JP2012027516A - 為替予約システム、為替予約方法および為替予約プログラム - Google Patents

Abstract

【課題】簡易に、効率良く為替予約取引を行うことを支援する。
【解決手段】顧客端末が、為替予約装置に送信した取引要求に応じて、為替予約装置から送信される取引レートを受信し、受信した取引レートに応じて締結要求を為替予約装置に送信し、金融機関端末が、為替予約装置を介して送信される取引要求を受信し、取引要求に応じて入力される、取引要求時点でのスポットレートを為替予約装置に送信し、定められた直先スプレッドが記憶されている為替予約装置が、顧客端末から送信される取引要求を受信して金融機関端末に転送し、金融機関端末から送信されるスポットレートを受信し、直先スプレッド記憶部に記憶されている直先スプレッドと、スポットレート受信部によって受信されたスポットレートとに基づいて取引レートを算出し、取引レートを、顧客端末に送信し、送信した取引レートに応じて顧客端末から送信される締結要求を受信する。
【選択図】図１

Description

本発明は、為替予約取引を支援する技術に関する。

銀行等の金融機関とその取引先企業である顧客との間で、取引要求があった時点のレート等の状況に基づく為替予約取引が行われている。このような為替予約取引を支援するシステムとして、例えば特許文献１、２が存在する。
為替予約取引において、一般的には、顧客は金融機関のディーラに電話し、取引通貨や取引金額などの為替予約条件を伝える。ディーラは、定められたマージンレートや、取引要求時点でのスポットレート、直先スプレッドなどの値を調べて、その値に応じて取引レートを算出して顧客に伝える。これに応じて、顧客がその取引レートによって締結する意思を伝えると、約定される。ここで、このようにディーラと顧客とが電話による取引を行う場合には、電話応対を行うディーラの数は限られることから、例えば急激なレート変動により取引要求が一時的に増大した場合、全ての取引要求に応えられない場合があると考えられる。これでは、顧客にとっては取引に支障があり、金融機関にとっても取引機会の損失となる。そこで、大手銀行等では、スポットレートや直先スプレッドなどの情報を提供するコンピュータシステムとの間に、データフォーマット変換等の処理を行なうＧＷ（ゲートウェイ）装置を設置している場合がある。この場合、金融機関は、顧客からの取引要求に応じて、ＧＷ装置を介してスポットレートや直先スプレッドの値を取得し、コンピュータ処理によって自動的に取引レートを算出して取引を行うことにより、多数の取引要求に応じることが可能である。

特開２００２−２０７８８０号公報 特開２００３−７６８６１号公報

しかしながら、情報ベンダ等との間にＧＷ装置を設置するためには、インターバンク側における情報を提供するシステムと連携し、その情報のフォーマットを変換する等のコンピュータシステムの造りこみを行うためなどに多大な手間や費用がかかる。そこで、ＧＷ装置を設置しない場合には、例えば表計算プログラムなどにより、ディーラによる手入力で入力される各種レートを受付け、入力された各種レートに基づいて表計算プログラムが取引レートの計算処理を行うものがある。ただし、各種レートの値は時々刻々と変化するため、取引の都度、手作業によりこのような複数の要因に基づいた取引レートの算出を行っていては、多くの取引要求に応えることは難しい。そこで、取引要求に応じた取引レートの算出は、できるだけ簡易に、正確に、効率良く行われることが望ましい。

本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、為替予約における顧客からの取引要求に応じて、簡易に、効率良く為替予約取引を行うことを支援する為替予約システム、為替予約方法および為替予約プログラムを提供する。

上述した課題を解決するために、本発明は、為替予約取引を行う顧客の顧客端末と、顧客との為替予約取引を行う金融機関の金融機関端末と、顧客端末と金融機関端末とにネットワークを介して接続された為替予約装置とを備えた為替予約システムであって、顧客端末は、顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、為替予約装置に送信する取引要求送信部と、取引要求送信部によって送信された取引要求に応じて、為替予約装置から送信される取引レートを受信する取引レート受信部と、取引レート受信部によって受信された取引レートに応じて、顧客から締結要求が入力された場合、締結要求を為替予約装置に送信する締結要求送信部と、を備え、金融機関端末は、為替予約装置を介して送信される取引要求を受信し、取引要求に応じて入力される、取引要求時点でのスポットレートを、為替予約装置に送信するスポットレート送信部を備え、為替予約装置は、定められた直先スプレッドが記憶されている直先スプレッド記憶部と、顧客端末から送信される取引要求を受信する取引要求受信部と、取引要求受信部によって受信された取引要求を金融機関端末に送信する取引要求転送部と、金融機関端末から送信されるスポットレートを受信するスポットレート受信部と、直先スプレッド記憶部に記憶されている直先スプレッドと、スポットレート受信部によって受信されたスポットレートとに基づいて取引レートを算出する取引レート算出部と、取引レートを、顧客端末に送信する取引レート送信部と、取引レート送信部によって送信された取引レートに応じて、顧客端末から送信される締結要求を受信する締結要求受信部と、を備えることを特徴とする。

また、本発明は、金融機関端末が、定められた期間毎に入力される直先スプレッドを、為替予約装置に送信する直先スプレッド送信部を備え、為替予約装置は、金融機関端末から送信される直先スプレッドを受信し、直先スプレッド記憶部に記憶させる直先スプレッド登録部を備えることを特徴とする。

また、本発明は、為替予約システムが、金融機関の勘定情報が記憶される勘定系装置を備え、勘定系装置は、顧客の為替予約可能額が記憶されている為替予約可能額記憶部と、為替予約可能額を、為替予約装置に送信する為替予約可能額送信部と、を備え、為替予約装置は、取引レートと、取引要求に含まれる金額とに基づいて、取引金額を算出する取引金額算出部と、取引金額と、勘定系装置から送信される為替予約可能額とを比較して、取引金額が為替予約可能額を超えるか否かを判定する限度額判定部と、を備え、取引レート送信部は、限度額判定部によって取引金額が為替予約可能額を超えないと判定された場合、取引レートを、顧客端末に送信することを特徴とする。

また、本発明は、為替予約取引を行う顧客の顧客端末と、顧客との為替予約取引を行う金融機関の金融機関端末と、顧客端末と金融機関端末とにネットワークを介して接続され、定められた直先スプレッドが記憶されている直先スプレッド記憶部を有する為替予約装置とを備えた為替予約システムの為替予約方法であって、顧客端末が、顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、為替予約装置に送信するステップと、為替予約装置が、顧客端末から送信される取引要求を受信するステップと、受信した取引要求を金融機関端末に送信するステップと、金融機関端末が、為替予約装置を介して送信される取引要求を受信し、取引要求に応じて入力される、取引要求時点でのスポットレートを、為替予約装置に送信するステップと、為替予約装置が、金融機関端末から送信されるスポットレートを受信するステップと、直先スプレッド記憶部に記憶されている直先スプレッドと、受信したスポットレートとに基づいて取引レートを算出するステップと、取引レートを、顧客端末に送信するステップと、顧客端末が、為替予約装置から送信される取引レートを受信するステップと、受信した取引レートに応じて、顧客から締結要求が入力された場合、締結要求を為替予約装置に送信するステップと、為替予約装置が、顧客端末から送信される締結要求を受信するステップと、を備えることを特徴とする。

また、本発明は、顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、為替予約装置に送信する取引要求送信部と、取引要求送信部によって送信された取引要求に応じて、為替予約装置から送信される取引レートを受信する取引レート受信部と、取引レート受信部によって受信された取引レートに応じて、顧客から締結要求が入力された場合、締結要求を為替予約装置に送信する締結要求送信部と、を有する顧客端末と、為替予約装置を介して送信される取引要求を受信し、取引要求に応じて入力される、取引要求時点でのスポットレートを、為替予約装置に送信するスポットレート送信部を有する金融機関端末と、顧客端末と金融機関端末とにネットワークを介して接続され、定められた直先スプレッドが記憶されている直先スプレッド記憶部を有する為替予約装置とを備えた為替予約システムにおける為替予約装置のコンピュータに、顧客端末から送信される取引要求を受信するステップと、受信した取引要求を金融機関端末に送信するステップと、金融機関端末から送信されるスポットレートを受信するステップと、直先スプレッド記憶部に記憶されている直先スプレッドと、受信したスポットレートとに基づいて取引レートを算出するステップと、取引レートを、顧客端末に送信するステップと、送信した取引レートに応じて、顧客端末から送信される締結要求を受信するステップと、を実行させる為替予約プログラムである。

以上説明したように、本発明によれば、顧客端末が、為替予約装置に送信した取引要求に応じて、為替予約装置から送信される取引レートを受信し、受信した取引レートに応じて締結要求を為替予約装置に送信し、金融機関端末が、為替予約装置を介して送信される取引要求を受信し、取引要求に応じて入力される、取引要求時点でのスポットレートを為替予約装置に送信し、定められた直先スプレッドが記憶されている為替予約装置が、顧客端末から送信される取引要求を受信して金融機関端末に転送し、金融機関端末から送信されるスポットレートを受信し、直先スプレッド記憶部に記憶されている直先スプレッドと、スポットレート受信部によって受信されたスポットレートとに基づいて取引レートを算出し、取引レートを、顧客端末に送信し、送信した取引レートに応じて、顧客端末から送信される締結要求を受信するようにしたので、為替予約における顧客からの取引要求に応じて、簡易に、効率良く為替予約取引を行うことを支援する為替予約システム、為替予約方法および為替予約プログラムを提供することができる。

本発明の一実施形態による為替予約システムの構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態によるディーラ権限情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態による顧客属性情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態によるベースマージンのデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態によるボリュームマージンのデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による顧客優遇幅のデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による顧客属性情報のデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による通貨ペア情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態による通貨ペア毎に入力されるスポットレートのデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による直先スプレッドのデータフォーマットを示す図である。 本発明の一実施形態による、直先スプレッドのデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態によるディーラ端末に表示される画面例を示す図である。 本発明の一実施形態による為替予約可能額情報のデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による為替予約可能額送信部が為替予約装置に送信するデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態によるスポットレート情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態によるポジション情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態による取引要求情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態による取引要求情報のデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による取引応答情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態による取引応答情報のデータ例を示す図である。 本発明の一実施形態による勘定処理結果情報のデータフォーマットの例を示す図である。 本発明の一実施形態による顧客端末に表示される画面例を示す図である。 本発明の一実施形態による為替予約システム１による為替予約取引の動作例を示すフローチャートである。

以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
図１は、本実施形態による為替予約システム１の構成を示すブロック図である。為替予約システム１は、管理者端末１００と、ディーラ端末２００と、勘定系装置３００と、ＧＷ装置４００と、為替予約装置５００と、顧客端末６００とを備えている。ここで、管理者端末１００と、ディーラ端末２００と、勘定系装置３００とは、顧客との為替予約取引を行う金融機関のコンピュータ装置である。顧客端末６００は、金融機関と為替予約取引を行う顧客（金融機関の取引先）のコンピュータ装置である。為替予約装置５００は、顧客端末６００と、管理者端末１００と、ディーラ端末２００と、勘定系装置３００とにネットワークを介して接続されたコンピュータ装置である。ここでは、１台ずつのディーラ端末２００と、顧客端末６００とを示して説明するが、それぞれ複数のディーラ、複数の顧客により利用される複数のコンピュータ装置を備えていて良い。また、１つの金融機関、１つの顧客を示して説明するが、それぞれ複数であって良い。

本実施形態では、為替予約装置５００はウェブサーバの機能を備えており、顧客と金融機関とに為替予約取引を支援するＡＳＰ（Application Service Provider）のウェブベースでのサービスを提供する。例えば、為替予約装置５００には、顧客、管理者、ディーラ等のそれぞれに予め定められたユーザＩＤとパスワード等の情報が予め記憶されており、利用時にはログイン認証を行うことによりアクセスを許可し、サービスを提供し、提供したサービス内容のログを記録する。また、本実施形態では、為替予約装置５００と顧客端末６００との間はいわゆるインターネットを介して接続されており、為替予約装置５００と管理者端末１００、ディーラ端末２００、勘定系装置３００との間は、例えばＶＰＮ（Virtual Private Network）などの専用線によるネットワークを介して接続されていることとする。

管理者端末１００は、為替予約システム１による為替予約取引を管理する金融機関の管理者によって利用されるコンピュータ装置である。管理者端末１００は、例えば、管理者から予め入力されるディーラ権限や、顧客毎の属性情報、通貨ペア情報等を受付け、為替予約装置５００に送信して為替予約装置５００に記憶させる。図２は、管理者端末１００に入力され、為替予約装置５００に記憶されるディーラ権限情報のデータフォーマットの例を示す図である。ディーラ権限情報は、金融機関を識別する金融機関コードと、ディーラを識別するディーラＩＤと、取扱可能取引種類毎の取引可否と、通貨ペア毎の取引可否と、担当取引先顧客番号と、取引上限金額などの情報が対応付けられた情報である。

図３は、管理者端末１００に入力され、為替予約装置５００に記憶される顧客属性情報のデータフォーマットの例を示す図である。顧客属性情報には、金融機関コードと、顧客との取引を行う金融機関の支店を識別する支店コードと、顧客を識別する顧客番号と、顧客名と、ベースマージンセットを識別するベースマージンセットＩＤと、ボリュームマージン（ボリュームディスカウントマージン）を識別するボリュームマージンセットＩＤと、顧客優遇幅を識別する顧客優遇幅ＩＤと、取扱可能取引種類毎の取引可否と、通貨ペア毎の取引可否と、為替予約限度額と、成立済為替予約額と、更新日時などの情報が対応付けられた情報である。ベースマージン、ボリュームマージン、顧客優遇幅は、取引レートが算出される際に加味されるマージンを示す情報である。ベースマージンは、全顧客に対するマージンである。図４は、為替予約装置５００の記憶部５０１に予め記憶されているベースマージンのデータ例を示す図である。ボリュームマージンは、取引金額の量に応じて定められるマージンである。図５は、為替予約装置５００の記憶部５０１に予め記憶されているボリュームマージンのデータ例を示す図である。顧客優遇幅は、顧客に応じて定められるマージンである。図６は、為替予約装置５００の記憶部５０１に予め記憶されている顧客優遇幅のデータ例を示す図である。図７は、管理者端末１００に入力され、為替予約装置５００に記憶される顧客属性情報のデータ例を示す図である。図８は、管理者端末１００に入力され、為替予約装置５００に送信されて記憶される通貨ペア情報のデータフォーマットの例を示す図である。通貨ペア情報は、例えばＵＳドルと日本円との通貨の組み合わせ毎に定められる情報である。

ディーラ端末２００は、顧客との為替予約取引を行うディーラによって利用されるコンピュータ装置である。ここで、ディーラは、インターバンクにおけるレートの変動情報等が提供されるサービスを受けているものとし、このように提供される情報を画面監視する。ディーラ端末２００は、入力部２０１と、表示部２０２と、スポットレート送信部２０３と、直先スプレッド送信部２０４とを備えている。
入力部２０１は、キーボードやマウス等の入力デバイスである。表示部２０２は、情報を表示するディスプレイである。入力部２０１には、例えば、スポットレートや直先スプレッドなどが入力される。

スポットレート送信部２０３は、顧客端末６００から送信される為替予約の取引要求を、為替予約装置５００によるウェブベースのサービスを介して受信し、その取引要求に応じて入力部２０１に入力される、その取引要求時点でのスポットレートを、為替予約装置５００に送信する。スポットレートとは、取引日の２営業日後を受渡日とする外国為替のレートである。図９は、通貨ペア毎に入力されるスポットレートのデータ例を示す図である。ここで、ＢＩＤとは売値であり、ＡＳＫとは買値である。

直先スプレッド送信部２０４は、定められた期間毎に入力部２０１に入力される直先スプレッドを、為替予約装置５００に送信する。ここで、定められた期間とは、例えば１日であり、取引を行う日の朝に入力される。ただし、直先スプレッドの値が変更するタイミングに合わせて、例えば複数日毎に入力されるようにしても良いし、半日毎に入力されるようにしても良いし、例えば通貨ペアを構成する通貨の政策金利が変更されるタイミングに合わせて入力されるようにしても良い。このようにすれば、スポットレートは、取引の都度、入力されることに対し、直先スプレッドは、取引の都度、入力する必要はなく、例えば毎朝一度入力をするだけで良い。これは、直先スプレッドの値が１日の間では大幅に変更しないことによる。これにより、取引の際にディーラが入力するデータはスポットレートだけで済み、その都度直先スプレッドのデータをも入力することに比べて、簡易に、効率良く為替予約取引を行うことができる。

ここで、直先スプレッドの入力とは、例えばＣＳＶ（Comma Separated Values）等のデータを読み込むことにより入力されても良いし、ディーラの手入力によりキーボードから入力されるようにしても良い。直先スプレッド（スワップレート、スワップポイント、先物幅）は、直物為替レートと先物為替レートとの乖離幅である。図１０は、直先スプレッドのデータフォーマットを示す図である。直先スプレッドには、通貨ペアと、期間と、応答日と、ＢＩＤと、ＡＳＫと、更新日時とが対応付けられて記憶される。図１１は、直先スプレッドのデータ例を示す図である。

図１２は、ディーラ端末２００の表示部２０２に表示される画面例を示す図である。符号ａは、ディーラ端末２００における取引一覧画面であり、表示設定、ポジション情報、取引一覧等の情報が表示される。取引一覧とは、その時点までに顧客端末６００から送信された取引要求の一覧である。符号ｂに示す「詳細」ボタンを押下すると、符号ｃに示す画面が表示され、ポジション情報の詳細が表示される。符号ｄに示す「レート入力」ボタンを押下すると、符号ｅに示すようなスポットレートの入力画面が表示される。ここでは、取引一覧画面において「全選択」ボタンが押下されると、状況が「要求中」である取引要求の「選択」欄がチェックされ、チェックされた取引要求に応じたスポットレート入力画面が表示される。スポットレート入力画面には、取引対象に含まれる通貨ペアのみが提示対象となり、スポットレートが未入力の通貨の取引状況は要求中のまま残る。また、入力されたレートが予め設定された範囲内でない場合にはエラーとなる。「提示時間」は、入力されたスポットレートに基づく取引レートが顧客端末６００に提示される制限時間を示す。

勘定系装置３００は、金融機関の勘定系システムが動作するコンピュータ装置であり、勘定情報が記憶される。勘定系装置３００は、為替予約可能額記憶部３０１と、為替予約可能額送信部３０２とを備えている。
為替予約可能額記憶部３０１には、顧客の為替予約可能額が記憶されている。為替予約可能額のデータは、為替予約装置５００に送信され、為替予約装置５００の為替予約可能額記憶部５０３に記憶される。図１３は、為替予約可能額記憶部５０３に記憶される情報のデータ例を示す図である。為替予約可能額記憶部５０３には、為替予約限度額と、成立済為替予約額と、為替予約可能額などの情報が対応付けられて記憶される。為替予約限度額は、顧客毎の取扱可能残高であり、成立済為替予約額は、当日為替予約額であり、為替予約可能額は、現在可能残高である。

為替予約可能額送信部３０２は、為替予約可能額記憶部３０１に記憶されている為替予約可能額を読み出して、為替予約装置５００に送信する。図１４は、為替予約可能額送信部３０２が為替予約装置５００に送信するデータ例を示す図である。為替予約可能額送信部３０２は、自身の金融機関の支店の支店コードと、顧客番号と、為替予約可能額とを対応付けて、ＧＷ装置４００を介して為替予約装置５００に送信する。
ＧＷ装置４００は、勘定系装置３００から送信されるデータを、為替予約装置５００によって処理可能なようにフォーマット変換等の処理を行なうコンピュータ装置である。

為替予約装置５００は、顧客と金融機関との間の為替予約取引を支援するサービスを提供するコンピュータ装置である。為替予約装置５００は、記憶部５０１と、直先スプレッド記憶部５０２と、直先スプレッド登録部５０４と、取引要求受信部５０５と、取引要求転送部５０６と、スポットレート受信部５０７と、取引レート算出部５０８と、取引金額算出部５０９と、限度額判定部５１０と、取引レート送信部５１１と、締結要求受信部５１２とを備えている。

記憶部５０１には、為替予約のために用いる情報が記憶される。記憶部５０１には、上述したように、ディーラ権限情報、顧客属性情報、ベースマージン情報、ボリュームマージン情報、顧客優遇幅情報、通貨ペア情報等が記憶される。また、記憶部５０１には、スポットレート情報、ポジション詳細情報、取引要求情報、取引応答情報、勘定処理結果情報等が記憶される。図１５は、スポットレート情報のデータフォーマットの例を示す図である。図１６は、ポジション情報のデータフォーマットの例を示す図である。図１７は、取引要求情報のデータフォーマットの例を示す図である。図１８は、取引要求情報のデータ例を示す図である。図１９は、取引応答情報のデータフォーマットの例を示す図である。図２０は、取引応答情報のデータ例を示す図である。図２１は、勘定処理結果情報のデータフォーマットの例を示す図である。また、記憶部５０１は、直先スプレッド記憶部５０２を備えている。直先スプレッド記憶部５０２には、上述したような、定められた直先スプレッドが記憶されている。為替予約可能額記憶部５０３には、上述したような、勘定系装置３００から送信された為替予約可能額が記憶される。
直先スプレッド登録部５０４は、ディーラ端末２００から送信される直先スプレッドを受信し、直先スプレッド記憶部５０２に記憶させる。

取引要求受信部５０５は、顧客端末６００から送信される取引要求を受信する。また、取引要求受信部５０５は、受信した取引要求を、記憶部５０１に記憶させる。
取引要求転送部５０６は、取引要求受信部５０５によって受信された取引要求をディーラ端末２００に送信する。ここでは、取引要求転送部５０６は、ディーラ端末２００からの接続要求に応じて、記憶部５０１に記憶されている複数の取引要求情報のうち、未締結である取引要求情報を読み出して、ディーラ端末２００に送信する。

スポットレート受信部５０７は、ディーラ端末２００から送信されるスポットレートを受信して、記憶部５０１に記憶させる。
取引レート算出部５０８は、直先スプレッド記憶部５０２に記憶されている直先スプレッドと、スポットレート受信部５０７によって受信され、記憶部５０１に記憶されたスポットレートとに基づいて取引レートを算出する。ここで、取引レート算出部５０８は、以下式により取引レートを算出する。
スポットレート＋（ベースマージン＋ボリュームマージン＋顧客優遇幅）＋直先スプレッドの対応値＝取引レート
例えば、取引要求が、図１８に示したような「ＵＳＤ買い、受渡日１Ｗ、ＵＳＤ１００、０００」の条件である場合、上述のデータ例によると、スポットレートのＡＳＫが「９１．８５」（図９）、ベースマージンのＡＳＫが「＋１００」（図４）、ボリュームマージンのＡＳＫが「０」（図５）、顧客優遇幅が「−１５」（図６）、直先スプレッドの１Ｗが「−１．８３」（図１１）、であるから、取引レートの値は、
９１．８５＋（１．００＋０−０．１５）−０．０１８３＝９２．６８１７
である。

取引金額算出部５０９は、取引レートと、取引要求に含まれる金額とに基づいて、取引金額を算出する。ここでは、取引金額算出部５０９は、取引要求に含まれる金額に、取引レートを乗じることで取引金額を算出する。例えば、上述の例では、図１８に示した取引要求に含まれる金額は「１００、０００」であり、算出された取引レートは「９２．６８１７」であるから、取引金額は、
（ＵＳＤ）１００、０００×９２．６８１７＝（ＪＰＹ）９、２６８、１７０
である。

限度額判定部５１０は、取引金額算出部５０９によって算出された取引金額と、為替予約可能額記憶部５０３に記憶されている為替予約可能額とを比較して、取引金額が為替予約可能額を超えるか否かを判定する。例えば、上述の例では、取引金額が「（ＪＰＹ）９、２６８、１７０」であり、為替予約可能額は「（ＪＰＹ）３０、０００、０００」（図１４）であるから、取引金額が為替予約可能額を超えないと判定する。

取引レート送信部５１１は、取引レート算出部５０８によって算出された取引レートを、取引要求の送信元である顧客端末６００に送信する。ここでは、限度額判定部５１０によって、取引金額が為替予約可能額を超えないと判定された場合、取引レートを顧客端末６００に送信し、取引金額が為替予約可能額を超えると判定された場合、取引レートを顧客端末６００に送信しない。すなわち、従来は、勘定系システムと連動して動作することがなく手動による登録となっており為替予約可能額はバッファを考慮して登録されていたため、非効率であるとともに手動による運用負荷がかかっていた。そこで、このように為替予約装置５００が勘定系装置３００から為替予約可能額を受信して取引金額と比較することで、与信枠内での取引をより正確に行うことができる。
締結要求受信部５１２は、取引レート送信部５１１によって送信された取引レートに応じて、顧客端末６００から送信される締結要求を受信する。

顧客端末６００は、金融機関と為替予約取引を行う顧客によって利用されるコンピュータ装置である。顧客端末６００は、入力部６０１と、表示部６０２と、取引要求送信部６０３と、取引レート受信部６０４と、締結要求送信部６０５とを備えている。
入力部６０１は、キーボードやマウス等の入力デバイスである。表示部６０２は、情報を表示するディスプレイである。

取引要求送信部６０３は、顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、為替予約装置５００に送信する。図２２は、表示部６０２に表示される画面例を示す図であり、（ａ）は、表示部６０２に表示される取引要求の入力画面の例を示している。取引要求入力画面では、通貨ペア、取引種類、受渡日、買い金額、売り金額などの情報の入力を受付ける。そして、「レート要求」ボタンが押下されると、取引要求送信部６０３は、入力された情報が含まれる取引要求を生成し、顧客端末６００に送信する。

取引レート受信部６０４は、取引要求送信部６０３によって送信された取引要求に応じて、為替予約装置５００から送信される取引レートを受信し、表示部６０２に表示させる。図２２（ｂ）は、表示部６０２に取引レートが表示される画面例を示す図である。ここで、「Ｔｉｍｅｏｕｔ」（タイムアウト）の値は、スポットレート毎に入力された提示時間からカウントダウンし、タイムアウトの値が０（ゼロ）になった場合には、例えば「レート要求」ボタンを無効化し、取引要求を行えないようにする。

締結要求送信部６０５は、取引レート受信部６０４によって受信された取引レートに応じて、顧客から締結要求が入力された場合、入力された締結要求を為替予約装置５００に送信する。ここでは、取引レート表示画面において、タイムアウトする前にユーザによって「締結」ボタンが押下されると、締結要求を為替予約装置５００に送信する。

次に、本実施形態による為替予約システム１の動作例を説明する。図２３は、為替予約システム１による為替予約取引の動作例を示すフローチャートである。
まず、管理者端末１００は、管理者からの入力に応じて為替予約装置５００にログインしてアクセスする。管理者端末１００は管理者からディーラ権限情報の入力を受付け、入力されたディーラ権限情報を為替予約装置５００に送信する（ステップＳ１）。為替予約装置５００は、管理者端末１００から送信されたディーラ権限情報を受信すると、受信したディーラ権限情報を記憶部５０１に記憶させる。また、管理者端末１００は、管理者から、顧客毎の属性、利用条件等が含まれる顧客属性情報の入力を受付け、入力された顧客属性情報を為替予約装置５００に送信する（ステップＳ２）。為替予約装置５００は、管理者端末１００から送信された顧客属性情報を受信すると、受信した顧客属性情報を記憶部５０１に記憶させる。

また、管理者端末１００は、管理者から入力される通貨ペア情報を受付け、為替予約装置５００に送信する（ステップＳ３）。為替予約装置５００は、管理者端末１００から送信された通貨ペア情報を受信すると、受信した通貨ペア情報を記憶部５０１に記憶させる。勘定系装置３００の為替予約可能額送信部３０２は、為替予約可能額記憶部３０１に記憶された為替予約可能限度額情報を読み出し、ＧＷ装置４００を介して為替予約装置５００に送信する（ステップＳ４）。為替予約装置５００は、勘定系装置３００から送信された為替予約可能限度額情報を受信すると、受信した為替予約可能限度額情報を為替予約可能額記憶部５０３に記憶させる。ここで、勘定系装置３００は、例えば毎朝などの定められた時間に一度、為替予約可能限度額情報を読み出して送信するようにしても良いし、日中であっても、例えば為替予約に対応する受渡が実際に行われて為替予約可能限度額情報が変動した場合などには、差分を送信するようにしても良い。

ディーラ端末２００は、ディーラからの入力に応じて為替予約装置５００にログインしてアクセスする。ディーラ端末２００の入力部２０１が、ディーラから入力される直先スプレッドを受付けると、直先スプレッド送信部２０４は、入力された直先スプレッドを為替予約装置５００に送信する（ステップＳ５）。為替予約装置５００は、ディーラ端末２００から送信された直先スプレッドを受信すると、受信した直先スプレッドを直先スプレッド記憶部５０２に記憶させる。

顧客端末６００が、ユーザからの入力に応じて為替予約装置５００にログインしてアクセスすると、為替予約装置５００は、取引要求入力画面を顧客端末６００に送信する。顧客端末６００は、図２２（ａ）に示されるような、為替予約装置５００から送信された取引要求入力画面を表示部６０２に表示させる。ここで、顧客端末６００の入力部６０１に、ユーザから取引要求が入力されると、取引要求送信部６０３は、入力された取引要求を為替予約装置５００に送信する（ステップＳ６）。為替予約装置５００は、顧客端末６００から送信された取引要求を受信すると、受信した取引要求を記憶部５０１に記憶させる。

為替予約装置５００の取引要求転送部５０６は、記憶部５０１に記憶されている１件または複数件の取引要求のうち、未締結である取引要求情報を読み出して取引一覧画面を生成し、ディーラ端末２００に送信する（ステップＳ７）。ディーラ端末２００は、図１２に示したような、為替予約装置５００から受信した取引一覧画面を表示部２０２に表示させる。ディーラは、その時点でのスポットレートを確認する。また、ディーラは、ディーラ端末２００に表示された情報に基づいて顧客取引による銀行ポジションを確認する（ステップＳ８）。そして、ディーラ端末２００の入力部２０１は、ディーラからのスポットレートの入力を受付け、為替予約装置５００に送信する（ステップＳ９）。

為替予約装置５００が、ディーラ端末２００から送信されたスポットレートを受信すると、取引レート算出部５０８は、受信したスポットレートと、ステップＳ５において受信して直先スプレッド記憶部５０２に記憶された直先スプレッドと、ステップＳ２において受信して記憶部５０１に記憶された各種マージンとに基づいて、取引レートを算出する（ステップＳ１０）。取引金額算出部５０９は、取引レート算出部５０８によって算出された取引レートと、顧客端末６００から送信された取引要求とに基づいて、取引金額を算出する。限度額判定部５１０は、取引金額算出部５０９によって算出された取引金額と、為替予約可能額記憶部５０３に記憶されている為替予約可能限度額とを比較し、取引金額が為替予約可能限度額を超えないことのチェック処理を行う（ステップＳ１１）。ここで、限度額判定部５１０が、取引金額が為替予約可能限度額を超えると判定すると、為替予約装置５００は、取引金額が為替予約可能限度額を超えていることを示すエラー画面を顧客端末６００に送信し、取引を行わない。

一方、ステップＳ１１において、限度額判定部５１０が、取引金額が為替予約可能限度額を超えないと判定すると、取引レート送信部５１１は、ステップＳ１０において算出された取引レートを、顧客端末６００に送信する（ステップＳ１２）。顧客端末６００の取引レート受信部６０４は、為替予約装置５００から送信された取引レートを受信し、表示部６０２に表示させる（ステップＳ１３）。顧客端末６００のユーザが取引レートを確認し、入力部６０１に締結要求が入力されると、入力された締結要求を為替予約装置５００に送信する（ステップＳ１４）。為替予約装置５００は、顧客端末６００から送信された締結要求を受信すると、受信した締結要求を記憶部５０１に記憶させる（ステップＳ１５）。また、記憶部５０１に記憶された顧客のポジション情報と、為替予約可能限度額情報とを更新する（ステップＳ１６、Ｓ１７）。そして、為替予約装置５００は、為替予約が約定したことを示す約定データを、勘定系装置３００に送信する（ステップＳ１８）。ここで、約定データの送信処理は、リアルタイムに送信するようにしても良いし、夜間等にバッチ処理により行うようにしても良い。

勘定系装置３００は、為替予約装置５００から送信された約定データを受信すると、勘定系システムによる勘定処理を行って勘定系システムにおける為替予約番号を生成し（ステップＳ１９）、勘定処理結果を為替予約装置５００に送信する（ステップＳ２０）。為替予約装置５００は、勘定系装置３００から送信される勘定処理結果を受信し、勘定処理結果に含まれる為替予約番号を記憶部５０１に記憶させる（ステップＳ２１）。これにより、勘定系システムにおける為替予約番号を為替予約装置５００に保持することができ、勘定系装置３００とのデータの紐付けができる。また、為替予約装置５００は、スリップ情報を作成し（ステップＳ２２）、スリップ情報を確認することを依頼する電子メールを顧客端末６００に送信する（ステップＳ２３）。顧客端末６００は、ユーザの操作に応じて為替予約装置５００から送信される電子メールを受信し、電子メールを表示部６０２に表示させる（ステップＳ２４）。そして、ユーザからの操作に応じて、為替予約装置５００にログインしてアクセスすると、為替予約装置５００は、スリップ情報を顧客端末６００に送信し、スリップ確認が行われたことを示す情報を記憶部５０１に記憶させる（ステップＳ２５）。ディーラ端末２００は、為替予約装置５００にアクセスして、スリップが確認されたことを示す情報を受信し、表示部２０２に表示させる（ステップＳ２６）。これにより、ディーラは、顧客によってスリップ情報が確認されたことを確認できる。

以上説明したように、本発明によれば、情報ベンダ等との間にＧＷ装置を設置せずとも、多量の取引要求に応じて、正確な為替予約取引を簡易に行うことができる。すなわち、金融機関は、低コストで為替予約取引のウェブベースでのサービスを提供することができる。また、顧客の与信枠にバッファを持たせる必要がなくなるため、与信枠を有効に活用することができる。また、為替予約装置５００に記憶された為替予約番号をウェブ上で参照可能にすることで、顧客利便性が向上するとともに、金融機関から顧客へのスリップの交付及び内容確認書の受領の手間が削減できる。

なお、本発明における処理部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより為替予約取引の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）を備えたＷＷＷシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。

また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。

１ 為替予約システム
１００ 管理者端末
２００ ディーラ端末
２０１ 入力部
２０２ 表示部
２０３ スポットレート送信部
２０４ 直先スプレッド送信部
３００ 勘定系装置
３０１ 為替予約可能額記憶部
３０２ 為替予約可能額送信部
４００ ＧＷ装置
５００ 為替予約装置
５０１ 記憶部
５０２ 直先スプレッド記憶部
５０３ 為替予約可能額記憶部
５０４ 直先スプレッド登録部
５０５ 取引要求受信部
５０６ 取引要求転送部
５０７ スポットレート受信部
５０８ 取引レート算出部
５０９ 取引金額算出部
５１０ 限度額判定部
５１１ 取引レート送信部
５１２ 締結要求受信部
６００ 顧客端末
６０１ 入力部
６０２ 表示部
６０３ 取引要求送信部
６０４ 取引レート受信部
６０５ 締結要求送信部

Claims (5)

1. 為替予約取引を行う顧客の顧客端末と、前記顧客との前記為替予約取引を行う金融機関の金融機関端末と、前記顧客端末と前記金融機関端末とにネットワークを介して接続された為替予約装置とを備えた為替予約システムであって、
   前記顧客端末は、
   顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、前記為替予約装置に送信する取引要求送信部と、
   前記取引要求送信部によって送信された前記取引要求に応じて、前記為替予約装置から送信される取引レートを受信する取引レート受信部と、
   前記取引レート受信部によって受信された前記取引レートに応じて、前記顧客から締結要求が入力された場合、当該締結要求を前記為替予約装置に送信する締結要求送信部と、を備え、
   前記金融機関端末は、
   前記為替予約装置を介して送信される前記取引要求を受信し、当該取引要求に応じて入力される、当該取引要求時点でのスポットレートを、前記為替予約装置に送信するスポットレート送信部を備え、
   前記為替予約装置は、
   定められた直先スプレッドが記憶されている直先スプレッド記憶部と、
   前記顧客端末から送信される前記取引要求を受信する取引要求受信部と、
   前記取引要求受信部によって受信された前記取引要求を前記金融機関端末に送信する取引要求転送部と、
   前記金融機関端末から送信される前記スポットレートを受信するスポットレート受信部と、
   前記直先スプレッド記憶部に記憶されている前記直先スプレッドと、前記スポットレート受信部によって受信された前記スポットレートとに基づいて取引レートを算出する取引レート算出部と、
   当該取引レートを、前記顧客端末に送信する取引レート送信部と、
   前記取引レート送信部によって送信された前記取引レートに応じて、前記顧客端末から送信される締結要求を受信する締結要求受信部と、を備える
   ことを特徴とする為替予約システム。
2. 前記金融機関端末は、
   定められた期間毎に入力される前記直先スプレッドを、前記為替予約装置に送信する直先スプレッド送信部を備え、
   前記為替予約装置は、
   前記金融機関端末から送信される前記直先スプレッドを受信し、前記直先スプレッド記憶部に記憶させる直先スプレッド登録部
   を備えることを特徴とする請求項１に記載の為替予約システム。
3. 前記為替予約システムは、前記金融機関の勘定情報が記憶される勘定系装置を備え、
   当該勘定系装置は、
   前記顧客の為替予約可能額が記憶されている為替予約可能額記憶部と、
   前記為替予約可能額を、前記為替予約装置に送信する為替予約可能額送信部と、を備え、
   前記為替予約装置は、
   前記取引レートと、前記取引要求に含まれる前記金額とに基づいて、取引金額を算出する取引金額算出部と、
   前記取引金額と、前記勘定系装置から送信される前記為替予約可能額とを比較して、前記取引金額が前記為替予約可能額を超えるか否かを判定する限度額判定部と、を備え、
   前記取引レート送信部は、前記限度額判定部によって前記取引金額が前記為替予約可能額を超えないと判定された場合、前記取引レートを、前記顧客端末に送信する
   ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の為替予約システム。
4. 為替予約取引を行う顧客の顧客端末と、前記顧客との前記為替予約取引を行う金融機関の金融機関端末と、前記顧客端末と前記金融機関端末とにネットワークを介して接続され、定められた直先スプレッドが記憶されている直先スプレッド記憶部を有する為替予約装置とを備えた為替予約システムの為替予約方法であって、
   前記顧客端末が、
   顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、前記為替予約装置に送信するステップと、
   前記為替予約装置が、
   前記顧客端末から送信される前記取引要求を受信するステップと、
   受信した前記取引要求を前記金融機関端末に送信するステップと、
   前記金融機関端末が、
   前記為替予約装置を介して送信される前記取引要求を受信し、当該取引要求に応じて入力される、当該取引要求時点でのスポットレートを、前記為替予約装置に送信するステップと、
   前記為替予約装置が、
   前記金融機関端末から送信される前記スポットレートを受信するステップと、
   前記直先スプレッド記憶部に記憶されている前記直先スプレッドと、受信した前記スポットレートとに基づいて取引レートを算出するステップと、
   当該取引レートを、前記顧客端末に送信するステップと、
   前記顧客端末が、
   前記為替予約装置から送信される前記取引レートを受信するステップと、
   受信した前記取引レートに応じて、前記顧客から締結要求が入力された場合、当該締結要求を前記為替予約装置に送信するステップと、
   前記為替予約装置が、
   前記顧客端末から送信される締結要求を受信するステップと、
   を備えることを特徴とする為替予約方法。
5. 顧客から入力される金額が含まれる取引要求を、為替予約装置に送信する取引要求送信部と、前記取引要求送信部によって送信された前記取引要求に応じて、前記為替予約装置から送信される取引レートを受信する取引レート受信部と、前記取引レート受信部によって受信された前記取引レートに応じて、前記顧客から締結要求が入力された場合、当該締結要求を前記為替予約装置に送信する締結要求送信部と、を有する顧客端末と、前記為替予約装置を介して送信される前記取引要求を受信し、当該取引要求に応じて入力される、当該取引要求時点でのスポットレートを、前記為替予約装置に送信するスポットレート送信部を有する金融機関端末と、前記顧客端末と前記金融機関端末とにネットワークを介して接続され、定められた直先スプレッドが記憶されている直先スプレッド記憶部を有する為替予約装置とを備えた為替予約システムにおける前記為替予約装置のコンピュータに、
   前記顧客端末から送信される前記取引要求を受信するステップと、
   受信した前記取引要求を前記金融機関端末に送信するステップと、
   前記金融機関端末から送信される前記スポットレートを受信するステップと、
   前記直先スプレッド記憶部に記憶されている前記直先スプレッドと、受信した前記スポットレートとに基づいて取引レートを算出するステップと、
   当該取引レートを、前記顧客端末に送信するステップと、
   送信した前記取引レートに応じて、前記顧客端末から送信される締結要求を受信するステップと、
   を実行させる為替予約プログラム。

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