JP2001195528A - 決済システムおよび決済処理方法 - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明の課題は、顧客が保有する債券を担保
として預かった金融機関が、この債券に基づいて中央銀
行から日中ＯＤ枠を享受し、顧客が、その債券に基づい
て、該日中ＯＤ枠を、金融機関の仲立ちの下、見かけ上
利用できるようにすることである。 【解決手段】 本発明は、顧客の債券に関する担保差入
れ指図を受け付けるとともに、日本銀行に設けられた前
記顧客の債券口座から前記金融機関自身の債券口座に債
券残高が振り替えられることにより前記日本銀行から発
行される振替済み通知を受け付けて、前記金融機関自身
の債券口座に振り替えらた債券残高を前記日本銀行の担
保口座に振り替えるための担保差入れ依頼を前記日本銀
行に送り、前記担保口座に振り替えた債券残高に応じて
前記顧客の口座に割り当てた日中当座貸越枠を変更する
ことを特徴とするスキームを実現するシステムである。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、日本銀行が提供す
る日本銀行金融ネットワークシステムに参加する金融機
関の決済システムに関する。また、本発明は、この決済
システムに含まれる口座管理システムに関する。

【０００２】

【従来技術】中央銀行は、一般に、その国の決済システ
ムに必要なインフラストラクチャーの提供を行ってい
る。具体的には、我が国の中央銀行たる日本銀行は、電
子ベースの決済システムである日本銀行金融ネットワー
クシステム（以下「日銀ネット」という。）を提供して
いる。日銀ネットは、日本銀行とその取引先金融機関と
の間の資金や国債の決済をオンライン処理することを目
的として構築されたネットワークシステムである。例え
ば、我が国における金融機関相互間の資金の移転や振替
は、実際には各金融機関が日本銀行に開設している当座
預金口座を通じて行われる。つまり、日銀ネットによる
当座預金取引では、参加者は、自己の営業所等に設置し
た端末機から取引データを入力することにより、自らの
当座預金口座から相手方の当座預金口座へ資金の振替を
日本銀行に請求し、日本銀行がこの当座預金口座間の振
替を処理する。また、ある企業や個人が他の企業や個人
に対して代金の支払い等さまざまな目的で資金を送る場
合、金融機関に赴いて受取人の預金口座への送金または
振り込み手続等を行うことが多い。このような国内にお
ける業務を国内為替業務と呼んでいる。そして、国内為
替業務を通じて金融機関相互間に発生した債権・債務
は、前述の日本銀行の当座預金口座を通じて決済される
ことになる。

【０００３】このような金融機関相互間における為替取
引の多くは、全国銀行データ通信システム（以下「全銀
システム」という。）を通じて行われる。全銀システム
は、センターと加盟金融機関とが通信回線で接続され、
センターは仕向金融機関から受信した為替通知を被仕向
金融機関に送信するだけでなく、このような為替取引を
集計し、加盟金融機関ごとに為替貸借額を算出し、その
結果を全加盟金融機関および日本銀行に送信する。そし
て、日本銀行は、所定時刻に各加盟金融機関の当座預金
口座にネット為替決済額を入金または引き落とすことに
より、各金融機関の為替貸借額を決済している。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】ところで、現在、各金
融機関は、日本銀行から日中当座貸越枠（以下「日中Ｏ
Ｄ枠」という。）を供与することができないが、日銀ネ
ット決済のＲＴＧＳ（Real Time Gross Settlement）化
の実施とともに、日本銀行に当座預金口座を保有する金
融機関は、日中ＯＤ枠を日本銀行から享受できるように
なる。日中ＯＤ枠とは、ＲＴＧＳ化後における取引先
（日本銀行に当座預金口座を保有する金融機関）の円滑
な資金決済を可能にするという観点から、実行日の終業
日を返済期限とする当座貸越を取引先に対して供与する
ものである。より具体的には、日中ＯＤ枠とは、予め定
められた担保の価額の範囲内で利用可能として、その原
因となる取引の種類や実行タイミングを問わず、当座預
金残高が支払金額に対して不足する場合において、当座
貸越を取引先に対して実行可能にしたものである。

【０００５】一方、金融機関以外の一般企業は、日本銀
行に当座預金口座を有しないため、ＲＴＧＳ化の実施後
であっても、日本銀行の日中ＯＤ枠を利用することがで
きない。従って、生命保険会社や損害保険会社等のよう
な一般企業は、潤沢な資金力を背景に金融市場から調達
した社債や国債等の債券を大量に保有している場合が多
いが、これら債券をさらに有効に活用することができな
い。かかる場合に、このような一般企業も、これら債券
を日本銀行に担保として差し入れて日本銀行から日中Ｏ
Ｄ枠を直接確保するスキームがあれば望ましいが、この
ようなスキームを実現することは国家全体の金融政策に
絡む問題であるため事実上不可能である。

【０００６】そこで、本発明の課題は、顧客（受託先）
が保有する債券を担保として預かった金融機関が、この
債券に基づいて中央銀行から日中ＯＤ枠を享受し、もっ
て金融機関の日中流動性を確保できるようにするととも
に、顧客が、その債券に基づいて、中央銀行から享受さ
れる日中ＯＤ枠を、金融機関の仲立ちの下、見かけ上利
用できるようにすることである。

【０００７】また、本発明の課題は、顧客が金融機関に
債券を差し入れて、中央銀行から享受する金融機関の日
中ＯＤ枠を見かけ上利用する場合に、顧客が金融機関か
ら日中ＯＤ枠の範囲内で融資を受けた際、その融資に対
して時間単位で課金できるようにすることである。

【０００８】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の発明は、以下のように特定される。

【０００９】本発明の第１の要旨は、金融機関が、顧客
が保有する債券を担保として預かり、前記債券を日本銀
行に担保差入れすることにより享受される当座貸越枠分
を、前記顧客の口座に対する当座貸越枠として割り当て
ることである。これにより、金融機関は、金融機関の日
中流動性を確保できるようにするとともに、顧客が、そ
の債券に基づいて、日本銀行から享受される日中当座貸
越枠を、金融機関の仲立ちの下、見かけ上利用できるよ
うになる。

【００１０】また、本発明の第２の要旨は、顧客の口座
の資金残高の推移に基づく貸越残高について当座貸越枠
ごとに課金額を算出し、前記算出したそれぞれの課金額
の総額を、前記顧客の口座に対して課金することであ
る。

【００１１】さらに、本発明の第３の要旨は、顧客の口
座を親口座と子口座とからなる階層的な口座として構成
し、当座貸越枠の変動を親口座で管理し、実際の入出金
を子口座で管理するようにしたことである。

【００１２】すなわち、本発明は、顧客（受託先）の債
券に関する担保差入れ指図を受け付けるとともに、日本
銀行に設けられた前記顧客の債券口座から前記金融機関
自身の債券口座に債券残高が振り替えられることにより
前記日本銀行から発行される国債振替請求受付案内を受
け付けて、前記金融機関自身の債券口座に振り替えらた
債券残高を前記日本銀行の担保口座に振り替えるための
担保差入れ依頼を前記日本銀行に送り、前記担保口座に
振り替えた債券残高に応じて前記顧客の口座に割り当て
た日中当座貸越枠を変更することを特徴とする決済シス
テムである。

【００１３】より具体的には、本発明は、日本銀行が提
供する日本銀行金融ネットワークシステムに参加する金
融機関の決済システムであって、顧客ごとの日中当座貸
越枠を管理可能な口座と、顧客から通信回線を介して顧
客の債券に関する担保差入れ指図を受け付ける第１の受
付手段と、顧客による前記債券の受渡し依頼に対して前
記日本銀行に設けられた前記顧客の債券口座から前記金
融機関自身の債券口座に債券残高が振り替えられること
により前記日本銀行から発行される前記債券残高の振替
えに関する通知（整理番号通知）を受け付ける第２の受
付手段と、前記担保差入れ指図と前記振替えに関する通
知とを照合し、妥当であるか否かを判断する判断手段
と、前記判断手段により照合した結果、妥当であると判
断される場合に、前記債券を前記日本銀行における自身
の債券口座から日本銀行の担保口座に振り替えるため
に、前記日本銀行に対して担保差入れ依頼を行う依頼手
段と、前記依頼手段により行った担保差入れ依頼に応答
して、前記日本銀行によって発行される処理済み通知を
受け付ける第３の受付手段と、前記処理済み通知を受け
付けた場合に、前記顧客の専用口座に対する日中当座貸
越枠を変更する変更手段とを、備えたことを特徴とする
決済システムである。

【００１４】ここで、前記決済システムは、前記自身の
資金口座に対するミラー口座と、前記処理済み通知を受
け付けた場合に、前記ミラー口座に対する日中当座貸越
枠を変更する手段とをさらに備えたことを特徴とする。

【００１５】また、本発明は、単位営業日における顧客
の口座の資金残高の推移に基づく貸越残高について当座
貸越枠ごとの部分積数値を算出し、前記算出した部分積
数値に前記当座貸越枠ごとに設定された課金利率を乗じ
て部分課金額を算出し、前記算出した部分課金額を足し
合わせて日中課金額を算出し、前記顧客の口座に対して
前記算出した課金額を課金することを特徴とする決済シ
ステムである。

【００１６】ここで、前記当座貸越枠は、有担保当座貸
越枠、振込入金当座貸越枠、外国為替円決済当座貸越枠
および無担保当座貸越枠の少なくとも１つであることを
特徴とする。

【００１７】また、前記決済システムは、前記貸越残高
について前記当座貸越枠ごとの部分積数値を算出するに
際し、設定された課金利率が低い当座貸越枠の順で前記
貸越残高に該枠を当てはめて相殺していくことにより、
前記部分積数値を算出することを特徴とする。

【００１８】さらに、前記決済システムは、顧客の債券
に関する担保差入れ指図を受け付けるとともに、日本銀
行に設けられた前記顧客の債券口座から前記金融機関自
身の債券口座に債券残高が振り替えられることにより前
記日本銀行から発行される振替済み通知を受け付けて、
前記金融機関自身の債券口座に振り替えらた債券残高を
前記日本銀行の担保口座に振り替えるための担保差入れ
依頼を行い、前記担保口座に振り替えられた債券残高に
応じて前記顧客に割り当てた日中当座貸越枠を変更し、
前記日中当座貸越枠の変更分に応じて前記有担保当座貸
越枠を変更することを特徴とする。

【００１９】さらにまた、前記決済システムは、前記顧
客の口座に対して振込資金の振替処理が行われた場合
に、前記振込資金の額に応じて前記振込入金当座貸越枠
を変更することを特徴とする。この場合、前記振込資金
の振替処理は、典型的には、全銀システム経由によって
行われる。

【００２０】また、前記決済システムは、所定の決済時
点で、前記振込入金当座貸越枠分について資金化処理を
行って前記資金残高に編入することを特徴とする。

【００２１】さらに、前記決済システムは、前記資金残
高の推移に基づく預入れ残高に対する積数値を算出し、
前記算出した積数値と所定の利率とに基づいて利息額を
算出し、前記顧客の口座に対して前記算出した利息額を
入金することを特徴とする。

【００２２】また、本発明は、顧客の口座の資金残高が
所定の残高変動要因に基づいて変動した場合に、該変動
後の資金残高と該変動した時刻とを対応付けた資金残高
変動履歴として記録する第１の記録手段と、顧客の口座
に対する当座貸越枠が所定の枠変動要因に基づいて変動
した場合に、該変動後の当座貸越枠と該変動した時刻と
を対応付けた当座貸越枠変動履歴として記録する第２の
記録手段と、前記第１の記録手段によって記録された資
金残高変動履歴と前記第２の記録手段によって記録され
た当座貸越枠変動履歴とに基づいて貸越残高に関する積
数値を算出する第１の算出手段と、前記第１の算出手段
によって算出された積数値と所定の課金利率とに基づい
て日中課金額を算出する第２の算出手段と、前記第２の
算出手段によって算出された日中課金額に基づいて前記
顧客の口座に対して課金処理を行う課金手段と、を備え
たことを特徴とする決済システムである。

【００２３】ここで、前記第２の記録手段は、当座貸越
枠ごとに当座貸越枠変動履歴を記録し、前記第１の算出
手段は、前記当座貸越枠ごとの積数値を部分積数値とし
て算出し、前記第２の算出手段は、前記部分積数値と前
記当座貸越枠ごとに設定された課金利率とに基づいて部
分課金額をそれぞれ算出し、前記算出した部分課金額を
足し合わせて日中課金額として算出することを特徴とす
る。

【００２４】また、本発明は、顧客ごとに口座を管理す
る口座管理システムを有する決済システムであって、前
記口座管理システムは、親口座と該親口座に対して階層
的に下位に位置する子口座とからなる顧客口座の口座デ
ータを記憶する口座データ記憶手段と、所定の資金残高
変動要因を受け付けて、前記子口座の資金残高を管理す
る入出金管理手段と、所定の当座貸越枠変動要因を受け
付けて、前記親口座の当座貸越枠を管理する当座貸越枠
管理手段と、を備えたことを特徴とする決済システムで
ある。

【００２５】ここで、前記口座管理システムは、前記子
口座の資金残高と前記親口座の前記当座貸越枠とに基づ
いて課金額を管理する課金管理手段をさらに備えたこと
を特徴とする。

【００２６】また、前記口座管理システムは、前記資金
残高変動要因に基づいて変動した資金残高と前記資金残
高変動要因が生じた時刻とを対応付けた資金残高変動履
歴を記録する第１の記録手段と、前記当座貸越枠変動要
因に基づいて変動した当座貸越枠と該当座貸越枠変動要
因が生じた時刻とを対応付けた当座貸越枠変動履歴を記
録する第２の記録手段と、をさらに備え、前記課金管理
手段は、前記資金残高変動履歴と前記当座貸越枠変動履
歴とに基づいて、貸越残高に関する積数値を算出する第
１の算出手段と、前記積数値と所定の課金利率とに基づ
いて日中課金額を算出する第２の算出手段と、前記日中
課金額に基づいて前記親口座に対して課金処理を行う課
金手段と、を備えたことを特徴とする。

【００２７】上記装置の発明は、方法の発明としても成
立する。すなわち、本発明は、顧客の債券に関する担保
差入れ指図を受け付けるとともに、日本銀行に設けられ
た前記顧客の債券口座から前記金融機関自身の債券口座
に債券残高が振り替えられることにより前記日本銀行か
ら発行される振替済み通知を受け付けて、前記金融機関
自身の債券口座に振り替えらた債券残高を前記日本銀行
の担保口座に振り替えるための担保差入れ依頼を前記日
本銀行に送り、前記担保口座に振り替えた債券残高に応
じて前記顧客の口座に割り当てた日中当座貸越枠を変更
することを特徴とする決済方法であってもよい。

【００２８】なお、本明細書において、手段とは、単に
物理的手段を意味するものではなく、その手段が有する
機能をソフトウェアによって実現する場合も含む。ま
た、１つの手段が有する機能が２つ以上の物理的手段に
より実現されても、２つ以上の手段の機能が１つの物理
的手段により実現されても良い。

【００２９】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照しつつ説明する。

【００３０】［第１の実施形態］ （前提）本実施形態に係る決済システムを運用するため
の前提として、債券を保有する顧客と、その債券を預か
る金融機関との間に、その債券について「無担レポ取
引」を行う旨の契約が存在するものとする。無担レポ取
引とは、債券の保有者（貸手）が借手に債券を貸し付
け、合意された期間を経た後、借手が貸手に貸借債券と
同種・同量の債券を返還する債券の消費貸借取引のう
ち、担保を必要としない取引である。この場合、その債
券の名義は変更されることになる。顧客は、金融機関と
の間で、無担レポ取引により金融機関が借り入れた債券
は、日中当座貸越用担保である旨を基本合意書の中で締
結する。

【００３１】また、顧客が無担レポ取引によって金融機
関に差し入れる債券は、国債若しくは一般債であるもの
とする。そして、この国債は、日本銀行が保有している
各国債の口座間の振替で処理可能な「振決国債」、一般
債は日本銀行が前記日中当座貸越枠の担保として受け入
れる銘柄に限るものとする。

【００３２】なお、以下の説明では、顧客をＡ社、金融
機関をＸ銀行として説明する。

【００３３】図１は、本発明に係る決済システムを運用
するための全体スキームを説明するための図である。同
図に示すように、中央銀行たる日本銀行１は、日銀ネッ
ト２を運営し、この日銀ネット２には、Ｘ銀行３および
Ａ社４のコンピュータシステムが接続されている。日銀
ネット２上では、各種データ（ファイル）は、ＮＴＣフ
ァイル伝送プロトコルなどに従って伝送される。Ｘ銀行
およびＡ社は、また、一般ネットワーク５に接続され、
相互に通信することができる。この一般ネットワーク５
とは、上記日銀ネット以外のネットワークを意味するも
のであり、例えば、ＮＴＴ（日本電信電話株式会社）が
運営するＩＳＤＮ回線などを用いることができる。な
お、日銀ネット２は、論理的には、国債の決済用参加者
口座を司るネットワークと、資金決済用参加者口座を司
るネットワークとが存在する。

【００３４】図２は、本実施形態に係る決済システムの
機能構成を示すブロックダイアグラムである。日本銀行
１は、コンピュータシステムとして実現される国債系シ
ステム２１、与信・担保システム２２および当座預金口
座システム２３を有する。国債系システム２１は、日銀
ネット２の参加者それぞれの国債系口座を管理するもの
である。与信・担保システム２２は、日銀ネット２の参
加者の担保口座を管理するものである。国債系システム
２１は、外部の端末装置がシステムにログインする際に
その認証処理を行うとともに、各種要求などに応じて債
券口座相互間あるいは債券口座と与信・担保システム２
２の担保口座相互間で残高の決済を行うことができるよ
うに構成されている。当座預金口座システム２３は、各
金融機関の当座預金口座を管理するためのものである。
日本銀行１の当座預金口座システム内に当座預金口座を
開設することができるのは、所定の金融機関のみであ
る。そして、ある金融機関について、債券口座システム
２１がその金融機関の債券口座から与信・担保システム
２２の担保口座に残高を移動すると、与信・担保システ
ム２２は、その旨を当座預金口座システム２３に通知
し、当座預金口座システム２３は、その金融機関の当座
預金口座の日中ＯＤ枠を、国債残高の移動に応じた分だ
け変動させる。なお、より具体的には、日中ＯＤ枠は、
国債残高に対して日本銀行が設定した掛け目を乗じた分
だけ増減する。

【００３５】Ｘ銀行３は、コンピュータシステムとして
実現される当座預金決済システム２４および勘定系シス
テム２５を有する。まず、当座預金決済システム２４
は、日本銀行１内に開設している自身の当座預金口座の
内容と同一のミラー口座（以下「当座預金ミラー口座」
という。）およびＰ／Ｏ（payment order）管理システ
ム２４１を有する。当座預金ミラー口座は、リアルタイ
ムで日本銀行１内の当座預金口座の残高を把握するため
のものである。Ｐ／Ｏ管理システム２４１がＰ／Ｏを送
信する前に、当座預金ミラー口座を参照することによ
り、自身の口座の残高チェックを行うことができるよう
になる。

【００３６】また、勘定系システム２５は、専用口座シ
ステム２５１および当座預金システム２５２を有し、こ
れらに開設される顧客の口座を管理する。当座預金決済
システム２４内のＰ／Ｏ管理システム２４１は、Ａ社内
の端末装置２６から受け付ける「担保差入れ指図」と、
日本銀行１から受け付ける「国債振替請求受付案内」と
を照合し、これらが妥当であると判断する場合には、Ａ
社に割り当てられる日中ＯＤ枠を変動させるように、専
用口座システム２５１に指示を出力する。専用口座シス
テム２５１は、この指示を受けて日中ＯＤ枠を変更す
る。すなわち、勘定系システム２５１は、顧客の依頼を
受けて当該口座から出金処理を行う場合に、その出金金
額が当該口座が保有する支払可能残高内であるか否かを
判断し、残高内であれば現在の残高から減額し、出金す
る。支払可能残高とは、口座残高と日中ＯＤ枠との和で
あり、日中ＯＤ枠を増額するということは、そのまま支
払可能残高を増額することを意味する。

【００３７】Ａ社は、コンピュータシステムとして実現
される端末装置２６および日銀用端末装置（日銀直結端
末）２７を有する。端末装置２６は、ネットワーク５を
介してＸ銀行のＰ／Ｏ管理システム２４１との間で相互
に通信可能に構成されている。また、日銀用端末装置２
７は、日銀ネット２に接続されており、日本銀行１内に
設けられたシステムとの間で相互に通信可能に構成され
ている。

【００３８】次に、上記のように構成された本実施形態
に係る決済システムの動作を説明する。

【００３９】まず、Ａ社は、Ｘ銀行との間で特定の国債
について無担レポ取引で約定したものとする。オペレー
タの操作に基づき、Ａ社の端末装置２６は、当該国債の
「担保差入指図」をＰ／Ｏ管理システム２４１に送出す
るとともに（図２中(1)）、日銀用端末装置２７は、日
銀ネット２を介して当該国債の「国債受渡依頼」を日本
銀行１の国債系システム２１に送出する（図２中
(2)）。図３（ａ）は、担保差入指図のデータ例を示す
図である。

【００４０】国債系システム２１は、「国債受渡依頼」
を受け付けると、当該国債残高の振替を行う。つまり、
国債系システム２１は、Ａ社口座からＸ銀行口座に国債
を振り替える（図２中(3)）。これにより、当該国債の
名義がＸ銀行のものとして扱われることになる。国債系
システム２１は、この振替が完了すると、日銀ネット２
を介して「国債振替請求受付案内」をＸ銀行のＰ／Ｏ管
理システム２４１に送出する（図２中(4)）。図３
（ｂ）は、国債振替請求受付案内のデータ例を示す図で
ある。

【００４１】Ｐ／Ｏ管理システム２４１は、端末装置２
６で受け付けた「担保差入指図」と「国債振替請求受付
案内」とを比較照合し、その妥当性を判断する。具体的
には、Ｐ／Ｏ管理システム２４１は、担保差入指図に含
まれる顧客コード番号に基づいて特定される顧客と、国
債振替請求受付案内に含まれる日銀ネットコードに基づ
いて特定される顧客とが一致するか否かを確認すると同
時に、国債の銘柄コード、額面金額および発行日など各
項目の一致も確認する。なお、Ｐ／Ｏ管理システム２４
１は、セキュリティを確保するため、顧客ごと設定され
たパスワード情報および発信元電話番号情報などに基づ
いて確認・認証を行うように構成してもよい。Ｐ／Ｏ管
理システム２４１は、その照合の結果、当該取引が有効
であると判断する場合には、日本銀行１の国債系システ
ム２１に「担保差入依頼」を送出する（図２中(5)）。
図３（ｃ）は、担保差入依頼のデータ例を示す図であ
る。

【００４２】国債系システム２１は、この「担保差入依
頼」を受け付けると、すでにＡ社からＸ銀行口座に振り
替えられた国債を、与信・担保システム２２の担保口座
に振り替える（図２中(6)）。与信・担保システム２２
は、Ｘ銀行の担保口座に残高が振替えられた旨を当座預
金口座システム２３に通知する（図２中(7)）。これに
より、日本銀行１は、Ｘ銀行の当座預金口座に割り当て
られる日中ＯＤ枠を増枠することになる。与信・担保シ
ステム２２は、担保口座に振り替えた旨をＸ銀行に通知
するため、「整理番号通知」をＰ／Ｏ管理システム２４
１に送出する（図２中(8)）。図３（ｄ）は、整理番号
通知のデータ例を示す図である。

【００４３】Ｐ／Ｏ管理システム２４１は、この「整理
番号通知」を受け付けると、専用口座システム２５１の
Ａ社専用口座の日中ＯＤ枠を増枠するとともに（図２中
(9)）、日本銀行１内の当座預金口座と同一の内容とな
るように、ミラー口座の内容を変更する（図２中(1
0)）。

【００４４】以上のように、本実施形態によれば、顧客
であるＡ社が保有する国債を担保として預かった金融機
関であるＸ銀行は、この国債に基づいて日本銀行から日
中ＯＤ枠を享受することができるようになる。従って、
Ｘ銀行は、この日中ＯＤ枠のうち、当該国債に基づいて
増枠された分について日中流動性を確保できるようにな
る。

【００４５】また、本実施形態によれば、Ａ社が、無担
レポ取引により、その保有する国債をＸ銀行に引き渡す
ことにより、Ａ社は、日本銀行から享受される日中ＯＤ
枠を、Ｘ銀行の仲立ちの下、見かけ上利用できるように
なる。これにより、Ａ社は、保有する国債を有効に活用
することができるようになる。

【００４６】［第２の実施形態］本実施形態は、顧客が
自身の口座に設定している日中ＯＤ枠を利用した場合
に、その日中ＯＤ枠の種類ごとに、それぞれの課金利率
（金利）で課金を行うことを特徴とするものである。ま
た、本実施形態は、上記日中ＯＤ枠を効率的に管理する
ため、顧客の口座を階層的に構成することを特徴とする
ものである。

【００４７】図４は、本実施形態に係る勘定系システム
２５１の機能構成を示すブロックダイアグラムである。
同図に示すように、勘定系システム２５１は、口座デー
タベース（以下「口座ＤＢ」という。）４１、入出金管
理部４２、当座貸越枠管理部（以下「ＯＤ枠管理部」と
いう。）４３、履歴データベース（以下「履歴ＤＢ」と
いう。）４４、および課金管理部４５を有する。

【００４８】口座ＤＢ４１は、顧客ごとに設定された口
座を管理するものであり、それぞれの口座は、親口座
と、該親口座に対して階層的に下位に位置づけられる少
なくとも１つ以上の子口座とから構成される。口座ＤＢ
４１は、これら階層的な口座を、例えばポインタによっ
て管理する。親口座は、資金残高、各種ＯＤ枠に与えら
れた枠値（上限値）が記憶される。親口座の資金残高と
各種ＯＤ枠値との総和が、当該口座の支払可能残高にな
る。子口座は、例えば組織別、勘定別というように、適
宜設定され、それぞれの子口座に対する実際の入金また
は出金取引による資金残高が記憶される。図５は、親口
座と子口座の内容を示す図である。本例では、親口座の
当座貸越枠は、有担保ＯＤ枠、振込入金ＯＤ枠、外国為
替円決済ＯＤ枠（以下「外為円決ＯＤ枠」という。）お
よび無担保ＯＤ枠が設けられている。ここで、有担保Ｏ
Ｄ枠とは、顧客から担保債券を受け入れ、当該債券を日
本銀行に再差入れすることにより銀行が供与を受ける日
中当貸枠を顧客専用口座に設定するＯＤ枠をいう。上記
実施形態で説明した日中ＯＤ枠は、これに該当する。ま
た、振込入金ＯＤ枠とは、顧客が専用口座に入金した全
銀システム経由での受取資金を見合いに設定するＯＤ枠
であり、外為円決ＯＤ枠とは、顧客が専用口座に入金し
た外為円決済システム経由での受取資金を見合いに設定
するＯＤ枠であり、無担保ＯＤ枠とは、銀行が無担保で
顧客専用口座に設定するＯＤ枠である。すべての子口座
の資金残高の総和が、親口座の資金残高である。親口座
と子口座との関係は、例えば、親口座ａで示される日中
ＯＤ枠値が１００で、子口座ａ１の資金残高が＋３００
である場合、子口座ａ２の資金残高は△４００まで許容
されるというように、関係付けられている。そして、子
口座ａ２から△４００を出金したとすると、親口座の資
金残高は、△１００となる。

【００４９】入出金管理部４２は、図示しないＰ／Ｏ管
理システム２４１から資金残高変動要因を受け付けて、
指定される子口座の資金残高を更新する。資金残高変動
要因とは、例えば、入金トランザクションおよび出金ト
ランザクションである。すなわち、入出金管理部４２
は、入金トランザクションを受け付けると、そのトラン
ザクションで指定される子口座に対して入金処理を行
い、また、出金トランザクションを受け付けると、その
トランザクションで指定される子口座に対する親口座の
支払可能残高を参照し、取引（出金）可能であることを
確認した後、その子口座から出金処理を行う。これによ
り、子口座の資金残高は変動することになる。入出金管
理部４２は、また、入金または出金トランザクション
（資金残高変動要因）により、特定の子口座の資金残高
を更新した（変動させた）場合、その変動時刻、入金あ
るいは出金額、変動前後の資金残高を履歴ＤＢ４４に出
力する。

【００５０】ＯＤ枠管理部４３は、Ｐ／Ｏ管理システム
２４１からＯＤ枠変動要因を受け付けて、指定される親
口座のＯＤ枠を更新する。ＯＤ枠変動要因には、例え
ば、日本銀行の担保口座に残高を振り替えることにより
日本銀行から発行される日中ＯＤ枠の変更に関する整理
番号通知に基づくＯＤ枠変更指示や、顧客の全銀システ
ム経由で一般預金口座に振り込まれた資金についての専
用口座に対する振替指示がある。すなわち、ＯＤ枠管理
部４３は、日本銀行に対する担保差入れに基づく日中Ｏ
Ｄ枠変更指示を受け付けると、当該変更指示で指定され
る親口座の有担保ＯＤ枠を増枠し、担保返戻に基づく日
中ＯＤ枠変更指示を受け付けると、有担保ＯＤ枠を減枠
する。同様に、ＯＤ枠管理部４３は、専用口座に対する
全銀システム経由による受取資金の振替指示を受け付け
ると、当該振替指示で指定される親口座の振込入金ＯＤ
枠を振替資金に応じて変更する。

【００５１】また、ＯＤ枠管理部４３は、所定の決済時
点において、振込入金ＯＤ枠や外為円決ＯＤ枠の資金化
処理を行う。すなわち、ＯＤ枠管理部４３は、ある口座
について、所定の決済時点における振込入金ＯＤ枠値や
外為円決ＯＤ枠値を当初これらのＯＤ枠の見合い資金が
振り替えられた子口座の資金残高にそれぞれ振り替え
る。子口座への振替は、特定の子口座のみについて行っ
ても良いし、それぞれの子口座に按分してもよい。所定
の決済時点とは、例えば、外為円決ＯＤ枠については営
業日の１４：３０、振込入金ＯＤ枠については営業日の
１６：１５などというように予め定められる。ＯＤ枠管
理部４３は、また、ＯＤ枠変動要因により、特定の親口
座のＯＤ枠を更新した（変動させた）場合、その変動時
刻、変動したＯＤ枠の種類、変動前後のＯＤ枠値を履歴
ＤＢ４４に出力する。

【００５２】履歴ＤＢ４４は、資金残高変動要因により
資金残高の変動が生じた場合に、その変動時刻、入金あ
るいは出金額、変動前後の資金残高を資金残高変動履歴
として記録する。また、履歴ＤＢ４４は、ＯＤ枠変動要
因によりいずれかのＯＤ枠値の変動が生じた場合に、そ
の変動時刻、変動したＯＤ枠の種類、変動前後のＯＤ枠
値をＯＤ枠変動履歴として記録する。なお、変動前の資
金残高またはＯＤ枠値は、直前の記録を参照することに
より取得するようにしてもよい。

【００５３】課金管理部４５は、履歴ＤＢ４４に記録さ
れた資金残高変動履歴およびＯＤ枠変動履歴に基づい
て、単位営業日における貸越残高についてＯＤ枠ごとの
金利を計算し、その金利分を当該口座に対して課金する
ものである。すなわち、課金管理部４５は、ある口座の
単位営業日における資金残高の推移に基づく貸越残高に
ついて、各種ＯＤ枠ごとの部分積数値を算出し、この部
分積数値に各種ＯＤ枠ごとの金利を掛けて部分課金額を
算出し、これらの部分課金額の総額を当該口座に課金す
る。積数値とは、営業開始時から営業終了時までの貸越
残高を時間ｔで積分した値である。口座への課金は、親
口座に対して行われる。課金管理部４５は、例えば、１
日の営業が終了後、上記課金処理を実行する。

【００５４】図６は、本実施形態に係る入出金管理部４
２の動作を説明するためのフローチャートである。同図
において、まず、入出金管理部４２は、入金または出金
トランザクションを受け付けると（ＳＴＥＰ６０１のＹ
ｅｓ）、そのトランザクションで指定された子口座に対
する入金または出金処理を行う（ＳＴＥＰ６０２）。次
に、入出金管理部４２は、その変動時刻、入金あるいは
出金額、変動前後の資金残高を履歴ＤＢ４４に出力する
（ＳＴＥＰ６０３）。入出金管理部４２は、営業終了時
であるか否かを判断し（ＳＴＥＰ６０４）、営業終了で
ないと判断する場合にはＳＴＥＰ６０１に戻る。

【００５５】図７は、本実施形態に係るＯＤ枠管理部４
３の動作を説明するためのフローチャートである。同図
に示すように、ＯＤ枠管理部４３は、営業終了時まで、
日中ＯＤ枠変更指示の有無、専用口座への振替の有無ま
たは振込決済時間か否かを監視する。すなわち、ＯＤ枠
管理部４３は、有担保ＯＤ枠あるいは無担保ＯＤ枠の変
更指示を受け付けると（ＳＴＥＰ７０１のＹｅｓ）、親
口座の有担保ＯＤ枠を変更し（ＳＴＥＰ７０２）、その
変動時刻、有担保ＯＤ枠である旨、変動前後のＯＤ枠の
値を履歴ＤＢ４４に出力する（ＳＴＥＰ７０３）。ま
た、ＯＤ枠管理部４３は、専用口座への全銀システム経
由による受取資金の振替指示を受け付けると（ＳＴＥＰ
７０４のＹｅｓ）、親口座の振込入金ＯＤ枠を振替金額
に応じて更新し（ＳＴＥＰ７０５）、その変動時刻、振
込入金ＯＤ枠である旨、変動前後のＯＤ枠の値を履歴Ｄ
Ｂ４４に出力する（ＳＴＥＰ７０６）。さらに、ＯＤ枠
管理部４３は、振込決済時間であると判断する場合には
（ＳＴＥＰ７０７のＹｅｓ）、親口座の振込入金ＯＤ枠
分の資金化処理を行う（ＳＴＥＰ７０８）。そして、Ｏ
Ｄ枠管理部４３は、営業終了時であるか否かを判断し
（ＳＴＥＰ７０９）、営業終了でないと判断する場合に
はＳＴＥＰ７０１に戻る。

【００５６】図８は、本実施形態に係る課金管理部４５
の動作を説明するためのフローチャートである。課金管
理部４５は、営業終了後、所定のタイミングで起動され
る。課金管理部４５は、まず、履歴ＤＢ４４を読み出し
て、資金残高の推移に基づいてその積数値Ｓを算出する
（ＳＴＥＰ８０１）。課金管理部４５は、算出した積数
値Ｓのうち、有担保ＯＤ枠の部分積数値Ｓ１を算出し
（ＳＴＥＰ８０２）、当該部分積数値Ｓ１に対して有担
保ＯＤ枠に設定されている課金利率ｒ１を乗じて、有担
保ＯＤ枠についての日中課金Ｘ１を算出する（ＳＴＥＰ
８０３）。

【００５７】次に、課金管理部４５は、振込入金ＯＤ枠
の部分積数値Ｓ２を算出し（ＳＴＥＰ８０４）、当該部
分積数値Ｓ２に対して振込入金ＯＤ枠に設定されている
課金利率ｒ２を乗じて、振込入金のＯＤ枠についての日
中課金Ｘ２を算出する（ＳＴＥＰ８０５）。次に、課金
管理部４５は、無担ＯＤ枠の部分積数値Ｓ３を算出し
（ＳＴＥＰ８０６）、当該部分積数値Ｓ３に対して無担
保ＯＤ枠に設定されている課金利率ｒ３を乗じて、振込
入金のＯＤ枠についての日中課金Ｘ３を算出する（ＳＴ
ＥＰ８０７）。そして、課金管理部４５は、それぞれの
ＯＤ枠についての日中課金Ｘｉの総和して日中課金Ｘを
算出し（ＳＴＥＰ８０８）、算出した日中課金Ｘを親口
座に対して課金する（ＳＴＥＰ８０９）。

【００５８】次に、本実施形態に係る日中課金の例を図
９を用いて説明する。同図において、横軸は時間（９：
００〜１９：００）、縦軸は資金残高を示している。ま
た、太線は資金残高の推移を示し、Ｓ１は有担保ＯＤ
枠、Ｓ２は振込入金ＯＤ枠、Ｓ３は無担保ＯＤ枠を示し
ている。これらの値は、変動時刻とともに履歴ＤＢに記
録される。縦軸の値が０以下の部分は貸越残高であり、
９：００から１９：００までの間の貸越残高に対してそ
れぞれのＯＤ枠を考慮した日中課金が計算されることに
なる。

【００５９】 ９：００（営業開始時） 資金残高が０、有担保ＯＤ枠がａ１、無担保ＯＤ枠がａ
２であったとする。

【００６０】 １０：００ 振り込み資金が営業店の一般預金口座から専用口座に振
り替えられ、振込入金ＯＤ枠がｄ１だけ増枠される。こ
れにより、当該顧客の支払可能残高がｄ１だけ増加す
る。ただし、この時点では、資金残高は増加しない。

【００６１】 １１：３０ 日本銀行からの担保差入済であることを表す整理番号通
知により、有担保ＯＤ枠がｄ２だけ増枠される。これに
より、当該顧客の支払可能残高がｄ２だけ増加する。

【００６２】 １３：２０ 振り込み資金が営業店の一般預金口座から専用口座に振
り替えられ、振込入金ＯＤ枠がｄ３だけ増枠される。こ
れにより、当該顧客の支払可能残高がｄ３だけ増加す
る。ただし、この時点では、資金残高は増加しない。

【００６３】 １５：３０ 担保返戻依頼により、有担保ＯＤ枠がｄ４だけ減枠され
る。これにより、当該顧客の支払可能残高がｄ４だけ減
少する。

【００６４】 １６：１５ 振込入金ＯＤ枠の資金化が行われ、その時点の振込入金
ＯＤ枠分だけ資金残高が増加（貸越残高が減少）する。
資金化により、振込入金ＯＤ枠は０になる。

【００６５】 １９：００（営業終了時） すべての取引が終了する。

【００６６】課金管理部４５は、縦軸０と太線（資金残
高の推移線）とで囲まれた領域のうち、貸越残高の領域
について日中課金を行う。つまり、課金管理部４５は、
０以下の多角形領域について、有担保ＯＤ枠、振込入金
ＯＤ枠および無担保ＯＤ枠それぞれの部分積数値（面積
値）を算出し、その部分積数値のそれぞれに金利を乗じ
た額を総和して日中課金額を算出する。なお、資金残高
が０以上の領域（預入れ残高）については、利息を付与
するようにしてもよい。

【００６７】また、上述の例では、外為円決ＯＤ枠につ
いては説明を省略したが、外為円決ＯＤ枠についても決
済時間が振込入金ＯＤ枠の場合と異なる以外、同様であ
る。

【００６８】以上のように、本実施形態によれば、顧客
が自身の口座に設定している日中ＯＤ枠を利用した場合
に、その日中ＯＤ枠の種類ごとに、それぞれの課金利率
（金利）で課金を行うことができるようになる。また、
本実施形態によれば、上記第１の実施形態で説明した担
保差入による日中ＯＤ枠の増加分についても日中課金を
行うことができるようになる。さらに、本実施形態によ
れば、資金残高がプラスである領域について日中付利を
行うこともできる。さらにまた、本実施形態によれば、
顧客の口座を階層的に構成しているので、上記日中ＯＤ
枠を子口座間で相互利用することができるようになる。

【００６９】［第３の実施形態］本実施形態は、上記第
１の実施形態で説明した国債の代わりに、一般債を用い
た場合の一例である。本実施形態では、担保となるべき
一般債券を取り扱う登録機関において、その一般債の名
義を顧客から金融機関に移転登録し、金融機関の債券保
有残高分を日本銀行の担保口座に振り替えることにより
日中当座貸越枠（日中ＯＤ枠）を変更する。 （前提）本実施形態に係る決済システムを運用するため
の前提として、債券を保有する顧客と、その債券を預か
る金融機関との間に、その債券について「無担レポ取
引」を行う旨の契約が存在するものとする。顧客は、金
融機関との間で、無担レポ取引により金融機関が借り入
れた債券が、日中当座貸越用担保である旨を基本合意書
の中で締結する。

【００７０】また、顧客が無担レポ取引によって金融機
関に差し入れる債券は、一般債であるものとする。そし
て、この一般債は、債券決済ネットワーク上で取引可能
かつ日本銀行が日中当座貸越枠に対する担保として受け
入れる債券であるものとする。

【００７１】図１０は、本実施形態に係る決済システム
の機能構成を示すブロックダイアグラムである。登録機
関５は、一般債の名義の移転および／または登録処理を
行うものである。また、Ａ社４は、債券決済ネットワー
クに接続され、登録機関５のシステムとの間で相互に通
信可能に構成された債券決済用端末装置２７’を有す
る。なお、その他の構成については、第１の実施形態と
同様であるため説明を省略する。

【００７２】次に、上記のように構成された本実施形態
に係る決済システムの動作を説明する。

【００７３】まず、Ａ社は、Ｘ銀行との間で特定の一般
債について無担レポ取引を約定したものとする。オペレ
ータの操作に基づき、Ａ社の端末装置２６は、当該一般
債の「担保差入指図」をＰ／Ｏ管理システム２４１に送
出するとともに（図１０中(1)）、債券決済用端末装置
２７’は、債券決済ネットワークを介して当該一般債の
「移転登録指図」を登録機関５に送出する（図１０中
(2)）。図１１（ａ）は、担保差入指図のデータ例を示
す図である。

【００７４】登録機関５は、「移転登録指図」を受け付
けると、当該一般債の名義移転登録を行う。つまり、登
録機関５は、当該一般債券の名義をＡ社からＸ銀行に移
転登録する（図１０中(3)）。登録機関５は、この名義
移転登録が完了すると、債券決済ネットワークを介して
「手続終了通知」をＸ銀行のＰ／Ｏ管理システム２４１
に送出する（図１０中(4)）。

【００７５】Ｐ／Ｏ管理システム２４１は、端末装置２
６から受け付けた「担保差入指図」と「振替済通知」と
を比較照合し、その妥当性を判断する。Ｐ／Ｏ管理シス
テム２４１は、その照合の結果、当該取引が有効である
と判断する場合には、日本銀行１に「担保差入依頼」を
送出する（図１０中(5)）。図１１（ｂ）は、担保差入
依頼のデータ例を示す図である。「担保差入依頼」受付
後、日本銀行１はＸ銀行とともに署名捺印済の質権設定
登録請求書を登録機関５に持ち込むものとする。

【００７６】登録機関５は、この質権設定登録請求書を
受け付けた後、Ａ社からＸ銀行に名義移転登録された一
般債に対して質権を設定し、担保口座に振り替える（図
１０中(6)）。与信・担保システム２２は、Ｘ銀行の担
保口座に残高が振り返られた旨を当座預金口座システム
２３に通知する（図１０中(7)）。これにより、日本銀
行１は、Ｘ銀行の当座預金口座に割り当てられる日中Ｏ
Ｄ枠を増枠することになる。与信・担保システム２２
は、担保口座に振り替えた旨をＸ銀行に通知するため、
「整理番号通知」をＰ／Ｏ管理システム２４１に送出す
る（図２中(8)）。図１１（ｃ）は、整理番号通知のデ
ータ例を示す図である。

【００７７】Ｐ／Ｏ管理システム２４１は、この「整理
番号通知」を受け付けると、専用口座システム２５１の
Ａ社専用口座の日中ＯＤ枠を増枠するとともに（図２中
(9)）、日本銀行１内の当座預金口座と同一の内容とな
るように、ミラー口座の内容を変更する（図１０中(1
0)）。

【００７８】以上のように、本実施形態によれば、顧客
であるＡ社が保有する一般債を担保として預かった金融
機関であるＸ銀行は、この一般債に基づいて日本銀行か
ら日中ＯＤ枠を享受することができるようになる。従っ
て、Ｘ銀行は、この日中ＯＤ枠のうち、当該一般債に基
づいて増枠された分について日中流動性を確保できるよ
うになる。

【００７９】また、本実施形態によれば、Ａ社が、無担
レポ取引により、その保有する一般債をＸ銀行に引き渡
すことにより、Ａ社は、日本銀行から享受される日中Ｏ
Ｄ枠を、Ｘ銀行の仲立ちの下、見かけ上利用できるよう
になる。これにより、Ａ社は、保有する一般債を有効に
活用することができるようになる。

【００８０】［その他の実施形態］上記各実施形態は、
本発明を説明するための例示であり、本発明をこれらの
実施形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、その
要旨を逸脱しない限り、さまざまな形態で実施すること
ができる。例えば、上記機能実現手段の動作をシーケン
シャルに説明したが、特にこれにこだわるものではな
い。従って、動作に矛盾が生じない限り、処理の順序を
入れ替えまたは並行動作するように構成しても良い。

【００８１】

【発明の効果】本発明によれば、顧客が保有する債券を
担保として預かった金融機関は、この債券に基づいて中
央銀行から日中当座貸越枠を享受し、もって金融機関の
日中流動性を確保できるようになる。また、顧客は、そ
の債券に基づいて、中央銀行から享受される日中当座貸
越枠を、金融機関の仲立ちの下、見かけ上利用できるよ
うになる。

【００８２】また、本発明によれば、顧客が自身の口座
に設定している日中ＯＤ枠を利用した場合に、その日中
ＯＤ枠の種類ごとに、それぞれの金利で課金を行うこと
ができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る決済システムを運用するための全
体スキームを説明するための図である。

【図２】第１の実施形態に係る決済システムの機能構成
を示すブロックダイアグラムである。

【図３】送信データの一例を示す図である。

【図４】第２の実施形態に係る勘定系システムの機能構
成を示すブロックダイアグラムである。

【図５】親口座と子口座を説明するための図である。

【図６】第２の実施形態に係る入出金管理部の動作を説
明するためのフローチャートである。

【図７】第２の実施形態に係るＯＤ枠管理部の動作を説
明するためのフローチャートである。

【図８】第２の実施形態に係る課金管理部４５の動作を
説明するためのフローチャートである。

【図９】日中課金の一例を説明するためのタイミングチ
ャートである。

【図１０】第３の実施形態に係る決済システムの機能構
成を示すブロックダイアグラムである。

【図１１】送信データの一例を示す図である。

【符号の説明】

１…日本銀行 ２…日銀ネット ３…金融機関 ４…顧客 ２１…国債系システム ２２…与信・担保システム ２３…当座預金口座システム ２４…当座預金決済システム ２５…勘定系システム ２６…端末装置 ２７…日銀専用端末

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 岩井 雅之 東京都千代田区大手町１丁目１番１号 株 式会社三和銀行内 Ｆターム(参考） 3E040 BA18 CA14 CB04 5B055 BB10 CB01 CB03 CB09 CC04 EE02 EE27

Claims (16)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】顧客の債券に関する担保差入れ指図を受け
   付けるとともに、日本銀行に設けられた前記顧客の債券
   口座から前記金融機関自身の債券口座に債券残高が振り
   替えられることにより前記日本銀行から発行される国債
   振替請求受付案内を受け付けて、前記金融機関自身の債
   券口座に振り替えらた債券残高を前記日本銀行の担保口
   座に振り替えるための担保差入れ依頼を前記日本銀行に
   送り、前記担保口座に振り替えた債券残高に応じて前記
   顧客の口座に割り当てた日中当座貸越枠を変更すること
   を特徴とする決済システム。
2. 【請求項２】日本銀行が提供する日本銀行金融ネットワ
   ークシステムに参加する金融機関の決済システムであっ
   て、 顧客ごとの日中当座貸越枠を管理可能な口座と、 顧客から通信回線を介して顧客の債券に関する担保差入
   れ指図を受け付ける第１の受付手段と、 顧客による前記債券の受渡し依頼に対して前記日本銀行
   に設けられた前記顧客の債券口座から前記金融機関自身
   の債券口座に債券残高が振り替えられることにより前記
   日本銀行から発行される前記債券残高の振替えに関する
   通知を受け付ける第２の受付手段と、 前記担保差入れ指図と前記振替えに関する通知とを照合
   し、妥当であるか否かを判断する判断手段と、 前記判断手段により照合した結果、妥当であると判断さ
   れる場合に、前記債券を前記日本銀行における自身の債
   券口座から日本銀行の担保口座に振り替えるために、前
   記日本銀行に対して担保差入れ依頼を行う依頼手段と、 前記依頼手段により行った担保差入れ依頼に応答して、
   前記日本銀行によって発行される処理済み通知を受け付
   ける第３の受付手段と、 前記処理済み通知を受け付けた場合に、前記顧客の専用
   口座に対する日中当座貸越枠を変更する変更手段とを、
   備えたことを特徴とする決済システム。
3. 【請求項３】前記決済システムは、 前記自身の資金口座に対するミラー口座と、 前記処理済み通知を受け付けた場合に、前記ミラー口座
   に対する日中当座貸越枠を変更する手段とをさらに備え
   たことを特徴とする請求項１記載の決済システム。
4. 【請求項４】単位営業日における顧客の口座の資金残高
   の推移に基づく貸越残高について当座貸越枠ごとの部分
   積数値を算出し、前記算出した部分積数値に前記当座貸
   越枠ごとに設定された課金利率を乗じて部分課金額を算
   出し、前記算出した部分課金額を足し合わせて日中課金
   額を算出し、前記顧客の口座に対して前記算出した課金
   額を課金することを特徴とする決済システム。
5. 【請求項５】前記当座貸越枠は、有担保当座貸越枠、振
   込入金当座貸越枠、外国為替円決済当座貸越枠および無
   担保当座貸越枠の少なくとも１つであることを特徴とす
   る請求項４記載の決済システム。
6. 【請求項６】前記決済システムは、 前記貸越残高について前記当座貸越枠ごとの部分積数値
   を算出するに際し、設定された課金利率が低い当座貸越
   枠の順で前記貸越残高に該枠を当てはめて相殺していく
   ことにより、前記部分積数値を算出することを特徴とす
   る請求項５記載の決済システム。
7. 【請求項７】前記決済システムは、 顧客の債券に関する担保差入れ指図を受け付けるととも
   に、日本銀行に設けられた前記顧客の債券口座から前記
   金融機関自身の債券口座に債券残高が振り替えられるこ
   とにより前記日本銀行から発行される振替済み通知を受
   け付けて、前記金融機関自身の債券口座に振り替えらた
   債券残高を前記日本銀行の担保口座に振り替えるための
   担保差入れ依頼を行い、前記担保口座に振り替えられた
   債券残高に応じて前記顧客に割り当てた日中当座貸越枠
   を変更し、 前記日中当座貸越枠の変更分に応じて前記有担保当座貸
   越枠を変更することを特徴とする請求項５記載の決済シ
   ステム。
8. 【請求項８】前記決済システムは、 前記顧客の口座に対して振込資金の振替処理が行われた
   場合に、前記振込資金の額に応じて前記振込入金当座貸
   越枠を変更することを特徴とする請求項５記載の決済シ
   ステム。
9. 【請求項９】前記決済システムは、 所定の決済時点で、前記振込入金当座貸越枠分について
   資金化処理を行って前記資金残高に編入することを特徴
   とする請求項５記載の決済システム。
10. 【請求項１０】前記決済システムは、 前記資金残高の推移に基づく預入れ残高に対する積数値
    を算出し、前記算出した積数値と所定の利率とに基づい
    て利息額を算出し、前記顧客の口座に対して前記算出し
    た利息額を入金することを特徴とする請求項４記載の決
    済システム。
11. 【請求項１１】顧客の口座の資金残高が所定の残高変動
    要因に基づいて変動した場合に、該変動後の資金残高と
    該変動した時刻とを対応付けた資金残高変動履歴として
    記録する第１の記録手段と、 顧客の口座に対する当座貸越枠が所定の枠変動要因に基
    づいて変動した場合に、該変動後の当座貸越枠と該変動
    した時刻とを対応付けた当座貸越枠変動履歴として記録
    する第２の記録手段と、 前記第１の記録手段によって記録された資金残高変動履
    歴と前記第２の記録手段によって記録された当座貸越枠
    変動履歴とに基づいて貸越残高に関する積数値を算出す
    る第１の算出手段と、 前記第１の算出手段によって算出された積数値と所定の
    課金利率とに基づいて日中課金額を算出する第２の算出
    手段と、 前記第２の算出手段によって算出された日中課金額に基
    づいて前記顧客の口座に対して課金処理を行う課金手段
    と、を備えたことを特徴とする決済システム。
12. 【請求項１２】前記第２の記録手段は、当座貸越枠ごと
    に当座貸越枠変動履歴を記録し、 前記第１の算出手段は、前記当座貸越枠ごとの積数値を
    部分積数値として算出し、 前記第２の算出手段は、前記部分積数値と前記当座貸越
    枠ごとに設定された課金利率とに基づいて部分課金額を
    それぞれ算出し、前記算出した部分課金額を足し合わせ
    て日中課金額として算出することを特徴とする請求項１
    １記載の決済システム。
13. 【請求項１３】顧客ごとに口座を管理する口座管理シス
    テムを有する決済システムであって、前記口座管理シス
    テムは、 親口座と該親口座に対して階層的に下位に位置する子口
    座とからなる顧客口座の口座データを記憶する口座デー
    タ記憶手段と、 所定の資金残高変動要因を受け付けて、前記子口座の資
    金残高を管理する入出金管理手段と、 所定の当座貸越枠変動要因を受け付けて、前記親口座の
    当座貸越枠を管理する当座貸越枠管理手段と、を備えた
    ことを特徴とする決済システム。
14. 【請求項１４】前記口座管理システムは、 前記子口座の資金残高と前記親口座の前記当座貸越枠と
    に基づいて課金額を管理する課金管理手段をさらに備え
    たことを特徴とする請求項１３記載の口座管理システ
    ム。
15. 【請求項１５】前記口座管理システムは、 前記資金残高変動要因に基づいて変動した資金残高と前
    記資金残高変動要因が生じた時刻とを対応付けた資金残
    高変動履歴を記録する第１の記録手段と、 前記当座貸越枠変動要因に基づいて変動した当座貸越枠
    と該当座貸越枠変動要因が生じた時刻とを対応付けた当
    座貸越枠変動履歴を記録する第２の記録手段と、をさら
    に備え、 前記課金管理手段は、 前記資金残高変動履歴と前記当座貸越枠変動履歴とに基
    づいて、貸越残高に関する積数値を算出する第１の算出
    手段と、 前記積数値と所定の課金利率とに基づいて日中課金額を
    算出する第２の算出手段と、 前記日中課金額に基づいて前記親口座に対して課金処理
    を行う課金手段と、を備えたことを特徴とする請求項１
    ３記載の決済システム。
16. 【請求項１６】顧客の債券に関する担保差入れ指図を受
    け付けるとともに、日本銀行に設けられた前記顧客の債
    券口座から前記金融機関自身の債券口座に債券残高が振
    り替えられることにより前記日本銀行から発行される振
    替済み通知を受け付けて、前記金融機関自身の債券口座
    に振り替えらた債券残高を前記日本銀行の担保口座に振
    り替えるための担保差入れ依頼を前記日本銀行に送り、
    前記担保口座に振り替えた債券残高に応じて前記顧客の
    口座に割り当てた日中当座貸越枠を変更することを特徴
    とする決済方法。