JP6397623B2 - 証券フロントシステム - Google Patents
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Description
図1は、本発明の一実施の形態である証券フロントシステムの構成例について概要を示した図である。証券フロントシステム1は、複数のサブシステムからなり、顧客が保有する情報処理端末である顧客端末3、および証券取引所の業務システムである取引所システム4と、図示しないインターネットやVPN(Virtual Private Network)等を利用したネットワークを介して接続される構成を有する。また、当該証券フロントシステム1を有する証券会社において各種のバックオフィス業務を行うバックオフィスシステム2と、図示しない社内ネットワーク等を介して接続される。
図2は、本実施の形態の証券フロントシステム1における、顧客からのバスケット取引の引き合いから注文の執行に至る処理の流れの例について概要を示した図である。ここではVWAP取引ではない通常の相対取引が対象であるものとする。まず、引き合い処理として、委託売買の業務を担当する委託トレーダーが、顧客からのバスケット取引の引き合い(仮注文)の情報を委託OMS20に取り込む引き合い受けの処理を行う(S01)。
図4は、本実施の形態の証券フロントシステム1における案件(バスケット)の状態遷移の例を示した状態遷移図である。これはVWAP取引においても同様である。委託OMS20側において顧客から引き合いを受け、その情報がプライシングシステム50側に送信(開示)されると、開示(ST01)状態の案件が生成される。この状態で、いずれかの自己トレーダーが当該案件を担当することになり、当該案件のデータをプライシングシステム50によって読み込むと、プライシング(ST02)の状態となる。プライシング(ST02)状態では、プライシングシステム50によって行われた各種計算の結果等を自己トレーダーが参照し、顧客に対する提示価格の決定が行われる。
図6は、本実施の形態の証券フロントシステム1における案件テーブル51の構成例について概要を示した図である。案件テーブル51は、データベースやファイルテーブルにより実装され、プライシングシステム50においてトランザクションの単位である各案件(バスケット)についての情報を一元的に保持するテーブルであり、例えば、案件ID、案件ステータス、トレーダーID、バスケット番号、入力時刻、顧客ID、顧客タイプ、クロス区分、クロス相手、買い明細数、売り明細数、買い銘柄数、売り銘柄数、および概算金額などの各項目を有する。
図8は、本実施の形態の証券フロントシステム1における各受注案件の状態を管理する受注案件管理画面の例について概要を示した図である。当画面は、例えば、委託OMS20や自己OMS60、プライシングシステム50などについての共通した管理画面とすることができ、各サブシステムについての管理対象の案件およびその進捗状況を、委託トレーダーや自己トレーダーが保有する図示しない情報処理端末上に表示可能とすることで、トレーダーが各案件の進捗状況等を一覧として把握することができる。
10…顧客GW、20…委託OMS、21…自動執行部、30…取引所GW、40…マッチングシステム、50…プライシングシステム、51…案件テーブル、52…明細テーブル、60…自己OMS、61…自動執行部、70…ポジション管理システム、80…レンディングシステム、90…ポストトレードシステム。
Claims (2)
- 有価証券の売買取引を取り扱う企業による、顧客からの1つ以上の有価証券の銘柄を含む売買取引の注文を受け付けて相対取引を行う業務を支援する証券フロントシステムであって、
顧客からの売買取引の引き合いもしくは注文を受け付けて、前記注文の内容に係る情報を案件として案件テーブルに登録し、当該売買取引に対してプライシングを行うトレーダーからの要求に応じて、前記案件テーブルに登録された1つ以上の案件の内容に係る一覧情報を、当該トレーダーの情報処理端末上に表示させるプライシング部と、
前記注文に係るクロス取引処理について取引所から送信された約定情報に基づいて、前記注文に係るポジションを登録するポジション管理部と、を有し、
前記プライシング部は、前記注文に係る売買取引がVWAP取引であった場合に、当該案件に含まれる各銘柄について、所定の手順により算出した、引き合いもしくは注文を受け付けた時点での基準価格を算出し、
前記ポジション管理部は、前記注文に係る売買取引がVWAP取引であった場合に、当該注文に係るポジションを前記基準価格に基づいて、前記企業の自己部門についての仮ポジションとして登録し、前記基準価格に基づく前記注文に係るクロス取引について取引所から送信された約定情報に基づいて、前記仮ポジションを削除する、証券フロントシステム。 - 請求項1に記載の証券フロントシステムにおいて、
顧客からの売買取引の注文を受け付けて、当該注文に対して前記自己部門による注文もしくは前記自己部門についてのポジションとの間でクロス取引もしくはネッティングを行う際に、前記仮ポジションについては前記ポジションと同等に取り扱う、証券フロントシステム。
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