JP2005242719A - 国債取引装置、システム及び方法 - Google Patents

Abstract

【課題】 本発明は、大量の国債の売買取引においては、その取引が複雑に錯綜して起こることが日常的なことであるから、この複雑に交錯して起こる国債と資金が不足していないか、又はその勘定が一致しているかどうかを瞬時にかつ確実にチェックすることが必要である。
【解決手段】 本発明は、資金口座ファイル及び証券口座ファイルを備えると共に、前記両口座ファイルの各口座は、予定残高と実残高を有しており、約定情報により資金口座又は証券口座の予定残高確認情報を作成し、該予定残高確認情報により予定残高更新情報を作成し、該予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信して、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により更新指示情報を作成する機能を備えることにより、国債と資金が不足していないか、又はその勘定が一致しているかどうかを瞬時にかつ確実にチェックすることが可能となる。
【選択図】 図４

Description

本発明は、国債取引における国債と資金に関する決済及び証券・資金管理を行う、国債取引装置、システム及び方法に関する。

従来、生命保険会社や損害保険会社等のような事業法人や証券会社等（以下、「顧客」という。）は、国債を売買する場合には、日本銀行に保有する自社又は金融機関の口座を介して国債を購入又は販売している。金融機関以外の事業法人は、日本銀行に当座資金口座を有しないため、即時グロス決済（以下、「ＲＴＧＳ」（Real Time Gross Settlement）という。）化の実施後であっても、日本銀行の日中当座貸越枠を利用することができない。従って、顧客は、潤沢な資金力を背景に金融市場から調達した社債や国債等の債券を大量に保有している場合が多いが、これら債券をさらに有効に活用することができない。かかる場合に、このような顧客も、これら債券を日本銀行に担保として差し入れて日本銀行から日中当座貸越枠を直接確保するスキームがあれば望ましいが、このようなスキームを実現することは国家全体の金融政策に絡む問題であるため事実上不可能であった。

その問題を解決する決済システムとして、以下の決済システムが知られている（特許文献１参照）。該決済システムでは、顧客（Ａ社）の債券に関する担保差入れ指図を受け付けると共に、日本銀行に設けられた国債系システムの前記顧客の債券口座（Ａ社口座）から、前記金融機関自身の債券口座（Ｘ銀行口座）に債券残高が振り替えられることにより、日本銀行から発行される国債振替請求受付案内を受け付けて、前記金融機関自身の債券口座に振替られた債券残高を日本銀行の担保口座に振り替えるための担保差入れ依頼を日本銀行に送り、既にＡ社からＸ銀行口座に振り替えられた国債を、与信・担保システムの担保口座に振り替える。該与信・担保システムは、Ｘ銀行の当座資金口座に割り当てられる日中当座貸越枠を増枠することになる。該与信・担保システムは、担保口座に振り替えた旨をＸ銀行に通知するため、「整理番号通知」をＰ／Ｏ管理システムに送信する。このＰ／Ｏ管理システムは、この「整理番号通知」を受け付けると、専用口座システムのＡ社専用口座の日中当座貸越枠を増枠するとともに、日本銀行内の当座資金口座と同一の内容となるように、ミラー口座の内容を変更する。このように顧客が保有する債券を担保として預かった金融機関は、この債券に基づいて中央銀行から日中当座貸越枠を享受し、もって金融機関の日中流動性を確保できるようになる。また、顧客は、その債券に基づいて、中央銀行から享受される日中当座貸越枠を、金融機関を介して利用できるようになる。

特開２００１−１９５５２８号公報（第７頁、第２図）

そこで、本発明の課題は、上述した決済システムでは、資金効率が良いという利点はあるものの、日本銀行の国債系システムにおいて、Ａ社口座からＸ銀行口座に国債を振り替えていることから、本来、Ａ社が所有している国債であるにもかかわらずＸ銀行の名義になっているために、不測の事態が起きた場合、この国債はＡ社の資産として算定されない可能性があり、この問題を解決する（以下、「課題１−１」）と共に、大量の国債の売買取引においては、その取引が複雑に錯綜して起こることが日常的なことであるから、この複雑に交錯して起こる国債と資金が不足していないかどうかを、瞬時にかつ確実にチェックすることが必要である（以下、「課題１−２」という。）。

ところで、証券取引法の改正により、平成１７年に株式会社日本国債清算機関（以下、「清算機関」という。）が稼働する予定となっている。該清算機関は、国債の流通市場で決済リスクを軽減するインフラであり、清算機関に参加する金融機関の取引相手となって、複数の相手にまたがる売り買いの注文を相殺（ネッティング）する機能を持っている。市場参加者が国債の売買契約を清算機関に持ち込めば、注文が相殺されて全体の決済量が減るので、国債の決済リスク削減に資することが可能となる。市場参加者は取引相手が清算機関とすることによって、事務コストの削減が可能となる。

そこで、前記課題１の場合には、国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う際に、照合機関及び清算機関を利用せずに顧客と金融機関との間で、決済及び管理業務を行うものであるが、照合機関を利用して決済及び管理業務を、証券（国債）口座と資金口座の管理及び相互の連動をリアルタイムに行い、予定残高と実残高の把握を行い、確実な決済と証券・資金管理を行うシステムを構築すると共に、照合機関及び清算機関の上記ネッティング機能を利用して、証券（国債）口座と資金口座の管理及び相互の連動をリアルタイムに行い、予定残高と実残高の把握を行い、確実な決済と証券・資金管理を行うシステムを構築することである（以下、「課題２」という。）。

本発明は、国債取引における国債と資金に関する決済及び証券・資金管理を行う、国債取引システム及び方法に関するものであり、本発明の上記課題１−１は、請求項１に記載の構成である、国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う、資金口座ファイル１４ｂ及び証券口座ファイル１２ｅを備える国債取引装置において、前記国債取引装置の前記両口座ファイルの各口座は、予定残高と実残高を有する国債取引装置によって達成される。そして、他の請求項に記載の構成によって達成される。また、上記課題１−２は、上記の構成に請求項２に記載の構成である、約定情報により資金口座又は証券口座の予定残高確認情報を作成し、該予定残高確認情報により予定残高更新情報を作成し、該予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信して、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により実残高及び予定残高と予定残高を更新する指示情報を作成する機能を備えることを特徴とする国債取引装置によって達成される。また、請求項３乃至請求項１０及び請求項１２乃至請求項２６に記載の構成によって達成される。

本発明の上記課題２は、請求項２２に記載の構成である、前記国債クリアリングシステムは、約定情報、照合機関から送信された照合番号及び決済金額情報を受信して、これらの情報から決済明細情報を作成する機能を更に備える国債取引システムによって達成される。また、請求項２３、２４及び２６に記載の構成によって達成される。

本発明によれば、本発明の第１の実施形態は、日本銀行の国債系システムを用いずに、Ａ銀行の口座を用いて国債の売買取引が可能であり、又Ａ銀行の口座を用いて大量の国債の売買取引が複雑に交錯して起こったとしても、資金口座管理手段１４ａ（又は証券口座管理手段１２ｃ）が資金口座（又は証券口座）の実残高及び予定残高の管理をする機能を備えたことにより、資金の不足か否かを常時チェックすることができ、たとえ不足したとしても、決済管理手段１２ｂが予定残高不足情報を再度トライする機能を備えていることにより、他の決済処理を止めることなく継続して行えることが可能となった。

更に、照合機関を利用して決済及び管理業務を、証券（国債）口座と資金口座の管理及び相互の連動をリアルタイムに行い、予定残高と実残高の把握を行い、確実な決済と証券・資金管理を行うシステムを構築すると共に、照合機関及び清算機関のネッティング機能を利用して、証券（国債）口座と資金口座の管理及び相互の連動をリアルタイムに行い、予定残高と実残高の把握を行い、確実な決済と証券・資金管理を行うことが可能となった。

以下、図面を参照して本発明の最良の形態を詳細に説明する。
上記課題１を達成するための最良の形態として第１の実施形態が、そして、上記課題２を達成するための最良の形態として第２の実施形態が説明されている。ところで、上記した課題２は、課題１を前提にして、照合機関及び清算機関の機能の利用を可能とすることを目的としているので、以下に説明する多くの図面は、第２の実施形態を説明する図であると共に、第１の実施形態を説明する図としても併用されている。

図１は、Ｂ証券とＡ銀行間の国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う全体取引フローの概略図である。第１の実施形態は、照合機関及び清算機関を利用せずに、顧客が金融機関との間で決済及び管理業務を行うものであるから、第１の実施形態は、図１及び２の括弧内の記載事項がないものとして説明する。顧客であるＢ証券が取引相手企業との間で国債買いまたは売りの約定が締結されると、該Ｂ証券の端末装置から国債買いまたは売りの約定内容（Ａ銀行番号、受託先名、資金口座番号、証券口座番号、取引相手先名、銘柄名、売買金額等のデータ）に関する情報（以下、「約定情報」という。）を、ＳＷＩＦＴ、ＷＥＢ及びＶＰＮ等の通信ネットワークを介して、金融機関であるＡ銀行の国債取引装置に送信し、前記情報を受信した該国債取引装置は、日銀ネットを介して決済機関である日本銀行にＤＶＰ決済を依頼し、その結果を受信している。

図２は、Ｂ証券の端末装置から送信された約定情報が、Ａ銀行、決済機関及び取引相手企業との間で、各関連機関が備えるサーバによって処理されていく各種情報の流れを示した概略図である。Ｂ証券と取引相手企業との間で約定が締結されると、Ｂ証券の端末装置からＡ銀行に約定情報が送信され、該情報を受信したＡ銀行及び取引相手企業から国債買いと国債売りの決済を依頼する情報を送信し、該情報を受信した決済機関のサーバは、国債及び資金に関して、同時にＤＶＰ決済を行い両企業に決済が完了したことを伝える情報である決済情報を送信する。

図３は、Ｂ証券が取引相手企業と「国債買い」の約定を締結した場合、換言すれば「資金支払い」を行う場合、本発明の第２の実施形態で用いられるＢ証券端末機、国債クリアリングシステム１２、勘定系システム１４、日銀決済システム１３、照合・清算機関及び決済機関において、各種情報の処理手順を説明するシーケンスチャート（流れ１）であるが、第１の実施形態を説明する図としても併用する。第１の実施形態は、照合・清算機関を利用していないので、同図の情報の流れ（１）、（２）及び（４）を利用していないので、決済明細作成手段は、約定情報を受信するだけで決済明細情報を作成しておらず、情報の内容Ａ１はＣ１と同じ内容である。したがって、情報の流れ（５）の情報は、約定情報が決済管理手段１２ｂに送信されている。

その後、決済機関は、取引相手企業の取引金融機関からの国債売りの国債決済依頼情報を受信して、受付番号を生成して国債を受け渡すための案内に付加した国債受渡受付案内の情報（以下、この受付番号が付加された情報を「受付案内情報」という。）、及び資金の受渡の案内である資金受渡依頼対象通知情報を日銀決済システム１３に送信する（６）、該案内情報を受信した国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、該案内情報を自行分と顧客勘定管理システム区分に切り分けて決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（７）。決済管理手段１２ｂは、約定情報から売買区分データを抽出して国債の買いか売りかを判断し、買いであれば資金口座番号、銘柄名、売買金額等を含む予定残高確認の情報を作成して資金口座管理手段１４ａに送信する（９）。該資金口座管理手段１４ａは、資金口座ファイル１４ｂからＢ証券の口座情報の残高額を更新し、更新した残高額を含む予定残高更新情報を決済管理手段１２ｂに返信する（１０）。足りなければその不足した金額を含む残高不足通知情報を決済管理手段１２ｂに返信する。

決済管理手段１２ｂは、前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信する（１１）。決済機関は、その国債決済依頼情報によりＤＶＰ決済を行いＡ銀行に送信する（１２）。そのＤＶＰ決済の情報を受信した国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、その情報を自行分と顧客分に切り分けた上で決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（１３）そのＤＶＰ決済を受信した決済管理手段１２ｂは、証券決済額を含む指示情報を作成して証券口座管理手段１２ｃに、及び資金決済額を含む指示情報を作成して資金口座管理手段１４ａに送信する（１４）。該情報を受信した証券口座管理手段１２ｃは、特定された口座の実残高及び予定残高を更新する（１５）。該情報を受信した資金口座管理手段１４ａは、特定された口座の実残高を更新する（１６）。

図４は、本発明の第１の実施形態に係る国債取引装置の機能構成図を示すブロックダイアグラムで、国債を買う場合のものである。同図に示すように本発明の国債取引装置は、決済管理手段１２ｂ、資金口座管理手段１４ａ及び証券口座管理手段１２ｃを備えている。しかしながら、金融機関では図６に示すように、決済の管理を行う国債クリアリングシステムのサーバ及び資金の管理を行う勘定系システムのサーバを用いるのが一般的であるが、本発明の第１の実施形態では、決済管理手段及び証券口座管理手段の機能を国債クリアリングシステムのサーバに、資金口座管理手段の機能を勘定系システムのサーバに実装してもよいし、国債取引装置として１個のサーバに上記各手段の機能を実装してもよいことは、以下に詳説された説明から明らかである。

Ｂ証券の端末装置から送信された約定情報を、国債取引装置の決済管理手段１２ｂが受信した（１）後に予定残高確認情報を送信し（２）、該情報を受信した資金口座管理手段１４ａは、予定残高更新情報又は予定残高不足情報を生成して前記決済管理手段１２ｂに送信する（３）。予定残高更新情報を受信した決済管理手段は、該情報により国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し（４）、決済機関から送信された決済完了通知情報（５）により該決済管理手段１２ｂは更新の指示情報を生成して資金口座管理手段１４ａ及び証券口座管理手段１２ｃに送信する（６）。

図５は、本発明の第１の実施形態に係る国債取引装置の機能構成図を示すブロックダイアグラムで、国債を売る場合のものである。Ｂ証券の端末装置から送信された約定情報を、国債取引装置の決済管理手段１２ｂが受信した（１）後に予定残高確認情報を送信し（２）、該情報を受信した証券口座管理手段１２ｃは、予定残高更新情報又は予定残高不足情報を生成して前記決済管理手段１２ｂに送信する（３）。予定残高更新情報を受信した決済管理手段は、該情報により国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し（４）、決済機関から送信された決済完了通知情報（５）により該決済管理手段１２ｂは更新の指示情報を生成して証券口座管理手段１２ｃ及び資金口座管理手段１４ａに送信する（６）。

図６は、第２の実施形態に係る国債取引システムの機能構成図を示すブロックダイアグラムを説明する図であるが、上述したように、第１の実施形態を説明する図としても併用する。第１の実施形態は、照合・清算機関を利用していないので、照合・清算機関から送信される照合情報及び案内情報を受信しておらず、又上述したように、本発明の第１の実施形態では、決済管理手段１２ｂ及び証券口座管理手段の機能を国債クリアリングシステムのサーバに、資金口座管理手段１４ａの機能を勘定系システムのサーバに実装してもよいし、国債取引装置として１個のサーバに上記各手段の機能を実装してもよい。図６の情報の処理の流れは、図３の情報の流れを国債取引システムと勘定系システムで処理する場合と同じであり、図６の記載で理解できるので具体的に説明することは省略する。

図７は、図３で説明したシーケンスチャートの各種情報（Ａ１〜Ｋ１）に含まれるデータの内容の一例を示すものである。参照番号Ａ１で示した情報は、約定情報でありＡ銀行番号、資金口座番号、証券口座番号、取引相手先名等のデータを含んでいる。第１の実施例では、照合及び清算機関からの情報内容であるＢ１及びＣ１を用いていない。各情報の内容については第２の実施例を説明する際に述べる。

図８及び１０は、決済管理手段１２ｂの有する機能、即ち、約定情報、予定残高更新情報又は不足情報及び決済完了情報を処理するフローチャートを示し（図４及び５を参照）、図９及び１１は、資金口座管理手段の有する機能、即ち、予定残高確認情報と更新の指示情報を処理するフローチャートを示し（図４を参照）、図１２は、証券口座管理手段の有する機能、即ち、更新の指示情報を処理するフローチャートを示している（図５を参照）。これらの図８〜１０のフローチャートは、国債の買いの場合には、資金口座に関連する情報を処理し、国債売りの場合には、証券口座に関連する情報を処理するものとして、国債の買いと売りの処理を同じ図で説明していることに留意されたい。

図８において、決済管理手段１２ｂは、約定情報を受信して、該約定情報中の売買区分データを抽出して（ステップ１）、該売買区分データが国債の買いか否かを特定し（ステップ２）、買いであれば既述した受付案内情報を受信して（ステップ３）両情報の各データを照合して一致しているか否かを判断し（ステップ４）、一致していて国債買いであれば、銀行番号と受付案内情報の受付番号を抽出して対応付けると共に、資金口座番号、受付番号及び資金決済額等を含む、Ｂ証券の資金口座に前記資金決済額を決済する資金があるか否かを確認するための情報（以下、「予定残高確認情報」という。）を作成して決済明細ファイルに格納し、該情報を資金口座管理手段１４ａに送信する（ステップ５）。ステップ２で国債買いでない場合、即ち、売りの場合には国債売りの処理に進む。

図９において、国債の買いであれば資金口座管理手段１４ａ（又は国債の売りであれば証券口座管理手段１２ｃ）は、予定残高確認情報を受信した（ステップ１）後、資金口座ファイル１４ｂ（又は証券口座ファイル１２ｅ）から資金口座番号、銘柄名等によりＢ証券の口座情報を検索して呼出し（ステップ２）、当該処理のスタート時だけ、該口座情報中の前日残高データを抽出（ステップ３）（それ以降の処理の時にはステップ３はパスされる））及び予定残高確認情報から売買金額を抽出し（ステップ４）、ステップ８の待ち行列に格納された残高不足情報、決済完了通知情報を受信した場合にはこの情報も含め、これらの抽出及び受信したデータ、即ち、前日残高データ、国債を買う金額データ（又は国債を売る金額データ）、又は決済完了通知情報の資金入金データ（又は資金支払データ）を、予定残高確認のテーブルに記載する（ステップ５）。格納されたデータから実残高（Ｘ＝ａ＋ｂ−ｃ）及び予定残高（Ｙ＝Ｘ−ｄ）を算出して（ステップ６）、予定残高（Ｙ）が０又はそれ以上か否かを判定し（ステップ７）、Ｙｅｓであれば、前記口座情報の予定残高の残高額を更新して資金口座ファイル１４ｂ（証券口座ファイル１２ｅ）に格納する（ステップ９）（「予定残高確認のテーブル」及び「予定残高（Ｙ）が０又はそれ以上か否かの判定」の処理については、後に詳説する。）。予定残高を更新したことを伝達する情報を作成して決済管理手段１２ｂに返信する（ステップ１０）。ステップ７で不足と判断されればその不足金額を含む予定残高不足情報を作成して返信し、決済管理手段１２ｂの待ち行列に送信する（ステップ８）。

図１０において、決済管理手段１２ｂは、予定残高更新情報を受信し（ステップ１）、該情報により国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信する（ステップ２）。決済機関から送信された決済完了通知情報を受信し（ステップ３）、該情報から受付番号を抽出し（ステップ４）、実残高及び予定残高と実残高を更新する指示情報を作成して資金口座及び証券口座管理手段に送信する（ステップ５）。

図１１及び１２は、国債の買いの場合の処理を示す。図１１において、資金口座管理手段１４ａは、実残高更新指示情報を受信して（ステップ１）該情報から資金支払金額データを抽出し（ステップ２）、予定残高確認のテーブル（後に詳説する）に該資金支払金額データを記載して実残高をＸ＝ａ＋ｂ−ｃの式で算出し、資金口座の実残高を更新して（ステップ５）実残高更新通知情報を送信する（ステップ６）。図１２において、証券口座管理手段１２ｃは、実残高及び予定残高更新情報を受信して（ステップ１）該情報から国債払出金額データを抽出し（ステップ２）、予定残高確認のテーブルに該国債払出金額データを記載して実残高をＸ＝ａ＋ｂ−ｃの式及び予定残高をＹ＝Ｘ−ｄの式で算出し、証券口座の実残高を更新して（ステップ５）、実残高及び予定残高更新通知情報を送信する（ステップ６）。

国債の売りの場合の処理は、図１１の処理を証券口座管理手段が行い、図１２の処理を資金口座管理手段が行うと共に、処理の対象とする情報が資金に関連する情報と証券に関連する情報が入れ替わっている。その処理のフローチャートを示す図３及び２０を見れば、国債の売りの処理は理解されるので省略する。

図１３において、決済管理手段は、前記実残高更新通知情報又は前記実残高及び予定残高更新通知情報を受信し（ステップ１）、待ち行列の有無を判断して（ステップ２）無ければ終了するが、有れば待ち行列に対してリトライの指示、即ち、図９のステップ７で不足と判断され、決済管理手段１２ｂの待ち行列に格納された予定残高確認情報を再送する（ステップ３）。

図１４は、国債買いの場合、資金口座管理手段１４ａが行う資金口座を更新する処理の手順を具体的に示したものである（図９のステップ１〜７に相当）。左欄は該資金口座管理手段が受信したデータを示しており、参照番号Ｂ（以下、参照番号Ａ〜Ｇを単にＡ〜Ｇという。）の資金支払電文送信とは、Ｂ証券が国債を購入するために支払う金額が５０万円であることを意味している。Ｄの資金入金電文リコンサイルとは、Ｂ証券が所有している国債を売ったことにより７０万円の資金が入金されたことにより、取引が実際に処理されたことの一致確認を行うことを意味している。Ｅの資金支払電文リトライとは、参照番号Ｃで国債を６０万円で買おうとしたが、資金が不足したために購入できなかったので、再度トライすることを意味している。この場合、当座貸越枠を設けておけばその範囲内で不足が生じても決済を中止しない。Ｆの資金支払電文リコンサイルとは、Ｂで５０万円の国債決済依頼情報が決済機関で決済済みとなり実際に５０万円を支払ったことを意味している。Ｇの資金支払電文リコンサイルもＦと同様にＣで６０万円の国債購入に対応している。

中央欄は、上記の受信したデータに応じて実残高及び予定残高を計算するためのテーブルである（以下、「予定残高確認テーブル」という。）。該テーブルは、実残高Ｗの欄に前日残高ａ、当日受入合計ｂ及び当日払出合計ｃの各欄が、そして、決済中残高ｄが備わっている。実残高Ｘは、前日残高ａプラス当日受入合計ｂマイナス当日払出合計ｃにより算出される（Ｘ＝ａ＋ｂ−ｃ）。予定残高Ｙは、前日残高ａプラス当日受入合計ｂマイナス当日払出合計ｃマイナス決済中残高ｄにより算出される（Ｙ＝Ｘ−ｄ）。その算出された結果が実残高Ｘ及び予定残高Ｙの欄に記載される。

Ａは図９のステップ３、５及び６に対応しており、前日の残高が１００万円とすればａ欄に１００万が記載され、ｂ、ｃ及びｄ欄は０であるから、Ｘ欄は１００万、Ｙ欄には１００万が記載される。Ｂは図９のステップ４〜７に対応しており、予定残高確認情報から買い金額（５０万円）を抽出し、この５０万は決済中の残高であるからｄ欄に記載された後に、予定残高Ｙ＝実残高Ｘ（＝ａ＋ｂ−ｃ）−決済中残高ｄとしてＹの値が計算されてＹ欄に５０万が記載される。Ｃは図９のステップ４〜８に対応しており、前記Ｂに続いて６０万円の国債を買う予定残高確認情報を受信した場合、ｄ欄は５０万プラス６０万で１１０万となるが、Ｙの値が−１０万となるために予定残高が不足してしまい（ステップ７のＮＯに対応）、Ｃの処理は予定残高が不足しているためにステップ８に進み、その残高不足情報を決済管理手段１２ｂの待ち行列に格納する。

Ｄは図１１のステップ２〜５に対応しており、国債の売りにより資金が７０万円入金され、ｂ欄に７０万が記載されてｄ欄の５０万はまだ決済されていないので同じ値が記載されている。その結果、Ｘ欄には１７０万が、Ｙ欄には１２０万が記載された後、後述する図１３の更新通知情報を受信した資金口座管理手段が待ち行列の有無を判断して、有りなのでリトライの指示が決済管理手段に送信される。続いてＥの処理が行われるが、Ｅは図１１の処理に対応している。ｂ欄には７０万が、ｄ欄にはＤの５０万とＣの６０万の合計１１０万が記載されて計算された結果、Ｘ欄には１７０万、Ｙ欄には６０万が記載される。以下、Ｆ及びＧの処理は、Ｂ及びＣの決済中の国債買いが決済されＦの５０万、Ｇの６０万が払い出された結果、ＧのＸ欄には６０万が、Ｙ欄には６０万が記載されることとなる。

図１５は、国債売りの場合、証券口座管理手段１２ｃが行う証券口座を更新する処理の手順を具体的に示したものである（図９のステップ１〜７に相当）。図１３の資金支払電文、資金入金電文が国債払出電文、国債受入電文に入れ替わっているが、処理の仕方は同じであるので省略する。

以上の説明から理解されるように、本発明の第１の実施形態は、日本銀行の国債系システムを用いずに、Ａ銀行の口座を用いて国債の売買取引が可能であり、又Ａ銀行の口座を用いて大量の国債の売買取引が複雑に交錯して起こったとしても、資金口座管理手段１４ａ（又は証券口座管理手段１２ｃ）が資金口座（又は証券口座）の実残高及び予定残高の管理をする機能を備えたことにより、資金の不足か否かを常時チェックすることができ、たとえ不足したとしても、決済管理手段１２ｂが予定残高不足情報を再度トライする機能を備えていることにより、他の決済処理を止めることなく継続して行えることが可能となった。

ところで、決済管理手段１２ｂ、資金口座管理手段１４ａ及び証券口座管理手段１２ｅの備える各機能を１つのサーバに実装してもよいし、第２の実施形態で説明するように、決済管理手段１２ｂ及び証券口座管理手段１２ｃを国債クリアリングシステム１２のサーバに、資金口座管理手段１４ａを勘定系システム１４のサーバに実装しても可能なことは当業者であれば理解できることである。また、国債の買いか否かの判断する機能を決済管理手段１２ｂに設けたが、決済明細作成手段１２ａに設けても可能である。

次に、上記課題２を達成するための最良の形態として第２の実施形態を説明する。図１は、Ｂ証券とＡ銀行間の国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う全体取引フローの概略図である。顧客であるＢ証券が取引相手企業との間で国債買いまたは売りの約定が締結されると、該Ｂ証券の端末装置から国債買いまたは売りの約定内容（Ａ銀行番号、受託先名、資金口座番号、証券口座番号、取引相手先名、銘柄名、売買金額等のデータ）に関する情報（以下、「約定情報」という。）を、ＳＷＩＦＴ、ＷＥＢ及びＶＰＮ等の通信ネットワークを介して、金融機関であるＡ銀行の国債取引システムに送信し、該国債取引システムが該情報を株式会社証券保管振替機構のサーバ（以下、「照合機関」という。）、株式会社日本国債清算機関のサーバ（以下、「清算機関」という。）及び日本銀行のサーバ（以下、「決済機関」という。）に送信する。該Ｂ証券の端末装置から国債買いまたは売りの国債取引を行う際に、前記約定情報に基づき、国債と資金に関する情報を処理する関連機関の相互の関係を示している。なお、国債取引システムとは、以下に説明する国債クリアリングシステム、勘定系システム及び日銀決済システムの総称として用いている。

照合機関とは、証券市場の円滑な流通を図るため、株券等有価証券の保管・受渡しを効率化、合理化すること及び約定情報の照合機能を提供することを事業としている。清算機関は、清算機関に参加する金融機関の取引相手となって、複数の相手にまたがる売り買いの注文を相殺（ネッティング）する機能を持っていることは上述したとおりである。

図２は、Ｂ証券の端末装置から送信された約定情報が、Ａ銀行、照合機関、清算機関、決済機関及び取引相手企業との間で、各関連機関が備えるサーバによって処理されていく各種情報の流れを示したものである。Ｂ証券と取引相手企業との間で約定が締結されると、Ｂ証券の端末装置からＡ銀行に約定情報が送信され、同様に取引相手企業のサーバから照合機関に約定情報が送信される。その情報を受信したＡ銀行は照合機関に該約定情報を送信し、両企業の各々から送信された約定情報を受信した照合機関は、両情報のデータが一致しているか否かをチェックし、一致していれば照合済みとしてその情報を清算機関に送信する。具体的には、照合機関は、Ａ銀行から送信された約定情報と取引相手企業から送信された約定情報を受信して約定情報の各データの照合を行い、一致していればＡ銀行及び取引相手企業に前記約定情報に照合機関が作成した照合番号を付加した情報（以下、「照合情報」という。）をＡ銀行のサーバに送信すると共に、清算機関に対して照合済情報の送信を行う機能を有している。

清算機関では、照合機関から送信された大量の約定情報を銘柄別に国債買いと国債売りとに整理し、決済日ごとにネッティング処理を行い、決済額を算出して通知情報としてＡ銀行及び取引相手企業のサーバに送信する。その後決済機関は、Ａ銀行及び取引相手企業から国債買いと国債売りの決済を依頼する情報を受信すると、国債及び資金に関して、同時にＤＶＰ決済を行い両企業に決済が完了した情報である決済情報を送信する。即ち、該清算機関６は、各銀行及び取引相手企業が国債買い及び国債売りの取引に関する情報を、国債の銘柄ごとに集約してネッティング処理を行い、決済額を含んだ情報（以下、「決済通知情報」という。）をＡ銀行または取引相手企業のサーバに送信する。なお、顧客としてＢ証券を例示したが、生命保険会社、損害保険会社及び地方銀行等の多種多様な企業が対象であり、顧客として証券会社に限定されないことは明らかなことである。

図６は、本発明の第２の実施形態に係る国債取引システムの機能構成図を示すブロックダイアグラムである。同図に示すようにＢ証券の端末装置から送信された約定情報、照合・清算機関のサーバから送信された照合情報、及び日銀のサーバから送信された決済情報を、Ａ銀行の国債取引システム１を構成する国債クリアリングシステム１２、日銀決済システム１３及び勘定系システム１４の各サーバが、これらの情報を処理する情報の流れが示されている。

同図に示すように国債取引システム１は、国債クリアリングシステム１２、日銀決済システム１３及び勘定系システム１４を備えており、国債クリアリングシステム１２は、国債の管理を行う機能及び国債に関する情報を提供するサーバであり、情報を処理する機能として決済明細作成手段１２ａ、決済管理手段１２ｂ、証券口座管理手段１２ｃ及び決済明細ファイル１２ｄと証券口座ファイル１２ｅを有するデータベースとを備えている。日銀決済システム１３は、日本銀行との間の国債の決済及び当座預金の決済をオンラインで処理する日銀ネットと接続されており、国債ＲＴＧＳ手段１３ａと当座預金ＲＴＧＳ手段１３ｂを備えており、国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、照合・清算機関及び日本銀行での国債の決済の情報を処理する機能、そして、当座預金ＲＴＧＳ手段１３ｂは、清算機関及び日本銀行での当座預金の決済の情報を処理する機能を有している。そして、勘定系システム１４は、顧客の資金の管理及び資金に関する情報を提供するサーバであり、情報を処理する機能として資金口座管理手段１４ａ及び資金口座ファイル１４ｂを有するデータベースとを備えている。

Ｂ証券の端末装置４は、ＳＷＩＦＴ、ＷＥＢ及びＶＰＮ等の通信ネットワークを介して、約定情報をＡ銀行の国債取引システムに送信し、一方、照合機関のサーバは、Ａ銀行及び取引相手企業のサーバから専用回線を介して送信された前記約定情報の各データを照合して、一致していれば照合番号を含む照合情報を前記国債クリアリングシステムに１２に返信する（図２及び３参照）。決済機関から決済情報を日銀決済システム１３を介して受信した国債クリアリングシステム１２は、約定情報、照合情報及び決済情報を用いて、実残高及び予定残高を更新するための指示情報を作成して、勘定系システム１４にそのデータを送信する機能を有している。上記各サーバの各種情報の処理を行う各種機能を有する決済明細作成手段１２ａ、決済管理手段１２ｂ等は、詳細に後述する。

Ｂ証券が取引相手企業と「国債買い」の約定を締結した場合、換言すれば「資金支払い」を行う場合、本発明の最良の実施形態で用いられるＢ証券端末機、国債クリアリングシステム１２、勘定系システム１４、日銀決済システム１３、照合・清算機関及び決済機関において、各種情報の処理手順を説明するシーケンスチャート（流れ１）は前述した図３に示されている。

国債取引システムは決済明細作成手段１２ａ、証券口座管理手段１２ｃ及び決済管理手段１２ｂを、勘定系システム１４は資金口座管理手段１４ａを、日銀決済システム１３は国債ＲＴＧＳ手段１３ａ及び当座預金ＲＴＧＳ手段１３ｂを備えている。横軸に上記各手段が配置され、縦軸は時間軸であり、上から下へ時間が流れるものとして記載されている。この図のＡ〜Ｊはサーバが処理する各種情報を表しており、その各種情報のデータの内容については後述する。したがって、ここでは、Ｂ証券端末機、国債取引システム、勘定系システム１４、日銀決済システム１３、照合・清算機関及び決済機関の間で、各種情報の流れの説明だけで、上記各システムの備える情報の処理機能については、図１５で詳細に説明する。

決済明細作成手段１２ａは、約定情報を照合機関に送信し（１）、照合機関は、Ｂ証券及び取引相手企業の各約定情報の各データを照合し、一致した約定情報に対して照合番号を付加して返信する（２）。該作成手段１２ａは、決済明細情報を作成して決済明細ファイルに格納する（３）。一方、清算機関は、大量の照合済情報を金融機関及び銘柄ごとに整理し、その整理した金融機関及び銘柄ごとにネッティング処理を行い決済額を算出する。清算機関は、決済通知情報をＡ銀行に送信する（４）。その決済通知情報を受信したＡ銀行の決済明細作成手段１２ａは、決済明細情報を決済管理手段１２ｂに送信する（５）。

その後、決済機関は、取引相手企業の取引金融機関からの国債売りの国債決済依頼情報を受信して、受付番号を生成して国債を受け渡すための案内に付加した国債受渡受付案内の情報、及び資金の受渡の案内である資金受渡依頼対象通知情報を日銀決済システム１３に送信する（６）。該案内情報を受信した国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、該案内情報を自行分と顧客分を切り分けて決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（７）。決済管理手段１２ｂは、決済明細情報と受付案内情報とが一致していれば銀行番号と受付番号を対応付けて決済明細ファイルに格納し（８）、受付番号及び資金決済額等を含む予定残高確認の情報を作成して勘定系システム１４に送信する（９）。

該勘定系システム１４の資金口座管理手段１４ａは、資金口座ファイル１４ｂからＢ証券の口座情報の残高額を更新し、更新した残高額を含む予定残高更新情報を決済管理手段１２ｂに返信する（１０）。足りなければその不足した金額を含む残高不足通知情報を決済管理手段１２ｂに返信する。

決済管理手段１２ｂは、前記予定残高更新情報から受付番号を決済機関に送信する（１１）。決済機関は、その受付番号によりＤＶＰ決済を行い、資金受渡依頼通知及び国債資金同時受渡受付案内の情報をＡ銀行に送信する（１２）。国債資金同時受渡受付案内の情報を受信した当座預金ＲＴＧＳ手段１３ｂは、その情報を自行分と顧客分とに切り分けた上で決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（１３）。

決済管理手段１２ｂは、証券決済額を含む指示情報を作成して証券口座管理手段１２ｃに、及び資金決済額を含む指示情報を作成して資金口座管理手段１４ａに送信する（１４）。該情報を受信した証券口座管理手段１２ｃは、特定された口座の実残高及び予定残高を更新する（１５）。該情報を受信した資金口座管理手段１４ａは、特定された口座の実残高を更新する（１６）。

図７は、図３で説明したシーケンスチャートの各種情報（Ａ１〜Ｋ１）に含まれるデータの内容の一例を示したものである。参照番号Ａ１で示した情報は、約定情報でありＡ銀行番号、資金口座番号、証券口座番号、取引相手先名等のデータを含んでいる。参照番号Ｂ１で示した情報は、決済明細情報であり約定情報に照合番号が付加されたデータを含んでいる。参照番号Ｄ１で示した情報は、受付案内情報であり受払日、受付番号、払出先、受入先、銘柄名等のデータを含んでいる。参照番号Ｅ１で示した情報は、取引実行日、受付番号、資金払込依頼者、資金払込先、引落額等のデータを含んでいる。参照番号Ｆ１で示した情報は、資金口座番号、資金決済額等のデータを含んでいる。参照番号Ｇ１で示した情報は、受付番号のデータを含んでいる。参照番号Ｈ１で示した情報は、取引実行日、受付番号、資金払込先、引落額等のデータを含んでいる。参照番号Ｉ１で示した情報は、受払日、受付番号、払出先、受入先、銘柄名、額面金額、資金受渡金額等のデータを含んでいる。参照番号Ｊ１で示した情報は、証券口座番号、受付番号、証券決済額、銘柄名等のデータを含んでいる。参照番号Ｋ１で示した情報は、受託先コード、資金口座番号、受付番号、資金決済額等のデータを含んでいる。

図１６は、図３で示した国債買い（流れ１）のシーケンスチャートおいて、国債取引システムの国債クリアリングシステム１２、日銀決済システム１３及び勘定系システム１４が情報を処理する機能構成を示したブロックダイアグラムである。

図３で情報の流れは説明したので、各システムが備える各機能実現手段が入力された情報に対してどの様な処理を行っているのかを説明する。決済明細作成手段１２ａは、Ｂ証券端末機から送信された約定情報を照合機関に送信し（１）、照合機関は、Ｂ証券及び取引相手企業の端末機から送信された各約定情報の各データを照合し、一致した約定情報に対して照合番号を作成し、その照合番号を前記決済明細作成手段１２ａに返送する（２）。該作成手段は、約定情報にその照合番号を付加して決済明細情報を作成し、決済明細ファイルに格納する。他の顧客からの約定情報も同様に決済明細情報を作成して、逐次、決済明細ファイルに格納する（３）。一方、清算機関は、照合機関から受信した大量の照合済情報を金融機関及び銘柄ごとに整理し、その整理した金融機関及び銘柄ごとにネッティング処理を行い、決済額を算出する。清算機関は、決済金額、売買区分等を含む情報（以下、「決済金額情報」という。）を、決済明細作成手段１２ａに送信する（４）。その通知情報を受信した決済明細作成手段１２ａは、該情報に基づきＢ証券が国債買いまたは国債売りに関連する決済明細情報を決済管理手段１２ｂに送信する（５）。

その後、決済機関は、取引相手企業の取引金融機関からの国債売りの国債決済依頼情報を受信して、受付番号を生成して国債を受け渡すための案内に付加した国債受渡受付案内の情報（以下、この受付番号が付加された情報を「受付案内情報」という。）、及び資金の受渡の案内である資金受渡依頼対象通知情報を日銀決済システム１３に送信する（６）。該案内情報を受信した国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、該案内情報を自行分と顧客分を切り分けて決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（７）。

決済管理手段１２ｂは、決済明細情報と受付案内情報の各データを照合して一致しているか否かを判断し、一致していれば銀行番号と受付番号を対応付けて決済明細ファイルに格納し（８）、受付番号及び資金決済額等を含む予定残高確認の情報を作成して勘定系システム１４に送信する（９）。

該勘定系システム１４の資金口座管理手段１４ａは、資金口座ファイル１４ｂからＢ証券の口座情報を検索して呼出し、その情報の予定残高に記載の残高額と受信した残高額とを比較し、残高が足りるか否かを判定して足りれば予定残高の残高額を更新し、更新した残高額を含む予定残高更新情報を決済管理手段１２ｂに返信する（１０）。足りなければその不足した金額を含む残高不足通知情報を決済管理手段１２ｂに返信する。

前記予定残高更新情報を受信した決済管理手段１２ｂは、その情報から受付番号を抽出して当座預金ＲＴＧＳ手段１３ｂを介してその受付番号を決済機関に送信する（１１）。決済機関は、その受付番号によりＤＶＰ決済を行い、資金受渡依頼通知及び国債資金同時受渡受付案内の情報をＡ銀行に送信する（１２）。国債資金同時受渡受付案内の情報を受信した当座預金ＲＴＧＳ手段１３ｂは、その情報を自行分と顧客分とに切り分けた上で決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（１３）。

決済管理手段１２ｂは、決済明細ファイルから受付番号により取引を特定してステイタスを決済済みとすると共に、実残高及び予定残高を更新するための、証券決済額を含む指示情報を作成して証券口座管理手段１２ｃに、及び資金決済額を含む指示情報を作成して資金口座管理手段１４ａに送信する（１４）。該情報を受信した証券口座管理手段１２ｃは、証券口座ファイルから受付番号により取引を特定して、特定された口座の実残高及び予定残高を更新する。該情報を受信した資金口座管理手段１４ａは、資金口座ファイル１４ｂから受付番号により取引を特定して、特定された口座の実残高を更新する。

図１７において、決済明細作成手段１２ａは、約定情報を受信し（ステップ１）、照合機関から送信された照合番号情報を受信し（ステップ２）、その後決済金額情報を受信して（ステップ３）、これらの受信した情報から決済明細情報を作成して決済明細ファイルに格納し、該情報を決済管理手段に送信する（ステップ４）。

図１８において、決済管理手段１２ｂは、決済明細情報を受信して、決済明細情報中の売買区分データを抽出して（ステップ１）、該売買区分データが国債の買いか否かを特定し（ステップ２）、買いであれば受付案内情報を受信して（ステップ３）両情報の各データを照合して一致しているか否かを判断し（ステップ４）、一致していて国債買いであれば、銀行番号と受付案内情報の受付番号を抽出して対応付けると共に、資金口座番号、受付番号及び資金決済額等を含む予定残高確認情報を作成して決済明細ファイルに格納し、該情報を資金口座管理手段１４ａに送信する（ステップ５）。ステップ２で国債買いでない場合、即ち、売りの場合には国債売りの処理に進む。

該勘定系システム１４の資金口座管理手段１４ａは、予定残高確認情報を受信した後の処理ステップは、図９に記載のステップ４〜１３と同じであるので省略する。図１９において、予定残高更新情報を受信した（ステップ１）決済管理手段１２ｂは、該情報から受付番号を抽出して決済機関に該番号を送信する（ステップ２）。その後決済管理手段は、決済機関から受信（ステップ３）したＤＶＰ決済済み情報から受付番号を抽出して（ステップ４）、証券口座の実残高及び予定残高と資金口座の実残高を更新する指示情報を作成して証券口座管理手段及び資金口座管理手段に送信する（ステップ５）。

図２０はＢ証券が取引相手企業と「国債売り」の約定を締結した場合、換言すれば「資金受取」を行う場合、本発明の第２の実施形態で用いられるＢ証券端末機、国債取引システム、勘定系システム１４、日銀決済システム１３、照合・清算機関及び決済機関において、各種情報の処理手順を説明するシーケンスチャート（流れ２）である。

国債売り（流れ２）の流れ（１）から流れ（５）は、国債買い（流れ１）のそれと同じなので省略する。決済明細情報を受信した決済管理手段１２ｂは、証券残高を確認する情報を証券残高確認手段に送信する（６）。その証券座残高確認手段は、更新した残高額を含む予定残高更新情報を決済管理手段１２ｂに返信する（７）。足りなければその不足した金額を含む残高不足通知情報を決済管理手段１２ｂに返信する。

前記予定残高更新情報を受信した決済管理手段１２ｂは、その情報を決済機関に送信する（８）。清算機関は、受付番号を生成して上記資金受渡金額等を含む情報に付加した情報、即ち、受付案内情報を決済管理手段１２ｂに送信する（９）。該決済管理手段１２ｂは、銀行番号と受付番号を対応付けて決済明細ファイルに格納する（１０）。

決済機関は、ＤＶＰ決済を行って当座勘定入金通知及び決済完了通知情報をＡ銀行に送信する（１１）。該決済完了通知情報を受信した国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（１２）。決済管理手段１２ｂは、証券決済額を含む更新指示情報を作成して証券口座管理手段１２ｃに、及び資金決済額を含む更新指示情報を作成して資金口座管理手段１４ａに送信する（１３、１４、１５）。

図２１は、図２０で示した国債売り（流れ２）のシーケンスチャートおいて、国債取引システムの国債クリアリングシステム１２、日銀決済システム１３及び勘定系システム１４が情報を処理する機能構成を示したブロックダイアグラムである。図２０で情報の流れは説明したので、各システムが備える各機能実現手段が入力された情報に対してどの様な処理を行っているのかを説明する。

流れ１から５までは国債買い（流れ１）のそれと同じである。決済明細情報を受信した決済管理手段１２ｂは、該情報から国債を売るに際して必要な証券口座番号、銘柄名、決済額面金額等の証券残高を確認するための情報を証券口座管理手段１２ｃに送信する。
証券口座管理手段１２ｃは、証券口座ファイル１２ｅからＢ証券の証券口座情報を検索して呼出し、その情報の予定残高に記載の残高額と受信した残高額とを比較し、残高が足りるか否かを判定して足りれば予定残高の残高額を更新し、更新した残高額を含む予定残高更新情報を決済管理手段１２ｂに返信する（７）。足りなければその不足した金額を含む残高不足通知情報を決済管理手段１２ｂに返信する。

前記予定残高更新情報を受信した決済管理手段１２ｂは、国債決済依頼情報を作成して国債ＲＴＧＳ手段１３ａを介して決済機関に送信する（８）。決済機関は、受付番号を付加した受付通知の情報、既述した受付案内情報を作成してＡ銀行に送信する（９）。国債ＲＴＧＳ手段１３ａを介して該受付案内情報を受信した決済管理手段１２ｂは、銀行番号と受付番号を対応付けると共に決済明細ファイルに格納する（１０）。その後、決済機関はＤＶＰ決済を行い、当座勘定入金通知及び決済完了通知情報をＡ銀行に送信する（１１）。これらの情報を受信した国債ＲＴＧＳ手段１３ａは、その情報を自行分と顧客分とに切り分けた上で決済管理手段１２ｂに顧客分の情報を送信する（１２）。

決済管理手段１２ｂは、証券決済額を含む更新指示情報を作成して証券口座管理手段１２ｃに、及び資金決済額を含む更新指示情報を作成して資金口座管理手段１４ａに送信する（１３）。該情報を受信した証券口座管理手段１２ｃは、特定された口座の実残高を更新する（１４）。該情報を受信した資金口座管理手段１４ａは、特定された口座の実残高及び予定残高を更新する（１５）。

次に、国債売り（流れ２）（換言すれば「資金受取」）の決済明細作成手段１２ａ、決済管理手段１２ｂ、証券口座管理手段１２ｃ等の有する機能、即ち、情報を処理するフローチャートについて説明する。図１９の国債売り（流れ２）の流れ（６）及び（７）の処理は、図３の国債買い（流れ１）の流れ（９）及び（１０）の決済管理手段１２ｂの情報を処理する機能と同じであり、その流れ（６）及び（７）の証券口座管理手段１２ｃの処理は、国債買い（流れ１）の流れ（９）及び（１０）の資金口座管理手段１４ａの情報を処理する機能と同じである。国債売り（流れ２）の流れ（１３）、（１４）及び（１５）の情報を処理する機能は、図４の国債買い（流れ１）の流れ（１４）、（１５）及び（１６）の決済管理手段１２ｂの情報を処理する機能と同じである。国債売り（流れ２）の流れ（５）から（６）及び流れ（８）から（１２）は、図１６のブロックダイアグラムの説明の内容から当業者であれば容易に実施可能であるので、各手段のフローチャートを省略する。

図２２は、図２０で説明したシーケンスチャートの各種情報（Ａ２〜Ｆ２及びＨ２〜Ｋ２）に含まれるデータの内容の一例を示したものである。参照番号Ａ２で示した情報は、約定情報でありＡ銀行番号、資金口座番号、証券口座番号、取引相手先名等のデータを含んでいる。参照番号Ｂ２で示した情報は、決済明細情報であり約定情報に照合番号が付加されたデータを含んでいる。参照番号Ｄ２で示した情報は、受託先コード、銘柄名、決算額面金額等のデータを含んでいる。参照番号Ｆ２で示した情報は、受付案内情報であり受払日、受付番号、払出先、受入先、銘柄名等のデータを含んでいる。参照番号Ｈ２で示した情報は、取引実行日、入金額等のデータを含んでいる。参照番号Ｉ２で示した情報は、受払日、受付番号、払出先、受入先、銘柄名、額面金額、資金受渡金額等のデータを含んでいる。参照番号Ｊ２で示した情報は、資金口座番号、受付番号、資金決済額、銘柄名等のデータを含んでいる。参照番号Ｋ２で示した情報は、受託先コード、資金口座番号、受付番号、資金決済額等のデータを含んでいる。

Ｂ証券とＡ銀行間の国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う全体取引フローの概略図である。 Ｂ証券の端末装置から送信された約定情報が、Ａ銀行、決済機関及び取引相手企業との間で、各関連機関が備えるサーバによって処理されていく各種情報の流れを示した概略図である。 Ｂ証券が取引相手企業と「国債買い」の約定を締結した場合の各種情報の処理手順を説明するシーケンスチャート（流れ１）である。 本発明の第１の実施形態に係る国債取引装置の、国債を買う場合の機能構成図を示すブロックダイアグラムである。 本発明の第１の実施形態に係る国債取引装置の、国債を売る場合の機能構成図を示すブロックダイアグラムである。 本発明の第１及び２の実施形態を示す図である。 図３で説明したシーケンスチャートの各種情報（Ａ１〜Ｋ１）に含まれるデータの内容の一例を示すものである。 第１の実施例の決済管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 第１の実施例の資金口座管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 第１の実施例の決済管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 第１の実施例の資金口座管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 第１の実施例の証券口座管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 第１の実施例の決済管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 国債買いの場合、資金口座管理手段が行う資金口座を更新する処理の手順を具体的に示したものである。 国債売りの場合、証券口座管理手段が行う証券口座を更新する処理の手順を具体的に示したものである。 図３で示した国債買い（流れ１）のシーケンスチャートおいて、国債取引システムの国債クリアリングシステム、日銀決済システム及び勘定系システムが情報を処理する機能構成を示したブロックダイアグラムである。 第２の実施例の決済明細作成手段の有する機能を示すフローチャートである。 第２の実施例の決済管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 第２の実施例の決済管理手段の有する機能を示すフローチャートである。 Ｂ証券が取引相手企業と「国債売り」の約定を締結した場合の各種情報の処理手順を説明するシーケンスチャート（流れ２）である。 図１９で示した国債売り（流れ２）のシーケンスチャートおいて、国債取引システムの国債クリアリングシステム、日銀決済システム及び勘定系システムが情報を処理する機能構成を示したブロックダイアグラムである。 図１９で説明したシーケンスチャートの各種情報（Ａ２〜Ｋ２）に含まれるデータの内容の一例を示すものである。

符号の説明

１２ ファクタリングシステム
１２ａ 決済明細作成手段
１２ｂ 決済管理手段
１２ｃ 証券口座管理手段
１３ 日銀決済システム
１３ａ 国債ＲＴＧＳ手段
１４ 当座預金ＲＴＧＳ手段
１４ａ 資金口座管理手段

Claims (26)

1. 国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う、資金口座ファイル及び証券口座ファイルを備える国債取引装置において、
   前記国債取引装置の前記両口座ファイルの各口座は、予定残高と実残高を有することを特徴とする国債取引装置。
2. 前記国債取引装置は、約定情報により資金口座又は証券口座の予定残高確認情報を作成し、該予定残高確認情報により予定残高が足りているか否かを判断して足りていれば予定残高更新情報を作成し、該予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により実残高及び予定残高と実残高を更新する指示情報を作成する機能を備えることを特徴とする請求項１に記載の国債取引装置。
3. 前記国債取引装置の備える機能は、約定情報により国債の買いか売りかの判断を行い、国債の買いであれば資金口座の、売りであれば証券口座の予定残高確認情報を作成する機能と、
   前記予定残高確認情報により予定残高を算出して該予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成し、不足していれば予定残高不足情報を作成して返信する機能と、
   前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信する機能と、
   前記決済機関から送信された決済完了通知情報により、国債の買いであれば証券口座の実残高及び予定残高と資金口座の実残高を、国債の売りであれば証券口座の実残高と資金口座の実残高及び予定残高を、更新する指示情報を作成する機能とを含むことを特徴とする請求項２に記載の国債取引装置。
4. 前記国債取引装置は、決済管理手段、資金口座管理手段及び証券口座管理手段を備え、前記決済管理手段が約定情報により国債の買いか売りかの判断を行い、国債の買いであれば資金口座の、売りであれば証券口座の予定残高確認情報を作成する機能を、
   前記資金口座管理手段又は証券口座管理手段が前記予定残高確認情報により予定残高を算出して該予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成し、不足していれば予定残高不足情報を作成して返信する機能を、
   前記決済管理手段が前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により、国債の買いであれば証券口座の実残高及び予定残高と資金口座の実残高を、国債の売りであれば証券口座の実残高と資金口座の実残高及び予定残高を、更新する指示情報を作成する機能を備えることを特徴とする請求項３に記載の国債取引装置。
5. 前記資金口座管理手段又は証券口座管理手段の予定残高が足りているか否かの判断を行う機能は、前記予定残高確認情報から資金支払い金額データ又は国債払出金額データを抽出し、予定残高確認のテーブルに各データを記載して実残高と予定残高を算出して、予定残高が足りているか否かの判断を行うことを特徴とする請求項４に記載の国債取引装置。
6. 前記資金口座管理手段又は証券口座管理手段の予定残高が足りているか否かの判断を行う機能は、資金又は証券口座情報から前日残高データを抽出する機能を更に備えることを特徴とする請求項５に記載の国債取引装置。
7. 前記資金口座管理手段又は証券口座管理手段の前記予定残高が足りているか否かの判断が不足の場合、実残高増加後にリトライして予定残高確認テーブルに各データを記載して実残高と予定残高を算出して、予定残高が足りているか否かの判断を再度行う機能を更に備えることを特徴とする請求項４乃至６の何れかに記載の国債取引装置。
8. 前記実残高と実残高及び予定残高を更新する指示情報から資金支払金額データ又は国債払出データを抽出して、該データを予定残高確認のテーブルに資金支払金額データ又は国債払出データを記載し、実残高及び予定残高を算出して資金口座情報又は国債口座情報を更新する機能を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の国債取引装置。
9. 前記資金口座管理手段が、前記実残高と実残高及び予定残高を更新する指示情報から資金支払金額データを抽出して、該データを予定残高確認のテーブルに資金支払金額データを記載し、実残高及び予定残高を算出して資金口座情報を更新する機能を更に備えることを特徴とする請求項８に記載の国債取引装置。
10. 前記証券口座管理手段が、前記実残高と実残高及び予定残高を更新する指示情報から国債払出データを抽出して、該データを予定残高確認のテーブルに資金支払金額データ又は国債払出データを記載し、実残高及び予定残高を算出して国債口座情報を更新する機能を更に備えることを特徴とする請求項８に記載の国債取引装置。
11. 国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う、資金口座ファイルを有する勘定系システム及び証券口座ファイルを有する国債クリアリングシステムを備える国債取引システムにおいて、
    前記国債取引システムの前記両口座ファイルの各口座は、予定残高と実残高を有することを特徴とする国債取引システム。
12. 前記国債クリアリングシステムは、約定情報により資金又は証券口座の予定残高確認情報を作成し、予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信して、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により実残高及び予定残高と実残高を更新する指示情報を作成する機能を、
    前記勘定系システムは、前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信する機能を備えることを特徴とする請求項１１に記載の国債取引システム。
13. 前記国債クリアリングシステムは、前記約定情報により国債の買いか売りかの判断を行い、国債の買いであれば資金口座の、売りであれば証券口座の予定残高確認情報を作成し、前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により、国債の買いであれば証券口座の実残高及び予定残高と資金口座の実残高を、国債の売りであれば証券口座の実残高と資金口座の実残高及び予定残高を、更新する指示情報を作成する機能を、
    前記勘定系システムは、前記予定残高確認情報により予定残高を算出して該予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成し、不足していれば予定残高不足情報を作成して返信する機能を備えることを特徴とする請求項１２に記載の国債取引システム。
14. 前記国債クリアリングシステムは決済管理手段及び証券口座管理手段を、前記勘定系システムは資金口座管理手段を備え、
    前記決済管理手段が約定情報により国債の買いか売りかの判断を行い、国債の買いであれば資金口座の、売りであれば証券口座の予定残高確認情報を作成する機能を、
    前記資金口座管理手段又は証券口座管理手段が前記予定残高確認情報により予定残高を算出して該予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成し、不足していれば予定残高不足情報を作成して返信する機能を、
    前記決済管理手段が前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し、前記決済機関から送信された決済完了通知情報により、国債の買いであれば証券口座の実残高及び予定残高と資金口座の実残高を、国債の売りであれば証券口座の実残高と資金口座の実残高及び予定残高を、更新する指示情報を作成する機能を備えることを特徴とする請求項１２に記載の国債取引システム。
15. 前記資金口座又は証券口座管理手段の予定残高が足りているか否かの判断を行う機能は、前記予定残高確認情報から資金支払い金額又は国債払出金額データを抽出し、予定残高確認のテーブルに各データを記載して実残高と予定残高を算出して、予定残高が足りているか否かの判断を行うことを特徴とする請求項１４に記載の国債取引システム。
16. 前記資金口座又は証券口座管理手段の予定残高が足りているか否かの判断を行う機能は、資金又は証券口座情報から前日残高データを抽出する機能を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載の国債取引システム。
17. 前記資金口座又は証券口座管理手段の予定残高が足りているか否かの判断を行う機能は、資金又は証券口座情報から前日残高データを抽出する機能を更に備えることを特徴とする請求項１４に記載の国債取引システム。
18. 前記資金口座又は証券口座管理手段の前記予定残高が足りているか否かの判断が不足の場合、決済完了通知情報を受信した後にリトライして予定残高確認テーブルに各データを記載して実残高と予定残高を算出して、予定残高が足りているか否かの判断を再度行う機能を更に備えることを特徴とする請求項１４乃至１７の何れかに記載の国債取引システム。
19. 前記実残高と実残高及び予定残高を更新する指示情報から資金支払金額データ又は国債払出データを抽出して、該データを予定残高確認のテーブルに資金支払金額データ又は国債払出データを記載し、実残高及び予定残高を算出して資金口座情報又は国債口座情報を更新する機能を更に備えることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の国債取引システム。
20. 前記資金口座管理手段が、前記実残高と実残高及び予定残高を更新する指示情報から資金支払金額データを抽出して、該データを予定残高確認のテーブルに資金支払金額データを記載し、実残高及び予定残高を算出して資金口座情報を更新する機能を更に備えることを特徴とする請求項１８に記載の国債取引システム。
21. 前記証券口座管理手段が、前記実残高と実残高及び予定残高を更新する指示情報から国債払出データを抽出して、該データを予定残高確認のテーブルに資金支払金額データ又は国債払出データを記載し、実残高及び予定残高を算出して国債口座情報を更新する機能を更に備えることを特徴とする請求項１８に記載の国債取引システム。
22. 前記国債クリアリングシステムは、約定情報、照合機関から送信された照合番号及び決済金額情報を受信して、これらの情報から決済明細情報を作成する機能を更に備えることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の国債取引システム。
23. 決済明細作成手段が前記情報から決済明細情報を作成する機能を備えることを特徴とする請求項１２、１３又は２２の何れかに記載の国債取引システム。
24. 前記決済管理手段が前記予定残高更新情報から受付番号を抽出して国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信し、該決済機関から送信された決済完了通知情報の受付番号を抽出し、該番号により取引口座を特定して証券口座又は資金口座を更新する支持情報を作成する機能を備えることを特徴とする請求項１２、１３、２２又は２３の何れかに記載の国債取引システム。
25. 国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う、資金口座ファイル及び証券口座ファイルを備える国債取引装置を用いて国債取引を行う方法において、
    前記国債取引装置の前記両口座ファイルの各口座は、予定残高と実残高を有しており、
    約定情報により国債の買いか売りかの判断を行い、国債の買いであれば資金口座の、売りであれば証券口座の予定残高確認情報を作成するステップと、
    前記予定残高確認情報により予定残高を算出して該予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成し、不足していれば予定残高不足情報を作成して返信するステップと、
    前記予定残高更新情報から国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信するステップと、
    前記決済機関から送信された決済完了通知情報により、国債の買いであれば証券口座の実残高及び予定残高と資金口座の実残高を、国債の売りであれば証券口座の実残高と資金口座の実残高及び予定残高を、更新する指示情報を作成するステップとを含むことを特徴とする国債取引方法。
26. 国債取引における国債と資金に関する決済及び管理業務を行う、資金口座ファイルを有する勘定系システム及び証券口座ファイルを有する国債クリアリングシステムを備える国債取引システムを用いて国債取引を行う方法において、
    前記国債クリアリングシステムは、決済明細作成手段、決済管理手段及び証券口座管理手段を、前記勘定系システムは、資金口座管理手段を備えると共に、前記両口座ファイルの各口座は予定残高と実残高を有しており、
    前記決済明細作成手段が約定情報、照合機関から送信された照合番号情報及び決済金額情報を受信して、これらの情報から決済明細情報を作成して送信するステップと、
    前記決済管理手段が清算機関から送信された受付案内情報を受信して、前記決済明細作成情報と前記受付案内情報が一致しているか否かの判断を行い、一致している場合には資金口座又は証券口座の予定残高確認情報を作成するステップと、
    前記資金口座管理手段又は前記証券口座管理手段が、前記予定残高確認情報により予定残高を算出して該予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成して返信するステップと、
    前記決済管理手段が前記予定残高更新情報から受付番号を抽出して国債決済依頼情報を作成して決済機関に送信する機能、及び前記決済機関から送信された決済完了通知情報の受付番号を抽出し、該受付番号により取引口座を特定して証券口座又は資金口座を更新する指示情報を作成するステップと、
    前記資金口座管理手段又は前記証券口座管理手段が前記予定残高確認情報により予定残高が足りているか否かの判断を行い、足りていれば予定残高更新情報を作成するステップと備えることを特徴とする国債取引方法。
    

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