KR20150077841A - 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템 - Google Patents

비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

증권회사 서버와 데이터 통신 네트워크로 연결된 투자자 단말기로 이루어진 주식매매 시스템에서 주식을 포트폴리오로 구성하여 자동매매하는 방법 및 시스템에 있어서, 투자자 단말기에서 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 단계; 상기 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 단계; 상기 투자자 단말기에서 거치식 매매, 적립식 매매, 또는 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 확인하고, 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목과 수량이 추출되어 주문대기열에 삽입되는 단계; 상기 매매조건에서 입력된 주문 시간에 해당하는지를 확인하여 주문대기열의 종목이 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 단계; 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 체결되었는지를 확인하는 단계; 상기 체결 종목의 정보가 보유잔고 시트에 표시되는 단계; 상기 보유잔고 시트의 잔고가 증권회사 원장의 잔고와 일치하는지 비교하여 잔고비교 시트에 표시되는 단계를 포함하는 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템이 제공된다.

Description

비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템{Auto-trading System for reducing Unsystematic Risk}
본 발명은 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템에 관한 것으로, 특히 투자자가 증권회사 서버와 데이터 통신 네트워크로 연결된 투자자 단말기를 이용하여 매매전략과 매매조건을 입력하여 매매 대상 포트폴리오 종목과 수량을 자동으로 추출하고 자동주문을 내는 방법 및 시스템에 관한 것이다.
현대포트폴리오 이론에서는 위험을 미래에 실현될 것으로 예상되는 손익의 변동성으로 정의하고 그 변동성을 체계적위험과 비체계적위험으로 설명한다. 체계적위험은 시장 전체의 변동위험으로서 분산투자를 통하여 제거할 수 없지만, 비체계적위험은 개별기업에 고유한 위험으로 여러 종목을 포트폴리오로 구성하여 매매할 경우 개별 기업에 고유한 변동성을 상쇄함으로써 비체계적위험을 제거할 수 있다. 즉, 한 종목으로부터의 불리한 상황은 다른 종목의 유리한 상황으로 상쇄한다는 것이다. 현대 포트폴리오 이론에 따르면 포트폴리오 분산투자로 제거 가능한 비체계적위험은 포트폴리오에 개별주식 30종목 정도를 편입하면 비체계적위험의 대부분이 사라지게 된다고 설명한다.
이와 같은 포트폴리오 이론에 의한 매매는 다수의 종목을 동일한 시점에 구성해서 매매해야 효과적인데, 개인투자자들이 다수의 종목을 분석하기에는 정보력의 한계가 있고, 포트폴리오로 구성된 종목을 동일한 시점에 주문 내기에는 많은 시간이 소요된다.
또한, 개인투자자들은 포트폴리오를 구성하여 정해진 매매원칙을 준수하여 투자하기보다는 소수에 종목에 집중하여 매매함으로써 한 두 종목에서 급격한 가격 변동이 발생 될 경우 손실이 커지는 일이 비일비재하다.
또한, 개인투자자들은 감정적인 매매를 함으로써 고점에서 추격 매수하고, 손실이 발생 된 종목은 매도하지 못하고 계속 보유하면서 손실이 커지는 경우도 흔히 발생 되며, 여러 건의 주문을 낼 경우 주문가격을 잘못 입력하는 등 주문과정의 입력 실수로 인하여 손실이 발생 되기도 한다.
이에, 특허등록공보 특2000-0062553(등록일2001년6월16일)(발명의 명칭: 데이터통신 네트워크를 통한 주식, 채권, 물건, 선물, 옵션, 지수, 외환 등의 자동매매주문 방법)(이하, "종래기술"이라 약칭함)에서는 상기한 문제를 해결하기 위해서 개인투자자 및 기관투자자를 포함하는 투자자를 대신하여 미리 정해진 조건에 따라 반복하여 매매하는 자동주문 방법 및 시스템을 제시하였다.
종래 기술에 따르면, 컴퓨터 시스템에서 매매를 원하는 대상을 특정하고 매수조건과 매도조건을 포함하는 자동매매조건을 입력하는 단계, 상기 매매조건에 따라 매도주문 또는 매수주문을 상기 데이터 통신 네트워크를 통하여 내는 단계, 상기 데이터 통신 네트워크를 통하여 상기 매도주문 또는 매수주문의 체결 여부를 확인하는 단계, 상기 매도주문 또는 매수주문 중 어느 하나가 체결된 경우 컴퓨터가 상기 미리 결정된 매매조건에 따라 새로운 매도주문 및 매수주문을 데이터 통신 네트워크를 통하여 내는 단계를 포함한다.
즉, 주식투자자가 자동매매를 위해 수량과 금액을 최초매매조건, 1차 자동매매조건, 2차 자동매매조건, 3차 자동매매조건 등으로 지정하여 테이블에 입력해 놓은 후 최초매매조건이 체결되면 이후에는 입력해 놓은 조건에 따라 자동매매가 수행된다. 이때 최초매매조건은 자동매매에 의해 실행되지 않고 통상의 증권회사들이 사이버 증권거래투자자를 위해 제공하는 방법 및 시스템으로 수행한다.
예컨데, 최초의 매매조건이 ABC주식회사 주식 100주를 단가 25,000원에 매수하는 것으로 설정하고, 1차 자동매매조건은 최초매매에서 구입한 주식 100주를 27,000원에 매도하는 것으로 설정하고, 2차 자동매매조건은 100주를 23,000원에 매수하는 것으로 설정하였다면, 최초 매매조건이 체결되면 1차 자동매매조건에 의해 100주를 27,000원에 매도주문을 내게 된다. 또한 1차 자동매매조건이 체결되면 2차 자동매매조건에 의해 100주를 23,000원에 매수주문을 내게 된다.
이와 같이 이루어지는 종래기술은 주식투자자기 미리 입력해 놓은 조건에 따라 주문이 자동으로 실행됨으로써, 바쁜 직장인들이나 시간을 내지 못하는 사람들이 주식 시장의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 하여 매매시점을 놓치지 않게 하고, 대규모 펀드를 운용하는 기관투자자들도 주문을 위해 소요되는 시간을 줄일 수 있으며, 다수의 종목을 투자할 때 소요되는 시간과 경제적 손실을 줄일 수 있다.
그러나 상기와 같은 종래기술은 주식투자자가 미리 입력해 놓은 조건에 따라 주문이 자동으로 실행됨으로써, 주식투자자들이 종목을 분석하는 시간과 비용을 줄일 수 있고, 감정적인 매매에 따른 투자손실을 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 최초 매매는 자동주문에 의하지 않고 통상의 주문 방법을 통해 주문을 내야 하며, 미래의 가격 변동을 예측하여 미리 종목별로 자동주문을 위한 가격과 수량을 지정하여 매매 테이블에 입력해 놓아야 하므로 시간과 비용의 절감이 제한적이라는 단점이 있다.
또한, 종래기술은 포트폴리오 매매를 위해 다수의 종목을 자동주문으로 실행할 수는 있지만, 포트폴리오 구성 종목을 자동으로 선정해 주지 않고 주식 투자자가 임의로 자동주문 대상 종목을 선정해야 하므로 이를 위한 노력과 시간이 소요된다는 단점이 있다.
또한, 종래기술은 특정 종목을 언제 매수하고, 언제 매도할지에 관한 마켓타이밍(market timing)에 관한 것으로 어떤 종목을 선택해서 매매해야 하는지에 대한 증권선택(security selection) 정보는 제공하지 않는다는 단점이 있다.
또한, 종래기술은 미래의 가격 움직임이 일정한 범위 안에서 상하로 움직일 경우에만 효과적이며, 상승이나 하락의 한쪽 방향으로 주가가 계속 움직이게 되면 미리 입력해 놓은 가격 조건에 만족하지 않아서 자동주문을 수행하지 못하는 단점이 있다.
또한, 종래기술은 가격 변동만을 이용하여 자동주문을 실행함으로써, 가격데이터 이외에 재무데이터나 투자자별매매동향 등의 시장 정보를 사용하지 못함에 따라 급변하는 시장 환경을 반영하는 다양한 정보를 매매전략에서 활용하지 못한다는 단점이 있다.
이에 본 발명은 상기와 같은 종래기술에서 발생하는 제반 문제점을 해결하고, 주식투자자들이 소수의 종목에 집중하여 감정적인 매매를 함으로써 발생하는 주식투자 위험을 감소시키기 위해서 제안된 것으로,
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 재무데이터, 투자자별매매동향데이터, 가격데이터(이하, "투자지표"라 약칭함)를 이용하여 포트폴리오 매수 대상 종목을 자동으로 추출하고, 매매조건에서 입력된 투자금액, 투자종목수, 분할방식에 따라 포트폴리오 매수 주문 대상 종목의 구성에 포함된 개별종목의 주문수량을 자동 계산하여 자동주문을 실행함으로써 주식투자의 비체계적위험을 줄이는 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는 매매조건에서 입력된 적립식 매매의 적립기준일, 거치식 매매의 투자주기, 리밸런싱 매매의 리밸런싱 기준일(이하, "매매기준일"이라 약칭함)에 해당할 경우 포트폴리오 매수 대상 종목을 자동으로 추출하는 것에 더 추가하여 보유잔고에서 포트폴리오 매도 대상 종목을 자동으로 추출하여 자동주문을 실행함으로써 주식투자의 비체계적위험을 줄이는 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는 투자지표의 순위에 따라 상위 순위 또는 하위 순위의 종목을 추출함으로써, 가치주투자 및 성장주투자, 모멘텀투자 및 반대매매투자, 또는 개인, 기관 및 외국인 등의 투자주체의 매매를 추종하거나 반대로 추종해서 투자하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는 투자자 선택에 의한 거치식 매매 또는 적립식 매매를 자동주문으로 실행하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는 투자자가 입력한 매매조건에 따라 자동주문을 실행하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는 거치식 매매에 의한 보유종목에 대해서 일정한 주기마다 포트폴리오의 보유 비중을 재조정하는 포트폴리오 리밸런싱(portfolio rebalancing) 주문을 자동으로 실행하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 과제들을 해결하기 위한 본 발명에 따른 "비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법"은,
증권회사 서버와 데이터 통신 네트워크로 연결된 투자자 단말기로 이루어진 주식매매 시스템에서 주식을 포트폴리오로 구성하여 자동매매하는 방법에 있어서,
(a) 상기 투자자 단말기에서 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 단계;
(b) 상기 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 단계;
(c) 상기 투자자 단말기에서 거치식 매매, 적립식 매매, 또는 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 확인하고, 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목과 수량이 추출되어 주문대기열에 삽입되는 단계;
(d) 상기 매매조건에서 입력된 주문 시간에 해당하는지를 확인하여 주문대기열의 종목이 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 단계;
(e) 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 체결되었는지를 확인하는 단계;
(f) 상기 체결 종목의 정보가 보유잔고 시트에 표시되는 단계;
(g) 상기 보유잔고 시트의 잔고가 증권회사 원장의 잔고와 일치하는지 비교하여 잔고비교 시트에 표시되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법을 제공한다.
상기 (a) 단계에서,
(a-1) 선택된 매매전략이 거치식 매매인 경우, (b) 단계의 매매조건에 입력되는 매매조건은 대상종목, 투자지표, 투자금액, 투자종목수, 분할방식, 투자시작일, 투자주기, 재투자금액, 리밸런싱 기준일, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간 및 주문가격이 포함되는 단계;
(a-2) 선택된 매매전략이 적립식 매매인 경우, (b) 단계의 매매조건에 입력되는 매매조건은 대상종목, 투자지표, 적립금액, 적립종목수, 분할방식, 적립기준일, 매도주기, 매도후재투자금액, 동일종목적립여부, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간 및 주문가격이 포함되는 단계를 특징으로 한다.
상기 (c) 단계에서,
(c-1) 거치식 매매의 기준일에 해당하지 않을 경우, 리밸런싱 기준일에 해당하는지 여부를 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 리밸런싱 기준일에 해당할 경우 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목이 추출되고, 상기 포트폴리오 주문 대상 종목에 포함된 개별종목의 주문 수량이 계산되어 주문대기열에 삽입되는 단계;
(c-2) 포트폴리오 매수 주문 대상 종목을 추출하는 방법에 있어서, 상기 (b) 단계에서 투자자가 선택한 투자지표에 대하여 증권회사 서버에 저장된 상기 투자지표의 데이터 값에 의한 전체 종목의 종목별 순위를 내려받고, 상기 (b) 단계에서 투자자가 입력한 투자종목수에 해당되는 상위 순위 종목이 포트폴리오 주문 대상 종목으로 추출되는 단계;
(c-3) 상기에서 추출된 포트폴리오 매수 주문 대상 종목에 포함된 개별종목의 주문 수량이 계산되는 방법에 있어서, 상기 (b) 단계에서 투자자가 입력한 투자금액, 투자종목수, 동일비중 또는 시가총액 비중의 분할방식에 따라 개별종목의 투자금액과 주문 수량이 계산되는 단계;
(c-4) 상기에서 추출된 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 주문대기열에 삽입되는 과정에 있어서 상기 (c-3) 단계에서 계산된 개별종목의 투자금액이 상기 개별종목의 종가보다 작은 경우 주문대기열에서 제외되는 단계;
(c-5) 상기에서 추출된 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 주문대기열에 삽입되는 과정에 있어서 액면분할, 액면병합, 유상감자, 무상감자, 권리락, 배당락 등으로 등으로 인하여 기준가가 전일종가와 달라지는 종목은 주문대기열에서 제외되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 (d) 단계에서,
(d-1) 주문대기열에 삽입된 동일 종목에 대하여 매수주문과 매도주문이 같이 삽입되어 있는 경우 매수주문 수량과 매도주문 수량의 차이 수량만 자동주문이 나가는 단계;
(d-2) 증권회사 서버의 주문처리모듈로부터 서버의 시간을 수신하여 투자자의 조작으로 입력된 매매조건의 주문시간과 비교하여 서버의 시간이 매매조건에서 입력된 시간보다 크거나 같은 경우 주문대기열의 종목이 자동주문으로 나가는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 (f) 단계에서,
(f-1) 미체결 종목의 정보가 미체결 시트에 삽입되어 디스플레이되는 것이 포함되고, 미체결 주문이 체결되면 미체결 시트에서 삭제되고 보유잔고 시트에 삽입되어 디스플레이되는 단계;
(f-2) 상기 미체결 시트에 삽입된 종목에 대해 주문체결 또는 임의 삭제 등으로 미체결이 해소되지 않는 경우 정규장이 마감 되더라도 상기 미체결 시트에서 상기 삽입된 종목이 삭제되지 않고 상기 미체결이 해소될 때까지 계속 유지되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 (g) 단계에서 보유잔고 시트의 보유잔고 수량이 투자자 임의의 수동주문 또는 액면분할, 액면병합, 유상증자, 무상증자, 유상감자, 무상감자 등의 발생으로 수량이 변경되어 상기 투자자 계좌의 증권회사 서버 원장의 잔고 수량과 일치하지 않는 경우 상기 보유잔고 시트의 탭의 배경색이 적색으로 표시되어 투자자가 매매전략에 의한 잔고와 실제 계좌의 잔고가 일치하지 않음을 쉽게 인지할 수 있도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 과제들을 해결하기 위한 본 발명에 따른 "비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템"은,
상기 투자자 단말기에서 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 선택모듈;
상기 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 입력모듈;
상기 투자자 단말기에서 거치식 매매, 적립식 매매, 또는 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목과 수량이 추출되어 주문대기열에 삽입되는 전략실행모듈;
상기 매매조건에서 입력된 주문 시간이 증권회사 서버의 주문처리모듈에서 수신된 시간과 비교하여 확인되고, 상기 주문대기열의 종목이 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 주문제어모듈;
자동주문의 실행에 따른 전략신호내역, 주문의 체결 및 미체결 종목의 정보가 전략신호내역시트, 보유잔고 시트, 주문체결 시트, 주문미체결 시트에 디스플레이되는 표시모듈;
상기 증권회사 서버에 투자자의 계좌별 전략신호내역, 보유잔고, 주문체결, 주문미체결 내역이 저장되는 관리모듈;
상기 증권회사 서버에 전체 주식 종목에 대해 일별로 투자지표의 데이터 값과 순위정보 및 서버의 날짜가 저장되고 투자자 단말기로 전송되는 종목데이터저장모듈;
상기 증권회사 서버에서 상기 투자자 단말기의 주문을 수신받아 증권거래소 서버로 주문이 전송되고 처리된 주문 결과가 투자자 단말기로 전송되는 주문처리모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템을 제공한다.
상기에서 입력모듈은,
매매방식이 거치식 매매인 경우 입력되는 매매조건은 대상종목, 투자지표, 투자금액, 투자종목수, 분할방식, 투자시작일, 투자주기, 재투자금액, 리밸런싱 기준일, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간, 주문가격이 포함되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 입력모듈은,
매매방식이 적립식 매매인 경우 입력되는 매매조건은 대상종목, 투자지표, 적립금액, 적립종목수, 분할방식, 적립기준일, 매도주기, 매도후재투자금액, 동일종목적립여부, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간, 주문가격이 포함되는 것을 특징으로 한다.
상기 입력모듈에서 상기 투자지표의 선택은 단일 항목이 선택되거나, 또는 복수의 항목이 선택될 수 있는 것을 특징으로 한다.
상기에서 전략실행모듈은,
증권회사 서버의 종목데이터저장모듈로부터 서버의 날짜를 수신하여 투자자의 조작에 따라 매매조건에서 입력된 매매기준일에 해당하는지 확인하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 전략실행모듈은,
거치식 매매의 매매기준일에 해당하지 않을 경우, 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 확인하고, 상기 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당할 경우 투자자 조작에 의한 매매조건에 따라 포트폴리오 주문 대상 종목이 추출되고, 상기 포트폴리오 주문 대상 종목에 포함된 개별종목의 주문 수량이 계산되어 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 전략실행모듈은,
포트폴리오 매수 주문 대상 종목을 추출하는 시스템에 있어서, 투자자의 조작으로 선택한 투자지표에 대하여 증권회사 서버에 저장된 상기 투자지표의 데이터 값에 의한 전체종목의 종목별 순위를 내려 받고 투자자의 조작으로 입력한 투자종목수에 해당되는 상위 순위 종목을 포트폴리오 주문 대상 종목으로 추출하는 것을 특징으로 한다.
상기에서 전략실행모듈은,
포트폴리오 매수 주문 대상 종목에 포함된 개별종목의 주문 수량이 투자자의 조작으로 입력한 투자금액, 투자종목수, 분할방식에 따라 개별종목의 투자금액과 주문 수량이 자동 계산되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 전략실행모듈은,
추출된 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 주문대기열에 삽입됨에 있어서 계산된 개별종목의 투자금액이 상기 개별종목의 종가보다 작은 경우 주문대기열에서 제외되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 전략실행모듈은,
추출된 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 주문대기열에 삽입됨에 있어서 액면분할, 액면병합, 유상감자, 무상감자, 권리락, 배당락의 발생 등으로 인하여 기준가가 전일종가와 달라지는 경우 주문대기열에서 제외되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 주문제어모듈은,
주문대기열에 동일 종목에 대하여 매수주문과 매도주문이 같이 삽입되어 있는 경우 매수주문 수량과 매도주문 수량의 차이 수량만 자동주문이 나가는 것을 특징으로 한다.
상기에서 주문제어모듈은,
증권회사 서버의 주문처리모듈로부터 서버의 시간을 수신하여 투자자의 조작으로 입력된 매매조건의 주문시간과 비교하여 서버의 시간이 매매조건에서 입력된 시간보다 크거나 같은 경우 주문대기열의 종목이 자동주문 나가는 것을 특징으로 한다.
상기에서 표시모듈은,
미체결 종목의 주문이 체결되면 미체결 시트에서 삭제되고 보유잔고 시트에 삽입되어 디스플레이되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 표시모듈은,
상기 미체결 시트에 삽입된 종목에 대해 주문체결 또는 임의 삭제 등으로 미체결이 해소되지 않는 경우 장마감이 되더라도 상기 미체결 시트에서 상기 삽입된 미체결 종목이 삭제되지 않고 상기 미체결이 해소될 때까지 계속 유지되는 것을 특징으로 한다.
상기에서 표시모듈은,
보유잔고 시트의 보유잔고 수량이 투자자 임의의 수동주문 ,액면분할, 액면병합, 유상증자, 무상증자, 유상감자, 무상감자 등의 발생으로 수량이 변경되어 상기 투자자 계좌의 증권회사 서버 원장의 잔고 수량과 일치하지 않는 경우 상기 보유잔고 시트의 탭의 배경색이 적색으로 표시되어 투자자가 매매전략에 의한 잔고와 실제 계좌의 잔고가 일치하지 않음을 쉽게 인지할 수 있도록 하는 것을 특징으로 한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 매매조건에서 입력된 매매기준일에 해당될 경우 투자지표를 이용하여 포트폴리오 매수 대상 종목이 자동으로 선정되고, 매매조건에서 입력된 투자금액, 투자종목수, 분할방식을 이용하여 포트폴리오 매수 주문 대상 종목의 구성에 포함된 개별종목의 주문수량이 자동 계산되어 자동주문이 실행됨으로써 주식투자의 비체계적위험을 줄이는 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공한다.
또한, 본 발명은 매매조건에서 입력된 매매기준일에 해당할 경우 보유잔고에서 포트폴리오 매도 대상 종목이 추출 선정되어 자동주문이 실행됨으로써 주식투자의 비체계적위험을 줄이는 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공한다.
또한, 본 발명은 투자지표의 순위에 따라 상위 순위 또는 하위 순위의 종목이 추출됨으로써, 가치주투자 및 성장주투자, 모멘텀투자 및 반대매매투자, 또는 개인, 기관 및 외국인의 투자주체의 매매를 추종하거나 반대로 추종하여 투자하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공한다.
또한, 본 발명은 투자자 선택에 의한 거치식 매매 또는 적립식 매매를 자동주문으로 실행하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공한다.
또한, 본 발명은 투자자가 입력한 매매조건에 따라 자동주문을 실행하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공한다.
또한, 본 발명은 거치식 매매에 의한 보유종목에 대해서 일정한 주기마다 포트폴리오의 보유비중을 재조정하는 포트폴리오 리밸런싱 주문을 자동으로 실행하기 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법 및 시스템을 제공한다.
도 1은 네트워크를 통한 주식매매 시스템의 개념도.
도 2는 본 발명에 의한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템에 관한 블록도.
도 3은 본 발명에 의한 주식 자동매매 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 거치식 매매조건의 사용자 입력 화면.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 적립식 매매조건의 사용자 입력 화면.
도 6은 본 발명의 실시 예가 적용된 주식 포트폴리오 자동매매 실행 화면.
후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예의 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 전문가(이하, "당업자"라 약칭함)가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면에 의거 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템의 개념도로서, 투자자 단말기(10), 네트워크(20), 증권회사 서버(30) 및 증권거래소 서버(40)로 이루어진다.
투자자 단말기(10)는 매매전략(401)에 요구되는 매매조건(404)을 입력하고, 증권회사 서버(30)와 네트워크로 연결되어 데이터를 수신하여 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량을 결정하고, 자동매매 조건을 감시하여 자동주문을 내는 역할을 한다. 이러한 투자자 단말기(10)는 유, 무선 네트워크의 양태에 따라 컴퓨터, 노트북, 휴대폰, 스마트폰, 태블릿PC, PDA 등, 다양한 형태의 단말로 이루어질 수 있다.
상기 투자자 단말기(10)는 도 2에 도시한 바와 같이, 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 매매전략 선택모듈(11); 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 매매조건 입력모듈(12); 매매기준일에 해당하는지 여부를 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 매매기준일에 해당할 경우 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량이 자동으로 추출되고, 추출된 포트폴리오 매매 대상 종목이 주문대기열에 자동 삽입되는 자동매매 전략실행모듈(13); 주문대기열에 삽입된 종목이 주문 시간 조건을 만족하는지 여부를 확인하여 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 주문제어모듈(14); 자동매매전략, 자동매매의 실행에 따른 전략신호내역, 주문의 체결 및 미체결 종목의 정보가 현황판 시트, 전략신호내역 시트, 보유잔고 시트, 주문체결 시트, 주문미체결 시트, 잔고비교 시트에 디스플레이되는 표시모듈(15)을 포함한다.
네트워크(20)는 투자자 단말기(10)와 증권회사 서버(30), 증권회사 서버(30)와 증권거래소 서버(40)을 상호 연결해주기 위한 네트워크로서, 공중전화망(PSTN), 패킷망(PSDN), 근거리통신망(LAN), 광역통신망(WAN), 도시지역통신망(MAN), 종합정보통신망(ISDN), 이동통신망, 인터넷 등을 의미한다.
증권회사 서버(30)는 상기 투자자 단말기(10)와 접속되어, 투자자의 계좌별 매매전략과 매매신호내역을 저장하고, 서버의 날짜와 시간을 투자자 단말기(10)로 전송하며, 종목의 투자지표 데이터의 순위를 저장하여 상기 투자자 단말기(10)에 제공하는 역할과, 상기 투자자 단말기(10)로부터 수신되는 주문을 처리하는 역할을 한다. 예컨데, 증권회사 서버(30)는 하이투자증권, 우리투자증권, 삼성증권, 키움증권, 대신증권 등에 구비된 서버를 의미한다.
증권거래소 서버(40)는 상기 증권회사 서버(30)와 연동하여, 실제 주식을 거래해주는 역할을 하는 것으로서, 한국거래소, 뉴욕증권거래소, 도쿄증권거래소, 홍콩증권거래소, 런던증권거래소 등의 거래소 서버를 의미한다.
상기 투자자 단말기(10)의 모듈(13, 14)의 일부 또는 전부는 증권회사 서버(30)에 통합될 수 있다. 컴퓨터 시스템 자원을 투자자 단말기(10)나 증권회사 서버(30)에 필요에 따라 적절히 배치 또는 변경하는 것은 당업자에게 용이한 일이다. 따라서 도 2는 단순한 하나의 실시예를 도시한 것으로 이해되어야 하며, 본 발명을 구현하는 시스템은 당업자에 의해 다양하게 변형될 수 있음이 이해되어야 한다.
본 발명에서는 투자자가 사용하는 투자자 단말기(10)가 데이터 통신 네트워크(20)를 통해 증권회사 서버(30)와 연결되고, 증권회사 서버(30)는 증권거래소 서버(40)와 상호 연결되며, 투자자 단말기(10)와 증권거래소 서버(40)는 직접 연결될 필요는 없다.
이와 같이 구성된 본 발명에 따른 "비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템"은 투자자 단말기(10)에 주식 포트폴리오 자동매매 프로그램을 설치하여 실행하게 된다.
주식 포트폴리오 자동매매 프로그램의 설치, 실행 및 로그인하여 증권회사 서버(30)에 접속하는 내용은 일반적인 홈트레이딩 시스템(Home Trading System)과 동일한 내용으로 당업자 및 주식 투자자에게 공지되어 익히 알려진 내용이므로 상세한 설명은 생략한다.
주식 포트폴리오 자동매매 프로그램을 로그인하여 증권회사 서버(30)에 접속한 후, 투자자조작으로 투자자 단말기(10)의 선택모듈(11)을 통해 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나가 전략구분(402,502)에서 선택된다.
이때, 거치식 매매라 함은 보유한 매수 종목에 대해 일정한 주기가 경과한 이후에 매도하고 또한 매도와 동시에 새로운 종목을 매수한 후 일정한 주기가 경과한 이후에 매도하는 거래를 반복하는 거래 방법을 칭하며, 적립식 매매라 함은 일정한 주기로 매수를 반복하여 적립하되, 일정한 기간이 경과한 이후에는 적립한 종목 중 일부를 매도할 수 있는 거래 방법을 칭한다.
상기 선택모듈(11)에서 투자자 조작에 의해 선택된 전략구분(402,502)에 요구되는 매매조건이 입력모듈(12)을 통하여 입력된다. 여기서 상기 전략구분(402)이 거치식 매매인 경우 요구되는 매매조건(404)은 대상종목(405), 투자지표(406), 투자금액(407), 투자종목수(408), 분할방식(409), 투자시작일(410), 투자주기(411), 재투자금액(412), 리밸런싱(413), 계좌번호(414), 매수주문시간(415), 매도주문시간(416), 주문가격(417)이 포함된다.
상기 투자종목수(408)는 10 이상의 종목이 입력되는 것이 바람직하며, 상기 투자시작일(410)은 자동매매가 최초 시작되는 날로 지정되는 것이 바람직하며, 상기 투자주기(411)는 1주일 이상의 주기가 입력되는 것이 바람직하며, 상기 분할방식은 동일비중방식과 시가총액비중방식 중 하나로 선택되는 것이 바람직하며, 상기 리밸런싱(413)은 매월 주기로 입력되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 전략구분(502)이 적립식 매매인 경우 요구되는 매매조건(504)은 대상종목(505), 투자지표(506), 적립금액(507), 적립종목수(508), 분할방식(509), 적립기준일(510), 매도주기(511), 매도후재투자금액(512), 동일종목적립 (513), 계좌번호(514), 매수주문시간(515), 매도주문시간(516), 주문가격(517)이 포함된다.
상기 적립종목수(508)는 2 이상의 종목이 입력되는 것이 바람직하며, 상기 적립기준일은 매월 지정일에 한 번 적립되는 것으로 입력되는 것이 바람직하며, 상기 매도주기(511)는 12개월로 입력되는 것이 바람직하다.
전략실행모듈(13)은, 자동매매를 위한 조건 감시를 수행함에 있어서, 전략구분(402, 502)이 거치식 매매인지 적립식 매매인지 체크하고, 투자주기(411) 또는 적립기준일(510)에 해당하는 지를 체크하게 된다. 또한, 상기 투자주기(411)에 해당하지 않을 경우 투자자의 조작으로 포트폴리오 리밸런싱(413)의 체크박스에 체크되어 있을 경우 상기 리밸런싱 기준일에 해당하는지 체크하게 된다. 본 발명에서 상기 투자기준일, 상기 적립기준일 또는 상기 리밸런싱 기준일에 해당하는지는 증권회사 서버의 종목데이터저장모듈에 저장된 서버의 날짜를 수신하여 비교함으로써 확인하며, 횟수는 자동매매가 실행된 이후 매일 1회 체크하는 것으로 하였다.
상기 전략실행모듈(13)은 거치식 매매(402)의 투자주기(411) 또는 적립식 매매(502)의 매도주기(510, 511)에 해당할 경우 보유잔고 시트(607)에서 포트폴리오 매도 대상 종목을 추출하게 된다. 거치식 매매(402)의 투자주기(411)에 의한 매매기준일 산정은 투자시작일(410)을 시점으로 하여 계산된다. 예를 들어, 투자시작일(410)이 2013년 1월 2일이고, 투자주기(411)가 1개월로 선택된 경우, 거치식 매매를 위한 매매기준일은 투자시작일로부터 매 1개월 이후의 날짜인 2013년 2월 2일, 2013년 3월 2일, 2014년 4월 2일이 매매기준일이 되어 보유잔고 시트(607)에 포함된 전체 종목이 포트폴리오 매도 대상 종목이 된다. 또한, 적립식 매매(502)의 매도를 위한 매매기준일 산정은 적립기준일(510)을 시점으로 하여 계산된다. 예를 들어, 적립기준일(510)이 매월 2일이고, 매도주기(511)가 12개월이고, 최초 적립식 투자가 2013년 1월 2일 수행되었다면, 2013년 1월 2일에 매수 적립된 종목은 2014년 1월 2일에 매도 대상 종목이 되고, 2013년 2월 2일에 매수 적립된 종목은 2014년 2월 2일에 매도 대상 종목이 된다. 적립식 매매에서는 보유잔고 시트(607)의 종목 중에서 투자주기의 당해 회차에 해당되는 종목이 포트폴리오 매도 대상 종목이 된다.
또한, 상기 전략실행모듈(13)에서 투자주기(411) 또는 적립기준일(510)에 해당할 경우 포트폴리오 매수 대상 종목을 추출하기 위하여 증권회사 서버(30)의 종목데이터저장모듈(32)로부터 투자자가 선택한 투자지표(406, 506)에 해당하는 종목의 지표에 대한 순위 정보를 수신하여 투자자가 입력한 투자종목수(408) 또는 적립종목수(508)와 비교하여 포트폴리오 매수 대상 종목을 추출하게 된다.
예를 들어, 포트폴리오 매수 대상 종목을 추출할 때 투자지표로 PER(주가수익비율)의 최근분기로 선택하고, 순위 정렬을 저평가순으로 선택해 놓고, 투자종목수로 30종목을 입력해 놓은 경우에, 증권회사의 종목데이터저장모듈로부터 전체 종목의 PER 순위 정보를 내려 받고, 그 중 저평가(PER의 역수 값이 큰 순) 상위 순위로부터 30 종목이 포트폴리오 매수 대상 종목이 된다.
상기 종목데이터저장모듈(32)에 저장된 투자지표는 재무데이터, 투자자별매매동향데이터, 가격데이터 등으로 구성되는데, 이와 같은 투자지표에 대한 증권회사 서버에서의 데이터 저장 방식, 저장된 데이터에 대한 순위 부여 및 투자자 요청에 의한 데이터 전송은 당업자에게 잘 알려진 내용이며, 본 발명의 일부가 아니다. 다만, 투자지표의 순위는 투자자의 매매조건(404, 504) 입력 내용과 결합하여 포트폴리오 매수 대상 종목을 산출하는 지표로 사용되므로 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공되는 투자지표를 예시하면 하기의 [표1]과 같이 분류될 수 있다.
투자지표 구분 투자지표 명 데이터구분 데이터 값 정렬방식






재무데이터






 PER(주가수익비율) 최근분기 저평가순, 고평가순
PBR(주가순자산비율) 최근분기 저평가순, 고평가순
PSR(주가매출비율) 최근분기 상위순, 하위순
PCR(주당현금흐름비율) 최근분기 상위순, 하위순
ROA(총자산순이익률) 최근분기 상위순, 하위순
ROE(자기자본이익률) 최근분기 상위순, 하위순
RES(유보율) 최근분기 상위순, 하위순
SPSS(주당매출액) 최근분기 상위순, 하위순
EPS(주당순이익) 최근분기 상위순, 하위순
BPS(주당순자산) 최근분기 상위순, 하위순
시가총액 최근 영업일 상위순, 하위순
영업이익증가율(분기) 직전분기대비 상위순, 하위순
영입이익증가율(년) 직전년도대비 상위순, 하위순
매출액증가율(분기) 직전분기대비 상위순, 하위순
매출액증가율(년) 직전년도대비 상위순, 하위순

투자자별동향데이터



 개인순매수금액 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
기관순매수금액 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
외국인순매수금액 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
개인순매수비중 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
기관순매수비중 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
외국인순매수비중 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
외국인지분율 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
외국인지분율증감 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순


가격데이터

 가격등락률 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
이격도 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
역사적변동성 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
거래량 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
거래대금 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
호가잔량 5일, 20일, 60일 상위순, 하위순
* PER과 PBR의 순위 산출은 PER데이터 값 또는 PBR 데이터 값이 음수로 나오는 경우가 있기 때문에 데이터 값의 역수로 순위를 산출한다. 예를 들면, PER의 데이터 값이 10인 경우, 이 값을 기초로 순위를 산출하지 않고, 이 값의 역수 값인 0.1(1/10)을 기준으로 순위를 산출한다.
상기 전략실행모듈(13)에서 포트폴리오 매수 대상 종목을 구성하는 개별종목의 투자금액과 주문 수량이 자동 계산되어 주문대기열(도면에는 도시하지 않음)에 삽입된다.
상기에서 포트폴리오 매수 대상 종목을 구성하는 개별 종목의 투자금액과 주문 수량이 계산되는 방식을 거치식 매매의 방식으로 예를 들면, 입력모듈(12)에서 입력된 투자금액(407), 투자종목수(408), 분할방식(409)에 의해 계산된다. 좀더 구체적으로는, 상기 분할방식(409)이 동일비중 방식인 경우 투자자의 조작으로 입력된 투자금액(407)을 투자종목수(408)로 나누어서 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기에서 배분된 개별종목의 투자금액을 개별종목의 종가로 나누어서 개별종목 주문 수량이 계산된다. 동일비중 방식의 개별종목 주문수량 계산 방식을 수식으로 나타내면 다음과 같다.
동일비중 개별종목 주문 수량 = (투자금액/투자종목수)/Pi
(Pi : 개별종목의 종가)
또한, 상기 분할방식(409)이 시가총액비중인 경우 포트폴리오의 개별종목 시가총액을 포트폴리오 구성된 전체 시가총액 합으로 나눈 값을 투자금액(407)에 곱한 값으로 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기에서 배분된 개별종목 투자금액을 개별종목의 종가로 나누어서 개별종목 주문 수량이 계산된다. 시가총액 비중 방식의 개별종목 주문수량 계산 방식을 수식으로 나타내면 다음과 같다.
시가총액비중 개별종목 주문수량 = (투자금액*(Ki*Pi)/sum(Ki * Pi))/Pi
(Ki : 개별종목의 상장 주식수, Pi : 개별종목의 종가)
상기 전략실행모듈(13)에서 투자자의 입력에 의한 리밸런싱(413) 기준일에 해당할 경우, 보유잔고 시트의 보유잔고(607)에 대하여 투자자의 선택에 의한 분할방식(409, 509) 설정에 의하여 동일비중 또는 시가총액비중으로 포트폴리오 재조정을 위한 종목과 주문 수량이 계산되고, 상기에서 산출된 종목과 수량이 주문대기열에 삽입된다. 이와 같은 포트폴리오 리밸런싱은 가격이 하락하여 투자금액이 감소한 종목에 대해서는 일부의 수량을 추가로 매수함으로써 평균매수단가를 낮추는 코스트 애버리징(Cost Averaging)효과와 가격이 상승하여 투자금액이 증가한 종목에 대해서는 보유종목의 일부를 매도함으로써 이익의 일부를 실현하는 장점이 있다.
이때, 상기 동일비중 또는 상기 시가총액비중으로 포트폴리오를 재조정하기 위한 종목과 수량의 계산은 상기 보유잔고 시트(607)의 보유잔고를 모두 매도하는 것으로 가정하고, 동시에 동일한 종목으로 상기 동일비중 또는 상기 시가총액비중으로 재매수하는 것으로 가정하여, 매수수량에서 매도 수량을 차감한 수량이 0보다 큰 경우 그 차이 수량만큼 매수 주문 대상 수량이 되고, 0보다 작은 경우 그 차이 수량만큼 매도 주문 대상 수량이 된다.
예를 들어, 포트폴리오 보유 종목으로 3개의 종목을 보유하고 있을 때 동일비중으로 리밸런싱을 위한 주문 대상 수량은 아래 [표2]와 같이 계산된다.
종목 현재보유잔고 종가 평가금액 재매수금액 매수수량 주문대상수량
종목1 1,000 6,000 6,000,000 7,000,000 1,167 167주 매수
종목2 1,000 7,000 7,000,000 7,000,000 1,000 0
종목3 1,000 8,000 8,000,000 7,000,000 875 125주 매도
합계 　 - 　- 21,000,000 21,000,000 - 　 -
* 재매수금액 = 평가금액합계/종목수(21,000,000/3=7,000,000)
* 매수수량 = 종목별 재매수 금액 / 종목별 종가
* 주문 대상 수량 = 매수수량 - 현재보유잔고
상기 전략실행모듈(13)에서 추출된 상기 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 상기 주문대기열에 삽입됨에 있어서, 계산된 상기 개별종목의 투자금액이 상기 개별종목의 종가보다 작은 경우 상기 주문대기열에서 상기 개별종목을 제외하게 된다. 이는 상기 개별종목의 투자금액으로 배분된 투자금액보다 더 큰 금액이 실제 주문에서 투자되는 경우를 방지하기 위한 것이다.
또한, 상기 전략실행모듈(13)에서 추출된 상기 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 상기 주문대기열에 삽입됨에 있어서, 상기 주문 대상 종목의 종가가 상기 주문 대상 종목의 기준가와 달라지는 경우 상기 주문 대상 종목을 상기 주문대기열에서 제외하게 된다. 이는 액면분할, 액면병합, 유상감자, 무상감자, 권리락, 배당락 등으로 인하여 기준가격이 변경되어 가격의 급등락이 발생되는 경우 전일 종가로 계산한 주문수량이 변경된 기준가격으로 계산한 주문수량과 차이가 발생되는 것을 방지하기 위한 것이다.
상기 주문제어모듈(14)에서 증권회사 서버(30)의 주문처리모듈(33)로부터 수신한 시간이 투자자의 조작에 따라 입력한 매수주문시간(415, 515)보다 크거나 같은 경우 주문대기열에 삽입된 포트폴리오 매수 대상 종목에 대하여 투자자 조작에 따른 주문가격(417, 517)으로 자동주문이 나가게 되며, 또한 증권회사 서버로부터 수신한 시간이 매도주문시간(416, 516)보다 크거나 같은 경우 포트폴리오 매도 대상 종목에 대하여 투자자 조작에 따른 주문가격(417, 517)으로 자동주문이 나가게 되며, 상기 자동주문에 대해 증권회사 서버(30)의 주문처리모듈(33)에서 투자자의 주문을 접수하여 증권거래소 서버(40)로 상기 접수된 주문이 전송된다.
상기 주문제어모듈(14)에서 주문대기열에 동일 종목에 대하여 매수주문과 매도주문이 같이 삽입되어 있는 경우 상기 매수주문 수량과 매도주문 수량의 차이를 계산하여 그 차이 수량에 대해 자동주문이 나가게 된다.
예를 들어, ABC주식회사 종목에 대하여 주문대기열에 매도 100주, 매수 80주로 삽입되어 있을 때 통상의 주문이라면 ABC종목에 대해 100주의 매도주문을 실행한 이후에 ABC종목에 대해 80주의 매수주문을 순차적으로 수행하게 되지만, 본 발명에서는 ABC종목의 매도주문 수량과 매수주문 수량의 차이인 20주를 매도함으로써 매도와 매수의 모든 주문을 수행하는 통상의 주문 방식에 비해 수수료, 거래세, 슬리피지(slippage) 등의 거래비용이 감소되는 장점이 있다.
상기 표시모듈(15)에서 선택모듈(11)과 입력모듈(12)에 의해 입력 완료된 내용이 도 6의 현황판 시트(602)에 디스플레이되고, 상기 전략실행모듈(13)에서 추출된 상기 포트폴리오 매수 및 매도 주문 대상 종목 및 리밸런싱 대상 종목이 도 6의 전략신호내역 시트(604)에 디스플레이되며, 상기 주문제어모듈(14)에서 실행된 주문이 체결되면 도 6의 보유잔고 시트(607)와 주문체결 시트(606)에 디스플레이되고, 미체결된 주문은 주문미체결 시트(605)에 디스플레이되며, 자동매매 전략실행에 따른 보유잔고와 상기 보유잔고의 계좌에 해당되는 증권회사 서버(30) 원장의 잔고 및 상기 보유잔고와 상기 증권회사 서버 원장의 잔고의 차이 수량이 잔고비교 시트(608)에 디스플레이된다.
상기 표시모듈(15)에서 상기 주문미체결 시트(605)에 삽입된 종목에 대해 주문체결 또는 임의 삭제 등으로 미체결이 해소되지 않는 경우 장마감이 되더라도 주문미체결 시트(605)에서 삭제되지 않고 미체결이 해소될 때까지 계속 유지하게 된다.
상기 표시모듈(15)에서 보유잔고 시트(607)의 보유잔고 수량이 투자자 임의의 수동주문 또는 액면분할, 액면병합, 유상증자, 무상증자, 유상감자, 무상감자 등으로 수량이 변경되어 상기 투자자 계좌의 증권회사 서버 원장의 잔고 수량과 일치하지 않는 경우 도 6의 잔교비교(608)의 탭의 배경색이 적색으로 표시된다. 이는 투자자가 매매전략에 의한 잔고와 실제 계좌의 잔고가 일치하지 않음을 쉽게 인지할 수 있다는 장점이 있다.
도 3은 본 발명에 따른 "비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법"을 보인 흐름도로서, 도 1에 도시한 시스템의 투자자 단말기(10)에서 주식 포트폴리오 자동매매를 소프트웨어적으로 수행하는 과정을 나타낸 것이다.
이에 도시된 바와 같이, (a) 상기 투자자 단말기(10)에서 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 단계(302); (b) 상기 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되어 자동매매가 시작되는 단계(304~306); (c) 상기 투자자 단말기(10)에서 거치식 매매, 적립식 매매, 또는 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 확인하고, 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목과 수량이 추출되어 주문대기열에 삽입되는 단계(308~322); (d) 상기 매매조건에서 입력된 주문 시간에 해당하는지를 확인하여 주문대기열의 종목이 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 단계(324~326); (e) 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 체결되었는지를 확인하는 단계(328); (f) 상기 체결 종목의 정보가 보유잔고 시트에 표시되는 단계(328); (g) 상기 보유잔고 시트의 잔고가 증권회사 서버(30) 원장의 잔고와 일치하는지 비교하여 잔고비교 시트에 표시되는 단계(330)로 이루어진다.
이와 같이 이루어지는 본 발명에 따른 "비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법"은 단계 300에서 투자자 단말기(10)에 설치된 주식 포트폴리오 자동매매 프로그램을 로그인하여 동작이 시작된다.
주식 포트폴리오 자동매매 프로그램의 설치, 실행 및 로그인하여 증권회사 서버(30)에 접속하는 내용은 일반적인 홈트레이딩 시스템(Home Trading System)과 동일한 내용으로 당업자 및 주식 투자자에게 공지되어 익히 알려진 내용이므로 상세한 설명은 생략한다.
주식 포트폴리오 자동매매 프로그램이 실행되면, 단계 302에서 투자자 조작에 의해 거치식 매매, 적립식 매매의 매매방식 중 어느 하나의 매매전략이 선택될 수 있다. 다음으로 단계 304에서 매매전략에 요구되는 매매조건이 입력될 수 있다.
매매전략의 선택과 매매조건의 입력을 좀더 자세히 설명하면, 투자자 조작에 의해 도 6의 포트폴리오 자동매매 화면의 전략추가(601) 버튼을 선택함에 따라 자동매매 전략 설정 화면(도 4, 도 5)이 디스플레이된다. 상기 자동매매 전략설정 화면의 전략구분(402, 502)에서 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택될 수 있다. 그 다음으로 단계 304에서 상기 전략구분(402, 502)의 거치식 또는 적립식 매매전략에 따른 매매조건이 입력될 수 있는 매매조건 설정(404, 504)을 위한 입력화면이 디스플레이된다.
상기에서 전략구분(402)이 거치식 매매인 경우 요구되는 매매조건은 대상종목(405), 투자지표(406), 투자금액(407), 투자종목수(408), 분할방식(409), 투자시작일(410), 투자주기(411), 재투자금액(412), 리밸런싱(413), 계좌번호(414), 매수주문시간(415), 매도주문시간(416), 주문가격(417)이 포함된다.
또한, 상기 전략구분(502)이 적립식 매매인 경우 요구되는 매매조건은 대상종목(505), 투자지표(506), 적립금액(507), 적립종목수(508), 분할방식(509), 적립기준일(510), 매도주기(511), 매도후재투자금액(512), 동일종목적립 (513), 계좌번호(514), 매수주문시간(515), 매도주문시간(516), 주문가격(517)이 포함된다.
단계302와 단계304에서 투자자 조작에 의해 포트폴리오 자동매매를 위한 매매전략과 매매조건의 입력이 완료되면 도 6의 현황판(602)에 상기 매매전략과 상기 매매조건에 입력된 내용이 디스플레이된다.
단계 306에서 상기 현황판(602)에 디스플레이된 전략에 대해 자동매매실행(603) 버튼을 클릭함에 따라 투자자 단말기(10)의 전략실행모듈(13)은 포트폴리오 자동매매를 위한 조건 감시를 시작한다.
자동매매가 실행되면 상기 전략실행모듈(13)은 매매전략과 매매기준일에 해당하는지 확인한 후 포트폴리오 매매 대상 종목을 추출하게 된다. 그 첫 번째 과정으로 단계 308에서 매매전략의 전략구분(402, 502)이 거치식 매매인지 체크한다. 두 번째 과정으로 상기 전략구분이 거치식 매매인 경우 단계 310에서 거치식 매매를 위한 투자주기인지 체크하고, 단계 312에서 거치식 투자를 위한 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량을 추출한다. 세 번째 과정으로 상기 단계 308에서 체크한 전략 구분이 거치식 매매가 아닌 경우에는 단계 314에서 적립식 투자를 위한 적립기준일인지 체크하고, 단계 316에서 적립식 투자를 위한 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량을 추출한다. 네 번째 과정으로 상기 단계 310에서 거치식 투자주기에 해당하지 않을 경우, 단계 318에서 포트폴리오 리밸런싱 매매기준일에 해당하는지를 체크하고, 단계 320에서 포트폴리오 리밸런싱을 위한 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량을 추출한다. 이하에서 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량이 추출되는 단계 308 ~ 단계 320의 과정을 좀 더 상세하게 살펴본다.
상기 첫 번째 과정은 단계 308에서 투자자 단말기(10)의 선택모듈(11)에 입력된 전략구분(402, 502)이 거치식 방식인지 적립식 방식인지 전략실행모듈(13)이 체크하는 과정이다.
상기 두 번째 과정은 단계 310에서 거치식 매매의 매매기준일에 해당하게 되면, 전략실행모듈(13)은 단계 312에서 도 6의 보유잔고 시트(607)에 표시된 모든 종목과 수량을 포트폴리오 매도 대상 종목과 수량으로 추출한다. 상기 매도 대상 종목 추출에 이어 전략실행모듈(13)은 증권회사 서버(30)의 종목데이터 저장 모듈(32)로부터 단계 304에서 선택된 매매조건의 투자지표(406)에 해당하는 지표에 대한 전 종목의 순위 정보를 수신하며 상기 매매조건에서 입력된 투자종목수(408)에 해당하는 상위 순위 종목으로 포트폴리오 매수 대상 종목을 추출한다.
예를 들어, 포트폴리오 매수 대상 종목이 추출될 때 투자지표로 PER(주가수익비율)의 최근분기로 선택하고, 순위 정렬을 저평가순으로 선택해 놓고, 투자종목수로 30종목을 입력해 놓은 경우에, 증권회사의 종목데이터저장모듈로부터 전체 종목의 PER 순위 정보를 내려받고, 그 중 저평가(PER의 역수 값이 큰 순) 상위 1위부터 상위 30위 순위까지 30 종목이 포트폴리오 매수 대상 종목이 된다.
상기 거치식 매매를 위한 포트폴리오 매수 대상 종목이 추출된 다음에는 포트폴리오를 구성하는 개별 종목의 주문 수량이 계산된다. 이때 주문 수량이 계산되는 방식은 단계 304에서 입력된 투자금액(407), 투자종목수(408), 분할방식(409)에 의해 계산된다. 좀더 구체적으로는, 상기 분할방식(409)이 동일비중인 경우 투자금액(407)을 투자종목수(408)로 나누어서 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기에서 배분된 투자금액을 개별종목의 종가로 나누어서 개별종목 주문 수량이 계산된다. 또한, 상기 분할방식(409)이 시가총액비중 방식인 경우 포트폴리오의 개별종목 시가총액을 포트폴리오 구성된 전체 시가총액 합으로 나눈 값을 투자금액(407)에 곱한 값으로 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기에서 배분된 개별종목의 투자금액을 개별종목의 종가로 나누어서 개별종목의 주문 수량이 계산된다.
상기 세 번째 과정은 단계 314에서 적립식 매매의 매매기준일에 해당하게 되면, 전략실행모듈(13)은 단계 316에서 도 6의 보유잔고 시트(607)에 표시된 종목 중 투자주기의 회차에 해당되는 종목과 수량을 매도 대상 종목과 수량으로 추출한다. 예를 들어, 적립기준일(510)이 매월 2일이고, 매도주기(511)가 12개월이고, 최초 적립식 투자가 2013년 1월 2일 수행되었다면, 2013년 1월 2일에 매수 적립된 종목은 2014년 1월 2일에 매도 대상 종목이 되고, 2013년 2월 2일에 매수 적립된 종목은 2014년 2월 2일에 매도 대상 종목이 된다.
상기 매도 대상 종목 추출에 이어 전략실행모듈(13)에서 증권회사 서버(30)의 종목데이터 저장모듈(32)로부터 단계 304에서 선택된 매매조건의 투자지표(506)에 해당하는 지표에 대한 전 종목의 순위 정보를 수신하며 상기 매매조건에서 입력된 적립종목수(508)에 해당하는 상위 순위 종목이 포트폴리오 매수 대상 종목으로 추출된다.
상기 적립식 매매를 위한 포트폴리오 매수 대상 종목이 추출된 다음에는 포트폴리오를 구성하는 개별 종목의 주문 수량이 계산된다. 이때 포트폴리오를 구성하는 개별종목의 주문 수량이 계산되는 방식은 단계 304에서 입력된 적립금액(507), 적립종목수(508), 분할방식(509)에 의해 계산된다. 좀더 구체적으로는, 상기 분할방식(509)이 동일비중 방식인 경우 투자금액을 투자종목수로 나누어서 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기에서 배분된 개별종목의 투자금액을 개별종목의 종가로 나누어서 개별종목의 주문 수량이 계산된다. 또한, 상기 분할방식(509)이 시가총액비중 방식인 경우 포트폴리오의 개별종목 시가총액을 포트폴리오 구성된 전체 시가총액 합으로 나눈 값을 투자금액에 곱한 값으로 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기에서 배분된 개별종목의 투자금액을 개별종목의 종가로 나누어서 개별종목의 주문 수량이 계산된다.
상기 네 번째 과정은 단계 318에서 투자자의 입력에 의한 리밸런싱(413) 매매의 기준일에 해당하게 되면, 도 6의 보유잔고 시트(607)에 표시된 종목에 대하여 투자자의 선택에 의한 분할방식(409, 509) 설정에 의하여 동일비중 또는 시가총액비중으로 포트폴리오 재조정을 위한 주문 대상 종목과 수량이 추출된다. 이때, 상기 동일비중 또는 상기 시가총액 비중으로 포트폴리오를 재조정하기 위한 종목과 수량의 계산은 상기 보유잔고 시(607)트의 보유잔고를 모두 매도하는 것으로 가정하고, 동시에 매도한 것과 동일한 종목으로 상기 동일비중 또는 상기 시가총액 비중으로 재매수하는 것으로 가정하여, 매수수량에서 매도 수량을 차감한 수량이 0보다 큰 경우 그 종목의 차이 수량만큼 매수 주문 대상 수량이 되고, 0보다 작은 경우 그 종목의 차이 수량만큼 매도 주문 수량이 된다.
단계 308 ~ 단계 320에서 추출된 포트폴리오 매도 및 매수 대상 종목과 수량은 단계 322에서 포트폴리오 주문 실행을 위한 주문대기열(도면에는 도시하지 않음)에 삽입된다. 그리고 상기에서 추출된 포트폴리오 매도 및 매수 대상 종목은 도 6의 전략신호내역 시트(604)에 종목명, 주문구분, 주문수량, 주문단가가 포함되어 디스플레이된다.
상기 단계 322에서 주문대기열에 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 삽입됨에 있어서, 개별종목의 투자금액이 상기 개별종목의 종가보다 작은 경우 주문대기열에서 제외된다. 이는 상기 개별종목의 투자금액으로 배분된 투자금액보다 더 큰 금액이 실제 주문에서 투자되는 경우를 방지하기 위한 것이다.
또한, 상기 단계 322에서 주문대기열에 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 삽입됨에 있어서, 상기 주문 대상 종목의 종가가 상기 주문 대상 종목의 기준가와 달라지는 경우 상기 주문 대상 종목이 상기 주문대기열에서 제외된다. 이는 액면분할, 액면병합, 유상감자, 무상감자, 권리락, 배당락 등으로 인하여 기준가격이 변경되어 가격의 급등락이 발생되는 경우 전일 종가로 계산한 주문수량이 변경된 기준가격으로 계산한 주문수량과 차이가 발생되는 것을 방지하기 위한 것이다.
단계 324에서 주문제어모듈(14)에서 투자자의 조작에 따라 입력된 매수주문시간(415, 515)과 매도주문시간(416, 516)에 해당되는지 증권회사 서버의 주문처리모듈(33)에서 수신한 시간과 비교하여 체크하고, 서버의 시간이 투자자의 조작에 따라 입력된 시간보다 크거나 같은 경우 단계 326에서 주문대기열에 삽입된 종목과 수량을 투자자의 조작으로 입력된 주문가격(417, 517)으로 자동주문을 내게 된다. 이때 주문가격은 현재가, 매수호가, 매도호가 등으로 다양하게 지정될 수 있으나, 주문의 체결 가능성을 높이기 위하여 시장가로 설정되는 것이 바람직하다.
상기 단계 326에서 자동주문을 낼 때, 주문대기열에 동일 종목의 매수주문과 매도주문이 같이 삽입되어 있는 경우 매수주문 수량과 매도주문 수량의 차이를 계산하여 그 차이 수량에 대해 자동주문을 처리하게 된다. 예를 들어, ABC주식회사 종목에 대하여 주문대기열에 매도 100주, 매수 80주로 삽입되어 있을 때 통상의 주문이라면 ABC종목에 대해 100주의 매도주문을 실행한 이후에 ABC종목의 80주의 매수주문을 순차적으로 수행하게 되지만, 본 발명에서는 ABC종목의 매도주문 수량과 매수주문 수량의 차이인 20주를 매도함으로써 매도와 매수의 모든 주문을 수행하는 통상의 주문 방식에 비해 수수료, 거래세, 슬리피지(slippage) 등의 거래비용이 감소되는 장점이 있다.
상기 단계 326의 자동주문은 증권회사 서버(30)의 주문처리모듈(33)로 전송되며, 상기 주문처리모듈(33)은 증권거래소 서버(40)로 상기 접수된 주문을 전송하게 된다.
단계 328에서 상기 자동주문의 체결여부를 확인하여 자동주문이 체결되면 도 6의 보유잔고 시트(607)와 주문체결 시트(606)에 체결된 종목과 수량이 디스플레이되고, 자동주문이 미체결되면 주문미체결 시트(605)에 미체결된 종목과 수량이 디스플레이되며, 상기 자동매매 주문실행에 따른 보유잔고와 투자자의 증권회사 서버 원장의 잔고 및 두 잔고의 차이 수량이 잔고비교 시트(608)에 디스플레이된다.
단계 330에서 상기 자동주문으로 체결된 잔고의 현재가를 실시간으로 업데이트 하여 디스플레이 하고, 상기 단계 328에서 미체결된 종목이 체결되었는지를 실시간으로 업데이트 하여 미체결 종목이 체결될 경우 주문미체결 시트(605)에서 상기 미체결 종목이 삭제되고, 상기 미체결 종목은 보유잔고 시트(607)에 삽입된다. 또한, 상기에서 미체결된 주문은 주문체결 또는 투자자조작에 의한 임의 삭제 등으로 미체결이 해소되지 않는 경우 장마감이 되더라도 삭제되지 않고 상기 주문미체결 시트(605)에 계속 유지된다. 이는 홈트레이딩 시스템을 이용한 통상의 미체결주문이 정규장이 마감되면 삭제되는 것과는 차이가 있는 것으로, 자동매매전략에 따른 미체결이 해소되지 않는 경우 계속 주문미체결 시트(605)에 해당 내역을 계속 유지하게 되어 자동매매전략에 따른 주문이 체결되지 않았음을 투자자에게 쉽게 인지할 수 있도록 하는 장점이 있다.
상기 330단계에서 보유잔고 시트(607)의 보유잔고 수량이 투자자 임의의 수동주문, 액면분할, 액면병합, 유상증자, 무상증자, 유상감자, 무상감자의 발생으로수량이 변경되어 증권회사 원장의 잔고 수량과 일치하지 않는 경우 도 6의 잔교비교(608)의 탭의 배경색은 적색으로 표시된다. 이는 투자자가 매매전략에 의한 잔고와 실제 계좌의 잔고가 일치하지 않음을 쉽게 인지할 수 있다는 장점이 있다.
이상에서 살펴본 바에 의하면, 본 발명은 포트폴리오 매매 대상 종목과 수량을 자동으로 추출해 줌으로써 주식 투자에 있어서 소수의 종목을 거래하여 발생하는 비체계적위험을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 포트폴리오 구성된 종목을 자동주문으로 냄으로써 감정적인 거래로 발생되는 손실과 주문을 위해 소요되는 시간을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 보유하고 있는 포트폴리오 구성 종목에 대해 자동으로 주기적인 리밸런싱을 실행함으로써 포트폴리오에 구성된 개별종목의 투자금액 비중이 항상 일정한 수준으로 유지되게 할 수 있다는 장점이 있다.
11:포트폴리오 자동매매를 위한 매매전략 선택모듈
12:포트폴리오 자동매매를 위한 매매조건 입력모듈
13:포트폴리오 자동매매를 위한 전략실행모듈
14:포트폴리오 자동주문을 위한 주문제어모듈
15:매매전략 및 주문체결을 나타내는 표시모듈
31:투자자 매매전략의 신호내역을 관리하는 관리모듈
32:포트폴리오 매수 주문 대상 종목 추출을 위한 종목데이터저장모듈
33:증권회사 서버의 주문처리모듈

Claims (20)

  1. 증권회사 서버와 데이터 통신 네트워크로 연결된 투자자 단말기로 이루어진 주식매매 시스템에서 주식을 포트폴리오로 구성하여 자동매매하는 방법에 있어서,
    (a) 상기 투자자 단말기에서 투자자의 조작으로 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 단계;
    (b) 상기 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 단계;
    (c) 상기 투자자 단말기에서 거치식 매매, 적립식 매매, 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 확인하고, 상기 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목과 수량이 추출되어 주문대기열에 삽입되는 단계;
    (d) 상기 매매조건에서 입력된 주문 시간에 해당하는지를 확인하고, 상기 주문대기열의 종목이 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 단계;
    (e) 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 상기 자동주문이 체결되었는지를 확인하는 단계;
    (f) 상기 자동주문 체결 종목의 정보가 보유잔고 시트에 표시되는 단계;
    (g) 상기 보유잔고 시트의 잔고가 상기 증권회사 서버 원장의 잔고와 일치하는지 비교하여 차이 수량이 잔고비교 시트에 표시되는 단계를 포함하고,

    상기 (a) 단계에서 선택된 매매전략이 거치식 매매인 경우,
    상기 (b) 단계에서 입력되는 거치식 매매의 매매조건은 대상종목, 투자지표, 투자금액, 투자종목수, 분할방식, 투자시작일, 투자주기, 재투자금액, 리밸런싱 기준일, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간, 주문가격이 포함되고,
    상기 (c) 단계에서 거치식 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 상기 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 거치식 매매의 매매기준일에 해당할 경우 거치식 포트폴리오 매수를 위한 주문 대상 종목과 수량이 투자자의 조작으로 입력된 상기 거치식 매매의 매매조건에 따라 자동으로 추출되어 상기 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 (a) 단계에서 선택된 매매전략이 적립식 매매인 경우,
    상기 (b) 단계에서 입력되는 적립식 매매의 매매조건은 대상종목, 투자지표, 적립금액, 적립종목수, 분할방식, 적립기준일, 매도주기, 매도후재투자금액, 동일종목적립여부, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간, 주문가격이 포함되고,
    상기 (c) 단계에서 적립식 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 상기 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 적립식 매매의 매매기준일에 해당할 경우 적립식 포트폴리오 매수를 위한 주문 대상 종목과 수량이 투자자의 조작으로 입력된 상기 적립식 매매의 매매조건에 따라 자동으로 추출되어 상기 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 (a) 단계에서 선택된 매매전략이 거치식 매매이고, 상기 (c) 단계에서 거치식 매매의 매매기준일에 해당하지 않을 경우,
    상기 (c) 단계는 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 상기 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당할 경우 보유잔고 시트의 잔고를 모두 매도하는 것으로 가정하고 상기 매도 금액을 투자자의 조작으로 입력된 투자비중으로 재매수하는 것으로 가정하여 상기 매도와 상기 매수의 수량에 차이가 발생 되는 종목과 수량이 상기 리밸런싱 매매의 대상 종목으로 추출되어 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 (c) 단계에서 거치식 매매의 포트폴리오 매도 주문 대상 종목이 추출되는 방법에 있어서, 투자자의 조작으로 입력된 거치식 매매의 매매기준일에 해당될 경우 보유잔고 시트에 포함된 전체 종목과 수량이 상기 포트폴리오 매도 주문 대상 종목과 수량으로 추출되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 (c) 단계에서 적립식 매매의 포트폴리오 매도 주문 대상 종목이 추출되는 방법에 있어서, 투자자의 조작으로 입력된 적립식 매매의 매매기준일에 해당될 경우 보유잔고 시트에 포함된 종목 중 투자주기의 회차에 해당되는 종목과 수량이 상기 포트폴리오 매도 주문 대상 종목과 수량으로 추출되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 (c) 단계에서 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 추출되는 방법에 있어서, 투자자가 선택한 투자지표에 대하여 상기 증권회사 서버에 저장된 상기 투자지표의 데이터 값에 의한 전체종목의 종목별 순위를 내려받고, 투자자가 입력한 투자종목수에 해당되는 상위 순위 종목이 상기 포트폴리오 매수 주문 대상 종목으로 추출되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 (c) 단계에서 포트폴리오 매수 주문 대상 종목을 구성하는 개별종목의 주문 수량이 계산되는 방법에 있어서,
    분할방식이 동일비중 방식인 경우 투자금액을 투자종목수로 나누어서 상기 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기 배분 금액을 상기 개별종목의 종가로 나누어서 상기 개별종목 주문 수량이 계산되고, 상기 분할방식이 시가총액 방식인 경우 포트폴리오의 개별종목 시가총액을 포트폴리오 구성된 전체 종목의 시가총액 합으로 나눈 값을 투자금액에 곱한 값으로 상기 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기 배분 금액을 상기 개별종목의 종가로 나누어서 상기 개별종목 주문 수량이 계산되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 (c) 단계에서 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 주문대기열에 삽입됨에 있어서, 개별종목의 투자금액이 상기 개별종목의 종가보다 작은 경우 와 액면분할, 액면병합, 유상감자, 무상감자, 권리락, 배당락의 발생으로 인하여 개별종목의 기준가가 상기 개별종목의 전일종가와 달라지는 경우 상기 개별종목이 상기 주문대기열에서 제외되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 (d) 단계의 주문대기열에 삽입된 종목 중 동일 종목에 대해 매수주문과 매도주문이 같이 삽입되어 있는 경우, 상기 매수주문 수량과 상기 매도주문 수량의 차이 수량만 자동주문을 내는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 (g) 단계의 보유잔고 시트의 보유잔고 수량이 투자자 임의의 수동주문 ,액면분할, 액면병합, 유상증자, 무상증자, 유상감자, 무상감자의 발생으로 수량이 변경되어 상기 투자자의 증권회사 서버 원장의 잔고 수량과 일치하지 않는 경우 상기 보유잔고 시트의 탭의 배경색이 적색으로 표시되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 방법.
  11. 증권회사 서버와 데이터 통신 네트워크로 연결된 투자자 단말기로 이루어진 주식매매 시스템에서 주식을 포트폴리오로 구성하여 자동매매하는 시스템에 있어서,
    상기 투자자 단말기에서 투자자의 조작에 의해 거치식 매매, 적립식 매매의 매매전략 중 어느 하나의 매매전략이 선택되는 선택모듈;
    상기 매매전략의 거래에 요구되는 매매조건이 입력되는 입력모듈;
    상기 투자자 단말기에서 거치식 매매, 적립식 매매, 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 확인하고, 상기 매매조건에 따른 포트폴리오 주문 대상 종목과 수량이 추출되어 주문대기열에 삽입되는 전략실행모듈;
    상기 매매조건에서 입력된 주문 시간에 해당하는지를 상기 증권회사 서버의 시간과 비교하여 확인하고, 상기 주문대기열의 종목이 상기 데이터 통신 네트워크를 통해 자동주문이 나가는 주문제어모듈;
    자동주문의 실행에 따른 전략신호내역, 주문의 체결, 주문의 미체결 종목의 정보가 전략신호내역 시트, 보유잔고 시트, 주문체결 시트, 주문미체결 시트, 잔고비교 시트에 디스플레이되는 표시모듈;
    상기 증권회사 서버에 투자자의 상기 전략신호내역, 상기 보유잔고, 상기 주문체결, 상기 주문미체결 내역이 저장되는 관리모듈;
    상기 증권회사 서버에 전체 주식 종목에 대해 일별로 투자지표의 데이터 값과 순위 정보가 저장되고 상기 투자자 단말기로 전송되는 종목데이터저장모듈;
    상기 증권회사 서버에 상기 투자자 단말기의 주문을 수신받아 증권거래소 서버로 주문이 전송되고, 처리된 주문 결과가 상기 투자자 단말기로 전송되는 주문처리 모듈이 포함되고,
    상기 선택모듈에서 선택된 매매전략이 거치식 매매인 경우,
    상기 입력모듈에 입력되는 거치식 매매의 매매조건은 대상종목, 투자지표, 투자금액, 투자종목수, 분할방식, 투자시작일, 투자주기, 재투자금액, 리밸런싱 기준일, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간, 주문가격이 포함되고,
    상기 전략실행모듈에서 거치식 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 상기 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 거치식 매매의 매매기준일에 해당할 경우 거치식 포트폴리오 매수를 위한 주문 대상 종목과 수량이 투자자의 조작으로 입력된 상기 거치식 매매의 매매조건에 따라 추출되어 상기 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 선택모듈에서 선택된 매매전략이 적립식 매매인 경우, 상기 입력모듈에 입력되는 적립식 매매의 매매조건은 대상종목, 투자지표, 적립금액, 적립종목수, 분할방식, 적립기준일, 매도주기, 매도후재투자금액, 동일종목적립여부, 계좌번호, 매수주문시간, 매도주문시간, 주문가격이 포함되고,
    상기 전략실행모듈에서 적립식 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 상기 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 적립식 매매의 매매기준일에 해당할 경우 적립식 포트폴리오 매수를 위한 주문 대상 종목과 수량이 투자자의 조작으로 입력된 상기 적립식 매매의 매매조건에 따라 자동으로 추출되어 상기 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 선택모듈에서 선택된 매매전략이 거치식 매매이고, 상기 전략실행모듈에서 거치식 매매의 매매기준일에 해당하지 않을 경우, 전략실행모듈은 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당하는지 여부를 상기 증권회사 서버의 날짜와 비교하여 확인하고, 상기 리밸런싱 매매의 매매기준일에 해당할 경우 보유잔고 시트의 잔고를 모두 매도하는 것으로 가정하고 상기 매도 금액을 투자자의 조작으로 입력된 투자비중으로 재매수하는 것으로 가정하여 상기 매도와 상기 매수의 수량에 차이가 발생 되는 종목과 수량이 상기 리밸런싱 매매의 대상 종목으로 추출되어 주문대기열에 삽입되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 전략실행모듈에 의해 거치식 매매의 포트폴리오 매도 주문 대상 종목이 추출되는 시스템에 있어서, 투자자의 조작으로 입력된 거치식 매매의 매매기준일에 해당될 경우 보유잔고 시트에 포함된 전체 종목과 수량이 상기 포트폴리오 매도 주문 대상 종목과 수량으로 추출되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 전략실행모듈에 의해 적립식 매매의 포트폴리오 매도 주문 대상 종목이 추출되는 시스템에 있어서, 투자자의 조작으로 입력된 적립식 매매의 매매기준일에 해당될 경우 보유잔고 시트에 포함된 종목 중 투자주기의 회차에 해당되는 종목과 수량이 포트폴리오 매도 주문 대상 종목과 수량으로 추출되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 전략실행모듈에 의해 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 추출되는 시스템에 있어서, 투자자가 선택한 투자지표에 대하여 상기 증권회사 서버에 저장된 상기 투자지표의 데이터 값에 의한 전체종목의 종목별 순위를 내려받고, 투자자가 입력한 투자종목수에 해당되는 상위 순위 종목으로 상기 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 추출되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  17. 제11항에 있어서,
    상기 전략실행모듈에서 포트폴리오 매수 주문 대상 종목을 구성하는 개별종목의 주문 수량이 계산되는 시스템에 있어서, 분할방식이 동일비중 방식인 경우 투자금액을 투자종목수로 나누어서 상기 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기 배분 금액을 상기 개별종목의 종가로 나누어서 상기 개별종목 주문 수량이 계산되고, 상기 분할방식이 시가총액 방식인 경우 포트폴리오의 개별종목 시가총액을 포트폴리오 구성된 전체 종목의 시가총액 합으로 나눈 값을 투자금액에 곱한 값으로 상기 개별종목의 투자금액이 배분되고, 상기 배분 금액을 상기 개별종목의 종가로 나누어서 상기 개별종목 주문 수량이 계산되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 전략실행모듈에서 상기 포트폴리오 매수 주문 대상 종목이 상기 주문대기열에 삽입됨에 있어서, 개별종목의 투자금액이 상기 개별종목의 종가보다 작은 경우와 액면분할, 액면병합, 유상감자, 무상감자, 권리락, 배당락의 발생으로 인하여 개별종목의 기준가가 상기 개별종목의 전일종가와 달라지는 경우 상기 주문대기열에서 제외되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  19. 제11항에 있어서,
    상기 주문제어모듈은 주문대기열에 삽입된 종목 중 동일 종목에 대해 매수주문과 매도주문이 같이 삽입되어 있는 경우 상기 매수주문 수량과 상기 매도주문 수량의 차이 수량만 자동주문을 내는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
  20. 제11항에 있어서,
    상기 표시모듈에서 보유잔고 시트의 보유잔고 수량이 투자자 임의의 수동주문 ,액면분할, 액면병합, 유상증자, 무상증자, 유상감자, 무상감자의 발생으로 수량이 변경되어 상기 투자자의 증권회사 서버 원장의 잔고 수량과 일치하지 않는 경우 상기 보유잔고 시트의 탭의 배경색이 적색으로 표시되는 것을 특징으로 하는 비체계적위험 감소를 위한 주식 포트폴리오 자동매매 시스템.
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