CN113793173A - 一种券商自营项目估值跟踪系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种券商自营项目估值跟踪系统，该系统包括：数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；估值模型选定模块，用于根据回购状态信息、违约状态信息以及上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；估值计算模块，用于根据待统计数据信息以及所选定的估值模型对当期自营项目进行估值；自营项目变化趋势计算模块，用于根据当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。通过实施本发明能够提高估值效率以及数据的安全性。

Description

一种券商自营项目估值跟踪系统

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种券商自营项目估值跟踪系统。

背景技术

在券商领域，自营业务的营收占比越来越大，因此，对于自营项目估值、减值的跟踪计算成为相关财务人员日常中的一项重要工作。在以往，针对公司自营项目估值减值变化的跟踪往往采用如下人工方式：由估值岗人员确定当期估值减值的计算模型，并下发模板Excel给相关财务人员进行填报，Excel收集汇总之后，通过Excel宏根据当期计算模型获得项目当期估值、减值结果，再将当期结果汇总到历史结果Excel表中，之后，再通过Excel宏计算估值减值变化情况，最后再汇总上报。这种传统的自营项目估值减值跟踪方式，效率低、人工操作风险大、项目数据多次落地安全性低。

发明内容

本发明实施例提供一种券商自营项目估值跟踪系统，能自动对自营项目的估值变化趋势进行计算，提高自营项目估值跟踪效率，并提高数据安全性。

本发明实施例提供了一种券商自营项目估值跟踪系统，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；

所述数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，所述维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；

所述估值模型选定模块，用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；

所述估值计算模块，用于根据所述待统计数据信息以及所选定的估值模型对所述当期自营项目进行估值；

所述自营项目变化趋势计算模块，用于根据所述当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。

进一步的，所述数据采集模块包括数据校验单元；

所述数据校验单元，用于对所述维度数据进行维度数据缺失校验、维度信息规范校验以及模版规范校验；

所述维度数据缺失校验，具体包括：判断所述维度数据中是否存在若干预设数据项，若否，则判定所述维度数据存在数据项缺失并生成第一告警信息；

所述维度信息规范校验，具体包括：判断所述维度数据中各数据项的字段值格式是否符合预设的标准字段值格式，若否，则判定所述维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；

所述模版规范校验，具体包括：将所述维度数据中是否存在未设置在所述预设数据采集模版中的数据项，若是，则判定所述维度数据不符合模版规范并生成第三告警信息。

进一步的，所述用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型，具体包括：

步骤A:根据所述回购状态信息判断所述当期自营项目的回购状态是否属于回购，若是，则选定DCF估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行该步骤B；

步骤B：根据所述违约状态信息判断所述当期自营项目的违约状态是否为违约，若是，则选定ECL估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行步骤C；

步骤C：根据所述上市状态信息判断所述当期自营项目的上市状态是否为上市，若是，则选定衍生品估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则选定市场法估值模型对所述当期自营项目进行估值。

进一步的，所述自营项目估值变动趋势统计指标包括：上年末浮盈余额、上季度浮盈余额、本年计提、本季度计提、本期变动金额、计提后盈余额以及累计减值比例。

进一步的，券商自营项目估值跟踪系还包括显示模块；所述显示模块，用于将所述自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值进行显示。

进一步的，所述数据采集模块，还包括消息推送单元；

所述消息推送单元，用于接收所述数据校验单元所传输的告警信息，继而将所述告警信息传输至所述显示模块，以使所述显示模块对所述告警信息进行显示；其中，所述告警信息包括以下任意一项或其组合：第一告警信息、第二告警信息和第三告警信息。

进一步的，所述券商自营项目估值跟踪系统还包括公共管理模块；所述公共管理模块包括：附件上传单元、系统权限管理单元、数据权限单元、进程监控单元以及日志服务单元；

所述附件上传单元，用户响应用户上传附件操作，将选定文件上传至所述券商自营项目估值跟踪系统的数据库中；

所述系统权限单元，用于对不同用户的系统功能使用权限进行控制；

所述数据权限单元，用于对不同用户的数据使用权限进行控制；

所述进程监控单元，用于在所述券商自营项目估值跟踪系统运行时，进行进程监控；

所述日志服务单元，用于生成所述券商自营项目估值跟踪系统运行时的日志记录。

通过实施本发明实施例具有如下有益效果：

本发明实施例提供了一种券商自营项目估值跟踪系统，该系统通过数据采集模块自动采集当期自营项目的维度数据，然后根据维度数据中的回购状态信息、违约状态信息以及上市信息自动选定用于估值的估值模型，紧接着根据选定的估值模型以及当期自营项目中的待统计数据信息对当期自营项目进行自动化估值，继而在估值后计算自营项目估值变动趋势统计指标的数值，完成对自营项目估值的跟踪。相比与现有技术，在对自营项目估值跟踪的过程中，实现了全程自动处理，无需人工参与，提高估值效率，且自动化采集维度数据，避免了人工线下收集、汇总导致数据多次落地存在较大数据泄露的风险问题，提高了数据的安全性。

附图说明

图1是本发明一实施例提供的一种券商自营项目估值跟踪系统的系统架构图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

如图1所示，本发明一实施例提供了一种券商自营项目估值跟踪系统，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；

数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；

估值模型选定模块，用于根据回购状态信息、违约状态信息以及上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；

估值计算模块，用于根据待统计数据信息以及所选定的估值模型对当期自营项目进行估值；

自营项目变化趋势计算模块，用于根据当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。

具体的，数据采集模块设置有定时器单元，通过定时器单元配置数据采集周期(即上述预设周期)定时采集当期自营项目的维度数据，在采集时设置有预设数据采集模块，预设数据采集模板中设置有需要采集的维度数据的数据项名称，通过预设数据采集摸板进行数据的自动采集当期自营项目的维度数据；上述当期维度数据，按功能进行划分包括：用于估值模型选择的回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息，以及用于最终估值计算的待统计数据信息。

上述待统计数据信息，包括但不限于以下任意多项组合：自营项目所属月份、索引标识、项目所属机构名称、项目名称、内部风控等级、核算科目(用于记录财务会计科目)、基本情况新增(用于记录当前项目变动的基本情况，比如“已上市”、“2020年全损”等)、自营项目成本、自营项目份额、自营项目单价、应计利息、本期变动情况说明(用于记录前项目本期估值结果发生变动的情况说明，如“最新一轮融资为2020年10月，投后估值140亿；年内存在部分股权转让退出，投资收益为1,788万元”)、价值乘数、流动性折扣计算公式、预计投资退出时间、流动性折扣、持股比例、营业比例、可持续净利润、归属母公司股东权益(用于记录自营项目归属母公司股东的百分比。)、可比公司名称、可比公司乘数、本期投资收益、担保类型、违约概率、违约损失率、逾期天数、阶段说明(用于记录当前项目所处的投资阶段)、是否为PWC模板、风险敞口、计息利率、增信措施说明(用于记录项目逾期后项目所属结构所采取的用于增加项目可信度的措施。)、自营项目情形说明(用于记录自营项目可能会出现的各种情形，如“第一期还款逾期，后续按期”、“处置抵押无获得还款”、“破产清算，按清算还款”等情形)、情形可能性(用于记录自营项目出现对应情形的可能性)、可回收金额(用于记录自营项目出现对应情形后可回收的金额数)、当年自由现金流量、连续价值、折现率、挂钩标的、衍生品合约名称、市场参数(用于记录影响衍生品价格的市场参数，如“欧洲市场利率下跌等”)

在一个优选的实施例中，上述数据采集模块包括数据校验单元；数据校验单元，用于对维度数据进行维度数据缺失校验、维度信息规范校验以及模版规范校验；维度数据缺失校验，具体包括：判断维度数据中是否存在若干预设数据项，若否，则判定维度数据存在数据项缺失并生成第一告警信息；维度信息规范校验，具体包括：判断维度数据中各数据项的字段值格式是否符合预设的标准字段值格式，若否，则判定维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；模版规范校验，具体包括：将维度数据中是否存在未设置在预设数据采集模版中的数据项，若是，则判定维度数据不符合模版规范并生成第三告警信息。

以下对各种所执行的各种校验进行详细说明：

对于维度数据缺失校验，上述若干预设数据项，包括：自营项目所属月份、索引标识、项目所属机构名称、项目名称、内部风控等级、核算科目、基本情况新增、自营项目成本、自营项目份额、自营项目单价、应计利息、本期变动情况说明、回购状态、违约状态以及上市状态；在维度数据缺失校验时，判断所采集的维度数据是否包含上述全部数据项，若是，则通过维度数据缺失校验，若否，则判断维度数据缺失，此时生成维度数据缺失的第一告警信息。

对于维度信息规范校验主要是校验所采集的各个数据项中的具体字段值是否符合预设标准字段值格式，例如：校验“自营项目所属月份”数据项的字段值是否为“YYYYMM”格式；“回购状态”、“违约状态”、“上市状态”三个数据项的具体字段值：是否为“否”或“是”；“自营项目成本”、“自营项目份额”、“自营项目单价”等字段值是否为数字等。如果所采集的维度数据中各数据项的字段值格式均符合要求，则通过维度信息规范校验，若存在字段值格式不符合要求的数据项，则判定维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；第二告警信息用于标识字段值格式不符合要求的数据项。

对于模版规范校验主要是校验所采集的维度数据中是否存在预设数据采集模版中未约定的字段，具体的，将所采集的维度数据中各字段的字段名称与数据采集模版中所包含的各字段名称进行比对，如果发现维度数据中存在预设数据采集模版中未设置的字段，则判定所采集的维度数据不符合模版规范，此时生成第三告警信息，反之判定所采集的维度数据通过模版规范校验。在一个优选的实施例中，数据采集模块，还包括消息推送单元；消息推送单元，用于接收数据校验单元所传输的告警信息，继而将告警信息传输至显示模块，以使显示模块对告警信息进行显示；其中，告警信息包括以下任意一项或其组合：第一告警信息、第二告警信息和第三告警信息。

在一个优选的实施例中，用于根据回购状态信息、违约状态信息以及上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型，具体包括：

步骤A:根据回购状态信息判断当期自营项目的回购状态是否属于回购，若是，则选定DCF估值模型对当期自营项目进行估值；若否，则执行该步骤B；

步骤B：根据违约状态信息判断当期自营项目的违约状态是否为违约，若是，则选定ECL估值模型对当期自营项目进行估值；若否，则执行步骤C；

步骤C：根据上市状态信息判断当期自营项目的上市状态是否为上市，若是，则选定衍生品估值模型对当期自营项目进行估值；若否，则选定市场法估值模型对当期自营项目进行估值。

在一个优选的实施例中，用于根据待统计数据信息以及所选定的估值模型对当期自营项目进行估值。具体如下：

如果选择的模型为DCF估值模型(DCF估值模型为现有的估值模型)，模型将根据自营项目所属月份、索引标识、项目所属机构名称、项目名称、内部风控等级、核算科目、基本情况新增、自营项目成本、自营项目份额、自营项目单价、应计利息、本期变动情况说明、自营项目情形说明、情形可能性、可回收金额、当年自由现金流量、连续价值、折现率计算得到项目的估值结果。

如果选择的模型为ECL估值模型(ECL估值模型为现有的估值模型)，模型将根据自营项目所属月份、索引标识、项目所属机构名称、项目名称、内部风控等级、核算科目、基本情况新增、自营项目成本、自营项目份额、自营项目单价、应计利息、本期变动情况说明、担保类型、违约概率、违约损失率、逾期天数、阶段说明、是否为PWC模板、风险敞口、计息利率、增信措施计算得到项目的估值结果；

如果选择的模型为项目市场法估值模型(市场法估值模型为现有的模型)，模型将根据自营项目所属月份、索引标识、项目所属机构名称、项目名称、内部风控等级、核算科目、基本情况新增、自营项目成本、自营项目份额、自营项目单价、应计利息、本期变动情况说明、价值乘数、流动性折扣计算方法、预计投资退出时间、流动性折扣、持股比例、营业比例、可持续净利润、归属母公司股东权益、可比公司名称、可比公司乘数字段计算得到项目的估值结果；

如果选定的估值模型为衍生品估值模型(衍生品估值模型为现有的估值模型)，模型将根据自营项目所属月份、索引标识、项目所属机构名称、项目名称、内部风控等级、核算科目、基本情况新增、自营项目成本、自营项目份额、自营项目单价、应计利息、本期变动情况说明、挂钩标的、衍生品合约名称、市场参数，以交易所当日公布的对应衍生品合约(如欧式看跌期权)的结算价得到项目的估值结果；

需要说明的是上述所选定的各个估值模型是现有的估值模型，模型内部的估值方法也是现有的。

经过上述各估值模型的自动估值后得到的当期自营项目估值结果为当期自营项目的单价；

紧接着由自营项目变化趋势计算模块对自营项目的各个自营项目估值变动趋势统计指标进行计算，实现对自营项目的估值跟踪；

优选的自营项目估值变动趋势统计指标包括：上年末浮盈余额、上季度浮盈余额、本年计提、本季度计提、本期变动金额、计提后盈余额以及累计减值比例。

各自营项目估值变动趋势统计指标的计算方式如下：

上年末浮盈余额＝上年末单价*当期自营项目份额-当期自营项目成本-当期自营项目应计利息；其中，上年末单价这一数据项可以从历史自营项目估值结果中获取，其指的是上一年12月末自营项目单价；当期自营项目份额、当期自营项目成本以及当期自营项目应计利息均从当期自营项目的维度数据中获取。

上季度浮盈余额＝上季度末单价*当期自营项目份额-当期自营项目成本-当期自营项目应计利息；其中，上季度末单价这一数据项可以从历史自营项目估值结果中获取，其指的是当前估值月份所属季度的上一季度末自营项目单价。本年计提＝(当期自营项目单价-上年末单价)*当期自营项目份额

本季度计提＝(当期自营项目单价-上季度末单价)*当期自营项目份额

本月计提＝(当期自营项目单价-上月末单价)*当期自营项目份额；其中上月末单价这一数据项可以从历史自营项目估值结果中获取，其指的是当前估值月份的上一个月的自营项目单价。

计提后盈余额＝上年末浮盈余额+本年计提

本期变动金额：当期自营项目估值结果-上期自营项目估值结果

累计减值比例＝本月计提/(当期自营项目成本+当期自营项目应计利息)。

在一个优选的实施例中，券商自营项目估值跟踪系还包括显示模块；显示模块，用于将预设自营项目估值变动趋势统计指标进行显示。此外上述显示模块还用于对当期自营醒目的估值结果以及告警信息进行显示。

在一个优选的实施例中，券商自营项目估值跟踪系统还包括公共管理模块；公共管理模块包括：附件上传单元、系统权限管理单元、数据权限单元、进程监控单元以及日志服务单元；

附件上传单元，用户响应用户上传附件操作，将选定文件上传至券商自营项目估值跟踪系统的数据库中；

系统权限单元，用于对不同用户的系统功能使用权限进行控制；

数据权限单元，用于对不同用户的数据使用权限进行控制；

进程监控单元，用于在券商自营项目估值跟踪系统运行时，进行进程监控；

日志服务单元，用于生成券商自营项目估值跟踪系统运行时的日志记录。

以上是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；

所述数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，所述维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；

所述估值模型选定模块，用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；

所述估值计算模块，用于根据所述待统计数据信息以及所选定的估值模型对所述当期自营项目进行估值；

所述自营项目变化趋势计算模块，用于根据所述当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。

2.如权利要求1所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，所述数据采集模块包括数据校验单元；

所述数据校验单元，用于对所述维度数据进行维度数据缺失校验、维度信息规范校验以及模版规范校验；

所述维度数据缺失校验，具体包括：判断所述维度数据中是否存在若干预设数据项，若否，则判定所述维度数据存在数据项缺失并生成第一告警信息；

所述维度信息规范校验，具体包括：判断所述维度数据中各数据项的字段值格式是否符合预设的标准字段值格式，若否，则判定所述维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；

所述模版规范校验，具体包括：将所述维度数据中是否存在未设置在所述预设数据采集模版中的数据项，若是，则判定所述维度数据不符合模版规范并生成第三告警信息。

3.如权利要求2所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，所述用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型，具体包括：

步骤A:根据所述回购状态信息判断所述当期自营项目的回购状态是否属于回购，若是，则选定DCF估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行该步骤B；

步骤B：根据所述违约状态信息判断所述当期自营项目的违约状态是否为违约，若是，则选定ECL估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行步骤C；

步骤C：根据所述上市状态信息判断所述当期自营项目的上市状态是否为上市，若是，则选定衍生品估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则选定市场法估值模型对所述当期自营项目进行估值。

4.如权利要求3所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，所述自营项目估值变动趋势统计指标包括：上年末浮盈余额、上季度浮盈余额、本年计提、本季度计提、本期变动金额、计提后盈余额以及累计减值比例。

5.如权利要4所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，还包括显示模块；所述显示模块，用于将所述自营项目估值趋势统计指标的统计数值进行显示。

6.如权利要5所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，所述数据采集模块，还包括消息推送单元；

所述消息推送单元，用于接收所述数据校验单元所传输的告警信息，继而将所述告警信息传输至所述显示模块，以使所述显示模块对所述告警信息进行显示；其中，所述告警信息包括以下任意一项或其组合：第一告警信息、第二告警信息和第三告警信息。

7.如权利要求6所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，还包括公共管理模块；所述公共管理模块包括：附件上传单元、系统权限管理单元、数据权限单元、进程监控单元以及日志服务单元；

所述附件上传单元，用户响应用户上传附件操作，将选定文件上传至所述券商自营项目估值跟踪系统的数据库中；

所述系统权限单元，用于对不同用户的系统功能使用权限进行控制；

所述数据权限单元，用于对不同用户的数据使用权限进行控制；

所述进程监控单元，用于在所述券商自营项目估值跟踪系统运行时，进行进程监控；

所述日志服务单元，用于生成所述券商自营项目估值跟踪系统运行时的日志记录。

Images