CN107833138A - 一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置 - Google Patents

Abstract

本申请公开了一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，对期货公司或外部交易所发送的交易报文进行批量解析，得到具有同一批次号的多笔交易，将具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔合法交易在不同方向的结售汇之间进行轧差，同一批次中同一本外币账号的多笔合法交易按照相同的牌价成交，以保证同一批次客户交易的公平性，同时，由于对同一批次的多笔结售汇交易进行净额轧差，同一批次结售汇交易同时成功或同时失败，且最终上送到核心的结售汇交易采用轧差后的一笔交易整体减轻了客户的头寸压力。

Description

一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，更具体的，涉及一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置。

背景技术

对于期货公司或者国际能源中心发起的结售汇业务，上海国际能源中心原油期货业务要求满足下列需求：

1)期货公司代理客户发起的结售汇交易或者上海国际能源中心代理期货公司会员发起的结售汇交易需要同一批次多笔交易同时成功同时失败，且同一批次需要按照相同的牌价成交，以保证该批次客户的交易公平性。

2)期货公司代理客户发起的结售汇交易或者上海国际能源中心代理期货公司会员发起的结售汇交易需要给客户提供不同的优惠汇率。

3)期货公司代理客户发起的结售汇交易或者上海国际能源中心代理期货公司会员发起的结售汇交易在保证结售汇准确性的同时，需要尽量减少客户或者期货公司的头寸压力。

现有技术为使用BFTS系统中核心1026接口进行结售汇相关功能，其可实现客户按照优惠汇率进行的单笔结汇或者售汇，但是无法实现多笔净额轧差，无法有效降低单客户多笔交易的头寸压力，且无法保证客户同一批次的多笔交易同时成交。

发明内容

有鉴于此，本发明提供了一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法及装置，对同一批次的同一本外币账号的多笔结售汇交易采用相同的优惠牌价同时进行金额的轧差，保证同一批次客户交易公平性并减轻客户的头寸压力。

为了实现上述发明目的，本发明提供的具体技术方案如下：

一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，包括：

接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

优选的，所述对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易，包括：

根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

优选的，所述计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价，包括：

获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

优选的，所述调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易，包括：

根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

优选的，所述方法还包括：

当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

优选的，当同一笔记录的结售汇交易成功完成后，所述方法还包括：

根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。

一种基于净额轧差的结售汇交易的处理装置，包括：

解析单元，用于接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

预处理单元，用于对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

合并单元，用于将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

净额轧差单元，用于根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

结售汇交易单元，用于调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

优选的，所述预处理单元包括：

币种转换子单元，用于根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

合法性校验子单元，用于对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

优选的，所述合并单元包括：

获取子单元，用于获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

计算子单元，用于根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

优选的，所述结售汇交易单元包括：

转入子单元，用于根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

结售汇交易子单元，用于调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

优选的，还包括：

冲正单元，用于当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

重发单元，用于当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

优选的，还包括：

反馈单元，用于根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。

相对于现有技术，本发明的有益效果如下：

本发明提供的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，对期货公司或外部交易所发送的交易报文进行批量解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中；将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔合法交易不同方向的结售汇之间进行净额轧差，同一批次中同一本外币账号的多笔合法交易按照相同的牌价成交，以保证同一批次客户交易的公平性，同时，由于对同一批次的多笔结售汇交易进行净额轧差，同一批次结售汇交易同时成功或同时失败，且最终上送到核心的结售汇交易采用轧差后的一笔交易整体减轻了客户的头寸压力。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例公开的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法流程图；

图2为本发明实施例公开的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理装置结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本实施例公开了一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，提出了净额轧差的思想，即，实现客户多笔结售汇交易集中轧差清算的方式，以减少客户的头寸压力。请参阅图1，所述处理方法具体包括以下步骤：

S101：接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

所述交易报文的类型为多域串，多域串为能源中心定义的报文类型，多域串中包含多笔交易信息，即，多域串为多笔结售汇交易明细。

S102：对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

具体的，根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

例如：能源中心和期货公司自身有币种码表，比如人民币的代码为01，中国银行核心系统有自身的币种码表，比如人民币的代码为CNY，此处的转换可以为中国银行核心系统CNY与能源中心系统01币种码表的相互转换。

对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

S103：将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

具体的，计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价，包括：

获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

可以理解的是，外部交易所可能代理多个期货公司，每个期货公司在银行内有唯一的本外币账号，不同本外币账号的优惠汇率点差不同，开户时柜员可维护该账户的优惠汇率点差。因此，将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，保证同一批次中同一本外币账号的多笔交易按照相同牌价成交，同一批次客户交易的公平性。

S104：根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

本实施例中客户同一批次中结汇和售汇不单独进行，而是不同方向的结售汇之间进行金额的轧差，形成具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额。

此处以及下文涉及的客户为期货公司在银行的本外币账号。

S105：调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

将每笔所述记录对应的汇率价差利润划入具体核算码，对应的交易结束。

优选的，具有同一批次号的每笔所述记录生成一个子进程调用CSP平台交易进行账务处理，并行处理，提高交易的处理效率。

本实施例提供的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，对期货公司或外部交易所发送的交易报文进行批量解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中；将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔合法交易不同方向的结售汇之间进行净额轧差，同一批次中同一本外币账号的多笔合法交易按照相同的牌价成交，以保证同一批次客户交易的公平性，同时，由于对同一批次的多笔结售汇交易进行净额轧差，同一批次结售汇交易同时成功或同时失败，且最终上送到核心的结售汇交易采用轧差后的一笔交易整体减轻了客户的头寸压力。

作为本实施例提供的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法的一种优选的实施例，所述方法还包括：

当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

以上是交易异常的处理手段，保证结售汇交易顺利进行。

优选的，当同一笔记录的结售汇交易成功完成后，所述方法还包括：

根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。

使相应的期货公司或外部交易所能够及时知悉结售汇交易结果。

为了进一步对上述实施例公开的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法的方案及有益效果进行详细说明，具体案例如下：

若定额币种为美元：

第一条记录：？？<--300美元(转出300美元)

第二条记录：？？-->600美元(转入600美元)

假设结汇牌价为5，售汇牌价为6：

定额币种：美元

账务处理流程：

银行内部过渡账户人民币账户

客户帐到银行内部过渡账户转出：

人民币账户B转出2100人民币→银行内部过渡账户人民币账户

银行内部过渡账户到客户帐结售汇(售汇实时牌价为6)：

银行内部过渡账户人民币账户→美元账户

-1800人民币→300美元

本实施例优点介绍：

1.头寸降低：

如分笔进行结售汇处理方式，需客户人民币账户中有3600人民币头寸，美元账户中有300美元的头寸。

本实施例中的净额轧差方式，客户两笔结售汇分别按照牌价5结汇300美元，按照牌价6售汇600美元，两笔同时成功，且只需要客户的人民币账户中有2100人民币即可，大大降低客户的头寸压力。

2.交易同时成功同时失败：

分笔执行存在头寸压力的同时，还可能导致因牌价等因素导致的交易失败，净额轧差方式将两笔交易捏合到一起后按一笔发送核心处理，保证交易同时成功同时失败。

3.整体不影响银行结售汇利润：

从结售汇利润上看，假设现汇成本价为5.5，实际售汇成交价6，实际结汇成交价5。

如分笔执行方式，第一笔结汇300美元，银行实际利润为：300美元*(5.5-5)＝150人民币，第二笔售汇600美元利润为600美元*(6-5.5)＝300人民币，两笔结售汇最终银行利润为450人民币。

如本实施例中的净额轧差方式，客户转出2100人民币，售汇300美元所需人民币为1800人民币，此时银行产生300人民币利润，实际做的一笔售汇操作1800人民币→300美元，产生的利润为300美元*(6-5.5)＝150人民币，整体净额轧差银行结售汇的利润为450人民币。

基于上述实施例公开的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，本实施例对应公开了一种基于净额轧差的结售汇交易的处理装置，请参阅图2，具体包括：

解析单元101，用于接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

预处理单元102，用于对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

合并单元103，用于将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

净额轧差单元104，用于根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

结售汇交易单元105，用于调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

优选的，所述预处理单元102包括：

币种转换子单元，用于根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

合法性校验子单元，用于对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

优选的，所述合并单元103包括：

获取子单元，用于获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

计算子单元，用于根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

优选的，所述结售汇交易单元105包括：

转入子单元，用于根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

结售汇交易子单元，用于调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

优选的，所述装置还包括：

冲正单元，用于当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

重发单元，用于当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

优选的，所述装置还包括：

反馈单元，用于根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。

本实施例提供的一种基于净额轧差的结售汇交易的处理装置，对期货公司或外部交易所发送的交易报文进行批量解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中；将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔合法交易不同方向的结售汇之间进行净额轧差，同一批次中同一本外币账号的多笔合法交易按照相同的牌价成交，以保证同一批次客户交易的公平性，同时，由于对同一批次的多笔结售汇交易进行净额轧差，同一批次结售汇交易同时成功或同时失败，且最终上送到核心的结售汇交易采用轧差后的一笔交易整体减轻了客户的头寸压力。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (12)

1.一种基于净额轧差的结售汇交易的处理方法，其特征在于，包括：

接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易，包括：

根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价，包括：

获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易，包括：

根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

5.根据权利要去1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，当同一笔记录的结售汇交易成功完成后，所述方法还包括：

根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。

7.一种基于净额轧差的结售汇交易的处理装置，其特征在于，包括：

解析单元，用于接收期货公司或外部交易所发送的交易报文，对所述交易报文进行解析，得到具有同一批次号的多笔交易，并将多笔所述交易插入到结售汇明细记录表中，所述每笔交易为结汇交易或售汇交易；

预处理单元，用于对所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易进行预处理，得到具有同一批次号的多笔合法交易；

合并单元，用于将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号且为同一本外币账号的多笔合法交易合并为一笔记录，并计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价；

净额轧差单元，用于根据具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价分别对每笔所述记录中的每笔所述交易进行轧差，得到具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，并将每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额插入到结售汇汇总记录表中；

结售汇交易单元，用于调用客户帐到银行内部过渡账户接口和银行内部过渡账户到客户帐接口，对所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额进行结售汇交易。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述预处理单元包括：

币种转换子单元，用于根据所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的每笔所述交易的交易需求，对具有同一批次号的每笔所述交易的币种进行转换，得到具有同一批次号的每笔所述交易的系统内部币种代码或银行核心币种代码；

合法性校验子单元，用于对具有同一批次号的每笔所述交易的本外币账号名称进行合法性校验，剔除所述结售汇明细记录表中不合法的本外币账号名称对应的交易记录，得到具有同一批次号的多笔合法交易。

9.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述合并单元包括：

获取子单元，用于获取当前牌价和具有同一批次号的每笔记录对应的优惠点差；

计算子单元，用于根据所述当前牌价和具有同一批次号的每笔所述记录对应的优惠点差分别计算具有同一批次号的每笔所述记录的当前优惠牌价。

10.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述结售汇交易单元包括：

转入子单元，用于根据所述结售汇汇总记录表中具有同一批次号的每笔所述记录中所有客户对应的人民币交易金额和外币交易金额，调用客户帐到银行内部过渡账户接口，分别每笔所述记录中转出方金额转入银行内部过渡账户；

结售汇交易子单元，用于调用内部过渡账户到客户帐接口，根据每笔所述记录的当前优惠牌价分别对所述银行内部过渡账户中的每笔所述记录对应的转出方金额进行结售汇交易，得到每笔所述记录对应的汇率价差利润。

11.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，还包括：

冲正单元，用于当资金结售汇转出方未明时，冲正转出方；

重发单元，用于当资金结售汇转入方未明时，重发相应交易。

12.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，还包括：

反馈单元，用于根据每笔所述记录的结售汇交易结果更新所述结售汇明细记录表和所述结售汇汇总记录表，并将所述结售汇明细记录表中具有同一批次号的多笔已完成交易的交易结果打包发送至相应的期货公司或外部交易所。