JP2003141349A

JP2003141349A - オペレーショナルリスク計量化システム

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Publication number: JP2003141349A
Application number: JP2001339637A
Authority: JP
Inventors: Takeshi Yokota; 毅横田; Nobuaki Takahashi; 伸明高橋
Original assignee: Hitachi Ltd
Current assignee: Hitachi Ltd
Priority date: 2001-11-05
Filing date: 2001-11-05
Publication date: 2003-05-16
Also published as: US20030088510A1; EP1308866A1

Abstract

(57)【要約】【課題】オペレーショナルリスクの計量化システムに
おいて、外部の事例データを効果的に活用する。【解決手段】外部事例データベース１、内部事例デー
タベース２、事例データ集計装置３、外部事例ワークフ
ローデータ４、内部事例ワークフローデータ５、事例デ
ータ変換装置６、シミュレーション条件入力装置７、ト
ラブル件数予測装置８、損失額算出装置９、損失額度数
分布作成装置１０、損失額度数分布データベース１１、
損失額度数分布表示装置１２を備え、内部事例ワークフ
ローデータ５と外部事例ワークフローデータ４の構造を
比較し、比較結果に基づいて外部事例データ１を補正
し、補正後の外部事例データベースと内部事例データベ
ースを合わせたものを入力の事例データベースとして使
用し、リスクを算出するオペレーショナルリスク計量化
システム。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、金融機関等におい
てオペレーショナルリスクを計量化するためのシステム
に関する。

【０００２】

【従来の技術】オペレーショナルリスクとは、企業にお
ける事務手続きのミス、不正行為、システムダウン等に
伴い発生する損失を表す。

【０００３】オペレーショナルリスクは、基本的に企業
におけるトラブルを原因としているリスクである。よっ
て、それを計量化するためには、従来は、各企業におい
て過去のトラブルの事例データを蓄積し、その情報から
将来のトラブルの発生確率やそれに伴う損失額の予測を
行い、それらの情報を基準にリスクを算出する、という
手法が用いられている。具体的には、上記情報に基づき
モンテカルロシミュレーション等を行い、オペレーショ
ナルリスクの損失額の確率分布を求める、という方法が
用いられることが多い。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】上述のように、オペレ
ーショナルリスクを計量化する際には、それぞれの企業
における過去の事例データをベースとすることになる。
そのため、リスク計量化結果の信頼性を高めるために
は、過去の事例データの数を十分に用意しておく必要が
ある。特に、オペレーショナルリスク計量化において
は、発生頻度が高く損失額が小さいリスクよりも、発生
頻度が低いが膨大な損失額を発生させるリスクを重視す
る必要がある。そのため、必要となる事例データとして
も上記のように発生頻度の低い事例の数をある程度確保
する必要があり、そのためには必要となる事例データの
数も膨大なものが要求される。

【０００５】しかしながら、現在、国内の大多数の企業
では事例データの蓄積が十分ではないため、リスク計量
化結果の信頼性を高めるためには、他社の外部事例デー
タを使用し、事例データの拡張を行わざるを得ないとい
うのが実情である。

【０００６】しかし、基本的には業務のやり方等が異な
る他の企業のデータであるため、それをそのまま自社の
データを融合することはデータの信頼性の点で問題があ
る、という課題がある。

【０００７】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明では、外部事例データの提供元となる企業の
業務のやり方を記述した外部事例ワークフローデータ
と、自社の業務のやり方を記述した内部事例ワークフロ
ーデータを比較し、その比較結果を用いることで外部事
例データを内部事例データに合わせるように補正する、
という手段を用いる。

【０００８】

【発明の実施の形態】以下、図１から図２１を用いて本
発明の一実施例を詳細に説明する。図１に本発明にかか
るオペレーショナルリスク計量化システムの基本構成を
示す。本システムは基本的に、外部事例データベース
１、内部事例データベース２、事例データ集計装置３、
外部事例ワークフローデータ４、内部事例ワークフロー
データ５、事例データ変換装置６、シミュレーション条
件入力装置７、トラブル件数予測装置８、損失額算出装
置９、損失額度数分布作成装置１０、損失額度数分布デ
ータベース１１、損失額度数分布表示装置１２の１２の
構成から成る。

【０００９】外部事例データベース１は、自社以外の他
社における過去の業務事例のデータからなる外部企業の
事例データを蓄積したデータベースである。

【００１０】内部事例データベース２は、自社における
過去の業務事例のデータと現在の業務内容のデータから
なる企業内部の事例データを蓄積したデータベースであ
る。

【００１１】事例データ集計装置３は、上記事例データ
ベースの内容を、統計処理し易いように、内部データ、
外部データそれぞれ個別に集計する装置である。

【００１２】外部事例ワークフローデータ４は、他社の
業務の流れを記述した外部事例ワークフローデータであ
る。

【００１３】内部事例ワークフローデータ５は、自社の
業務の流れを記述した内部事例ワークフローデータであ
る。

【００１４】事例データ変換装置６は、内部事例ワーク
フローデータ５と、外部事例ワークフローデータ４を用
いて、双方のワークフローの構造を比較することによっ
て、外部事例データ１を内部事例データ２に合わせるよ
うに補正し、双方の事例データを統合した事例データベ
ースを作成する装置である。

【００１５】シミュレーション条件入力装置７は、オペ
レーショナルリスクを計量化するためのシミュレーショ
ンにおけるシミュレーション回数等の各種条件設定を行
う装置である。

【００１６】トラブル件数予測装置８は、シミュレーシ
ョン条件および内部事例データならびに変換された事例
データ外部事例データに基づいて、将来発生し得るトラ
ブルの件数を予測する装置である。

【００１７】損失額算出装置９は、トラブル件数予測装
置８で予測した各トラブルに対して、それぞれのトラブ
ルで発生し得る損失額を予測する装置である。

【００１８】損失額度数分布作成装置１０は、損失額算
出装置９で予測した損失額の情報を統合し、オペレーシ
ョナルリスクの計量化結果として、損失額の合算値の度
数分布に関する情報を作成する装置である。

【００１９】損失額度数分布データベース１１は、損失
額度数分布作成装置１０で作成した損失額の合算値の度
数分布に関する情報を記録したデータベースである。

【００２０】損失額度数分布表示装置１２は、オペレー
ショナルリスクの計量化結果である損失額度数分布のグ
ラフを表示する装置である。

【００２１】本発明にかかるオぺレーショナルリスク計
量化システムにおけるオペレーショナルリスクの計量化
は、事例データをベースに行われる。そのために、自社
における過去の業務事例のデータと現在の業務内容のデ
ータが内部事例データベース２に、また、他社における
過去の業務事例のデータが外部事例データベース１に記
録される。そして、上記事例データベースの内容を統計
処理し易いように事例データ集計装置３を用いて、内部
データ、外部データそれぞれ個別に集計する。そして、
自社の業務の流れを記述した内部事例ワークフローデー
タ５と、他社の業務の流れを記述した外部事例ワークフ
ローデータ４を用いて、事例データ変換装置６を用い
て、双方のワークフローの構造を比較することによっ
て、外部事例データを内部事例データに合わせるように
補正し、双方の事例データを統合した事例データベース
を作成する。その後、オペレーショナルリスクを計量化
するためのシミュレーションにおけるシミュレーション
回数等の各種条件設定を、シミュレーション条件入力装
置７を用いて行う。

【００２２】そして、その情報に基づき、トラブル件数
予測装置８を用いて将来発生し得るトラブルの件数を予
測し、損失額算出装置９において、トラブル件数予測装
置８で予測した各トラブルに対して、それぞれのトラブ
ルで発生し得る損失額を予測する。さらに、損失額度数
分布作成装置１０において、損失額算出装置９で予測し
た損失額の情報を統合し、オペレーショナルリスクの計
量化結果として、損失額の合算値の度数分布に関する情
報を作成し、それを損失額度数分布データベース１１に
記録する。また、損失額度数分布データベース１１の情
報を用いて、損失額度数分布表示装置１２において、オ
ペレーショナルリスクの計量化結果である損失額度数分
布のグラフを表示する。

【００２３】図２に本発明にかかるオペレーショナルリ
スク計量化システムの全体処理のフローチャートを示
す。処理フロー（ａ０１）では、各業務毎に他社の業務
ワークフローと自社のワークフローの構造を比較するこ
とで、他社の業務事例データを自社の業務事例データに
合わせて補正し、双方の事例データを統合した事例デー
タベースを作成する。処理フロー（ａ０２）では、オペ
レーショナルリスクを計量化する際に実施するシミュレ
ーションの各種条件として、シミュレーション回数等を
ユーザに入力させる。処理フロー（ａ０３）では、シミ
ュレーション回数の初期設定値として「１」を設定す
る。処理フロー（ａ０４）では、事例データベースの情
報を用いて将来発生し得るトラブル件数を予測する。処
理フロー（ａ０５）では、事例データベースの情報を用
いて、処理フロー（ａ０４）で予測したトラブル件数分
の損失額を予測し、それを合算する。処理フロー（ａ０
６）では、現時点のシミュレーション回数が処理フロー
（ａ０２）で入力されたシミュレーション回数に達した
かどうかを判断し、未だ達していない場合は処理フロー
（ａ０７）に進み、達した場合は処理フロー（ａ０８）
に進む。処理フロー（ａ０７）では、シミュレーション
回数に１を加え、処理フロー（ａ０４）に進む。

【００２４】処理フロー（ａ０８）では、各シミュレー
ションで算出された損失額の情報に基づき、損失額の度
数分布の情報を作成する。処理フロー（ａ０９）では、
処理フロー（ａ０８）で作成された損失額の度数分布の
情報に基づき、度数分布のグラフを表示する。

【００２５】以下、具体例を用いて本発明にかかるオペ
レーショナルリスク計量化システムの一実施例のシステ
ム構成をさらに詳細に説明する。

【００２６】過去の業務の事例情報を記録する事例デー
タベースには、事務手続きに関する情報とシステムに関
する情報が記録される。事務手続きに関する外部事例デ
ータベース１のデータ記録フォーマットの例を図３に示
す。事務手続きに関する事例データとしては、各業務に
関するトラブルの情報が記録される。具体的には、各ト
ラブル毎に、トラブルの発生日時（１０１）、トラブル
の発生した業務（１０２）、発生したトラブルの原因
（１０３）、トラブルの発生した案件における取扱い金
額（１０４）、上記取扱い金額のうち損失額として計上
された金額（１０５）、が記録される。

【００２７】システムに関する外部事例データベース１
のデータ記録フォーマットの例を図４に示す。システム
に関する事例データとしては、各システムに関するトラ
ブルの情報が記録される。具体的には、各トラブル毎
に、トラブルの発生日時（１０６）、トラブルの発生し
たシステム（１０７）、トラブルの発生した案件におけ
る取扱い金額（１０８）、上記取扱い金額のうち損失額
として計上された金額（１０９）、が記録される。

【００２８】また、内部事例データベース２に記録され
る情報のデータ記録フォーマットは、事務手続きとシス
テムに関する過去の業務事例データに関しては外部事例
データベース１のデータ記録フォーマット（図３、図
４）と同様である。ただし、内部事例データベース２に
は上記情報に加えて、現在の各業務およびシステムにお
ける取扱い金額の情報が記録される。

【００２９】内部事例データベース２における、各業務
の現在の取扱い金額のデータベースのデータ記録フォー
マット例を図５に示す。本データベースには、各業務に
おける取扱い金額の分布を度数分布の形で記録する。具
体的には、縦軸に業務（２０１）、横軸に取扱い金額の
区分（２０２）を定義したマトリクスを作成し、上記マ
トリクスの各要素毎に、各業務が該当する取扱い金額の
区分の範囲に入る案件を何件持っているかを取扱い件数
として記録する。

【００３０】内部事例データベース２における、各シス
テムの現在の取扱い金額のデータベースのデータ記録フ
ォーマット例を図６に示す。本データベースには、各シ
ステムにおける取扱い金額の分布を度数分布の形で記録
する。具体的には、縦軸にシステム（２０３）、横軸に
取扱い金額の区分（２０４）を定義したマトリクスを作
成し、上記マトリクスの各要素毎に、各システムが該当
する取扱い金額の区分の範囲に入る案件を何件持ってい
るかを取扱い件数として記録する。

【００３１】事例データ集計装置３では、外部事例デー
タベース１と内部事例データベース２に記録されている
過去の業務事例の情報を統計的に処理し易いように集計
する。集計は外部事例データと内部事例データに関して
個別に実施する。さらに、上記の双方の事例データに対
して、事務手続きに関する事例とシステムに関する事例
について別個に集計する。

【００３２】事例データ集計装置３で集計する、事務手
続きに関する事例データの集計結果のデータ記録フォー
マット例を図７に示す。本データベースは、預金や融資
といった業務を示す軸（３０１）、入力ミスや不正とい
ったトラブルの内容を示す軸（３０２）、９６年や９７
年といった時間を示す軸（３０３）の３軸から成る３次
元データベースの構造を取る。そして、上記データベー
スの各要素に対して、その要素における過去の事務取扱
い総件数、過去のトラブル発生件数、トラブルが発生し
た案件の取扱い金額の確率分布、の情報を事例データベ
ースから抽出し、それらを記録する。

【００３３】事例データ集計装置３で集計する、システ
ムに関する事例データの集計結果のデータ記録フォーマ
ット例を図８に示す。本データベースは、預金システム
や勘定系システムといったシステムを示す軸（３０
４）、９６年や９７年といった時間を示す軸（３０５）
の２軸から成る２次元データベースの構造を取る。そし
て、上記データベースの各要素に対して、その要素にお
ける過去のシステム取扱い総件数、過去のトラブル発生
件数、トラブルが発生した案件の取扱い金額の確率分
布、の情報を事例データベースから抽出し、それらを記
録する。

【００３４】外部事例ワークフローデータのデータ記録
フォーマットの例を図９に示す。データは各業務単位に
記録される。データの構造はワークフローを構成する要
素単位にデータを記録する形式を用いる。具体的には、
各要素毎に、その要素のＩＤ（４０１）、要素の名称
（４０２）、その要素に接続している上位要素のＩＤ
（４０３）、その要素に接続している下位要素のＩＤ
と、各下位要素に接続する際の分岐確率（４０４）、そ
の要素が業務全体に対して与える影響度（４０５）、の
情報を記録する。

【００３５】ワークフローデータの定義の例として、図
９に例示したワークフローデータが対応しているワーク
フローの構造の例を図１０に示す。処理Ａ（４０６）の
後は処理Ｂ（４０７）に一律に進み、処理Ｂ（４０７）
の後は７０％の確率で処理Ｃ（４０８）に進み、３０％
の確率で処理Ｄ（４０９）に進むことを表している。

【００３６】尚、内部事例ワークフローデータ５に記録
される情報のデータフォーマットは上記に説明した外部
事例ワークフローデータ４のデータ記録フォーマットと
同一である。

【００３７】事例データ変換装置６にける処理の流れの
例を図１１に示す。処理フロー（６０１）では、処理対
象とする業務を１つ選択する。

【００３８】処理フロー（６０２）では、外部事例ワー
クフローと内部事例ワークフローの構造を比較し、双方
に共通の要素があった場合は、各要素毎に下記（１式）
で基礎共通係数を算出する。

【００３９】基礎共通係数＝(外部事例の要素の影響度/100)×(内部事例の要素の影響度/10 0)……（１式）

【００４０】さらに、共通の要素の上下に接続している
要素をチェックし、上下に接続している要素にも共通な
ものがあった場合は、それらの要素に接続する際の分岐
確率（百分率）の和を算出し、上記の和の値に１を加え
たものを補正係数と定義し、最終的な共通係数を下記
（２式）で求める。

【００４１】共通係数＝基礎共通係数×補正係数……（２式）

【００４２】処理フロー（６０３）では、外部事例デー
タの各パラメータ（取扱い総件数、トラブル件数、取扱
額の確率分布における各区分毎の度数の値）に処理フロ
ー（６０２）で算出した共通係数を掛けたものを、内部
事例データの同種のパラメータの値に足し合わせる。

【００４３】処理フロー（６０４）では、全ての業務に
対して処理を実施したかどうかを判断し、未処理の業務
がある場合は処理フロー（６０１）に戻り、全ての業務
に対する処理が終了した場合は全体の処理を終了する。
尚、上記は業務に関する情報の補正について説明した
が、システムに関する情報の補正も同様のロジックで実
施する。

【００４４】共通係数を用いた補正の具体的な例を、図
１２を用いて説明する。内部事例ワークフローと外部事
例ワークフローを比較すると、内部事例ワークフローの
処理Ａ（６０５）と外部事例ワークフローの処理Ａ（６
０８）が共通であることがわかる。また、それぞれの要
素の影響度は処理Ａ（６０５）は５０、処理Ａ（６０
８）は３０であるため、（１式）から基礎共通係数は、
下記（３式）となる。

【００４５】基礎共通係数＝0.5×0.3＝0.15……（３式）

【００４６】また、処理Ａに接続している上下の要素を
見ると、内部事例ワークフローでは処理Ｂ（６０６）が
接続しているが、外部事例ワークフローでは処理Ｃ（６
０７）が接続しており、共通の要素は存在しない。よっ
て、補正係数は１となる。つまり、最終的な共通係数
は、下記（４式）となる。

【００４７】共通係数＝0.15×1＝0.15……（４式）

【００４８】この値を外部事例データの各パラメータに
掛けた値を、内部事例データの各パラメータに足し合わ
せることにより、データの補正処理を実施する。

【００４９】シミュレーション条件入力装置７の条件入
力画面の例を図１３に示す。条件入力画面には、シミュ
レーション回数入力部（７０１）、リスクホライズン設
定部（７０２）、計量化対象選択部（７０３）、出力フ
ァイル指定ボタン（７０４）、戻るボタン（７０５）、
シミュレーション実行ボタン（７０６）、プログレスバ
ー（７０７）が設けられる。

【００５０】シミュレーション条件としては、シミュレ
ーション回数（７０１）、何年後までのリスクを計算す
るかを定義するリスクホライズン（７０２）、オペレー
ショナルリスクとして事務手続きに関するリスクのみを
計算、システムに関するリスクのみを計算、事務手続き
とシステムに関するリスクの双方を計算の計量化対象の
選択（７０３）を入力可能とする。また、出力ファイル
指定ボタン（７０４）を押すことで出力ファイル名を指
定可能とする。そして、シミュレーション実行ボタン
（７０６）を押すことで、設定された条件でシミュレー
ションを開始し、シミュレーション実行中はシミュレー
ションの進捗をプログレスバー（７０７）で表示する。
また、戻るボタン（７０５）を押すことでシミュレーシ
ョン条件の設定を終了する。

【００５１】トラブル件数予測装置８における処理の流
れの例を図１４に示す。図１４は業務に関するトラブル
件数の予測の場合を示す。処理フロー（８０１）では、
トラブル件数を予測する業務を１つ選択する。処理フロ
ー（８０２）では、トラブル件数を予測するトラブル原
因（内容）を１つ選択する。処理フロー（８０３）で
は、リスクホライズンとして１を設定する。処理フロー
（８０４）では、トラブル件数を予測する業務とトラブ
ル内容が同様の過去の事例情報をランダムに１つ選択す
る。

【００５２】処理フロー（８０５）では、処理フロー
（８０４）で選択した過去の事例の情報に基づき、トラ
ブルの発生確率を下記（５式）で算出する。

【００５３】トラブル発生確率＝トラブル件数／総取り扱い件数……（５式）

【００５４】処理フロー（８０６）では、内部事例デー
タベース２に記録されている現在の対象業務の総取り扱
い件数の値に、（５式）で算出したトラブル発生確率を
掛けることにより、トラブル件数の予測値を算出する。
そして、算出されたトラブル件数に応じて、各トラブル
単位に損失額算出装置９で損失額を算出する。

【００５５】処理フロー（８０７）では、損失額算出装
置９で算出した損失額を、トラブル件数分合算し、最終
的な損失額の値を求める。処理フロー（８０８）では、
リスクホライズンの値が、シミュレーション条件入力装
置７で入力されたリスクホライズンの値に達したかどう
かを判断し、未だ達していない場合は処理フロー（８０
９）に進み、達した場合は処理フロー（８０１０）に進
む。処理フロー（８０９）では、リスクホライズンの値
に１を加え、処理フロー（８０４）に進む。

【００５６】処理フロー（８０１０）では、全てのトラ
ブル原因に対して処理を実施したかどうかを判断し、未
だ全てのトラブル原因に対して処理をしていない場合は
処理フロー（８０２）に進み、全てのトラブル要因に対
して処理を実施した場合は全体の処理を終了する。

【００５７】尚、上記事例は１つの業務に対しての算出
例であるが、実際には全ての業務に対して上記処理で損
失額の値を算出する。また、上記事例は業務に関する損
失額を算出する場合であるが、システムに対する損失額
を算出する場合は、トラブル原因に関するループ処理
（処理フロー（８０２）と処理フロー（８０１０））を
実施しない以外は、業務に関する損失額算出の場合と同
様の処理を実施する。

【００５８】損失額算出装置９における処理の流れの例
を図１５に示す。処理フロー（９０１）では、JIKO＝
１、損失額＝０と定義して初期化処理を行う。処理フロ
ー（９０２）では、該当する業務（もしくはシステム）
とトラブル原因に応じた要素の過去の取扱い金額の確率
分布の情報を用いて、その分布に応じた乱数を発生させ
る。処理フロー（９０３）では、内部事例データベース
２に記録されている、該当する業務（もしくはシステ
ム）の現在の取扱い金額の確率分布に対して、処理フロ
ー（９０２）で発生させた乱数を当てはめることで、そ
のトラブルにおける損失額の値を算出する。処理フロー
（９０４）では、処理フロー（９０３）で算出した各ト
ラブル単位の損失額を合算する。処理フロー（９０５）
では、JIKOの値に１を加える。処理フロー（９０６）で
は、JIKOの値が、トラブル件数予測装置８で算出された
トラブル件数の値よりも大きいかどうかを判定し、JIKO
の値がトラブル件数の値以下の場合は処理フロー（９０
３）に進み、JIKOの値がトラブル件数よりも大きい場合
は、全体処理を終了する。

【００５９】損失額度数分布作成装置１０の処理フロー
の例を図１６に示す。処理フロー（１００１）では、シ
ミュレーション回数毎に各業務（もしくはシステム）の
損失額の合算値を算出する。処理フロー（１００２）で
は、処理フロー（１００１）の算出結果に基づき、損失
額の最大値を算出する。処理フロー（１００３）では、
処理フロー（１００２）で算出した損失額の最大値を規
定の分割数で割ることにより、度数分布を作成する際
の、損失額の分割幅を算出する。処理フロー（１００
４）では、処理フロー（１００３）で求めた分割幅に応
じて、損失額の度数分布を算出する。処理フロー（１０
０５）では、処理フロー（１００４）で求めた度数分布
の情報を損失額度数分布データベース１１に出力し、全
体処理を終了する。

【００６０】尚、上記事例では、各業務（もしくはシス
テム）毎の損失額を合算した値に関して度数分布を作成
しているが、それを各業務毎、各システム毎、各業務と
各トラブル原因の組合せ毎、等の単位で度数分布を作成
し、それぞれの単位で度数分布の情報を損失額度数分布
データベース１１に記録し、それを損失額度数分布表示
装置１２で表示することも可能とする。

【００６１】損失額度数分布データベース１１のデータ
記録フォーマットの例を図１７に示す。本データベース
には、損失額度数分布作成装置１０で算出した分割幅に
応じた区分（１１０２）毎に、その区分における度数
（１１０１）の数を記録する。

【００６２】尚、度数分布の情報は前述のように、全体
で算出する以外に、業務単位、システム単位、業務とト
ラブル原因の組合せ単位、で算出することも可能であ
る。その際の、業務単位に度数分布の情報を記録するた
めのデータ記録フォーマットの例を図１８に示す。本デ
ータベースは、横軸に損失額度数分布作成装置１０で算
出した分割幅に応じた区分（１１０４）を設定し、縦軸
に業務（１１０３）を設定した２次元データベースの構
造を取る。そして、上記データベースの各要素毎に、そ
の要素に対応した度数の数を記録する。また、システム
単位にデータを記録する場合も、業務がシステムに入れ
替わるだけで、データベースの構造は図１７に示したも
のと同様となる。

【００６３】業務とトラブル原因の組合せ単位で度数分
布の情報を記録する際のデータ記録フォーマットの例を
図１９に示す。本データベースは、損失額度数分布作成
装置１０で算出した分割幅に応じた区分（１１０７）、
業務（１１０５）、トラブル原因（１１０６）の３軸で
構成される3次元データベースの構造を取る。そして、
上記データベースの各要素毎に、その要素に対応した度
数の数を記録する。

【００６４】損失額度数分布表示装置１２の表示画面の
例を図２０に示す。表示画面には、度数分布グラフ（１
２０１）、入力ファイル指定部（１２０２）、入力ファ
イル単位表示部（１２０３）、度数分布に関係する定量
情報表示部（１２０４）、度数分布グラフ種類選択部
（１２０５）、表示ボタン（１２０６）、戻るボタン
（１２０７）が表示される。

【００６５】先ず、入力ファイル指定ボタン（１２０
３）を押した後に提示されるファイル指定インタフェー
スを用いて入力ファイルの指定を行う。次に、表示する
度数分布のグラフの種類を、全体、業務単位、等の中か
ら選択する（１２０５）。そして、表示ボタン（１２０
６）を押すことで指定された度数分布の情報を、損失額
度数分布データベースから読み込み、それを度数分布グ
ラフ（１２０１）として表示する。その際、表示された
グラフが、どの単位の度数分布なのかを示す情報（１２
０２）や、度数分布に関係する定量情報（最大損失額、
度数最大値、シミュレーション回数、等）（１２０４）
の表示も実施する。また、戻るボタン（１２０７）を押
すことで表示処理を終了する。

【００６６】以上、本発明における処理の一例を説明し
たが、実際に本処理をシステム化する際には、図２１の
ように、ＣＰＵｂ０１、メモリーｂ０２、記憶装置ｂ０
３、入力装置ｂ０４、出力装置ｂ０５から構成されるハ
ードウェアにおいて、記憶装置ｂ０３に記録されている
本発明のプログラムおよびデータベースを、メモリーｂ
０２に転送し、入力装置ｂ０４から与えられる指示情報
に基づき、ＣＰＵｂ０１で処理を行ない、結果を出力装
置ｂ０５に表示する、という方式を用いる。

【００６７】以上の説明では、内部のデータベースに加
えて外部のデータベースを用い、両者のワークフローデ
ータを比較して、比較結果に基づいて外部事例データを
補正してオペレーショナルリスクを計量化する例を説明
したが、内部データベースのみを使用し、任意の業務単
位のワークフローデータと異なる業務単位のワークフロ
ーデータを比較して、比較結果を用いて異なる業務単位
のデータを補正してオペレーショナルリスクを計量化す
るようにしてもよい。

【００６８】すなわち、過去の業務のトラブル事例を記
録した事例データベースの情報に基づき、トラブルの発
生確率とトラブルに伴う損失額の確率分布を算出し、上
記情報を用いて将来のトラブル発生件数と各トラブルに
おける損失額を予測するオペレーショナルリスク計量化
システムにおいて、自社の過去の事例を業務単位に記録
した事例データベースと、自社の業務の流れを業務単位
に記述したワークフローデータを持ち、任意の業務に対
して、その業務と異なる業務のワークフローデータと上
記任意の業務のワークフローデータの構造を比較し、上
記比較結果に基づき、異なる業務の事例データを補正
し、上記補正後の事例データベースと上記任意の業務の
事例データベースを合わせたものを入力の事例データベ
ースとして使用し、リスクを算出する。

【００６９】

【発明の効果】本発明を用いることによって、外部事例
データを用いてオペレーショナルリスクを計量化する際
に、外部事例データを内部事例データに合わせて補正す
ることにより、計量化結果の信頼性を高めることが可能
となる。

【図面の簡単な説明】

【図１】オペレーショナルリスク計量化システムの基本
構成図。

【図２】オペレーショナルリスク計量化システムの全体
処理フローチャート。

【図３】事務手続きに関する外部事例データベースのデ
ータ記録フォーマットの例。

【図４】システムに関する外部事例データベースのデー
タ記録フォーマットの例。

【図５】現在の業務単位の取扱い金額の分布のデータ記
録フォーマットの例。

【図６】現在のシステム単位の取扱い金額の分布のデー
タ記録フォーマットの例。

【図７】業務単位の事例データ集計結果のデータ記録フ
ォーマットの例。

【図８】システム単位の事例データ集計結果のデータ記
録フォーマットの例。

【図９】外部事例ワークフローデータのデータ記録フォ
ーマット例。

【図１０】ワークフローデータの実際の構造の説明図。

【図１１】事例データ変換装置の処理の流れ。

【図１２】共通係数算出の具体例の説明図。

【図１３】シミュレーション条件入力装置の画面例。

【図１４】トラブル件数予測装置の処理の流れ。

【図１５】損失額算出装置の処理の流れ。

【図１６】損失額度数分布作成装置の処理の流れ。

【図１７】損失額度数分布データベースのデータ記録フ
ォーマット例。

【図１８】業務単位の損失額度数分布データベースのデ
ータ記録フォーマット例。

【図１９】業務とトラブル原因の組合せ単位の損失額度
数分布データベースのデータ記録フォーマット例。

【図２０】損失額度数分布表示装置の表示画面例。

【図２１】ハードウェア構成の例。

【符号の説明】

１外部事例データベース２内部事例データベース３事例データ集計装置、４外部事例ワークフローデータ５内部事例ワークフローデータ６事例データ変換装置７シミュレーション条件入力装置８トラブル件数予測装置９損失額算出装置１０損失額度数分布作成装置１１損失額度数分布データベース１２損失額度数分布表示装置ｂ０１ＣＰＵｂ０２メモリーｂ０３記憶装置ｂ０４入力装置ｂ０５出力装置

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.⁷ 識別記号ＦＩテーマコート゛(参考）Ｇ０６Ｆ 17/30 １７０Ｇ０６Ｆ 17/30 １７０Ｚ 19/00 １１０ 19/00 １１０Ｆターム(参考） 5B056 BB64 HH00 5B075 ND20 ND23 ND34 NR12 NS10 PQ02 PQ15 PR03 QP01 UU40

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】過去の業務のトラブル事例を記録した事
例データベースの情報に基づき、トラブルの発生確率と
トラブルに伴う損失額の確率分布を算出し、上記情報を
用いて将来のトラブル発生件数と各トラブルにおける損
失額を予測するオペレーショナルリスク計量化システム
において、自社の過去の業務の事例を記録した内部事例
データベースと、他社の過去の業務の事例を記録した外
部事例データベースと、自社の業務の流れを記述した内
部事例ワークフローデータと、他社の業務の流れを記述
した外部事例ワークフローデータを持ち、上記内部事例
ワークフローデータと外部事例ワークフローデータの構
造を比較し、上記比較結果に基づき外部事例データを補
正し、上記補正後の外部事例データベースと内部事例デ
ータベースを合わせたものを入力の事例データベースと
して使用し、リスクを算出することを特徴としたオペレ
ーショナルリスク計量化システム。
【請求項２】過去の業務のトラブル事例を記録した事
例データベースの情報に基づき、トラブルの発生確率と
トラブルに伴う損失額の確率分布を算出し、上記情報を
用いて将来のトラブル発生件数と各トラブルにおける損
失額を予測するオペレーショナルリスク計量化システム
において、自社の過去の事例を業務単位に記録した事例
データベースと、自社の業務の流れを業務単位に記述し
たワークフローデータを持ち、任意の業務に対して、そ
の業務と異なる業務のワークフローデータと上記任意の
業務のワークフローデータの構造を比較し、上記比較結
果に基づき、異なる業務の事例データを補正し、上記補
正後の事例データベースと上記任意の業務の事例データ
ベースを合わせたものを入力の事例データベースとして
使用し、リスクを算出することを特徴としたオペレーシ
ョナルリスク計量化システム。
【請求項３】請求項１または請求項２に記載したオペ
レーショナルリスク計量化システムにおいて、２種のワ
ークフローデータの構造を比較する際に、双方のワーク
フローデータを構成する要素中の、双方のワークフロー
データに共通に存在する要素の数、に基づいて事例デー
タを補正することを特徴としたオペレーショナルリスク
計量化システム。
【請求項４】請求項１または請求項２に記載したオペ
レーショナルリスク計量化システムにおいて、２種のワ
ークフローデータの構造を比較する際に、双方のワーク
フローデータを構成する要素中の、双方のワークフロー
データの両方に共通に存在する要素と接続しているワー
クフロー要素の種類と数、に基づいて事例データを補正
することを特徴としたオペレーショナルリスク計量化シ
ステム。
【請求項５】請求項１または請求項２に記載したオペ
レーショナルリスク計量化システムにおいて、ワークフ
ローデータを構成する各要素がワークフロー自体に与え
る影響度の値を設定し、２種のワークフローデータの構
造を比較する際に、双方のワークフローデータを構成す
る要素中の、双方のワークフローデータに共通に存在す
る要素の数とその要素に定義された影響度の値、に基づ
いて事例データを補正することを特徴としたオペレーシ
ョナルリスク計量化システム。