JP2001147956A - マスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents
マスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体Info
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- JP2001147956A JP2001147956A JP32932999A JP32932999A JP2001147956A JP 2001147956 A JP2001147956 A JP 2001147956A JP 32932999 A JP32932999 A JP 32932999A JP 32932999 A JP32932999 A JP 32932999A JP 2001147956 A JP2001147956 A JP 2001147956A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 取引先のデフォルトに際し一括清算ネッティ
ング処理に迅速に行い、また、実務に基づいた精緻にし
て繊細な信用リスク管理業務を可能にする。 【解決手段】 予め与信限度額情報109を格納し、マス
ター契約情報107に基づきプログラム112によりネッティ
ングマトリクス情報108を生成し、約定情報105と市況情
報106に基づきプログラム114により個別約定エクスポー
ジャ情報110を算出し、情報108と情報110に基づきプロ
グラム114によりマスター契約単位ネットエクスポージ
ャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを算出し、
プログラム115によりマスター契約単位ネットエクスポ
ージャがマスター契約単位与信限度額を超過したか、或
いは取引先単位ネットエクスポージャが取引先単位与信
限度額を超過したか判断し、与信限度額を超過したと
き、ユーザに対し新規約定登録処理或いはネットエクス
ポージャの増加を伴う取引内容変更を禁止をする。
ング処理に迅速に行い、また、実務に基づいた精緻にし
て繊細な信用リスク管理業務を可能にする。 【解決手段】 予め与信限度額情報109を格納し、マス
ター契約情報107に基づきプログラム112によりネッティ
ングマトリクス情報108を生成し、約定情報105と市況情
報106に基づきプログラム114により個別約定エクスポー
ジャ情報110を算出し、情報108と情報110に基づきプロ
グラム114によりマスター契約単位ネットエクスポージ
ャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを算出し、
プログラム115によりマスター契約単位ネットエクスポ
ージャがマスター契約単位与信限度額を超過したか、或
いは取引先単位ネットエクスポージャが取引先単位与信
限度額を超過したか判断し、与信限度額を超過したと
き、ユーザに対し新規約定登録処理或いはネットエクス
ポージャの増加を伴う取引内容変更を禁止をする。
Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、金融機関及び事業
法人において、金融資産関連取引に関わるマスター契約
のネッティング条項の内容に基づき一括清算ネッティン
グを想定したネッティング・エクスポージャー算出に関
する取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関す
る。
法人において、金融資産関連取引に関わるマスター契約
のネッティング条項の内容に基づき一括清算ネッティン
グを想定したネッティング・エクスポージャー算出に関
する取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】従来、市場系取引の取引先の信用リスク
管理方法としては、「リスク管理チェックリストの改訂
について」（日本銀行公表：1999年1月26日）や「外為
取引の決済リスクに関するBIS報告書について」（日本
銀行月報 1996年4月号）に述べられている通り、取引先
の信用リスクを削減する手段として法的に有効な一括清
算ネッティング（取引先との全契約取引を一括して清算
すること）を実施することが極めて有用であり、一括清
算ネッティングを考慮したエクスポージャ管理（金融資
産の現在価値の管理）をすることが推奨されている。一
方で、金融機関および事業法人においては取引先と締結
している取引を管理している電算システムはその商品特
性に応じて複数に分かれている。したがって、取引先が
デフォルト（倒産）する等の有事の際は、電算システム
を横断したネッティング処理が必要となり、まずは法的
なネッティング契約の有効性をユーザが検証し、対象と
なる取引の抽出、債権・債務の一括清算ネッティング処
理までの一連の業務を手作業にて記録することを余儀な
くされていた。
管理方法としては、「リスク管理チェックリストの改訂
について」（日本銀行公表：1999年1月26日）や「外為
取引の決済リスクに関するBIS報告書について」（日本
銀行月報 1996年4月号）に述べられている通り、取引先
の信用リスクを削減する手段として法的に有効な一括清
算ネッティング（取引先との全契約取引を一括して清算
すること）を実施することが極めて有用であり、一括清
算ネッティングを考慮したエクスポージャ管理（金融資
産の現在価値の管理）をすることが推奨されている。一
方で、金融機関および事業法人においては取引先と締結
している取引を管理している電算システムはその商品特
性に応じて複数に分かれている。したがって、取引先が
デフォルト（倒産）する等の有事の際は、電算システム
を横断したネッティング処理が必要となり、まずは法的
なネッティング契約の有効性をユーザが検証し、対象と
なる取引の抽出、債権・債務の一括清算ネッティング処
理までの一連の業務を手作業にて記録することを余儀な
くされていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記理由により、上記
の手作業による業務処理は取引先のデフォルトから債権
回収までの迅速性が要求される業務の障害となってい
た。また、多くの金融機関および事業法人においては、
ネッティング業務の持つ複雑さから、通常業務において
は、一括清算ネッティングによるエクスポージャを日次
で算出することは困難を極めており、取引先のデフォル
ト等の有事に遭遇し、一括清算処理に着手して初めて取
引先毎のネッティング考慮後のエクスポージャが算出さ
れ、事前の予想をはるかに上回る債権を放棄せざるを得
ない事態に至るという問題があった。したがって、通常
業務においては、ネッティングを考慮しないグロスベー
スのエクスポージャ（取引先に対し勝っている取引のみ
に対するエクスポージャ）によって信用リスク額の一部
を計上、管理していた。法的に有効なネッティングを考
慮したエクスポージャを信用リスク額の一部と捕らえる
方がより精緻な信用リスク管理が可能であるが、グロス
ベースのエクスポージャによる管理を行うため取引先に
対して過剰なリスク額を負担する結果になるという問題
もあった。本発明の目的は、取引先がデフォルトした際
の一括清算ネッティング処理に迅速に対応可能にするこ
とにある。また、本発明の目的は、実務に基づいた精緻
にして繊細な信用リスク管理業務を可能にすることにあ
る。
の手作業による業務処理は取引先のデフォルトから債権
回収までの迅速性が要求される業務の障害となってい
た。また、多くの金融機関および事業法人においては、
ネッティング業務の持つ複雑さから、通常業務において
は、一括清算ネッティングによるエクスポージャを日次
で算出することは困難を極めており、取引先のデフォル
ト等の有事に遭遇し、一括清算処理に着手して初めて取
引先毎のネッティング考慮後のエクスポージャが算出さ
れ、事前の予想をはるかに上回る債権を放棄せざるを得
ない事態に至るという問題があった。したがって、通常
業務においては、ネッティングを考慮しないグロスベー
スのエクスポージャ（取引先に対し勝っている取引のみ
に対するエクスポージャ）によって信用リスク額の一部
を計上、管理していた。法的に有効なネッティングを考
慮したエクスポージャを信用リスク額の一部と捕らえる
方がより精緻な信用リスク管理が可能であるが、グロス
ベースのエクスポージャによる管理を行うため取引先に
対して過剰なリスク額を負担する結果になるという問題
もあった。本発明の目的は、取引先がデフォルトした際
の一括清算ネッティング処理に迅速に対応可能にするこ
とにある。また、本発明の目的は、実務に基づいた精緻
にして繊細な信用リスク管理業務を可能にすることにあ
る。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は、入力装置と出力装置と記憶装置と処理装
置を備える処理システムにおけるマスター契約条項に基
づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージ
ャ算出に関わる取引制御方法であり、マスター契約単位
あるいは取引先単位の与信限度額を前記記憶装置に格納
し、前記記憶装置に格納されたマスター契約情報に基づ
きネッティングマトリクスを生成し、前記記憶装置に格
納された約定情報と市況情報に基づき約定別エクスポー
ジャを算出し、前記ネッティングマトリクスと約定別エ
クスポージャに基づきマスター契約単位ネットエクスポ
ージャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを算出
し、前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記
マスター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは
前記取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位
の与信限度額を超過したかを判断し、与信限度額を超過
したと判断されたとき、ユーザに対して新規約定登録処
理あるいはネットエクスポージャの増加を伴う取引内容
変更の処理の禁止をするようにしている。
め、本発明は、入力装置と出力装置と記憶装置と処理装
置を備える処理システムにおけるマスター契約条項に基
づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージ
ャ算出に関わる取引制御方法であり、マスター契約単位
あるいは取引先単位の与信限度額を前記記憶装置に格納
し、前記記憶装置に格納されたマスター契約情報に基づ
きネッティングマトリクスを生成し、前記記憶装置に格
納された約定情報と市況情報に基づき約定別エクスポー
ジャを算出し、前記ネッティングマトリクスと約定別エ
クスポージャに基づきマスター契約単位ネットエクスポ
ージャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを算出
し、前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記
マスター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは
前記取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位
の与信限度額を超過したかを判断し、与信限度額を超過
したと判断されたとき、ユーザに対して新規約定登録処
理あるいはネットエクスポージャの増加を伴う取引内容
変更の処理の禁止をするようにしている。
【０００５】さらに、前記算出されたマスター契約単位
ネットエクスポージャ、あるいは取引先単位ネットエク
スポージャが対応する与信限度額の一定割合に達した場
合に、ユーザに対して警告メッセージを出力するように
している。
ネットエクスポージャ、あるいは取引先単位ネットエク
スポージャが対応する与信限度額の一定割合に達した場
合に、ユーザに対して警告メッセージを出力するように
している。
【０００６】また、マスター契約条項に基づいた金融資
産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わ
る取引制御システムであり、マスター契約単位あるいは
取引先単位の与信限度額を記憶手段に格納する手段と、
記憶手段に格納されたマスター契約情報に基づきネッテ
ィングマトリクスを生成する手段と、記憶手段に格納さ
れた約定情報と市況情報に基づき約定別エクスポージャ
を算出する手段と、前記ネッティングマトリクスと約定
別エクスポージャに基づきマスター契約単位ネットエク
スポージャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを
算出する手段と、前記マスター契約単位ネットエクスポ
ージャが前記マスター契約単位の与信限度額を超過した
か、あるいは前記取引先単位ネットエクスポージャが前
記取引先単位の与信限度額を超過したかを判断する手段
と、与信限度額を超過したと判断されたとき、ユーザに
対して新規約定登録処理あるいはネットエクスポージャ
の増加を伴う取引内容変更の処理の禁止をする手段を有
するようにしている。
産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わ
る取引制御システムであり、マスター契約単位あるいは
取引先単位の与信限度額を記憶手段に格納する手段と、
記憶手段に格納されたマスター契約情報に基づきネッテ
ィングマトリクスを生成する手段と、記憶手段に格納さ
れた約定情報と市況情報に基づき約定別エクスポージャ
を算出する手段と、前記ネッティングマトリクスと約定
別エクスポージャに基づきマスター契約単位ネットエク
スポージャあるいは取引先単位ネットエクスポージャを
算出する手段と、前記マスター契約単位ネットエクスポ
ージャが前記マスター契約単位の与信限度額を超過した
か、あるいは前記取引先単位ネットエクスポージャが前
記取引先単位の与信限度額を超過したかを判断する手段
と、与信限度額を超過したと判断されたとき、ユーザに
対して新規約定登録処理あるいはネットエクスポージャ
の増加を伴う取引内容変更の処理の禁止をする手段を有
するようにしている。
【０００７】さらに、前記算出されたマスター契約単位
ネットエクスポージャ、あるいは取引先単位ネットエク
スポージャが対応する与信限度額の一定割合に達した場
合に、ユーザに対して警告メッセージを出力する手段を
有するようにしている。
ネットエクスポージャ、あるいは取引先単位ネットエク
スポージャが対応する与信限度額の一定割合に達した場
合に、ユーザに対して警告メッセージを出力する手段を
有するようにしている。
【０００８】また、取引制御プログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体であり、該取引制御プ
ログラムは、マスター契約単位あるいは取引先単位の与
信限度額を記憶装置に格納する手順と、記憶装置に格納
されたマスター契約情報に基づきネッティングマトリク
スを生成する手順と、記憶装置に格納された約定情報と
市況情報に基づき約定別エクスポージャを算出する手順
と、前記ネッティングマトリクスと約定別エクスポージ
ャに基づきマスター契約単位ネットエクスポージャある
いは取引先単位ネットエクスポージャを算出する手順
と、前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記
マスター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは
前記取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位
の与信限度額を超過したかを判断する手順と、与信限度
額を超過したと判断されたとき、ユーザに対して新規約
定登録処理あるいはネットエクスポージャの増加を伴う
取引内容変更の処理の禁止をする手順を有するようにし
ている。
ピュータ読み取り可能な記録媒体であり、該取引制御プ
ログラムは、マスター契約単位あるいは取引先単位の与
信限度額を記憶装置に格納する手順と、記憶装置に格納
されたマスター契約情報に基づきネッティングマトリク
スを生成する手順と、記憶装置に格納された約定情報と
市況情報に基づき約定別エクスポージャを算出する手順
と、前記ネッティングマトリクスと約定別エクスポージ
ャに基づきマスター契約単位ネットエクスポージャある
いは取引先単位ネットエクスポージャを算出する手順
と、前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記
マスター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは
前記取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位
の与信限度額を超過したかを判断する手順と、与信限度
額を超過したと判断されたとき、ユーザに対して新規約
定登録処理あるいはネットエクスポージャの増加を伴う
取引内容変更の処理の禁止をする手順を有するようにし
ている。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態例を図面
に基づいて説明する。図１は、本発明の実施例の装置構
成を示す。１０１は入力装置、１０２はメモリ装置、１
０３は中央演算装置、１０４は出力装置、１０５は約定
情報ファイル、１０６は市場情報ファイル、１０７はマ
スター契約情報ファイル、１０８はネッティングマトリ
クス情報ファイル、１０９は与信限度額情報ファイル、
１１０は個別約定エクスポージャファイル、１１１はネ
ットエクスポージャ情報ファイルである。メモリ装置１
０２は、ネッティングマトリクス生成処理プログラム１
１２、個別エクスポージャ算出プログラム１１３、ネッ
トエクスポージャ算出処理プログラム１１４および与信
限度額チェックプログラム１１５を格納している。
に基づいて説明する。図１は、本発明の実施例の装置構
成を示す。１０１は入力装置、１０２はメモリ装置、１
０３は中央演算装置、１０４は出力装置、１０５は約定
情報ファイル、１０６は市場情報ファイル、１０７はマ
スター契約情報ファイル、１０８はネッティングマトリ
クス情報ファイル、１０９は与信限度額情報ファイル、
１１０は個別約定エクスポージャファイル、１１１はネ
ットエクスポージャ情報ファイルである。メモリ装置１
０２は、ネッティングマトリクス生成処理プログラム１
１２、個別エクスポージャ算出プログラム１１３、ネッ
トエクスポージャ算出処理プログラム１１４および与信
限度額チェックプログラム１１５を格納している。
【００１０】はじめに、本発明の処理を実施するため、
次に示す三つの情報を取得する。一つは、当該金融機関
あるいは事業法人が保有する金融資産の約定情報（10
5）である。約定情報は、金融商品について取引先との
間で締結した個別約定の金利や期間といった取引条件を
示し、個別約定のエクスポージャ算出の際に用いる情報
を示す。二つ目は、市場における金利や為替の実勢レー
トを示す市況情報（106）であり、約定の個別エクスポ
ージャを算出する際に用いる情報を示す。三つ目は、金
融取引を行うため取引先との間で締結されたマスター契
約情報（107）であり、取引可能な商品、取引先拠点、
当社拠点等の契約条件等を示す。
次に示す三つの情報を取得する。一つは、当該金融機関
あるいは事業法人が保有する金融資産の約定情報（10
5）である。約定情報は、金融商品について取引先との
間で締結した個別約定の金利や期間といった取引条件を
示し、個別約定のエクスポージャ算出の際に用いる情報
を示す。二つ目は、市場における金利や為替の実勢レー
トを示す市況情報（106）であり、約定の個別エクスポ
ージャを算出する際に用いる情報を示す。三つ目は、金
融取引を行うため取引先との間で締結されたマスター契
約情報（107）であり、取引可能な商品、取引先拠点、
当社拠点等の契約条件等を示す。
【００１１】上記取得データから本システムで実施する
処理は、図２に示す処理フローに従う。以下、各処理に
ついて説明する。メモリ装置に存在するネッティング・
マトリクス生成プログラム（112）は、マスター契約情
報（107）から、マスター契約単位にそれぞれ取引先の
取引部店、自社の取引部店、契約対象となる商品種類を
キーにネッティング・マトリクス情報（108）を自動生成
する（201）。生成されたネッティング・マトリクス情報
には、上述のキーの組合わせ毎にネット可否区分が付与
されているが、法的な事由によるネッティングの有効性
などの詳細設定の必要性を考慮して、本システムユーザ
が画面から確認／修正できるものとする。
処理は、図２に示す処理フローに従う。以下、各処理に
ついて説明する。メモリ装置に存在するネッティング・
マトリクス生成プログラム（112）は、マスター契約情
報（107）から、マスター契約単位にそれぞれ取引先の
取引部店、自社の取引部店、契約対象となる商品種類を
キーにネッティング・マトリクス情報（108）を自動生成
する（201）。生成されたネッティング・マトリクス情報
には、上述のキーの組合わせ毎にネット可否区分が付与
されているが、法的な事由によるネッティングの有効性
などの詳細設定の必要性を考慮して、本システムユーザ
が画面から確認／修正できるものとする。
【００１２】図３は、ネッティングマトリクス情報の表
示・設定画面例を示す。本画面では、ユーザ設定の対象
となる取引先を取引先選択（301）にて選択する。な
お、取引先が多数にわたることを考慮して、取引先検索
機能（303）も設ける。取引先が確定すると当該取引先
と締結しているマスター契約の一覧がマスター契約選択
（302）に表示される。さらに、マスター契約選択（30
2）から設定対象のマスター契約を選択すると、マスタ
ー契約情報で設定された自社部店（304）、取引先部店
（305）、契約商品種類（306）の組合わせ毎のネットの
可否（307）が表示される。ネッティング・マトリクス
自動生成時には、ネット可否はすべてネット可能（○）
を設定されているが、法的な事由によってネッティング
不可となる組合わせについて本画面にてユーザがネット
不可（×）と定義する。上記において、マスター契約選
択における「ＩＳＤＡ」、「ＩＦＥＭＡ」、「ＩＣＯ
Ｍ」等は、契約をする団体の名称である。
示・設定画面例を示す。本画面では、ユーザ設定の対象
となる取引先を取引先選択（301）にて選択する。な
お、取引先が多数にわたることを考慮して、取引先検索
機能（303）も設ける。取引先が確定すると当該取引先
と締結しているマスター契約の一覧がマスター契約選択
（302）に表示される。さらに、マスター契約選択（30
2）から設定対象のマスター契約を選択すると、マスタ
ー契約情報で設定された自社部店（304）、取引先部店
（305）、契約商品種類（306）の組合わせ毎のネットの
可否（307）が表示される。ネッティング・マトリクス
自動生成時には、ネット可否はすべてネット可能（○）
を設定されているが、法的な事由によってネッティング
不可となる組合わせについて本画面にてユーザがネット
不可（×）と定義する。上記において、マスター契約選
択における「ＩＳＤＡ」、「ＩＦＥＭＡ」、「ＩＣＯ
Ｍ」等は、契約をする団体の名称である。
【００１３】次に、ネッティング・マトリクスのイメー
ジを図４に示す。ネッティング・マトリクスは自社取引
先部店（以下、自社部店と略記する）401と、取引先部
店402と、契約商品種類403を軸とした３次元のマトリッ
クスであり、ネッティング・マトリクスには、自社部店
と取引先部店と契約商品種類の組み合わせ毎にネット可
否を示すネッティングフラグが設定され、ネッティング
フラグが‘１’の場合はネット可であり、‘０’の場合
はネット不可である。ネッティング・マトリクスのネッ
ト可否区分は自社部店（401）、取引先部店（402）、契
約商品種類（403）を確定することで一意に定まる。図
４のネッティング・マトリクスにおいて、例えば、自社
部店（401）がＴＫＹで、取引先部店（402）がＴＫＹ
で、契約商品種類（403）がＳｗａｐのとき、ネット可
否は‘１’、すなわち、可となり、これは図３における
自社部店（304）がＴＫＹで、取引先部店（305）がＴＫ
Ｙで、契約商品種類（306）がＳｗａｐで、ネット可否
が○である行（１行目）に対応している。
ジを図４に示す。ネッティング・マトリクスは自社取引
先部店（以下、自社部店と略記する）401と、取引先部
店402と、契約商品種類403を軸とした３次元のマトリッ
クスであり、ネッティング・マトリクスには、自社部店
と取引先部店と契約商品種類の組み合わせ毎にネット可
否を示すネッティングフラグが設定され、ネッティング
フラグが‘１’の場合はネット可であり、‘０’の場合
はネット不可である。ネッティング・マトリクスのネッ
ト可否区分は自社部店（401）、取引先部店（402）、契
約商品種類（403）を確定することで一意に定まる。図
４のネッティング・マトリクスにおいて、例えば、自社
部店（401）がＴＫＹで、取引先部店（402）がＴＫＹ
で、契約商品種類（403）がＳｗａｐのとき、ネット可
否は‘１’、すなわち、可となり、これは図３における
自社部店（304）がＴＫＹで、取引先部店（305）がＴＫ
Ｙで、契約商品種類（306）がＳｗａｐで、ネット可否
が○である行（１行目）に対応している。
【００１４】次に、図１のメモリに存在する個別エクス
ポージャ算出プログラム（113）は、約定情報（105）、
市況情報（106）から個別約定エクスポージャ（110）を
算出する（202）。図５に個別約定単位のエクスポージ
ャテーブルの例を示す。なお、個別約定単位のエクスポ
ージャには、ネッティング・マトリクスにおけるマトリ
クスの識別を可能とするため自社部店（504）、取引先
部店（505）、契約商品種類（506）等の属性情報を保有
する。507は算出されたエクスポージャである。
ポージャ算出プログラム（113）は、約定情報（105）、
市況情報（106）から個別約定エクスポージャ（110）を
算出する（202）。図５に個別約定単位のエクスポージ
ャテーブルの例を示す。なお、個別約定単位のエクスポ
ージャには、ネッティング・マトリクスにおけるマトリ
クスの識別を可能とするため自社部店（504）、取引先
部店（505）、契約商品種類（506）等の属性情報を保有
する。507は算出されたエクスポージャである。
【００１５】次に、メモリ装置（102）内にあるネット
エクスポージャ算出処理プログラム（114）により、あ
る個別約定のエクスポージャに付与された属性情報と、
ネッティングマトリクスのキー項目をマッチングするこ
とにより、自社部店（401）×取引先部店（402）×契約
商品種類（403）単位に個別約定のエクスポージャの集
約を行う。まず、ネッティングの対象取引であるかを判
定し（203）、マスター契約が登録されていない等の理
由によりネッティングマトリクスとのマッチングが不可
能となりネッティングの対象外となる取引については、
当該個別約定のエクスポージャの絶対値（エクスポージ
ャが正のときはそのまま、エクスポージャが負のとき
は、０とみなす）をとった後に単純合算してエクスポー
ジャのグロス集計処理をする（207）。マスター契約の
取引である場合には、ネッティングフラグによりネッテ
ィング可能であるか判定し（204）、ネッティング可能
でない場合には、個別約定のエクスポージャの絶対値を
とってから単純合算してエクスポージャのグロス集計処
理をする（205）。ネッティング可能である場合には、
個別約定のエクスポージャを単純合算してエクスポージ
ャのネッティング集計処理をする（206）。次に、ステ
ップ208のマスター契約単位ネットエクスポージャ算出
処理では、ステップ205でのグロス集計結果と、ステッ
プ206でのネッティング集計結果を合算する。ステップ2
09の取引先単位ネットエクスポージャ算出処理では、ス
テップ205でのグロス集計結果と、ステップ206でのネッ
ティング集計結果と、ステップ207でのグロス集計結果
を合算する。
エクスポージャ算出処理プログラム（114）により、あ
る個別約定のエクスポージャに付与された属性情報と、
ネッティングマトリクスのキー項目をマッチングするこ
とにより、自社部店（401）×取引先部店（402）×契約
商品種類（403）単位に個別約定のエクスポージャの集
約を行う。まず、ネッティングの対象取引であるかを判
定し（203）、マスター契約が登録されていない等の理
由によりネッティングマトリクスとのマッチングが不可
能となりネッティングの対象外となる取引については、
当該個別約定のエクスポージャの絶対値（エクスポージ
ャが正のときはそのまま、エクスポージャが負のとき
は、０とみなす）をとった後に単純合算してエクスポー
ジャのグロス集計処理をする（207）。マスター契約の
取引である場合には、ネッティングフラグによりネッテ
ィング可能であるか判定し（204）、ネッティング可能
でない場合には、個別約定のエクスポージャの絶対値を
とってから単純合算してエクスポージャのグロス集計処
理をする（205）。ネッティング可能である場合には、
個別約定のエクスポージャを単純合算してエクスポージ
ャのネッティング集計処理をする（206）。次に、ステ
ップ208のマスター契約単位ネットエクスポージャ算出
処理では、ステップ205でのグロス集計結果と、ステッ
プ206でのネッティング集計結果を合算する。ステップ2
09の取引先単位ネットエクスポージャ算出処理では、ス
テップ205でのグロス集計結果と、ステップ206でのネッ
ティング集計結果と、ステップ207でのグロス集計結果
を合算する。
【００１６】図６に、上記算出結果がマスター契約単位
に出力されるイメージである「出力の詳細ネットエクス
ポージャ画面例」を示す。この場合、１から６行目まで
と９行目以降のネットエクスポージャ（ネッティングフ
ラグが‘１’のもの）と、７から８行目までのグロスエ
クスポージャ（ネッティングフラグが‘０’のもの）は
Ａ-ＢＡＮＫ ネットエクスポージャ合計額の対象とな
る。すなわち、ネッティング・マトリクスにおいて、ネ
ッティングフラグが‘１’のネットエクスポージャと、
ネッティングフラグが‘０’のグロスエクスポージャが
ネットエクスポージャ合計額の対象となる。なお、取引
先単位に出力されるイメージについては図示省略した。
に出力されるイメージである「出力の詳細ネットエクス
ポージャ画面例」を示す。この場合、１から６行目まで
と９行目以降のネットエクスポージャ（ネッティングフ
ラグが‘１’のもの）と、７から８行目までのグロスエ
クスポージャ（ネッティングフラグが‘０’のもの）は
Ａ-ＢＡＮＫ ネットエクスポージャ合計額の対象とな
る。すなわち、ネッティング・マトリクスにおいて、ネ
ッティングフラグが‘１’のネットエクスポージャと、
ネッティングフラグが‘０’のグロスエクスポージャが
ネットエクスポージャ合計額の対象となる。なお、取引
先単位に出力されるイメージについては図示省略した。
【００１７】また、図７に、さらに当該詳細レコードを
単純合算することで集約して取引先単位で出力したイメ
ージである「出力のマスター契約別ネットエクスポージ
ャ画面例」を示す。例えば、取引先名がＡ-ＢＡＮＫの
場合、マスター契約が ISDA92 では、ネットエクスポー
ジャは１，０００であり、グロスエクスポージャは２，
０００であり、マスター契約が IFEMA では、ネットエ
クスポージャは１，５００であり、グロスエクスポージ
ャは３，０００であり、マスター契約が ICOM では、ネ
ットエクスポージャは１，２００であり、グロスエクス
ポージャは２，６００である。なお、ここでは、マスタ
ー契約のない取引については図示省略されており、例え
ば、Ａ-ＢＡＮＫの取引においてマスター契約のない取
引がある場合には、この取引について、グロスエクスポ
ージャの値がイメージに追加される。
単純合算することで集約して取引先単位で出力したイメ
ージである「出力のマスター契約別ネットエクスポージ
ャ画面例」を示す。例えば、取引先名がＡ-ＢＡＮＫの
場合、マスター契約が ISDA92 では、ネットエクスポー
ジャは１，０００であり、グロスエクスポージャは２，
０００であり、マスター契約が IFEMA では、ネットエ
クスポージャは１，５００であり、グロスエクスポージ
ャは３，０００であり、マスター契約が ICOM では、ネ
ットエクスポージャは１，２００であり、グロスエクス
ポージャは２，６００である。なお、ここでは、マスタ
ー契約のない取引については図示省略されており、例え
ば、Ａ-ＢＡＮＫの取引においてマスター契約のない取
引がある場合には、この取引について、グロスエクスポ
ージャの値がイメージに追加される。
【００１８】次に、メモリ装置（102）内にある与信限
度額チェックプログラム（115）によって、与信限度額
チェックが行われる（210、211）。マスター契約単位ネ
ットエクスポージャと与信限度額の比較、または取引先
単位ネットエクスポージャと与信限度額の比較を行うた
めに、予めユーザがマスター契約単位あるいは取引先単
位にそれぞれ与信限度額を与信限度額チェックプログラ
ム（115）により登録設定しておく。
度額チェックプログラム（115）によって、与信限度額
チェックが行われる（210、211）。マスター契約単位ネ
ットエクスポージャと与信限度額の比較、または取引先
単位ネットエクスポージャと与信限度額の比較を行うた
めに、予めユーザがマスター契約単位あるいは取引先単
位にそれぞれ与信限度額を与信限度額チェックプログラ
ム（115）により登録設定しておく。
【００１９】そして、登録されたマスター契約単位の与
信限度額から上記で算出したマスター契約単位ネッティ
ングエクスポージャを差し引き（210）、与信限度額よ
りもマスター契約単位ネッティングエクスポージャの方
が大きいと判定（211）した場合には、取引入力の禁止
処理（212）において、与信限度額を超過したマスター
契約単位ネッティングエクスポージャになっている旨を
ユーザへ警告メッセージを出力することで知らせ、さら
に、当該与信限度額超過取引先については、新規取引の
約定登録の入力やネッティングエクスポージャが増加す
るような取引内容変更処理の入力ができないように禁止
処理をする。
信限度額から上記で算出したマスター契約単位ネッティ
ングエクスポージャを差し引き（210）、与信限度額よ
りもマスター契約単位ネッティングエクスポージャの方
が大きいと判定（211）した場合には、取引入力の禁止
処理（212）において、与信限度額を超過したマスター
契約単位ネッティングエクスポージャになっている旨を
ユーザへ警告メッセージを出力することで知らせ、さら
に、当該与信限度額超過取引先については、新規取引の
約定登録の入力やネッティングエクスポージャが増加す
るような取引内容変更処理の入力ができないように禁止
処理をする。
【００２０】同様に、登録された取引先単位の与信限度
額から上記で算出した取引先単位ネッティングエクスポ
ージャを差し引き（210）、与信限度額よりも取引先単
位ネッティングエクスポージャの方が大きいと判定（21
1）した場合には、取引入力の禁止処理（212）におい
て、与信限度額を超過した取引先単位ネッティングエク
スポージャになっている旨をユーザへ警告メッセージを
出力することで知らせ、当該与信限度額超過取引先につ
いては、新規取引の約定登録の入力やネッティングエク
スポージャが増加するような取引内容変更処理の入力が
できないように禁止処理をする。図８に、警告メッセー
ジの例を示す。また、当該差額が与信限度額の一定割合
（例えば7割、8割）を超過した際にも、エクスポージャ
が与信限度額に迫っている旨の警告メッセージを出力す
ることでユーザに知らせる。
額から上記で算出した取引先単位ネッティングエクスポ
ージャを差し引き（210）、与信限度額よりも取引先単
位ネッティングエクスポージャの方が大きいと判定（21
1）した場合には、取引入力の禁止処理（212）におい
て、与信限度額を超過した取引先単位ネッティングエク
スポージャになっている旨をユーザへ警告メッセージを
出力することで知らせ、当該与信限度額超過取引先につ
いては、新規取引の約定登録の入力やネッティングエク
スポージャが増加するような取引内容変更処理の入力が
できないように禁止処理をする。図８に、警告メッセー
ジの例を示す。また、当該差額が与信限度額の一定割合
（例えば7割、8割）を超過した際にも、エクスポージャ
が与信限度額に迫っている旨の警告メッセージを出力す
ることでユーザに知らせる。
【００２１】
【発明の効果】本発明によれば、上記の手段を用いて、
日次あるいは随時でネッティングを考慮したエクスポー
ジャを蓄積し、取引先がデフォルトした際の一括清算ネ
ッティング処理に迅速に対応することが可能となる。ま
た、実務に基づいた精緻にして繊細な信用リスク管理業
務を実施することが可能となる。
日次あるいは随時でネッティングを考慮したエクスポー
ジャを蓄積し、取引先がデフォルトした際の一括清算ネ
ッティング処理に迅速に対応することが可能となる。ま
た、実務に基づいた精緻にして繊細な信用リスク管理業
務を実施することが可能となる。
【図１】本発明の実施例の装置構成を示す図である。
【図２】実施例の処理のフローチャートを示す図であ
る。
る。
【図３】ネッティング・マトリクス情報の表示・設定画
面例を示す図である。
面例を示す図である。
【図４】ネッティング・マトリクスのイメージを示す図
である。
である。
【図５】個別約定エクスポージャテーブルの例を示す図
である。
である。
【図６】出力の詳細ネットエクスポージャ画面例を示す
図である。
図である。
【図７】出力のマスター契約別ネットエクスポージャ画
面例を示す図である。
面例を示す図である。
【図８】警告メッセージの出力画面例を示す図である。
１０１ 入力装置 １０２ メモリ装置 １０３ 中央演算装置 １０４ 出力装置 １０５ 約定情報ファイル １０６ 市場情報ファイル １０７ マスター契約情報ファイ １０８ ネッティングマトリクス情報ファイル １０９ 与信限度額情報ファイル １１０ 個別約定エクスポージャファイル １１１ ネットエクスポージャ情報ファイル
Claims (5)
- 【請求項１】 入力装置と出力装置と記憶装置と処理装
置を備える処理システムにおけるマスター契約条項に基
づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージ
ャ算出に関わる取引制御方法であって、 マスター契約単位あるいは取引先単位の与信限度額を前
記記憶装置に格納し、 前記記憶装置に格納されたマスター契約情報に基づきネ
ッティングマトリクスを生成し、 前記記憶装置に格納された約定情報と市況情報に基づき
約定別エクスポージャを算出し、 前記ネッティングマトリクスと約定別エクスポージャに
基づきマスター契約単位ネットエクスポージャあるいは
取引先単位ネットエクスポージャを算出し、 前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記マス
ター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは前記
取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位の与
信限度額を超過したかを判断し、 与信限度額を超過したと判断されたとき、ユーザに対し
て新規約定登録処理あるいはネットエクスポージャの増
加を伴う取引内容変更の処理の禁止をすることを特徴と
する取引制御方法。 - 【請求項２】 請求項１記載の取引制御方法において、 前記算出されたマスター契約単位ネットエクスポージ
ャ、あるいは取引先単位ネットエクスポージャが対応す
る与信限度額の一定割合に達した場合に、ユーザに対し
て警告メッセージを出力することを特徴とする取引制御
方法。 - 【請求項３】 マスター契約条項に基づいた金融資産の
一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取
引制御システムであって、 マスター契約単位あるいは取引先単位の与信限度額を記
憶手段に格納する手段と、 記憶手段に格納されたマスター契約情報に基づきネッテ
ィングマトリクスを生成する手段と、 記憶手段に格納された約定情報と市況情報に基づき約定
別エクスポージャを算出する手段と、 前記ネッティングマトリクスと約定別エクスポージャに
基づきマスター契約単位ネットエクスポージャあるいは
取引先単位ネットエクスポージャを算出する手段と、 前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記マス
ター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは前記
取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位の与
信限度額を超過したかを判断する手段と、 与信限度額を超過したと判断されたとき、ユーザに対し
て新規約定登録処理あるいはネットエクスポージャの増
加を伴う取引内容変更の処理の禁止をする手段を有する
ことを特徴とする取引制御システム。 - 【請求項４】 請求項３記載の取引制御システムにおい
て、 前記算出されたマスター契約単位ネットエクスポージ
ャ、あるいは取引先単位ネットエクスポージャが対応す
る与信限度額の一定割合に達した場合に、ユーザに対し
て警告メッセージを出力する手段を有することを特徴と
する取引制御システム。 - 【請求項５】 マスター契約単位あるいは取引先単位の
与信限度額を記憶装置に格納する手順と、 記憶装置に格納されたマスター契約情報に基づきネッテ
ィングマトリクスを生成する手順と、 記憶装置に格納された約定情報と市況情報に基づき約定
別エクスポージャを算出する手順と、 前記ネッティングマトリクスと約定別エクスポージャに
基づきマスター契約単位ネットエクスポージャあるいは
取引先単位ネットエクスポージャを算出する手順と、 前記マスター契約単位ネットエクスポージャが前記マス
ター契約単位の与信限度額を超過したか、あるいは前記
取引先単位ネットエクスポージャが前記取引先単位の与
信限度額を超過したかを判断する手順と、与信限度額を
超過したと判断されたとき、ユーザに対して新規約定登
録処理あるいはネットエクスポージャの増加を伴う取引
内容変更の処理の禁止をする手順を有する取引制御プロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP32932999A JP2001147956A (ja) | 1999-11-19 | 1999-11-19 | マスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP32932999A JP2001147956A (ja) | 1999-11-19 | 1999-11-19 | マスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2001147956A true JP2001147956A (ja) | 2001-05-29 |
Family
ID=18220247
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP32932999A Withdrawn JP2001147956A (ja) | 1999-11-19 | 1999-11-19 | マスター契約条項に基づいた金融資産の一括清算ネッティングのエクスポージャ算出に関わる取引制御方法及び装置並びに取引制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2001147956A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2382178A (en) * | 2001-11-20 | 2003-05-21 | Hewlett Packard Co | an automated negotiation agent and method of evaluating risk and trust in negotiation of contracts by electronic means |
| JP2003536169A (ja) * | 2000-06-23 | 2003-12-02 | エレクトロニック・ブローキング・サービシーズ・リミテッド | 匿名取引システムにおけるクレジットの取り扱い |
| CN110827133A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-21 | 中国工商银行股份有限公司 | 一种银行业务系统变更投产补账方法及装置 |
-
1999
- 1999-11-19 JP JP32932999A patent/JP2001147956A/ja not_active Withdrawn
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003536169A (ja) * | 2000-06-23 | 2003-12-02 | エレクトロニック・ブローキング・サービシーズ・リミテッド | 匿名取引システムにおけるクレジットの取り扱い |
| GB2382178A (en) * | 2001-11-20 | 2003-05-21 | Hewlett Packard Co | an automated negotiation agent and method of evaluating risk and trust in negotiation of contracts by electronic means |
| CN110827133A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-21 | 中国工商银行股份有限公司 | 一种银行业务系统变更投产补账方法及装置 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20040317 |
|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20070206 |