JPH0721149A - シミュレーション結果表示方法 - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【目的】 ユーザが最適なルールやシミュレーション条
件をシミュレーション結果表示から決定することを支援
すること。 【構成】 ｉｆ部に時系列データのパターン、ｔｈｅｎ
部にアクションを記述したルールを、時系列データの任
意の期間、時点をずらして時系列データに適用して、ｉ
ｆ部のパターンと時系列データのその時点でのパターン
が一致するか否かを求め、一致したルールのｔｈｅｎ部
のアクションを実行することを繰返して得られるシミュ
レーション結果を求めるシミュレーション方法のシミュ
レーション結果表示において、シミュレーション条件、
売買ルール、終値、ポジション、損益を共通の時間軸を
用いて表示し、さらに、ユーザが時点を設定した場合、
その時点のルール適用状況を表示し、ユーザがルールを
指定した場合は、共通の時間軸上に指定ルールの適用状
況を表示する。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、金融証券ディーリング
における売買のシミュレーション方法に関し、売買の意
思決定支援システムに好適な方法である。

【０００２】

【従来の技術】たとえば、ある会社の製品紹介欄に、設
定した売買条件に従いトレードを行なった場合の損益計
算、条件内容やマーケットへの整合性の確認が出来る模
擬トレーディング機能がある、との説明があるが、内容
の詳細は不明である。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、ユ
ーザが、損益結果を見て条件をどのように変更すればよ
いかを決定することを支援する機能が無いためと思わ
れ、良い結果を得るための条件を探ることが困難である
と思われる。

【０００４】

【課題を解決するための手段】本発明では、チャート、
予測値、売買ルール、シミュレーション条件を用いて売
買シミュレーションを実行する手段と、ディーラがこれ
らの結果を基にルールやシミュレーション条件を編集す
る手段と、シミュレーション結果を表示するシミュレー
ション結果表示手段とよりなるシミュレーション装置に
おいて、シュミレーションの過程に（１）シミュレーシ
ョン条件、売買ルール、終値、ポジション、損益を共通
の時間軸を用いて表示する結果表示ステップを設け、さ
らに、この中に、（２）ユーザが時点を設定し、その時
点のルール適用状況を表示する設定時点適用ルール表示
ステップと、（３）ユーザがルールを指定し、共通の時
間軸上に指定ルールの適用状況を表示する指定ルール適
用状況表示ステップを設けた。

【０００５】

【作用】ｉｆ部に時系列データのパターン、ｔｈｅｎ部
にアクションを記述したルールを、時系列データの任意
の期間、時点をずらして時系列データに適用して、ｉｆ
部のパターンと時系列データのその時点でのパターンが
一致するか否かを求め、一致したルールのｔｈｅｎ部の
アクションを実行することを繰返して得られるシミュレ
ーション結果を求める。

【０００６】（１）結果表示ステップでは、時系列デー
タのグラフと、シミュレーション結果の変化を示す図
と、ルールによるアクションの有無を共通の時間軸に対
し示す図を表示するので、時系列データに対するシミュ
レーション結果やアクションの状況を見て、各時点にお
いて、有効なアクションが実行されているか、不要なア
クションが実行されていないかを容易に見つけることが
可能となる。

【０００７】（２）設定時点適用ルール表示ステップで
は、ユーザが時点を設定し、設定時点のルール適用状況
を表示するので、各時点において、有効なルールが実行
されているか、不要なルールが実行されていないかを容
易に見つけることが可能となる。

【０００８】（３）指定ルール適用状況表示ステップで
は、ユーザがルールを指定し、共有の時間軸上に指定ル
ールの適用状況を表示するので、指定ルールの適用条件
をどのように変えれば、アクションを有効に適用できる
かを容易に判断する事が可能となる。

【０００９】

【実施例】以下、本発明を、図１を用いてシミュレーシ
ョン結果表示の処理フロー例を、図２を用いて装置の構
成例を、図３を用いてシステムの機能構成例を、図４、
図５および図６を用いて結果表示方法例を、図７を用い
て売買シミュレーション実行フロー例を説明する。

【００１０】本発明の実施例の装置構成例を図２により
説明する。本発明の構成は、ＣＰＵ２０１、ディスプレ
イ装置２０２、ルールファイル２０３で構成する。売買
シミュレーション２０１１は、ＣＰＵ２０１上に構築す
る。

【００１１】本発明の実施例におけるシミュレーション
結果表示方法のフロー例を図１により説明する。本発明
のシミュレーション結果表示方法例では、ステップ１０
１においてルールやシミュレーション条件設定を行な
い、ステップ１０２へ進む。ステップ１０２では、売買
シミュレーションを実行し、ステップ１０３へ進む。ス
テップ１０３では、時系列データのグラフとシミュレー
ション結果の図とルールによるアクションの有無を共通
の時間軸に対して示す図を表示し、ステップ１０４へ進
む。ステップ１０４では、機能の選択を行ない、機能に
応じて、ステップ１０５、ステップ１０６、ステップ１
０７、ステップ１０８のいずれかに進む。

【００１２】ステップ１０５では、ユーザが結果表示か
ら選択した時点を求めてステップ１０５１へ進む。ステ
ップ１０５１では、選択された時点のルール適用状況を
検索して、ステップ１０５２へ進む。ステップ１０５２
では、ルール適用状況を表示して、ステップ１０４へ戻
る。

【００１３】ステップ１０６では、ユーザが結果表示か
ら選択したルールを求めて、ステップ１０６１へ進む。
ステップ１０６１では、選択されたルールがシミュレー
ション期間中どこで適用したかを検索して、ステップ１
０６２へ進む。ステップ１０６２では、共通の時間軸上
に指定ルールの適用状況を表示して、ステップ１０４へ
戻る。

【００１４】ステップ１０７では、ルールやシミュレー
ション条件設定を行ない、ステップ１０７１へ進む。ス
テップ１０７１では、設定条件に従って売買シミュレー
ションを実行しステップ１０７２へ進む。ステップ１０
７２では、時系列データのグラフとシミュレーション結
果の図とルールによるアクションの有無を共通の時間軸
に対して示す図を表示し、ステップ１０７３へ進む。ス
テップ１０７３では、ステップ１０７で設定したルール
やシミュレーション条件設定を登録するか否かを選択す
る。登録しない場合はステップ１０４へ戻り、登録する
場合はステップ１０７４へ進む。ステップ１０７４で
は、ステップ１０７で設定したルールやシミュレーショ
ン条件設定をルールファイルに登録し、ステップ１０４
へ戻る。

【００１５】ステップ１０８では、終了処理を行なう。

【００１６】本発明の実施例におけるシステム構成を図
３により説明する。本発明のシステムは、テクニカル分
析部３０１、推論部３０２、ルールファイル２０３、売
買シミュレーション部３０４、結果表示部３０５、ディ
スプレイ装置３０６、ルールエディタ部３０７、シミュ
レーション条件設定部３０８で構成する。テクニカル分
析部３０１にはチャート３０１１と予想値３０１２とが
含まれ、売買シミュレーション部３０４には売買実行部
３０４１と損益計算部３０４２とが含まれる。

【００１７】本発明の実施例の結果表示部３０５におけ
る設定時点適用ルール表示ステップ１０５２の表示例を
図４を用いて説明する。

【００１８】商品ウインド４０１は商品に対応した終値
のグラフ４０１２と推論日のチャートや売買ルール４０
１１の一覧（含む売買シミュレーション条件）を表示し
ている。売買ルール４０１１をクリックすると機能選択
ウインド４０２がポップアップする。

【００１９】機能選択ウインド４０２にはルール一覧４
０２１とシミュレーション４０２２の選択ボタンがあ
り、ルール一覧４０２１ボタンを選択するとルール一覧
ウインドをポップアップする。シミュレーション４０２
２選択については後で述べる。

【００２０】ルール一覧ウインド４０３は最新データが
入力する度に表示内容を最新時点用に変更する。ルール
一覧ウインド４０３にはルール関連表示部４０４とグラ
フ表示部４０５があり、ルール関連表示部４０４は推論
日におけるルール詳細を表示している。推論日４０７は
推論時点、ポジション４０８、損益４０９はそれぞれ推
論点のポジションと損益を数値で表示する。

【００２１】ルール関連表示部４０４の表示内容はルー
ル名４０４１、ルールのｉｆ部の適合度４０４２、オペ
レーション４０４３である。スクロールバー４０４４を
使用することにより、表示欄外のルール詳細を見ること
が可能となっている。

【００２２】ルール名４０４１をクリックするとルール
エディタウインド４１０がポップアップし、ルールを編
集することが可能となる。ルールエディタウインド４１
０については後に述べる。

【００２３】グラフ表示部４０５には、終値グラフ４０
５１と推論日設定棒４０５２が表示されており、グラフ
表示部４０５をマウスでクリックすると、推論日設定棒
４０５２がクリック点に移動し、推論日が変更され、そ
れに従い、ルール関連表示部４０４の内容と推論日４０
７、ポジション４０８、損益４０９が変化する。推論日
は、ルール一覧ウインドポップアップ時及びリアルタイ
ムデータが入力された時最新日時が推論日となる。ｃｌ
ｏｓｅボタン４０６をクリックすることによりルール一
覧４０３ウインドはポップダウンする。

【００２４】本発明の実施例の結果表示部３０５におけ
る指定ルール適用状況表示ステップ１０６２の表示例を
図５および図６を用いて説明する。

【００２５】図５において、商品ウインド４０１は商品
に対応した終値のグラフ４０１２と推論日のチャートや
売買ルール４０１１の一覧を表示している。売買ルール
４０１１をクリックすると機能選択ウインド４０２がポ
ップアップする。

【００２６】機能選択ウインド４０２にはルール一覧４
０２１とシミュレーション４０２２の選択ボタンがあり
シミュレーションボタン４０２２を選択するとシミュレ
ーション結果表示ウインド５０１をポップアップする。
シミュレーション結果表示ウインド５０１は、最新デー
タが入力されても対応しない。

【００２７】シミュレーション結果表示ウインド５０１
には、シミュレーション条件部５０２とルール関連表示
部５０３と終値グラフ表示部５０４とポジショングラフ
表示部５０５と損益グラフ表示部５０６がある。各グラ
フ表示部の横軸は商品ウインド４０１のグラフと同じス
ケールで表示する。

【００２８】シミュレーション条件部５０２は、シミュ
レーション期間５０２１、利食い５０２２、損切り５０
２３、手舞い５０２４、ポジション５０２５の項目で構
成する。

【００２９】シミュレーション期間５０２１は、シミュ
レーションを行なう期間をシミュレーション始め値５０
２１１とシミュレーション終わり値５０２１２により設
定する。シミュレーション期間５０２１の数値と終値グ
ラフ５０４上のシミュレーション期間表示５０４４の位
置と長さは連携して変更する。

【００３０】利食い５０２２は、一定収益後ポジション
クリアの条件を設定する。条件５０２２１はｏｎ／ｏｆ
ｆを設定し、ｏｎならば、収益値５０２２２に値を設定
し、利食い条件をシミュレーションに適応する。

【００３１】損切り５０２３は、一定損益後ポジション
クリアの目標収益条件を設定する。条件５０２３１はｏ
ｎ／ｏｆｆを設定し、ｏｎならば、損益値５０２３２に
限度損条件設定する。

【００３２】手舞い５０２４は、一定期間後ポジション
クリアの条件を設定する。条件５０２４１はｏｎ／ｏｆ
ｆを設定し、ｏｎならば、期間の始め値を５０２４２に
期間の終わり値を５０２４３に設定し、手舞い条件をシ
ミュレーションに適応する。

【００３３】ポジション５０２５は最大ポジション値５
０２５２と最小ポジション値５０２５１に値を設定す
る。最大ポジション５０２５２と最小ポジション５０２
５１の数値は、ポジショングラフ表示部の最大ポジショ
ン５０５３と最小ポジション５０５４にそれぞれ反映す
る。利食い値５０２２２に最大ポジション値５０２５２
より大きな値が設定された場合は自動的に最大ポジショ
ン値５０２２２に設定され、損切り値５０３２２に最小
ポジション値５０５２１より大きな値が設定された場合
は、最小ポジション５０５４を自動的に設定する。

【００３４】ルール関連表示部５０３は、推論日のルー
ル関連データを表示し、ルール名５０３１、ルール適合
度５０３２、オペレーション５０３３、シミュレーショ
ン条件５０３４、スクロールバー５０３５で構成する。

【００３５】ルール名５０３１はルールの名前を表示す
る。ルール適合度５０３２はルールのｉｆ部の適合度を
表示する。オペレーション５０３３はルールのオペレー
ションを表示する。シミュレーション条件５０３４はマ
ウスのピックによりｏｎ／ｏｆｆが切り替わり、ｏｎな
らばそのルールが売買シミュレーションに適応される。
スクロールバー５０３５はルール表示範囲外のルール関
連データを表示する。

【００３６】ルール名５０３１をピックすることにより
ルール機能選択ウインド５１１（図６）がプップアップ
する。このウインドには検索５１１１とエディタ５１１
２の２つのボタンがあり、検索５１１１を選択すると、
選択ルールがシミュレーション期間に適用した時点に適
合度により異なった検索マーク５１１３を終値５０４上
に表示する。エディタ５１１２を選択すると、エディタ
ウインド５０７（図６）がポップアップする。

【００３７】終値グラフ表示部５０４は終値関連グラフ
を表示し、終値５０４１、買いマーク５０４２、売りマ
ーク５０４３、シミュレーション期間表示５０４４で構
成する。買いマーク５０４２は買いのルールが適応され
た時点を表し、売りマーク５０４３は売りのルールが適
応された時点を表す。買いマーク５０４２、売りマーク
５０４３をピックするとルール一覧ウインド４０３（図
６）がポップアップする。

【００３８】シミュレーション期間表示５０４４は、シ
ミュレーション期間を表示し、マウスにより位置と長さ
を変えることにより、シミュレーション期間を変えるこ
とが可能であり、シミュレーション期間５０２２と５０
２３も連携して変化する。

【００３９】ポジショングラフ表示部５０５は２ケース
までのポジションの変化を表示し、最大ポジション５０
５１、最小ポジション５０５２、ポジショングラフ５０
５３、ポジショングラフ５０５４、売りポジション５０
５５、買いポジション５０５６で構成する。デフォルト
ではポジショングラフ５０５１のみを表示するが、エデ
ィタウインド５０７によりルール編集後シミュレーショ
ンを実行するとルール変更後のポジショングラフ５０５
２を同時に表示する。これによりルールの編集前と後の
ポジションを簡単に比較することが可能となる。最大ポ
ジション５０５１は持つことのできる＋の最大ポジショ
ンを表示する。最小ポジション５０５２は持つことので
きる−の最大ポジションを表示する。それぞの値は、最
大ポジション５０２５２と最小ポジション５０２５１に
より決定する。売りポジション５０５５は売りルールに
より発生したポジションの売り量を、買いポジション５
０５６は買いルールによって発生した買い量をそれぞれ
表示する。これにより、売買時のポジションがどのよう
な売り買いにより算出されたかがわかる。

【００４０】損益グラフ表示部５０６は２ケースまでの
損益の変化を表示し、損益グラフ５０６１、損益グラフ
５０６２で構成する。デフォルトでは損益グラフ５０６
１のみを表示するが、エディタウインド５０７によりル
ール編集後シミュレーションを実行するとルール変更後
の損益グラフ５０６２を同時に表示する。これによりル
ールの編集前と後の損益を簡単に比較することが可能と
なる。損益のグラフは、データサンプリング毎の価値を
考慮して損益を算出する。

【００４１】ｅｘｅｃボタン５０８は、クリックするこ
とによりシミュレーション条件、ルール適応条件に基づ
きシミュレーションを実行する。推論日設定棒５１０
は、グラフ表示部をクリックするとクリック点に移動
し、推論日が変更され、それに従い、ルール関連表示部
５０３のルール内容が変化する。初期値はシミュレーシ
ョン終わり値５０２１２で与えられる。

【００４２】クローズボタン５０９をクリックするとシ
ミュレーション条件ウインド５０１をポップダウンす
る。

【００４３】図６において、エディタウインド５０７は
ルールを編集する。ｅｘｅｃボタン５０７３はルール編
集時点でのシミュレーションを実行し、ポジショングラ
フ５０５４、損益５０６２を表示する。

【００４４】編集後のルールを適応したくない場合は、
ｃａｎｃｅｌボタン５０７１を選択し、保存したい場合
は、ｓａｖｅボタン５０７２を選択することにより、適
切と思うルールを編集する。これにより、ルールの評価
を行なった後にルールの編集が可能であり、使い勝手が
向上する。

【００４５】本発明の実施例のルールやシミュレーショ
ン条件設定を行なうステップ１０７、売買シュミレーシ
ョン実行ステップ１０７１の詳細処理例を図７を用いて
説明する。

【００４６】ステップ６０１からステップ６０５はステ
ップ１０７の詳細であり、ステップ１０７実行後ステッ
プ６０６へ進む。ステップ６０６からステップ６１８は
ステップ１０７１の詳細である。

【００４７】ステップ６０１では、ユーザのルール又は
条件変更内容を判定し、変更内容に応じてステップ６０
２から６０５の処理を行なう。ステップ６０２では、売
買ルール名、売買ルールのｉｆ部、売買ルールのｔｈｅ
ｎ部、ルールの適合度、ルールを売買シミュレーション
で使用するか否か等を設定する。ステップ６０３では、
利食い、損切り、手舞い等の反対売買条件を設定する。
ステップ６０４では、シミュレーション期間を設定す
る。ステップ６０５では、ポジション制約を設定する。

【００４８】変更処理終了後、シミュレーション開始時
点からステップ６０６を実行する。ステップ６０６で
は、推論部３０２から得られたルール又は条件が売買シ
ミュレーションで使用するか否かを判定し、フラグがｏ
ｎの場合は、ステップ６０７へ進む。６０７では、ルー
ルのｔｈｅｎ部の適合度を判定し、適合度が条件以上の
場合はステップ６０８へ進む。６０８では、ルールのｔ
ｈｅｎ部がポジション制約を判定し、制約に当てはまる
場合は、６０８１へ進みアラームを出力する。ステップ
６０９では、ルールのｔｈｅｎ部に従い売買をポジショ
ン制約内で実行し、ステップ６１０へ進む。６１０で
は、売買に従いポジションを算出し、ステップ６１１へ
進む。６１１では、売買に従い損益を算出し、ステップ
６１２へ進む。６１２では、反対売買条件を判定し、条
件が当てはまる場合は、ステップ６１３へ進む。６１３
では、反対売買に従いポジションをクリアするよう売買
を実行し、ステップ６１４へ進む。６１４では、売買に
従い損益を算出する。ステップ６１５では、ポジション
の時価を考慮し損益の算出を行ない６１６へ進む。ステ
ップ６１６では、売買実行時点においてｉｆ部が適合し
たルール又は条件をすべて判定したか否かを判定し、す
べて判定した場合は、ステップ６１７へ進む。６１７で
は、シミュレーション期間内か否かを判定し、期間内で
あればステップ６１８へ進み売買実行時点をサンプリン
グ間隔をずらし、ステップ６０６へ戻る。ステップ６１
７の判定が期間終了であれば売買シミュレーション処理
を終了する。

【００４９】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
シミュレーション結果表示においてシミュレーション条
件、売買ルール、終値、ポジション、損益を共通の時間
軸を用いて表示するので、シミュレーション条件、売買
ルール、終値、ポジション、損益の関係を評価し易い。
加えて、ユーザが時点を設定した場合、その時点のルー
ル適用状況を表示するので、設定時点でのルールの適合
が把握でき、不適用なルールを容易に発見できる。さら
に、ユーザがルールを指定した場合は、共通の時間軸上
に指定ルールの適用状況を表示するので、ルールの適合
状況が把握でき、ルールの適合条件決定を支援できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の実施例におけるシミュレーション結果
表示の処理フロー例である。

【図２】本発明の実施例における構成図例である。

【図３】本発明の実施例におけるシステム構成例であ
る。

【図４】本発明の実施例における設定時点適用ルール表
示ステップ１０５２の表示例である。

【図５】本発明の実施例における指定ルール適用状況表
示ステップ１０６２の表示例の一部である。

【図６】本発明の実施例における指定ルール適用状況表
示ステップ１０６２の表示例の残りの一部である。

【図７】本発明の実施例のステップ１０７、１０７１の
詳細処理例である。

【符号の説明】

２０１…ＣＰＵ、２０２…ディスプレイ装置、２０３…
ルールファイル。

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 安信 千津子 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株 式会社日立製作所システム開発研究所内 (72)発明者 横村 克也 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株 式会社日立製作所システム開発研究所内 (72)発明者 江原 直 神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地の12 株式会社日立製作所情報システム事業部内

Claims (3)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】ｉｆ部に時系列データのパターン、ｔｈｅ
   ｎ部にアクションを記述したルールを、時系列データの
   任意の期間、時点をずらして時系列データに適用して、
   ｉｆ部のパターンと時系列データのその時点でのパター
   ンが一致するか否かを求め、一致したルールのｔｈｅｎ
   部のアクションを実行することを繰返して得られるシミ
   ュレーション結果を求めるシミュレーション方法におい
   て、時系列データのグラフと、シミュレーション結果の
   図と、ルールによるアクションの有無を、共通の時間軸
   に対して示す図を表示する結果表示ステップを設けたこ
   とを特徴とするシミュレーション結果表示方法。
2. 【請求項２】ユーザが時点を設定し、その時点のルール
   適用状況を表示する、設定時点適用ルール表示ステップ
   を設けたことを特徴とする請求項１記載のシミュレーシ
   ョン結果表示方法。
3. 【請求項３】ユーザがルールを指定し、前記共通の時間
   軸上に指定ルールの適用状況を表示する、指定ルール適
   用状況表示ステップを設けたことを特徴とする請求項１
   記載のシミュレーション結果表示方法。