JP6101052B2 - コンピュータプログラム、注文データ生成プログラム、ピボット算出方法及びピボット算出装置 - Google Patents
コンピュータプログラム、注文データ生成プログラム、ピボット算出方法及びピボット算出装置 Download PDFInfo
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- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
- G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
Description
投資家は投資対象である金融商品をできる限り安い価格で購入し、価格が上昇したタイミングで売却することにより、利益を得ることが可能となる。したがって、投資家は株式、商品、外国為替の過去の取引価格や経済状況などを考慮して、将来の価格を予測している。将来の価格を予測する手法としてテクニカル分析がある。テクニカル分析は金融商品の価格動向のパターンを分析して、将来の価格の変化を予想・分析しようとする手法である。特許文献2には、テクニカル分析の1つであるRSI(Relative Strength Index)分析を行い、その結果を提供するシステムが記載されている。
しかしながら、近年のIT技術進展に伴い、より大量の情報を迅速に得ることが可能となったため、短時間で利益を得たいという需要が高まっている。また、FXにピボットを適用すると、NYC(New York Close ニューヨーククローズ)直後の精度が高く、時間経過と共にその信頼性が低下する。そのため、東京時間の午後以降では利用されない可能性が高い。なお、ここでニューヨーククローズとは、外国為替市場において便宜的に1日の終了とされる時間のことをいう。日本時間では午前7時である。米国が夏時間のときは日本時間午前6時である。
P=(H+L+PR)/3 … (式A)
但し
PR:取引価格
H: 最高値
L: 最安値
P=(H+L+PR)/3 … (式A)
R1=2P−L … (式B)
R2=P−L+H … (式C)
R3=2P−2L+H … (式D)
S1=2P−H … (式E)
S2=P−H+L … (式F)
S3=2P−2H+L … (式G)
但し
PR:取引価格
H: 最高値
L: 最安値
R1:レジスタンスライン1
R2:レジスタンスライン2
R3:レジスタンスライン3
S1:サポートライン1
S2:サポートライン2
S3:サポートライン3
図1は実施の形態1にかかる金融商品取引システムの一例を示す構成図である。金融商品取引システムは指標値算出装置(ユーザ端末)1、金融商品取引管理装置2、指標値算出装置1と金融商品取引管理装置2とを相互に接続する通信網Nを含む。指標値算出装置1はパーソナルコンピュータ、携帯端末、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assitants)などにより構成することが可能である。金融商品取引管理装置2はサーバコンピュータ、パーソナルコンピュータなどで構成することが可能である。通信網Nはインターネット、LAN(Local Area Network)、公衆電話網等である。
R1=2P−L … (式B)
R2=P−L+H … (式C)
R3=2P−2L+H … (式D)
S1=2P−H … (式E)
S2=P−H+L … (式F)
S3=2P−2H+L … (式G)
なお、S6で足データを取得する場合、一回目は取得期間に含まれる全ての足データを取得するが、二回目以降は確定した最新の足データのみを取得することとしても良い。なぜならば、所定期間が経過する毎に、取得期間の開始日時、終了日時は所定期間の一つ分、ずれるだけであるからである。すなわち、それまで算出に用いていた足データのうち、最も古い足データを破棄し、破棄した足データ以降の足データから、確定した最新の足データ及び最新の取引価格を含む未確定の足データを用いてピボット等の算出を行えば良いからである。
P = (H+L+PR)/3
=(79.830+79.139+79.830)/3 = 79.600
となる。小数第4位を四捨五入している。求めたPを元に、レジスタンスR3、R2、R1、サポートS1、S2、S3が上述の式B、C、D、E、F、Gにより計算される。R3=80.751、R2=80.290、R1=80.060、S1=79.369、S2=78.909、S3=78.678となる。
なお、上述したピボットの再計算は更新操作をされた場合に限らず、取引価格を取得する毎に、再計算しても良い。その場合、ピボットの再計算(S29)は不要であり、注文内容を最新の計算結果に基づき更新すれば良い(S24)。
なお、図13、図14に示すフローチャートにおいて、ユーザが行った操作の判定手順は一例に過ぎず、記載したものに限られない。制御部10がユーザの行った操作を取得し、それに則った処理が行えれば良い。
なお、本実施の形態では、ピボットPを用いてサポートライン、レジスタンスラインをそれぞれ3本用いることとしたが、それに限られない。以下のような補助的なラインもあわせて用いても良い。
M5 = (R2+R3)/2… (式H)
M4 = (R1+R2)/2… (式I)
M3 = (PR+R1)/2… (式J)
M2 = (PR+S1)/2… (式K)
M1 = (S1+S2)/2… (式L)
M0 = (S2+S3)/2… (式M)
補助的なラインを追加することにより、基準レート変更領域に表示する値の変更が必要となるが、どのようにするかについては業務の形態に応じて適宜行えば良い。例えば、全ての基準レートを表示しても良いし、表示する数は変えずに予め選択した値のみを表示しても良い。
上述の実施の形態1では算出したピボット、サポートライン、レジスタンスと注文価格、利食い価格、損切り価格との対応関係は、予め設定している。実施の形態2では、ユーザが注文時に対応関係を動的に変更可能とする。実施の形態2に係る指標値算出装置1の構成は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。
実施の形態2の係る指標値算出装置1は、ピボット算出に用いるデータの範囲である指定範囲を選択することが可能となっている。市場のトレンドが急激に変化した場合であっても、指定範囲を適切に選択することにより、急激な変化後の足データのみを用いて、ピボットを算出することが可能となる。従って、トレンドの急激な変化があった場合であっても適切なピボットに基づき、注文価格、利食い価格、損切り価格を設定して、IFO注文を行うことが可能となる。
また、注文価格、利食い価格、損切り価格とピボット等との関係を注文時に変更可能であるので、ユーザは市場動向やリスクを検討して、各価格の変更を行うことが可能となる。
実施の形態1に係る指標値算出装置1では、注文価格、利食い価格、損切り価格とピボット等との関係は予め定められており変更できないようにしてある。実施の形態2に係る指標値算出装置1では、注文価格、利食い価格、損切り価格とピボット等との関係は予め定められており、注文時に変更が可能となっている。実施の形態3に係る指標値算出装置1では、予め定めている注文価格、利食い価格、損切り価格とピボット等との関係をユーザが変更可能とする。実施の形態3に係る指標値算出装置1の構成は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。
実施の形態3に係る指標値算出装置1では、注文画面の初期設定をユーザか行うことが可能としたので、各ユーザは自分が頻繁に注文を行う内容に合わせて、初期設定を行うことにより、少ない手順でIFO注文を行うことが可能となる。
実施の形態4に係る指標値算出装置1では、注文価格、利食い価格、損切り価格を、チャートを参考にして決定できる機能を提供する。実施の形態4に係る指標値算出装置1の構成は実施の形態1と同様であるので、説明を省略する。
チャート上に表示された注文価格31m、利食い価格31n、損切り価格31pをマウス等で移動させることにより、それぞれの価格を変更することが可能であるから、ユーザは直感的な操作で価格設定を行える。また、チャートを用いることにより、ローソク足、ピボット、サポートライン、レジスタンスラインの時間的変化を考慮して価格を決定することが容易に行うことが可能となる。
上述の実施の形態1から実施の形態4において、新規注文、利食い注文、損切り注文の有効期限はGTC又はDAYとした。本実施の形態においては、リアルタイムピボットの指定範囲を用いて、有効期限を定めることとする。リアルタイムピボットでは算出する際、指定範囲に含まれる足データを用いる。これはピボット式(式A)の定義上、指定範囲にてピボットを算出し、これを現在から指定範囲の未来における相場変動値幅とする概念である。例えば、過去24時間のデータを用いて、将来の24時間の相場変動値幅とするのである。したがって、指定範囲24時間のピボットは現在より24時間以内は有意であるが、24時間より先は有意ではなくなり、精度が低下していくと考えられる。従って、注文を行った時刻から指定範囲の時間内(例えば、24時間以内)に約定しない注文、決済されないポジションは投資利益率ROI(Return of investment)の観点より何らかの対応が望まれる。本実施の形態においては、リアルタイムピボットの指定範囲を用いて注文の有効期限を定めることとする。そして、有効期限を過ぎた注文は更新、取消しなどを行うものとする。なお、実施の形態5に係る指標値算出装置1の構成は、上述の実施の形態1に係る指標値算出装置1と同様であるので、説明を省略する。
さらに、損切り価格の更新幅を算出する方法を複数用意し、注文時にユーザに選択させる又は損切り価格の更新処理を開始する際に、ボラティリティの大小により制御部10が算出方法を選択するようにしても良い。
有効期限を過ぎた注文を取り消すだけではなく、新規注文の価格を最新のピボットを用いて更新することにより、新規注文を約定させることが可能となる。決済注文に対しては、損切り価格を利食い価格に近づけてゆくことにより、より少ない損失で決済を行うことが可能となる。
有効期限を過ぎた注文は更新、取消しなどを速やかに行うことが資金回転効率の観点より好ましい。指標値算出装置1をユーザ端末で実現した場合において、指標値算出装置1であるユーザ端末が常時動作していれば、有効期限を過ぎた注文は速やかに更新、取消しされる。しかしながら、指標値算出装置1であるユーザ端末が動作していない場合は、有効期限を過ぎた注文の更新、取消しが行われないからである。
P = (H+L+PR)/3 … (式A)
R3 = P+1.000×(H−L) … (式1)
R2 = P+0.618×(H−L) … (式2)
R1 = P+0.382×(H−L) … (式3)
S1 = P−0.382×(H−L) … (式4)
S2 = P−0.618×(H−L) … (式5)
S3 = P−1.000×(H−L) … (式6)
但し、
H:指定範囲での高値
L:指定範囲での安値
PR:現在価格
P:ピボット
R1〜R3:レジスタンスライン1〜3
S1〜S3:サポートライン1〜3
ピボット値Pの算出式標準式と同様なので同じ符号を付している。なお、レジスタンスライン1〜3、サポートライン1〜3を計算する際に(H−L)と乗算する係数は一例であり、上記の値の組み合わせ(0.382、0.618、1.000)に限られない。他の値に変えても良い。その場合、1つの係数のみを他の値に変えても良いし、すべての係数を他の値に変えても良い。
また、実施の形態1で示した補助的なラインM0からM5を加えても良い。
P = (H+L+PR)/3 … (式A)
R4 = (H−L)×1.1/2+PR … (式7)
R3 = (H−L)×1.1/4+PR … (式8)
R2 = (H−L)×1.1/6+PR … (式9)
R1 = (H−L)×1.1/12+PR … (式10)
S1 = PR−(H−L)×1.1/12 … (式11)
S2 = PR−(H−L)×1.1/6 … (式12)
S3 = PR−(H−L)×1.1/4 … (式13)
S4 = PR−(H−L)×1.1/2 … (式14)
ピボット値Pの算出式標準式と同様なので同じ符号を付している。カマリリャ式ではレジスタンスライン4(R4)、サポートライン4(S4)が追加されている。さらに、実施の形態1で示した補助的なラインM0からM5を加えても良い。式7から式14にて用いている定数は上記に限られものではなく、他の値としても良い。
P =(H+2×PR+L)/4 … (式15)
R1=2P−L … (式B)
R2 = P−L+H … (式C)
S1=2P−H … (式E)
S2=P−H+L … (式F)
ウーディ式では、レジスタンスライン、サポートラインはそれぞれ2本である。また、その算出式は標準式と同一なので、同じ符号を付している。
補助的なラインは標準式と同様であるが、R3、S3を算出しないため、上述のM1〜M4を補助的なラインとして採用すれば良い。
(a)O>PR(陰線)の場合
X = O+H+PR+L (式16)
(b)O<PR(陽線)の場合
X = O+H+PR+H (式17)
(c)O=PR(同値)の場合
X = O+H+PR+PR (式18)
以上の式で求めたXを用いて、レジスタンスラインR、サポートラインSを算出する。
R = X/2−L (式19)
S = X/2−H (式20)
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものでは無いと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味では無く、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1a 記録媒体
1c 半導体メモリ
10 制御部
10a 取得期間決定部
10b 足データ取得部
10c 最高安値特定部
10d 価格取得部
10e 算出部
10f 注文データ生成部
10g 画面表示部
10h 操作受付部
10i 送受信部
11 RAM
12 ROM
12P 制御プログラム
13 大容量記憶装置
14 操作部
15 表示出力部
16 通信部
17 ディスクドライブ
2 金融商品取引管理装置
20 制御部
21 RAM
22 ROM
22P 制御プログラム
23 大容量記憶装置
24 操作部
25 表示出力部
26 通信部
Tb1 足データテーブル
Tb2 注文データテーブル
Tb3 ポジションデータテーブル
Tb4 約定履歴テーブル
Tb6 注文パターンテーブル
Claims (12)
- 時刻、商品の取引価格の高値及び安値を求める単位期間並びに連続する該単位期間を複数含む算出期間幅に基づき、前記取引価格動向を示すピボットを算出するために用いるデータの取得期間を定め、
前記単位期間毎に、取引価格の高値、安値及び単位期間の開始時刻又は終了時刻を対応付けた足データを記憶してある足データ記憶部から、定めた取得期間に含まれる足データを読み出し、
読み出した足データから取引価格の最安値及び最高値を特定し、
前記単位期間よりも短い時間間隔で取引価格を繰り返し取得し、
特定した最安値、最高値及び取得した取引価格に基づいて、取引価格動向を示すピボットの算出をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムにおいて、
前記取引価格を取得する都度、取得した取引価格並びに特定した最安値及び最高値を比較し、前記取引価格が前記最安値より安い場合には最安値を前記取引価格に更新し、前記取引価格が前記最高値より高い場合には最高値を前記取引価格に更新し、
前記取引価格を取得する都度、取得した前記取引価格を終値とし、該終値並びに前記最安値及び前記最高値に基づいて、前記ピボットを算出する処理をコンピュータに実行させる
ことを特徴とするコンピュータプログラム。 - 前記取引価格と共に時刻を取得し、取得した時刻が前記取得期間に含まれない場合、前記取得期間を更新し、
更新した取得期間に含まれる足データを読み出し、
読み出した足データから取引価格の最安値及び最高値を特定し、
前記ピボットを算出する
ことを特徴とする請求項1に記載のコンピュータプログラム。 - 前記ピボットPは以下の式Aにより算出する
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のコンピュータプログラム。
P=(H+L+PR)/3 … (式A)
但し
PR:取引価格
H: 最高値
L: 最安値 - 請求項1又は2に記載のコンピュータプログラムを含み、商品の注文データを生成する注文データ生成プログラムにおいて、
前記ピボットPは以下の式Aにより算出し、
算出したピボットPを用いて、以下の式B、C、D、E、F及びGにより、レジスタンスラインR1、R2及びR3並びにサポートラインS1、S2及びS3を算出し、
算出したR1、R2及びR3、S1、S2及びS3並びに前記ピボットPの値より選択された3つの値それぞれを価格として含む商品の新規注文データ、利食い注文データ及び損切り注文データを生成する
ことを特徴とする注文データ生成プログラム。
P=(H+L+PR)/3 … (式A)
R1=2P−L … (式B)
R2=P−L+H … (式C)
R3=2P−2L+H … (式D)
S1=2P−H … (式E)
S2=P−H+L … (式F)
S3=2P−2H+L … (式G)
但し
PR:取引価格
H: 最高値
L: 最安値
R1:レジスタンスライン1
R2:レジスタンスライン2
R3:レジスタンスライン3
S1:サポートライン1
S2:サポートライン2
S3:サポートライン3 - 前記単位期間毎に、前記P、R1、R2及びR3並びにS1、S2及びS3を単位期間の開始時刻又は終了時刻と対応付けて記憶した指標値記憶部より、前記P、R1、R2及びR3並びにS1、S2及びS3を読み出し、読み出した前記P、R1、R2及びR3、S1、S2及びS3並びに通常注文に含まれる注文価格、前記利食い注文に含まれる利食い価格及び前記損切り注文に含まれる損切り価格を、2次元座標上に表示した画像を出力し、
前記画像上で前記注文価格、利食い価格及び損切り価格の少なくとも1つの価格を変更する操作を受け付け、
受け付けた価格の変更の内容を反映した新規注文データ、利食い注文データ及び損切り注文データを生成する
ことを特徴とする請求項4に記載の注文データ生成プログラム。 - 生成した前記新規注文データ、利食い注文データ及び損切り注文データを確定する指示を受け付け、
前記新規注文データに注文番号を付与し、
前記新規注文データ並びに前記注文番号により前記新規注文データに対応付けられた前記利食い注文データ及び損切り注文データを注文データ記憶部に記憶し、
前記新規注文データ並びに該新規注文データに対応付けられた利食い注文データ及び損切り注文データを生成する際に用いた前記P、R1、R2、及びR3並びにS1、S2及びS3と前記注文価格、利食い価格及び損切り価格との対応関係を示す注文パターンを前記注文番号に対応付けて注文パターン記憶部に記憶し、
前記注文データ記憶部より、新規注文データを読み出し、
前記取引価格を取得する都度、読み出した新規注文データが約定したか否かの判定を行い、
約定したと判定した場合、約定した新規注文データに基づきポジションデータを生成し、該ポジションデータを前記約定した新規注文データの注文番号と対応付けてポジション記憶部に記憶し、
前記注文データ記憶部より、利食い注文データ又は損切り注文データを読み出し、
前記取引価格を取得する都度、読み出した利食い注文データ又は損切り注文データが約定したか否かの判定を行い、
約定したと判定した場合、約定した利食い注文データ又は損切り注文データに対応付いた前記注文番号に基づき、該注文番号と対応付けられたポジションデータを前記ポジション記憶部より読み出し、
読み出したポジションデータに対応付けられた注文番号に基づき、該注文番号と対応付けられた注文パターンを前記注文パターン記憶部より読み出し、
読み出した注文パターンに従い、新たな新規注文データ並びに該新規注文データに対応付けられた利食い注文データ及び損切り注文データを生成させる
ことを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の注文データ生成プログラム。 - 前記新規注文データには有効期間が含まれており、
前記注文データ記憶部に記憶する新規注文データの有効期間が過ぎている場合、
有効期間が過ぎている新規注文データ及び該新規注文データに対応付けられた利食い注文データ及び損切り注文データを前記注文データ記憶部より読み出し、
読み出した新規注文データの注文番号に基づき、前記注文パターン記憶部より注文パターンを読み出し、読み出した注文パターンにしたがって、読み出した新規注文データ及び該新規注文データに対応付けられた利食い注文データ及び損切り注文データを更新する
ことを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の注文データ生成プログラム。 - 前記新規注文データには有効期間が含まれており、
前記注文データ記憶部に記憶する新規注文データの有効期間が過ぎている場合、
有効期間が過ぎている新規注文データ及び該新規注文データに対応付けられた利食い注文データ及び損切り注文データを前記注文データ記憶部より削除する
ことを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の注文データ生成プログラム。 - 前記ポジションデータには有効期間が含まれており、
前記ポジション記憶部に記憶されたポジションデータの有効期間が過ぎている場合、
有効期間が過ぎているポジションデータを決済するための成行注文を生成する
ことを特徴とする請求項6から請求項8のいずれか一項に記載の注文データ生成プログラム。 - 前記ポジションデータには有効期間が含まれており、
前記ポジション記憶部に記憶されたポジションデータの有効期間が過ぎている場合、
有効期間が過ぎているポジションデータに対応付けられている注文番号に基づき、利食い注文データ及び損切り注文データを前記注文データ記憶部から読み出し、読み出した利食い注文データに含まれる利食い価格及び損切り注文データに含まれる損切り価格を取得し、
取得した利食い価格と損切り価格の差分を算出し、算出した差分に基づき加算値を定め、所定の時間間隔毎に、損切り価格に定めた加算値を加算した価格を新たな損切り価格として前記損切り注文データを更新する
ことを特徴とする請求項6から請求項8のいずれか一項に記載の注文データ生成プログラム。 - 予め、
時刻、商品の取引価格の高値及び安値を求める単位期間並びに連続する該単位期間を複数含む算出期間幅に基づき、前記取引価格動向を示すピボットを算出するために用いるデータの取得期間を定め、
前記単位期間毎に、取引価格の高値、安値及び単位期間の開始時刻又は終了時刻を対応付けた足データを記憶してある足データ記憶部から、定めた取得期間に含まれる足データを読み出し、
読み出した足データから取引価格の最安値及び最高値を特定しておき、
前記単位期間よりも短い時間間隔で取引価格を繰り返し取得し、
前記最安値、最高値及び前記取引価格に基づいて、前記取引価格動向を示すピボットの算出を行うピボット算出方法において、
取引価格を取得する都度、取得した取引価格並びに特定した最安値及び最高値を比較し、前記取引価格が前記最安値より安い場合には最安値を前記取引価格に更新し、前記取引価格が前記最高値より高い場合には最高値を前記取引価格に更新し、
前記取引価格を取得する都度、取得した前記取引価格を終値とし、該終値並びに前記最安値及び前記最高値に基づいて、前記ピボットの算出を行う
ことを特徴とするピボット算出方法。 - 時刻、商品の取引価格の高値及び安値を求める単位期間並びに連続する該単位期間を複数含む算出期間幅に基づき、前記取引価格動向を示すピボットを算出するために用いるデータの取得期間を定める取得期間決定部と、
前記単位期間毎に、取引価格の高値、安値及び単位期間の開始時刻又は終了時刻を対応付けた足データを記憶してある足データ記憶部から、定めた取得期間に含まれる足データを読み出す足データ取得部と、
読み出した足データから取引価格の最安値及び最高値を特定する最高安値特定部と、
前記単位期間よりも短い時間間隔で取引価格を繰り返し取得する価格取得部と
を備え、
前記最安値、最高値及び前記取引価格に基づいて、前記取引価格動向を示すピボットの算出を行うピボット算出装置において、
取引価格を取得する都度、取得した取引価格並びに特定した最安値及び最高値を比較し、前記取引価格が前記最安値より安い場合には最安値を前記取引価格に更新し、前記取引価格が前記最高値より高い場合には最高値を前記取引価格に更新し、
前記取引価格を取得する都度、取得した前記取引価格を終値とし、該終値並びに前記最安値及び前記最高値に基づいて、前記ピボットを算出する算出部とを備えた
ことを特徴とするピボット算出装置。
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