TWI644277B - 資產負債管理系統 - Google Patents

Abstract

本發明提出一種資產負債管理系統，包括伺服器、帳務主機及電子裝置。伺服器從帳務主機接收多個存款餘額及多個放款餘額。伺服器從電子裝置接收對應存款餘額的多個存款利率調整值及對應放款餘額的多個放款利率調整值。伺服器計算每一放款餘額乘以對應的放款利率調整值的其中之一的總和，減掉每一存款餘額乘以對應的存款利率調整值的其中之一的總和，以獲得損益值。伺服器判斷損益值是否大於門檻值。

Description

資產負債管理系統

本發明是有關於一種資產負債管理系統，且特別是有關於一種能自動計算利率變動後對銀行資產負債影響的資產負債管理系統。

在一般銀行的業務中通常包括了存款業務與放款業務，而銀行的損益與存款業務與放款業務所對應的餘額及存款及放款的利率有關。當銀行要計算多個利率變動時對銀行的損益會造成多少影響時，往往需要分別針對各種不同的存款業務與放款業務取得對應的存款餘額及放款餘額，再計算利率的變動對銀行的損益造成的影響。由於各個業務的相關資料並未整合於同一個系統中，因此需要花費較多時間去人工整合所有資料才能得知銀行的損益。

有鑑於此，本發明提供一種資產負債管理系統，提供各項存款及放款利率的調整設定，以自動模擬出各種利率變動後對銀行資產負債所造成的影響。

本發明提出一種資產負債管理系統，包括伺服器、帳務主機及電子裝置。帳務主機耦接到伺服器。電子裝置耦接到伺服器。伺服器從帳務主機接收多個存款餘額及多個放款餘額。伺服器從電子裝置接收對應存款餘額的多個存款利率調整值及對應放款餘額的多個放款利率調整值。伺服器計算每一放款餘額乘以對應的放款利率調整值的其中之一的總和，減掉每一存款餘額乘以對應的存款利率調整值的其中之一的總和，以獲得損益值。伺服器判斷損益值是否大於門檻值。

在本發明的一實施例中，上述存款餘額包括準備金乙戶餘額，且存款利率調整值包括對應準備金乙戶餘額的準備金乙戶利率調整值。

在本發明的一實施例中，上述存款餘額包括活期存款餘額，且存款利率調整值包括對應活期存款餘額的活期存款利率調整值，其中若損益值大於門檻值則伺服器將活期存款利率加上活期存款利率調整值設定為活期存款牌告利率。

在本發明的一實施例中，上述存款餘額包括定期存款餘額，且存款利率調整值包括對應定期存款餘額的定期存款利率調整值，其中若損益值大於門檻值則伺服器將定期存款利率加上定期存款利率調整值設定為定期存款牌告利率。

在本發明的一實施例中，上述存款餘額包括大額定期存款餘額，且存款利率調整值包括對應大額定期存款餘額的大額定期存款利率調整值，其中若損益值大於該門檻值則伺服器將大額定期存款利率加上大額定期存款利率調整值設定為大額定期存款牌告利率。

在本發明的一實施例中，上述放款餘額包括指數型房貸放款餘額，且放款利率調整值包括對應指數型房貸放款餘額的指數型房貸放款利率調整值。

在本發明的一實施例中，上述放款餘額包括央行定存單餘額，且放款利率調整值包括對應央行定存單餘額的央行定存單利率調整值。

在本發明的一實施例中，上述放款餘額包括第一放款餘額，且放款利率調整值包括對應第一放款餘額的中華郵政利率調整值。

在本發明的一實施例中，上述放款餘額包括第二放款餘額，且放款利率調整值包括對應第二放款餘額的指標利率調整值，且指標利率調整值所對應的指標利率為多個特定天期利率的加權平均值。

在本發明的一實施例中，上述放款餘額包括行員貸款餘額，且放款利率調整值包括對應行員貸款餘額的行員貸款利率調整值。

基於上述，本發明的資產負債管理系統可藉由伺服器從帳務主機自動接收多個存款餘額及多個放款餘額，再讓使用者透過電子裝置來輸入存款及放款的利率調整值。伺服器會計算所有種類的放款餘額乘以放款利率調整值的總和，扣除所有種類的存款餘額乘以存款利率調整值的總和，以獲得損益值，也就是利率變動後對銀行資產負債的影響。若損益值大於一個門檻值(例如，一正值)，則可得知經過利率調整後可為銀行帶來收益，從而將此利率調整方式送交主管單位進行審核。

為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉實施例，並配合所附圖式作詳細說明如下。

圖1為根據本發明一實施例的資產負債管理系統的方塊圖。

請參照圖1，本發明的資產負債管理系統100包括伺服器110、帳務主機120及電子裝置130。帳務主機120耦接到伺服器110。電子裝置130耦接到伺服器110。在一實施例中，帳務主機120可用以儲存不同類型帳務的資料，且帳務主機120的數量可為一或多個。在另一實施例中，帳務主機120也可整合於伺服器110中。本發明不對帳務主機120的實作方式作出限制。電子裝置130的數量也可為一或多個。伺服器110、帳務主機120及電子裝置130都可包括通訊晶片(未繪示於圖中)、儲存裝置(未繪示於圖中)及處理器(未繪示於圖中)。

通訊晶片可為支援全球行動通信(Global System for Mobile communication, GSM)、個人手持式電話系統(Personal Handy-phone System, PHS)、碼多重擷取(Code Division Multiple Access, CDMA)系統、寬頻碼分多址(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA)系統、長期演進(Long Term Evolution, LTE)系統、全球互通微波存取(Worldwide interoperability for Microwave Access, WiMAX)系統、無線保真(Wireless Fidelity, Wi-Fi)系統或藍牙的信號傳輸的元件。

儲存裝置可以是任何型態的固定或可移動隨機存取記憶體(Random Access Memory，RAM)、唯讀記憶體(Read-Only Memory，ROM)、快閃記憶體(flash memory)、硬碟(Hard Disk Drive，HDD)、固態硬碟(Solid State Drive，SSD)或類似元件或上述元件的組合。

處理器可以是中央處理單元(Central Processing Unit，CPU)，或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器(Microprocessor)、數位信號處理器(Digital Signal Processor，DSP)、可程式化控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)或其他類似元件或上述元件的組合。

具體來說，帳務主機120可儲存銀行多種類型的存款及放款的資料，此資料可包括存款餘額及放款餘額。伺服器110可從帳務主機120接收存款餘額及放款餘額等資料。伺服器110還可從電子裝置130接收多個利率調整值。在一實施例中，電子裝置130可為本系統管理員所使用者個人電腦或行動裝置，且伺服器110可接收系統管理員透過電子裝置120所輸入的利率調整值。在另一實施例中，電子裝置130也可以是政府機關的主機，例如中央銀行或中華郵政的主機。而伺服器110可從電子裝置130自動抓取政府機構所公告的利率，例如央行利率或中華郵政利率等等，進而獲得利率調整值。

在伺服器110取得所有存款及放款的餘額及其對應的利率調整值後，就可計算根據利率調整值來調整所有存款及放款的利率後，銀行所獲得的損益值。放款越多代表銀行收入越多，存款越多代表銀行支出越多。值得注意的是，損益值是以未調整利率前所有放款餘額及存款餘額乘以對應利率的總和作為基準。因此當調整利率後的損益值是正值代表此利率調整方法未銀行帶來收益，反之當調整利率後的損益值是負值代表此利率調整方法未銀行帶來損失。

圖2為根據本發明一實施例的應用於資產負債管理系統的方法的流程圖。

請參照圖2，在步驟S201中，伺服器110從帳務主機120接收多個存款餘額及多個放款餘額。具體來說，帳務主機120可記錄各種不同類型放款或存款的詳細資料，包括了放款餘額及存款餘額，伺服器110可從一或多個帳務主機120取得放款餘額及存款餘額來做進一步的整合運算。

在步驟S203中，伺服器110從電子裝置130接收對應存款餘額的多個存款利率調整值及對應放款餘額的多個放款利率調整值。值得注意的是，存款利率調整值及放款利率調整值可由資產負債管理系統100的管理人員透過電子裝置130自行輸入，或是由伺服器110從政府機關的主機自動抓取最新公告的利率(例如，央行利率、中華郵政利率等等)。

在步驟S205中，伺服器110計算每一放款餘額乘以對應的放款利率調整值的其中之一的總和，減掉每一存款餘額乘以對應的存款利率調整值的其中之一的總和，以獲得損益值。簡單來說，伺服器110計算利率調整後的所有放款收入的增加值減掉所有存款支出的增加值以獲得損益值。上述放款收入的增加值及存款支出的增加值都有可能是正值或負值。

在步驟S207中，伺服器110判斷損益值是否大於門檻值。具體來說，當損益值為正值時，代表了透過上述利率的調整可以增加銀行的收益，而銀行能進一步將上述利率的調整方式送交主管機關審核。當損益值為負值時代表了透過上述利率的調整會造成銀行的損失。一般來說，門檻值會設定為一個特定的正值，使得調整後的利率可增加銀行的收益。

在一實施例中，存款餘額包括準備金乙戶餘額，且存款利率調整值包括對應準備金乙戶餘額的準備金乙戶利率調整值。當央行調整準備金乙戶利率時，伺服器110會自動抓取準備金乙戶利率並計算出乙戶利率調整值。此外，銀行還可針對準備金乙戶利率及應提準備率來設定支存、活存、活儲、定存、定儲的利率。

在一實施例中，存款餘額包括活期存款餘額，且存款利率調整值包括對應活期存款餘額的活期存款利率調整值，其中若損益值大於門檻值則伺服器將活期存款利率加上活期存款利率調整值設定為活期存款牌告利率。簡單來說，銀行可針對支存、活期存款、活期儲蓄存款來調整各別的利率，若調整後的利率使得損益值大於門檻值，就可將上述調整後的利率設定為牌告利率。

在一實施例中，存款餘額包括定期存款餘額，且存款利率調整值包括對應定期存款餘額的定期存款利率調整值，其中若損益值大於門檻值則伺服器將定期存款利率加上定期存款利率調整值設定為定期存款牌告利率。簡單來說，銀行可針對不同期別的定期存款、定期儲蓄存款來調整各別的利率，若調整後的利率使得損益值大於門檻值，就可將上述調整後的利率設定為牌告利率。

在一實施例中，存款餘額包括大額定期存款餘額，且存款利率調整值包括對應大額定期存款餘額的大額定期存款利率調整值，其中若損益值大於該門檻值則伺服器將大額定期存款利率加上大額定期存款利率調整值設定為大額定期存款牌告利率。簡單來說，銀行可針對不同期別的大額定期存款、大額定期儲蓄存款來調整各別的利率，若調整後的利率使得損益值大於門檻值，就可將上述調整後的利率設定為牌告利率。

在一實施例中，放款餘額包括指數型房貸放款餘額，且放款利率調整值包括對應指數型房貸放款餘額的指數型房貸放款利率調整值。簡單來說，銀行可針對不同期別(例如，月或季)的指數型房貸來調整各別的利率。

在一實施例中，放款餘額包括央行定存單餘額，且放款利率調整值包括對應央行定存單餘額的央行定存單利率調整值。簡單來說，當銀行有購買中央銀行的定期存單時，銀行可對央行定期存單利率進行設定。

在一實施例中，放款餘額包括第一放款餘額，且放款利率調整值包括對應第一放款餘額的中華郵政利率調整值。舉例來說，第一放款餘額可對應放款基準利率與中華郵政利率連動的多種放款類型，因此伺服器110可透過抓取中華郵政利率來自動判斷中華郵政利率改變時，對銀行放款收入影響的程度。

在一實施例中，放款餘額包括第二放款餘額，且放款利率調整值包括對應第二放款餘額的指標利率調整值，且指標利率調整值所對應的指標利率為多個特定天期利率的加權平均值。舉例來說，銀行可自動追蹤國內前幾大行庫的特定天期利率，並對其進行加權平均產生指標利率。當指標利率改變時，伺服器110就能根據與指標利率相關的第二放款餘額計算出對銀行放款收入影響的程度。

在一實施例中，放款餘額包括行員貸款餘額，且放款利率調整值包括對應行員貸款餘額的行員貸款利率調整值。除了行員貸款利率之外，銀行還可對新台幣放款利率、中鋼擔保透支、頂級住宅貸款利率等進行設定，並計算出這些利率改變時對銀行放款收入影響的程度。

綜上所述，本發明的資產負債管理系統可藉由伺服器從帳務主機自動接收多個存款餘額及多個放款餘額，再讓使用者透過電子裝置來輸入存款及放款的利率調整值。伺服器會計算所有種類的放款餘額乘以放款利率調整值的總和，扣除所有種類的存款餘額乘以存款利率調整值的總和，以獲得損益值，也就是利率變動後對銀行資產負債的影響。若損益值大於一個門檻值(例如，一正值)，則可得知經過利率調整後可為銀行帶來收益，從而將此利率調整方式送交主管單位進行審核。

雖然本發明已以實施例揭露如上，然其並非用以限定本發明，任何所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本發明的精神和範圍內，當可作些許的更動與潤飾，故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

100‧‧‧資產負債管理系統

110‧‧‧伺服器

120‧‧‧帳務主機

130‧‧‧電子裝置

S201、S203、S205、S207‧‧‧應用於資產負債管理系統的方法

圖1為根據本發明一實施例的資產負債管理系統的方塊圖。 圖2為根據本發明一實施例的應用於資產負債管理系統的方法的流程圖。

Claims (10)

1. 一種資產負債管理系統，包括：一伺服器；以及一帳務主機，耦接到該伺服器；以及一電子裝置，耦接到該伺服器，其中該伺服器從該帳務主機接收多個存款餘額及多個放款餘額，該伺服器在一第一時間點從該電子裝置接收一第一利率；當該第一利率與該伺服器在一第二時間點從該電子裝置接收的一第二利率不同時，該伺服器根據該第一利率設定對應該些存款餘額的多個存款利率調整值及對應該些放款餘額的多個放款利率調整值，其中該第一時間點在該第二時間點之後，該伺服器計算每一該些放款餘額乘以對應的該些放款利率調整值的其中之一的總和，減掉每一該些存款餘額乘以對應的該些存款利率調整值的其中之一的總和，以獲得一損益值。
2. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該存款餘額包括一準備金乙戶餘額，且該些存款利率調整值包括對應該準備金乙戶餘額的一準備金乙戶利率調整值。
3. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該些存款餘額包括一活期存款餘額，且該些存款利率調整值包括對應該活期存款餘額的一活期存款利率調整值，其中若該損益值大於該門檻值則該伺服器將一活期存款利率加上該活期存款利率調整值設定為一活期存款牌告利率。
4. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該些存款餘額包括一定期存款餘額，且該些存款利率調整值包括對應該定期存款餘額的一定期存款利率調整值，其中若該損益值大於該門檻值則該伺服器將一定期存款利率加上該定期存款利率調整值設定為一定期存款牌告利率。
5. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該些存款餘額包括一大額定期存款餘額，且該些存款利率調整值包括對應該大額定期存款餘額的一大額定期存款利率調整值，其中若該損益值大於該門檻值則該伺服器將一大額定期存款利率加上該大額定期存款利率調整值設定為一大額定期存款牌告利率。
6. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該放款餘額包括一指數型房貸放款餘額，且該些放款利率調整值包括對應該指數型房貸放款餘額的一指數型房貸放款利率調整值。
7. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該放款餘額包括一央行定存單餘額，且該些放款利率調整值包括對應該央行定存單餘額的一央行定存單利率調整值。
8. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該放款餘額包括一第一放款餘額，且該些放款利率調整值包括對應該第一放款餘額的一中華郵政利率調整值。
9. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該放款餘額包括一第二放款餘額，且該些放款利率調整值包括對 應該第二放款餘額的一指標利率調整值，且該指標利率調整值所對應的一指標利率為多個特定天期利率的一加權平均值。
10. 如申請專利範圍第1項所述的資產負債管理系統，其中該放款餘額包括一行員貸款餘額，且該些放款利率調整值包括對應該行員貸款餘額的一行員貸款利率調整值。