JP2011221919A - 証拠金変動システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】顧客端末2は、証拠金変動口座を開設した顧客の端末であれば、証拠金の減額時間中に限り、注文画面・余力情報画面等に減額中のステータスや減額適用終了日時を表示する。減額時の証拠金余力は、顧客端末2及び管理者端末3の画面から確認できる。管理者端末3は、減額時間及び銘柄ごとの減額証拠金額の設定画面を表示する。日々の減額の適用は、朝方のバッチ処理後の注文から行われる。減額時間の終了時刻の設定は、任意の値(n分)により取引終了時刻のn分前(例えば、15分前)としてもよいし、絶対時刻を指定してもよい。管理サーバ4は、通常時及び減額時の証拠金余力を計算し、減額時間中は、減額時の証拠金余力を用いて余力審査及び強制決済審査を行う。減額時間の終了時刻になると、通常時の証拠金余力を用いた審査に戻す。
【選択図】図1
Description
なお、証拠金取引における証拠金の減額に関する公知文献は見つかっていない。特許文献1には、信用取引又は先物・オプション取引における証券会社への委託証拠金を一定水準に維持することが可能なシステムについて開示されているが、取引に必要な証拠金の金額を減額するものではない。
図1は、先物証拠金変動システム1の構成を示す図である。先物証拠金変動システム1は、顧客端末2、管理者端末3及び管理サーバ4を備え、各装置がネットワーク5を介して通信可能に構成される。顧客端末2は、夜間先物取引を行う顧客が操作する端末であり、顧客の自宅等に設置されたPC(Personal Computer)等により実現される。管理者端末3は、本システムの管理者が操作する端末であり、証券会社等に設置されたPC等により実現される。管理サーバ4は、本システムを運用するために稼動するサーバであり、証券会社等に設置されたサーバ用コンピュータ等により実現される。ネットワーク5は、インターネットや証券会社内のLAN(Local Area Network)等により実現される。
図2は、顧客端末2のハードウェア構成を示す図である。顧客端末2は、通信部21、表示部22、入力部23、処理部24及び記憶部25を備え、各部がバス26を介してデータを送受信可能なように接続されている。通信部21は、ネットワーク5を介して管理サーバ4とIP(Internet Protocol)通信を行う部分であり、例えば、NIC(Network Interface Card)等によって実現される。表示部22は、処理部24からの指示によりデータを表示する部分であり、例えば、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)等によって実現される。入力部23は、夜間先物取引を行う顧客がデータ(例えば、証拠金減額の申し込みや注文の発注に関するデータ)を入力する部分であり、例えば、キーボードやマウス等によって実現される。処理部24は、所定のメモリを介して各部間のデータの受け渡しを行うととともに、顧客端末2全体の制御を行うものであり、CPU(Central Processing Unit)が所定のメモリに格納されたプログラムを実行することによって実現される。記憶部25は、処理部24からデータを記憶したり、記憶したデータを読み出したりするものであり、例えば、HDD(Hard Disk Drive)やSSD(Solid State Drive)等の不揮発性記憶装置によって実現される。
図5は、管理サーバ4の記憶部45に記憶されるデータの構成を示す図である。図5((a)は、基本情報45Aの構成を示す。基本情報45Aは、夜間先物取引に用いられる証拠金等に関する一律の情報であり、通常時イニシャル証拠金45A1、減額時イニシャル証拠金45A2、掛目45A3、通常時維持証拠金45A4、通常時発注証拠金45A5、減額時維持証拠金45A6、減額時発注証拠金45A7、最低証拠金45A8、夜間先物建手数料45A9及び減額時間帯45A10を含む。
図7は、新規顧客の証拠金変動口座を開設する処理を示すフローチャートである。本処理は、顧客端末2及び管理サーバ4において、主として通信部がメッセージを送受信し、処理部が記憶部のデータを参照、更新しながら、顧客説明事項の提示及び顧客口座の開設を行うものである。
なお、証拠金変動口座を開設していない顧客の余力情報の表示画面では、常に、通常時の各項目が白く表示され、減額時の各項目がグレー表示される。
図12は、実際の先物取引の例を示す図である。これは、通常時発注証拠金が66万円、通常時維持証拠金が60万円、減額時発注証拠金が16.5万円、減額時維持証拠金が15万円で取引を行う場合であり、手数料は無いものとし、当初の差入証拠金を250万円とする。なお、図示したステータスは、時刻が減額時間帯(20:00〜5:00)内にあるか否かに応じて証拠金が減額時又は通常時の金額になっていることを示す。以下、番号順に説明する。
(2)0:15に建玉を3枚返済し、+5万円の利益を取得し、既存建玉の損益は±0円だった。このとき、受入証拠金総額は、250+5=255[万円]になり、発注証拠金額は、16.5×(5−3)=33[万円]になり、リアルタイム維持証拠金余力は、255−15×2=225[万円]になる。
(3)3:30に新規建の注文をさらに6枚発注し、既存建玉の損益は±0円だった。このとき、受入証拠金総額は変わらず、発注証拠金額は、16.5×(2+6)=132[万円]になり、リアルタイム維持証拠金余力は、255−15×8=135[万円]になる。
(4)4:58に含み損が生じ、建玉の損益が−20万円になった。このとき、受入証拠金総額及び発注証拠金額は変わらず、リアルタイム維持証拠金余力は、135−20=115[万円]になる。
(5)4:58の状態で5:00になり、減額時間が終了した。そこで、通常時維持証拠金により強制決済の判定が行われる。このとき、発注証拠金額は、66×8=528[万円]になり、リアルタイム維持証拠金余力は、255−20−60×8=−245[万円]になる。
(6)5:01には、リアルタイム維持証拠金余力がマイナスになり、限度額を下回るので、強制反対売買(強制決済)が行われる。その結果、受入証拠金総額は、255−20=235[万円]になり、建玉がなくなるので、発注証拠金額及びリアルタイム維持証拠金余力は0になる。
以上、本発明を実施するための形態について説明したが、上記実施の形態は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。例えば、以下のような実施の形態が考えられる。
(2)証拠金減額時間の終了時刻の設定は、先物商品の銘柄ごとに行ってもよい。その場合、ある銘柄の終了時刻より遅い終了時刻の銘柄があっても、すべての銘柄の減額時間が一律に最初の終了時刻に終了することになる。
(3)上記実施の形態では、先物取引時間を減額時間終了時刻の前後に分けて、その終了時刻の前を減額時とし、その終了時刻の後を通常時としたが、先物取引時間を3以上の時間帯に分けてもよい。この場合、管理サーバ4は、時間帯ごとに維持証拠金及び発注証拠金を予め記憶するとともに、当該時間帯ごとに証拠金余力情報や強制決済証拠金余力情報を記憶し、顧客端末2から取得要求があったときに最新状態に更新する。
(4)上記実施の形態では、余力情報の表示画面において、その時点で適用されていない項目をグレー表示するように記載したが、適用されている項目の金額が明らかに分かり、適用されていない項目の金額も見えるようになっていればよい。例えば、適用されていない項目を反転表示するようにしてもよい。
2 顧客端末(端末)
4 管理サーバ(サーバ)
44 処理部
45 記憶部
45A 基本情報(発注証拠金情報、維持証拠金情報)
45A4 通常時維持証拠金(維持証拠金額)
45A5 通常時発注証拠金(発注証拠金額)
45A6 減額時維持証拠金(維持証拠金額)
45A7 減額時発注証拠金(発注証拠金額)
45A10 減額時間帯(時間帯)
45B5 建玉枚数
45C1 受入証拠金総額(証拠金総額)
45D 通常時証拠金余力情報(顧客余力情報)
45D4 夜間先物証拠金余力(発注余力金額)
45E 減額時証拠金余力情報(顧客余力情報)
45E4 夜間先物証拠金余力(発注余力金額)
45F1 通常時リアルタイム維持証拠金余力(維持余力金額)
45F2 減額時リアルタイム維持証拠金余力(維持余力金額)
45F3 強制決済限度額
Claims (4)
- 証拠金取引時間の時間帯に応じて必要な証拠金の金額を変動させるシステムであって、
証拠金取引注文を行う顧客が用いる端末と、
前記端末から前記証拠金取引注文を受け付けて発注処理を行うサーバと、
を備え、
前記サーバは、
記憶部及び処理部を備え、
前記記憶部は、
前記証拠金取引注文を発注する際に必要な証拠金の金額である発注証拠金額を、2以上の前記時間帯のそれぞれについて特定するための発注証拠金情報と、
各顧客に関して、当該顧客の発注を行う際の担保金額である発注余力金額を、2以上の前記時間帯のそれぞれについて特定するための顧客余力情報と、
を記憶し、
前記処理部は、前記端末から前記証拠金取引注文のメッセージを受信した場合に、
前記発注証拠金情報に基づいて、現在時刻を含む時間帯の前記発注証拠金額を特定し、
前記顧客余力情報に基づいて、現在時刻を含む時間帯の当該顧客の前記発注余力金額を特定し、
特定した前記発注余力金額が前記発注証拠金額以上のときに、前記証拠金取引注文の発注処理を行い、
特定した前記発注余力金額が前記発注証拠金額未満のときに、前記発注余力金額が不足している旨の余力不足メッセージを前記端末に送信し、
前記端末は、
前記サーバから前記余力不足メッセージを受信し、表示する
ことを特徴とする証拠金変動システム。 - 請求項1に記載の証拠金変動システムであって、
前記処理部は、前記端末から前記発注証拠金額及び前記発注余力金額の取得を要求する旨のメッセージを受け付けた場合に、
前記発注証拠金情報により特定される各時間帯の前記発注証拠金額と、前記顧客余力情報により特定される各時間帯の当該顧客の前記発注余力金額とを含む証拠金余力画面データを作成し、
作成した前記証拠金余力画面データにおいて、現在時刻を含まない時間帯の前記発注証拠金額及び当該顧客の前記発注余力金額の欄をグレーに着色し、
前記証拠金余力画面データを前記端末に送信し、
前記端末は、
前記サーバから前記証拠金余力画面データを受信し、表示する
ことを特徴とする証拠金変動システム。 - 請求項1又は請求項2に記載の証拠金変動システムであって、
前記記憶部は、
前記証拠金取引注文の建玉を維持する際に必要な証拠金の金額である維持証拠金額を、2以上の前記時間帯のそれぞれについて特定するための維持証拠金情報と、
各顧客の、保有建玉枚数及び未約定枚数の合計である建玉枚数と、
各顧客の、前記維持証拠金額が当該金額を下回れば強制決済が行われる強制決済限度額と、
をさらに記憶し、
前記処理部は、所定時間ごとに、前記建玉枚数が1以上の各顧客に関して、
前記維持証拠金情報に基づいて、現在時刻を含む時間帯の前記維持証拠金額を特定し、
特定した前記維持証拠金額及び当該顧客の前記建玉枚数に基づいて、当該顧客の建玉を維持する際の担保金額である維持余力金額を計算し、
計算した前記維持余力金額が前記強制決済限度額未満のときに、当該顧客の発注済注文を取り消す処理を行い、その結果に応じて当該顧客の前記建玉枚数を更新し、前記維持証拠金額及び当該顧客の前記建玉枚数に基づいて、当該顧客の前記維持余力金額を再度計算し、
再度計算した前記維持余力金額が前記強制決済限度額未満のときに、当該顧客の建玉を強制決済する処理を行い、その結果に応じて当該顧客の前記建玉枚数を更新する
ことを特徴とする証拠金変動システム。 - 請求項3に記載の証拠金変動システムであって、
前記記憶部は、
各顧客の証拠金取引に使用可能な証拠金総額をさらに記憶し、
前記処理部は、
当該顧客の前記証拠金総額から、前記維持証拠金額と、当該顧客の前記建玉枚数との積を減算することにより、前記維持余力金額を算出する
ことを特徴とする証拠金変動システム。
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