JP2015210675A - 為替予約システム、情報処理方法及びプログラム - Google Patents

Abstract

【課題】地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供する。【解決手段】顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、を有することによって課題を解決する。【選択図】図１

Description

本発明は、為替予約システム、情報処理方法及びプログラムに関する。

近年、インターネットを利用した為替予約システムが普及しつつある。為替予約とは、特定の通貨を将来のある時期に受け払いする際に適用する為替レートを予め契約しておくことにより、例えば輸出入取引を行う企業が契約時と決済時との為替相場の差により生じる為替差損益のリスクを低減するために行われる金融取引である。
為替予約システムは、例えば銀行等の金融機関により提供される。為替予約システムでは、ユーザ（例えば輸出入企業）に対して為替の実勢レートの配信が行われる。ユーザは、実勢レートを参照し、為替を売買したいと考えると、売買対象の通貨や取引金額等を為替予約システムに入力し、執行レートの提示を要求する。為替予約システムは、ユーザの入力内容に基づいて執行レートを提示する。執行レートは、実勢レートに対してスプレッド等が加減された値である。スプレッドが取引相手ごとに通貨や取引量に応じて定められており、各銀行が自行のルールに従って執行レートを決定する。
為替予約システムの実勢レートの配信、執行レートの提示等については銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカーと個別にシステム連携することにより実現するのが一般的となっている。

特開２０１２−２７５１６号公報 特開２００２−２０７８８０号公報

しかしながら、個別のシステム連携には、個々のシステムの開発費用や維持費用等、膨大なコストを要するため、複数のマーケットメーカーとシステム連携することは大規模金融機関以外の銀行にとっては現実的には困難である。このため、地方銀行等が為替予約システムを利用した為替予約取引を行う場合、特定のマーケットメーカーのみとシステム連携し取引を執行することが想定されるが、特定のマーケットメーカーが提示するレートのみに基づいて自行の執行レートを提示することになるため、必ずしも適切な執行レートを提示できるとは限らず、顧客（ユーザ）との間で為替予約取引の契約が成立しづらいという問題があった。
また、顧客との間の為替予約取引の内容に応じたカバー取引を他のマーケットメーカーとの間で行う必要があるが、自動でカバー取引を行う場合、システム連携している特定のマーケットメーカーと取引を行うことになり、カバー取引の取引先が限られるため、必ずしも有利な条件でカバー取引を行うことができないという問題があった。
本発明は、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することを目的とする。

そこで、本発明の為替予約システムは、顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、を有する。

本発明によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することができる。

図１は、システム構成の一例を示す図である。 図２は、ハードウェア構成の一例を示す図である。 図３は、実施形態１における機能構成の一例を示す図である。 図４は、実施形態１における処理の一例を示すフローチャートである。 図５は、為替予約取引の入力画面の一例を示す図（その１）である。 図６は、為替予約取引の取引条件情報の一例を示す図である。 図７は、為替予約取引の取引レートのリストの一例を示す図である。 図８は、為替予約取引の入力画面の一例を示す図（その２）である。 図９は、為替予約取引の確認画面の一例を示す図である。 図１０は、実施形態２における機能構成の一例を示す図である。 図１１は、実施形態２における処理の一例を示すフローチャートである。

以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。

＜実施形態１＞
図１は、本実施形態のシステム構成の一例を示す図である。
本実施形態のシステムでは、銀行（金融機関）が提供する為替予約システム１０２に、輸出入企業等の顧客の顧客装置１０１及び銀行と複数のマーケットメーカーとのやり取りを仲介するマルチバンクポータル１０３がネットワークを介して接続されている。また、マルチバンクポータル１０３には、複数のマーケットメーカーのマーケットメーカー装置１０４が接続されている。
顧客装置１０１は、顧客のネットワークに接続されているＰＣやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、顧客Ａ、顧客Ｂにおける顧客装置をそれぞれ顧客装置１０１ａ、顧客装置１０１ｂとし、総称して顧客装置１０１という。為替予約システム１０２に接続される顧客装置１０１の台数は１台であってもよいし、複数台であってもよい。
為替予約システム１０２は、為替予約取引に関するサービスを提供するクラウドシステムである。以降の説明では、為替予約システム１０２に含まれる管理サーバ装置が為替予約システム１０２に含まれる他のサーバ装置等が実行する処理を管理しながら処理を実行することで為替予約取引に関するサービスが提供されるものとして説明する。ただし、為替予約システム１０２に含まれる複数のサーバ装置が相互に連携して処理を実行する構成であってもよいし、為替予約システム１０２の機能を集約した１つのサーバ装置が処理を実行する構成であってもよい。なお、以降の説明で管理サーバ装置という場合は、為替予約システム１０２の管理サーバ装置のことを意味するものとする。

マルチバンクポータル１０３は、１つ又は複数のサーバ装置等で構成され、為替予約システム１０２と複数のマーケットメーカー装置１０４との間での情報のやりとりを仲介する。
マーケットメーカー装置１０４は、マーケットメーカーのネットワークに接続されているＰＣやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、マーケットメーカーＡ、マーケットメーカーＢにおけるマーケットメーカー装置をそれぞれマーケットメーカー装置１０４ａ、マーケットメーカー装置１０４ｂとし、総称してマーケットメーカー装置１０４という。ここでは、マルチバンクポータル１０３に複数のマーケットメーカー装置１０４が接続されているものとする。

本実施形態の為替予約システム１０２は、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から外国為替（以下、単に為替という）の実勢レートを取得し、顧客装置１０１に提示する。そして、為替予約システム１０２は、顧客装置１０１から為替予約の取引条件に関する取引条件情報を受け付けると、マルチバンクポータル１０３を介して複数のマーケットメーカー装置１０４から取引レートを取得する。更に、為替予約システム１０２は、取得した複数の取引レートに基づいて執行レートを決定し、顧客装置１０１に提示する。
ここで、本実施形態でいう実勢レートとは、インターバンク間の為替取引等に基づいてインターバンク市場で決定される為替レート（為替相場）である。また、本実施形態でいう取引レートとは、取引通貨や取引金額等の取引条件に応じてマーケットメーカーが提示する為替取引のレートである。また、本実施形態でいう執行レートとは、マーケットメーカーが提示する取引レートに基づいて銀行が顧客に提示する取引レートであり、銀行独自のスプレッド等が加減されていてもよい。なお、スプレッドとは、買値と売値との価格の差（買値−売値）である。

図２は、為替予約システム１０２に含まれる管理サーバ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述したように、ここでは為替予約システム１０２に含まれる管理サーバ装置が為替予約システム１０２に含まれる他のサーバ装置等が実行する処理を管理するものとする。
管理サーバ装置は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）２０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）２０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）２０３、ＨＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ）２０４、入力装置２０５、表示装置２０６、インターフェース装置２０７及び記録媒体ドライブ装置２０８を有する。なお、為替予約システム１０２に含まれる他のサーバ装置等も同様のハードウェア構成であるものとする。
ＣＰＵ２０１は、ＨＤ２０４やＲＯＭ２０３から読み出したプログラムをＲＡＭ２０２に格納して実行することにより、後述する管理サーバ装置の機能構成及び為替予約システム１０２のフローチャートに係る処理（情報処理）を実現する。ＲＡＭ２０２は、管理サーバ装置のメインメモリである。ＲＯＭ２０３は、管理サーバ装置の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を格納する。ＨＤ２０４は、各種のプログラム及びＣＰＵ２０１が実行する処理に要する閾値等のデータを含む各種のデータを格納する。

入力装置２０５は、為替予約システム１０２の管理者等が操作するキーボード及びマウス等で構成され、管理サーバ装置に各種操作情報等を入力するのに用いられる。なお、以降の説明で管理者という場合は、為替予約システム１０２の管理者のことを意味するものとする。表示装置２０６は、管理者が利用するディスプレイ等で構成され、各種情報又は画面等を表示するのに用いられる。なお、表示装置２０６は、ディスプレイをタッチすることにより操作が可能なタッチパネル等であってもよい。インターフェース装置２０７は、管理サーバ装置をネットワーク等に接続するインターフェースである。管理サーバ装置のプログラムは、例えば、ＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体２０９によって管理サーバ装置に提供されるか、ネットワーク等を通じてダウンロードされる。記録媒体２０９は、管理サーバ装置にセットされ、プログラムが記録媒体２０９から記録媒体ドライブ装置２０８を介してＨＤ２０４にインストールされる。
なお、本実施形態の顧客装置１０１、マルチバンクポータル１０３及びマーケットメーカー装置１０４のハードウェア構成も、図２に示すハードウェア構成と同様の構成であるものとする。即ち、上述の各装置は、各装置のＨＤ２０４やＲＯＭ２０３からプログラムを読み出して実行することで、各装置の機能を実現する。

図３は、本実施形態の為替予約システム１０２に含まれる管理サーバ装置の機能構成の一例を示す図である。
画面情報提供部３０１は、顧客に各種の情報を提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。ここでいう画面情報は、例えばホームページ画面を表示するための情報であってもよいし、画面を表示するために必要な画面の構成情報であってもよい。これにより、顧客は、顧客装置１０１が画面情報提供部３０１から受け付けた画面情報に基づいて表示した画面を確認しながら為替予約取引に関する操作を行うことができる。
実勢レート取得部３０２は、顧客装置１０１からの要求に応じて、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から実勢レートを取得する。ここで、実勢レート取得部３０２は、どのマーケットメーカー装置１０４から実勢レートを取得してもよい。
取引条件受付部３０３は、画面情報提供部３０１が顧客装置１０１に送信した画面情報に基づいて顧客装置１０１の表示装置２０６に表示された為替予約取引の入力画面を介して、顧客により入力された為替予約取引の取引条件情報を受け付ける。ここでいう取引条件情報とは、取引通貨や取引金額等の取引条件を示す情報である。取引条件情報の詳細については、図５、図６等を用いて後述する。

取引レート取得部３０４は、取引条件受付部３０３が顧客装置１０１から取引条件情報を受け付けると、マルチバンクポータル１０３を介して複数のマーケットメーカー装置１０４から取引レートを取得する。より具体的に説明すると、取引レート取得部３０４は、取引条件受付部３０３が顧客装置１０１から受け付けた取引条件情報をマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、取引レート取得部３０４から受け付けた取引条件情報を、ネットワークを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置１０４に送信する。マーケットメーカー装置１０４は、マルチバンクポータル１０３から受け付けた取引条件情報が示す取引条件に応じた取引レートを算出し、算出した取引レートをマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、複数のマーケットメーカー装置１０４から受け付けた取引レートを為替予約システム１０２に送信する。このようにして、取引レート取得部３０４は、マルチバンクポータル１０３を介して複数のマーケットメーカー装置１０４から取引レートを取得することができる。取引レート取得部３０４による取引レートの取得処理の詳細については、図４のフローチャート等を用いて後述する。なお、マーケットメーカー装置１０４が取引条件に応じた取引レートを算出する方法については、各マーケットメーカーにより予め定められているものとし、ここでは説明を省略する。

執行レート決定部３０５は、取引レート取得部３０４が取得した複数の取引レートから顧客装置１０１に提示する執行レートを決定する。例えば、執行レート決定部３０５は、複数の取引レートの平均値を執行レートとして決定する。執行レート決定部３０５による執行レートの決定処理の詳細については、図４のフローチャート等を用いて後述する。画面情報提供部３０１は、執行レート決定部３０５が決定した執行レートを顧客に提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。これにより、為替予約システム１０２は、複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて決定した執行レートを顧客に提示することができるため、特定のマーケットメーカーの取引レートのみに基づいて決定した執行レートを提示する場合に比べて、より適切な執行レートを提示することができる。結果として、銀行と顧客との間の為替予約取引が成立しやすくなる。
為替予約取引実行部３０６は、執行レート決定部３０５が決定した執行レートで為替予約取引が成立した場合、成立した為替予約取引情報を管理サーバ装置のＨＤ２０４に格納するとともに、顧客装置１０１に送信する。
表示制御部３０７は、為替予約取引に関する各種の情報を管理サーバ装置の表示装置２０６に表示する。

図４は、本実施形態の為替予約システム１０２の処理の一例を示すフローチャートである。
Ｓ４０１において、実勢レート取得部３０２は、顧客装置１０１からの要求に応じて、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から実勢レートを取得する。より具体的に説明すると、実勢レート取得部３０２は、画面情報提供部３０１が顧客装置１０１に送信した画面情報に基づいて顧客装置１０１の表示装置２０６に表示された為替予約取引の入力画面を介して実勢レートの提示要求を受け付けると、マルチバンクポータル１０３から市場の実勢レートを取得する。そして、画面情報提供部３０１は、実勢レート取得部３０２が取得した実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。これにより、顧客装置１０１は、実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を顧客装置１０１の表示装置２０６に表示することができる。

図５は、顧客装置１０１の表示装置２０６に表示される為替予約取引の入力画面の一例を示す図である。
まず、顧客装置１０１は、為替予約システム１０２から実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を受け付けると、図５の（ａ）に示す入力画面５０１を表示する。
図５の（ａ）に示す入力画面５０１について説明する。表示欄５０２には、実勢レートが表示される。顧客は、表示欄５０２に表示される実勢レートを確認しながら取引を行う場合の取引条件を入力したり、選択したりすることができる。選択欄５０３では、注文種別として「レート要求」と、「リーブオーダー」とが選択可能である。「レート要求」とは、銀行が提示する執行レートで取引する注文種別である。「リーブオーダー」とは、顧客が銀行に値段（価格）を指定して取引する注文種別である。選択欄５０４では、取引種別として「外貨買い（輸入）」と、「外貨売り（輸出）」とが選択可能である。選択欄５０５では、取引形態として「確定日取引」と、「特定期間取引」とが選択可能である。「確定日取引」とは、例えば２０１４年３月１日といったように将来の特定日を受渡日とする取引形態である。「特定期間取引」とは、例えば２０１４年３月１日から２０１４年３月１０日までといったように将来の特定日を始期、終期として定め、始期から終期までの一定期間を受渡日とする取引形態である。ここでは、顧客によって、注文種別として「レート要求」、取引種別として「外貨買い（輸入）」、取引形態として「特定期間取引」が選択されたとする。

顧客装置１０１は、顧客により入力画面５０１のボタン５０６が押下（選択）されると、その旨を為替予約システム１０２に通知する。為替予約システム１０２の画面情報提供部３０１は、顧客によりボタン５０６が押下された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、図５の（ｂ）に示す入力画面５１１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。そして、顧客装置１０１は、為替予約システム１０２から前記画面情報を受け付けると、図５の（ｂ）に示す入力画面５１１を表示する。
図５の（ｂ）に示す入力画面５１１について説明する。選択欄５１２では、通貨ペアの選択が可能である。入力欄５１３では、取引金額の入力が可能である。ここでは、入力画面５０１の選択欄５０４で「外貨買い（輸入）」が選択され、入力画面５１１の選択欄５１２でＵＳＤ／ＪＰＹが選択されているため、顧客は、買通貨「ＵＳＤ」の取引金額を入力することができる。入力欄５１４では、受渡日の期日の入力が可能である。ここでは、入力画面５０１の選択欄５０５で「特定期間取引」が選択されているため、顧客は、期日として始期と終期（最終期日）とを入力することができる。なお、顧客は、入力欄５１４に期日を直接入力することもできるし、入力画面５１１上に表示されるカレンダーから期日を選択して入力欄５１４に入力することもできる。

顧客装置１０１は、顧客により入力画面５１１のボタン５１５、ボタン５１６が押下されると、その旨を為替予約システム１０２に通知する。為替予約システム１０２の画面情報提供部３０１は、顧客によりボタン５１５が押下された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、再度、図５の（ａ）に示す入力画面５０１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。一方、画面情報提供部３０１は、顧客によりボタン５１６が押下された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、図５の（ｃ）に示す入力画面５２１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。そして、顧客装置１０１は、為替予約システム１０２から前記画面情報を受け付けると、図５の（ｃ）に示す入力画面５２１を表示する。
図５の（ｃ）に示す入力画面５２１について説明する。入力欄５２２では、「お客様管理番号」の入力が可能である。入力欄５２３では、「お取引目的／メモ」が入力可能である。顧客は、以上の入力内容で執行レートの照会を希望する場合はボタン５２４を押下し、希望しない場合や入力内容を変更したい場合はボタン５２５を押下する。

顧客装置１０１は、顧客により入力画面５２１のボタン５２４、ボタン５２５が押下されると、その旨を為替予約システム１０２に通知する。為替予約システム１０２の画面情報提供部３０１は、顧客によりボタン５２５が押下された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、再度、図５の（ｂ）に示す入力画面５１１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。一方、画面情報提供部３０１は、顧客によりボタン５２４が押下された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、その旨を取引条件受付部３０３に通知する。そして、取引条件受付部３０３は、図５に示す各入力画面で顧客により入力された取引条件情報の取得要求を顧客装置１０１に送信する。
図６は、取引条件情報の一例を示す図である。図６に示す取引条件情報は、売買区分が買い取引、取引種別が先物為替予約（レート要求）、取引通貨がＵＳＤ／ＪＰＹ、取引金額が１００万通貨、受渡日が２０１４年３月１２日から２０１４年３月１４日までという取引条件を示している。

図４の説明に戻る。
Ｓ４０２において、取引条件受付部３０３は、顧客装置１０１から取引条件情報を受け付けたか否かを判定する。より具体的に説明すると、取引条件受付部３０３は、顧客により入力画面５２１のボタン５２４が押下されると、上述したように取引条件情報の取得要求を顧客装置１０１に送信する。そして、取引条件受付部３０３は、送信した前記取得要求に対して顧客装置１０１から取引条件情報を受け付けたか否かを判定する。取引条件受付部３０３は、受け付けたと判定した場合は処理をＳ４０３に進め、受け付けていないと判定した場合は処理をＳ４０１に戻す。

Ｓ４０３において、取引レート取得部３０４は、Ｓ４０２で取引条件受付部３０３が受け付けた取引条件情報をマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、為替予約システム１０２から受け付けた取引条件情報を、マルチバンクポータル１０３に接続されている複数のマーケットメーカー装置１０４に送信する。各々のマーケットメーカー装置１０４は、マルチバンクポータル１０３から受け付けた取引条件情報が示す取引条件に応じた取引レートを各々のマーケットメーカーで定められている計算方法により計算し、計算した取引レートをマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、複数のマーケットメーカー装置１０４から取引レートを受け付け、為替予約システム１０２へ送信し為替予約システム１０２のＨＤ２０４等に格納する。なお、マルチバンクポータル１０３は、接続されている全てのマーケットメーカー装置１０４から取引レートを受け付けるようにしてもよいし、管理者により為替予約システム１０２を介して予め指定されているマーケットメーカー装置１０４だけから取引レートを受け付けるようにしてもよい。ここでは、マルチバンクポータル１０３は、接続されている全てのマーケットメーカー装置１０４から取引レートを受け付けるものとして説明する。
図７は、為替予約システム１０２のＨＤ２０４に格納した取引レートのリスト（一覧情報）の一例を示す図である。図７に示す取引レートのリストは、マーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レート（売り取引レート、買い取引レート）を示している。即ち、マルチバンクポータル１０３には５つのマーケットメーカー装置１０４が接続されていることになる。

図４の説明に戻る。
Ｓ４０４において、取引レート取得部３０４は、マルチバンクポータル１０３に取引レートの取得要求を送信し、マルチバンクポータル１０３から複数の取引レートを取得する。ここで、取引レート取得部３０４は、マルチバンクポータル１０３から全てのマーケットメーカー装置１０４が提示する取引レートを取得するようにしてもよいし、管理者により為替予約システム１０２を介して予め指定されたマーケットメーカー装置１０４が提示する取引レートだけを取得するようにしてもよい。ここでは、図７に示すように、マーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レートが取得されたものとする。ここで、管理サーバ装置の表示装置２０６に、管理者が取引対象とするマーケットメーカーを指定する入力画面が表示される構成としてもよい。このようにして、為替予約システム１０２は、銀行が複数のマーケットメーカー各々との間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築していなくても、マルチバンクポータル１０３を介して複数のマーケットメーカーの取引レートを取得することができる。即ち、銀行は、膨大なシステム開発のコストを要することなく複数のマーケットメーカーの取引レートを取得することができる。

Ｓ４０５において、執行レート決定部３０５は、Ｓ４０４で取引レート取得部３０４が取得した複数の取引レートに基づいて顧客装置１０１を介して顧客に提示する為替予約取引の執行レートを決定する。以下、Ｓ４０４で取引レート取得部３０４が図７に示すマーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レートを取得した場合を例に、執行レート決定部３０５による執行レートの決定方法について説明する。なお、図６等を用いて上述したように売買区分が買い取引である場合を例に説明する。
一つ目の決定方法として、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レートの平均値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部３０５は、執行レートを１００と決定する。二つ目の決定方法として、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レートのうち、最大値と最小値とを除いた取引レートの平均値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＢ〜Ｄが提示する取引レートの平均値である１００を執行レートとして決定する。三つ目の決定方法として、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レートの中間値を執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＣが提示する取引レートである１００を執行レートとして決定する。四つ目の決定方法として、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＡ〜Ｅが提示する取引レートのうちスプレッドが最も低いマーケットメーカーの取引レートを執行レートとして決定する。即ち、執行レート決定部３０５は、マーケットメーカーＡが提示する取引レートである９９．９８を執行レートとして決定する。更に、執行レート決定部３０５は、上述した方法により決定した執行レートに、顧客ごとに予め定められた銀行独自のスプレッドを加減した値を執行レートとして決定してもよい。このようにして、為替予約システム１０２は、マルチバンクポータル１０３を介して取得した複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて、より適切な執行レートを決定することができる。即ち、銀行は、上述したように複数のマーケットメーカー各々との間で個別にシステム連携していなくても、マルチバンクポータル１０３を介して取得した複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて、より適切な執行レートを決定することができる。なお、ここでは顧客が銀行から外貨を買う買い取引の場合を例に説明したが、売り取引の場合も同様である。

画面情報提供部３０１は、執行レート決定部３０５が決定した執行レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。これにより、顧客装置１０１は、執行レートが提示される為替予約取引の入力画面を顧客装置１０１の表示装置２０６に表示することができる。
図８は、顧客装置１０１の表示装置２０６に表示される為替予約取引の入力画面８０１の一例を示す図である。表示欄８０２には、執行レート決定部３０５が決定した執行レートが表示される。図８の例では、買い取引の執行レートが表示されている。これにより、顧客は、為替予約システム１０２が提示する執行レートを参照して為替予約取引を締結するか否かを決定することができる。また、顧客に対して複数のマーケットメーカーの取引レートに基づいて決定された執行レートが提示されるため、特定のマーケットメーカーの取引レートのみに基づいて決定された執行レートが提示される場合に比べて、顧客と銀行との間での契約がより成立しやすくなる。顧客は、表示欄８０２に表示されている執行レートで為替予約取引を締結する場合は、ボタン８０４を押下する。一方、顧客は、表示欄８０２に表示されている執行レートで為替予約取引を締結しない場合は、ボタン８０５を押下する。表示欄８０３には、表示欄８０２に執行レートが提示されてから顧客がボタン８０４を押下することができるまでの時間がカウントダウン表示される。例えば、表示欄８０３に３０秒と表示されていた場合、顧客が３０秒以内にボタン８０４を押下しなければ契約は成立しない。顧客装置１０１は、顧客によりボタン８０４、ボタン８０５が押下されると、その旨を為替予約システム１０２に通知する。

図４の説明に戻る。
Ｓ４０６において、為替予約取引実行部３０６は、顧客と銀行との間の為替予約取引が成立したか否かを判定する。より具体的に説明すると、為替予約取引実行部３０６は、顧客装置１０１から顧客が入力画面８０１のボタン８０４を押下した旨の通知を受け付けた場合、為替予約取引が成立したと判定する。一方、為替予約取引実行部３０６は、顧客がボタン８０５を押下した旨の通知を受け付けた場合又は表示欄８０３に表示されている時間内にボタン８０４が押下されなかった旨の通知を受け付けた場合、為替予約取引が成立しなかったと判定する。為替予約取引実行部３０６は、為替予約取引が成立したと判定した場合、処理をＳ４０７に進め、為替予約取引が成立しなかったと判定した場合、処理をＳ４０１に戻す。
Ｓ４０７において、為替予約取引実行部３０６は、執行レート決定部３０５が決定した執行レートで為替予約取引の締結を確定し、為替予約取引情報を管理サーバ装置のＨＤ２０４に格納する。更に、為替予約取引実行部３０６は、前記為替予約取引情報を顧客装置１０１に送信し、図４の処理を終了する。

為替予約取引実行部３０６が為替予約取引の締結を確定した場合、表示制御部３０７は、管理サーバ装置の表示装置２０６に図９に示すような為替予約取引の確認画面を表示するようにしてもよい。なお、表示制御部３０７は、確認画面を管理サーバ装置の表示装置２０６ではなく、為替予約システム１０２に含まれる他の情報処理装置のディスプレイに表示するようにしてもよい。ここで、図９の（ａ）は、為替予約取引の取引リストが表示される確認画面９０１の一例を示す図である。表示欄９０２には、管理者が確認済みでない取引リストが表示される。管理者がチェックボックス９０３を選択してボタン９０４を押下すると、表示制御部３０７は、図９の（ｂ）に示すように、チェックボックス９０３に対応する為替予約取引情報の明細が表示される確認画面９１１を表示する。管理者が確認画面９１１のボタン９１２〜９１４を押下することによって、表示制御部３０７は、確認画面９１１に表示している内容を印刷出力したり、ファイルとして保存したりすることができる。また、管理者が確認画面９０１でチェックボックス９０３を選択してボタン９０５を押下すると、表示制御部３０７は、チェックボックス９０３に対応する為替予約取引情報は確認済みであるとして、表示欄９０２から削除する。また、管理者が確認画面９０１でボタン９０６を押下すると、表示制御部３０７は、表示欄９０２に表示されている為替予約取引情報の一覧をファイルとして出力することができる。このようにして、管理者は、銀行と顧客との間で締結された為替予約取引情報の詳細を確認したり、印刷したり、データとして保存したりすることができ、為替予約取引情報を適切に管理することができる。

以上、本実施形態によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することができる。より具体的には、銀行が提供する為替予約システム１０２は、マルチバンクポータル１０３に接続することにより、マルチバンクポータルに接続されている複数のマーケットメーカー装置１０４から取引レートを取得して執行レートを決定することができる。即ち、銀行は、各々のマーケットメーカーとの間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築するためのコストを要することなく、顧客に対してより適切な執行レートを提示することができる。結果として、銀行と顧客との間の取引が成立しやすくなる。

＜実施形態２＞
実施形態１では、銀行が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携していなくても顧客に対してより適切な執行レートを提示することができる為替予約システム１０２について説明した。本実施形態では、銀行が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携していなくても自行にとってより有利な条件でカバー取引を行うことができる為替予約システム１０２について説明する。なお、本実施形態でいうカバー取引とは、銀行が、顧客と締結した取引に対するリスクを回避するために反対注文をマーケットメーカーに対して行う取引のことである。また、本実施形態のシステム構成及び各装置のハードウェア構成は実施形態１と同様であるものとする。
図１０は、本実施形態の為替予約システム１０２に含まれる管理サーバ装置の機能構成の一例を示す図である。図１０に示す機能構成には、図３を用いて説明した実施形態１の管理サーバ装置の機能構成に、カバー取引実行部１００１が追加されている。実施形態１と同様の機能については説明を省略する。また、図１１は、本実施形態の為替予約システム１０２の処理の一例を示すフローチャートである。図１１に示すフローチャートは、図４を用いて説明した実施形態１の為替予約システム１０２のフローチャートにおけるＳ４０３からＳ４０７までの処理に、Ｓ１１０１のカバー取引実行処理が追加されている。以下、カバー取引実行部１００１がＳ１１０１で実行するカバー取引実行処理について説明する。

カバー取引実行部１００１は、銀行と顧客との間で為替予約取引が締結された場合、即ち、図８を用いて説明した入力画面８０１で顧客がボタン８０４を押下した場合、締結された為替予約取引において発生したポジションを計算し、計算したポジションに応じたカバー取引の取引要求をマルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４に送信する。なお、本実施形態でいうポジションとは、外貨の持ち高のことをいう。カバー取引実行部１００１は、銀行と顧客との間で締結された為替予約取引において発生したポジションを相殺する為替取引の取引要求を、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４に送信する。
例えば、実施形態１で説明した図６に示すように顧客が銀行から１００万通貨のドル円を購入したとする。この場合、銀行は、１００万通貨のドル円の売りポジションを持っていることになるため、カバー取引として同じく１００万通貨のドル円を何れかのマーケットメーカーから購入する必要がある。そのため、カバー取引実行部１００１は、１００万通貨のドル円を購入する為替取引の取引要求をマルチバンクポータル１０３を介して何れかのマーケットメーカー装置１０４に送信する。ここで、カバー取引実行部１００１がどのマーケットメーカー装置１０４に対して取引要求を送信するかについて説明する。なお、本実施形態のマルチバンクポータル１０３には、マーケットメーカーＡ〜Ｅのマーケットメーカー装置１０４が接続されているものとする。また、マーケットメーカーＡ〜Ｅは、実施形態１で説明した図７に示す取引レートを提示しているものとする。

まず、一つ目の送信方法として、カバー取引実行部１００１は、管理者により為替予約システム１０２を介して予め指定されているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置１０４に対してカバー取引の取引要求を送信する。二つ目の送信方法として、カバー取引実行部１００１は、最も低い買い取引レートを提示しているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置１０４に対してカバー取引の取引要求を送信する。即ち、カバー取引実行部１００１は、マーケットメーカーＡのマーケットメーカー装置１０４に対してカバー取引の取引要求を送信する。なお、ここでは買い取引の場合を例に説明したが、売り取引の場合、カバー取引実行部１００１は、最も高い売り取引レートを提示しているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置１０４に対してカバー取引の取引要求を送信する。三つ目の送信方法として、カバー取引実行部１００１は、最もスプレッドが低い取引レートを提示しているマーケットメーカーのマーケットメーカー装置１０４に対してカバー取引の取引要求を送信する。即ち、カバー取引実行部１００１は、マーケットメーカーＡのマーケットメーカー装置１０４に対してカバー取引の取引要求を送信する。このようにして、銀行は、自行により有利な条件でカバー取引を行うことができる。

また、カバー取引実行部１００１は、為替予約取引が締結される度にカバー取引実行処理を実行するようにしてもよいし、複数の為替予約取引の締結によって発生した複数のポジションの合計が予め定められた閾値以上となった場合に前記複数のポジションをまとめてカバー取引実行処理を実行するようにしてもよい。後者のカバー取引実行処理によれば、銀行は、より利益が見込める取引金額でカバー取引を行うことができるようなるため、自行にとってより有利な条件でのカバー取引が可能となる。
また、カバー取引実行部１００１は、為替予約取引の締結によって発生したポジションが予め定められた閾値以上となる場合、カバー取引の取引要求を複数のマーケットメーカー装置１０４に分けて送信するようにしてもよい。この場合、カバー取引実行部１００１は、ポジションの値に応じてカバー取引の取引要求を送信するマーケットメーカー装置１０４の数を決定する。例えば、カバー取引実行部１００１は、５０万通貨のポジションごとに分けてカバー取引の取引要求をマーケットメーカー装置１０４に送信するようにしてもよい。即ち、カバー取引実行部１００１は、１００万通貨のポジションが発生している場合、カバー取引の要求を２つのマーケットメーカー装置１０４に分けて送信する。この際、カバー取引実行部１００１が取引要求を送信する複数のマーケットメーカー装置１０４は、上述したように管理者により予め指定されていてもよいし、買い取引レートが最も低い順（売り取引レートの場合は最も高い順）としてもよいし、スプレッドが最も低い順としてもよい。このようにすることで、銀行は、カバー取引を行う際に取引額が大きいために自行にとって取引レートが不利になるような場合であっても、カバー取引を複数のマーケットメーカーに分けて行うことができるため、自行にとってより有利な条件でカバー取引を行うことができる。

以上、本実施形態によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より有利な条件でカバー取引を行うことができる。即ち、銀行は、各々のマーケットメーカーとの間で個別に為替予約取引に関するシステムを構築するためのコストを要することなく、より有利な条件でカバー取引を行うことができる。

＜その他の実施形態＞
また、本実施形態は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記録媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
また、上述した各実施形態では、マルチバンクポータル１０３はハードウェアであるものとして説明したが、マルチバンクポータルを構成するサーバ装置のＣＰＵ２０１がＨＤ２０４等に格納されているプログラムを実行することにより実現されるソフトウェアであってもよい。

以上、上述した各実施形態によれば、地方銀行等の金融機関が複数のマーケットメーカー各々と個別にシステム連携せずとも、より適切な為替予約取引を執行することが可能な為替予約システムを提供することができる。

１０１ 顧客装置、１０２ 為替予約システム、１０３ マルチバンクポータル、１０４ マーケットメーカー装置

そこで、本発明の為替予約システムは、顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報を、前記為替予約システムと複数のマーケットメーカー装置との間での情報のやり取りを仲介するマルチバンクポータルに送信し、前記マルチバンクポータルを介して前記複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、を有する。

Claims (12)

1. 顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得手段と、
   前記取引レート取得手段により取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定手段と、
   を有する為替予約システム。
2. 前記執行レート決定手段は、前記取得された複数の取引レートの平均値を前記執行レートとして決定する請求項１に記載の為替予約システム。
3. 前記執行レート決定手段は、前記取得された複数の取引レートのうち、最大の取引レートと最小の取引レートとを除いた取引レートの平均値を前記執行レートとして決定する請求項１に記載の為替予約システム。
4. 前記執行レート決定手段は、前記平均値に顧客ごとに定められたスプレッドを加減した値を執行レートとして決定する請求項２又は３に記載の為替予約システム。
5. 前記執行レート決定手段により決定された執行レートでの為替予約取引で発生したポジションに応じたカバー取引に関する処理を実行するカバー取引実行手段を更に有する請求項１乃至４の何れか１項に記載の為替予約システム。
6. 前記カバー取引実行手段は、前記ポジションを相殺する為替取引の取引要求を前記複数のマーケットメーカー装置のうち予め定められたマーケットメーカー装置に送信することで前記カバー取引に関する処理を実行する請求項５に記載の為替予約システム。
7. 前記カバー取引実行手段は、前記ポジションを相殺する為替取引の取引要求を前記複数のマーケットメーカー装置のうち最もスプレッドが低い取引レートを提示するマーケットメーカー装置に送信することで前記カバー取引に関する処理を実行する請求項５に記載の為替予約システム。
8. 前記カバー取引実行手段は、複数の為替予約取引で発生した複数のポジションの合計が予め定められた閾値以上になった場合、前記複数のポジションをまとめて前記カバー取引に関する処理を実行する請求項５乃至７の何れか１項に記載の為替予約システム。
9. 前記カバー取引実行手段は、前記ポジションが予め定められた閾値以上の場合、前記ポジションを相殺する為替取引の要求を複数のマーケットメーカー装置に分けて送信することで前記カバー取引に関する処理を実行する請求項５又は６に記載の為替予約システム。
10. 前記取引レート取得手段は、前記複数のマーケットメーカー装置のうち予め定められた複数のマーケットメーカー装置から前記取引レートを取得する請求項１乃至９の何れか１項に記載の為替予約システム。
11. 為替予約システムが実行する情報処理方法であって、
    顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得ステップと、
    前記取引レート取得ステップにより取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定ステップと、
    を含む情報処理方法。
12. コンピュータに、
    顧客装置から受け付けた為替予約に関する取引条件情報に応じて、マルチバンクポータルを介して接続されている複数のマーケットメーカー装置から取引レートを取得する取引レート取得ステップと、
    前記取引レート取得ステップにより取得された複数の取引レートに基づいて、前記顧客装置を介して顧客に提示する前記為替予約の執行レートを決定する執行レート決定ステップと、
    を実行させるためのプログラム。

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