JP5793119B2 - トレーディング注文に対するレーテンシ保護を提供するシステム - Google Patents
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Description
36 メモリ
38 プロセッサ
Claims (21)
- トレーディング注文を管理するシステムであって、当該システムは、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに通信可能に結合され且つ命令を記憶するような少なくとも1つのメモリと、を有しており、
前記少なくとも1つのプロセッサによって前記命令が実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、
レーテンシ値を識別する機能と、
第1の価格に関連付けられた注文を受け取る機能と、
反対注文を受け取る機能と、
前記注文及び前記反対注文に関連付けられた潜在的な取引を識別する機能であって、前記潜在的な取引は前記第1の価格に少なくとも部分的に基づく機能と、
前記注文及び前記反対注文に関連付けられた前記識別された潜在的な取引に基づいて潜在的な取引のレコードを生成する機能と、
前記レーテンシ値が構成可能な条件を満たしていると判定する機能と、
前記レーテンシ値が前記構成可能な条件を満たしているとの判定に応じて、構成可能な期間を開始する機能と、
前記潜在的な取引が、前記構成可能な期間の満了の際に有効であるか否かを判定する機能と、
前記潜在的な取引が、前記構成可能な期間の満了の際に有効でないとの判定に応じて、前記潜在的な取引の実行を阻止する機能と、を行わせる、
システム。 - 請求項1記載のシステムであって、前記プロセッサに通信可能に結合されたサーバを更に備え、前記サーバは前記レーテンシ値を判定する機能を行うよう動作可能なシステム。
- 請求項2記載のシステムであって、前記レーテンシ値を判定する機能は、
テスト注文をトレーディング・プラットフォームに第1の時点で送出する機能と、
前記テスト注文に関連付けられた受け入れメッセージを第2の時点で受け取る機能と、
前記第1の時点及び前記第2の時点に少なくとも部分的に基づいて前記レーテンシ値を算出する機能とを含むシステム。 - 請求項3記載のシステムであって、前記テスト注文は、前記トレーディング・プラットフォームが前記テスト注文の実行を阻止するように疑似トレーディング商品と関連付けられるシステム。
- 請求項1記載のシステムであって、
前記反対注文は、前記第1の価格に一致する第2の価格に関連付けられ、
前記潜在的な取引の前記識別は、前記第1の価格に一致する前記第2の価格に少なくとも部分的に基づくシステム。 - 請求項1記載のシステムであって、前記構成可能な期間が満了すると、前記プロセッサは、前記潜在的な取引が有効であるか否かを判定するよう更に動作可能なシステム。
- 請求項6記載のシステムであって、
前記命令は、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、前記注文を取り消す旨のコマンドを前記構成可能な期間の満了前に受け取るよう前記少なくとも1つのプロセッサに更に指示し、
前記潜在的な取引は、前記受け取られた取り消す旨のコマンドに少なくとも部分的に基づいて無効であると判定されるシステム。 - 請求項6記載のシステムであって、
前記命令は、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、前記注文に関連付けられた前記第1の価格を調節する旨のコマンドを前記構成可能な期間の満了前に受け取るよう前記少なくとも1つのプロセッサに更に指示し、
前記潜在的な取引は、前記受け取られた調節する旨のコマンドに少なくとも部分的に基づいて無効であると判定されるシステム。 - 請求項1記載のシステムであって、前記構成可能な期間は前記レーテンシ値に少なくとも部分的に基づくシステム。
- 請求項1記載のシステムであって、前記潜在的な取引の前記実行を阻止する機能は前記注文を削除する機能を含むシステム。
- 請求項1記載のシステムであって、前記潜在的な取引が、前記構成可能な期間の満了の際に、有効である場合、前記プロセッサは、前記潜在的な取引を実行するよう更に動作可能なシステム。
- 請求項11記載のシステムであって、前記潜在的な注文が、前記構成可能な期間の満了の際に前記反対注文に一致した場合、前記潜在的な取引は有効であるシステム。
- 請求項1記載のシステムであって、前記レーテンシ値が構成可能な閾値を満たす場合、前記構成可能な条件が満たされるシステム。
- 請求項1記載のシステムであって、前記構成可能な条件は、トレーディング・プラットフォームに関連付けられた価格ボラティリティに少なくとも部分的に基づくシステム。
- 請求項1記載のシステムであって、
構成可能な期間を開始する機能は、前記識別された潜在的な取引に関連付けられたエントリをタイマ・キューに記憶する機能を含み、
前記タイマ・キューは、前記注文が、前記構成可能な期間の満了の際に前記反対注文に一致しているか否かを判定するためにコールバック機能に関連付けられるシステム。 - トレーディング注文を管理する方法であって、
レーテンシ値を少なくとも1つのプロセッサによって判定する工程と、
第1の価格に関連付けられた注文を前記少なくとも1つのプロセッサによって受け取る工程と、
反対注文を前記少なくとも1つのプロセッサによって受け取る工程と、
前記注文及び前記反対注文に関連付けられた潜在的な取引を前記少なくとも1つのプロセッサによって識別する工程であって、前記潜在的な取引は前記第1の価格に少なくとも部分的に基づく工程と、
前記判定されたレーテンシ値が、構成可能な条件を満たす旨を前記少なくとも1つのプロセッサによって判定する工程と、
前記レーテンシ値が前記構成可能な条件を満たす旨を判定する工程に応じて、構成可能な期間を前記少なくとも1つのプロセッサによって開始する工程と、
前記潜在的な取引が、前記構成可能な期間の満了の際に有効であるか否かの旨を前記少なくとも1つのプロセッサによって判定する工程と、
前記潜在的な取引が、前記構成可能な期間の満了の際に有効でない旨を判定する工程に応じて、前記潜在的な取引の実行を前記少なくとも1つのプロセッサによって阻止する工程とを含む方法。 - 請求項16記載の方法であって、前記レーテンシ値を判定する工程は、
テスト注文をトレーディング・プラットフォームに第1の時点で送出する工程と、
前記テスト注文に関連付けられた受け入れメッセージを第2の時点で受け取る工程と、
前記第1の時点及び前記第2の時点に少なくとも部分的に基づいて前記レーテンシ値を算出する工程とを含む方法。 - 請求項17記載の方法であって、前記テスト注文は、前記トレーディング・プラットフォームが前記テスト注文の実行を阻止するように疑似トレーディング商品と関連付けられる方法。
- 請求項16記載の方法であって、前記反対注文は、前記第1の価格に一致する第2の価格に関連付けられ、前記潜在的な取引の前記識別は、前記第1の価格に一致する前記第2の価格に少なくとも部分的に基づく方法。
- 装置であって、当該装置は、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに通信可能に結合され且つ命令を記憶する少なくとも1つのメモリと、を有しており、
前記少なくとも1つのプロセッサによって前記命令が実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、
レーテンシ値を識別する機能と、
トレーディング商品に対する第1のトレーディング注文を受け取る機能であって、前記第1のトレーディング注文は前記トレーディング商品の数量及び価格を含む機能と、
前記トレーディング商品に対する第2のトレーディング注文を受け取る機能と、
前記価格に少なくとも部分的に基づいて前記第1のトレーディング注文と前記第2のトレーディング注文との間の一致を識別する機能と、
前記第1のトレーディング注文と前記第2のトレーディング注文との間の前記一致に基づいて潜在的な取引のレコードを記憶する機能と、
少なくとも1つの変更注文を構成可能な期間中に受け取る機能と、
前記少なくとも1つの変更注文に少なくとも部分的に基づいて前記第1のトレーディング注文を処理する機能と、
前記構成可能な期間の満了の際に、前記第1のトレーディング注文が前記第2のトレーディング注文にもう一致していない旨を判定することにより、前記潜在的な取引のレコードがもう有効でない旨を判定する機能と、
前記潜在的な取引のレコードがもう有効でない旨を判定する機能に応じて、前記第1のトレーディング注文及び前記第2のトレーディング注文に関係する取引の実行を阻止する機能とを行わせる、
装置。 - 装置であって、当該装置は、
命令を有する一時的でないマシン読み取り可能な媒体を備え、
前記命令は、前記一時的でないマシン読み取り可能な媒体に記憶され、前記装置に、
レーテンシ値を識別する機能と、
トレーディング商品に対する第1のトレーディング注文を受け取る機能であって、前記第1のトレーディング注文は前記トレーディング商品の数量及び価格を含む機能と、
前記トレーディング商品に対する第2のトレーディング注文を受け取る機能と、
前記価格に少なくとも部分的に基づいて前記第1のトレーディング注文と前記第2のトレーディング注文との間の一致を識別する機能と、
前記第1のトレーディング注文と前記第2のトレーディング注文との間の前記一致に基づいて潜在的な取引のレコードを記憶する機能と、
少なくとも1つの変更注文を構成可能な期間中に受け取る機能と、
前記少なくとも1つの変更注文に少なくとも部分的に基づいて前記第1のトレーディング注文を処理する機能と、
前記構成可能な期間の満了の際に、前記第1のトレーディング注文が前記第2のトレーディング注文にもう一致していない旨を判定することにより、前記潜在的な取引のレコードがもう有効でない旨を判定する機能と、
前記潜在的な取引のレコードがもう有効でない旨を判定する機能に応じて、前記第1のトレーディング注文及び前記第2のトレーディング注文に関係する取引の実行を阻止する機能とを行わせるよう構成された装置。
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