TWI807142B - 交易風險控管系統與交易風險控管方法 - Google Patents

Abstract

本發明提供一種交易風險控管系統與交易風險控管方法。所述交易風險控管系統包含行情接收模組、庫存洗價模組以及委託單洗價模組。行情接收模組接收至少一個商品的商品行情。庫存洗價模組依據取得的所述至少一個商品的商品行情更新行情清單，並且依據行情清單與庫存清單計算商品保證金清單，商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金。委託單洗價模組於接收到關聯於委託單內容的交易指令時，自庫存洗價模組取得商品保證金清單，並依據委託單內容與商品保證金清單，計算關聯於委託單內容的原始保證金。

Description

交易風險控管系統與交易風險控管方法

本發明係關於一種控管系統與控管方法，特別是關於一種交易風險控管系統與交易風險控管方法。

一般來說，在證券或期貨的交易中，客戶需要先於證券商或期貨商的營業處所開立個人帳戶，並且在個人帳戶中放入相當的金額，才能夠開始交易。舉例來說，如果客戶想要買入或賣出指定商品，客戶需要先提出委託單，接著證券商或期貨商的交易系統要檢查客戶個人帳戶中剩餘金額是否足夠買入或賣出指定商品。當客戶個人帳戶中剩餘金額不足時，證券商或期貨商的交易系統便不能讓客戶進行交易，以免承擔過大的風險。

實務上，證券商或期貨商的交易系統在接收到客戶的委託單後，才會從證券商或期貨商的的資料庫查找指定商品的現價。接著，證券商或期貨商的交易系統才有辦法計算買入或賣出指定商品需要的保證金金額，並且檢核客戶個人帳戶中剩餘的可動用保證金是否足以完成交易。然而，由於交易市場上各項商品的價格變化速度極快，且專精於金融操作的企業級客戶經常會進行高頻交易，例如可能會在數個毫秒之間頻繁下單。此時，若是證券商或期貨商的交易系統的風險檢核時間過長，很可能讓客戶的委託單延遲送出，從而沒有辦法精準地買入或賣出在委託單設定的價格，增添不可預期的風險。因此，業界需要一種新的交易風險控管系統與方法，要進一步縮短風險檢核的時間，以利快速完成交易。

本發明提供了一種交易風險控管系統，能夠降低風險控管的延遲，使得客戶在提出委託單後，能更快速地完成交易。

本發明提供一種交易風險控管系統，包含行情接收模組、庫存洗價模組以及委託單洗價模組。行情接收模組接收至少一個商品的商品行情。庫存洗價模組耦接行情接收模組，於取得所述至少一個商品的商品行情時，依據所述至少一商品的商品行情更新行情清單，並且依據行情清單與庫存清單計算商品保證金清單，商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金。委託單洗價模組耦接庫存洗價模組，於接收到關聯於委託單內容的交易指令時，自庫存洗價模組取得商品保證金清單，並依據委託單內容與商品保證金清單，計算關聯於委託單內容的原始保證金。

於一些實施例中，風險控管系統可以更包含庫存資料庫，用以維護庫存清單，庫存清單可以記錄有關聯於所述多個客戶帳號持有的所有商品類型與對應的商品數量。此外，風險控管系統可以更包含商品資料庫，用以維護行情清單，行情清單可以記錄有關聯於所述多個客戶帳號持有的所有商品類型對應的商品行情。另外，庫存洗價模組於取得至少一商品的商品行情時，更可以依據庫存清單判斷所述多個客戶帳號持有的所有商品類型中，是否包含所述至少一商品。當庫存清單指示所述多個客戶帳號持有的所有商品類型中未包含所述至少一商品時，庫存洗價模組可以不更新行情清單。

於一些實施例中，庫存洗價模組更可以依據行情清單與庫存清單計算關聯於每一個客戶帳號的整戶可動用保證金，而委託單內容可以至少關聯於所述多個客戶帳號中的第一客戶帳號。此外，風險控管系統可以更包含風險檢核模組，風險檢核模組耦接庫存洗價模組與委託單洗價模組，用以比較原始保證金以及關聯於第一客戶帳號的整戶可動用保證金，當關聯於第一客戶帳號的整戶可動用保證金不小於原始保證金時，產生檢核通過指令。另外，風險控管系統可以更包含委託單接收模組與委託單送出模組。委託單接收模組耦接委託單洗價模組，用以接收關聯於委託單內容的交易指令。委託單送出模組耦接風險檢核模組，用以送出對應於檢核通過指令的委託單內容。

本發明提供了一種交易風險控管方法，能夠降低風險控管的延遲，使得客戶在提出委託單後，能更快速地完成交易。

本發明提供一種交易風險控管方法，包含以下步驟。首先，間隔一個預設時間接收至少一個商品的商品行情。於取得所述至少一商品的商品行情時，依據所述至少一商品的商品行情更新行情清單。並且，依據行情清單與庫存清單計算商品保證金清單，商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金。並且，於接收到關聯於委託單內容的交易指令時，依據委託單內容與商品保證金清單，計算關聯於委託單內容的原始保證金。

於一些實施例中，交易風險控管方法更可以包含以下步驟。提供庫存資料庫，庫存資料庫用以維護庫存清單，庫存清單記錄有關聯於所述多個客戶帳號持有的所有商品類型與對應的商品數量。並且，提供商品資料庫，用以維護行情清單，行情清單記錄有關聯於所述多個客戶帳號持有的所有商品類型對應的商品行情。此外，於取得所述至少一商品的商品行情時，依據所述至少一商品的商品行情更新行情清單的步驟中，更可以依據庫存清單判斷所述多個客戶帳號持有的所有商品類型中，是否包含所述至少一商品。當庫存清單指示所述多個客戶帳號持有的所有商品類型中未包含所述至少一商品時，不更新行情清單。

於一些實施例中，交易風險控管方法更可以包含依據行情清單與庫存清單計算關聯於每一個客戶帳號的整戶可動用保證金，而委託單內容可以至少關聯於所述多個客戶帳號中的第一客戶帳號。此外，交易風險控管方法更可以包含以下步驟，比較原始保證金以及關聯於第一客戶帳號的整戶可動用保證金。並且，當關聯於第一客戶帳號的整戶可動用保證金不小於原始保證金時，產生檢核通過指令。

綜上所述，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法，能夠預先計算所有商品對應的商品保證金。從而，在客戶提出委託單後，能快速地計算出委託單所需要的原始保證金。並且，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法，還能夠預先計算每一個客戶帳號的整戶可動用保證金。當客戶提出委託單後，也可以快速地比較原始保證金與整戶可動用保證金，使得風險檢核更為快速。

下文將進一步揭露本發明之特徵、目的及功能。然而，以下所述者，僅為本發明之實施例，當不能以之限制本發明之範圍，即但凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化及修飾，仍將不失為本發明之要意所在，亦不脫離本發明之精神和範圍，故應將視為本發明的進一步實施態樣。

請參閱圖1，圖1係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管系統的功能方塊圖。如圖1所示，本實施例的交易風險控管系統1可以用於一些金融交易中，例如交易證券或者期貨，使得客戶可以透過交易風險控管系統1完成商品的買入或賣出。在此，交易風險控管系統1可以包含行情接收模組10、庫存洗價模組11、庫存資料庫12、商品資料庫13、委託單接收模組14、委託單洗價模組15、風險檢核模組16以及委託單送出模組17，交易風險控管系統1可以是一個電腦、伺服器，也可能是雲端設備或是分散式的系統，本實施例不加以限制。以下分別說明交易風險控管系統1中的各個模組。

行情接收模組10可以接收至少一商品的商品行情。於一個例子中，行情接收模組10也有可能隨時在監聽網路連線中的商品行情。實務上，只要行情接收模組10能正常地透過網路連線到外部的交易所終端機(圖未示)，以接收一個或多個商品最新的商品行情，即應符合本實施例的行情接收模組10的範疇。

庫存洗價模組11耦接行情接收模組10，於取得所述至少一商品的商品行情時，庫存洗價模組11可以依據所述至少一商品的商品行情更新行情清單。並且，庫存洗價模組11可以依據行情清單與庫存清單計算商品保證金清單，商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金。實務上，行情接收模組10取得商品的商品行情之後，即會傳送給庫存洗價模組11進行後續處理。在此，庫存洗價模組11可以記錄有一個庫存清單，所述庫存清單可以記錄了使用交易風險控管系統1的所有客戶的資訊。

以實際的例子來說，假設有兩個客戶可以登錄與操作交易風險控管系統1以執行交易，表示交易風險控管系統1已經設定了兩個客戶帳號。此時，所述庫存清單可以記錄每一個客戶帳號持有的所有商品類型，以及每一個商品類型對應到的商品資訊。舉例來說，所述庫存清單可以記錄第一個客戶帳號(例如第一客戶帳號)已買入1個A商品與已賣出2個B商品，第二個客戶帳號已賣出1個A商品與已買入2個C商品。由上述可知，所述庫存清單中記錄的商品類型有A、B、C三種商品，並且也記錄了A、B、C三種商品目前被持有的狀況。此外，所述行情清單可以記錄了A、B、C三種商品目前的行情(現價)，據此庫存洗價模組11可以計算出要交易A、B、C三種商品時各別需要的商品保證金。舉例來說，所述行情清單可以記錄A商品的行情為每口50點，B商品的行情為每口10,000點，C商品的行情為每口40點。假設庫存洗價模組11可以計算出買入1個A商品需要的商品保證金為28,750元，買入1個B商品需要的商品保證金為94,000元，買入1個C品需要的商品保證金為10,800元，則所述A、B、C三種商品各別需要的商品保證金即可以整理成一個商品保證金清單。

值得一提的是，行情接收模組10會將接收到各種商品的行情傳給庫存洗價模組11，由於行情接收模組10收到各種商品行情的頻率很高，即行情清單可以經常性地被更新。相應地，庫存洗價模組11在更新行情清單時，也會再計算一次商品保證金清單，使得商品保證金清單在一個隨時是最新且可取用的狀態。

於一個例子中，假設行情接收模組10傳給庫存洗價模組11關於商品A和商品D的行情，庫存洗價模組11可以先查找庫存清單，判斷上述兩個客戶有哪些商品。以前述的例子來說，由於庫存清單中有關聯於商品A的資料，則庫存洗價模組11依據剛剛收到商品A的最新行情來更新行情清單。另一方面，由於庫存清單中沒有關聯於商品D的資料，則庫存洗價模組11可以不用更新行情清單，即可以視為庫存洗價模組11不處理商品D的行情資訊，或者也可以看成庫存洗價模組11不更新商品保證金清單，本實施例在此不加以限制。

於一個例子中，前述的庫存清單與行情清單可以分別由庫存資料庫12與商品資料庫13進行維護，庫存資料庫12與商品資料庫13有可能分散地設於不同的電腦、設備或雲端中，本實施例在此不加以限制。當然，前述的庫存清單與行情清單也有可能直接儲存於庫存洗價模組11內部的記憶體，從而交易風險控管系統1不一定會定義出庫存資料庫12與商品資料庫13，且庫存資料庫12與商品資料庫13不一定有明確的硬體設備。

回到前述的例子，在庫存洗價模組11依據行情接收模組10給的資料來更新商品保證金清單後，庫存洗價模組11更可以由更新後的行情清單與庫存清單計算關聯於每一個客戶帳號的整戶可動用保證金。承接上述的例子，由於庫存清單記錄了第一個客戶帳號已買入1個A商品與已賣出2個B商品，對照商品保證金清單中記錄的內容，買入A商品需要28,750元的商品保證金，加上賣出B商品需要188,000元(2x94,000)的商品保證金。換句話說，第一個客戶帳號中至少需要有216,750元的商品保證金。此時，假設第一個客戶帳號中有500,000元，則可以計算出目前第一個客戶帳號還可以動用的金額為283,250元。在此，本實施例稱第一個客戶帳號還可以動用的金額(283,250元)為第一個客戶帳號的整戶可動用保證金。

請繼續參閱圖1，交易風險控管系統1還可以有委託單接收模組14和委託單洗價模組15，委託單接收模組14耦接委託單洗價模組15，且委託單接收模組14可以用以接收關聯於委託單內容的交易指令。委託單洗價模組15還會耦接庫存洗價模組11，於接收到關聯於委託單內容的交易指令時，自庫存洗價模組11取得商品保證金清單，並依據委託單內容與商品保證金清單，計算關聯於委託單內容的原始保證金。承接上述的例子，使用者還可以再透過委託單接收模組14，以第一個客戶帳號的身分交易商品。此時，委託單接收模組14會接收到關聯於委託單內容的交易指令，並將委託單內容傳送給委託單洗價模組15。

在此，假設委託單接收模組14收到第一個客戶帳號的委託單內容為買入4個A商品，則委託單洗價模組15需要向庫存洗價模組11取得最新的商品保證金清單，才能計算第一個客戶帳號目前的交易行為(買入4個A商品)需要多少的原始保證金。如前所述，由於庫存洗價模組11很頻繁地更新商品保證金清單，因此當委託單洗價模組15要求庫存洗價模組11提供商品保證金清單時，庫存洗價模組11當下不需要再重新計算而可以直接將最新的商品保證金清單提供給委託單洗價模組15。以前述例子來說，委託單洗價模組15可以依據最新的商品保證金清單，直接計算出買入4個A商品需要115,000元(4x28,750)的原始保證金。

請繼續參閱圖1，交易風險控管系統1還可以有風險檢核模組16以及委託單送出模組17，風險檢核模組16分別耦接庫存洗價模組11、委託單洗價模組15以及委託單送出模組17。風險檢核模組16可以比較原始保證金以及關聯於第一客戶帳號的整戶可動用保證金，當關聯於第一客戶帳號的整戶可動用保證金不小於原始保證金時，產生檢核通過指令。承接上述的例子，庫存洗價模組11已計算出目前第一個客戶帳號的整戶可動用保證金為283,250元，而委託單洗價模組15計算出買入4個A商品需要115,000元的原始保證金。當風險檢核模組16在收到原始保證金之後，風險檢核模組16可以比較整戶可動用保證金和原始保證金的大小。如前所述，由於第一個客戶帳號的整戶可動用保證金為283,250元，大於買入4個A商品需要的原始保證金115,000元，因此風險檢核模組16會產生檢核通過指令。

反之，如果風險檢核模組16判斷整戶可動用保證金小於原始保證金，則風險檢核模組16會產生檢核不通過指令，並反饋給使用者交易失敗的信息。此外，當風險檢核模組16檢核通過，則委託單送出模組17在收到檢核通過指令後即會送出委託單內容。例如，委託單送出模組17可以將買入4個A商品的交易要求發送到交易所終端機，以執行使用者指定的交易行為。

為了說明本發明的交易風險控管方法，請一併參閱圖1與圖2，圖2係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管方法的步驟流程圖。如圖所示，於步驟S20中，行情接收模組10可以間隔一個預設時間接收至少一商品的商品行情。於步驟S22中，於庫存洗價模組11取得至少一商品的商品行情時，庫存洗價模組11會依據至少一商品的商品行情更新行情清單。於步驟S24中，庫存洗價模組11會依據行情清單與庫存清單計算商品保證金清單，商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金。於步驟S26中，委託單洗價模組15於接收到關聯於委託單內容的交易指令時，會向庫存洗價模組11取得商品保證金清單，並依據委託單內容與商品保證金清單，計算關聯於委託單內容的原始保證金。關於交易風險控管方法的其餘步驟已於前述交易風險控管系統1的實施例詳細說明，本實施例在此不予贅述。

綜上所述，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法，由於是在收到行情即更新商品行情並預先計算出所有商品對應的商品保證金清單，而不是在客戶提出委託單後才開始計算。因此，客戶提出委託單後可以直接取得當下最新的商品保證金清單，並快速地計算出委託單所需要的原始保證金。並且，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法，還能夠預先計算每一個客戶帳號的整戶可動用保證金。當客戶提出委託單後，也可以快速地比較原始保證金與整戶可動用保證金，使得風險檢核時間更為縮短。

1:交易風險控管系統 10:行情接收模組 11:庫存洗價模組 12:庫存資料庫 13:商品資料庫 14:委託單接收模組 15:委託單洗價模組 16:風險檢核模組 17:委託單送出模組 S20~S26:步驟流程

圖1係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管系統的功能方塊圖。

圖2係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管方法的步驟流程圖。

1:交易風險控管系統

10:行情接收模組

11:庫存洗價模組

12:庫存資料庫

13:商品資料庫

14:委託單接收模組

15:委託單洗價模組

16:風險檢核模組

17:委託單送出模組

Claims (13)

1. 一種交易風險控管系統，包含：一行情接收模組，接收至少一商品的商品行情；一庫存洗價模組，耦接該行情接收模組，於取得該至少一商品的商品行情時，依據該至少一商品的商品行情更新一行情清單，並且依據該行情清單與一庫存清單計算一商品保證金清單，該商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金，其中該庫存洗價模組更依據該商品保證金清單與該庫存清單計算關聯於每一該客戶帳號的一整戶可動用保證金；一委託單洗價模組，耦接該庫存洗價模組，於接收到關聯於一委託單內容的一交易指令時，自該庫存洗價模組取得該商品保證金清單，並依據該委託單內容與該商品保證金清單，計算關聯於該委託單內容的一原始保證金，其中該委託單內容至少關聯於該些客戶帳號中的一第一客戶帳號；以及一風險檢核模組，耦接該庫存洗價模組與該委託單洗價模組，用以比較該原始保證金以及關聯於該第一客戶帳號的該整戶可動用保證金，當關聯於該第一客戶帳號的該整戶可動用保證金不小於該原始保證金時，產生一檢核通過指令。
2. 如請求項1所述之交易風險控管系統，更包含一庫存資料庫，用以維護該庫存清單，該庫存清單記錄有關聯於該些客戶帳號持有的所有商品類型與對應的商品資訊。
3. 如請求項2所述之交易風險控管系統，更包含一商品資料庫，用以維護該行情清單，該行情清單記錄有關聯於該些客戶帳號持有的所有商品類型對應的商品行情。
4. 如請求項3所述之交易風險控管系統，其中該庫存洗價模組於取得該至少一商品的商品行情時，更依據該庫存清單判斷該些客戶帳號持有的所有商品類型中，是否包含該至少一商品。
5. 如請求項4所述之交易風險控管系統，其中當該庫存清單指示該些客戶帳號持有的所有商品類型中未包含該至少一商品時，該庫存洗價模組不更新該行情清單及不更新該商品保證金清單。
6. 如請求項4所述之交易風險控管系統，其中當該庫存清單指示該些客戶帳號持有的所有商品類型中包含該至少一商品時，該庫存洗價模組更依據該商品保證金清單與該庫存清單計算關聯於每一該客戶帳號的該整戶可動用保證金。
7. 如請求項6所述之交易風險控管系統，更包含：一委託單接收模組，耦接該委託單洗價模組，用以接收關聯於該委託單內容的該交易指令；以及一委託單送出模組，耦接該風險檢核模組，用以送出對應於該檢核通過指令的該委託單內容。
8. 一種交易風險控管方法，用於一交易風險控管系統，該交易風險控管系統包含一行情接收模組、一庫存洗價模組、一委託單洗價模組以及一風險檢核模組，所述交易風險控管方法包含：由該行情接收模組接收至少一商品的商品行情； 於取得該至少一商品的商品行情時，由該庫存洗價模組依據該至少一商品的商品行情更新一行情清單；由該庫存洗價模組依據該行情清單與一庫存清單計算一商品保證金清單，該商品保證金清單關聯於多個客戶帳號持有的所有商品對應的商品保證金；由該庫存洗價模組依據該商品保證金清單與該庫存清單計算關聯於每一該客戶帳號的一整戶可動用保證金；於接收到關聯於一委託單內容的一交易指令時，由該委託單洗價模組依據該委託單內容與該商品保證金清單，計算關聯於該委託單內容的一原始保證金，其中該委託單內容至少關聯於該些客戶帳號中的一第一客戶帳號；由該風險檢核模組比較該原始保證金以及關聯於該第一客戶帳號的該整戶可動用保證金；以及當關聯於該第一客戶帳號的該整戶可動用保證金不小於該原始保證金時，由該風險檢核模組產生一檢核通過指令。
9. 如請求項8所述之交易風險控管方法，更包含：提供一庫存資料庫，該庫存資料庫用以維護該庫存清單，該庫存清單記錄有關聯於該些客戶帳號持有的所有商品類型與對應的商品資訊。
10. 如請求項9所述之交易風險控管方法，更包含：提供一商品資料庫，用以維護該行情清單，該行情清單記錄有關聯於該些客戶帳號持有的所有商品類型對應的商品行情。
11. 如請求項10所述之交易風險控管方法，其中於取得該至少一商品的商品行情時，由該庫存洗價模組依據該至少一商品的商品行情更新該行情清單的步驟中，更由該庫存洗價模組依據該庫存清單判斷該些客戶帳號持有的所有商品類型中，是否包含該至少一商品。
12. 如請求項11所述之交易風險控管方法，其中當該庫存清單指示該些客戶帳號持有的所有商品類型中未包含該至少一商品時，不更新該行情清單及不更新該商品保證金清單。
13. 如請求項11所述之交易風險控管方法，更包含：當該庫存清單指示該些客戶帳號持有的所有商品類型中包含該至少一商品時，由該庫存洗價模組依據該商品保證金清單與該庫存清單計算關聯於每一該客戶帳號的該整戶可動用保證金。