JP6698228B2 - 案件および企業グループベースのリスク管理方法、コンピュータおよびプログラム - Google Patents

Description

本発明は、案件および企業グループベースのリスク管理方法、コンピュータおよびプログラムに関する。より詳細には、ストラクチャードファイナンス案件における関係当事者およびそのグループ会社を一元管理し、ある関係当事者やグループ会社の財務状況に変化があった場合のリスク範囲を各主管店に示すことができる、案件および企業グループベースのリスク管理方法、コンピュータおよびプログラムに関する。また、ストラクチャードファイナンスの申込みを行なったＳＰＣ（特定目的会社。Special Purpose Companyの略）に対する与信判断時に、その関係当事者やグループ会社のリスク範囲を把握することができるリスク管理方法、コンピュータおよびプログラムに関する。

金融機関が提供する融資サービスの１つとして、ストラクチャードファイナンスがある。融資を受ける企業にとっては、バランスシートから資産を切り離すことができ、企業の信用力ではなく、その資産の信用力により、より上位の融資を受けることができ得るなどのメリットがある。ストラクチャードファイナンスの例として、プロジェクトファイナンスがある。プロジェクトファイナンスは、特定事業（例えば、石油などの資源開発プロジェクト案件）に対して与信判断および融資を行ない、その事業から生み出されるキャッシュフローを返済の原資に充てるものである。金融機関による融資は、特定事業のみを取り扱うＳＰＣに対して行なわれる。ＳＰＣは、特定事業に関与する複数の企業により設立されるものであり、出資者を含め、特定事業実施のために必要な工事の請負、燃料供給、売電などの契約を結び、当該事業を推進する者を関係当事者という。また、関係当事者には、ＳＰＣ設立後に特定事業に関与する企業も含まれる。このように、１つの特定事業には多くの関係当事者が関与している。そのため、関係当事者個々の財務状況は、特定事業の成否、延いては特定事業から生み出されるキャッシュフローにより返済を受ける金融機関に多大な影響を与える。

そのため、関係当事者の財務状況を管理し、財務状況に変化があった場合のリスク範囲を把握することが金融機関にとって非常に重要となる。また、関係当事者のリスク範囲の把握は、ＳＰＣに対する融資の与信判断時にも必要となってくる。そこで、特許文献１に記載の与信管理システムでは、特定事業および関係当事者の情報を関連付けて管理し、関係当事者の財務状況に変化があった場合、影響のある特定事業および関係当事者の情報を金融機関に通知している。

特許第６１３０９７９号

しかしながら、実際には、特定事業に関与する関係当事者の財務状況のみならず、関係当事者である各企業と、資本関係など業務上の関係のある各グループ会社の財務状況も特定事業や融資を行なう金融機関に影響を及ぼしている。

また、関係当事者やグループ会社と取引を行なう金融機関の支店（主管店）が各国に存在する場合もある。この場合、関係当事者やグループ会社に関するデータ（顧客データ）は各々の主管店のある各国に設置されたデータベースに点在して管理されている。そのため、現状、ある関係当事者やグループ会社の財務状況に変化があった場合に、影響を受け得る他の関係当事者やグループ会社の顧客データの収集には膨大な作業時間を要している。また、データ収集はマニュアル運用のため、データ収集の誤りや漏れが発生する可能性があり、収集されたデータの信頼性は十分であるとは言えない。また、影響を受け得る関係当事者やグループ会社の各主管店にその旨を通知する必要があるが、この点についてもマニュアル運用のため、誤りや漏れが発生する可能性が十分にある。

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、金融機関のストラクチャードファイナンス案件における関係当事者およびそのグループ会社を一元管理し、ある関係当事者やグループ会社の財務状況に変化があった場合のリスク範囲を各主管店に示すことにより、ストラクチャードファイナンス案件、および企業グループベースでのリスク管理を行なうことにある。また、本発明は、ストラクチャードファイナンスの申込みを行なったＳＰＣに対する与信判断時に、その関係当事者やグループ会社のリスク範囲を把握することも想定している。なお、本書において、「金融機関」と表現している部分は、金融持株会社グループ全体およびその傘下における会社も含む。

本発明の一態様は、このような目的を達成するために、ストラクチャードファイナンス案件および企業グループベースのリスク管理を行なう方法であって、前記方法は、
金融機関の契約顧客のうちの対象顧客が関係する案件に関する案件データを取得するステップと、
前記案件データに基づいて、前記案件における関係当事者に関する第１の顧客データを取得するステップと、
前記第１の顧客データに基づいて、前記関係当事者が所属するグループにおけるグループ会社に関する第２の顧客データを取得するステップと、
前記案件データ、前記第１の顧客データおよび前記第２の顧客データに基づいて、前記対象顧客を中心としたリスク伝播を示すリスク伝播データを生成するステップと
を備えたことを特徴とする。

また別の実施形態において、本発明の一態様は、ストラクチャードファイナンス案件および企業グループベースのリスク管理を行なうコンピュータであって、前記コンピュータは、
金融機関の契約顧客のうちの対象顧客が関係する案件に関する案件データを取得し、
前記案件データに基づいて、前記案件における関係当事者に関する第１の顧客データを取得し、
前記第１の顧客データに基づいて、前記関係当事者が所属するグループにおけるグループ会社に関する第２の顧客データを取得し、
前記案件データ、前記第１の顧客データおよび前記第２の顧客データに基づいて、前記対象顧客を中心としたリスク伝播を示すリスク伝播データを生成する
ように構成されたことを特徴とする。

さらに別の実施形態において、本発明の一態様は、ストラクチャードファイナンス案件および企業グループベースのリスク管理を行なうコンピュータに実行させるコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは前記コンピュータによって実行されると、前記コンピュータに、
金融機関の契約顧客のうちの対象顧客が関係する案件に関する案件データを取得させ、
前記案件データに基づいて、前記案件における関係当事者に関する第１の顧客データを取得させ、
前記第１の顧客データに基づいて、前記関係当事者が所属するグループにおけるグループ会社に関する第２の顧客データを取得させ、
前記案件データ、前記第１の顧客データおよび前記第２の顧客データに基づいて、前記対象顧客を中心としたリスク伝播を示すリスク伝播データを生成させる
ことを特徴とする。

以上説明したように、本発明によれば、コンピューティングシステムによって、ストラクチャードファイナンス案件における関係当事者およびそのグループ会社を一元管理し、ある関係当事者やグループ会社の財務状況に変化があった場合のリスク範囲を各主管店に示すことができる。また、ストラクチャードファイナンスの申込みを行なったＳＰＣに対する与信判断時に、その関係当事者やグループ会社のリスク範囲を把握することができる。

図１は、本発明の一実施形態に係るシステム全体の構成を示す図である。 図２は、本発明の一実施形態に係るシステムにおけるメインサーバであるリスク管理サーバの構成を示す図である。 図３は、本発明の一実施形態に係るリスク管理処理を示すフローチャートである。 図４は、本発明の一実施形態に係る案件データ記憶部に格納されたデータを示す図である。 図５は、本発明の一実施形態に係る関係当事者データ記憶部に格納されたデータを示す図である。 図６は、本発明の一実施形態に係る顧客データ記憶部に格納されたデータを示す図である。 図７は、本発明の一実施形態に係るグループデータ記憶部に格納されたデータを示す図である。 図８は、本発明の一実施形態に係るリスク伝播データ記憶部に格納されたデータを示す図である。 図９は、本発明の一実施形態に係るリスク確認画面を示す図である。 図１０は、本発明の一実施形態に係るグループ確認画面を示す図である。

以下、添付した図面を参照して、本発明の実施形態に係るシステムを詳細に説明する。図１は、本発明の一実施形態に係るシステム全体の構成を示す図である。図１において、Ａ国（例えば、日本）のデータセンタなどに設置され、本システムのメインサーバであるリスク管理サーバ１００は、ネットワーク１０１（例えば、イントラネット）を介して、Ａ国支店の担当者が使用する担当者端末１０２ａ〜ｎ（以下、まとめて「担当者端末１０２」という）と通信を行うように構成される。また、リスク管理サーバ１００は、ネットワーク１０３（例えば、インターネット）を介して、他国サーバ１０４、および外部サーバ１０７と通信を行うように構成される。Ｂ国に設置された他国サーバ１０４もまた、ネットワーク１０５（例えば、イントラネット）を介して、Ｂ国（例えば、米国）支店の担当者が使用する担当者端末１０６ａ〜ｎ（以下、まとめて「担当者端末１０６」という）と通信を行うように構成される。なお、図１では、リスク管理サーバ１００などの各サーバコンピュータを１つのサーバコンピュータとして表しているが、複数のサーバコンピュータによる分散型コンピューティングシステムとして構築することもできる。また、図１では、担当者端末を２国分しか記載していないが、実際には担当者端末が多数の国の多数の支店に存在している。

リスク管理サーバ１００は、Ａ国の金融機関が管理するサーバコンピュータであり、Ａ国の顧客データを保有する。リスク管理サーバ１００は、本発明におけるリスク管理処理の実行主体である。リスク管理サーバ１００は、ある顧客の財務状況に変化があった場合、または、ある顧客に対するリスク確認の要求があった場合、対象顧客が関係する案件データを取得し、対象顧客を含む関係当事者およびそのグループ会社の顧客データを取得する。また、リスク管理サーバ１００は、取得した案件データおよび各顧客データに基づいてリスク伝播データを生成する。そして、リスク管理サーバ１００は、リスク通知を行なう主管店を決定し、対象主管店にリスク通知を行なう。

他国サーバ１０４は、Ｂ国の金融機関が管理するサーバコンピュータであり、Ｂ国の顧客データを保有する。図１における他国サーバ１０４は、Ａ国のリスク管理サーバ１００からＢ国の担当者端末１０６への中継サーバ的な役割として記載されているが、他国サーバ１０４にリスク管理サーバ１００と同機能を持たせ、後述するリスク管理処理を実行させることもできる。

担当者端末１０２および担当者端末１０６は、各国の金融機関の担当者が使用する端末である。各国の担当者は、例えば、与信判断時に担当者端末１０２または担当者端末１０６を介して、ある顧客に対するリスク確認の要求をリスク管理サーバ１００に送信する。また、各国の担当者は、担当者端末１０２または担当者端末１０６を介して、リスク管理サーバ１００からリスク通知を受信し、リスク伝播データにアクセスする。

外部サーバ１０７は、各金融機関以外の機関が管理するサーバコンピュータであり、各企業の財務状況や、企業間の資本関係の変更などに関するデータを管理し、当該データを金融機関に提供する。

次に、リスク管理サーバ１００の構成を詳細に説明する。図２は、本発明の一実施形態に係るシステムにおけるメインサーバであるリスク管理サーバの構成を示す図である。なお、図２では、単一のサーバコンピューティングシステムを想定し、必要な構成だけを示している。リスク管理サーバ１００は、それぞれがシステムバス１１５を介して接続された、ＣＰＵ１１０、ＲＡＭ１１１、入力装置１１２、出力装置１１３、通信制御装置１１４、および記憶装置１１６を備えている。記憶装置１１６は不揮発性記憶媒体（ＲＯＭやＨＤＤなど）で構成され、振込処理に関連するソフトウェアプログラムを格納したプログラム格納領域と、当該ソフトウェアプログラムで取り扱うデータを格納したデータ格納領域とを備えている。後述するプログラム格納領域の各処理部は、実際は独立したソフトウェアプログラム、そのルーチンやコンポーネントなどであり、記憶装置１１６に格納されている。各処理部は、実行時にＣＰＵ１１０によって記憶装置１１６から呼び出されＲＡＭ１１１のワークエリアに展開されることで、データベースなどに適宜アクセスしながら各機能を発揮することができる。

図２の記憶装置１１６におけるプログラム格納領域に格納されたソフトウェアプログラムは、本発明に関連するものだけを列挙すると、案件データ取得処理部１２０、顧客データ取得処理部１２１、リスク伝播データ生成処理部１２２およびリスク通知処理部１２３を備えている。これらの処理部は、ＣＰＵ１１０によって実行される。

図２の記憶装置１１６におけるデータ格納領域は、本発明に関連するものだけを列挙すると、案件データ記憶部１３０、関係当事者データ記憶部１３１、顧客データ記憶部１３２、グループデータ記憶部１３３およびリスク伝播データ記憶部１３４を備える。いずれも、記憶装置１１６内に確保された一定の記憶領域である。

次に、図２の記憶装置１１６に格納されたソフトウェアプログラムの各機能について説明する。図２の案件データ取得処理部１２０は、各顧客の財務状況の変化を監視し、財務状況に変化があった場合、または、対象顧客に対するリスク確認の要求を受信した場合、対象顧客が関係する案件データを案件データ記憶部１３０から取得する。なお、一顧客が複数の案件に関係する場合もある。そのため、一顧客に対し複数の案件データが取得される場合もあり得る。

図２の顧客データ取得処理部１２１は、取得した案件データに基づいて、案件と関係当事者との関係を示す関係当事者データを関係当事者データ記憶部１３１から取得する。また、顧客データ取得処理部１２１は、取得した関係当事者データに基づいて、関係当事者のデータ（顧客データ）を顧客データ記憶部１３２から取得する。さらに、顧客データ取得処理部１２１は、取得した顧客データに基づいて、企業間のグループ関係を示すグループデータをグループデータ記憶部１３３から取得する。また、顧客データ取得処理部１２１は、取得したグループデータに基づいて、関係当事者のグループ会社のデータ（顧客データ）を顧客データ記憶部１３２から取得する。

図２のリスク伝播データ生成処理部１２２は、取得した案件データ、ならびに関係当事者およびグループ会社のデータ（顧客データ）に基づいて、対象顧客を中心としたリスク伝播データを生成し、リスク伝播データ記憶部１３４に格納する。

図２のリスク通知処理部１２３は、リスク通知を行なう主管店を決定し、対象主管店にリスク通知を行なう。

次に、図２の記憶装置１１６に記憶されるデータについて詳細に説明する。図２の案件データ記憶部１３０は、金融機関の融資対象となるストラクチャードファイナンス案件に関するデータを格納する。図４は、本発明の一実施形態に係る案件データ記憶部１３０に格納されたデータを示す図である。

図４における案件データには、案件を一意に示す「案件ＩＤ」、案件の名称を示す「案件名」、案件の規模（例えば、資金）とその通貨単位を示す「規模」および「通貨」、案件の運用開始日および終了日を示す「開始日」および「終了日」、ならびに案件に関するコメントを示す「コメント」などを格納することができる。

図４における案件データは、顧客からのストラクチャードファイナンスの申込みに対し、リスク管理サーバ１００または他国サーバ１０４によって生成されるトランザクションデータである。「案件ＩＤ」は、例えば、データ生成時に採番されるシーケンス番号である。「通貨」は通貨単位であり、“ＪＰＹ”（日本円）などの通貨単位を示す識別記号が格納される（なお、“ＺＺＤ”は架空の通貨単位である）。

図２の関係当事者データ記憶部１３１は、各案件の関係当事者に関するデータを格納する。図５は、本発明の一実施形態に係る関係当事者データ記憶部１３１に格納されたデータを示す図である。

図５における関係当事者データには、関係当事者を一意に示す「関係当事者ＩＤ」、関係当事者が関係する案件を一意に示す「関係案件ＩＤ」、関係当事者である顧客を一意に示す「顧客ＩＤ」、および案件に対して関係当事者がどのような関係であるかを示す「関係種別」などを格納することができる。

図５における関係当事者データは、案件データ（図４）と併せて生成されるトランザクションデータである。「関係当事者ＩＤ」も、例えば、データ生成時に採番されるシーケンス番号である。「関係案件ＩＤ」には、関係する案件を示す、案件データ（図４）における「案件ＩＤ」を設定することにより、関係当事者データと案件データとを紐付けることができる。「関係当事者ＩＤ」および「顧客ＩＤ」はいずれも関係当事者を示すものであるが、異なる案件に同一の顧客が関係する場合があり、その場合、「顧客ＩＤ」は同一であるが、「関係当事者ＩＤ」が異なる複数のデータが生成されることになる。「関係種別」には、案件に対して関係当事者がどのような関係であるかを示す識別記号（例えば、００１：燃料供給契約者、００２：売電契約者、００３：工事請負契約者、００４：設備機器供給契約者、・・・）を設定することができる。

図２の顧客データ記憶部１３２は、金融機関の契約顧客に関するデータを格納する。図６は、本発明の一実施形態に係る顧客データ記憶部１３２に格納されたデータを示す図である。

図６における顧客データには、顧客を一意に示す「顧客ＩＤ」、顧客の名称を示す「顧客名」、顧客と取引を行なう金融機関を一意に示す識別記号およびその金融機関の名称を示す「金融機関コード」および「金融機関名」、顧客と取引を行なう金融機関の支店（主管店）を一意に示す識別記号およびその支店の名称を示す「支店コード」および「支店名」、顧客の契約口座の口座種別（科目）を一意に示す「口座種別」、契約口座の口座番号および口座名義を示す「口座番号」および「口座名義」、顧客の国税庁法人番号を示す「法人マイナンバー」、ならびに顧客の格付を示す「格付」などを格納することができる。

図６における顧客データは、金融機関によって生成および管理される契約顧客のマスタデータである。「顧客ＩＤ」も、例えば、データ生成時に採番されるシーケンス番号である。「口座種別」には、顧客の契約口座の口座種別を示す識別記号（例えば、１：普通預金、２：定期預金、３：当座預金、・・・）を設定することができる。「格付」は、例えば、金融機関における独自の規定により設定される１３段階の格付で、最高の格付を「１」、最低の格付を「ＤＦ（デフォルト）」とする識別記号を設定することができる。

図２のグループデータ記憶部１３３は、企業間（主要会社−関連会社）のグループ関係に関するデータを格納する。図７は、本発明の一実施形態に係るグループデータ記憶部１３３に格納されたデータを示す図である。

図７におけるグループデータには、企業間のグループを一意に示す「グループＩＤ」、各グループに所属する顧客を一意に示す「顧客ＩＤ」、顧客と取引を行なう主管店を一意に示す「主管店コード」、「顧客ＩＤ」で示される顧客を関連会社とした場合の主要会社を一意に示す「主要会社ＩＤ」、および顧客（関連会社）と主要会社との間の関連種別を示す「関連種別」などを格納することができる。

図７におけるグループデータは、企業間の関係の最新状態を維持するように金融機関によって管理されるマスタデータである。「グループＩＤ」が同一の顧客は、同一のグループに所属していることを意味する。「顧客ＩＤ」には、顧客データ（図６）における「顧客ＩＤ」を設定することにより、グループデータと顧客データとを紐付けることができる。なお、図７は、一実施形態として、「顧客ＩＤ」が示す関連会社に対する「主要会社ＩＤ」が示す主要会社との関係を示す図としている。別の実施形態では、「顧客ＩＤ」に主要会社を示すＩＤを設定し、「主要会社ＩＤ」の代わりに関連会社を示す「関連会社ＩＤ」を設けることにより、主要会社に対する関連会社との関係を示す図とすることもできる。

図７における「主要会社ＩＤ」は、「顧客ＩＤ」で示される顧客を関連会社とした場合の主要会社を一意に示す識別記号である。「主要会社ＩＤ」は、図７に示すように、例えば、主要会社の「主管店コード」と「顧客ＩＤ」との組み合わせにより作成される。なお、「顧客ＩＤ」で示される顧客自身が主要会社である場合は、その顧客に対する主要会社は存在しない。そのため、例えば、図７に示すように、「主要会社ＩＤ」に“0000000-0000000000”などのダミーデータを設定することにより、「顧客ＩＤ」で示される顧客が、同一の「グループＩＤ」の顧客の中での主要会社であることを示すことができる。例えば、図７における「グループＩＤ」が“1111111”のデータ間の関係は、「顧客ＩＤ」が“2000000000”の顧客が主要会社であり、それ以外はその関連会社である。

図７における「関連種別」は、主要会社に対する、「顧客ＩＤ」が示す関連会社の関連種別を示す識別記号（例えば、１０１：資本関係先、１０２：株発行主、１０３：人的関係先、１０４：仕入先、１０５：販売先、１０６：被保証人、１０７：持分法適用子会社、１０８：出資先、１０９：実質支配先、・・・）を設定することができる。なお、「顧客ＩＤ」で示される顧客が主要会社である場合は、図７に示すように「関連種別」には空データなどを設定することができる。また、図８において「関連種別」は持たずに／または追加で、企業間の関係を判断するためのデータ項目（例えば、出資比率）を持ち、都度、関連種別を判断させることもできる。

図２のリスク伝播データ記憶部１３４は、対象顧客を中心としたリスク伝播に関するデータを格納する。図８は、本発明の一実施形態に係るリスク伝播データ記憶部１３４に格納されたデータを示す図である。

図８におけるリスク伝播データには、案件を一意に示す「案件ＩＤ」、複数案件の中での優先度を示す「優先度１」、案件の名称を示す「案件名」、案件の関係当事者である顧客を一意に示す「顧客ＩＤ」、同一案件の中での関係当事者の優先度を示す「優先度２」、関係当事者の名称を示す「関係当事者」、および案件に対して関係当事者がどのような関係であるかを示す「関係種別」などを格納することができる。

図８におけるリスク伝播データは、対象顧客の関係する案件データ（図４）などに基づいて、リスク管理サーバ１００または他国サーバ１０４によって生成されるトランザクションデータである。「案件ＩＤ」は、対象顧客を関係当事者とする案件データから取得されるものである。対象顧客が複数の案件の関係当事者である場合は、図８に示すように、複数の案件（「案件ＩＤ」＝“1”および“50”）が存在する。「優先度１」は、複数の案件が存在する場合の優先度であり、例えば、数字が小さいほど優先度が高いことを示す。「優先度１」は、例えば、案件データにおける「規模」や案件に対する対象顧客の関わり具合が大きいほどリスクが高いものとして優先度を高く設定することができる。

図８における「顧客ＩＤ」、「関係当事者」および「関係種別」は、対象顧客が関係する案件データ（図４）と紐付けられる関係当事者データ（図５）から取得されるものである（厳密には、「関係当事者」は、さらに紐付けられる顧客データ（図６）の「顧客名」である）。「優先度２」は、同一案件内の中での関係当事者の優先度であり、例えば、数字が小さいほど優先度が高いことを示す。図８の例では、対象顧客の「優先度２」を“0”（最優先）としている。その他の関係当事者の「優先度２」は、「関係種別」や案件に対する関係当事者の関わり具合などに基づいて設定される。

なお、図８のリスク伝播データは、記載が複雑になることを考慮して、各関係当事者のグループ会社のデータは含まれていない。しかしながら、実際には、リスク伝播データには、さらに各関係当事者のグループ会社も含める必要がある。そのため、各関係当事者を示す、リスク伝播データの各「顧客ＩＤ」と紐付けられるグループデータ（図７）に基づいて、各関係当事者のグループ会社のデータ（顧客データ）も取得し、合わせてリスク伝播データとする。

次に、図３のフローチャート、図４−８のデータ、ならびに図９および１０のユーザインタフェースを参照して、本発明の一実施形態に係るリスク管理処理を流れに沿って説明する。図３は、本発明の一実施形態に係るリスク管理処理を示すフロー図である。本処理は、リスク管理サーバ１００または他国サーバ１０４が、各顧客の財務状況に変化があった場合、または、対象顧客に対するリスク確認の要求を受信した場合をトリガとして、対象顧客が関係する案件データおよび関係当事者データ、ならびに関係当事者のグループデータを取得し、リスク伝播データを生成し、各主管店にリスク通知を行なうものである。本処理のトリガとなる「各顧客の財務状況に変化があった場合」とは、リスク管理サーバ１００または他国サーバ１０４が定期的に各顧客の財務状況の変化を監視し、財務状況に変化があった場合、または財務状況の変化が所定の条件を満たす場合（対象顧客が倒産、または対象顧客の格付や売上が一定基準を下回る、など）である。一方、「対象顧客に対するリスク確認の要求を受信した場合」は、例えば、与信判断時に担当者端末１０２または担当者端末１０６から、対象顧客に対するリスク確認の要求データ（図示せず。）を受信した場合である。

次に、図３のフローチャートを詳細に説明する。まず、案件データ取得処理部１２０は、対象顧客が関係する案件データ（図４）を案件データ記憶部１３０から取得する（ステップ３０１）。具体的には、案件データの「案件ＩＤ」と関係当事者データ（図５）の「関係案件ＩＤ」とを紐付け、対象顧客を検索キーとして関係当事者データの「顧客ＩＤ」を検索し、紐付けられた案件データを取得する。対象顧客が複数の案件に関係している場合は、複数の案件データが取得される。

次に、顧客データ取得処理部１２１は、ステップ３０１で取得した案件データに基づいて、取得した案件データの関係当事者のデータ（顧客データ）を顧客データ記憶部１３２から取得する（ステップ３０２）。ここで取得されるデータは、対象顧客の関係する案件の各関係当事者（対象顧客も含む）の顧客データ（図６）である。具体的には、取得した案件データ（図４）の「案件ＩＤ」と紐付けられる関係当事者データ（図５）の「顧客ＩＤ」を検索キーとして顧客データの「顧客ＩＤ」を検索し、顧客データを取得する。

次に、顧客データ取得処理部１２１は、ステップ３０２で取得した顧客データに基づいて、取得した顧客データのグループ会社のデータ（顧客データ）を顧客データ記憶部１３２から取得する（ステップ３０３）。ここで取得されるデータは、対象顧客の関係する案件の各関係当事者のグループ会社の顧客データ（図６）である。具体的には、取得した顧客データ（すなわち、各関係当事者）の「顧客ＩＤ」を検索キーとしてグループデータ（図７）の「顧客ＩＤ」を検索し、対応する「グループＩＤ」を取得する（すなわち、関係当事者の所属するグループを検索する）。グループＩＤ」は、各関係当事者分取得され、さらに関係当事者が複数のグループに所属する場合は、１つの関係当事者に対し所属するグループ分取得される。

次に、リスク伝播データ生成処理部１２２は、ステップ３０１で取得した案件データおよび関係当事者データ、ならびにステップ３０２および３０３で取得した顧客データに基づいて、リスク伝播データ（図８）を生成し、リスク伝播データ記憶部１３４に格納する（ステップ３０４）。具体的には、ステップ３０１で取得した案件データ（図４）をベースに、当該案件データに紐付けられる関係当事者データ（図５）およびステップ３０２で取得した顧客データ（図６）を合わせて生成される。なお、上述したとおり、図８のリスク伝播データは、記載が複雑になることを考慮して、各関係当事者のグループ会社のデータは含まれていない。そのため、実際には、各関係当事者のグループ会社のデータ（顧客データ）も顧客データ記憶部１３２から取得し、合わせてリスク伝播データとする。

次に、リスク通知処理部１２３は、リスク通知を行なう主管店を決定する（ステップ３０５）。具体的には、ステップ３０２および３０３で取得した顧客データ（図６）における「金融機関コード」および「支店コード」によって示される各支店が、関係当事者およびそのグループ会社の主管店であるため、当該各支店を、リスク通知を行なう主管店として決定する。別の実施形態では、当該各支店のすべてを通知対象とせず、案件データ（図４）における「規模」などのデータに基づいて、所定の条件を満たす（案件の規模が所定基準を上回りリスクが非常に高い、など）顧客の主管店を通知対象として決定することができる。

次に、リスク通知処理部１２３は、ステップ３０５で決定した対象主管店にリスク通知を行なう（ステップ３０６）。具体的には、対象主管店における担当者端末１０２または担当者端末１０６などの端末にアラート表示やメールなどで通知を行なう。担当者端末１０２または担当者端末１０６などを介して通知を受けた担当者は、担当者端末１０２または担当者端末１０６を介して、ステップ３０４で生成したリスク伝播データにアクセスする。リスク伝播データへのアクセスは、例えば、リスク管理サーバ１００または他国サーバ１０４が提供する専用サイトにログインし、以下で詳細に説明するリスク確認画面（図９）およびグループ確認画面（図１０）から行なうことができる。ステップ３０６の後、本処理は終了する。

ステップ３０６でリスク通知を受けた担当者が、担当者端末１０２または担当者端末１０６などを介してリスクを確認するためのリスク確認画面について説明する。図９は、本発明の一実施形態に係るリスク確認画面を示す図である。図９は、図８のリスク伝播データに対応しており、対象顧客に対してリスクのある３件の案件とその関係当事者を一覧表示している。「優先度２」＝“0”（最優先）で示される対象顧客は、例えば、網掛および太字で強調表示することができる（図９の例では、関係当事者“株式会社実案エネルギー”）。各案件およびその関係当事者は、リスク伝播データ（図８）における「優先度１」および「優先度２」に基づいて、優先度が高いものほど上段に表示することができる。

図９における各関係当事者欄の右部にあるグループ表示ボタンは、マウスクリックなどにより押下することで、対応する関係当事者のグループ会社を確認するためのグループ確認画面を表示することができる。図１０は、本発明の一実施形態に係るグループ確認画面を示す図である。図１０の例では、図９における関係当事者“株式会社実案エネルギー”のグループ会社を表示している。図１０では、例えば、関係当事者“株式会社実案エネルギー”は、網掛および太字で強調表示され、ならびに２つのグループに所属していることを示している。上段のグループでは、関係当事者“株式会社実案エネルギー”は、主要会社“株式会社実案電力”の関連会社であり資本関係先であることが示されている。一方、下段のグループでは、関係当事者“株式会社実案エネルギー”が主要会社であり、“実案設計株式会社”を関連会社および仕入先としていることが示されている。図１０の戻るボタンを押下すると、図９のリスク確認画面に戻り、他の関係当事者欄のグループ表示ボタンを押下することで、他の関係当事者のグループ会社に関するグループ確認画面（図１０）を表示することもできる。

なお、リスク確認画面（図９）およびグループ確認画面（図１０）では、リスク伝播の範囲を、対象顧客→対象顧客が関係する案件の各関係当事者→各関係当事者のグループ会社としているが（タイプ１）、以下のような別実施形態も考えることができる。例えば、対象顧客→対象顧客が所属するグループにおける各グループ会社→各グループ会社が関係する案件の関係当事者（タイプ２）、ならびにタイプ１とタイプ２の複合である。さらに、リスク伝播の範囲を広げて、例えば、タイプ１の各関係当事者のグループ会社に関係する案件の関係当事者までリスク伝播データとして含めることができる。加えて、各関係当事者が関係する別の案件の関係当事者や、各グループ会社が所属する別のグループにおけるグループ会社までリスク伝播データとして含めることもできる。また、リスク伝播の範囲をどこまで含めてリスク伝播データとするかを、範囲の段階で一律に制御したり、リスクの高さ（例えば、関係する案件の規模や、案件および企業グループに対する各顧客の関わり具合）により制御したりすることができる。これにより、案件や企業グループに対し重み付けをすることができ、状況に応じたリスク確認および管理を行なうことができる。

以上により、コンピューティングシステムによって、ストラクチャードファイナンス案件における関係当事者およびそのグループ会社を一元管理し、ある関係当事者やグループ会社の財務状況に変化があった場合のリスク範囲を各主管店に示すことができる。また、ストラクチャードファイナンスの申込みを行なったＳＰＣに対する与信判断時に、その関係当事者やグループ会社のリスク範囲を把握することができる。

Claims (5)

1. ストラクチャードファイナンス案件および企業グループベースのリスク管理をコンピュータが行なう方法であって、
   前記コンピュータが、金融機関の契約顧客のうちの対象顧客の財務状況の変化を監視するステップ、または、前記対象顧客に対するリスク確認の要求データを受信するステップと、
   前記財務状況の変化が所定の条件を満たす場合、または、前記要求データを受信した場合、前記コンピュータが、前記対象顧客に予め関連付けられた、案件に関する案件データを取得するステップと、
   前記コンピュータが、前記取得した案件データに予め関連付けられた、関係当事者に関する第１の顧客データを取得するステップであって、前記第１の顧客データは、第１の主管店情報を含み、前記第１の主管店情報は、前記関係当事者と取引を行なう金融機関および前記金融機関の支店を示す、ステップと、
   前記コンピュータが、前記取得した第１の顧客データに予め関連付けられた、前記関係当事者が所属するグループにおけるグループ会社に関する第２の顧客データを取得するステップと、
   前記コンピュータが、前記取得した案件データ、前記取得した第１の顧客データおよび前記取得した第２の顧客データに基づいて、前記対象顧客を中心としたリスク伝播を示すリスク伝播データを生成するステップであって、前記リスク伝播データは、第１の優先度情報および第２の優先度情報を含み、前記第１の優先度情報は、前記取得した案件データにおけるそれぞれの案件データの優先度を示し、前記第２の優先度情報は、同一案件データに関連付けられるそれぞれの関係当事者の優先度を示す、ステップと、
   前記コンピュータが、前記第１の主管店情報に基づいて、リスク通知を送信する主管店を決定するステップと、
   前記コンピュータが、前記主管店から前記リスク伝播データへのアクセスのため、前記決定した主管店にリスク通知を送信するステップと
   を備えたことを特徴とする方法。
2. 前記リスク通知を送信する主管店は、前記案件データに含まれる前記案件の規模にさらに基づいて決定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
3. 前記リスク伝播データを生成するステップは、前記案件の規模、前記案件に対する前記関係当事者の関わり具合、および前記グループに対する前記グループ会社の関わり具合に関するデータの少なくとも１つにさらに基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
4. ストラクチャードファイナンス案件および企業グループベースのリスク管理を行なうコンピュータであって、
   金融機関の契約顧客のうちの対象顧客の財務状況の変化を監視し、または、前記対象顧客に対するリスク確認の要求データを受信し、
   前記財務状況の変化が所定の条件を満たす場合、または、前記要求データを受信した場合、前記対象顧客に予め関連付けられた、案件に関する案件データを取得し、
   前記取得した案件データに予め関連付けられた、関係当事者に関する第１の顧客データを取得し、前記第１の顧客データは、第１の主管店情報を含み、前記第１の主管店情報は、前記関係当事者と取引を行なう金融機関および前記金融機関の支店を示し、
   前記取得した第１の顧客データに予め関連付けられた、前記関係当事者が所属するグループにおけるグループ会社に関する第２の顧客データを取得し、
   前記取得した案件データ、前記取得した第１の顧客データおよび前記取得した第２の顧客データに基づいて、前記対象顧客を中心としたリスク伝播を示すリスク伝播データを生成し、前記リスク伝播データは、第１の優先度情報および第２の優先度情報を含み、前記第１の優先度情報は、前記取得した案件データにおけるそれぞれの案件データの優先度を示し、前記第２の優先度情報は、同一案件データに関連付けられるそれぞれの関係当事者の優先度を示し、
   前記第１の主管店情報に基づいて、リスク通知を送信する主管店を決定し、
   前記主管店から前記リスク伝播データへのアクセスのため、前記決定した主管店にリスク通知を送信する
   ように構成されたことを特徴とするコンピュータ。
5. ストラクチャードファイナンス案件および企業グループベースのリスク管理を行なうコンピュータに実行させるコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは前記コンピュータによって実行されると、前記コンピュータに、
   金融機関の契約顧客のうちの対象顧客の財務状況の変化を監視し、または、前記対象顧客に対するリスク確認の要求データを受信させ、
   前記財務状況の変化が所定の条件を満たす場合、または、前記要求データを受信した場合、前記対象顧客に予め関連付けられた、案件に関する案件データを取得させ、
   前記取得した案件データに基づいて、前記案件における関係当事者に関する第１の顧客データを取得させ、前記第１の顧客データは、第１の主管店情報を含み、前記第１の主管店情報は、前記関係当事者と取引を行なう金融機関および前記金融機関の支店を示し、
   前記取得した第１の顧客データに予め関連付けられた、前記関係当事者が所属するグループにおけるグループ会社に関する第２の顧客データを取得させ、
   前記取得した案件データ、前記取得した第１の顧客データおよび前記取得した第２の顧客データに基づいて、前記対象顧客を中心としたリスク伝播を示すリスク伝播データを生成させ、前記リスク伝播データは、第１の優先度情報および第２の優先度情報を含み、前記第１の優先度情報は、前記取得した案件データにおけるそれぞれの案件データの優先度を示し、前記第２の優先度情報は、同一案件データに関連付けられるそれぞれの関係当事者の優先度を示し、
   前記第１の主管店情報に基づいて、リスク通知を送信する主管店を決定させ、
   前記主管店から前記リスク伝播データへのアクセスのため、前記決定した主管店にリスク通知を送信させる
   ことを特徴とするコンピュータプログラム。

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