JP2018041128A - 金融情報処理装置、金融情報処理方法、およびプログラム - Google Patents
金融情報処理装置、金融情報処理方法、およびプログラム Download PDFInfo
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Abstract
Description
(ステップS501)注文生成部144は、ボラティリティ参考期間と安全係数とを用いて、最大変動PIPS(X)を算出する。注文生成部144は、通常、注文指示に含まれるユーザ識別子と対になるボラティリティ参考期間の変動PIPS(CP)をパラメータ格納部114から取得し、「最大変動PIPS(X)=変動PIPS(CP)×安全係数」により、最大変動PIPS(X)を算出する。なお、注文生成部144は、例えば、最大変動PIPS(X)を算出するための演算式の情報を予め保持している、とする。なお、安全係数を用いずに、最大変動PIPS(X)を算出しても良い。
(ステップS502)注文生成部144は、Nに2を代入する。
(ステップS503)注文生成部144は、ポジションの候補を算出する。ポジション候補の算出方法について、図6のフローチャートを用いて説明する。
(ステップS504)注文生成部144は、ステップS503で算出した1または2以上のポジション候補に対して、各ポジション候補の評価損益を算出する。注文生成部144は、例えば、「評価損益=ポジション候補のPIP×ロット単位×通貨単位」により、ポジション候補の評価損益を算出する。
(ステップS505)注文生成部144は、ステップS504で算出した各ポジション候補の評価損益、および証拠金の情報を用いて、ユーザの負担(a)を算出する。負担(a)は、「各ポジション候補の評価損益の和+証拠金×ポジション候補の数」である。
(ステップS506)注文生成部144は、「当該ユーザの対象資産<a」を満たすか否かを判断する。「当該ユーザの対象資産<a」を満たす場合はステップS507に行き、「当該ユーザの対象資産<a」を満たさない場合はステップS510に行く。なお、ユーザの対象資産は、例えば、ユーザ識別子に対応付けられて、格納部11に格納されている、とする。また、ここでの対象資産は、口座資産でも良い。
(ステップS507)注文生成部144は、変数「ポジション数」に「N−1」を代入する。変数「ポジション数」は、最終的なポジションの数である。
(ステップS508)注文生成部144は、ポジション数が(N−1)の際のすべてのポジションをバッファから取得する。
(ステップS509)注文生成部144は、ポジションの幅(間隔)を取得する。上位処理にリターンする。
次に、ステップS503のポジション候補の算出方法について、図6のフローチャートを用いて説明する。
(ステップS601)注文生成部144は、カウンタiに1を代入する。
(ステップS602)注文生成部144は、ポジション候補Pi「(X/N)×i」を算出する。
(ステップS603)注文生成部144は、カウンタiを1、インクリメントする。
(ステップS604)注文生成部144は、iとNとが等しいか否かを判断する。iとNが等しければステップS605に行き、iとNが等しくなければステップS602に戻る。
(ステップS605)注文生成部144は、すべてのポジションを図示しないバッファに格納する。上位処理にリターンする。なお、すべてのポジションとは、P1からPiのポジションである。
次に、ステップS403のポジション算出処理の第二の例について、図7のフローチャートを用いて説明する。なお、図7のフローチャートにおいて、図5のフローチャートと同一のステップについて説明を省略する。
(ステップS701)注文生成部144は、カウンタiに1を代入する。
(ステップS702)注文生成部144は、ポジション候補Pi「現在価値−i×x(xは定数)」を算出し、バッファに一時蓄積する。なお、現在価値は、現在価値情報が示す価値(例えば、為替レート、株価等)である。また、xは、例えば、50PIPSである。
(ステップS703)注文生成部144は、ポジション候補Piが、現在価値からの最大変動PIPS(X)を超えないか否かを判断する。超えない場合はステップS704に行き、超える場合はステップS709に行く。
(ステップS704)注文生成部144は、i番目のポジション候補に対する評価損益を算出する。注文生成部144は、例えば、「評価損益=ポジション候補のPIP×ロット単位×通貨単位」により、ポジション候補の評価損益を算出する。
(ステップS705)注文生成部144は、ポジション候補Piの評価損益、および証拠金の情報を用いて、ポジション候補Piに対するユーザの負担(ai)を算出する。負担(ai)は、通常、「ポジション候補Piの評価損益+証拠金」である。
(ステップS706)注文生成部144は、ユーザの負担全体(a)を算出する。ユーザの負担全体(a)は、a1からaiまでの和である。
(ステップS707)注文生成部144は、「当該ユーザの対象資産<a」を満たすか否かを判断する。「当該ユーザの対象資産<a」を満たす場合はステップS708に行き、「当該ユーザの対象資産<a」を満たさない場合はステップS709に行く。なお、ここで口座資産は、対象資産でも良い。また、対象資産は、口座資産の一部でも良い。
(ステップS708)注文生成部144は、カウンタiを1、インクリメントする。
(ステップS709)注文生成部144は、変数「ポジション数」に「i−1」を代入する。変数「ポジション数」は、最終的なポジションの数である。
(ステップS710)注文生成部144は、P1からがPi−1までのすべてのポジションをバッファから取得する。上位処理にリターンする。
ものとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
2 端末装置
11 格納部
13 受信部
14 処理部
15 送信部
21 端末格納部
22 端末受付部
23 端末送信部
24、25 端末受信部
25 端末出力部
33 受付部
35 出力部
111 カレント方向格納部
112 注文格納部
112 注文情報格納部
113 ポジション格納部
114 パラメータ格納部
141 現在価値取得部
142 レンド判断部
142 トレンド判断部
143 方向変更部
144 注文生成部
145 ポジション生成部
146 決済部
Claims (11)
- 現在の注文の方向に関する情報であり、売りまたは買いのいずれかを示すカレント方向情報が格納されるカレント方向格納部と、
価値が変動し得る金融商品に対する注文に関する情報であり、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられている1以上の注文情報を格納し得る注文格納部と、
前記金融商品の現在の価値に関する情報である現在価値情報を取得する現在価値取得部と、
前記現在価値取得部が取得した2以上の時刻の異なる際の現在価値情報を用いて、前記金融商品の価格のトレンドに関する情報であるトレンド情報を取得するトレンド判断部と、
前記トレンド情報が予め決められた条件を満たす場合、前記カレント方向格納部に格納されているカレント方向情報とは逆のカレント方向情報に従って、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられる注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積する注文生成部とを具備する金融情報処理装置。 - 前記トレンド情報が予め決められた条件を満たす場合、前記カレント方向格納部のカレント方向情報を変更する方向変更部をさらに具備し、
前記注文生成部は、
前記変更したカレント方向情報に従って、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられる注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積する請求項1記載の金融情報処理装置。 - 前記方向変更部は、
前記トレンド判断部が取得したトレンド情報がトレンドが無いことを示す情報である場合、前記カレント方向情報を変更しない請求項2記載の金融情報処理装置。 - 金融商品のポジションに関する情報である1以上のポジション情報を格納し得るポジション格納部と、
前記現在価値取得部が取得した現在価値情報に対応する注文情報に対応するポジション情報を生成し、前記ポジション格納部に蓄積するポジション生成部と、
前記前記現在価値取得部が取得した現在価値情報に対応するポジション情報に対する決済を行う決済部とをさらに具備する請求項1から請求項3いずれか一項に記載の金融情報処理装置。 - 前記注文生成部は、
前記カレント方向格納部に格納されているカレント方向情報が買いを示す情報であり、前記トレンド判断部が取得したトレンド情報が下降を示す情報である場合、売りの方向情報に対応付けられる注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積し、
前記カレント方向格納部に格納されているカレント方向情報が売りを示す情報であり、前記トレンド判断部が取得したトレンド情報が上昇を示す情報である場合、買いの方向情報に対応付けられる注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積する請求項1から請求項4いずれか一項に記載の金融情報処理装置。 - 前記決済部は、
前記トレンド情報が予め決められた条件を満たした場合、前記注文格納部に格納されている1以上の注文情報に対応するポジションに対する決済を行う請求項4記載の金融情報処理装置。 - 前記決済部は、
前記トレンド情報が予め決められた条件を満たした場合、前記注文格納部に格納されている1以上の注文情報に対応するすべてのポジションに対する決済を行う請求項6記載の金融情報処理装置。 - パラメータである想定変動幅、対象資産、および注文間隔が格納されるパラメータ格納部をさらに具備し、
前記注文生成部は、
前記パラメータ格納部に格納されている前記3つのパラメータを変更せずに、前記3つのパラメータを用いて、前記カレント方向格納部のカレント方向情報に従って、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられる1以上の注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積する請求項1から請求項7いずれか一項に記載の金融情報処理装置。 - 前記注文生成部は、
前記現在価値情報が示す金融商品の価値が予め決められた生成条件を満たすほど低い場合、前記決済情報が有するポジション情報の中で、最も低い価値のポジション情報より低い価値の1以上のポジション情報を生成する、または前記現在価値情報が示す金融商品の価値が予め決められた生成条件を満たすほど高い場合、前記決済情報が有するポジション情報の中で、最も高い価値のポジション情報より高い価値の1以上のポジション情報を生成する請求項1から請求項8いずれか一項に記載の金融情報処理装置。 - 記録媒体は、
現在の注文の方向に関する情報であり、売りまたは買いのいずれかを示すカレント方向情報が格納されるカレント方向格納部と、
価値が変動し得る金融商品に対する注文に関する情報であり、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられている1以上の注文情報を格納し得る注文格納部とを具備し、
現在価値取得部、トレンド判断部、および注文生成部とにより実現される金融情報処理方法であって、
前記現在価値取得部が、前記金融商品の現在の価値に関する情報である現在価値情報を取得する現在価値取得ステップと、
前記トレンド判断部が、前記現在価値取得ステップで取得された2以上の時刻の異なる際の現在価値情報を用いて、前記金融商品の価格のトレンドに関する情報であるトレンド情報を取得するトレンド判断ステップと、
前記注文生成部が、前記トレンド情報が予め決められた条件を満たす場合、前記カレント方向格納部に格納されているカレント方向情報とは逆のカレント方向情報に従って、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられる注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積する注文生成ステップとを具備する金融情報処理方法。 - コンピュータがアクセス可能な記録媒体は、
現在の注文の方向に関する情報であり、売りまたは買いのいずれかを示すカレント方向情報が格納されるカレント方向格納部と、
価値が変動し得る金融商品に対する注文に関する情報であり、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられている1以上の注文情報を格納し得る注文格納部とを具備し、
コンピュータを、
前記金融商品の現在の価値に関する情報である現在価値情報を取得する現在価値取得部と、
前記現在価値取得部が取得した2以上の時刻の異なる際の現在価値情報を用いて、前記金融商品の価格のトレンドに関する情報であるトレンド情報を取得するトレンド判断部と、
前記トレンド情報が予め決められた条件を満たす場合、前記カレント方向格納部に格納されているカレント方向情報とは逆のカレント方向情報に従って、売りまたは買いのいずれかを示す方向情報に対応付けられる注文情報を生成し、前記注文格納部に蓄積する注文生成部として機能させるためのプログラム。
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