の装置において、
   前記取引情報生成部は、元金、利息、及び残高の少なくとも一つの変動日及びその変動量が格納された展開レコードを生成し、
   前記取引情報集約部は、前記変動日が同じ展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより集約レコードを生成する
   ことを特徴とする装置。
4. 請求項３に記載の装置において、
   前記取引情報生成部は、前記取引情報取得部により取得されたデータに基づいて元帳ファイルのレコード毎に、処理基準日に発生した元金及び利息の変動を記録した展開レコードを生成するキャッシュ・ムーブメント処理部と、
   前記取引情報取得部により取得されたデータに基づいて元帳ファイルのレコード毎に、次回利盛日の利息を算出し、これを展開レコードに格納するキャッシュ・フロー処理部と、
   を含む
   ことを特徴とする装置。
5. 請求項４に記載の装置において、
   前記取引情報集約部は、各グループの元金の移動、利息の移動、次回利盛日及び融資残高の少なくとも一つを合算することにより集約レコードを生成する
   ことを特徴とする装置。
6. 請求項３に記載の装置において、
   前記取引情報生成部は、取引通貨に関する情報をさらに含む展開レコードを生成し、
   前記取引情報集約部は、前記変動日が同じであり、かつ、取引通貨が同じである展開レコードをグループ化する、
   ことを特徴とする装置。
7. 請求項３に記載の装置において、
   前記取引情報生成部は、取引通貨に関する情報をさらに含む展開レコードを生成し、
   前記取引情報集約部は、前記変動日が同じであり、かつ、取引通貨が同じであり、かつ、返済日が同じである展開レコードをグループ化する、
   ことを特徴とする装置。
8. 請求項１に記載の装置において、
   前記取引情報集約部は、
   変動金利分に関する展開データについて、返済日毎、かつ、ボーナス返済毎に展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより第１の集約レコードを生成し、
   固定金利分に関する展開データについて、返済日毎、かつ、ボーナス返済毎に展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより第２の集約レコードを生成し、
   Ｃａｐ分に関する展開データについて、返済日が同じであり、かつ、Ｓｔｒｉｋｅが同じである展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの残高を合算することにより第３の集約レコードを生成する
   ことを特徴とする装置。
9. 取引情報記憶装置に格納された取引情報に基づいて、リスク管理に用いるための取引情報を集約して、これをリスク管理システムに供給するための金融取引に関する取引情報を集約する方法であって、
   前記取引情報記憶装置から取引情報を取得する取引情報取得工程と、
   前記取引情報取得工程で取得された取引情報に基づいて金銭移動額の発生日及びその発生量が格納された展開レコードを生成する取引情報生成工程と、
   前記取引情報生成工程で生成された展開レコードの中で少なくとも前記金銭移動額の発生日が同じ展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードをそれぞれ集約して集約レコードを生成する取引情報集約工程と、
   を含む
   ことを特徴とする方法。
10. 請求項９に記載の方法において、
    前記取引情報集約工程は、前記取引情報記憶装置に格納されている元帳ファイル毎に実行され、
    前記各取引情報集約工程は、対応する元帳ファイルに格納された金融商品の性質に応じた集約条件に基づいて前記展開レコードを集約する工程である、
    ことを特徴とする方法。
11. 請求項１０に記載の方法において、
    前記取引情報生成工程は、元金、利息、及び残高の少なくとも一つの変動日及びその変動量が格納された展開レコードを生成する工程であり、
    前記取引情報集約工程は、前記変動日が同じ展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより集約レコードを生成する工程である
    ことを特徴とする方法。
12. 請求項１１に記載の方法において、
    前記取引情報生成工程は、前記取引情報取得工程で取得されたデータに基づいて元帳ファイルのレコード毎に、処理基準日に発生した元金及び利息の変動を記録した展開レコードを生成するキャッシュ・ムーブメント処理工程と、
    前記取引情報取得工程で取得されたデータに基づいて元帳ファイルのレコード毎に、次回利盛日の利息を算出し、これを展開レコードに格納するキャッシュ・フロー処理工程と、
    を含む
    ことを特徴とする方法。
13. 請求項１２に記載の方法において、
    前記取引情報集約工程は、各グループの元金の移動、利息の移動、次回利盛日及び融資残高の少なくとも一つを合算することにより集約レコードを生成する工程である
    ことを特徴とする方法。
14. 請求項１１に記載の方法において、
    前記取引情報生成方法は、取引通貨に関する情報をさらに含む展開レコードを生成する工程であり、
    前記取引情報集約工程は、前記変動日が同じであり、かつ、取引通貨が同じである展開レコードをグループ化する工程である
    ことを特徴とする方法。
15. 請求項１１に記載の方法において、
    前記取引情報生成工程は、取引通貨に関する情報をさらに含む展開レコードを生成する工程であり、
    前記取引情報集約工程は、前記変動日が同じであり、かつ、取引通貨が同じであり、かつ、返済日が同じである展開レコードをグループ化する工程である
    ことを特徴とする方法。
16. 請求項９に記載の方法において、
    前記取引情報集約方法は、
    変動金利分に関する展開データについて、返済日毎、かつ、ボーナス返済毎に展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより第１の集約レコードを生成する工程と、
    固定金利分に関する展開データについて、返済日毎、かつ、ボーナス返済毎に展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算することにより第２の集約レコードを生成する工程と、
    Ｃａｐ分に関する展開データについて、返済日が同じであり、かつ、Ｓｔｒｉｋｅが同じである展開レコードをグループ化し、同一グループに属する展開レコードの残高を合算することにより第３の集約レコードを生成する工程と、
    を含む
    ことを特徴とする方法。

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