CN102073955A

CN102073955A - 程序交易平台

Info

Publication number: CN102073955A
Application number: CN2009102226016A
Authority: CN
Inventors: 吴东颖
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 2009-11-19
Filing date: 2009-11-19
Publication date: 2011-05-25

Abstract

本发明有关于一种程序交易平台，该程序交易平台主要不仅能让投资者加入会员后，任意依评等、验证状态选择策略提供者所提供的投资策略，经由本交易平台自动完成该投资策略的授权使用，不需再自行寻找策略提供者取得该投资策略的授权，且能将拥有授权的各投资策略予以组合分析使用，达到最佳化的使用效益，同时亦能设定依投资策略规划自动下单买卖，而在其整体施行使用上更增实用价值性。

Description

程序交易平台

技术领域

本发明有关于一种程序交易平台，尤其是指一种应用在投资买卖的交易平台上，不仅能让投资者加入会员后，任意依评等、验证状态选择策略提供者所提供的投资策略，经由本交易平台自动完成该投资策略的授权使用，不需再自行寻找策略提供者取得该投资策略的授权，且能将拥有授权的各投资策略予以组合分析使用，达到最佳化的使用效益，同时也能设定依投资策略规划自动下单买卖，而在其整体施行使用上更增实用价值性的程序交易平台。

背景技术

一般民众于进行各种投资买卖时，为避免造成损失，常会收集各种数据进行分析，不过毕竟一般投资者专业度不够，所收集的数据仍有所不足，使得投资策略提供者这个行业应运而生；投资策略提供者由于具有较为足够的专业本职学能，能更为有效的收集分析各种数据、提出更为有效的投资策略，且投资策略提供者为求能在分析提出投资策略过程中相对获得更大利益，普遍皆会将其所提出的投资策略放到相对应的网络平台上，以让投资者选择再进一步取得投资策略提供者的授权使用。

其中，就该类能供放上投资策略的网络平台而言，该网络平台能供各策略提供者将所拟定的策略即时公开给投资者参考，且于网络平台上依各策略提供者所拟定的策略的损益绩效进行排行，以让各投资者若对某策略提供者所拟定的投资策略有兴趣、有信心，即可与该策略提供者接触洽谈后续策略的提供授权使用。

然而，上述网络平台虽可达到供投资者查询并获得所需要的投资策略的预期功效，但于其实际操作施行使用上却发现，该网络平台于投资者对策略提供者所拟定的投资策略有兴趣，而欲获得该份投资策略时，投资者需一一去与所欲获得投资策略的策略提供者进行接触洽谈，不仅极为耗费时间，且相对亦显得极为麻烦不便，致令其在整体施行使用上仍存有改进的空间。

发明内容

因此，发明人有鉴于现有技术的缺陷，秉持多年该相关行业的丰富设计开发及实际制作经验，针对现有的结构及缺失予以研究改良，提供一种程序交易平台，以期达到更佳实用价值性的目的。

本发明的程序交易平台，该交易平台主要具有线上数据库可供策略提供者提供各式的投资策略，且线上数据库能依策略提供者所提供的投资策略进行策略验证，并能对投资策略进行策略竞赛，同时能将投资策略进行策略评等，评定该投资策略符合特定条件的等级，而当投资者获得投资策略的授权使用后，能利用交易平台的组合分析模块进行各投资策略的组合分析，另于交易平台具有自动下单模块供投资者设定依获得授权使用的投资策略进行自动下单。

利用本发明提供的技术方案，不仅能让投资者加入会员后，任意依评等、验证状态选择策略提供者所提供的投资策略，经由本交易平台自动完成该投资策略的授权使用，不需再自行寻找策略提供者取得该投资策略的授权，且能将拥有授权的各投资策略予以组合分析使用，达到最佳化的使用效益，同时亦能设定依投资策略规划自动下单买卖，而在其整体施行使用上更增实用价值性。

附图说明

图1是本发明的架构图；

图2是本发明的电脑操作画面截图(一)；

图3是本发明的电脑操作画面截图(二)；

图4是本发明的电脑操作画面截图(三)；

图5是本发明的电脑操作画面截图(四)；

图6是本发明的电脑操作画面截图(五)；

图7是本发明的电脑操作画面截图(六)；

图8是本发明的电脑操作画面截图(七)；

图9是本发明的电脑操作画面截图(八)；

图10是本发明的电脑操作画面截图(九)；

图11是本发明的电脑操作画面截图(十)；

图12是本发明的电脑操作画面截图(十一)；

图13是本发明的电脑操作画面截图(十二)。

附图标号

1交易平台 11线上数据库

12投资策略 13策略验证

14策略竞赛 15策略评等

16组合分析模块 17自动下单模块

具体实施方式

为令本发明所运用的技术内容、发明目的及其达成的功效有更完整且清楚的揭露，兹于下详细说明，并请一并参阅所示的附图及图号：

首先，请参阅图1本发明的架构图所示，本发明的交易平台1具有线上数据库11，该线上数据库11可供策略提供者提供各式的投资策略12，且线上数据库11能依策略提供者所提供的投资策略12进行策略验证13，线上数据库11并能依投资策略12的获利、绩效进行策略竞赛14，同时线上数据库11能将投资策略12进行策略评等15，评定该投资策略12符合特定条件的等级，而当投资者获得投资策略12的授权使用后，能利用交易平台1的组合分析模块16进行各投资策略12的组合分析，以期得到更佳的获利，另于交易平台1亦具有自动下单模块17供投资者设定依获得授权使用的投资策略12进行自动下单。

使得本发明于操作使用上，其可令策略提供者加入本交易平台1的会员后，即享有免费的策略上传空间，可管理并记录策略。只需选定欲上传的策略与下单时间，按下送出，即可将当时的价位与多空操作记录在网站上(请一并参阅图2本发明的电脑操作画面截图(一)所示)。于本交易平台1上将会留下投资者对策略提供者所提供的投资策略12的每一笔交易记录。并在投资者操作时，自动将当时的损益点值记录下来，并加总损益(请一并参阅图3本发明的电脑操作画面截图(二)所示)。投资者只需在适当的时间，利用人工或程序于交易平台1上操作。无需向交易平台1透露任何关于此投资策略12操作的细节，以达到保密的功能。

当投资者对交易平台1上所展示的单一投资策略12或多支投资策略12感到兴趣，可利用交易平台1的收费系统，订购单支或多支投资策略12并支付相对应的交易平台1使用费，即可简单获得授权使用策略提供者所提供的投资策略12(请一并参阅图4、图5本发明的电脑操作画面截图(三)、(四)所示)，而被订购获得授权使用的投资策略12并不仅限于被单一投资者订购，该投资策略12可同时被多个投资者订购，授权给多个投资者使用，策略提供者则依投资者使用其投资策略12人数的多寡，依比例收取权利金，权利金额则由交易平台1策略提供者竞标或系统内定而产生，由交易平台1使用费按约定比例拆帐。

策略提供者所提供的投资策略12于交易平台1内能经线上数据库11进行策略验证13，策略提供者可上传投资策略12历史绩效，交易平台1会给予一图形或指标表示历史与拟真绩效的分野，历史绩效与交易平台1记录的拟真绩效相比对，可以视觉化验证历史绩效是否持续，由于许多投资策略12存在过度最佳化问题，历史绩效很好，但真实运用于市场上交易绩效则大相径庭，令人失望，本交易平台1将验证程序化成极简，对投资者挑选投资策略12具有极大的助益。请一并参阅图6本发明的电脑操作画面截图(五)所示，其为一编号为T030TD的投资策略12进行策略验证13的电脑操作画面，于直线左边为历史绩效走势图，右边则为交易平台1记录拟真绩效走势图，左右比对藉以达到此绩效的验证成功，策略提供者上传策略历史绩效，交易平台1会依据所提供的数据转换成图形和指标显示，利用图形和指标的显示，了解到策略的特色，也可以利用图形与其他策略绩效相比，更清楚此策略的优胜劣势。另，请一并参阅图7本发明的电脑操作画面截图(六)所示，其为一编号为M0405的投资策略12进行策略验证13的电脑操作画面，于直线左边为历史绩效走势图，右边则为交易平台1记录拟真绩效走势图，左右比对显示此投资策略12历史绩效可能存在参数过度最佳化问题，真实交易绩效会有落差。

策略提供者所提供的投资策略12于交易平台1内亦能经线上数据库11进行策略竞赛14，请一并参阅图8本发明的电脑操作画面截图(七)所示，策略竞赛14是令商品依据不同的商品类别独立竞赛，以真实呈现投资策略12差异，策略竞赛14可以依照时间(周数及月数)，各式指标(VAR、VOL、PF等)和绩效来做排序。

策略提供者所提供的投资策略12于交易平台1内亦能经线上数据库11进行策略评等15，其是当投资策略12的各数值及指标符合交易平台1所定级数时，交易平台1自动会给予评等，能以星星等不同图示表示，让投资者以更直观的方式了解各投资策略12的特性。

当投资者获得单一投资策略12或多支投资策略12的授权使用后，投资者即可利用组合分析模块16对单一投资策略12加以试算、分析，单一投资策略12拥有Trade(笔数)(请一并参阅图9本发明的电脑操作画面截图(八)所示)和Daily(天数)(请一并参阅图10本发明的电脑操作画面截图(九)所示)两种运算方式，运算结果的数据也会转换成图形显示。投资者亦可利用组合分析模块16对多支投资策略12进行跨商品的组合、分析，并加以最佳化配重，例如投资者选择三支投资策略12，交易平台1可依投资者所设定目标将所选的投资策略12及倍数做最佳组合，如此可看出此组合投资策略12的最佳绩效组合或最佳夏普值展现或最佳波动率数值等等，以达成对此组合投资策略12最合理的运用(请一并参阅图11、图12本发明的电脑操作画面截图(十)、(十一)所示)。且策略提供者所提供的投资策略12由策略验证13、策略竞赛14及策略评等15等动作可以知道并非皆为好的策略，使得其能利用组合分析模块16将不同策略提供者所提供的不同投资策略12进行组合，其组合结果可能具有互补作用，而能增加策略的完整性。

而请再一并参阅图13本发明的电脑操作画面截图(十二)所示，于投资者获得单一投资策略12或多支投资策略12的授权使用后，投资者即可利用自动下单模块17依其所挑选的投资策略12及对应的设定进行自动、半自动交易，且能以短信或EMAIL方式接收信息传递，可让投资者有更灵活的设定与操作手段。

通过以上所述，该架构的组成与使用实施说明可知，本发明与现有架构相较之下，本发明交易平台主要是不仅能让投资者加入会员后，任意依评等、验证状态选择策略提供者所提供的投资策略，经由本交易平台自动完成该投资策略的授权使用，不需再自行寻找策略提供者取得该投资策略的授权，且能将拥有授权的各投资策略予以组合分析使用，达到最佳化的使用效益，同时亦能设定依投资策略规划自动下单买卖，而在其整体施行使用上更增实用价值性。

然而上述的实施例或附图并非限定本发明的产品结构或使用方式，任何所属技术领域中的技术人员的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本发明的专利保护范围。

Claims

1.一种程序交易平台，其特征在于，所述交易平台具有线上数据库，所述线上数据库可供策略提供者提供各式的投资策略，且线上数据库能依策略提供者所提供的投资策略进行策略验证，线上数据库并能对投资策略进行策略竞赛，同时线上数据库能将投资策略进行策略评等，评定所述投资策略符合特定条件的等级，而当投资者获得投资策略的授权使用后，能利用交易平台的组合分析模块进行各投资策略的组合分析，另于交易平台具有自动下单模块供投资者设定依获得授权使用的投资策略进行自动下单。

2.如权利要求1所述的程序交易平台，其特征在于，于交易平台上会留下投资者对策略提供者所提供的投资策略的每一笔交易记录，并在投资者操作时，自动将当时的损益点值记录下来，并加总损益，投资者只需在适当的时间，利用人工或程序于交易平台上操作，无需向交易平台透露任何关于此投资策略操作的细节，以达到保密的功能。

3.如权利要求1所述的程序交易平台，其特征在于，当投资者对交易平台上所展示的投资策略感到兴趣，可利用交易平台的收费系统，订购投资策略并支付相对应的交易平台使用费，即可简单获得授权使用策略提供者所提供的投资策略。

4.如权利要求1所述的程序交易平台，其特征在于，所述策略提供者所提供的投资策略于交易平台内能经线上数据库进行策略验证，策略提供者可上传投资策略历史绩效，交易平台会给予一图形、指标表示历史与拟真绩效的分野，历史绩效与交易平台记录的拟真绩效相比对，可以视觉化验证历史绩效是否持续。

5.如权利要求1所述的程序交易平台，其特征在于，所述策略提供者所提供的投资策略于交易平台内能经线上数据库进行策略竞赛，策略竞赛是令商品依据不同的商品类别独立竞赛，以真实呈现投资策略差异，策略竞赛可以依照时间、各式指标和绩效来做排序。

6.如权利要求1所述的程序交易平台，其中，所述策略提供者所提供的投资策略于交易平台内能经线上数据库进行策略评等，于当投资策略的各数值及指标符合交易平台所定级数时，交易平台自动会给予评等。

7.如权利要求1所述的程序交易平台，其中，当投资者获得投资策略的授权使用后，投资者可利用组合分析模块对单一投资策略加以试算、分析，单一投资策略拥有笔数和天数两种运算方式，运算结果的数据也会转换成图形显示。

8.如权利要求1所述的程序交易平台，其特征在于，当投资者获得资策略的授权使用后，投资者可利用组合分析模块对多支投资策略进行跨商品的组合、分析，并加以最佳化配重，交易平台可依投资者所设定目标将所选的投资策略及倍数做最佳组合，可看出此组合投资策略的最佳绩效组合、最佳夏普值展现、最佳波动率数值，达成对此组合投资策略最合理的运用。

9.如权利要求1所述的程序交易平台，其特征在于，于投资者获得投资策略的授权使用后，投资者即可利用自动下单模块依其所挑选的投资策略及对应的设定进行自动、半自动交易，且能以短信、EMAIL方式接收信息传递，可让投资者有更灵活的设定与操作手段。