KR20220007315A

KR20220007315A - 유가증권 투자 관리 시스템 및 서버

Info

Publication number: KR20220007315A
Application number: KR1020200085399A
Authority: KR
Inventors: 김소정
Original assignee: 스마트핀텍 주식회사
Priority date: 2020-07-10
Filing date: 2020-07-10
Publication date: 2022-01-18
Also published as: KR102465527B1

Abstract

본 발명은 유가증권 투자 관리 시스템 및 서버에 관한 것으로서, 유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 시스템으로서, 투자 종목은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 포함하고, 시스템은, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목이 각각 업종을 토대로 분류되어 저장되어 있는 데이터베이스, 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보가 설정되는 환경 설정 모듈, 데이터베이스에 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 환경 설정 모듈에 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하는 종목 선정 모듈, 및 종목 선정 모듈에 의해 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목의 매매를 실행하는 매매 실행 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

유가증권 투자 관리 시스템 및 서버{SYSTEM AND SERVER FOR MANAGING INVESTMENT OF SECURITIES}

본 발명은 유가증권 투자 관리 시스템 및 서버에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 유가증권의 주식 및 ETF를 혼합한 포트폴리오를 기반으로 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 유가증권 투자 관리 시스템 및 서버에 관한 것이다.

주식에 투자하는 방법은 주식 종목을 직접 선택하여 투자하는 방식, 및 주식형 펀드에 투자하는 방식으로 구분되며, 최근에는 인터넷의 발달로 HTS(Home Trading System) 또는 MTS(Mobile Trading System)를 이용하여 개인이 직접 주식을 매매하는 경우가 증가하고 있다. 개인의 경우, 증권 회사 등이 제공하는 증시 정보를 토대로 HTS 또는 MTS 상에서 원하는 투자 종목을 검색하고, 해당 종목의 주가가 일정 가격에 도달할 경우 매수하거나, 보유중인 종목을 매도하는 방식으로 주식에 투자하고 있다.

위와 같은 개인의 주식 투자의 경우, 사용자가 원하는 증시 정보를 직접 검색하고 원하는 주식 종목을 추출해야 하는 번거로움이 존재하며, 주식 투자 철학이 정립되지 않은 개인의 경우 자신의 투자 성향에 적합한 종목을 찾기 어려워, 종목의 유망성, 리스크 대비 수익성 등 다면적인 기준을 고려하여 투자 종목을 선정하기 어려운 문제점이 존재한다. 개인이 직접 인터넷 등을 통해 얻은 정보를 분석하여 투자 종목을 결정하거나, 투자 자문사로부터 자문을 받아 투자 종목을 결정하더라도 정량적, 정성적 지표에 따른 기본적, 기술적 분석에 대한 누락으로 인해 큰 손실을 보는 경우가 비일비재하다.

본 발명의 배경기술은 대한민국 공개특허공보 제10-2001-0009718호(2001.02.05. 공개)에 개시되어 있다.

본 발명의 일 측면에 따른 목적은 유가증권의 주식 및 ETF를 혼합한 포트폴리오를 기반으로 사용자의 유가증권 투자를 관리하여 시장 상황에 따라 유동적인 투자 포트폴리오가 구성되도록 함으로써, 안정적인 수익률을 추구함과 동시에 투자 편의성이 개선된 투자 플랫폼을 제공할 수 있는 유가증권 투자 관리 시스템 및 서버를 제공하는 것이다.

본 발명의 일 측면에 따른 유가증권 투자 관리 시스템은 유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 시스템으로서, 상기 투자 종목은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 포함하고, 상기 시스템은, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목이 각각 업종을 토대로 분류되어 저장되어 있는 데이터베이스, 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보가 설정되는 환경 설정 모듈, 상기 데이터베이스에 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 상기 환경 설정 모듈에 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하는 종목 선정 모듈, 및 상기 종목 선정 모듈에 의해 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목의 매매를 실행하는 매매 실행 모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 투자 환경 정보는, 투자 주식 종목의 수, 투자 ETF 종목의 수, 및 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중을 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 데이터베이스에는, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목이 업종별로 1차 분류되고, 1차 분류된 업종 내에서 테마별로 2차 분류되며, 2차 분류된 테마 내에서 시가총액 규모별로 3차 분류되어 저장되는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 종목 선정 알고리즘은, 해당 종목의 이동평균선의 추세를 기초로 하는 종목 편입 퇴출 조건을 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 환경 설정 모듈에 설정된 투자 종목의 수가 변경된 경우, 상기 종목 선정 모듈은, 상기 종목 편입 퇴출 조건을 이용하여 투자 종목의 수의 변경에 따라 포트폴리오로의 편입 또는 포트폴리오로부터의 퇴출 대상이 되는 대상 종목을 선정하고, 상기 매매 실행 모듈은, 현재 평가총액, 현재 설정된 투자 종목의 비중, 및 변경된 투자 종목의 수를 토대로 종목당 투자 금액을 산출하고, 상기 선정된 대상 종목을 매수 또는 매도하여, 투자 종목의 수의 변경 후를 기준으로 포트폴리오를 구성하는 각 종목의 투자 금액이 상기 산출된 종목당 투자 금액을 충족하도록 포트폴리오를 재구성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 종목 편입 퇴출 조건은 종목 편입 조건 및 종목 퇴출 조건을 포함하되, 상기 종목 편입 조건은, 테마지수의 이동평균선의 추세 또는 개별종목 지수의 이동평균선의 추세를 기초로 하는 종목 선정 조건을 충족하는 종목 중, 해당 종목에 대한 포트폴리오 퇴출 이력, 등락률, 상기 종목 선정 조건의 충족 후의 경과일, 수익율, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목이 속한 테마와의 중복 여부, 종가, 시가총액 및 거래량 중 하나 이상을 기초로 하는 제외 조건에 해당하는 종목을 제외한 종목을 포트폴리오로의 편입 대상이 되는 대상 종목으로서 선정하도록 정의되고, 상기 종목 퇴출 조건은, 포트폴리오에 구성되어 있던 기간별 이동평균선의 추세, 해당 종목의 평균수익률 및 누적수익률 중 하나 이상을 기초로 포트폴리오로부터의 퇴출 대상이 되는 대상 종목을 선정하도록 정의되는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 환경 설정 모듈에 설정된, 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중이 변경된 경우, 상기 매매 실행 모듈은, 현재 평가총액, 변경된 투자 종목의 비중, 및 현재 설정된 투자 종목의 수를 토대로 종목당 투자 금액을 산출하고, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목에 대하여 매수 또는 매도를 진행하여, 투자 종목의 비중의 변경 후를 기준으로 포트폴리오를 구성하는 각 종목의 투자 금액이 상기 산출된 종목당 투자 금액을 충족하도록 포트폴리오를 재구성하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어 상기 매매 실행 모듈은, 해당 종목의 등락률에 따른 매도 및 매수 비율을 기초로 설정된 분할 매매 조건에 따라 매수 또는 매도를 진행하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 측면에 따른 유가증권 투자 관리 서버는 유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 서버로서, 상기 투자 종목은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 포함하고, 상기 서버는, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목을 각각 업종을 토대로 분류하여 저장하고, 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보를 설정하며, 상기 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 상기 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하고, 상기 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 주식 종목 및 ETF 종목의 매매를 실행하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 측면에 따른 유가증권 투자 관리 시스템은 유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 서버로서, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목을 각각 업종을 토대로 분류하여 저장하고, 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보를 설정하며, 상기 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 상기 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하고, 상기 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 주식 종목 및 ETF 종목의 매매를 실행하는, 서버, 관리자가 소지한 관리자 단말에 설치되며, 관리자의 조작에 따라 상기 투자 환경 정보를 상기 서버에 가변 설정하는 관리자 어플리케이션, 및 사용자가 소지한 사용자 단말에 설치되며, 상기 서버에 의해 구성되는 포트폴리오를 상기 사용자 단말을 통해 사용자에게 제공하는 사용자 어플리케이션을 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 유가증권의 주식 및 ETF를 혼합한 포트폴리오를 기반으로 사용자의 유가증권 투자를 관리하되, 주식 및 ETF의 각 종목 수와 비중을 가변적으로 설정하는 방식을 통해 시장 상황에 따라 유동적인 투자 포트폴리오가 구성되도록 함으로써, 안정적인 수익률을 추구함과 동시에 투자 편의성이 개선된 투자 플랫폼을 제공할 수 있다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템을 설명하기 위한 블록구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템에서 데이터베이스에 저장되는 투자 종목의 분류 체계를 보인 예시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템에서 사용자 단말에 디스플레이되는 화면을 보인 예시도이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 유가증권 투자 관리 시스템 및 서버의 일 실시예를 설명한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템을 설명하기 위한 블록구성도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템에서 데이터베이스에 저장되는 투자 종목의 분류 체계를 보인 예시도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템에서 사용자 단말에 디스플레이되는 화면을 보인 예시도이다.

도 1에 도시된 것과 같이 본 실시예에 따른 유가증권 투자 관리 시스템은 상호 간 유무선 통신을 통해 연계되는 서버(100), 관리자 단말(200) 및 사용자 단말(300) 간의 연동 동작을 기반으로 구현되어, 유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하도록 동작한다. 도 1에 도시된 것과 같이 서버(100)는 데이터베이스(110), 환경 설정 모듈(120), 종목 선정 모듈(130) 및 매매 실행 모듈(140)을 포함할 수 있으며, 상기의 하위 구성을 갖는 서버(100)는 독립적으로 본 실시예의 유가증권 투자 관리 시스템을 구성할 수도 있다. 도 1에는 서버(100)가 기능적으로 분리되는 데이터베이스(110), 환경 설정 모듈(120), 종목 선정 모듈(130) 및 매매 실행 모듈(140)을 그 하위 구성으로 갖는 예시로 도시하였으나, 실시예에 따라서는 각 하위 구성이 서버(100) 내에서 통합된 구성으로 구현될 수도 있다. 이하에서 표기하는 '서버' 및 '유가증권 투자 관리 서버'는 동일한 구성을 의미하는 것으로 정의한다.

이하에서는 본 실시예의 동작을 서버(100)를 중심으로 구체적으로 설명한다.

전술한 것과 같이 본 실시예의 서버(100)는 데이터베이스(110), 환경 설정 모듈(120), 종목 선정 모듈(130) 및 매매 실행 모듈(140)을 포함할 수 있다.

데이터베이스(110)에는 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목이 각각 업종을 토대로 분류되어 저장되어 있을 수 있다. 예를 들어, 서버(100)는 거래소 서버(예: 한국거래소 서버)로부터 유가증권 시장(예: 코스피 및 코스닥)에 상장된 주식 종목 및 ETF 종목에 대한 정보를 획득하고, 획득된 주식 종목 및 ETF 종목을 각각 업종을 토대로 분류하여 데이터베이스(110)에 저장할 수 있다.

상기의 데이터베이스(110)에는 유가증권 시장에 등록된 모든 주식 종목 및 ETF 종목이 업종별로 1차 분류되고, 1차 분류된 업종 내에서 테마별로 2차 분류되며, 2차 분류된 테마 내에서 시가총액 규모별로 3차 분류되어 저장되어 있을 수 있다. 주식 종목을 예로 들면, 도 2에 도시된 것과 같이 업종 '바이오제약'에 해당하는 종목이 1차 분류되고, '바이오제약' 업종 내에서 테마 '유전자 치료제', '줄기세포' 등에 해당하는 종목이 2차 분류되며, 2차 분류된 종목이 시가총액 규모별로 3차 분류되어 데이터베이스(110)에 저장될 수 있다. 이러한 분류 체계는 주식 종목 및 ETF 종목의 중복 투자를 방지하기 위한 전제가 된다.

환경 설정 모듈(120)에는 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보가 설정될 수 있으며, 상기의 투자 종목은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 포함할 수 있다(포트폴리오를 구성하는 대상이 되는 투자 종목임을 명확히 하기 위해 '투자 주식 종목' 및 '투자 ETF 종목'의 용어로 표기하였으며, 이하에서는 별도의 언급이 없는 한 투자 종목이라 함은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 모두 포함하는 것으로 한다). 이에 따라, 투자 환경 정보는 투자 주식 종목의 수, 투자 ETF 종목의 수, 및 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중을 포함할 수 있으며, 이러한 투자 환경 정보는 관리자 단말(200)에 설치된 관리자 어플리케이션을 통해 관리자에 의해 설정될 수 있고, 또한 사용자 단말(300)에 설치된 사용자 어플리케이션을 통해 사용자에 의해 설정될 수도 있다. 상기한 각 정보와 함께, 투자 환경 정보에는 후술하는 종목 선정 알고리즘의 종목 편입 퇴출 조건을 구성하는 각 파라미터와, 분할 매매 조건을 구성하는 각 파라미터도 포함될 수 있으며, 각각의 파라미터 또한 관리자 단말(200)에 설치된 관리자 어플리케이션을 통해 관리자에 의해 설정될 수 있다. 투자 환경 정보는 고정된 값이 아니며, 시장 상황에 따라 가변 설정될 수 있는 변수로서 기능할 수 있다.

종목 선정 모듈(130)은 데이터베이스(110)에 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 환경 설정 모듈(120)에 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정할 수 있다. 여기서, 종목 선정 알고리즘에 따라 선정되는 투자 종목이라 함은 사용자의 포트폴리오로 편입될 종목과 함께 포트폴리오로부터 퇴출될 종목을 포함하는 개념으로 정의한다. 종목 선정 모듈(130)에 의해 투자 종목이 선정되면, 매매 실행 모듈(140)은 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목의 매매를 실행할 수 있다.

종목 선정 모듈(130) 및 매매 실행 모듈(140)의 구체적인 동작 설명에 앞서, 종목 선정 알고리즘에 대하여 우선적으로 설명한다.

본 실시예의 종목 선정 알고리즘은 기본적으로 해당 종목의 이동평균선의 추세를 기초로 하는 종목 편입 퇴출 조건을 포함할 수 있으며, 또한 종목 편입 퇴출 조건은 포트폴리오로의 편입을 위한 종목 편입 조건과, 포트폴리오로부터의 퇴출을 위한 종목 퇴출 조건을 포함할 수 있다.

종목 편입 조건은, 테마지수의 이동평균선의 추세 또는 개별종목 지수의 이동평균선의 추세를 기초로 하는 종목 선정 조건을 충족하는 종목 중, 해당 종목에 대한 포트폴리오 퇴출 이력, 등락률, 종목 선정 조건의 충족 후의 경과일, 수익율, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목이 속한 테마와의 중복 여부, 종가, 시가총액 및 거래량 중 하나 이상을 기초로 하는 제외 조건에 해당하는 종목을 제외한 종목을 포트폴리오로의 편입 대상이 되는 대상 종목으로서 선정하도록 정의될 수 있다. 그리고, 종목 퇴출 조건은, 포트폴리오에 구성되어 있던 기간별 이동평균선의 추세, 해당 종목의 평균수익률 및 누적수익률 중 하나 이상을 기초로 포트폴리오로부터의 퇴출 대상이 되는 대상 종목을 선정하도록 정의될 수 있다.

아래에 상기한 종목 편입 조건 및 종목 퇴출 조건의 예시를 주식 종목 및 ETF 종목으로 구분하여 나타내었다. 하기에 표기된 'x'는 관리자에 의해 설정되는 변수로서, 편의상 동일한 문자 'x'로 표기하였으나 각각의 값은 다르게 설정될 수 있다.

1. 주식 종목

(1)종목 편입 조건

①종목 선정 조건

조건 ⅰ: 테마 선정 조건

- 테마지수의 x일 이동평균선이 x일 이동평균선을 상승 돌파한 테마(골든크로스 발생)를 편입 대상이 되는 테마로 선정

조건 ⅱ: 개별종목 선정 조건

- 조건 ⅰ에 따라 선정된 테마 내의 종목 중 개별종목 지수의 x일 이동평균선이 x일 이동평균선을 상승 돌파한 종목(골든크로스 발생)을 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

②제외 조건

조건 ⅲ: 포트폴리오 퇴출 이력

- 포트폴리오 퇴출 이력(보유중이던 종목을 전액 매도한 이력)이 있는 종목의 경우 x일간 재매수 금지

조건 ⅳ: 등락률

- 조건 ⅱ 충족 후 전일 종가 대비 등락률이 x% 이하인 경우에만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

조건 ⅴ: 경과일

- 조건 ⅱ 충족 후 경과일이 x일 이내인 종목만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

조건 ⅵ: 수익률

- 조건 ⅱ 충족 후 x일 전 종가 대비 수익률이 x% 이내일 경우에만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

조건 ⅶ: 테마 중복 여부

- 모든 조건이 충족하더라도, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목이 속한 테마에 해당하는 종목은 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정하지 않음

조건 ⅷ: 종가

- 개별종목의 전일 종가가 x원 이하 x원 이상인 종목만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정(개별종목의 주가가 너무 클 경우 분할 매수 및 매도의 의미가 적어지고, 주가가 너무 작을 경우 외부 요인(예: 작전 세력)에 의해 영향을 받을 가능성이 큼)

조건 ⅸ: 시가총액

- 시가총액이 x억 이하 x억 이상인 종목만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정(초대형주와 초소형주에 대한 제외 조건)

조건 ⅹ: 거래량

- 거래량의 x일 평균이 x주 이하 x주 이상인 종목만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정(거래량이 너무 적을 경우 본 실시예의 종목 선정 알고리즘이 제시하는 타이밍에 매매 체결이 안되는 상황이 발생할 수 있음)

(2)종목 퇴출 조건

조건 ⅰ: 보유기간 별 포트폴리오 퇴출 조건

- 포트폴리오로의 편입 후 x일 내지 x일의 기간 동안 x일 이동평균선이 x일 이동평균선 아래로 하락할 경우(데드크로스 발생) 종목에 대한 투자 금액을 전액 매도하는 퇴출 대상 종목으로 선정

조건 ⅱ: 평균수익률

- 포토폴리오로의 편입 후 x일 이동평균선 평균수익률과 x일 이동평균선 평균수익률의 차이가 x% 이상 상승할 경우 퇴출 대상 종목으로 선정

조건 ⅲ: 평균수익률

- 포토폴리오로의 편입 후 x일 이동평균선 평균수익률과 x일 이동평균선 평균수익률의 차이가 x% 이상 하락할 경우 퇴출 대상 종목으로 선정

조건 ⅳ: 누적수익률

- 포토폴리오로의 편입 후 해당 종목의 매입평균단가 금액의 누적수익률이 x% 이상 상승한 경우 퇴출 대상 종목으로 설정(절대 추세를 반영한 익절 실현 조건)

조건 ⅴ: 누적수익률

- 포토폴리오로의 편입 후 해당 종목의 매입평균단가 금액의 누적수익률이 x% 이상 하락한 경우 퇴출 대상 종목으로 설정(절대 추세를 반영한 손절 실현 조건)

2. ETF 종목

(1)종목 편입 조건

①종목 선정 조건

조건 ⅰ: 테마 선정 조건

②제외 조건

조건 ⅱ: 포트폴리오 퇴출 이력

- 포트폴리오 퇴출 이력(보유중이던 종목을 전액 매도한 이력)이 있는 종목의 경우 순방향 및 역방향 모두 x일간 재매수 금지

조건 ⅲ: 등락률

- 조건 ⅰ 충족 후 전일 종가 대비 등락률이 x% 이하인 경우에만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

조건 ⅳ: 경과일

- 조건 ⅰ 충족 후 경과일이 x일 이내인 종목만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

조건 ⅴ: 수익률

- 조건 ⅰ 충족 후 x일 전 종가 대비 수익률이 x% 이내일 경우에만 편입 대상이 되는 투자 종목으로 선정

조건 ⅵ: ETF 종목 매수 조건

- 최초 포트폴리오로의 편입 시 순방향의 지수를 기준으로 종목이 매수되고, 보유 중목은 편입된 종목의 지수의 신호대로 매매가 이루어짐

조건 ⅶ: 종가

조건 ⅷ: 시가총액

조건 ⅸ: 거래량

(2)종목 퇴출 조건

조건 ⅰ: 보유기간 별 포트폴리오 퇴출 조건 1

조건 ⅱ: 평균수익률

조건 ⅲ: 평균수익률

조건 ⅳ: 누적수익률

조건 ⅴ: 누적수익률

상기한 종목 편입 조건 및 종목 퇴출 조건을 기반으로 종목 선정 모듈(130) 및 매매 실행 모듈(140)은 편입 및 퇴출 대상이 되는 종목에 대한 선정과 매수 및 매도를 실행하여 사용자의 포트폴리오를 재구성하도록 동작할 수 있다.

먼저, 환경 설정 모듈(120)에 설정된 투자 종목의 수가 변경된 경우에 대하여 설명한다.

환경 설정 모듈(120)에 설정된 투자 종목의 수가 관리자 또는 사용자에 의해 변경된 경우, 종목 선정 모듈(130)은 종목 편입 퇴출 조건을 이용하여 투자 종목의 수의 변경에 따라 포트폴리오로의 편입 또는 포트폴리오로부터의 퇴출 대상이 되는 대상 종목을 선정할 수 있다. 이에 따라, 매매 실행 모듈(140)은 현재 평가총액, 현재 설정된 투자 종목의 비중, 및 변경된 투자 종목의 수를 토대로 종목당 투자 금액을 산출하고, 선정된 대상 종목을 매수 또는 매도하여, 투자 종목의 수의 변경 후를 기준으로 포트폴리오를 구성하는 각 종목의 투자 금액이 상기 산출된 종목당 투자 금액을 충족하도록 포트폴리오를 재구성할 수 있다. 여기서, 종목당 투자 금액은 하기 수식 1에 따라 산출될 수 있다.

[수식 1] 평가총액 * 투자 종목의 비중 / 투자 종목의 수

구체적인 예시로서의 설명을 위해, 투자 주식 종목의 수가 10, 투자 ETF 종목의 수가 10, 투자 주식 종목의 비중이 49.5%, 투자 ETF 종목의 비중이 49.5%로 설정되고, 평가총액이 1억원인 예시를 상정한다.

투자 종목의 수가 10종목에서 5종목으로 감소한 경우를 예시로서 설명하면, 종목 선정 모듈(130)은 전술한 종목 퇴출 조건을 이용하여 포트폴리오로부터 퇴출될 5종목을 선정할 수 있다. 또한, 투자 종목의 수의 감소 전 및 감소 후의 종목당 투자 금액은 하기와 같이 산출될 수 있다.

[투자 종목의 수 = 10]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 49.5% / 10 = 4,950,000

[투자 종목의 수 = 5]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 49.5% / 5 = 9,900,000

이에 따라, 매매 실행 모듈(140)은 종목 선정 모듈(130)에 의해 선정된 5개의 종목에 대하여 전액 매도하여 포트폴리오로부터 퇴출시키고, 남아있는 5개의 종목에 대하여 각 종목당 평가 금액이 종목당 투자 금액인 9,900,000이 되도록 추가매수하여 포트폴리오를 재구성할 수 있다.

반대로, 투자 종목의 수가 5종목에서 10종목으로 증가한 경우, 먼저 종목 선정 모듈(130)은 전술한 종목 편입 조건을 이용하여 포트폴리오로 편입될 5종목을 선정할 수 있다. 또한, 투자 종목의 수의 증가 전 및 증가 후의 종목당 투자 금액은 하기와 같이 산출될 수 있다.

[투자 종목의 수 = 5]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 49.5% / 5 = 9,900,000

[투자 종목의 수 = 10]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 49.5% / 10 = 4,950,000

이에 따라, 매매 실행 모듈(140)은 포토폴리오에 편입되어 있던 5개의 종목의 각 평가 금액이 4,950,000이 되도록 부분 매도한 후, 종목 선정 모듈(130)에 의해 선정된 5개의 종목에 대하여 각각 종목당 투자 금액인 4,950,000인 만큼 매수하여 포트폴리오를 재구성할 수 있다.

한편, 매매 실행 모듈(140)은 종목 선정 모듈(130)에 의해 선정된 투자 종목의 최초 매수 시, 해당 투자 종목을 종목당 비중에 따라 매수할 수 있다. 즉, 투자 주식 종목의 수가 10, 투자 ETF 종목의 수가 10, 투자 주식 종목의 비중이 49.5%, 투자 ETF 종목의 비중이 49.5%로 설정된 예시에서, 투자 주식 종목의 종목당 비중은 49.5% / 10 = 4.95%로 결정되고, 투자 ETF 종목의 종목당 비중 역시 49.5% / 10 = 4.95%로 결정된다. 이에 따라, 매매 실행 모듈(140)은 해당 종목의 최초 매수 시에는 위와 같이 결정된 4.95%의 비중으로 매수를 진행할 수 있다.

다음으로, 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중이 변경된 경우에 대하여 설명한다.

환경 설정 모듈(120)에 설정된, 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중이 관리자 또는 사용자에 의해 변경된 경우, 매매 실행 모듈(140)은 현재 평가총액, 변경된 투자 종목의 비중, 및 현재 설정된 투자 종목의 수를 토대로 종목당 투자 금액을 산출하고, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목에 대하여 부분 매수 또는 부분 매도를 진행하여, 투자 종목의 비중의 변경 후를 기준으로 포트폴리오를 구성하는 각 종목의 투자 금액이 상기 산출된 종목당 투자 금액을 충족하도록 포트폴리오를 재구성할 수 있다. 종목당 투자 금액은 전술한 수식 1에 따라 산출될 수 있다.

투자 주식 종목의 비중이 49.5%에서 39.5%로 변경된 경우를 예시로서 설명하면, 투자 주식 종목의 비중의 변경 전 및 변경 후의 종목당 투자 금액은 하기와 같이 산출될 수 있다.

[투자 주식 종목의 비중 = 49.5]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 49.5% / 10 = 4,950,000

[투자 주식 종목의 비중 = 39.5]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 39.5% / 10 = 3,950,000

이에 따라, 매매 실행 모듈(140)은 포토폴리오에 편입되어 있던 10개의 종목의 각 평가 금액이 3,950,000이 되도록 부분 매도를 진행하여 포트폴리오를 재구성할 수 있다.

반대로, 투자 주식 종목의 비중이 39.5%에서 49.5%로 변경된 경우, 투자 주식 종목의 비중의 변경 전 및 변경 후의 종목당 투자 금액은 하기와 같이 산출될 수 있다.

[투자 주식 종목의 비중 = 39.5]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 39.5% / 10 = 3,950,000

[투자 주식 종목의 비중 = 49.5]

종목당 투자 금액 = 100,000,000 * 49.5% / 10 = 4,950,000

이에 따라, 매매 실행 모듈(140)은 포토폴리오에 편입되어 있던 10개의 종목의 각 평가 금액이 4,950,000이 되도록 부분 매수를 진행하여 포트폴리오를 재구성할 수 있다.

한편, 위 과정에 따라 매매 실행 모듈(140)이 부분 매도 또는 부분 매수를 진행할 때, 해당 종목의 등락률에 따른 매도 및 매수 비율을 기초로 설정된 분할 매매 조건(분할 매도 조건 및 분할 매수 조건)에 따라 매도 또는 매수를 진행할 수도 있다. 분할 매매 조건은 당일 등락률을 기준으로 매도 및 매수가 이루어지고, 각 조건은 각 종목 별 당일 1회만 발생하며, 포트폴리오로의 편입 1일차에는 평균매입단가의 수익률을 기준으로 하는 것을 전제한다. 분할 매도 조건은 당일 등락률에 따라 종목평가자산의 일정 비중씩 단계적으로 매도하는 조건일 수 있으며, 마찬가지로 분할 매수 조건은 당일 등락률에 따라 종목평가자산의 일정 비중씩 단계적으로 매수하는 조건일 수 있다.

위에서 제시한 투자 환경 정보, 즉 투자 주식 종목의 수, 투자 ETF 종목의 수, 투자 주식 종목의 비중, 투자 ETF 종목의 비중, 종목 선정 알고리즘의 종목 편입 퇴출 조건을 구성하는 각 파라미터, 및 분할 매매 조건을 구성하는 각 파라미터와 관련된 투자 환경 정보는 관리자 단말(200)(예: PC, 태블릿, 스마트폰 등)에 설치된 관리자 어플리케이션을 기반으로 관리자의 조작에 따라 서버(100)에 가변적으로 설정될 수 있다. 이에 따라, 본 실시예는 시장 상황에 따라 투자 환경 정보가 가변 설정될 수 있어 시장 상황에 따라 능동적으로 대처할 수 있는 이점을 갖는다. 또한, 도 3에 도시된 것과 같이 사용자는 사용자 단말(300)(예: PC, 태블릿, 스마트폰 등)에 설치된 사용자 어플리케이션을 기반으로 서버(100)에 의해 구성되는 포트폴리오를 제공받을 수 있으며, 실시예에 따라서는 사용자 또한 사용자 어플리케이션을 통해 투자 환경 정보를 직접 가변 설정할 수도 있다.

이와 같이 본 실시예는 유가증권의 주식 및 ETF를 혼합한 포트폴리오를 기반으로 사용자의 유가증권 투자를 관리하되, 주식 및 ETF의 각 종목 수와 비중을 가변적으로 설정하는 방식을 통해 시장 상황에 따라 유동적인 투자 포트폴리오가 구성되도록 함으로써, 안정적인 수익률을 추구함과 동시에 투자 편의성이 개선된 투자 플랫폼을 제공할 수 있다.

본 명세서에서 설명된 구현은, 예컨대, 방법 또는 프로세스, 장치, 소프트웨어 프로그램, 데이터 스트림 또는 신호로 구현될 수 있다. 단일 형태의 구현의 맥락에서만 논의(예컨대, 방법으로서만 논의)되었더라도, 논의된 특징의 구현은 또한 다른 형태(예컨대, 장치 또는 프로그램)로도 구현될 수 있다. 장치는 적절한 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 등으로 구현될 수 있다. 방법은, 예컨대, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 집적 회로 또는 프로그래밍 가능한 로직 디바이스 등을 포함하는 프로세싱 디바이스를 일반적으로 지칭하는 프로세서 등과 같은 장치에서 구현될 수 있다. 프로세서는 또한 최종-사용자 사이에 정보의 통신을 용이하게 하는 컴퓨터, 셀 폰, 휴대용/개인용 정보 단말기(personal digital assistant: "PDA") 및 다른 디바이스 등과 같은 통신 디바이스를 포함한다.

이상으로 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다.

100: 유가증권 투자 관리 서버
110: 데이터베이스
120: 환경 설정 모듈
130: 종목 선정 모듈
140: 매매 실행 모듈
200: 관리자 단말
300: 사용자 단말

Claims

유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 시스템으로서, 상기 투자 종목은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 포함하고, 상기 시스템은,
유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목이 각각 업종을 토대로 분류되어 저장되어 있는 데이터베이스;
사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보가 설정되는 환경 설정 모듈;
상기 데이터베이스에 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 상기 환경 설정 모듈에 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하는 종목 선정 모듈; 및
상기 종목 선정 모듈에 의해 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목의 매매를 실행하는 매매 실행 모듈;
을 포함하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제1항에 있어서,
상기 투자 환경 정보는, 투자 주식 종목의 수, 투자 ETF 종목의 수, 및 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중을 포함하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제2항에 있어서,
상기 데이터베이스에는, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목이 업종별로 1차 분류되고, 1차 분류된 업종 내에서 테마별로 2차 분류되며, 2차 분류된 테마 내에서 시가총액 규모별로 3차 분류되어 저장되는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제2항에 있어서,
상기 종목 선정 알고리즘은, 해당 종목의 이동평균선의 추세를 기초로 하는 종목 편입 퇴출 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제4항에 있어서,
상기 환경 설정 모듈에 설정된 투자 종목의 수가 변경된 경우,
상기 종목 선정 모듈은, 상기 종목 편입 퇴출 조건을 이용하여 투자 종목의 수의 변경에 따라 포트폴리오로의 편입 또는 포트폴리오로부터의 퇴출 대상이 되는 대상 종목을 선정하고,
상기 매매 실행 모듈은, 현재 평가총액, 현재 설정된 투자 종목의 비중, 및 변경된 투자 종목의 수를 토대로 종목당 투자 금액을 산출하고, 상기 선정된 대상 종목을 매수 또는 매도하여, 투자 종목의 수의 변경 후를 기준으로 포트폴리오를 구성하는 각 종목의 투자 금액이 상기 산출된 종목당 투자 금액을 충족하도록 포트폴리오를 재구성하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제5항에 있어서,
상기 종목 편입 퇴출 조건은 종목 편입 조건 및 종목 퇴출 조건을 포함하되,
상기 종목 편입 조건은, 테마지수의 이동평균선의 추세 또는 개별종목 지수의 이동평균선의 추세를 기초로 하는 종목 선정 조건을 충족하는 종목 중, 해당 종목에 대한 포트폴리오 퇴출 이력, 등락률, 상기 종목 선정 조건의 충족 후의 경과일, 수익율, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목이 속한 테마와의 중복 여부, 종가, 시가총액 및 거래량 중 하나 이상을 기초로 하는 제외 조건에 해당하는 종목을 제외한 종목을 포트폴리오로의 편입 대상이 되는 대상 종목으로서 선정하도록 정의되고,
상기 종목 퇴출 조건은, 포트폴리오에 구성되어 있던 기간별 이동평균선의 추세, 해당 종목의 평균수익률 및 누적수익률 중 하나 이상을 기초로 포트폴리오로부터의 퇴출 대상이 되는 대상 종목을 선정하도록 정의되는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제4항에 있어서,
상기 환경 설정 모듈에 설정된, 투자 주식 종목과 투자 ETF 종목 간의 비중이 변경된 경우,
상기 매매 실행 모듈은, 현재 평가총액, 변경된 투자 종목의 비중, 및 현재 설정된 투자 종목의 수를 토대로 종목당 투자 금액을 산출하고, 현재 포트폴리오를 구성하는 투자 종목에 대하여 매수 또는 매도를 진행하여, 투자 종목의 비중의 변경 후를 기준으로 포트폴리오를 구성하는 각 종목의 투자 금액이 상기 산출된 종목당 투자 금액을 충족하도록 포트폴리오를 재구성하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
제7항에 있어서,
상기 매매 실행 모듈은, 해당 종목의 등락률에 따른 매도 및 매수 비율을 기초로 설정된 분할 매매 조건에 따라 매수 또는 매도를 진행하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.
유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 서버로서, 상기 투자 종목은 투자 주식 종목 및 투자 ETF 종목을 포함하고, 상기 서버는,
유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목을 각각 업종을 토대로 분류하여 저장하고, 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보를 설정하며, 상기 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 상기 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하고, 상기 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 주식 종목 및 ETF 종목의 매매를 실행하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 서버.
유가증권 시장에 등록된 종목 중 사용자의 투자 대상이 되는 투자 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성함으로써 사용자의 유가증권 투자를 관리하는 서버로서, 유가증권 시장에 등록된 주식 종목 및 ETF 종목을 각각 업종을 토대로 분류하여 저장하고, 사용자의 포트폴리오를 구성하는 투자 종목의 수 및 비중을 포함하는 투자 환경 정보를 설정하며, 상기 저장된 주식 종목 및 ETF 종목 중, 상기 설정된 투자 환경 정보의 범위 내에서, 현재 설정된 종목 선정 알고리즘에 따라 투자 종목을 선정하고, 상기 선정된 투자 종목에 따라 사용자의 포트폴리오가 구성될 수 있도록 주식 종목 및 ETF 종목의 매매를 실행하는, 서버;
관리자가 소지한 관리자 단말에 설치되며, 관리자의 조작에 따라 상기 투자 환경 정보를 상기 서버에 가변 설정하는 관리자 어플리케이션; 및
사용자가 소지한 사용자 단말에 설치되며, 상기 서버에 의해 구성되는 포트폴리오를 상기 사용자 단말을 통해 사용자에게 제공하는 사용자 어플리케이션;
을 포함하는 것을 특징으로 하는 유가증권 투자 관리 시스템.