JPH05225222A

JPH05225222A - 資金シフトシミュレーションシステム

Info

Publication number: JPH05225222A
Application number: JP2356092A
Authority: JP
Inventors: Haruyuki Someya; 治志染谷; Yuji Ide; 祐二井出; Kenji Ando; 謙治安藤
Original assignee: Hitachi Ltd
Current assignee: Hitachi Ltd
Priority date: 1992-02-10
Filing date: 1992-02-10
Publication date: 1993-09-03

Abstract

(57)【要約】【目的】金融機関の資産負債管理に関し、金利変動にと
もなう既存取引分の資金構造の変化をシミュレートする
システムを提供する。【構成】一件一件の取引データから金利変動にともなう
資金移動を考慮しない将来における先行きデータを算出
する手段と算出結果を保持する手段，金利変動にともな
う資金移動の情報を設定する手段，設定された資金シフ
ト情報をもとに資金シフト分だけに着目した先行きデー
タを算出する手段とその算出結果を保持する手段，そし
て資金シフトを考慮しない先行きデータと資金シフト分
の先行きデータを集計してその集計結果を表示する手段
により資金シフトシミュレーションシステムを構成し
た。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、金融機関の資産負債管
理方法ならび資産負債管理システムにかかわり、将来の
金利動向を勘案した資産負債の動的分析（シミュレーシ
ョン）方法およびそのシステムに関する。

【０００２】

【従来の技術】従来の資産負債の動的分析に、財務シミ
ュレーションがある。日立製作所では、金融機関総合情
報系システムＰＰ−２１（Profit Planning support sy
stem−21st century）の中で財務シミュレーション機能
を実現している。本機能に関しては、マニュアル「ＨＩ
ＴＡＣＡＰＰ金融機関総合情報系システムＰＰ−２
１本部情報系資産負債管理機能ＤＰ−２１／ＡＬ，
ＤＰ−２１／ＡＬ／Ｗ解説」（マニュアル番号：ＡＰＰ
−Ａ−６５９）の７３頁から８６頁に解説してある。財
務シミュレーションは、将来の資金シナリオと金利シナ
リオを設定し、将来の収支を試算するものである。本機
能は、金融機関における年度や期の資金計画や利益計画
の立案業務に効果的にサポートするものである。資金シ
ナリオは将来における資金量の推移であり、既存取引分
に関わる部分と将来において新規に取引を実行する部分
からなる。金利シナリオは将来の金利動向であり、利用
者が任意に設定する。従来例の財務シミュレーションで
は、既存取引分に関わる部分は将来の金利動向とは無関
係に仮定した前提（たとえば、預金に関していえば自動
継続前提や元加継続前提など）に従って先行きの資金量
を算出している。新規分に関しては利用者が対話形式に
より入力する。したがって、既存取引分に関わる部分
は、利用者からみれば金利動向とは無関係に固定される
ことになる。

【０００３】一方、特願平3−72801号明細書の発明で
は、既存取引データ一件ごとに解約日を利用者が任意に
設定できるようにして、金利変動による取引の解約を考
慮できるようにして既存取引分に関わる部分も変更でき
るようにした発明がある。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】既存分取引に関わる資
金構造は、金利変動によって変化する。たとえば定期預
金の金利が変化すると、預金者は金利選好が働き、より
収益性の高く有利な定期預金に資金の運用先を変更しよ
うとする。この結果、金融機関の既存取引分の資金構造
が変化することになる。

【０００５】従来例としてあげた財務シミュレーション
では、既存取引分に関わる部分の資金量は金利動向とは
無関係に固定されているため、金利変動にともなう資金
構造の変化を考慮することができない問題がある。この
結果、精度の高い資金計画や利益計画を立案することが
難しい。

【０００６】また、特願平3−72801号明細書の発明では
取引データ一件一件に対して解約情報を設定しなければ
ならず、大量の取引データを保有する金融機関ではその
実用は難しい。さらに、解約によって移動する資金の移
動先、つまり金融商品の科目間の資金移動を考慮するこ
とができない。

【０００７】本発明の目的は金利変動にともなう既存取
引分の資金構造の変化を容易にシミュレートすることが
できるシステムを提供することにある。

【０００８】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、まず従来例にもあるが、一件一件の取引
データから金利変動にともなう資金移動を考慮しない将
来における先行きデータを算出する手段と算出結果を保
持する手段を設ける。さらに、金利変動にともなう資金
移動（以下、資金シフトと記述）の情報を設定する手
段，設定された資金シフト情報をもとに資金シフト分だ
けに着目した先行きデータを算出する手段とその算出結
果を保持する手段，資金シフトを考慮しない先行きデー
タと資金シフト分の先行きデータを集計してその集計結
果を表示する手段を新たに設け、利用者が任意に資金シ
フト情報を設定して資金シフトの状況をシミュレートで
きるようにしたものである。

【０００９】

【作用】本発明では、まず一件一件の取引データから金
利変動にともなう資金移動を考慮しない将来における先
行きデータを算出しておく。これとは別途設けた資金シ
フト情報設定手段により設定された情報から、資金シフ
ト分だけに関わる先行きのデータを算出し、このデータ
と先に算出した資金移動を考慮しない将来における先行
きデータとを集計することにより、資金シフトシミュレ
ーション結果をえる。このように、利用者は資金シフト
情報設定手段により任意に情報を設定して、その資金シ
フトの状況をシミュレートできる。また、資金シフト分
だけに関わる先行きのデータを算出する手段を設けてあ
ることにより、利用者が資金シフト情報を変更してシミ
ュレーションしようとする場合、大量の取引データ一件
一件から再度先行きデータを算出しなくてもよい。

【００１０】

【実施例】図１は、本発明である金融機関における資産
負債管理方法を示したフローチャートである。

【００１１】まず、将来の金利の予測値を設定する（ス
テップ１０１）。

【００１２】次に、すでに取引済みの取引に関わる先行
きデータの理論値を算出する（ステップ１０２）。ここ
で理論値とは、取引約定時の契約内容に従い計算した値
である。たとえば市場金利連動型預金（ＭＭＣ）などの
定期預金を例にとって簡単に理論値の算出方法を述べて
おく。定期預金取引に際して、預金金額，預金利率，預
金期間および満期後の継続条件などの契約内容が決めら
れ約定する。今、５月１日に、期間３ヵ月，預金金額２
００万円，利率３.３８％，自動継続条件付きで約定し
た定期預金取引が発生したとする。この取引内容は、５
月１日から７月３１日までの３ヵ月間，利率３．３８％
の預金残高が２００万円あることを意味する。さらに、
自動継続条件が付いているので８月１日以降３ヵ月，１
１月１日以降３ヵ月，…と２００万円の預金残高が続く
ことを意味している。このように契約内容通りに取引が
続くと仮定すると、約定日以降将来日の残高や利回りデ
ータを計算することができる。ステップ１０２では、契
約内容通りに取引が続くと仮定した先行きデータ（将来
における残高，利回り）を算出する。

【００１３】次ステップ（ステップ１１０）では、資金
シフトシミュレーションを実行する。資金シフトとは、
金利変動にともなう資金の移動である。ここでも定期預
金を例にとって簡単に説明する。６ヵ月定期預金の金利
が３ヵ月定期預金よりも高い水準に金利が変動したとす
ると、預金者は金利選好が働きより収益性の高いものに
預金しようとする。もし、５月１日に発生した取引例の
預金者が、３ヵ月定期預金で資金運用するよりも６ヵ月
定期預金で運用した方がよいと判断すると、３ヵ月定期
預金の取引を中途解約あるいは自動継続を解除して６ヵ
月定期預金に新たな契約をする。ステップ１０２では契
約内容以外の資金移動がないとした理論データに対し
て、定期預金の例のような金利変動にともなう資金の移
動をシミュレートするのがステップ１１０である。

【００１４】本ステップ（ステップ１１０）は、三つの
サブステップ（ステップ１１１〜ステップ１１３）から
なる。まず、金利変動にともなう資金シフト情報を設定
する（ステップ１１１）。資金シフト情報は、資金移動
が発生する時期（以下、シフト時期と記述する）、その
とき移動する資金量の理論値データに対する割合（以
下、シフト率と記述する）および移動資金の移動元での
リプライシング周期（以下、回転期間と記述する）など
である。詳細については、図７の説明の際に述べる。設
定した資金シフト情報をもとに、資金シフト分の先行き
データを算出する（ステップ１１２）。最後に、ステッ
プ１０２で算出した先行き理論値データとステップ１１
２で算出した資金シフト分の先行きデータを合算して資
金シフトシミュレーション結果を集計し、結果を出力す
る（ステップ１１３）。

【００１５】以上の三つのサブステップ（ステップ１１
１〜ステップ１１３）からなる資金シフトシミュレーシ
ョンを実行したあと、資金シフト情報を変更して再シミ
ュレーションしたいのであれば、ステップ１１０の資金
シフトシミュレーション実行フェーズに戻る（ステップ
１０３）。金利予測値を変更して再シミュレーションし
たいのであれば、ステップ１０１の金利予測値の設定フ
ェーズに戻る（ステップ１０４）。再シミュレーション
の必要がなければ終了する。

【００１６】図２は、図１に示した金融機関における資
産負債管理方法をコンピュータサポートする資金シフト
シミュレーションシステムの構成図である。資金シフト
シミュレーションシステムは、先行きデータなどを計算
するコンピューティング装置２０１，利用者とのインタ
ーフェイスである端末装置２０２および先行きデータな
どを格納する記憶装置２０３から構成されている。

【００１７】コンピューティング装置２０１のソフトウ
ェア構成は、システム制御プログラム２０４，シミュレ
ーション実行制御プログラム２０５，金利予測設定プロ
グラム２０６，理論値算出プログラム２０７および資金
シフトシミュレーションプログラム群２１０から構成さ
れている。

【００１８】システム制御プログラム２０４は、コンピ
ューティング装置２０１と端末装置２０２および記憶装
置２０３とのデータの入出力制御やコンピューティング
装置２０１内の他プログラム群２０５，２０６，２０
７，２１０の実行を制御するプログラムであり、いわゆ
るオペレーティングシステムやＤＢ／ＤＣシステムに相
当する。シミュレーション実行制御プログラム２０５
は、図１に示した資産負債管理方法のフローチャート全
体の流れを制御するプログラムであり、詳細フローチャ
ートについては図１０を用いて後述する。金利予測プロ
グラム２０６は、図１に示した資産負債管理方法のステ
ップ１０１を実現するプログラムであり、利用者との対
話形式により将来の金利の予測値を入力設定する。本プ
ログラム206の詳細フローチャートについては、図１１
を用いて後述する。理論値算出プログラム２０７は、図
１に示した資産負債管理方法のステップ１０２を実現す
るプログラムであり、既存取引データの先行きの理論値
データを算出する。本プログラム２０７の詳細フローチ
ャートは、図１２を用いて後述する。

【００１９】資金シフトシミュレーションプログラム群
２１０は、図１に示した資産負債管理方法のステップ１
１０を実現するプログラム群である。本プログラム群２
１０は、図１のステップ１１０を構成するサブステップ
群（ステップ１１１〜ステップ１１３）に対応して、三
つのサブプログラムから構成されている。三つのサブプ
ログラムは、資金シフト情報設定プログラム２１１，資
金シフト分先行きデータ算出プログラム２１２と資金シ
ミュレーション結果表示プログラム２１３である。

【００２０】資金シフト情報設定プログラム２１１は、
図１のステップ１１１を実現するプログラムであり、利
用者との対話形式により金利変動にともなう資金のシフ
ト情報を入力設定する。本プログラム２１１のフローチ
ャートは、図１３を用いてあとで詳細に説明する。資金
シフト分先行きデータ算出プログラム２１２は、図１の
ステップ１１２を実現するプログラムであり、資金シフ
ト情報設定プログラム２１１で入力設定されたデータに
従って資金シフト分の先行きデータを算出する。本プロ
グラム２１２のフローチャートは、図１４，図１５およ
び図１６を用いて詳細に後述する。資金シミュレーショ
ン結果表示プログラム２１３は、図１のステップ１１３
を実現するプログラムであり、理論値算出プログラム２
０７で算出される既存取引データの先行き理論値と資金
シフト分先行きデータ算出プログラム２１２で算出され
る資金シフト分の先行きデータとを集計して、その結果
を出力するプログラムである。

【００２１】次に、記憶装置２０３に格納される各種フ
ァイル２２１〜２２７について説明する。

【００２２】取引データファイル２２１は、定期預金の
取引明細など既存取引分の取引データを格納するファイ
ルである。本ファイル２２１は、金融機関の勘定系シス
テムの元帳ファイルに相当するものである。取引データ
ファイル２２１の一例を、図３を用いて簡単にのちに説
明する。金利予測値ファイル２２２は、金利予測設定プ
ログラム２０６によって入力される将来の金利の予測値
を格納するファイルであり、同プログラム２０６がセッ
トする。本ファイル２２２のファイル構造については、
図４を用いて後述する。理論値データファイル２２３
は、理論値算出プログラム２０７によって算出される既
存取引データの先行き理論値を格納するファイルであ
り、同プログラム２０７がセットする。本ファイルのフ
ァイル構造については、図５を用いて後述する。ボリュ
ーム推移率テーブル２２４は、既存取引データの先行き
資金量理論値の推移データを格納するテーブルである。
資金量理論値の推移データは、理論値算出プログラム２
０７が先行き理論値を算出するときに計算してボリュー
ム推移率テーブル２２４にセットする。詳細は、図１２
を用いて理論値算出プログラム２０７のフローチャート
を説明する際に述べる。ボリューム推移率テーブル２２
４の構造については、図６を用いて後述する。資金シフ
ト情報ファイル２２５は、資金シフト情報設定プログラ
ム２１１で入力される資金シフト情報を格納するファイ
ルであり、同プログラム２１１が本ファイル２２５にセ
ットする。本ファイル２２５の構造は、図７を用いて後
述する。資金シフト先行き分データファイル２２６は、
資金シフト分先行きデータ算出プログラム２１２で算出
される資金シフト分の先行きデータを格納するファイル
で、その構造は図８を用いて後述する。本ファイル２２
６へのデータのセットは、資金シフト分先行きデータ算
出プログラム２１２が行う。最後に、シミュレーション
結果ファイル２２７は、資金シミュレーション結果表示
プログラム２１３で集計される資金シフトシミュレーシ
ョン結果のデータを格納するファイルであり、同プログ
ラム２１３がデータのセットを行う。本ファイル２２７
のファイル構造については、図９を用いて後述する。

【００２３】図３は、図２における取引データファイル
２２１のファイル構成の一例を示したものである。ここ
では、定期預金の取引データファイルを例にとってい
る。定期預金取引データファイル２２１は、複数の格納
レコード３００から構成されている。取引一件ごとにひ
とつの格納レコード３００が割り当てられている。格納
レコード３００は、複数のエリア群３０１〜３０８から
構成されている。科目コード３０１エリアは、預金取引
の勘定科目コードを格納するエリアである。口座番号エ
リア３０２は、預金取引者の口座番号を格納するエリア
である。預入日エリア３０３は預金を実行した日（ある
金額を預金した日）、金額エリア３０４は預金金額を格
納するエリアである。約定利率エリア３０５は、預金取
引約定時に決定された預金利率（利回り）を格納するエ
リアである。期間エリア３０６は、預金期間を格納する
エリアである。満期日エリア３０７は、預金期限が到来
して取引契約の満期を迎える日を格納するエリアであ
る。継続フラグエリア３０８は、満期日が到来したあと
の取引の継続条件を格納するエリアである。

【００２４】各エリア３０１〜３０８の内容を、図３に
示した例に基づき説明する。まず仮に、３ヵ月定期預金
の勘定科目コードは「１０００３」，６ヵ月定期預金の
勘定科目コードは「１０００６」であるとする。一番目
のレコード３００に格納されている取引内容は、次の通
りである。「１９９１年５月１日」に３ヵ月定期預金
(科目コードが「１０００３」)の取引があり、預金者の
口座番号は「１２３４」，預金金額は「２００万円」，
預金利回りは「３.３８％」である。３ヵ月定期預金で
あるので預金期間は「３ヵ月」，満期日は「１９９１年
８月１日」である。この取引には、自動継続条件がつい
ている(継続フラグが「自動」)。ここで自動継続条件と
は、満期日が到来するとその取引内容が自動的にそのま
ま継続して契約することを約束する条件である。一番目
のレコード３００の例では１９９１年８月１日に満期日
が到来するが、そのまま１９９１年８月１日以後も同様
の３ヵ月定期預金を続けることを意味する。

【００２５】以後、第一の実施例は、図３に示した４件
の定期預金取引データを具体例として取り上げて説明す
る。

【００２６】図４は、図２における金利予測値ファイル
２２２のファイル構成を示した図である。本ファイル２
２２は複数の格納レコード４００から構成されており、
科目コード対応にひとつのレコード４００が割り当てら
れている。本レコード４００は、科目コード格納エリア
４０１と複数の期間フィールド群４１０から構成されて
いる。科目コード格納エリア４０１は科目コードを格納
するエリアであり、本ファイル２２２を作成するときあ
らかじめセットしておく。期間フィールド群４１０に
は、当該科目（科目コードエリア４０１で示されている
科目）の当該期間の金利の予測値を格納するフィールド
である。ここで、期間とは資産負債を管理する期間単位
を表わし、本実施例では月次とする。「期間ｉ」とは資
産負債を管理するに当たって基準となる月（以下、基準
月と記述する。）からｉヵ月目のことを意味する。本実
施例では、基準月を１９９１年７月として以下本実施例
を説明していく。期間フィールド群４１０をどのくらい
とるか（すなわち、ｎの設定値）は利用者が任意に設定
し、本ファイル２２２を作成するときに決定する。一番
目のレコード４００を例にとって、各エリア４０１およ
びフィールド群410の説明をする。本レコード４００に
は、科目コードが「１０００３」すなわち３ヵ月定期預
金についての基準月以降の金利の予測値が格納されてい
る。１ヵ月先の予測値（期間１フィールド４１１の値）
は３.６３％，２ヵ月先の予測値（期間２フィールド４
１２の値）は４.０８％，３ヵ月先(期間３フィールド４
１３の値）は４.０８％,…であることを表わしている。
期間フィールド群４１０に格納する金利予測値は、前に
も述べたが、金利予測値設定プログラム２０６の実行に
よりセットされる。

【００２７】図５は、図２における理論値データファイ
ル２２３のファイル構成を示したものである。理論値デ
ータファイル２２３は、理論値算出プログラム２０７に
よって算出される既存取引データの先行き理論値を格納
するファイルである。本図（図５）に示されている数値
データは、図４に示した４件の取引データ例の先行き理
論値を集計したものである。本ファイル２２３は複数の
格納レコード５００から構成されており、科目コード対
応にひとつのレコード５００が割り当てられている。本
レコード５００は、科目コードエリア５０１，実績フィ
ールド５０２および複数の期間フィールド５１０，５２
０，５３０，…から構成されている。期間フィールド数
（ｎの値）は、図４に示した金利予測値ファイル２２２
における期間フィールド数と一致するよう構成する。科
目コードエリア５０１は科目コードを格納するエリアで
あり、本ファイル２２３を作成するときあらかじめセッ
トしておく。実績フィールド５０２は基準月の残高，利
回りおよび収支データを、期間フィールド群５１０，５
２０，…はこの期間の残高，利回りおよび収支の先行き
理論値を格納するフィールドである。実績フィールド５
０２は残高格納エリア５０３，利回り格納エリア５０４
および収支格納エリア５０５から構成されており、それ
ぞれ残高，利回りおよび収支データを格納するエリアで
ある。本実施例では、基準月を実績値集計が終了してい
る最新月とする。したがって、実績フィールド５０２に
格納されるデータは、最新月の実績データが格納される
ことになる。期間フィールド群５１０，５２０，…も実
績フィールド５０２同様、残高格納エリア５１１，５２
１，…，利回り格納エリア５１２，５２２，…および収
支格納エリア５１３，５２３，…から構成されており、
それぞれ残高，利回りおよび収支の先行き理論値データ
を格納するエリアである。

【００２８】一番目のレコード５００を例にとって、各
エリア５０１およびフィールド群５０２，５１０，５２
０，…の説明をする。本レコード５００には、科目コー
ド「１０００３」すなわち３ヵ月定期預金についての基
準月の実績データおよび先行き月次の理論値データが格
納されている。基準月の実績残高は「４００万円」，実
績利回りは「３.４４２５％」，実績収支額は「１１,４
７５円」である。１ヵ月後の先行き理論残高は「４００
万円」，理論利回りは「３.５６７５％」，理論収支額
は「１１,８９２円」である。以後、２ヵ月後，３ヵ月
後の先行き理論値は図５に示す通りである。

【００２９】図６は、図２におけるボリューム推移率テ
ーブル２２４の構成図を示したものである。ボリューム
推移率テーブル２２４は既存取引データの先行き残高理
論値の推移データを格納するテーブルであり、理論値算
出プログラム２０７がセットする。本テーブル２２４は
複数の格納レコード６００から構成され、科目コード対
応にひとつのレコード６００が割り当てられている。本
レコード６００は、科目コードを格納する科目コード格
納エリアと複数の期間フィールド群６１０から構成され
ている。期間フィールドの数（ｎの値）は、図４に示し
た金利予測値ファイル２２２における期間フィールド数
と一致するよう構成する。科目コード格納エリア６０１
には、本ファイル２２４を作成するときあらかじめセッ
トしておく。期間フィールド群６１０は、前期間の理論
残高に対するこの期間の理論残高の比率を格納するフィ
ールドである。なお、最初の期間（基準月の１ヵ月先）
は基準月の実績データに対する比率（百分率表示）を格
納する。

【００３０】たとえば、一番目のレコード６００、すな
わち、３ヵ月定期預金（科目コードが「１０００３」）
を例にとると、期間１フィールド６１１の値が「１０
０」であるので基準月の実績残高の１００％の額が１ヵ
月先の理論残高に相当する。すなわち、１ヵ月先の理論
残高は基準月の実績残高と同額であることを意味してい
る。同様に、２ヵ月先は前月（１ヵ月先）の理論残高の
７５％の額（期間２フィールドの値が「７５」），３ヵ
月先は前月（２ヵ月先）と同額（期間３フィールドの値
が「１００」）であることを意味している。

【００３１】図７は、図２における資金シフト情報ファ
イル２２５のファイル構成を示したものである。本ファ
イル２２５は、図７に示すような複数の資金シフト情報
テーブル７０１から構成されている。本テーブル７０１
は資金シフト情報設定プログラム２１１で入力される資
金シフト情報を格納するテーブルであり、資金シフト元
の科目(資金が他の科目へ移動する移動元科目)ごとにひ
とつのテーブル７０１が割り当てられている。

【００３２】以下、資金シフト情報テーブル７０１の構
成を説明する。本テーブル７０１は、資金シフト元の科
目コードを格納する科目コード格納エリア７０２と当該
科目のシフト情報を格納する複数のレコード群７１０か
ら構成されている。本レコード７１０には、６つの格納
エリア７１１，７１２，７１３，７１４，７１５および
７１６がある。シフト時期エリア７１１は、資金シフト
が発生する時点を示すデータを格納するエリアである。
シフト率エリア７１２は資金のシフト量を示すデータ、
具体的にはシフト時期の先行き理論残高に対するシフト
する残高の割合（百分率）を格納するエリアである。利
回りエリア７１３は、シフトする資金の利回りデータを
格納するエリアである。シフト分回転期間エリア７１４
は、シフトする資金がもしシフトしなかったとした場合
の回転期間データを格納するエリアである。回転期間と
は、前に説明したが、資金のリプライス周期のことであ
る。シフト先科目コードエリア７１５は、科目のシフト
分の資金がどの科目にシフトしていくかに関するデー
タ、すなわち、シフト先の科目コードを格納するエリア
である。シフト先回転期間エリア７１６は、シフトした
資金がシフトした科目先での回転期間を格納するエリア
である。

【００３３】図７に示してあるシフト情報例をもとに、
各格納エリア７０２，７１１〜716について説明する。
本テーブル７０１に格納されている資金シフト情報は、
科目コード「１０００３」すなわち３ヵ月定期預金に関
わるものである。この科目に関わる資金シフトは、２ヵ
月先に１回発生する（ひとつのレコード７１０にしかシ
フト情報がなく、一番目のレコード７１０のシフト時期
エリア７１１の値が「期間２」）。２ヵ月先に、当該期
間の先行き理論残高の３０％の資金がシフト（シフト率
エリア７１２の値が「３０」）し、そのシフト分資金の
利回りおよび回転期間は３.５％，３期間分すなわち３
ヵ月である（利回りエリア７１３の値が「３.５」であ
り、シフト分回転期間エリア７１４の値が「３」）。３
ヵ月定期預金のシフト分資金は、６ヵ月定期預金にシフ
トする（シフト先科目コードエリア７１５の値が「１０
００６」）。６ヵ月定期預金にシフトしてきた資金の科
目における回転期間は、６期間分すなわち６ヵ月である
（シフト先回転期間エリア７１６の値が「６」）。以上
のような資金シフト情報を本テーブル７０１にセットす
るのは、前述の通り、資金シフト情報設定プログラム２
１１が端末装置202からの入力を受けて行う。

【００３４】図８は、図２における資金シフト分先行き
データファイル２２６のファイル構成を示したものであ
る。資金シフト先行き分データファイル２２６は、資金
シフト分先行きデータ算出プログラム２１２で算出され
る資金シフト分の先行きデータを格納するファイルであ
る。本ファイル２２６は、科目コード対応に割り当てら
れた複数のレコード群８００から構成されている。本レ
コード８００は、科目コードを格納する科目コードエリ
ア８０１と複数の期間フィールド８１０，820,８３０，
…からなる。期間フィールドの数（ｎの値）は、図４に
示した金利予測値ファイル２２２における期間フィール
ド数と一致するよう構成する。科目コードは、本ファイ
ル２２６を作成するときあらかじめセットしておく。期
間フィールド８１０，８２０，…には、残高エリア８１
１，８２１，…と利回りエリア８１２，８２２，…があ
る。残高エリア８１１，８２１，…は、期間に資金シフ
トが起こった残高および期間以前に資金シフトした残高
分の先行き残高分の合計残高を格納するエリアである。
すなわち、理論残高に対して資金シフトによる期間にお
ける残高の増減額を格納するエリアである。利回りエリ
ア８１２，８２２，…は、資金シフトによる残高増減額
に関わる利回りを格納するエリアである。

【００３５】各エリア８０１およびフィールド群８１
０，８２０，…の内容を、一番目のレコード８００を例
にとって説明する。本レコード８００には、３ヵ月定期
預金（科目コードエリアの値が「１０００３」）の資金
シフトによる残高増減額およびその利回りデータが格納
されている。基準月より１ヵ月先では資金シフトはない
(期間１フィールド８１０にデータが格納されていな
い)。２ヵ月先では資金シフトの結果、期間の残高が理
論残高より９０万円減少し、その残高分の利回りは３.
５％である(期間２フィールド８２０の残高エリア８２
１の値が「−９０万」，利回りエリア８２２の値が
「３.５」)。３ヵ月先でも、理論残高より９０万円減少
し、その残高分の利回りは３.５％である（期間３フィ
ールド８３０の残高エリア８３１の値が「−９０万」，
利回りエリア８３２の値が「３.５」)ことを示してい
る。なお、図８に示した例は、図７で示した資金シフト
情報例をもとに、資金シフト分の先行きデータを資金シ
フト分先行きデータ算出プログラム212が算出した結果
である。本プログラム２１２の処理フローチャートにつ
いては、図１４，図１５および図１６を用いて後述す
る。

【００３６】図９は、図２におけるシミュレーション結
果ファイル２２７のファイル構造を示したものである。
シミュレーション結果ファイル２２７は、理論値データ
ファイル２２１の先行き理論値データと資金シフト分先
行きデータファイル２２６の資金シフト分の先行きデー
タを、資金シミュレーション結果表示プログラム213で
集計した結果を格納するファイルである。本ファイル２
２７の構造は、図５を用いて説明した理論値データファ
イル２２３のファイル構造と同じである。

【００３７】ここでは、一番目のレコード９００を例に
とって簡単に各エリア９０１およびフィールド９０２，
９１０，９２０，…の内容を説明する。本レコード９０
０には、３ヵ月定期預金科目（科目コード９０１の値が
「１０００３」）の基準月の実績データおよび資金シフ
ト分を反映した将来期間における先行きデータが格納さ
れている。基準月の実績残高は４００万円でその利回り
が３.４４２５％，収支額は１１,４７５円である(実績
フィールド９０２の残高エリア９０３の値が「４００
万」，利回りエリア９０４の値が「３.４４２５」，収支
エリア９０５の値が「１１，４７５」）。基準月より１
ヵ月先（期間１フィールド９１０）では、先行き残高４
００万円（残高エリア９１１の値が「４００万」），そ
の利回りは３.５６７５％（利回りエリア９１２の値が
「３.５６７５」），収支額は１１,８９２円（収支エリ
ア９１３の値が「１１,８９２」）である。２ヵ月先
（期間２フィールド９２０）では、先行き残高２１０万
円（残高エリア９２１の値が「２１０万」），その利回
りは３.６８５７％(利回りエリア９２２の値が「３.６
８５７」)，収支額は６,４５０円(収支エリア９２３の
値が「６,４５０」）であることを意味している。図９
に示したシミュレーション結果例は、図５に示した先行
き理論値データと図８に示した資金シフト分の先行きデ
ータを集計したものである。

【００３８】図１０は、図２におけるシミュレーション
実行制御プログラム２０５の処理フローチャートを示し
たものである。本プログラム２０５は、図１に示した資
産負債管理方法のフローチャート全体の流れを制御する
プログラムである。まず、利用者は端末装置２０２から
基準月（すなわち実績月）を設定する（ステップ100
1）。次に、金利予測設定プログラム２０６を起動し
て、将来月の金利の予測値を設定する（ステップ１００
２）。金利予測設定プログラム２０６の起動後、理論値
算出プログラム２０７を起動して、既存取引データの先
行きの理論値データを算出する（ステップ１００３）。
本プログラム２０７の処理フローチャートは、次のステ
ップでは、資金シフト情報設定プログラム２１１を起動
して、利用者との対話形式により金利変動にともなう資
金のシフト情報を入力設定する（ステップ１００４）。
その後、資金シフト分先行きデータ算出プログラム２１
２を起動して、ステップ１００４で設定した資金シフト
情報に従って資金シフト分の先行きデータを算出する
（ステップ１００５）。そして資金シミュレーション結
果表示プログラム２１３を起動して、既存取引データの
先行き理論値と資金シフト分の先行きデータとを集計し
その結果を出力する（ステップ１００６）。以上のステ
ップ群（ステップ１００１〜ステップ１００６）で一連
の資金シフトシミュレーションが完結する。ステップ１
００７では、条件を変更して再シミュレーションを実行
するか否かを利用者に問合せる。もし、再シミュレーシ
ョンをするのであれば、金利予測値を変更するのか、資
金シフト条件を変更するのかを利用者に問合せる（ステ
ップ１００８）。金利予測値を変更するのであればステ
ップ1002へ戻り、資金シフト条件を変更するのであれば
ステップ１００４に戻る。ステップ１００７で再シミュ
レーションをしない場合は、シミュレーション実行制御
プログラム２０５を終了する。

【００３９】図１１は、図２における金利予測設定プロ
グラム２０７の処理フローチャートを示したものであ
る。まず、金利予測値入力画面を表示する(ステップ１
１０１)。金利予測値入力画面の一例としては、図４で
示した金利予測値ファイル２２２構造と同じイメージの
画面である。ただし、期間の項目名はシミュレーション
実行制御プログラム２０５のステップ１００１で設定さ
れた基準月をもとにして具体的年月で表示する。本実施
例では基準月を１９９１年７月としているので、「期間
１」，「期間２」，「期間３」，…をそれぞれ「１９９
１年８月」，「１９９１年９月」，「１９９１年９
月」，…と表示することになる。また、科目コードと科
目名との対応表を保持しておけば、「１０００３」では
なく「３ヵ月定期預金」というように、科目名で金利予
測値入力画面を表示することができる。金利予測値入力
画面で、初期値として金利予測値ファイル２２２に格納
されているデータを表示する。利用者は、端末装置２０
２から初期値を変更する形で金利の予測値を入力する
（ステップ１１０２）。予測値入力後、入力画面の予測
値を金利予測値ファイル２２２に格納する（ステップ１
１０３）。金利予測設定プログラム２０６は、本ステッ
プ（ステップ１１０３）実行後、終了する。

【００４０】図１２は、図２における理論値算出プログ
ラム２０７の処理フローチャートを示したものである。
本プログラム２０７は既存取引データを一件一件読みだ
し、その取引データの先行き理論値データを算出して科
目ごとに集計して、その結果を理論値データファイル２
２３に格納するプログラムである。図５の理論値データ
ファイル２２３に示したデータ例は、図３の４件の定期
預金取引データの先行き理論値を理論値算出プログラム
２０７が算出してセットしたものである。本プログラム
２０７の処理フローチャートは次の通りである。まず、
すべての科目コードについて理論値を算出したかどうか
を判定する（ステップ１２０１）。すべての科目につい
て算出していなければ、ステップ１２０２に行き、内部
配列変数ＴＺ(ｉ)，ＴＲ(ｉ)，Ｚ(ｉ)，Ｒ(ｉ)，ｉ＝
０,１,…，ｎの値を「０」に初期化し、未算出科目のう
ちひとつの科目に着目する（以下、便宜上この科目をＣ
ＮＯと記述する）。ここで、内部配列変数の大きさを規
定するｎの値は、金利予測値ファイル２２２などの期間
フィールドの数を規定するｎの値と一致させるようにす
る。ステップ１２０２で初期化処理を実行したのち、科
目コードＣＮＯなるすべての取引データ（取引データフ
ァイル２２１のすべてのレコード）について理論値デー
タを算出したかどうかを判定する（ステップ１２０
３）。

【００４１】もしまだであれば、以下に説明するステッ
プ１２０４とステップ１２０５を実行して、ステップ１
２０３に戻る。ステップ１２０４では、未処理取引デー
タ（未処理レコードに格納されている取引内容）を参照
し、基準月実績および先行き理論残高と利回りを算出す
る。そして、残高と利回りをそれぞれ、Ｚ(ｉ)，Ｒ
(ｉ)，ｉ＝０，１，…，ｎに格納する。ここで、ｉ＝０
には基準月の実績を、その他は期間ｉすなわち基準月よ
りｉヵ月先の先行き理論値を格納する。図３に示した定
期預金取引ファイル２２１の一番目のレコード３００に
格納されている取引データを例にとると、基準月は１９
９１年７月であるので、当月の実績は２００万円の預金
残高であり（Ｚ(０)＝２００万）、その利回りは３.３
８％（Ｒ(０)＝３.３８)である。この取引は、１９９１
年８月１日で満期を迎えるが自動継続条件が付いている
ので、満期後も３ヵ月定期預金取引が継続することにな
る。したがって、基準月より１ヵ月先すなわち１９９１
年８月の預金残高は２００万円（Ｚ(１)＝２００万）と
なる。一方、継続時の利回りは、この時点の３ヵ月定期
預金の利回り（金利予測値）である。したがって、金利
予測値ファイル２２２を検索して、基準月より１ヵ月先
予測値(期間１フィールド４１１の値)をＲ(１)に格納す
る（Ｒ(１)＝３.６３)。以上のように、２ヵ月先，３ヵ
月先，…と先行き理論値を算出して、内部配列変数Ｚ
(ｉ)，Ｒ(ｉ)，ｉ＝２，…，ｎに格納する。

【００４２】ステップ１２０５では、前ステップ(ステ
ップ１２０４)で算出した取引データ一件あたりの先行
き理論値データを科目ごとの集約処理をする。集約処理
結果は、内部配列変数ＴＺ(ｉ)，ＴＲ(ｉ)，ｉ＝０，
１，…，ｎに格納する。具体的には、利回りについては
残高での加重平均，残高に関しては累積をとる。すなわ
ち、ＴＲ(ｉ)＝｛ＴＺ(ｉ)×ＴＲ(ｉ)＋Ｚ(ｉ)×Ｒ
(ｉ)｝÷｛ＴＺ(ｉ)＋Ｚ(ｉ)｝，ＴＺ(ｉ)＝ＴＺ(ｉ)＋
Ｚ(ｉ)，ｉ＝０，１，…，ｎを計算する。

【００４３】ステップ１２０３で科目コードＣＮＯなる
取引データすべてについて理論値データを算出したと判
定した場合、以下のステップ群を実行する。

【００４４】まず、科目ごとで集約した残高と利回りデ
ータから各期間ごとに収支額を計算（ＴＺ(ｉ)×ＴＲ
(ｉ)÷１００÷１２）して、残高および利回りデータと
ともに理論値データファイル２２３の科目コードがＣＮ
Ｏなるレコードに格納する。ｉ＝０のデータは実績フィ
ールド５０２に、その他のデータは期間ｉフィールド５
１０，５２０，５３０，…に格納する。つぎに、理論残
高の先行き推移率を算出してボリューム推移率テーブル
２２４に格納する処理を実行する（ステップ１２０
８）。ステップ１２０８実行前に、すべての先行きの期
間フィールドについてステップ１２０８を実行したかど
うかを判定する（ステップ１２０７）。もしまだであれ
ば、ステップ１２０８を実行する。未処理期間フィール
ドをｉとすると、理論残高の先行き推移率はＴＺ(ｉ)÷
ＴＺ(ｉ−１)＋Ｚ(ｉ)×１００をもって計算し、ボリュ
ーム推移率テーブル２２４の科目コードＣＮＯなるレコ
ードの期間フィールド（期間ｉフィールド）に格納す
る。そして、ステップ１２０７に戻る。ステップ１２０
７ですべての期間フィールドに対してステップ１２０８
を実行したと判定した場合、ステップ１２０１に戻る。
ステップ１２０１ですべての科目コードについて理論値
を算出したと判定した場合、本プログラム２０７を終了
する。

【００４５】図１３は、図２における資金シフト情報設
定プログラム２１１の処理フローチャートを示したもの
である。本プログラム２１１は、利用者より対話形式で
金利変動にともなう資金のシフト情報の入力を受けて、
そのデータを資金シフト情報ファイル２２５の資金シフ
ト情報テーブル７０１に格納する。まず、利用者に対し
て資金シフト情報ファイル２２５のすべての資金シフト
情報テーブル７０１を初期化するかどうかを問合せる
（ステップ１３０１）。初期化するのであれば、すべて
の資金シフト情報テーブル７０１を初期化（すべてに
「０」を格納）して（ステップ１３０２）、ステップ１
３０３に行く。ステップ１３０１で初期化しないのであ
れば、ステップ１３０３に行く。ステップ１３０３で
は、資金シフト情報を設定する科目コードを、利用者か
ら端末装置２０２を介して入力を受ける。次に、資金シ
フト情報の入力画面を表示する（ステップ１３０４）。
資金シフト情報の入力画面の一例としては、図７に示し
た資金シフト情報テーブル７０１の構成と同じイメージ
の画面構成である。

【００４６】入力画面を表示した（ステップ１３０４）
のち、指定された科目コードの資金シフト情報がすでに
セットされているかどうかを判定する(ステップ１３０
５)。判定方法は、資金シフト情報テーブル７０１の科
目コードエリア７０２に指定された科目コードが格納さ
れているテーブル７０１があるかどうかをチェックす
る。もし、格納されているテーブル７０１があれば、す
でに資金シフト情報がすでにセットされていると判定す
る。ステップ１３０５でセットされていると判定した場
合は、ステップ１３０６，ステップ１３０７およびステ
ップ１３０８を順次実行する。セットされていないと判
定した場合は、ステップ１３０９とステップ１３１０を
順次実行する。

【００４７】ステップ１３０６では、指定された科目コ
ードに関するすでにセットされている資金シフト情報を
入力画面に表示する。ここで、科目コードと科目名との
対応表を保持しておけば、資金シフト情報の入力画面が
図７に示した資金シフト情報テーブル７０１の構成と同
じイメージの画面構成である場合、科目コードではなく
科目名を表示できる。ステップ１３０７では、利用者が
端末装置２０２を介して、入力画面に表示されたセット
ずみのデータを修正する形で資金シフト情報（シフト時
期，シフト率，シフト分の利回り，シフト分の回転期
間，シフト先の科目コードおよびシフト先の回転期間）
を入力する。入力終了後、ステップ1308で入力画面のデ
ータを科目コードが格納されている資金シフト情報テー
ブル701に再格納する。

【００４８】以上、ステップ１３０６〜ステップ１３０
８を順次実行後、ステップ１３１１に行く。一方、ステ
ップ１３０９では、利用者が端末装置２０２を介して資
金シフト情報を入力する。入力後、ステップ１３１０
で、未使用の資金シフト情報テーブル７０１(科目コー
ドエリア７０２の値が初期化されているテーブル７０
１)に指定した科目コードおよび入力画面のデータを適
切なエリアに格納する。以上、ステップ１３０９とステ
ップ１３１０を順次実行したのち、ステップ１３１１に
行く。ステップ１３１１では、資金シフト情報の設定が
終了かどうかを利用者に問合せる。もし、終了でなけれ
ばステップ１３０３に戻り、新たな資金シフト情報を入
力する。終了であれば、本プログラム２１１を終了す
る。

【００４９】図１４は、図２における資金シフト分先行
きデータ算出プログラム２１２の処理フローチャートを
示したものである。本プログラム２１２は、資金シフト
情報設定プログラム２１１で入力設定されたデータに従
って資金シフト分の先行きデータを算出する。図８の資
金シフト分先行データファイル２２６のデータ例は、図
７の資金シフト情報例をもとに資金シフト分先行きデー
タ算出プログラム212が資金シフト分の先行きデータを
算出してセットしたものである。

【００５０】本プログラム２１２の処理フローチャート
は次の通りである。まず、資金シフト分先行きデータフ
ァイル２２６を初期化（すべての格納エリアに「０」を
セット）する（ステップ１４１０）。次に、データがセ
ットされている資金シフト情報テーブル７０１すべてに
ついて、資金シフト分の先行きデータを算出したかどう
かを判定する（ステップ１４０１）。もしまだであれ
ば、ステップ１４０２で、未算出のテーブル７０１（以
下、便宜上ＴＢと記述する）の科目コードエリア７０２
の値（以下、便宜上Ｋと記述する）を読みだす。次に、
資金シフト情報テーブル７０１（ＴＢ）の空でないシフ
ト情報格納レコード７１０すべてについて、先行きデー
タを算出したかどうかを判定する（ステップ１４０
３）。もし、すべてのレコード７１０について算出した
と判定した場合はステップ１４０１に戻る。算出してい
ないと判定した場合は、以下のステップ群（ステップ１
４０４〜ステップ１４０９）を順次実行する。

【００５１】ステップ１４０４では、未算出レコード７
１０に格納されている資金シフト情報を読みだす。以
下、便宜上、シフト時期エリア７１１の値をＴ，シフト
率エリア７１２の値をＳＲ，利回りエリア７１３の値を
ＲＲ，シフト分回転期間エリア７１４の値をＴＡ，シフ
ト先科目コードエリア７１５の値をＳＫ，シフト先回転
期間エリア７１６の値をＴＣと記述する。ステップ１４
０５では、理論値データファイル２２３を検索し、科目
コードＫのシフト時期Ｔの理論残高データ（以下、便宜
上ＲＺと記述する）を読みだす。ステップ１４０６で
は、内部変数ＳＫＫ，ＳＺＺ，ＳＲＲおよびＳＴＴに以
下のデータをセットする。ＳＫＫにはＫ，ＳＺＺにはＲ
Ｚ×ＳＲ÷１００×(−１)の値，ＳＲＲにはＲＲ，ＳＴ
ＴにはＴＡをセットする。

【００５２】ステップ１４０７で、資金シフト元の先行
きデータを算出して、資金シフト分先行きデータファイ
ル２２６に格納する。本ステップ１４０７の詳細フロー
チャートについては、図１５および図１６を用いて後述
する。ステップ１４０８では、内部変数ＳＫＫにＳＫ、
内部変数ＳＺＺにＲＺ×ＳＲ÷１００の値、内部変数Ｓ
ＲＲに科目コードＳＫのシフト時期Ｔの金利予測値（金
利予測値ファイル222を検索してデータをえる）、およ
び内部変数ＳＴＴにはＴＣをセットする。ステップ１４
０９で、ステップ１４０７と同様の処理手順により、資
金シフト先の先行きデータファイル２２６に格納する。
以上の一連のステップ群（ステップ1404〜ステップ１４
０９）を順次実行したあと、ステップ１４０３に戻る。

【００５３】図１５および図１６は、図１４に示した資
金シフト分先行きデータ算出プログラム２１２の処理フ
ローチャートのステップ１４０７およびステップ１４０
９の詳細処理フローチャートを示したものである。

【００５４】まず、内部変数ＴＺＺ，ＴＲＲに次のデー
タをセットする(ステップ１５０１)。内部変数ＴＺＺに
は、資金シフト分先行きデータファイル２２６の科目コ
ードＳＫＫなるレコード８００のシフト時期Ｔにおける
残高エリアの値をセットする。内部変数ＴＲＲには、期
間フィールドの利回りエリアの値をセットする。次ステ
ップ（ステップ１５０２）で、ＴＲＲ＝｛ＴＺＺ×ＴＲ
Ｒ＋ＳＺＺ×ＳＲＲ｝／｛ＴＺＺ＋ＳＺＺ｝およびＴＺ
Ｚ＝ＴＺＺ＋ＳＺＺを計算し、資金シフト分先行きデー
タファイル２２６の科目コードＳＫＫのレコード８００
のシフト時期Ｔにおける残高エリアにＴＺＺの値，利回
りエリアにＴＲＲの値を格納する。ステップ１５０２実
行後、内部変数Ｉを初期化（Ｉに「１」をセット）する
（ステップ１５０３）。そして、シフト時期Ｔ以降の期
間すべてについて順次、先行きデータを算出したかどう
か判定する（ステップ１５０４）。もしまだであれば、
まず内部変数Ｉを「１」インクリメントする（ステップ
１５０５）。次ステップ（ステップ１５０６）で、資金
シフト分先行きデータファイル２２６の科目コードＳＫ
Ｋなるレコード８００の次の期間フィールド（以下、便
宜上ＮＴと記述）の残高および利回りデータを読みだ
し、それぞれ内部変数ＴＺＺ，ＴＲＲにセットする。ス
テップ１５０７で、ＳＺＺ×（ボリューム推移率テーブ
ル２２４の科目コードＳＫＫなるレコードの期間フィー
ルドＮＴの値）を計算してその値を内部変数ＳＺＺにセ
ットする。

【００５５】内部変数ＳＺＺへのデータセット後、内部
変数Ｉの値が内部変数ＳＴＴ（回転期間）より大きいか
どうか判定する(ステップ１６０１)。もし大きければ、
ステップ１６０２とステップ１６０３を順次実行してス
テップ１６０４に行く。大きくなければ、ステップ１６
０４に行く。ステップ１６０２では、内部変数ＳＲＲに
金利予測値ファイル２２２の科目コードＳＫＫなるレコ
ードの期間フィールドＮＴの値をセットする。ステップ
１６０３では、内部変数Ｉを初期化(Ｉに「１」をセッ
ト）する。ステップ１６０４では、ＴＲＲ＝｛ＴＺＺ×
ＴＲＲ＋ＳＺＺ×ＳＲＲ｝／｛ＴＺＺ＋ＳＺＺ｝および
ＴＺＺ＝ＴＺＺ＋ＳＺＺを計算し、資金シフト分先行き
データファイル２２６の科目コードＳＫＫなるレコード
８００の期間フィールドＮＴの残高エリアにＴＺＺの
値，利回りエリアにＴＲＲの値を格納する。本ステップ
（ステップ１６０４）実行後、ステップ１５０４に戻
る。ステップ１５０４で、すべての期間フィールドにつ
いて先行きデータを算出したと判定すると本プログラム
２２１を終了する。

【００５６】図１７は、図２における資金シミュレーシ
ョン結果表示プログラム２１３の処理フローチャートを
示したものである。本プログラム２１３は、理論値算出
プログラム２０７で算出される既存取引データの先行き
理論値と資金シフト分先行きデータ算出プログラム２１
２で算出される資金シフト分の先行きデータとを集計し
てシミュレーション結果ファイル２２７に格納し、その
結果を出力するプログラムである。図９のシミュレーシ
ョン結果ファイル２２７のデータ例は、図５に示した理
論値データファイル２２３のデータ例と図８に示した資
金シフト分先行きデータファイル２２６のデータ例を資
金シミュレーション結果表示プログラム２１３が集計し
てセットしたものである。本プログラム２１３の処理フ
ローチャートは次の通りである。

【００５７】まず、すべての科目コードについてシミュ
レーション結果を集計したかを判定する（ステップ１７
０１）。まだであれば、未集計科目コード（以下、便宜
上Ｋと記述）の理論値データファイル２２３の実績フィ
ールド５０２の値をシミュレーション結果ファイル２２
７の実績フィールド９０２に格納する（ステップ170
2）。そして、科目コードＫに関し、すべての期間フィ
ールドについて順次集計終えたかを判定する（ステップ
１７０３）。まだであれば、次の未集計期間フィールド
（以下、便宜上Ｔと記述）の先行き理論値を理論値デー
タファイル２２３から読みだす（ステップ１７０４）。
以下、便宜上、理論残高をＺ，利回りをＲ，収支をＳと
記述する。資金シフト分先行きデータファイル２２６を
検索して、科目コードＫの期間フィールドＴに資金シフ
トデータがあるどうか判定する（ステップ１７０５）。
資金シフトデータがなければ、ステップ１７０６を実行
してステップ１７０３に戻る。資金シフトデータがあれ
ば、ステップ１７０７，ステップ１７０８を順次実行し
てステップ１７０３に戻る。

【００５８】ステップ１７０６では、読みだした先行き
理論値（Ｚ，Ｒ，Ｓ）をシミュレーション結果ファイル
２２７の期間フィールドＴに格納する。ステップ１７０
７では、資金シフト分先行きデータファイル２２６から
期間フィールドＴの資金シフトデータ(残高をＳＺ，利
回りをＳＲと以下記述)を読みだす。ステップ１７０８
では、理論値データと資金シフトデータを次のように集
計して、シミュレーション結果ファイル２２７の期間フ
ィールドＴに格納する。残高に関してはＺ＋ＳＺの値
（以下ＴＺと記述）、利回りは｛Ｚ×Ｒ＋ＳＺ×ＳＲ｝
÷ＴＺ×１００の値（以下ＴＲと記述）、収支はＴＺ×
ＴＲ÷１００÷１２の値をセットする。ステップ１７０
６およびステップ１７０８実行後、ステップ１７０３に
戻る。ステップ１７０３ですべての期間フィールドにつ
いて集計し終えたと判定した場合、ステップ１７０１に
戻る。ステップ１７０１で、すべての科目コードについ
て集計し終えたと判定した場合、シミュレーション結果
ファイル２２７に格納された資金シフトシミュレーショ
ンの結果を端末装置２０２に出力して、本プログラム２
１３を終了する。

【００５９】以上、本実施例によれば、利用者が任意に
資金シフト情報を設定し、金利変動にともなう資金量の
変化，収支額への影響を分析していくことができる。ま
た、先行き理論値を算出する部分と資金シフト分だけに
着目した先行きデータの算出部分を分離した構成として
いるので、資金シフト情報を変えてシミュレーションを
行う場合、大量の取引データを再度一件一件読み込んで
シミュレーションを実行しなくてもよい。したがって、
資金シフト情報変更時のシミュレーション実行時間が短
時間ですむ特徴がある。

【００６０】なお、本システムを将来の新規実行取引分
をも考慮した総合的なシミュレーションシステムとして
いくことができる。新規実行分の取引データを入力する
手段と入力データを保持する手段および新規取引分の先
行きデータを保持する手段を設けることにより達成でき
る。入力データを保持するファイル構成の一例として
は、資金シフト情報ファイル２２５と同じ構成でよい。
ただし、資金シフト先に関するデータを格納するエリア
群７１５，７１６は不要である。シフト時期エリア７１
１を新規実行時期を格納し、シフト率エリア７１２には
実行額を格納するようにする。新規取引分のデータを格
納するファイル構成を資金シフト情報ファイル２２５と
同じとすることで、新規分のデータの入力手段は、資金
シフト情報設定プログラム２１１を利用することができ
る。そして、入力された新規分の取引データを資金シフ
ト情報とみなして資金シフト分先行きデータ算出プログ
ラム２１２を実行する。出力は、資金シフト分先行きデ
ータファイル２２６と同一の構成のファイルを別途設
け、このファイルに新規実行分の先行きデータを格納す
るようにする。ただし、資金シフト分の先行きデータの
算出では、シフト量に関する情報は期間フィールドの理
論残高に対する比率で表されていたが、新規分では実行
額で与えられているところに注意する。具体的に述べる
と、図１４のステップ１４０６で内部変数ＳＺＺには格
納されているデータＳＲをそのまま期間の残高としてセ
ットするようにすればよい。さらに、資金シフト情報設
定プログラム２１１で資金シフト先の先行きデータを算
出するステップ群（ステップ1408およびステップ１４０
９）をスキップするようにする。

【００６１】以上により、新規実行分の先行きデータを
算出することができ、このデータと先行き理論値データ
および資金シフト分の先行きデータとを集計することに
より、新規分をも考慮したシミュレーションを実行する
ことができる。

【００６２】さらに、第一の実施例では、資金シフトに
関する情報は利用者が設定する構成となっていたが、過
去の実績データから資金シフト情報を抽出してそれを利
用していくよう変形できる。すなわち、取引実績の時系
列データと金利の時系列データを入力とし、金利の変動
と実績データの時系列推移との関係の特徴を多変量解析
などの既知の手法を用いて解析することによりえること
ができる。解析結果を資金シフト情報ファイル２２５の
構成に合った形に、解析プログラムの出力ルーチンを構
成すれば、第一の実施例のシステム構成を全く変更する
ことはない。

【００６３】

【発明の効果】本発明によれば、金利変動にともなう資
金シフト情報を任意に設定し資金量の先行きデータの推
移や収益の影響をシミュレートすることができる。した
がって、金利変動の資金移動の影響を考慮した正確性の
高い資金計画および利益計画を立案していくことができ
る。また、先行き理論値を算出する部分と資金シフト分
だけに着目した先行きデータの算出部分を分離した構成
としているので、資金シフト情報を変えてシミュレーシ
ョンを行う場合、大量の取引データの再処理の必要はな
く、資金シフト情報変更時のシミュレーション実行時間
が短時間ですむ。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施例の資金シフトシミュレーショ
ンの手順を示したフローチャート。

【図２】資金シフトシミュレーションを実施するシステ
ムブロック図。

【図３】図２に示した取引データファイルの一例を示し
た説明図。

【図４】図２における金利予測値ファイルの説明図。

【図５】図２における理論値データファイルの説明図。

【図６】図２におけるボリューム推移率テーブルの説明
図。

【図７】図２における資金シフト情報ファイルの説明
図。

【図８】図２における資金シフト分先行きデータファイ
ルの説明図。

【図９】図２におけるシミュレーション結果ファイルの
説明図。

【図１０】図２におけるシミュレーション実行制御プロ
グラムの処理フローチャート。

【図１１】図２における金利予測設定プログラムの処理
フローチャート。

【図１２】図２における理論値算出プログラムの処理フ
ローチャート。

【図１３】図２における資金シフト情報設定プログラム
の処理フローチャート。

【図１４】図２における資金シフト分先行きデータ算出
プログラムの全体の処理フローチャート。

【図１５】図１４における資金シフト分先行きデータ算
出プログラムの一部の処理ステップの詳細処理フローチ
ャート。

【図１６】図１４における資金シフト分先行きデータ算
出プログラムの一部の処理ステップの詳細処理フローチ
ャート。

【図１７】図２における資金シミュレーション結果表示
プログラムの処理フローチャート。

【符号の説明】２０５…シミュレーション実行制御プログラム、２０６
…金利予測設定プログラム、２０７…理論値算出プログ
ラム、２１１…資金シフト情報設定プログラム、２１２
…資金シフト分先行きデータ算出プログラム、２１３…
資金シミュレーション結果表示プログラム、２２１…取
引データファイル、２２２…金利予測値ファイル、２２
３…理論値データファイル、２２４…ボリューム推移率
デーブル、２２５…資金シフト情報ファイル、２２６…
資金シフト分先行きデータファイル、２２７…シミュレ
ーション結果ファイル。

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】金融機関の資産負債情報を管理する資産負
債管理システムにおいて、将来の金利情報を記録する手
段，前記金利情報を参照して個別取引データの将来の財
務計数を算出する手段，前記金利の動きに応じて発生す
る資金移動情報を記録する手段，前記資金移動分に関わ
る将来の財務計数を算出する手段、および前記個別取引
データから算出した将来の財務計数と前記資金移動分に
関わる将来の財務計数を集計する手段を設け、将来の金
利動向により発生する資金移動をシミュレートし将来の
財務計数への影響を分析することを特徴とする資金シフ
トシミュレーションシステム。
【請求項２】請求項１において、前記資金移動情報を資
金移動元と前記資金の移動先の情報とにより構成するこ
とにより、前記金融機関がサービスする科目間の資金移
動をシミュレートする資金シフトシミュレーションシス
テム。
【請求項３】請求項１において、前記資金移動情報を過
去の金利の時系列データと財務計数の時系列データとの
関係を分析することにより入手する資金シフトシミュレ
ーションシステム。
【請求項４】請求項１において、将来に予定している新
規取引データを記録手段と前記新規取引データの将来の
財務計数を算出する手段を設け、将来の金利動向を考慮
した将来の資金計画をシミュレートする資金シフトシミ
ュレーションシステム。
【請求項５】金融機関の資産負債の管理方法において、
将来の金利の動きにともなう現状の資金構造の変化を分
析し、前記分析情報をもとに将来の資金計画を立案する
ことを特徴とする資産負債の管理方法。