JP2002133104A - ローン管理システム及びその方法 - Google Patents

Abstract

(57)【要約】 【課題】 有価証券を担保とするローンにおいて、有価
証券の評価額等の変動等のリスクを最小限にできるロー
ン管理システムを提供する。 【解決手段】 有価証券を担保にしたローンを管理する
ローン管理システムであって、外部から有価証券時価情
報を受け取って格納する有価証券時価情報格納部１１
と、利用者の担保に係る有価証券の時価総額を算出する
担保時価総額算出部３３と、利用者の当該有価証券を担
保にしたローン貸付情報と前記時価総額とに基いて当該
利用者の担保利用率を算出する担保利用率算出部３４
と、前記担保利用率が所定の閾値を超えた場合に、売却
するべき有価証券及びその数量を決定する担保売却部３
６とを有する。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】この発明は、有価証券を担保
としたローンにおいて、時価変動等による担保価値の変
動を監視し、担保割れが発生した場合に迅速に対応でき
るローン管理システム及びその方法に関するものであ
る。

【０００２】

【従来の技術】有価証券を担保にしたローン設定の考え
方がある。

【０００３】すなわち、株式や社債などの有価証券を担
保にして、これに基づいて貸出限度額や金利等を設定
し、個人や企業などに対するローンを構築するものであ
る。従来、この種のローンにおいては、ローン設定時に
おける当該担保の評価額に基づいて貸出限度額や金利を
設定している。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】ところで、有価証券の
うち、特に株式等、市場において毎日取り引きされてい
るものは、その評価額が常に変動するという特性を有す
る。したがって、有価証券を担保にした場合には、担保
評価額および担保評価額に対する貸付残高の割合、すな
わち担保利用率もまた時価変動に応じて変動する。した
がって、担保有価証券の時価が下落した場合、担保評価
額が貸付残高を上回る、いわゆる担保割れが生じる危険
性がある。

【０００５】この発明は、このような事情に鑑みてなさ
れたものであり、有価証券を担保とするローンにおい
て、有価証券の評価額等の変動等のリスクを最小限にで
きるローン管理システム及びその方法を提供することを
目的とするものである。

【０００６】この発明の更なる詳しい目的は、有価証券
を担保とするローンにおいて、担保割れが発生した場合
等にこれに迅速に対応できるローン管理システム及びそ
の方法を提供することにある。

【０００７】

【課題を解決するための手段】この発明は、上述のよう
な事情に鑑みてなされたものであり、その第１の主要な
観点によれば、有価証券を担保にしたローンを管理する
ローン管理システムであって、外部から有価証券時価情
報を受け取って格納する有価証券時価情報格納手段と、
利用者の担保に係る有価証券の時価総額を算出する担保
時価総額算出手段と、利用者の当該有価証券を担保にし
たローン貸付情報と前記時価総額とに基いて当該利用者
の担保利用率を算出する担保利用率算出手段と、前記担
保利用率が所定の閾値を超えた場合に、売却するべき有
価証券及びその数量を決定する担保売却手段とを有する
ことを特徴とするローン管理システムが提供される。

【０００８】このような構成によれば、個々の利用者の
現在のローン貸付情報と担保有価証券の時価情報とに基
づいて当該利用者の現在の担保利用率を算出し、この担
保利用率に基づいて担保割れ等を検出できる。したがっ
て、これに基いて自動的にかつ迅速に担保有価証券の売
却処理等を行えるから、有価証券を担保とするローンに
おけるリスクを有効に低減する事が可能になる。

【０００９】この発明の一の実施態様によれば、上記シ
ステムは、さらに、利用者毎の担保有価証券の明細情報
を格納する担保明細情報格納手段を有し、前記担保時価
総額算出手段は、前記担保明細情報格納手段に格納され
た担保有価証券の明細情報を、前記有価証券時価情報格
納手段に格納された有価証券時価情報に適用すること
で、前記担保に係る有価証券の時価総額を算出するもの
である。

【００１０】この発明の異なる一の実施態様によれば、
このシステムは、さらに、利用者の担保である有価証券
の内容に応じた損失可能性を保持する損失可能性保持手
段を有し、前記担保利用率算出手段は、この損失可能性
に応じて時価総額を修正して当該利用者の有価証券の時
価評価額を算出し、当該利用者の現在のローン貸付総額
をこの時価評価額で除することで、担保利用率を算出す
るものである。ここで、このシステムはさらに、利用者
の担保である有価証券の内容に応じてその損失可能性を
求める損失可能性算出手段を有することが好ましく、こ
の損失可能性算出手段は、前記有価証券の変動履歴に応
じて、前記有価証券の損失可能性を求めるものであるこ
とが望ましい。

【００１１】この発明のさらに異なる一の実施態様によ
れば、このシステムは、担保有価証券の売却ルールを格
納する売却ルール格納手段をさらに有し、前記担保売却
手段は、利用者の担保有価証券の情報をこの売却ルール
に適用することで、売却するべき担保有価証券を決定す
るものである。この場合、この売却ルールは、前記利用
者の担保有価証券を、より少ない売却数で担保利用率の
低下に寄与する順序で売却し、例えば現金もしくは掛目
の高い有価証券に入れ替えることにより、前記担保利用
率を所定の目標値に調整するものであることが好まし
い。また、この場合、このシステムはさらに担保利用率
調整手段を有し、この担保利用率調整手段は、前記担保
売却手段により決定した有価証券が売却された後、前記
利用者の担保有価証券の明細を更新する担保有価証券明
細更新手段と、更新された担保有価証券明細及び前記有
価証券の時価情報とに基づいて担保利用率を再度算出す
る担保利用率再算出手段とを有し、この担保利用率が前
記所定の目標値に達していない場合には、再度前記担保
売却手段により売却するべき担保有価証券及びその数量
を決定させるものであることが望ましい。

【００１２】この発明のさらに異なる一の実施態様によ
れば、このシステムは、さらに、前記担保利用率算出手
段で算出した担保利用率に基づいて当該利用者に対する
ローン返済／借入条件を決定するローン返済／借入条件
決定手段を有する。

【００１３】この発明のさらに異なる一の実施態様によ
れば、このシステムはさらに、前記担保利用率算出手段
で算出した担保利用率に基づいて当該利用者に対する適
用金利を決定する適用金利決定手段を有するものであ
る。

【００１４】この発明の第２の主要な観点によれば、有
価証券を担保にしたローンを管理するローン管理方法で
あって、外部から有価証券時価情報を受け取って格納す
る有価証券時価情報格納工程と、利用者の担保に係る有
価証券の時価総額を算出する担保時価総額算出工程と、
利用者の当該有価証券を担保にしたローン貸付情報と前
記時価総額とに基いて当該利用者の担保利用率を算出す
る担保利用率算出工程と、前記担保利用率が所定の閾値
を超えた場合に、売却するべき有価証券及びその数量を
決定する担保売却工程とを有することを特徴とするロー
ン管理方法が提供される。

【００１５】このような構成によれば、上記ローン管理
システム上で実行することができるローン管理方法が提
供される。

【００１６】なお、この発明の他の特徴と顕著な効果
は、以下の発明の実施の形態の項及び添付した図面を参
照することで当業者に明確に理解される。

【００１７】

【発明の実施の形態】次に、この発明の一実施形態に係
る個人ローン管理システムを図面を参照して説明する。
この個人ローン管理システムは、金融機関に設置され、
株券等の有価証券を担保にしたローンの管理を実行する
ものである。

【００１８】このシステムは、図１に示すように、ＣＰ
Ｕ２、ＲＡＭ３、モデム等のデバイス４、入出力装置５
が接続されたバス６に、データ格納部７とプログラム格
納部８が接続されてなる。これらデータ格納部７および
プログラム格納部８は、この実施形態ではハードディス
ク等の固定式記憶媒体で構成されている。

【００１９】まず、データ格納部７は、担保明細情報格
納部９と、ローン貸付情報格納部１０と、有価証券時価
情報格納部１１と、基準金利情報格納部１２と、現在担
保利用率情報格納部１３と、担保利用率変動履歴格納部
１４と、売却ルール格納部１５と、ローン貸付条件決定
ルール格納部１６と、利子情報格納部１７とからなる。

【００２０】担保明細情報格納部９は、利用者の担保と
しての有価証券の明細情報を格納するものである。具体
的には、図２に示すように、利用者が担保として指定し
た有価証券保護預かりの口座に保管されている有価証券
の銘柄やその数量等の情報が、当該口座の口座番号に関
連付けて格納されている。すなわち、この実施形態にお
いては、個人ローンの担保はこの口座単位で設定される
ようになっている。

【００２１】また、ローン貸付情報格納部１０は、利用
者のローン貸付残高を、前記口座毎に管理するためのも
のである。具体的には、図３に示すように、取引日付、
取引内容（摘要）および貸付残高等の記録が、取引開始
日（貸付残高０の日）からの履歴情報として、前記口座
番号に関連付けて格納されている。

【００２２】前記有価証券時価情報格納部１１は、前記
利用者の口座毎の担保時価額を決定するために用いる各
有価証券の時価の情報を格納するものである。この有価
証券時価情報格納部１１は、図４に示されるように、外
部の情報提供機関１８から受け取った有価証券時価情報
１９と、当該有価証券の過去の時価変動履歴２０とを格
納するものである。前記有価証券時価情報１９は一定の
時間間隔（例えば毎営業日、市場取引終了後）で更新さ
れ、更新された過去の価格情報は、前記時価変動履歴２
０として保存・蓄積されるようになっている。

【００２３】図５は、この有価証券時価情報格納部１１
に格納される前記有価証券時価情報１９及びその変動履
歴２０の例を示すものである。なお、有価証券時価情報
１９及び変動履歴２０は、少なくとも前記担保明細情報
格納部９に格納された担保有価証券をカバーしていれば
良い。

【００２４】一方、基準金利情報格納部１２（図１）
は、前記利用者のローン適用金利を決定する際に基準と
なる金利（基準金利）の情報を格納するものである。こ
の実施形態では、例えば２．５０％を基準金利として格
納している。

【００２５】前記現在担保利用率情報格納部１３は、処
理実行日現在の、前記利用者の口座毎の担保価値（有価
証券の時価評価額）に対する貸付残高の割合、すなわち
「担保利用率」を格納するものである。また、前日以前
に計算した担保利用率は、順次前記担保利用率変動履歴
格納部１４に格納・蓄積されていくようになっている。

【００２６】前記ローン貸付条件決定ルール格納部１６
は、前記現在の担保利用率に応じた各利用者のローン借
入条件／返済条件の決定ルール２２及び現在の担保利用
率に応じて決定される利用者の適用金利の決定ルール２
３を格納する。

【００２７】例えば、図７の表に示すように、担保利用
率が７０％以下であれば、利用者は新規借入も可能で、
返済には前記基準金利情報格納部に格納された基準金利
（通常金利）が適用される（ＩＤ＝１）。また、担保利
用率が７０％超８０％以下では、利用者は新規借入を行
うことはできないが、返済には通常金利が適用され、追
加担保は必要とされない（ＩＤ＝２）。利用率が８０％
超１００％以下になると、追加担保は必要とされないが
返済には上乗せ金利が適用されるようになり（ＩＤ＝
３）、さらに１００％を超えた場合、返済、追加担保が
必要となり、上乗せ金利が適用される（ＩＤ＝４）。こ
こで、前記利用率１００％を超えた場合とは、一般に、
貸付残高が担保評価額を上回る、いわゆる担保割れの状
態を示している。また、この実施形態では、理解しやす
いように、担保利用率７０％以下を「グリーンゾー
ン」、７０％超１００％以下を「イエローゾーン」、１
００％超を「レッドゾーン」と称することにする。

【００２８】一方、前記売却ルール格納部１５は、前記
現在の担保利用率が１００％を超えた場合に、売却する
有価証券を決定するための具体的な売却ルールを格納す
る。この売却ルールは、図８に示すように、売却する有
価証券の優先順位を決定するための売却有価証券優先順
位決定ルール２５と、当該有価証券売却後に達成するべ
き目標担保利用率２６とからなる。

【００２９】この実施形態における前記売却有価証券優
先順位決定ルール２５は、例外を除き、より少ない売却
数で担保利用率の低下に寄与しうる有価証券を優先的に
売却するという観点から決定されたコンピュータ処理可
能なアルゴリズムである。このようなアルゴリズムとし
て、この実施形態では、『即時売却可能な有価証券のう
ち、より掛け目が小さく、１銘柄の時価額が大きいもの
の順で前記口座の担保有価証券を並び替え、その順に売
却する』ようにしている。

【００３０】また、目標担保利用率２６の決定手法とし
ては、種々のものが考えられるが、この実施形態では、
「単純仕切り直し方式」に基くものを採用する。この方
式は、図９に示すように、前記担保利用率が１００％を
超えた場合に、担保利用率が単純に所定の目標担保利用
率以下となるように担保有価証券を売却処理するという
手法である。この実施形態では、前記目標担保利用率２
６を、「７０％」と設定している。

【００３１】前記利子情報格納部１７は、前述したよう
に担保利用率に応じて決定される適用金利をローン貸付
残高に適用することで演算した「利子」を格納するもの
である。この実施形態では、この利子は、営業日毎に演
算され、口座番号に関連付けて格納、積算されていくよ
うになっている。

【００３２】一方、前記プログラム格納部８は、図１に
示すように、メインプログラム３０と、口座時価額計算
部３１と、口座最大損失額計算部３２と、口座担保評価
額計算部３３と、担保利用率計算部３４と、ローン貸付
条件決定部３５と、担保売却部３６と、担保利用率調整
部３８と、情報提示部３９と、利子計算部４０とを格納
している。これらの構成要素は、実際にはハードディス
ク等に格納された各種プログラムで構成されており、前
記ＣＰＵ２によってＲＡＭ３上に読み出され実行される
ことで、この実施形態の機能を奏する。

【００３３】以下、各構成要素の詳しい機能を、このシ
ステムの動作と共に図１０、図１１のフローチャートを
参照して説明する。なお、図中Ｓ１〜Ｓ２１で示す符号
は、ステップの実行順序を示すものであり、以下の説明
中のステップＳ１〜ステップＳ２１と一致する。

【００３４】まず、利用者は、証券会社の保護預かりの
有価証券を担保とした個人ローンの契約を金融機関と締
結する。また、利用者は、当該ローンが担保割れとなっ
た場合の担保有価証券の代理売却の委任契約を金融機関
と締結する。

【００３５】このことに基づき、当該金融機関は、前記
証券会社から前記利用者の有価証券を保管する口座の情
報を受け取り、担保有価証券明細情報として前記担保明
細情報格納部９に格納する（ステップＳ１）。なお、こ
の担保有価証券明細情報は、前記証券会社との間の通信
によって常に最新の情報に更新されるようになってい
る。

【００３６】次に、口座時価額計算部３１が、前記口座
に保管されている有価証券の時価を算出する。この実施
形態では、口座時価額計算部３１は、まず、前記担保明
細情報格納部９から、前記担保として設定する口座に保
管されている有価証券の銘柄と数量に関する情報（担保
明細レコード）を取得する（ステップＳ２）。ついで、
有価証券時価情報格納部１１から、前記銘柄にかかる有
価証券の時価情報を検索して取得する（ステップＳ
３）。そして、前記銘柄の時価情報に、前記担保に係る
数量を掛け合わせることで銘柄毎の担保数量に応じた時
価額を算出し、これを総和することで口座時価額を算出
する（ステップＳ４）。

【００３７】ついで、前記最大損失額計算部３２が、当
該口座が一定期間に被る可能性のある最大損失額を予測
する（ステップＳ５）。ここで、この最大損失額は、有
価証券を担保として評価する際に、当該有価証券の価格
変動によるリスクを最大限に考慮するための数値であ
る。

【００３８】この実施形態では、最大損失額計算部３２
は、該当する有価証券銘柄についての過去の時価変動履
歴を取り出し、有価証券毎の過去の価格変動率を算出す
る。ついで、この有価証券毎の過去の価格変動率と各銘
柄間の共分散を計算し、予め定められたアルゴリズムに
よって口座全体の有価証券時価額合計が一定期間に被り
うる最大損失額を予測計算する。なお、この最大損失額
計算部３２は、最大損失額を表す別の指数として、掛け
目補数を算出しても良い。この掛け目補数は、最大損失
額の前記口座時価額に対する割合である。

【００３９】次に、前記口座担保評価額計算部３３が、
口座の時価総額から前記最大損失額を減算することで、
担保時価評価額を計算する（ステップＳ６）。なお、前
記掛け目補数を用いることで担保評価額を求めることも
可能である。この場合には、前記口座毎の有価証券時価
額に、前記掛け目補数を１から引いた値（掛け目）を乗
算することで前記担保評価額を求めることができる。

【００４０】続いて担保利用率計算部３４が、利用者口
座担保評価額の口座毎のローン貸付残高に対する前記口
座担保評価額の割合を示す担保利用率を算出する（ステ
ップＳ７）。具体的には、前記ローン貸付情報格納部１
０から当該利用者の貸付残高を取得し、前記口座担保評
価額計算部３３で計算された口座担保評価額で除するこ
とで、担保利用率を演算する。最初にローン契約を締結
する場合には、当初貸付残高を入力して計算するように
する。

【００４１】前記ローン貸付条件決定部３５は、このよ
うにして算出された担保利用率を、前記ローン貸付条件
決定ルール１６に適用することで、前記利用者に対する
ローンの借入／返済条件、及び適用金利を決定し（ステ
ップＳ８）、前記利用者に提示する（ステップＳ９）。
ローン設定当初は、担保利用率は当然に図７のグリーン
ゾーンにあるはずであるから、利用者は自由に借入及び
返済ができ、適用金利も通常金利が適用される。

【００４２】次に、このローン貸付条件決定部３５は、
図７に示すローン貸付条件決定ルール１６に基いて、当
該利用者の担保利用率がレッドゾーン（１００％超）に
達しているかを判断する（ステップＳ１０）。レッドゾ
ーンに達していれば、後で説明する担保有価証券の売却
工程が実行される（ステップＳ１１）。ただし、ローン
設定当初は、前述したようにグリーンゾーンに有るはず
であるので、ステップＳ１２以下の工程に移行する。

【００４３】上述のようにして利用者がローン借入額を
決定しローン契約を締結したならば、ローン貸出額が適
用金利と共に前記ローン貸付情報格納部１０に変動情報
として格納され（ステップＳ１２）、以後、以下の手順
により管理されることになる。

【００４４】すなわち、このシステムでは、まず、前記
利子計算部４０が、前記ローン貸付条件決定部３５で計
算した適用金利を、前回利子を計算してからの貸出残高
（通常は当日の貸付残高）に適用することで、その間の
利子を演算する（ステップＳ１３）。そして、これを利
子情報格納部１７に格納されたそれまでの利子に加算す
ることで当該口座に係る利子を積算していく。ローン設
定当日は、初めて利子を計算することになるから、利子
は０となる。

【００４５】利子を演算したならば、前記外部機関か
ら、所定のタイミングで有価証券の最新の時価情報を受
け取り、前記有価証券時価情報格納部１１に格納された
情報を更新する（ステップＳ１４）。この更新は、例え
ば、当日の市場取引が終了した後、翌日の市場取引開始
前の間（夜間）に実行される。

【００４６】時価情報が更新されたならば、当該利用者
のローン残高が０になっていない限り（ステップＳ１
５）、前記ステップＳ２〜ステップＳ１４を毎営業日に
繰り返す。これにより、常に最新の有価証券時価情報に
基いて利用者の担保利用率が洗い直され、そのたびにス
テップＳ８で適用金利等のローン貸し付け条件を決定し
直すことができる。例えば、ローン継続１か月後に、時
価評価額の変動に応じて計算し直した担保利用率が８５
％となっている場合には、図７に示すイエローゾーンに
達しているから、この利用者の適用金利は、「上乗せ金
利」に更新される。従って、これ以後、担保利用率が８
０％以下に下がらない限り、当該利用者の利子はこの上
乗せ金利で計算されることになる。

【００４７】このことで、担保有価証券の価値変動に応
じて適用金利をリアルタイムで更新することができ、そ
れに応じた利子を毎営業日毎に計算することができる。

【００４８】一方、例えばローン継続数ヶ月後、担保利
用率が１００％を越えた場合には、前記ステップＳ１０
でレッドゾーンに達したと判断され、担保有価証券の売
却工程（ステップＳ１１）が前記担保売却部３６によっ
て実行される。

【００４９】図１１は、この担保売却工程を示したもの
である。

【００５０】この担保処理工程では、まず、前記売却ル
ール１５に基づいて、該当利用者の口座にかかる担保有
価証券の売却優先順序を決定する（ステップＳ１６）。
前述したように、この例では、前記有価証券時価情報格
納部に格納された各有価証券の属性、前述したステップ
Ｓ４で求められた各有価証券の時価額、前記ステップＳ
５で求められた各有価証券の最大損失可能性すなわち掛
け目補数を、前記売却有価証券優先順位決定ルール２５
に適用する。このことで、当該利用者の口座内の有価証
券の順序が、即時売却可能で、掛け目が小さく、かつ１
銘柄の時価額が大きい順に並べ替えられる。

【００５１】ついで、この担保売却部３６は、前記優先
順位に基づき、有価証券売却後の担保利用率が前記目標
担保利用率２６、すなわち７０％になるように、具体的
に有価証券の種別及び数量を決定し（ステップＳ１
７）、前記証券会社に対して代理売却の注文を発する
（ステップＳ１８）。この注文に基づいて、前記利用者
の口座を管理する証券会社によって有価証券の売却が実
行され、その売却代金により、たとえば現金化もしくは
ＭＲＦなどの損失可能性が低い有価証券が購入される結
果、担保時価評価額の増加を通じ、担保利用率の低下を
図ることができる。

【００５２】一方、前記担保利用率調整部３８は、この
売却によって前記担保利用率が前記目標担保利用率２６
に調整されたかを監視する。市場の動向によっては、売
却のタイミング等により、売却後の担保利用率が前記目
標担保利用率に達しない場合があるからである。

【００５３】このため、この担保利用率調整部３８は、
前記証券会社から約定情報を受け取って前記担保有価証
券情報及び貸付情報を更新すると共に（ステップＳ１
９）、前記有価証券の時価に応じて担保利用率を再計算
させる（ステップＳ２０）。ついで、担保利用率が目標
担保利用率２６以下に復帰しているかが判断され（ステ
ップＳ２１）、復帰した場合には通常処理（図１０のス
テップＳ１２）に戻り、復帰していない場合には、前記
ステップＳ１６〜Ｓ２０が繰り返される。

【００５４】以上説明した構成によれば、担保有価証券
の時価をリアルタイムで監視することによって担保価値
を評価することができ、これに基いて担保割れに迅速に
対応し、これを解消できる効果がある。

【００５５】すなわち、有価証券を担保とした融資の場
合、時価変動に伴うリスクが常につきまとうが、迅速か
つ適切な対処によって損害を最小限に抑えることは可能
である。しかし、担保有価証券においては、担保という
保管方法の性格上、利用者がその時価変動に対してあま
り注意を払わないことがある。このような場合であって
も、このシステムによれば、担保割れの場合に、自動的
に適切な担保有価証券を選択して売却処理できるから、
上記リスクを最小限に押さえることが可能になる。

【００５６】なお、この発明は上記一実施形態に限定さ
れるものではなく、、発明の要旨を変更しない範囲で種
々変形して実施可能である。

【００５７】たとえば、上記一実施形態では、担保利用
率が１００％を超えた場合に担保の売却を行ったが、こ
れに限定されるものではなく、担保利用率が１００％以
下で売却を開始するようにしても良い。

【００５８】また、上記一実施形態では、売却ルールと
して、単純仕切り直し方式を採っていたが、これに限定
されるものではない。例えば、図１２に示す「中間地帯
待避方式」や、図１３に示す「３段階仕切り直し方式」
を採用することも可能である。

【００５９】まず、前記単純仕切り直し方式ではレッド
ゾーンに達した担保利用率を一度にグリーンゾーン（７
０％）まで押し戻すようにしていたが、中間地帯待避方
式は図１２に示すように押し戻す目標担保利用率を８０
％に止めたものである。

【００６０】また、３段階仕切り直し方式では、図１３
に示すように、一度レッドゾーンに達した担保利用率を
一気に押し戻すのではなく、１回目としてイエローゾー
ンに押し戻し、２回目にレッドゾーンに達したならば８
０％に押し戻し、３回目にレッドゾーンに突入したなら
ば７０％まで押し戻すように有価証券を売却するように
したものである。この場合、前記目標担保利用率２６
は、レッドゾーンに達した回数と関連付けて格納されて
いることが好ましい。

【００６１】さらに、上記一実施形態では、担保割れが
発生した場合、直ぐに前記担保売却部３６によって担保
の売却を行うようにしていたが、先ず最初に利用者に警
告を発して自らの意思で担保を売却する機会を与え、例
えば担保割れが発生した後３営業日以内に担保割れが解
消しない場合に限って担保処理部が起動するようにして
も良い。

【００６２】また、売却優先順位決定ルール２５は、上
記一実施形態のものに限定されるものではなく、コンピ
ュータ処理可能なルールであればどのようなものであっ
ても良い。例えば、「即時売却可能で、銘柄コード順」
という単純なルールに基づくものであっても良い。ま
た、利用者が優先順位を決定する方法であっても良い
し、直近の時価変動率の大きい銘柄から売却するように
しても良い。

【００６３】

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、有価証券を担保とするローンにおいて、有価証券の
評価額等の変動等のリスクを最小限にできるローン管理
システム及びその方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】この発明の一実施形態におけるシステム構成例
を示すブロック図。

【図２】担保明細情報の一例を示す図。

【図３】ローン貸付情報の一例を示す図。

【図４】有価証券時価情報の一例を示す図。

【図５】証券時価情報格納部の一例を示す図。

【図６】ローン貸付条件決定ルールの一例を示す図。

【図７】担保利用率に基くローン貸付条件決定ルールの
具体例を示す図。

【図８】売却ルールの一例を示す図。

【図９】「単純仕切り直し方式」を説明するための図。

【図１０】処理の流れを示すフローチャート。

【図１１】処理の流れを示すフローチャート。

【図１２】「中間地帯退避方式」を説明するための図。

【図１３】「３段階仕切り直し方式」を説明するための
図。

【符号の説明】

２…ＣＰＵ ３…ＲＡＭ ４…デバイス ５…入出力装置 ６…バス ７…データ格納部 ８…プログラム格納部 ９…担保明細情報格納部 １０…ローン貸付情報格納部 １１…有価証券時価情報格納部 １２…基準金利情報格納部 １３…現在担保利用率情報格納部 １４…担保利用率変動履歴格納部 １５…売却ルール格納部 １６…ローン貸付条件決定ルール格納部 １７…利子情報格納部 １８…情報提供機関 １９…有価証券時価情報 ２０…時価変動履歴 ２２…決定ルール ２３…決定ルール ２５…売却有価証券優先順位決定ルール ２６…目標担保利用率 ３０…メインプログラム ３１…口座時価額計算部 ３２…口座最大損失額計算部 ３３…口座担保評価額計算部 ３４…担保利用率計算部 ３５…ローン貸付条件決定部 ３６…担保売却部 ３８…担保利用率調整部 ３９…情報提示部 ４０…利子計算部

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 中名生 正穂 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 日 興信託銀行株式会社内 (72)発明者 赤尾 幸俊 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 日 興信託銀行株式会社内 (72)発明者 伊藤 かほり 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 日 興信託銀行株式会社内 Ｆターム(参考） 5B049 BB46 BB47 CC36 DD00 DD05 EE01 FF00 FF09 5B055 CA05 CC04 CC10 CC13 FA01 FA08 FB03

Claims (20)

【特許請求の範囲】
1. 【請求項１】 有価証券を担保にしたローンを管理する
   ローン管理システムであって、 外部から有価証券時価情報を受け取って格納する有価証
   券時価情報格納手段と、 利用者の担保に係る有価証券の時価総額を算出する担保
   時価総額算出手段と、 利用者の当該有価証券を担保にしたローン貸付情報と前
   記時価総額とに基いて当該利用者の担保利用率を算出す
   る担保利用率算出手段と、 前記担保利用率が所定の閾値を超えた場合に、売却する
   べき有価証券及びその数量を決定する担保売却手段とを
   有することを特徴とするローン管理システム。
2. 【請求項２】 請求項１記載のシステムにおいて、 さらに、 利用者毎の担保有価証券の明細情報を格納する担保明細
   情報格納手段を有し、 前記担保時価総額算出手段は、前記担保明細情報格納手
   段に格納された担保有価証券の明細情報を、前記有価証
   券時価情報格納手段に格納された有価証券時価情報に適
   用することで、前記担保に係る有価証券の時価総額を算
   出するものであることを特徴とするシステム。
3. 【請求項３】 請求項１記載のシステムにおいて、 さらに、利用者の担保である有価証券の内容に応じた損
   失可能性を保持する損失可能性保持手段を有し、 前記担保利用率算出手段は、 この損失可能性に応じて時価総額を修正して当該利用者
   の有価証券の時価評価額を算出し、当該利用者の現在の
   ローン貸付総額をこの時価評価額で除することで、担保
   利用率を算出するものであることを特徴とするシステ
   ム。
4. 【請求項４】 請求項３記載のシステムにおいて、 さらに、利用者の担保である有価証券の内容に応じてそ
   の損失可能性を求める損失可能性算出手段を有すること
   を特徴とするシステム。
5. 【請求項５】 請求項４記載のシステムにおいて、 前記損失可能性算出手段は、 前記有価証券の変動履歴に応じて、前記有価証券の損失
   可能性を求めるものであることを特徴としたシステム。
6. 【請求項６】 請求項１記載のシステムにおいて、 担保有価証券の売却ルールを格納する売却ルール格納手
   段をさらに有し、 担保売却手段は、利用者の担保有価証券の情報をこの売
   却ルールに適用することで、売却するべき担保有価証券
   を決定するものであることを特徴とするシステム。
7. 【請求項７】 請求項６記載のシステムにおいて、 前記売却ルールは、前記利用者の担保有価証券を、より
   少ない売却数で担保利用率の低下に寄与する順序で売却
   し、例えば現金もしくは掛目の高い有価証券に入れ替え
   ることにより前記担保利用率を所定の目標値に調整する
   ものであることを特徴とするシステム。
8. 【請求項８】 請求項７記載のシステムにおいて、 担保利用率調整手段を有し、 この担保利用率調整手段は、 前記担保売却手段により決定した有価証券が売却された
   後、前記利用者の担保有価証券の明細を更新する担保有
   価証券明細更新手段と、 更新された担保有価証券明細及び前記有価証券の時価情
   報とに基づいて担保利用率を再度算出する担保利用率再
   算出手段とを有し、 この担保利用率が前記所定の目標値に達していない場合
   には、再度前記担保売却手段により売却するべき担保有
   価証券及びその終了を決定させるものであることを特徴
   とするシステム。
9. 【請求項９】 請求項１記載のシステムにおいて、 さらに、前記担保利用率算出手段で算出した担保利用率
   に基づいて当該利用者に対するローン返済／借入条件を
   決定するローン返済／借入条件決定手段を有することを
   特徴とするシステム。
10. 【請求項１０】 請求項１記載のシステムにおいて、 さらに、前記担保利用率算出手段で算出した担保利用率
    に基づいて当該利用者に対する適用金利を決定する適用
    金利決定手段を有することを特徴とするシステム。
11. 【請求項１１】 有価証券を担保にしたローンを管理す
    るローン管理方法であって、 外部から有価証券時価情報を受け取って格納する有価証
    券時価情報格納工程と、 利用者の担保に係る有価証券の時価総額を算出する担保
    時価総額算出工程と、 利用者の当該有価証券を担保にしたローン貸付情報と前
    記時価総額とに基いて当該利用者の担保利用率を算出す
    る担保利用率算出工程と、 前記担保利用率が所定の閾値を超えた場合に、売却する
    べき有価証券及びその数量を決定する担保売却工程とを
    有することを特徴とするローン管理方法。
12. 【請求項１２】 請求項１１記載の方法において、 さらに、 利用者毎の担保有価証券の明細情報を格納する担保明細
    情報格納工程を有し、 前記担保時価総額算出工程は、前記担保明細情報格納工
    程に格納された担保有価証券の明細情報を、前記有価証
    券時価情報格納工程に格納された有価証券時価情報に適
    用することで、前記担保に係る有価証券の時価総額を算
    出するものであることを特徴とする方法。
13. 【請求項１３】 請求項１１記載の方法において、 利用者の担保である有価証券の内容に応じた損失可能性
    を保持する損失可能性保持工程を有し、 前記担保利用率算出工程は、 この利用者の担保である有価証券の内容に応じた損失可
    能性に応じて時価総額を修正して当該利用者の有価証券
    の時価評価額を算出し、当該利用者の現在のローン貸付
    総額をこの時価評価額で除することで、担保利用率を算
    出するものであることを特徴とする方法。
14. 【請求項１４】 請求項１３記載の方法において、 さらに、利用者の担保である有価証券の内容に応じてそ
    の損失可能性を求める損失可能性算出工程を有すること
    を特徴とする方法。
15. 【請求項１５】 請求項１４記載の方法において、 前記損失可能性算出工程は、 前記有価証券の変動履歴に応じて、前記有価証券の損失
    可能性を求めるものであることを特徴とした方法。
16. 【請求項１６】 請求項１１記載の方法において、 担保有価証券の売却ルールを格納する売却ルール格納工
    程をさらに有し、 担保売却工程は、利用者の担保有価証券の情報をこの売
    却ルールに適用することで、売却するべき担保有価証券
    を決定するものであることを特徴とする方法。
17. 【請求項１７】 請求項１６記載の方法において、 前記売却ルールは、前記利用者の担保有価証券を、より
    少ない売却数で担保利用率の低下に寄与する順序で売却
    し、例えば現金もしくは掛目の高い有価証券に入れ替え
    ることにより前記担保利用率を所定の目標値に調整する
    ものであることを特徴とする方法。
18. 【請求項１８】 請求項１７記載の方法において、 担保利用率調整工程を有し、 この担保利用率調整工程は、 前記担保売却工程により決定した有価証券が売却された
    後、前記利用者の担保有価証券の明細を更新する担保有
    価証券明細更新工程と、 更新された担保有価証券明細及び前記有価証券の時価情
    報とに基づいて担保利用率を再度算出する担保利用率再
    算出工程とを有し、 この担保利用率が前記所定の目標値に達していない場合
    には、再度前記担保売却工程により売却するべき担保有
    価証券及びその数量を決定させるものであることを特徴
    とする方法。
19. 【請求項１９】 請求項１１記載の方法において、 さらに、前記担保利用率算出工程で算出した担保利用率
    に基づいて当該利用者に対するローン返済／借入条件を
    決定するローン返済／借入条件決定工程を有することを
    特徴とする方法。
20. 【請求項２０】 請求項１１記載の方法において、 さらに、前記担保利用率算出工程で算出した担保利用率
    に基づいて当該利用者に対する適用金利を決定する適用
    金利決定工程を有することを特徴とする方法。