JP5346816B2 - アルゴリズム取引 - Google Patents
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Description
本出願は、「ALGORITHMIC TRADING」という発明の名称の仮出願第60/886,719号の優先権を主張し、これは、本明細書に参照により援用される。
用語「製品」とは、他に明記しない限り、任意の機械、製造物および/または物品の構成物を意味する。
用語「決定」およびその文法的な変形(例えば、値段を決定すること、値を決定すること、特定の基準を満たす目的を決定する)は、非常に広い意味で使用される。用語「決定」は、広範囲の動作を含み、従って、「決定」は、算出、計算、処理、導出、調査、参照(例えば、表、データベース、または別のデータ構造の参照)、確認などを含んでもよい。また、「決定」は、受信(例えば、情報を受信する)、アクセス(例えば、メモリ内のデータにアクセスする)などを含んでもよい。また、「決定」は、解決、選択(selecting)、選定(choosing)、確立などを含んでもよい。
第1の請求項の限定が1つの特徴および1つより多い特徴を含み(例えば、「少なくとも1つの小型装置」が1つの小型装置および1つより多い小型装置を含むなどの限定)、第2の請求項が第1の請求項に従属して、第2の請求項が、定冠詞「前記(the)」を使用して限定を表す場合(例えば、「前記小型装置」)、このことは、第1の請求項が、1つの特徴のみを含むことを示唆するものではなく、そして、このことは、第2の請求項が、1つの特徴のみを含むことを示唆するものではない(例えば、「前記小型装置」は、1つの小型装置および1つより多い小型装置の両方を含んでもよい)。
発明の名称(本出願の最初のページの始めに記載される)も要約(本出願の最後に記載される)も、開示された発明(複数も含む)の範囲を限定すると決してみなされるべきではない。要約は、米国特許法施行規則(37C.F.R.)§1.72(b)の下で、150ワード以下が必要とされるため、要約は単に本出願に含まれているにすぎない。
本明細書中に記載される種々のプロセスが、例えば、適切にプログラムされた汎用コンピューター、専用コンピューター、およびコンピューターデバイスによって実行され得ることは、当業者に容易に明らかになるだろう。1つ以上のかかるコンピューターまたはコンピューターデバイスは、コンピューターシステムと言及され得る。図1は、コンピューターシステムの例を示す。このコンピューターシステムの例は、複数のサーバーコンピューター101およびクライアントコンピューター103を含む。典型的に、プロセッサ105(例えば、1つ以上のマクロプロセッサ、1つ以上のマイクロコントローラー、1つ以上のデジタル信号プロセッサ)は、(例えば、メモリ107または同様のデバイスから)命令を受信し、それらの命令を実行し、それによって、それらの命令によって規定された1つ以上のプロセスを実行する。命令は、例えば、1つ以上のコンピュータープログラム、1つ以上のスクプリトにおいて具現化され得る。任意の演算子の集合を実行するように構成された任意のコンピューターシステムが、例えば、取引システム、市場などを含む、種々の実施形態において使用され得ることは、理解されるべきである。
本開示は、いくつかの実施形態および/または発明の可能な説明を当業者に与える。これらの実施形態および/または本発明の一部は、本出願において特許請求されなくてもよいが、それにもかかわらず、本出願の優先権の利益を主張する1つ以上の継続出願において特許請求されてもよい。
特許請求の範囲において、語句「のための手段」または語句「のためのステップ」を含む特許請求の範囲の限定は、米国特許法(35 U.S.C.)§112、6項がその限定に該当することを意味する。
特定の実施形態に対する多数の参照は、さらなる、異なる実施形態の免責条項または否認を示すものではなく、同様に、特定の特徴を全て含む実施形態の詳細に対する参照は、その特定の特徴を含まない実施形態の免責条項または否認を示すものではない。本出願における明らかな免責条項または否認には、語句「含まない」によって、または語句「実行できない」によって前置きされるだろう。
本明細書中に参照される任意の特許、特許出願または他の文書は、本開示の一部として本特許出願に参照により援用されるが、米国特許法(35 U.S.C.)§112、1項に従って記載された要件、および米国特許法(35 U.S.C.)§112、1項に従う実施可能要件の目的のためのみであり、このような参照による援用がない特許出願が、確認可能な意味を与えることができない場合、本出願の任意の用語を限定、定義、またはその他の方法で解釈するために決して使用されるべきではないが、むしろ、かかる用語についての確認可能な意味を提供することを可能にするだろう。従って、当業者は、参考文献に与えられる任意の実施形態によって限定される必要は決してない。
(請求項を含む)本出願を解釈する際に、本出願に関連していると認められる他の特許出願が存在しているか否かにかかわらず、本出願の優先権の主張を共有する他の特許出願が存在しているか否かにかかわらず、当業者は、本出願の出願経過を参照するが、任意の他の特許または特許出願の出願経過を参照しないものとする。
(並行処理)
本明細書中で使用される場合、「並行処理」は、アルゴリズムが、独立したプロセスまたは一連のステップを用いて実行され得る程度を含む。例えば、ステップ1、2、3、4を必要とするアルゴリズムは、(a)ステップ2が、ステップ1の出力を入力として必要とし;(b)ステップ4が、ステップ3の出力を入力として必要とし;(c)ステップ1および2が、ステップ3またはステップ4の出力を入力として必要とせず;そして、(d)ステップ3および4が、ステップ1またはステップ2の出力を入力として必要としない場合、2つの並行処理を有してもよい。アルゴリズムが、2つの独立したプロセスを用いて実行され得る、すなわち、ステップ1および2がステップ3および4から独立して実行され得るため、そのアルゴリズムは2つの並行処理を有する。
本明細書中で使用される場合、「条件」は、正しいまたは誤りについて評価する命令文を含んでもよい。条件は、属性、演算子、および値から構成されてもよい。例えば、「a>10」は、属性として「a」、演算子として「>」、および値として「10」を有する。本明細書中で使用される場合、条件は、3個の要素からなる属性、演算子、および値を含んでもよい。例えば、条件は、(a,>,10)であってもよい。本明細書中で使用される場合、条件は、1つより多い属性、1つより多い演算子、および/または1つより多い値を含んでもよい。例えば、条件は、「aは20〜30の間」という命令文であってもよい。一部の実施形態において、条件は、演算子の任意の種類および数を含んでもよい。
本明細書中で使用される場合、「ルール」は、条件の収集を含んでもよい。
本明細書中で使用される場合、「ベクトル」は、全て同じ種類である項目のリストを含んでもよい。例えば、ブール(Boolean)ベクトルは、正しいまたは誤り(またはその等価物)のいずれかである項目を含んでもよい。
本明細書中で使用される場合、「条件マトリクス」は、条件のマトリクスを含んでもよい。条件マトリクスの各行は、条件を規定してもよい。条件マトリクスの列は、条件の一部を記載してもよい。例えば、条件マトリクスの1つの実行は、3つの列を含んでもよく、この列は、属性についての列、演算子についての列、および数値についての列を含んでもよい。一部の実施形態において、条件マトリクスにおける値は、演算子および/または値のグループにグループ化されてもよい。
本明細書中で使用される場合、「参照ルール」は、1つ以上のルールに対する条件マトリクスまたは条件の他の収集の一部のマッピングを含んでもよい。例えば、参照ルールは、条件マトリクスの1つ以上の行を示してもよい。これらの行の組み合わせは、参照ルールによって規定されるルールを構成してもよい。一部の実施形態において、参照ルールは、元のルールに対して順序付けられた一群の演算子および値をマッピングしてもよい。
一部の実施形態は、複数の時間(例えば、新しい市場データが連続的に受信される場合など)においてルールを評価することを含んでもよい。一部の実施形態を理解するために、ルールの例:
(ルール1)
一部の実施形態において、条件マトリクスは、多かれ少なかれ、条件を試験するための効果的な順序を有してもよい。例えば、「a>10」が正しい場合、明らかに「a>3」もまた、正しい。複数の条件が同様の変数を試験することを含む場合、条件の評価の実行は、効果的な方法で条件を順序付けすることによって改良されてもよい。条件マトリクスCを再び参照して、以下:
図2は、ブロック201で開始して、一部の実施形態において実行され得るプロセス200の例を示す。プロセス200は、例えば、コンピューターシステムによって実行され得る。プロセス200が例のみとして与えられ、他の実施形態が他のプロセスを含んでもよいか、またはプロセスを全く含まなくてもよいことは、理解されるべきである。特に、一部の実施形態は、異なるステップ、異なる順序のステップ、代替のステップ、さらなるステップ、および/またはプロセス200の例より少ないステップを含んでもよい。
以下は、実施形態として解釈されるべきであり、特許請求の範囲として解釈されるべきではない。
複数のルールであって、前記複数のルールにおける各々のルールが、少なくとも1つのそれぞれの条件を含み、前記少なくとも1つのそれぞれの条件における各々の条件が、少なくとも1つのそれぞれの属性と、少なくとも1つのそれぞれの値と、前記少なくとも1つのそれぞれの属性と前記少なくとも1つのそれぞれの値との間の関係を示す少なくとも1つのそれぞれの演算子とを含む、複数のルールを受信させ、
前記複数のルールを、前記ルールに含まれる前記条件の複数のグループであって、前記複数のグループにおける各々のグループは、特定の演算子と特定の属性との組み合わせに関連する条件を含み、前記各々のグループにおける前記条件は、前記条件のそれぞれの値に基づいて順序付けされる、複数のグループに処理させ、
前記複数のグループの少なくとも1つで、少なくとも1つの探索操作を実行することによって、前記複数のルールを評価させるように構成されたプロセッサ、
を含む、コンピューターシステム。
複数の取引ルールであって、前記複数の取引ルールにおける各々の取引ルールが少なくとも1つのそれぞれの条件を含み、前記少なくとも1つのそれぞれの条件における各々の条件が少なくとも1つのそれぞれの属性と、少なくとも1つのそれぞれの値と、前記少なくとも1つのそれぞれの属性と前記少なくとも1つのそれぞれの値と間の関係を示す少なくとも1つのそれぞれの演算子とを含む、複数の取引ルールを受信することと、
前記複数の取引ルールにおける前記条件を前記条件の収集に解析し、それによって、前記条件の収集は、重複する条件を含まないことを特徴とする、前記条件を解析することと、
前記条件の収集から前記複数の取引ルールの再構成を可能にする、前記条件の収集から前記複数の取引ルールまでのマッピングを維持することと、
前記条件の収集における前記条件を評価することと、
前記評価された条件および前記マッピングを参照することによって、前記ルールを評価することと、
を含む、方法。
Claims (24)
- コンピューターシステムに、
複数のルールであって、前記複数のルールにおける各々のルールが、少なくとも1つのそれぞれの条件を含み、各々の条件が、少なくとも1つのそれぞれの属性と、少なくとも1つのそれぞれの値と、前記少なくとも1つのそれぞれの属性と前記少なくとも1つのそれぞれの値との間の関係を示す少なくとも1つのそれぞれの演算子とを含む、複数のルールを受信させ、
前記複数のルールを、前記複数のルールに含まれる前記条件の複数のグループであって、前記複数のグループにおける各々のグループは、特定の演算子と特定の属性との組み合わせに関連する条件を含み、前記各々のグループにおける前記条件は、前記特定の属性のそれぞれの値に基づいて順序付けされる、複数のグループに処理させ、
前記複数のグループの少なくとも1つで、少なくとも1つの探索操作を実行することによって、前記複数のルールを評価させるように構成されたプロセッサ、
を含む、コンピューターシステム。 - 前記複数のルールを処理するために、前記プロセッサが、前記システムに、重複する条件を含まない条件の集合に前記ルールを解析させるように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数のルールを処理するために、前記プロセッサが、前記システムに、前記条件の集合の一部を組み合わせることによって、前記条件の前記グループを形成させるように構成される、請求項2に記載のシステム。
- 前記条件の集合が条件マトリクスを含む、請求項2に記載のシステム。
- 前記探索操作が二分探索操作を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記探索操作が、前記複数のグループにおいて、前記条件のいずれが正しいかという表示、および前記条件のいずれが誤りかという表示を与える、請求項1に記載のシステム。
- 前記プロセッサが、前記システムに、前記ルールを評価する際に使用するための市場データを受信させるように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記市場データを受信することが、前記市場データの表示を受信することと、前記市場データの表示を周期的に受信することと、前記市場データを連続的に受信することと、のうちの少なくとも1つを含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記ルールを評価することが、前記市場データが受信された場合に前記ルールを評価することと、前記ルールを周期的に評価することと、前記ルールを連続的に評価することと、のうちの少なくとも1つを含む、請求項7に記載のシステム。
- 前記プロセッサが、前記システムに、前記複数のグループにおける条件と、前記複数のルールにおける条件との間でマッピングを維持させるように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記ルールを評価することが、前記複数のグループ上で前記少なくとも1つの探索操作を実行することによって、前記複数のグループにおける前記条件を評価することと、前記マッピングに基づいて評価された条件を組み合わせることによって、前記複数のルールを再構成することと、を含む、請求項10に記載のシステム。
- 前記プロセッサが、前記コンピューターシステムに、満たされるべき評価される前記条件に関連する前記各々のルールに関連する行動を実行させるように構成される、請求項1ないし11のうちいずれか一項に記載のシステム。
- 前記行動が、通知と、金融商品の購入と、金融商品の販売と、金融商品の購入のための注文の調整と、金融商品の販売のための注文の調整と、のうちの少なくとも1つを促進する行動を含む、請求項12に記載のシステム。
- 前記プロセッサが、前記システムに、
前記ルールにおける多数の異なる値の対数を掛けられた前記ルールにおける多数の異なる演算子を掛けられた前記ルールにおける多数の異なる属性とほぼ比例する多数の操作を実行することによって、前記複数のルールを評価させるように構成される、請求項1に記載のシステム。 - 前記プロセッサが、前記システムに、インターフェースを介して少なくとも1つの取引ルールを受け取らせるように構成される、請求項1に記載のシステム。
- プロセッサによって、複数の取引ルールであって、前記複数の取引ルールにおける各々の取引ルールが少なくとも1つのそれぞれの条件を含み、各々の条件が少なくとも1つのそれぞれの属性と、少なくとも1つのそれぞれの値と、前記少なくとも1つのそれぞれの属性と前記少なくとも1つのそれぞれの値との関係を示す少なくとも1つのそれぞれの演算子とを含む、複数の取引ルールを受信することと、
プロセッサによって、前記複数の取引ルールにおける前記条件を前記条件の集合に解析し、それによって、前記条件の集合は、重複する条件を含まない、前記条件を解析することと、
プロセッサによって、前記条件の集合から前記複数の取引ルールの再構成を可能にする、前記条件の集合から前記複数の取引ルールまでのマッピングを維持することと、
プロセッサによって、前記条件の集合における前記条件を評価することと、
プロセッサによって、前記評価された条件および前記マッピングを参照することによって、前記ルールを評価することと、
を含み、
前記条件を解析することが、演算子および値によって、前記条件を順序付けすることを含む、
方法。 - 前記条件の集合が条件マトリクスを含む、請求項16に記載の方法。
- プロセッサによって受信手段を介して市場データを受信することをさらに含む、請求項16に記載の方法。
- 前記条件を評価することが、前記市場データを用いて前記条件を評価することを含む、請求項18に記載の方法。
- 前記市場データを受信することが、前記市場データを周期的に受信することと、前記市場データを連続的に受信することと、前記市場データの表示を受信することと、のうちの少なくとも1つを含む、請求項18に記載の方法。
- 前記条件を評価することが、前記市場データが受信された場合に前記条件を評価することと、前記条件を周期的に評価することと、前記条件を連続的に評価することと、のうちの少なくとも1つを含む、請求項18に記載の方法。
- プロセッサによって、満たされる条件を有すべき評価される各ルールに関連する行動を実行することをさらに含む、請求項16ないし21のうちいずれか一項に記載の方法。
- 前記行動が、通知、金融商品の購入、金融商品の販売、金融商品の購入のための注文の調整、および金融商品の販売のための注文の調整のうちの少なくとも1つを促進する行動を含む、請求項22に記載の方法。
- 前記条件を評価することが、前記ルールにおける多数の異なる条件の対数にほぼ比例する多数の操作を実行することを含む、請求項16に記載の方法。
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