JP2012198933A - 仕組金融商品の価値を予測する方法及びコンピュータ・システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】方法は、所定の期間及び所定の地域の予測天候データに基づいて予測価値を算出する工程と、所定の期間及び所定の地域の過去の天候データから基準天候データを算出する工程と、予測天候データ及び基準天候データに基づいて、予測天候データに関連付けられた予測品質を示す品質指標を算出する工程とを含む。
【選択図】図2
Description
Vforecasted−call=E[min(max((Iforecasted−Pstrike)・Ptick,0),Plimit)] (2)
Iforecastedは、予測インデックス分布をたどる確率変数である。
図6a及び図6bでは、参照符号60は実際の実現を表し、参照符号61は基準天候データの累積分布関数CDFreferenceを表し、参照符号62は、3分位法によって導き出された予測データの累積分布関数CDFforecastedを表す。図6aでは、参照符号63は、基準天候データのランク付け確率スコアを表す領域を表す。図6bでは、参照符号64は、3分位法によって導き出された予測天候データのランク付け確率スコアを表す領域を表す。明らかに、3分位法により、実際の実現により近い結果が得られる。
工程S33では、品質指標が、予測天候データの平均ランク付け確率スコア、及び数年間の基準天候データの平均ランク付け確率スコアから算出されたランク付け確率スキル・スコア(RPSS)として公式(5)によって算出される。
工程S41では、仕組金融商品の(重み付けされた)予測価値Vforecastedが、出力としてディスプレイ3上に表示される。
Claims (35)
- 天候ベースの仕組金融商品の価値を予測するコンピュータ実現方法であって、
所定の期間及び所定の地域の予測天候データに基づいて予測価値を算出する工程と、
前記所定の期間及び前記所定の地域の過去の天候データから基準天候データを算出する工程と、
前記予測天候データ及び前記基準天候データに基づいて、前記予測天候データに関連付けられた予測品質を示す品質指標を算出する工程と、
前記品質指標で重み付けされた前記予測価値及び前記基準天候データから算出された基準価値に基づいて前記天候ベースの仕組金融商品の予測価値をコンピュータによって算出する工程と
を含む方法。 - 請求項1記載の方法であって、前記方法は、前記基準天候データに基づいて前記基準価値を算出する工程を更に含む方法。
- 請求項1記載の方法であって、前記予測価値は、前記予測天候データから求められた予測天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことによって算出され、前記基準価値は、前記基準天候データから求められた基準天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の前記仕組パラメータを施すことによって算出される方法。
- 請求項3記載の方法であって、前記予測天候データ、前記基準天候データ、及び前記過去の天候データは気温データを含み、前記予測天候インデックス及び前記基準天候インデックスは、前記所定の期間及び前記所定の地域の平均気温、累積気温、暖房度日数、及び冷房度日数のうちの1つを含む方法。
- 請求項1乃至4の何れか一項に記載の方法であって、前記品質指標を算出する工程は、前記予測天候データのランク付け確率スコアを算出する工程と、前記基準天候データのランク付け確率スコアを算出する工程と、前記予測天候データの前記ランク付け確率スコア及び前記基準天候データの前記ランク付け確率スコアからランク付け確率スキル・スコアとしての前記品質指標を算出する工程とを含む方法。
- 請求項1乃至5の何れか一項に記載の方法であって、前記予測天候データが過去の複数年の天候データ、及び一又は複数の月にわたる長期天候予測データから算出される方法。
- 請求項6記載の方法であって、前記予測天候データを算出する工程は、前記過去の天候データの第1の累積分布関数を前記所定の期間について求める工程と、前記第1の累積分布関数の3分位に含まれる累積価値を算出する工程と、前記第1の累積分布関数の前記3分位に含まれる前記累積価値の長期天候予測データから得られる分位レベルを用いて前記第1の累積分布関数を下方スケーリングすることにより、前記予測天候データの第2の累積分布関数を前記所定の期間について求める工程とを含む方法。
- 請求項6記載の方法であって、前記予測天候データを算出する工程は、前記過去の天候データから決定論的成分を備える基準気候学情報を前記所定の期間について求める工程と、前記基準気候学情報、及び前記所定の期間のアンサンブル予測から前記予測天候データを算出する工程とを含む方法。
- 請求項1記載の方法であって、複数の予測天候データの組が記憶され、前記複数の予測天候データの組それぞれが、前記所定の期間に後続する当該期間に割り当てられ、前記予測天候データは前記複数の予測天候データの組から算出され、予測天候データの組それぞれは、一期間と後の期間との間に増加する値を有する重み付け係数で重み付けされる方法。
- 請求項1記載の方法であって、前記予測天候データは、過去の複数年の気温データ、及び一又は複数の月にわたる長期気温予測データから求められる気温データの第1の累積分布関数を含み、前記基準天候データを算出する工程は、確率的時系列モデルを前記過去の気温データに施すことにより、気温データの第2の累積分布関数を求める工程を含み、前記予測価値は、前記第1の累積分布関数から求められる予測天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことによって算出され、前記基準価値は、前記第2の累積分布関数から求められる基準天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことによって算出され、前記品質指標を算出する工程は、前記第1の累積分布関数に基づいて第1のランク付け確率スコアを算出する工程と、前記第2の累積分布関数に基づいて第2のランク付け確率スコアを算出する工程と、前記第1のランク付け確率スコア及び前記第2のランク付け確率スコアからランク付け確率スキル・スコアとして前記品質指標を算出する工程とを含む方法。
- 天候ベースの仕組金融商品の価値を予測するコンピュータ・システムであって、
所定の期間及び所定の地域の予測天候データに基づいて予測価値を算出する、コンピュータ上で実現された価値予測モジュールと、
前記所定の期間及び前記所定の地域の過去の天候データから基準天候データを算出する基準モジュールと、
前記予測天候データ及び前記基準天候データに基づいて、前記予測天候データに関連付けられた予測品質を示す品質指標を算出する品質指標モジュールとを含み、
前記コンピュータ上で実現された前記価値予測モジュールは、前記品質指標で重み付けされた前記予測価値及び前記基準天候データから算出された基準価値に基づいて前記天候ベースの仕組金融商品の予測価値を更に算出し、前記コンピュータ・システムは、
前記天候ベースの仕組金融商品の前記予測価値の出力及び表示の少なくとも1つを行う、前記コンピュータ上で実現された出力モジュールを更に含むコンピュータ・システム。 - 請求項11記載のコンピュータ・システムであって、前記基準モジュールは、前記基準天候データに基づいて前記基準価値を算出するよう構成されたコンピュータ・システム。
- 請求項11記載のコンピュータ・システムであって、前記価値予測モジュールは、前記予測天候データから求められた予測天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことによって前記予測価値を算出するよう構成され、前記基準モジュールは、前記基準天候データから求められた基準天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の前記仕組パラメータを施すことによって前記基準価値を算出するよう構成されたコンピュータ・システム。
- 請求項13記載のコンピュータ・システムであって、前記予測天候データ、前記基準天候データ、及び前記過去の天候データは気温データを含み、前記予測天候インデックス及び前記基準天候インデックスは、前記所定の期間及び前記所定の地域の平均気温、累積気温、暖房度日数、及び冷房度日数のうちの1つを含むコンピュータ・システム。
- 請求項11乃至14の何れか一項に記載のコンピュータ・システムであって、前記品質指標モジュールは、前記予測天候データのランク付け確率スコアを算出し、前記基準天候データのランク付け確率スコアを算出し、前記予測天候データのランク付け確率スコア及び前記基準天候データのランク付け確率スコアからランク付け確率スキル・スコアとして前記品質指標を算出するよう構成されたコンピュータ・システム。
- 請求項11乃至15の一項に記載のコンピュータ・システムであって、過去の複数年の天候データ、及び一又は複数の月にわたる長期天候予測データから前記予測天候データを算出する天候予測モジュールを含むコンピュータ・システム。
- 請求項16記載のコンピュータ・システムであって、前記天候予測モジュールは、前記過去の天候データの第1の累積分布関数を前記所定の期間について判定し、前記第1の累積分布関数の3分位に含まれる累積価値を算出し、前記第1の累積分布関数の前記3分位に含まれる前記累積価値の前記長期天候予測データから得られる分位レベルを用いて前記第1の累積分布関数を下方スケーリングすることにより、前記予測天候データの第2の累積分布関数を前記所定の期間について求めるよう構成されたコンピュータ・システム。
- 請求項16記載のコンピュータ・システムであって、前記天候予測モジュールは、決定論的成分を備えた基準気候学情報を前記過去の天候データから前記所定の期間について求め、前記基準気候学情報及び前記所定の時間のアンサンブル予測から前記予測天候データを算出するよう構成されたコンピュータ・システム。
- 請求項11記載のコンピュータ・システムであって、前記システムは、複数の予測天候データの組を記憶するデータベースを含み、前記複数の組はそれぞれが、前記所定の期間に後続する当該期間に割り当てられ、前記システムは、前記複数の予測天候データの組から前記予測天候データを算出する天候予測モジュールを含み、予測天候データの各組は、一期間と後の期間との間で増加する値を有する重み付け係数で重み付けされるコンピュータ・システム。
- 請求項11記載のコンピュータ・システムであって、前記予測天候データは、過去の複数年の温度データ、及び一又は複数の月にわたる長期気温予測データから求められる気温データの第1の累積分布関数を含み、前記システムは、前記基準天候データを算出する天候基準モジュールを含み、前記天候基準モジュールは、確率的時系列モデルを前記過去の気温データに施すことにより、気温データの第2の累積分布関数を求めるよう構成され、前記価値予測モジュールは、前記第1の累積分布関数から求められた予測天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことにより、前記予測価値を算出するよう構成され、前記基準モジュールは、前記第2の累積分布関数から求められる基準天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことによって基準価値を算出するよう構成され、前記品質指標モジュールは、前記第1の累積分布関数に基づいて第1のランク付け確率スコアを算出し、前記第2の累積分布関数に基づいて第2のランク付け確率スコアを算出し、前記第1のランク付け確率スコア及び前記第2のランク付け確率スコアからランク付け確率スキル・スコアとして前記品質指標を算出するよう構成されたコンピュータ・システム。
- 実行されると、
所定の期間及び所定の地域の予測天候データに基づいて予測価値を算出する機能と、
前記所定の期間及び前記所定の地域の過去の天候データから基準天候データを算出する機能と、
前記予測天候データ及び前記基準天候データに基づいて、前記予測天候データに関連付けられた予測品質を示す品質指標を算出する機能と、
前記品質指標で重み付けされた前記予測価値及び前記基準天候データから算出された基準値に基づいて前記天候ベースの仕組金融商品の予測価値を算出する機能と
をコンピュータに実行させる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体において実施されたコンピュータ読み取り可能なプログラム・コードを有するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項21記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
実行されると、
前記基準天候データに基づいて基準価値を算出する機能を前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項21記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
実行されると、
前記予測天候データから求められた予測天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことにより、前記予測価値を算出する機能と、前記基準天候データから求められた基準天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の前記仕組パラメータを施すことにより、前記基準価値を算出する機能とを前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項23記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記予測天候データ、前記基準天候データ及び前記過去の天候データが気温データを含み、前記予測天候インデックス及び前記基準天候インデックスが、前記所定の期間及び前記所定の地域の平均気温、累積気温、暖房度日数、及び冷房度日数のうちの1つを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
- 請求項21記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
実行されると、
前記予測天候データのランク付け確率スコアを算出する機能と、前記基準天候データのランク付け確率スコアを算出する機能と、前記予測天候データの前記ランク付け確率スコア及び前記基準天候データの前記ランク付け確率スコアからランク付け確率スキル・スコアとしての前記品質指標を算出する機能とを前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項21記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
実行されると、
過去の複数年の天候データ、及び一又は複数の月にわたる長期天候予測データから前記予測天候データを算出する機能を前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項26記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
実行されると、
前記過去の天候データの第1の累積分布関数を前記所定の期間について求める機能と、前記第1の累積分布関数の3分位に含まれる累積価値を算出する機能と、前記第1の累積分布関数の前記3分位に含まれる前記累積価値について、前記長期天候予測データから得られた分位レベルを使用して前記第1の累積分布関数を下方スケーリングすることにより、前記予測天候データの第2の累積分布関数を前記所定の期間について求める機能とを前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項26記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
実行されると、
決定論的成分を備える基準気候学情報を前記過去の天候データから前記所定の期間について求める機能と、前記基準気候学情報、及び前記所定の期間のアンサンブル予測から前記予測天候データを算出する機能とを前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。 - 請求項21記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、複数の予測天候データの組を記憶する機能であって、前記複数の予測天候データの組はそれぞれ、前記所定の期間に後続する当該期間に割り当てられる機能と、前記複数の予測天候データの組から前記予測天候データを前記コンピュータが算出する機能とを前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備え、予測天候データの各組は、一期間と後の期間との間で増加する価を有する重み付け係数で重み付けされるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
- 請求項21記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記予測天候データが、過去の複数年の気温データ、及び一又は複数の月にわたる長期気温予測データから求められた気温データの第1の累積分布関数を含み、確率的な時系列モデルを前記過去の気温データに施すことにより、気温データの第2の累積分布関数を求める機能と、前記第1の累積分布関数から求められた予測天候インデックスに前記天候ベースの仕組金融商品の仕組パラメータを施すことにより、前記予測価値を算出する機能と、前記第2の累積分布関数から求められた基準天候インデックスに前記金融商品の仕組パラメータを施すことにより、前記基準価値を算出する機能と、前記第1の累積分布関数に基づいて第1のランク付け確率スコアを算出する機能と、前記コンピュータが前記第2の累積分布関数に基づいて第2のランク付け確率スコアを算出する機能と、前記コンピュータが前記第1のランク付け確率スコア及び前記第2のランク付け確率スコアからランク付け確率スキル・スコアとして前記品質指標を算出する機能とを前記コンピュータに実行させるプログラム・コードを更に備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
- 請求項1記載の方法であって、
前記基準天候データは、自己回帰を介して、前記所定の期間に適用可能な決定論的データから、かつ、前記所定の期間について求められた確率的データから求められる方法。 - 請求項1記載の方法であって、
前記基準天候データは、確率的時系列モデルを前記過去の天候データに適用することによってシミュレートされる方法。 - 請求項1記載の方法であって、
前記予測天候データは、前記基準天候データを求めるうえで用いられない方法。 - 請求項31記載の方法であって、
前記決定論的データは、過去の趨勢データ、及び季節パターン・データを含む方法。 - 請求項1記載の方法であって、
前記予測価値は
Vforecasted−put=E[min(max((Pstrike−Iforecasted)・Ptick,0),Plimit)]
で規定されるプット・オプション価値Vforecasted−putであり、
Pstrikeは前記天候ベースの仕組金融商品のストライク価格値であり、
Ptickは前記天候ベースの仕組金融商品のティック価格値であり、
Plimitは前記天候ベースの仕組金融商品のリミット価格値であり、
Iforecastedは、予測天候インデックスの分布をたどる確率変数である方法。
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