TWI821592B - 交易風險控管系統與交易風險控管方法 - Google Patents

Abstract

本發明提供一種交易風險控管系統與方法，所述方法包含下列步驟。首先，維護客戶商品清單，客戶商品清單記錄關聯於客戶帳號持有的N個商品類型。接收一委託單內容，委託單內容關聯於至少一個交易商品類型。比對所述N個商品類型是否相同於交易商品類型。當所述N個商品類型中的第i個商品類型不相同於交易商品類型，則對第i個商品類型進行前段處理程序。當所述N個商品類型中的第j個商品類型相同於交易商品類型，則對第j個商品類型進行部位更新。其中前段處理程序至少關聯於一個保證金計算參數，N為自然數，i、j為不大於N的自然數。

Description

交易風險控管系統與交易風險控管方法

本發明係關於一種控管系統與控管方法，特別是關於一種交易風險控管系統與交易風險控管方法。

一般來說，在證券或期貨的交易中，客戶需要先於證券商或期貨商的營業處所開立個人帳戶，並且在個人帳戶中放入相當的金額，才能夠開始交易。舉例來說，如果客戶想要買入或賣出指定商品，客戶需要先提出委託單，接著證券商或期貨商的交易系統要檢查客戶個人帳戶中剩餘金額是否足夠買入或賣出指定商品。當客戶個人帳戶中剩餘金額不足時，證券商或期貨商的交易系統便不能讓客戶進行交易，以免承擔過大的風險。

實務上，證券商或期貨商的交易系統在接收到客戶的委託單後，會先檢視委託單中要交易何種委託商品，並且依序計算各種風險值，以及客戶買入或賣出委託商品需要的保證金金額。然而，傳統的交易系統在計算風險值與保證金金額時，需要反覆地向資料庫取得委託商品的相關資料，讓資料存取的過程十分地耗時。因此，業界需要一種新的交易風險控管系統與方法，要進一步縮短交易系統在比對委託商品的時間，以利快速完成交易。

本發明提供了一種交易風險控管系統，能夠減少資料存取的延遲，使得客戶在提出委託單後，能更快速地完成交易。

本發明提供一種交易風險控管系統，包含客戶商品資料庫、委託單接收模組、資料庫管理模組以及風險檢核模組。客戶商品資料庫用以維護客戶商品清單，客戶商品清單記錄關聯於客戶帳號持有的N個商品類型。委託單接收模組用以接收委託單內容，委託單內容關聯於至少一個交易商品類型。資料庫管理模組電性連接客戶商品資料庫以及委託單接收模組，用以比對所述N個商品類型是否相同於交易商品類型。風險檢核模組電性連接資料庫管理模組，包含風險計算單元與部位更新單元，當所述N個商品類型中的第i個商品類型不相同於交易商品類型，則由風險計算單元對第i個商品類型進行前段處理程序。當所述N個商品類型中的第j個商品類型相同於交易商品類型，則由部位更新單元對第j個商品類型進行部位更新。其中前段處理程序至少關聯於一個保證金計算參數，N為自然數，i、j為不大於N的自然數。

於一些實施例中，資料庫管理模組將客戶商品清單中的所述N個商品類型全部比對交易商品類型之後，再由風險計算單元對第j個商品類型進行前段處理程序。此外，資料庫管理模組依序比對客戶商品清單中的所述N個商品類型是否相同於交易商品類型。另外，當風險計算單元對第i個商品類型進行前段處理程序時，資料庫管理模組更同時比對所述N個商品類型中的第i+1個商品類型是否相同於交易商品類型，且i+1不大於N。

於一些實施例中，交易風險控管系統更包含總商品資料庫，總商品資料庫電性連接資料庫管理模組，用以維護總商品清單，總商品清單記錄所有的商品類型。此外，當交易商品類型不存在於客戶商品清單中的所述N個商品類型，資料庫管理模組將客戶商品清單中的所述N個商品類型全部比對交易商品類型之後，從總商品清單載入交易商品類型，並先由部位更新單元對載入的交易商品類型進行部位更新，再由風險計算單元對載入的交易商品類型進行前段處理 程序。另外，風險計算單元更暫存對客戶商品清單中的所述N個商品類型進行前段處理程序的結果，部位更新單元更暫存部位更新後的客戶商品清單。

本發明提供了一種交易風險控管方法，能夠減少資料存取的延遲，使得客戶在提出委託單後，能更快速地完成交易。

本發明提供一種交易風險控管方法，包含下列步驟。首先，維護客戶商品清單，客戶商品清單記錄關聯於客戶帳號持有的N個商品類型。接收一委託單內容，委託單內容關聯於至少一個交易商品類型。比對所述N個商品類型是否相同於交易商品類型。當所述N個商品類型中的第i個商品類型不相同於交易商品類型，則對第i個商品類型進行前段處理程序。當所述N個商品類型中的第j個商品類型相同於交易商品類型，則對第j個商品類型進行部位更新。其中前段處理程序至少關聯於一個保證金計算參數，N為自然數，i、j為不大於N的自然數。

於一些實施例中，交易風險控管方法更包含將客戶商品清單中的所述N個商品類型全部比對交易商品類型之後，再對第j個商品類型進行前段處理程序。此外，於比對所述N個商品類型是否相同於交易商品類型的步驟中，更依序比對客戶商品清單中的所述N個商品類型是否相同於交易商品類型。另外，於對第i個商品類型進行前段處理程序時，更同時比對所述N個商品類型中的第i+1個商品類型是否相同於交易商品類型。

於一些實施例中，交易風險控管方法更包含維護總商品清單，總商品清單記錄所有的商品類型。此外，當交易商品類型不存在於客戶商品清單中的所述N個商品類型，交易風險控管方法更包含將客戶商品清單中的所述N個商品類型全部比對交易商品類型之後，從總商品清單載入交易商品類型。接著，對載入的交易商品類型進行部位更新，以及對載入的交易商品類型進行前段處理程序。

綜上所述，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法可以快速比對委託單中的交易商品類型是否存在於客戶商品資料庫。並且，把客戶商品資料庫中和交易商品類型不相符的商品先進行前段處理程序，以及把客戶商品資料庫中和交易商品類型相符的商品先進行部位更新。最後，再把把客戶商品資料庫中和交易商品類型相符的商品先進行前段處理程序。如此一來，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法不需要反覆地到客戶商品資料庫中讀取資料，能夠減少資料存取的延遲，使得客戶在提出委託單後，能更快速地完成交易。

1:交易風險控管系統

10:客戶商品資料庫

12:委託單接收模組

14:資料庫管理模組

16:風險檢核模組

18:總商品資料庫

S20~S28:步驟流程

圖1係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管系統的功能方塊圖。

圖2係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管系統的操作示意圖。

圖3係繪示依據本發明另一實施例之交易風險控管系統的操作示意圖。

圖4係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管方法的步驟流程圖。

下文將進一步揭露本發明之特徵、目的及功能。然而，以下所述者，僅為本發明之實施例，當不能以之限制本發明之範圍，即但凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化及修飾，仍將不失為本發明之要意所在，亦不脫離本發明之精神和範圍，故應將視為本發明的進一步實施態樣。

請參閱圖1，圖1係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管系統的功能方塊圖。如圖1所示，本實施例的交易風險控管系統1可以用於一些金融交 易中，例如交易證券或者期貨，使得客戶可以透過交易風險控管系統1完成商品的買入或賣出。在此，交易風險控管系統1可以包含客戶商品資料庫10、委託單接收模組12、資料庫管理模組14、風險檢核模組16以及總商品資料庫18，風險檢核模組16還可以包含風險計算單元160與部位更新單元162。在此，客戶商品資料庫10、委託單接收模組12、風險檢核模組16以及總商品資料庫18分別電性連接到資料庫管理模組14。本實施例不限制交易風險控管系統1內包含的模組數量，例如交易風險控管系統1內還可以包含其他未繪示的委託單送出模組與行情洗價模組，或者用於計算保證金的模組等。於一個例子中，交易風險控管系統1可以設置於一個電腦或伺服器中，也可能是雲端設備或是分散式的系統，本實施例不加以限制。以下分別說明圖1繪示的交易風險控管系統1中的各個模組。

客戶商品資料庫10用以維護一份客戶商品清單，而客戶商品清單會記錄關聯於特定的客戶帳號持有的商品類型。本實施例假設客戶帳號持有的商品類型有N個，客戶商品清單的內容即會包含依序紀錄的N個商品類型。實務上，客戶商品資料庫10可以儲存於一個儲存設備中，本實施例不限制所述儲存設備的設置地點，例如有可能相同於交易風險控管系統1而分散地設於不同的電腦、設備或雲端中。換句話說，客戶商品資料庫10不必須有明確的硬體設備。於一個例子中，客戶商品清單也可以同時記錄多個客戶帳號持有的商品類型。舉例來說，客戶商品清單可以記錄第一個客戶帳號已買入1個A商品與已賣出2個B商品，第二個客戶帳號已賣出1個A商品與已買入2個C商品。由上述可知，客戶商品清單中記錄的所有商品類型有A、B、C三種商品(即前述N等於3)，並且也記錄了A、B、C三種商品目前被持有的狀況。此外，所述客戶商品清單不僅可以記錄對應的客戶帳號持有的所有商品類型，也有可能記錄每一個商品類型對應到的商品資訊。舉例來說，客戶商品清單還有可能記錄A商品的行情為每口50點，B商品的行情為每口10,000點，C商品的行情為每口40點。

委託單接收模組12用以接收委託單內容，委託單內容關聯於至少一個交易商品類型。實務上，委託單接收模組12可以是一種應用程式或者網頁，或者是提供使用者給出交易指令的電腦設備。也就是說，委託單接收模組12可以接收關聯於委託單內容的交易指令。於一個例子中，使用者可以透過委託單接收模組12，以第一個客戶帳號的身分交易商品。此時，委託單接收模組12會接收到關聯於委託單內容的交易指令，並且委託單內容中記載要交易的商品即為交易商品類型。此外，資料庫管理模組14在接收到委託單內容時，會從客戶商品資料庫10讀取出客戶商品清單，並且會比對客戶商品清單中的所有商品類型是否相同於交易商品類型。值得留意的是，資料庫管理模組14不會頻繁地向客戶商品資料庫10索取資料，這一點將於後說明。

接著，當資料庫管理模組14判斷所述N個商品類型中的第i個商品類型不相同於交易商品類型，則由風險檢核模組16中的風險計算單元160對第i個商品類型進行前段處理程序。當資料庫管理模組14判斷所述N個商品類型中的第j個商品類型相同於交易商品類型，則由風險檢核模組16中的部位更新單元162對第j個商品類型進行部位更新。其中前段處理程序至少關聯於一個保證金計算參數。為了說明上述例子，請一併參閱圖1與圖2，圖2係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管系統的操作示意圖。如圖2所示範的例子，資料庫管理模組14首先會判斷所述N個商品類型中的第1個商品類型是否相同於交易商品類型，可以對應上述i等於1的例子，這裡以區塊A1表示。當第1個商品類型不相同於交易商品類型，則由風險檢核模組16中的風險計算單元160對第1個商品類型進行前段處理程序，這裡以區塊B1表示。

由圖2可以看出，當風險檢核模組16中的風險計算單元160對第1個商品類型進行前段處理程序的同時，資料庫管理模組14會再判斷下一個(也就是第2個，對應上述i等於2的例子)商品類型是否相同於交易商品類型，這裡以區 塊A2表示。並且，當第2個商品類型不相同於交易商品類型，則由風險檢核模組16中的風險計算單元160會再對第2個商品類型進行前段處理程序，這裡以區塊B2表示。實務上，資料庫管理模組14可以依照客戶商品清單的順序(即N個商品類型的順序)比對交易商品類型，這也方便管理者控制資料庫管理模組14。在此，風險計算單元160執行的前段處理程序可以包含多個子程式，例如可以包含但不限於標準化的投資組合風險分析(standard portfolio analysis of risk，SPAN)中常見的計算，跨月價差部位風險計算、價格偵測風險計算、商品間對沖值計算、放空選擇權最低風險計算等。由於SPAN中的參數是如何計算的並非本發明的重點，本實施例不深入討論。不過，值得注意的是，上述於區塊B1、B2等前段處理程序的計算，於計算完成後，本實施例的交易風險控管系統1並不會將計算結果即時回存於客戶商品資料庫10，而是會將計算結果繼續保留在風險計算單元160進行疊代更新。也就是說，本實施例示範的風險計算單元160中的資料(計算結果)可以保持於最新的狀態，也節省了回存客戶商品資料庫10的載入時間或延遲時間。

接著，當資料庫管理模組14檢查到第j個商品類型相同於交易商品類型時，這裡以區塊Aj表示。風險檢核模組16中的風險計算單元160不會立刻對第j個商品類型進行前段處理程序，而是改由部位更新單元162對第j個商品類型進行部位更新(如區塊Cj)。於所屬技術領域具有通常知識者可知，對第j個商品類型進行部位更新可以看成是更新庫存數等資訊，惟不涉及SPAN中的參數計算。當然，如前所述，當風險計算單元160對第j個商品類型進行前段處理程序的同時，資料庫管理模組14會繼續判斷第j+1商品類型是否相同於交易商品類型，這裡以區塊Aj+1表示。以此類推，當資料庫管理模組14檢查完最後一個(例如第N個)商品類型之後(如區塊AN)，若是最後一個商品類型不相同於交易商品類型， 則由風險檢核模組16中的風險計算單元160對第N個商品類型進行前段處理程序(如區塊BN)。

實務上，當資料庫管理模組14將交易商品類型比對完客戶商品清單中的N個商品類型之後，風險計算單元160應當已經對所有的非交易商品類型(例如第j個以外的所有商品類型)進行前段處理程序，並且風險計算單元160中的資料(計算結果)處於最新的狀態。此時，風險檢核模組16中的風險計算單元160才會對第j個商品類型進行前段處理程序，這裡以區塊Bj表示。可以從圖2看出，本實施例示範的交易風險控管系統1導入了多工處理，資料庫管理模組14與風險檢核模組16可以在同一個時脈對不同的商品類型進行比對以及前段處理程序，讓交易風險控管系統1有更高效率。此外，風險計算單元160是在最後才處理符合交易商品類型的前段處理程序，更是讓交易商品類型可以基於最新的SPAN參數進行計算。

圖2的例子是資料庫管理模組14在客戶商品清單中比對到交易商品類型。如果交易商品類型不存在於客戶商品清單之中時，請一併參閱圖1至圖3，圖3係繪示依據本發明另一實施例之交易風險控管系統的操作示意圖。與圖2不同的是，圖3示範了資料庫管理模組14把交易商品類型比對完客戶商品清單中的N個商品類型之後，均未發現有符合交易商品類型的情況。也就是說，風險檢核模組16中的風險計算單元160會先依序對N個商品類型進行前段處理程序(如區塊B1到區塊BN)。如前所述，因為風險計算單元160一直在疊代更新，故在區塊BN完成時，風險計算單元160應當已經具有最新的SPAN參數。隨後，資料庫管理模組14才會從總商品資料庫載入交易商品類型(如區塊Ax)。實務上，總商品資料可以維護著總商品清單，所述總商品清單記錄所有的商品類型。接著由部位更新單元162對交易商品類型進行部位更新(如區塊Cx)，最後再由風險計算單元160對交易商品類型進行前段處理程序(如區塊Bx)。與前一實施例相同，本實施 例的風險計算單元160也是在最後才處理符合交易商品類型的前段處理程序，而讓交易商品類型可以基於最新的SPAN參數進行計算。於一個例子中，在所有商品類型的前段處理程序完成後，實務上還會有後段處理程序，本實施例在此定義後段處理程序為計算關聯於委託單內容的原始保證金的程序。然而，由於計算關聯於委託單內容的原始保證金並非本發明的重點，本實施例不深入討論。

為了方便瞭解本發明提供的交易風險控管方法，以下將以前述示範的交易風險控管系統說明。請一併參閱圖1與圖4，圖4係繪示依據本發明一實施例之交易風險控管方法的步驟流程圖。於步驟S20中，客戶商品資料庫10會維護客戶商品清單，且客戶商品清單記錄了關聯於客戶帳號持有的N個商品類型。於步驟S22中，委託單接收模組12可以接收委託單內容，且委託單內容關聯於至少一交易商品類型。於步驟S24中，資料庫管理模組14可以比對所述N個商品類型是否相同於交易商品類型。於步驟S26中，當所述N個商品類型中的第i個商品類型不相同於交易商品類型時，則由風險檢核模組16中的風險計算單元160對第i個商品類型進行前段處理程序。於步驟S28中，當所述N個商品類型中的第j個商品類型相同於交易商品類型，則由由風險檢核模組16中的部位更新單元162對第j個商品類型進行部位更新。關於交易風險控管方法的其他步驟，已於前述交易風險控管系統的實施例中充分描述，本實施例在此不予贅述。

綜上所述，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法可以快速比對委託單中的交易商品類型是否存在於客戶商品資料庫。並且，把客戶商品資料庫中和交易商品類型不相符的商品先進行前段處理程序，以及把客戶商品資料庫中和交易商品類型相符的商品先進行部位更新。最後，再把把客戶商品資料庫中和交易商品類型相符的商品先進行前段處理程序。如此一來，本發明提供的交易風險控管系統與交易風險控管方法不需要反覆地到客戶 商品資料庫中讀取資料，能夠減少資料存取的延遲，使得客戶在提出委託單後，能更快速地完成交易。

S20~S28:步驟流程

Claims (11)

1. 一種交易風險控管系統，包含：一客戶商品資料庫，用以維護一客戶商品清單，該客戶商品清單記錄關聯於一客戶帳號持有的N個商品類型；一委託單接收模組，用以接收一委託單內容，該委託單內容關聯於至少一交易商品類型；一資料庫管理模組，電性連接該客戶商品資料庫以及該委託單接收模組，用以比對該N個商品類型是否相同於該交易商品類型；以及一風險檢核模組，電性連接該資料庫管理模組，包含一風險計算單元與一部位更新單元，當該N個商品類型中的第i個商品類型不相同於該交易商品類型，則由該風險計算單元對該第i個商品類型進行一前段處理程序，當該N個商品類型中的第j個商品類型相同於該交易商品類型，則由該部位更新單元對該第j個商品類型進行部位更新；其中該前段處理程序至少關聯於一保證金計算參數，N為自然數，i、j為不大於N的自然數；其中該前段處理程序包含用於風險分析的至少一個子程式；其中該風險計算單元進行該前段處理程序後的一計算結果，係保留在該風險計算單元進行疊代更新；其中該資料庫管理模組將該客戶商品清單中的該N個商品類型全部比對該交易商品類型之後，再由該風險計算單元對該第j個商品類型進行該前段處理程序。
2. 如請求項1所述之交易風險控管系統，其中該資料庫管理模組依序比對該客戶商品清單中的該N個商品類型是否相同於該交易商品類型。
3. 如請求項2所述之交易風險控管系統，其中當該風險計算單元對該第i個商品類型進行該前段處理程序時，該資料庫管理模組更同時比對該N個商品類型中的第i+1個商品類型是否相同於該交易商品類型，且i+1不大於N。
4. 如請求項1所述之交易風險控管系統，更包含一總商品資料庫，電性連接該資料庫管理模組，用以維護一總商品清單，該總商品清單記錄所有的商品類型。
5. 如請求項4所述之交易風險控管系統，其中當該交易商品類型不存在於該客戶商品清單中的該N個商品類型，該資料庫管理模組將該客戶商品清單中的該N個商品類型全部比對該交易商品類型之後，從該總商品清單載入該交易商品類型，並先由該部位更新單元對載入的該交易商品類型進行部位更新，再由該風險計算單元對載入的該交易商品類型進行該前段處理程序。
6. 如請求項1所述之交易風險控管系統，其中該風險計算單元更暫存對該客戶商品清單中的該N個商品類型進行該前段處理程序的結果，該部位更新單元更暫存部位更新後的該客戶商品清單。
7. 一種交易風險控管方法，包含：由一客戶商品資料庫維護一客戶商品清單，該客戶商品清單記錄關聯於一客戶帳號持有的N個商品類型；由一委託單接收模組接收一委託單內容，該委託單內容關聯於至少一交易商品類型；由一資料庫管理模組比對該N個商品類型是否相同於該交易商品類型； 當該N個商品類型中的第i個商品類型不相同於該交易商品類型，則由一風險計算單元對該第i個商品類型進行一前段處理程序；以及當該N個商品類型中的第j個商品類型相同於該交易商品類型，則由該風險計算單元對該第j個商品類型進行部位更新；由該資料庫管理模組將該客戶商品清單中的該N個商品類型全部比對該交易商品類型之後，再由該風險計算單元對該第j個商品類型進行該前段處理程序；其中該前段處理程序包含用於風險分析的至少一個子程式；其中該風險計算單元進行該前段處理程序後的一計算結果，係保留在該風險計算單元進行疊代更新；其中該前段處理程序至少關聯於一保證金計算參數，N為自然數，i、j為不大於N的自然數。
8. 如請求項7所述之交易風險控管方法，其中於比對該N個商品類型是否相同於該交易商品類型的步驟中，更依序比對該客戶商品清單中的該N個商品類型是否相同於該交易商品類型。
9. 如請求項8所述之交易風險控管方法，更包含：於對該第i個商品類型進行該前段處理程序時，更同時比對該N個商品類型中的第i+1個商品類型是否相同於該交易商品類型。
10. 如請求項8所述之交易風險控管方法，更包含：維護一總商品清單，該總商品清單記錄所有的商品類型。
11. 如請求項10所述之交易風險控管方法，其中當該交易商品類型不存在於該客戶商品清單中的該N個商品類型，所述交易風險控管方法更包含：將該客戶商品清單中的該N個商品類型全部比對該交易商品類型之後，從該總商品清單載入該交易商品類型；對載入的該交易商品類型進行部位更新；以及對載入的該交易商品類型進行該前段處理程序。