JP6055566B1 - システム、情報処理装置、情報処理方法及びプログラム - Google Patents

Abstract

【課題】通貨取引の際のリスクを低減させる技術を提供することを目的とする。【解決手段】現在の時点から設定された期間が経過した時点における通貨取引指標に関する指定値を受け付ける受付手段と、前記現在の時点から設定された期間が経過した時点における通貨取引指標の実勢値を定期的に取得する取得手段と、前記受付手段により受け付けられた前記指定値と前記取得手段により取得された前記実勢値とに基づいて、前記実勢値で通貨取引を締結するか否かを仮決定する仮決定手段と、を有する。【選択図】図７

Description

本発明は、システム、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。

近年、インターネットを利用した為替予約システムが普及しつつある。為替予約とは、特定の通貨を将来のある時期に受け払いする際に適用する為替レートを予め決定しておくことにより、例えば、輸出入取引を行う企業が契約時と決済時の為替相場の差により生じる為替差損益のリスクを低減するために行われる金融取引である。

（予約レートについて）
為替予約における予約レートは、為替予約を行う際の実勢レート（直物レート、スポットレート、為替予約の日から２営業日後に取引される場合の為替レート）と売買される通貨間の金利差に基づいて決定される。売買される通貨の金利は、日々インターバンクにおいて決定される。
インターバンクとは、銀行間取引、又は銀行間取引市場のことである。銀行同士で直接取引が行われる場合の他に、ブローカーを仲介して銀行間で取引が行われることもある。
日本の東京市場の銀行間の金利は、ＴＩＢＯＲ（タイボー：Ｔｏｋｙｏ ＩｎｔｅｒＢａｎｋ ＯｆｆｅｒｅｄＲａｔｅ）と呼ばれる。ＴＩＢＯＲは、各銀行がそれぞれのレートを全国銀行協会に呈示し、それぞれ上位２行と下位２行との値を除外して、それ以外の呈示レートを単純平均して算出されたものであり、１週間物、１〜１２ヶ月物の１３種類の金利が公表される。
ここで、１年後にドル円の受け渡しを行う為替予約取引を例として先物レート（フォワードレート）について説明する。為替予約を行おうとするタイミングの実勢レート（直物レート）が１ドル＝１２０円とし、１年物の日本円の金利を１％、１年物のアメリカドルの金利を５％とする。先物レートは、円で運用してもドルで運用しても運用額が等しくなるように決定される。具体的には、以下の式（１）で表わされる。
元本（円）×（１＋円金利×日数／３６５）＝元本（ドル）×（１＋ドル金利×日数／３６０） （式１）
したがって、１年後にドル円を売買する為替予約（先物取引）の先物レートは、以下の式（２）で表される。
１（ドル）＝１２０（円）×（１＋０．０１×３６５／３６５）／（１＋０．０５×３６０／３６０）＝１１５．４３円 （式２）
つまり、先物レートは、受け払いの期日までそれぞれの通貨で運用した場合に得られる金利相当額の差分が、為替予約を行おうとするタイミングの直物レートに加減された額として決定される。直物レートと先物レートとの差のことを直先スプレッドという。なお、直先スプレッドは、スワップポイントやスワップレート等と呼ばれることもある。
ドルと円との取引レートについて、１ドルが日本円でいくらかを示すように、通貨ペア「ドル／円」における基準通貨であるドルを基準に価格が示される。以下では、基準となる側の通貨がディスカウントの場合の金利体系を単にディスカウント、基準となる側の通貨がプレミアムの場合の金利体系を単にプレミアムとする。

（リーブオーダーについて）
リーブオーダーとは、顧客が金融機関に対して価格を指定して依頼する為替注文であり、指値注文や逆指値注文等とも呼ばれる条件付きの通貨取引の１つである。リーブオーダーは、現物の通貨取引において広く行われているが、為替予約においても行われている。リーブオーダーの為替予約を支援する技術には、特許文献１がある。

特開２００４−０１３５４３号公報

為替予約においてもリーブオーダー等の条件付きの取引の注文が行われる。為替予約におけるリーブオーダーは、スポットレート等の現在の時点における通貨取引指標に基づいて行われる。通貨取引指標とは、通貨の取引を行う際に指標となる情報である。例えば、特許文献１には、従来技術において、「スポットレートが１米ドル＝１２５円になったら３カ月期日で１００００米ドルのドル買い、といった条件付為替予約の注文を受け付けており、このような注文はリーブオーダーとして条件に達するまでオーダーが継続的に呈示されている。」という記載がある。
しかしながら、先物レート等の現在の時点から設定された期間が経過した時点における通貨取引指標は、種々の要因で変動していくため、スポットレート等の現在の時点における通貨取引指標が指定された値に到達した場合でも、顧客（取引の発注者）が希望する値になっていない場合がある。そうすると、顧客にとって想定外の通貨取引指標に基づく為替予約取引が締結されてしまい、顧客が想定外の損失を被るリスクがあるという問題がある。
例えば、先物レートは、為替予約を行おうとするタイミングの直物レートに、受け払いの期日までそれぞれの通貨で運用した場合に得られる金利相当額の差分（直先スプレッド又はスワップポイント）が加減された額として決定される。そのため、現在の時点における通貨取引指標であるスポットレートが指定された価格に達することを条件に為替予約を行った場合、スポットレートが指定された価格に達したタイミングにおける先物レートは、必ずしも顧客が希望する値とはならない。そのため、顧客にとって想定外の先物レートで為替予約取引が締結されてしまい、顧客（取引の発注者）が想定外の損失を被る場合がある。
仮に顧客が希望する先物レートで為替予約を行おうとする場合、リーブオーダーにおけるスポットレートの指値を、顧客が希望する先物レートやその時点での通貨ペア間の金利差等に基づいて逆算して決定することになる。しかし、通貨ペア間の金利差は、種々の要因により変動する。取引成立までの期間が１〜２日程度の短期間であれば金利差が変動するリスクは、少ない。しかし、取引成立までの期間が長くなるほど、通貨ペア間の金利差が変動するリスクは、大きくなる。それにより、顧客にとって想定外の先物レートで為替予約取引が締結されてしまい、顧客が想定外の損失を被るリスクが大きくなる。

本発明は、通貨取引の際のリスクを低減させる技術を提供することを目的とする。

そこで、本発明のシステムは、為替予約における顧客との通貨取引に関する優遇幅、及び、近接監視基準閾値を記憶する記憶手段と、先物為替レートの実勢値を取得する実勢値取得手段と、為替予約におけるリーブオーダーの指値として、顧客からの先物為替レートの指定値を受け付ける受付手段と、前記記憶手段に記憶された前記優遇幅と前記受付手段により受け付けられた前記指定値とに基づいて、取引を行うか否かの決定の基準となる基準レートを取得する基準レート取得手段と、前記実勢値取得手段により取得された前記実勢値が、前記基準レート取得手段により取得された前記基準レートと前記記憶手段に記憶された前記近接監視基準閾値とに基づいて定まる近接監視基準範囲に達した場合、前記指定値での前記顧客との通貨取引を締結することを仮決定する仮決定手段と、前記仮決定手段により前記顧客と前記指定値で前記通貨取引を締結することが仮決定された場合、前記通貨取引に関し、前記基準レートに応じたレートでのカバー取引の締結の可否を確認する確認手段と、前記確認手段により前記カバー取引の締結が可能であると確認された場合、前記基準レートに応じたレートで前記カバー取引を締結し、前記仮決定手段により締結することが仮決定された前記顧客からの先物為替レートの指定値で前記顧客との前記通貨取引を締結する締結手段と、を有する。

本発明によれば、通貨取引の際のリスクを低減させる技術を提供することができる。

図１は、情報処理システムのシステム構成の一例を示す図である。 図２は、管理サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。 図３は、管理サーバの機能構成の一例を示す図である。 図４は、情報処理システムの処理の一例を示すシーケンス図である。 図５は、注文画面の一例を示す図である。 図６は、有効期限の指定について説明する図である。 図７は、為替予約取引締結処理の一例を示すフローチャートである。 図８は、為替予約取引締結処理の一例を説明する図である。 図９は、為替予約取引締結処理の一例を説明する図である。 図１０は、為替予約取引締結処理の一例を示すフローチャートである。 図１１は、為替予約取引締結処理の一例を示すフローチャートである。

＜実施形態１＞
以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
（情報処理システムのシステム構成）
図１は、本実施形態の情報処理システムのシステム構成の一例を示す図である。本実施形態では、銀行が情報処理システムを介して、顧客との間でリーブオーダーによる為替予約取引を行うこととする。
情報処理システムは、顧客装置１０１、管理サーバ１０２、マルチバンクポータル１０３、マーケットメーカー装置１０４を含む。管理サーバ１０２は、顧客装置１０１、及びマルチバンクポータル１０３と、ネットワークを介して接続されている。また、マルチバンクポータル１０３は、マーケットメーカー装置１０４と、ネットワークを介して、接続されている。

顧客装置１０１は、顧客のネットワークに接続されているＰＣ（パーソナルコンピュータ）やサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、顧客Ａ、顧客Ｂにおける顧客装置をそれぞれ顧客装置１０１ａ、顧客装置１０１ｂとし、これらを総称して顧客装置１０１とする。管理サーバ１０２に接続される顧客装置１０１の台数は、１台であってもよいし、複数台であってもよい。
管理サーバ１０２は、情報処理システムの機能を提供するサーバ装置である。管理サーバ１０２が情報処理システムの処理を管理しながら処理を実行することで為替予約取引に関するサービス等が提供される。本実施形態では、管理サーバ１０２は、単体のサーバ装置であるとするが、複数のサーバ装置やＰＣ等の情報処理装置を含むクラウドシステムであるとしてもよい。クラウドシステムとは、ネットワークを介して接続された複数の情報処理装置を含み、これらの情報処理装置が相互に連携して処理を行うことで、様々な機能を提供することができるシステムである。

マルチバンクポータル１０３は、単体、又は複数のサーバ装置等で構成され、管理サーバ１０２と複数のマーケットメーカー装置１０４との間での情報のやりとりを仲介する。
マーケットメーカー装置１０４は、マーケットメーカーのネットワークに接続されているＰＣやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、マーケットメーカーＡ、マーケットメーカーＢにおけるマーケットメーカー装置をそれぞれマーケットメーカー装置１０４ａ、マーケットメーカー装置１０４ｂとし、これらを総称してマーケットメーカー装置１０４とする。本実施形態では、マルチバンクポータル１０３に複数のマーケットメーカー装置１０４が接続されているものとする。
管理サーバ１０２は、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から外国為替（以下、単に為替という）の実勢レートの情報を取得する。そして、管理サーバ１０２は、顧客装置１０１から、実勢レートの情報を受信すると、受信した実勢レートで取引可能か否かを判定する。実勢レートとは、インターバンク間の通貨取引等に基づいてインターバンク市場で決定される為替レート（為替相場）である。

（リーブオーダーによる為替予約取引の概要）
本実施形態におけるリーブオーダーによる為替予約取引の概要は、次のようなものである。顧客装置１０１は、後述する入力画面５０１、入力装置等を介したユーザによる操作に基づいて、為替予約取引を締結したい先物レートとしてユーザが希望する値を指定し、為替予約取引の注文を、管理サーバ１０２に送信する。管理サーバ１０２は、定期的に、マルチバンクポータル１０３から先物レートの実勢レートを取得し、顧客装置１０１から指定された先物レートの値と比較し、取得した実勢レートが取引可能な範囲内にあるか否かを判定する。そして、管理サーバ１０２は、取得した実勢レートが取引可能な範囲内にあると判定した場合、注文を受け付けた為替予約取引の締結処理を進める。
即ち、本実施形態の情報処理システムは、スポットレートではなく、先物レートの実勢レートに基づいてリーブオーダーの為替予約取引締結処理を行う。

（管理サーバのハードウェア構成）
図２は、管理サーバ１０２のハードウェア構成の一例を示す図である。
管理サーバ１０２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）２０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）２０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）２０３を含む。また、管理サーバ１０２は、ＨＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ）２０４、入力装置２０５、表示装置２０６、インターフェース装置２０７及び記録媒体ドライブ装置２０８を含む。
ＣＰＵ２０１は、管理サーバ１０２の処理を制御する中央演算装置である。ＲＡＭ２０２は、管理サーバ１０２のメインメモリである。ＲＯＭ２０３は、管理サーバ１０２の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を格納する記憶装置である。ＨＤ２０４は、各種のプログラム及びＣＰＵ２０１が実行する処理に要する閾値等のデータを含む各種のデータを格納する記憶装置である。
ＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０３又はＨＤ２０４に記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、以下の機能及び処理が実現される。即ち、図３で後述する管理サーバ１０２の機能、図４で後述するシーケンス図における管理サーバ１０２の処理及び図７、１０、１１で後述するフローチャートの処理が実現される。

入力装置２０５は、管理サーバ１０２の管理者等が操作するキーボード及びマウス等で構成され、管理サーバ１０２に各種操作情報等を入力するのに用いられる。表示装置２０６は、ディスプレイ等で構成され、各種情報又は画面等を表示する。なお、表示装置２０６は、ディスプレイをタッチすることにより操作が可能なタッチパネル等であってもよい。
インターフェース装置２０７は、管理サーバ１０２をネットワーク等に接続するインターフェースである。管理サーバ１０２は、管理サーバ１０２の機能に係るプログラムを、例えば、記録媒体ドライブ装置２０８を介してＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体２０９から取得するか、ネットワーク等を通じて、外部の装置からダウンロードすることで取得する。管理サーバ１０２は、記録媒体２０９に記録されたプログラムを、記録媒体ドライブ装置２０８を介して、取得し、ＨＤ２０４にインストールする。

顧客装置１０１、マルチバンクポータル１０３内の情報処理装置、及びマーケットメーカー装置１０４のハードウェア構成も、図２に示す構成と同様である。
顧客装置１０１のＣＰＵが、顧客装置のＲＯＭ又はハードディスクドライブに記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、顧客装置１０１の機能及び図４で後述するシーケンス図における顧客装置１０１の処理が実現される。
マルチバンクポータル１０３内の情報処理装置のＣＰＵが、その情報処理装置のＲＯＭ又はハードディスクドライブに記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、その情報処理装置の機能及び図４で後述するシーケンス図におけるマルチバンクポータル１０３の処理が実現される。
マーケットメーカー装置１０４のＣＰＵが、マーケットメーカー装置１０４のＲＯＭ又はハードディスクドライブに記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、マーケットメーカー装置１０４の機能及びマーケットメーカー装置１０４の処理が実現される。

（管理サーバの機能構成）
図３は、管理サーバ１０２の機能構成の一例を示す図である。
画面情報提供部３０１は、顧客に各種の情報を提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。送信される画面情報は、例えば、ホームページ画面を表示するための情報であってもよいし、画面を表示するために必要な画面の構成情報であってもよい。これにより、顧客は、顧客装置１０１が画面情報提供部３０１から受信した画面情報に基づいて表示した画面を確認しながら為替予約取引に関する操作を行うことができる。
実勢レート取得部３０２は、顧客装置１０１からの要求に応じて、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から先物レートの実勢レートを取得する。以下では、先物レートの実勢レートを先物レートの実勢値とする。実勢値とは、インターバンクで実際に提示されている値のことである。先物レートの実勢値は、現在の時点から設定された期間が経過した時点における通貨取引指標の実勢値の一例である。実勢レート取得部３０２は、マーケットメーカー装置１０４に含まれるどのマーケットメーカー装置から実勢値を取得してもよい。

取引条件受付部３０３は、画面情報提供部３０１が顧客装置１０１に送信した画面情報に基づいて顧客装置１０１の表示装置２０６に表示された為替予約取引の入力画面を介して、顧客の操作に基づいて、入力された為替予約取引の取引条件情報を受け付ける。取引条件情報とは、取引通貨や取引金額等の取引条件を示す情報である。取引条件情報の詳細については、図５で後述する。
レート監視部３０４は、実勢レート取得部３０２により定期的に取得される先物レートの実勢値を監視し、顧客装置１０１から取得した顧客が希望する先物レートの値である先物レートの指定値と比較して、為替予約取引可能な範囲のものか否かを判定する。そして、レート監視部３０４は、実勢レート取得部３０２により取得された先物レートの実勢値が為替予約取引可能な範囲内であると判定した場合、取得された先物レートの実勢値に基づく為替予約取引を締結するか否かを仮決定する。ここで、取引を締結することを仮決定することは、カバー取引の締結処理等の取引の正式な締結のために必要な処理に進むか否かを決定することである。また、レート監視部３０４は、締結することを仮決定した為替予約取引に対するカバー取引が締結可能か否かを確認する。
為替予約取引実行部３０５は、レート監視部３０４により締結することが仮決定された為替予約取引に対するカバー取引が締結可能であることが確認された場合、カバー取引を締結する。そして、為替予約取引実行部３０５は、レート監視部３０４により締結することが仮決定された為替予約取引を正式に締結する。また、為替予約取引実行部３０５は、為替予約取引が成立した場合、成立した為替予約取引情報を管理サーバ１０２のＨＤ２０４に格納するとともに、取引相手の顧客装置１０１に送信する。
表示制御部３０６は、為替予約取引に関する各種の情報を管理サーバ１０２の表示装置２０６に表示する。

（リーブオーダーによる為替予約取引の処理の流れ）
図４は、本実施形態の情報処理システムの処理の一例を示すシーケンス図である。図４を用いて、本実施形態におけるリーブオーダーによる為替予約取引に係る処理の流れを説明する。本実施形態において、為替予約取引を銀行と行うのは顧客Ａであり、顧客Ａは、顧客装置１０１ａを操作するものとする。本実施形態では、顧客Ａは、個人であるとする。しかし、顧客Ａは、法人であってもよい。その場合、法人である顧客Ａの従業者等が、顧客装置１０１ａを操作することになる。
また、本実施形態では、顧客Ａと銀行との間で行われる取引は、顧客Ａから先物レートの指定を受け付けるリーブオーダーによる為替予約取引であり、２０１６年１月１４日に取引の注文がされるものとする。
また、本実施形態では、情報処理システムは、通貨取引指標として通貨ペアの先物レートを利用する処理について説明する。通貨取引指標は、通貨の取引を行う際に指標となる情報であり、通貨ペアのスポットレートや先物レート、通貨ペアの直先スプレッド、通貨ペアの金利差等がある。

ＣＳ４０１において、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの表示装置に表示される為替予約取引の入力画面、操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、管理サーバ１０２に、リーブオーダーによる為替予約取引の注文を送信する。また、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、為替予約取引の注文と併せて、操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて為替予約取引の入力画面に指定された先物レートの指定値等の取引条件情報を、管理サーバ１０２に送信する。より具体的には、以下のような処理となる。
顧客装置１０１ａのＣＰＵは、管理サーバ１０２からリーブオーダーによる為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を受信する。図５は、リーブオーダーによる為替予約取引の入力画面の一例を示す図である。本実施形態では、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、ＣＳ４０１で顧客装置１０１ａの表示部に図５の入力画面を表示するものとする。

まず、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの表示部に図５の入力画面５０１を表示する。入力画面５０１について説明する。入力画面５０１は、入力領域５０２、〜５０７、ボタン５０８、５０９を含む。
入力領域５０２は、取引を行う銀行の支店を指定するための入力欄を含む。
入力領域５０３は、「確定日取引」や「特定期間取引」等の取引形態を指定する入力欄を含む。図５の例では、入力領域５０３には、取引形態として「確定日取引」が指定されている。また、入力領域５０３は、入力画面５０１が開かれた日付（申込み日）を表示する表示欄を含む。また、入力領域５０３は、取引の期日（決済日）を指定するための入力欄を含む。
入力領域５０４は、購入する通貨の入力欄、売却する通貨の入力欄、取引金額の入力欄、先物レート種別の入力欄、注文レート（先物レートの指定値）の入力欄を含む。図５の例では、入力領域５０４には、購入する通貨としてＵＳＤ（ＵＳドル）が指定され、売却する通貨としてＪＰＹ（ＪＰ円）が指定されている様子が示されている。顧客Ａは、指定したい先物レートの値が、何時の先物レートであるかを、先物レート種別の入力欄に指定する。例えば、顧客Ａは、１年先の先物レートについてのレートを指定したい場合、先物レート種別の入力欄に「１年先物レート」を入力し、２週間先の先物レートについてのレートを指定したい場合、先物レート種別の入力欄に「２週間先物レート」を入力する。本実施形態では、先物レート種別の入力欄には、「１年先物レート」が入力されるものとする。顧客Ａは、為替予約を行いたいと望む先物レートの値を、入力領域５０４の注文レートの入力欄に指定することになる。

入力領域５０５は、取引の有効期限を入力するための入力欄を含む。取引の有効期限とは、リーブオーダーの為替予約取引において、先物レートの実勢値が取引可能な範囲であるかを銀行が監視し続ける期間のことである。取引の有効期限が経過するまでの間に、先物レートの実勢値が取引可能な範囲にならなかった場合、注文された為替予約取引は、不成立となる。即ち、管理サーバ１０２は、取引の有効期限内でのみ、先物レートの実勢値が取引可能な範囲か否かを判定することになる。
取引の有効期限が長くなるほど、リーブオーダーの為替予約取引の注文の後に、先物レートの実勢値が顧客の思いもよらないレートで変動し、注文の際に指定した為替レートが顧客の希望するものでなくなるリスクが大きくなる。それにより、顧客が希望しない為替レートで為替予約取引を締結してしまうリスクが大きくなる。
そこで、本実施形態では、レート監視部３０４は、入力領域５０５を介して、顧客により指定される取引の有効期限において、先物レートの実勢値が取引可能な範囲であるかどうか監視を行う。レート監視部３０４は、取引の有効期限が経過するまでに、注文された取引が締結されなかった場合、その取引の不成立を決定し、実勢レートを監視する処理を終了する。それにより、情報処理システムは、リーブオーダーの為替予約取引の注文の後に、先物レートの実勢値が顧客の思いもよらないレートで変動し、注文の際に指定した為替レートが顧客の希望するものでなくなるリスクを低減できる。また、本実施形態では、管理サーバ１０２は、入力領域５０５を介した顧客の操作に基づいて、銀行により予め設定された範囲内で顧客が希望する取引の期限を、取引の有効期限として決定できる。

図６は、有効期限の指定について説明する図である。入力領域５０５の入力欄がクリック等により選択された場合、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、図６の有効期限選択領域６０１を入力画面５０１内に表示する。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、有効期限選択領域６０１を介した顧客Ａによる操作に基づいて、有効期限選択領域６０１に表示される有効期限の候補から一つを選択し、選択した候補を取引の有効期限として決定する。入力領域５０５、有効期限選択領域６０１は、有効期限の指定に利用される指定画面の一例である。有効期限選択領域６０１に表示される有効期限の候補の情報は、銀行により予め設定された範囲の情報の一例である。
入力領域５０６は、顧客を一意に特定する「お客様管理番号」の入力欄を含む。入力領域５０６に入力された番号により、管理サーバ１０２は、取引の注文を行った顧客が何者かを把握することになる。
入力領域５０７は、「お取引目的／メモ」の入力欄を含む。顧客Ａは、入力領域５０７にメモ等を入力することができる。

顧客Ａは、入力画面５０１への入力内容で、為替予約取引の注文を希望する場合、顧客装置１０１ａの操作部等を介して、ボタン５０８を押下し、希望しない場合や入力内容を変更したい場合、ボタン５０９を押下する。
顧客装置１０１ａは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａによる操作に基づいて、ボタン５０８又はボタン５０９の押下を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知する。
管理サーバ１０２の画面情報提供部３０１は、ボタン５０９の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１ａから受け付けると、為替予約取引の注文の受付処理を停止する。一方、画面情報提供部３０１は、ボタン５０８の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１ａから受け付けると、その旨を取引条件受付部３０３に通知する。そして、取引条件受付部３０３は、入力画面５０１に顧客により入力された取引条件情報の取得要求を顧客装置１０１ａに送信する。そして、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、入力画面５０１に入力された先物レートの指定値等の取引条件情報を、管理サーバ１０２に送信する。取引条件受付部３０３は、顧客装置１０１ａから取引条件情報を含む為替予約取引の注文を受付ける。
入力領域５０２〜５０７等に指定される条件は、銀行と顧客Ａとの間で行われる取引についての取引条件の一例である。顧客装置１０１ａは、入力領域５０２〜５０７等に指定された取引条件の情報を取得した後、取得した取引条件の情報を顧客装置１０１ａの記憶装置等に取引毎にまとめて記憶する。

ＣＳ４０２において、実勢レート取得部３０２は、入力領域５０４で指定された売買を行う通貨ペア（図５の例ではドル／円）についての先物レートの値の取得要求をマルチバンクポータル１０３に対して行う。例えば、実勢レート取得部３０２は、入力領域５０４の先物レート種別の入力欄に「１年先物レート」が指定されていた場合、現在の日時から１年後についての先物レートの実勢値の取得要求をマルチバンクポータル１０３に対して行う。
本実施形態の処理では、実勢レート取得部３０２は、ＣＳ４０２で、ＣＳ４０１の処理の後に、例えば１５分毎等の定期的に先物レートの実勢値の取得を行うこととする。しかし、実勢レート取得部３０２は、ＣＳ４０１の処理の前から、市場で公開されている先物レートを全て（例えば、現在から１週間後、２週間後、・・・、１月後、２月後、１年後、等の各種の先物レート）のを定期的に取得することとしてもよい。
ＣＳ４０３において、マルチバンクポータル１０３は、ＣＳ４０２で送信された先物レート取得要求に応じて、入力領域５０４で指定された通貨ペアにおける指定された期日（１年後）の先物レートの実勢値のデータを取得する。マルチバンクポータル１０３は、複数のマーケットメーカー装置１０４と情報のやり取りを行うことで、入力領域５０４で売買を行う通貨として指定された通貨ペアの先物レートの情報を取得する。本実施形態では、ＣＳ４０３で取得される先物レートは、通貨ペアがドル／円であり、基準通貨がドルであるため、１ドルが何円に相当するかの値となっている。マルチバンクポータル１０３は、取得したデータを管理サーバ１０２に送信する。実勢レート取得部３０２は、マルチバンクポータル１０３から送信されたデータを取得し、ＨＤ２０４等に記憶されているデータベース（ＤＢ）に保存する。

ＣＳ４０４において、レート監視部３０４は、ＣＳ４０１で入力領域５０４の注文レートの入力欄に入力された指定値とＣＳ４０３でマルチバンクポータル１０３から送信された先物レートの実勢値とに基づいて、先物レートの実勢値が取引可能か否かを判定する。レート監視部３０４は、ＣＳ４０１で入力領域５０４の注文レートの入力欄に入力された先物レートの指定値に為替予約取引における銀行側の儲け分を示す優遇幅（顧客スプレッド）の影響を加味した値を算出する。例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、ＣＳ４０１で入力領域５０４の注文レートの入力欄に入力された先物レートの指定値から、優遇幅を差し引いた値を算出する。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、ＣＳ４０１で入力領域５０４の注文レートの入力欄に入力された先物レートの指定値に、優遇幅を足した値を算出する。以下では、レート監視部３０４が先物レートの指定値と優遇幅とに基づいて算出した値を、銀行が取引を行うか否かを決定するための基準となる基準レートとする。銀行は、基準レートと先物レートの実勢値とに基づいて、取引を行うか否かを判断する。
例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、基準レートに設定された閾値を加えた値以下のレートの範囲を、注文された為替予約取引が可能な先物レートの範囲として決定する。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、基準レートから設定された閾値を引いた値以上のレートの範囲を、注文された為替予約取引が可能な先物レートの範囲として決定する。この設定された閾値は、基準レートを基準に、為替予約取引が可能な範囲を示すための閾値であり、以下では、近接監視基準閾値とする。優遇幅や近接監視基準閾値の情報は、予め、ＨＤ２０４等に設定ファイル等の形式で記憶されているものとする。また、ＣＰＵ２０１は、入力装置２０５を介したユーザの操作に基づいて、ＨＤ２０４等に設定ファイル等の形式で記憶されている優遇幅や近接監視基準閾値の値を変更することができる。また、レート監視部３０４により決定された通貨取引が可能な先物レートの範囲を、以下では近接監視基準範囲とする。優遇幅、近接監視基準閾値は、取引可能な先物レートの範囲を決定するために用いられる範囲決定パラメータの一例である。

レート監視部３０４は、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値が、近接監視基準範囲内にあるか否かを判定する。レート監視部３０４は、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値が近接監視基準範囲内にあると判定した場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結することを仮決定する。レート監視部３０４は、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値が近接監視基準範囲内にないと判定した場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値では為替予約取引の締結をしないことを仮決定する。
また、レート監視部３０４は、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値と、基準レートの値と、の差分を近接監視基準閾値に基づいて、閾値判定することで、先物レートの実勢値で取引を締結するか否かを判定してもよい。
例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値から基準レートの値を引いた値が、近接監視基準閾値以下である場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結することを仮決定することとしてもよい。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値から基準レートの値を引いた値が、近接監視基準閾値以下でない場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結しないことを仮決定することとしてもよい。
また、例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、基準レートの値からＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値を引いた値が、近接監視基準閾値以下である場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結することを仮決定することとしてもよい。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、基準レートの値からＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値を引いた値が、近接監視基準閾値以下でない場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結しないことを仮決定することとしてもよい。

また、レート監視部３０４は、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値と、ＣＳ４０１で入力された先物レートの指定値と、の差分を優遇幅及び近接監視基準閾値に基づいて、閾値判定することで、先物レートの実勢値で取引を締結するか否かを判定してもよい。
例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、先物レートの実勢値から先物レートの指定値を引いた値が、近接監視基準閾値から優遇幅を引いた値以下である場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結することを仮決定することとしてもよい。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、先物レートの実勢値から先物レートの指定値を引いた値が、近接監視基準閾値から優遇幅を引いた値以下でない場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結しないことを仮決定することとしてもよい。
また、例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、先物レートの指定値から先物レートの実勢値を引いた値が、近接監視基準閾値から優遇幅を引いた値以下である場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結することを仮決定することとしてもよい。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、先物レートの指定値から先物レートの実勢値を引いた値が、近接監視基準閾値から優遇幅を引いた値以下でない場合、ＣＳ４０３で取得された先物レートの実勢値で為替予約取引を締結しないことを仮決定することとしてもよい。
レート監視部３０４は、ＣＳ４０４で為替予約取引を締結することを仮決定した場合、ＣＳ４０５の処理に進む。また、レート監視部３０４は、ＣＳ４０４で為替予約取引を締結しないことを仮決定した場合、再度、ＣＳ４０２の処理に戻り、先物レートの実勢値を取得する。そして、レート監視部３０４は、新たにマルチバンクポータル１０３から取得された先物レートの実勢値に基づいて、為替予約取引を締結することを仮決定するか否かを判定することになる。

ＣＳ４０５において、レート監視部３０４は、ＣＳ４０４で顧客Ａとの間で締結することを仮決定した為替予約取引についてのカバー取引が可能か否かの確認要求をマルチバンクポータル１０３に送信する。
カバー取引とは、銀行と顧客との間で締結された為替予約取引において発生したポジションを相殺する通貨取引である。顧客から引き受けた取引と反対の取引を行うことで為替変動のリスクをヘッジすることができる。本実施形態では、銀行にとって、カバー取引の締結は、顧客との為替予約取引を締結するために必要な条件であるとする。カバー取引は、インターバンクでのスポット取引又は為替予約により行われる。カバー取引は、インターバンクの取引では、確定日取引により行われる。そのため、カバー取引では、確定日取引を行う期日を特定する必要がある。
レート監視部３０４は、マルチバンクポータル１０３に対して、ＣＳ４０４で締結することが仮決定した取引に対応するカバー取引の取引条件の情報（買い通貨、売り通貨、取引レート（基準レート）、取引金額、取引期日等の情報）を送信し、カバー取引の可否の確認を要求する。本実施形態では、銀行は、基準レートでのカバー取引の可否の確認要求をマルチバンクポータル１０３に行うこととする。また、レート監視部３０４は、マルチバンクポータル１０３に対して、カバー取引先の候補のそれぞれがカバー取引可能な為替レートの情報を要求することとしてもよい。

ＣＳ４０６において、マルチバンクポータル１０３は、マーケットメーカー装置１０４のそれぞれに対して、取引条件を送信し、カバー取引を行うことが可能か否かを問い合わせる。各マーケットメーカー装置１０４は、送信された取引条件でのカバー取引が可能か否かを判定し、判定の結果をマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、各マーケットメーカー装置１０４から受信したカバー取引が可能か否かの情報を、管理サーバ１０２に送信する。これにより、管理サーバ１０２は、カバー取引が可能か否かの情報を取得する。
また、マルチバンクポータル１０３は、カバー取引先の候補のそれぞれがカバー取引可能な為替レートの情報の要求を受信した場合、マーケットメーカー装置１０４のそれぞれに対して、カバー取引が可能な為替レートの情報を要求することとしてもよい。各マーケットメーカー装置１０４は、カバー取引が可能な為替レートの情報をマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、各マーケットメーカー装置１０４から受信したカバー取引が可能な為替レートの情報を、管理サーバ１０２に送信する。これにより、管理サーバ１０２は、カバー取引先の候補がカバー取引可能な為替レートの情報を取得する。為替予約取引実行部３０５は、カバー取引先の候補がカバー取引可能な為替レートと基準レートとに基づいて、カバー取引可能なカバー取引先が存在するか否かを判定することになる。

ＣＳ４０７において、為替予約取引実行部３０５は、ＣＳ４０６で取得した情報に基づいて、カバー取引が可能な取引先があるか否か判定する。そして、為替予約取引実行部３０５は、カバー取引が可能な取引先があると判定した場合、カバー取引が可能なマーケットメーカーのマーケットメーカー装置に対して、マルチバンクポータル１０３を介して、カバー取引の締結を要求する旨を示す情報を送信する。
ＣＳ４０８において、ＣＳ４０７でカバー取引の締結を要求する旨を示す情報を送信されたマーケットメーカー装置は、カバー取引に応じる場合、カバー取引に応じる旨を示す情報を、マルチバンクポータル１０３を介して、管理サーバ１０２に送信する。為替予約取引実行部３０５は、カバー取引先がカバー取引に応じる旨の情報を受信した場合、締結された取引の情報を登録するための電子ファイル等に締結されたカバー取引の情報を登録することでカバー取引の締結処理を行う。
ＣＳ４０９において、為替予約取引実行部３０５は、ＣＳ４０１で注文された為替予約取引を締結する。例えば、為替予約取引実行部３０５は、締結された取引の情報を登録するための電子ファイル等にＣＳ４０１で注文された為替予約取引の情報を登録することで、為替予約取引の締結処理を行う。そして、為替予約取引実行部３０５は、為替予約取引が締結された旨を示す情報を顧客装置１０１ａに送信する。

（リーブオーダーによる為替予約取引締結処理の説明）
図７は、リーブオーダーによる為替予約取引締結処理の一例を示すフローチャートである。図７の処理は、図４のシーケンス図における管理サーバ１０２の処理の詳細である。
Ｓ７０１において、取引条件受付部３０３は、ＣＳ４０１で入力画面５０１に入力された取引条件情報と併せて為替予約取引の注文を受け付ける。ＣＳ４０１で入力画面５０１に入力された取引条件情報には、先物レートの種別（何時の先物レートかを示す種別）の情報、先物レートの指定値の情報等が含まれる。
Ｓ７０２において、実勢レート取得部３０２は、Ｓ７０１で取得された先物レートの種別の情報に対応する先物レートの実勢値をマルチバンクポータル１０３から取得する。本実施形態では、実勢レート取得部３０２は、例えば５分毎、１５分毎等の定期的に、先物レートの実勢値をマルチバンクポータル１０３から取得することとする。しかし、実勢レート取得部３０２は、処理がＳ７０２に進んだ場合に、先物レートの実勢値をマルチバンクポータル１０３から取得することとしてもよい。

Ｓ７０３において、レート監視部３０４は、Ｓ７０１で取得された先物レートの指定値とＳ７０２で取得された先物レートの実勢値とに基づいて、先物レートの実勢値が取引可能な値か否かを判定する。より具体的には、レート監視部３０４は、以下のような処理を行う。
即ち、レート監視部３０４は、Ｓ７０１で取得した取引条件情報に基づいて、顧客が基準通貨を購入する取引か売却する取引かの情報を取得し、取得した情報とＳ７０１で所得された先物レートの指定値と、優遇幅と、に基づいて、基準レートを算出する。そして、レート監視部３０４は、基準レートと近接監視基準閾値とから近接監視基準範囲を決定する。レート監視部３０４は、Ｓ７０２で取得した先物レートの実勢値が、決定した近接監視基準範囲内にあるか否かを判定する。レート監視部３０４は、先物レートの実勢値が近接監視基準範囲内にあると判定した場合、先物レートの実勢値で為替予約取引を締結することを仮決定する。レート監視部３０４は、先物レートの実勢値が近接監視基準範囲内にないと判定した場合、先物レートの実勢値では為替予約取引の締結をしないことを仮決定する。

また、レート監視部３０４は、Ｓ７０２で取得された先物レートの実勢値と、算出した基準レートの値と、の差分を、近接監視基準閾値に基づいて、閾値判定することで、先物レートの実勢値で為替予約取引を締結するか否かを仮決定することとしてもよい。
また、レート監視部３０４は、Ｓ７０２取得された先物レートの実勢値とＳ７０１で取得された先物レートの指定値との差分を、近接監視基準閾値及び優遇幅に基づいて、閾値判定することで、先物レートの実勢値で為替予約取引を締結するか否かを仮決定することとしてもよい。この場合、閾値判定に利用される閾値は、為替予約取引が可能な範囲を示す閾値であり、範囲決定パラメータ（優遇幅、近接監視基準閾値等）等に基づいて算出される。
レート監視部３０４は、為替予約取引を締結することを仮決定した場合、Ｓ７０４の処理に進む。また、レート監視部３０４は、為替予約取引を締結しないことを仮決定した場合、Ｓ７０２の処理に進む。そして、レート監視部３０４は、実勢レート取得部３０２により改めて取得された先物レートの実勢値での取引締結を仮決定するか否かを判定することになる。

Ｓ７０４において、レート監視部３０４は、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引についてのカバー取引が可能か否かの確認要求をマルチバンクポータル１０３に送信する。レート監視部３０４は、マルチバンクポータル１０３に対して、Ｓ７０３で締結することが仮決定された取引に対応するカバー取引の取引条件の情報（買い通貨、売り通貨、基準レート、取引金額、取引期日等の情報）を送信し、カバー取引の可否の確認を要求する。例えば、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を購入する取引の場合、Ｓ７０１で取得された先物レートの指定値から優遇幅を引いた基準レートでのカバー取引の可否の確認をマルチバンクポータル１０３に要求する。また、レート監視部３０４は、顧客が基準通貨を売却する取引の場合、Ｓ７０１で取得された先物レートの指定値に優遇幅を足したレートでのカバー取引の可否の確認をマルチバンクポータル１０３に要求する。
マルチバンクポータル１０３は、マーケットメーカー装置１０４のそれぞれに対して、受信した取引条件を送信し、カバー取引を行うことが可能か否かを問い合わせる。各マーケットメーカー装置１０４は、送信された取引条件でのカバー取引が可能か否かを判定し、判定の結果をマルチバンクポータル１０３に送信する。マルチバンクポータル１０３は、各マーケットメーカー装置１０４から受信したカバー取引が可能か否かの情報を、管理サーバ１０２に送信する。これにより、レート監視部３０４は、カバー取引が可能か否かの情報を取得する。
また、レート監視部３０４は、Ｓ７０４で、各マーケットメーカーがカバー取引可能なレートの情報をマルチバンクポータル１０３に要求することとしてもよい。その場合、レート監視部３０４は、Ｓ７０５でマルチバンクポータル１０３から取得した各マーケットメーカーがカバー取引可能なレートの情報に基づいて、基準レート（又は基準レートよりも銀行に有利なレート）でカバー取引が可能なマーケットメーカーが存在するか否かを判定することで、カバー取引の可否を判定することになる。

Ｓ７０５において、レート監視部３０４は、Ｓ７０４で取得した情報に基づいて、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引についてのカバー取引が可能か否かを判定する。より具体的には、レート監視部３０４は、Ｓ７０４で取得した情報の中に、カバー取引が可能なマーケットメーカーの情報が存在する場合、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引についてのカバー取引が可能であると判定する。また、レート監視部３０４は、Ｓ７０４で取得した情報の中に、カバー取引が可能なマーケットメーカーの情報が存在しない場合、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引についてのカバー取引が可能でないと判定する。レート監視部３０４は、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引についてのカバー取引が可能であると判定した場合、Ｓ７０６の処理に進み、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引についてのカバー取引が可能でないと判定した場合、Ｓ７０２の処理に進む。そして、レート監視部３０４は、実勢レート取得部３０２により改めて取得された先物レートの実勢値での取引締結が可能か否かを判定することになる。
また、レート監視部３０４は、Ｓ７０５でカバー取引が不可と判定され、再び、Ｓ７０４まで処理が進んだ場合、以下のような処理を行うこととしてもよい。即ち、レート監視部３０４は、前回のＳ７０４の処理から設定された期間が経過している場合、再度、カバー取引の可否についての確認要求をマルチバンクポータル１０３に送信し、経過していない場合、経過するまで待機することとしてもよい。管理サーバ１０２は、設定された期間の経過をカバー取引の可否確認処理を行う条件とすることで、マーケットメーカーの取引可能なレートの状況が変化する可能性があり、カバー取引締結の可能性を向上させることができる。

Ｓ７０６において、為替予約取引実行部３０５は、カバー取引が可能なマーケットメーカーとカバー取引を締結する処理を行う。より具体的には、為替予約取引実行部３０５は、カバー取引が可能なマーケットメーカーのマーケットメーカー装置１０４に対して、マルチバンクポータル１０３を介して、カバー取引の締結を要求する旨を示す情報を送信する。カバー取引の締結を要求する旨を示す情報を送信されたマーケットメーカー装置１０４は、カバー取引に応じる旨を示す情報を、マルチバンクポータル１０３を介して、管理サーバ１０２に送信する。為替予約取引実行部３０５は、カバー取引に応じる旨を示す情報を受信することで、カバー取引の締結が完了したことを把握できる。為替予約取引実行部３０５は、カバー取引に応じる旨を示す情報を受信すると、例えば、締結された取引の情報を記憶するための電子ファイル等にカバー取引の情報を登録する。なお、銀行は、カバー取引を、１つのカバー先と行ってもよいし、カバー取引を分割して複数のマーケットメーカーとの間で行ってもよい。
Ｓ７０７において、為替予約取引実行部３０５は、Ｓ７０１で注文を受け付けた為替予約取引を締結することを決定し、注文を受け付けた為替予約取引を締結する処理を行う。例えば、為替予約取引実行部３０５は、締結された取引の情報を登録するための電子ファイル等に注文された為替予約取引の情報を登録することで、為替予約取引の締結処理を行う。そして、為替予約取引実行部３０５は、為替予約取引が締結された旨を示す情報を顧客装置１０１に送信する。

図８を用いて、通貨ペア「ドル／円」について、顧客が基準通貨ドルを購入する取引であって、１年後に通貨の受け渡しを行う取引のリーブオーダーの注文が行われた場合の図７の処理について説明する。
図８のグラフは、２０ＸＸ／１２／１０に顧客が銀行に対して、通貨ペア「ドル／円」の１年物の為替予約取引について、基準通貨を購入する「買い」のリーブオーダーの注文を依頼した後の先物レートの推移の様子を示している。つまり、銀行は、顧客に対して、基準通貨を売却する「売り」の取引を行うことになる。
図８の例では、Ｓ７０１で、取引条件受付部３０３は、顧客から１年先物レートの指定値の情報として、１１９．２円／ドルを受け付ける。即ち、顧客は、１年物の先物レートが１１９．２円／ドルなら買い予約を行いたいと考えている。図８の例では、２０ＸＸ／１２／１０における通貨ペア「ドル／円」の１年物の先物レートの実勢値を１２０円とする。
Ｓ７０２で、実勢レート取得部３０２は、定期的に先物レートの実勢値を取得する。
図８の例では、優遇幅は、０．５円（５０銭）であるとする。また、図８の例では、近接監視基準閾値は、０．３円／ドルとする。

Ｓ７０３で、レート監視部３０４は、先物レートの指定値１１９．２円／ドルから優遇幅０．５円／ドルを引いた基準レート１１８．７円／ドルを算出する。銀行は、１１８．７円／ドルでカバー取引が行えれば、１１９．２円／ドルで顧客と取引してもよいと考えている。そして、レート監視部３０４は、基準レート１１８．７円／ドルに近接監視基準閾値である０．３円／ドルを加えた値１１９円／ドル以下の範囲を、近接監視基準範囲として決定する。
レート監視部３０４は、実勢レート取得部３０２により取得された先物レートの実勢値が、決定した近接監視基準範囲に達したか否かを判定する。即ち、レート監視部３０４は、先物レートの実勢値が１１９円／ドル以下の値に達した場合（図８の例では２０ＸＸ／１２／２０）に、Ｓ７０１で注文された為替予約取引を締結することを仮決定することになる。
Ｓ７０４で、レート監視部３０４は、インターバンクのカバー先候補のマーケットメーカーに、基準レート（１１８．７円／ドル）でのカバー取引の可否の確認要求を、マルチバンクポータル１０３に対して行う。
また、レート監視部３０４は、インターバンクのカバー先候補のマーケットメーカーに、カバー取引可能なレートの情報を要求することとしてもよい。その場合、レート監視部３０４は、カバー取引先候補のマーケットメーカーから、基準レート１１８．７円以下の売値を提示された場合、Ｓ７０５で、そのマーケットメーカーとの間でカバー取引を締結することを決定する。例えば、レート監視部３０４は、あるマーケットメーカーから１１８．６９円の先物レートを提示された場合、１年物のドル円を１１８．６９円で「買い」（カバー取引先は１１８．６９円で売り）の為替予約取引を締結することを決定する。Ｓ７０６で、為替予約取引実行部３０５は、締結することを決定したカバー取引を締結する。
そして、為替予約取引実行部３０５は、Ｓ７０６で、カバー取引先との間でカバー取引が成立すると、顧客との間で為替予約取引を成立させる。図８の例では、為替予約取引実行部３０５は、１年先物レートが１１９．２円の基準通貨の「売り」（顧客にとっては１１９．２円／ドルで基準通貨の買い）の為替予約取引を成立させる。

図９を用いて、通貨ペア「ドル／円」について、顧客が基準通貨ドルを売却する取引であって、１年後に通貨の受け渡しを行う取引のリーブオーダーの注文が行われた場合の図７の処理について説明する。
図９のグラフは、２０ＸＸ／１２／１０に顧客が銀行に対して、通貨ペア「ドル／円」の１年物の為替予約取引について、基準通貨を売却する「売り」のリーブオーダーの注文を依頼した後の先物レートの推移の様子を示している。つまり、銀行は、顧客から基準通貨を購入する「買い」の取引を行うことになる。
図９の例では、Ｓ７０１で、取引条件受付部３０３は、顧客から１年先物レートの指定値の情報として、１１９．２円／ドルを受け付ける。即ち、顧客は、１年物の先物レートが１１９．２円／ドルなら売り予約を行いたいと考えている。図９の例では、２０ＸＸ／１２／１０における通貨ペア「ドル／円」の１年物の先物レートの実勢値を１１９円とする。
Ｓ７０２で、実勢レート取得部３０２は、定期的に先物レートの実勢値を取得する。
図９の例では、優遇幅は、０．５円（５０銭）であるとする。また、図９の例では、近接監視基準閾値は、０．３円／ドルとする。

Ｓ７０３で、レート監視部３０４は、先物レートの指定値１１９．２円／ドルに優遇幅０．５円／ドルを足した基準レート１１９．７円／ドルを算出する。銀行は、１１９．７円／ドルでカバー取引が行えれば、１１９．２円／ドルで顧客と取引してもよいと考えている。そして、レート監視部３０４は、基準レート１１９．７円／ドルから近接監視基準閾値である０．３円／ドルを引いた値１１９．４円／ドル以上の範囲を、近接監視基準範囲として決定する。
レート監視部３０４は、実勢レート取得部３０２により取得された先物レートの実勢値が、決定した近接監視基準範囲に達したか否かを判定する。即ち、レート監視部３０４は、先物レートの実勢値が１１９．４円／ドル以上の値に達した場合（図９の例では２０ＸＸ／１２／２０）に、Ｓ７０１で注文された為替予約取引を締結することを仮決定することになる。
Ｓ７０４で、レート監視部３０４は、インターバンクのカバー先候補のマーケットメーカーに、基準レート（１１９．７円／ドル）でのカバー取引の可否の確認要求を、マルチバンクポータル１０３に対して行う。
また、レート監視部３０４は、インターバンクのカバー先候補のマーケットメーカーに、カバー取引可能なレートの情報を要求することとしてもよい。その場合、レート監視部３０４は、カバー取引先候補のマーケットメーカーから、基準レート１１９．７円以上の買値を提示された場合、Ｓ７０５で、そのマーケットメーカーとの間でカバー取引を締結することを決定する。例えば、レート監視部３０４は、あるマーケットメーカーから１１９．７１円の先物レートを提示された場合、１年物のドル円を１１９．７１円で「売り」（カバー取引先は１１９．７１円で買い）のカバー取引を締結することを決定する。Ｓ７０６で、為替予約取引実行部３０５は、締結することを決定したカバー取引を締結する。
そして、為替予約取引実行部３０５は、Ｓ７０６で、カバー取引先との間でカバー取引が成立すると、顧客との間で為替予約取引を成立させる。図９の例では、為替予約取引実行部３０５は、１年先物レートが１１９．２円の基準通貨の「買い」（顧客にとっては１１９．２円／ドルで基準通貨の売り）の為替予約取引を成立させる。

以上、本実施形態の処理により、情報処理システムは、顧客装置から先物レートの指定値を受付け、先物レートの指定値と定期的に取得する先物レートの実勢値とに基づいて、先物レートの実勢値での為替予約取引を行うか否かを仮決定する。情報処理システムは、先物レートの実勢値を監視しつつ、先物レートの実勢値が顧客にとって想定外な値である限り、取引締結処理を行わないよう仮決定し、先物レートの実勢値が取引可能な範囲内である場合のみ、取引締結処理を行うよう仮決定することができる。これにより、情報処理システムは、リーブオーダーの為替予約取引等において、顧客にとって想定外の先物レートで為替予約取引が締結されてしまうリスクを低減し、顧客が想定外の損失を被るリスクを低減できる。よって、情報処理システムは、通貨取引の際のリスクを低減させる技術を提供できる。
本実施形態では、情報処理システムは、スポットレートの指定値でなく、先物レートの指定値を基準に、先物レートの実勢値で取引を行うか否かを仮決定することとした。そのため、情報処理システムは、より顧客の希望に沿った条件に合致した場合のみ、取引締結処理を行うこととなり、無駄な取引締結処理を削減することができる。情報処理システムは、無駄な取引締結処理を削減することで、ＣＰＵ２０１の利用効率、ＲＡＭ２０２の利用効率等を向上させることができ、顧客装置１０１やマルチバンクポータル１０３との間の通信データ量を削減することもできる。
また、情報処理システムは、先物レートの実勢値での為替予約取引を行うと仮決定した場合、更に、カバー取引の可否を確認する処理を行う。銀行にとって、カバー取引の締結が注文された為替予約取引の締結に必要である場合、情報処理システムは、カバー取引の可否の確認を行うことで、締結することを仮決定した取引の締結が実際に可能か否かを確認できる。
本実施形態では、管理サーバ１０２は、単体のサーバ装置であるとしたが、管理サーバ１０２がクラウドシステムである場合、管理サーバ１０２に含まれる複数の情報処理装置のそれぞれは、図２と同様のハードウェア構成を有することとする。
管理サーバ１０２がクラウドシステムである場合、管理サーバ１０２に含まれる複数の情報処理装置のそれぞれのＣＰＵが、それぞれの情報処理装置のＲＯＭ又はＨＤに記憶されたプログラムに基づき、連携しながら処理を実行することで、以下の機能及び処理が実現される。即ち、図３で後述する管理サーバ１０２の機能、図４で後述するシーケンス図における管理サーバ１０２の処理及び図７、１０、１１で後述するフローチャートの処理が実現される。

＜実施形態２＞
実施形態１では、情報処理システムは、顧客から注文された為替予約取引に対するカバー取引の締結の可否をマルチバンクポータル１０３に接続されるマーケットメーカー装置に確認し、締結が不可能である場合、再度先物レートの実勢値の監視を行うこととした。しかし、マルチバンクポータル１０３に接続されるマーケットメーカー装置のそれぞれが繰り返しカバー取引の締結が不可能と判定する場合、カバー取引の締結の実現は難しい。このような場合、締結が難しい為替予約取引の注文が、取引の有効期限が切れるまで存続し続けることになる。顧客としては、注文した為替予約取引の締結が難しい場合、締結ができないことを極力早めに把握したいという要望がある。
そこで、本実施形態では、情報処理システムは、設定された閾値の回数、連続してマーケットメーカーにカバー取引が不可能と判定された場合、注文された為替予約取引の不成立を決定し、その旨を顧客装置１０１に通知する。
本実施形態の情報処理システムのシステム構成、情報処理システムの構成要素のハードウェア構成や機能構成は、実施形態１と同様である。本実施形態の処理のうち、実施形態１と異なる点について説明する。

図１０は、本実施形態の為替予約取引締結処理の一例を示すフローチャートである。図１０の処理は、図７の処理と比べてＳ１００１〜Ｓ１００４がある点で異なる。
Ｓ７０１において、取引条件受付部３０３は、処理の終了後、Ｓ１００１の処理に進む。
Ｓ１００１において、レート監視部３０４は、カバー取引が不可であると連続して判定された回数を格納するための、カウンタ変数ｎを０にすることで初期化する。レート監視部３０４は、Ｓ１００１の処理の終了後にＳ７０２の処理に進む。
Ｓ７０５において、為替予約取引実行部３０５は、カバー取引が可能でないと判定した場合、Ｓ１００２の処理に進む。

Ｓ１００２において、レート監視部３０４は、カウンタ変数ｎに１を加える。
Ｓ１００３において、レート監視部３０４は、カウンタ変数ｎが設定された閾値以上か否かを判定する。レート監視部３０４は、カウンタ変数ｎが設定された閾値以上であると判定した場合、取引の締結は難しいとして、Ｓ１００４の処理に進む。また、レート監視部３０４は、カウンタ変数ｎが設定された閾値（例えば、１０）以上でないと判定した場合、Ｓ７０２の処理に進む。
Ｓ１００４において、為替予約取引実行部３０５は、Ｓ７０１で受付けた注文に対応する為替予約取引が不成立であることを決定する。例えば、為替予約取引実行部３０５は、不成立となった取引の情報を登録するための電子ファイル等に、Ｓ７０１で受付けた注文に対応する為替予約取引の情報を登録することで、Ｓ７０１で受付けた注文に対応する為替予約取引の不成立を決定する。そして、為替予約取引実行部３０５は、Ｓ７０１で受付けた注文に対応する為替予約取引が不成立である旨を示す情報を、顧客装置１０１に送信する。

以上、本実施形態の処理により、情報処理システムは、設定された閾値以上の回数、連続してカバー取引が不可能と判定した場合、注文された為替予約取引の不成立を決定し、その旨を示す情報を顧客装置１０１に送信する。これにより、顧客は、注文した為替予約取引の締結が難しい場合、締結ができないことを、取引の有効期限が切れるより早くに把握することができる。
また、情報処理システムは、締結の実現性がほとんどない取引の注文が、取引の有効期限が切れるまで呈示されることを抑制するので無駄な処理を行う必要が無くなるため、ＣＰＵ２０１の利用効率、ＲＡＭ２０２の利用効率等を向上させることができる。また、情報処理システムは、無駄な処理を行う必要が無くなるため、顧客装置１０１やマルチバンクポータル１０３との間の通信データ量を削減することもできる。

＜実施形態３＞
実施形態１、２では、情報処理システムは、顧客により入力画面５０１を介して入力された先物レートの指定値と先物レートの実勢値とに基づいて、注文を受けた為替予約取引を締結するか否かを仮決定することとした。しかし、顧客が先物レートの指定値の入力操作を誤ることで、適正でない指定値を入力し、それに気づかずに、為替予約取引を注文してしまう場合がある。このような場合、顧客が意図しない先物レートで為替予約取引が締結されてしまい、顧客が想定外の損失を被るリスクがある。また、あり得ないような値が先物レートの指定値として入力され、締結の実現性がほとんどない取引の注文が、取引の有効期限が切れるまで呈示されつづけてしまう場合もある。
そこで、本実施形態の情報処理システムは、顧客により入力画面５０１を介して入力された先物レートの指定値が適正な値か否かを判定し、適正でないと判定した場合、警告を出力する。
本実施形態の情報処理システムのシステム構成、情報処理システムの構成要素のハードウェア構成や機能構成は、実施形態１と同様である。本実施形態の処理のうち、実施形態１と異なる点について説明する。

図１１は、本実施形態の為替予約取引締結処理の一例を示すフローチャートである。図１０の処理は、図７の処理と比べて、Ｓ７０１の処理の代わりに、Ｓ１１０１〜Ｓ１１０６の処理がある点で異なる。
Ｓ１１０１において、取引条件受付部３０３は、入力画面５０１を介して顧客により入力された取引条件情報（先物レートの指定値等の情報）を、顧客装置１０１から取得する。
Ｓ１１０２において、実勢レート取得部３０２は、Ｓ１１０１で取得された取引条件情報に基づいて、入力領域５０４の先物レート種別の入力欄に入力された先物レートの実勢値をマルチバンクポータル１０３から取得する。

Ｓ１１０３において、取引条件受付部３０３は、Ｓ１１０１で取得した取引条件情報に含まれる先物レートの指定値が発注者（顧客）にとって、有利か否かを判定する。例えば、取引条件受付部３０３は、以下のような処理で、先物レートの指定値が顧客に有利か否かを判定する。
取引条件受付部３０３は、Ｓ１１０１で取得した取引条件情報に含まれる買通貨、売通貨の情報に基づいて、通貨ペアの基準通貨を購入する取引か、売却する取引か、を判定する。例えば、取引条件受付部３０３は、買通貨がＵＳＤであり、売通貨ＪＰＹである場合、通貨ペア「ドル／円」の基準通貨であるドルを購入する取引であると判定する。また、取引条件受付部３０３は、買通貨がＪＰＹであり、売通貨ＵＳＤである場合、通貨ペア「ドル／円」の基準通貨であるドルを売却する取引であると判定する。
顧客が基準通貨を購入する取引である場合、顧客は、より安く購入したいと考える。そのため、取引の注文の際の先物レートの実勢値よりも高い値が先物レートの指定値として、入力領域５０４の注文レートの入力欄に入力された場合、顧客にとって不利な取引となる。逆に、顧客が基準通貨を売却する取引である場合、顧客は、より高く売却したいと考える。そのため、取引の注文の際の先物レートの実勢値よりも低い値が先物レートの指定値として、入力領域５０４の注文レートの入力欄に入力された場合、顧客にとって不利な取引となる。

そして、取引条件受付部３０３は、注文された取引が基準通貨を顧客が購入する取引であると判定した場合、Ｓ１１０１で取得した先物レートの指定値が、Ｓ１１０２で取得された先物レートの実勢値以下か否かを判定する。取引条件受付部３０３は、先物レートの指定値が先物レートの実勢値以下であると判定した場合、先物レートの指定値が顧客に有利であるとして、Ｓ１１０４の処理に進む。また、取引条件受付部３０３は、先物レートの指定値が先物レートの実勢値以下でないと判定した場合、先物レートの指定値が顧客に不利であるとして、Ｓ１１０６の処理に進む。
また、取引条件受付部３０３は、注文された取引が基準通貨を顧客が売却する取引であると判定した場合、Ｓ１１０１で取得した先物レートの指定値が、Ｓ１１０２で取得された先物レートの実勢値以上か否かを判定する。取引条件受付部３０３は、先物レートの指定値が先物レートの実勢値以上であると判定した場合、先物レートの指定値が顧客に有利であるとして、Ｓ１１０４の処理に進む。また、取引条件受付部３０３は、先物レートの指定値が先物レートの実勢値以上でないと判定した場合、先物レートの指定値が顧客に不利であるとして、Ｓ１１０６の処理に進む。

Ｓ１１０４において、取引条件受付部３０３は、Ｓ１１０１で取得した先物レートの指定値と、Ｓ１１０２で取得された先物レートの実勢値と、の差分が設定された閾値以上であるか否かを判定する。取引条件受付部３０３は、先物レートの指定値と先物レートの実勢値との差分が設定された閾値以上であると判定した場合、先物レートの指定値が適正な値でないとして、Ｓ１１０６の処理に進む。また、取引条件受付部３０３は、先物レートの指定値と先物レートの実勢値との差分が設定された閾値以上でないと判定した場合、先物レートの指定値が適正な値であるとして、Ｓ１１０５の処理に進む。
Ｓ１１０５において、取引条件受付部３０３は、Ｓ１１０１で取得した先物レートの指定値が適正な値であるとして、為替予約取引の注文を受け付ける。
Ｓ１１０６において、表示制御部３０６は、Ｓ１１０３で先物レートの指定値が顧客に不利な値であると判定された場合、入力された先物レートの指定値が顧客に不利な値である旨のメッセージを顧客装置１０１の表示部に表示するよう制御する。例えば、表示制御部３０６は、「現在の実勢レートより不利な注文レートで成立する可能性があるため、申込できません。現在のレートは＊＊＊円です。」のようなメッセージを、顧客装置１０１の表示部に表示するよう制御する。
また、表示制御部３０６は、Ｓ１１０４で先物レートの指定値と先物レートの実勢値との差分が設定された閾値以上であると判定された場合、先物レートの指定値が先物レートの実勢値とかけ離れている旨のメッセージを顧客装置１０１の表示部に表示するよう制御する。例えば、表示制御部３０６は、「注文レートが実勢レートと乖離しています。（実勢レート＊＊＊円）申込を継続しますか？」のようなメッセージを、顧客装置１０１の表示部に表示するよう制御する。
本実施形態では、先物レートの指定値が適正でないと判定された場合、表示制御部３０６がその旨のメッセージを出力することとするが、取引条件受付部３０３が注文された為替予約取引の注文を受け付けないようにすることとしてもよい。

以上、本実施形態の処理により、情報処理システムは、入力された先物レートの指定値が適正か否かを判定し、適正でないと判定した場合、その旨を示すメッセージを顧客装置１０１の表示部に出力することで、顧客に対して通知する。これにより、情報処理システムは、意図しない先物レートで為替予約取引が締結されてしまい、顧客が想定外の損失を被るリスクを低減できる。また、情報処理システムは、あり得ないような値が先物レートの指定値として入力され、締結の実現性がほとんどない取引の注文が、取引の有効期限が切れるまで呈示されることを抑制できる。
よって、情報処理システムは、通貨取引の際のリスクを低減させる技術を提供することができる。また、情報処理システムは、締結の実現性がほとんどない取引の注文が、取引の有効期限が切れるまで呈示されることを抑制するので無駄な処理を行う必要が無くなり、ＣＰＵ２０１の利用効率、ＲＡＭ２０２の利用効率等を向上させることができる。また、情報処理システムは、無駄な処理を行う必要が無くなるため、顧客装置１０１やマルチバンクポータル１０３との間の通信データ量を削減することもできる。

＜その他の実施形態＞
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではない。例えば、上述した情報処理システムの機能構成の一部又は全てをハードウェアとして管理サーバ１０２に実装してもよい。
また、通貨取引指標は上述した実施形態に記載されたものに限定されず、例えば上述した実施形態に記載された通貨取引指標の概算値として表わされるものや、変形した算出式により表わされるものであってもよい。
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。

１０１ 顧客装置、１０２ 管理サーバ、１０３ マルチバンクポータル

Claims (10)

1. 為替予約における顧客との通貨取引に関する優遇幅、及び、近接監視基準閾値を記憶する記憶手段と、
   先物為替レートの実勢値を取得する実勢値取得手段と、
   為替予約におけるリーブオーダーの指値として、顧客からの先物為替レートの指定値を受け付ける受付手段と、
   前記記憶手段に記憶された前記優遇幅と前記受付手段により受け付けられた前記指定値とに基づいて、取引を行うか否かの決定の基準となる基準レートを取得する基準レート取得手段と、
   前記実勢値取得手段により取得された前記実勢値が、前記基準レート取得手段により取得された前記基準レートと前記記憶手段に記憶された前記近接監視基準閾値とに基づいて定まる近接監視基準範囲に達した場合、前記指定値での前記顧客との通貨取引を締結することを仮決定する仮決定手段と、
   前記仮決定手段により前記顧客と前記指定値で前記通貨取引を締結することが仮決定された場合、前記通貨取引に関し、前記基準レートに応じたレートでのカバー取引の締結の可否を確認する確認手段と、
   前記確認手段により前記カバー取引の締結が可能であると確認された場合、前記基準レートに応じたレートで前記カバー取引を締結し、前記仮決定手段により締結することが仮決定された前記顧客からの先物為替レートの指定値で前記顧客との前記通貨取引を締結する締結手段と、
   を有するシステム。
2. 前記仮決定手段は、前記確認手段により前記カバー取引の締結が不可能であると確認された場合、前記受付手段により受け付けられた前記指定値と前記実勢値取得手段により改めて取得された先物為替レートの実勢値とに基づいて、前記改めて取得された先物為替レートの実勢値での前記通貨取引を締結するか否かを仮決定する請求項１記載のシステム。
3. 前記仮決定手段は、更に、前記確認手段により前記カバー取引の締結が不可能であると連続して確認された回数が設定された閾値以上である場合、前記通貨取引の不成立を決定する請求項１又は２記載のシステム。
4. 前記受付手段は、前記指定値が前記顧客にとって通貨の損失が生じる値である場合、前記指定値が前記顧客にとって通貨の損失が生じる値である旨を示す情報を出力する出力手段を更に有する請求項１乃至３何れか１項記載のシステム。
5. 前記受付手段により受け付けられた前記指定値が前記顧客にとって通貨の損失が生じない値であり、前記指定値と前記実勢値取得手段により取得された前記実勢値との差分が設定された閾値以上である場合、前記指定値と前記実勢値との差分が設定された閾値以上である旨を示す情報を出力する出力手段を更に有する請求項１乃至３何れか１項記載のシステム。
6. 取引の有効期限の指定に利用される指定画面を表示部に表示する表示制御手段を更に有し、
   前記仮決定手段は、更に、前記表示制御手段により表示される前記指定画面を介したユーザによる操作に基づき指定された取引の有効期限内に、前記通貨取引が締結されなかった場合、前記通貨取引の不成立を決定する請求項１乃至５何れか１項記載のシステム。
7. 為替予約における顧客との通貨取引に関する優遇幅、及び、近接監視基準閾値を記憶する記憶手段と、
   先物為替レートの実勢値を取得する実勢値取得手段と、
   為替予約におけるリーブオーダーの指値として、顧客からの先物為替レートの指定値を受け付ける受付手段と、
   前記記憶手段に記憶された前記優遇幅と前記受付手段により受け付けられた前記指定値とに基づいて、取引を行うか否かの決定の基準となる基準レートを取得する基準レート取得手段と、
   前記実勢値取得手段により取得された前記実勢値が、前記基準レート取得手段により取得された前記基準レートと前記記憶手段に記憶された前記近接監視基準閾値とに基づいて定まる近接監視基準範囲に達した場合、前記指定値での前記顧客との通貨取引を締結することを仮決定する仮決定手段と、
   前記仮決定手段により前記顧客と前記指定値で前記通貨取引を締結することが仮決定された場合、前記通貨取引に関し、前記基準レートに応じたレートでのカバー取引の締結の可否を確認する確認手段と、
   前記確認手段により前記カバー取引の締結が可能であると確認された場合、前記基準レートに応じたレートで前記カバー取引を締結し、前記仮決定手段により締結することが仮決定された前記顧客からの先物為替レートの指定値で前記顧客との前記通貨取引を締結する締結手段と、
   を有する情報処理装置。
8. 為替予約における顧客との通貨取引に関する優遇幅、及び、近接監視基準閾値を記憶する記憶手段を有するシステムが実行する情報処理方法であって、
   先物為替レートの実勢値を取得する実勢値取得ステップと、
   為替予約におけるリーブオーダーの指値として、顧客からの先物為替レートの指定値を受け付ける受付ステップと、
   前記記憶手段に記憶された前記優遇幅と前記受付ステップで受け付けられた前記指定値とに基づいて、取引を行うか否かの決定の基準となる基準レートを取得する基準レート取得ステップと、
   前記実勢値取得ステップで取得された前記実勢値が、前記基準レート取得ステップで取得された前記基準レートと前記記憶手段に記憶された前記近接監視基準閾値とに基づいて定まる近接監視基準範囲に達した場合、前記指定値での前記顧客との通貨取引を締結することを仮決定する仮決定ステップと、
   前記仮決定ステップで前記顧客と前記指定値で前記通貨取引を締結することが仮決定された場合、前記通貨取引に関し、前記基準レートに応じたレートでのカバー取引の締結の可否を確認する確認ステップと、
   前記確認ステップで前記カバー取引の締結が可能であると確認された場合、前記基準レートに応じたレートで前記カバー取引を締結し、前記仮決定ステップで締結することが仮決定された前記顧客からの先物為替レートの指定値で前記顧客との前記通貨取引を締結する締結ステップと、
   を含む情報処理方法。
9. 為替予約における顧客との通貨取引に関する優遇幅、及び、近接監視基準閾値を記憶する記憶手段を有する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
   先物為替レートの実勢値を取得する実勢値取得ステップと、
   為替予約におけるリーブオーダーの指値として、顧客からの先物為替レートの指定値を受け付ける受付ステップと、
   前記記憶手段に記憶された前記優遇幅と前記受付ステップで受け付けられた前記指定値とに基づいて、取引を行うか否かの決定の基準となる基準レートを取得する基準レート取得ステップと、
   前記実勢値取得ステップで取得された前記実勢値が、前記基準レート取得ステップで取得された前記基準レートと前記記憶手段に記憶された前記近接監視基準閾値とに基づいて定まる近接監視基準範囲に達した場合、前記指定値での前記顧客との通貨取引を締結することを仮決定する仮決定ステップと、
   前記仮決定ステップで前記顧客と前記指定値で前記通貨取引を締結することが仮決定された場合、前記通貨取引に関し、前記基準レートに応じたレートでのカバー取引の締結の可否を確認する確認ステップと、
   前記確認ステップで前記カバー取引の締結が可能であると確認された場合、前記基準レートに応じたレートで前記カバー取引を締結し、前記仮決定ステップで締結することが仮決定された前記顧客からの先物為替レートの指定値で前記顧客との前記通貨取引を締結する締結ステップと、
   を含む情報処理方法。
10. 為替予約における顧客との通貨取引に関する優遇幅、及び、近接監視基準閾値を記憶する記憶手段を有するコンピュータに、
    先物為替レートの実勢値を取得する実勢値取得ステップと、
    為替予約におけるリーブオーダーの指値として、顧客からの先物為替レートの指定値を受け付ける受付ステップと、
    前記記憶手段に記憶された前記優遇幅と前記受付ステップで受け付けられた前記指定値とに基づいて、取引を行うか否かの決定の基準となる基準レートを取得する基準レート取得ステップと、
    前記実勢値取得ステップで取得された前記実勢値が、前記基準レート取得ステップで取得された前記基準レートと前記記憶手段に記憶された前記近接監視基準閾値とに基づいて定まる近接監視基準範囲に達した場合、前記指定値での前記顧客との通貨取引を締結することを仮決定する仮決定ステップと、
    前記仮決定ステップで前記顧客と前記指定値で前記通貨取引を締結することが仮決定された場合、前記通貨取引に関し、前記基準レートに応じたレートでのカバー取引の締結の可否を確認する確認ステップと、
    前記確認ステップで前記カバー取引の締結が可能であると確認された場合、前記基準レートに応じたレートで前記カバー取引を締結し、前記仮決定ステップで締結することが仮決定された前記顧客からの先物為替レートの指定値で前記顧客との前記通貨取引を締結する締結ステップと、
    を実行させるためのプログラム。

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