JP2003504701A - ポートフォリオ投資ガイドライン・コンプライアンス及び金融ファンド管理システム - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 ポートフォリオ・コンプライアンス及び管理のシステムで、情報ソースの集合から金融ファンドを構成する金融商品に関するデータを受取る。ファンドが事前に設定されたルールに従って管理されているかを確認するために金融データに適用するテストを設計する。利用者は金融データを訂正及び更新できるが、変更の履歴は記録され、完全な監査を可能にする。金融データ（又はそれに基づいた報告）は多数のフォーマットで利用者に提供することができる。例えば、コンピューター・ディスプレイ上で、又はワールドワイド・ウェブのようなグローバル・コンピューター・ネットワークを介する等。利用者は、ある種のテスト結果が本システムで入手されると、緊急手段で自動的に通知を受ける。ファンドは、同一データを何回も移植することもなく、ファンド・ルールにしたがってコンプライアンス・テストを受けることが可能であり、税務報告を作成することも可能で、完全な監査追跡を開発することも可能である。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】 [発明の属する技術分野] 本発明は、ミューチュアル・ファンド及び年金基金のような金融ファンドの管
理の分野に属する。とくに、本発明は、そのような金融ファンドのために投資ガ
イドライン・コンプライアンス・テストを実行し、及び税務報告などのような規
制関連報告のためのシステムに関する。

【０００２】 [背景] 金融ファンド（投資手段ともいう）は、ファンド・マネジャーにより管理され
る多様な金融商品の集団から構成される。投資手段には、ミューチュアル・ファ
ンド、ユニット・トラスト、年金基金のようなものが含まれる。ファンド参加者
は、投資手段自身に投資をし、金融商品の購入のための資金を提供する。ファン
ド・マネジャーは、ファンドの価値、すなわち投資家のために投資の収益を最大
化するために、異なった金融商品の売却及び購入（つまり「取引」）に関する意
思決定をする。しかし、ファンドは取引タイプに制約を設ける投資家を保護する
ために、ファンド・マネジャーがポートフォリオ内の商品の加重割合をめぐって
パラメーターを作ったり又は設定したりするある種のルールに従わなければなら
ない。これらのルールは、証券取引委員会又は内国歳入庁などの政府機関により
交付された市場独自の規制であることもある。他のルールとしては、投資手段ス
ポンサーの投資委員会により内部的に課せられたものであるかもしれない。典型
的には、これらのルールは、ファンドの目論見書で公表され、ファンドの構造や
管理について投資家向けに発表されるものも含む。まとめると、これらのルール
投資またはコンプライアンスのガイドラインとして言及されている。ファンドを
構成している金融商品は多数で、金融商品そのものがダイナミックな特性をもつ
ことから、これらの多様なルールの遵守を確かなものにするのは容易なことでは
ない。すなわち、つぎつぎ変化するポートフォリオの構造と、ポートフォリオお
よび金融商品の価値の変化に合わせて、コンプライアンスは頻繁に（例えば毎日
）テストを受け、報告されなければならない。

【０００３】 一般に、金融ファンドの管理は銀行などの金融機関の手によっておこなわれる
。金融機関の「顧客」であるファンド・マネジャーは、ある特定のファンドのた
めに頻繁に金融商品の取引をする。これらの取引は決済のために金融機関に報告
される。決済機能は金融機関の「カストディ」部門によりおこなわれる。金融機
関はまた、「会計」部門内にファンドのための会計帳簿を維持している。さらに
金融機関は、取引勘定をつけ、特定のファンド参加者が保有する価値、ポートフ
ォリオの価値、ファンドの投資収益およびガイドラインの遵守を算出、つまり、
「コンプライアンス」部門によってさまざまに適用される投資ガイドラインに合
わせて法規遵守をチェックする。現在では、投資ガイドライン遵守は、コンプラ
イアンス・アナリスト又は専属のコンプライアンス・サービス・チームにより、
完全にマニュアル化しているか又はある程度マニュアル化したプロセスを利用し
て決められている。

【０００４】 ガイドライン遵守テストを構成するルールには多数の形態がある。コンプライ
アンス・サービス・チームは、これら制約条件のチェックリストを作成し、定期
的に（法律、市場又は顧客の要請に応じて毎日、毎週あるいは毎月）投資パラメ
ーターに対して、取引およびアカウント保有を検査する。このような労働集約的
でマニュアルによる遵守テストでは、きわめて時間を要し、人間による間違いも
生じやすく、したがって整理された管理手続が要求される。さらに、遵守テスト
は、一般に、該当期間にわたり実行されるのではなく、ある特定の時間におこな
われるにすぎない。またファンド・マネジャーにとっては、ファンド・ルールを
変更した場合にファンドのパフォーマンスにどのような影響がでるかを検討した
い。これを人の手で実施しようとするのは非常に高くつく。

【０００５】 ファンド・ルールでは、選択された国やある特定の産業に関する商品に対する
投資金額に制限を設けている。このようなファンドでは、ファンド・ポートフォ
リオに、たとえば日本の証券については純資産価値の５％以上を保有することは
しない。コンプライアンス・アナリスト（すなわちファンドのガイドラインにし
たがってファンドの遵守を監視する責任を負う者）は、リスクのある国毎にポー
トフォリオ保有を分類し、純資産価値に対して日本関連保有の価値割合を計算し
ようとする。普通、コンプライアンス・アナリストは、会計報告のプリントアウ
トを手に入れて、コンピューター・ターミナルで各保有の「カントリー・リスク
」を見て、コンピューターのスプレッドシートを使って計算結果を表示させる。
「例外」（すなわち潜在的にルールに違反している場合）があるときには、人手
により記録し、顧客と独自に締結したサービス・レベルの合意書に定められた段
階的手続にしたがって顧客に報告する。このような計算は、その特定のファンド
において金融商品の取引がなかった場合にでも行う必要がある。なぜなら、ある
特定の商品はファンドの残余に対して変化していて、純資産価値を増減させてい
るからである。例外に関するすべての顧客との交信記録は人手にたよって保管さ
れている。コンプライアンス実施、例外段階及び違反解決に関する全書類はハー
ドコピーで保存される。

【０００６】 通常、異なるタイプのファンド（たとえばミューチュアル・ファンドと年金基
金）のための遵守テストは、異なるタイプの分析を必要とすると考えられている
。しかし、グローバルにみると、商品特性には高度の一般性が存在する。たとえ
ば、すべての目標は、産業・地理・資産タイプにわたる多様化、デリバティブ商
品や低格付商品等に対する投資限度などを要求するプルーデント（慎重な）投資
家原則に基づいている。したがって、ひとつのシステムでこれらの様々なファン
ドを扱えることは有利になる。

【０００７】 金融ファンドの管理において、遵守テストとは別に、ファンドのパフォーマン
スを正確完璧に説明する報告を作成することは死活的に重要である。たとえば、
特定期間のファンドの租税負担を確かめるためには特定の情報を集める必要が生
じる。伝統的には、これはアナリストの手で多量の金融情報を検証し、必要な数
字を計算することで行われてきた。これは明らかに、高い技量を有する人材の時
間を多量に必要とする労働集約的な仕事である。さらに、この仕事の手仕事的性
質のために、人間による間違いの余地もある。

【０００８】 遵守テストプロセスの一環として、特定ルールに生じた違反を示した報告が作
成される。このような報告は対話型になっておらず、コンプライアンス・アナリ
ストが、違反の特定の性質、ルールの正確な定義、または後になされた取引によ
り違反が除去されたかどうかを確認するために、「ドリルダウン（詳細調査）」
することはできない。

【０００９】 このように、金融ファンドに関するデータを受取り、（ファンドの内部及び外
部）環境について長らく抱かれてきた変化に基づいてそのデータを調整し、利用
者の要求に応じて、ソース集団から情報を柔軟に提供し、利用者が、かなりの程
度、アウトプットを定義することが可能で、報告書の特定の基盤を探索すること
を可能にするような報告を提供するというニーズが存在した。

【００１０】 [本発明の有利な点と要約] 本発明の一つの側面は、情報ソースの集合から金融ファンドを構成する金融商
品に関するデータを受取ることができるポートフォリオ・コンプライアンス及び
管理のシステムを提供することである。金融データは記録され、維持される。シ
ステムにより利用者は、特定ファファンドの金融データを定義する柔軟性を得る
ことができる。利用者により様々なテストがデザインされ、ファンドが事前設定
のルールにしたがって管理されていることを確認するために、金融データに適用
される。システムにより利用者は金融データを修正し、更新することができるよ
うになるが、変化の履歴は記録され、後日に完全な監査をすることができる。金
融データ（またはそれに基づいたもの）は、コンピューター・ディスプレイ、プ
リントアウト、またはグローバル通信ネットワークを介して、など多数の利用し
やすい形態で利用者に提供される。コンプライアンス・アナリストやファンドマ
ネジャーのような利用者は、希望により、ある金融情報がシステムにより検知さ
れたときには、さらに迅速な手段（警告音など）により通知を受けることも可能
である。好ましくは、この単独の、統合されたシステムにより、ファンドは、何
回も同じデータを移植する必要もなく、ファンドのルールの遵守についてテスト
を受け、税務報告を作成し、完全な監査を作成できることである。

【００１１】 一つの実施態様では、本発明は、以下に限られるのではないが、米国ミューチ
ュアル・ファンド、米国及びグローバルな年金、ヨーロッパのUCITS（転々流通
可能証券集合投資手段）及びOEICS（オープンエンド型投資会社）、米国及びヨ
ーロッパの保険会社及びオーストラリアのスーパーアニュエーション型年金プラ
ンを含むグローバル投資手段の要求に応え、独特のコンプライアンス、税務及び
金融報告機能を提供する統合されたコンプライアンス及び管理システムに関する
。本システムは、保有データ、取引データ、租税単位データ、一般登録簿データ
、価格、外国為替レート、及び資産記述データを移植し、記憶する。詳細なレベ
ルにより、ポートフォリオ情報の低いレベルに対して、遵守テスト、税務及び金
融報告をすることを可能にする。各フィールドは、日付及びタイムススタンプと
共に記憶される。

【００１２】 本発明の一つ側面の一つの有利な点は、システムが、取引がシステムに記録さ
れたときに時間と日付と共に、詳細な取引データが記録されることである。この
完全な情報により、金融ファンドは、ファンドが特定の時間の管理ルールを遵守
しているか確認するために、個別に（保有レベルと共に）検証できることである
。さらに本システムにより、金融データの全ての変化は、特定の利用者によって
なされた旨が記録される。もし必要であれば、金融データ（又はシステムの他の
側面）へ修正した利用者の身分は即座に決めることができる。

【００１３】 本発明の一つの側面の一つの有利な点は、ファンド・ポートフォリオにコンプ
ライアンス・テストを実行するシステム及び方法を提供することである。本発明
のシステムは、様々なソースから金融データを受取り、このデータを組織化し、
コンプライアンス・テストを金融データに適用する。コンプライアンス・テスト
に潜在的な違反がある場合は、金融機関内のコンプライアンス・アナリスト及び
（希望すれば）ファンド・マネジャーに即時に警報を送ることができる。さらに
、潜在的な違反に近づいた閾値をファンドが超えると、予備的警報シグナルを伝
達することもできる。本システムにより、データは多様な形態で報告し、記録す
ることができ、ファンドのコンプライアンスとパフォーマンスのより完全な理解
を提供する。さらにコンプライアンス・テストの結果は、インターネットやワー
ルドワイブウェブのようなグローバル通信ネットワークを通じて、ファンド・マ
ネジャー（またはコンプライアンス・アナリスト）に報告される。システムは、
アナリストが潜在的な違反の解消（または後まで記録を延期する）を記録するこ
とを要求するように配置することができ、そのようにしてとった行為の記録を提
供する。本システムはまた、ある特定のポートフォリオのコンプライアンスをチ
ェックするために、技量があるアナリストはほとんどいらない。本システム（及
びシステムに関連した技術の周辺に配置された集中した支援機能）の結果向上し
たポートフォリオ対ヘッドカウント比率により、さらにより効率的で正確なコン
プライアンス報告が可能になる。本システムは、高度の技術をもつ人材が手数の
かかる計算を実行するためにかなりの時間を費やすことを必要としないので、彼
らがより深い分析を実行する自由が生まれる。

【００１４】 本発明の一つの側面では、現在では手作業のプロセスを自動化し、実際の及び
潜在的な間違い及びそれから帰結する影響を減少させる。しかし本システムはま
た、ファンド・マネジャーのニーズに合わせて追加的な機能を提供する。本シス
テムは、顧客や地理的ニーズに合わせて単独のグローバル・プラットフォームを
提供するために、他の電子ファンド情報システムと協働することができる。シス
テムとプロセス支援機能の集中化により、より多くの利用者がシステムを採用す
るほど、費用を削減する。投資ガイドライン・コンプライアンスを支援するこの
ロウバストな単独グローバル・プラットフォームにより、金融機関は、投資ファ
ンド・マネジャーのためのビジネス記録係として経済的にサービスを提供するこ
とができる。

【００１５】 本発明のもう一つの側面では、本発明では、グローバル市場のニュアンスに合
わせて柔軟なルール構築エンジンを採用する。コンプライアンスの結果が品質管
理データに生かされることを確保するために、データのインテグリティと管理特
性が提供される。本システムは、違反及び／又は警告、及び解消プロセス及び／
又は閉鎖を追跡するために、オンラインの監査追跡を作成する。本システムはま
た、データ移植のスケジュール、テスト実行及びバッチ報告を許容する。違反が
検知されたり、警告を要求する状況が生じたりすれば、顧客（たとえばファンド
・マネジャー）に対するポケットベル、電子メール又はファックスを通じて、警
報や警告がシステムにより自動的に発動される。本システムは柔軟な報告のカス
タマイゼーションを可能にする。これらの報告は、電子メール、ファックス又は
ウェブサイトを通じて顧客に提供される。

【００１６】 コンプライアンス・アナリストと並んで、システム・アドミニストレーターは
利用者アカウントとそれらのアカウントに対するアクセス権の設定について責任
をもつ。そこで、本発明の一つの側面では、システムはアクセス・コントロール
管理を提供する。金融機関内のコンプライアンス・アナリスト及び他の利用者は
、システム上のデータのインテグリティを確保するために、「読取専用」又は「
読取／書込み」アクセスを付与される。たとえば、データ管理グループは、彼ら
が監督や他の役割を有するかによって、さまざまな権限レベルを有する内で、要
素価値や個人を変更することだけができる。当業者が評価できるように、アクセ
スはファンド、顧客及び他のパラメーターにより制限される。たとえば、上級コ
ンプライアンス・マネジャーは、監視目的のために（複数のファンドで構成され
る）全部の事業記録にアクセスできるが、コンプライアンス・アナリストは顧客
独自の権限のみ有する。

【００１７】 本発明のもう一つの側面では、スムースな操作を支援するために様々なセーフ
ガードがシステム全体に統合されている。システム機能に不都合が生じた場合に
は、コンプライアンス・アナリスト、システム・アナリスト、及びコンプライア
ンス・ファンド・マネジャーは早めの警告を受ける。システムが事業日に技術的
な障害を生じたときには、電話でシニア・コンプライアンス・マネジャーに連絡
をとり、進行に支障がないような手続きが定められている。タスク・スケジュー
ラーはコンプライアンス・テストをビジネス利用者の要求に合わせた頻度とタイ
ミングで実行する。たとえば、典型的な適用例では、データ移植が失敗すると、
システムは5分間各で15分間再実行をし、その後にポケットベル、電子メールな
どの手段でシステム・アドミニストレーター（または他の当事者）に通知する。
この手続きにより、夜中に生じたどんな問題もビジネスが開始する時間までに確
実に解決するように設計されている。特定の適用例では、時間インターバル、イ
ベント・トリガー及び連絡先当事者は変更できることはいうまでもない。

【００１８】 本発明のもう一つの側面では、保有や資産などのファンド・レベル・データの
データ突合を、ソース会計システムと同調させるために毎日実行する。本システ
ムは、内部会計システムのような金融機関のコア・システムから、取引の自動フ
ィード、保有、租税単位、一般登録簿情報及びいくつかの資産記述データを受け
入れる。システム・データベースは、外部データベンダーからフィードされる追
加的自動化資産記述データにより補完されている。自動化データ集団は、さらに
他のベンダー・スクリーン又は出版物の手作業による検討により補完される。し
たがって、コンプライアンス・テスト又はファンド報告が作成されるデータ集合
は、必要な正確さと完璧さを備えた完備したものになる。

【００１９】 本発明のもう一つの側面では、本システムは、高度に柔軟なデータ管理を許容
し、データ記録の修正をし、後の監査を可能にする。たとえば、データ管理グル
ープ内でオーソライズされたデータ・アナリストは、産業分類や流動性などのよ
うに、異なった顧客による同一資産について、異なった定義をしたフィールドの
ために、ファンドの特定のデータを入力又は修正することができる。好ましくは
、システムに採用される全ての資産記述データは、金融機関の内部の一つに集中
したソースからくることが望ましい。システムにツール・プログラムを利用する
データ管理グループは、アプリケーションの全ての利用者のための資産記述デー
タの品質管理官としての役割を果たす。このグループは、また、間違いのリスク
を最少化するための承認手続きにより支援される。

【００２０】 本発明は、要素によるデータ・ソースの区分を容易にする。コンプライアンス
・テストの実行に重要なフィールドは、「強制的に」設計される（例えば個別の
証券価格）。強制フィールドは「信頼できるソース」と分類され、金融機関内部
ソースから移植される。これらのフィールドはシステム上で修正できない。それ
らは当該ソース・システムのデータ所有者への要求のみにより修正することがで
きる。データ品質管理のために、修正要求には適切な支持書類が必要とされる。
すべての修正はタイムスタンプされ、システムは、以前のバリューを保持し、誰
がそれをしたか、いつそれがなされたか、を含む修正を記録する。この修正の完
全な記録により、後の分析で修正とそれらの影響を理解し、修正をした人物と必
要なフォローアップを実行することが可能になる。強制フィールドは、代替ソー
スに対してバリューを検証するデータ・アドミニストレーターにより「証明」さ
れなければならず、フィールド・バリューが良好であることをデータベースに通
知するために、証明ボタンをダブルクリックしなければならない。データ又はイ
ンストラクション入力をより直感的にするために本システムにより提供されるグ
ラフィカル・ユーザー・インターフェイスでは、フィールドはスクリーン上に色
コード化され、それらの異なるステータスを反映するためにデータベース上に区
分される。ひとつの資産のためのすべての強制フィールドが証明されたときのみ
（全フィールド・バリューが手作業により検証され、確認されたとき）、本シス
テムはコンプライアンス実行を許可する。

【００２１】 本発明のもう一つの側面では、本システムは、グローバル商品にサービスを提
供するシステムのために必要となる柔軟性を確保するために、ダイナミックなコ
ンプライアンス・ルール構築エンジンを含む。株数、信用格付け、株価、当該特
定ファンドの金融商品の分類など、特定の金融商品に関連するデータは、投資ガ
イドラインをシステム論理に変換し、コンピューターにより実行されるコンプラ
イアンス・テストを可能にする。ファンドをコントロールするルールは、データ
要素を連結する論理記述に変換される。ルールはテストを形成するためにグルー
プ化される。「テスト」は、今日の手作業環境での「チェックリスト」に比較で
きる。

【００２２】 テストは、金融機関に設置されたルール構築専門グループにより、各顧客関係
の開始時に設定される。ルール構築者は、コンプライアンス・アナリスト及び顧
客担当者と協力して、例えば「デリバティブ」とは何か、といった各顧客向けの
ガイドラインの翻訳に携わる。ルール構築者は、新しいルール・テストの作成、
又は既存ルール・テストの模倣及び修正、ファンド特有の定義の正確さの検証及
びプロダクション目的のファンドへの承認されたテストの割当に責任をもつ。シ
ステム論理は、毎日システムに供給されるファンド特有のデータに対してファン
ド特有のテストを連結する。システム・タスクは、顧客の代わりのコンプライア
ンス・アナリストにより要求された頻度とタイミングで、コンプライアンス・テ
ストを実行する。いうまでもなく、システムはまた、コンプライアンス・アナリ
スト（及び他の承認された者）が、スケジューラーをバイパスして、コンプライ
アンス・テストを実行し、報告（法令上の報告など）を作成することを可能にす
る。

【００２３】 結果はシステムにより自動的に生成され、本発明のもう一つの側面と協調して
、「結果追跡」モジュールによりオンラインで表示される。コンプライアンス・
アナリストは、それらのオンライン詳細に注釈をつけることができて、段階化の
監査を記録し、顧客に対して問題及びそれらの問題解決に関連した顧客インスト
ラクションを報告する。本システムは、ポートフォリオのコンプライアンス履歴
の完全な監査を記憶し、オンラインで表示することができる。好ましくは、報告
はエクセルに基づくものだが、他のプラットフォーム又はプレゼンテーションを
採用することもできる。いくつかの報告は、データ検証手続きの一環としてデー
タ管理グループにより利用されるように、ハードコード化されている。ほとんど
のコンプライアンス報告は、コンプライアンス・アナリスト要求に基づいたテス
ト設定プロセス中に作成される。コンプライアンス・アナリストは、報告をハー
ドドライブにセーブし、それらをディレクター・パッケージに組み込む柔軟性を
付与されている。全てのシステムが生成した報告はシステム・フッターにプリン
トされる。修正をするために報告が「鍵解除」されたときのみ、フッターは消え
る。これにより、読む者は、報告がシステムから直接生成されたものか、変更さ
れたものかに注意をはらう。

【００２４】 本発明は、「時点分析」機能のオプションを提供し、当初の会計期末に間に合
わなかった「後日取引」情報を入れる能力を有し、それをポートフォリオに当て
はめて、ポートフォリオが「全部を含んだ」場合にはその日のコンプライアンス
・テストはどうなったかを確認するために、改訂したポートフォリオ上でコンプ
ライアンスを再評価するオプションを備えている。これは、取引や他の情報が会
計処理が完了した後でしか得られず、会計ソース情報がすでにコンプライアンス
・システムに送られた場合には役立つ。この新しい情報は、ファンドのコンプラ
イアンス・ステータスにも影響を与えるかもしれない。「時点分析」突合報告で
は、変化の監査を維持する。

【００２５】 本システムは、結果追跡、すなわちコンプライアンス問題の完全なオンライン
監査を提供する。本システムは、コンプライアンス結果と印刷した報告を提供し
、コンプライアンス・アナリストは彼らのアクションをオフラインで記録できる
。しかしシステムにより、コンプライアンス・アナリストは、記録を「開いた」
後で、結果を見た後にでも、彼らのアクションのすべてをオンラインで継続して
追跡できる、すなわち例えば、問題を顧客に段階化して、不正確な日付データの
確認を受取り、問題の解決にしたがって記録を「閉じる」。

【００２６】 データ制約により１００％自動化はむずかしいので、コンプライアンスの小部
分はオフラインで計算を継続する。本システムにより、コンプライアンス・アナ
リストは、オフラインのルールの文章をオンラインで記録することで、「マニュ
アル」ルールを作成することができる。本システムにより、コンプライアンス・
アナリストは結果を添付するすることができる。コンプライアンス・アナリスト
はまた、これらのオフライン・ルールのための結果追跡機能を採用し、すべての
顧客の記録を一箇所に保管することができる。

【００２７】 本システムは、オンライン・データ分析を提供する。完全にフロントエンド・
スクリーンにより、コンプライアンス・アナリストは、システムに移植された彼
らの顧客に関連する全てのデータを見ることができる。ファンドマネジャーは全
てのテストランのステータス（すなわち転送、警告又は失敗）をグローバル・コ
ンピューター・ネットワークを通じて提供される。さらに、希望すれば、ファン
ド・マネジャーは、さらに詳しい報告を提供され、システムと対話することもで
きる。この場合、システムにより、ファンド・マネジャーは、すべての違反の特
性と原因を確認し、又はたんにルールに照らしてファンドのパフォーマンスをよ
り良く理解するために、報告の詳細にドリルダウンすることができる。

【００２８】 グローバルな複数ソース会計システムに応じて、複数資産マスター・データ集
合が分離したデータベースに記憶されている。これにより、グローバル会計シス
テム全体にわたり同一の資産フィールドのいくつかが全体的に更新されて、資産
マスター及び顧客レベルでも低いレベルで異なったバリューを有するデータフィ
ールドを分離することができる。

【００２９】 本システムは、統合されたスケジューラーを提供し、全てのシステム作業、例
えばデータ移植、テスト実行及びバッチ報告のスケジューリングを容易にする。
このタスク・スケジューラーにより、タスクの相互スケジューリング、すなわち
ソースシステムが準備ができたときにソースシステムからデータ移植を実行した
り、データ移植がうまく完了した後は、コンプライアンス・テストを実施するこ
とが可能になる。いうまでもなく、システムは、アナリストのようなシステム利
用者のアドホックな要求に対応して、テストを実施したり、「オンデマンド」で
報告作成をすることができる。

【００３０】 好ましくは、システムはブラウザーをベースにした報告作成を含み、ウェブ上
で配置される。（ファンドマネジャーのような）顧客は、関心のあるフィールド
をクリックすることにより、システムに関心を抱く特定項目に関連のある追加的
またはより詳しい情報を提供するよう支持することで、階層化した構造の主要報
告にアクセスすることができる。システムでは、ルールが実施される前に、適切
なテストが行われるように、コンプライアンス・ルール構築ブロック及びルール
承認機能として、６つのタイプのデータフィールドを提供する。システムは作動
時間にパラメーターを変更することができる。

【００３１】 本システムは、ファンドがガイドライン違反に近づいたときに、コンプライア
ンス・アナリスト（または、望めば、ファンドマネジャー）に早期警戒シグナル
を提供する。この方法では、ファンドマネジャーは、もし必要であれば、違反が
実際に発生する前に、是正措置を講ずることができる。システム上で実行される
全てのテストの結果は、ポケットベル、電子メール及びファクシミリのような電
子的手段で提供される。本システムは、ソース会計システムと本システム自身間
を突合させることができる。本システムにより、コンプライアンス・アナリスト
は、顧客の要求にしたがい、特定のファンドの条件とルールを定義することがで
きる。例えば、産業分類や流動性などのある種のフィールドは、異なるファンド
のためには異なる定義をすることができる。本システムでは、ファンド特有の定
義をすることができる。また、本システムにより、コンプライアンス・アナリス
トは、ファンド・グループ全体のデータベースを検索することができる。例えば
、「保有者」のボタンをクリックすると、システムはデータベース内の特定株式
のすべての「保有者」を検索する。これは特に、特定の会社が危機に陥り、ポー
トフォリオ全体でのエクスポージャーを即時に見たいときに役立つ。

【００３２】 [詳細な説明] 本文における用語の使い方で、「システム・アドミニストレーター」とは、マ
ネジメント情報システム専門家のように、本システムを採用するコンピューター
・ネットワークの維持に責任をもつオペレーターのことである。「コンプライア
ンス・アナリスト」とは、ファンドの法規遵守、ファンド・マネジャーに対する
問題の報告、及びすべての潜在的な違反の理由を理解するにおいてファンド・マ
ネジャーを支援することに責任をもつ金融機関の専門家のことである。「ファン
ド・マネジャー」は、ファンドに課された投資ガイドライン内で、ファンドを構
成する金融商品の購入及び売却の意思決定に責任をもつ。いずれの個人でもこれ
らの役割を遂行することはでき、本発明を実施することに留意されたい。さらに
個人のチームがこれらの役割のいずれかを遂行するために雇われ、他のコンピュ
ーター・システムの支援をうけて、本発明を実施することもできる。

【００３３】 図１は、システム１のデータフローのスキーム図であり、顧客又はファンド・
マネジャー３は、金融機関１０のカストディ（証券保管管理）部門２に取引を報
告する。取引に関する情報は、特定のファンド４に責任をもつ様々な主体に伝達
される。本システムではいかなる数のファンドも取り扱うことができる。好まし
くは、この情報は、取引と同じ日（すなわち「取引日」）にカストディ部門に伝
達される。カストディ部門２では、取引日又は一夜間に、この取引に関する情報
を金融機関のファンド会計部門５に転送する。 [ウェアハウス／ＣＣＡＰとは
何か？] 会計部門は、信用格付け、未決済株式、クーポン・レート、国コード
、産業分類及び満期などの金融機関に関する情報を、外部ベンダー６から受取る
。いうまでもなく、他のタイプの情報も外部ベンダーから入手できるが、当業者
には理解できるように、それでも本発明を実施している。この情報により、金融
機関は「移転代理人」として機能し、ファンドの個別投資家の所有権を計算する
。さらに、金融機関のパフォーマンス測定部門では、これらの最近の取引に鑑み
、ファンドのパフォーマンスを確認する。この情報の報告は、直接、金融機関の
ファンド管理部門９に伝達される。

【００３４】 この情報が金融機関１０により収集されると、金融機関のファンド管理及びコ
ンプライアンス部門7に伝達できる。後述のように、タスク・スケジュール２７
（図2及び７）又はコンプライアンス・アナリストに要請された他の方法で、こ
のデータに対して様々なコンプライアンス・テストが実行される。テストの結果
はシステムにより、コンプライアンス・アナリストに、電子的(又は紙で）提供
される。コンプライアンス報告8を見るには、より詳細な情報を得るために、ア
ナリストは単に報告の部分を「クリック」すればできる。いうまでもなく、当業
者であれば理解できるように、アナリストとシステムとの間で他のインターフェ
イスを提供することもできる。重要なことは、本システムでは、ファンド保有の
記録、ファンドの取引履歴、及びファンドの価格付けの記録を維持していること
である。この情報、情報に対するすべての変更、変更をなした主体の身分証明、
変更を実行した日付及び時間もまた維持される。本システムでは、「保有」レベ
ル・データ及び取引レベル・データの記録を維持する。これにより、本システム
のコンプライアンス・テストでは、たんに期間の末にファンドが違反状態ではな
いということだけではなく、ある特定の期間中にいかなるファンド取引も関連す
るガイドラインに違反しなかったことを確認することができる。

【００３５】 再び図1に戻り、本システムはまた、ファンド管理報告を提供する。特に、金
融機関10のファンド管理部門９は、ファンド金融データを受取り及び租税報告な
どの様々な規制報告７１１を作成する。これらの報告はプリンター712で印刷さ
れたり、ＩＲＳ７１３のように外部のソースへも提供される。本システムでは完
全な金融データを維持しているので、顧客に要求され、必要とされる金融報告を
作成することが可能になる。本システムのルール構築ライブラリでは、当業者に
は理解できるように、後述のように、ＩＲＳやＳＥＣの要請のように、グローバ
ルな規制要求に関連した報告を作成する複雑なルール適用が可能になる。

【００３６】 留意すべきは、本システムは報告書と、コンプライアンス・アナリストのよう
な金融機関の従業員のみに対する報告をドリルダウンする能力を提供する。ファ
ンド・マネジャーは、コンプライアンス・アナリストによりステータス報告を付
与される。

【００３７】 図2では、本システムにより実行される処理のスキームを示していて、金融期
間の会計システム２０は、コンプライアンス・システム２１に対して、ファンド
情報（保有に関する情報、取引、単位、収益、一般登録簿アカウント及び外国為
替レートを含む)を移転する。コンプライアンス・システムはまた、外部情報ベ
ンダー22及び23、または金融機関の内部会計部門から、資産データ（信用格付け
、未決済株式、クーポン・レート、国コード、産業分類及び満期日を含む）を入
手する。ブロック24に示されているように、金融商品に関する他の情報は手作業
でシステムに入力される。

【００３８】 データが受取られると、本システムはコンプライアンス・テストを適用する。
好ましくは、コンプライアンス・アナリストが朝仕事に来ると、潜在的な違反が
検地されたかどうかを知らせるために、コンプライアンス・テストは夜間に実行
される。コンプライアンス・ルール・エンジン２４は、コンプライアンス・シス
テム２１の部分であり、特定ファンドに適用されるルールを維持するソフトエウ
ェアを含み、スケジュールでそれらに適用される。報告ライター26はコンプライ
アンス・システムの一部分で、コンプライアンス・ガイドライン及び租税及び金
融報告作成の適用に関して報告を作成する。スケジューラー２７は、システム・
アドミニストレーターが、コンプライアンス・アナリストの要請により、コンプ
ライアンス・テスト実行など、様々なタスクをスケジュールすることを可能にす
る。コンプライアンス・エンジンはまた、（コンプライアンス報告のような）情
報を利用者に提供するか、又は利用者から情報を入手するために、システム利用
者表示される対話型スクリーンを作成するために使われるソフトウェア２８を含
む。コンプライアンス・システムはまた、コンプライアンス・アナリストが潜在
的違反のオンライン解決を記録し、オンラインでの監査を提供するための結果追
跡29向けのソフトウェアを含む。コンプライアンス・テストが実行されると、本
システムは、本システム利用者の要求する様々な様式でアウトプット420を提供
する。たとえば、金融機関のアナリストのためには、好ましくは、報告はアナリ
ストのワークステーションに提供される。アナリストは夜間にバッチ・プリント
された報告を見ることができ、営業日の始まりまで印刷されるのを待つ必要がな
い。彼はまた、必要なときには報告を「移動中に」実行するオプションも有する
。コンプライアンス・ガイドラインの違反（又は警告を発する違反近似）が生じ
たときには、アナリストは、ファクシミリ、電子メール又はポケットベルで本シ
ステムから通知される。同様に、顧客も違反や警告を通知される。いうまでもな
く、されに複雑な報告も提供されるが、本発明を実施していることに変わりはな
い。

【００３９】 コンプライアンス・アナリストが本システムにログインすると、自動的に潜在
的違反が知らされる。本システムに質問を送り（グラフィカル・ユーザー・イン
ターフェイス内のフィールドをクリックするなどして）、本システムからより詳
細な情報を受取ることができ、潜在的違反の性質、違反されたルールの性質及び
違反の明らかな原因を確認する。この時点では一般的ではないが、熟練のコンプ
ライアンス・アナリストは、実際に違反があったかどうかを、そのファンドのた
めに設定された本システムの操作パラメーターから判断することができる。ある
種のパラメーター（たとえば「流動性」の定義）は、このファンドでは不正確か
もしれず、是正措置により、潜在的違反を除去する。さらに、取引は執行された
が、本システムの会計システムに入力されていないこともある。ファンド内の金
融商品の増価又は減価に関連したこれらの後取引では、ファンドをコンプライア
ンスに戻す。この調査の最中もしくは後で、コンプライアンス・アナリストは、
ファンド・マネジャーにコンタクトし、潜在的違反を知らせる。本システムでは
、ある種の定義された潜在的違反については、即時にコンプライアンス・アナリ
スト又はファンド・マネジャーに注意を促すように設定することができる。コン
プライアンス・アナリストは、本システム上で潜在的違反の対応策又は解決策を
入力するように求められる。この対応措置は、たとえば単にファンド・マネジャ
ーに注意を促すことであるかもしれない。

【００４０】 本システムは、コンプライアンス・テストの実行及び結果の記録を維持し監査
する。コンプライアンス・アナリストの対応は、ファンドがコンプライアンスに
かかった旨として記録される。たとえば、もし取引の入力が遅れた場合には、後
取引は記録され、後のコンプライアンス・テストの結果が記録される。望めば、
コンプライアンス・テスト及び全ての講じられた対応の全体記録を見ることもで
きる。

【００４１】 好ましくは、本システムは、分離された三層クライエント・サーバー上で実施
されることが望ましい。それはウィンドウズＮＴ（第４版）で、ビジュアルベイ
シック(第5版）でコード化され、サイベース（システム１１）データベース上で
作動する。いうまでもなく、比較可能な他のソフトウェア及びプラットフォーム
を採用することもできるが、本発明を実施していることに変わりはない。

【００４２】 本発明の本システムでは、作成される報告及び報告に影響するデータ又はルー
ルを即座に調査できるようなインターフェイスの特性の定義において、利用者に
大きな柔軟性を提供する。特に、本システムのコンプライアンス・エンジンは、
グローバルな商品にサービスを提供するのに必要な柔軟性を確保するために、ダ
イナミックはルールっ構築エンジンを含む。ファンドに関連したデータ・フィー
ルドは、そのファンドの分析ニーズに基づいて各ファンドのために定義される。
これらのデータ・フィールドは、投資ガイドラインを設定するためのビルディン
グ・ブロックを提供する。特定のファンドを統べるガイドラインやルールは、論
理記述に翻訳される。ルールはテストを形成するためにグループ化される。シス
テム論理は、毎日本システムに供給されるファンド独自のデータにファンド独自
のテストを連結し、タスク・スケジューラーは、コンプライアンス・アナリスト
の要求する頻度とタイミングで、コンプライアンス・テストを実行する（もちろ
ん、本システムはコンプライアンス・アナリストの要求にしたがっていつでもテ
ストを実行することができる）。コンプライアンス・アナリストと顧客と協働し
て各顧客のためにガイドラインを翻訳するルール構築の専門家グループにより、
各関係の開始時に、各ファンドに適切なテストが設定される（たとえば、特定の
顧客は何を「デリバティブ」と定義するか？）。ルール構築者は、新しいルール
を作り、又は既存ルールを適用し、ファンド独自の定義の正確さを検証し、プロ
ダクション目的のためにファンドに承認されたテストを割当てることに責任を負
う。これらのルールは、単に金融ファンドの保有だけでなく、取引自体を検討す
ることで、コンプライアンスに適合するように開発される。

【００４３】 本システムのために開発されたルールは、金融期間１０のコンピューター上の
データベースのルール・ライブラリ内に記録される。組み合わせ以外のルール、
ベンチマーク、及び派生物は同様の論理（すなわちデータに基づいた結果）が必
要となり、特定のアプリケーションの要求にしたがって開発される。これらのル
ールは、異なるファンド又は異なるタイプのファンドのために開発されたものか
もしれない。一端、一つのルールのソフトウェアが書かれると、それは新しいフ
ァンドにも採用できるかもしれない。したがって、新しいファンドのルールが開
発されたときには、コンプライアンス・アナリストとルール構築者は同一又は同
様のルールのライブラリを検索することができる。同一のルールのために新しい
プログラムを開発する必要はない。本システムのコンプライアンス・エンジン２
１は新たなルール・タイプを構築を可能にするために修正することができる。

【００４４】 本システムは、組み合わせレベル・テスト及びパフォーマンス報告作成を可能
にするように設計されている。一般に、組み合わせアカウントは、投資テーマに
よりアカウントを集めたもので、この集合は通常、「ファンド・ファミリ」と呼
ばれる。例えば、すべての外国株式ポートフォリオの組み合わせがあり、ファミ
リ内の債券ポートフォリオがある。特に年金ファンドの場合は、特定のファミリ
内の選択されたアカウントグループにテストを適用することが望ましいことがあ
る。コンプライアンス・テストはまた、個別アカウントのレベルで実施されるが
、当業者には理解できるように、指図は組み合わせレベルで異なることがある。
組み合わせアカウントの作成には、組み合わせ要件ドキュメントで定義さえるよ
うに、アカウントレベル情報の追加が含まれる。しかし一端、組み合わせがなさ
れると、ルール実行のため適切なデータを作成するために、追加的計算が行われ
る。典型的に組み合わせレベルで要求される計算のタイプは、以下を含む：国エ
クスポージャーのためのパーセント計算、産業エクスポージャー、加重平均計算
、デリバティブについての手仕舞い及びカヴァー論理。

【００４５】 このような組み合わせレベルのテストを実行するために、本システムは、組み
合わせアカウントを定義し、組み合わせアカウントに対して全てのコンプライア
ンス・ルールを実施し、組み合わせアカウントに対して結果を計算する能力を含
む。たとえば、組み合わせレベルテストでは、組み合わせレベルでデリバティブ
・エクスポージャー・テストを実施することで、組み合わせのためのデリバティ
ブ・エクスポージャーを計算することを採用できる。ベンチマークは、一般的プ
ランのベンチマークに対して、組み合わせの国エクスポージャーを比較すること
を採用できる。本システムまた、組み合わせアカウントのために報告アウトプッ
トを作成し、組み合わせ報告の中でアカウントレベルの詳細を見ることができる
応力を提供する。（すなわち、３つのアカウントが一つの証券を所有する場合に
は、報告では個別アカウントの価値をリストし、組み合わせのための総ラインを
示す。）目論見書テスト報告には、アカウント特定番号、アカウント名及び組み
合わせアカウントを構成する各アカウントの純資産価値のリストを含む。本シス
テムでは、ファンド・テストと同様、タスク・スケジューラー内で組み合わせア
カウントのスケジューリングが可能である。ファンド・テストに関してここで述
べた通知メカニズムについてもまた、組み合わせテストに採用することができる
（ファックス、ポケットベル、電子メール）。

【００４６】 補完的証券データは、ブルンバーグのような外部の情報ベンダーを通して提供
することができる。外部情報ベンダーによる情報ファイルに対する補完は、資産
設定及び債券のための異なるファイルに必要である。さらに、当業者には明らか
であるが、本システムの新しいデータ要素のための利用者インターフェイス・ス
クリーンは、全ての新しいテストのために必要である。このような修正の目的は
、資産設定を自動化し、証券処理を新しくし、又は他の新しい情報ソースのため
である。

【００４７】 多数の投資ガイドラインは、ファンド又は組み合わせがベンチマーク・ファン
ドに対してテストされることを要求している。本システムでは、ルールを作成し
、ベンチマーク・データに対してコンプライアンス・テストを実行することを可
能にする。好ましくは、ベンチマーク・データは、エクセル・スプレッドシート
のフォーマットで移植され、テーブル・フォーマットで記憶される。様々なオプ
ションと共にベンチマークを表示した報告が作成され、履歴ベンチマーク・デー
タを見るためのデータ特性が提供される。同一のベンチマークの履歴データ（す
なわち毎週、毎日、毎月のベンチマーク・データの供給）は、後の比較のために
記憶され、再度呼出される。コンプライアンス・ルールはベンチマークに対して
一つのアカウント又は組み合わせのために実行される。本システムでは、利用者
がベンチマーク・アカウントの特徴に合わせて、一つのアカウント又は組み合わ
せの特徴（例えば国エクスポージャー）を比較する（絶対的及び集中）ルールを
構築し、アカウント又は組み合わせのポートフォリオ・レベル・データ（たとえ
ばデュレーション、加重平均マチュリティ）を、ベンチマーク・アカウントのそ
れらと比較するルールを構築することができる。ルールは一つのアカウントまた
は組み合わせ及びベンチマークのいずれでも計算実行ができ、結果を比較できる
ように開発される。取引ベースのルール（ファンドは資産タイプで購入されベン
チマークには入っていないか、など）もまた開発することができる。ベンチマー
ク日付がアカウント又は組み合わせの事後日と同じでなく、テストが実行される
ことがある。好ましくは、テストは常に、テスト日に近接した（しかし後日でな
い）ベンチマーク日付を使うことが望ましい。例えば、もしテスト日付が６／３
０／９９で、ベンチマーク日付は７／５／９９と６／２０／９９があったとすれ
ば、テストは６／20/９９を使うのが望ましい。本システムは、利用者がルール
・レベルでベンチマークを特定することができる。すなわち、異なるベンチマー
クを使うために、ベンチマークは同一のルールを許容するパラメーターになって
いる。

【００４８】 本システムの報告要件は、テスト結果を示し、異なる種類の利用可能なオプシ
ョンと共に、ベンチマークについて分離した報告を有する。留意すべきは、ベン
チマーク・テストには時点分析機能は必要とされないことである（ベンチマーク
・データは静態的）。時点分析テストでは、もし現在日が7／１０／９８で、テ
スト実行日が６／３０／９８で、カットオフ日が７／10／９８とすると、テスト
には、７／５／９８のデータではなく、６／２０／９８のデータを使う。アカウ
ント又は組み合わせのために時点分析用取引が含まれているが、ベンチマーク・
データは同一である。

【００４９】 後でさらに詳しく説明するが、本システムにより、利用者はファンド内の金融
商品と、それら金融商品の特性についての完全で完備な報告を作成することがで
きる。たとえば、本システムを租税報告サービスのために採用することもできる
。手作業環境ではなく、自動化された租税サービスを提供することは、金融機関
のファンド管理顧客に対する租税サービスの品質を向上させ、リスクを減少させ
、よりタイムリーなサービスを届けることになる。良いことに、本システムでは
、完備な租税報告機能と共に、投資ガイドライン・コンプライアンス・テストを
統合させているので、より正確で完備な結果をもたらすことができる。

【００５０】 コンプライアンス結果の便利な表示と、直接的な利用者インターフェイスによ
り、コンプライアンス・マネジャーは、ファンドに関するパラメーターを修正す
ることができ、「仮定分析」シナリオ能力を提供することができる。「仮定分析
」は、後述の取引前のコンプライアンスよりも「リアルタイム」ではない。これ
は投資マネジャー、ポートフォリオ・ストラテジスト及びリスク・マネジャーに
利用されるが、ポートフォリオの方向性について支援するものである。これは、
ファンドマネジャー、コンプライアンス及び金融機関の他の専門家が、もし投資
ガイドライン又はポートフォリオ・ダイナミックスがマネジャーの指図あるいは
総計レベルで変化したときに、ポートフォリオにどのようなインパクトを与える
かを評価する上において支援をする。それは必ずしも「進行中」でやる必要はな
く、数日ないしは数週間にわたり分析の部分として実行されるものである。たと
えば、コンプライアンス・アナリストは、「もし私が、ヨーロッパでの機会を捉
えるために、ヨーロッパの「国内」許容エクスポージャーを５％から１０％にル
ール・パラメーターを変化させたとすると、どうなるか？」とか、「もし私が、
潜在している訴訟事件のために、たばこ産業の禁止を追加するとどうなるか？」
とか、「もし私が、組織のリストラののために、ＸからＹに目論見書／ガイドラ
インを完全に変更したら、どうなるか？」とか、「もし私が、総計の中から債券
マネジャー口座を取り除いたらどうなるか？」といったコンプライアンス・ルー
ル又はテストの変更による影響を調査する。さらに、コンプライアンス・アナリ
ストは、「もし私がある特定の保有を購入したらどうなるか？」とか、「もし私
がある特定の保有を売却したらどうなるか？」といった、ポートフォリオ・ダイ
ナミックスの変化の影響を調査することができる。これらの変化が履歴投資パフ
ォーマンスに与える影響を分析することにより、ファンド・マネジャーや金融機
関のアドバイザーは、将来のパフォーマンスの向上のためにどうしたらいいかを
知ることができる。

【００５１】 本システムはまた、取引前コンプライアンスを確認するためにも採用できる。
取引前コンプライアンスとは、リアルタイム・ポートフォリオ価格付け及びリア
ルタイム資産記述データに基づき、リアルタイム・コンプライアンス・チェック
をすることを指す。ポートフォリオを違反に追い込むような取引は、システムに
よりブロックされ、注文は執行することができない。この能力は、トレーダーの
活動をコントロールする手段として、トレーディング・デスクトップ上に設けら
れる。好ましくは、取引前コンプライアンスの特徴は、コンプライアンス報告作
成機能製品の範囲の部分だけでないことが望ましい。有効な取引前コンプライア
ンス製品は、取引注文入力及びポートフォリオ管理システムと完全に統合されて
いることが必要である。

【００５２】 コンプライアンス・アナリスト及びファンド・マネジャーは、新しいルールを
ファンドに対してテストすることができる。この情報は、将来のファンド・ルー
ルを開発するため、及び新しいルールの下でファンドが操作されることに関する
洞察をファンド・マネジャーに提供するために採用することができる。特に留意
すべきは、本システムにより、以下のいずれの分析も可能となる：ファンド取引
情報を利用するルール；ポートフォリオ回転率；空売り；先渡し契約；デリバテ
ィブ関連ルール；カバレージ／エクスポージャー；担保；ヘッジング／投機；証
拠金預託；ストラドル及びスプレッド；平均；金額加重平均マチュリティ；購買
ルールの時間―全てのルールは現在日の情報に基づく。本システムはまた、以下
のようなデュアル機能ルール（結果に基づく結果）を分析するために採用するこ
ともできる：もしポートフォリオが総資産の5%以上を借り入れないと、証券を購
入できない；借り入れは市場価値もしくは費用のいずれか小さい方のｘ％以下に
しなければならない；より短期化する証券―需要特徴、プットなど、を利用する
マチュリティ計算；対象証券情報を利用する論理。いうまでもなく、いかなる数
もしくはタイプのルールも開発及び適用できるが、本発明を実施していることに
変わりはない。

【００５３】 留意しておくべきは、本発明は、アンダーライティング；不動産；リース；モ
ーゲージ・ハイポセケーション；証券貸付；指数；取引；費用／支払い情報；調
査機能；報告ライター能力；などの手作業手続きを利用して補完されるいくつか
の管理機能を実行するために採用することができ、他の会計システムからのよう
に第三者による供給を許容する。 [どのようになされるか？] 好ましくは、本システムは、コンプライアンス・アナリストが本システムによ
り生成される情報に即時にアクセスするために、メニュー起動利用者インターフ
ェイスを含むことが望ましい。メイン・メニュー・スクリーンのメニュー・バー
はダイナミックに維持され、マイクロソフト社のウィンドウズＮＴの通例のよう
に、ドロップダウン・メニューなどを含む通常の利用者インターフェイスの通例
を採用する。システムにアクセスするには、利用者はスタートアップのアイコン
をダブルクリックし、パスワードを入力することを求められる。利用者名とパス
ワードがこの利用者を認証する。利用者はある程度限定されたアクセス権を付与
され、システム上の限られた活動のみを実行することができる。メイン・メニュ
ー・スクリーンは、データが入力するなどのデータ・フィールドのように、テキ
スト情報を含むメッセージ・ラインを含む。この特定の利用者がアクセスするこ
とのできるメニュー項目のみが、ファイル、データ、コンプライアンス報告、ウ
ィンドウズ及びヘルプのようにメニューバー及びサブメニューに表示される。

【００５４】 好ましくは、メイン・メニューの報告オプションには６つのオプションが含ま
れることが望ましい：コンプライアンス、結果追跡、管理、システム・アクセス
、アクティビティ・ログ及び報告ビュー。コンプライアンス・オプションは、コ
ンプライアンス報告を要求して見るためのウィンドウを開く。結果追跡オプショ
ンは、コンプライアンス違反を見て対応するためのウィンドウを開く。管理オプ
ションでは、利用者が一般登録簿ウィンドウを開き、一般登録簿監査報告を見た
り、保有監査報告を見るために保有ウィンドウを開ける。システム・アクセス・
オプションでは、システム・アクセス報告を要求して見るためのウィンドウを開
く。アクティビティ・ログ・オプションでは、ログインとログアウトのアクティ
ビティ報告を要求して見るためのウィンドウを開ける。報告ビュー・オプション
は、以前に作成した報告を見たり、印刷するためのウィンドウを開く。

【００５５】 図３において、利用者の身分証明とパスワードは、分離したコンピューター又
は本システムのためのプログラムを含むコンピューター上の別のプログラム上に
、ネットワーク又はアドミニストレーターにより維持される。本システムは、こ
の情報を作成して維持する。利用者身分証明とパスワードは、利用者がログイン
したり、ロックアウトを要求した後にシステムに再入力したり、又はブロック３
０でシステムによりタイムアウトされた後に、システムに再入力したりするとき
に必要となる。ログイン・プロセスではブロック３１でウィンドウズNTAPIを採
用して、ブロック７13でネットワーク利用者IDを検索する。APIはこのワークス
テーションのためのネットワーク利用者IDを返す。利用者テーブルはブロック３
２で読まれる。本システムは、ブロック３３において、利用者が入力したパスワ
ードを検証にためにAPIに転送する。本システムでは、たとえばこの利用者がす
でにログオンしている場合に、ブロック３７で、この利用者は「ロックアウト」
しているかどうかを確認する。もしIDがロックされている場合は、本システムは
、メッセージを利用者に送り、ブロッ３６でそのように表示する。この試みはテ
ーブル３４のイベント・テーブルのブロック３５にログオンされる。そこで本シ
ステムは、ブロック３８において閉じられる。

【００５６】 もしブロック３７でロックされてなければ、利用者データはブロック３９でフ
ォーマットされる。APIは、ブロック４３１で、入力されたパスワードは正確か
どうか示すコードを返す。すべてのログイン試みは、試みは成功か（ブロック５
３０）か、そうではないか（ブロック４３３）で、データベースのイベント・テ
ーブル３４にログオンされる。ログインが不成功の場合は、ブロック４３３で利
用者に知らされる。ブロック４３６で、利用者が受付けられないパスワードを三
度伝えると、SQLステートメントはネットワークIdを使って利用者テーブルを更
新し、ブロック４３７でロックアウト・インディケーターを消す。このアクティ
ビティは、イベント・テーブル３４にブロック４３８でログオンし、本システム
のアプリケーションはブロック４３９で閉じられる。

【００５７】 もしブロック４３２で利用者IDとパスワードが受入れられれば、本システムは
、ブロック５３１と５３６で利用者のプロファイル・テーブルを検索し、ブロッ
ク５３２で、許可された機能及びデータアクセスのリストをデータベース５３７
から検索する。ブロック５３３で、利用者のアクセス・プロファイルを記憶にお
さめ、本システム上の全てのフォームは、この特定の利用者のための機能とデー
タを確認する。そこで本システムは、ブロック５３４で、本システムのメイン・
メニューにコントロールを移管する。

【００５８】 利用者は、スクリーンを極小化することで、ワークステーション上の本システ
ムを「ロックアウト」することができる。代替的には、利用者は、メニューバー
上のドロップダウン・ファイル・メニューから「ロック」を選択することもでき
る。さらに、ある特定の時間（たとえば３０分）、本システム上になんのアクテ
ィビティが記憶されない場合には、本システムは、利用者アカウントを不活動と
みなし、ログアウトして、自動的にアプリケーションを最小化する。本システム
に再度入るには、利用者は、システム・アイコンをダブルクリックし、パスワー
ドを再入力する必要がある。そこで本システムは、前述のように、パスワードを
確認する。これらのロックアウト・アクティビティは、アクティビティ・テーブ
ルに記録される。

【００５９】 本システム・アドミニストレーターは、新しい利用者アカウントを開設し、既
存の利用者アカウントを修正、削除又は使用不可にする。各利用者アカウントは
、コンプライアンス・アナリストのような利用者に、システム機能及びデータへ
のアクセス供与を定義する利用者プロファイルを含む。たとえば、ある利用者は
読取のみ又は更新権限を供与される。また、利用者のログイン及びログアウト・
アクティビティ上の現在のデータを含むログイン情報を提供し、下記を含む：最
新ログイン日付及び時間、現在ログオン・ステータス及び利用者ロックアウト通
知。好ましくは、各利用者アカウントは、利用者IDにより独自に確認されて、利
用者アクセスは適切に制限される。本システムの利用アカウント情報のアクセス
への全ての要求は、情報を検索するニーズの性質または情報へのアクセスを許可
する当事者などの、ある種の情報を供給する要求者を必要とする。この要求は、
金融機関のの適切なオフィサーの承諾の後に、システム・アドミニストレーター
により実施される。本システムのこの側面では、利用者権限の全ての要求はドキ
ュメント化され、アクセス権限はビジネス・ニーズ及び職務の責任にしたがって
創設される。

【００６０】 図４では、利用者アカウント情報は、ディスプレイのみ及び更新スクリーンの
両方で利用可能である。これら二つの権限を有する、及び更新のためのアクセス
の権限も有する、利用者（普通、システム・アドミニストレーター）は、更新機
能を実行する能力を有する。ブロック４０において、メイン・メニュー・スクリ
ーン７１５上のファイル・プルダウン・メニューからシステム・アクセス・オプ
ションを選ぶことで、利用者はワークステーション４４上のシステム・アクセス
・ウィンドウを開く。それは二つのセクションに分割されている。ブロック４１
で生成される左ウィンドウは、利用者プロファイル・テーブル４２から本システ
ム内で全ての利用者アカウントを含む利用者リストボックスを表示する。ブロッ
ク４３から生成される右ウィンドウは、三つの利用者情報タブを有する：ブロッ
ク４４のアカウント情報、ブロック４５のアカウント権限、及びブロック４６の
アカウント・ステータス。これらにより、本システム・アドミニストレーターは
、利用者プロファイルを設定及び維持し、システム・アクセス権を供与及び剥奪
し、及び利用者ログイン・ステータスを検証する能力を与えられる。右ウィンド
ウの底部には３つのボタンがある：セーブ、キャンセル及び閉じる。一端、利用
者が利用者プロファイル・テーブルを使い終わると、利用者プロファイル・テー
ブルに対する変更をセーブするために、セーブ・ボタンを選択しなければならな
い。キャンセル・ボタンは、セーブする前に、現在のタブに対する変更を削除す
る。利用者は、システム・アクセス・ウィンドウを閉じてメイン・メニュー・ス
クリーンに戻るために、閉じるボタンをクリックする。

【００６１】 利用者リストボックスは、利用者の現在のリストが埋められている。ディフォ
ルトにより、このリストは姓で分類されている。しかし、システム・アドミニス
トレーターは、適切なコラム・ヘッダーをクリックすることにより、名や利用者
IDで分類することもできる。アドミニストレーターは、スクロールバーを使うか
、IDの最初の文字をタイプするか、リストをそのポイントにジャンプさせるかし
て、リスト内の利用者IDを簡単に見つけることができる。最初にシステム・アク
セス・ウィンドウが開けられると、アカウント情報タブが表れ、作業済みの最後
の記録を示す。このタブにより、システム・アドミニストレーターは、利用者に
特有の情報を設定し、維持することができる。

【００６２】 図４Aでは、ブロック４７で、新しい利用者アカウントを追加するために、シ
ステム・アドミニストレーターは利用者リストボックスの新規ボタンをクリック
し、アカウント情報タブ上の全てのフィールドをクリアする。本システムは、ブ
ロック４８で、この利用者が適切な権限を有しているかを確認する。もしそうで
ない場合は、本システムはブロック７３（図４）に戻る。利用者が適切な権限が
ある場合は、ブロック４９でタブ・フィールドが初期化される。システム・アド
ミニストレーターは、ブロック４４０で要求されているフィールド（アクセス権
を定義する等）を入力し、情報所有者により提供される権限シートを使って、セ
ーブ・ボタン４４１をクリックして新しい利用者アカウント情報を利用者プロフ
ァイル・テーブル４４７に追加する。本システムは、ブロック４４４で、必要な
フィールドが完成されたことを確認する。もし必要な情報が欠けている場合は、
フィールドがハイライトされ、ブロック４４８で、メッセージがワークステーシ
ョン４４上に表示される。もしスクリーンが完全に埋められていれば、本システ
ムは、ブロック４４５で、ロックをチェックする。 [これはどういう意味か？] もしロック・チェックに失敗した場合には、ブロック４４８で、利用者にエラ
ー・メッセージが伝達される。ロック・チェックをパスした場合には、利用者プ
ロファイル・テーブル４４７がブロック４４６で更新される。一端、新しい利用
者アカウントが本システムに追加されると、システム・アドミニストレーターは
、もう一つを追加するために新規ボタンをクリックし、またはウィンドウを閉じ
るためにキャンセル・ボタン４４２をクリックする。

【００６３】 本システムから利用者アカウントを削除するには、システム・アドミニストレ
ーターは、図４Aのブロック５４０で、利用者リストボックスの削除ボタンをク
リックする。本システムは、ブロック５４１で、この利用者が適切な権限を有し
ているかを確認する。システム・アドミニストレーターは、利用者リストボック
スから利用者アカウントを選択し、ブロック５４２で、アカウント情報タブが利
用者アカウント情報が集合形成するようにして、削除ボタンをクリックする。メ
ッセージボックスは、ブロック５４３で、削除確認要求を表示する。イエス・ボ
タンは削除を確認するためにクリックする。そこでシステムはブロック５４４で
ロックをチェックする。利用者アカウントは、ブロック５４５で、本システムか
ら永久に除去され、利用者プロファイル・テーブルから利用者アカウント情報を
除去する。ノーのボタンをクリックすと、削除操作はキャンセルされ、エラー・
メッセージがブロック５４６で利用者に送られる。

【００６４】 アカウントを使用不可能にすると、システムへのログインが拒絶される。利用
者アカウントを使用不可能にするには、システム・アドミニストレーターが使用
不可能アカウント・チェック・ボックスをクリックし、ボックス内にバツ印を付
ければよい。アカウントは使用不可能アカウント・チェック・ボックスからチェ
ックを除去すれば再度使用可能にすることができる。

【００６５】 システム・アドミニストレーターはまた、カーソルを利用者リストボックス内
の記録に位置させて、右マウスボタンをクリックすることにより上記機能にアク
セスすることができる。ポップアップ・メニューでは下位のオプションが表れる
：新規利用者アカウント追加、利用者アカウント削除、又は利用者アカウントに
ついての詳細表示。

【００６６】 図６では、本システム下での利用者の権限を検証するために、システム・アド
ミニストレーターは、図４のブロック４６のアカウント権限タブを選び、タブラ
ベルをクリックするか、タブラベルの下文字をタイプする。ブロック６０で、利
用者は利用者IDをクリックする。本システムは、ワークステーション４４上のブ
ロック６３に表示されたブロック６１のデータベース内のアクセス権限テーブル
６２から、利用者の権限を読取る。アカウント権限タブは割当て及び利用可能リ
ストボックスを含む。利用可能リストボックスは、本システム上で利用可能な全
てのファンド、ファンドグループ、ルール、テスト及び機能の樹状リストをもつ
。新しいアカウントが作成されると、割当て権限リストボックス内の樹状リスト
ははじめはブランクになる。

【００６７】 図５Ａおよび図５Ｂでは、下記の要素へのアクセス権を利用者に付与するため
に、システム・アドミニストレーターは、アカウント権限選択タブ４５（図４）
にアクセスすることができる：ファンド、ファンド・グループ、ルール、テスト
、及びシステム機能。利用者に現在付与されている権限を確かめるために、シス
テム・アドミニストレーターは、ブロック５０の利用者ＩＤを右クリックする。
システムは、ブロック５１のテーブル９０１でアクセス権を読取る。利用者ＩＤ
詳細はそこでブロック５２のワークステーション４４に表示される。

【００６８】 機能やデータに利用者アカウントを付与するために、システム・アドミニスト
レーターは、利用者リストボックスの利用者記録をクリックすることにより、ブ
ロック５３の利用者アカウントを選ぶ。システムは、ブロック５４で、システム
・アドミニストレーターが適切な権限をもっているかを確認する。もしそうであ
るなら、本システムはデータベースのアクセス権テーブル９０１を読み、ブロッ
ク５６のモニター４４上に利用者ＩＤ詳細を表示する。そこで利用者は、権限を
割当て又は再割当するために、ブロック５７の利用可能リストボックスをダブル
クリック（又はそれをシングルクリックして、追加ボタンをシングルクリック）
する。アクセス権限が付与される要素は、利用可能リストボックスから割当リス
トボックスに移される。利用者が特定の要素に対してもつアクセス権限を取消す
には、システム・アドミニストレーターは割当リストボックスの要素をダブルク
リックするか、あるいは要素ボタンをクリックし及びブロック５７の除去ボタン
をクリックする。これで割当リストボックスから要素は除去される。アクセス権
について単独の要素を動かすことに追加して、樹状リストを拡張し、又は崩し、
要素グループをアクセス付与又は取消のために選ぶこともできる。利用者はキャ
ンセル・ボタン８００を選び、変更はセーブされないが、スクリーンはブロック
８０１で初期化される。そこでシステムは図４のブロック４３に戻る。代替的に
、システム・アドミニストレーターは、セーブ・ボタン５８を選び、変更をセー
ブすることもできる。そこでシステムは、ブロック５９のスクリーン確認を実行
する。もしそれが失敗すれば、ブロック９０２で、本システムはエラー・メッセ
ージを作成する。もし確認されれば、システムはブロック８０３（図５Ｂ参照）
でロックをチェックする。もしロック・チェックが失敗すれば、ブロック９０２
でエラー・メッセージが作成される。もしロック・チェックにパスすれば、デー
タベースの利用者プロファイル・テーブル９０１は、ブロック８０４で更新され
る。

【００６９】 システム・アドミニストレーターは、各要素について、権限レベルを設定しな
ければならない。そうするために、アドミニストレーターは、Ｒ／Ｗフィールド
の「Ｒ」をクリックして権限を読み、「Ｗ」で権限を付与する。権限付与は自動
的に権限読取りを可能にする。可能にされた要素は灰色で表される。権限を使用
不可能にするには、アドミニストレーターは、要素を二度クリックする。アドミ
ニストレーターは、アカウント権限情報を利用者プロファイル・テーブルに追加
するセーブ・ボタンをクリックする。

【００７０】 システム・アドミニストレーターは、システムの割当又は利用可能リストボッ
クス内で右マウスクリックすると、ショートカット・メニューが表われ、以下の
オプションの付いた現行要素につながる：追加、除去、詳細、全て崩す、及び全
て拡張。全て崩すオプションでは、樹状リストを崩し、詳細の高いレベルになる
。全て拡張オプションでは、樹状リストを崩し、詳細の低いレベルになる。

【００７１】 侵入者ロックアウト・チェックボックスは、利用者が間違ったパスワードで三
回ログインを試みた後で、ロックアウトされた時にチェックする。この最後が生
じた日付は、セル上に表される。リセット・アカウント・アクセス・チェックボ
ックスにより、システム・アドミニストレーターは、アカウントのアクセスを再
度使用可能にする。図６では、特定の利用者のために利用者ログイン情報を見て
、アカウント・アクセスをリセットするために、システム・アドミニストレータ
ーは、まずブロック６４で利用者リストボックスの利用者アカウントをクリック
する（ついでアカウント・ステータス・タブ）。システムはアクティビティ・テ
ーブル６６を読み、ブロック６５でその特定の利用者のアクセス権限テーブル６
７を読む。システムは、ブロック６８でワークステーション上の利用者ＩＤアカ
ウント・ステータスを表示し、ブロック６９で、アカウント・アクセス権限をチ
ェックボックスがリセットすることを可能にする。アドミニストレーターは、キ
ャンセル・ボタン８０６を選び、システムはブロック８０７でタブフィールドを
初期化する。代替的には、利用者はセーブ・ボタン８０５を選び、システムは、
ブロック８０８でシステム・ロックをチェックする。もしロック・チェックが失
敗すれば、システムは、ブロック８１１でアドミニストレーターのワークステー
ション上にエラー・メッセージを表わす。もしロック・チェックがパスすれば、
利用者プロファイルテーブル８１０は、ブロック８０９で更新される。

【００７２】 システムは、自動実行のスケジュールのタスクを可能にし、利用者が待機して
要求を提出する必要を取り除く。システムは、コンプライアンス・チェックのよ
うな特定の機能を要求するタスク・キューの中に記録を記入する。もしスケジュ
ール機能が失敗すれば、システムは再実行し、利用者に実行が遅れている旨を通
知する。利用者は、機能が実行された日（または期間）、およびアンカー日（す
なわち時点分析日およびカットオフ日）を特定する。利用者は、システム機能の
実行のタイム・インターバル、実行失敗の際の再試行のタイムインターバル、お
よび利用者が失敗を通知された後のタイム・インターバルを特定する。利用者が
直接的な方法でこの情報を入力できるように、様々なテンプレートを、利用者イ
ンターフェイスとして採用することができる。

【００７３】 図７はタイム・スケジューラーに関連する処理を描いたフローチャートである
。スケジュール対話ボックスは、ブロック７０でモニター４４に表示される。利
用者がモニター・ディスプレイで実行頻度ボタン７１をクリックすると、システ
ムにより、利用者は、ブロック７２で実行頻度を入力できる。利用者は、ブロッ
ク７７２で特定の日、ブロック７７３で週の特定の日（たとえば毎水曜日）、ブ
ロック７７４で特定の月、ブロック７７５でその月の特定日、ブロック７７８，
７７７及び７７６のそれぞれで、特定の年の特定の月の特定の日で、事前に設定
されたタスクを実行することができる。

【００７４】 いったん実行頻度が選ばれると、利用者は、ブロック７７で「時点分析」及び
カットオフ・アンカーを選び、ついでブロック７８で、タスクが成功しなかった
場合の実行時間期間および再試行のタイム・インターバルを選ぶ。ついで利用者
は、ブロック４７１でシステムを閉じて脱け出て、ブロック４７２でスケジュー
ル・タスクをキャンセルする。代替的に、利用者は、ブロック４７３で閉じてセ
ーブすることもできる。システムはブロック４７０で、スクリーン確認を実行し
、利用者が入力したデータが適切かを確認する。もしエラーがあれば、ブロック
４７４でエラー・メッセージが作成され、モニター４４に表示される。そこでシ
ステムはスケジュール対話ボックスを表示する。もしシステムが、ブロック４７
０で、利用者が適切な情報を入力したことを確認すると、ブロック７９で、スケ
ジュールは金融機関コンピューターのスケジュール／キュー・テーブル上にセー
ブされる。そこでシステムはスケジュール対話ボックスを表示する。

【００７５】 スケジュール対話ボックスを見ながら、利用者はステータス・ボタン７３を選
ぶことができる。そこでシステムは、ブロック７４の金融機関のコンピューター
のスケジュール／キュー・テーブル７５から事前設定タスクの次回及び最後の実
行に関する情報を検索する。そこで利用者はホールド・ボタン７６を選び、利用
者がリリースするまで、次のスケジュール・タスクの実行を止める。

【００７６】 図８では、いったんタスク・スケジュールがセーブされると、システムはスケ
ジュール／キュー・テーブル７５及びタスク・キュー・スクリーンを使い、利用
者は彼のモニター４４上で、実行されるようにスケジュールされたタスクと以前
の実行履歴を見ることが可能になる。利用者は特定のアクティビティのためのタ
スク・キューを検索することができる。たとえば、利用者は特定ファンドのため
に実行されるタスクを見たいかもしれない。利用者は日付・名前・完成ステータ
スなどで検索結果をフィルターにかけることができる。いったんタスクがスクリ
ーンを並べると、利用者はタスク・スケジュールを見て編集することができる。

【００７７】 メインメニュー８０から、利用者はスケジュール・ボタン８１を選ぶ。そこで
システムは、ブロック８２のモニター４４上のタスク・キュー・ウィンドウを表
わす。システムはブロック８３でスケジュール／キュー・テーブル７５から、次
および最後の実行情報を検索する。利用者はそこで、閉じるボタン８８をクリッ
クして、タスク・キュー・ウィンドウを閉じる。利用者はブロック８５のタスク
・キュー上に示されたイベントをダブルクリックして、イベントに関するさらな
る情報を検索することができる。利用者はまた、他のスケジュールされたタスク
を見るために、ビュー・ボタン８７をクリックすることができる。

【００７８】 システムは、金融機関内または金融機関の外部の電子ソースシステムから検索
したデータを採用することができる。しかしこの情報を役立せるためには、ある
種の設定作業が必要である。たとえば、各資産は特定ファンドのために分類され
なければならない。注意しておくべきことは、異なるファンドが同一資産を異な
って分類しているかもしれないことである。ある種のファンドは、「キャッシュ
」を手元にある現金と考えるが、他では「キャッシュ」を手元の現金及び３０日
以内に満期のくる証書と考える。したがって、コンプライアンスをチェックする
前に、資産はファンド・レベルで分類しなければならない。

【００７９】 取引提示のタイミングは、コンプライアンス・チェックのスケジュールに重大
な影響を及ぼす。好ましくは、取引情報はできるだけ早く金融機関のコンプライ
アンス・システムに伝えられ、即時にコンプライアンス・テストが実行されるこ
とが望ましい（理想的には、全てが「リアルタイム」で）。しかし注意しておく
べきことは、これは常に実際ではない。取引はカストディ・システムで処理され
、取引日が確認される。取引日及び翌日に、取引は会計システムに送られる。会
計担当者は、取引データを調整してその日の終りの純資産価値（「ＮＡＶ」）を
作成する。ファンドのＮＡＶは、これら調整が完了するまで発表されない。取引
日中、又は翌日に、システムは金融機関の会計部門からインストラクションを受
取り、資産を開く。もし資産が存在しなければ、システムは資産を開き、ゼロ・
ポジションを割当てる。データ・アドミニストレーターは、その日の後でポジシ
ョンとデータを受取る前に、分類及び調整を入力する。取引日の後の夕刻及びフ
ァンドのためにＮＡＶが計算された後で、保有及び取引データは、システムに送
られ、ルール・チェックが実行（すなわちコンプライアンス・テスト）され、コ
ンプライアンス・アナリストに違反が通知される。

【００８０】 ある種の取引はこの処理から除外される。同一日決済取引は、取引日に直接金
融機関の会計システムに送られ、取引日の夕刻にシステムに転送される。（取引
日の翌日を取引日プラスワンと呼ばれる。）データ・アドミニストレーターは、
分類及びパフォーマンス維持を新しい資産ポジションにするために１日を使うこ
とはできない。これらの取引がソース・システムに提示されるやいなや（すなわ
ち取引日）、システムは資産オープン及びポジション・データを受取る。システ
ムは前述のように新しい資産とポジションを開き、データ・アドミニストレータ
ーは、その夕刻までに、これらの取引から生じた新しい資産及びポジションを分
類しなければならない。さらに、内部ソース・システムがカストディ・システム
の場合は、取引データはその日の夕刻に受取られ、アドミニストレーターが取引
日の翌日にコンプライアンス処理することを可能にする。

【００８１】 本システムは、ソース・システムから資産とポジションに関するデータを受取
る。資産オープン・データは、新しいポジションがソース・システムにオープン
されるたびに、新しいポジションがオープンするたびに本システムに送られる。
完全な資産描出がソース・システムから本システムに送られ、すべての新しいポ
ジションのための記録に資産記録が存在することを確実にする。資産オープン・
データは、取引がソース・システムに提示されるやいなや送られる。典型的には
、これは取引日の翌日に生じるが、取引日にも生ることがある。資産更新データ
は、その日に数回のインターバルでソース・システムから送られる。新しいポジ
ション・データ（記述及びポジション及びユニットのオープンであるＣＵＳＩＰ
を含む）はまた、新しいポジションがソース・システムに開かれるたびに本シス
テムに送られる。データ・アドミニストレーターはポジションを分類する。ポジ
ション・データに対する変更または追加も、できるだけ早くソース・システムか
ら本システムに送られる。さらに、取引データは、ソース・システムに提示され
た日の夜にバッチで、ソース・システムから送られる。典型的には、取引日の翌
々日の夜である。本システムは、この情報を使い、既存ポジションを更新し、そ
の日早く、システムにオープンされた新しいポジション記録に欠けたデータを埋
める。もし会計が取引日プラスワンの終りまでに調整を完了しない場合には、好
ましくは、ソース・システムはそれらの取引提示が完了したら即時に、取引デー
タを本システムに送る。

【００８２】 正確なコンプライアンス分析を提供するために、システムは正確でタイムリイ
な資産情報を維持しなければならない。本システムでは、これらのデータ要素を
手作業で維持することを可能にする。本システム内の資産データは、二つの重な
るカテゴリーに分類される。ソース・データはソース・システムだけが作成し、
維持するが、本システムではコントロール及び維持はしない。ファンド管理デー
タは本システムにより維持されるデータで、ソース・システムからダウンロード
したものではない。システム操作と分析のために、ソース・システムのデータ要
素は、１００％正しいものとみなされ、データ・アドミニストレーターにより訂
正することはできない。ソース・システムにより生成されたデータで、本システ
ムに伝送される前に処理をされなかったデータは、信頼できないとみなされ、利
用者により証明が要求される。

【００８３】 本システムでは、システム全体ベース上の利用者ＩＤを除き、全てのデータ要
素のための更新機能を使えたり、使用不可能にすることができる。ビジネスの意
思決定は、個別のソース・システムによって、サイトのベースで行なわれ、ソー
ス・システム上の信頼できる情報の利用可能性に基づいて変更することができる
。ダイナミックな信頼性インディケーターが、ソース・システム・データ要素を
、「信頼できる」と「信頼できない」に分類する。本システムは、信頼できない
ソース・データ要素でデータベース集団を形成することはしない。本システムは
、オンライン維持を可能にし、この信頼できない要素のためには、利用者により
証明を要求する。本システムは、信頼できる要素のオンライン維持は認めない。

【００８４】 本システムは、データベース上のデータ要素価値に対する全ての修正を記録す
る。各変更は、変更の時間−日付スタンプ、変更をした人の利用者ＩＤ及びオプ
ションのコメントを含むログ記録を成生し、変更の理由を記述する。これにより
、異なった日付で利用可能な日付価値に基づき、本システム内でどのような報告
も実行できる。それはまた、監査機能のための情報を提供する。信頼できない旨
、フラッグが付された資産フィールドは、データ・アドミニストレーターにより
、手作業による証明を要求する。証明可能なフィールドのリストは、各資産タイ
プ内で異なる。全体の資産は、すべての証明可能なフィールドが個別にデータ・
アドミニストレーターにより承認されるまで、証明されたとは見做されない。デ
ータ・アドミニストレーターは、中位の期間（すなわち２週間）の証明を延期す
るオプションを有する。たとえば、新しいエマージング・マーケット株の発行済
株式のように、データ要素が簡単には入手できない産業で、何を受入れかという
こと。この種の証明は「延期証明」と呼ばれる。２週間後にデータ・アドミニス
トレーターのワークステーションに、警告メッセージがポップアップし、証明は
延期されたが今提出する必要がある旨を彼に思い出させる。

【００８５】 本システムでは、二つの異なるソース・システムに存在する単一の資産の複数
バージョンを可能にする。これは各システムで資産が対立する価値を有する可能
性もあるので必要なことである。データのソースに基づいて更新し、要求された
データを使えたり、使用不可能にする機能性が提供される。資産変換テーブルは
、一つのソース・システムから他に変換する際に使われる。オンライン・アクセ
スにより、データ・アドミニストレーターは、以下の特徴のいずれによっても見
つけることができる：資産ＩＤ、記述、ＣＵＳＩＰ，ＳＥＤＯＬなど。ソース・
システムＩＤは、資産定義の特性の一部分である。データ・アドミニストレータ
ーは、保有ポジションを見ながら、資産をダブルクリックすることで、資産の記
述データを見ることができる。

【００８６】 利用者インターフェイスは、好ましくは、データ・アドミニストレーターが資
産関連情報を維持し、証明するために必要とする全ての重要なステップを反映す
る。それはまた、彼らの行為に対応してシステムにより実行される下記の機能を
記述する：データ・ポップアップ・メニューから資産選択；検索基準特定；検索
基準検証；検索及び検証；資産維持スクリーン；ポップアップ資産メニュー活生
化；メイン・メニュー資産サブメニュー表示／隠す行為；資産情報セーブ：及び
資産取引ログ内更新監査。このインターフェイスにより、利用者は本システムと
直観的に対話することが可能となる。

【００８７】 資産データ維持／証明は二つのウィンドウから成る。第一に、資産検索スクリ
ーンで、データベース内の適切な資産項目（又はそれらのリスト）を見つけるた
めに使われる。第二に、資産維持スクリーンで、データ管理に使われる。

【００８８】 データ・アドミニストレーターは、メインメニュー・スクリーンからデータ・
オプションをおよび表示されるサブメニューの資産項目を選ぶことで資産検索ス
クリーンを開くことができる。資産検索スクリーンのボトム・セクションに、資
産リストが表われる。利用者が、検索基準を定義し、データベース検索を実行す
るまで、これはディフォルトにより使用不可能とされ、使用不可能のまま保持さ
れる。データ・アドミニストレーターは検索基準を特定し、本システムは、修正
及び／又は証明するために資産リストを戻す。データ・アドミニストレーターは
、検索ボタンを押すことで、検索を活生化する。データ・アドミニストレーター
は、いつでもキャンセル・ボタン上をクリックすることで、資産管理スクリーン
を出すことができる。これは資産管理機能を中止し、データ・アドミニストレー
ターを、メイン・アプリケーション・スクリーンに戻す。このスクリーンの上の
部分は、データ・アドミニストレーターが検索基準を定義することを可能にする
。彼らはスクリーン頭のテキスト・フィールドのいかなる組合せも、接頭辞又は
完全な情報を入力できる。三つの放射状ボタンのいずれかを選ぶことで、利用者
は以下を選択する：全資産、証明なし資産のみ、証明なし及び延期中（短期だけ
証明された資産）。もし検索基準が特定されていないか、無効なときには、シス
テムはエラー・メッセージを示すが、それ以外は、特定の基準にマッチする資産
を求めてデータベースを検索する。もしデータベースにマッチする資産がない場
合は、アプリケーションは警告メッセージを発する。それ以外の場合は、スクリ
ーンの底部にマッチする資産のリストが表われる。この時点で、データ・アドミ
ニストレーターは、資産リスト項目をダブルクリックするか、表示ボタンをクリ
ックすることで働きかける資産を選ぶ。もし一つの資産だけが見つかった場合は
、システムは自動的に資産維持スクリーンを表わす。もしデータ・アドミニスト
レーターが資産検索スクリーンに戻り、資産リスト（開かれている一つ以外の）
から追加項目を選択すれば、同時に、一つ以上の資産維持スクリーンが開く。

【００８９】 維持スクリーンの主目的は、資産関連情報を修正及び／又は証明することであ
る。これは全ての対応する資産情報と資産取引履歴を含む。利用者スクリーン上
の情報は、情報の異なるステータス間を容易に区別するために色コード化するこ
とができる。例えば、維持スクリーン・アプリケーション内で変更できないソー
ス情報は、灰色の背景をもつ。データ・アドミニストレーターにより変更できる
ソース情報は、暗赤色の背景をもつ。明赤色の背景はアプリケーションを通して
のみ支持されている情報を示す。データ・アドミニストレーターは、スクリーン
のフィールド上をポイントしてクリックし、新しい情報を入力（又は対応するリ
ストボックスから項目を選択）することで、対応する資産関連情報に変更を加え
ることができる。もしデータ・アドミニストレーターがＯＫボタンをクリックす
ると、システムは、更新がなされたことを確認し、もし更新がなければ、エラー
・メッセージを表示する。もしデータ・アドミニストレーターが更新を確認する
と、システムは更新／証明された情報をデータベースに書き込むことを試みる。
もし更新が無効であれば、エラー・メッセージを表示する。また、データをデー
タベースに書き込む時にエラーに会うと、適切なエラー・メッセージが表われる
。更新及び／又は証明情報は、もしキャンセル・ボタンがクリックされるとセー
ブされない。もしボタンを押す前に、修正／変更がなされた場合は、データ・ア
ドミニストレーターは、それらについてプロンプトされる。データ・アドミニス
トレーターはまた、赤色背景の全てのフィールドの情報、及び全体記録（特定資
産の全情報）を証明することができる。これは資産維持スクリーンのどのエリア
上でも、右マウスボタンをクリックすることでなされる。ポップアップ認証メニ
ューが表われる。代替的に、フィールド及び／又は記録認証の両方とも、資産メ
ニューを使って行うことができる。

【００９０】 本システムは、利用者のワークステーション・スクリーン上で、もし「延期資
産認証」が選ばれると、「延期資産認証」対話ボックスを提供する。データ・ア
ドミニストレーターは、認証延期日付（現在日より２週間）ディフォルト適用を
選ぶことができる。新しい日付設定、又は延期認証プロセス中止（キャンセル・
ボタンを押すことにより）。もし延期認証日付が選ばれると、本システムは、そ
れを資産維持スクリーンの頭部に示される。

【００９１】 最初は、メイン・メニュー・資産サブメニューは隠れている。しかしシステム
は、まず資産維持スクリーンが活生化されると、自動的にこのメニューを提供し
、データ・アドミニストレーターがスクリーン頭部から他を選ぶか、資産維持ス
クリーンを閉じると、それを除去する。本システムは、認証されたフィールドの
背景を明青色に変える。また、全ての現存資産情報が認証されると、システムは
「認証なし」に代えて「認証済」のラベルを示す。タブは、追加情報を表わすた
めにスクリーンの底部に提供される。一つのタブをクリックすると、システムは
資産格付情報を表示する。「特別」とマークされたタブをクリックすると、特別
な資産関連情報を見ることができる。タブ履歴は、この資産に関連した修正及び
認証の履歴を反映した取引ログ情報を提供する。いうまでもなく、利用者が特定
の資産について「ドリルダウン」するために他のタブを提供することも可能であ
るが、本発明を実施していることに変りはない。

【００９２】 スクリーン上で特定資産の全ての変更及び／又は認証が完了した後は、データ
ベースに永久にセーブされる。そうするためには、データ・アドミニストレータ
ーは資産維持スクリーンのＯＫボタンをクリックする。本システムは、データ・
アドミニストレーターが更新を確認するようにプロンプトする。更新された情報
をセーブする際には、本システムは全ての更新の正統性をチェックし、もしデー
タベースにデータを書き込む時に、エラーに会ったり、もし修正がデータベース
言及健全性に違反したり、もし変更が無効であれば、適切なエラー・メッセージ
を表示する。本システムは、更新が成功裡にデータベースにセーブされるたびに
、資産取引ログ・テーブル内に新しい記録を入力する。このテーブルの記録は監
査追跡情報で構成される。これは変更の時間、利用者ＩＤ及び以前の価値を含む
。資産取引ログは、資産維持スクリーンの履歴タブをクリックすることで、いつ
でも見ることができる。

【００９３】 図９と９Ａは資産維持スクリーンを呼出す資産維持フローチャートを描いてい
て、データ・アドミニストレーターは、ブロック９２のメイン・メニュー・スク
リーンからデータ及びそれから資産を選ぶ。利用者はブロック９０のデータポッ
プアップ・メニューから資産項目を選ぶ。利用者は、修正及び／又は認証するた
めに資産リストを得るための検索基準を特定し、それはブロック９１でモニター
４４に表示される。データ・アドミニストレーターは、ブロック９３で検索ボタ
ンをクリックすることで、データベース検索を開始する。データ・アドミニスト
レーターは、いつでもキャンセルボタン９４をクリックすることで資産検索スク
リーンを呼出せる。これは資産管理機能を中止し、データ・アドミニストレータ
ーをメイン・メニュー・スクリーンに戻す。本システムは、ブロック９５で検索
基準を見て、もし検索基準が特定されてなかったり、又は無効の場合は、ブロッ
ク９６はエラー・メッセージを示す。それ以外の場合は、ブロック９７で特定の
検索基準とマッチする資産のデータベース検索を実行する。本システムは、資産
ＩＤ記述又はタイプ、ＳＩＣコード、ＣＵＳＩＰ，ＳＥＤＯＬ、ティッカー、発
行者又はソース情報に基づいて資産テーブル９８からデータを検索する。もし適
合する資産が見つからなければ、本システムはブロック９６でエラー・メッセー
ジを提供する。資産が見つかれば、本システムは、これらにマッチする資産及び
それらの特性をデータベースから検索し、資産検索スクリーンの底部に表示する
。

【００９４】 データ・アドミニストレーターは、ブロック９９でモニター４４上に表示され
る資産リストから適切な項目を選ぶことで、働きかける資産を選択することがで
きる。データ・アドミニストレーターは、キャンセル・ボタン４９０をクリック
することで、資産検索スクリーンを呼出すことができる。これは資産管理機能を
中止し、利用者はメイン・アプリケーション・スクリーンに戻る。データ・アド
ミニストレーターは、本システムにおいて、特定の資産データ検索及び表示を、
表示ボタン４９１を押すことで開始させることができる。本システムは、ブロッ
ク４９３でデータベース検索を実行し、利用者が選んだ資産ＩＤに基づいた資産
テーブル９８から資産の全情報を検索する。しかし、ブロック４９２で、まず資
産維持スクリーンが活生化した時には、このメニューは自動的に表われ、データ
・アドミニストレーターがスクリーン頭部の他のフォームを選び、又は資産維持
スクリーンを閉じたときには、消える。もしデータ・アドミニストレーターが資
産維持スクリーンをクリックして活生化すれば、隠れた資産メニューは再び表わ
れる。本システムは、その情報を変更及び／又は認証するために現存の資産情報
を含む資産管理スクリーンを表示する。

【００９５】 図９Ａでは、データ・アドミニストレーターは、ブロック４９４で、スクリー
ンのフィールドをポイントしてクリックすることで対応する資産関連情報に変更
することができる。さらに、資産メニューを使い、又はブロック４９４で右マウ
スボタンをクリックすることで、現在のフィールドの情報及び全記録（特定資産
の全情報）を認証することができる。もしデータ・アドミニストレーターはＯＫ
ボタン４９５をクリックすると、本システムは、ブロック４９７で更新の確認を
始め、ブロック４９８及び４９９でデータベース内でそれらを永久にセーブする
ことを試みる。もしキャンセル・ボタンがクリックされると、更新及び／又は認
証情報はセーブされない。本システムは、修正／認証が、ＯＫボタン４９５をク
リックした後に入力された場合は、データ・アドミニストレーターはそれらにつ
いてプロンプトされる。本システムは、もし更新がなければ、エラー・メッセー
ジを表示し、そうでなければ更新された情報の処理を開始する。もしデータ・ア
ドミニストレーターは更新を確認することを選べば、本システムは、ブロック４
９８及び４９９において、資産データ・データベース９８及び取引ログ７８０上
で、更新された／認証された情報をデータベースに書き込む。本システムは、ブ
ロック４９９で確認されたように、もし変更が無効であれば、エラー・メッセー
ジを表示する。更新された情報をセーブする際には、システムは全てのデータベ
ース更新及びデータベース言及健全性の有効性を確認する。もしシステムがデー
タをデータベースに書き込むときにエラーに会ったり、いずれかのデータが無効
のときには、適切なエラーメッセージが表示される。

【００９６】 本システムは、複数の資産格付の機会を提供する。使われるレートは証券及び
地域の異なるタイプにより異なる。本システムはジャーナル・テーブルを使い、
資産内の全ての変更履歴を保持する。本システムはまた、システムがいかなるフ
ァンドのためにカスタマイズした処理と報告をするために、ファンド独自の情報
及び論理フィールドから構成されるファンド・データを採用する。システム上の
全ての保有データは特定のファンドに適用されるので、資産ポジション、一般登
記簿、単位及び取引を含む全保有関連データは、システム上のファンド維持機能
を通じて受入れられる。

【００９７】 本システム内では、ほとんどのファンド関連データはデータ・アドミニストレ
ーターにより、手作業で入力し、維持される。しかし、いくつかのフィールドは
ソース・システムから入手される。このデータは完全に正確と見做され、データ
・アドミニストレーターにより修正することはできない。全ての保有データはソ
ース・システムから受取られ、正確として扱われ、システム上に維持される。保
有情報への変更は、ソース・システムでなされ、訂正処理としてファンド管理シ
ステムに転送される。全ての取引は提示と時点を持ち、必要なときに、システム
上に提示される前に、取引を有効なものとすることができる。

【００９８】 前述のように、システム・ファンド・データには二つのタイプがある：ソース
・データ及びファンド管理データ。ソース・データはソース・システム上に維持
され、データ・アドミニストレーターには変更することができない。ソース・シ
ステムは、ファンド管理システム上に存在する全てのファンドのために、完全な
ファンド・データを描出する。差違が見つかった場合には、データベース・ファ
ンド・データは、描出された記録内のデータに重ね書きされる。コンプライアン
ス・チェックに個有の、かつソース・システムでは利用できない（信頼できない
）ファンド管理データは、データ・アドミニストレーターにより、ファンド管理
システムに入力され、維持される。ファンド・データが表示される時は、ソース
・システム・データ（会計データとも呼ばれる）は、全てのフィールドがロック
され、入力不可能になっているが、ファンド管理データは全てのフィールドがロ
ックを外され、入力可能となっている。フィールドが（ソース・データのための
）システム、又は（ファンド管理データのための）データ・アドミニストレータ
ーにより修正される毎に、「最近の更新日付」及び「により変更」フィールドは
、現在日及び変更をした利用者ＩＤ／システムと共に、更新される。これに加え
て、監査追跡記録が下記情報と共に各変更のために書き込まれる：フィールド名
−変更されたフィールドの名前；変更日−フィールドが更新された日付；変更時
間−フィールドが更新された時間；により変更−新しい情報のソース・システム
；以前の価値−変更前のフィールドの価値。

【００９９】 監査追跡を提供することに加えて、監査記録は履歴報告のためにも使われる。
前の期間の報告が必要な毎に、その前の期間のファンド・データ・フィールドの
価値を確認するために、監査追跡記録がチェックされる。

【０１００】 更新が一般ファンド・データになされる毎に、本システムはそれらの有効性を
チェックし、もし無効なものがあれば、エラー・メッセージを表示する。そこで
システムは、全ての変更を確認するために、データ・アドミニストレーターをプ
ロンプトする。いったん完了すると、システムはデータベースに追加／変更を書
き込む。もしデータベースに変更を書き込んでいる間に、エラーに会うと、シス
テムにより適切なエラー・メッセージが表示されるが、そうでない場合は、変更
は永久的なものになる。

【０１０１】 システム上の全て保有情報は、特定のファンドに関連するものであり、取引に
より成生される。アクルーアルやアモータイゼーションも含めて、すべての操作
は取引と見做される。ファンドに保有される各資産のポジション及び単位情報は
、全て、又はその資産の特定取引の総計である。ファンドに保有される各資産は
、保有テーブルの分離した列に記憶され、ファンドＩＤ−資産ＩＤ組み合わせを
通して論理的に保有に関連している。同様に、全て取引は、取引テーブルに記憶
され、独自のファンドＩＤ−資産組み合わせを通して、ファンド内の資産保有に
関連している。独自の単位ＩＤは、ファンド単位と取引の関係を定義するために
設定される。

【０１０２】 ファンドに保有される資産についての資産情報は、ファンド・レベルで維持さ
れる。データ・アドミニストレーターは、グローバル資産価値に価値を重ね書き
入力することができる。この特徴は産業分類のために便利である。ある種のファ
ンドは、受け入れられている産業分類とは異なって資産分類をすることができる
。資産情報はファンド・グループ・レベル上に重ね書きすることができる。これ
により、同調させた資産情報を、完全な顧客関係のために維持することが可能と
なる。たとえば、一人のファンド・マネジャーが、ＡＢＣ証券を「アルファ・ベ
ータ会社」に属するものと言及し、もう一人が「ＡＢＣ」を異った会社に属する
証券として使うことも可能である。

【０１０３】 グラフィカル・ユーザー・インターフェイスにより、利用者は即時にデータを
入力及び変更することができる。データ・アドミニストレーターが、メイン・メ
ニュー・スクリーン上のデータ・プルダウン・メニューからファンドを選ぶと、
本システムはファンド・スクリーン選択を表示する。データ・アドミニストレー
ターは、スクリーン頭部の検索ボックス内で、希望するファンドＩＤ、又はファ
ンド名をタイプ始めることができ、検索基準にマッチするファンドのリストを出
すために、検索ボタンをクリックする。利用可能ファンドの完全なリストを出す
ためには、データ・アドミニストレーターは、検索基準を入力することなく、検
索ボタンをクリックする。そこで本システムは、そのデータ・アドミニストレー
ターのために、利用可能ファンドの完全なリストを表示する。リストボックスは
、各コラムの頭部のフィールド・ボタンをクリックすることで、ファンドＩＤ又
はファンド名の上昇順位で記憶される。データ・アドミニストレーターは、選択
ボタンをクリックして見るか、希望ファンドをダブルクリックするかで選択する
。適切な権限があれば、新規ボタン上をクリックすることもできる。これにより
、データが表示されることなく、かつ全ての一般情報フィールドをアンロックす
ることなく、ファンド管理スクリーンが出てくる。そこで彼らは、新しいファン
ド・データを入力し、新しいファンドを本システムに追加するために、セーブ・
ボタンをクリックする。

【０１０４】 ファンド維持スクリーンは、全てのファンド関連データを表示する。本システ
ムは、以下の三つのレベルの詳細を表示する：ファンド・レベル・データ；保有
レベル・データ；及び単位レベル・データ。最初は、本システムは全てのファン
ド・レベル・データを表示する（すなわち、一般ファンド情報、ファンド・パフ
ォーマンス、ファンド保有など）。ファンドが表示されると、選択されたファン
ドに関する要約データがスクリーン頭部（タブ・シートの上）に表示される。デ
ータ・アドミニストレーターが特定の資産ポジションを選ぶと、スクリーンに表
示された詳細レベル樹状構造から「保有」を選ぶことで、保有上をドリルダウン
することができる。保有レベルで情報を表示している時は、選択されたファンド
及び資産ポジションに関する要約情報がスクリーン頭部（タブシートの上）に表
示され、異なるタブのセットが選択のために利用可能となる。保有レベル・デー
タには、詳細保有情報、単位情報などが含まれる。データ・アドミニストレータ
ーは、スクリーン上の詳細レベル・ツリーから「単位」を選ぶことで、保有ポジ
ション内の選択した単位にドリルダウンすることができる。選択したファンド、
資産、及び単位に関する要約情報は、スクリーン頭部（タブ・シートの上）に表
示され、異なったタブのセットが利用可能になる。単位レベル・データには、詳
細単位情報、単位取引などが含まれる。

【０１０５】 ファンド・レベルでは、グラフィカル・ユーザー・インターフェイスは、下記
のタブを提供する：一般ファンド・タブ；ファンド・パフォーマンス・タブ；及
びファンド保有タブ。一般ファンド・タブは選択したファンドのために表示され
る。もしデータ・アドミニストレーターが適切なアクセスを有していれば、この
タブシート上で、ファンド管理フィールドを修正することができる。データ・ア
ドミニストレーターがセーブ・ボタンをクリックすると、全ての変更は永久的に
なる。データ・アドミニストレーターは、検索ボタンをクリックすることで、利
用可能ファンドのリストに戻ることができる。ファンド・パフォーマンス・タブ
は、利用者が選んだ期間まで／より内で、ファンドのパフォーマンスを表示する
。ファンド保有タブは、ファンドに保有される資産リストを表示する。ディフォ
ルトにより、本システムでは、ファンド内で現在保有するポジションだけを表示
するが、利用者は、もし資産が現在ファンドに保有されていない（しかし一時期
、過去に保有されていた）場合でも、ファンドの全資産ポジションを表示させる
ために、スクリーン頭部の「完全保有」オプションを選択することができる。

【０１０６】 ファンド・保有スクリーンは、資産ポジションに関する基本的保有情報を表示
する。これは各フィールドのコラム・ヘッダー上で左マウスボタンをクリックす
ることで、リストの各コラムをソートすることを可能にする。資産ＩＤ，ＣＵＳ
ＩＰ，ＳＥＤＯＬ、長期／短期インディケーター及び記述フィールドは、上昇順
にソートされるが、最近のアクティビティ日付、ユニット、費用、及び市場価値
フィールドは、降べき順にソートされる。これにより、リストのトップに、直近
の又は最大の取引が並ぶことを可能にする。希望通りに保有要約リストがソート
された後は、利用者は希望するポジションへスクロールすることができる。代替
的に、利用者はリストのトップのセルにカーソルを合せて、希望するバリューを
タイプし始める。システムはその入力に最も近似してマッチしたリストの適切な
入力へ移動する。保有・レベルをドリルダウンするためには、利用者は、このリ
ストから項目を選択しなければならない。そこで利用者は、スクリーンに表示さ
れた樹状構造から「保有」を選び、選択した保有に関する低い詳細レベルに移動
することができる。

【０１０７】 ファンド取引タブをクリックすると、本システムは、利用者が指定した期間の
ファンドの全ての取引リストを表示する。このフィールドのコラム・ヘッダー上
を左クリックすると、いずれのフィールドも、取引要約リストをソートすること
ができる。取引タイプは上昇順に、他の全てのフィールドは降べき順にソートと
す。一つの特定の取引について、詳細な情報を見るためには、利用者はタブ頭部
に取引ＩＤを入力し、表示ボタンをクリックする。代替的に、利用者はリストか
ら取引を選択し、表示ボタンをクリックするか、リスト内の選択した項目をダブ
ルクリックする。取引に関する詳細な情報が表示される。

【０１０８】 ファンド一般登録簿タブをクリックすると、本システムは利用者が指定した期
間のファンドの全ての一般登録簿取引のリストを表示する。このフィールドのコ
ラム・ヘッダー上を左クリックすると、いずれのフィールドも一般登録簿要約リ
ストをソートすることができる。デビットとクレディットのフィールドは上昇順
に、他の全てのフィールドは降べき順にソートされる。新たな一般登録簿を表示
するには、利用者は選択した取引をダブルクリックするか、リストから項目を選
択し表示ボタンをクリックする。

【０１０９】 利用者がファンド詳細レベルにて一つの特定の保有を選択すると、ファンド維
持スクリーン上の詳細レベル・ツリーの「保有」を選択することによってそれに
ついてのより詳細な情報を見ることができる。選択された資産の要約データは、
ファンドレベルで表示されるファンドに関連する要約データに加えて、スクリー
ン頭部に表示される。保有詳細レベルでは、利用者は以下のタブをクリックする
ことができる。保有ポジション・タブ、保有利子タブ、保有ロット・タブ、保有
取引タブ、および保有取引タブ。保有ポジション・タブをクリックすると、本シ
ステムは選択された保有資産の詳細情報を表示する。データ・アドミニストレー
タは本タブシート上の資産区分フィールドを変更することができるが、他のすべ
てのフィールドは読取専用である。保有利子タブをクリックすると、本システム
は選択された保有資産の利子情報を表示する。本タブ上の全てのフィールドは読
取専用である。

【０１１０】 保有ロット・タブをクリックすると、本システムは本保有ポジションを構成す
るロットのリストを表示する。リストは各ロットの要約された情報を含んでいる
。このフィールドのコラム・ヘッダー上を左クリックすると、いずれのフィール
ドもロット要約リストをソートすることができる。ロットIDおよび取引タイプは
上昇順に、他の全てのフィールドは降べき順にソートされる。ロット要約リスト
がソートされると、利用者は希望するポジションへスクロールすることができる
。代替的に利用者はリストのトップのセルにカーソルを合せて、希望するバリュ
ーをタイプし始めることもできる。システムはその入力に最も近似してマッチし
たリストの適切な入力へ移動する。ロットレベルにドリルダウンするためには、
利用者はこのリストから項目を選択しなければならない。そこで利用者はスクリ
ーンに表示された樹上構造から「ロット」を選び、選択したロットに関する低い
詳細レベルに移動することができる。

【０１１１】 保有取引タブをクリックすると、本システムは利用者が指定した期間の選択資
産の全ての取引のリストを表示する。他のスクリーンと同様、このフィールドの
コラム・ヘッダー上を左クリックすると、いずれのフィールドも本リストをソー
トすることができる。取引タイプは上昇順に、他の全てのフィールドは降べき順
にソートされる。一つの特定の取引に関して詳細情報を見るには、利用者は（あ
る日付から/までの代わりに）取引IDをタブの頭部に入力し、表示ボタンをクリ
ックする。代替的に、利用者はリストから取引を選択し、表示ボタンをクリック
するか、リスト内の選択した項目をダブルクリックする。あらゆる場合において
取引に関する詳細情報が表示される。

【０１１２】 保有一般登録簿タブをクリックすると、本システムは利用者が指定した期間の
保有の全ての一般登録簿のリストを表示する。このフィールドのコラム・ヘッダ
ー上を左クリックすると、いずれのフィールドも本リストをソートすることがで
きる。デビットとクレディットのフィールドは上昇順に、他の全てのフィールド
は降べき順にソートされる。新たな一般登録簿を表示するには、利用者は選択し
た取引をダブルクリックするか、リストから項目を選択し表示ボタンをクリック
する。

【０１１３】 利用者が保有詳細レベルにて一つの特定のロットを選択すると、ファンド維持
スクリーン上の詳細レベル・ツリーの「ロット」を選択することによって、ロッ
トについてのより詳細な情報を見ることができる。この詳細レベル（つまりロッ
ト詳細レベル）が表示されているときは、（保有レベルで表示されるファンドと
保有に関する要約データに加えて）選択されたロットの要約データはスクリーン
の頭部で表示される。利用者はロット詳細タブ、ロット取引タブおよびロット一
般取引簿タブにアクセスすることができる。ロット詳細タブをクリックすると、
本システムは選択されたロットに関する読取専用の詳細情報を表示する。

【０１１４】 ロット取引タブをクリックすると、本システムは利用者が指定した期間の選択
されたロットの全ての取引のリストを表示する。このフィールドのコラム・ヘッ
ダー上を左クリックすると、いずれのフィールドも本リストをソートすることが
できる。取引タイプは上昇順に、他の全てのフィールドは降べき順にソートされ
る。一つの特定の取引に関して詳細情報を見るには、利用者は（ある日付から/
までの代わりに）取引IDをタブの頭部に入力し、表示ボタンをクリックする。代
替的に、利用者はリストから取引を選択し、表示ボタンをクリックするか、リス
ト内の選択した項目をダブルクリックする。

【０１１５】 ロット一般登録簿タブをクリックすると、本システムは利用者が指定した期間
のロットの全ての一般登録簿取引のリストを表示する。このフィールドのコラム
・ヘッダー上を左クリックすると、いずれのフィールドも本リストをソートする
ことができる。デビットとクレディットのフィールドは上昇順に、他の全てのフ
ィールドは降べき順にソートされる。新たな一般登録簿を表示するには、利用者
は選択した取引をダブルクリックするか、リストから項目を選択し表示ボタンを
クリックする。

【０１１６】 取引詳細スクリーンは一つの取引についての詳細情報を表示する。このスクリ
ーンは通常および一般の登録簿取引のファンド、保有およびロット詳細レベルか
らアクセスすることができる。このスクリーンはシステムを通じて、ファンド維
持スクリーンとは独立してポップアップとして表示される。表示される全てのデ
ータは読取専用で、ソースシステムから派生する。本スクリーンは取引タイプに
よって、いくぶん異なるフィールドを表示する。（申込、償還、およびオプショ
ン取引等） 図１０ではファンド維持フローチャートが描かれ、利用者はメイン・メニュー
・スクリーン100を入力する。利用者はブロック101のデータ・メニューからファ
ンドを選択する。システムはデータベース780を読み取り、ブロック102の利用者
のアクセス許可を確認する。システムはブロック103の端末44で利用者に提供可
能なファンドのリストを表示する。データ・アドミニストレータはファンド・リ
スト・スクリーンを閉じて、メイン・メニュー・スクリーンに戻ることができる
。データベースにファンドを加えるには、データ・アドミニストレータはNEW（
新）ボタン105をクリックします。利用者はブロック106の端末でファンド・デー
タを入力する。システムは新しいファンドの情報をブロック107でデータベース7
81に書き込み、この情報を永久のものにする。利用者は項目をダブルクリックす
るかハイライトし、SELECT（選択）ボタン108をクリックすることによって、リ
ストからファンドを選択することができる。一般ファンド情報タブはブロック10
9で表示される。利用者はフォームを閉じて、ブロック700でファンド・リスト・
スクリーンに戻ることができる。利用者はブロック704のファンド詳細レベルの
利用可能な異なる種類のタブから選択することができる。利用者はブロック705
で一般ファンド・データを変更することができる。システムは変更をデータベー
スに書き込む。システムはデータベースにアクセスし、ブロック701でタブシー
トをファンド関連のデータで埋める。

【０１１７】 図１１は図１０の延長で、３レベル（ファンド、保有、ロット）全てにおける
ファンド維持スクリーンの処理を示す。利用者に最初に提示されるタブは一般フ
ァンド情報125を含んでいる。ファンド詳細レベルでパーフォマンス・タブ111が
利用可能となる。ファンド詳細レベルで一般登録簿タブ112が利用可能となる。
ファンド詳細レベルで保有タブ113が利用可能となる。ファンド詳細レベルでテ
ストタブ114が利用可能となる。ファンド詳細レベルで取引タブ115が利用可能と
なる。ファンド詳細レベルで株主タブ116が利用可能となる。利用者はフォーム
を閉じて、閉じるボタン117をクリックして利用可能なファンドフォームのリス
トに戻ることができる。保有詳細を再検討するには、利用者は一つの特定の保有
を選択し、詳細レベル・ツリーで「保有」をクリックする。システムはデータベ
ース126を読み取り、保有情報を検索する。システムは五つの異なるタブシート
をブロック710の保有詳細レベルで表示する。ブロック119のポジション・タブが
保有詳細レベルで利用可能となる。利子タブが保有詳細レベルで利用可能となる
。ロット・タブが保有詳細レベルで利用可能となる。一般登録簿タブが保有詳細
レベルで利用可能となる。取引タブが保有詳細レベルで利用可能となる。利用者
はフォームを閉じて、閉じるボタン117をクリックして利用可能なファンドフォ
ームのリストに戻ることができる。

【０１１８】 利用者はブロック108（図１０）の詳細レベル・ツリー内の「ファンド」をク
リックし、ファンド詳細レベルのデータを見ることができる。利用者は一つの特
定のロットを選択し、ブロック711の詳細レベル・ツリー内の「ロット」をクリ
ックする。システムはデータベースを読み取り、ロット情報712を検索する。ブ
ロック713のロット詳細レベルで一般登録簿タブ、ロット詳細タブおよび取引タ
ブが利用可能になる。利用者は詳細レベル・ツリーの「ファンド」か「ロット」
をクリックし、ファンドまたは保有詳細レベルのデータを見るために戻ることを
選べる。利用者はフォームを閉じて、利用可能なファンドフォームのリストに戻
ることができる。

【０１１９】 図１２は図１１の延長で、利用者が取引データを見ることを選んだ後の処理を
示す。システムはデータベース127を読み取り、ブロック120で取引情報を検索す
る。選択された取引タイプによって、異なる取引詳細スクリーンが表示される。
取引詳細スクリーンは買取と販売取引121、配当と割当122、申込と償還123、オ
プション124を表示する。

【０１２０】 本システムは、システム上のファンドの一斉処理を可能にすることで、ファン
ドグループを実行し、維持する。これによって、いくつかの目的がかなうことと
なる。ファンドグループは利用者がファンドの全ての論理的グループに一斉にコ
ンプライアンス・チェックおよびリポートを実施することを可能にし、ファンド
の管理を単純化する。一つのファンドグループは莫大な数の個人メンバーのファ
ンドを含むことができる。同様に、一つのファンドは莫大な数のファンドグルー
プに属することができる。また、いずれのグループにも属さないファンドや、シ
ステム上にメンバー・ファンドを持たないファンドグループが存在することもあ
る。空のファンドグループは論理的には何の目的にもかなっていないが、親の記
録は子の記録を持つよう要求されていないため、関連するインテグリティーの規
則に違反もしていない。したがってデータベース上で存在することが可能となる
。

【０１２１】 本システムはファンドグループの設定のために、データベースの関連表を利用
する。システム上の全てのファンドはファンド表の独自の入力によって表される
。ファンドグループが創られると、ファンドグループIDとグループ名がファンド
グループ表に記録として保存される。ファンドがあるグループと関連付けられる
と、ファンドグループIDとファンドIDの両方を含む記録が保存される。別のファ
ンドがグループに関連付けられる度に、独自のグループ/ファンドIDを含む新し
い記録が関連表に保存される。この関連表への入力は論理的にグループとファン
ドをリンクする。あるグループの全ての記録を関連表から検索すると、そのグル
ープの全てのファンドのリストが出てくる。同様に、あるファンドIDの全ての記
録を関連表から検索すると、そのファンドが参加する全てのグループのリストが
出てくる。

【０１２２】 本システムは、本論理的リンクを処理の全ての面に利用する。ファンドレベル
で利用可能な、全てのチェック、レポートあるいはトラックは、グループ・ファ
ンド・レベルでも利用可能となる。一つのグループのファンド数は無制限であり
、必用あるいは望ましいビジネス上の目的にかなうためであれば、どのファンド
も他のファンドとグループ化することができる。ファンドはグループに参加しな
くてもいいため、本システムはファンドを自動的にファンドグループに関連付け
しない。データ・アドミニストレータがファンドグループ維持スクリーンを利用
しながら、その責任のもとファンドグループを創り、ファンドをファンドグルー
プに関連付けする。

【０１２３】 図１０ではファンド維持フローチャートが描かれ、利用者はメイン・メニュー
130から操作しながら、データメニュー、そしてブロックの131のファンドグルー
プのサブメニューを選択する。システムはブロック132で利用者のアクセス権を
確認するためユーザアクセス・データベースをチェックする。利用者にアクセス
権がない場合、モニター44にエラーメッセージが表示される。さもなければ、シ
ステムは当該利用者がファンド・データの更新を認可されているかどうかを確認
する。もし認可されていない場合は、ファンド・データはロックされていないブ
ロック133のデータベースから検索される。ファンドグループはブロック138のモ
ニター44で表示される。このデータを再び見た後、利用者はCLOSE(閉じ)ボタン1
39をクリックし、メインメニューに戻る。

【０１２４】 利用者が更新を認可されている場合は、本システムはロックされていないブロ
ック136のデータベースから検索される。これらのファンドグループはブロック1
37のモニターで表示される。利用者はフォームを閉じて、CLOSE（閉じる）ボタ
ン139をクリックしてメインメニューに戻ることができる。代替的に、利用者はU
PDATE FUND GROUPS (ファンドグループ更新)ボタン530をクリックすることがで
きる。システムは利用者がブロック533で更新を行ったかどうかの確認を行う。
もし更新されていない場合は、システムはブロック137に戻ってファンドグルー
プを更新のために表示する。もし変更がなされていた場合は、利用者はCANCEL(
キャンセル)ボタン537をクリックし、これらの変更を解除することができる。変
更をセーブするには、利用者はSAVE(セーブ)ボタン536をクリックする。システ
ムはブロック539にエラーがあるかどうかを確認し、ブロック534でスクリーンを
有効にする。エラーが発見された場合は、システムはエラー報告をブロック538
に表示する。エラーが発見されない場合は、利用者はブロック630で変更を確認
するよう促される。システムはブロック631でファンドグループ632を更新する。

【０１２５】 本システムは、グラフィカル・ユーザー、インターフェイスを提供する。ファ
ンド・グループ維持スクリーンは、利用者が即時に情報とインストラクションを
入力することを可能にする。ファンド・グループはスクリーン上の全てのファン
ド・グループのリストボックスを含む。ファンド・セクションには２つのリスト
ボックスがある：第一は、現在選択されているファンド・グループと関連したフ
ァンドを表示する；第二は、システム上に存在する全てのファンド・グループを
表示する。データ・アドミニストレーターは（ファンド・グループ維持スクリー
ン内で）このリストから項目を追加及び削除することを可能にする。

【０１２６】 データ・アドミニストレーターは、ファンド・グループ・リストボックスの新
規ボタンを直接クリックすることで、ファンド・グループを追加することができ
る。新規ボタンがクリックされると、データ・アドミニストレーターにファンド
・グループ情報を入力するようにうながすスクリーンが現われる。この情報が入
力され、追加ボタンがクリックされると、ファンド・グループ維持スクリーンの
ファンド・グループ・リストボックス内に新しいファンド・グループが現われる
。データ・アドミニストレーターは、利用可能ファンド・リストからファンド（
又はファンドの集合）を選び、追加ボタンをクリックすることで、利用可能ファ
ンド・リストからファンドを関連するファンド・リストに追加することができる
。同様に、データ・アドミニストレーターは、関連するリストからファンド（又
はファンドの集合）を選び、削去ボタンをクリックすることで、関連するファン
ドのリストから項目を除去することができる。全ての希望するファンドを追加し
、関連から除去したときには、データ・アドミニストレーターは、変更を永久的
なものにするために、セーブ・ボタンをクリックする。

【０１２７】 本システム上では、記述（短期及び／又は長期）に関連したコードを許容する
データから構成される。本システムには、テーブル維持部分を含み、データ・ア
ドミニストレーターがシステム上でテーブルを維持できるようにする。どのテー
ブルについても、コードと記述は独自のものである。本システムは、下記のデー
タ・タイプの記述を維持する：国、一般登録簿アカウント（ＧＬ）、発行者、証
券タイプ、ソース・システム及び取引コード。また他も含む。システム内で維持
するために確認された現在の他のテーブルは、投資格付、州コード、及び休日を
含む。

【０１２８】 各国別に、国コードとその記述は、システム内で維持される。さらに、新しい
国とその記述も含み、既存の記録を修正又は削除することもできる。各一般登録
簿（ＧＬ）アカウントのためには、システム内にアカウントと短期及び長期の記
述が維持される。さらに新しいＧＬアカウントおよびその記述を追加し、修正し
、又は既存の記録を削除することも可能である。各発行者については、発行者コ
ードと長期および短期記述が発行者テーブルに維持される。新しい発行者とその
記述を追加し、修正し、既存の記録を削除することも可能である。

【０１２９】 各証券タイプについては、システム内に特定の証券タイプコードとその記述が
維持される。さらに新しい証券タイプ（コード）とその記述を追加し、修正し、
既存の記録を削除することも可能である。各ソース・システムについては、シス
テム内に、特定のソース・システム・コードとその記述が維持される。新しいソ
ース・システム・コードを追加し、修正し、既存の記録を削除することも可能で
ある。各取引コードについても、コードとその記述が維持される。新しいコード
を追加し、修正し、既存の記録を削除することも可能である。各発行者について
も、発行者テーブル内に発行者コード及びその長期と短期の記述を維持される。
新しい発行者とその記述を追加し、修正し、既存の記録を削除することも可能で
ある。

【０１３０】 本システムはグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを提供し、データ・
アドミニストレーターがデータを即時入力可能にする。メインメニュー：スクリ
ーン上のファイル・プルダウン・メニューからテーブルを選ぶことで、データ・
アドミニストレーターはテーブル維持スクリーンを開く。ウィンドウは３つのセ
クションに分れる。最上枠は、テーブル・コンボ・ボックスを示し、本システム
内の全テーブルを含み、この機能で維持される。この枠内で選ばれたテーブルは
、残余の２つの枠の内容を決定する。中央の枠はリストボックスを示し、現在選
択されているテーブルの要素を示す。下の枠は項目情報を表示する。この枠は特
定テーブル上でコードを追加、修正及び削除するために使われる。これらの枠に
より、データ・アドミニストレーターは、システム上でコード及びその記述を設
定及び維持できる。

【０１３１】 情報枠の底部には、３つのボタンがある：新規、編集、及び削除。コード及び
その記述を編集するためには、データ・アドミニストレーターはコードを選び、
編集ボタンをクリックする。削除ボタンを選ぶと、情報ウィンドウに出ているコ
ード及びその記述は削除される。

【０１３２】 データ・アドミニストレーターが新規又は編集ボタンをクリックすると、セー
ブ・キャンセル、削除ボタンがでてくる。データ・アドミニストレーターがテー
ブル上でコードの追加、修正を終えると、そのテーブルの変更をセーブしたいと
きにはセーブ・ボタンを、情報枠になされた変更を消したいときにはキャンセル
・ボタンを選ぶ。閉じるボタンではテーブル維持ウィンドウを閉じ、メイン・メ
ニュー・スクリーンに戻る。

【０１３３】 テーブル・コンボ・ボックスを最初に開くと、この場合は国だが、第一のテー
ブルを開く。リストにはこの機能により維持されているテーブルの現在のリスト
で埋められている。ディフォントにより、リストはテーブル名でソートされるが
、テーブル・コンボ・ボックスは第一のテーブルだけ表示する。データ・アドミ
ニストレーターは、矢印を使ってドロップダウンリスト全体を表示するか、ある
いはコードの最初の文字をタイプするかすると、簡単にテーブル・コンボ・ボッ
クス内のテーブルを見つけることができる。コンボ・ボックスはリスト内のポイ
ントにジャンプする。

【０１３４】 テーブル維持ウィンドウが最初に開くと、システム上に第一のテーブルがテー
ブル・コンボ・ボックス内に現われ、テーブル・リストボックスはテーブルから
の全コードで埋められている。データ・アドミニストレーターが、テーブル・コ
ンボ・ボックスの他のテーブルを選ぶと、テーブル・リストボックスはそのテー
ブルの全コードで埋められる。テーブル・リストボックスの名前には、現在表示
されているテーブルの名前が含まれる。

【０１３５】 データ・アドミニストレーターが新規ボタンをクリックすると、情報枠はその
テーブルに新しいコードを入力するために必要なフィールドで埋められる。情報
枠の名にはデータ・アドミニストレーターが現在作業しているテーブルの名が含
まれる。データ・アドミニストレーターがテーブル・リストボックスからコード
を選ぶと、必要なフィールドには、データ・アドミニストレーターが修正するこ
との可能な記録からのコード及び記述で埋められる。

【０１３６】 図１４及び１４Ａは、本システムのテーブル維持を描いたフロー・チャートで
、利用者は、ブロック１４１で、メイン・メニューのファイル・メニューからテ
ーブルを選択する。ブロック１４２で、システムは、国テーブル１４６、一般登
録簿テーブル１４７、発行者テーブル１４８、証券タイプ・テーブル１４９、ソ
ース・システム・テーブル５４０、及び取引コード・テーブルを含む適切なテー
ブルをシステムから読みとる。読み取り、リストボックスを成生した後で、本シ
ステムは、ブロック１４３で、利用者ワークステーション４４上を埋めたリスト
ボックスと共に、テーブル維持ウィンドウを表示する。テーブル・リストボック
ス内で、利用者はテーブル・ボタン１４４をクリックする。すると、本システム
は、ブロック１４５で埋められたリストボックスと共に、テーブル・ウィンドウ
を表示する。

【０１３７】 いったんテーブルのリストボックスが埋まると、利用者は情報を見て閉じるボ
タン７４１をクリックすることで、フォームを閉じることができる。代替的に、
利用者は、新しいコードなどの情報をテーブルに追加するために、新規ボタン５
４２をクリックすることができる。

【０１３８】 ブロック５４３で、本システムはこの利用者が新しいコードを追加する権限を
有するかを判断し、もしなければ、利用者はメインメニュー１４０に戻される。
もし利用者が適切な権限を有していれば、ブロック５４４でフィールド・コード
が初期化される。利用者はブロック５４６でフィールドを埋める。利用者は削除
ボタン５４９をクリックして、ブロック７４５（後述）の処理に進む。利用者は
キャンセル５４８をクリックして、彼の変更を削除し、フィールド・コードを再
び初期化する。利用者はセーブボタン５４７をクリックして、システムはブロッ
ク６４１でスクリーン確認を実行する。もし確認に失敗すると、ブロック６４２
でエラー・メッセージが生成され、モニター４４に表示される。もしスクリーン
確認にパスすれば、本システムはロック６４３をチェックする。もしロック・チ
ェックに失敗すれば、ブロック６４２でエラー・メッセージが生成され、モニタ
ー４４に表示される。もしロック・チェックにパスすれば、ブロック６４７でデ
ータベース６４８は更新される。

【０１３９】 いったんテーブルのリストボックスが埋められると、利用者はそれを編集する
か、又は削除するために、ブロック７４０で既存のコードをクリックする。もし
利用者がブロック６４９で編集を選ぶと、本システムはブロック７４３で、この
利用者がコードを編集する権限をもつかを判断する。もしなければ、利用者はメ
イン・メニューに戻される。もし利用者が適切な権限を有する場合は、ブロック
７４４でシステムによりコード詳細が表示される。そこで利用者は、ブロック５
４６でフィールドを編集し、前述の処理が進行する。

【０１４０】 もし利用者がブロック７４２でコード削除を選ぶと、本システムはブロック７
４５でこの利用者がコードを編集する権限をもっているかを判断する。もしなけ
れば利用者はメインメニューに戻される。もし利用者が適切な権限を有している
場合は、本システムはブロック７４６でコード詳細を表示する。そこで利用者は
、本システムにより、ブロック７４７で削除確認をプロンプトされる。もし彼が
確認しなければ、ブロック７４８でロックはチェックされる。もしロックチェッ
クに失敗すれば、ブロック５４５でエラー・メッセージが生成され、モニター４
４に表示される。もしロックチェックにパスすれば、ブロック７４９でコードが
削除される。

【０１４１】 本システムでは、実行エンジンがコンプライアンス・テストを定義する調理を
実行するために使われるデータを作成し、維持する利用者インターフェイスを提
供するサブシステムを含む。コンプライアンス定義データは三つのレベルを有す
る：フィールド、ルール及びテスト。データモデルの最も低いレベルはフィール
ドである。これらは、報告システムのビルディング・ブロックになり、生のデー
タ・フィールドを反映する（又はデータベース・テーブルのコラム）。いくつか
のフィールドは会計システムから移入され、他は内部で生成される。中間データ
モデルであるルールは、テスト記録及び成功／失敗基準の選択のためのフィール
ド及び論理操作子から構築される論理記述である。たとえば、「ポートフォリオ
は、総資産の３０％を超えない額と等価の先物に投資することができる」という
ような記述は、以下のような論理ルールに翻訳される：選択基準：「先物」とし
て設定された証券で、条件：証券ポジション総額＜＝総資産×３０％。先物とし
て設定された証券タイプ、証券ポジション価値、総資産及び３０％はフィールド
である。上位のデータ・モデル・レベルはテストである。テストは、特定された
ファンド又はファンドのグループ上で継続的に実行されるルールの組み合わせで
ある。テストはルールの普通のグループを割当てを可能にする。たとえば、全て
の国内ファンドはＳＥＣ及びＩＲＳの両方のコンプライアンスをチェックする。
ＳＥＣとＩＲＳのコンプライアンス・ルールを別々に割当てる代りに、二つのテ
スト（又はルールのグループ）を作成することができる：ＳＥＣコンプライアン
ス及びＩＲＳコンプライアンス。これらのテストはファンド又はファンドのグル
ープに割当てられる。

【０１４２】 全てのコンプライアンス・ルールは、論理操作子とフィールドを使った論理形
式で表象される。ルール検証に必要となる全情報は、ソースから描出され、外部
データ・ソースから移入され、又はいくつかの公知データ又はルールに基づいて
計算することができる。ルールの論理を記述する操作子のリストは、標準的な比
較演算子（＜，＜＝，＝，！＝，＞，＞＝，ＳＥＴ，ＮＯＴ ＳＥＴ）、論理演
算子（ＡＮＤ，ＯＲ及びＮＯＴ）、関数（ＭＩＮ，ＭＡＸ，ＡＶＥＲＡＧＥ，Ｓ
ＵＭ，ＣＯＵＮＴ）及びフィールド又はデータ要素から構成される。

【０１４３】 この構造により、ルール及びフィールド定義の再使用、および各ビジネス状況
に合せたルールのカスタマイゼーションが可能になる。ルールのライブラリも開
発される。新しいルールが既存ファンドに追加され、新しいファンドが本システ
ムに追加されるときには、ファンド・アドミニストレーターは、以前に採用され
た全ての既存ルールを引用しながら、ルール・ライブラリを検討することができ
る。これにより、個別に新しいアプリケーションのためのルールを再度プログラ
ミングする必要もなく、即時にルールの集合を開発できる。このサブシステムの
各要素は、数値ＩＤ、フリーフォーム名及び記述を有する。

【０１４４】 要素の目的を示す名前に、異なるネーミング習慣を使って異なるロケーション
を適用することができる。例えばルールは以下のように名称をつけることができ
る：先物％制限、先物建玉制限。コンプライアンス・サブシステムは新しく作成
され、又は修正されたルールのテスト（すなわち実行）を可能にする。権限を有
するデータ・アドミニストレーターだけが、フィールド、ルール及びテスト定義
の変更をすることができる。全ての変更はテーブルに記録される。

【０１４５】 本システムは、データベース・テーブル内に全ての定義を維持し、テーブル内
で現在定義されている論理を以下の２，３の返却バリューを有する小さなプログ
ラム又はルールに翻訳する；データにより違反、警告、パス。データ要素の多く
は、データ・アドミニストレーターにより定義され、維持されていて、新しいビ
ジネス環境又は取引のためにカスタマイズすることができる。全てのコンプライ
アンス・データは、フィールド、ルール及びテストを含む階層モデルに組織化さ
れている。各レベルは、階層の次に高いグループからの要素で構成され、相いに
論理的に関連付けられている。データをルールにパスするためにパラメーターが
用いられ、同一論理で異なるバリューを有する一般ルールを作成することが可能
である。全てのコンプライアンス定義とテスト機能は、メイン・メニュー・スク
リーンのコンプライアンスサブメニュー内にリストされたサブアイテムを通して
評価される。

【０１４６】 複雑なフィールドを定義するためには、本システムは、コンピューター、サー
バー及びコンピューター・データベースが用いられる。全ての定義されたフィー
ルド・タイプが求められる。全記録はフィールド・タイプ・テーブルから検索さ
れる。全ての新しいフィールド・タイプは名称をつけられ、記述されている。こ
の情報は検証される。フィールドの名称はフィールドのテーブルから探され、利
用者に報告される。フィールド・テーブルに列が挿入される。セーブがうまくい
けば、フィールドＩＤはデータベースに送られる。選択されたタイプのために・
フィールド定義が入力される。利用者は、複雑なフィールドを構築するために採
用される全てのフィールドと関数を要求することができる。そこで、利用者は検
索されたフィールド及び関数の一つの関数として、複雑なフィールドを定義する
。この新しい複雑なフィールドは、複雑フィールド定義テーブル内にセーブされ
る。

【０１４７】 フィールドには６つのタイプがある： ベース；ソース・システムから移入され、データベースに記憶され、事前設定
アルゴリズムを使ってシステムにより計算されたフィールド。このようなフィー
ルドの例としては：記憶されたもの（例えば市場価値、ＣＵＳＩＰ）及び計算さ
れたもの（例えば総純資産、調整済純資産）。

【０１４８】 再マップ化されたもの；バリューを単一の分類にグループ化するために使われ
るフィールド。再マップ化されたフィールドタイプには二つの異なるものがある
。範囲とバリューである。数値バリューは範囲タイプフィールドを使ってグルー
プ化される。例えば、満期までの日数は下記の方法で新規フィールド・インター
バルにグループ化される。１日から３０日⇒「３０日以内」フィールド・バリュ
ー、３０日から６０日⇒「３１日から６０日」など。

【０１４９】 テーブル駆動フィールドはバリューを使って再マップ化することができる。す
なわち国は下記の方法で地域に再マップ化することができる。もし国が米国、メ
キシコ又はカナダであれば、地域は「北アメリカ」になる。もし国がフランス又
は英国であれば「ヨーロッパ」など。

【０１５０】 パラメーター；データをルールにパスするために使われるフィールド。パラメ
ーターによるルールの例としては次のようなものである。ファンドはＸＹＺ国に
投資できない。ＸＹＺはルールのパラメーターである。パラメーターにより、同
一ルールが多数の異なるヴァリエーションを生成することを可能にする。例えば
、ファンドは日本の証券に投資できない「パラメーターＸＹＺ＝“日本”」。フ
ァンドにメキシコの証券に投資できない、「パラメーターＸＹＺ＝“メキシコ”
」。

【０１５１】 定数：定まったバリューを有するフィールド。例えば、内部でルールの定義に
使われるそのようなフィールドとしては以下のもの。定数フィールド名称「三十
三％」は数値「０．３３」をもつ。

【０１５２】 複雑：標準的な代数及び論理演算子を使って他のフィールドの組合せを連結さ
せたものを含む利用者が、定義したフィールド。例えば、複雑フィールド・ゲイ
ン／損失は、市場価値−費用で定義される。

【０１５３】 システム：システムにハードコード化され、通常使用されるフィールドで、例
えば、今日の日付及び利用者ＩＤ。

【０１５４】 フィールドの各タイプは、リスト内に対応する接頭辞を有する。フィールドは
次の順で生成される：ベース・フィールドはソース・システムから描出され、シ
ステム・フィールドはベース・フィールドに基づいて計算される。フィールドの
これらのカテゴリーは、データ移入中に生成される。再マップ化フィールドはベ
ース、システム、パラメーターフィールド及び、再マップ化テーブルを用いて更
新される。複雑フィールドは、他の全フィールドの定義とバリューに基づいて生
成される。

【０１５５】 フィールド維持スクリーンはカテゴリーでグループされ、グループ内ではアル
ファベットでソートされた現在定義済フィールド全部のリストを表示する。要約
及び定義タブはフィールド詳細情報をカバーする。要約タブは、ＩＤ名、タイプ
記述及びフィールド維持の履歴を含む一般的フィールド情報を示す。定義タブは
、もしフィールドタイプが複雑タイプであれば、複雑フィールドを作成するため
に使うことのできる二つのフィールド・リストを示す（全てのベース、定数、再
マップ化、システム及びパラメーター・フィールド）。そうして、このスクリー
ン表示は、現行フィールドに基づいて変化する。さらに、これにはベース・フィ
ールドは使えない。再マップ化フィールドのための定義タブは、このフィールド
、再マップ化フィールド（範囲又はバリュー）又は再マップ化のテーブルのソー
スとして使われるべきフィールド・リスト（全てベース・フィールド）を表示し
、追加、除去及び主体の編集の機能が付属している。

【０１５６】 他でも述べているように、本システムに合致した「ルール」は、ファンドの目
録見書、ＳＥＣ又はＩＲＳの書類から導かれた口頭の禁止事項を表象した論理記
述である。ルールは下記の２つか３つの結論だけを得る：パス、警告、違反。各
ルールは以下の４つの部分から構成される：入力（ルールに日付をパスするため
に使われるフィールド（パラメーター）のリストであるが、いくつかのルールに
はパラメーターがない）；選択基準（ルールの適用、すなわちチェック、に含ま
れるべき記録を特定した論理記述の集合）；出力（チェックが失敗したときに報
告に含まれるべきチェックに使われ、オプショナルなソート及び指示によるグル
ープを備えたフィールドのリスト）；及びルール定義（集中と絶対化の二つの形
態を使った出力フィールドの一つの制限を記述した論理記述で；集中形態は、二
つのフィールドの比率に基づいて数値的制限（閾値）を定義し、絶対的ルール形
態は、違反及び／又は警告を発生させる一つのフィールドでのバリュー、又は一
つのフィールドのバリューと他のフィールドでのバリューを組み合わせたバリュ
ーを定義する）。

【０１５７】 ルール定義は、ルールの各要素を特定し、本システムが定義された論理を、警
告及び／又は違反の閾値のためのデータ及びチェックの定義された小集合に適用
するための実行エンジンに使われる記録を作成する。データ・モデルは階層化さ
れ、関数又は演算子を含む全要素は、既存テーブルの連結に言及されている。こ
のアプローチの利点は、フロント・エンド・アプリケーションでのコード化をす
ることなく、機能性が拡張されることである（たとえば新機能やルールが作成さ
れる）。

【０１５８】 コンプライアンス・ルール維持スクリーンは二つの枠で構成される。左枠は全
ての利用可能ルールのリストボックスである。右枠は選択されたルールの詳細情
報を含む。ルール・リストボックスのルールをクリックすることにより、利用者
は見て修正するためにルールを選ぶことができる。新規ボタンをクリックするこ
とにより、利用者は新しいルールを作成することができる。本システムは新しい
独自のルールＩＤを作成する。ルール情報枠の他の全てのフィールドは初期化さ
れる。ルール定義が完了すると、利用者はセーブ・ボタンをクリックして新しい
ルールを記憶し、又はキャンセル・ボタンをクリックして、作業をキャンセルす
る。

【０１５９】 右枠はルール情報のために５つのタブを含む。第１のタブは、要約タブである
。これはルール・タイプ、記述、及び名称のようなルールに関する一般的情報を
含む。パラメーター・タブは、利用者がファンドのためにルールをカスタマイズ
することを可能にするための情報を含む。このスクリーンで、利用者はルールで
使われるパラメーターのリストを定義することができる。ルール維持・選択タブ
により、利用者はルールが適用されるファンド・データの小集合（すなわち債券
使用のみなど）を選択するための基準を定義することができる。ルール維持・出
力フィールド・タブにより、利用者はルール報告に現われるフィールドを定義す
ることができる。この機能はまた、利用者がソーティングやグルーピング基準を
定義することも可能にする。ルール維持・定義タブ（集中ルール・タイプ）によ
り、利用者は、コンプライアンス・チェックに使うフィールドを特定し、それら
のフィールドでの違反及び警告の閾値を定義することを可能にする。ルール維持
・定義タブ（絶対的ルール・タイプ）により、利用者は単純な絶対的ルールのフ
ィールドを選択することができる。（例えば、ポートフォリオで先物は許されな
い）。利用者は、表にした絶対的ルールのための２つのフィールドを選択するこ
とができる（例えば、異なるタイプの証券は異なる制限条件をもつ）。

【０１６０】 テストは、ルール・リストの要素への連結リストにより形成されたファンド又
はファンド・グループに対して適用されるルールの組み合せである。テストの全
ルールは独立で、データや他のルールの結果に連結しない。このデータ特性は、
複数のルールをファンド又はファンド・グループに適用する際に便利である。

【０１６１】 コンプライアンス・テスト維持のための利用者インターフェイスは、いくつか
のタブを有し、利用者がテストについて情報を得ようとするときにドリルダウン
することを可能にする。要約タブは二つの枠から成るコンプライアンス・テスト
維持を表示する。左枠は、全ての利用可能テストのリストボックスである。右枠
は、選択したテストの詳細情報を含む。テスト・リストボックスのテストをクリ
ックすると、利用者は見て修正するためにテストを選ぶことができる。新規ボタ
ンをクリックすると、利用者は新しいテストを作成することができる。本システ
ムは新しい独自のテストＩＤを作成する。テスト情報枠の他の全てのフィールド
は初期化される。テスト定義が完了すると、利用者は新しいテストを記憶させる
ためにセーブボタンをクリックするか、作業をキャンセルするためにキャンセル
・ボタンをクリックする。テスト情報のための右枠は、三つのタブを含む。第１
のタブは要約タブである。これはテスト記述や名称などテストに関する一般的情
報を含む。

【０１６２】 第２のタブはルール・タブで、利用者がテストでどのルールを実行するか選択
することを可能にする。第３のタブは履歴タブで、いつテストが実行され、最後
に更新され、誰が修正したかを利用者に示す。

【０１６３】 本システムは、ルールをファンド・データに適用するときに使うコンプライア
ンス・エンジンを含む。コンプライアンス・テスト実施には２つの方法が要求さ
れる：オンライン・メニューを通じてか、あるいはスケジュール又はタスク・キ
ューからである。データベース連結性を提供するために、記憶され手続き及びい
くつかの直接的なＳＱＬ要求の組み合せが使われる。両方の場合でも、エンジン
は、タスク・キューから同一の時点分析／カットオフ日付組み合せに必要となる
全てのルールを集める。コンプライアンス・エンジンは、高度の効率性を提供す
るために、複数ルールの実行を組み合せる。データ収集は、サーバー上の様々な
関連するデータへの呼出しを通じて行なわれる。全ての警告／違反チェックがア
プリケーションサーバ上で、データベース・サーバーに追加的アクセスをするこ
となく実施される。

【０１６４】 特に図１５において、本システムは、ブロック１５０において、タスク・キュ
ーから、又はブロック１５１でオンライン利用者から、コンプライアンス・チェ
ック要求を受取る。エンジンは、特定のテスト集合に使われる全フィールドに関
する情報を集め、ブロック１５２のタスク・キュー１５３上でペンディングにな
っている同様の要求を探す。このようにすれば、これら同様の要求すべてが一緒
に実行できるので、システムのさらに効率的な作動が可能になる。ブロック１５
４で、エンジンは、記憶された一連の手続きを使って、データベース１５６から
データ検索し、テストに利用される現行のフィールド・バランスと共に、テンポ
ラリイ・テーブル１５５を作る。この処理により、ルール／報告の大部分が同一
のデータを使うことになるので、最少限のデータ・アクセスを提供する。たとえ
ば、いくつかのテストに利用される２０のルールがある種の時点分析／カットオ
フ日付の組み合せで、ＣＵＳＩＰ，ＳＥＤＯＬ及び資産記述を再構築するのが必
要とすると、本システムではこれらのバリューのリストをただ一度だけ作成すれ
ば、それを他の全てのルールに使うことができる。ブロック１５７では、本シス
テムは、「時点分析」日付が、ファンドの最後の事業日であるかどうかを確認す
る。もし時点分析日付がファンドの最後の事業日でないとすると、アプリケーシ
ョン・サーバーは、ブロック１５８において一連の要求を作成し、時点分析／カ
ットオフ日付組み合せのために検索されたフィールドのバリューを調整する記憶
された手続きを実行する。特に、本システムでは、コンピュータ・データベース
１５９上に記憶された履歴ジャーナルからデータを検索し、それにしたがってテ
ンポラリ・テーブル１５５を修正する。

【０１６５】 データ調整後に、作成されたテンポラリー・テーブルはアプリケーション・サ
ーバーに送られ、ブロック５５２で、全ての個別ルールのために、ソーティング
、基準検証及び報告を提供する。この処理は、データベースサーバーから完全に
独立している。検索テーブルの列の見積数は、最大で１００から５００である。
フィールドの数は５０以下である。オンラインでログインした利用者にオンライ
ンでの対話要求を提供するために、各々に一つの専用連結が設けられている。こ
の連結は利用者ではなくアプリケーション・サーバーによってなされる。利用者
がデータベースに連結されることは全くない。各アプリケーション・サーバーは
、データベースサーバー・コネクションの調整可能な数（ファインチューニング
中）で、連結を維持する。連結要求はアプリケーション・サーバーでキュー（行
列）を形成する。これにより、本システムのパフォーマンスを向上させるために
並列モードでいくつかの要求を実行し、データベース・サーバーの力を増強し、
同時に、アプリケーションとデータベース・サーバー間でのデータ分割操作をす
る機会を提供する。

【０１６６】 本システムでは、自動的にファンド・アドミニストレーター及びファンド・マ
ネジャーに、スケジュールされているイベントと、コンプライアンス違反及び警
告を通知する。これらの通知は、ファクシミリ、ポケットベル又は電子メールを
通して送られる。好ましくは、ルール違反は、結果報告の中か、オンライン結果
追跡特性を通じて報告されることが望ましい。ファンドのコンタクト名は本シス
テムに入力されるが、ディフォルト・コンタクトが提供される。異なるコンタク
ト名（異なる伝達方法をもつ）を異なるイベントに結び付けることも可能である
。

【０１６７】 通知スクリーンは、タイム・スケジューラーか、ファンド維持スクリーンのい
ずれからでもアクセスできる。通知スクリーンは、システム内の利用可能コンタ
クトのリストボックスを含む。データ・アドミニストレーターは、リストボック
スから、通知する利用者と通知方法を選択できる。データ・アドミニストレータ
ーは、少くとも一つの通知トリガー、すなわち通知を発生させるシステム・イベ
ント又はテスト結果など、を選択しなければならない。

【０１６８】 通知トリガーがコンプライアンス・テスト結果の場合は、「通知目的」内のト
リガー・オプションは、警告か違反のいずれかである。もし通知トリガーが、他
のもう一つのシステムイベントの場合は、通知目的のトリガー・オプションは、
成功、失敗及び遅延である。再度、データ・アドミニストレーターは、これらの
組み合せのいずれかを選択することができる。いったんこれらのフィールドが完
了すると、データ・アドミニストレーターは、この情報をデータベースにセーブ
できる。データ・アドミニストレーターは、いかなる変更でもキャンセルするた
めにキャンセルをクリックし、スクリーン・データをセッション開始に戻すこと
ができる。

【０１６９】 コンタクト維持スクリーンにより、データ・アドミニストレーターは、コンタ
クトに関する情報の入力および編集ができる。図１６は、通知要求フロー・チャ
ートを描いたもので、情報の提供を簡単にするために、ドロップダウン・メニャ
や他の利用者インターフェイス手段が採用されている。データベース・テーブル
は、ブロック１６３でスクリーン・リストボックスを埋めるためのファンドＩＤ
及びテストＩＤに基いたコンタクト通知伝達データベース１６２から、ブロック
１６１で読取られる。リストボックスは、この描出されたデータにより、モニタ
ーのスクリーン４４上で埋められる。フィールドが修正されるときには、セーブ
・ボタン１６９及びキャンセルボタン５６０が活生化される。樹状項目を一つの
リストボックスからもう一つへ動かすサブルーティーンが呼出される。全てのデ
ータ・フィールドは正確さと有効性のために検証される。通知伝達テーブル５６
４上のデータは、ブロック５６３で、修正され、記憶される。

【０１７０】 図１７は、コンタクト維持フロー・チャートを描き、データベース・テーブル
１７３は、モニター４４上のスクリーン・リストボックスを埋めるためのファン
ドＩＤ及びテストＩＤに基づいて、ブロック１７１で読取られる。利用者は閉じ
るボタン１７５をクリックして、アプリケーション・モジュール１７０に戻る。
そこで利用者はフィールドを編集する。もし利用者がフィールド更新ボタン１７
６をクリックすると、本システムは、ブロック１７７で、セーブ及びキャンセル
機能を活生化する。もし利用者がキャンセル・ボタン１７９をクリックすると、
本システムは、ブロック５７０でモニターのスクリーン４４を初期化する。もし
利用者がセーブ・ボタン１７８をクリックすると、本システムは、利用者が入力
したデータが適切なものかを、ブロック５７１で確認する。ブロック５７２でデ
ータが不正確と判断されると、本システムはブロック５７５でモニター４４にエ
ラー・メッセージを送り、フィールド更新スクリーンに戻る。もしシステムがブ
ロック５７２でデータが不正確ではないと判断すると、ブロック５７３で、コン
タクト・データベース５７４は更新される。そこで本システムはフィールド更新
スクリーンに戻る。

【０１７１】 図１８は、通知伝達サービス・フロー・チャートを描いていて、コンタクト・
データベース・テーブル１８２は、スクリーン・リストボックスを埋めるための
ファンドＩＤ及びテストＩＤに基づき、ブロック１８１で読取られる。通知方法
（すなわちポケットベル、ファックス、電子メール）は、ブロック１８３で、デ
ータベースから決められる。メッセージは、ブロック１８４，１８５又は１８６
のそれぞれで、ポケットベル、電子メール又はファックスにフォーマットされる
。そこで本システムは、ロータス・ノートのようなもう一つのプログラムに、ブ
ロック１８７でコンタクトし、ブロック１８８で選択された方法を通じて、適切
なメッセージを送る。

【０１７２】 本システムにより、コンプライアンス・アナリストは、ＩＲＳ及びＳＥＣ、租
税及び財務報告を含む様々なコンプライアンス・テストを選択して実行すること
が可能になる。報告は作成され、適切であれば伝達される。特に、下記の報告が
利用可能となることが望ましい：目録見書テスト、ＩＲＳ多様化報告、ＳＥＣ１
９４０法報告及びＳＥＣ２ａ−７報告。コンプライアンス・アナリストは、アン
カー日付インターバルを特定できる。すなわち、「時点分析」、「まで」及び「
からカットオフ」日付。報告フォーマットのタイプ（印刷、ファイル又はディス
プレイ）及び報告実施のスケジュール時間は、コンプライアンス・アナリストに
より特定される。コンプライアンス・アナリストがこのデータを入力するのを支
援するために、メニュー駆動グラフィカル・ユーザー・インターフェイスが提供
される。どのテストが実行されるべきかを示すタスク・キューに記録が挿入され
る。サーバー・ベース処理がテストを実行し、要求通りに報告を提供する。

【０１７３】 図１９では、利用者は、メインメニュー１９０から報告書を選択する。コンプ
ライアンス、ＩＲＳ及びＳＥＣデータは、ブロック１９１でデータベース１９２
から読取られる。利用者はそこで検索ボタン１９３をクリックして、ブロック１
９４でファンド・オープン・ウィンドウを選択する。利用者はファンドを見つけ
て選択し、それからウィンドウを閉じる。ファンドＩＤ、名称及びアクティブ・
ポスト日付は、コンプライアンス報告ウィンドウの頭部に、ブロック１９５で表
示されるが、そこで編集することはできない。利用者はブロック１９６で、時点
分析及びカットオフ日付を入力する。それから利用者は、ＳＥＣ，ＩＲＳ又はコ
ンプライアンス・タブを、それぞれ１９８，４９０又は４９２で選択する。各カ
テゴリーのテストのリストが示され、利用者は、ブロック１９９，４９１又は４
９３のそれぞれで、実行を希望する全てのテストを選択（選択解除）する。そし
て利用者は、ブロック４９５，４９６又は４９７で、報告伝達の方法を選択する
。もしテストが、ボタン４９８をクリックして「今」実行のものであれば、ブロ
ック５９０で直ちに列に並ぶ。システムは、ブロック５９３で、スケジュールが
必要かを判断する。もしそうであれば（すなわちテストを今実行する）、報告実
行をブロック５９４で直ちにスケジュールし、キュー・テーブル５９５に置く。
もし利用者がボタン４９９をクリックして、テストは後で実行すると指示した場
合は、ブロック５９２で、タスク、スケジュール対話ボックスが開く。利用者は
終ると、コンプライアンス報告メニューを閉じ、メイン・メニュー・スクリーン
に戻る。

【０１７４】 本システムは、コンプライアンス警告及び違反を追跡し、それらを（対応記録
と共に）最初から記憶する。違反追跡のサブシスは５つのモジュールからなる：
結果追跡サービス、自動対応サービス、手作業違反生成、結果追跡利用者インタ
ーフェイス、及び違反詳細表示。結果追跡サービスは自動的に違反及び警告を追
跡する。コンプライアンス・テスト実行中に、ファンドがファンドのために実行
したテストでルールの警告又は違反に当るときには、コンプライアンス・エンジ
ンが、このサービスを呼出す。コンプライアンス実行エンジンは、以下を含むメ
ッセージを出す。 ＦＤＩＤ：テストを受けてるファンド独自のＩＤ； テストＩＤ：実行しているテストのＩＤ； ルール番号：違反ルール（ルール違反メッセージ用）の特定用； 日付時間スタンプ：違反の日付及び時間； 記述：違反の簡単な説明； タイプ：この違反は警告か又は違反（Ｗ／Ｖ）を示すインディケーター。

【０１７５】 ルール違反メッセージをコンプライアンス・エンジンから受取ると、データベ
ースに記録される。エンジンから送られた情報は、違反のソースは自動化エンジ
ンであることを示すインディケーターと共に、システム・データベース上で記憶
される。テスト完了メッセージがコンプライアンス・エンジンから受取られると
、システムは違反状況を決定する。テスト内でルールの違反があると、テストは
違反状況にあると見做され、メッセージがフォーマットされて、通知伝達コンポ
ーネントに送られる。テスト内で違反がなければ、テストは違反なしとされ、自
動化違反を切るために、要求が自動化対応コンポーネントに送られる。

【０１７６】 自動化対応サービスは、既存の違反に自動的に対応を提示する。もしファンド
上でコンプライアンス・テスト実行が違反を検出しなければ、結果追跡サービス
が必要であればこのモジュールを呼出し、既存の違反に対して対応を提示する。
もしファンドが自動的に生成された同一のテストにおいて以前に未解消の違反が
あれば、自動化対応サービスが、ファンドは違反状況ではない旨を示す対応を提
示し、違反インディケーターを切る。もし未解消の違反が利用者により手作業で
生成された場合は、サービスはテストが成功したことを示す対応を提示する。し
かし、違反インディケーターはオンのまま残される。このサービスは手作業で生
成された違反を切ることはできない。

【０１７７】 結果追跡利用者インターフェイスは、利用者が現行及び以前の違反を表示し、
印刷することを可能にするグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを提供す
る。利用者は、ファンドのよる報告要求の制限、テスト、ルール、違反／警告イ
ンディケーター、自動又は手作業生成インディケーター、及びステータスを外す
ことができる。さらに利用者は、要求のために日付範囲を提供する。いったん報
告が表示されると、利用者はハードコピーのプリントを要求することもできる。
利用者はまた、単独の違反の詳細保持を要求することもできる。手作業で新しい
違反を開けることもできる。

【０１７８】 手作業違反生成は、コンプライアンス違反又は警告の手作業による提示を提供
する。権限を有した利用者は、ルール／テストの違反したファンドにフラッグを
立てることができる。手作業で違反をトリガーすることで、違反通知プロセスは
、自動的に呼出される。グラフィカル利用者インターフェイスにより、利用者は
、結果追跡データ（前述）を入力することができる。手作業違反は、自動化違反
と同様に追跡される。

【０１７９】 違反詳細表示は、単独の違反の詳細な情報の表示を提供する。それは結果追跡
利用者インターフェイス上に全ての情報を提供する。さらにそれは、違反の時間
、どのコンタクトに通知されたか、違反を犯した全ルールのリストを提供する。
利用者は、違反を見て対応することができる。

【０１８０】 結果追跡スクリーンは、現在および過去のコンプライアンス違反とそれら違反
に対する対応を見るために使われる。画面は三つのセクションで構成されている
。画面の上左の部分は、選択した違反基準を数量化するために使われる。利用者
はファンド、テスト及びフィルター・スクリーンのタブを選ぶことができる。画
面の上右部分は選択結果として表れる違反を表示するために使われる。画面の下
部は、利用者が違反を検索するために使うことのできるボタンが含まれ、違反詳
細を見たり、新しく手作業で生成する違反を作ったり、画面を閉じたりすること
を選択する。

【０１８１】 ファンド・タブにより、利用者は、違反を表示されたファンドを選択すること
ができる。ファンドID、部分ID,ファンド又は部分名を入力することで、利用者
は、検索ボタンを選択して、ファンド管理データベースから、マッチするファン
ドのリストを検索する。もしIDも名称も入力しなければ、ファンドの全体リスト
が表示される。そこで利用者は、選択に使うファンドを選ぶ。利用者は、リスト
横のスクロール・バーを使うことで、容易にリストをスクロールすることができ
る。利用者はファンドを選択して、カーソルを希望するファンドに移動し、左マ
ウスボタンををクリックする。ファンドがハイライトされる。もし一つ以上のフ
ァンドが選ぶときは、利用者は全て選択ボタンをクリックしてリスト中の全ファ
ンドを選択するか、コントロール・キーを押しながら他のファンドをクリックす
ることができる。テスト・タブにより、利用者は、違反を表示したコンプライア
ンス・テストを選ぶことができる。テストID,部分ID,テスト名又は部分名を入力
することで、利用者は、検索ボタンを選択して、ファンド管理データベースから
、マッチするテストのリストを検索する。もしIDも名称も入力しなければ、テス
トの全体リストが表示される。そこで利用者は、選択に使うファンドを選ぶ。利
用者は、リスト横のスクロール・バーを使うことで、容易にリストをスクロール
することができる。利用者はテストを選択して、カーソルを希望するテストに移
動し、左マウスボタンををクリックする。テストがハイライトされる。一つ以上
のテストを選択すると、利用者は、全て選択ボタンをクリックしてリスト中の全
テストを選択するか、コントロール・キーを押しながら他のテストをクリックす
ることができる。フィルター・タブは、要求された違反を、そのステータス、違
反レベル、作成ソース、又は日付範囲でフィルターするために使われる。利用者
がそう決めれば、どのような基準を使うことをできる。ステータス・チェックボ
ックスにより、利用者は未解消又は閉鎖違反のいずれでも要求することができる
。レベル・チェックボックスにより、利用者は警告又は違反内の違反を要求する
ことができる。作成チェックボックスにより、どのように生成され、システムに
より自動的に生成されたか、または利用者により生成されたかの要求制約を解除
することができる。さらに利用者は、選択のために日付範囲を入力することがで
きる。

【０１８２】 いったん要求されたフィールドが入力されると、利用者は検索ボタンをクリッ
クする。これは結果追跡データベースに対して問合せを始動させる。問合せの結
果は画面の上右部分のテーブルに表示される。結果として出される違反テーブル
は、違反したファンドのファンドＩＤ、失敗したテストのテストＩＤ、実行日付
、違反の現在のステータス（未解消／閉鎖）、違反のレベル、及び違反のソース
（手作業／自動的）を含む。利用者はカーソルを詳細ラインに合せるか、左マウ
スボタンをダブルクリックするか画面底部の選択ボタンをクリックすることによ
り違反の詳細処理を選択することができる。これにより違反詳細スクリーンを開
く。新規ボタンをクリックすることにより、利用者は、手作業によりコンプライ
アンス違反を生成するための画面を開く。

【０１８３】 全てのコンプライアンス・チェックが自動的に実行されるわけではない。ある
種の結果は、コンプライアンス・アナリストによりオフラインで行なわれる。本
発明のシステムでは、コンプライアンス・アナリストが手作業による調査結果を
入力することができる。コンプライアンス報告（他の報告にも）自動的にシステ
ムにより実行されたものだけではなく、コンプライアンス・アナリストにより手
作業で実行された計算も含むことができる。

【０１８４】 利用者は、現在日付及び時間、違反を要求した利用者ＩＤを入れることで自動
的に、手作業生成違反を作成することができる。利用者はコンボ・ボックスから
違反したルールを選択する。利用者は違反の簡単な記述を求められる。セーブ・
ボタンをクリックすることで、違反データは結果追跡データベースに記憶される
。利用者はキャンセル・ボタンをクリックすることで、作業をキャンセルできる
。画面を閉じるには、利用者は閉じるボタンをクリックする。

【０１８５】 違反詳細画面には、結果追跡スクリーン上で選ばれた違反に関する詳細情報が
表示される。画面の上枠には違反の詳細情報が含まれる。ファンドＩＤ、テスト
ＩＤ、違反日付及び時間、違反レベル、違反のステータス、誰が（又はシステム
か）違反を作成したか、及び誰が通知を受けたか。さらにコンボ・ボックスによ
り、利用者は違反の原因となる全ルールを見ることができる。ルールを選ぶと記
述が右側に現われる。画面の下半分には、リストボックス内の違反の既存の対応
の全てが示される。テーブルは、対応の日付及び時間、誰か（又はシステムか）
対応を入力したか、対応により違反は閉鎖されたか、及びテキスト・メッセージ
が示される。利用者は新規ボタンをクリックすることで新しい対応を入力する。
これにより、リストボックスのトップに新しい対応詳細を追加する。日付、時間
及び利用者がシステムにより初期化される。ステータス・コラムが初期化して開
く。しかし、利用者がフィールドをクリックすると、閉鎖及び未解消のバリュー
と共に、ドロップダウン・ボックスが作成される。これにより利用者は違反を閉
鎖することができる。利用者がテキストフィールドをクリックすれば、フィール
ドがデータ入力を許容するために保護なしで現われる。全てのフィールドが埋ま
れば、利用者はデータを記憶させるためにセーブ・ボタンをクリックする。キャ
ンセル・ボタンをクリックすれば更新がキャンセルされる。閉じるボタンをクリ
ックすれば、画面を閉じる。

【０１８６】 図２０は、結果追跡フローチャートを描いているが、結果追跡のプロセスは、
ブロック２００でルール違反のためのメッセージを受け、本システムはブロック
２０４でデータベース２０５から違反発生情報を検索する。メッセージは下記を
含む：ファンドＩＤ、テストＩＤ、ルール番号、日付、時間、及び違反／警告イ
ンディケーター。このメッセージはテスト完了のためのもので、ルール番号はゼ
ロである。ルール番号フィールドをクリックすることで、メッセージがテスト完
了のことか、ルール違反メッセージかが決めることができる。ルール違反の場合
は、データベース２０３のブロック２０２でプロセスが違反発生情報を記憶する
。テスト完了を受け取ると、プロセスは、ブロック２０７で、テスト内のルール
に違反があったかを決める。違反発生テーブル２０５にアクセスすることで、こ
れが決定される。鍵付アクセスは以下の通り：ファンドＩＤ、テストＩＤ、日付
、ルール番号。違反発生が見つかれば、テストが失敗したことを意味する。ルー
ル違反の場合は、プロセスは、違反発生詳細をデータベースに記憶する。成功し
たテストの場合は、ブロック２０６でメッセージが作られ、ブロック６００で、
ファンド用テストの既存の違反に対応する。テストが失敗の場合は、ブロック２
０８でメッセージが作られ、ブロック２０９で通知伝達モジュールに伝えられる
。

【０１８７】 図２１には、本システムの自動化対応が描かれている。フォーマットされたメ
ッセージを受取って、それを使い、ブロック２１０で違反対応メッセージが作ら
れる。違反対応発生は、ブロック２１１でデータベース２１２上で生成される。
受取ったメッセージを翻訳して、メッセージはフロント・エンド・モジュールが
対応作成したものか、あるいは結果追跡モジュールからのものかを決める。もし
自動化対応が（ブロック２１３で決められたように）自動的に生成された違反か
ら受取ったものであれば、モジュールは違反を閉じる。違反発生データベース２
１５は、ブロック２１４で更新される。鍵付フィールドは以下：ファンドＩＤ、
テストＩＤ、ルール番号、日付、及びソース。

【０１８８】 図２２には、手作業による違反作成が描かれている。利用者は、違反追跡メニ
ュー２２８を選択する。画面フィールドはブロック２２０で結果追跡利用者イン
ターフェイス及びシステム・データから伝えられたデータで、フォーマットされ
る。利用者はブロック２２９で、手作業で違反記録を入力する。利用者がキャン
セル・ボタン２２３をクリックすると、画面データは、ブロック２２７で、新し
い利用者入力のために初期化される。利用者がセーブ・ボタン２２２をクリック
すると、違反発生及び違反詳細データベース記録は、ブロック２２５で画面デー
タを使いデータベース２２６に記憶される。利用者は閉じるボタン２２４をクリ
ックすることで、このウィンドウを閉じることができる。

【０１８９】 図２３は、ブロック２３０で違反追跡メニューから始め、違反情報の詳細表示
を描いている。本システムは、ブロック２３１で、システムデータベース２３２
からの違反対応を読取る。キーは以下：ファンドＩＤ、テストＩＤ、日付。本シ
ステムは、ブロック２３３で、システムデータベース２３２からの違反詳細を読
取る。キーは以下：ファンドＩＤ、テストＩＤ、ルール番号、及び日付。画面は
、違反詳細でコンボ・ボックスを埋め、違反対応でデータ樹を埋めることで、ブ
ロック４３３においてフォーマットする。利用者が新規ボタン２３４をクリック
すると、ブロック２３４でデータ樹内で現在日、時間及び利用者ＩＤにより、新
規対応又は詳細ラインが作成される。ステータス及びテキストのために更新フィ
ールドが提供され、セーブボタン２３７をクリックすると、違反対応がブロック
５３９でシステムデータベース２３２に記憶される。全てのデータ樹内の新しい
詳細ラインは除去される。

【０１９０】 利用者は、キャンセル・ボタン２３８をクリックすることで変更をキャンセル
することができ、本システムはブロック２３９で新規対応を除去する。もちろん
利用者は閉じる５３０をクリックして、ウィンドウを閉めることができる。

【０１９１】 図２４は、メインメニュー２４０から始まり、結果追跡のための利用者インタ
ーフェイスの操作を描いている。全ての画面フィールドはブロック２４１で初期
化される。新規２４３をクリックすると、手作業違反処理のためのメッセージが
、ブロック２４５で開く。検索テストボタン２４６を、テストＩＤ及び／又はテ
スト名を使ってクリックすると、マッチする全てのテストが、ブロック２４７で
データベース２４９から検索される。同様に、検索ファンド・ボタン４４０を、
フォンドＩＤ及び／又はファンド名を使ってクリックすると、マッチする全ての
ファンドが、ブロック４４１で、データベース２４３から検索される。テスト・
リストボックスは、ブロック２４８で、テストデータを使って構築され、表示さ
れる。非選択全ボタン４４５をクリックすると、本システムは、ブロック４４６
で、テスト／ファンド（又は「非選択」）から全ての選択を除去する。選択全テ
スト／ファンドは、選択全ボタン４４７をクリックすることで、ブロック４４８
で選択される。違反発生テーブルは、検索ボタン４４９をクリックすることで、
ブロック５４０で読取られる。違反リストはブロック５４２で表示される。使用
されるキーは：ファンドＩＤ、テストＩＤ、日付。違反リストボックスは違反発
生データを使って構築される。違反詳細ビューのためのウィンドウは、選択５４
３をクリックすることで、ブロック５４４で、開かれる。

【０１９２】 本システムは、一般登録簿記録と保有記録を含む時点分析と事後日価値の差に
ついて報告する管理報告を提供する。本システムは、事後日ベースで、会計ソー
スから情報を受入れる。実際の配列提示（すなわち取引から保有価値を作成する
）は現在はシステムでは実行されない。一般登録簿報告は、特定の取引日にシス
テムに受け取られるときに、ファンドのキャッシュ・バランス・データとオリジ
ナルな提示日後で、カットオフ日以前に、システムにより受取られた取引の負債
及びクレジット総計を示す。各詳細はまた、カットオフ日差額を含む要求された
取引日バランスを示す。利用者は、オリジナルの時点分析バランスと、カットオ
フ日取引を含む時点分析の差から成る取引詳細を見ることができる。バランス及
び報告の両方とも見ることができるし、印刷することもできる。

【０１９３】 保有報告は、ファンドの保有レベル詳細を示す。各詳細は、資産ＩＤと資産及
びユニット及び費用価値の記述を含む。ユニットと費用は、特定取引日にシステ
ムに受取られたように示される。報告はまた、オリジナル提示日後で、特定カッ
トオフ日以前の、その取引日のためにシステムにより受取られた取引の総計価値
（ユニット及び費用）、および追加的カットオフ日取引を含む新しい取引日価値
を示す。利用者はバランスと詳細報告を見て、印刷することができる。一般登録
簿又は保有管理報告を選択すると、利用者は関連日などの選択基準を提供するよ
うに、日付検索が可能となる前に、求められる。

【０１９４】 図２５及び２５Ａは、一般登録簿報告の開発について示しているが、利用者は
、ブロック２５０で、メインメニューから一般登録簿報告を選択する。画面上の
全ての選択基準は、ブロック２５１で、初期化される。検索ボタン２５４をクリ
ックすることで、ファンド検索ウィドウは呼出されるが、利用者は、ブロック２
５５で、処理のためにファンドを選択することができる。

【０１９５】 検索ボタン253を選択することによって、一般登録簿データがブロック256のデ
ータベース258から検索できる。選択される表は一般登録簿アカウント、一般登
録簿バランスおよび一般登録簿取引である。選択の基準はファンドおよび時点日
付とカットオフ日付である。報告に必用な時点バランスは、一般登録簿バランス
と一般登録簿取引を利用してブロック257で計算される。バランスデータは、ブ
ロック259のユーザースクリーン252でスプレッドシートにフォーマットされる。
ダブルクリック・ボタンを選択することにより、ブロック654（図25A）で要求す
る詳細の取引の新しいスプレッドシートがフォーマットされる。利用者がプリン
トボタン650、655またはプレビューボタン651、656を選択すると、システムはブ
ロック653,658の印刷機能を稼動し、報告を印刷するか、表示する。もちろん、
利用者はCLOSE(閉じる)ボタン657を選択し、アプリケーションを閉じることもで
きる。

【０１９６】 図２６と２６Aでは保有報告の発生が描かれ、利用者はブロック260のメインメ
ニュから保有報告を選択する。全ての選択基準はブロック261で初期設定する。S
EARCH（検索）ボタン264をクリックすることで、ファンド検索ウィンドーによっ
て利用者がブロック265でプロセスのためのファンドを選択することが可能にな
る。RETRIEVE（検索）ボタン263をクリックすることで、保有および取引データ
がブロック266のデータベース268で検索できる。選択される表は保有と取引の表
である。選択基準は時点日付とカットオフ日付である。報告に必用な時点バラン
スは、保有バランスと保有取引を利用してブロック267で計算される。バランス
データは、ブロック269のユーザーモニター44でスプレッドシートにフォーマッ
トされる。利用者がプリントボタン659またはプレビューボタン699を選択すると
、システムはブロック658の印刷機能を稼動し、保有報告の印刷および/または、
表示を可能にする。利用者は保有報告のスクリーン上をクリックし、その特定の
保有についての取引を見ることができる。とくに、利用者がブロック698の保有
をダブルクリックすると、ブロック664でスクリーンが取引をフォーマットする
。ブロック664で要求する詳細の取引の新しいスプレッドシートがフォーマット
される。利用者がプリントボタン655またはプレビューボタン656を選択すると、
システムはブロック658の印刷機能を稼動し、保有報告の印刷および/または、表
示を可能にする。利用者はCLOSE(閉じる)ボタン657を選択し、保有報告を閉じる
こともできる。

【０１９７】 本システムによってシステム・アドミニストレータは二つのシステム・アクセ
ス報告を発生する。これらは「利用者に基づく報告」と「アクセス権に基づく報
告」である。「利用者に基づく報告」は特定のファンド、ファンドグループ、ル
ール、テストおよびシステム機能にアクセス権があるユーザーID、およびこれら
利用者の読み取り/書き込み特権を示す。「アクセス権に基づく報告」はどの利
用者にどのアクセス権がアクセス可能かを示す。データ・アドミニストレータは
各セッション時に、独自のユーザーアカウントおよび報告へのアクセス権のサブ
セットを選択することができる。機能が毎回開始されるたび、データが修正され
るたび、または利用者がアプリケーション内の機能を離れるたびにユーザーイベ
ントが発生する。利用者が間違ったパスワードでアプリケーションにログインし
たり、利用者のユーザーアカウントが無効になった後にアプリケーションにログ
インしようと試みた場合、違反イベントが発生する。いかなる標準ソフトウェア
・パッケージも、システム・アドミニストレータが印刷前に報告をプレビューし
、標準Windows NT環境の印刷特性を提供する。

【０１９８】 図２７と２７Aではアクセス権（またはアクティビティーまたはユーザーID）
に基づく報告の発生が描かれ、システム・アドミニストレータは報告のヘッダー
ラインに含む利用者と、報告書の詳細ラインにどのアクセス権をリストするかの
選択を行う。代替的に、システム・アドミニストレータは報告のヘッダーライン
に含むアクセス権と、報告書の詳細ラインにどの利用者をリストするかの選択を
行うこともできる。

【０１９９】 システム・アクセス報告スクリーンを開くには、システム・アドミニストレー
タはブロック270のメインメニュー・スクリーンの報告メニューからシステム・
アクセス・オプションを選択する。このスクリーンには二つのタブがあり、シス
テム・アドミニストレータが「利用者に基づく報告」と「アクセス権に基づく報
告」の報告をスクリーン上で自由に報告することを可能にしている。各タブは二
つのウィンドウに分かれている。左側のウィンドウは報告のヘッダーを特定する
ためのリストボックスを含んでいる。右側のウィンドウは報告の詳細ラインを決
定するためのリストボックスを二つ含んでいる。両方のタブ上で、リスとボック
ス内の項目上にマウスを位置し、右クリックすることで、ショートカットメニュ
ーを表示することができる。ユーザーIDまたはカテゴリー・リストボックス内で
は、以下のオプションが利用可能である：「詳細」、「選択されたリスト」、「
利用可能なリスト」。「詳細」はユーザーIDまたはカテゴリーに関する詳細情報
を表示する。「選択されたリスト」は報告のために現時点で選択されている全て
のユーザーIDまたはカテゴリーをリストする。「利用可能なリスト」は現時点で
報告に含まれていないユーザーIDをリストする。利用可能または報告済リストボ
ックス内では、利用可能または報告済リストボックス内の項目上にマウスを位置
し、右クリックすることで、以下のオプションを持つショートカットメニューを
表示することができる：「加える」「除去する」「詳細」「全てを折り畳む」「
全てを展開」。「加える」「除去する」機能は以下の各セクションで説明する通
りである。「詳細」をクリックすることで選択した項目の詳細情報をポップアッ
プで表示することができる。「全てを折り畳む」はツリーリストをその最上位詳
細レベルまで折り畳む。「全てを展開」ではツリーリストをその最下位詳細レベ
ルまで展開する。システム・アドミニストレータは、PREVIEW(プレビュー)ボタ
ンをクリックすることで、印刷前に報告をプレビューすることができる。報告の
印刷版のプレビューが表示される。報告を再検討後、アドミニストレータはプリ
ントボタンをクリックすることによって、デフォルトのプリンターによって報告
を印刷することができる。これらのボタンが選択されると、要求されている報告
を発生するためにシステムの表が読み取られる。

【０２００】 システム・アクセス報告スクリーンが最初に開かれた時点では、「利用者に基
づく報告」タブをスクリーンで見ることができ、最後の利用の記録が表示される
。ユーザーリストボックスには、ブロック271でデータベース273の現在の利用者
リストが書き込まれる。利用者データベースには、利用者プロフィール表、機能
表、ファンド表、ファンドグループ表、ルール表、テスト表、およびアクセス権
表の情報が含まれる。デフォルトによってリストは苗字によってソートされ、ワ
ークステーション44のブロック274で表示される。しかし、システム・アドミニ
ストレータは、適切なコラムヘッダーをクリックすることで名前またはユーザー
IDによって、このリストをソートすることができる。ある特定のユーザーアカウ
ントを探し出すには、システム・アドミニストレータはスクロールバーを使うか
、または利用者の苗字の最初の文字をタイプすることで、リストをその文字から
始まる名前にジャンプさせるようにすることができる。システム・アドミニスト
レータはリストボックス内の一つ以上のユーザーアカウントをクリックすること
で、報告のヘッダーを選択することができる。

【０２０１】 アドミニストレータはブロック276の頭部のツリーリストの「利用者」のラベ
ルをクリックし、ユーザーアカウントを全て選択することができる。新しい報告
が要求されているときは、「報告済権利リストボックス」内のツリーリストに書
き込みはない。報告の詳細ラインを選択するには、システム・アドミニストレー
タは「利用可能権利リストボックス」内のアクセス権をダブルクリックするか、
各権利をシングルクリックし、ADD（加える）ボタンをシングルクリックする。
すると選択されたアクセス権は「報告済権利リストボックス」内に表示される。
ユーザIDおよびアクセス権のグループは、関連するツリーリストを展開または折
り畳むことによって、印刷するか、または報告から除去するかを選択することが
できる。「報告済権利リストボックス」からアクセス権を除去するには、システ
ム・アドミニストレータはその上でダブルクリックするか、あるいはクリックし
てそのあとでREMOVE（除去）ボタンをクリックすることができる。ユーザーアカ
ウントがリストされた権利にアクセスできると仮定して、これらは報告では詳細
ラインとして報告される。具体的には、利用者がユーザーIDボタン670をクリッ
クすると、ブロック675でユーザーIDの詳細が表示される。利用者はユーザーID(
ヘッダー)ボタン671またはアクセス権ボタン672を選択することで、それに応じ
てリストボックス内に書き込むこともできる。利用者はその後、プリントボタン
679をクリックすることによって、システムはブロック679でヘッダーと詳細情報
にアクセス権データベース表273を読み込む。ブロック771でハードコピーの報告
が印刷される。

【０２０２】 利用者がPREVIEW（プレビュー）ボタン678をクリックすると、システムはブロ
ック770でヘッダーと詳細情報にアクセス権データベース表273を読み込む。報告
はブロック772のモニター44で表示される。利用者はその後、プリントボタン773
をクリックすることによって、ブロック775でハードコピーの報告が印刷される
。利用者はCANCEL（キャンセル）ボタン774をクリックすることで、ブロック776
でフィールドタブを初期設定することができる。

【０２０３】 利用者がアクセス権ボタン673をクリックすると、システムはブロック679でア
クセス権詳細を表示する。さらに、利用者はCLOSE FORMS(フォームを閉じる)ボ
タン674をクリックすることで、それに従いシステムはフォームを閉じる。

【０２０４】 「アクセス権に基づく報告」は「利用者に基づく報告」と同様に機能する。27
7（図27でこのタブを選択することによって、システム・アドミニストレータは
どのアクセス権と機能がヘッダーラインで表示されるか、そしてどのユーザーID
がある報告の詳細ラインとなるかを確認することができる。システム・アドミニ
ストレータはこのタブ上をクリックするか、ALTキーと同時にタブラベルの下線
文字を押すことで、このタブを選択することができる。カテゴリー・リストボッ
クスはアクセス権のカテゴリーのリストで書き込まれる。リストはアルファベッ
ト順にソートされる。システム・アドミニストレータはリストボックス内の一つ
以上のカテゴリ上でクリックし、報告のためのヘッダー（複数）を選択する。カ
テゴリーを全て選択するには、アドミニストレータは頭部のツリーリストのラベ
ル「ID」をクリックする。新しい報告が要求されているときは、「報告済ユーザ
ーIDリストボックス」には書き込みはない。報告の詳細ラインを選択するには、
システム・アドミニストレータは「利用可能ユーザーIDリストボックス」内のユ
ーザーIDをダブルクリックするか、各ユーザーIDをシングルクリックし、ADD（
加える）ボタンをシングルクリックする。すると選択されたユーザーIDは「報告
済ユーザーIDリストボックス」内に表示され、報告内の詳細ラインに表示される
。ユーザIDおよびアクセス権のグループは、関連するツリーリストを展開または
折り畳むことによって、印刷するか、または報告から除去するかを選択すること
ができる。「報告済ユーザIDリストボックス」からユーザIDを除去するには、シ
ステム・アドミニストレータはその上でダブルクリックするか、あるいはクリッ
クしてそのあとでREMOVE（除去）ボタンをクリックすることができる。

【０２０５】 利用者はVIEW(ビュー)報告オプションを選択し、以前に実行された報告のリス
トから報告を見て、印刷することができる。上記でも述べたとおり、報告はデー
タベースの保存される。メニューによって稼動するユーザー・インタフェースが
提供され、利用者の望み通りに報告をフィルターし、ソートすることが可能にな
っている。図２８ではシステムが発生する報告リストが描かれ、利用者はメイン
メニュースクリーン上の報告メニューからVIEW REPORTS 280を選択することが
できる。利用者が検索ボタン281をクリックすると、システムの検索ウィンドウ
が開く。利用者は特定のファンドを選択し、ブロック282のタスク列ウィンドウ
に戻る。利用者はその後、ブロック283で報告名、タスク名、報告が実行された
日付と期間、報告完成状況を入力する。利用者はその後、検索ボタン284をクリ
ックし、ブロック285の報告で報告されている情報を検索する。利用者はコラム
の側の表のブロック288で表コラムのヘッダーをクリックし情報をソートするこ
とができる。システムはタスク列データベース表287から、ファンドID、ポスト
日付、タスク名、状態、日付および時間の検索基準を使って、報告で報告されて
いる情報を検索する。利用者はその後、報告リスト表の報告列を選択し、プリン
ト581またはビュー580をクリックし（または特定報告をダブルクリック289）す
る。その時点で報告はブロック584で印刷されるかブロック583で表示される。利
用者はCLOSE(閉じる)ボタン582をクリックし、このスクリーンを閉じることがで
きる。利用者はソートボタン288をクリックして報告をソートすることができる
。

【０２０６】 利用者はアクティビティーによって報告を発生することができる。システム・
アドミニストレータは図２９と２９Aを参照し、報告ヘッダーラインに含む利用
者、報告詳細ラインと報告ヘッダーラインにどのアクティビティーを含むか、お
よびどのユーザーIDを報告詳細ラインに含むかを、メニューによって稼動するユ
ーザー・インタフェース――アクティビティー報告スクリーンによって選択する
。アクティビティー報告スクリーンを開くには、システム・アドミニストレータ
はブロック290でメインメニュー・スクリーンの報告メニューからアクティビテ
ィー・ログ・オプションを選択する。そうすると、データベース293からブロッ
ク291でリストボックスが構築される。アクティビティー報告ウィンドウはブロ
ック294で、利用者によってアクティビティー別にソートされ表示される。しか
し、システム・アドミニストレータは適切はコラムヘッダー上をクリックするこ
とで、その他のパラメータでこのリストをソートすることができる。ある特定の
アクティビティーを探すには、システム・アドミニストレータはスクロールバー
を使うか、またはアクティビティーの最初の文字をタイプすることで、リストを
その文字から始まる名前にジャンプさせるようにすることができる。システム・
アドミニストレータはリストボックス内の一つ以上のユアクティビティーをクリ
ックすることで、報告のヘッダーを選択することができる。

【０２０７】 全てのアクティビティーを選択するには、アドミニストレータはブロック296
の頭部のツリーリストの「アクティビティー」のラベルをクリックする。新しい
報告が要求されているときは、「報告済権利リストボックス」内のツリーリスト
に書き込みはない。報告の詳細ラインを選択するには、システム・アドミニスト
レータは「利用可能権利リストボックス」内のアクセス権をダブルクリックする
か、各権利をシングルクリックし、ADD（加える）ボタンをシングルクリックす
る。すると選択されたアクセス権は「報告済権利リストボックス」内に表示され
る。ユーザIDおよびアクセス権のグループは、関連するツリーリストを展開また
は折り畳むことによって、印刷するか、または報告から除去するかを選択するこ
とができる。「報告済権利リストボックス」からアクセス権を除去するには、シ
ステム・アドミニストレータはその上でダブルクリックするか、あるいはクリッ
クしてそのあとでREMOVE（除去）ボタンをクリックすることができる。ユーザー
アカウントがリストされた権利にアクセスできると仮定して、これらは報告では
詳細ラインとして報告される。具体的には、利用者がアクティビティーボタン69
0をクリックすると、ブロック695でアクティビティーの詳細が表示される。利用
者はアクティビティー(ヘッダー)ボタン691またはユーザーIDボタン697を選択す
ることで、それに応じてリストボックス内に書き込むこともできる。利用者はそ
の後、プリントボタン696をクリックすることによって、システムはブロック699
でヘッダーと詳細情報にアクティビティー・データベース表293を読み込む。ブ
ロック797でハードコピーの報告が印刷される。

【０２０８】 利用者がPREVIEW（プレビュー）ボタン698をクリックすると、システムはブロ
ック790でヘッダーと詳細情報にアクセス権データベース表293を読み込む。報告
はブロック792のモニター44で表示される。利用者はその後、プリントボタン793
をクリックすることによって、ブロック795でハードコピーの報告が印刷される
。利用者はCANCEL（キャンセル）ボタン794をクリックすることで、ブロック796
でフィールドタブを初期設定することができる。

【０２０９】 両方のタブ上で、リスとボックス内の項目上にマウスを位置し、右クリックす
ることで、ショートカットメニューを表示することができる。ユーザーIDまたは
カテゴリー・リストボックス内では、以下のオプションが利用可能である：「詳
細」、「選択されたリスト」、「利用可能なリスト」。「詳細」はユーザーIDま
たはカテゴリーに関する詳細情報を表示する。「選択されたリスト」は報告のた
めに現時点で選択されている全てのユーザーIDまたはカテゴリーをリストする。
「利用可能なリスト」は現時点で報告に含まれていないユーザーIDをリストする
。利用可能または報告済リストボックス内では、利用可能または報告済リストボ
ックス内の項目上にマウスを位置し、右クリックすることで、以下のオプション
を持つショートカットメニューを表示することができる：「加える」「除去する
」「詳細」「全てを折り畳む」「全てを展開」。「加える」「除去する」機能は
以下の各セクションで説明する通りである。「詳細」をクリックすることで選択
した項目の詳細情報をポップアップで表示することができる。「全てを折り畳む
」はツリーリストをその最上位詳細レベルまで折り畳む。「全てを展開」ではツ
リーリストをその最下位詳細レベルまで展開する。システム・アドミニストレー
タは、PREVIEW(プレビュー)ボタンをクリックすることで、印刷前に報告をプレ
ビューすることができる。報告の印刷版のプレビューが表示される。報告を再検
討後、アドミニストレータはプリントボタンをクリックすることによって、デフ
ォルトのプリンターによって報告を印刷することができる。

【０２１０】 アクティビティー報告スクリーンが最初に開かれた時点では、「利用者に基づ
くアクティビティー報告」タブ296をスクリーンで見ることができる。ユーザー
リストボックスには、現在の利用者リストが書き込まれる。デフォルトによって
リストは苗字によってソートされる。しかし、システム・アドミニストレータは
、適切なコラムヘッダーをクリックすることで名前またはユーザーIDによって、
このリストをソートすることができる。ある特定のユーザーアカウントを探し出
すには、システム・アドミニストレータはスクロールバーを使うか、または利用
者の苗字の最初の文字をタイプすることで、リストをその文字から始まる名前に
ジャンプさせるようにすることができる。システム・アドミニストレータはリス
トボックス内の一つ以上のユーザーアカウントをクリックすることで、報告のヘ
ッダーを選択することができる。システム・アドミニストレータは頭部のツリー
リストの「利用者」のラベルをクリックし、ユーザーアカウントを全て選択する
ことができる。新しい報告が要求されているときは、「報告済アクティビティー
・リストボックス」内のツリーリストに書き込みはない。報告の詳細ラインを選
択するには、システム・アドミニストレータは「利用可能アクティビティー・リ
ストボックス」内のアクティビティーをダブルクリックするか、各アクティビテ
ィーをシングルクリックし、ADD（加える）ボタンをシングルクリックする。

【０２１１】 選択されたアクティビティは、報告されたアクティビティ・リストボックスに
現われる。利用者アカウントが直近のリストされたアクティビティを呼出したと
すると、報告書の詳細ラインに報告される。利用者ＩＤのグループ及びアクティ
ビティは、印刷及び報告からの削去のために、関連樹状リストを拡張又は崩すか
、グループをダブルクリックするか、それをした上で除去ボタンをクリックする
ことで、選択することができる。アクティビティを報告済アクティビティ・リス
トから除去するためには、システム・アドミニストレーターは、それをダブルク
リックするか、それをクリックしてから除去ボタンをクリックするかいずれかの
方法で実行できる。

【０２１２】 本システムは例外処理を提供する。例外は、利用者通知により内部的に処理さ
れるか、利用者フレンドリイ通知を作成する。全ての例外はデータベースで追跡
され、システム・アドミニストレーターにより見ることが可能である。例外には
いくつかのタイプがある：実行時間プログラム・エラー：データベース・アクセ
ス・エラー；及びコミュニケーション・エラー。好ましくは、本システムの各要
素は、利用者に直接報告を提供するそれ自身のエラー検証プログラムを含んでい
ることが望ましい。もちろん、例外は、中央の例外処理ブロック（ＥＨＢ）によ
り検証することはできる。問題の程度とタイプに依存して、ＥＨＢはとるべき次
のステップを決める（すなわちエラー状況を利用者に知らせる、アプリケーショ
ン・サーバに再連結し、要求を再提出する）。いづれの場合でも、全ての例外は
ローカルな追跡ファイル内に記憶される。

【０２１３】 本発明のシステムにより、利用者は、特定のニーズに合った報告を作成するこ
とができる。「ファンド管理」として言及される側面では、本システムは、金融
機関の財務会計システムとインターフェイスをとり、税務及び財務報告及びコン
プライアンス監視のためにデータを描出する。このデータは、利用者が定義した
り、システムにより事前に設定されたように、アレンジできる。そのような報告
は、規制当局などによる報告要件、又はファンド・マネジャーによる特別な問合
せを含む、いかなる報告リーズを満足させるように設計することができる。これ
らの報告は、アドホックにでも（すなわち指令により即時に）スケジュール立て
ても、実行することができる。

【０２１４】 歴史的に、データ入手と報告作成は、時間と労働を要する作業であった。デー
タは毎日様々なソースから「手作業で」収集されなければならなかったし、アナ
リストのチームにより、長時間で骨の折れる証左をしなければならなかった。例
えば、昨年、特定のファンドが配当及び外国投資の金利でいくらの収入を稼いだ
か、顧客が知る必要がある場合は、アナリストは、全体ポートフォリオを精査し
、どの証券が外国のものかを判断し、手作業で別々の報告にデータ入力しなけれ
ばならなかった。これとは対照的に、本システムでは、コンプライアンス・アナ
リストなどの利用者が、自身の報告を定義することができる。金融データは画面
上で容易にアクセスすることができて、本システムは、希望にしたがって、無制
限の「スライスとダイス」をする能力を提供する。一連のキー押しにより、アド
ミニストレーターは、証券、産業、国別及び他の分類で分けられた報告を作成す
ることができる。

【０２１５】 以前の手作業でのシステムの難点は、ある種の金融データが維持されない、長
期にしろ、全くしろ、ということである。取引情報例を補完するのに必要になる
重要な産業データは、単に欠けている。多数のニーズをもつ多数顧客を扱う会社
にとっては、この問題は顕著である。本システムでは、金融データが定義される
ファンドに関連あるものにする。典型的には、ワールドワイドでファンド・マネ
ジャーが、フロント・エンドに入らなければならないデータ要素のリストを作成
する。このデータ収集は、「監視ワークシート」として言及される。いったん監
査ワークシートの情報がシステムに入力されると、システムは維持・フラッグ及
び把握し、特定の利用者に関連のある情報を含む金融情報を生成する。

【０２１６】 本システムはまた、ファンド報告（もう一つの労動及び時間集約的なプロセス
）を実施する。本システムのファンド報告の側面では、ファンドの日々の記録の
生データから、米国ミューチュアル・ファンドのために、年刊及び四半期刊の報
告を作成する。本システムは、この詳細全てを集計し公的な一般登録簿記録に変
換し、金融報告準備プロセスを著しく容易にする。報告書ライターは、タイプセ
ッティングをコード化し、直接プリター、ファクシミリ・マシーン、電子メール
、コンピューター・メモリー、又は希望する他のメディアをコード化することが
できる。

【０２１７】 本システムはまた、希望する金融報告の作成を自動的に可能にする。利用者は
特定の報告のための金融データを定義し、そのデータをアレンジする。本システ
ムはデータベースから検索し、希望通りに金融データをアレンジする。留意すべ
きは、報告には、ルールやテストのように、単なるパラメーターを超えるものが
含まれていて、単なるコアの金融データではない。例えば、本システムは、カス
タマイズされたポートフォリオ報告、自動化された監査ワークシート、財務報告
再分類報告及び監査調整、ノン・インカム・プロデューシング配当、カスタマイ
ズされ、タイプセットされた報告、及びロール・フォワード・プルーフ及び分析
報告。さらに、本システムは租税報告、特にミューチュアル・ファンドの文脈で
、仮想売買、９８８ゲイン／ロス報告、ＰＦＩＣ分析、配当受取控除分析、エク
ササイス分布報告、免除インカム報告、財務インカム及び資産報告、州別インカ
ム報告、外国租税クレジット計算及び報告、を含む租税報告に関連する報告作成
に採用することができる。

【０２１８】 本発明のシステムは「仮想売買」機能に関連する側面をもつ。本システムの仮
想売買側面では、潜在的な仮想売買取引を特定し、仮想売買繰越金額及び仮想売
買ステータスを計算する機能を開発し、仮想売買のための報告を開発する。仮想
売買とは、一方で資産を売却して損失を出し、他方で、同時に同じような資産を
前後３０日以内に買入れることである。ＩＲＳは、仮想売買ロスを許容しない。
なぜなら証券の保有者は売買の前後で、同一の保有ポジションを有することにな
るからである。租税担当者は、帳簿の税務調整が計算されるときに、ファンドの
実施及び会計年度末に仮想売買分析を実施する。

【０２１９】 図３０は、仮想売買処理の全体を描くプローチャートであり、本システムは、
ブロック３０で、全ての潜在的仮想売買取引を特定し、その取引が「実際の」仮
想売買になるかを決める。利用者は、システムが、「潜在的」仮想売買報告を作
成するように、ブロック３０１で指示する。好ましくは、仮想売買報告には、先
行技術で公知のような、潜在的仮想売買特定論理基準を満足する全ての取引を含
む。もちろん他の仮想売買基準も、当業者には明らかなように、特定のアプリケ
ーションに採用することができる。利用者は、ブロック３０２でシステムの結果
を検証し、特定期間の「潜在的」全仮想売買を取引を、ブロック３０３でオンラ
イン画面で重ね書きする。利用者は、仮想売買のステータス、潜在、実際、結果
を重ね書きす。理由コラムには取引のコメントを書く。ブロック３０４では「実
際に」仮想売買になったものだけを記憶するこのスケジュールで、実際の仮想売
買繰越金額を計算する。

【０２２０】 本システムの仮想売想側面は金融機関の租税担当部門がファンドの税務報告を
する際に、仮想売買と繰越金額を計算することを可能にする。さらに、本システ
ムは、次年度の仮想売買論理開発を可能にし、仮想売買報告を作成する。

【０２２１】 本システムの仮想売買側面では、報告をオンラインで見ることができ、前述の
時点分析なども生かし、必要な情報を入力した報告をする。仮想売買報告は、印
刷され、電子的にセーブされ、希望通りに電子的に伝達される。

【０２２２】 現在、好ましくは以下のような潜在的仮想売買基準が望ましい：売却取引で実
際にロスが生じていること、売却取引の３０日前後に購入取引が行なわれている
こと。例えば、売却日が１／１／９６であれば、１２／２／９５から１２／３１
／９５及び１／２／９６から１／３１／９６がこれに該当する。

【０２２３】 （証券の発行地が米国でない）外国証券については、本システムは、単位レベ
ルで、事後的バイファーケーション経済ロスを計算する（９８８相殺を適用した
後で）。図３１には、セクション９８８ゲイン／損失負債証券（各単位毎）のフ
ロー・チャートを描いている。米国ドル以外の通貨建の（持分証券でない）負債
証券場合は、二つに分けて表示する。すなわち経済的価値と為替でのゲイン／ロ
スである。ゲイン／ロスを二つの要素部分に分けることは通貨関連ゲイン／ロス
（通常所得）と投資所得（キャピタルゲイン税対象）に分けることである。その
上で「相殺ルール」が適用される。これらの相殺ルールは売却証券の各単位別に
関連したゲイン／ロス要素に適用される必要がある。セクション９８８は外国証
券だけに適用される。本システムは、まずロットに基づいて通貨ゲイン／ロス額
及び経済的ゲイン／ロス額を判断する。図31に示すように、本システムは適当な
「バケット」に額を再分類する。９８８への参照は「通貨」ゲイン／ロスと等し
くする。「９８８を無視」は全金額を経済的ゲイン／ロスに割り当てることを意
味する。

【０２２４】 図３１において、本システムは、ブロック３１０で、トータルゲインがあるか
を決める。もしそうであるなら、ブロック３１１で外国為替ゲインであるかを決
める。ブロック３１２では外国為替ゲインの金額を決め、そして本システムはブ
ロック３１３で外国為替ゲインがトータルゲインより大きいかを決める。もしそ
うであるなら、ブロック３１５でその分は９８８課税（すなわち通常所得）にな
り、ブロック３１７でキャピタル・ゲインはゼロになる。外国通貨ゲインがトー
タル・ゲインより大きくない場合は、９８８ゲインはブロック３１６で計算され
た外国通貨ゲインと等しくなり、ブロック３１８でトータル・ゲインと９８８ゲ
インの差はキャピタル・ゲインと判断される。

【０２２５】 トータルゲインがない場合は、本システムはブロック３１９で外国為替ゲイン
の存在を調べる。もしそうであればＳＥＣ９８８はブロック７１０では無視する
。もしそうでなければ、本システムはブロック７１１で外国為替ロスを計算する
。本システムは、ブロック７１２で外国為替ロスがトータル・ロスより大きいか
を判断する。もしそうであれば本システムはブロック７１３でトータル・ロスを
９８８ロス（すなわち通常のロス）として設定し、ブロック７１５でキャピタル
・ロスをゼロと設定する。外国為替ロスがトータル・ロスより大きくないときは
、本システムは外国為替ロスをブロック７１４で９８８ロスと設定する。トータ
ル・ロスと９８８ロスの差はブロック７１６でキャピタル・ロスと設定される。

【０２２６】 以下のときは売却は仮装売買ではない：買い単位と売り単位が一致していると
き。報告日末で買建玉がゼロで利用可能買い玉がないとき。買建玉の残玉が「繰
延べられて」いないとき。繰延べられているときは図３２に従って、繰越額を計
算し、これを仮装売買繰り越し額として示す。仮装売買繰り越し額を計算すると
きは次を仮定する。分析する前の残玉は現在枚数である（続く年のロジックでは
、残玉は分析前の購入枚数と等しい）及び報告日は計算に影響を及ぼさない。

【０２２７】 図３２は、仮装売買繰越金額の計算を表わしている。本システムは、ブロック
３２０で、買い枚数と売り枚数を比較する。ブロック３２１で枚数が等しいかを
確認する。等しくないときには、ブロック３２４に買い枚数の残りがないかを確
認する。そうでないときはブロック３２５で仮装売買と判断しない。ブロック３
２８では、売り枚数の残りを確認する。もしなければ計算は終る。そうであれば
ブロック７２１で使った売り枚数を使って、本システムはブロック３２１に戻る
。

【０２２８】 ブロック３２１で買い枚数と売り枚数が等しくないときまたはブロック３２４
にもう一つの買い枚数がない場合は、本システムは（ゼロ以上の）買い枚数がブ
ロック３２２に残ってないかを確認する。もしそうでなければ本システムはブロ
ック３２３でもう一つの買い枚数が利用可能であるかを判断する。もしそうでな
ければ売却は仮装売買ではなく計算を終了する。もしもう一つの買い枚数が利用
可能の場合は本システムはブロック３２２に戻る。

【０２２９】 もし、ブロック３２２で残り枚数がゼロより大きければ、本システムは、ブロ
ック３２６で残り買い枚数が売却枚数より大きいか又は等しいかを判断する。も
しそうであれば本システムは仮装売買繰り越し額がブロック３２９で売却枚数よ
りトータル・ロスと等しいかを判断する。さらに買い枚数の残玉が売却枚数をゼ
ロと設定したときに買い枚数の残玉と等しいかを判断する。本システムはブロッ
ク７２２でもう一つの売り枚数があるかを判断する。そうでなければ計算を終了
する。もしそうであれば本システムはブロック７２３で最初の利用可能な買い枚
数に残玉と共に戻り、本システムはブロック３２１で再び計算を始める。ブロッ
ク３２６で買い枚数の残玉が売却枚数より少ないときには仮装売買繰り越し額は
配分割合額に等しくブロック３２７で設定される（すなわち（買い枚数/売り枚
数）売り枚数からロス）。売り残玉は売却枚数マイナス買い枚数に設定される。
本システムはブロック７２０で残玉がゼロより大きくもう一つの売り枚数がある
かを確認する。もしなければ計算終了。もしあれば本システムはブロック３２６
に戻る。

【０２３０】 租税年度の末に、本システムは、仮装売買分析において「翌年度」処理とすべ
きかを実行する。買い付けは買い付け後３０日後とされるので、「翌年」処理仮
装売買を特定するロジックが必要となる。日付範囲は租税年度末日前30日から末
日後30日に渡る。例えば１１／３０が年度末とすれば、１１／１−１２／３０で
ある。本システムは年度末の最初の月に生じたすべての買いの財務日付を検証（
すなわち１２／１−１２／３０）し、それらがすでに繰り越されていない租税年
度の最後の月に生じたすべての購入と関連付けられるかを判断する。本システム
は現存枚数が考慮されない場合を除き上述の仮装売買繰り越し分析を実行する。
本システムは購入枚数を使用する。本システム新しい財務年度（すなわち１２／
１−１２／３０）の最初の月に生じた全ての売却活動を除外する。本システムは
（租税年度ではなく）実行年度末の仮装売買分析も実行することができる。原則
として仮装売買分析は年に二度行われ一回目は租税年度末他は実行年度末である
。二つの分析は互いに排他的で各年度に実行され、異なるステータスをもつ取引
を意味する。本システムの仮装売買ステータス判断ロジックは同一であるが、実
行年度末の計算は例外で年度末は常に関連年の１０／３１である。上述の翌年度
ロジックもまた実行年度期間に適用される。

【０２３１】 本システムはバッチ処理でも仮装売買ステータスを決めることができる。バッ
チプログラムは報告が作成されたときに分析を実行する。好ましくはバッチプロ
グラムはユーザーによりオーバーライドされた取引の仮装売買ステータスをオー
バーライドしない。むしろこのステータスを使用する。オーバーライドが適用さ
れた後はバッチ（すなわち報告）は返却される必要がある。このバッチ機能（報
告）は本システムのスケジューラー機能により実行することができる。報告日付
範囲は仮装売買ステータス又は仮装売買繰り越し額計算に影響しない。例えば報
告日が１／１−１／３１で１２／２０から売却を繰り延べるために１／３に購入
があると、ロジックは変化せず、購入は１月の売却に使うことはできない。

【０２３２】 ファンド・ベースで、本システムにより、利用者は、選択した期間の潜在的仮
装売買の全てをオンラインで見ることが可能になる。スクリーンはロット／レベ
ルで取引を示す。このスクリーンは仮装売買ステータス・フィールドを含みユー
ザーがシステム・ロジックをオーバーライドすることを可能にする。それらには
４つのオプションが利用可能である。

【０２３３】 １．このフィールドのブランクはオーバーライドがないことを表している。

【０２３４】 ２．「Ｙ」は取引が「実際の」仮装売買であることを表している。

【０２３５】 ３．「Ｎ」は取引が「実際の」仮装売買ではなく、潜在的な仮装売買であるこ とを表わしている。

【０２３６】 ４．「Ｓ」は取引が翌年の仮装売買であることを表わしている。

【０２３７】 理由コラムは、利用者がコメントを追加できるようにするための、利用可能な
各売却単位である。ファンド・レベルでは、アクティビティ報告は仮想売買取引
の詳細を表わす。本システムでは様々な報告オプションを提供している。本シス
テムは９８８情報の報告オプションを提供する。本システムにより、利用者はオ
プションを使って、報告を表示し、電子的にセーブし、電子的に伝達して、及び
印刷することができる。本システムの目的のために、ある種の仮定が置かれてい
る。本システムは、金融ファンドのために、ノンインカム・プロデューシング資
産報告を提供する。ノンインカム・プロデューシング資産報告を作成するために
本システムは、特定の期間に、配当を支払なかったファンド重ね書きグループに
保有される全資産を集めるために、グローバル配当記録を検索する。本システム
は、ＲＲドネリイ・ファンドＷｏｒＸシステムのような、他のシステムに伝達す
るノンインカム・プロデューシングと見做される資産のデータ描出を作成する。

【０２３８】 この報告は、カットオフ機能を備えた時点分析報告である。利用者は、ファン
ド・グループ又は個別ファンドのために、報告実行を選択することができる。ノ
ンインカム・プロデューシング資産報告を生成するために、本システムでは特定
期間内で、配当後を有しなかった現存保有を特定するために、グローバル配当記
録をスキャンする。本システムは、ノンインカム・プロデューシング資産の検証
を可能にする。本システムは、ノンインカム・プロデューシング商品の理由テー
ブルを維持する。本システムは、特定取引のために時点分析処理能力を提供する
。

【０２３９】 時点分析とはバランス報告である。本システムは時点分析保有要約報告を作成
することができる。本システムはまた、時点分析保有取引詳細報告を作成する。
本システムは、ある種の選択された取引のために時点分析処理能力を提供する。
本システムは詳細な時点分析一般登録簿アクティビティの証明を作成することが
できる。一般登録簿証明報告を作成するために、本システムでは、選択された報
告日について、提示日の一般登録簿バランスの全てを集める。本システムでは、
財務報告再分類及び調整のために調整された特定日時点分析において、登録簿バ
ランスを詳細に説明した自動化監査ワークシートを提供する。

【０２４０】 本システムは、一つの一般的アカウントから他への再分類バランスのためのル
ールを維持するルール（「再分類」）維持画面を作成する。典型的には、監査ワ
ークシート報告は、前月末日の日付を含む。バランスを構築するために、本シス
テムは、一般登録簿バランス構築のための、メニュー選択を作成する。ワークシ
ートを作成するために、本システムは、有効な日付と共に全ての手作業主体に適
用する。本システムにより、ステータス内の様々な変更は、オンラインで監査ワ
ークシートに成すことを可能にする。ステータスはステータス・テーブルから選
ばれ、各ステータスへのアクセスは、ネットワーク利用者ＩＤに基づく。

【０２４１】 金融機関の税務部門は、情報目的のために監査ワークシートを使うことができ
る。もし監査ワークシートが異なるカットオフ日付で再実行されたとすると、ス
テータスはオープンに変わり、利用者はコメント入力をうながされ、ステータス
は利用者により変更されるまで、オープンに維持される。再分類ルールは、一つ
の一般登録簿からもう一つへのバランスの自動再分類を作成する。再分類ルール
は、再分類維持／ファンド／ファンド・グループ・タブに割当てられる。

【０２４２】 手作業入力画面は、監査ワークシート画面からアクセスできる。手作業入力は
作成され、手作業入力画面で削除される。利用者は、ダミーＣＣＯＡを使い、時
点分析シェアを入力する。本システムは、会計システムへの監査及び税務調整に
関連する手作業入力提示のためにファンド会計への提出に使われるファンド会計
入力報告を提供する。本システムはまた、再分類ルール履歴報告を提供する。本
システムは再分類ルールの要約報告を提供する。本システムは、金融機関の財務
報告部門のための情報を提供する。

【０２４３】 図３３は、本システムのＰＦＩＣ情報処理の全体像を描いているフローチャー
トで、本システムは、利用者がパッシブ外国投資会社（「ＰＦＩＣ」）証券情報
と作業することを可能にする。もし、収入、資産などに関連する基準に合うとき
には、資産はＰＦＩＣと分類される。外国ミューチュアル・ファンドもシステム
上で特定される。

【０２４４】 本システムでは、金融機関の他の情報システムからの移植ＰＦＩＣ情報を許容
する。好ましくは、金融機関の他の情報から提供されるものは半年又は年ベース
であることが望ましい。

【０２４５】 図３３において、本システムは、ブロック３３０で、ＩＣＩ情報を資産維持セ
クションに移入する。ブロック３３１で資産維持情報はＰＦＩＣステータスと共
に更新される。それからシステムは欠けたデータを検索し、ブロック３３３で資
産維持情報を更新する。ブロック３３４でシステムはＰＦＩＣ保有３３５ＰＦＩ
Ｃ保有報告３３９、ＰＦＩＣ費用追跡−保有情報９３０、ＰＦＩＣ費用追跡−売
却情報９３１に基づいて、ＰＦＩＣファンド報告を作成する。ＰＦＩＣ報告は、
ブロック３３６で検証のために顧客に送られる。顧客の承認があれば、本システ
ムは、ブロック３３７で、必要に応じて更新される。本システムの税規定は、Ｐ
ＦＩＣ調整を説明するために、ブロック３３８で更新される。

【０２４６】 金融機関の他のシステムファイルにリストされた資産は三つの方法で資産維持
の資産に合致させることができる：ＳＥＤＯＬは資産維持内のＳＥＤＯＬにマッ
チすることができる：ファイルの資産記述は資産維持記述の「アルファ」検索に
よってマッチすることができる：及び、ファイルにリストされたエンティティは
、会社レベルにする：したがって、マッチするものが見つからない場合は、同一
発行者コードの他のエクイティ資産を同一のＰＦＩＣカテゴリーと考えることが
できる。

【０２４７】 ＰＦＩＣステータスの最終決定は投資アドバイザーによって行なわれるので、
重ね書き機能はファンドグループレベル及びファンドレベルで必要になる。好ま
しくは、イエス／ノーのオプションを付した「ＰＦＩＣ」の一行があることが望
ましい。利用者はイエス／ノーでボックスに重ね書きをする。

【０２４８】 金融機関内の他部門からのファイルにリストされた資産の多くには、欠けたデ
ータが存在する。本システムは、資産維持調査報告を作成することができる。本
システムはまた、ＰＦＩＣ報告−資産維持レベルを作成することができて、ＰＦ
ＩＣステータスに変更をすることができる。本システムはまた、ファンド・グル
ープ・レベル報告を提供する。本システムはまたファンド・レベル・ステータス
報告も提供する。本システムは潜在的ＰＦＩＣ保有報告を提供する。本システム
は、潜在的ＰＦＩＣ売却報告を提供する。本システムは認識されたゲイン／損失
キャラクターを計算することができる。ＰＦＩＣの定義は、金融機関によってな
される。

【０２４９】 図３４は、ＰＦＩＣ費用追跡保有スケジュールを描いたフローチャートである
。本システムは、ブロック３４０において、資産がＰＦＩＣであるかを決定する
。もしそうでなければ、計算は終了する。もしＰＦＩＣの場合は、ブロック３４
１で資産を前年度に保有していたかどうかを判断する。ブロック３４２において
、新しい費用追跡スケジュールか作成される。ブロック３４４ではその単位が前
年度も保有していたかを確認する。ブロック３４５では新しい単位を既存の費用
追跡スケジュールに追加する。ブロック３４６では単位の部分的売却であるかを
確認する。ブロック３４８では、その年の残余シァアの数字を確認する。ブロッ
ク３４９において、本システムは当該年度のために調整済費用ベーシスを計算す
る。

【０２５０】 二つのオプションが利用者に与えられている。第一に、利用者は全部のリポー
トを実行する（会計及び年度中に保有した全資産を含む）か、又は特定の資産ア
ンデンティファイアーの報告を実行する。第二に、利用者は会計年度末の報告書
を作成することができる。

【０２５１】 もし単位が会計当年度中に全て売却された場合は、「完全に売却」がコラムに
現われる。

【０２５２】 値洗い（mark to market）とは、市場価値とオリジナルの費用又は調整コスト
の差額に等しくすることである。最終的な調整費用は、市場価値か、ａ）オリジ
ナル・コスト、ｂ）繰越された調整コストの中で最も大きなものになる。

【０２５３】 全ての資産について実行されると、報告書は資産記述によってアルファベット
順にソートされる。

【０２５４】 図３４では、本システムは、ＰＦＩＣ費用追跡−売却スケジュールの報告を提
供する。資産の単位がＰＦＩＣ売却と見做されたときは、調整費用ベーシスは租
税ゲイン／ロスを計算するために使われる。費用売却追跡スケジュールは、これ
らの取引のための計算の詳細を説明する。全ての通貨は米国ドル建でなければな
らない。もし資産がノンＰＦＩＣステータスからＰＦＩＣステータス（分類論理
により定義された）への変更と見做されたときには、追跡スケジュールは全年度
について再作成される。費用追跡売却報告は、マイクロソフト・エクセルのよう
なスプレッドシート・プログラムで設計されることが望ましい。ダブルクリック
して、ＣＵＳＩＰを選べば、利用者は「ドリルダウン」することができて、全体
の費用追跡売却スケジュールを見る。データに変更を加えるときには、利用者は
ファイルをエクセル・スプレッドシートとしてセーブし、本システムの外部で変
更を加えることを求められる。

【０２５５】 このケースでは、二つの報告オプションが、利用者に利用可能である。第１に
、利用者は全体の報告を実行するか、それには特定期間の全ての売却取引が含ま
れる。又は特定のＳＥＤＯＬの報告を実行する。第２の報告オプションでは、利
用者は年度末の報告を実行できる（この報告には前会計年度内に提示された売却
を含む）。又は消費税年度末で行なう（この報告には前消費税年度に提示された
売却を含む）。

【０２５６】 繰入れられた調整済費用は、前会計年度末に計算されて繰入れられた調整済費
用と常に等しい。数字は会計年度を通して変更されない。もし売りの取引日付が
会計年度末日と等しいときは、前年度から繰入れられた調整費用を使う。もし単
位が前消費税年度に保有されていなければ、税ゲイン／ロスはないことになり、
帳簿上のゲイン／ロスと等しくなる。

【０２５７】 もし、購入日の取引日から売却日の取引日までの日数が１年以下のときは、ゲ
イン又はロスは短期のものと見做される。もし購入日の取引日から売却日の取引
日までの日数が１年以上のときは、ゲイン又はロスは長期のものと見做される。
租税調整は、課税ゲイン／ロスマイナス帳簿上のゲイン／ロスである。定義によ
り、それは常にマイナスになる。各資産について、報告では、株式、オリジナル
費用、繰越し調整費用、売却額、短期及び長期税ゲイン／ロス、短期及び長期帳
簿ゲイン／ロス、及び一単位以上の取引の税務調整については、小計を出さなけ
ればならない。

【０２５８】 本発明を実施態様に言及しながら記述してきたが、説明のためであり、これに
限られるものではない。本発明は先行技術に比べていくつかの利点があり、様々
なファンドに採用することができること、ファンドの特定のニーズに応えて、容
易に修正できること、短い間にルールを変更したモデルで実行可能なこと、など
が含まれる。本システムは、極めて短い時間で、コンプライアンス・テストを提
供し、先行技術で公知のものより、さらに正確なテストを提供する。この向上し
たコンプライアンス・テストにより、早期及び自動警告をファンド・マネジャ及
びコンプライアンス・アナリストに提供することが可能となり、さらに深刻なコ
ンプライアンス違反の可能性を減少させる。注意しておくべきことは、本開示の
便宜があれば、本発明の範囲内で、従来技術に、修正、変化及び特徴を加えるこ
とが生じるかもしれない。

【図面の簡単な説明】

本発明の特徴、特性及び様々な有利点は、添付図面及びそれらを数字で参照し
た後述の本発明の詳細な説明によりさらに明らかになる。

【図１】 ファンド・マネジャーから金融機関を通じて本発明のシステムに至る情報の流
れを示すスキーム図である。

【図２】 本発明のシステムから本発明の利用者のためのコンプライアンス部門への、外
部の情報サービス提供業者及び金融機関の他部門からの情報の流れを示すスキー
ム図である。

【図３】 ログイン処理を描いたフローチャート図である。

【図４及び４Ａ】 会計情報処理を描いたフローチャート図である。

【図５Ａから５Ｃ】 会計権限を描いたフローチャート図である。

【図６及び６Ａ】 会計ステータスを描いたフローチャート図である。

【図７】 タスク・スケジュール処理を描いたフローチャート図である。

【図８】 タスク・キュー処理を描いたフローチャート図である。

【図９】 資産維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１０】 ファンド維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１１】 ファンド維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１２】 ファンド維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１３】 ファンド・グループ維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１４及び１４Ａ】 テーブル維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１５】 コンプライアンス・エンジン・アーキテクチャー処理を描いたフローチャート
図である。

【図１６】 通知要求処理を描いたフローチャート図である。

【図１７】 コンタクト維持処理を描いたフローチャート図である。

【図１８】 通知伝達サービス処理を描いたフローチャート図である。

【図１９】 コンプライアンス報告処理を描いたフローチャート図である。

【図２０】 違反追跡処理を描いたフローチャート図である。

【図２１】 自動返答処理を描いたフローチャート図である。

【図２２】 マニュアル違反作成処理を描いたフローチャート図である。

【図２３】 詳細違反表示処理を描いたフローチャート図である。

【図２４】 違反追跡利用者インターフェイス処理を描いたフローチャート図である。

【図２５及び２５Ａ】 一般登録簿報告処理を描いたフローチャート図である。

【図２６及び２６Ａ】 保有報告処理を描いたフローチャート図である。

【図２７及び２７Ａ】 利用者IDによる報告処理を描いたフローチャート図である。

【図２８】 報告リスト処理を描いたフローチャート図である。

【図２９及び２９Ａ】 アクティビティによる報告処理を描いたフローチャート図である。

【図３０】 仮想売買処理の全体を描いたフローチャート図である。

【図３１】 ９８８条ゲイン／ロス分析を描いたフローチャート図である。

【図３２】 仮装売買繰延金額計算処理を描いたフローチャート図である。

【図３３】 PFIC処理の全体を描いたフローチャート図である。

【図３４】 PFIC費用追跡処理を描いたフローチャート図である。

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 ＥＰ(ＡＴ，ＢＥ，ＣＨ，ＣＹ， ＤＥ，ＤＫ，ＥＳ，ＦＩ，ＦＲ，ＧＢ，ＧＲ，ＩＥ，Ｉ Ｔ，ＬＵ，ＭＣ，ＮＬ，ＰＴ，ＳＥ)，ＯＡ(ＢＦ，ＢＪ ，ＣＦ，ＣＧ，ＣＩ，ＣＭ，ＧＡ，ＧＮ，ＧＷ，ＭＬ， ＭＲ，ＮＥ，ＳＮ，ＴＤ，ＴＧ)，ＡＰ(ＧＨ，ＧＭ，Ｋ Ｅ，ＬＳ，ＭＷ，ＳＤ，ＳＬ，ＳＺ，ＴＺ，ＵＧ，ＺＷ )，ＥＡ(ＡＭ，ＡＺ，ＢＹ，ＫＧ，ＫＺ，ＭＤ，ＲＵ， ＴＪ，ＴＭ)，ＡＬ，ＡＵ，ＢＡ，ＢＢ，ＢＧ，ＢＲ， ＣＡ，ＣＮ，ＣＵ，ＣＺ，ＥＥ，ＧＥ，ＨＵ，ＩＤ，Ｉ Ｌ，ＩＳ，ＪＰ，ＫＰ，ＫＲ，ＬＣ，ＬＫ，ＬＲ，ＬＴ ，ＬＶ，ＭＧ，ＭＫ，ＭＮ，ＭＸ，ＮＯ，ＮＺ，ＰＬ， ＲＯ，ＳＧ，ＳＩ，ＳＫ，ＳＬ，ＴＲ，ＴＴ，ＵＡ，Ｕ Ｚ，ＶＮ，ＹＵ (72)発明者 ペズロ，ダン アメリカ合衆国，ニューヨーク 10009， ニューヨーク，イースト セブンス スト リート 97 ＃12 (72)発明者 ヘバート，ケン アメリカ合衆国，ニューヨーク 11787， スミスタウン，サマーセット ドライブ 12 (72)発明者 ゲリエロ，チャールズ アメリカ合衆国，ニューヨーク 11731， イースト ノースポート，コリ レーン ２ (72)発明者 マンデル，ボリス アメリカ合衆国，ニュージャージー 07410，フェア ローン，トゥエンティー シックスス ストリート ３−08 (72)発明者 ドリスデイル，バネッサ アメリカ合衆国，マサチューセッツ 01880，ウェイクフィールド，セーレム ストリート 580，アパートメント 38 (72)発明者 ダンホウス，ダイアン アメリカ合衆国，マサチューセッツ 02127，サウスボストン，ケー ストリー ト 140，アパートメント ３ (72)発明者 レビン，ハワード アメリカ合衆国，ニューヨーク 11566， メリック，ホランド ウェイ 2054 (72)発明者 エクトマン，レブ アメリカ合衆国，ニューヨーク 11228， ブルックリン，ベイ 10 ストリート 66 (72)発明者 ペック，ウィル アメリカ合衆国，コネチカット 06902， スタンフォード，ウエストオーバー ロー ド 792 (72)発明者 リーパー，リチャード アメリカ合衆国，ワシントン 98029，ア イザッカー，トゥーハンドレッドシックス ティーンス コート サウスイースト 3205 (72)発明者 ミラー，ウィリアム シー． アメリカ合衆国，ニューヨーク 10965， パール リバー，ウエストミンスター ド ライブ 107 (72)発明者 クマー，ラジェシュ イギリス国，エセックス アールエム16 ６エヌエヌ，グレイス，チャフォード ハ ンドレッド，ギルバート ロード １

Claims (100)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 金融商品に関連する投資ルールの事前に設定された投資ルー
   ルの集合により管理されるファンドのコンプライアンス（法令遵守）システムで
   あって、下記を具備するシステム： データを記憶するコンピューター記憶手段と； 前記コンピューター記憶手段に操作上関与するコンピューター・プロセッサー
   において、前記コンピューター・プロセッサーは下記を含む： 投資ルールを記憶する手段と； 前記ファンドを構成する前記金融商品と、各金融商品の金額及び各金融商品の
   価値を特定するファンド情報を記憶手段と； 前記ファンドを構成する金融商品の取引に関する取引情報を受信する手段と； 予め定められた期間にわたる前記金融商品の前記価値に対応する価値情報を受
   信する手段と； 少なくとも部分的には、前記価値情報又は前記取引情報の少なくともいずれか
   一つに基づいたファンド情報を修正する手段と； 前記ファンド情報と前記投資ルールを比較する手段と；及び、 少なくとも部分的には、前記比較に基づいたシグナルを発生させる手段。
2. 【請求項２】 金融機関が事前に設定された投資ルールの集合により顧客金
   融ファンドのコンプライアンスを監視するための方法であって、前記顧客金融フ
   ァンドは金融商品の集団から構成され、コンプライアンス・アナリストにより監
   視され、顧客ファンド・マネジャーにより管理され、前記方法は下記を具備する
   ： 金融機関のコンピューター上に前記投資ルールを記憶する； 前記ファンドを構成する金融商品の特定、前記ファンドを構成する各金融商品
   の金額、及び前記ファンドを構成する各金融商品の価値を含むファンド情報を記
   憶する； 前記ファンドを構成する金融商品の取引に関する取引情報を受取る； 特定の時間に前記金融商品の価値に対応する価値情報を受取る； 部分的に、少なくとも前記価値情報又は前記取引情報のいずれか一つに基づい
   て前記ファンド情報を調整する； 前記ファンド情報と前記投資ルールを比較する； 少なくとも部分的に、前記比較に基づいたシグナルを生成する；及び 少なくとも部分的に、前記シグナルに基づいてメッセージを前記コンプライア
   ンス・アナリストに送る。
3. 【請求項３】 前記投資ルールの違反に基づき前記シグナルを発生させて、
   前記メッセージが前記コンプライアンス・アナリストに対して選択された情報を
   提供する警告である、請求項２に記載された方法。
4. 【請求項４】 さらに、前記コンプライアンス・アナリストに対する違反し
   た特定の投資ルールに関する詳細な情報と、前記アナリストからの問合せに応え
   て前記特定の投資ルールに関する前記ファンド情報を提供することを具備する、
   請求項３に記載された方法。
5. 【請求項５】 前記アナリストが前記詳細な情報を評価して、及び前記顧客
   ファンド・マネジャーに前記違反を報告するために接触する、請求項４に記載さ
   れた方法。
6. 【請求項６】 前記シグナルが第一の時点で実行した比較に基づく請求項２
   に記載された方法であって、さらに、第一の時点以降に追加的取引情報又は価値
   情報を受取り、部分的に、前記追加的取引情報に基づいた前記ファンド情報を調
   整し、第二の時点で前記金融商品の価値に対応した追加的価値情報を受取り、部
   分的に、前記追加的価値情報に基づいて前記ファンド情報を調整し、前記調整さ
   れた情報を前記投資ルールと比較し、少なくとも部分的に、前記比較に基づいて
   調整されたシグナルを発生し、及びもし前記投資ルールに違反があれば前記コン
   プライアンス・アナリストに対して警告を送る、ことを具備する方法。
7. 【請求項７】 さらに、前記追加的情報及び前記ファンド情報の前記調整に
   関する情報を記憶することを具備する、請求項６に記載された方法。
8. 【請求項８】 金融ファンドのためのコンプライアンス・チェックを実行す
   るシステムであって、前記金融ファンドはファンド・マネジャーの指示で購入及
   び売却された複数の金融商品から構成され、下記を具備するシステム： 前記金融ファンドを構成する前記金融商品に関する金融データを受取る手段と
   ； 前記金融データの論理的記述として投資ルールを開発し、前記投資ルールは前
   記ファンド・マネジャーの許容した行為を述べる手段と； 前記投資ルールを記憶する手段と； 少なくとも一つのルールを構成するテストを開発する手段と； いずれかの投資ルールに潜在的に違反したかどうかを決定するために、前記テ
   ストを前記金融データに適用する手段と；及び 前記投資ルールの前記潜在的な違反を報告する手段。
9. 【請求項９】 金融データを受取るための手段が金融機関によりコントロー
   ルされるコンピューター・システムである請求項８に記載されたシステム。
10. 【請求項１０】 前記金融データは、少なくとも部分的には、前記金融機関
    が外部の情報サービス提供業者から受取る請求項９に記載されたシステム。
11. 【請求項１１】 前記コンピューター・システムは前記金融機関のコンプラ
    イアンス部門によりコントロールされ、及び前記金融データは少なくとも部分的
    には前記金融機関の他の部門から受取られたものである請求項９に記載されたシ
    ステム。
12. 【請求項１２】 前記金融データは、少なくとも部分的には、電子的手段に
    より受取る請求項１１に記載されたシステム。
13. 【請求項１３】 前記金融データは、少なくとも部分的には、グローバル通
    信ネットワークを通じて受取る請求項１２に記載されたシステム。
14. 【請求項１４】 前記ファンドを構成する金融商品の売却及び購入に対応し
    て金融機関が前記ファンド・マネジャーから取引データを受取るための手段をさ
    らに具備する請求項９に記載されたシステム。
15. 【請求項１５】 前記金融機関のコンプライアンス部門に取引データを転送
    する前記金融機関のカストディ部門を通じて前記金融機関が取引データを受取る
    請求項１４に記載されたシステム。
16. 【請求項１６】 前記投資ルールを記憶するための前記手段がコンピュータ
    ー・ライブラリ内に前記投資ルールを記憶する手段である請求項８に記載された
    システム。
17. 【請求項１７】 投資ルールを開発する前記手段が以前に起案したルールの
    ために前記コンピューター・ライブラリを検索することを具備する請求項１６に
    記載されたシステム。
18. 【請求項１８】 前記投資ルールを記憶する前記手段が前記コンピューター
    ・ライブラリから少なくとも一つの投資ルールをコピーするための手段を含む請
    求項１７に記載されたシステム。
19. 【請求項１９】 テストを開発する前記手段が前記ライブラリからのルール
    をコピーする手段を具備する請求項１６に記載されたシステム。
20. 【請求項２０】 前記テストの前記金融データに対する適用を記述する報告
    及び前記報告を表示する手段をさらに具備する請求項９に記載されたシステム。
21. 【請求項２１】 前記報告の基礎を調査する手段をさらに具備する請求項２
    ０に記載されたシステム。
22. 【請求項２２】 前記表示がコンピューター・ワークステーションであり及
    び前記表示上に前記報告が提示され、及び前記報告を調査する前記手段が前記ワ
    ークステーションに操作上関連する利用者インプット装置を具備する請求項２１
    に記載されたシステム。
23. 【請求項２３】 金融ファンドのためのコンプライアンス・チェックを実行
    する方法であって、前記金融ファンドがファンド・マネジャーの指示により購入
    され及び売却された複数の金融商品から構成され、下記を具備する方法： 前記金融ファンドを構成する前記金融商品に関する金融データを受取る； 前記金融データを記憶する； 前記金融データの論理的記述として投資ルールを開発し、前記投資ルールは前
    記ファンド・マネジャーの許容した行為を述べる； 前記投資ルールを記憶する； 少なくとも一つのルールを構成するテストを開発する； いずれかの投資ルールに潜在的に違反したかどうかを決定するために、前記テ
    ストを前記金融データに適用する；及び 前記投資ルールの前記潜在的な違反を報告する。
24. 【請求項２４】 金融データは金融機関によりコントロールされるコンピュ
    ーター・システムに受取られる請求項２３に記載された方法。
25. 【請求項２５】 前記金融データは、少なくとも部分的には、前記金融機関
    が外部の情報サービス提供業者から受取る請求項２４に記載された方法。
26. 【請求項２６】 前記コンピューターは前記金融機関のコンプライアンス部
    門によりコントロールされ、及び前記金融データは少なくとも部分的には前記金
    融機関の他の部門から受取られたものである請求項２５に記載された方法。
27. 【請求項２７】 前記金融データは、少なくとも部分的には、電子的手段に
    より受取る請求項２６に記載された方法。
28. 【請求項２８】 前記金融データは、少なくとも部分的には、グローバル通
    信ネットワークを通じて受取る請求項２７に記載された方法。
29. 【請求項２９】 前記ファンドを構成する金融商品の売却及び購入に対応し
    て金融機関が前記ファンド・マネジャーから取引データを受取ることをさらに具
    備する請求項２４に記載された方法。
30. 【請求項３０】 前記金融機関のコンプライアンス部門に取引データを転送
    する前記金融機関のカストディ部門を通じて前記金融機関が取引データを受取る
    請求項２８に記載された方法。
31. 【請求項３１】 前記投資ルールを記憶することがコンピューター・ライブ
    ラリ内に前記投資ルールを記憶することを具備する請求項２５に記載された方法
    。
32. 【請求項３２】 投資ルールを開発することが以前に起案したルールのため
    に前記コンピューター・ライブラリを検索することを具備する請求項３１に記載
    された方法。
33. 【請求項３３】 前記投資ルールを記憶することが前記コンピューター・ラ
    イブラリから少なくとも一つの投資ルールをコピーすることを含む請求項３２に
    記載された方法。
34. 【請求項３４】 テストを開発することが前記ライブラリからのルールをコ
    ピーすることを具備する請求項３１に記載された方法。
35. 【請求項３５】 前記テストの前記金融データに対する適用を記述する報告
    及び前記報告を表示することをさらに具備する請求項２４に記載された方法。
36. 【請求項３６】 前記報告の基礎を前記金融機関の代理人をさらに具備する
    請求項３５に記載された方法。
37. 【請求項３７】 前記報告がコンピューター・ワークステーション上に電子
    的に表示され、及び前記報告を調査することが前記代理人に関心のある前記表示
    のフィールド上をクリックする前記ワークステーションに操作上関連する利用者
    インプット装置を利用することを具備する請求項３６に記載された方法。
38. 【請求項３８】 前記投資ルールはファンド・マネジャーと金融機関の従業
    員間の会話から開発される請求項２４に記載された方法。
39. 【請求項３９】 前記投資ルールが政府機関により交付されたものである請
    求項２４に記載された方法。
40. 【請求項４０】 前記投資ルールが前記金融ファンドのスポンサーにより公
    表されたものである請求項２４に記載された方法。
41. 【請求項４１】 コンピューター・ワークステーションを通して潜在的違反
    を前記金融機関の前記従業員に報告する請求項２４に記載された方法。
42. 【請求項４２】 ファクシミリ・マシーンを通して前記潜在的違反を前記金
    融機関の前記従業員に報告する請求項２４に記載された方法。
43. 【請求項４３】 警告音を通して前記潜在的違反を前記金融機関の前記従業
    員に報告する請求項２４に記載された方法。
44. 【請求項４４】 電子メールを通して前記潜在的違反を前記金融機関の前記
    従業員に報告する請求項２４に記載された方法。
45. 【請求項４５】 コンピューター・ワークステーションを通して潜在的違反
    を前記ファンド・マネジャーに報告する請求項２４に記載された方法。
46. 【請求項４６】 ファクシミリ・マシーンを通して前記潜在的違反を前記フ
    ァンド・マネジャーに報告する請求項２４に記載された方法。
47. 【請求項４７】 警告音を通して潜在的違反を前記ファンド・マネジャーに
    報告する請求項２４に記載された方法。
48. 【請求項４８】 電子メールを通して潜在的違反を前記ファンド・マネジャ
    ーに報告する請求項２４に記載された方法。
49. 【請求項４９】 前記ファンド・マネジャーがグローバル通信ネットワーク
    を介して前記報告にアクセス可能な請求項２４に記載された方法。
50. 【請求項５０】 金融データを受取り及び報告を提供するためにコンピュー
    ター・システムと協働することをさらに具備する請求項２４に記載された方法。
51. 【請求項５１】 前記投資ルールを修正し、前記修正された投資ルールを前
    記金融データに適用し、及び修正された報告を提供することをさらに具備する請
    求項２４に記載された方法。
52. 【請求項５２】 前記方法のステップを監視し、もし前記ステップが成功し
    ないときには前記ステップを再実行し、及び前記ステップの現状を前記金融機関
    の従業員に報告することをさらに具備する請求項２４に記載された方法。
53. 【請求項５３】 前記金融データを修正し、そして前記テキストを前記修正
    されたデータに適用することをさらに具備する請求項２４に記載された方法。
54. 【請求項５４】 金融ファンドの金融分析を実行するシステムであって、前
    記金融ファンドがファンド・マネジャーの指示により購入され及び売却された複
    数の金融商品から構成され、及び前記金融ファンドは前記金融ファンドを構成す
    る前記金融商品の許容された関係を定める定義を有し、下記を具備するシステム
    ： 数値で表示することができ及び前記金融ファンドを構成する前記金融商品に関
    連する金融データを受取るための手段； 前記金融データの論理的記述として投資ルールを開発することにおいて、前記
    投資ルールは前記金融ファンドの前記定義を定める手段； 前記投資ルールを記憶する手段； 少なくとも一つのルールを構成するテストを開発する手段； いずれかの投資ルールに潜在的に違反したかどうかを決定するために、前記テ
    ストを前記金融データに適用する手段；及び 前記決定を報告する手段。
55. 【請求項５５】 金融ファンドの金融分析を実行する方法であって、前記金
    融ファンドがファンド・マネジャーの指示により購入され及び売却された複数の
    金融商品から構成され、及び前記金融ファンドは前記金融ファンドを構成する前
    記金融商品の許容された関係を定める定義を有し、下記を具備する方法： 数値で表示することができ及び前記金融ファンドを構成する前記金融商品に関
    連する金融データを受取る； 前記金融データの論理的記述として投資ルールを開発することにおいて、前記
    投資ルールは前記金融ファンドの前記定義を定める； 前記投資ルールを記憶する； 少なくとも一つのルールを構成するテストを開発する； いずれかの投資ルールに潜在的に違反したかどうかを決定するために、前記テ
    ストを前記金融データに適用する；及び 前記決定を報告する。
56. 【請求項５６】 金融ファンドの金融分析を実行する方法であって、前記金
    融ファンドがファンド・マネジャーの指示により購入され及び売却された複数の
    金融商品から構成され、及び前記金融ファンドは前記金融ファンドを構成する前
    記金融商品の許容された関係を定める定義を有し、前記金融分析はカストディ部
    門及びコンプライアンス部門により実行されて、下記を具備する方法： 数値で表示することができ及び前記金融ファンドを構成する前記金融商品に関
    連する金融データを,前記金融機関がコントロールするコンピューターにより受
    取ることにおいて；前記金融データは少なくとも部分的には前記金融機関の外部
    の情報サービス提供業者から及び少なくとも部分的には電子メディアにより受取
    る； 前記金融ファンド内の前記金融商品の売却及び購入に対応して前記ファンド・
    マネジャーから取引データを受取ることにおいて；前記金融機関は取引データを
    金融機関のコンプライアンス部門に転送する金融機関のカストディ部門を通して
    受取る； 選択された時間期間に対応して前期取引データ及び前記金融データを記憶する
    ； 前記金融データの論理的記述として投資ルールを開発することにおいて、前記
    投資ルールは前記金融ファンドの前記定義を定める； 前記投資ルールをコンピューター・データベースに記憶する； 少なくとも一つのルールを構成するテストを開発する； 前記時間期間中にいずれかの投資ルールに潜在的に違反したかどうかを決定す
    るために、前記テストを前記金融データに適用する； 前記金融データの前記テストの前記テストを記述する報告を作成する；及び 前記報告を表示する。
57. 【請求項５７】 前記金融データを少なくとも部分的にはグローバル通信ネ
    ットワークを介して受取る請求項５６に記載された方法。
58. 【請求項５８】 前記報告がグローバル通信ネットワークを介して伝達され
    る請求項５６に記載された方法。
59. 【請求項５９】 前記投資ルールがコンピューター・ライブラリ内に前記投
    資ルールを記憶することを具備する請求項５８に記載された方法。
60. 【請求項６０】 投資ルールの開発が事前に起案されたルールの前記コンピ
    ューター・ライブラリを検索することを具備する請求項５９に記載された方法。
61. 【請求項６１】 前記報告がコンピューター・ディスプレイ上に電子的に表
    示される請求項５８に記載された方法。
62. 【請求項６２】 金融機関が事前に設定されたパラメーターの集合により顧
    客金融ファンドのコンプライアンスを監視するための方法であって、前記顧客金
    融ファンドは金融商品の集団から構成され、コンプライアンス・アナリストによ
    り監視され、顧客ファンド・マネジャーにより管理され、前記方法は下記を具備
    する： 金融機関のコンピューター上に前記パラメーターを記憶する； 前記ファンドを構成する金融商品の特定、前記ファンドを構成する各金融商品
    の金額、及び前記ファンドを構成する各金融商品の価値を含むファンド情報を記
    憶する； 前記ファンド情報の変化に関する更新情報を受取る； 部分的に、前記更新情報に基づいて前記ファンド情報を調整する； 前記ファンド情報と前記パラメーターを比較する； 少なくとも部分的に、前記比較に基づいたシグナルを生成する。
63. 【請求項６３】 前記パラメーターが規制当局により公布されたものであっ
    て、及び前記メッセージが前記ファンドに関する税務報告である請求項６２に記
    載された方法。
64. 【請求項６４】 前記パラメーターが前記ファンド情報及び前記更新情報に
    向けられた投資ガイドラインである請求項６２に記載された方法。
65. 【請求項６５】 金融機関が顧客金融ファンドを監視し及び前記顧客金融フ
    ァンドのための金融報告を作成するための方法であって、前記顧客金融ファンド
    は金融商品の集団から構成され、コンプライアンス・アナリストにより監視され
    、顧客ファンド・マネジャーにより管理され、前記方法は下記を具備する： 金融機関のコンピューター上に前記ファンドを構成する金融商品の特定、前記
    ファンドを構成する各金融商品の金額、及び前記ファンドを構成する各金融商品
    の価値を含むファンド情報を記憶する； 前記金融機関のコンピューター上に前記金融ファンドのために要求される規制
    データに対応してパラメーター定義を記憶する； 前記ファンド情報の変化に関する更新情報を受取る； 部分的に、前記更新情報に基づいて前記ファンド情報を調整する； 前記調整されたファンド情報及び前記更新情報から、前記パラメーター定義に
    対応した金融情報を検索する； 少なくとも部分的に、前記検索に基づいたシグナルを生成する；及び 少なくとも部分的に、前記シグナルに基づいてメッセージを利用者に送る。
66. 【請求項６６】 前記パラメーター定義が規制当局により公布されたもので
    あって、及び前記メッセージが前記ファンドに関する税務報告である請求項６５
    に記載された方法。
67. 【請求項６７】 前記パラメーター情報が前記ファンド情報及び前記更新情
    報に向けられた投資ガイドラインである請求項６５に記載された方法。
68. 【請求項６８】 ファンドのコンプライアンスを実行し及び監視するために
    、コンピューター上で実行される複数のプログラム・ステップを有するコンピュ
    ーター・プログラムであって、前記ファンドは金融商品の集団から構成され、前
    記金融商品に関連する事前に設定された投資ルールの集合により統括され、前記
    プログラムは下記手段を具備する： 前記投資ルールを作成し及び記憶する手段と； 前記ファンド、各金融商品の金額及び各金融商品の価値を備えた前記金融商品
    を特定するファンド情報を記憶手段と； 前記ファンドを構成する金融商品の取引に関する取引情報を受信する手段と； 予め定められた期間にわたる前記金融商品の前記価値に対応する価値情報を受
    信する手段と； 少なくとも部分的には、前記価値情報又は前記取引情報の少なくともいずれか
    一つに基づいたファンド情報を修正する手段と； 前記ファンド情報と前記投資ルールを比較する手段と；及び、 少なくとも部分的には、前記比較に基づいたシグナルを発生させる手段。
69. 【請求項６９】 金融商品の集団から構成され、前記金融商品に関連する投
    資ルールの事前に設定された投資ルールの集合により管理されるファンドのコン
    プライアンス（法令遵守）システムであって、下記を具備するシステム： プログラムを有し及び実行するコンピューター・プロセッサーにおいて、下記
    の操作をするプロセッサー： 金融機関コンピューター上に投資ルールを記憶する； 前記ファンド内の金融商品の特性、前記ファンド内の各金融商品の金額及び各
    金融商品の価値を含むファンド情報を記憶する； 予め定められた期間にわたり前記ファンド内の金融商品の取引に関する取引情
    報を受取り及び記憶する； ある特定の時点での前記金融商品の価値に対応する価値情報を受信する； 少なくとも部分的には、前記価値情報又は前記取引情報の少なくともいずれか
    一つに基づいたファンド情報を調整する； 前記ファンド情報と前記投資ルールを比較する； 少なくとも部分的には、前記比較に基づいたシグナルを発生させる；及び 少なくとも部分的に、前記シグナルに基づいてコンプライアンス・アナリスト
    にメッセージを送る。
70. 【請求項７０】 コンピューター・プログラムを表現するように物理的に配
    置された基盤を有するコンピューター読取可能な記憶媒体を備える製品であって
    、前記コンピューター・プログラムは、投資ルールを記憶する手段と、ファンド
    内の金融商品の特性、前記ファンド内の各金融商品の金額及び前記ファンド内の
    各金融商品の価値を含むファンド情報を記憶する手段と、前記ファンド内の金融
    商品の取引に関する取引情報を受取り及び記憶し及びある特定の時点での前記金
    融商品の価値に対応する価値情報を受取る手段と、少なくとも部分的には、前記
    価値情報又は前記取引情報の少なくともいずれか一つに基づいたファンド情報を
    調整する手段と、前記ファンド情報と前記投資ルールを比較する手段と、及び少
    なくとも部分的には、前記比較に基づいたシグナルを発生させる手段を具備する
    製品。
71. 【請求項７１】 顧客金融ファンドを監視する方法であって、前記ファンド
    は金融商品から構成され、前記方法は下記を具備する： （ａ）金融機関コンピューター上に投資ルールを記憶する； （ｂ）金融機関コンピューター上に前記ファンド内の金融商品に関するファン
    ド情報を記憶する； （ｃ）前記ファンド内の金融商品の取引に関する取引情報を受取る； （ｄ）前記ファンド内の前記金融商品の価値に対応する価値情報を受取る； （ｅ）少なくとも部分的には、前記価値情報又は前記取引情報の少なくともい
    ずれか一つに基づいたファンド情報を調整する； （ｆ）前記ファンド情報と前記投資ルールを比較する；及び （ｇ）前記比較を記述する報告を準備する。
72. 【請求項７２】 前記投資ルールが前ファンドの租税上の要求に関連するル
    ールを備える請求項７１に記載された方法。
73. 【請求項７３】 前記投資ルールがさらにファンド・マネジャーにより設定
    された前記ファンドの前記定義に関連するルールを備える請求項７２に記載され
    た方法。
74. 【請求項７４】 前記投資ルールがさらに前ファンドの金融パフォーマンス
    に関連するルールを備える請求項７３に記載された方法。
75. 【請求項７５】 前記ファンド情報がレベル・データ保有を備える請求項７
    ３に記載された方法。
76. 【請求項７６】 前記ファンド情報が取引データを備える請求項７５に記載
    された方法。
77. 【請求項７７】 前記ファンド情報が租税単位データを備える請求項７６に
    記載された方法。
78. 【請求項７８】 前記ファンド情報が一般登録簿データを備える請求項７７
    に記載された方法。
79. 【請求項７９】 前記ファンド情報が外国為替レートを備える請求項７８に
    記載された方法。
80. 【請求項８０】 前記ファンド情報が前記ファンドを記述するデータを備え
    る請求項７９に記載された方法。
81. 【請求項８１】 前記ファンド情報がレベル・データ保有、取引データ、租
    税単位データ、一般登録簿データ、外国為替データ及び前記ファンドを記述する
    データを備える請求項７４に記載された方法。
82. 【請求項８２】 前記ファンド情報の少なくとも一部分が前記金融機関から
    明確に区別されるデータソースから移入される請求項８１に記載された方法。
83. 【請求項８３】 前記ファンド情報の少なくとも一部分が前記金融機関から
    明確に区別されるデータソースから移入される請求項７１に記載された方法。
84. 【請求項８４】 前記ファンド情報が明確に区別される部分を備え、及び少
    なくとも一部分は日付及びいつ前記金融機関コンピューターに入力されるかを示
    すタイムスタンプを記憶する請求項７１に記載された方法。
85. 【請求項８５】 前記報告を特定の一時点のために作成することのできる請
    求項８４に記載された方法。
86. 【請求項８６】 さらに前記特定の一時点以降に前記ファンド情報を調整し
    、前記調整の時間及び日付を記憶し及び前記調整されたファンド情報に基づきも
    う一つの報告を作ることを備えた請求項８５に記載された方法。
87. 【請求項８７】 前記報告がモニター上に表示される対話型報告であって、
    さらに前記報告に関して利用者によ問合せの提出及び前記問合せに応じて選択さ
    れたファンド情報の提供を備える請求項７１に記載された方法。
88. 【請求項８８】 前記ファンド情報が日付及びいつ前記ファンド情報の要素
    が前記金融機関コンピューターに入力されたかを示すタイムスタンプを記憶する
    請求項８７に記載された方法。
89. 【請求項８９】 さらに手動により前記ファンド情報をコンプライアンス・
    ルールに比較し及び利用者が手動により結果を前記金融機関コンピューターに入
    力することを具備し、前記結果が前記報告に含まれる請求項７１に記載された方
    法。
90. 【請求項９０】 前記利用者の特性が前記金融機関コンピューターに記憶さ
    れる請求項８９に記載された方法。
91. 【請求項９１】 前記ファンド情報が要素を構成し、さらに、選択された要
    素が前記金融機関内から受取った場合には、前記選択された要素を信頼できると
    特定し、他に選択された要素が前記金融機関とは明確に区別されたソースから受
    取った場合には、前記選択された要素を信頼に足らないと特定することを備える
    請求項７１に記載された方法。
92. 【請求項９２】 さらに、前記ファンド情報を前記投資ルールと比較する前
    に利用者により信頼できない要素の手動による証明を要求することを備える請求
    項９１に記載された方法。
93. 【請求項９３】 さらに、ファンド情報の所有者として利用者を指名するこ
    とにおいて、前記信頼できる要素は、前記所有者の承諾がある場合を除き、変更
    することができない。
94. 【請求項９４】 前記要素を信頼できる要素と信頼できない要素を区別する
    ために前記報告内で色コード化されている請求項９１に記載された方法。
95. 【請求項９５】 複数のファンドのためのファンド情報が単独の金融機関コ
    ンピューターに記憶されるが、ファンド間で細分化され、特定の金融商品のファ
    ンド情報は前記金融商品を保有している全てのファンド又は特定のファンドのた
    めに更新することが可能な請求項７１に記載された方法。
96. 【請求項９６】 前記報告が電子的で及びグローバル通信ネットワークを介
    して利用者に提供される請求項７１に記載された方法。
97. 【請求項９７】 さらに、選択された時間に生じるように前記ステップ（ｂ
    ）から（ｇ）のいづれかをスケジュールすることを具備する請求項７１に記載さ
    れた方法。
98. 【請求項９８】 さらに、選択された順序に生じるように前記ステップ（ｂ
    ）から（ｇ）のいづれかをスケジュールすることを具備する請求項７１に記載さ
    れた方法。
99. 【請求項９９】 前記投資ルールが前記金融機関コンピューターに記憶され
    る前に、前記金融機関の選別された者により承諾されなければならない請求項７
    １に記載された方法。
100. 【請求項１００】 前記投資ルールを前記比較直前に修正することを可能に
     する請求項７１に記載された方法。