TWM582650U - Credit Strengthening Margin Management System - Google Patents

Abstract

一種信用加強保證金管理系統，藉由簽訂模組與交易對手簽訂信用加強附約並產生一簽約資訊，由交易模組根據簽約資訊產生一保證金交易資訊，保證金交易資訊可清楚瞭解與交易對手之間的保證金來往情形，評價模組會根據保證金交易資訊產生一保證金狀況表單，最後由維護模組根據保證金狀況表單以及由交易對手裝置所發出的通知訊息進行比對，判斷是否完成保證金的收付作業，並且持續更新及維護保證金狀況表單，藉此讓金融機構的主管機關能夠有效地管理與每一個交易對手的保證金收付狀況，達到有效管理保證金狀況之目的。

Description

信用加強保證金管理系統

本創作提供一種信用加強保證金管理系統，特別是一種具有評價模組的信用加強保證金管理系統。

金融機構在承作衍生性金融商品交易時，金融機構與交易對手雙方除了需要簽訂ISDA合約，ISDA全名為International Swaps and Derivatives Association（國際交換交易暨衍生性商品協會），該協會為一非營利性組織，為一群有志推廣衍生性商品交易活動的交易商於1985年所組成，協會會員分為三種: Primary(銀行大多加入此類)、Associate(專業事務所)、Subscriber(其他資產管理公司、證券商)，目前擁有超過800名機構會員。ISDA肇始于「衍生性金融商品交易擴增」及「契約簡化及完備性」。因為金融商品陸續創新，市場規模不斷擴大，交易頻繁，交易條件固然重要，其他法律風險亦應相對重視。如可藉由初步標準契約條款，不僅顧及契約的完備性，且簡化後交易對手僅需依交易條件磋商進行交易，省卻逐一簽訂龐大契約之處理流程。為了保護雙方的信用風險與法律風險並且增強信用，金融機構都會另與交易對手簽署Credit Support Annex (信用加強附約，簡稱CSA)，並依據CSA 的內容規定，向交易對手收取保證金(或向交易對手支付保證金)，因為保證金需要視每日評價的情形辦理收付作業，具有時效之急迫性，若無法即時掌握各交易對手之保證金狀況，將容易產生信用風險。 因此，如何讓金融機構能夠有效地掌握保證金的收取與支付狀況，避免疏忽造成信用風險之失誤，便是本領域具有通常知識者值得去思量地。

本創作提供一種信用加強保證金管理系統，藉由本創作信用加強保證金管理系統的各個模組將困難管理的信用加強附約保證金狀況有效率地進行整理與維護，藉此即時掌握最新的信用加強附約保證金狀況，達到金融機構利於有效管理且降低信用風險之目的。 本創作之信用加強保證金管理系統包括一伺服器裝置，伺服器裝置通訊連接一外部交易對手裝置，還包括一簽訂模組、一交易模組、一評價模組及一維護模組。簽訂模組適於輸入一簽約資訊。交易模組適於根據簽約資訊產生一保證金交易資訊。評價模組適於根據保證金交易資訊產生一保證金狀況表單。維護模組適於根據保證金狀況表單判斷是否完成保證金收付作業，並且維護保證金狀況表單的持續更新。 在上述所提及之信用加強保證金管理系統，其中，保證金狀況表單資訊之內容包括收付日期、收付金額及保證金餘額。 在上述所提及之信用加強保證金管理系統，其中，該外部交易對手裝置還包括一通知模組，適於傳送一收付通知。

本創作之信用加強保證金管理系統，藉由簽訂模組與交易對手簽訂信用加強附約並產生一簽約資訊，由交易模組根據簽約資訊產生一保證金交易資訊，保證金交易資訊可清楚瞭解與交易對手之間的保證金來往情形，再來，評價模組會根據保證金交易資訊產生一保證金狀況表單，最後由維護模組根據保證金狀況表單以及由交易對手裝置所發出的通知訊息進行比對，判斷是否完成保證金的收付作業，並且持續更新及維護保證金狀況表單，藉此讓金融機構的主管機關能夠有效地管理與每一個交易對手的保證金收付狀況，達到避免疏忽而嚴重影響金融機構信用風險之目的。 請參閱圖1，圖1所繪示為本創作信用加強保證金管理系統之示意圖。本創作之信用加強保證金管理系統10包括一伺服器裝置100與多個外部交易對手裝置200。伺服器裝置100是通訊連接一外部交易對手裝置200，簡單來說，外部交易對手裝置200為伺服器裝置100的交易對手端裝置，外部交易對手裝置200包括一通知模組210適於傳送一收付通知211，交易對手透過外部交易對手裝置200之通知模組210發送收付通知211給伺服器裝置100接收，其收付通知211即為交易對手通知金融機構保證金已於約定時間點內完成支付之通知，亦可為通知金融機構支付保證金的通知訊息，藉此降低不必要的信用風險，如金融機構逾期支付保證金或是未追蹤交易對手保證金支付狀況導致金融機構信用降低的情事發生。 伺服器裝置100包括一簽訂模組110、一交易模組120、一評價模組130及一維護模組140。以下針對各個模組進行詳細說明與介紹。 簽訂模組110適於輸入一簽約資訊111，簡單來說，簽訂模組能夠將金融機構與交易對手所簽訂的CSA(Credit Support Annex, 信用加強附約)合約電子檔進行儲存與紀錄，而簽約資訊111即為金融機構與交易對手所簽訂的CSA合約，並且根據各個交易對手簽訂的CSA合約進行整理歸檔，方便金融機構的主管機關能夠調閱與檢查。 交易模組120適於根據簽約資訊111產生一保證金交易資訊121。詳細來說，交易模組120是根據簽約資訊111的CSA合約內容，產生出一保證金交易資訊121，保證金交易資訊121是根據簽約資訊111雙方所簽訂的合約內容所產生，其中包括保證金金額、保證金收付日期、最低支付額度、合約起訖日及交易對手資訊，上述該些資訊能夠讓金融機構之主管機關能夠詳閱與交易對手之間的保證金交易流程詳細資訊。 評價模組130適於根據保證金交易資訊121產生一保證金狀況表單131。詳細來說，評價模組130是根據保證金交易資訊121產生出保證金狀況表單131，其中保證金狀況表單131是根據金融機構與交易對手所簽訂的CSA合約所產生的保證金交易狀況報表，內容有保證金金額、保證金收付日期、最低支付額度、合約起訖日及交易對手資訊的起始紀錄，意指當金融機構與交易對手的CSA合約正式履行時所進行的交易紀錄資訊都會記錄在保證金狀況表單131，藉此能夠完整掌握與各個交易對手的保證金收付情形，以利即時處理突發狀況，降低信用風險。 維護模組140適於根據保證金狀況表單131判斷是否完成保證金收付作業，並且維護保證金狀況表單131的持續更新。簡單來說，維護模組140能夠將保證金狀況表單131持續地進行更新與維護，以利金融機構能夠即時了解與各個交易對手之間的最新保證金收付狀況。更新保證金狀況表單的內容如上述所提及的保證金金額、保證金收付日期、最低支付額度、合約起訖日及交易對手資訊的起始紀錄，以利該些資訊的最新狀況能夠讓金融機構之主管機關可以馬上掌握並且做出最正確的判斷。 習知信用加強附約保證金狀況皆是由金融機構行員透過電話與各個交易對手窗口進行相關的保證金來往狀況查詢與溝通，以人力方式以及電話溝通方式進行相關作業容易發生疏忽與錯誤，導致金融機構之信用風險上升，且保證金狀況若是沒有即時掌握最新狀況，亦會造成金融機構的損失。 本創作之信用加強保證金管理系統10以簽訂模組110輸入一簽約資訊111，做為紀錄與各個交易對手的CSA合約檔案備存，並且由交易模組120根據簽約資訊111產生保證金交易資訊121，了解合約內容與相關的CSA保證金交易細項，再來透過評價模組130根據保證金交易資訊121產生出保證金狀況表單131，並且透過維護模組140根據保證金狀況表單131判斷是否完成保證金收付作業避免保證金收付缺失，並且持續更新保證金狀況表單131以利金融機構能夠即時掌握最新的保證金狀況，降低金融機構的信用風險，提高保證金收付作業效率與最新動態掌握，達到保證金狀況有效且完善地管理目的。 本創作以實施例說明如上，然其並非用以限定本創作所主張之專利權利範圍。其專利保護範圍當視後附之申請專利範圍及其等同領域而定。凡本領域具有通常知識者，在不脫離本專利精神或範圍內，所作之更動或潤飾，均屬於本創作所揭示精神下所完成之等效改變或設計，且應包含在下述之申請專利範圍內。

10‧‧‧信用加強保證金管理系統 100‧‧‧伺服器裝置 110‧‧‧簽訂模組 111‧‧‧簽約資訊 120‧‧‧交易模組 121‧‧‧保證金交易資訊 130‧‧‧評價模組 131‧‧‧保證金狀況表單 140‧‧‧維護模組 200‧‧‧外部交易對手裝置 210‧‧‧通知模組 211‧‧‧收付通知

圖1所繪示為本創作信用加強保證金管理系統之示意圖。

Claims (3)

1. 一種信用加強保證金管理系統，包括： 多個外部交易對手裝置；及 一伺服器裝置，通訊連接該外部交易對手裝置，該伺服器裝置包括： 一簽訂模組，適於輸入一簽約資訊； 一交易模組，適於根據該簽約資訊產生一保證金交易資訊； 一評價模組，適於根據該保證金交易資訊產生一保證金狀況表單；及 一維護模組，適於根據該保證金狀況表單判斷是否完成保證金收付作業，並且維護該保證金狀況表單的持續更新。
2. 如申請專利範圍第1項所述之信用加強保證金管理系統，其中，該保證金狀況表單資訊之內容包括收付日期、收付金額及保證金餘額。
3. 如申請專利範圍第1項所述之信用加強保證金管理系統，其中，該外部交易對手裝置還包括一通知模組，適於傳送一收付通知。