JP2003162629A - 有価証券の統合管理システム、統合管理方法、および統合管理プログラム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】有価証券に係る約定情報に基づいて、約定から
決済までの一連のテ゛ータ処理をネットワークシステムにより電子的に
行うことにより、約定、ポートフォリオ情報、資金、現
物決済、現物管理を統合的に行うこと。 【解決手段】本発明の有価証券の統合管理システム1によれ
ば、約定入力部12と、約定確定部13と、事務処理サフ゛システ
ム3と、STPソリューションサフ゛システム6とを備えている。約定入力部
12は、有価証券の取引に関する約定情報の入力を取引先
15から受け付ける。約定確定部13は、約定入力部12に入
力された約定情報bの内容に基づいて、この約定情報bを
確定するか否かを判定する。事務処理サフ゛システム3は、約定
確定部13によって約定情報ｂが確定された場合にはこの
約定情報bの内容を照合し、STPソリューションサフ゛システム6は、事
務処理サフ゛システム3によってその内容が照合された約定情報
bに基づいて、有価証券の取引に関する決済を行うと共
に、決済予定情報の内容を照合する。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、有価証券の約定か
ら決済までの処理を統合的に管理する有価証券の統合管
理システム、統合管理方法、および統合管理プログラム
に関するものである。

【０００２】

【従来の技術】有価証券の約定から決済に至るまでに
は、複数の工程を介在することになされている。そし
て、それら複数の工程の処理は、電子化されたシステム
によってなされている工程もあれば、旧態依然として手
作業によってなされている工程もある。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の有価証券業務に係る約定、ポートフォリオ管
理、資金決済、現物決済、現物預かり管理等では、デー
タの代行処理システムが個々に開発・提供されているも
のの、以下の状況にある。

【０００４】すなわち、まず、約定、ポートフォリオ管
理、資金・現物決済、管理に係る諸機能が統合的な中で
は自動化されていない。また、約定入力から決済までの
一連のデータプロセス（ポートフォリオ管理等を含む）
が、電子化されていない。更には、新たなる振替決済制
度（保管振替機構等）を踏まえた階層構造型のデータ管
理システムが構築されていない。

【０００５】したがって、有価証券業務を行う金融機関
等が、決済制度に対応した業務を運用するには、手作業
もしくは複数のシステムにて対応する必要があり、多大
なる事務負荷とシステム経費とを要し、かつ決済リスク
を負うことになる。

【０００６】また、業態を代表して決済制度へ直接参加
している金融機関等については、傘下のグループを含め
た新たなる振替決済制度（保管振替機構等）へ参画する
手段を必要としており、同責務を果たすためのシステム
の構築がなされていない。

【０００７】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
ものであり、その第１の目的は、有価証券に係る約定情
報に基づいて、約定から決済までの一連のデータ処理を
ネットワークシステムにより電子的に行うことにより、
約定、ポートフォリオ管理、資金、現物決済、現物管理
を統合的に行うことが可能な有価証券の統合管理システ
ム、統合管理方法、および統合管理プログラムを提供す
ることにある。

【０００８】また第２の目的は、約定情報の入力担当者
が行ったデータ入力内容に対して、権限者による電子的
承認に基づく（または、一定のルールに基づいたデータ
入力と同時に）ポジションデータのリアルタイム更新を
行い、もって、ポートフォリオのリアルタイム管理を行
うことが可能な有価証券の統合管理システム、統合管理
方法、および統合管理プログラムを提供することにあ
る。

【０００９】第３の目的は、約定情報の入力担当者に対
して牽制を行う部門（例えば、ミドル部門）への異例デ
ータ警告機能を備えた有価証券の統合管理システム、統
合管理方法、および統合管理プログラムを提供すること
にある。

【００１０】第４の目的は、約定情報の入力担当者が行
ったデータ入力内容に対して、権限者による電子的承認
に基づく事務部門へのデータ引継を行うことが可能な有
価証券の統合管理システム、統合管理方法、および統合
管理プログラムを提供することにある。

【００１１】第５の目的は、事務部門に引き継がれたデ
ータについては、保振機構等が提供する決済照合システ
ムとのインターフェイスを取り、登録したデータにより
約定照合および資金・現物決済、現物管理を自動的に行
うことが可能な有価証券の統合管理システム、統合管理
方法、および統合管理プログラムを提供することにあ
る。

【００１２】更に第６の目的は、システム利用者サイド
での帳票について、任意に出力（分散印書）を可能とす
る有価証券の統合管理システム、統合管理方法、および
統合管理プログラムを提供することにある。

【００１３】更にまた第７の目的は、約定情報等の入力
を行う部門であるフロント部門が管理する管理会計デー
タと、フロント部門からデータを受け取るバック部門が
管理する財務会計データとの双方をベースとしたデータ
詳細管理を行うことが可能な有価証券の統合管理システ
ム、統合管理方法、および統合管理プログラムを提供す
ることにある。

【００１４】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明では、以下のような手段を講じる。

【００１５】すなわち、請求項１の発明では、有価証券
の約定から決済までの処理を統合的に管理する有価証券
の統合管理システムであって、約定情報入力部と、約定
確定部と、約定照合部と、決済照合部とを備えている。
この約定情報入力部は、有価証券の取引に関する約定情
報の入力を、取引先から受け付ける。また、約定確定部
は、約定情報入力部に入力された約定情報の内容に基づ
いて、この約定情報を確定するか否かを判定する。更
に、約定照合部は、約定確定部によって約定情報が確定
された場合には、この約定情報の内容を照合し、決済照
合部は、約定照合部によってその内容が照合された約定
情報に基づいて、有価証券の取引に関する決済を行うと
ともに、決済予定情報の内容を照合する。

【００１６】従って、請求項１の発明の有価証券の統合
管理システムにおいては、以上のような手段を講じるこ
とにより、有価証券の約定から決済までの一連の処理を
統合し、これら処理をほぼリアルタイムで行うことが可
能となる。

【００１７】請求項２の発明では、有価証券の約定から
決済までの処理を統合的に管理する有価証券の統合管理
システムであって、約定情報入力部と、約定確定部と、
約定照合部と、決済照合部とを備えている。この約定情
報入力部は、第１の代行機関に対して取引先が要求した
有価証券の取引に関する約定情報に基づき第１の代行機
関から第２の代行機関に対してなされた有価証券の事務
処理委託に基づいて、第２の代行機関からこの事務処理
委託に対応する約定情報の入力を受け付ける。約定確定
部は、約定情報入力部に入力された約定情報の内容に基
づいて、この約定情報を確定するか否かを判定する。ま
た、約定照合部は、約定確定部によって約定情報が確定
された場合には、この約定情報の内容を照合する。更
に、決済照合部は、約定照合部によってその内容が照合
された約定情報に基づいて、有価証券の取引に関する決
済を行うとともに、この決済予定情報の内容を照合す
る。

【００１８】従って、請求項２の発明の有価証券の統合
管理システムにおいては、以上のような手段を講じるこ
とにより、複数の代行機関を介して取引先からなされる
約定情報に対しても、有価証券の約定から決済までの一
連の処理を統合することによって、これら処理をほぼリ
アルタイムで行うことが可能となる。

【００１９】請求項３の発明では、請求項２に記載の有
価証券の統合管理システムにおいて、第２の代行機関は
複数あり、第１の代行機関は第２の代行機関と同数ない
しはそれよりも多数あり、各第１の代行機関は、第２の
代行機関の数と同数に分割されたグループの何れかに属
するようにしている。

【００２０】従って、請求項３の発明の有価証券の統合
管理システムは、以上のような手段を講じることによ
り、例えば各都道府県に第２の代行機関を設け、更に各
地方公共団体毎に第１の代行機関を設け、各第１の代行
機関は自己が属する都道府県の第２の代行機関に属する
ような、第１の代行機関を底辺とし、その上に第２の代
行機関が存在するピラミッド構造の頂点に位置するシス
テムとなる。本システムは、このようなピラミッド構造
の底辺側からなされた約定情報に対しても、有価証券の
約定から決済までの一連の処理を統合し、ほぼリアルタ
イムで行うことが可能となる。

【００２１】請求項４の発明では、請求項１乃至３のう
ちいずれか１項に記載の有価証券の統合管理システムに
おいて、決済管理部と、現物管理部とを更に備えてい
る。決済管理部は、決済照合部によってその内容が照合
された決済予定情報を管理し、現物管理部は、決済管理
部によって管理されている決済予定情報に基づいて、対
応する有価証券の入出庫実績を管理する。

【００２２】従って、請求項４の発明の有価証券の統合
管理システムにおいては、以上のような手段を講じるこ
とにより、有価証券の約定から決済、更には決済結果お
よび有価証券の入出庫実績管理までの一連の処理を統合
し、更にまたこれら処理をほぼリアルタイムで行うこと
が可能となる。

【００２３】請求項５の発明は、請求項１乃至４のうち
いずれか１項に記載の有価証券の統合管理システムにお
いて、約定情報入力部に入力された約定情報に基づいて
組成される所定のカテゴリーに基づく管理情報を管理す
るポジション管理部を備え、約定情報入力部に、約定情
報入力部に入力された約定情報を一覧表示する約定情報
一覧表示部を付加し、ポジション管理部に、ポジション
管理部で管理された管理情報を一覧表示する管理情報一
覧表示部を付加してなる。

【００２４】従って、請求項５の発明の有価証券の統合
管理システムにおいては、以上のような手段を講じるこ
とにより、約定情報および管理情報を一覧表示すること
ができる。

【００２５】請求項６の発明では、有価証券の約定から
決済までの処理を統合的に管理する有価証券の統合管理
方法であって、有価証券の取引に関する約定情報の入力
を、取引先から受け付け、取引先から約定情報の入力が
なされた場合には、入力された約定情報の内容に基づい
て、この約定情報を確定するか否かを判定する。そし
て、この約定情報が確定であるものと判定された場合に
は、この約定情報の内容を照合し、内容が照合された場
合には、この約定情報に基づいて、有価証券の取引に関
する決済を行うとともに、この決済予定情報の内容を照
合するようにしている。

【００２６】従って、請求項６の発明の有価証券の統合
管理方法においては、以上のような手段を講じることに
より、有価証券の約定から決済までの一連の処理を統合
し、これら処理をほぼリアルタイムで行うことが可能と
なる。

【００２７】請求項７の発明では、有価証券の約定から
決済までの処理を統合的に管理する有価証券の統合管理
方法であって、第１の代行機関に対して取引先が要求し
た有価証券の取引に関する約定情報に基づき第１の代行
機関から第２の代行機関に対してなされた有価証券の事
務処理委託に基づいて、第２の代行機関からこの事務処
理委託に対応する約定情報の入力を受け付け、第２の代
行機関から約定情報の入力がなされた場合には、入力さ
れた約定情報の内容に基づいて、この約定情報を確定す
るか否かを判定する。そして、この約定情報が確定であ
るものと判定された場合には、この約定情報の内容を照
合し、内容が照合された場合には、この約定情報に基づ
いて、有価証券の取引に関する決済を行うとともに、こ
の決済予定情報の内容を照合する。

【００２８】従って、請求項７の発明の有価証券の統合
管理方法においては、以上のような手段を講じることに
より、複数の代行機関を介して取引先からなされる約定
情報に対しても、有価証券の約定から決済までの一連の
処理を統合することによって、これら処理をほぼリアル
タイムで行うことが可能となる。

【００２９】請求項８の発明では、請求項７に記載の有
価証券の統合管理方法において、第２の代行機関は複数
あり、第１の代行機関は第２の代行機関と同数ないしは
それよりも多数あり、各第１の代行機関は、第２の代行
機関の数と同数に分割されたグループの何れかに属する
ようにしている。

【００３０】従って、請求項８の発明の有価証券の統合
管理方法においては、以上のような手段を講じることに
より、例えば各都道府県に第２の代行機関を設け、更に
各地方公共団体毎に第１の代行機関を設け、各第１の代
行機関は自己が属する都道府県の第２の代行機関に属す
るような、第１の代行機関を底辺とし、その上に第２の
代行機関が存在するピラミッド構造の頂点に位置するシ
ステムとなる。本システムは、このようなピラミッド構
造の底辺側からなされた約定情報に対しても、有価証券
の約定から決済までの一連の処理を統合し、ほぼリアル
タイムで行うことが可能となる。

【００３１】請求項９の発明では、請求項６乃至８のう
ちいずれか１項に記載の有価証券の統合管理方法におい
て、内容が照合された決済予定情報を管理するととも
に、対応する有価証券の入出庫実績を管理する。

【００３２】従って、請求項９の発明の有価証券の統合
管理方法においては、以上のような手段を講じることに
より、有価証券の約定から決済、更には決済結果および
有価証券の入出庫実績管理までの一連の処理を統合し、
更にまたこれら処理をほぼリアルタイムで行うことが可
能となる。

【００３３】請求項１０の発明では、請求項６乃至９の
うちいずれか１項に記載の有価証券の統合管理方法にお
いて、約定情報の入力がなされた場合は、入力された約
定情報に基づいて組成される所定のカテゴリーに基づく
管理情報を管理し、更に約定情報および管理された管理
情報を一覧表示する。

【００３４】従って、請求項１０の発明の有価証券の統
合管理方法においては、以上のような手段を講じること
により、約定情報および管理情報を一覧表示することが
できる。

【００３５】請求項１１の発明では、有価証券の約定か
ら決済までの処理を統合的に管理する有価証券の統合管
理プログラムであって、約定情報入力手順、約定確定手
順、約定照合手順、決済照合手順をコンピュータに実行
させる。この約定情報入力手順では、有価証券の取引に
関する約定情報の入力を、取引先から受け付け、約定確
定手順では、約定情報入力手順において入力された約定
情報の内容に基づいて、この約定情報を確定するか否か
を判定する。そして、約定照合手順では、約定確定手順
において約定情報が確定された場合には、この約定情報
の内容を照合し、決済照合手順では、約定照合手順にお
いてその内容が照合された約定情報に基づいて、有価証
券の取引に関する決済を行うとともに、決済予定情報の
内容を照合する。

【００３６】従って、請求項１１の発明の有価証券の統
合管理プログラムにおいては、以上のような手段を講じ
ることにより、有価証券の約定から決済までの一連の処
理を統合し、これら処理をほぼリアルタイムで行うこと
が可能となる。

【００３７】請求項１２の発明では、有価証券の約定か
ら決済までの処理を統合的に管理する有価証券の統合管
理プログラムであって約定情報入力手順、約定確定手
順、約定照合手順、決済照合手順をコンピュータに実行
させる。この約定情報入力手順では、第１の代行機関に
対して取引先が要求した有価証券の取引に関する約定情
報に基づき第１の代行機関から第２の代行機関に対して
なされた有価証券の事務処理委託に基づいて、第２の代
行機関からこの事務処理委託に対応する約定情報の入力
を受け付け、約定確定手順では、約定情報入力手順にお
いて入力された約定情報の内容に基づいて、この約定情
報を確定するか否かを判定する。また、約定照合手順で
は、約定確定手順において約定情報が確定された場合に
は、この約定情報の内容を照合し、決済照合手順では、
約定照合手順においてその内容が照合された約定情報に
基づいて、有価証券の取引に関する決済を行うととも
に、この決済予定情報の内容を照合する。

【００３８】従って、請求項１２の発明の有価証券の統
合管理プログラムにおいては、以上のような手段を講じ
ることにより、複数の代行機関を介して取引先からなさ
れる約定情報に対しても、有価証券の約定から決済まで
の一連の処理を統合することによって、これら処理をほ
ぼリアルタイムで行うことが可能となる。

【００３９】請求項１３の発明では、請求項１２に記載
の有価証券の統合管理プログラムにおいて、第２の代行
機関は複数あり、第１の代行機関は第２の代行機関と同
数ないしはそれよりも多数あり、各第１の代行機関は、
第２の代行機関の数と同数に分割されたグループの何れ
かに属する。

【００４０】従って、請求項１３の発明の有価証券の統
合管理プログラムにおいては、以上のような手段を講じ
ることにより、例えば各都道府県に第２の代行機関を設
け、更に各地方公共団体毎に第１の代行機関を設け、各
第１の代行機関は自己が属する都道府県の第２の代行機
関に属するような、第１の代行機関を底辺とし、その上
に第２の代行機関が存在するピラミッド構造の頂点に位
置するシステムとなる。本システムは、このようなピラ
ミッド構造の底辺側からなされた約定情報に対しても、
有価証券の約定から決済までの一連の処理を統合し、ほ
ぼリアルタイムで行うことが可能となる。

【００４１】請求項１４の発明では、請求項１１乃至１
３のうちいずれか１項に記載の有価証券の統合管理プロ
グラムにおいて、決済照合手順においてその内容が照合
された決済予定情報を管理する決済管理手順、決済管理
手順において管理されている決済予定情報に基づいて、
対応する有価証券の入出庫実績を管理する現物管理手順
を更にコンピュータに実行させる。

【００４２】従って、請求項１４の発明の有価証券の統
合管理プログラムにおいては、以上のような手段を講じ
ることにより、有価証券の約定から決済、更には決済結
果および有価証券の入出庫実績管理までの一連の処理を
統合し、更にまたこれら処理をほぼリアルタイムで行う
ことが可能となる。

【００４３】請求項１５の発明では、請求項１１乃至１
４のうちいずれか１項に記載の有価証券の統合管理プロ
グラムにおいて、約定情報入力手順において入力された
約定情報に基づいて組成される所定のカテゴリーに基づ
く管理情報を管理するポジション管理手順、ポジション
管理手順において管理された管理情報および対応する約
定情報を一覧表示する管理情報一覧手順を更にコンピュ
ータに実行させる。

【００４４】従って、請求項１５の発明の有価証券の統
合管理プログラムにおいては、以上のような手段を講じ
ることにより、管理情報およびこの管理情報に対応する
約定情報を一覧表示することができる。

【００４５】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態につ
いて図面を参照しながら説明する。

【００４６】本発明の実施の形態を図１から図５を用い
て説明する。

【００４７】図１は、本発明の実施の形態に係る有価証
券の統合方法を適用した有価証券統合管理システムの全
体構成の一例を示すシステム構成図である。

【００４８】すなわち、本発明の実施の形態に係る有価
証券統合管理システム１は、約定系サブシステム２と、
事務処理サブシステム３と、業務締処理サブシステム４
と、分析系サブシステム５と、ＳＴＰソリューションサ
ブシステム６と、カストディサブシステム７と、現物管
理サブシステム８と、決済管理サブシステム９と、業務
共通サブシステム１０とを備えている。

【００４９】約定系サブシステム２は、更に約定入力部
１２と約定確定部１３とを備えている。

【００５０】この約定入力部１２は、有価証券の取引に
関する注文指示書ａ（引合を含む）の入力を、顧客１５
側から受け付け、この注文指示書ａの内容に基づいて入
力担当者が約定情報ｂを作成する。この場合、約定入力
部１２に注文指示書ａを出すのは顧客１５本人に限られ
るものではなく、顧客１５からの電話等による連絡を受
けて、その内容に基づいて本システムのオペレータが入
力するようにしても良い。あるいは、図２（ａ）にその
概念を示すように、顧客１５が代行機関１８に注文指示
書ａの内容を連絡し、この連絡を受けて代行機関１８に
よって作成された注文指示書ａが、代行機関１８から約
定入力部１２に入力されるようにしても良い。

【００５１】また、この代行機関１８は１つに限るもの
ではなく、図２（ｂ）に示すように２つあっても良い。
図２（ｂ）に示す例は、顧客１５が代行機関１８ａに注
文指示を出し、この指示に基づいて代行機関１８ａが注
文指示書ａを作成し、この作成された注文指示書ａが代
行機関１８ａから代行機関１８ｂへと転送され、更に代
行機関１８ｂから約定入力部１２に転送される例を示す
図である。

【００５２】もちろん、この代行機関１８は２つに限ら
れるものでもなく、図２（ｃ）に示すように、２つより
多数（ｎ）あっても良い。

【００５３】なお、ここで顧客１５とは、証券会社、銀
行、法人等の取引先に相当する。

【００５４】入力担当者（フロント担当者）は、入力ミ
スがないことを確認し、万が一、入力ミスがあった場合
には、一旦約定情報ｂを取り消し、再入力することによ
り新たに約定情報ｂを作成する。

【００５５】そして、約定入力部１２では、作成した約
定情報ｂを、入力権限者（フロント権限者）の承認を受
けた後に、または、一定のルールに基づいたデータ入力
と同時に約定確定部１３に出力する。同時に、確定され
た約定情報ｂを、分析系サブシステム５に出力する。な
お、フロント権限者は、作成された約定情報ｂに、不足
または矛盾した内容がある場合には、この約定情報ｂを
フロント担当者へと差し戻し、フロント担当者に対し
て、この約定情報ｂを取り消させ、再入力させることに
よって新たに約定情報ｂを作成させる。

【００５６】約定確定部１３では、約定入力部１２から
転送された約定情報ｂの内容を、権限者（バック権限
者）が確認し、必要に応じてバック権限者がバック担当
者に対して補記入力をさせて確定する。そして確定され
た約定情報ｂを、事務処理サブシステム３側で処理可能
な事務処理用データｃ単位毎に、事務処理サブシステム
３に出力する。また、確定された約定情報ｂのうち、Ｓ
ＴＰ対象データｄを、ＳＴＰソリューションサブシステ
ム６へ出力する。（strikethrough:同時に、確定された
約定情報ｂ）(strikethrough:)（strikethrough:を、分
析系サブシステム５に出力する。）なお、万が一、フロ
ント担当者側で入力された約定情報ｂの内容に不足又は
矛盾がある場合には、バック権限者が、フロント権限者
にこの約定情報ｂを差し戻す。フロント権限者は、バッ
ク権限者から約定情報ｂが差し戻された場合には、差し
戻された約定情報ｂをフロント担当者に差し戻し、フロ
ント担当者に対して、この約定情報ｂを取り消させ、再
入力させることによって新たに約定情報ｂを作成させ
る。

【００５７】一方、補記入力内容に入力ミスが発見され
た場合には、バック権限者が、バック担当者に対して補
記内容の訂正を指示し、これに基づいてバック担当者が
訂正入力を行う。

【００５８】ＳＴＰソリューションサブシステム６は、
約定確定部１３から出力されたＳＴＰ対象データｄに基
づいて、ＳＴＰソリューション処理を行い、保振機構１
７へ決済データｑを出力する。保振機構１７は、この決
済データｑと、顧客１５から保振機構１７へと提供され
る保振提供用データｐとのデータマッチングを行う。そ
して、この保振提供用データｐと、決済データｑとがマ
ッチングしない場合には、(strikethrough:担当者)シス
テム利用者が定める部門が原因究明の上対処する。そし
て、約定情報ｂの入力に不備があった場合には、約定情
報ｂの再入力を行い、以降の処理を継続する。一方、顧
客１５側に問題があった場合には、以降の処理を停止す
る。

【００５９】事務処理サブシステム３は、約定確定部１
３から出力された事務処理用データｃおよび以下に説明
するようなカストディサブシステム７、現物管理サブシ
ステム８、決済管理サブシステム９に基づく処理を受け
て、勘定処理データｒを業務締処理サブシステム４へ出
力する。各サブシステムでは業務・システム終了の事前
チェック処理として、独自にあるいは連携して、ファイ
ル整合性チェック、エラー存在チェック 、業務ステー
タスチェック等を行う。

【００６０】カストディサブシステム７は、事務処理サ
ブシステム３に入力された事務処理用データｃのうち、
振決国債約定データ・常代約定データ・保振対象データ
等ｅを抽出する。そして、これらデータ等ｅに基づい
て、資金決済処理を行い、現物決済明細データ等ｆを決
済管理サブシステム９に出力する。また、保護預り・担
保・常代にかかる現物決済処理を行い、現物決済明細デ
ータ等ｇを現物管理サブシステム８に出力する。

【００６１】現物管理サブシステム８は、カストディサ
ブシステム７から保護預り・担保・常代にかかる現物決
済明細データ等ｇが出力される他、事務処理サブシステ
ム３から現物有価証券に係る決済明細データ等ｈが出力
される。そして、これら出力されたデータに基づいて現
物管理処理を行い、記番号・償還情報・券受・券払デー
タ等ｉを事務処理サブシステム３に返信する。

【００６２】決済管理サブシステム９には、事務処理サ
ブシステム３から資金決済・現物決済明細データ等ｊ
が、カストディサブシステム７から現物決済明細データ
等ｆがそれぞれ出力される。そして、これら出力された
データに基づいて決済管理処理を行い、決済データｋ
を、図示しない流動性管理システムを通じて例えば日本
銀行などの決済銀行１６に出力するとともに、ここから
リコンサイルデータを取得する。この決済銀行１６に
は、顧客１５から顧客データｍが提供される。

【００６３】なお、この決済データｋの内容に、エラー
が生じた場合には、その原因を確認し、約定情報ｂの入
力内容に問題があった場合には、約定情報ｂの内容を訂
正し、以降の処理を継続する。一方、顧客１５一方、顧
客１５側に問題があった場合には、以降の処理を停止す
る。

【００６４】業務締処理サブシステム４は、事務処理サ
ブシステム３から出力された勘定処理データｒ等、およ
び各サブシステムが実施するステータスチェック結果等
に基づいて、業務締処理を行い、業務を終了させる。

【００６５】分析系サブシステム５は、約定入力部１２
から出力された約定情報ｂ、および事務処理サブシステ
ム３から出力された勘定処理データｒ等に基づいて、種
々の分析処理を行う。

【００６６】また、業務共通サブシステム１０は、銘
柄、取引先、時価、格付情報等、有価証券統合管理シス
テム１で共通活用する共通データｎを、必要に応じて各
サブシステム２〜９へ提供する。

【００６７】本発明の実施の形態に係る有価証券の統合
管理方法を適用した有価証券統合管理システム１は、例
えば磁気ディスク等の記録媒体に記録されたプログラム
を読み込み、このプログラムによって動作が制御される
コンピュータによって実現される。また、顧客１５側の
端末と接続している約定系サブシステム２の顧客１５
側、決済銀行１６と接続している決済管理サブシステム
９の決済銀行１６側、保振機構１７と接続しているＳＴ
Ｐソリューションサブシステム６の保振機構１７側に
は、適宜ファイアウォールを備えるが、ここではその図
示および詳細説明を省略する。更に、必要に応じてルー
タを介した多数のサブネットを適宜備えるが、同様にそ
の図示及び詳細説明を省略する。

【００６８】なお、本発明の実施の形態に記載した方法
は、計算機（コンピュータ）に実行させることができる
プログラム（ソフトウェア手段）として、例えば磁気デ
ィスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハ一ドディ
スク等）、光ディスク（ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半
導体メモリ等の記録媒体に格納し、また通信媒体により
伝送して頒布することもできる。なお、媒体側に格納さ
れるプログラムには、計算機に実行させるソフトウエア
手段（実行プログラムのみならずテーブルやデータ構造
も含む）を計算機内に構成させる設定プログラムをも含
むものである。本発明の実施の形態に係る有価証券の統
合管理方法を適用した有価証券統合管理システム１を実
現する計算機は、記録媒体に記録されたプログラムを読
み込み、また場合により設定プログラムによりソフトウ
エア手段を構築し、このソフトウエア手段によって動作
が制御されることにより上述した処理を実行する。

【００６９】次に、以上のように構成した本発明の実施
の形態に係る有価証券の統合管理方法を適用した有価証
券統合管理システムの動作について、図３から図５に示
すフローチャートを用いて説明する。

【００７０】図３に示すように、本発明の実施の形態に
係る有価証券統合管理システム１では、まず、約定系サ
ブシステム２の約定入力部１２において、顧客１５側か
ら、有価証券の取引に関する注文指示書ａの入力を受け
付ける（Ｓ１）。なお、約定入力部１２に注文指示書ａ
を出すのは顧客１５本人に限られるものではなく、顧客
１５からの電話等による連絡を受けて、その内容に基づ
いて本システムのオペレータによって入力される場合も
ある。あるいは、図２（ａ）にその概念を示すように、
顧客１５が代行機関１８に注文指示書ａの内容を連絡
し、この連絡を受けて代行機関１８によって作成された
注文指示書ａが、代行機関１８から約定入力部１２に入
力される場合もある。またこの代行機関１８は１つに限
るものではなく、図２（ｂ）および図２（ｃ）に示すよ
うに複数あっても良い。

【００７１】そして、約定入力部１２では、この注文指
示書ａの内容に基づいて、フロント担当者によって約定
情報ｂが作成される（Ｓ２）。作成された約定情報ｂ
は、フロント担当者によって入力ミスがないことが確認
され、万が一、入力ミスがあった場合（Ｓ３：Ｎｏ）に
は、ステップＳ２に戻って再入力することにより新たに
約定情報ｂが作成される。

【００７２】更に、ステップＳ３において入力ミスがな
いものと確認された約定情報ｂは、フロント権限者によ
っても（または、一定のルールに基づいたデータ入力と
同時に）その内容が確認される（Ｓ４）。そして、内容
に不足又は矛盾がないことがフロント権限者によっても
（または、一定のルールに基づいたデータ入力と同時
に）確認された後（Ｓ５：Ｙｅｓ）に、約定確定部１３
に出力される（Ｓ６）。なお、作成された約定情報ｂに
不足または矛盾した内容がある場合（Ｓ５：Ｎｏ）に
は、ステップＳ２に戻り、再入力により新たに約定情報
ｂが作成される。

【００７３】ステップＳ６において、約定入力部１２か
ら出力された約定情報ｂは、約定確定部１３において、
更にバック権限者によってその内容が確認される（Ｓ
７）。そして、フロント側で入力された約定情報ｂの内
容に不足又は矛盾がある場合（Ｓ８：Ｎｏ）には、バッ
ク権限者から、ステップＳ４の処理、すなわち、フロン
ト権限者にこの約定情報ｂが差し戻される。この差し戻
された約定情報ｂは、ステップＳ５からステップＳ２に
戻される。これによって、フロント担当者に対して、こ
の約定情報ｂを取り消させ、再入力させることによって
新たに約定情報ｂを作成させる。

【００７４】このように、フロント側で入力された約定
情報ｂの内容に不足又は矛盾が無いものと判定された場
合（Ｓ８：Ｙｅｓ）には、必要に応じてバック担当者に
よって、補記入力がなされる（Ｓ９）。そして、入力さ
れた補記入力の内容が確認され、入力ミスが発見された
場合（Ｓ１０：Ｎｏ）には、ステップＳ９に戻り、バッ
ク権限者によって、バック担当者に対して補記内容の訂
正が指示される。

【００７５】約定情報ｂは、このようにその内容がマル
チチェックされることによって確定される（Ｓ１１）。
このようにして確定された約定情報ｂに基づいて、事務
処理サブシステム３において事務処理が、またＳＴＰソ
リューションサブシステム６においてＳＴＰ処理が、(s
trikethrough:更には分析系サブシステム５において分
析処理が)各々行われる。

【００７６】まず、事務処理サブシステム３においてな
される事務処理時の動作について、図４に示すフローチ
ャートを用いて説明する。

【００７７】図３に示すステップＳ１１において約定情
報ｂが確定されると、この約定情報ｂは、約定確定部１
３においいて、事務処理サブシステム３側で処理可能な
事務処理用データｃ単位毎に、事務処理サブシステム３
に出力される（Ｓ２１）。

【００７８】そして、カストディサブシステム７では、
事務処理サブシステム３に入力された事務処理用データ
ｃから、振決国債約定データ・常代約定データ・保振対
象データ等ｅが抽出される（Ｓ２２）。そして、これら
データ等ｅに基づいて、資金決済処理が行われ、現物決
済明細データ等ｆが決済管理サブシステム９に出力され
る（Ｓ２３）。更に、保護預り・担保・常代にかかる現
物決済処理が行われ、現物決済明細データ等ｇが現物管
理サブシステム８に出力される（Ｓ２４）。

【００７９】現物管理サブシステム８では、カストディ
サブシステム７から出力された保護預り・担保・常代に
かかる現物決済明細データ等ｇ、および事務処理サブシ
ステム３から出力された現物有価証券に係る決済明細デ
ータ等ｈに基づいて、現物管理処理が行われる（Ｓ２
５）。そして、その処理結果である記番号・償還情報・
券受・券払データ等ｉが事務処理サブシステム３に返信
される。

【００８０】決済管理サブシステム９では、事務処理サ
ブシステム３から出力された資金決済・現物決済明細デ
ータ等ｊ、およびカストディサブシステム７から出力さ
れた現物決済明細データ等ｆに基づいて決済管理処理が
行われる（Ｓ２６）。そして、決算管理処理結果である
決済データｋが、図示しない流動性管理システムを通じ
て例えば日本銀行などの決済銀行１６に出力される（Ｓ
２７）。一方、決済銀行１６には、顧客１５から顧客デ
ータｍが提供され、両データの照合がなされる（Ｓ２
８）。

【００８１】なお、この決済データｋの内容に、エラー
が生じた場合には、その原因が確認され（Ｓ３０）、約
定情報ｂの入力内容に問題があった場合（Ｓ３１：Ｙｅ
ｓ）には、約定情報ｂの内容が訂正され、ステップＳ３
３以降の処理が継続される（Ｓ３２）。一方、約定情報
ｂの入力内容に問題が無く、顧客１５からの顧客データ
ｍ側に問題があった場合（Ｓ３１：Ｎｏ）には、以降の
処理を停止する。

【００８２】ステップＳ３３では、事務処理サブシステ
ム３から業務締処理サブシステム４へと勘定処理データ
ｒが出力される（Ｓ３３）。業務締処理サブシステム４
では、この勘定処理データｒに基づいて、業務締処理が
行われることにより業務が終了する（Ｓ３４）。

【００８３】次に、図５に示すフローチャートを用い
て、分析系サブシステム５にて行われる種々の分析処理
の動作について説明する。

【００８４】ステップＳ６において約定情報ｂの内容確
認が行われると、この確認された約定情報ｂは、約定入
力部１２から分析系サブシステム５へと出力される（Ｓ
４１）。また、ステップＳ３３で事務処理サブシステム
３から業務締処理サブシステム４へと出力された勘定処
理データｒは、分析系サブシステム５へもまた同様に出
力される（Ｓ４２）。

【００８５】分析系サブシステム５では、ステップＳ４
１で出力された約定情報ｂ、およびステップＳ４２で出
力された勘定処理データｒに基づいて、種々の分析処理
が行われる（Ｓ４３）。例えば、過去になされた約定情
報に基づいて組成される所定のカテゴリーに基づく管理
情報との比較、あるいは過去になされた分析結果との比
較、将来予測が行われる。更に、分析結果を含めた管理
情報の一覧表示がなされ、オペレータ側に提供される。

【００８６】上述したように、本発明の実施の形態に係
る有価証券の統合管理方法を適用した有価証券統合管理
システムにおいては、上記のような作用により、有価証
券に係る約定情報に基づいて、約定から決済までの一連
のデータ処理をネットワークシステムにより電子的に行
うことにより、資金、現物決済、現物管理を統合的に行
うことが可能となる。

【００８７】また、フロント担当者が行ったデータ入力
内容に対して、フロント権限者による電子的承認に基づ
く（または、一定のルールに基づいたデータ入力と同時
に）ポジションデータのリアルタイム更新を行うことが
でき、もって、ポートフォリオのリアルタイム管理を行
うことが可能となる。すなわち、約定から決済までの期
間を可能な限り短縮化できるようになるので、取引リス
クを低減し、安定した取引を行うことが可能となる。こ
れによって、将来的に決済制度への適用が有力視されて
いる決済期間短縮化（Ｔ＋１、Ｔ＋０）に対応すること
も可能となる。

【００８８】更に、このような有価証券統合管理システ
ムを、クライアントサーバタイプのネットワーク上に構
築し、約定入力部１２へ入力情報を送信可能な端末を、
遠隔の場所に備えることによって、顧客１５の所在地に
関わらず、上述したようなほぼ迅速な処理が可能とな
る。また、顧客１５の下に別の顧客が存在するような階
層構造で行う取引にも適用することが可能である。

【００８９】以上、本発明の好適な実施の形態につい
て、添付図面を参照しながら説明したが、本発明はかか
る構成に限定されない。特許請求の範囲の発明された技
術的思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更
例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及
び修正例についても本発明の技術的範囲に属するものと
了解される。

【００９０】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の有価証券
の統合管理システム、統合管理方法、および統合管理プ
ログラムによれば、まず、有価証券に係る約定情報に基
づいて、約定から決済までの一連のデータ処理をネット
ワークシステムにより電子的に行うことにより、資金、
現物決済、現物管理を統合的に行うことが可能となる。

【００９１】また、約定情報の入力担当者が行ったデー
タ入力内容に対して、権限者による電子的承認に基づく
ポジションデータのリアルタイム更新を行うことがで
き、もって、ポートフォリオのリアルタイム管理を行う
ことが可能となる。そして、約定情報の入力担当者に対
して牽制を行う部門への異例データ警告機能をも備えて
いるのみならず、約定情報の入力担当者が行ったデータ
入力内容に対して、権限者による電子的承認に基づく事
務部門へのデータ引継を行うことが可能となる。

【００９２】更には、事務部門に引き継がれたデータに
ついては、保振機構等が提供する決済照合システムとの
インターフェイスを取り、登録したデータにより約定照
合および資金・現物決済、現物管理を自動的に行うこと
や、システム利用者サイドでの帳票について、任意に出
力（分散印書）することも可能である。

【００９３】更にまた、約定情報等の入力を行う部門で
あるフロント部門が管理する管理会計データと、フロン
ト部門からデータを受け取るバック部門が管理する財務
会計データとの双方をベースとしたデータ詳細管理を行
うことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の実施の形態に係る有価証券の統合方法
を適用した有価証券統合管理システムの全体構成の一例
を示すシステム構成図

【図２】顧客から約定入力部へ代行機関を介して注文指
示がなされる場合の階層構造を示す図

【図３】約定情報が確定されるまでの動作を示すフロー
チャート

【図４】確定した約定情報に基づいてなされる事務処理
の動作を示すフローチャート

【図５】分析系サブシステムにて行われる種々の分析処
理の動作を示すフローチャート

【符号の説明】

ａ…注文指示書 ｂ…約定情報 ｃ…事務処理用データ ｄ…ＳＴＰ対象データ ｅ…振決国債約定データ・常代約定データ・保振対象デ
ータ等 ｆ…現物決済明細データ等 ｇ…現物決済明細データ等 ｈ…決済明細データ等 ｉ…記番号・償還情報・券受・券払データ等 ｊ…資金決済・現物決済明細データ等 ｋ…決済データ ｍ…顧客データ ｎ…共通データ ｑ…決済データ ｐ…保振提供用データ ｒ…勘定処理データ １…有価証券統合管理システム ２…約定系サブシステム ３…事務処理サブシステム ４…業務締処理サブシステム ５…分析系サブシステム ６…ＳＴＰソリューションサブシステム ７…カストディサブシステム ８…現物管理サブシステム ９…決済管理サブシステム １０…業務共通サブシステム １２…約定入力部 １３…約定確定部 １５…顧客 １６…決済銀行 １７…保振機構 １８…代行機関

Claims (15)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 有価証券の約定から決済までの処理を統
   合的に管理する有価証券の統合管理システムであって、 前記有価証券の取引に関する約定情報の入力を、取引先
   から受け付ける約定情報入力部と、 前記約定情報入力部に入力された約定情報の内容に基づ
   いて、この約定情報を確定するか否かを判定する約定確
   定部と、 前記約定確定部によって約定情報が確定された場合に
   は、この約定情報の内容を照合する約定照合部と、 前記約定照合部によってその内容が照合された約定情報
   に基づいて、前記有価証券の取引に関する決済を行うと
   ともに、決済予定情報の内容を照合する決済照合部とを
   備えたことを特徴とする有価証券の統合管理システム。
2. 【請求項２】 有価証券の約定から決済までの処理を統
   合的に管理する有価証券の統合管理システムであって、 第１の代行機関に対して取引先が要求した前記有価証券
   の取引に関する約定情報に基づき前記第１の代行機関か
   ら第２の代行機関に対してなされた前記有価証券の事務
   処理委託に基づいて、前記第２の代行機関からこの事務
   処理委託に対応する約定情報の入力を受け付ける約定情
   報入力部と、 前記約定情報入力部に入力された約定情報の内容に基づ
   いて、この約定情報を確定するか否かを判定する約定確
   定部と、 前記約定確定部によって約定情報が確定された場合に
   は、この約定情報の内容を照合する約定照合部と、 前記約定照合部によってその内容が照合された約定情報
   に基づいて、前記有価証券の取引に関する決済を行うと
   ともに、この決済予定情報の内容を照合する決済照合部
   とを備えたことを特徴とする有価証券の統合管理システ
   ム。
3. 【請求項３】 請求項２に記載の有価証券の統合管理シ
   ステムにおいて、 前記第２の代行機関は複数あり、前記第１の代行機関は
   前記第２の代行機関と同数ないしはそれよりも多数あ
   り、前記各第１の代行機関は、前記第２の代行機関の数
   と同数に分割されたグループの何れかに属するようにし
   たことを特徴とする有価証券の統合管理システム。
4. 【請求項４】 請求項１乃至３のうちいずれか１項に記
   載の有価証券の統合管理システムにおいて、 前記決済照合部によってその内容が照合された決済予定
   情報を管理する決済管理部と、 前記決済管理部によって管理されている決済予定情報に
   基づいて、対応する有価証券の入出庫実績を管理する現
   物管理部とを付加したことを特徴とする有価証券の統合
   管理システム。
5. 【請求項５】 請求項１乃至４のうちいずれか１項に記
   載の有価証券の統合管理システムにおいて、 前記約定情報入力部に入力された約定情報に基づいて組
   成される所定のカテゴリーに基づく管理情報を管理する
   ポジション管理部を備え、 前記約定情報入力部に、前記約定情報入力部に入力され
   た約定情報を一覧表示する約定情報一覧表示部を付加
   し、 前記ポジション管理部に、前記ポジション管理部で管理
   された管理情報を一覧表示する管理情報一覧表示部を付
   加したことを特徴とする有価証券の統合管理システム。
6. 【請求項６】 有価証券の約定から決済までの処理を統
   合的に管理する有価証券の統合管理方法であって、 前記有価証券の取引に関する約定情報の入力を、取引先
   から受け付け、 前記取引先から約定情報の入力がなされた場合には、入
   力された約定情報の内容に基づいて、この約定情報を確
   定するか否かを判定し、 この約定情報が確定であるものと判定された場合には、
   この約定情報の内容を照合し、 前記内容が照合された場合には、この約定情報に基づい
   て、前記有価証券の取引に関する決済を行うとともに、
   この決済予定情報の内容を照合するようにしたことを特
   徴とする有価証券の統合管理方法。
7. 【請求項７】 有価証券の約定から決済までの処理を統
   合的に管理する有価証券の統合管理方法であって、 第１の代行機関に対して取引先が要求した前記有価証券
   の取引に関する約定情報に基づき前記第１の代行機関か
   ら第２の代行機関に対してなされた前記有価証券の事務
   処理委託に基づいて、前記第２の代行機関からこの事務
   処理委託に対応する約定情報の入力を受け付け、 前記第２の代行機関から約定情報の入力がなされた場合
   には、入力された約定情報の内容に基づいて、この約定
   情報を確定するか否かを判定し、 この約定情報が確定であるものと判定された場合には、
   この約定情報の内容を照合し、 前記内容が照合された場合には、この約定情報に基づい
   て、前記有価証券の取引に関する決済を行うとともに、
   この決済予定情報の内容を照合するようにしたことを特
   徴とする有価証券の統合管理方法。
8. 【請求項８】 請求項７に記載の有価証券の統合管理方
   法において、 前記第２の代行機関は複数あり、前記第１の代行機関は
   前記第２の代行機関と同数ないしはそれよりも多数あ
   り、前記各第１の代行機関は、前記第２の代行機関の数
   と同数に分割されたグループの何れかに属するようにし
   たことを特徴とする有価証券の統合管理方法。
9. 【請求項９】 請求項６乃至８のうちいずれか１項に記
   載の有価証券の統合管理方法において、 前記内容が照合された決済予定情報を管理するととも
   に、対応する有価証券の入出庫実績を管理するようにし
   たことを特徴とする有価証券の統合管理方法。
10. 【請求項１０】 請求項６乃至９のうちいずれか１項に
    記載の有価証券の統合管理方法において、 前記約定情報の入力がなされた場合は、入力された約定
    情報に基づいて組成される所定のカテゴリーに基づく管
    理情報を管理し、更に前記約定情報および前記管理され
    た管理情報を一覧表示するようにしたことを特徴とする
    有価証券の統合管理方法。
11. 【請求項１１】 有価証券の約定から決済までの処理を
    統合的に管理する有価証券の統合管理プログラムであっ
    て、 前記有価証券の取引に関する約定情報の入力を、取引先
    から受け付ける約定情報入力手順、 前記約定情報入力手順において入力された約定情報の内
    容に基づいて、この約定情報を確定するか否かを判定す
    る約定確定手順、 前記約定確定手順において約定情報が確定された場合に
    は、この約定情報の内容を照合する約定照合手順、 前記約定照合手順によってその内容が照合された約定情
    報に基づいて、前記有価証券の取引に関する決済を行う
    とともに、決済予定情報の内容を照合する決済照合手順
    をコンピュータに実行させるための有価証券の統合管理
    プログラム。
12. 【請求項１２】 有価証券の約定から決済までの処理を
    統合的に管理する有価証券の統合管理プログラムであっ
    て、 第１の代行機関に対して取引先が要求した前記有価証券
    の取引に関する約定情報に基づき前記第１の代行機関か
    ら第２の代行機関に対してなされた前記有価証券の事務
    処理委託に基づいて、前記第２の代行機関からこの事務
    処理委託に対応する約定情報の入力を受け付ける約定情
    報入力手順、 前記約定情報入力手順において入力された約定情報の内
    容に基づいて、この約定情報を確定するか否かを判定す
    る約定確定手順、 前記約定確定手順において約定情報が確定された場合に
    は、この約定情報の内容を照合する約定照合手順、 前記約定照合手順においてその内容が照合された約定情
    報に基づいて、前記有価証券の取引に関する決済を行う
    とともに、この決済予定情報の内容を照合する決済照合
    手順をコンピュータに実行させるための有価証券の統合
    管理プログラム。
13. 【請求項１３】 請求項１２に記載の有価証券の統合管
    理プログラムにおいて、 前記第２の代行機関は複数あり、前記第１の代行機関は
    前記第２の代行機関と同数ないしはそれよりも多数あ
    り、前記各第１の代行機関は、前記第２の代行機関の数
    と同数に分割されたグループの何れかに属することを特
    徴とする有価証券の統合管理プログラム。
14. 【請求項１４】 請求項１１乃至１３のうちいずれか１
    項に記載の有価証券の統合管理プログラムにおいて、 前記決済照合手順においてその内容が照合された決済予
    定情報を管理する決済管理手順、 前記決済管理手順において管理されている決済予定情報
    に基づいて、対応する有価証券の入出庫実績を管理する
    現物管理手順を更に前記コンピュータに実行させるため
    の有価証券の統合管理プログラム。
15. 【請求項１５】 請求項１１乃至１４のうちいずれか１
    項に記載の有価証券の統合管理プログラムにおいて、 前記約定情報入力手順において入力された約定情報に基
    づいて組成される所定のカテゴリーに基づく管理情報を
    管理するポジション管理手順、 前記ポジション管理手順において管理された管理情報お
    よび対応する約定情報を一覧表示する管理情報一覧手順
    を更に前記コンピュータに実行させるための有価証券の
    統合管理システム。