CN102663650A - 一种企业信用风险分析系统及其使用方法 - Google Patents

Abstract

一种环球信用风险分析系统，包括客户端、服务器与总数据库，所述客户端通过服务器接口与服务器相连接，所述客户端中设置有客户匿名安全机制模块，所述服务器包括基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块与总数据库，使用时，通过各种模块的使用为最终的信用风险分析提供充足的依据，从而提高分析结果的准确性。本发明包含了最全面的企业信用分析方法，能为各种金融借贷机构进行信用分析，应用范围较广。

Description

一种企业信用风险分析系统及其使用方法

技术领域

 本发明涉及企业信用分析系统，尤其涉及一种企业信用风险分析系统及其使用方法，具体适用于提高信用风险分析的工作效率与精确度，并缩短完成交易所需的时间。

背景技术

 目前，商业银行以及大型金融借贷机构面临的主要风险有信用风险、市场风险与操作风险。随着各国政府监管机构对政策的不断收紧以及金融市场流动性的紧缺，金融机构对信用风险分析和控制的要求越来越高。尤其在中国市场，大部分国内金融机构还未采取国际主流银行所采用的标准的信用风险控制技术。因此，对银行和商业借贷机构而言，采用一套符合国际主流标准的信用风险分析系统是其增强核心竞争力的最主要步骤之一。

中国专利公开号为CN101350094A，公开日为2009年1月21日的发明专利公开了一种基于聚类分析的商业银行信用分析方法，该信用分析方法应用一种新的聚类分析方法，在处理过程中仅用到了客户数据的序关系，通过属性上的相似程度来对不同级别的信用客户进行划分，方便商业银行的整体管理。虽然该发明利用软件进行分析，提高了分析速度，但其分析时采用的数据较少，而且不是所有步骤都依据软件进行，因而其分析质量较差，工作效率较低。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术中存在的工作效率较低、分析质量较差的缺陷与问题，提供一种工作效率较高、分析质量较好的企业信用风险分析系统及其使用方法。

为实现以上目的，本发明的技术解决方案是：一种企业信用风险分析系统；所述企业信用风险分析系统包括客户端、服务器与总数据库，所述客户端通过服务器接口与服务器相连接，所述客户端中设置有客户匿名安全机制模块，所述服务器包括基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块与总数据库，且总数据库与基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块都连接。

一种上述企业信用风险分析系统的使用方法，该使用方法依次包括以下步骤： 

第一步：先由客户、咨询师通过客户端进入服务器，再根据服务器中的基础数据模块建立客户的基础数据库，建立后的基础数据库存储于服务器内的总数据库；所述基础数据库包括会计报表模板、贷款方内部规定的各项金融指标和各项非金融指标，且在建立的过程中使用客户匿名安全机制模块对客户账户加密； 

第二步：银行客户经理采用信用流程分析模块对总数据库中经过加密的银行客户的基础数据库进行分析，并做出预评估； 

第三步：如果预评估通过，客户经理会将预评估转到信贷分析员，再由信贷分析员采用财务报表智能转换模块将客户的原财务报表转化为统一格式的新财务报表，并进行各种金融指标分析和各种非财务指标分析；

第四步：由信用级别计算模块根据上述统一格式的新财务报表、分析后的数据自动计算出客户的信用级别与可授信额度，所述计算过程根据基础数据库以及动态商业规则配置法模块进行；

第五步：由信用流程分析模块根据上述计算出的信用级别、可授信额度生成内部信用报告，再将生成的内部信用报告提交给信贷审批员审批，此时，信用风险分析结束。

所述第一步中，所述会计报表模板包括盈收表、资产负债表与现金流量表的模板；所述金融指标包括可授信额度、财务杠杆、可接受行业、授信政策法规、环保法规与反洗钱法规；

所述第二步中，所述预评估包括是否符合机构贷款政策、有多少年市场经验、与银行有无现存关系、客户的长期战略、客户的财务结构以及增长潜力；

所述第三步中，所述金融指标分析是指债务结构分析、收入分析、利润分析、利息比分析、现金率分析、流动性分析、债务保护分析、资产分析、流动资本循环分析、投资资本循环分析；所述非财务指标分析是指产业分析、公司分析、战略分析、流动性分析以及公司管理层分析。

所述信用流程分析模块采用的建模代码为java代码；所述基础数据模块、财务报表智能转换模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块的运行都通过java代码实现。

所述客户匿名安全机制模块的运行过程为：先对客户信息进行编码，使得客户信息以二进制代码的形式存在，再将编码后的信息存储进总数据库中，存储后，客户根据服务器返回的密码才能在本地的客户端查询编码后的信息，以确保客户信息不会外泄。

所述信用级别计算模块通过加权各项数量化和质量化的各项信用因素来计算出信用级别；所述信用因素包括财务状况、管理能力、行业趋势，所述财务状况包括财务杠杆、资金周转率、利润率。

所述巴塞尔协议Ⅱ框架模块的运行内容包括信贷风险和银行贷款准备金的计算方法、市场风险和银行贷款准备金的计算方法、操作风险和银行贷款准备金的计算方法、风险监控流程。

与现有技术相比，本发明的有益效果为：

1、本发明一种企业信用风险分析系统及其使用方法中的整体框架采取客户端与服务器的结构，服务器中包括基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块与信用流程分析模块，使用时，通过各种模块进行不同的计算与分析，不仅能为最终的信用风险分析提供充足的依据，提高分析结果的准确性，而且所有计算、分析的进行都依据事先制定的模块自动进行，大大提高了工作效率。因此本发明不仅分析质量较好，极大的提高了信用分析的精度、数据完整性与质量，而且工作效率较高，极大的缩短了执行交易所需的时间。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

图2是图1中信用流程分析模块的工作流程示意图。

具体实施方式

以下结合附图说明和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

参见图1，一种企业信用风险分析系统，它的特别之处在于：所述企业信用风险分析系统包括客户端、服务器与总数据库，所述客户端通过服务器接口与服务器相连接，所述客户端中设置有客户匿名安全机制模块，所述服务器包括基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块与总数据库，且总数据库与基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块都连接。

一种上述企业信用风险分析系统的使用方法，该使用方法的特别之处在于依次包括以下步骤： 

第一步：先由客户、咨询师通过客户端进入服务器，再根据服务器中的基础数据模块建立客户的基础数据库，建立后的基础数据库存储于服务器内的总数据库；所述基础数据库包括会计报表模板、贷款方内部规定的各项金融指标和各项非金融指标，且在建立的过程中使用客户匿名安全机制模块对客户账户加密； 

第二步：银行客户经理采用信用流程分析模块对总数据库中经过加密的银行客户的基础数据库进行分析，并做出预评估； 

第三步：如果预评估通过，客户经理会将预评估转到信贷分析员，再由信贷分析员采用财务报表智能转换模块将客户的原财务报表转化为统一格式的新财务报表，并进行各种金融指标分析和各种非财务指标分析；

第四步：由信用级别计算模块根据上述统一格式的新财务报表、分析后的数据自动计算出客户的信用级别与可授信额度，所述计算过程根据基础数据库以及动态商业规则配置法模块进行；

第五步：由信用流程分析模块根据上述计算出的信用级别、可授信额度生成内部信用报告，再将生成的内部信用报告提交给信贷审批员审批，此时，信用风险分析结束。

本发明的特别之处还在于：所述第一步中，所述会计报表模板包括盈收表、资产负债表与现金流量表的模板；所述金融指标包括可授信额度、财务杠杆、可接受行业、授信政策法规、环保法规与反洗钱法规；

所述第二步中，所述预评估包括是否符合机构贷款政策、有多少年市场经验、与银行有无现存关系、客户的长期战略、客户的财务结构以及增长潜力；

所述第三步中，所述金融指标分析是指债务结构分析、收入分析、利润分析、利息比分析、现金率分析、流动性分析、债务保护分析、资产分析、流动资本循环分析、投资资本循环分析；所述非财务指标分析是指产业分析、公司分析、战略分析、流动性分析以及公司管理层分析。

本发明的特别之处还在于：所述信用流程分析模块采用的建模代码为java代码；所述基础数据模块、财务报表智能转换模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块的运行都通过java代码实现。

本发明的特别之处还在于：所述客户匿名安全机制模块的运行过程为：先对客户信息进行编码，使得客户信息以二进制代码的形式存在，再将编码后的信息存储进总数据库中，存储后，客户根据服务器返回的密码才能在本地的客户端查询编码后的信息，以确保客户信息不会外泄。

本发明的特别之处还在于：所述信用级别计算模块通过加权各项数量化和质量化的各项信用因素来计算出信用级别；所述信用因素包括财务状况、管理能力、行业趋势，所述财务状况包括财务杠杆、资金周转率、利润率。

本发明的特别之处还在于：所述巴塞尔协议Ⅱ框架模块的运行内容包括信贷风险和银行贷款准备金的计算方法、市场风险和银行贷款准备金的计算方法、操作风险和银行贷款准备金的计算方法、风险监控流程。

本发明的原理说明如下：

信用流程分析模块：标准信贷分析流程模式是目前国际金融市场上主流大型国际银行的通用商业借贷流程，也是其最核心的商业竞争力。本发明采用的信用流程分析模块将这些信贷分析流程抽象化，并利用计算机建模的方法将其自动化，建模时采用java代码。参见图2，信用流程分析模块的运行可简述为：比如企业A向银行申请5千万信用额度，银行客户经理利用信用流程分析模块对A做出预评估（如A是否符合机构贷款政策、有多少年市场经验、与银行有无现存关系、A的长期战略、财务结构等等），如果客户经理决定进一步接受这个单子，预评估就会被转到信贷分析员进行财务报表转换和各种金融指标分析（债务结构、收入利息比、现金率等等）和各种非财务指标分析（产业分析、流动性分析、公司分析、战略分析、公司管理层分析等等），分析后的数据会被自动生成A的信用评级和报告。一旦信用分析员提交这些数据，信贷审批员就会在系统中接到单子从而决定是否批准。所有过程和数据经由workflow 方法（一种开放的标准的通用工作流程建模法）、编程语言和数据库实现。 

客户匿名安全机制模块：经过实地市场调查，利用云计算实现金融机构信用评估方案的开放式平台最大的障碍在于客户对商业数据私密性和安全性的担忧。尤其是客户的贷款方信息。本发明采用的客户匿名安全机制模块成功的解决了这个问题，通过将客户贷款方信息编码化和远程化，总数据库只存贮了编码之后的二进制代码，从而在根本上解决了用户担心贷款方信息外泄的担忧。其基本原理是：通过客户匿名安全机制模块私有的数字编码方案将所有的客户信息都hash成数字存储在总数据库，而客户端本地应用程序则保留有客户信息的文字描述，并且客户可以根据服务器返回的hash码随时查阅这些信息。

财务报表智能转换模块：由于各个国家的财务报表制度规定和各个企业财务报表的批露具有差异性，金融机构需要花很多时间去统一格式化各个客户的财务报表，在当今市场中，即使是欧美最大的国际银行，这一步骤也是人为手工进行的，这在很大程度上降低了工作效率。本发明采用的财务报表智能转换模块通过研究不同国家会计准则，特别是中国的会计准则与GAAP和IFRS区别，实现了报表自动切换的功能，能将任何标准的中国会计准则下的财务报表转换到GAAP或者IFRS国际通用标准下面，从而为各类金融机构和股权投资机构提供了非常有效的服务。比如，中国公司A是一家服务型轻资产公司，在中国会计准则下，其资产折旧通常包括在管理开销一项中，财务报表智能转换模块在转换过程中能够自动将资产折旧从管理开销中剥离出来使其成为一个独立项从而满足GAAP或IFRS的要求，投资和信贷分析人员可以用转换过后的报表来作统一的分析。财务报表智能转换模块通过标准化源财务报表、java编程语言实现全部国际间不同会计准则的转换。

信用级别计算模块：本发明采用的信用级别计算模块通过java代码实现了私有的可以允许客户进行动态配置的信用级别生成算法，从而使贷款机构有能力量化客户的信用资质。其基本原理是：通过加权各项数量化和质量化的各项信用因素来计算出最后的信用级别。比如，贷款客户的财务状况占50%应用因素、管理能力占30%、行业趋势占10%等等。财务状况又由财务杠杆、资金周转率、利润率等因素组成，最后系统会给出统一的信用级别。

动态商业规则配置法模块：动态商业规则配置法模块能够提供现有国际银行一些通用的商业规则，比如规则一，对于中国市场大宗商品交易商类公司，财务因素占到信用评级的50%权重，再如规则二，资产折旧在中国记入管理开销，而在美国和国际会计准则下则计入单独项。此外，客户通过自己长期在这个市场中的运营，有自己对市场的理解，可能要求修改这些参数时，动态商业规则配置法模块允许用户通过模块规定资产折旧记入营业成本，当系统执行财务报表自动转换时，系统会采用新的、根据客户要求的商业规则来转换。

巴塞尔协议Ⅱ框架模块：巴塞尔协议是欧美政府在08年雷曼金融危机后制定的银行风险监管框架协议，该协议提供了一整套如何控制银行信贷风险的框架。巴塞尔协议Ⅱ框架模块通过java技术编成实现了这一框架的具体内容。主要包括：第一章PillarI，信贷风险和银行贷款准备金的计算方法；第一章PillarII,市场风险和银行贷款准备金的计算方法；第一章PillarIII, 操作风险和银行贷款准备金的计算方法；第二章，风险监控流程。具体的算法在巴塞尔协议中有详细地描述，本系统通过发明一套数据库算法实现了协议中各种银行准备金计算的机制，并且提供了和银行内部数量分析系统统一的一套接口。　

以上所述仅为本发明的较佳实施方式，本发明的保护范围并不以上述实施方式为限，但凡本领域普通技术人员根据本发明所揭示内容所作的等效修饰或变化，皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。

Claims (7)

1.一种企业信用风险分析系统，其特征在于：所述企业信用风险分析系统包括客户端、服务器与总数据库，所述客户端通过服务器接口与服务器相连接，所述客户端中设置有客户匿名安全机制模块，所述服务器包括基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块与总数据库，且总数据库与基础数据模块、财务报表智能转换模块、信用级别计算模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块、信用流程分析模块都连接。

2.一种权利要求1所述的企业信用风险分析系统的使用方法，其特征在于该使用方法依次包括以下步骤： 

第一步：先由客户、咨询师通过客户端进入服务器，再根据服务器中的基础数据模块建立客户的基础数据库，建立后的基础数据库存储于服务器内的总数据库；所述基础数据库包括会计报表模板、贷款方内部规定的各项金融指标和各项非金融指标，且在建立的过程中使用客户匿名安全机制模块对客户账户加密； 

第二步：银行客户经理采用信用流程分析模块对总数据库中经过加密的银行客户的基础数据库进行分析，并做出预评估； 

第三步：如果预评估通过，客户经理会将预评估转到信贷分析员，再由信贷分析员采用财务报表智能转换模块将客户的原财务报表转化为统一格式的新财务报表，并进行各种金融指标分析和各种非财务指标分析；

第四步：由信用级别计算模块根据上述统一格式的新财务报表、分析后的数据自动计算出客户的信用级别与可授信额度，所述计算过程根据基础数据库以及动态商业规则配置法模块进行；

第五步：由信用流程分析模块根据上述计算出的信用级别、可授信额度生成内部信用报告，再将生成的内部信用报告提交给信贷审批员审批，此时，信用风险分析结束。

3.根据权利要求2所述的企业信用风险分析系统的使用方法，其特征在于：

所述第一步中，所述会计报表模板包括盈收表、资产负债表与现金流量表的模板；所述金融指标包括可授信额度、财务杠杆、可接受行业、授信政策法规、环保法规与反洗钱法规；

所述第二步中，所述预评估包括是否符合机构贷款政策、有多少年市场经验、与银行有无现存关系、客户的长期战略、客户的财务结构以及增长潜力；

所述第三步中，所述金融指标分析是指债务结构分析、收入分析、利润分析、利息比分析、现金率分析、流动性分析、债务保护分析、资产分析、流动资本循环分析、投资资本循环分析；所述非财务指标分析是指产业分析、公司分析、战略分析、流动性分析以及公司管理层分析。

4.根据权利要求2或3所述的企业信用风险分析系统的使用方法，其特征在于：所述信用流程分析模块采用的建模代码为java代码；所述基础数据模块、财务报表智能转换模块、巴塞尔协议Ⅱ框架模块、动态商业规则配置法模块的运行都通过java代码实现。

5.根据权利要求2或3所述的企业信用风险分析系统的使用方法，其特征在于：所述客户匿名安全机制模块的运行过程为：先对客户信息进行编码，使得客户信息以二进制代码的形式存在，再将编码后的信息存储进总数据库中，存储后，客户根据服务器返回的密码才能在本地的客户端查询编码后的信息，以确保客户信息不会外泄。

6.根据权利要求2或3所述的企业信用风险分析系统的使用方法，其特征在于：所述信用级别计算模块通过加权各项数量化和质量化的各项信用因素来计算出信用级别；所述信用因素包括财务状况、管理能力、行业趋势，所述财务状况包括财务杠杆、资金周转率、利润率。

7.根据权利要求2或3所述的企业信用风险分析系统的使用方法，其特征在于：所述巴塞尔协议Ⅱ框架模块的运行内容包括信贷风险和银行贷款准备金的计算方法、市场风险和银行贷款准备金的计算方法、操作风险和银行贷款准备金的计算方法、风险监控流程。

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