JP2015201152A - 金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法、プログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】金融商品取引管理装置1は、第一注文、第二注文を発注するための注文情報を生成する注文情報生成部16を備え、第一注文は、相場価格が、第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度第一注文価格に一致した後に約定されるように設定され、第二注文は、相場価格が、第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、第二注文は、トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されるように設定される。
【選択図】図12
Description
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の構成に加え、前記第一注文としての前記注文情報、及び/又は、前記第二注文としての前記注文情報は、約定予定価格に対して高値方向又は安値方向の値幅として予め設定されたスルー値幅を設定するためのスルー値幅情報を備え、前記金融商品の前記相場価格と前記第一注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に発注されるように設定されたことを特徴とする。
以下、この発明の一の実施の形態について図面を参照して説明する。
図1は、この実施の形態1の金融商品取引管理システムのシステム構成図及び機能ブロック図である。同図に示すとおり、金融商品取引管理システム1Aは、金融商品取引管理装置1と、n個(n≧1)のクライアント端末21〜2nとを備えており、金融商品取引管理装置1とクライアント端末21〜2nは、WAN(Wide Area Network)としてのインターネット3を介して相互に交信可能である。この実施の形態1の金融商品取引管理システム1Aは、金融商品として外国為替を取扱う。
次に、この実施の形態1の金融商品取引管理システム1Aにおける、注文情報を生成する際の処理手順について説明する。
なお、ステップS3において買い逆指値注文の価格、及び売り逆指値注文の価格のうち少なくとも何れか一方が不適正な価格と判断された場合(ステップS3の“Yes”)、又は、ステップS5において証拠金の額が注文総額未満であった場合(ステップS5の“Yes”)、注文入力受付部12は入力された注文をエラーとして扱い、注文の受け付けを拒絶する(ステップS10)。この場合、注文情報(後述)は生成されず、クライアント端末2の表示部22には注文の受け付けが拒絶されたことを示す文字情報等が表示される。
図4〜図7は、この実施の形態1の金融商品取引管理装置1における、「いったんスルー注文」において取引が行われる際の処理手順の原理を模式的に示す概念図、図8〜図12は、この実施の形態1の金融商品取引管理装置1における「決済トレール注文」において取引が行われる際の処理手順の原理を模式的に示す概念図である。
受け付け完了後、金融商品取引管理装置1の価格情報受信管理部19は為替相場の相場価格の情報取得を継続する。例えば、受け付け完了時の相場価格が1ドル=104.00円であり、想定買いレート51(入力画面の入力に基づいて、新規注文の約定価格として設定された価格のこと。本明細書において同じ。)が103.00円、スルー値幅情報(約定予定価格に対して高値方向又は安値方向の値幅の情報のこと。本明細書において同じ。なお、この実施の形態1においては、スルー値幅情報は、予め設定された価格として設定されている。)が0.20円、想定売りレート52(入力画面の入力に基づいて、決済注文の約定価格の基準となる価格として設定された価格のこと。本明細書において同じ。なお後述する通り、この実施の形態においては、決済注文は、相場価格61が想定売りレート52に一致しても約定させず、相場価格61が想定売りレート52の価格を下回った時に約定させる構成となっている。)が104.00円として設定されているものとする。
受け付け完了後、金融商品取引管理装置1の価格情報受信管理部19は為替相場の相場価格の情報取得を継続する。例えば図8に示すように、受け付け完了時の相場価格が1ドル=80.00円であり、想定買いレート53が78.00円、スルー値幅情報が0.30円、トレール幅情報が0.30円、想定売りレート54(この実施の形態においては、決済注文は、相場価格62が想定売りレート54に一致しても約定させず、相場価格61が想定売りレート54の価格を下回った時に約定させる構成となっている。)が79.00円として設定されているものとする。また、新規注文の発注と約定において、上述の「いったんスルー注文」が用いられる設定とされているものとする。
金融商品取引管理装置1や金融商品取引管理システム1Aにおいて、既に発注した新規注文と決済注文をそれぞれ約定させたのち、「シフト機能」による処理を併用した取引を行うことも可能である。この「シフト機能」による注文は、上述した、「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や、各種のイフダン注文(例えば後述する「リピートイフダン注文」や「トラップリピートイフダン注文」)等に基づいて、新規注文と決済注文が少なくとも1回ずつ約定したのちに、更に新規注文や決済注文が発注される際に、先に発注済の注文の価格や価格帯とは異なる価格や価格帯にシフトさせた状態で、新たな注文を発注させる態様の注文形態である。この「シフト機能」の詳細は後述する。
図13乃至図22は、この実施の形態1の金融商品取引管理システム1Aにおける、「いったんスルー」注文と「決済トレール」との具体的処理手順を示す図である。以下、これらに基づいて、具体的処理手順を説明する。
図23乃至図33に、この発明の実施の形態2を示す。
図34及び図35に、この発明の実施の形態3を示す。
この発明の実施の形態4の金融商品取引管理システムにおいては、「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や「シフト機能」を、いわゆる「ダブルリピートイフダン注文」等と組み合わせる。
この発明の実施の形態5の金融商品取引管理システムにおいては、「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」や「シフト機能」による注文を、いわゆるOCO注文と組み合わせる。具体的には、第一注文情報に基づく注文(例えば第一の新規注文)、第二注文情報に基づく注文(例えば第一の新規注文に基づいてイフダン注文を行う第一の決済注文)の他に、金融商品の相場価格が所定の第三の価格になったときにポジションを保有する、第三注文情報に基づく注文(例えば第二の新規注文)、及び、相場価格が所定の第四の価格になったときにポジションを決済する第四注文情報に基づく注文(例えば第二の新規注文に基づいてイフダン注文を行う第二の決済注文)を発注するための注文情報を生成し、第一注文情報に基づく注文、第三注文情報に基づく注文のうち、一方(例えば第一注文情報に基づく第一の新規注文)が約定すると、他方及び該他方に対する決済の注文(例えば第三注文情報に基づく第二の新規注文と第四注文情報に基づく第二の決済注文)がキャンセルされるように設定して取引を行わせる。
この発明の実施の形態6の金融商品取引管理システム1Aにおいては、上記実施の形態1乃至5において「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」を組み合わせる対象である、「トラップトレード注文」「リピートイフダン注文」「トラップリピートイフダン注文」「らくトラ」による注文、「ダブルリピートイフダン注文」、「OCO注文」のうちの何れかの構成において、注文情報生成部16が生成する注文のうちの一部又は全部を成行注文によって生成することで、実施の形態1乃至5と同様の構成を形成し、同様の取引処理を行う。具体的には、例えば、[発明の実施の形態1]において、相場価格63が1ドル=100.50円を超えて下落し、更に新規注文情報18111の発注のトリガー価格である1ドル=100.30円を越えて下落したのち上昇して1ドル=100.50円になった時(図17に示す状態の時)に、注文情報生成部16は新規注文情報18101と同じ成行注文を発注し、約定情報生成部14が約定させる構成としたり、新規注文の約定ののち、相場価格63が上昇して、決済の条件を満たす価格(図20に示す、相場が上昇から下落に転じて1ドル=102.20円未満になった時)に、注文情報生成部16は決済注文情報18102と同じ成行注文を発注し、約定情報生成部14が約定させる構成としてもよい。
この発明の実施の形態7の金融商品取引管理システム1Aにおいては、上記実施の形態1乃至6において「いったんスルー注文」や「決済トレール注文」を組み合わせる対象である、「トラップトレード注文」「リピートイフダン注文」「トラップリピートイフダン注文」「らくトラ」による注文、「ダブルリピートイフダン注文」、「OCO注文」のうちの何れかの構成や、「シフト機能」による注文を行う構成や、それらを成行注文で実現する構成において、所定の条件に基づいて、複数の第一注文同士の値幅や、複数の第一注文と第二注文の価格差のうち、一部又は全部を相違する値幅や価格差に設定することもできるし、第一注文と第二注文が繰り返される際における、元の第一注文や第二注文の注文価格と、新たに生成される第一注文や第二注文の注文価格のうち、一部又は全部を相違する注文価格に設定する構成とすることもできる。また、同一の第一注文と同一の第二注文の発注と約定が繰り返し行われる構成において、注文情報が生成される際に、第一注文と第二注文の「売り注文」と「買い注文」の順序が直前の順序とは逆になる構成(例えば、1回目に生成された注文情報においては「第一注文」が買い注文で「第二注文」が売り注文であり、2回目に生成された注文情報においては「第一注文」が売り注文で「第二注文」が買い注文であるような構成)であってもよい。
図36に、本発明の実施例を示す。
本件発明・参考例に共通の条件:新規注文価格100.00円(買い注文)、決済注文101.00円(売り注文)のイフダン注文が発注された状態であること。
本件発明のみの条件:新規注文価格100.00円(買い注文)に対し、「スルー値幅」が1.00円であること(つまり、相場価格63が100.00円を超えて下落して99.00円となったときに新規注文が発注される。)。発注後、相場価格63の変動の如何に関わらず、新規注文価格55は100.00円で一定である。
参考例の条件:新規注文価格100.00円(買い注文)に対し、「トレール幅」が1.00円であること(つまり、相場価格63が100.00円を超えて下落して99.00円となったときに新規注文が発注される。)。また、トレール幅が0.20円に設定されていること(つまり、相場価格63が98.80円、98.60円、98.40円・・・と0.20円下落する度に、第一注文価格が98.80円、98.60円、98.40円・・・と0.20円ずつ下落する構成となっていること。)。
1・・・金融商品取引管理装置
14・・・約定情報生成部(約定情報生成手段)
16・・・注文情報生成部(注文情報生成手段)
61,62,63,64・・・相場価格
181・・・注文テーブル(記録手段)
181L・・・トレール幅情報
181K・・・スルー値幅情報
18101,18111,18112,18113,18114,18115・・・新規注文情報(注文情報)
18102,18116,18117,18118,18119,18120・・・新規注文情報(注文情報)
18103,18121・・・ストップロス注文情報(注文情報)
請求項2に記載の発明は、金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって、前記金融商品の相場価格が所定の第一の価格になったときにポジションを保有する第一注文を発注するための注文情報、及び、前記相場価格が所定の第二の価格になったときに前記ポジションを決済する第二注文を発注するための前記注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を記録手段に記録させる注文情報生成手段を備え、該注文情報生成手段においては、前記第一注文としての前記注文情報は、前記第一注文を約定させる基準となる価格として設定された第一注文価格に対し、前記相場価格が、前記第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度前記第一注文価格に一致した後に約定するように設定され、前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文を約定させる基準となる価格として設定された第二注文価格に対し、前記相場価格が、前記第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度前記第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、前記第一注文である前記注文情報と前記第二注文である前記注文情報のうち、前記第二注文である前記注文情報のみにトレール幅情報を備え、前記第二注文である前記注文情報は、前記トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されることで、前記第二注文である注文情報の前記第二注文価格は、前記第一注文価格から離間する方向に移動するように設定されて、前記第一注文としての前記注文情報、及び、前記第二注文としての前記注文情報は、約定予定価格に対して高値方向又は安値方向の値幅として予め設定されたスルー値幅を設定するためのスルー値幅情報を備え、前記金融商品の前記相場価格と前記第一注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に前記第一注文価格における前記第一注文が発注されると共に、前記金融商品の前記相場価格と前記第二注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に前記第二注文価格における前記第二注文が発注されるように設定され、固定価格である前記第一注文価格の前記第一注文である前記注文情報の生成および約定と、前記トレール幅情報に基づいて変動する前記第二注文価格の前記第二注文である前記注文情報の生成及び約定とが行われるように設定されたことを特徴とする。
請求項14に記載の発明は、金融商品の取引を行うための金融商品取引管理システムであって、前記金融商品の相場価格が所定の第一の価格になったときにポジションを保有する第一注文を発注するための注文情報、及び、前記相場価格が所定の第二の価格になったときに前記ポジションを決済する第二注文を発注するための前記注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を記録手段に記録させる注文情報生成手段を備え、該注文情報生成手段においては、前記第一注文としての前記注文情報は、前記第一注文を約定させる基準となる価格として設定された第一注文価格に対し、前記相場価格が、前記第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度前記第一注文価格に一致した後に約定するように設定され、前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文を約定させる基準となる価格として設定された第二注文価格に対し、前記相場価格が、前記第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度前記第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、前記第一注文である前記注文情報と前記第二注文である前記注文情報のうち、前記第二注文である前記注文情報のみにトレール幅情報を備え、前記第二注文である前記注文情報は、前記トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されることで、前記第二注文である注文情報の前記第二注文価格は、前記第一注文価格から離間する方向に移動するように設定されて、前記第一注文としての前記注文情報、及び、前記第二注文としての前記注文情報は、約定予定価格に対して高値方向又は安値方向の値幅として予め設定されたスルー値幅を設定するためのスルー値幅情報を備え、前記金融商品の前記相場価格と前記第一注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に前記第一注文価格における前記第一注文が発注されると共に、前記金融商品の前記相場価格と前記第二注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に前記第二注文価格における前記第二注文が発注されるように設定され、固定価格である前記第一注文価格の前記第一注文である前記注文情報の生成および約定と、前記トレール幅情報に基づいて変動する前記第二注文価格の前記第二注文である前記注文情報の生成及び約定とが行われるように設定されたことを特徴とする。
請求項16に記載の発明は、金融商品の取引を行うための金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法であって、前記金融商品の相場価格が所定の第一の価格になったときにポジションを保有する第一注文を発注するための注文情報、及び、前記相場価格が所定の第二の価格になったときに前記ポジションを決済する第二注文を発注するための前記注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を記録手段に記録させる注文情報生成手順を備え、該注文情報生成手順においては、前記第一注文としての前記注文情報は、前記第一注文を約定させる基準となる価格として設定された第一注文価格に対し、前記相場価格が、前記第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度前記第一注文価格に一致した後に約定するように設定され、前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文を約定させる基準となる価格として設定された第二注文価格に対し、前記相場価格が、前記第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度前記第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、前記第一注文である前記注文情報と前記第二注文である前記注文情報のうち、前記第二注文である前記注文情報のみにトレール幅情報を備え、前記第二注文である前記注文情報は、前記トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されることで、前記第二注文である注文情報の前記第二注文価格は、前記第一注文価格から離間する方向に移動するように設定されて、前記第一注文としての前記注文情報、及び、前記第二注文としての前記注文情報は、約定予定価格に対して高値方向又は安値方向の値幅として予め設定されたスルー値幅を設定するためのスルー値幅情報を備え、前記金融商品の前記相場価格と前記第一注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に前記第一注文価格における前記第一注文が発注されると共に、前記金融商品の前記相場価格と前記第二注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に前記第二注文価格における前記第二注文が発注されるように設定され、固定価格である前記第一注文価格の前記第一注文である前記注文情報の生成および約定と、前記トレール幅情報に基づいて変動する前記第二注文価格の前記第二注文である前記注文情報の生成及び約定とが行われるように設定されることを特徴とする。
Claims (15)
- 金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって、
前記金融商品の相場価格が所定の第一の価格になったときにポジションを保有する第一注文を発注するための注文情報、及び、前記相場価格が所定の第二の価格になったときに前記ポジションを決済する第二注文を発注するための前記注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を記録手段に記録させる注文情報生成手段を備え、
前記第一注文としての前記注文情報は、前記第一注文を約定させる基準となる価格として設定された第一注文価格に対し、前記相場価格が、前記第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度前記第一注文価格に一致した後に約定するように設定され、
前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文を約定させる基準となる価格として設定された第二注文価格に対し、前記相場価格が、前記第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度前記第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、
前記第二注文である前記注文情報は、トレール幅情報を備え、
前記第二注文である前記注文情報は、前記トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されるように設定されたことを特徴とする金融商品取引管理装置。 - 前記第一注文としての前記注文情報、及び/又は、前記第二注文としての前記注文情報は、約定予定価格に対して高値方向又は安値方向の値幅として予め設定されたスルー値幅を設定するためのスルー値幅情報を備え、前記金融商品の前記相場価格と前記第一注文価格との値幅が前記スルー値幅以上になった場合に発注されるように設定されたことを特徴とする請求項1に記載の金融商品取引管理装置。
- 前記スルー値幅情報は、予め設定された特定の価格差情報として固定化されたことを特徴とする請求項2に記載の金融商品取引管理装置。
- 前記第一注文としての前記注文情報、及び/又は、前記第二注文としての前記注文情報は、指値注文、逆指値注文、成行注文の何れかとして発注されるように設定されたことを特徴とする請求項1乃至3の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文価格を越えて上昇又は下落したのち、前記第二注文価格を超えて下降又は上昇した際に前記ポジションを決済するように設定されたことを特徴とする請求項1乃至4の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記注文情報生成手段は、前記第一注文と前記第二注文とが約定した後、該第二注文の前記第二注文価格を基準に、新たな前記第一注文価格の前記第一注文としての前記注文情報と新たな前記第二注文価格の前記第二注文としての前記注文情報を新たに生成すると共に、元の前記第一注文としての前記注文情報と元の前記第二注文としての前記注文情報とをキャンセルする処理を行うことを特徴とする請求項1乃至5の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記注文情報生成手段は、同一の前記金融商品の、複数の前記第一注文の前記注文情報、及び/又は、複数の前記第二注文の前記注文情報について、それぞれ異なる価格において発注されるように設定することを特徴とする請求項1乃至6の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記注文情報生成手段は、前記第一注文としての前記注文情報と、該第一注文の決済注文にあたる前記第二注文としての前記注文情報とがそれぞれ約定されたのち、新たな前記第一注文しての前記注文情報による前記ポジションの保有と前記第二注文としての前記注文情報による前記ポジションの決済とを繰り返すように設定されたことを特徴とする請求項1乃至7の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記注文情報生成手段は、前記第一注文としての注文情報と前記第二注文としての前記注文情報とが前記約定される度に、直前とは逆の順番で、前記第一注文としての前記注文情報と前記第二注文としての前記注文情報とによる、前記ポジションの保有と該ポジションの決済とが繰り返されるように設定されたことを特徴とする請求項1乃至6の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記注文情報生成手段は、入力された上限価格情報と下限価格情報との間に、それぞれが異なる価格の複数の前記第一注文の前記注文情報と、それぞれが異なる価格の複数の前記第二注文の前記注文情報とが生成されるように設定されたことを特徴とする請求項1乃至9の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 前記注文情報生成手段は、
前記第一注文を発注するための前記注文情報としての第一注文情報、前記第二注文を発注するための前記注文情報としての第二注文情報に加え、前記金融商品の相場価格が所定の第三の価格になったときにポジションを保有する第三注文を発注するための前記注文情報としての第三注文情報、及び、前記相場価格が所定の第四の価格になったときに前記ポジションを決済する第四注文を発注するための前記注文情報としての第四注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を前記記録手段に記録させ、
前記第一注文情報は売り注文として設定され、
前記第二注文情報は前記第一注文情報に対する決済の買い注文として設定され、
前記第三注文情報は買い注文として設定され、
前記第四注文情報は前記第三注文情報に対する決済の売り注文として設定され、
前記第一注文情報、前記第三注文情報のうち、一方が約定すると、他方及び該他方に対する決済の注文である前記注文情報がキャンセルされるように設定されることを特徴とする請求項1乃至10の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。 - 前記相場価格が所定の価格に至ったときに、生成された前記注文情報を約定させる約定情報生成手段を備えたことを特徴とする請求項1乃至11の何れか一つに記載の金融商品取引管理装置。
- 金融商品の取引を行うための金融商品取引管理システムであって、
前記金融商品の相場価格が所定の第一の価格になったときにポジションを保有する第一注文を発注するための注文情報、及び、前記相場価格が所定の第二の価格になったときに前記ポジションを決済する第二注文を発注するための前記注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を記録手段に記録させる注文情報生成手段を備え、
前記第一注文としての前記注文情報は、前記第一注文を約定させる基準となる価格として設定された第一注文価格に対し、前記相場価格が、前記第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度前記第一注文価格に一致した後に約定するように設定され、
前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文を約定させる基準となる価格として設定された第二注文価格に対し、前記相場価格が、前記第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度前記第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、
前記第二注文である前記注文情報は、トレール幅情報を備え、
前記第二注文である前記注文情報は、前記トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されるように設定されたことを特徴とする金融商品取引管理システム。 - 金融商品の取引を行うための金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法であって、
前記金融商品の相場価格が所定の第一の価格になったときにポジションを保有する第一注文を発注するための注文情報、及び、前記相場価格が所定の第二の価格になったときに前記ポジションを決済する第二注文を発注するための前記注文情報を生成し、該生成された前記注文情報を記録手段に記録させる注文情報生成手順を備え、
該注文情報生成手順においては、
前記第一注文としての前記注文情報は、前記第一注文を約定させる基準となる価格として設定された第一注文価格に対し、前記相場価格が、前記第一注文価格を超えて下落又は上昇したのちに再度前記第一注文価格に一致した後に約定するように設定され、
前記第二注文としての前記注文情報は、前記第二注文を約定させる基準となる価格として設定された第二注文価格に対し、前記相場価格が、前記第二注文価格を超えて上昇又は下落したのちに再度前記第二注文価格に一致した後に約定するように設定され、
前記第二注文である前記注文情報は、トレール幅情報を備え、
前記第二注文である前記注文情報は、前記トレール幅情報に基づいて上昇方向又は下落方向に移動されるように設定されることを特徴とする金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法。 - コンピュータを請求項1に記載の金融商品取引管理装置又は請求項13の金融商品取引管理システムとして機能させることを特徴とするプログラム。
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