JP2015210675A - 為替予約システム、情報処理方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
【課題】地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供する。【解決手段】顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、を有することによって課題を解決する。【選択図】図1
Description
本発明は、為替予約システム、情報処理方法及びプログラムに関する。
近年、インターネットを利用した為替予約システムが普及しつつある。為替予約とは、特定の通貨を将来のある時期に受け払いする際に適用する為替レートを予め契約しておくことにより、例えば輸出入取引を行う企業が契約時と決済時との為替相場の差により生じる為替差損益のリスクを低減するために行われる金融取引である。
為替予約システムは、例えば銀行等の金融機関により提供される。為替予約システムでは、ユーザ(例えば輸出入企業)に対して為替の実勢レートの配信が行われる。ユーザは、実勢レートを参照し、為替を売買したいと考えると、売買対象の通貨や取引金額等を為替予約システムに入力し、執行レートの提示を要求する。為替予約システムは、ユーザの入力内容に基づいて執行レートを提示する。執行レートは、実勢レートに対してスプレッド等が加減された値である。スプレッドが取引相手ごとに通貨や取引量に応じて定められており、各銀行が自行のルールに従って執行レートを決定する。
為替予約システムの実勢レートの配信、執行レートの提示等については銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカーと個別にシステム連携することにより実現するのが一般的となっている。
為替予約システムは、例えば銀行等の金融機関により提供される。為替予約システムでは、ユーザ(例えば輸出入企業)に対して為替の実勢レートの配信が行われる。ユーザは、実勢レートを参照し、為替を売買したいと考えると、売買対象の通貨や取引金額等を為替予約システムに入力し、執行レートの提示を要求する。為替予約システムは、ユーザの入力内容に基づいて執行レートを提示する。執行レートは、実勢レートに対してスプレッド等が加減された値である。スプレッドが取引相手ごとに通貨や取引量に応じて定められており、各銀行が自行のルールに従って執行レートを決定する。
為替予約システムの実勢レートの配信、執行レートの提示等については銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカーと個別にシステム連携することにより実現するのが一般的となっている。
しかしながら、個別のシステム連携には、個々のシステムの開発費用や維持費用等、膨大なコストを要するため、複数のマーケットメーカーとシステム連携することは大規模金融機関以外の銀行にとっては現実的には困難である。このため、地方銀行等が為替予約システムを利用した為替予約取引を行う場合、特定のマーケットメーカーのみとシステム連携し取引を執行することが想定されるが、特定のマーケットメーカーが提示するレートのみに基づいて自行の執行レートを提示することになるため、必ずしも適切な執行レートを提示できるとは限らず、顧客(ユーザ)との間で為替予約取引の契約が成立しづらいという問題があった。
また、顧客との間の為替予約取引の内容に応じたカバー取引を他のマーケットメーカーとの間で行う必要があるが、自動でカバー取引を行う場合、システム連携している特定のマーケットメーカーと取引を行うことになり、カバー取引の取引先が限られるため、必ずしも有利な条件でカバー取引を行うことができないという問題があった。
本発明は、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することを目的とする。
また、顧客との間の為替予約取引の内容に応じたカバー取引を他のマーケットメーカーとの間で行う必要があるが、自動でカバー取引を行う場合、システム連携している特定のマーケットメーカーと取引を行うことになり、カバー取引の取引先が限られるため、必ずしも有利な条件でカバー取引を行うことができないという問題があった。
本発明は、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することを目的とする。
そこで、本発明の為替予約システムは、顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、を有する。
本発明によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することができる。
以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
<実施形態1>
図1は、本実施形態のシステム構成の一例を示す図である。
本実施形態のシステムでは、銀行(金融機関)が提供する為替予約システム102に、輸出入企業等の顧客の顧客装置101及び銀行と複数のマーケットメーカーとのやり取りを仲介するマルチバンクポータル103がネットワークを介して接続されている。また、マルチバンクポータル103には、複数のマーケットメーカーのマーケットメーカー装置104が接続されている。
顧客装置101は、顧客のネットワークに接続されているPCやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、顧客A、顧客Bにおける顧客装置をそれぞれ顧客装置101a、顧客装置101bとし、総称して顧客装置101という。為替予約システム102に接続される顧客装置101の台数は1台であってもよいし、複数台であってもよい。
為替予約システム102は、為替予約取引に関するサービスを提供するクラウドシステムである。以降の説明では、為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置が為替予約システム102に含まれる他のサーバ装置等が実行する処理を管理しながら処理を実行することで為替予約取引に関するサービスが提供されるものとして説明する。ただし、為替予約システム102に含まれる複数のサーバ装置が相互に連携して処理を実行する構成であってもよいし、為替予約システム102の機能を集約した1つのサーバ装置が処理を実行する構成であってもよい。なお、以降の説明で管理サーバ装置という場合は、為替予約システム102の管理サーバ装置のことを意味するものとする。
図1は、本実施形態のシステム構成の一例を示す図である。
本実施形態のシステムでは、銀行(金融機関)が提供する為替予約システム102に、輸出入企業等の顧客の顧客装置101及び銀行と複数のマーケットメーカーとのやり取りを仲介するマルチバンクポータル103がネットワークを介して接続されている。また、マルチバンクポータル103には、複数のマーケットメーカーのマーケットメーカー装置104が接続されている。
顧客装置101は、顧客のネットワークに接続されているPCやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、顧客A、顧客Bにおける顧客装置をそれぞれ顧客装置101a、顧客装置101bとし、総称して顧客装置101という。為替予約システム102に接続される顧客装置101の台数は1台であってもよいし、複数台であってもよい。
為替予約システム102は、為替予約取引に関するサービスを提供するクラウドシステムである。以降の説明では、為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置が為替予約システム102に含まれる他のサーバ装置等が実行する処理を管理しながら処理を実行することで為替予約取引に関するサービスが提供されるものとして説明する。ただし、為替予約システム102に含まれる複数のサーバ装置が相互に連携して処理を実行する構成であってもよいし、為替予約システム102の機能を集約した1つのサーバ装置が処理を実行する構成であってもよい。なお、以降の説明で管理サーバ装置という場合は、為替予約システム102の管理サーバ装置のことを意味するものとする。
マルチバンクポータル103は、1つ又は複数のサーバ装置等で構成され、為替予約システム102と複数のマーケットメーカー装置104との間での情報のやりとりを仲介する。
マーケットメーカー装置104は、マーケットメーカーのネットワークに接続されているPCやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、マーケットメーカーA、マーケットメーカーBにおけるマーケットメーカー装置をそれぞれマーケットメーカー装置104a、マーケットメーカー装置104bとし、総称してマーケットメーカー装置104という。ここでは、マルチバンクポータル103に複数のマーケットメーカー装置104が接続されているものとする。
マーケットメーカー装置104は、マーケットメーカーのネットワークに接続されているPCやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、マーケットメーカーA、マーケットメーカーBにおけるマーケットメーカー装置をそれぞれマーケットメーカー装置104a、マーケットメーカー装置104bとし、総称してマーケットメーカー装置104という。ここでは、マルチバンクポータル103に複数のマーケットメーカー装置104が接続されているものとする。
本実施形態の為替予約システム102は、マルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104から外国為替(以下、単に為替という)の実勢レートを取得し、顧客装置101に提示する。そして、為替予約システム102は、顧客装置101から為替予約の取引条件に関する取引条件情報を受け付けると、マルチバンクポータル103を介して複数のマーケットメーカー装置104から取引レートを取得する。更に、為替予約システム102は、取得した複数の取引レートに基づいて執行レートを決定し、顧客装置101に提示する。
ここで、本実施形態でいう実勢レートとは、インターバンク間の為替取引等に基づいてインターバンク市場で決定される為替レート(為替相場)である。また、本実施形態でいう取引レートとは、取引通貨や取引金額等の取引条件に応じてマーケットメーカーが提示する為替取引のレートである。また、本実施形態でいう執行レートとは、マーケットメーカーが提示する取引レートに基づいて銀行が顧客に提示する取引レートであり、銀行独自のスプレッド等が加減されていてもよい。なお、スプレッドとは、買値と売値との価格の差(買値−売値)である。
ここで、本実施形態でいう実勢レートとは、インターバンク間の為替取引等に基づいてインターバンク市場で決定される為替レート(為替相場)である。また、本実施形態でいう取引レートとは、取引通貨や取引金額等の取引条件に応じてマーケットメーカーが提示する為替取引のレートである。また、本実施形態でいう執行レートとは、マーケットメーカーが提示する取引レートに基づいて銀行が顧客に提示する取引レートであり、銀行独自のスプレッド等が加減されていてもよい。なお、スプレッドとは、買値と売値との価格の差(買値−売値)である。
図2は、為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述したように、ここでは為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置が為替予約システム102に含まれる他のサーバ装置等が実行する処理を管理するものとする。
管理サーバ装置は、CPU(Central Processing Unit)201、RAM(Random Access Memory)202、ROM(Read Only Memory)203、HD(Hard Disk)204、入力装置205、表示装置206、インターフェース装置207及び記録媒体ドライブ装置208を有する。なお、為替予約システム102に含まれる他のサーバ装置等も同様のハードウェア構成であるものとする。
CPU201は、HD204やROM203から読み出したプログラムをRAM202に格納して実行することにより、後述する管理サーバ装置の機能構成及び為替予約システム102のフローチャートに係る処理(情報処理)を実現する。RAM202は、管理サーバ装置のメインメモリである。ROM203は、管理サーバ装置の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を格納する。HD204は、各種のプログラム及びCPU201が実行する処理に要する閾値等のデータを含む各種のデータを格納する。
管理サーバ装置は、CPU(Central Processing Unit)201、RAM(Random Access Memory)202、ROM(Read Only Memory)203、HD(Hard Disk)204、入力装置205、表示装置206、インターフェース装置207及び記録媒体ドライブ装置208を有する。なお、為替予約システム102に含まれる他のサーバ装置等も同様のハードウェア構成であるものとする。
CPU201は、HD204やROM203から読み出したプログラムをRAM202に格納して実行することにより、後述する管理サーバ装置の機能構成及び為替予約システム102のフローチャートに係る処理(情報処理)を実現する。RAM202は、管理サーバ装置のメインメモリである。ROM203は、管理サーバ装置の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を格納する。HD204は、各種のプログラム及びCPU201が実行する処理に要する閾値等のデータを含む各種のデータを格納する。
入力装置205は、為替予約システム102の管理者等が操作するキーボード及びマウス等で構成され、管理サーバ装置に各種操作情報等を入力するのに用いられる。なお、以降の説明で管理者という場合は、為替予約システム102の管理者のことを意味するものとする。表示装置206は、管理者が利用するディスプレイ等で構成され、各種情報又は画面等を表示するのに用いられる。なお、表示装置206は、ディスプレイをタッチすることにより操作が可能なタッチパネル等であってもよい。インターフェース装置207は、管理サーバ装置をネットワーク等に接続するインターフェースである。管理サーバ装置のプログラムは、例えば、CD−ROM等の記録媒体209によって管理サーバ装置に提供されるか、ネットワーク等を通じてダウンロードされる。記録媒体209は、管理サーバ装置にセットされ、プログラムが記録媒体209から記録媒体ドライブ装置208を介してHD204にインストールされる。
なお、本実施形態の顧客装置101、マルチバンクポータル103及びマーケットメーカー装置104のハードウェア構成も、図2に示すハードウェア構成と同様の構成であるものとする。即ち、上述の各装置は、各装置のHD204やROM203からプログラムを読み出して実行することで、各装置の機能を実現する。
なお、本実施形態の顧客装置101、マルチバンクポータル103及びマーケットメーカー装置104のハードウェア構成も、図2に示すハードウェア構成と同様の構成であるものとする。即ち、上述の各装置は、各装置のHD204やROM203からプログラムを読み出して実行することで、各装置の機能を実現する。
図3は、本実施形態の為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置の機能構成の一例を示す図である。
画面情報提供部301は、顧客に各種の情報を提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。ここでいう画面情報は、例えばホームページ画面を表示するための情報であってもよいし、画面を表示するために必要な画面の構成情報であってもよい。これにより、顧客は、顧客装置101が画面情報提供部301から受け付けた画面情報に基づいて表示した画面を確認しながら為替予約取引に関する操作を行うことができる。
実勢レート取得部302は、顧客装置101からの要求に応じて、マルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104から実勢レートを取得する。ここで、実勢レート取得部302は、どのマーケットメーカー装置104から実勢レートを取得してもよい。
取引条件受付部303は、画面情報提供部301が顧客装置101に送信した画面情報に基づいて顧客装置101の表示装置206に表示された為替予約取引の入力画面を介して、顧客により入力された為替予約取引の取引条件情報を受け付ける。ここでいう取引条件情報とは、取引通貨や取引金額等の取引条件を示す情報である。取引条件情報の詳細については、図5、図6等を用いて後述する。
画面情報提供部301は、顧客に各種の情報を提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。ここでいう画面情報は、例えばホームページ画面を表示するための情報であってもよいし、画面を表示するために必要な画面の構成情報であってもよい。これにより、顧客は、顧客装置101が画面情報提供部301から受け付けた画面情報に基づいて表示した画面を確認しながら為替予約取引に関する操作を行うことができる。
実勢レート取得部302は、顧客装置101からの要求に応じて、マルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104から実勢レートを取得する。ここで、実勢レート取得部302は、どのマーケットメーカー装置104から実勢レートを取得してもよい。
取引条件受付部303は、画面情報提供部301が顧客装置101に送信した画面情報に基づいて顧客装置101の表示装置206に表示された為替予約取引の入力画面を介して、顧客により入力された為替予約取引の取引条件情報を受け付ける。ここでいう取引条件情報とは、取引通貨や取引金額等の取引条件を示す情報である。取引条件情報の詳細については、図5、図6等を用いて後述する。
取引レート取得部304は、取引条件受付部303が顧客装置101から取引条件情報を受け付けると、マルチバンクポータル103を介して複数のマーケットメーカー装置104から取引レートを取得する。より具体的に説明すると、取引レート取得部304は、取引条件受付部303が顧客装置101から受け付けた取引条件情報をマルチバンクポータル103に送信する。マルチバンクポータル103は、取引レート取得部304から受け付けた取引条件情報を、ネットワークを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置104に送信する。マーケットメーカー装置104は、マルチバンクポータル103から受け付けた取引条件情報が示す取引条件に応じた取引レートを算出し、算出した取引レートをマルチバンクポータル103に送信する。マルチバンクポータル103は、複数のマーケットメーカー装置104から受け付けた取引レートを為替予約システム102に送信する。このようにして、取引レート取得部304は、マルチバンクポータル103を介して複数のマーケットメーカー装置104から取引レートを取得することができる。取引レート取得部304による取引レートの取得処理の詳細については、図4のフローチャート等を用いて後述する。なお、マーケットメーカー装置104が取引条件に応じた取引レートを算出する方法については、各マーケットメーカーにより予め定められているものとし、ここでは説明を省略する。
執行レート決定部305は、取引レート取得部304が取得した複数の取引レートから顧客装置101に提示する執行レートを決定する。例えば、執行レート決定部305は、複数の取引レートの平均値を執行レートとして決定する。執行レート決定部305による執行レートの決定処理の詳細については、図4のフローチャート等を用いて後述する。画面情報提供部301は、執行レート決定部305が決定した執行レートを顧客に提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。これにより、為替予約システム102は、複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて決定した執行レートを顧客に提示することができるため、特定のマーケットメーカーの取引レートのみに基づいて決定した執行レートを提示する場合に比べて、より適切な執行レートを提示することができる。結果として、銀行と顧客との間の為替予約取引が成立しやすくなる。
為替予約取引実行部306は、執行レート決定部305が決定した執行レートで為替予約取引が成立した場合、成立した為替予約取引情報を管理サーバ装置のHD204に格納するとともに、顧客装置101に送信する。
表示制御部307は、為替予約取引に関する各種の情報を管理サーバ装置の表示装置206に表示する。
為替予約取引実行部306は、執行レート決定部305が決定した執行レートで為替予約取引が成立した場合、成立した為替予約取引情報を管理サーバ装置のHD204に格納するとともに、顧客装置101に送信する。
表示制御部307は、為替予約取引に関する各種の情報を管理サーバ装置の表示装置206に表示する。
図4は、本実施形態の為替予約システム102の処理の一例を示すフローチャートである。
S401において、実勢レート取得部302は、顧客装置101からの要求に応じて、マルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104から実勢レートを取得する。より具体的に説明すると、実勢レート取得部302は、画面情報提供部301が顧客装置101に送信した画面情報に基づいて顧客装置101の表示装置206に表示された為替予約取引の入力画面を介して実勢レートの提示要求を受け付けると、マルチバンクポータル103から市場の実勢レートを取得する。そして、画面情報提供部301は、実勢レート取得部302が取得した実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。これにより、顧客装置101は、実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を顧客装置101の表示装置206に表示することができる。
S401において、実勢レート取得部302は、顧客装置101からの要求に応じて、マルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104から実勢レートを取得する。より具体的に説明すると、実勢レート取得部302は、画面情報提供部301が顧客装置101に送信した画面情報に基づいて顧客装置101の表示装置206に表示された為替予約取引の入力画面を介して実勢レートの提示要求を受け付けると、マルチバンクポータル103から市場の実勢レートを取得する。そして、画面情報提供部301は、実勢レート取得部302が取得した実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。これにより、顧客装置101は、実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を顧客装置101の表示装置206に表示することができる。
図5は、顧客装置101の表示装置206に表示される為替予約取引の入力画面の一例を示す図である。
まず、顧客装置101は、為替予約システム102から実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を受け付けると、図5の(a)に示す入力画面501を表示する。
図5の(a)に示す入力画面501について説明する。表示欄502には、実勢レートが表示される。顧客は、表示欄502に表示される実勢レートを確認しながら取引を行う場合の取引条件を入力したり、選択したりすることができる。選択欄503では、注文種別として「レート要求」と、「リーブオーダー」とが選択可能である。「レート要求」とは、銀行が提示する執行レートで取引する注文種別である。「リーブオーダー」とは、顧客が銀行に値段(価格)を指定して取引する注文種別である。選択欄504では、取引種別として「外貨買い(輸入)」と、「外貨売り(輸出)」とが選択可能である。選択欄505では、取引形態として「確定日取引」と、「特定期間取引」とが選択可能である。「確定日取引」とは、例えば2014年3月1日といったように将来の特定日を受渡日とする取引形態である。「特定期間取引」とは、例えば2014年3月1日から2014年3月10日までといったように将来の特定日を始期、終期として定め、始期から終期までの一定期間を受渡日とする取引形態である。ここでは、顧客によって、注文種別として「レート要求」、取引種別として「外貨買い(輸入)」、取引形態として「特定期間取引」が選択されたとする。
まず、顧客装置101は、為替予約システム102から実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を受け付けると、図5の(a)に示す入力画面501を表示する。
図5の(a)に示す入力画面501について説明する。表示欄502には、実勢レートが表示される。顧客は、表示欄502に表示される実勢レートを確認しながら取引を行う場合の取引条件を入力したり、選択したりすることができる。選択欄503では、注文種別として「レート要求」と、「リーブオーダー」とが選択可能である。「レート要求」とは、銀行が提示する執行レートで取引する注文種別である。「リーブオーダー」とは、顧客が銀行に値段(価格)を指定して取引する注文種別である。選択欄504では、取引種別として「外貨買い(輸入)」と、「外貨売り(輸出)」とが選択可能である。選択欄505では、取引形態として「確定日取引」と、「特定期間取引」とが選択可能である。「確定日取引」とは、例えば2014年3月1日といったように将来の特定日を受渡日とする取引形態である。「特定期間取引」とは、例えば2014年3月1日から2014年3月10日までといったように将来の特定日を始期、終期として定め、始期から終期までの一定期間を受渡日とする取引形態である。ここでは、顧客によって、注文種別として「レート要求」、取引種別として「外貨買い(輸入)」、取引形態として「特定期間取引」が選択されたとする。
顧客装置101は、顧客により入力画面501のボタン506が押下(選択)されると、その旨を為替予約システム102に通知する。為替予約システム102の画面情報提供部301は、顧客によりボタン506が押下された旨の通知を顧客装置101から受け付けると、図5の(b)に示す入力画面511を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。そして、顧客装置101は、為替予約システム102から前記画面情報を受け付けると、図5の(b)に示す入力画面511を表示する。
図5の(b)に示す入力画面511について説明する。選択欄512では、通貨ペアの選択が可能である。入力欄513では、取引金額の入力が可能である。ここでは、入力画面501の選択欄504で「外貨買い(輸入)」が選択され、入力画面511の選択欄512でUSD/JPYが選択されているため、顧客は、買通貨「USD」の取引金額を入力することができる。入力欄514では、受渡日の期日の入力が可能である。ここでは、入力画面501の選択欄505で「特定期間取引」が選択されているため、顧客は、期日として始期と終期(最終期日)とを入力することができる。なお、顧客は、入力欄514に期日を直接入力することもできるし、入力画面511上に表示されるカレンダーから期日を選択して入力欄514に入力することもできる。
図5の(b)に示す入力画面511について説明する。選択欄512では、通貨ペアの選択が可能である。入力欄513では、取引金額の入力が可能である。ここでは、入力画面501の選択欄504で「外貨買い(輸入)」が選択され、入力画面511の選択欄512でUSD/JPYが選択されているため、顧客は、買通貨「USD」の取引金額を入力することができる。入力欄514では、受渡日の期日の入力が可能である。ここでは、入力画面501の選択欄505で「特定期間取引」が選択されているため、顧客は、期日として始期と終期(最終期日)とを入力することができる。なお、顧客は、入力欄514に期日を直接入力することもできるし、入力画面511上に表示されるカレンダーから期日を選択して入力欄514に入力することもできる。
顧客装置101は、顧客により入力画面511のボタン515、ボタン516が押下されると、その旨を為替予約システム102に通知する。為替予約システム102の画面情報提供部301は、顧客によりボタン515が押下された旨の通知を顧客装置101から受け付けると、再度、図5の(a)に示す入力画面501を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。一方、画面情報提供部301は、顧客によりボタン516が押下された旨の通知を顧客装置101から受け付けると、図5の(c)に示す入力画面521を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。そして、顧客装置101は、為替予約システム102から前記画面情報を受け付けると、図5の(c)に示す入力画面521を表示する。
図5の(c)に示す入力画面521について説明する。入力欄522では、「お客様管理番号」の入力が可能である。入力欄523では、「お取引目的/メモ」が入力可能である。顧客は、以上の入力内容で執行レートの照会を希望する場合はボタン524を押下し、希望しない場合や入力内容を変更したい場合はボタン525を押下する。
図5の(c)に示す入力画面521について説明する。入力欄522では、「お客様管理番号」の入力が可能である。入力欄523では、「お取引目的/メモ」が入力可能である。顧客は、以上の入力内容で執行レートの照会を希望する場合はボタン524を押下し、希望しない場合や入力内容を変更したい場合はボタン525を押下する。
顧客装置101は、顧客により入力画面521のボタン524、ボタン525が押下されると、その旨を為替予約システム102に通知する。為替予約システム102の画面情報提供部301は、顧客によりボタン525が押下された旨の通知を顧客装置101から受け付けると、再度、図5の(b)に示す入力画面511を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。一方、画面情報提供部301は、顧客によりボタン524が押下された旨の通知を顧客装置101から受け付けると、その旨を取引条件受付部303に通知する。そして、取引条件受付部303は、図5に示す各入力画面で顧客により入力された取引条件情報の取得要求を顧客装置101に送信する。
図6は、取引条件情報の一例を示す図である。図6に示す取引条件情報は、売買区分が買い取引、取引種別が先物為替予約(レート要求)、取引通貨がUSD/JPY、取引金額が100万通貨、受渡日が2014年3月12日から2014年3月14日までという取引条件を示している。
図6は、取引条件情報の一例を示す図である。図6に示す取引条件情報は、売買区分が買い取引、取引種別が先物為替予約(レート要求)、取引通貨がUSD/JPY、取引金額が100万通貨、受渡日が2014年3月12日から2014年3月14日までという取引条件を示している。
図4の説明に戻る。
S402において、取引条件受付部303は、顧客装置101から取引条件情報を受け付けたか否かを判定する。より具体的に説明すると、取引条件受付部303は、顧客により入力画面521のボタン524が押下されると、上述したように取引条件情報の取得要求を顧客装置101に送信する。そして、取引条件受付部303は、送信した前記取得要求に対して顧客装置101から取引条件情報を受け付けたか否かを判定する。取引条件受付部303は、受け付けたと判定した場合は処理をS403に進め、受け付けていないと判定した場合は処理をS401に戻す。
S402において、取引条件受付部303は、顧客装置101から取引条件情報を受け付けたか否かを判定する。より具体的に説明すると、取引条件受付部303は、顧客により入力画面521のボタン524が押下されると、上述したように取引条件情報の取得要求を顧客装置101に送信する。そして、取引条件受付部303は、送信した前記取得要求に対して顧客装置101から取引条件情報を受け付けたか否かを判定する。取引条件受付部303は、受け付けたと判定した場合は処理をS403に進め、受け付けていないと判定した場合は処理をS401に戻す。
S403において、取引レート取得部304は、S402で取引条件受付部303が受け付けた取引条件情報をマルチバンクポータル103に送信する。マルチバンクポータル103は、為替予約システム102から受け付けた取引条件情報を、マルチバンクポータル103に接続されている複数のマーケットメーカー装置104に送信する。各々のマーケットメーカー装置104は、マルチバンクポータル103から受け付けた取引条件情報が示す取引条件に応じた取引レートを各々のマーケットメーカーで定められている計算方法により計算し、計算した取引レートをマルチバンクポータル103に送信する。マルチバンクポータル103は、複数のマーケットメーカー装置104から取引レートを受け付け、為替予約システム102へ送信し為替予約システム102のHD204等に格納する。なお、マルチバンクポータル103は、接続されている全てのマーケットメーカー装置104から取引レートを受け付けるようにしてもよいし、管理者により為替予約システム102を介して予め指定されているマーケットメーカー装置104だけから取引レートを受け付けるようにしてもよい。ここでは、マルチバンクポータル103は、接続されている全てのマーケットメーカー装置104から取引レートを受け付けるものとして説明する。
図7は、為替予約システム102のHD204に格納した取引レートのリスト(一覧情報)の一例を示す図である。図7に示す取引レートのリストは、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レート(売り取引レート、買い取引レート)を示している。即ち、マルチバンクポータル103には5つのマーケットメーカー装置104が接続されていることになる。
図7は、為替予約システム102のHD204に格納した取引レートのリスト(一覧情報)の一例を示す図である。図7に示す取引レートのリストは、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レート(売り取引レート、買い取引レート)を示している。即ち、マルチバンクポータル103には5つのマーケットメーカー装置104が接続されていることになる。
図4の説明に戻る。
S404において、取引レート取得部304は、マルチバンクポータル103に取引レートの取得要求を送信し、マルチバンクポータル103から複数の取引レートを取得する。ここで、取引レート取得部304は、マルチバンクポータル103から全てのマーケットメーカー装置104が提示する取引レートを取得するようにしてもよいし、管理者により為替予約システム102を介して予め指定されたマーケットメーカー装置104が提示する取引レートだけを取得するようにしてもよい。ここでは、図7に示すように、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートが取得されたものとする。ここで、管理サーバ装置の表示装置206に、管理者が取引対象とするマーケットメーカーを指定する入力画面が表示される構成としてもよい。このようにして、為替予約システム102は、銀行が複数のマーケットメーカー各々との間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築していなくても、マルチバンクポータル103を介して複数のマーケットメーカーの取引レートを取得することができる。即ち、銀行は、膨大なシステム開発のコストを要することなく複数のマーケットメーカーの取引レートを取得することができる。
S404において、取引レート取得部304は、マルチバンクポータル103に取引レートの取得要求を送信し、マルチバンクポータル103から複数の取引レートを取得する。ここで、取引レート取得部304は、マルチバンクポータル103から全てのマーケットメーカー装置104が提示する取引レートを取得するようにしてもよいし、管理者により為替予約システム102を介して予め指定されたマーケットメーカー装置104が提示する取引レートだけを取得するようにしてもよい。ここでは、図7に示すように、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートが取得されたものとする。ここで、管理サーバ装置の表示装置206に、管理者が取引対象とするマーケットメーカーを指定する入力画面が表示される構成としてもよい。このようにして、為替予約システム102は、銀行が複数のマーケットメーカー各々との間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築していなくても、マルチバンクポータル103を介して複数のマーケットメーカーの取引レートを取得することができる。即ち、銀行は、膨大なシステム開発のコストを要することなく複数のマーケットメーカーの取引レートを取得することができる。
S405において、執行レート決定部305は、S404で取引レート取得部304が取得した複数の取引レートに基づいて顧客装置101を介して顧客に提示する為替予約取引の執行レートを決定する。以下、S404で取引レート取得部304が図7に示すマーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートを取得した場合を例に、執行レート決定部305による執行レートの決定方法について説明する。なお、図6等を用いて上述したように売買区分が買い取引である場合を例に説明する。
一つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートの平均値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、執行レートを100と決定する。二つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートのうち、最大値と最小値とを除いた取引レートの平均値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、マーケットメーカーB〜Dが提示する取引レートの平均値である100を執行レートとして決定する。三つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートの中間値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、マーケットメーカーCが提示する取引レートである100を執行レートとして決定する。四つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートのうちスプレッドが最も低いマーケットメーカーの取引レートを執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、マーケットメーカーAが提示する取引レートである99.98を執行レートとして決定する。更に、執行レート決定部305は、上述した方法により決定した執行レートに、顧客ごとに予め定められた銀行独自のスプレッドを加減した値を執行レートとして決定してもよい。このようにして、為替予約システム102は、マルチバンクポータル103を介して取得した複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて、より適切な執行レートを決定することができる。即ち、銀行は、上述したように複数のマーケットメーカー各々との間で個別にシステム連携していなくても、マルチバンクポータル103を介して取得した複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて、より適切な執行レートを決定することができる。なお、ここでは顧客が銀行から外貨を買う買い取引の場合を例に説明したが、売り取引の場合も同様である。
一つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートの平均値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、執行レートを100と決定する。二つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートのうち、最大値と最小値とを除いた取引レートの平均値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、マーケットメーカーB〜Dが提示する取引レートの平均値である100を執行レートとして決定する。三つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートの中間値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、マーケットメーカーCが提示する取引レートである100を執行レートとして決定する。四つ目の決定方法として、執行レート決定部305は、マーケットメーカーA〜Eが提示する取引レートのうちスプレッドが最も低いマーケットメーカーの取引レートを執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部305は、マーケットメーカーAが提示する取引レートである99.98を執行レートとして決定する。更に、執行レート決定部305は、上述した方法により決定した執行レートに、顧客ごとに予め定められた銀行独自のスプレッドを加減した値を執行レートとして決定してもよい。このようにして、為替予約システム102は、マルチバンクポータル103を介して取得した複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて、より適切な執行レートを決定することができる。即ち、銀行は、上述したように複数のマーケットメーカー各々との間で個別にシステム連携していなくても、マルチバンクポータル103を介して取得した複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて、より適切な執行レートを決定することができる。なお、ここでは顧客が銀行から外貨を買う買い取引の場合を例に説明したが、売り取引の場合も同様である。
画面情報提供部301は、執行レート決定部305が決定した執行レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を顧客装置101に送信する。これにより、顧客装置101は、執行レートが提示される為替予約取引の入力画面を顧客装置101の表示装置206に表示することができる。
図8は、顧客装置101の表示装置206に表示される為替予約取引の入力画面801の一例を示す図である。表示欄802には、執行レート決定部305が決定した執行レートが表示される。図8の例では、買い取引の執行レートが表示されている。これにより、顧客は、為替予約システム102が提示する執行レートを参照して為替予約取引を締結するか否かを決定することができる。また、顧客に対して複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて決定された執行レートが提示されるため、特定のマーケットメーカーの取引レートのみに基づいて決定された執行レートが提示される場合に比べて、顧客と銀行との間での契約がより成立しやすくなる。顧客は、表示欄802に表示されている執行レートで為替予約取引を締結する場合は、ボタン804を押下する。一方、顧客は、表示欄802に表示されている執行レートで為替予約取引を締結しない場合は、ボタン805を押下する。表示欄803には、表示欄802に執行レートが提示されてから顧客がボタン804を押下することができるまでの時間がカウントダウン表示される。例えば、表示欄803に30秒と表示されていた場合、顧客が30秒以内にボタン804を押下しなければ契約は成立しない。顧客装置101は、顧客によりボタン804、ボタン805が押下されると、その旨を為替予約システム102に通知する。
図8は、顧客装置101の表示装置206に表示される為替予約取引の入力画面801の一例を示す図である。表示欄802には、執行レート決定部305が決定した執行レートが表示される。図8の例では、買い取引の執行レートが表示されている。これにより、顧客は、為替予約システム102が提示する執行レートを参照して為替予約取引を締結するか否かを決定することができる。また、顧客に対して複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて決定された執行レートが提示されるため、特定のマーケットメーカーの取引レートのみに基づいて決定された執行レートが提示される場合に比べて、顧客と銀行との間での契約がより成立しやすくなる。顧客は、表示欄802に表示されている執行レートで為替予約取引を締結する場合は、ボタン804を押下する。一方、顧客は、表示欄802に表示されている執行レートで為替予約取引を締結しない場合は、ボタン805を押下する。表示欄803には、表示欄802に執行レートが提示されてから顧客がボタン804を押下することができるまでの時間がカウントダウン表示される。例えば、表示欄803に30秒と表示されていた場合、顧客が30秒以内にボタン804を押下しなければ契約は成立しない。顧客装置101は、顧客によりボタン804、ボタン805が押下されると、その旨を為替予約システム102に通知する。
図4の説明に戻る。
S406において、為替予約取引実行部306は、顧客と銀行との間の為替予約取引が成立したか否かを判定する。より具体的に説明すると、為替予約取引実行部306は、顧客装置101から顧客が入力画面801のボタン804を押下した旨の通知を受け付けた場合、為替予約取引が成立したと判定する。一方、為替予約取引実行部306は、顧客がボタン805を押下した旨の通知を受け付けた場合又は表示欄803に表示されている時間内にボタン804が押下されなかった旨の通知を受け付けた場合、為替予約取引が成立しなかったと判定する。為替予約取引実行部306は、為替予約取引が成立したと判定した場合、処理をS407に進め、為替予約取引が成立しなかったと判定した場合、処理をS401に戻す。
S407において、為替予約取引実行部306は、執行レート決定部305が決定した執行レートで為替予約取引の締結を確定し、為替予約取引情報を管理サーバ装置のHD204に格納する。更に、為替予約取引実行部306は、前記為替予約取引情報を顧客装置101に送信し、図4の処理を終了する。
S406において、為替予約取引実行部306は、顧客と銀行との間の為替予約取引が成立したか否かを判定する。より具体的に説明すると、為替予約取引実行部306は、顧客装置101から顧客が入力画面801のボタン804を押下した旨の通知を受け付けた場合、為替予約取引が成立したと判定する。一方、為替予約取引実行部306は、顧客がボタン805を押下した旨の通知を受け付けた場合又は表示欄803に表示されている時間内にボタン804が押下されなかった旨の通知を受け付けた場合、為替予約取引が成立しなかったと判定する。為替予約取引実行部306は、為替予約取引が成立したと判定した場合、処理をS407に進め、為替予約取引が成立しなかったと判定した場合、処理をS401に戻す。
S407において、為替予約取引実行部306は、執行レート決定部305が決定した執行レートで為替予約取引の締結を確定し、為替予約取引情報を管理サーバ装置のHD204に格納する。更に、為替予約取引実行部306は、前記為替予約取引情報を顧客装置101に送信し、図4の処理を終了する。
為替予約取引実行部306が為替予約取引の締結を確定した場合、表示制御部307は、管理サーバ装置の表示装置206に図9に示すような為替予約取引の確認画面を表示するようにしてもよい。なお、表示制御部307は、確認画面を管理サーバ装置の表示装置206ではなく、為替予約システム102に含まれる他の情報処理装置のディスプレイに表示するようにしてもよい。ここで、図9の(a)は、為替予約取引の取引リストが表示される確認画面901の一例を示す図である。表示欄902には、管理者が確認済みでない取引リストが表示される。管理者がチェックボックス903を選択してボタン904を押下すると、表示制御部307は、図9の(b)に示すように、チェックボックス903に対応する為替予約取引情報の明細が表示される確認画面911を表示する。管理者が確認画面911のボタン912〜914を押下することによって、表示制御部307は、確認画面911に表示している内容を印刷出力したり、ファイルとして保存したりすることができる。また、管理者が確認画面901でチェックボックス903を選択してボタン905を押下すると、表示制御部307は、チェックボックス903に対応する為替予約取引情報は確認済みであるとして、表示欄902から削除する。また、管理者が確認画面901でボタン906を押下すると、表示制御部307は、表示欄902に表示されている為替予約取引情報の一覧をファイルとして出力することができる。このようにして、管理者は、銀行と顧客との間で締結された為替予約取引情報の詳細を確認したり、印刷したり、データとして保存したりすることができ、為替予約取引情報を適切に管理することができる。
以上、本実施形態によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することができる。より具体的には、銀行が提供する為替予約システム102は、マルチバンクポータル103に接続することにより、マルチバンクポータルに接続されている複数のマーケットメーカー装置104から取引レートを取得して執行レートを決定することができる。即ち、銀行は、各々のマーケットメーカーとの間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築するためのコストを要することなく、顧客に対してより適切な執行レートを提示することができる。結果として、銀行と顧客との間の取引が成立しやすくなる。
<実施形態2>
実施形態1では、銀行が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携していなくても顧客に対してより適切な執行レートを提示することができる為替予約システム102について説明した。本実施形態では、銀行が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携していなくても自行にとってより有利な条件でカバー取引を行うことができる為替予約システム102について説明する。なお、本実施形態でいうカバー取引とは、銀行が、顧客と締結した取引に対するリスクを回避するために反対注文をマーケットメーカーに対して行う取引のことである。また、本実施形態のシステム構成及び各装置のハードウェア構成は実施形態1と同様であるものとする。
図10は、本実施形態の為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置の機能構成の一例を示す図である。図10に示す機能構成には、図3を用いて説明した実施形態1の管理サーバ装置の機能構成に、カバー取引実行部1001が追加されている。実施形態1と同様の機能については説明を省略する。また、図11は、本実施形態の為替予約システム102の処理の一例を示すフローチャートである。図11に示すフローチャートは、図4を用いて説明した実施形態1の為替予約システム102のフローチャートにおけるS403からS407までの処理に、S1101のカバー取引実行処理が追加されている。以下、カバー取引実行部1001がS1101で実行するカバー取引実行処理について説明する。
実施形態1では、銀行が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携していなくても顧客に対してより適切な執行レートを提示することができる為替予約システム102について説明した。本実施形態では、銀行が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携していなくても自行にとってより有利な条件でカバー取引を行うことができる為替予約システム102について説明する。なお、本実施形態でいうカバー取引とは、銀行が、顧客と締結した取引に対するリスクを回避するために反対注文をマーケットメーカーに対して行う取引のことである。また、本実施形態のシステム構成及び各装置のハードウェア構成は実施形態1と同様であるものとする。
図10は、本実施形態の為替予約システム102に含まれる管理サーバ装置の機能構成の一例を示す図である。図10に示す機能構成には、図3を用いて説明した実施形態1の管理サーバ装置の機能構成に、カバー取引実行部1001が追加されている。実施形態1と同様の機能については説明を省略する。また、図11は、本実施形態の為替予約システム102の処理の一例を示すフローチャートである。図11に示すフローチャートは、図4を用いて説明した実施形態1の為替予約システム102のフローチャートにおけるS403からS407までの処理に、S1101のカバー取引実行処理が追加されている。以下、カバー取引実行部1001がS1101で実行するカバー取引実行処理について説明する。
カバー取引実行部1001は、銀行と顧客との間で為替予約取引が締結された場合、即ち、図8を用いて説明した入力画面801で顧客がボタン804を押下した場合、締結された為替予約取引において発生したポジションを計算し、計算したポジションに応じたカバー取引の取引要求をマルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104に送信する。なお、本実施形態でいうポジションとは、外貨の持ち高のことをいう。カバー取引実行部1001は、銀行と顧客との間で締結された為替予約取引において発生したポジションを相殺する為替取引の取引要求を、マルチバンクポータル103を介してマーケットメーカー装置104に送信する。
例えば、実施形態1で説明した図6に示すように顧客が銀行から100万通貨のドル円を購入したとする。この場合、銀行は、100万通貨のドル円の売りポジションを持っていることになるため、カバー取引として同じく100万通貨のドル円を何れかのマーケットメーカーから購入する必要がある。そのため、カバー取引実行部1001は、100万通貨のドル円を購入する為替取引の取引要求をマルチバンクポータル103を介して何れかのマーケットメーカー装置104に送信する。ここで、カバー取引実行部1001がどのマーケットメーカー装置104に対して取引要求を送信するかについて説明する。なお、本実施形態のマルチバンクポータル103には、マーケットメーカーA〜Eのマーケットメーカー装置104が接続されているものとする。また、マーケットメーカーA〜Eは、実施形態1で説明した図7に示す取引レートを提示しているものとする。
例えば、実施形態1で説明した図6に示すように顧客が銀行から100万通貨のドル円を購入したとする。この場合、銀行は、100万通貨のドル円の売りポジションを持っていることになるため、カバー取引として同じく100万通貨のドル円を何れかのマーケットメーカーから購入する必要がある。そのため、カバー取引実行部1001は、100万通貨のドル円を購入する為替取引の取引要求をマルチバンクポータル103を介して何れかのマーケットメーカー装置104に送信する。ここで、カバー取引実行部1001がどのマーケットメーカー装置104に対して取引要求を送信するかについて説明する。なお、本実施形態のマルチバンクポータル103には、マーケットメーカーA〜Eのマーケットメーカー装置104が接続されているものとする。また、マーケットメーカーA〜Eは、実施形態1で説明した図7に示す取引レートを提示しているものとする。
まず、一つ目の送信方法として、カバー取引実行部1001は、管理者により為替予約システム102を介して予め指定されているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置104に対してカバー取引の取引要求を送信する。二つ目の送信方法として、カバー取引実行部1001は、最も低い買い取引レートを提示しているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置104に対してカバー取引の取引要求を送信する。即ち、カバー取引実行部1001は、マーケットメーカーAのマーケットメーカー装置104に対してカバー取引の取引要求を送信する。なお、ここでは買い取引の場合を例に説明したが、売り取引の場合、カバー取引実行部1001は、最も高い売り取引レートを提示しているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置104に対してカバー取引の取引要求を送信する。三つ目の送信方法として、カバー取引実行部1001は、最もスプレッドが低い取引レートを提示しているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置104に対してカバー取引の取引要求を送信する。即ち、カバー取引実行部1001は、マーケットメーカーAのマーケットメーカー装置104に対してカバー取引の取引要求を送信する。このようにして、銀行は、自行により有利な条件でカバー取引を行うことができる。
また、カバー取引実行部1001は、為替予約取引が締結される度にカバー取引実行処理を実行するようにしてもよいし、複数の為替予約取引の締結によって発生した複数のポジションの合計が予め定められた閾値以上となった場合に前記複数のポジションをまとめてカバー取引実行処理を実行するようにしてもよい。後者のカバー取引実行処理によれば、銀行は、より利益が見込める取引金額でカバー取引を行うことができるようなるため、自行にとってより有利な条件でのカバー取引が可能となる。
また、カバー取引実行部1001は、為替予約取引の締結によって発生したポジションが予め定められた閾値以上となる場合、カバー取引の取引要求を複数のマーケットメーカー装置104に分けて送信するようにしてもよい。この場合、カバー取引実行部1001は、ポジションの値に応じてカバー取引の取引要求を送信するマーケットメーカー装置104の数を決定する。例えば、カバー取引実行部1001は、50万通貨のポジションごとに分けてカバー取引の取引要求をマーケットメーカー装置104に送信するようにしてもよい。即ち、カバー取引実行部1001は、100万通貨のポジションが発生している場合、カバー取引の要求を2つのマーケットメーカー装置104に分けて送信する。この際、カバー取引実行部1001が取引要求を送信する複数のマーケットメーカー装置104は、上述したように管理者により予め指定されていてもよいし、買い取引レートが最も低い順(売り取引レートの場合は最も高い順)としてもよいし、スプレッドが最も低い順としてもよい。このようにすることで、銀行は、カバー取引を行う際に取引額が大きいために自行にとって取引レートが不利になるような場合であっても、カバー取引を複数のマーケットメーカーに分けて行うことができるため、自行にとってより有利な条件でカバー取引を行うことができる。
また、カバー取引実行部1001は、為替予約取引の締結によって発生したポジションが予め定められた閾値以上となる場合、カバー取引の取引要求を複数のマーケットメーカー装置104に分けて送信するようにしてもよい。この場合、カバー取引実行部1001は、ポジションの値に応じてカバー取引の取引要求を送信するマーケットメーカー装置104の数を決定する。例えば、カバー取引実行部1001は、50万通貨のポジションごとに分けてカバー取引の取引要求をマーケットメーカー装置104に送信するようにしてもよい。即ち、カバー取引実行部1001は、100万通貨のポジションが発生している場合、カバー取引の要求を2つのマーケットメーカー装置104に分けて送信する。この際、カバー取引実行部1001が取引要求を送信する複数のマーケットメーカー装置104は、上述したように管理者により予め指定されていてもよいし、買い取引レートが最も低い順(売り取引レートの場合は最も高い順)としてもよいし、スプレッドが最も低い順としてもよい。このようにすることで、銀行は、カバー取引を行う際に取引額が大きいために自行にとって取引レートが不利になるような場合であっても、カバー取引を複数のマーケットメーカーに分けて行うことができるため、自行にとってより有利な条件でカバー取引を行うことができる。
以上、本実施形態によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より有利な条件でカバー取引を行うことができる。即ち、銀行は、各々のマーケットメーカーとの間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築するためのコストを要することなく、より有利な条件でカバー取引を行うことができる。
<その他の実施形態>
また、本実施形態は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記録媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
また、上述した各実施形態では、マルチバンクポータル103はハードウェアであるものとして説明したが、マルチバンクポータルを構成するサーバ装置のCPU201がHD204等に格納されているプログラムを実行することにより実現されるソフトウェアであってもよい。
また、本実施形態は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記録媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
また、上述した各実施形態では、マルチバンクポータル103はハードウェアであるものとして説明したが、マルチバンクポータルを構成するサーバ装置のCPU201がHD204等に格納されているプログラムを実行することにより実現されるソフトウェアであってもよい。
以上、上述した各実施形態によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することができる。
101 顧客装置、102 為替予約システム、103 マルチバンクポータル、104 マーケットメーカー装置
そこで、本発明の為替予約システムは、顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報を、前記為替予約システムと複数のマーケットメーカー装置との間での情報のやり取りを仲介するマルチバンクポータルに送信し、前記マルチバンクポータルを介して前記複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、を有する。
Claims (12)
- 顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、
前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、
を有する為替予約システム。 - 前記執行レート決定手段は、前記取得された複数の取引レートの平均値を前記執行レートとして決定する請求項1に記載の為替予約システム。
- 前記執行レート決定手段は、前記取得された複数の取引レートのうち、最大の取引レートと最小の取引レートとを除いた取引レートの平均値を前記執行レートとして決定する請求項1に記載の為替予約システム。
- 前記執行レート決定手段は、前記平均値に顧客ごとに定められたスプレッドを加減した値を執行レートとして決定する請求項2又は3に記載の為替予約システム。
- 前記執行レート決定手段により決定された執行レートでの為替予約取引で発生したポジションに応じたカバー取引に関する処理を実行するカバー取引実行手段を更に有する請求項1乃至4の何れか1項に記載の為替予約システム。
- 前記カバー取引実行手段は、前記ポジションを相殺する為替取引の取引要求を前記複数のマーケットメーカー装置のうち予め定められたマーケットメーカー装置に送信することで前記カバー取引に関する処理を実行する請求項5に記載の為替予約システム。
- 前記カバー取引実行手段は、前記ポジションを相殺する為替取引の取引要求を前記複数のマーケットメーカー装置のうち最もスプレッドが低い取引レートを提示するマーケットメーカー装置に送信することで前記カバー取引に関する処理を実行する請求項5に記載の為替予約システム。
- 前記カバー取引実行手段は、複数の為替予約取引で発生した複数のポジションの合計が予め定められた閾値以上になった場合、前記複数のポジションをまとめて前記カバー取引に関する処理を実行する請求項5乃至7の何れか1項に記載の為替予約システム。
- 前記カバー取引実行手段は、前記ポジションが予め定められた閾値以上の場合、前記ポジションを相殺する為替取引の要求を複数のマーケットメーカー装置に分けて送信することで前記カバー取引に関する処理を実行する請求項5又は6に記載の為替予約システム。
- 前記取引レート取得手段は、前記複数のマーケットメーカー装置のうち予め定められた複数のマーケットメーカー装置から前記取引レートを取得する請求項1乃至9の何れか1項に記載の為替予約システム。
- 為替予約システムが実行する情報処理方法であって、
顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得ステップと、
前記取引レート取得ステップにより取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定ステップと、
を含む情報処理方法。 - コンピュータに、
顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得ステップと、
前記取引レート取得ステップにより取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定ステップと、
を実行させるためのプログラム。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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