JP2002236800A - 金融取引に関する取引情報を集約する装置、その方法、該装置を実行するプログラムを格納した記録媒体、該方法を実行するためのプログラムを記憶した記録媒体 - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 数十万単位で日々発生するような膨大な件数
のキャッシュ・フロー情報を、リスク管理システムによ
り処理可能なデータに集約するための取引情報処理装置
を提供する。 【解決手段】 取引情報集約装置（１）は、取引情報記
憶装置（２）から取引情報を取得して、該取引情報に基
づいて金銭移動額の発生を表す展開レコードを生成し、
所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ化
し、同一グループに属する複数の展開レコードから集約
レコードを生成し、集約レコードを集合である集約デー
タをリスク管理システム（３）へ渡す。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、金融取引に関する
取引情報を集約する装置、その方法、該装置を実行する
プログラムを格納した記録媒体、該方法を実行するため
のプログラムを記憶した記録媒体に関する。より詳しく
は、金融取引に関する取引情報を記憶した装置から取引
情報を取得し、該データに基づいてキャッシュ・フロー
を示す展開データを生成し、該展開データを所定の集約
条件に基づいて集約することにより、キャッシュ・フロ
ーを正確に表す集約されたデータをリスク管理システム
に供給することを可能とする技術に関する。

【０００２】

【従来の技術】近年加速度的に進展しつつある金融の自
由化、国際か、機械化は、銀行に対してビジネスチャン
スの拡大という恩恵をもたらす一方で、従来では考えら
れなかったような、いくつかの、それもときには経営の
看過に重大な影響を及ぼすようなリスクを将来すること
となった。このような背景の元にリスク管理が、銀行経
営における重大なテーマとして意識され、当局をはじめ
とする関係各方面で盛んに議論されるようになってきた
ことは、周知の通りである。

【０００３】銀行経営を巡るリスクと言った場合、様々
の方面でいくつかの分類がなされているが、金利リスク
（金利変動に伴い、利ざやや保有資産の価値などが変動
するリスク）、流動性リスク：資金の出入りのタイミン
グ、金額の不一致などにより、資金繰りが破綻するリス
ク）、為替リスク（為替相場の変動に伴い、円貨ベース
での資金・負債価値が変動するリスク）が含まれること
が一般に知られている。

【０００４】かかるリスクを管理するために、キャッシ
ュ・フロー情報を解析し、リスク量、ヘッジ等の算出を
行い経営判断の支援を行うリスク管理システムが、多く
の金融機関などに導入され利用されている。

【発明が解決しようとする課題】リスク管理システムを
利用するに際し、為替市場における為替取引、資金調達
等にかかる市場取引等件数は少ないが取扱額の大きなキ
ャッシュ・フロー情報をリスク管理システムに供給し、
正確なリスク管理を行うようにされていた。しかし、い
わゆるリテール取引といわれる対顧客系の取引、たとえ
ば預金の入出金、利息の支払など件数は膨大であるが個
々の取扱量は小さなキャッシュ・フロー情報について
は、担当者などの経験にもとづく大まかな数値をリスク
管理システムに提供しているために、これらの正確なリ
スク管理が行われているとは言い難い状態であった。件
数が非常に膨大であるために該システムのハードウエア
的処理能力を超えてしまうおそれがあるためである。

【０００５】本発明の目的は、たとえば数十万単位の膨
大な件数のキャッシュ・フロー情報を、リスク管理シス
テムにより処理可能なデータに集約することを目的とす
る。

【０００６】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する手段
として、本発明は以下のような特徴を有する。

【０００７】（請求項１）請求項１に記載の発明は、取
引情報記憶装置から取引情報を取得して、該取引情報に
基づいて金銭移動額の発生を表す展開レコードを生成
し、所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ
化し、同一グループに属する複数の展開レコードから集
約レコードを生成する。

【０００８】ここで、金銭移動額とは、元金の入出金、
利息の支払、融資残高の変更などにかかる金額をいう。

【０００９】金銭の移動が発生する毎にその金額を格納
した展開レコードが生成されるので、正確な金銭の移動
額（キャッシュ・フロー）が展開レコードに反映されて
いる。そしてかかる展開レコードを所定の集約条件で集
約レコードに集約することで、リスク管理システムに渡
すレコード件数、ひいてはデータ量を減少させることが
可能となる。

【００１０】（請求項２）請求項２に記載の発明は、取
引情報記憶装置に格納されている元帳ファイル毎に設け
られた取引情報集約部を有し、各取引情報集約部は、対
応する元帳ファイルに格納されている金融商品の性質に
応じて前記所定の集約条件が定められていることを特徴
とする。

【００１１】一般に、金融機関は様々な金融商品を取り
扱い、各金融商品毎に日々キャッシュ・フローが発生す
るが、キャッシュ・フローの発生する条件、内容は金融
商品毎に異なっている。本発明では、各金融商品毎にそ
の商品に適した集約部を設けることにより、金融機関の
扱う金融商品についてのリスクを一括して処理すること
を可能とする。

【００１２】（請求項３）請求項３にかかる発明は、取
引情報集約部が元金、利息、及び残高の少なくとも一つ
の変動日及びその変動量を格納した展開レコードを生成
する取引情報展開手段と、該展開レコードを集約条件に
基づいてグループ化し、グループ化された展開レコード
の元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算するこ
とにより集約レコードを生成する取引情報集約手段とを
具備していることを特徴とする。

【００１３】かかる発明において、展開レコードは元
金、利息、及び残高の少なくとも一つの変動日及びその
変動量を格納しているので、日単位で正確なキャッシュ
・フロー量を把握することが可能となる。

【００１４】また、扱う金融商品の特性に応じた集約条
件が用いられるので、集約後のデータも日単位で正確な
キャッシュ・フロー量をリスク管理システムに渡すこと
が可能となる。

【００１５】（請求項６）請求項６にかかる発明は、取
引情報記憶装置から取引情報を取得して、該取引情報に
基づいて元金、利息、融資残高の少なくとも一つの変化
を表す展開レコードを生成する展開レコード生成工程
と、所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ
化し、同一グループに属する複数の展開レコードから一
の集約レコードを生成する集約レコード生成工程とを具
備することを特徴とする。

【００１６】ここで、金銭移動額とは、元金の入出金、
利息の支払、融資残高の変更などにかかる金額をいう。

【００１７】金銭の移動が発生する毎にその金額を格納
した展開レコードが生成されるので、正確な金銭の移動
額（キャッシュ・フロー）が展開レコードに反映されて
いる。そしてかかる展開レコードを所定の集約条件で集
約レコードに集約することで、リスク管理システムに渡
すレコード件数、ひいてはデータ量を減少させることが
可能となる。

【００１８】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を図
面を参照しながら説明する。図１は、本発明にかかる取
引情報集約装置を説明するためのブロック図である。取
引情報集約装置１は、コンピュータ、ワークステーショ
ンなどの情報処理装置であって、一般に勘定系システム
に含まれる取引情報ファイルを含む取引情報記憶装置２
から取引情報を取得可能に接続されるとともに、リスク
管理システム３に接続されており、取引情報記憶装置２
に記憶された取引情報を集約してリスク管理システム３
に提供する。なお、取引情報集約装置１を構成する情報
処理装置は、必ずしも物理的に一つの装置である必要は
なく、各構成要素を一つの情報処理装置により実現し、
これら構成要素の集合として本取引情報集約装置１を構
成しても良い。

【００１９】なお、取引情報記憶装置２は、勘定系シス
テムに含まれる取引情報ファイルの複製であるファイル
から構成されていてもよい。より詳しく言えば、取引情
報ファイルの内容を、例えば１日の取引締め時において
バッチ処理あるいはオンライン処理により取引情報記憶
装置２内のファイルに複製してもよい。さらに、取引情
報記憶装置２が取引情報ファイルの複製ファイルから構
成された場合、この複製ファイルは勘定系システムの取
引情報ファイルに対してオンライン、リアルタイムで接
統されている必要はなく、後述するリスク管理に必要な
間隔、例えば１日１回バッチ処理等によりバックアップ
されればよい。加えていえば、この複製ファイルは、取
引情報ファイルの全項目に対する複製である必要もな
く、後述するリスク管理に必要な項目のみ最低限複製さ
れればよい。

【００２０】なお、本明細書中、「取引情報」とは、金
銭の取引に関する情報を言うものとし、たとえば、銀行
の扱う各種預金取引に関する情報、各種ローン取引に関
する情報を含む概念である。また、「取引情報ファイ
ル」とは、取引情報を読み書き可能に蓄積したファイル
を言い、たとえば銀行システムにおける普通預金元帳フ
ァイル、定期預金元帳ファイル、各種ローン元帳ファイ
ルを含む概念である。

【００２１】また「リスク管理システム」とは、金利リ
スク、流動性リスク、為替リスクを含む金融機関経営に
関するリスクを管理するシステムをいい、たとえば米国
Summit Inc.のTSSummitなどが市場に提供されているリ
スク管理システムの例である。リスク管理システム３
は、取引情報集約装置１から供給される集約された取引
情報やその他の取引情報を情報処理することにより、各
種金利の決定、リスクの変化に対するシミュレーション
の実行等のリスク管理情報を生成し、これを表示装置４
や印字装置５によって提供する。

【００２２】取引情報集約装置１は、取引情報記憶装置
２に格納された取引情報に基づいて、リスク管理に用い
るための取引情報を集約して、これをリスク管理システ
ムに供給する機能を有する。かかる機能を達成するため
に取引情報記憶装置２から取引情報を取得して、該取引
情報に基づいて、集約基準日（取引情報集約装置が集約
を実行する日、あるいは図示しない入力装置から指定さ
れた日をいう）のキャッシュ・ムーブメントおよび集約
基準日以降のキャッシュ・フローの発生を表す展開レコ
ードを生成し、所定の条件に基づいてグループ化された
複数の展開レコードから一つの集約レコードを生成する
機能を有する。取引情報集約装置１は、一又は複数の展
開レコードに含まれる情報を正確に集約レコードに格納
するように機能するので、正確な情報をリスク管理シス
テムに提供するとともに、リスク管理システムが処理す
るレコード数、すなわちデータ量を減少させることが可
能となる。

【００２３】図２は、本実施の形態にかかる取引情報集
約装置１の構成例を示すためのブロック図である。同図
において、取引情報記憶装置２は、異なる金融商品に関
する複数の取引情報ファイルである普通預金元帳ファイ
ル２１，定期預金元帳ファイル２２、カードローン元帳
ファイル２３，目的別ローン元帳ファイル２４、住宅ロ
ーン元帳ファイル２５を有している。

【００２４】取引情報集約装置１は、普通預金取引情報
集約部２６，定期預金取引情報集約部２７，カードロー
ン取引情報集約部２８，目的別ローン・住宅ローン取引
情報集約部２９を有しており、普通預金元帳ファイル２
１は普通預金取引情報集約部２６に、定期預金元帳ファ
イル２２は定期預金取引情報集約部２７に、カードロー
ン元帳ファイル２３はカードローン取引情報集約部２８
に、目的別ローン元帳ファイル２４および住宅ローン元
帳ファイル２５は目的別ローン・住宅ローン取引情報集
約部２９に接続されている。各取引情報集約部２６〜２
９は対応する元帳ファイルが扱う金融商品に関する集約
データをリスク管理システム３に供給する。

【００２５】取引情報集約部が元帳ファイルごとに設け
てあるのは、金融商品ごとに、キャッシュ・フローの発
生の条件・仕方等が異なっているので、これに対応する
ためである。各取引情報集約部は、取引情報ファイルに
格納された取引情報に基づいて、リスク管理に用いるた
めの取引情報を集約して、これをリスク管理システム３
に供給する機能を有する点で共通するが、各金融商品に
対応するように展開データの作成方法、集約方法等にお
いて異なる部分を有する。以下、それぞれ取引情報集約
部ごとにその構成と動作について説明する。

【００２６】（１．普通預金取引情報集約部） （１．１．構成例）図３は、普通預金元帳ファイル２１
に適用される普通預金取引情報集約部２６の構成例を示
すブロック図である。図示のように、普通預金取引情報
集約部２６は、普通預金取引情報展開手段３０１と、普
通預金取引情報集約手段３０２とを具備している。

【００２７】普通預金取引情報展開手段３０１は、普通
預金元帳ファイル２１に接続された普通預金取引情報取
得部３０３と、該普通預金取引情報取得部３０３に接続
されたキャッシュ・ムーブメント処理部３０４および利
息キャッシュ・フロー処理部３０６と、該処理部３０４
及び３０６に接続された普通預金展開データ蓄積部３０
５とを有している。

【００２８】普通預金取引情報取得部３０３は、普通預
金元帳ファイル２１から金銭の移動を計算するために必
要なデータを、該ファイルを構成するひとつのレコード
ごとに取得する機能を有する。

【００２９】図４は、普通預金元帳ファイル２１のレコ
ードの構成例を示す。該レコードは、口座番号フィール
ド４０１，顧客番号フィールド４０２，氏名フィールド
４０３，共通管理コード群のフィールド４０４，通帳残
高フィールド４０５，最終取引日フィールド４０６，チ
ェインアドレスフィールド４０７，取引コードフィール
ド４０８，金額フィールド４０９，取扱日フィールド４
１０、摘要フィールド４１１，チェインアドレスフィー
ルド４１２、…を有している。この構造において通帳残
高フィールド４０５には該レコードに対応する普通預金
口座の残高が記録され、取引コードフィールド４０８に
は、当該普通預金口座についての入金、出金、利息等の
取引を区別するためのコードが記録される。金額フィー
ルド４０９にはその取引の金額が格納され、取扱日フィ
ールドにはその取引の行われた日付が格納される。チェ
インアドレス４１２には、当該レコードの次の部分のア
ドレスが記憶されており、取引が行われるごとに取引コ
ードフィールド４０８からチェインアドレスフィールド
４１２が生成され、次々に連鎖して一つのレコードを形
成するようになっている。

【００３０】普通預金取引情報取得部３０３は、金銭の
移動を計算するために必要なデータ、たとえば通帳残高
フィールド４０５，最終取引日フィールド４０６、取引
コードフィールド４０８，金額フィールド４０９，取扱
日フィールド４１０などに記憶されているデータを取得
する。

【００３１】次に、キャッシュ・ムーブメント処理部３
０４は、普通預金取引情報取得部３０３が取得したデー
タに基づいて普通預金元帳ファイル２１のレコードごと
に、処理基準日に発生した元金及び利息の変動を記録し
た展開レコードを生成する。

【００３２】一方、利息キャッシュ・フロー処理部３０
６は、普通預金取引情報取得部３０３が取得したデータ
に基づいて普通預金元帳ファイル２１のレコードごと
に、次回利盛日の利息を算出し、これを展開レコードに
格納して普通預金展開データ蓄積部３０５に渡す。

【００３３】普通預金展開データ蓄積部３０５は、キャ
ッシュ・ムーブメント処理部３０４および利息キャッシ
ュ・フロー処理部３０６から供給される展開レコードを
蓄積して普通預金展開データとして蓄積する。普通預金
展開データは、普通預金取引情報展開手段３０１が普通
預金元帳ファイル２１のすべてのレコードについて処理
を行った結果生成されたすべての普通預金取引情報展開
レコードを集合させてなるデータである。

【００３４】普通預金取引情報集約手段３０２は、前記
普通預金展開データ蓄積部３０５に接続された集約対象
抽出部３０７と、集約対象抽出部３０７に接続された集
約内容計算部３０８と、集約内容計算部３０８に接続さ
れた普通預金集約データ蓄積部３０９とを有する。

【００３５】普通預金展開データが完成すると、集約対
象抽出部３０７によって普通預金展開データ蓄積部３０
５から普通預金展開データのレコード群の内、集約でき
るもの同士をグループ化して抽出する。普通預金取引情
報集約部２６において、「集約」は同一のキャッシュ・
フロー発生日（元金・利息の移動日、利盛日）かつ同一
の通貨（円、米ドル、ユーロなど）にかかる展開レコー
ドを、一の集約レコードに集約するように、１つのグル
ープに構成する。グループ化する方法としては、たとえ
ば、キャッシュ・フロー発生日および通貨をキーにして
展開レコードのソートを行い、キャッシュ・フロー発生
日および通貨が先のレコードと異なる場合は、別のグル
ープとする等により実現する。

【００３６】次に、集約内容計算部３０８は、グループ
化されたレコード群を集約対象抽出部３０７から受け取
ると、各グループの元金の移動、利息の移動、および次
回利盛日を合算して、一の集約レコードに格納し、該集
約レコードを普通預金集約データ蓄積部３０９に送る。
グループとならない展開レコードについては、合算を行
わずに一つの集約レコードを生成し、普通預金集約デー
タ蓄積部３０９に送る。

【００３７】すべてのグループについて処理を行うと、
集約レコードの集合である普通預金集約データが完成
し、普通預金集約データ蓄積部３０９は、完成した普通
預金集約データを蓄積し、蓄積された普通預金集約デー
タをリスク管理システム３に供給するように機能する。

【００３８】なお、集約レコードのフォーマットは、リ
スク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであ
ることが望ましいが、普通預金集約データをリスク管理
システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図
示しないインターフェイス手段を介してリスク管理シス
テム３に普通預金集約データを供給するようにしてもよ
い。

【００３９】（１．２．動作例）次に、図５に示す普通
預金に関する取引シナリオを用いて、普通預金取引情報
集約部２６の動作例を説明する。

【００４０】図５は、普通預金に関する取引例のシナリ
オを示す図である。該シナリオにおいて、２０００年３
月１０日に新規口座＃１が開設され、１００，０００円
が入金され、新規口座＃２が開設され、１５０，０００
円が入金され、新規口座＃３が開設され、５，０００，
０００円が入金される。これらの利率は年０．０５％で
ある。その後、４月１７日に別の新規口座＃４が開設さ
れ、８０，０００円が入金され、口座＃３の資金から１
０，０００米ドルが購入され、この１０，０００米ドル
は外貨普通預金として預金される。このときの円−ドル
交換レートは１０９．００円／ドルとする。次に、４月
２８日に口座＃２から１００，０００円出金されるが、
翌２９日に出金が取り消される。次に、７月１５日に口
座＃１が解約される。次に、８月１５日に利盛日が到来
しすべての口座に利息が入れられる。

【００４１】図６は、キャッシュ・ムーブメント処理部
３０４および利息キャッシュ・フロー処理部３０６の処
理の後普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された２
０００年３月１０日当日の普通預金展開データを示す図
であり、図７は、該普通預金展開データを集約して生成
され、普通預金集約データ蓄積部３０９に格納された同
日の普通預金集約データを示す図である。

【００４２】この場合において普通預金展開データは複
数の展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３、Ｒ６
０４、Ｒ６０５、Ｒ６０６からなり、各レコードは口座
番号フィールド６０１、通貨フィールド６０２、CF（キ
ャッシュ・フロー）発生日フィールド６０３、入金元金
フィールド６０４、出金元金フィールド６０５、出金利
息額フィールド６０６、残高フィールド６０７、利息積
数フィールド６０８、利率フィールド６０９を有してい
る。

【００４３】また、図７に示す普通預金集約データは集
約レコードＲ７０１、Ｒ７０２からなり、集約レコード
は、商品種類フィールド７０１，集約ＩＤフィールド７
０２，通貨フィールド７０３，日付フィールド７０４，
元金移動額フィールド７０５，利息移動額フィールド７
０６、残高フィールド７０７を有している。商品種類フ
ィールドには対応する金融商品を特定するコードが記入
される。集約ＩＤは、普通預金集約データを識別するた
めの識別子である。

【００４４】図６に示される普通預金展開データは、以
下のように生成される。まず、口座＃１から＃３に関す
るレコードを記録した普通預金元帳ファイル２１から普
通預金取引情報取得部３０３がデータを取得すると、キ
ャッシュ・ムーブメント処理部３０４は口座＃１から＃
３が新規開設され３月１０日にそれぞれ入金があったこ
とを、前述の取引コードフィールド４０８、金額フィー
ルド４０９、取引日フィールド４１０（図４参照）から
判断し、展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３を
生成する。

【００４５】展開レコードの口座番号、通貨、ＣＦ発生
日、利率のフィールドには、普通預金取引情報取得部３
０３から取得したデータが格納される。

【００４６】各口座の入金額は対応するレコードの入金
元金フィールド６０４、残高フィールド６０７に格納さ
れる。

【００４７】普通預金取引情報取得部３０３は出金利息
額６０６，利息積数６０８に入力が必要かどうかを判断
するが、いずれもこの場合には不要であるので入力せず
に展開レコードＲ６０１，Ｒ６０２，Ｒ６０３を生成す
る。

【００４８】一方、利息キャッシュ・フロー処理部３０
６は、該口座が３月１０に新規開設されたことを普通預
金取引情報取得部３０３のデータから判断し、預入期間
が０日のため利息０円の展開レコードＲ６０４，Ｒ６０
５，Ｒ６０６の生成を行う。

【００４９】これにより普通預金展開データ蓄積部３０
５は、図６に示すような普通預金展開データを蓄積す
る。なお、展開レコードのフィールドに記入される金額
である元金移動額等について、銀行から見て入ってくる
ものを「＋」（正）、銀行から見て出ていくものを
「−」（負）と定義するものとする。

【００５０】次に、普通預金取引情報展開手段３０１が
普通預金取引情報集約手段３０２に処理を開始するよう
指示する。指示を受けた普通取引情報集約手段３０２
は、集約対象抽出部３０７が、普通預金展開データ蓄積
部３０５から普通預金展開データを取得し、該普通預金
展開データを構成する複数の展開レコードの内集約でき
るもの同士をグループ化して抽出する。

【００５１】この例の場合、グループ化の条件（集約条
件）は同一ＣＦ発生日かつ同一通貨展開のレコードであ
ることであり、かかる集約条件を満たすレコード同士を
グループ化する。この例の場合展開レコードＲ６０１，
Ｒ６０２，Ｒ６０３及びＲ６０４，Ｒ６０５，Ｒ６０６
はそれぞれ同一通貨かつ同一ＣＦ発生日なので、これら
展開レコードの組Ｒ６０１〜Ｒ６０３及びＲ６０４〜Ｒ
６０６が一つのグループを構成する。集約内容計算部３
０８は、例えばＲ６０１〜Ｒ６０３を一のグループとし
て受け取り、３つの展開レコードＲ６０１〜Ｒ６０３の
入金元金フィールド６０４、出金元金フィールド６０５
のデータを合算して、集約レコードの元金移動額フィー
ルド７０５のデータを生成し、出金利息額６０６フィー
ルドのデータを合算して利息移動額７０６のデータを生
成し、残高フィールド６０７のデータを合算して残高フ
ィールド７０７のデータを生成し、また商品種類、集約
ＩＤを図示しない変換テーブルを参照して対象金融商
品、通貨に応じたコードを作成してこれを格納すること
により、集約レコードＲ７０１を生成する。同様にＲ６
０４，Ｒ６０５，Ｒ６０６を一つのグループとし、これ
を上記のように集約することにより集約レコードＲ７０
２を生成する。

【００５２】該集約レコードＲ７０１、Ｒ７０２は普通
預金集約データ蓄積部３０９に蓄積され、必要に応じて
リスク管理システム３に供給される。

【００５３】次に、４月１７日における動作について説
明する。図８は、４月１７日を処理基準日とする普通預
金展開データを示す図であり、図９は、同日の普通預金
集約データを示す図である。

【００５４】取引情報展開手段３０１は、図６，７に関
して述べたところの動作と同様にして、図８に示す普通
預金展開データを生成する。普通預金展開データは、キ
ャッシュ・ムーブメント処理部３０４によって生成され
た、処理基準日の元金及び利息の移動と預金残高に関す
る展開レコードである口座＃１に関する展開レコードＲ
８０１と、口座＃２に関する展開レコードＲ８０２と、
口座＃３に関する展開レコードＲ８０３、Ｒ８０４と、
口座＃４に関する展開レコードＲ８０５を含んでいる。
なお、キャッシュ・ムーブメント処理部３０４はこれら
展開レコードのＣＦ発生日フィールド８０３に、処理基
準日２０００年４月１７日を表す「２００００４１７」
を記入する。

【００５５】４月１７日では、新規口座＃４が開設さ
れ、８０，０００円が入金され、口座＃３の資金から１
０，０００米ドルが購入され、この１０，０００米ドル
は外貨普通預金として預金される。これらについては、
普通預金取引情報展開手段３０１が展開レコードを以下
のように生成することにより正確な取引情報を展開レコ
ードに反映させている。まず、新規口座＃４開設につい
ては、展開レコードＲ８０５が生成されており、その次
回利盛日（８月１５日）利息を表す展開レコードＲ８１
０も生成される。また、口座＃３の資金から１０，００
０米ドルの購入は、展開レコードＲ８０３における出金
元金フィールドの「１０９００００」によって表されて
いる。また、１０，０００米ドルの外貨普通預金は、展
開レコードＲ８０４によって表されている。レコードＲ
８０４には通貨が米ドルであることを示すコード「ＵＳ
Ｄ」が通貨フィールド８０２に記入されている。

【００５６】さらに、利息キャッシュ・フロー処理部３
０６は、次回利盛日利息に関する展開レコードである口
座＃１に関する展開レコードＲ８０６と、口座＃２に関
する展開レコードＲ８０７と、口座＃３に関する展開レ
コードＲ８０８、Ｒ８０９と、口座＃４に関する展開レ
コードＲ８１０を生成する。これら展開レコードＲ８０
６〜Ｒ８１０の出金利息額フィールドには、次回利盛日
利息がそれぞれ格納される。なお、次回利盛日利息は、
処理基準日の預金残高に対して前回利盛日（最初の利盛
日が到来していない場合は口座開設日）より処理基準日
までの利息に相当する。また、利息キャッシュ・フロー
処理部３０６は、これらレコードのＣＦ発生日フィール
ドに次回利盛日２０００年８月１５日を表す「２０００
０８１５」を記入する。

【００５７】このようにして、処理基準日（４月１７
日）時点でのすべての口座について、元金及び利息の移
動と預金残高、および次回利盛日（８月１５日）での利
息を展開レコードによって表している。

【００５８】次に、取引情報集約手段３０２は、先に述
べたと同様にして同一通貨かつ同一ＣＦ発生日の展開レ
コードをグループ化し、グループ化された展開レコード
を一つの集約レコードに集約する。すなわち、通貨が円
（ＪＰＹ）、キャッシュ・フロー発生日が４月１７日を
示す普通預金展開データＲ８０１，Ｒ８０２，Ｒ８０
３，Ｒ８０５が集約対象抽出部によって第１のグループ
としてグループ化されて抽出され、集約内容計算部３０
８によって集約レコードＲ９０１に集約される。

【００５９】また、通貨「ドル」について４月１７日の
キャッシュ・フローを示す普通預金展開データＲ８０４
が集約対象抽出部３０７によって第２のグループとして
抽出され、集約内容計算部３０８によって集約レコード
Ｒ９０２に集約される。

【００６０】また、通貨「円」について８月１５日のキ
ャッシュ・フローを示す普通預金展開データＲ８０６，
Ｒ８０７，Ｒ８０８，Ｒ８１０が集約対象抽出部３０７
によって第３のグループとしてグループ化されて抽出さ
れ、集約内容計算部３０８によって集約レコードＲ９０
３に集約される。

【００６１】そして、通貨「ドル」について８月１５日
のキャッシュ・フローを示す普通預金展開データＲ８０
９が集約対象抽出部３０７によって抽出され、集約内容
計算部３０８によって集約レコードＲ９０４に集約され
る。

【００６２】次に、処理基準日が４月２８日における動
作について説明する。図１０は、処理基準日が４月２８
日の場合に普通預金取引情報展開手段３０１によって生
成される普通預金展開データを示す図であり、図１１
は、該普通預金展開データから普通預金取引情報集約手
段３０２が生成する普通預金集約データを示す図であ
る。

【００６３】図５のシナリオに示すように、４月２８日
に口座＃２から１００，０００円出金されるので、普通
預金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０
３が取得したデータに基づいて、キャッシュ・ムーブメ
ント処理部３０４は当該元金の移動が生じたことを判断
して、その出金元金フィールドに出金金額を格納した展
開レコードＲ１００２を生成する。また、他の口座＃
１，＃３，＃４については４月２８日時点の残高を格納
した展開レコードＲ１００１，Ｒ１００３，Ｒ１００
４，Ｒ１００５を生成する。

【００６４】また、利息キャッシュ・フロー処理部３０
６は、各口座＃１〜＃４についての次回利盛日（８月１
５日）の利息の算出を行い、該計算した利息を格納した
展開レコードＲ１００６〜Ｒ１０１０を生成する。

【００６５】上記生成された展開レコードＲ１００１〜
Ｒ１０１０は普通預金展開データ蓄積部３０５に普通預
金展開データとして格納される。

【００６６】図１１に示す普通預金集約データの生成
は、前述と同様に、前記普通預金展開データ蓄積部３０
５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象
抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３
０８による集約レコード生成によって前述と同様に行わ
れる。なお、集約レコードＲ１１０１の元金移動額フィ
ールドに、口座＃２からの１００，０００円の出金とい
うキャッシュ・フローが反映されている。

【００６７】次に、４月２９日における動作について説
明する。図１２は、処理基準日を４月２９日とした場合
に普通預金取引情報展開手段３０１によって生成される
普通預金展開データを示す図であり、図１３は、その普
通預金展開データから普通預金取引情報集約手段３０２
によって生成される普通預金集約データを示す図であ
る。

【００６８】図５のシナリオに示すように、４月２９日
に口座＃２から１００，０００円の出金が取り消されて
いる（たとえば、支店端末の誤動作により誤った出金情
報が４月２８日に発生した際の訂正など）ので、普通預
金元帳ファイル２１から普通預金取引情報取得部３０３
がデータを取得すると、キャッシュ・ムーブメント処理
部３０４は当該元金の移動が生じたと判断して、その出
金元金フィールドに当該金額を格納する展開レコードＲ
１２０２を生成する。なお、取消なので「マイナス」の
符号が付与される。

【００６９】また、他の口座＃１，＃３，＃４について
は４月２８日時点の残高を格納した展開レコードＲ１２
０１，Ｒ１２０３，Ｒ１２０４，Ｒ１２０５を生成す
る。

【００７０】また、利息キャッシュ・フロー処理部は、
各口座＃１〜＃４についての次回利盛日（８月１５日）
利息の算出を行い、該計算した利息を格納した展開レコ
ードＲ１２０６〜Ｒ１２１０を生成する。

【００７１】図１３に示す普通預金集約データの生成
は、前述と同様に、前記普通預金展開データ蓄積部３０
５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象
抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３
０８による集約レコード生成によって前述と同様に行わ
れ、集約レコードＲ１３０１からＲ１３０４が生成され
る。なお、集約レコードＲ１３０１の元金移動額フィー
ルド及び残高に、口座＃２からの１００，０００円の出
金取消というキャッシュ・フローが反映されている。

【００７２】次に、処理基準日が７月１５日における動
作について説明する。図１４は、処理基準日が７月１５
日とされた場合に生成される普通預金展開データを示す
図であり、図１５は、該普通預金展開データから普通預
金取引情報集約手段３０２が生成する普通預金集約デー
タを示す図である。

【００７３】図５のシナリオに示すように、７月１５日
に口座＃１が解約されているので、普通預金元帳ファイ
ル２１から普通預金取引情報取得部３０３が取得したデ
ータに基づいて、キャッシュ・ムーブメント処理部３０
４は口座＃１について解約により残高１００、０００円
およびその解約日までに生じた利息が出金され、残高が
０円になったという元金及び利息の移動、残高の変動が
生じたことを判断して、その出金元金フィールド、出金
利息額フィールド、及び残高フィールドに対応する金額
が格納された展開レコードＲ１４０１を生成する。ま
た、他の口座＃２，＃３，＃４については７月１５日時
点の残高を残高フィールドに格納した展開レコードＲ１
４０２，Ｒ１４０３，Ｒ１４０４，Ｒ１４０５を生成す
る。

【００７４】また、利息キャッシュ・フロー処理部３０
６は、解約された口座＃１を除いた口座＃２〜＃４につ
いての次回利盛日（８月１５日）利息の算出を行い、該
計算した利息を出金利息額フィールドに格納した展開レ
コードＲ１４０６〜Ｒ１４０９を生成する。口座＃１は
解約されたので、利息キャッシュ・フロー処理部３０６
はキャッシュ・フロー（利息支払）の普通預金展開デー
タを口座＃１については生成しない。

【００７５】以上のようにして生成された展開レコード
Ｒ１４０１〜Ｒ１４０９は普通預金展開データ蓄積部３
０５に普通預金展開データとして格納される。

【００７６】図１５に示す普通預金集約データの生成
は、前述と同様に、前記普通預金展開データ蓄積部３０
５に格納された普通預金展開データに基づいて集約対象
抽出部３０７によるグループ化および集約内容計算部３
０８による集約レコード生成によって前述と同様に行わ
れる。なお、集約レコードＲ１５０１の元金移動額フィ
ールドに口座＃１からの１００，０００円の元金支払及
び利息支払というキャッシュ・フローが反映されてい
る。

【００７７】次に、８月１５日における動作について説
明する。図１６は、処理基準日を８月１５日とした場合
に普通預金取引情報展開手段３０１によって生成される
普通預金展開データを示す図であり、図１７は、その普
通預金展開データから普通預金取引情報集約手段３０２
によって生成される普通預金集約データを示す図であ
る。

【００７８】図５のシナリオに示すように、８月１５日
はすべての普通預金口座に対して利息が確定し支払われ
る利盛日である。普通預金元帳ファイル２１から普通預
金取引情報取得部３０３がデータを取得すると、キャッ
シュ・ムーブメント処理部３０４は当該キャッシュ・フ
ロー（利息支払い・確定）が生じたことを判断して、出
金利息額フィールドに支払われる利息額を格納した展開
レコードＲ１６０１，Ｒ１６０２，Ｒ１６０３，Ｒ１６
０４を生成する。

【００７９】利息キャッシュ・フロー処理部３０６は、
その出金利息額フィールドに利息金額を格納した次回利
盛日である２００１年２月１５日に対応した展開レコー
ドＲ１６０５、Ｒ１６０６、Ｒ１６０７、Ｒ１６０８を
口座＃２から＃４について生成する。

【００８０】図１７に示す普通預金集約データの生成
は、前記普通預金展開データ蓄積部３０５に格納された
普通預金展開データに基づいて集約対象抽出部３０７に
よるグループ化および集約内容計算部３０８による集約
レコード生成によって前述と同様に行われる。なお、利
息を残高に組み込んだ額が集約レコードの残高フィール
ドに格納されるように集約内容計算部３０８が処理を行
う。そして上記生成された展開レコードＲ１７０１〜Ｒ
１７０４は普通預金集約データ蓄積部３０９に普通預金
集約データとして格納される。

【００８１】以上のようにして、処理基準日および将来
生ずるキャッシュ・フローを正確に表した普通預金集約
データが生成され、該普通預金集約データは、もととな
る取引情報より大幅に件数・データ量が減少している。
かかる普通預金集約データを用いることにより、いわゆ
るリテール取引などの非常に多件数になるキャッシュ・
フローについても、リスク管理システムにより、処理す
ることが可能となる。

【００８２】（２．定期預金取引情報集約部） （２．１．構成例）定期預金元帳ファイル２２に記録さ
れている取引情報を集約する定期預金取引情報集約部２
７の構成例について図１８を参照して説明する。

【００８３】同図に示すように、定期預金取引情報集約
部２７は、定期預金取引情報展開手段（以下、「定期展
開手段」と略す）１８０１と、定期預金取引情報集約手
段（以下、「定期集約手段」と略す）１８０２と、外貨
定期預金為替予約情報処理手段（以下、「予約処理手
段」と略す）１８０３とを具備する。

【００８４】定期展開手段１８０１は、定期預金元帳フ
ァイル２２から定期預金取引情報データを受け取り、該
取引情報データに基づいて定期預金展開データを生成
し、出力するように機能する。定期集約手段１８０２は
定期展開手段１８０１から定期預金展開データを受け取
り、該展開データに基づいて定期預金集約データを生成
し、これをリスク管理システム３に出力するように機能
する。また、予約処理手段１８０３は、定期預金元帳フ
ァイル２２から外貨預金解約に係る為替予約データを受
け取り、該為替予約データに基づいて為替予約情報集約
データを生成し、これをリスク管理システム３に出力す
るように機能する。

【００８５】ここにいう為替予約とは、ある外貨預金の
満期日前において、一定の外貨額についてある特定の日
の通貨交換レートで満期日の両替実行を予約することを
いう。なお、元帳ファイルが外貨預金を含まない場合
は、予約処理手段を設けなくともよい。

【００８６】（２．２．定期展開手段および定期集約手
段の構成例）図１９は、定期展開手段１８０１および定
期集約手段１８０２の構成例を示すブロック図である。
定期展開手段１８０１は、定期預金元帳ファイル２２に
接続された定期預金取引情報取得部１９０１と、該取引
情報取得部１９０１に接続されたキャッシュ・ムーブメ
ント処理部１９０２および元金等キャッシュ・フロー処
理部１９０３と、該処理部１９０２及び１９０３に接続
された展開データ蓄積部１９０４とを有している。

【００８７】取引情報取得部１９０１は、定期預金元帳
ファイル２２から金銭の移動を計算するために必要なデ
ータを、該ファイルを構成するひとつのレコードごとに
取得する。図２０に定期預金元帳ファイル２２のレコー
ドの構成例を示す。図４に示す普通預金取引元帳ファイ
ル２１のレコードと略同様なフィールドを有するととも
に、該レコードには定期預金の期間を示す期間コードフ
ィールド２００１，自動解約、自動解約等の種別を示す
種別コードフィールド２００２を含んでいるので、これ
らを参照することにより、入出金処理部３２が、定期預
金の満期、その自動継続、自動解約など定期預金特有の
要素を処理できる。取引情報取得部１９０１は、レコー
ドごとに必要なデータを読み出し、キャッシュ・ムーブ
メント処理部１９０２および元金等キャッシュ・フロー
処理部１９０３に渡す機能を有する。

【００８８】キャッシュ・ムーブメント処理部１９０２
は、定期預金元帳ファイル２２のレコードごとに取引情
報取得部１９０１が取得したデータに基づいて処理基準
日に発生した元金及び利息の変動を記録した定期預金展
開レコードを生成する。

【００８９】一方、元金等キャッシュ・フロー処理部１
９０３は、取引情報取得部１９０１が取得したデータに
基づいて定期預金元帳ファイル２２のレコードごとに、
元金・利息金額の変動日（満期、利払い日）における元
金・利息金額及び預金残高を計算し、これを展開レコー
ドに格納して定期預金展開データ蓄積部１９０４に渡す
機能を有する。

【００９０】定期預金展開データ蓄積部１９０４は、キ
ャッシュ・ムーブメント処理部１９０２および元金等キ
ャッシュ・フロー処理部１９０３から供給されるレコー
ドを蓄積して定期預金展開データを形成する。定期預金
取引情報展開手段１８０１が定期預金元帳ファイル２２
のすべてのレコードについて処理を行うと、定期預金展
開データが完成する。

【００９１】定期預金取引情報集約手段１８０２は、前
記定期預金展開データ蓄積部１９０４に接続された集約
対象抽出部１９０５と、集約対象抽出部１９０５に接続
された集約内容計算部１９０６と、集約内容計算部１９
０６に接続された定期預金預金集約データ蓄積部１９０
７とを有する。

【００９２】集約対象抽出部１９０５は、定期預金展開
データ蓄積部１９０４から定期預金展開データのレコー
ド群の内、集約できるもの同士をグループ化して抽出す
る機能を有する。集約は同一のキャッシュ・フロー発生
日（元金・利息の変動日、新規口座開設日、満期日、利
払日を含む）かつ同一の通貨（円、米ドル、ユーロな
ど）にかかる展開レコードを、一の集約レコードに集約
するように機能する。なお、グループ化する方法として
は、たとえばキャッシュ・フロー発生日および通貨をキ
ーにして展開レコードのソートを行い、キャッシュ・フ
ロー発生日および通貨が先のレコードと異なる場合は、
別のグループとする等により実現する。

【００９３】次に、集約内容計算部１９０６は、グルー
プ化されたレコード群を集約対象抽出部１９０５から受
け取ると、各グループの元金、利息、預金残高を合算し
て、一の集約レコードに格納し、該集約レコードを定期
預金集約データ蓄積部１９０７に送るように機能する。
グループとならない展開レコードについては、合算を行
わずに一つの集約レコードを生成し、定期預金集約デー
タ蓄積部１９０７に送るように機能する。

【００９４】すべてのグループについて処理がおこなわ
れ、集約レコードの集合である定期預金集約データが完
成し、定期預金集約データ蓄積部１９０７は、かかる完
成した定期預金集約データを蓄積し、リスク管理システ
ム３に供給するように機能する。

【００９５】なお、集約レコードのフォーマットは、リ
スク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであ
ることが望ましいが、定期預金集約データをリスク管理
システム３の仕様に合致したフォーマットに変換する図
示しないインターフェイス手段を介してリスク管理シス
テム３に定期預金集約データを供給するようにしてもよ
い。

【００９６】（２．３．定期預金取引情報展開手段およ
び定期預金取引情報集約手段の動作例）次に、図２１に
示す定期預金に関する取引例を用いて、定期預金取引情
報展開手段１８０１および定期預金取引情報集約手段１
８０２の動作例を説明する。図２１は、定期預金に関す
る取引例のシナリオを示す図である。

【００９７】該シナリオにおいて、２０００年３月１０
日に新規定期預金口座が３件開設される。口座＃１は、
預入額１，０００，０００円、６ヶ月定期預金で適用利
率０．１２％、元利自動継続型というものであり、口座
＃２は、預入額３，０００，０００円、２年定期預金
で、適用利率０．１５％、利払式、自動解約型というも
のである。口座＃３は、預入額２，０００，０００円、
３ヶ月定期預金で適用利率０．１２％、元金自動継続型
というものである。次に、４月１７日に新規定期預金口
座が１件開設される。新規口座＃４は、預入額５，００
０，０００円、２年定期預金、適用利率０．１５％、自
動解約型というものである。

【００９８】次に、６月１０日において口座＃３は、満
期となり利払および元金自動継続が行われる。また、新
規口座が２件開設され、口座＃５は、預入額１，００
０，０００円、３月定期預金、適用利率０．１２％、自
動解約型というものである。またもう一つの新規口座口
座＃６は、外貨定期であって、預入額１００，０００米
ドル、３ヶ月外貨定期預金、適用利率4.45860％、自動
解約型というものである。

【００９９】次に、９月１０日において、口座＃１は、
満期となり該口座は元利自動継続し、口座＃３も満期と
なり、解約され、口座＃５も満期となり、該口座は解約
され、口座＃６も満期となり、解約される。

【０１００】次に、２００１年３月１０日において、口
座＃１は満期となり解約され、口座＃２について利払が
行われる。

【０１０１】次に、２００２年３月１０日に口座＃２が
満期解約となり、同年４月１７日に口座＃４が満期解約
となる。

【０１０２】図２２は、２０００年３月１０日において
定期預金取引情報展開手段１８０１によって生成される
定期展開データを示す図であり、図２３は、同日におい
て定期預金取引情報集約手段１８０２によって生成され
る定期預金集約データを示す図である。

【０１０３】図２２に示す定期預金展開データは複数の
展開レコードＲ２２０１〜Ｒ２２０７からなり、各レコ
ードは口座番号フィールド２２０１、通貨フィールド２
２０２、CF（キャッシュ・フロー）発生日フィールド２
２０３、入金元金フィールド２２０４、出金元金フィー
ルド２２０５、出金利息額フィールド２２０６、残高フ
ィールド２２０７、元加組込利息フィールド２２０８、
利率フィールド２２０９を有している。

【０１０４】また、図２３に示す定期預金集約データは
集約レコードＲ２３０１〜Ｒ２３０５からなり、各集約
レコードは、商品種類フィールド２３０１，集約ＩＤフ
ィールド２３０２，通貨フィールド２３０３，日付フィ
ールド２３０４，元金移動額フィールド２３０５，利息
移動額フィールド２３０６、残高フィールド２３０７を
有している。商品種類フィールドには対応する金融商品
を特定するコードが記入される。集約ＩＤは、集約デー
タを識別するための識別子である。

【０１０５】図２２に示される展開データは、以下のよ
うに生成される。まず、元帳ファイル２２から定期預金
取引情報取得部１９０１がデータを取得すると、キャッ
シュ・ムーブメント処理部１９０２は口座＃１から＃３
が新規開設され、３月１０にそれぞれ入金があったこと
を、元帳ファイル２２の各口座に対応するレコードから
判断し、展開レコードＲ２２０１，Ｒ２２０２，Ｒ２２
０３を生成する。口座番号フィールド２２０１、通貨フ
ィールド２２０２、ＣＦ発生日フィールド２２０３、利
率フィールド２２０９には、元帳ファイルから取得した
データが格納され、各口座の預入額は対応するレコード
の入金元金フィールド２２０４、残高フィールド２２０
７に格納される。

【０１０６】また、元金等キャッシュ・フロー処理部１
９０３は口座＃１から＃３の元金・利息の変動日とし
て、各口座の満期日の解約および利息の支払いを表す展
開レコードＲ２２０４〜Ｒ２２０７を生成する。これら
展開レコードについて、元金等キャッシュ・フロー処理
部１９０３は解約によって支払われる元金、及び解約時
に支払われる利息、利払い日に支払われる利息を算出
し、それぞれ出金元金フィールド２２０５，出金利息額
フィールド２２０６，残高フィールド２２０７に算出し
た値を格納する。

【０１０７】各展開レコードは展開データ蓄積部１９０
４に渡される。これらにより展開データ蓄積部１９０４
は、図２２に示すような展開データを蓄積することにな
る。

【０１０８】次に、定期展開手段１８０１は定期集約手
段１８０２に処理を開始するよう指示する。指示を受け
た定期集約手段１８０２は、集約対象抽出部１９０５に
よって展開データ蓄積部１９０４から前記展開データを
取得し、該展開データに含まれるレコード群の内集約で
きるもの同士をグループ化して抽出する。この場合、同
一通貨かつ同一ＣＦ発生日の展開レコードをグループ化
する。この例の場合展開レコードＲ２２０１，Ｒ２２０
２，Ｒ２２０３は同一通貨かつ同一ＣＦ発生日なので、
これら３つのレコードが一つの集約レコードを構成す
る。

【０１０９】集約内容計算部１９０６は、これら３つの
レコードを一のグループとして受け取り、入金元金フィ
ールド２２０４、出金元金フィールド２２０５のデータ
を合算して、元金移動額フィールド２３０５のデータを
生成し、出金利息額２２０６フィールドのデータを合算
して利息移動額２３０６のデータを生成し、残高フィー
ルド２２０７のデータを合算して残高フィールド２３０
７のデータを生成し、また商品種類、集約ＩＤを図示し
ない変換テーブルを参照して対象金融商品、通貨に応じ
たコードを作成してこれを格納することにより、展開レ
コードＲ２３０１を生成する。

【０１１０】また、その他の展開レコードＲ２２０４，
Ｒ２２０５，Ｒ２２０６，Ｒ２２０７は他に同一通貨か
つ同一ＣＦ発生日の展開レコードが無いので、集約対象
抽出部１９０５はそれぞれについて１グループとして集
約内容計算部１９０６に渡し、集約内容計算部１９０６
はこれらに基づいて集約レコードＲ２３０２，Ｒ２３０
３，Ｒ２３０４，Ｒ２３０５を生成する。

【０１１１】これら集約レコードＲ２３０１〜Ｒ２３０
５は集約データとして集約データ蓄積部１９０７に蓄積
され、必要に応じてリスク管理システム３に供給され
る。なお、集約レコードのフォーマットは、リスク管理
システム３の仕様に合致したフォーマットであることが
望ましいが、集約データをリスク管理システム３の仕様
に合致したフォーマットに変換する図示しないインター
フェイス手段を介してリスク管理システム３に集約デー
タを供給するようにしてもよい。

【０１１２】以降、図２１に示される同年４月１７日か
ら２００２年４月１７日までの事象についても、同様
に、新規加入、利払い、解約、満期に応じて定期預金取
引情報展開手段１８０１によって定期預金展開データが
生成され、該定期預金展開データに基づいて定期預金取
引情報集約手段１８０２によって定期預金集約データが
生成される。

【０１１３】それぞれの処理基準日で生成される定期預
金展開データと定期預金集約データを図示する。図２４
は、２０００年４月１７日を処理基準時とした場合に生
成される定期預金展開データであり、図２５は、同日に
おける定期預金集約データである。また、図２６は、２
０００年６月１０日における定期預金展開データであ
り、図２７は、同日における定期預金集約データであ
る。また、図２８は、２０００年９月１０日における定
期預金展開データであり、図２９は、同日における定期
預金集約データである。また、図３０は、２００１年３
月１０日における定期預金展開データであり、図３１
は、同日における定期預金集約データである。また、図
３２は、２００１年４月１７日における定期預金展開デ
ータであり、図３３は、同日における定期預金集約デー
タである。

【０１１４】以上のようにして、処理基準日およびそれ
以降の将来に生ずるキャッシュ・フローを正確に表した
定期預金預金集約データが生成され、該定期預金集約デ
ータは、元となる定期預金取引情報より大幅に件数・デ
ータ量が減少している。かかる定期預金集約データを用
いることにより、いわゆるリテール取引などの非常に多
件数になるキャッシュ・フローについても、リスク管理
システムにより、処理することが可能となる。

【０１１５】（２．４．予約処理手段の構成例）つぎ
に、予約処理手段１８０３の構成について説明する。図
３４は、予約処理手段１８０３の構成例を示すブロック
図である。同構成例において、予約処理手段１８０３
は、定期預金元帳ファイル２２から為替予約に関するデ
ータを受け取る為替予約データ受取部３４０１と、該受
取部３４０１の出力を受け取る買金額・売金額算出部３
４０２と、該算出部３４０２の出力を受け取り、リスク
管理システム３に為替予約集約データを渡す為替予約集
約データ蓄積部３４０３とを有している。

【０１１６】為替予約データ受取部３４０１は、定期預
金元帳ファイルのデータを読み取り、ここから各為替予
約に関するデータ、たとえば、満期日、予約日、予約取
引額（外貨）、予約レートを抽出して、これを出力する
機能を有する。買金額・売金額算出部３４０２は、為替
予約に関するデータに基づいて各為替予約に関する買金
額（予約取引額及びそれの利息額をいうものとする）、
売金額（買い取り金額を予約レートで邦貨に両替した額
をいう）等を算出し、これらを格納した為替予約情報集
約レコードを各為替予約ごとに生成する機能を有する。
為替予約情報集約データ蓄積部は、為替予約情報集約レ
コードが集合してなる為替予約情報集約データを蓄積す
る機能を有する。

【０１１７】（２．５．予約処理手段の動作例）次に、
図３５に示す定期預金に関する取引例を用いて、定期預
金取引情報展開手段および定期預金取引情報集約手段の
動作例を説明する。図３５は、定期預金に関する取引例
のシナリオを示す図である。

【０１１８】該シナリオは以下の内容を有する。２００
０年３月１０日に口座＃１が預入額1,000,000米ドルで
新規開設された。同年３月１１日に口座＃２が預入額50
0,000米ドルで新規開設された。同年８月２５日に口座
＃１について予約額米ドル10，000、予約レート１０
７．５０円で為替予約がされた。つづく８月２６日に口
座＃２について予約額500，000米ドル、予約レート１０
６．９８円で為替予約がされた。同年８月２７日に口座
＃１について予約額50，000米ドル、予約レート１０
７．００円で為替予約がされた。さらに同年９月２日に
口座＃１について予約額20，000米ドル、予約レート１
０７．２５円で為替予約がされた。つぎに同年９月１１
日に口座＃１が満期解約された。つづく９月１０日に口
座＃２が満期解約された。

【０１１９】まず、為替予約データ受取部３４０１が定
期預金元帳ファイル２２から為替予約に関するデータを
抽出し、これを受け取る。図３６に、為替予約データ受
取部３４０１が定期預金元帳ファイル２２から取得した
データの内容の一例を示す。この例においては為替予約
データ受取部３４０１は為替予約が行われている口座ご
とに、通貨、入金額（外貨）、交換レート、利率、預入
日、預入期間、満期日、予約日、予約額、予約レートを
受け取っている。なお、同図においては、口座＃１に関
する２０００年８月２５日及び同年８月２６日の為替予
約に関するデータのみ図示し、２０００年８月２７日、
及び２０００年９月２日の為替予約に関するデータの表
示は省略されているが実際には受取部３４０１はこれら
のデータも取得する。

【０１２０】つぎに、買金額・売金額算出部３４０２は
図３６に示すような為替予約に関するデータを為替予約
データ受取部３４０１から受け取り、これに基づいて、
所定の計算等を行う。図３７は、買金額・売金額算出部
３４０２において行われる計算を説明するための図であ
る。買金額・売金額算出部３４０２は為替予約ごとに一
つのレコードを生成する。各レコードは、商品種類フィ
ールド３７０１、集約ＩＤフィールド３７０２、買通貨
フィールド３７０３、売通貨フィールド３７０４，日付
フィールド３７０５，買金額フィールド３７０６、売金
額フィールド３７０７を有する。買金額・売金額算出部
３４０２は、商品種類フィールドに対応する金融商品を
特定するコードを記入し、集約ＩＤフィールドには為替
予約情報集約データを識別するための識別子を記入し、
買通貨フィールドには、外貨の種類を示すコードを記入
し、売通貨フィールドには邦貨を示すコードを記入し、
買金額フィールドには予約金額を記入し、売金額フィー
ルドには該買金額フィールドに記入された額を予約レー
トで売通貨に両替した場合の金額を算出し、記入する。

【０１２１】つぎに、買金額・売金額算出部３４０２は
上記レコードを集約して為替予約情報集約データを生成
する。

【０１２２】集約は、買金額・売金額算出部３４０２が
上記レコードの内集約できるもの同士をグループ化して
抽出し、同一グループに属するレコードの買金額、売金
額の値を合算して一つの集約レコードにする。この例の
場合、グループ化の条件は同一ＣＦ発生日かつ同一買通
貨かつ同一売通貨のレコードをグループ化する。この例
の場合展開レコードＲ３７０１，Ｒ３７０３，Ｒ３７０
４は同一通貨かつ同一ＣＦ発生日なので、これら３つの
レコードが一つのグループを構成する。

【０１２３】図３８から図４１に、買金額・売金額算出
部３４０２によって生成される為替予約情報集約データ
の例を示す。

【０１２４】図３８は、処理基準日を２０００年８月２
５日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この
場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレ
コードＲ３７０１のみでこのレコードが集約の対象とな
り、その結果為替予約情報集約データにはレコードＲ３
８０１のみ含まれることとなる。

【０１２５】図３９は、処理基準日を２０００年８月２
６日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この
場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレ
コードＲ３７０１、Ｒ３７０２でこの２つのレコードが
集約の対象となり、その結果為替予約情報集約データに
はレコードＲ３９０１、Ｒ３９０２が含まれることとな
る。

【０１２６】図４０は、処理基準日を２０００年８月２
７日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この
場合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレ
コードＲ３７０１、Ｒ３７０２、Ｒ３７０３でこの３つ
のレコードが集約の対象となり、その結果為替予約情報
集約データにはレコードＲ３７０１とＲ３７０３とが集
約されたレコードＲ４００１と、レコードＲ３７０２が
集約されたＲ４００２が含まれることとなる。

【０１２７】図４１は、処理基準日を２０００年９月２
日とした場合の為替予約情報集約データを示す。この場
合は買金額・売金額算出部３４０２が生成するのはレコ
ードＲ３７０１、Ｒ３７０２、Ｒ３７０３、Ｒ３７０４
でこの４つのレコードが集約の対象となり、その結果為
替予約情報集約データにはレコードＲ３７０１、Ｒ３７
０３，Ｒ３７０４が集約されたレコードＲ４１０１と、
レコードＲ３７０２が集約されたＲ４１０２が含まれる
こととなる。

【０１２８】これら為替予約情報集約レコードは為替予
約集約データとして為替予約集約データ蓄積部３４０３
に蓄積され、必要に応じてリスク管理システム３に供給
される。なお、集約レコードのフォーマットは、リスク
管理システム３の仕様に合致したフォーマットであるこ
とが望ましいが、集約データをリスク管理システム３の
仕様に合致したフォーマットに変換する図示しないイン
ターフェイス手段を介してリスク管理システム３に為替
予約集約データを供給するようにしてもよい。

【０１２９】以上のようにして、将来（満期日）に生ず
る外貨・邦貨双方のキャッシュ・フローを正確に表した
為替予約集約データが生成され、該集約データは、もと
となる取引情報より大幅に件数・データ量が減少してい
る。かかる集約データを用いることにより、いわゆるリ
テール取引などの非常に多件数になるキャッシュ・フロ
ーについても、リスク管理システムにより処理すること
が可能となる。

【０１３０】（３．カードローン取引情報集約部）つぎ
に、カードローン取引情報集約部２８について説明す
る。

【０１３１】（３．１．構成例）カードローン元帳ファ
イル２３に記録されている取引情報を集約するカードロ
ーン取引情報集約部２８の構成例について図４２を参照
して説明する。

【０１３２】同図に示すように、カードローン取引情報
集約部２８は、カードローン取引情報展開手段（以下、
「カードローン展開手段」と略す）４２０１と、カード
ローン取引情報集約手段（以下、「カードローン集約手
段」と略す）４２０２とを具備する。

【０１３３】カードローン展開手段４２０１はカードロ
ーン元帳ファイル２３からカードローン取引情報データ
を受け取り、該取引情報データに基づいてカードローン
展開データを生成し、出力するように機能する。カード
ローン集約手段４２０２はカードローン展開手段４２０
１からカードローン展開データを受け取り、該展開デー
タに基づいてカードローン集約データを生成し、これを
リスク管理システム３に出力するように機能する。

【０１３４】図４２に示すように、カードローン展開手
段４２０１は、カードローン元帳ファイル２３に接続さ
れたカードローン取引情報取得部４２０３と、該取引情
報取得部４２０３に接続されたキャッシュ・ムーブメン
ト処理部４２０４および利息キャッシュ・フロー処理部
４２０６と、該処理部４２０４及び４２０６に接続され
た展開データ蓄積部４２０５とを有している。

【０１３５】取引情報取得部４２０３は、カードローン
元帳ファイル２３から金銭の移動を計算するために必要
なデータを、該ファイルを構成するひとつのレコードご
とに取得する。カードローン元帳ファイル２３のレコー
ドには、口座番号、利率、約定返済日、毎回返済額、返
還元金、返済利息、融資残高、次回残高積数、次回利息
額、次回返済日、最終更新日を含んでいる。取引情報取
得部４２０３は、レコードごとに必要なデータを読み出
し、キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４および利
息キャッシュ・フロー処理部４２０６に渡す機能を有す
る。

【０１３６】キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４
は、カードローン元帳ファイル２３のレコードごとに取
引情報取得部４２０３が取得したデータに基づいて処理
基準日に発生した元金及び利息の変動、および処理基準
日の融資残高を記録したカードローン展開レコードを生
成するする。

【０１３７】一方、利息キャッシュ・フロー処理部４２
０６は、取引情報取得部４２０３が取得したデータに基
づいてカードローン元帳ファイル２３のレコードごと
に、次回約定返済日における元金・利息金額を計算し、
これを展開レコードに格納してカードローン展開データ
蓄積部４２０５に渡す機能を有する。

【０１３８】カードローン展開データ蓄積部４２０５
は、キャッシュ・ムーブメント処理部４２０４および利
息キャッシュ・フロー処理部４２０６から供給されるレ
コードを蓄積してカードローン展開データとして蓄積す
る機能を有する。カードローン取引情報展開手段４２０
１がカードローン元帳ファイル２３のすべてのレコード
について処理を行うと、カードローン展開データが完成
する。

【０１３９】カードローン取引情報集約手段４２０２
は、前記カードローン展開データ蓄積部４２０５に接続
された集約対象抽出部４２０７と、集約対象抽出部４２
０７に接続された集約内容計算部４２０８と、集約内容
計算部４２０８に接続されたカードローン預金集約デー
タ蓄積部４２０９とを有する。

【０１４０】集約対象抽出部４２０７は、カードローン
展開データ蓄積部４２０５からカードローン展開データ
のレコード群の内、集約できるもの同士をグループ化し
て抽出する機能を有する。集約は同一のキャッシュ・フ
ロー発生日（処理基準日を含む）にかかる展開レコード
を、一の集約レコードに集約するように機能する。な
お、グループ化する方法としては、たとえばキャッシュ
・フロー発生日をキーにして展開レコードのソートを行
い、キャッシュ・フロー発生日が先のレコードと異なる
場合は、別のグループとする等により実現する。

【０１４１】次に、集約内容計算部４２０８は、グルー
プ化されたレコード群を集約対象抽出部４２０７から受
け取ると、各グループの元金、利息、預金残高を合算し
て、一の集約レコードに格納し、該集約レコードをカー
ドローン集約データ蓄積部４２０９に送るように機能す
る。グループとならない展開レコードについては、合算
を行わずに一つの集約レコードを生成し、カードローン
集約データ蓄積部４２０９に送るように機能する。

【０１４２】すべてのグループについて処理が行われ、
集約レコードの集合であるカードローン集約データが完
成し、カードローン集約データ蓄積部４２０９は、完成
したカードローン集約データを蓄積し、蓄積されたカー
ドローン集約データをリスク管理システム３に供給する
ように機能する。

【０１４３】なお、集約レコードのフォーマットは、リ
スク管理システム３の仕様に合致したフォーマットであ
ることが望ましいが、カードローン集約データをリスク
管理システム３の仕様に合致したフォーマットに変換す
る図示しないインターフェイス手段を介してリスク管理
システム３にカードローン集約データを供給するように
してもよい。

【０１４４】（３．２．動作例）次に、図４３に示すカ
ードローン預金に関する取引例を用いて、カードローン
取引情報集約部２８の動作例を説明する。図４３は、カ
ードローンに関する取引例のシナリオを示す図である。
該シナリオは、２０００年２月１０日に、ローン口座＃
１について借入金額２００，０００円、約定利率 9.00
％、約定返済日１２日、毎回返済20，000円という条件
のカードローンが発生し、またローン口座＃２につい
て、借入金額１００，０００円、約定利率 9.00％、約
定返済日２７日、毎回返済額20，000円が発生し、以降
毎月１２日に、ローン口座＃１について返済が行われ、
毎月２７日に、ローン口座＃２について返済が行われ
る。

【０１４５】図４４は、２０００年２月１０日におい
て、カードローン元帳ファイル２３に格納されている取
引情報例を示す概念図であり、図４５は、同日において
カードローン展開手段４２０１によって生成されるカー
ドローン展開データを示す図であり、図４６は、同日に
おいてカードローン集約手段４２０２によって生成され
るカードローン集約データを示す図である。

【０１４６】この場合において、図４５に示す展開デー
タは複数の展開レコードＲ４５０１、Ｒ４５０２，Ｒ４
５０３，Ｒ４５０４からなり、各レコードは口座番号フ
ィールド４５０１、通貨フィールド４５０２、CF発生日
フィールド４５０３、入金元金フィールド４５０４、出
金元金フィールド４５０５、出金利息額フィールド４５
０６、残高フィールド４５０７を有している。

【０１４７】また、カードローン集約データは集約レコ
ードＲ４６０１、Ｒ４６０２，Ｒ４６０３，Ｒ４６０４
からなり、各集約レコードは、商品種類フィールド４６
０１，集約ＩＤフィールド４６０２，通貨フィールド４
６０３，返済日コードフィールド４６０５，日付フィー
ルド４６０５，元金移動額フィールド４６０６，利息移
動額フィールド４６０７、残高フィールド４６０８を有
している。商品種類フィールドには対応する金融商品を
特定するコードが記入される。集約ＩＤは、カードロー
ン集約データを識別するための識別子である。

【０１４８】まず、取引情報取得部４２０３は、図４４
に示すようなデータをカードローン元帳ファイル２３か
ら取得する。

【０１４９】つぎに、キャッシュ・ムーブメント処理部
４２０４は、カードローン取引情報取得部４２０３のデ
ータに基づいて、口座＃１について借入金２０万円のロ
ーンが発生したことを判断し、展開レコードＲ４５０１
を生成する。同様に、口座＃２について借入金１０万円
のローンが発生したことを判断し、展開レコードＲ４５
０２を生成する。各レコードのフィールドには対応する
データがキャッシュ・ムーブメント処理部４２０２によ
って記入される。

【０１５０】一方、利息キャッシュ・フロー処理部４２
０６は、口座＃１の次回返済日に関する展開レコードＲ
４５０３を生成し、口座＃２の次回返済日に関する展開
レコードＲ４５０４を生成する。なお利子額は利息キャ
ッシュ・フロー処理部によって計算したものをレコード
に記入してもよいし、また、カードローン取引情報取得
部４２０３が、図４４のような元帳ファイルから利子額
を取得してこれを利息キャッシュ・フロー処理部がレコ
ードにコピーするようにしてもよい。

【０１５１】上記のようにして生成された展開レコード
Ｒ４５０１〜Ｒ４５０４は、上記処理部４２０４，４２
０６から展開データ蓄積部４２０５に渡され、展開デー
タ蓄積部４２０５はこれを蓄積する。

【０１５２】カードローン集約手段４２０２は、集約対
象抽出部４２０７によって展開データ蓄積部４２０５か
ら展開データのレコード群の内集約できるもの同士をグ
ループ化して抽出する。カードローン集約手段の集約の
場合、同一ＣＦ発生日、同一通貨かつ同一返済日の展開
レコードをグループ化する。本シナリオにおいては、こ
の条件を満たす２以上の展開レコードがないので、集約
対象抽出部４２０７におけるグループ化は行われず、展
開レコードＲ４５０１，Ｒ４５０２，Ｒ４５０３，Ｒ４
５０４にそれぞれ対応する集約レコードＲ４６０１、Ｒ
４６０３，Ｒ４６０２，Ｒ４６０４が集約内容計算部４
２０８により生成され、図４６に示すカードローン集約
データのようになる。なお、複数のレコードが集約され
る場合には、集約内容計算部４２０８によって、元金移
動額および利息移動額が合算され、集約レコードの元金
移動額フィールド４６０６、利息移動額フィールド４６
０７、残高フィールド４６０８に記入される。

【０１５３】以降、同様にして約定日の到来時には、カ
ードローン展開手段４２０１によって展開データが生成
され、該展開データに基づいてカードローン集約手段４
２０２によってカードローン集約データが生成される。
図４７は、２０００年３月１２日において、カードロー
ン元帳ファイル２３に格納されている取引情報例を示す
概念図であり、図４８は、同日においてカードローン展
開手段４２０１によって生成される展開データを示す図
であり、図４９は、同日においてカードローン集約手段
４２０２によって生成されるカードローン集約データを
示す図である。また、図５０は、２０００年３月２７日
において、カードローン元帳ファイル２３に格納されて
いる取引情報例を示す概念図であり、図５１は、同日に
おいてカードローン展開手段４２０１によって生成され
る展開データを示す図であり、図５２は、同日において
カードローン集約手段４２０２によって生成されるカー
ドローン集約データを示す図である。

【０１５４】以上のようにして、カードローン取引に関
して処理基準日および将来生ずるキャッシュ・フローを
正確に表したカードローン集約データが生成され、該集
約データは、元となる取引情報より大幅に件数・データ
量が減少している。かかる集約データを用いることによ
り、いわゆるリテール取引などの非常に多件数になるキ
ャッシュ・フローについても、リスク管理システムによ
り処理することが可能となる。

【０１５５】（４．目的別ローン・住宅ローン取引情報
集約部）つぎに、マイカーローン、ブライダル・ロー
ン、トラベル・ローンなどの目的別ローンと、住宅ロー
ンとに関する取引情報を集約する目的別ローン・住宅ロ
ーン取引情報集約部２９について説明する。

【０１５６】（４．１．構成例）図５３は、目的別ロー
ン・住宅ローン取引情報集約部２９の構成例を示すブロ
ック図である。

【０１５７】目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部
２９は、目的別ローンに関する取引情報を集約するため
の目的別ローン取引情報展開手段５３０１と、固定・変
動別展開データ分配手段５３０２と、固定分展開データ
集約手段５３０３と、変動分展開データ集約手段５３０
４とを有するとともに、住宅ローンに関する取引情報を
集約するための住宅ローン取引情報展開手段５３０６
と、固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７
と、固定分展開データ集約手段５３０８と、変動分展開
データ集約手段５３０９と、Ｃａｐ分展開データ集約手
段５３１０とを有し、さらに固定分集約データマージ手
段５３０５と変動分集約データマージ手段５３１１とを
有する。

【０１５８】目的別ローン展開手段５３０１は、目的別
ローン元帳ファイル２４から目的別ローン取引情報デー
タを受け取り、該取引情報データに基づいて目的別ロー
ン展開データを生成し、出力するように機能する。図５
４は、目的別ローン取引情報展開手段５３０１の構成例
を示すブロック図である。該展開手段５３０１は、目的
別ローン元帳ファイル２４に接続された目的別ローン取
引情報取得部５４０１と、該取引情報取得部５４０１に
接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部５４０２お
よび元金等キャッシュ・フロー処理部５４０４と、該処
理部５４０２及び５４０４に接続された展開データ蓄積
部５４０５とを有している。

【０１５９】目的別ローン展開手段５３０１の各構成要
素は、元金等キャッシュ・フロー処理部５４０４が各口
座についての元金、利息および預金残高の変動毎に展開
レコードを生成する点を除いて、図４２に示すカードロ
ーン取引情報展開手段４２０１の対応する構成要素と同
様に動作するものである。

【０１６０】固定・変動別展開データ分配手段５３０２
は、目的別ローン展開データを固定金利分に関する展開
データと、変動金利分に関する展開データとに分けて出
力する機能を有する。

【０１６１】固定分展開データ集約手段５３０３は固定
・変動別展開データ分配手段５３０２から固定金利分に
関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて
目的別ローン展開データの固定金利分に関する展開デー
タを集約した固定分目的別ローン集約データを生成し、
これを出力するように機能する。

【０１６２】図５５は、住宅ローン取引情報展開手段５
３０６の構成例を示すブロック図である。該展開手段５
３０６は、住宅ローン元帳ファイル２５に接続された住
宅ローン取引情報取得部５５０１と、該取引情報取得部
５５０１に接続されたキャッシュ・ムーブメント処理部
５５０２、元金等キャッシュ・フロー処理部５５０３、
およびＣａｐ処理部５５０５と、該処理部５５０２、５
５０３及び５５０５に接続された展開データ蓄積部５５
０４とを有している。

【０１６３】住宅ローン展開手段５３０６は、住宅ロー
ン元帳ファイル２５から住宅ローン取引情報データを受
け取り、該取引情報データに基づいて住宅ローン展開デ
ータを生成し、出力するように機能する。

【０１６４】住宅ローン取引情報展開手段５３０６の各
構成要素は、Ｃａｐ処理部５５０５を除いて、図５４に
示す目的別ローン取引情報展開手段５３０１の対応する
構成要素と同様に動作するものである。

【０１６５】変動分展開データ集約手段５３０４は固定
・変動別展開データ分配手段５３０２から変動金利分に
関する展開データを受け取り、該展開データに基づいて
目的別ローン展開データの変動金利分に関する展開デー
タを集約した変動分目的別ローン集約データを生成し、
これを出力するように機能する。

【０１６６】固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段
５３０７は、住宅ローン展開データを固定金利分に関す
る展開データ、変動金利分に関する展開データ及びＣａ
ｐ分に関する展開データとに分けて出力する機能を有す
る。

【０１６７】固定分展開データ集約手段５３０８は固定
・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７から固定
金利分に関する展開データを受け取り、該展開データに
基づいて住宅ローン展開データの固定金利分に関する展
開データを集約した固定分住宅ローン集約データを生成
し、これを出力するように機能する。

【０１６８】変動分展開データ集約手段５３０９は固定
・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７から変動
金利分に関する展開データを受け取り、該展開データに
基づいて住宅ローン展開データの変動金利分に関する展
開データを集約した変動分住宅ローン集約データを生成
し、これを出力するように機能する。

【０１６９】Ｃａｐ分展開データ集約手段５３１０は固
定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手段５３０７からＣ
ａｐ分に関する展開データを受け取り、該展開データに
基づいて住宅ローン展開データのＣａｐ分に関する展開
データを集約したＣａｐ分集約データを生成し、これを
リスク管理システム３に渡すように機能する。

【０１７０】固定分集約データマージ手段５３０５は、
固定分展開データ集約手段５３０３および５３０８から
それぞれ固定金利分の展開データを受け取り、これを一
つの固定分集約データにし、リスク管理システム３に渡
す機能を有する。

【０１７１】変動分集約データマージ手段５３１１は、
変動分展開データ集約手段５３０４および５３０９から
それぞれ変動金利分に関する展開データを受け取り、こ
れを一つの変動分集約データにし、リスク管理システム
３に渡す機能を有する。

【０１７２】（４．２．目的別ローン・住宅ローン取引
情報集約部の動作例）つぎに、図５６に示す目的別ロー
ン・住宅ローンに関する取引例を用いて、目的別ローン
・住宅ローン取引情報集約部２９の動作例を説明する。
図５６は、目的別ローン・住宅ローンに関する取引例の
シナリオを示す図である。該シナリオは、図５７に示す
内容を有するローン口座＃１〜＃６が２０００年２月１
０日に開設され、以降各口座について毎月各約定日に所
定額の返済が発生するものである。

【０１７３】目的別ローン元帳ファイル２４には、図５
７に示すように、口座＃２，＃３，＃５に対応するレコ
ードＲ５７０２，Ｒ５７０３、Ｒ５７０５が記録されて
おり、目的別ローン取引情報展開手段５３０１は、該レ
コードを取得して、これからそれぞれ固定金利分、変動
金利分に関する展開データを生成する。該生成された展
開データは分配手段５３０２によって、固定金利分に関
する展開データと変動金利分に関する展開データとに分
けられ、それぞれ固定分展開データ集約手段５３０３と
変動分展開データ集約手段５３０４に渡される。図５８
は、分配手段５３０２から固定分展開データ集約手段５
３０３に渡される固定金利分に関する展開データを示す
図であり、図５９は、分配手段５３０２から変動分展開
データ集約手段５３０４に渡される変動金利分に関する
展開データを示す図である。

【０１７４】固定分展開データ集約手段５３０３と変動
分展開データ集約手段５３０４とはそれぞれ、展開デー
タの各レコードを返済日毎かつボーナス返済毎にグルー
プ化し、同一グループ内のレコードの元金、利息金額、
融資残高を合算して集約データを生成する。

【０１７５】一方、住宅ローン元帳ファイル２５には、
図５７に示すように、口座＃１，＃４，＃６に対応する
レコードＲ５７０１，Ｒ５７０４、Ｒ５７０６が記録さ
れており、住宅ローン取引情報展開手段５３０６は、該
レコードを取得して、これからそれぞれ固定金利分、変
動金利分、Ｃａｐ分に関する展開データを生成する。該
生成された展開データは分配手段５３０７によって、固
定金利分に関する展開データ、変動金利分に関する展開
データ、Ｃａｐ分に関する展開データとに分けられ、そ
れぞれ固定分展開データ集約手段５３０８、変動分展開
データ集約手段５３０９、Ｃａｐ分展開データ集約手段
５３１０に渡される。図６０は、分配手段５３０７から
固定分展開データ集約手段５３０８に渡される固定金利
分に関する展開データを示す図であり、図６１は、分配
手段５３０７から変動分展開データ集約手段５３０９に
渡される変動金利分に関する展開データを示す図であ
り、図６２は、分配手段５３０７からＣａｐ分展開デー
タ集約手段５３１０に渡されるＣａｐ分に関する展開デ
ータを示す図である。

【０１７６】固定分展開データ集約手段５３０８と変動
分展開データ集約手段５３０９とはそれぞれ、展開デー
タの各レコードを返済日毎かつボーナス返済毎にグルー
プ化し、同一グループ内のレコードの元金、利息金額、
融資残高を合算して集約データを生成する。

【０１７７】Ｃａｐ分展開データ集約手段５３１０は、
展開データのレコードを同一返済日かつ同一Ｓｔｒｉｋ
ｅを有するレコードごとにグループ化し、同一グループ
内のレコードの残高を合算して集約データを生成する。
図６３にＣａｐ分展開データ集約手段５３１０により生
成される集約データの例を示す。

【０１７８】固定分集約データマージ手段５３０５は、
固定分展開データ集約手段５３０３および５３０８から
固定分集約データを受け取り、一つの固定分集約データ
を生成して、これをリスク管理システム３に渡す。図６
４に、固定分集約データマージ手段５３０５により生成
されリスク管理システム３に渡される固定分集約データ
を示す。これにより、目的別ローン及び住宅ローンに関
する固定金利に関するキャッシュ・フローを一の集約デ
ータとしてリスク管理システム３に供給することが可能
となる。

【０１７９】同様に、変動分集約データマージ手段５３
１１は、変動分展開データ集約手段５３０４および５３
０９から変動分集約データを受け取り、一つの固定分集
約データを生成して、これをリスク管理システム３に渡
す。図６５に、変動分集約データマージ手段５３１１に
より生成されリスク管理システム３に渡される変動分集
約データの例を示す。これにより、目的別ローン及び住
宅ローンに関する変動金利に関するキャッシュ・フロー
を一の集約データとしてリスク管理システム３に供給す
ることが可能となる。

【０１８０】

【発明の効果】本発明によれば、普通預金、定期預金、
各種ローンについて外貨邦貨に関わりなく、キャッシュ
・フローを正確に表す集約されたデータをリスク管理シ
ステムに供給することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明にかかる取引情報集約装置を説明するた
めのブロック図である。

【図２】実施の形態にかかる取引情報集約装置の構成例
を示すためのブロック図である。

【図３】普通預金取引情報集約部の構成例を示すブロッ
ク図である。

【図４】普通預金元帳ファイルのレコードの構成例を示
す図である。

【図５】普通預金に関する取引例のシナリオを示す図で
ある。

【図６】普通預金展開データを示す図である。

【図７】普通預金集約データを示す図である。

【図８】普通預金展開データを示す図である。

【図９】普通預金集約データを示す図である。

【図１０】普通預金展開データを示す図である。

【図１１】普通預金集約データを示す図である。

【図１２】普通預金展開データを示す図である。

【図１３】普通預金集約データを示す図である。

【図１４】普通預金展開データを示す図である。

【図１５】普通預金集約データを示す図である。

【図１６】普通預金展開データを示す図である。

【図１７】普通預金集約データを示す図である。

【図１８】定期預金取引情報集約部の構成例を示す図で
ある。

【図１９】定期展開手段および定期集約手段の構成例を
示すブロック図である。

【図２０】定期預金元帳ファイルのレコードの構成例を
示す。

【図２１】期預金に関する取引例のシナリオを示す図で
ある。

【図２２】定期預金展開データを示す図である。

【図２３】定期預金集約データを示す図である。

【図２４】定期預金展開データを示す図である。

【図２５】定期預金集約データを示す図である。

【図２６】定期預金展開データを示す図である。

【図２７】定期預金集約データを示す図である。

【図２８】定期預金展開データを示す図である。

【図２９】定期預金集約データを示す図である。

【図３０】定期預金展開データを示す図である。

【図３１】定期預金集約データを示す図である。

【図３２】定期預金展開データを示す図である。

【図３３】定期預金集約データを示す図である。

【図３４】為替予約情報処理手段の構成例を示すブロッ
ク図である。

【図３５】定期預金に関する取引例のシナリオを示す図
である。

【図３６】為替予約データ受取部が定期預金元帳ファイ
ルから取得したデータの内容の一例を示す図である。

【図３７】買金額・売金額算出部において行われる計算
を説明するための図である。

【図３８】買金額・売金額算出部によって生成される為
替予約情報集約データの例を示す図である。

【図３９】買金額・売金額算出部によって生成される為
替予約情報集約データの例を示す図である。

【図４０】買金額・売金額算出部によって生成される為
替予約情報集約データの例を示す図である。

【図４１】買金額・売金額算出部によって生成される為
替予約情報集約データの例を示す図である。

【図４２】カードローン取引情報集約部の構成例を示す
ブロック図である。

【図４３】カードローンに関する取引例のシナリオを示
す図である。

【図４４】カードローン元帳ファイルに格納されている
取引情報例を示す概念図である。

【図４５】カードローン展開データの例を示す図であ
る。

【図４６】カードローン集約データの例を示す図であ
る。

【図４７】カードローン元帳ファイルに格納されている
取引情報例を示す概念図である。

【図４８】カードローン展開データの例を示す図であ
る。

【図４９】カードローン集約データの例を示す図であ
る。

【図５０】カードローン元帳ファイルに格納されている
取引情報例を示す概念図である。

【図５１】カードローン展開データの例を示す図であ
る。

【図５２】カードローン集約データの例を示す図であ
る。

【図５３】目的別ローン・住宅ローン取引情報集約部の
構成例を示すブロック図である。

【図５４】目的別ローン取引情報展開手段の構成例を示
すブロック図である。

【図５５】住宅ローン取引情報展開手段の構成例を示す
ブロック図である。

【図５６】目的別ローン・住宅ローンに関する取引例の
シナリオを示す図である。

【図５７】図５６に示すシナリオに用いるローン口座の
内容を示す図である。

【図５８】固定金利分に関する展開データを示す図であ
る。

【図５９】変動金利分に関する展開データを示す図であ
る。

【図６０】固定金利分に関する展開データを示す図であ
る。

【図６１】変動金利分に関する展開データを示す図であ
る。

【図６２】Ｃａｐ分に関する展開データを示す図であ
る。

【図６３】Ｃａｐ分展開データ集約手段により生成され
る集約データの例を示す図である。

【図６４】固定分集約データマージ手段により生成され
リスク管理システムに渡される固定分集約データの例を
示す図である。

【図６５】変動分集約データマージ手段により生成され
リスク管理システムに渡される変動分集約データの例を
示す図である。

【符号の説明】

１ … 取引情報集約装置 ２ … 取引情報記憶装置 ３ … リスク管理システム ２１ … 普通預金元帳ファイル ２２ … 定期預金元帳ファイル ２３ … カードローン元帳ファイル ２４ … 目的別ローン元帳ファイル ２５ … 住宅ローン元帳ファイル ２６ … 普通預金取引情報集約部 ２７ … 定期預金取引情報集約部 ２８ … カードローン預金取引情報集約部 ２９ … 目的別ローン・住宅ローン預金取引情報集約
部 ３０１ … 普通預金取引情報展開手段 ３０２ … 普通預金取引情報集約手段 ３０３ … 取引情報取得部 ３０４ … キャッシュ・ムーブメント処理部 ３０５ … 展開データ蓄積部 ３０６ … 利息キャッシュ・フロー処理部 ３０７ … 集約対象抽出部 ３０８ … 集約内容計算部 ３０９ … 集約データ蓄積部 １８０１ … 定期預金取引情報展開手段 １８０２ … 定期預金取引情報集約手段 １８０３ … 為替予約情報処理手段 １９０１ … 定期預金取引情報取得部 １９０２ … キャッシュ・ムーブメント処理部 １９０３ … 元金等キャッシュ・フロー処理部 １９０４ … 定期預金展開データ蓄積部 １９０５ … 集約対象抽出部 １９０６ … 集約内容計算部 １９０７ … 集約データ蓄積部 ３４０１ … 為替予約データ受取部 ３４０２ … 買金額・売金額算出部 ３４０３ … 為替予約集約データ蓄積部 ４２０１ … カードローン取引情報展開手段 ４２０２ … カードローン取引情報集約手段 ４２０３ … カードローン取引情報取得部 ４２０４ … キャッシュ・ムーブメント処理部 ４２０６ … 利息キャッシュ・フロー処理部 ４２０５ … カードローン展開データ蓄積部 ４２０７ … 集約対象抽出部 ４２０８ … 集約内容計算部 ４２０９ … 集約データ蓄積部 ５３０１ … 目的別ローン取引情報展開手段 ５３０２ … 固定・変動別展開データ分配手段 ５３０３ … 固定分展開データ集約手段 ５３０４ … 変動分展開データ集約手段 ５３０５ … 固定分集約データマージ手段 ５３０６ … 住宅ローン取引情報展開手段 ５３０７ … 固定・変動・Ｃａｐ別展開データ分配手
段 ５３０８ … 固定分展開データ集約手段 ５３０９ … 変動分展開データ集約手段 ５３１０ … Ｃａｐ分展開データ集約手段 ５３１１ … 変動分集約データマージ手段 ５４０１ … 目的別ローン取引情報取得部 ５４０２ … キャッシュ・ムーブメント処理部 ５４０４ … 元金等キャッシュ・フロー処理部 ５４０５ … 目的別ローン展開データ蓄積部 ５５０１ … 住宅ローン取引情報取得部 ５５０２ … キャッシュ・ムーブメント処理部 ５５０４ … 展開データ蓄積部 ５５０５ … Ｃａｐ処理部

フロントページの続き (72)発明者 坂本 正美 東京都品川区北品川６丁目７番35号 ソニ ー株式会社内 (72)発明者 案野 哲也 東京都品川区北品川６丁目７番35号 ソニ ー株式会社内

Claims (12)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 取引情報記憶装置に格納された取引情報
   に基づいて、リスク管理に用いるための取引情報を集約
   して、これをリスク管理システムに供給するための金融
   取引に関する取引情報を集約する装置であって、 取引情報記憶装置から取引情報を取得して、該取引情報
   に基づいて金銭移動額の発生を表す展開レコードを生成
   し、所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ
   化し、同一グループに属する複数の展開レコードから集
   約レコードを生成することを特徴とする装置。
2. 【請求項２】 請求項１に記載の装置において、 該装置は取引情報記憶装置に格納されている元帳ファイ
   ル毎に設けられた取引情報集約部を有し、 各取引情報集約部は、対応する元帳ファイルに格納され
   ている金融商品の性質に応じて前記所定の集約条件が定
   められていることを特徴とする装置。
3. 【請求項３】 請求項２に記載の装置において、 取引情報集約部は、元金、利息、及び残高の少なくとも
   一つの変動日及びその変動量を格納した展開レコードを
   生成する取引情報展開手段と、該展開レコードを集約条
   件に基づいてグループ化し、グループ化された展開レコ
   ードの元金、利息、及び残高の少なくとも一つを合算す
   ることにより集約レコードを生成する取引情報集約手段
   とを具備していることを特徴とする装置。
4. 【請求項４】 請求項３に記載の装置において、 取引情報展開手段は、元帳ファイルに接続された取引情
   報取得部と、該取引情報取得部に接続されたキャッシュ
   ・ムーブメント処理部およびキャッシュ・フロー処理部
   と、これら処理部に接続された展開データ蓄積部とを有
   しており、 キャッシュ・ムーブメント処理部は、取引情報取得部が
   取得したデータに基づいて元帳ファイルのレコードごと
   に、処理基準日に発生した元金及び利息の変動を記録し
   た展開レコードを生成し、 キャッシュ・フロー処理部は、取引情報取得部が取得し
   たデータに基づいて元帳ファイルのレコードごとに、次
   回利盛日の利息を算出し、これを展開レコードに格納し
   て展開データ蓄積部に渡すことを特徴とする装置。
5. 【請求項５】 請求項３に記載の装置において、 前記取引情報集約手段は、前記取引情報展開手段の出力
   に接続された集約対象抽出部と、集約対象抽出部に接続
   された集約内容計算部と、集約内容計算部に接続された
   集約データ蓄積部とを有し、 集約対象抽出部は、前記取引情報展開手段から展開レコ
   ードを受け取り、該受け取った展開レコードを所定の集
   約条件に基づいてグループ化し、 集約内容計算部は、グループ化された展開レコードを集
   約対象抽出部から受け取り、各グループの元金の移動、
   利息の移動、次回利盛日及び融資残高の少なくとも一つ
   を合算して、一の集約レコードに格納し、該集約レコー
   ドを集約データ蓄積部に送ることを特徴とする装置。
6. 【請求項６】 取引情報記憶装置に格納された取引情報
   に基づいて、リスク管理に用いるための取引情報を集約
   して、これをリスク管理システムに供給するための金融
   取引に関する取引情報を集約する方法であって、 取引情報記憶装置から取引情報を取得して、該取引情報
   に基づいて元金、利息、融資残高の少なくとも一つの変
   化を表す展開レコードを生成する展開レコード生成工程
   と、 所定の集約条件に基づいて展開レコードをグループ化
   し、同一グループに属する複数の展開レコードから一の
   集約レコードを生成する集約レコード生成工程とを具備
   することを特徴とする方法。
7. 【請求項７】 請求項６に記載の方法において、 前記展開レコード生成工程は、取引情報に基づいて処理
   基準日に発生した元金及び利息の変動を記録した第１の
   展開レコードを生成する工程と、処理基準日以降発生す
   ることが予測される元金、利息、融資残高の少なくとも
   一つの変動額を記録した第２の展開レコードを生成する
   工程とを具備することを特徴とする方法。
8. 【請求項８】 請求項６に記載の方法において、 前記集約レコード生成工程は、展開レコードを所定の集
   約条件に基づいてグループ化する工程と、グループ化さ
   れた展開レコードについて各グループの元金の移動、利
   息の移動、次回利盛日及び融資残高の少なくとも一つを
   合算して、一の集約レコードに格納する工程とを具備す
   ることを特徴とする方法。
9. 【請求項９】 コンピュータをして請求項１から５のい
   ずれかに記載の装置として機能させることを特徴とする
   プログラムを記録した情報記録媒体。
10. 【請求項１０】 コンピュータをして請求項１から５の
    いずれかに記載の装置として機能させることを特徴とす
    るプログラム。
11. 【請求項１１】 請求項６から８のいずれかに記載の方
    法をコンピュータの実行させるためのプログラムを記録
    したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
12. 【請求項１２】 請求項６から８のいずれかに記載の方
    法をコンピュータの実行させるためのプログラム。