JP2021163478A - データ処理装置およびデータ処理方法 - Google Patents
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Abstract
Description
長期投資の対象企業を選別するための第1の指標および第2の指標を選択する手段と、
選択された前記第1の指標に対応する第1の値および前記第2の指標に対応する第2の値を第1のユニバースから読み出し、前記第1の指標に対する第1の閾値および前記第2の指標に対する第2の閾値を算出する手段であって、前記第1の閾値は、前記第1の指標に対する第1のスコアを算出するための閾値であり、前記第2の閾値は、前記第2の指標に対する第2のスコアを算出するための閾値である、手段と、
読み出された前記第1の指標に対応する第1の値と前記第1の閾値との乖離度に基づいて算出した前記第1のスコアと、前記第2の指標に対応する第2の値と前記第2の閾値との乖離度に基づいて算出した前記第2のスコアとに基づいて、合計スコアを算出する手段と、
それぞれの年について前記合計スコアの値が高い順に予め定められた数の企業データを前記第1のユニバースから抽出し、第2のユニバースに格納する手段と、
前記第2のユニバースから読み出した前年の企業データおよび当年の企業データを比較して、特定企業を識別し、前記特定企業に関連付けられる企業データを第3のユニバースに格納する手段と、
前記第3のユニバースに格納されている前記特定企業に関連付けられる企業データに基づいて、予め定められた投資期間の株式投資収益率を算出する手段と、
少なくとも前記第1の指標および前記第2の指標を含む予め定められた変数のうち、株式投資収益率が最も高くなる前記予め定められた変数を決定する手段と、
決定された前記予め定められた変数に基づいて、投資開始年に基準額を前記特定企業に投資した場合の任意の時点での株価指数を算出する手段と
を備えたことを特徴とする。
図1は、本発明の実施形態に係るデータ処理装置10、外部システム11およびユーザ端末12を含むシステム全体の構成図である。データ処理装置10は、外部システム11およびユーザ端末12と相互に通信可能に接続されている。図1では、外部システム11は1つしか示されていないが、複数存在し得る。
図2は、本発明の実施形態に係るデータ処理装置10のシステム構成図である。図2に示すように、データ処理装置10は、一般的なコンピュータと同様に、バス120などによって相互に接続された制御部101、主記憶部102、補助記憶部103、インターフェース(IF)部104、および出力部105を備える。データ処理装置10は、ファイル/データベースなどの形式で、企業データDB106、分析ユニバース107、選別候補企業ユニバース108、および選別企業ユニバース109を備える。ユニバースとは、投資対象となり得る企業群のことをいう。
ここで、図4を参照しながら、企業データDB106に格納されているデータに基づいて、投資対象企業を選別するために使用される指標群を算出する処理フローを説明する。本処理フローの前提として、データ処理装置10が外部システム11から受信したデータを企業データDB106に格納しているものとする。
次に、図6を参照しながら、分析ユニバース107に格納されているデータに基づいて、投資対象企業を選別し、新たな株価指数を決定する処理フローを説明する。
・S601〜S604で用いられる、第1の指標群519から選択される指標
・スコアの重み付け
・S606の選別企業数(例えば、100社、200社、など)
・S606の最大入替企業数(選別企業数の〇%、など)
・S607のウェイト(例えば、等金額、時価総額比、など)
データ処理装置10は、株式投資収益率が最も高くなる最適な変数の組み合わせの各変数を、「予め定められた変数」とすることができる。
11 外部システム
12 ユーザ端末
101 制御部
102 主記憶部
103 補助記憶部
104 インターフェース(IF)部
105 出力部
106 企業データDB
107 分析ユニバース
108 選別候補企業ユニバース
109 選別企業ユニバース
Claims (6)
- 長期投資に適した企業群を選別し、選別した企業群に基づく株価指数を生成するデータ処理装置であって、
長期投資の対象企業を選別するための第1の指標および第2の指標を選択する手段と、
選択された前記第1の指標に対応する第1の値および前記第2の指標に対応する第2の値を第1のユニバースから読み出し、前記第1の指標に対する第1の閾値および前記第2の指標に対する第2の閾値を算出する手段であって、前記第1の閾値は、前記第1の指標に対する第1のスコアを算出するための閾値であり、前記第2の閾値は、前記第2の指標に対する第2のスコアを算出するための閾値である、手段と、
読み出された前記第1の指標に対応する第1の値と前記第1の閾値との乖離度に基づいて算出した前記第1のスコアと、前記第2の指標に対応する第2の値と前記第2の閾値との乖離度に基づいて算出した前記第2のスコアとに基づいて、合計スコアを算出する手段と、
それぞれの年について前記合計スコアの値が高い順に予め定められた数の企業データを前記第1のユニバースから抽出し、第2のユニバースに格納する手段と、
前記第2のユニバースから読み出した前年の企業データおよび当年の企業データを比較して、特定企業を識別し、前記特定企業に関連付けられる企業データを第3のユニバースに格納する手段と、
前記第3のユニバースに格納されている前記特定企業に関連付けられる企業データに基づいて、予め定められた投資期間の株式投資収益率を算出する手段と、
少なくとも前記第1の指標および前記第2の指標を含む予め定められた変数のうち、株式投資収益率が最も高くなる前記予め定められた変数を決定する手段と、
決定された前記予め定められた変数に基づいて、投資開始年に基準額を前記特定企業に投資した場合の任意の時点での株価指数を算出する手段と
を備えたデータ処理装置。 - 前記第1の閾値および前記第2の閾値は、対応する指標の平均値あるいは中位数である、請求項1に記載のデータ処理装置。
- 前記第1のスコアは、前記第1の指標に応じて重み付けされ、前記第2のスコアは、前記第2の指標に応じて重み付けされる、請求項1に記載のデータ処理装置。
- 前記特定企業の企業データに不適切な企業データが含まれているかどうかを判定し、含まれている場合に、前記特定企業を構成する企業を変更する手段をさらに備えた、請求項1に記載のデータ処理装置。
- 前記予め定められた変数は、前記第1のスコアおよび前記第2のスコア、前記特定企業の数、各年の最大入替企業数、並びに前記長期投資のためのポートフォリオの元となる各企業のウェイトをさらに含む、請求項1に記載のデータ処理装置。
- 長期投資に適した企業群を選別し、選別した企業群に基づく株価指数を生成するデータ処理装置によって実行されるデータ処理方法であって、前記方法は、
前記データ処理装置が、長期投資の対象企業を選別するための第1の指標および第2の指標を選択するステップと、
前記データ処理装置が、選択された前記第1の指標に対応する第1の値および前記第2の指標に対応する第2の値を第1のユニバースから読み出し、前記第1の指標に対する第1の閾値および前記第2の指標に対する第2の閾値を算出するステップであって、前記第1の閾値は、前記第1の指標に対する第1のスコアを算出するための閾値であり、前記第2の閾値は、前記第2の指標に対する第2のスコアを算出するための閾値である、ステップと、
前記データ処理装置が、読み出された前記第1の指標に対応する第1の値と前記第1の閾値との乖離度に基づいて算出した前記第1のスコアと、前記第2の指標に対応する第2の値と前記第2の閾値との乖離度に基づいて算出した前記第2のスコアとに基づいて、合計スコアを算出するステップと、
前記データ処理装置が、それぞれの年について前記合計スコアの値が高い順に予め定められた数の企業データを前記第1のユニバースから抽出し、第2のユニバースに格納するステップと、
前記データ処理装置が、前記第2のユニバースから読み出した前年の企業データおよび当年の企業データを比較して、特定企業を識別し、前記特定企業に関連付けられる企業データを第3のユニバースに格納するステップと、
前記データ処理装置が、前記第3のユニバースに格納されている前記特定企業に関連付けられる企業データに基づいて、予め定められた投資期間の株式投資収益率を算出するステップと、
前記データ処理装置が、少なくとも前記第1の指標および前記第2の指標を含む予め定められた変数のうち、株式投資収益率が最も高くなる前記予め定められた変数を決定するステップと、
前記データ処理装置が、決定された前記予め定められた変数に基づいて、投資開始年に基準額を前記特定企業に投資した場合の任意の時点での株価指数を算出するステップと
を備えるデータ処理方法。
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