TWI785419B

TWI785419B - 資產負債模擬分析系統及方法

Info

Publication number: TWI785419B
Application number: TW109140553A
Authority: TW
Inventors: 劉明藩; 林貞妮; 王冠琁; 凃桂蘭; 鄔宗璇
Original assignee: 台北富邦商業銀行股份有限公司
Priority date: 2020-11-19
Filing date: 2020-11-19
Publication date: 2022-12-01
Also published as: TW202221616A

Abstract

本發明提供一種資產負債模擬分析系統包含資料庫、輸入裝置及計算裝置。資料庫用以儲存總孳息資產金額及複數個歷史交易資料，其中每一歷史交易資料包含歷史交易利率及歷史交易金額。輸入裝置用以輸入一預定交易資料，其中預定交易資料包含預定交易利率及預定交易金額。計算裝置連接資料庫及輸入裝置，並且包含比對模組及模擬分析模組。比對模組用以自資料庫找出對應預定產品種類的歷史交易資料作為模擬交易資料。模擬分析模組根據預定交易金額、預定交易利率、歷史交易金額、歷史交易利率及總孳息資產金額產生淨利差值。

Description

資產負債模擬分析系統及方法

本發明關於一種模擬分析系統，並且特別地，關於一種用於模擬資產運用方案的資產負債模擬分析系統。

資產負債表在企業中係為重要的財務報表。就程序而言，資產負債表係為記帳程序的末端，並集合了登錄分錄、過帳及試算調整後的最後結果與報表。就性質而言，資產負債表則是表現企業體的營運狀況。

根據會計平衡原則，資產負債表需保持平衡，也就是說，企業的資金來源以及資金運用的總金額需相同。因此，當企業進行資產負債配置時也需保持資產負債表平衡。就金融業者來說，通常會透過投資、放款或吸收存款等決策進行資產負債配置。而淨利差(NIM,net interest margin)以及資產負債管理(ALM,asset liability management)的風險限額為資產負債配置重要的考量因素。然而，當金融業者評估資金運用的方案時，財務人員及風險人員需以人工的方式判斷與模擬試算以計算出方案的收益或風險，除了無法全面性的考慮到公司所有的資產項目，也缺少時效性及機動性。

此外，由於方案的判斷、收益及風險的試算方式及資產項目的選擇係由財務人員及風險人員所選擇，也未必完全與決策主管所期待的情境相符，在往返的溝通與試算過程中，也延緩決策的速度。

有鑑於此，本發明之一範疇在於提供一種資產負債模擬分析系統，以解決先前技術的問題。

本發明的資產負債模擬分析系統包含有資料庫、輸入裝置以及計算裝置。資料庫用以儲存總孳息資產金額以及複數個歷史交易資料。每一歷史交易資料包含歷史產品種類、歷史交易利率及一歷史交易金額。輸入裝置用以輸入預定交易資料，其中預定交易資料包含預定產品種類、預定交易利率及預定交易金額。計算裝置連接資料庫及輸入裝置。計算裝置進一步包含比對模組以及模擬分析模組。比對模組用以自資料庫找出對應預定產品種類的歷史交易資料作為模擬交易資料。模擬分析模組連接比對模組。模擬分析模組根據預定交易資料的預定交易金額、預定交易利率、模擬交易資料的歷史交易金額、歷史交易利率以及總孳息資產金額產生淨利差值。

其中，模擬分析模組儲存淨利差閾值。當淨利差值小於淨利差閾值時，模擬分析模組產生警示訊號。

其中，資料庫儲存資金使用額度閾值，並且預定交易資料包含預定承作天期。模擬分析模組根據預定交易資料的預定交易金額、預定承作天期以及模擬交易資料的歷史交易金額產生資金使用額度值。當資金使用額度值大於資金使用額度閾值時，模擬分析模組產生警示訊號。

其中，輸入裝置輸入第一預定交易資料以及第二預定交易資料。模擬分析模組根據第一預定交易資料、第二預定交易資料以及複數個歷史交易資料產生第一淨利差值及第二淨利差值，並且累加第一淨利差值及第二淨利差值以產生淨利差值。

其中，預定產品種類選自為放款、存款及債券之其中一種。

在一具體實施例中，本發明的資產負債分析系統進一步包含顯示裝置連接計算裝置。顯示裝置用以顯示淨利差值及警示訊號。

本發明之另一範疇在於提供一種資產負債模擬分析方法，以解決先前技術的問題。

本發明的資產負債模擬分析方法包含以下步驟：輸入預定交易資料，其中預定交易資料包含預定產品種類、預定交易利率及預定交易金額；自資料庫找出對應預定產品種類的歷史交易資料作為模擬交易資料，其中模擬交易資料包含歷史產品種類、歷史交易金額及歷史交易利率；以及根據預定交易資料的預定交易金額、預定交易利率、模擬交易資料的歷史交易金額、歷史交易利率以及儲存於資料庫的總孳息資產金額產生淨利差值。

其中，資產負債模擬分析方法進一步包含以下步驟：當淨利差值小於淨利差閾值時產生警示訊號；以及顯示淨利差值及警示訊號。

其中，資產負債模擬分析方法進一步包含以下步驟：根據預定交易資料的預定交易金額、預定承作天期以及模擬交易資料的歷史交易金額產生資金使用額度值；以及當資金使用額度值大於資金使用額度閾值時產生警示訊號。

其中於輸入預定交易資料，其中預定交易資料包含預定產品種類、預定交易利率及預定交易金額的步驟中，進一步為：輸入第一預定交易資料及第二預定交易資料。並且，於根據預定交易資料的預定交易金額、預定交易利率、模擬交易資料的歷史交易金額、歷史交易利率以及儲存於資料庫的總孳息資產金額產生淨利差值的步驟中，進一步為：根據第一預定交易資料、第二預定交易資料、複數個歷史交易資料以及總孳息資產金額產生第一淨利差值及第二淨利差值，並且累加第一淨利差值及第二淨利差值以產生淨利差值。

綜上所述，本發明之資產負債模擬分析系統可根據輸入裝置所輸入的預定交易資料以及資料庫中的歷史交易資料找出適當的交易方案，以維持資產負債平衡並全面性的考慮到公司所有的資產項目，進而提高模擬及評估效率。再者，本發明之資產負債模擬分析系統可同時模擬多組交易方案，也可根據新開發的方案調整承作的參數，也可藉由文字題目的引導輸入預定交易資料，不但提高分析效率也加快決策速度。此外，本發明之資產負債模擬分析系統也可根據主管機關的規定進行全面性的模擬與分析，以降低企業風險，進而提高效率並降低成本。

1、2:資產負債模擬分析系統

11、221:資料庫

12、211:輸入裝置

13:計算裝置

131、222:比對模組

132、223:模擬分析模組

14、212:顯示裝置

21:行動裝置

22:伺服器

S1~S7、S11、S31:步驟

圖1係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析系統的功能方塊圖。

圖2係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析系統的功能方塊圖。

圖3係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。

圖4係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。

圖5係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。

圖6係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。

為了讓本發明的優點，精神與特徵可以更容易且明確地了解，後續將以具體實施例並參照所附圖式進行詳述與討論。值得注意的是，這些具體實施例僅為本發明代表性的具體實施例，其中所舉例的特定方法、裝置、條件、材質等並非用以限定本發明或對應的具體實施例。又，圖中各裝置僅係用於表達其相對位置且未按其實際比例繪述，合先敘明。

在本公開的各種實施例中，表述“或”包括同時列出的文字的任何組合或所有組合。例如，表述“A或B”可包括A、可包括B或可包括A和B二者。此外，本創作裝置或元件前的不定冠詞“一”、“一種”和“一個”對裝置或元件的數量要求(即出現次數)無限制性。因此“一”應被解讀為包括一或至少一，並且單數形式的裝置或元件也包括複數形式，除非所述數量明顯指單數形式。

在本說明書的描述中，參考術語“一具體實施例”、“另一具體實施例”或“部分具體實施例”等的描述意指結合該實施例描述的具體特徵、結構、材料或者特點包含於本發明的至少一個實施例中。在本說明書中，對上述術語的示意性表述不一定指的是相同的實施例。而且，描述的具體特徵、結構、材料或者特點可以在任何的一個或多個實施例中以合適的方式結合。

請參考圖1。圖1係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析系統1的功能方塊圖。在本具體實施例中，資產負債模擬分析系統1包含資料庫11、輸入裝置12以及計算裝置13。資料庫11用以儲存總孳息資產金額以及複數個歷史交易資料。每一歷史交易資料包含歷史產品種類、歷史交易利率以及歷史交易金額。輸入裝置12用以輸入預定交易資料，其中預定交易資料包含預定產品種類、預定交易利率及預定交易金額。計算裝置13連接資料庫11及輸入裝置12，並且包含比對模組131以及模擬分析模組132。比對模組131用以自資料庫11找出對應預定產品種類的歷史交易資料作為模擬交易資料。模擬分析模組132連接比對模組131。模擬分析模組132根據預定交易資料的預定交易金額、預定交易利率、模擬交易資料的歷史交易金額、歷史交易利率以及總孳息資產金額產生淨利差值。

於實務中，本發明的資產負債模擬分析系統1可應用於金融企業(如：銀行)。資料庫11可儲存於硬碟、伺服器、固態硬碟或其他儲存裝置。總孳息資產金額可為金融企業的總孳息資產金額。歷史交易資料可為金融企業已承作的交易資料，並且可以輸入或匯入的方式被儲存至資料庫11中。在本具體實施例中，歷史交易資料包含歷史產品種類、歷史交易利率及歷史交易金額。於實務中，歷史產品種類可為金融業務項目，例如：放款、存款、債券等。歷史交易利率及歷史交易金額可為已承作的金融業務項目的交易利率(如：放款利率、存款利率)及交易金額。歷史交易利率可為對應金融業務項目的月均利率、上月均利率或現行利率。

輸入裝置12可為鍵盤、觸控螢幕或其他可輸入資料的裝置。金融業者可透過輸入裝置12輸入預定交易資料。預定交易資料可為金融業者欲承作的業務，並且預定交易資料可包含預定產品種類、預定交易利率及預定交易金額。預定產品種類可為金融業者欲承作的金融業務項目，例如：放款、存款、債券等。進一步地，存款可包含法人活存、法人定存、個人活存及個人定存；放款可包含企業放款及公庫放款、房貸、信貸、學貸及信用卡循環；債券可包含固定利率債券及浮動利率債券。而歷史產品種類的業務項目也可為預定產品種類的業務項目。預定交易利率可為金融業者欲承作的金融業務項目的交易利率，預定交易金額可為金融業者欲運用的資產金額或負債金額。

計算裝置13可為電腦、伺服器或是任何可進行運算之裝置，比對模組131以及模擬分析模組132可整合於晶片(如：CPU)中。當使用者或金融業者透過輸入裝置12輸入預定交易資料後，比對模組131可根據預定交易資料自資料庫11找出歷史交易資料作為模擬交易資料。進一步地，比對模組131可根據預定交易資料中的預定產品種類自資料庫11找出對應預定產品種類的歷史交易資料作為模擬交易資料。於實務中，當金融業者所輸入的預定產品種類為資金來源的承作業務時，比對模組131可自資料庫11挑選出歷史產品種類為資金運用的歷史交易資料作為模擬交易資料。舉例來說，當金融業者所輸入的預定產品種類為「存款」時，比對模組131自資料庫11挑選出歷史產品種類為「信貸」的歷史交易資料作為模擬交易資料。相同地，當金融業者所輸入的預定產品種類為資金運用的承作業務時，比對模組131可自資料庫11挑選出歷史產品種類為資金來源的歷史交易資料作為模擬交易資料。

而比對模組131不僅可根據預定交易資料中的預定產品種類找出模擬交易資料外，也可根據預定交易資料中的其他資料找出模擬交易資料。在一具體實施例中，比對模組131可根據預定交易資料中的預定交易金額自資料庫11找出符合預定交易金額的歷史交易資料作為模擬交易資料。舉例來說，當金融業者所輸入的預定交易金額為100萬時，比對模組131自資料庫11挑選出歷史交易金額為100萬的歷史交易資料作為模擬交易資料。在另一具體實施例中，比對模組131可根據預定交易資料中的預定產品種類及預定交易金額自資料庫11找出對應預定產品種類並符合預定交易金額的歷史交易資料作為模擬交易資料。舉例來說，當金融業者所輸入的預定產品種類為「放款」並且預定交易金額為「500萬」時，比對模組131自資料庫11挑選出歷史產品種類為「存款」並且歷史交易金額為「500萬」的歷史交易資料作為模擬交易資料。於實務中，當金融業者欲承作500萬元的業務作為資金運用時，比對模組131可自動選擇500萬元的業務作為資金來源，以維持資產負債表的平衡。又一具體實施例中，預定交易資料及歷史交易資料分別包含幣別。而比對模組131可根據預定交易資料中的預定產品種類、預定交易金額及幣種之至少一者自資料庫11找出對應預定產品種類並符合預定交易金額的歷史交易資料作為模擬交易資料。

當金融業者輸入預定交易資料並且比對模組131根據預定交易資料自資料庫11中挑選出歷史交易資料作為模擬交易資料後，比對模組131可取得歷史交易資料的歷史交易利率。接著，模擬分析模組132根據預定交易資料中的預定交易金額、預定交易利率、模擬交易資料的歷史交易金額及歷史交易利率分別計算出利息收入及利息支出。最後，模擬分析模組132再根據利息收入和利息支出間的利息差及儲存於資料庫11中的總孳息資產金額計算出淨利差值。

在一具體實施例中，預定交易資料以及歷史交易資料包含交易幣別，並且資料庫11進一步包含幣種匯率表。當金融業者所輸入的預定交易資料的預定交易金額的幣別與歷史交易資料的歷史交易金額的幣別不同時，模擬分析模組132根據幣種匯率表將預定交易金額的幣別及歷史交易金額的幣別轉換成相同幣別的金額後，再計算出淨利差值。於實務中，當金融業者所輸入的預定產品種類為「企業放款」並且幣別為「外幣」，並且比對模組131所找出的模擬交易資料的產品種類為「存款」並且幣別為「台幣」時，模擬分析模組132根據預定交易金額、預定交易利率及幣種匯率表計算出幣別為台幣的利息收入，並且根據模擬交易資料的歷史交易金額及歷史交易利率計算出利息支出，進而算出淨利差值。

在本具體實施例中，資產負債模擬分析系統進一步包含顯示裝置14連接計算裝置13。於實務中，顯示裝置14可為電腦螢幕、平板電腦螢幕或手機螢幕等。當計算裝置13的模擬分析模組132根據預定交易資料及模擬交易資料計算出淨利差值後，顯示裝置14可顯示淨利差值。此外，顯示裝置14也可顯示金融業者所輸入的預定交易資料以及比對模組131所挑選出的模擬交易資料。

在本具體實施例中，模擬分析模組132進一步儲存淨利差閾值。當模擬分析模組132所計算出的淨利差值小於淨利差閾值時，模擬分析模組132產生警示訊號。進一步地，當模擬分析模組132產生警示訊號時，顯示裝置14顯示警示訊號。於實務中，淨利差閾值可為金融企業營收的目標值，並且可由輸入或匯入的方式儲存於模擬分析模組132中。警示訊號可以文字、顏色、聲音、圖像等方式呈現。舉例來說，當淨利差閾值為1.5%並且模擬分析模組132所計算出的淨利差值為1.3%，顯示裝置14可將淨利差值顯示為紅色，以提醒金融業者此組產品模擬交易並未達到營收的目標值。因此，本發明的資產負債模擬分析系統可根據金融業者所輸入的預定交易資料自動地計算出淨利差值，而金融業者也可根據計算結果決定是否要執行方案，進而提高決策速度。

本發明的資產負債模擬分析系統除了可分析一組產品模擬交易之外，也可分析多組產品模擬交易。在一具體實施例中，金融業者可透過輸入裝置12輸入第一預定交易資料以及第二預定交易資料，而模擬分析模組132可根據各預定交易資料計算出對應各預定交易資料的第一淨利差值及第二淨利差值，接著再累加所有的淨利差值以得出所有產品模擬交易的總淨利差值。在另一具體實施例中，當第一預定交易資料以及第二預定交易資料皆為放款業務時，模擬分析模組132先計算並加總第一預定交易資料以及第二預定交易資料的總利息收入，以及第一模擬資料及第二模擬資料的總利息支出。接著，模擬分析模組132將總放款金額加總至資料庫11的總孳息資產金額。最後，模擬分析模組132再根據總利息收入及總利息支出的利息差以及加入總放款金額後的總孳息資產金額產生淨利差值。

在一具體實施例中，預定交易資料包含預定承作天期。於實務中，預定承作天期可為業務項目的預估執行的天期，例如：5年、8年、 10年、30年等。而模擬分析模組132根據預定交易資料的預定交易金額、預定承作天期以及模擬交易資料的歷史交易金額產生資金使用額度值。於實務中，資金使用額度閾值可由主管機關所訂定的限定額度，例如：銀行法第72-2條、銀行法74-1條、金融監督管理委員會之法規AI822、經濟價值觀點衡量指標(_△EVE)等。當金融業者透過輸入裝置12輸入房貸放款的產品種類，並且比對模組131自資料庫11找出存款的歷史交易種類時，模擬分析模組132可根據銀行法第72-2條的規定計算房貸的預定交易金額、存款的預定交易金額以及其他負債項目金額以得到該筆模擬交易的資金使用額度值。當金融業者欲承作10年期債券的產品種類，並且透過輸入裝置12輸入產品種類為債券且預定承作天期為10年時，模擬分析模組132可先根據經濟價值觀點衡量指標(_△EVE)計算出承作天期所對應的指標權重為13%，接著再根據債券的交易金額、指標權重以及其他負債項目金額計算出該筆模擬交易的資金使用額度值。

進一步地，資料庫11儲存資金使用額度閾值，並且當模擬分析模組132所計算出的資金使用額度值大於資金使用額度閾值時，模擬分析模組132產生警示訊號並顯示於顯示裝置14上。舉例來說，銀行法74-1條規定的資金使用額度閾值為25%。當金融業者欲承作的業務透過資產負債模擬分析系統1所模擬出來的資金使用額度值為27%時，表示該筆模擬的業務已超出金融企業可使用的資金，因此模擬分析模組132產生警示訊號並顯示於顯示裝置14上。因此，金融業者可藉由本發明的系統快速地得知欲承作的業務是否超過限額以降低企業風險，進而提高效率並降低成本。

請參考圖2。圖2係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析系統2的功能方塊圖。在本具體實施例中，資產負債模擬分析系統2包含行動裝置21以及伺服器22。輸入裝置211以及顯示裝置212整合於行動裝置21中，並且資料庫221、比對模組222及模擬分析模組223整合於伺服器22中。於實務中，行動裝置21可為手機、平板電腦，行動裝置21及伺服器22可以無線的方式連接。金融業者藉由行動裝置21輸入預定交易資料後，行動裝置21傳送預定交易資料至伺服器22。而伺服器22的比對模組222及模擬分析模組223根據資料庫221中的資料及預定交易資料產生淨利差值後，伺服器22再傳送淨利差值至行動裝置21以供金融業者查看。而前述的資金使用額度值也可傳送至行動裝置21。

在一具體實施例中，當金融業者藉由行動裝置21輸入預定交易資料後，行動裝置21傳送預定交易資料至伺服器22。而伺服器22先將比對模組222所挑選出來的模擬交易資料傳送至行動裝置21，待金融業者確認預定交易資料及模擬交易資料的內容後，伺服器22再計算並傳送淨利差值至行動裝置21。在一具體實施例中，金融業者除了可輸入預定交易資料之外，也可調整模擬交易資料的參數。於實務中，當金融業者欲同時承作資金運用或資金來源的方案，或欲承作新的方案時，比對模組222所挑選出來的模擬交易資料可作為參考資料，而金融業者可根據模擬交易資料的內容以及實際需求調整產品種類、幣別、交易利率、承作天期等。因此，金融業者可根據本發明的資產負債模擬分析系統快速地模擬及評估資金運用的方案，以提高決策速度。又一具體實施例中，輸入裝置211可預存複數個文字題目並顯示於顯示裝置212上。每個文字題目可對應預定交易資料中的各參數，用以引導金融業者輸入預定交易資料。舉例來說，在預定產品種類的欄位顯示「欲承作的產品為何？」，在交易利率的欄位顯示「此產品欲承作交易的利率為何？」。因此，金融業者可更直觀且確實地輸入預定交易資料，進而提高效率。

請參考圖1及圖3。圖3係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。圖3的資產負債模擬分析方法可由圖1的資產負債模擬分析系統1來達成。在本具體實施例中，資產負債模擬分析方法包含：步驟S1：以輸入裝置12輸入預定交易資料，其中預定交易資料包含預定產品種類、預定交易利率及預定交易金額；步驟S2：比對模組131自資料庫11找出對應預定產品種類的歷史交易資料作為模擬交易資料，其中模擬交易資料包含歷史產品種類、歷史交易金額及歷史交易利率；以及步驟S3：模擬分析模組132根據預定交易資料的預定交易金額、預定交易利率、模擬交易資料的歷史交易金額、歷史交易利率以及儲存於資料庫11的總孳息資產金額產生淨利差值。

請參考圖1及圖4。圖4係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。圖4的資產負債模擬分析方法可由圖1的資產負債模擬分析系統1來達成。如圖4所示，在本具體實施例中，資產負債模擬分析方法進一步包含：步驟S4：當模擬分析模組132所計算出的淨利差值小於淨利差閾值時產生警示訊號；以及步驟S5：以顯示裝置14顯示淨利差值及警示訊號。

請參考圖1及圖5。圖5係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。圖5的資產負債模擬分析方法可由圖1的資產負債模擬分析系統1來達成。如圖5所示，在本具體實施例中，預定交易資料進一步包含預定承作天期，而資產負債模擬分析方法進一步包含：步驟S6：模擬分析模組132根據預定交易資料的預定交易金額、預定承作天期以及模擬交易資料的歷史交易金額產生資金使用額度值；以及步驟S7：當模擬分析模組132所計算出的資金使用額度值大於資金使用額度閾值時產生警示訊號。

請參考圖1、圖3及圖6。圖6係繪示根據本發明之一具體實施例之資產負債模擬分析方法的步驟流程圖。如圖6所示，在本具體實施例中，包含步驟S11：以輸入裝置12輸入第一預定交易資料以及第二預定交易資料；以及步驟S31：模擬分析模組132根據第一預定交易資料、第二預定交易資料、歷史交易資料以及總孳息資產金額產生第一淨利差值及第二淨利差值，並且累加第一淨利差值及第二淨利差值以產生淨利差值。

藉由以上較佳具體實施例之詳述，係希望能更加清楚描述本發明之特徵與精神，而並非以上述所揭露的較佳具體實施例來對本發明之範疇加以限制。相反地，其目的是希望能涵蓋各種改變及具相等性的安排於本發明所欲申請之專利範圍的範疇內。因此，本發明所申請之專利範圍的範疇應根據上述的說明作最寬廣的解釋，以致使其涵蓋所有可能的改變以及具相等性的安排。

1:資產負債模擬分析系統

11:資料庫

12:輸入裝置

13:計算裝置

131:比對模組

132:模擬分析模組

14:顯示裝置

Claims

一種資產負債模擬分析系統，用以模擬並產生一產品組合，其中該產品組合包含一預定交易資料及一模擬交易資料，該資產負債模擬分析系統包含有：一資料庫，用以儲存一總孳息資產金額以及複數個歷史交易資料，每一歷史交易資料包含一歷史產品種類、一歷史交易利率及一歷史交易金額，該歷史產品資料種類屬於資金來源及資金運用的其中之一者，該資料庫進一步儲存一幣種匯率表及一資金使用額度閾值；一輸入裝置，用以輸入該預定交易資料，其中該預定交易資料包含一預定產品種類、一預定交易利率、一預定交易金額及一預定承作天期，該預定產品種類屬於資金來源及資金運用的其中之一者；以及一計算裝置，連接該資料庫及該輸入裝置，該計算裝置進一步包含：一比對模組，用以根據該預定交易資料中的該預定交易金額及該預定產品種類，自該資料庫找出具有符合該預定交易金額的該歷史交易金額及具有相對於該預定產品種類的該歷史產品種類的該歷史交易資料作為該模擬交易資料，其中當該預定產品種類屬於資金來源及資金運用的其中之一者時，所找出的該歷史產品種類屬於資金來源及資金運用的其中之另一者，該預定交易資料與該比對模組所找出的該模擬交易資料達成資產負債平衡；以及一模擬分析模組，連接該比對模組，該模擬分析模組將該預定交易資料的該預定交易金額、該預定交易利率、該模擬交易資料的該歷史交易金額、該歷史交易利率以及該總孳息資產金額根據該幣種匯率表轉換為相同幣別後計算產生一淨利差值，並根據該淨利差值、該預定交易資料以及該模擬交易資料產生該產品組合；其中，該模擬分析模組根據該預定交易資料的該預定交易金額、該預定承作天期以及該模擬交易資料的該歷史交易金額產生一資金使用額度值，並且當該資金使用額度值大於該資金使用額度閾值時，該模擬分析模組產生一警示訊號以警示該產品組合超過限額。
如申請專利範圍第1項所述之資產負債分析系統，其中該模擬分析模組儲存一淨利差閾值，當該淨利差值小於該淨利差閾值時，該模擬分析模組產生一警示訊號。
如申請專利範圍第1項所述之資產負債分析系統，其中該輸入裝置輸入一第一預定交易資料以及一第二預定交易資料，該模擬分析模組根據該第一預定交易資料、該第二預定交易資料以及該複數個歷史交易資料產生一第一淨利差值及一第二淨利差值，並且累加該第一淨利差值及該第二淨利差值以產生該淨利差值。
如申請專利範圍第1項所述之資產負債分析系統，其中該預定產品種類選自為放款、存款及債券之其中一種。
如申請專利範圍第1項所述之資產負債分析系統，進一步包含一顯示裝置連接該計算裝置，該顯示裝置用以顯示該淨利差值及該警示訊號。
一種資產負債模擬分析方法，用以模擬並產生一產品組合，其中該產品組合包含一預定交易資料及一模擬交易資料，該資產負債模擬分析方法包含以下步驟：一輸入裝置輸入該預定交易資料，其中該預定交易資料包含一預定產品種類、一預定交易利率及一預定交易金額，該預定產品種類屬於資金來源及資金運用的其中之一者；一比對模組根據該預定交易資料中的該預定交易金額自一資料庫找出一歷史交易資料作為該模擬交易資料，其中該模擬交易資料包含一歷史產品種類、一歷史交易金額及一歷史交易利率，並且該歷史交易金額符合該預定交易金額，該歷史產品種類屬於資金來源及資金運用中與該預定產品種類相對的另一者，使該預定交易資料與該比對模組所找出的該模擬交易資料達成資產負債平衡；一模擬分析模組將該預定交易資料的該預定交易金額、該預定交易利率、該模擬交易資料的該歷史交易金額、該歷史交易利率以及儲存於該資料庫的一總孳息資產金額根據該資料庫中之一幣種匯率表轉換為相同幣別後計算產生一淨利差值，並根據該淨利差值、該預定交易資料以及該模擬交易資料產生該產品組合；以及該模擬分析模組根據該預定交易資料的該預定交易金額、該預定承作天期以及該模擬交易資料的該歷史交易金額產生一資金使用額度值，並且當該資金使用額度值大於該資金使用額度閾值時，該模擬分析模組產生一警示訊號以警示該產品組合超過限額。
如申請專利範圍第6項所述之資產負債模擬分析方法，進一步包含以下步驟：當該淨利差值小於一淨利差閾值時，該模擬分析模組產生一警示訊號；以及一顯示裝置顯示該淨利差值以及該警示訊號。
如申請專利範圍第6項所述之資產負債模擬分析方法，其中於輸入該預定交易資料，其中該預定交易資料包含該預定產品種類、該預定交易利率及該預定交易金額的步驟中，進一步為：該輸入裝置輸入一第一預定交易資料以及一第二預定交易資料；並且，該模擬分析模組根據該預定交易資料的該預定交易金額、該預定交易利率、該模擬交易資料的該歷史交易金額、該歷史交易利率以及儲存於該資料庫的該總孳息資產金額產生該淨利差值，並根據該淨利差值、該預定交易資料以及該模擬交易資料產生該產品組合的步驟，進一步為：該模擬分析模組根據該第一預定交易資料、該第二預定交易資料、該複數個歷史交易資料以及該總孳息資產金額產生一第一淨利差值及一第二淨利差值，並且累加該第一淨利差值及該第二淨利差值以產生該淨利差值，並根據該第一淨利差值、該第二淨利差值、該預定交易資料以及該複數個歷史交易資料產生該產品組合。