KR101610907B1 - 리스크 알림 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 기업ERP시스템을 이용하여 시장가격의 영향을 계산한 후, 계산된 시장가격의 영향이 일정 기준에 도달하는 경우 기업ERP시스템으로 리스크를 알려주는 리스크 알림 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 리스크 알림 방법은 (a) 기업ERP시스템으로부터 전송 받은 자산/부채 항목들의 장부상가치현황과, 시장가격제공시스템으로부터 전송 받은 시장가격현황을 이용하여 상기 기업의 시장 리스크의 크기를 계산하는 단계; 및 (b) 상기 계산된 시장 리스크의 크기가 미리 설정된 기준을 만족하면, 기업ERP시스템시스템 및 기업 리스크 관리자 단말 중 적어도 하나로 상기 시장 리스크의 크기 계산결과를 통보하는 단계를 포함한다.
리스크, 파생상품, 헷지거래, Commodity Derivatives, 원자재, 알림

Description

리스크 알림 시스템 및 방법{SYSTEM OF ALARMING OF RISK AND METHOD THEREOF}
본 발명은 기업ERP시스템을 이용하여, 환율, 원자재가격, 금리 등의 변동에 의한 기업의 손익 또는 가치가 변동할 리스크의 크기를 계산하고, 계산된 리스크의 크기가 일정 기준에 도달하는 경우, 기업ERP시스템, 기업 리스크 관리자의 단말 중 하나 이상으로 계산된 리스크가 일정 기준에 도달한 사실을 알려주는 리스크 알림 시스템 및 방법에 관한 것이다.
헷지거래(Hedge trading)란 노출된 위험을 회피하기 위한 거래로 선물거래(futures trading), 선도거래(forward trading), 옵션거래(Option trading), 스왑거래(Swap trading), 마진거래(margin trading) 등이 있다. 그리고 이러한 거래가 그 기초자산을 상품(Commodity)으로 할 경우 해당 거래는 상품파생상품(Commodity Derivatives) 거래가 된다.
선물거래(futures trading)란 수량 규격이 표준화된 상품이나 금융 자산을 현재 정한 가격으로 미래 일정 시점에 사고 파는 행위이다. 구체적으로, 선물거래는 미래의 특정시점(만기일)에 특정상품(US$, CD, 국채, 원자재 등)을 특정가격에 인수 혹은 인도할 것을 약정하는 거래로서, 공인된 거래소에서 품질과 수량이 표준화된 상품을 향후 지정된 날짜와 인도장소에서 현시점에 합의된 가격(선물가격)으로 인수도 할 것을 약속하는 계약이다.
선도거래(forward trading)란 선물거래(futures trading)과 그 방식이 유사하나 공인된 거래소 밖에서 계약당사자간에 거래를 하는 것으로 계약이 표준화 되어 있지 않다.
옵션거래(option trading)란 선물거래(futures trading) 및 선도거래(forward trading)와 유사하나 매수자와 매도자가 모두 거래 의무를 지는 선물거래(futures trading) 및 선도거래(forward trading)와 달리 매수자는 계약을 실행할 권한만을 가지며, 매도자는 그 계약의 실행에 대한 이행의무를 가진다는 점이 다르다.
스왑거래(swap trading)란 두 계약 당사자가 각기 보유한 포지션을 서로 교환하고자 하는 거래로 전체 보유포지션에 대한 교환 또는 포지션에서 파생되는 현금흐름(기타 다양한 pay-off)만을 교환하는 경우로 구분할 수 있다.
마진거래(margin trading)란 소액의 증거금으로 보다 큰 포지션에 대한 거래를 수행하는 것으로 현물시장에서 이루어지는 거래를 말한다.
원자재 상품파생상품(Commodity Derivatives)거래를 통한 투기를 방지하기 위해 허가기관은 원자재 실수요자에게만 상품파생상품(Commodity Derivatives) 거래 자격을 부여하거나 실수요자가 실수요액 이상으로 상품파생상품(Commodity Derivatives) 거래를 할 수 없도록 제한하는 경우가 있고 실제로 현재 대한민국에 서는 그러한 제한이 존재한다.
시장 리스크(market risk)란 자산(주식, 채권, 원자재, 부동산 등)과 부채(차입금, 납품의무 등)의 가치에 영향을 미치는 요소들인 시장가격 등(주가, 금리, 환율, 원자재가격, 부동산 가격 등)의 변화에 따라 보유한 자산의 가치가 불리하게 변동될 위험을 말한다. 유/불리를 떠나 변동의 크기 자체를 리스크로 정의하는 경우도 있다.
일반적으로 많은 금융기관에서는 다양한 방법으로 리스크를 관리하고 있으며,그러한 시장 리스크를 관리하는 방법 중 하나로 VaR(Value at Risk; 통상적인 시장환경 하에서 일정기간동안 특정 신뢰도범위 안에서 발생할 수 있는 최대 손실금액)를 예로 들 수 있다. 그러나, 중소기업의 경우, 시장 리스크 관리를 위한 별도의 시스템을 구비하지 못하여 체계적인 리스크 관리를 못하는 경우가 많다.
효율적인 시장 리스크 관리를 위해서는 1) 시장 리스크에 노출된 자산/부채의 크기(가치)와, 2) 시장가격의 변동성의 크기를 시차 없이 파악할 수 있어야 한다.
시장 리스크에 노출된 자산/부채의 크기는 회계장부에 기록된 수량(이하 '장부수량'이라 한다)과 시장가격의 함수이다. 따라서, 시장 리스크에 노출된 자산/부채의 크기를 효과적으로 시차 없이 파악하자면 1) 시장 리스크에 노출된 자산/부채의 '장부수량'과 '시장가격', '시장가격의 변동성의 크기'를 모두 시차 없이 파악할 수 있어야 한다.
그런데, 시장 리스크에 노출된 자산/부채의 '장부수량'은 기업의 영업활동에 따라 수시로 변화하고, '시장가격' 및 '시장가격의 변동성의 크기' 역시 시장상황에 따라 수시로 변화한다. 따라서 효율적인 시장 리스크 관리를 위해서는 '장부수량'과 '시장가격' 및 '시장가격의 변동성의 크기'를 최대한 실시간으로 반영할 수 있는 리스크 측정시스템이 필요하다.
그러나 시장 리스크 관리 시스템을 통해 체계적인 리스크 관리를 하고 있는 기업들조차도 '시장가격'은 시장가격제공시스템을 통해 실시간에 가깝게 제공받고 있으나, 동 '시장가격'을 과거 시점의 '장부수량'과 매칭(matching)시킴으로써, 산출된 시장 리스크와 실시간 시장 리스크 간에 큰 격차가 발생할 수 있는 한계를 노출시키고 있다.
또한 '장부수량'의 업데이트(update)가 자동화 되어 있지 않아 시장 리스크 측정의 업데이트에 시간이 소요되고 불편이 따르는 한계가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 시장상황에 따라 수시로 변화하는 시장가격을 제공하는 '시장 가격 제공 시스템'과 시장 리스크에 노출된 자산/부채의 '장부수량'을 가장 실시간에 가깝게 저장하고 있는 '기업ERP시스템'을 이용하여, 현재 시장가격과 가장 실시간에 가까운 '장부수량'을 자동 매칭(matching)시킴으로써, 1) 계산된 시장 리스크의 크기와 실시간 시장 리스크의 크기간 격차를 축소하고, 2)시장 리스크 크기 측정의 업데이트(update)에 소요되는 시간과 불편을 축소하며, 3)상기와 같은 방식으로 시차를 축소하여 계산된 시장 리스크 크기가 일정 기준에 도달하는 경우, 기업ERP시스템과 기업 리스크 관리자의 단말 중 하나 이상으로 그 시장 리스크 측정치를 알려줌으로써 기업의 시장 리스크 대처에 소요되는 시차를 축소해주는 리스크 알림 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 양태는, (a) 기업ERP시스템을 이용하여 그 기업 자산/부채 항목들의 장부수량을 입력 받고, 시장가격제공시스템을 이용하여 시장가격현황을 입력 받아, 그 기업의 시장 리스크 크기를 계산하는 단계; 및 (b) 계산된 시장 리스크의 크기가 사용자가 설정한 일정 기준에 도달하는 경우, 기업ERP시스템과 기업 리스크 관리자의 단말(모바일폰, 전자메일 등) 중 하나 이상으로 그 시장 리스크 크기의 계산결과를 알려주는 단계를 포함하는 리스크 알림 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명의 일 양태는, (c) 상기 계산된 시장 리스크의 크기가 "일정 기준"에 도달한 경우, 시장에서 거래 가능한 그 기업의 자산/부채(주식, 채권, 외환 등)에 대한 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 일 양태는, 기업ERP시스템으로부터 전송 받은 자산/부채 항목들의 장부수량과, 시장가격제공시스템으로부터 전송 받은 상기 자산/부채 항목들의 시장가격을 이용하여 상기 기업의 시장 리스크 크기를 계산하는 리스크 계산부와, 상기 계산된 시장 리스크 크기가 미리 설정된 기준을 만족하면, 기업ERP시스템 및 기업리스크관리자단말 중 적어도 하나로 상기 시장 리스크 크기 계산결과를 통보하는 판단부를 포함하는 리스크 알림부를 포함하는 시장 리스크 알림 시스템에 관한 것이다.
시장 리스크 알림 시스템은 상기 계산된 시장 리스크가 미리 설정된 기준을 만족하면, 자산/부채(주식, 채권, 외환 등)에 대한 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하는 주문 처리부를 더 포함할 수 있다.
이때, 상기 주문 처리부는, 상기 주문이 상품파생상품거래인지 여부를 판단하고, 상기 주문이 상품파생상품거래이고, 상기 주문액이 해당 상품파생상품거래의 실수요액 보다 작거나 같은 경우, 상기 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송한다. 또한, 상기 주문 처리부는, 상기 주문이 상품파생상품거래이고, 상기 주문액이 해당 상품파생상품거래의 실수요액 보다 큰 경우, 실수요액 범위 내에서 거래 가능한 최대량 만큼의 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하거나 기업리스크관리자에게 적정한 주문량을 확인 하도록 하는 절차를 거칠 수 있다.
본 발명에 의하면, 기업ERP시스템과 시장가격제공시스템을 이용하여 시장가격 들이 변화할 때 변화 후 시장가격 들을 기준으로 그 기업의 자산/부채 가치를 계산하고, 그 기업의 시장 리스크가 일정 기준에 도달하는 경우, 기업ERP시스템과 기업 리스크 관리자의 단말 중 하나 이상으로 그 시장 리스크 계산결과를 알려주는 리스크 알림 시스템 및 방법을 제공할 수 있다. 따라서, 기업의 시장 리스크 크기 계산에서 시차를 축소하고 시장 리스크 대처에 소요되는 시차를 축소해 줄 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이제, 본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 시스템 및 방법에 대하여 도면을 참고하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전체 네트워크의 구성도이다.
본 발명의 실시예에 따른 전체 네트워크는, 기업ERP시스템(100), 리스크 알림 시스템(200), 시장가격 제공시스템(300) 및 헷지거래를 위한 파생상품 시장시스템(400)을 포함한다. 도 1의 각 구성에 대해 설명하면 다음과 같다.
기업ERP시스템(100)은 전사적 자원관리(Enterprise Resource Planning, ERP) 시스템을 포함하는 것으로서 기업의 자금, 회계, 구매, 생산, 판매 등 모든 업무의 흐름을 관리한다. 따라서, 기업ERP시스템(100)은 기업 전반의 자금, 회계, 구매, 생산, 판매 등에 대한 정보를 파악하고 있다.
리스크 알림 시스템(200)은 통신망을 통해 시장가격 제공시스템(300) 또는 파생상품 시장시스템(400)으로부터 원자재, 환율, 금리 등의 시장가격을 전송 받는다. 또한, 리스크 알림 시스템(200)은 기업ERP시스템(100)과 연결되어 있으며, 기업ERP시스템(100)의 소정의 데이터를 이용하여 기업 자산/부채 각 항목의 '장부수량'를 파악하고, 시장가격 제공시스템(300)을 통해 '시장가격'을 파악한 후, 상기 '장부수량'과 '시장가격'을 이용하여 자산/부채 각 항목의 현재가치를 계산한다.
그리고, 상기 파악된 '시장가격'과 미리 저장되어 있는 '시장가격'의 과거 시계열 데이터를 활용하여 '시장가격의 변동성의 크기'를 계산하고, 상기 계산된 자산/부채 각 항목의 현재가치와 '시장가격의 변동성의 크기'를 이용하여 그 기업의 시장 리스크의 크기를 계산한다. 그 결과, 계산된 시장 리스크의 크기가 일정 기준에 도달하는 경우, 기업ERP시스템(100)과 기업 리스크 관리자의 단말(모발일폰, 전자메일계정 등) 중 적어도 하나로 그 시장 리스크 크기의 계산결과를 알려준다. 단,'시장가격의 변동성의 크기'는 리스크 알림 시스템(200)이 아닌 시장가격 제공시스템(300)이나 파생상품 시장시스템(400)에서 제공할 수도 있다.
즉, 현재의 시장가격과 과거 시장가격의 시계열 데이터는 시장가격 제공시스템(300)에 저장될 수도 있으므로 '시장가격의 변동성의 크기'도 시장가격 제공시스템(300)이 계산하여 제공할 수도 있다. 또한, 파생상품 시장시스템(400)도 자체적으로 시장가격의 시계열 데이터를 축적하여 '시장가격의 변동성의 크기'를 계산한 후 시장알림시스템에 제공할 수도 있다.
리스크 알림 시스템(200)은 기업의 시장 리스크 크기가 일정수준 이상일 경우, 상기 시장 리스크의 크기를 일정수준 이하로 축소하기 위한 헷지거래 주문을 파생상품 시장시스템(400)으로 요청한다.
헷지거래란 파생상품시장에서 기업의 자산을 매도하는 방향의 거래나 기업의 부채를 상환하는 방향의 거래를 말한다. 여기서, 기업의 자산을 매도하는 방향의 거래란, 기업이 보유한 자산의 가치와 상관관계가 양의 관계에 있는 자산의 매도나 음의 관계에 있는 자산의 매수, 양의 관계에 있는 부채의 발생이나 음의 관계에 있는 부채의 상환 등을 말한다. 또한, 기업의 부채를 상환하는 방향의 거래란, 기업이 보유한 부채의 가치와 상관관계가 양의 관계에 있는 부채의 상환이나 음의 관계에 있는 부채의 발생, 양의 관계에 있는 자산의 매입이나 음의 관계에 있는 자산의 매각 등을 말한다.
파생상품 시장시스템(400)은 기초자산을 상품(Commodity) 또는 금융상품(Financial instruments)으로 하는 파생상품의 계약을 중계하는 시장(Market Place) 역할을 담당하며, 그 계약은 표준화되어 있거나 표준화되어 있지 않은 모든 경우를 포함한다. 파생상품 시장시스템(400)은 본 발명의 리스크 알림 시스템(200)을 포함하여 다수의 거래자 단말(또는 시스템)로부터 매매주문을 전송 받아 거래를 체결시키고 체결정보를 거래자 단말(또는 시스템)로 전송한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 시스템(200)의 구성도이다.
본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 시스템(200)은 리스크 알림부(210), 송수신부(220), 주문 처리부(230), 제어부(240) 및 정보 저장부(250)를 포함한다. 도 2의 각 구성에 대해 설명하면 다음과 같다.
리스크 알림부(210)는 검색부(211), 리스크 계산부(212) 및 판단부(213)를 포함하며, 원자재, 환율, 금리 등 시장가격의 변동으로 인해 시장 리스크의 크기가 일정 기준에 도달하는지 여부를 판단한다.
검색부(211)는 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산항목 데이터를 기업ERP시스템(100)에 접속하여 검색한다.
리스크 계산부(212)는 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산식을 정보 저장부(250)를 이용하여 검색하고, 기업ERP시스템(100)으로부터 받은 각 계산항목 데이터를 상기 계산식에 대입하여 기업의 시장 리스크의 크기를 계산한다.
판단부(213)는 리스크 계산부(212)에서 계산된 시장 리스크의 크기가 "일정 기준"에 도달하는지 여부를 판단한다.
"일정 기준"은 다음과 같은 다양한 기준으로 설정될 수 있다.
<실시예 1>
"일정 기준"은 "계산된 시장 리스크의 크기가 특정 비율을 초과하는 경우"로 설정될 수 있으며, 이 경우의 리스크 알림부(210)의 동작을 살펴본다.
검색부(211)는 기업ERP시스템(100)를 이용하여 특정 시장가격(예:KRW/USD 환율)에 노출된 자산 및 부채(외화예금, 외화대출, L/C amount 등)의 보유현황을 검색한다.
리스크 계산부(212)는 기업ERP시스템(100)로부터 검색된 특정 시장가격(예:KRW/USD 환율, 이하 'e')에 노출된 자산 및 부채의 보유현황을 기초로, 순노출가치(Ve0;=자산-부채)를 계산한 뒤 특정 시장가격(e)의 변동에 따라 발생하는 시장 리스크의 크기(VaR)를 계산한다.
이후, 판단부(213)는 새로 계산된 시장 리스크의 크기(VaR)가 전년도 영업이익(π)의 특정 비율(α%; 5%, 10% 등)을 초과하는 경우 "일정 기준"에 도달하였다고 판단한다. 그리고 이동통신망의 단문 메시지를 이용하여 리스크 초과 사실을 알린다. 이상을 논리 구문으로 표현하면 다음과 같다.
If VaR >= α%*π,
then "send Short Message to CFO's mobile phone to watch out"
<실시예 2>
"일정 기준"은 "예상 기준과 실제 환경의 이격 한계를 초과하는 경우"로 설정될 수 있으며, 이 경우의 리스크 알림부(210)의 동작을 살펴본다.
검색부(211)는 기업ERP시스템(100)을 이용하여 기업의 차기 년도의 사업계획 수립 시 책정한 예상 기준(예: 연간 예상 환율=\950/U$1)을 검색한다.
리스크 계산부(212)는 기업ERP시스템(100)로부터 검색된 예상 기준(예: 연간 예상 환율=\950/U$1)과 실제 환경과의 이격을 계산한다.
이후, 판단부(213)는 예상 기준(예: 연간 예상 환율=\950/U$1)과 실제 환경이 일정 수준 이상 이격('worst scenario=\900/U$1' 이하로 환율하락)을 가지는 경우, "일정 기준"에 도달하였다고 판단한다. 그리고 이동통신망의 단문 메시지를 이용하여 리스크 초과 사실을 알린다. 이상을 논리 구문으로 표현하면 다음과 같다.
if F/X rate =< 900,
then "send Short Message to CFO's mobile phone to watch out"
계산된 시장 리스크의 크기가 "일정 기준"에 도달하였는지 여부의 판단은 다양한 방법에 의해 구현될 수 있으며, 다양한 방법은 정보저장부(250)에 저장되는 계산항목 및 계산식 정보의 수정을 통해 구현할 수 있다.
송수신부(220)는 기업ERP시스템(100)으로 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산 항목에 대한 데이터를 요청하고, 기업ERP시스템(100)으로부터 계산 항목에 대한 데이터를 수신한다. 또한, 기업의 자산/부채에 대한 헤지 거래 주문을 파생상품시장시스템(400)으로 전송한다.
주문 처리부(230)는 대상 판단부(231), 비교부(232) 및 주문 발생부(233)를 포함하며, 기업의 자산/부채에 대한 헷지거래 주문을 발생시킨다.
대상 판단부(231)는 주문을 발생시킬 헷지거래가 상품파생상품 거래인지 여부를 판단한다.
비교부(232)는, 대상판단부(231)에서 상품파생상품 거래라고 판단한 경우, 해당 헷지거래 요청액을 정보 저장부(250)에 저장되어 있는 잔여실수요액과 비교한다. 이때, 헷지거래 요청액은 기업ERP시스템(100)과 리스크 관리자의 단말 중 하나 이상을 통해 입력 받을 수도 있으며, '일정 기준'과의 이격도를 대입하여 계산하는 함수로 설정될 수도 있다. 주문 발생부(233)는 헷지거래 주문을 발생시킨다.
정보 저장부(250)는 계산항목 저장부(251), 계산식 저장부(252) 및 실수요액 저장부(253)를 포함하며, 계산항목, 계산식 및 잔여실수요액이 저장되어 있다.
계산항목 저장부(251)에는 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산 항목이 저장되어 있고, 계산식 저장부(252)에는 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산식이 저장되어 있다.
또한, 실수요액 저장부(253)에는 원자재에 대한 상품파생상품(Commodity Derivatives)거래의 한도액인 잔여실수요액이 저장되어 있다. 실수요액이란 사용자가 "실제로 사용한(또는 사용할) 원자재에 대한 파생거래 수요액"을 가리키며 일정 기간 동안의 원자재 주문 실적이나 기타 물류 정보를 반영하여 미리 산출되어 저장된다. 잔여실수요액이란 실수요액 중 헷지거래가 살아있는 금액을 제외한 금액을 말한다.제어부(240)는 리스크 알림부(210), 송수신부(220) 및 주문 처리부(230)의 동작을 제어한다.
이제, 본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 방법에 대하여 도면을 참고하여 상세하게 설명한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 다른 리스크 알림 방법의 개략적인 순서도이다.
도 3을 참고하면, 리스크 알림 시스템(200)은 원자재, 환율, 금리 등 실시간 시장가격을 입력 받고(S101), 입력된 시장가격을 대입하여 기업의 시장 리스크의 크기를 계산(S102)한다.
이후, 리스크 알림 시스템(200)은 계산된 시장 리스크의 크기가 일정 기준에 도달하는지 여부를 판단한다(S103). 계산된 시장 리스크의 크기가 일정 기준에 도달한다고 판단된 경우, 리스크 알림 시스템(200)은 기업ERP시스템(100)과 기업 리스크 관리자의 단말 중 하나 이상으로 그 시장 리스크의 크기, 이격도 등 시장 리스크 현황을 알려준다(S104).
또한, 계산된 시장 리스크의 크기가 일정 기준에 도달한다고 판단된 경우, 리스크 알림시스템(200)은 시장 리스크에 노출된 자산/부채에 대한 헷지거래 주문을 자동으로 발생시킨다(S105).
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 방법의 구체적인 흐름도이다.
도 4a를 참고하면, 시장가격 제공시스템(300)으로부터 원자재, 환율, 금리 등의 시장가격을 입력(S201) 받으면, 리스크 알림 시스템(200)은 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산 항목을 정보저장부(250)를 이용하여 검색(S202)하고, 기업ERP시스템(100)으로 검색된 계산 항목에 대한 데이터를 요청(S203)한다.
계산 항목에 대한 데이터를 요청 받은 기업ERP시스템(100)은 계산 항목에 대한 데이터를 검색(S204)하고, 계산 항목에 대한 데이터를 리스크 알림 시스템(200)으로 전송(S205)한다.
계산 항목에 대한 데이터를 수신한 리스크 알림 시스템(200)은 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 계산식을 정보저장부(250)를 이용하여 검색(S206)하고, 각 계산 항목에 대한 데이터를 검색된 계산식에 대입하여 시장 리스크의 크기를 계산(S207)한다.
이후, 리스크 알림 시스템(200)은 계산된 시장 리스크의 크기가 "일정 기준"에 도달하였는지 여부를 판단(S208)하고, 시장 리스크의 크기가 "일정 기준"에 도달한 경우, 기업ERP시스템(100)과 기업 리스크 관리자의 단말 중 하나 이상으로 시장 리스크 현황을 통보(S209)한다.
이후, 도 4b를 참고하면, 리스크 알림 시스템(200)은 필요한 헷지거래가 상품파생상품거래인지 여부를 판단(S301)한다.
필요한 헷지거래가 상품파생상품거래가 아니라고 판단된 경우, 리스크알림시스템(200)은 상품파생상품이 아닌 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템(400)으로 전송한다(S302).
반면, 필요한 헷지거래가 상품파생상품거래라고 판단된 경우, 리스크알림시스템(200)은 해당 헷지거래 요청액이 잔여실수요액 중 헷지거래가 살아있는 금액을 제외한 금액(이하 "잔여실수요액"이라 함)을 초과하는지 여부를 판단한다(S303).
헷지거래 요청액이 잔여실수요액 보다 큰 경우, 리스크 알림 시스템(200)은 잔여실수요액 범위 내에서 거래 가능한 최대량 만큼의 해당 상품파생상품의 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템(400)으로 전송하거나 사용자에게 적정한 주문량을 확인하는 절차를 거칠 수 있다.(S304).
반면, 헷지거래 요청액이 잔여실수요액보다 작거나 같은 경우, 리스크 알림 시스템(200)은 요청된 해당 상품파생상품의 헷지거래 주문을 파생상품 시장시스템(400)으로 전송한다(S305).
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 전체 네트워크의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 시스템의 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 다른 리스크 알림 방법의 개략적인 순서도이다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예에 따른 리스크 알림 방법의 구체적인 흐름도이다.

Claims (12)

  1. 리스크 알림 시스템이 기업의 리스크를 알려주는 방법으로서,
    (a) 상기 기업의 ERP시스템으로부터 전송 받은 자산/부채 항목들의 장부수량과, 시장가격제공시스템으로부터 전송 받은 시장가격을 이용하여 상기 기업의 시장 리스크 크기를 나타내는 지표값을 계산하는 단계;
    (b) 상기 지표값이 기준을 만족하면, 상기 기업의 ERP시스템 및 상기 기업의 리스크관리자단말 중 적어도 하나로 상기 지표값을 통보하는 단계; 및
    (c) 상기 지표값이 기준을 만족하면, 자산/부채에 대한 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 (c) 단계는,
    상기 헷지거래 주문이 상품파생상품거래인지 여부를 판단하는 단계;
    상기 주문이 상품파생상품거래이고, 주문액이 해당 상품파생상품거래의 잔여실수요액 보다 작거나 같은 경우, 상기 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하는 단계; 및
    상기 주문이 상품파생상품거래이고, 주문액이 해당 상품파생상품거래의 잔여실수요액 보다 큰 경우, 잔여실수요액 범위 내에서 거래 가능한 최대량 만큼의 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하는 단계
    를 포함하는 시장 리스크 알림 방법.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 지표값은 이동통신망을 통한 메시지 및 인터넷을 통한 이메일 중 적어도 하나를 이용하여 통보되는 것을 특징으로 하는
    시장 리스크 알림 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 (a) 단계는,
    시장가격제공시스템을 이용하여 시장가격현황을 입력받는 단계;
    기업 ERP시스템을 이용하여 시장 리스크의 계산 항목 데이터를 입력받는 단계; 및
    상기 데이터를 계산식-상기 시장 리스크의 크기를 계산하기 위한 식-에 대입하여 상기 지표값을 계산하는 단계를 포함하는
    리스크 알림 방법.
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 기업의 ERP시스템으로부터 전송 받은 자산/부채 항목들의 장부수량과, 시장가격제공시스템으로부터 전송 받은 시장가격을 대입하여 상기 기업의 시장 리스크의 크기를 나타내는 지표값을 계산하는 리스크계산부;
    상기 지표값이 기준을 만족하면, 기업의 ERP시스템시스템 및 기업의 리스크관리자단말 중 적어도 하나로 상기 지표값을 통보하는 판단부를 포함하는 리스크 알림부; 및
    상기 지표값이 기준을 만족하면, 자산/부채에 대한 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하는 주문 처리부
    를 포함하고,
    상기 주문 처리부는,
    상기 주문이 상품파생상품거래인지 여부를 판단하고,
    상기 주문이 상품파생상품거래이고, 주문액이 해당 상품파생상품거래의 잔여실수요액 보다 작거나 같은 경우, 상기 자산/부채에 대한 햇지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하고,
    상기 주문이 상품파생상품거래이고, 주문액이 해당 상품파생상품거래의 잔여실수요액 보다 큰 경우, 실수요액 범위 내에서 거래 가능한 최대량 만큼의 헷지거래 주문을 파생상품시장시스템으로 전송하거나 사용자에게 적정한 주문량을 확인하게 하는
    시장 리스크 알림 시스템.
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
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