JP4792311B2 - 対応データの抽出及び整合性判定装置、及び方法 - Google Patents

Description

本発明は、順次送られてくるデータに対応するデータを、予め保持しているデータの中から抽出し、対応するデータ同士の整合性を判定する技術に関する。

金融関連取引を扱うシステムを中心に、データの照合を行うシステムが多数ある。特に、所定の取引の予定などを示す取引前データと、取引実行後の実績データとを照合するためのシステムがある（例えば、特許文献１，２）。
特開２００３−４４６６３号公報 特開２０００−２８５１８８号公報

これらの特許文献に記載されたシステムでは、取引前データ及び実績データのデータレコードは、互いを対応付ける識別情報のようなものを含んでいないデータを対象としている。従って、上記特許文献２に記載のシステムのように、データ照合の成否を判定するだけでは、取引前データに対する取引が未だ実行されていないのか、あるいは既に実行されたものの取引実績データの設定ミスがあるのかを区別することができない。

また、いずれの特許文献に記載のシステムも、取引が実行されるごとに実績データが順次送られてくるようなリアルタイム性のあるシステムについては考慮されていない。

そこで、本発明の目的は、取引の実績データが順次入力されるシステムにおいて、取引前データに対する取引実績データの有無を検出し、取引実績データがあるときは、その整合性を判定することである。

本発明の一実施態様に従う対応データの抽出及び整合性判定装置は、第１キーと第２キーとを含む複数のデータ項目を有する、複数の第１レコードを記憶する第１レコード記憶手段と、前記第１レコードと同じデータ項目を有する、複数の第２レコードの入力を順次受け付ける受付手段と、前記第２レコードを受け付けるごとに、前記複数の第１キーに基づいて、当該受け付けた第２レコードと対応する第１レコードを、前記第１レコード記憶手段から抽出し、当該抽出された第１レコード及び受け付けた第２レコードを対応付ける対応レコード抽出手段と、前記対応レコード抽出手段により対応付けられた第１レコード及び第２レコードを対応付けて記憶する手段と、前記対応レコード抽出手段により対応付けられた第１レコード及び第２レコードの第２キーが、予め定められた判定条件に合致するか否かを判定することにより、当該第１レコード及び第２レコードの整合性判定を行う判定手段と、いずれの第２レコードとも対応付けられていない第１レコードと、前記判定手段による整合性判定の結果、前記判定条件に合致した第１及び第２レコードと、前記判定条件に合致しなかった第１及び第２レコードとを、それぞれ判別可能に表示する表示手段と、を備える。

好適な実施形態では、前記第１レコードは、取引の予定または取引の指図を示す取引前データのレコードであり、前記第２レコードは、前記取引前データに基づいて実行された取引結果を示す取引実績データのレコードであってもよい。

好適な実施形態では、前記第１キーは、個別の取引を識別するためのデータ項目を含み、前記判定手段は、一つの第１レコードに複数の第２レコードが対応付けられているときは、当該一つの第１レコード及び複数の第２レコードの整合性判定を行うようにしてもよい。

好適な実施形態では、前記第２キーは、少なくとも、取引金額に関するデータ、取引数量に関するデータ及び取引手数料に関するデータのうちのいずれか一つ以上を含み、前記判定手段は、判定対象の第１レコード及び複数の第２レコードの第２キーを対比して、取引金額、取引数量、または取引手数料の整合性判定を行うようにしてもよい。

以下、本発明の一実施形態に係るデータ処理システムについて、図面を参照して説明する。

図１は、本実施形態に係るデータ処理システムの全体構成を示す。

本実施形態に係るデータ処理システムは、証券会社に対して株式等の売買を指示した指図書データと、実際に行われた取引実績を示す売買報告書データとを対応付けると共に、互いに対応付けられたデータ同士の整合性判定を行うためのシステムである。

本システムは、整合性判定装置１と証券会社システム８とがネットワーク９を介して接続されている。また、整合性判定装置１には、入力装置５及び表示装置６が接続されている。

整合性判定装置１は、例えば汎用的なコンピュータシステムにより構成され、以下に説明する整合性判定装置１内の個々の構成要素または機能は、例えば、コンピュータプログラムを実行することにより実現される。

整合性判定装置１は、指図書データ記憶部１１と、売買報告書データ記憶部１３と、対応レコード抽出部１５と、整合性判定部１７と、表示制御部１９とを備える。

指図書データ記憶部１１及び売買報告書データ記憶部１３には、それぞれ指図書データ及び売買報告書データが記憶される。指図書データ及び売買報告書データは、複数の、共通するデータ項目を有するレコード形式になっている。

図２は、指図書データ記憶部１１に格納されている指図書レコード５０の例を示す。

図３は、売買報告書データ記憶部１３に格納されている売買報告書レコード６０の例を示す。

すなわち、指図書レコード５０及び売買報告書レコード６０は、いずれも、レコードＮｏ３０１、レコード種別３０２、ブローカーコード３０３、ファンドＮｏ３０４、銘柄コード３０５、売買区分３０６、約定日３０７、受渡日３０８、単価３０９、株数３１０、売買代金３１１、手数料３１２、取引ＩＤ３１３及び整合フラグ３１４を、データ項目として有する。

レコードＮｏ３０１は、各レコードの識別情報である。レコード種別３０２は、指図書レコード５０であるか、または売買報告書レコード６０であるかを示す。ブローカーコード３０３は、この取引を行ったブローカーの識別情報である。取引ＩＤ３１３は、指図書レコード５０とその指図書レコード５０に基づいて行われた取引の売買報告書レコード６０とを対応付ける情報である。整合フラグ３１４は、整合性判定部１７における照合結果を示すフラグである。

なお、取引ＩＤ３１３及び整合フラグ３１４は、指図書レコード５０及び売買報告書レコード６０が整合性判定装置１に登録された時点では、それぞれブランクである。

本実施形態では、まず、オペレータが入力装置５から入力するなどして、指図書レコード５０を指図書データ記憶部１１に登録する。

一方、証券会社は、受け取った指図書に従って取引を行い、その取引結果を示す売買報告書を作成する。本実施形態では、売買報告書レコード６０が証券会社システム８から順次送られ、整合性判定装置１がこれを受信するようにしてもよいし、オペレータが入力装置５から売買報告書レコード６０を含むファイルを順次アップロードしてもよい。整合性判定装置１が受け付けた売買報告書レコード６０は、売買報告書データ記憶部１３に格納される。

再び図１を参照すると、対応レコード抽出部１５は、売買報告書レコード６０の入力を受け付ける度に、受信した売買報告書レコード６０と対応する指図書レコード５０を指図書データ記憶部１１から順次抽出する。

ここで、対応する指図書レコード５０の抽出は、受信した売買報告書レコード６０とハイレベルキーが一致するか否かにより行う。ここでハイレベルキーとは、証券会社に対して指図して実際に実行される取引を、それぞれ、個別に特定するためのデータ項目である。本実施形態では、指図書レコード５０と売買報告書レコード６０とを対応付ける単一のデータ項目が存在しないので、複数のデータ項目をハイレベルキーとする。すなわち、本実施形態では、ハイレベルキーとして、ブローカーコード３０３、ファンドNo３０４、銘柄コード３０５、売買区分３０６、約定日３０７及び受渡日３０８が用いられる。

対応レコード抽出部１５は、受信した売買報告書レコード６０とハイレベルキーが完全に一致する指図書レコード５０を指図書データ記憶部１１から抽出する。ハイレベルキーが完全に一致する指図書レコード５０及び売買報告書レコード６０は、それぞれ取引の指示及びそれに基づく取引実績であり、互いに対応するレコードである。従って、それぞれのレコードに共通の識別情報を付与する。すなわち、ハイレベルキーが完全に一致する指図書レコード５０及び売買報告書レコード６０の取引ＩＤ３１３に、共通のＩＤを格納して、両者を対応付ける。

整合性判定部１７は、取引ＩＤ３１３により対応付けられているレコード同士の整合性判定を行う。本実施形態では、整合性判定は、ハイレベルキーとは異なるローレベルキーを対比して行う。すなわち、指図書レコード５０のローレベルキーと売買報告書レコード６０のローレベルキーとが、予め定められた対応関係を有するか否かにより、データの整合または不整合を判定する。本実施形態では、ローレベルキーは、レコード種別３０２、単価３０９、株数３１０、売買代金３１１及び手数料３１２である。

整合性判定は、例えば、各ローベルキーが完全に一致する場合に「整合」と判定する。この他、以下のようなときも「整合」と判定するようにしてもよい。例えば、指図書レコード１件に対して、売買報告書レコードが複数件対応する場合、指図書レコードの株数３１０とこの複数の売買報告書レコードの株数３１０の合計とが一致する場合は、「整合」すると判定される。また、同様に、指図書レコード１件に対して、売買報告書レコードが複数件対応する場合、複数の売買報告書レコードの手数料３１２の合計が指図書レコードの手数料３１２の±１０％以内である場合にも、「整合」と判定されるようにしてもよい。

整合性判定の結果は、整合フラグ３１４にセットされる。すなわち、整合性判定部１７は、データが互いに整合する場合は、整合フラグ３１４に"ＯＫ"をセットし、不整合の場合は、整合していない項目名をセットする。なお、不整合となっている項目が複数あることも考えられるので、整合フラグ３１４は複数の項目名を記憶するための領域を備えていてもよい。

次に、図４〜図６を参照して、対応レコード抽出部１５及び整合性判定部１７の処理を具体的に説明する。

図４は、指図書レコード５０と売買報告書レコード６０とが１対１に対応し、かつ、両レコードが互いに整合する場合の例を示す。

まず、対応レコード抽出部１５の処理により、ハイレベルキーが完全一致するレコードＮｏ１とレコードＮｏ１８とが、取引ＩＤ３１３（ここでは"１０１１"がセットされている）により対応付けられる。

つぎに、ローレベルキーを対比すると、レコードＮｏ１及びレコードＮｏ１８のローレベルキーは完全一致する。なお、レコード種別３０２については、指図書レコード５０における「指図」と売買報告書レコード６０における「売買報告」との対応関係が完全一致として判定される。従って、整合性判定部１７による整合性判定の結果、両レコードは整合すると判定される。その結果、レコードＮｏ１及びレコードＮｏ１８の整合フラグ３１４に"ＯＫ"がセットされる。

図５は、指図書レコード５０と売買報告書レコード６０とが１対２に対応し、かつ、これらのレコードが互いに整合する場合の例を示す。

対応レコード抽出部１５は、売買報告書レコード６０であるレコードＮｏ２０を受け付けると、指図書レコード５０の中からハイレベルキーが完全一致するレコードＮｏ３を抽出し、取引ＩＤ３１３（ここでは"１０１５"がセットされている）により対応付ける。

この時点では、整合性判定部１７がローレベルキーを対比しても、レコードＮｏ３とレコードＮｏ２０の株数が一致しないので、データ不整合となる。

その後、対応レコード抽出部１５がレコードＮｏ２１を受け付けると、レコードＮｏ２１とハイレベルキーが完全一致するレコードＮｏ３が再び抽出され、レコードＮｏ２１とレコードＮｏ３とが取引ＩＤ３１３により対応付ける。このとき、既にレコードＮｏ２０の売買報告書レコード６０がレコードＮｏ３と対応づけられているので、これらのレコードに既に設定されている取引ＩＤと同じ取引ＩＤ（つまり、"１０１５"）がレコードＮｏ２１に付与される。この結果、３レコードが対応付けられる。

ここで、あらためて整合性判定部１７が、これら３レコードのローレベルキーを対比すると、レコードＮｏ２０，２１の合計の株数及び売買代金がレコードＮｏ３と一致し、レコードＮｏ２０，２１の合計手数料がレコードＮｏ３の±１０％になっているので、データが整合することになり、整合フラグ３１４に"ＯＫ"がセットされる。

図６は、整合性判定の結果、データ不整合となった場合の指図書レコード５０及び売買報告書レコード６０の例を示す。

指図書レコード５０のレコードNo６は、売買報告書レコード６０のレコードNo２５と対応付けられているが、両レコードの「手数料」が所定の判定条件を満たさないので、不整合と判定されている。このとき、整合フラグ３１４には、所定の判定条件を満たさない項目である「手数料」が設定されている。

指図書レコード５０のレコードNo７は、売買報告書レコード６０のレコードNo２６と対応付けられているが、両レコードの「単価」が一致していないので、不整合と判定されている。その結果、整合フラグ３１４には「単価」と設定されている。

指図書レコード５０のレコードNo８は、売買報告書レコード６０のレコードNo２７，２８と対応付けられているが、レコードNo８の「株数」とレコードNo２７，２８の「株数」の合計値とが一致していないので、不整合と判定されている。その結果、整合フラグ３１４には「株数」と設定されている。

あらためて図１を参照すると、表示制御部１９は、指図書データ記憶部１１及び売買報告書データ記憶部１３に格納されている各レコード５０，６０を参照して、表示装置６にデータ処理結果を表示する
図７は、対応レコード抽出及び整合性判定結果を示すデータ受信状況表示画面１００の一例を示す。この画面１００では、指図書レコードに対応する売買報告書レコードが到着しているか否か、及び、到着している場合には、対応する指図書レコードと売買報告書レコードとが整合しているか否かを、それぞれレコード単位に判別可能に表示する。

表示制御部１９は、まず、指図書データ記憶部１１及び売買報告書データ記憶部１３に格納されている全レコードについて、取引ＩＤ３１３に同じＩＤが付与されているレコードをグループ化する。

さらに、表示制御部１９は、整合フラグ３１４に"ＯＫ"が設定されているグループは、データ整合グループ１１０として、同図に示すように表示する。

一方、整合フラグ３１４にいずれかの項目名が設定されているグループは、データ不整合グループ１２０として表示、同図に示すように表示する。データ不整合グループ１２０は、さらに、整合フラグ３１４に設定されている項目の表示態様を、他の項目と変えて表示するようにしてもよい。整合フラグ３１４に複数の項目名が設定されている場合は、複数の項目の表示態様を他の項目と異なるようにしてもよい。これにより、どの項目が原因で不整合となったのかが、直ちにわかる。

さらに、表示制御部１９は、指図書データ記憶部１１から、取引ＩＤ３１３が未設定の指図書レコード５０を抽出し、対応レコードなし１３０として、同図に示すように表示する。これにより、対応レコードなし１３０に表示された指図書レコード５０に対応する売買報告書レコード６０が未着であることがわかる。

図８は、上述のような構成を備えるシステムでの処理手順を示すフローチャートである。以下、このフローチャートに従って説明する。

まず、整合性判定装置１が、指図書レコード５０の入力を受け付けて、指図書データ記憶部１１へ登録する（Ｓ１１）。

証券会社において、指図書に基づく取引が実行されると、証券会社システム８において、その結果である売買報告書レコード６０が生成される。整合性判定装置１は、証券会社システム８から売買報告書レコード６０を順次受信する（Ｓ１２）。

対応レコード抽出部１５は、売買報告書レコード６０を受信するごとに、受信した売買報告書レコード６０とハイレベルキーが完全に一致する指図書レコード５０を、指図書データ記憶部１１から抽出する（Ｓ１３）。

ハイレベルキーが一致する指図書レコード５０が抽出されなかった場合（Ｓ１３：Ｎｏ）、ステップＳ２０までスキップする。

ハイレベルキーが一致する指図書レコード５０が抽出された場合（Ｓ１３：Ｙｅｓ）、対応レコード抽出部１５は、抽出された指図書レコード５０の取引ＩＤ３１３が設定されているか否かを判定する（Ｓ１４）。取引ＩＤ３１３が設定されていれば（Ｓ１４：Ｙｅｓ）、受信した売買報告書レコード６０の取引ＩＤ３１３に、同一のＩＤをセットする（Ｓ１５）。一方、抽出された指図書レコード５０の取引ＩＤ３１３が未設定であれば（Ｓ１４：Ｎｏ）、新たな取引ＩＤを採番して、受信した売買報告書レコード６０及び抽出された指図書レコード５０にセットする（Ｓ１６）。

次に、整合性判定部１７は、受信した売買報告書レコード６０と、取引ＩＤ３１３でこのレコードに対応付けられている全レコードについて、ローレベルキーに基づくデータの整合性判定を行う（Ｓ１７）。その結果、データが整合する場合（Ｓ１７：整合）、整合性判定の対象となった全レコードの整合フラグ３１４に"ＯＫ"をセットする（Ｓ１８）。一方、データ不整合となった場合は（Ｓ１７：不整合）、整合性判定の対象となった全レコードの整合フラグ３１４に、整合しなかったデータ項目名をセットする（Ｓ１９）。

表示制御部１９は、指図書データ記憶部１１及び売買報告書データ記憶部１３を参照して、データ受信状況表示画面１００を表示する（Ｓ２０）。

本実施形態では、指図書レコード５０が予め登録されているところへ、売買報告書レコード６０が順次入力される。そして、売買報告書レコード６０が入力されるごとに、この入力された売買報告書レコードに対応する指図書レコードの抽出が順次行われて、取引ＩＤにより対応関係が記憶される。これにより、例えば、１つの指図書レコード５０に対して複数の売買報告書レコード６０が対応する場合であっても、全レコードが揃わなくても順次対応付けを行い、その結果を保持できるので、レコードの到着順に順次処理を実行でき、効率的に処理される。

上述した本発明の実施形態は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲をそれらの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなしに、他の様々な態様で本発明を実施することができる。

例えば、上述の実施形態では、証券取引における指図データと売買報告データとの対応及び整合性判定について説明したが、本発明は他のデータ処理にも適用可能である。例えば、銀行振込等における入金予定を示す取引前のデータと入金実績を示す取引実績のデータとを対応付けて整合性判定を行うようなシステムなどにも適用可能である。

本発明の一実施形態に係るデータ処理システムの全体構成を示す。 指図書データ記憶部１１に格納されている指図書レコード５０の例を示す。 売買報告書データ記憶部１３に格納されている売買報告書レコード６０の例を示す。 指図書レコード５０と売買報告書レコード６０とが１対１に対応し、かつ、両レコードが互いに整合する場合の例を示す。 指図書レコード５０と売買報告書レコード６０とが１対２に対応し、かつ、これらのレコードが互いに整合する場合の例を示す。 整合性判定の結果、データ不整合となった場合の指図書レコード５０及び売買報告書レコード６０の例を示す。 対応レコード抽出及び整合性判定結果を示すデータ受信状況表示画面１００の一例を示す。 処理手順を示すフローチャートである。

符号の説明

１…整合性判定装置、５…入力装置、６…表示装置、８…証券会社システム、９…ネットワーク、１１…指図書データ記憶部、１３…売買報告書データ記憶部、１５…対応レコード抽出部、１７…整合性判定部、１９…表示制御部、５０…指図書レコード、６０…売買報告書レコード、１００…データ受信状況表示画面。

Claims (6)

1. 第１キーと２以上のデータ項目で構成された第２キーとを含む複数のデータ項目を有する、複数の第１レコードを記憶する第１レコード記憶手段と、
   前記第１レコードと同じデータ項目を有する第２レコードの入力を順次受け付ける受付手段と、
   前記第２レコードを受け付けるごとに、当該受け付けた第２レコードの第１キーに一致する第１キーを有する第１レコードを、前記第１レコード記憶手段から抽出し、当該抽出された第１レコード及び受け付けた第２レコードを対応付ける対応レコード抽出手段と、
   前記対応レコード抽出手段により対応付けられた第１レコードの第２キーを構成する各データ項目について、その第１レコードに対応付けられた全ての第２レコードの第２キーが有するデータ項目が、予め定められた判定条件に合致するか否かを判定することにより、当該第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコードの整合性判定を行う判定手段と、
   下記（Ａ）乃至（Ｃ）を判別可能に表示する表示手段と、
   （Ａ）いずれの第２レコードとも対応付けられていない第１レコード、
   （Ｂ）前記整合性判定の結果、前記判定条件に合致した第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコード、
   （Ｃ）前記整合性判定の結果、前記判定条件に合致しなかった第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコード、
   を備え、
   １つの第１レコードに対応付けられた第２レコードが複数存在する場合があり、
   前記（Ｃ）について、前記判定条件に合致したデータ項目の表示態様と、前記判定条件に合致しなかったデータ項目の表示態様とが異なっている、
   対応データの抽出及び整合性判定装置。
2. 前記第１レコードは、取引の予定または取引の指図を示す取引前データのレコードであり、
   前記第２レコードは、前記取引前データに基づいて実行された取引結果を示す取引実績データのレコードである、
   請求項１記載の対応データの抽出及び整合性判定装置。
3. 前記第１キーは、個別の取引を識別するためのデータ項目を含み、
   前記判定手段は、一つの第１レコードに複数の第２レコードが対応付けられているときは、当該一つの第１レコード及び複数の第２レコードの整合性判定を行う、
   請求項２記載の対応データの抽出及び整合性判定装置。
4. 前記第２キーは、少なくとも、取引金額に関するデータ、取引数量に関するデータ及び取引手数料に関するデータのうちのいずれか一つ以上を含み、
   前記判定手段は、判定対象の第１レコード及び複数の第２レコードの第２キーを対比して、取引金額、取引数量、または取引手数料の整合性判定を行う、
   請求項３記載の対応データの抽出及び整合性判定装置。
5. コンピュータが、第１キーと２以上のデータ項目で構成された第２キーとを含む複数のデータ項目を有する第１レコードと同じデータ項目を有する第２レコードの入力を順次受け付けるステップと、
   コンピュータが、前記第２レコードを受け付けるごとに、当該受け付けた第２レコードの第１キーに一致する第１キーを有する第１レコードを、複数の第１レコードを記憶する第１レコード記憶手段から抽出し、当該抽出された第１レコード及び受け付けた第２レコードを対応付けるステップと、
   コンピュータが、前記対応付けられた第１レコードの第２キーを構成する各データ項目について、その第１レコードに対応付けられた全ての第２レコードの第２キーが有するデータ項目が、予め定められた判定条件に合致するか否かを判定することにより、当該第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコードの整合性判定を行うステップと、
   コンピュータが、下記（Ａ）乃至（Ｃ）を判別可能に表示するステップと、
   （Ａ）いずれの第２レコードとも対応付けられていない第１レコード、
   （Ｂ）前記整合性判定の結果、前記判定条件に合致した第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコード、
   （Ｃ）前記整合性判定の結果、前記判定条件に合致しなかった第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコード、
   を有し、
   １つの第１レコードに対応付けられた第２レコードが複数存在する場合があり、
   前記（Ｃ）について、前記判定条件に合致したデータ項目の表示態様と、前記判定条件に合致しなかったデータ項目の表示態様とが異なっている、
   対応データの抽出及び整合性判定方法。
6. 対応データの抽出及び整合性判定のためのコンピュータプログラムであって、
   第１キーと２以上のデータ項目で構成された第２キーとを含む複数のデータ項目を有する第１レコードと同じデータ項目を有する第２レコードの入力を順次受け付けるステップと、
   前記第２レコードを受け付けるごとに、当該受け付けた第２レコードの第１キーに一致する第１キーを有する第１レコードを、複数の第１レコードを記憶する第１レコード記憶手段から抽出し、当該抽出された第１レコード及び受け付けた第２レコードを対応付けるステップと、
   前記対応付けられた第１レコードの第２キーを構成する各データ項目について、その第１レコードに対応付けられた全ての第２レコードの第２キーが有するデータ項目が、予め定められた判定条件に合致するか否かを判定することにより、当該第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコードの整合性判定を行うステップと、
   下記（Ａ）乃至（Ｃ）を判別可能に表示するステップと、
   （Ａ）いずれの第２レコードとも対応付けられていない第１レコード、
   （Ｂ）前記整合性判定の結果、前記判定条件に合致した第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコード、
   （Ｃ）前記整合性判定の結果、前記判定条件に合致しなかった第１レコード及びそれに対応付けられた全ての第２レコード、
   をコンピュータに実行させ、
   １つの第１レコードに対応付けられた第２レコードが複数存在する場合があり、
   前記（Ｃ）について、前記判定条件に合致したデータ項目の表示態様と、前記判定条件に合致しなかったデータ項目の表示態様とが異なっている
   コンピュータプログラム。

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