CN112927086A - 交易风险控管系统与交易风险控管方法 - Google Patents

Abstract

本申请提供一种交易风险控管系统与交易风险控管方法。所述交易风险控管系统包含行情接收模块、库存洗价模块以及委托单洗价模块。行情接收模块接收至少一个商品的商品行情。库存洗价模块依据取得的所述至少一个商品的商品行情更新行情列表，并且依据行情列表与库存列表计算商品保证金列表，商品保证金列表关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金。委托单洗价模块于接收到关联于委托单内容的交易指令时，自库存洗价模块取得商品保证金列表，并依据委托单内容与商品保证金清单，计算关联于委托单内容的原始保证金。

Description

交易风险控管系统与交易风险控管方法

技术领域

本申请是有关于一种控管系统与控管方法，特别是关于一种交易风险控管系统与交易风险控管方法。

背景技术

一般来说，在证券或期货的交易中，客户需要先于证券商或期货商的营业处所开立个人账户，并且在个人账户中放入相当的金额，才能够开始交易。举例来说，如果客户想要买入或卖出指定商品，客户需要先提出委托单，接着证券商或期货商的交易系统要检查客户个人帐户中剩余金额是否足够买入或卖出指定商品。当客户个人账户中剩余金额不足时，证券商或期货商的交易系统便不能让客户进行交易，以免承担过大的风险。

实务上，证券商或期货商的交易系统在接收到客户的委托单后，才会从证券商或期货商的的数据库查找指定商品的现价。接着，证券商或期货商的交易系统才有办法计算买入或卖出指定商品需要的保证金金额，并且检核客户个人账户中剩余的可动用保证金是否足以完成交易。然而，由于交易市场上各项商品的价格变化速度极快，且专精于金融操作的企业级客户经常会进行高频交易，例如可能会在多个毫秒之间频繁下单。此时，若是证券商或期货商的交易系统的风险检核时间过长，很可能让客户的委托单延迟送出，从而没有办法精准地买入或卖出在委托单设定的价格，增添不可预期的风险。因此，业界需要一种新的交易风险控管系统与方法，要进一步缩短风险检核的时间，以利快速完成交易。

发明内容

有鉴于此，本申请提出一种交易风险控管系统，能够降低风险控管的延迟，使得客户在提出委托单后，能更快速地完成交易。

本申请提供一种交易风险控管系统，包含行情接收模块、库存洗价模块以及委托单洗价模块。行情接收模块接收至少一个商品的商品行情。库存洗价模块耦接行情接收模块，于取得所述至少一个商品的商品行情时，依据所述至少一商品的商品行情更新行情列表，并且依据行情列表与库存列表计算商品保证金列表，商品保证金列表关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金。委托单洗价模块耦接库存洗价模块，于接收到关联于委托单内容的交易指令时，自库存洗价模块取得商品保证金列表，并依据委托单内容与商品保证金清单，计算关联于委托单内容的原始保证金。

于一些实施例中，风险控管系统可以更包含库存数据库，用以维护库存列表，库存列表可以记录有关联于所述多个客户账号持有的所有商品类型与对应的商品数量。此外，风险控管系统可以更包含商品数据库，用以维护行情列表，行情列表可以记录有关联于所述多个客户账号持有的所有商品类型对应的商品行情。另外，库存洗价模块于取得至少一商品的商品行情时，更可以依据库存清单判断所述多个客户账号持有的所有商品类型中，是否包含所述至少一商品。当库存清单指示所述多个客户账号持有的所有商品类型中未包含所述至少一商品时，库存洗价模块可以不更新行情列表。

于一些实施例中，库存洗价模块更可以依据行情列表与库存列表计算关联于每一个客户账号的整户可动用保证金，而委托单内容可以至少关联于所述多个客户账号中的第一客户账号。此外，风险控管系统可以更包含风险检核模块，风险检核模块耦接库存洗价模块与委托单洗价模块，用以比较原始保证金以及关联于第一客户账号的整户可动用保证金，当关联于第一客户账号的整户可动用保证金不小于原始保证金时，产生检核通过指令。另外，风险控管系统可以更包含委托单接收模块与委托单送出模块。委托单接收模块耦接委托单洗价模块，用以接收关联于委托单内容的交易指令。委托单送出模块耦接风险检核模块，用以送出对应于检核通过指令的委托单内容。

本申请提供了一种交易风险控管方法，能够降低风险控管的延迟，使得客户在提出委托单后，能更快速地完成交易。

本申请提供一种交易风险控管方法，包含以下步骤。首先，间隔一个预设时间接收至少一个商品的商品行情。于取得所述至少一商品的商品行情时，依据所述至少一商品的商品行情更新行情清单。并且，依据行情列表与库存列表计算商品保证金列表，商品保证金列表关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金。并且，于接收到关联于委托单内容的交易指令时，依据委托单内容与商品保证金清单，计算关联于委托单内容的原始保证金。

于一些实施例中，交易风险控管方法更可以包含以下步骤。提供库存数据库，库存数据库用以维护库存列表，库存列表记录有关联于所述多个客户账号持有的所有商品类型与对应的商品数量。并且，提供商品数据库，用以维护行情列表，行情列表记录有关联于所述多个客户账号持有的所有商品类型对应的商品行情。此外，于取得所述至少一商品的商品行情时，依据所述至少一商品的商品行情更新行情清单的步骤中，更可以依据库存清单判断所述多个客户账号持有的所有商品类型中，是否包含所述至少一商品。当库存清单指示所述多个客户账号持有的所有商品类型中未包含所述至少一商品时，不更新行情清单。

于一些实施例中，交易风险控管方法更可以包含依据行情列表与库存列表计算关联于每一个客户账号的整户可动用保证金，而委托单内容可以至少关联于所述多个客户账号中的第一客户账号。此外，交易风险控管方法更可以包含以下步骤，比较原始保证金以及关联于第一客户账号的整户可动用保证金。并且，当关联于第一客户账号的整户可动用保证金不小于原始保证金时，产生检核通过指令。

综上所述，本申请提供的交易风险控管系统与交易风险控管方法，能够预先计算所有商品对应的商品保证金。从而，在客户提出委托单后，能快速地计算出委托单所需要的原始保证金。并且，本申请提供的交易风险控管系统与交易风险控管方法，还能够预先计算每一个客户账号的整户可动用保证金。当客户提出委托单后，也可以快速地比较原始保证金与整户可动用保证金，使得风险检核更为快速。

有关本申请的其它功效及实施例的详细内容，配合附图说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1是依据本申请一实施例的交易风险控管系统的功能方块图；

图2是依据本申请一实施例的交易风险控管方法的步骤流程图。

符号说明

1 交易风险控管系统 10 行情接收模块

11 库存洗价模块 12 库存数据库

13 商品数据库 14 委托单接收模块

15 委托单洗价模块 16 风险检核模块

17 委托单送出模块 S20～S26 步骤流程

具体实施方式

有关本申请的前述及其它技术内容、特点与功效，在以下配合参考附图的一优选实施例的详细说明中，将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语，例如：上、下、左、右、前或后等，仅是参考附图的方向。因此，使用的方向用语是用来说明并非用来限制本申请。

请参阅图1，图1是绘示依据本申请一实施例的交易风险控管系统的功能方块图。如图1所示，本实施例的交易风险控管系统1可以用于一些金融交易中，例如交易证券或者期货，使得客户可以通过交易风险控管系统1完成商品的买入或卖出。在此，交易风险控管系统1可以包含行情接收模块10、库存洗价模块11、库存数据库12、商品数据库13、委托单接收模块14、委托单洗价模块15、风险检核模块16以及委托单送出模块17，交易风险控管系统1可以是一个计算机、服务器，也可能是云端设备或是分布式的系统，本实施例不加以限制。以下分别说明交易风险控管系统1中的各个模块。

行情接收模块10可以接收至少一商品的商品行情。于一个例子中，行情接收模块10也有可能随时在监听网络联机中的商品行情。实务上，只要行情接收模块10能正常地通过网络连接到外部的交易所终端机(图未示)，以接收一个或多个商品最新的商品行情，即应符合本实施例的行情接收模块10的范畴。

库存洗价模块11耦接行情接收模块10，于取得所述至少一商品的商品行情时，库存洗价模块11可以依据所述至少一商品的商品行情更新行情清单。并且，库存洗价模块11可以依据行情列表与库存列表计算商品保证金列表，商品保证金列表关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金。实务上，行情接收模块10取得商品的商品行情之后，即会传送给库存洗价模块11进行后续处理。在此，库存洗价模块11可以记录有一个库存列表，所述库存列表可以记录了使用交易风险控管系统1的所有客户的信息。

以实际的例子来说，假设有两个客户可以登录与操作交易风险控管系统1以执行交易，表示交易风险控管系统1已经设定了两个客户账号。此时，所述库存列表可以记录每一个客户账号持有的所有商品类型，以及每一个商品类型对应到的商品信息。举例来说，所述库存列表可以记录第一个客户账号(例如第一客户账号)已买入1个A商品与已卖出2个B商品，第二个客户账号已卖出1个A商品与已买入2个C商品。由上述可知，所述库存列表中记录的商品类型有A、B、C三种商品，并且也记录了A、B、C三种商品目前被持有的状况。此外，所述行情列表可以记录了A、B、C三种商品目前的行情(现价)，据此库存洗价模块11可以计算出要交易A、B、C三种商品时各别需要的商品保证金。举例来说，所述行情列表可以记录A商品的行情为每口50点，B商品的行情为每口10,000点，C商品的行情为每口40点。假设库存洗价模块11可以计算出买入1个A商品需要的商品保证金为28,750元，买入1个B商品需要的商品保证金为94,000元，买入1个C品需要的商品保证金为10,800元，则所述A、B、C三种商品各别需要的商品保证金即可以整理成一个商品保证金清单。

值得一提的是，行情接收模块10会将接收到各种商品的行情传给库存洗价模块11，由于行情接收模块10收到各种商品行情的频率很高，即行情清单可以经常性地被更新。相应地，库存洗价模块11在更新行情列表时，也会再计算一次商品保证金清单，使得商品保证金清单在一个随时是最新且可取用的状态。

于一个例子中，假设行情接收模块10传给库存洗价模块11关于商品A和商品D的行情，库存洗价模块11可以先查找库存清单，判断上述两个客户有哪些商品。以前述的例子来说，由于库存清单中有关联于商品A的数据，则库存洗价模块11依据刚刚收到商品A的最新行情来更新行情清单。另一方面，由于库存清单中没有关联于商品D的数据，则库存洗价模块11可以不用更新行情清单，即可以视为库存洗价模块11不处理商品D的行情信息，或者也可以看成库存洗价模块11不更新商品保证金清单，本实施例在此不加以限制。

于一个例子中，前述的库存列表与行情列表可以分别由库存数据库12与商品数据库13进行维护，库存数据库12与商品数据库13有可能分散地设于不同的计算机、设备或云端中，本实施例在此不加以限制。当然，前述的库存列表与行情列表也有可能直接储存于库存洗价模块11内部的内存，从而交易风险控管系统1不一定会定义出库存数据库12与商品数据库13，且库存数据库12与商品数据库13不一定有明确的硬设备。

回到前述的例子，在库存洗价模块11依据行情接收模块10给的数据来更新商品保证金清单后，库存洗价模块11更可以由更新后的行情列表与库存列表计算关联于每一个客户账号的整户可动用保证金。承接上述的例子，由于库存列表记录了第一个客户账号已买入1个A商品与已卖出2个B商品，对照商品保证金列表中记录的内容，买入A商品需要28,750元的商品保证金，加上卖出B商品需要188,000元(2×94,000)的商品保证金。换句话说，第一个客户账号中至少需要有216,750元的商品保证金。此时，假设第一个客户账号中有500,000元，则可以计算出目前第一个客户账号还可以动用的金额为283,250元。在此，本实施例称第一个客户账号还可以动用的金额(283,250元)为第一个客户账号的整户可动用保证金。

请继续参阅图1，交易风险控管系统1还可以有委托单接收模块14和委托单洗价模块15，委托单接收模块14耦接委托单洗价模块15，且委托单接收模块14可以用以接收关联于委托单内容的交易指令。委托单洗价模块15还会耦接库存洗价模块11，于接收到关联于委托单内容的交易指令时，自库存洗价模块11取得商品保证金清单，并依据委托单内容与商品保证金清单，计算关联于委托单内容的原始保证金。承接上述的例子，使用者还可以再通过委托单接收模块14，以第一个客户账号的身分交易商品。此时，委托单接收模块14会接收到关联于委托单内容的交易指令，并将委托单内容传送给委托单洗价模块15。

在此，假设委托单接收模块14收到第一个客户账号的委托单内容为买入4个A商品，则委托单洗价模块15需要向库存洗价模块11取得最新的商品保证金清单，才能计算第一个客户账号目前的交易行为(买入4个A商品)需要多少的原始保证金。如前所述，由于库存洗价模块11很频繁地更新商品保证金清单，因此当委托单洗价模块15要求库存洗价模块11提供商品保证金清单时，库存洗价模块11当下不需要再重新计算而可以直接将最新的商品保证金清单提供给委托单洗价模块15。以前述例子来说，委托单洗价模块15可以依据最新的商品保证金清单，直接计算出买入4个A商品需要115,000元(4×28,750)的原始保证金。

请继续参阅图1，交易风险控管系统1还可以有风险检核模块16以及委托单送出模块17，风险检核模块16分别耦接库存洗价模块11、委托单洗价模块15以及委托单送出模块17。风险检核模块16可以比较原始保证金以及关联于第一客户账号的整户可动用保证金，当关联于第一客户账号的整户可动用保证金不小于原始保证金时，产生检核通过指令。承接上述的例子，库存洗价模块11已计算出目前第一个客户账号的整户可动用保证金为283,250元，而委托单洗价模块15计算出买入4个A商品需要115,000元的原始保证金。当风险检核模块16在收到原始保证金之后，风险检核模块16可以比较整户可动用保证金和原始保证金的大小。如前所述，由于第一个客户账号的整户可动用保证金为283,250元，大于买入4个A商品需要的原始保证金115,000元，因此风险检核模块16会产生检核通过指令。

反之，如果风险检核模块16判断整户可动用保证金小于原始保证金，则风险检核模块16会产生检核不通过指令，并反馈给用户交易失败的信息。此外，当风险检核模块16检核通过，则委托单送出模块17在收到检核通过指令后即会送出委托单内容。例如，委托单送出模块17可以将买入4个A商品的交易要求发送到交易所终端机，以执行用户指定的交易行为。

为了说明本申请的交易风险控管方法，请一并参阅图1与图2，图2是绘示依据本申请一实施例的交易风险控管方法的步骤流程图。如图所示，于步骤S20中，行情接收模块10可以间隔一个预设时间接收至少一商品的商品行情。于步骤S22中，于库存洗价模块11取得至少一商品的商品行情时，库存洗价模块11会依据至少一商品的商品行情更新行情清单。于步骤S24中，库存洗价模块11会依据行情列表与库存列表计算商品保证金列表，商品保证金列表关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金。于步骤S26中，委托单洗价模块15于接收到关联于委托单内容的交易指令时，会向库存洗价模块11取得商品保证金清单，并依据委托单内容与商品保证金清单，计算关联于委托单内容的原始保证金。关于交易风险控管方法的其余步骤已于前述交易风险控管系统1的实施例详细说明，本实施例在此不予赘述。

综上所述，本申请提供的交易风险控管系统与交易风险控管方法，由于是在收到行情即更新商品行情并预先计算出所有商品对应的商品保证金清单，而不是在客户提出委托单后才开始计算。因此，客户提出委托单后可以直接取得当下最新的商品保证金清单，并快速地计算出委托单所需要的原始保证金。并且，本申请提供的交易风险控管系统与交易风险控管方法，还能够预先计算每一个客户账号的整户可动用保证金。当客户提出委托单后，也可以快速地比较原始保证金与整户可动用保证金，使得风险检核时间更为缩短。

以上所述的实施例及/或实施方式，仅是用以说明实现本申请技术的较佳实施例及/或实施方式，并非对本申请技术的实施方式作任何形式上的限制，任何本领域技术人员，在不脱离本申请内容所公开的技术手段的范围，当可作些许的更动或修改为其它等效的实施例，但仍应视为与本申请实质相同的技术或实施例。

Claims (17)

1.一种交易风险控管系统，其特征在于，包含：

一行情接收模块，接收至少一商品的商品行情；

一库存洗价模块，耦接该行情接收模块，于取得该至少一商品的商品行情时，依据该至少一商品的商品行情更新一行情清单，并且依据该行情列表与一库存列表计算一商品保证金清单，该商品保证金清单关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金；以及

一委托单洗价模块，耦接该库存洗价模块，于接收到关联于一委托单内容的一交易指令时，自该库存洗价模块取得该商品保证金清单，并依据该委托单内容与该商品保证金清单，计算关联于该委托单内容的一原始保证金。

2.如权利要求1所述的交易风险控管系统，其特征在于，更包含一库存数据库，用以维护该库存列表，该库存列表记录有关联于该些客户账号持有的所有商品类型与对应的商品信息。

3.如权利要求2所述的交易风险控管系统，其特征在于，更包含一商品数据库，用以维护该行情列表，该行情列表记录有关联于该些客户账号持有的所有商品类型对应的商品行情。

4.如权利要求3所述的交易风险控管系统，其特征在于，该库存洗价模块于取得该至少一商品的商品行情时，更依据该库存清单判断该些客户账号持有的所有商品类型中，是否包含该至少一商品。

5.如权利要求4所述的交易风险控管系统，其特征在于，当该库存清单指示该些客户账号持有的所有商品类型中未包含该至少一商品时，该库存洗价模块不更新该行情列表及不更新该商品保证金清单。

6.如权利要求4所述的交易风险控管系统，其特征在于，当该库存清单指示该些客户账号持有的所有商品类型中包含该至少一商品时，该库存洗价模块更依据该商品保证金列表与该库存列表计算关联于每一该客户账号的一整户可动用保证金。

7.如权利要求6所述的交易风险控管系统，其特征在于，该委托单内容至少关联于该些客户账号中的一第一客户账号。

8.如权利要求7所述的交易风险控管系统，其特征在于，更包含：

一风险检核模块，耦接该库存洗价模块与该委托单洗价模块，用以比较该原始保证金以及关联于该第一客户账号的该整户可动用保证金，当关联于该第一客户账号的该整户可动用保证金不小于该原始保证金时，产生一检核通过指令。

9.如权利要求8所述的交易风险控管系统，其特征在于，更包含：

一委托单接收模块，耦接该委托单洗价模块，用以接收关联于该委托单内容的该交易指令；以及

一委托单送出模块，耦接该风险检核模块，用以送出对应于该检核通过指令的该委托单内容。

10.一种交易风险控管方法，其特征在于，包含：

接收至少一商品的商品行情；

于取得该至少一商品的商品行情时，依据该至少一商品的商品行情更新一行情清单；

依据该行情列表与一库存列表计算一商品保证金清单，该商品保证金清单关联于多个客户账号持有的所有商品对应的商品保证金；以及

于接收到关联于一委托单内容的一交易指令时，依据该委托单内容与该商品保证金清单，计算关联于该委托单内容的一原始保证金。

11.如权利要求10所述的交易风险控管方法，其特征在于，更包含：

提供一库存数据库，该库存数据库用以维护该库存列表，该库存列表记录有关联于该些客户账号持有的所有商品类型与对应的商品信息。

12.如权利要求11所述的交易风险控管方法，其特征在于，更包含：

提供一商品数据库，用以维护该行情列表，该行情列表记录有关联于该些客户账号持有的所有商品类型对应的商品行情。

13.如权利要求12所述的交易风险控管方法，其特征在于，于取得该至少一商品的商品行情时，依据该至少一商品的商品行情更新该行情清单的步骤中，更依据该库存清单判断该些客户账号持有的所有商品类型中，是否包含该至少一商品。

14.如权利要求13所述的交易风险控管方法，其特征在于，当该库存清单指示该些客户账号持有的所有商品类型中未包含该至少一商品时，不更新该行情清单及不更新该商品保证金清单。

15.如权利要求13所述的交易风险控管方法，其特征在于，更包含：

当该库存清单指示该些客户账号持有的所有商品类型中包含该至少一商品时，依据该商品保证金列表与该库存列表计算关联于每一该客户账号的一整户可动用保证金。

16.如权利要求15所述的交易风险控管方法，其特征在于，该委托单内容至少关联于该些客户账号中的一第一客户账号。

17.如权利要求16所述的交易风险控管方法，其特征在于，更包含：

比较该原始保证金以及关联于该第一客户账号的该整户可动用保证金；以及

当关联于该第一客户账号的该整户可动用保证金不小于该原始保证金时，产生一检核通过指令。

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