TW475131B - Order centric tracking system - Google Patents

Description

474131 五、發明說明（1) 相互參考的相關專利申 本專利申請案可與另一於1999年10月6曰％仏 —1 Α Λί· Γ ^ I中| 之 Ψ 疋名為 手握式父易糸統介面」之專利申請安（ 、 人專利申請案號0 0 3 4 9 9/ 0 0 0 5 2 )可相互表者'木，專利代理 申請案列為本申請案之參考依據。 、^專利 發明之背景說明 jLii之技術領域 本發明大體上係與一種用以追琢正在交易所交 執行父易的相關訂單交易現況之系統和方法。二 市野上 之，本發明係與一種可用以將若干訂單及交易汽:邑 關人員在一證券交易所，例如「紐約證券交易$件交付相 交易市場上進行交易，並追錄及呈報該等訂單^ (NYSE) 之整體電腦系統有關。 父易現況 祖Ji技藝之說曰g 目前有數種金融市場，可提供各種證券，商5、 可轉讓（有價）票據之交易場所。在該等金融市:=及其他 是拍賣市場，例如一證券交易所。在該拍賣市二有二種 與買主聚集在一交易場所上，分別宣佈各自之= 貝主 認購價格）和要價（亦即認售價格）。任一種特定證券^』 易係f成交=格不超過買主願意支付的最高價格，以及心不 低於賣主願意接受的最低價格的情況下開始發生。 一 =易所之交易市場上實際負責經辦交易的人員係專 業父易員以及場内經紀人。專業交易員係負責宣佈從不同 經紀人所提供的最佳出價及最佳·要價，確保該等交易已開

第6頁 474131 將一份 抬時即 予一交 括註明 買入或 與該訂 然後， 交易。 或傳票 訂單之 ，再將 買入或 視為正 易員， 該訂單 賣出之 單有關 該交易 通常， 的方式 交易， 該記錄 賣出某 式開始 由該交 究係一 證券所 之任何 員即將 各訂單 交付各 並將已 單傳回 五、發明說明（2) 盤，推動交易之進行，並確保 該交易市場内到處遊走，並以 主及賣主）執行訂單之交易。 一般的證券交易係當投資人 證券的訂單交付一場外交易櫃 易櫃枱可隨即將該份訂單轉交 錄下該份訂單的各項參數，包 單抑或一賣出訂單，該訂單擬 代表符號，買賣數量及價格， 件，以及該訂單之下單時間。 交付予一場内經紀人負責執-行 係被謄錄在訂單憑單上以散頁 紀人。場内經紀人隨即執行該 易的訂單登記在一張記錄單上 之場外交易員。 除可提出買入及賣出訂單外 交易市場提供「觀察」資1。 承辦經紀人應將其本人所觀察 的交易動態資料記錄下來。由 二〜…‘_」，二.‘ ：:'二二-------------- 可能會因不同的經紀人以及其 如：「觀察」資料可包括最近 易量大小及價格，市場利益之 經紀人希望提供之任何其他資 以目前實際作業情況而言， 交易之流動性。經紀人則在 代理人身份代表投資人（買 一特定 。該交 易負記 貝入叮 編配之 特別條 該訂單 之資料 場内經 執行交 至前述 ，投資人也可要求交易所之 收到一份「觀察」請求後， 到之某一特定證券在市場上 經紀人記錄之「觀察」資料 觀察所得之不同而各異。例 買主及買主的識別資料’交 評估，經紀人的意見，以及 料。 任-一訂單進入一交易所之交 _

474131 五、發明說明（3) 易場内之後，大都仍以人工作業方式處理該訂單之交易。 通常，訂單將會被輸入一交易商之一套電腦化訂單處理系 統内。例如：此等訂單可由一上市櫃枱的一交易員輸入 之。然後，該交易員即將該訂單傳送至一可處理公開在交 易所上市之有價證券的訂單管理系統。該訂單即可在負責 處理該種指定證券的交易專櫃内藉由一訂單管理系統予以 顯示出來。並在該專櫃内自動印製出一份訂單憑單。 櫃員從列印枱上取出該訂單憑單並完成準備交單程序， 呼叫一經紀人，並在訂單受理系統内認收該份訂單。經紀 人收到該傳呼信號後立即回到該專櫃處領取該份訂單憑 單，並與櫃員簡短討論該訂·單之任何特別處理指示。或是 該經紀人以電話與櫃員連絡，取得必要資料並將該等資料 抄寫在一張紙上。 經紀人必須根據新訂單資料隨時統計並更新代表某一特 定證券應買入或應賣出的股份總數。經紀人負責執行該訂 單之全部或部份交易。經紀人必須隨時將交易的全部或部 份詳細現況資料回報該專櫃。經紀人可利用電話回報，或 在一紙片上寫下交易資料走回該專櫃交給櫃員。經紀人也 可透過一交易所文件傳送人將該紙條送往該專櫃。 通常，櫃員係將口述交易執行資料記錄在一連線管理系 統内，並將該特定證券的一部份股份分配給多份訂單。 .專櫃與一最後會到專櫃來辦理相關手續的交易人之間所 完成的交易記錄細目，如未隨同口頭傳送的資料一併回報 時，應逆向追查該等交易紀錄細目，並寫在一紙片上。此

474131 五、發明說明（4) 項資料可能 員即將此項 置，以供任 到位於交易 打字人員將 此項資料係 券交易所訂 訂單交易 各相關作業 記錄紙張列 便查閱，然 如能設置 之處理效率 人，俾能使 進行交易時 降低因謄寫 已由一經紀人或一專業交易人員作成筆錄。櫃 逆向追查 —證券商 所附近之 該等資料 由各交易 單查對作 d己錄細目 系統。各 檔備查。 後存檔。 到的交易記錄 送件人拿取。 各證券商打字 輸入各自交易 商之交易系統 業系統（OCS) 應於交易發生 打字人貝應將 此等記錄紙張 專用系統執行以上作 儘1共傳送到在 。訂單4 經紀人對 ，最好以 錯誤而造 由以上說明可知， 與系統，用以追^；正 訂單的交易 的特定證券 紀人之間傳送訂單。 本發明特點之一乃 易所交易場内進行買 客戶提供更有 數位運作方式 成時間與成本 發明概述 本發明係提供 在交易所交易 現況。本系統係根據 相關代表符號，

細目檔存放於一特殊位 吕亥項父易記錄細目被拿 人員集中處所。由該等 商的交易處理系統内。 使用，同時並傳送至證 後一個小時之内被輸入 載有口述及書面資料的 應暫時留在手邊數曰以 業應可有助於提高訂單 交易所場内作業之經紀 時效的服務。此外，於 取得若干訂單資料，以 上的浪費。 一種訂單中央控制方法 市場上執行交易中之各 個與某一正在進行交易 動在一交易專櫃和一場内經 係提供一種方 賣交易之某’一 法，用以處理在證券交 種特定證券的父易訂

_圓画_

m 474131 五、發明說明（5) 單。該方法包括對每一種證券編配一個代表符號，並將編 配的一組代表符號分配給一證券交易 組代表符號分 代表符號有關 服器。由該伺 單符號之交易 經由該伺服器 經紀人I D處。 作之手握式裝 此外，與該 服器並記錄在 傳送至該一已 父易專樞站處 櫃，並將一組 場内經紀人I D 號中的一個特 本發明另一 配給一場内經紀人I D。 的訂單 服器將 專櫃有 被傳送 通常， 置内。 訂單有 該伺服 被分配 。通常 特定符 的該組 定分組 特點乃 送至該 裝置和

輸入至一電腦内 該訂單傳送至與 關的電腦化專樞 至已被分配到該 該場内經紀人I D 關之任一行動記 體内。 符號之 一心跳式信號 中，該手握式 視為一心跳信號。如 跳信號，即可將一場 除。例如：該 器的記德 到該訂單 ，本發明 號分別分 符號乃係 之符號。 係該手握 伺服器。 該伺服器 果該伺服 内經紀人 跳短缺次 專櫃。同時，並將一 開始時先將一份與一 ，並傳送至一電腦伺 一個已被分配到該訂 站。同時，該訂單亦 訂單相關符號之場内 係被錄存於一電腦操 錄也可被傳送至該伺 亦可經由該伺服器被 交易專櫃的一個相關 均使用多個交易專 之系統 配給每一專櫃站。分配給一 與一交易專櫃有關的一組符 本發明另一 表之某一特定 預定心 特點乃 證券之股份，而 係，一份 式裝置會在一預定期間内將 在本發明之一種具體實例 之間的任一通訊信號均足以 器未接收到一預定數目之心 記錄自動地從該伺服器中消 數為2。 訂單是指定買賣由一符號代 該’交易系統則係用以計算與

疆_ 第10頁 474131 五、發明說明（6) 某一特定符號有關之交易中各訂單所買賣之該一特定股票 之交易總股數。此外，該系統亦能計算符合一門檻價格之 尚未完成交易之各份訂早之總股數。前述訂单可包括買入 訂單或賣出訂單。 本發明亦可包括一電腦化系統，用以處理在一證券交易 所中正在進行交易之訂單。該系統可包括一電腦化之交易 專櫃站以及一由一電腦伺服器與該系統相鏈接之一個手握 式電腦裝置利用該電腦伺服器裝用的軟體，可根據與一訂 單有關之某種特定證券之代表符號，將該訂單傳送至一特 定交易專櫃站。此外，該伺服器亦可根據與該訂單有關之 特定證券代表符號將訂單傳送至一特定手握式電腦裝置 處。 本發明另有一特點，乃係該電腦化系統可鏈接至一電腦 化訂單管理系統及一電腦化記錄站。 附圖簡要說明 以下將參閱下列各附圖說明本發明的一種特定之具體實 施範例： 圖1所示為一訂單中央追5：|、系統。 圖2所示為一訂單處理步驟之流程圖。 圖3所不為一心跳式45虎同步化處理流程圖。 圖4所示為一交易股份分配流程圖。 明之詳細說明 參閱圖1 ，圖中所示係一用以追if正在一證券交易所市 場中進行交易之一份訂單的網路式電腦系統10 0。交易人

第11頁 474131 五、發明說明（7) 1 2 0可開始將一份訂單送往一證券交易所之交易市場上執 行買賣交易。首先將該份訂單輸入於一連線管理系統 1 3 0。ό亥連線管理系統1 3 0可將該訂單分別傳送至二具手握 式祠服器（HHS ) 1 1 3，以及一電腦化之交易專櫃站丨6卜 1 6 3。伺服器（Η H S) 1 1 3可將該訂單傳送至一手握式電腦裝 置114- 116。

訂單中央交易系統1 〇 〇包括一個與該電腦化手握式伺服 器（HHS)113和該等手握式電腦裝置114_116連接的網路。 該系統也可包括電腦化交易專櫃分站丨6卜丨6 3，若干電腦 化父易人（商）分站166，若干電腦化記錄站，若干電腦 化客戶站1 4 0，以及一電腦化連線管理系統丨3 〇。各該電腦 化裝置 114-116，130，140，150 ,161-166 中可包括一處 理器，記憶體，一使用人輸入装置，例如一鍵盤及（或）一 滑鼠，以及一用戶輸出裝置，諸如一視訊顯示器及（或）印 表機。各種電腦化裝置114-116，130，140，150，iei_

1 66彼此可相互通訊以交換資料。各該裝置與該手握式伺 服器150和該連線管理系統130之間的交談互動之進行方式 一如每一裝置都是該網路1〇〇内之一個單獨操作單位的方 式一樣。但，該HHS 113和該連線管理系統13〇亦可包括多 個處理及資料庫分系統，諸如：可分佈在網路丨〇〇内各處 之協力或多餘之處理及（或）資料庫伺服器丨6 4 —丨6 5。本地 伺服器1 6 4 - 1 6 5可為一替代伺服器或一高速緩衝伺服器。 HHS 1 30亦可包括一或多個可用以儲存與訂單有關的資 料。 .

第12頁 叶丄J丄

參閱圖2，任 人 可與訂單管理系統丨30往來互動的交易 -烟T戶或其他人可發動一項交易，將-份訂單21〇妗入 方、十存取裝i，諸如一電腦。訂單管理系統1 3 〇以:火 之ί該t訂單並將該訂單按照該訂單指定之特定1V券 ，的：付號分配給—經紀人ID以及-交易專櫃。秋後 叮早管理系統130就執行將訂 .、後该 ^ Μ ,, „ . ,213 〇 ^ , # ^ -啼：握式電腦裝置，該裝置上已登錄有該訂單指定镫t 付唬有關之一個經紀人ID。 和疋從券 八^紀人可依據一手握式電腦裝置11 4-11 6中已接收之夂 資料執行各該訂·單之交易。與各該訂彻之 統"丁'傳迗至一個用以處理已上市證券的連線管理系 s經紀人可在手握式電腦裝置11 4-116的顯示幕上點選所 ===相關「按鈕」以及其他使用人的介面裝置以記錄所 二行交易的證券代表符號，交易目的，價格及數量。證券 ^易。己錄細目及其他相關資料，諸如：「交易時間」也可 記錄在二手握式電腦裝置11 4-116上。交易商人員，例如 專樞店員’可利用一連線管理系統分配交易執行任務。手 握式電腦裝置114-11 6可根據店員之分配資料接收到已更 新之未父易餘額。在一記錄站丨5 〇上工作的打字員可利用 經紀人之數位式記錄資料輸入書寫式資料。 在一證券交易所市場上使用之手握式電腦裝置114〜 Π6 ’可經由一無線網路119進行Tcp/Ip通訊。該無線網路

第13頁 474131 五、發明說明（9) 通常係由交易所支援。但是，該手握式電腦裝置丨丨4-丨i 6 也能直接和一手握式伺服器丨13建立一直接了(^/1?插接連 接’而不須使用交易所所提供之中間設施無線網路1丨9。 經紀人可自行決定是否接受或拒絕受理傳送至手握式電 腦裝置1 1 4- 1 1 6之每份訂單。如果拒絕受理一訂單，該訂 單在未被經紀人明確取消前，可能以「重影」形態出現在 顯示幕上。

經紀人可依照已傳送至手握式電腦裝置丨丨4 _丨丨6之各項 1^理訂單上的資料執行交易。訂單中心處理系統則能夠 隨時告知任一經紀人每份訂單指定之證券目前有多少股份 可供買入及賣出以及可接受·之買賣價位。手握式電腦丨14一 1 1 6可協助經紀人執行交易，隨時對經紀人提供一份等待 交易之 經紀 1 1 6 内( 括以語 證券代 料，曰 其他資 訂單 之有關 儲存在 (CD)内 時檢視 旬* I以及類似訂單中尚未完成交易之訂單清表。 人可將已執行的交易記錄在一手握式計算裝置114- 、在本發明的一種具體實例中，訂單處理功能可包 義2式獲得的交易執行資料，諸如：與交易有關# 士二乂易目的，數量及價格等。包括相反資 5貝料’特別指示，以及幾乎與一訂單有關之任作

$也可利用一手握式電腦裝置11 4-11 6記錄起來。 重央處理系統1 0 〇可將一些與任一訂單之交易所發 _ ^事項記錄在—歷史記錄檔内。該歷史記錄檔月 ，子儲存媒體内，諸如一磁碟機或一小塑磁碟 。5亥f己錄擔料 資料 ^對一經紀人提供一種在任一交易日内隨 、y、、之工具。此項檢視作.業可使使用人快速檢視妇

第14頁 474131 五、發明說明（10) 一份訂單或任一組訂單之交 單中央系統追释之作業資料可 :些事項。利用訂 濾及分類功能的方式顯示之。 種$序排列方式或依過 :用：可安排任一交易人12〇，任 紀人，任一打字員或其他人 M很。貝任一經 統。也可授權客戶1 4 0向該系統杳σ 5亥叮^早^中央處理系 交易情況。此外，如有需要一，、已下單父易之訂單 其他人所提出之訂單的交县主 于乂追β 「顴R m ?易月’况，從而，客戶無須申請 -種交易環的活動現況。也可對任何時間點上得到 在本發明一種具體實例中.，也可將任務資 握式電腦裝置m-116内。在每一新的交易、曰開始子時於-手 者由於裝置記憶體容量限制而必須將資料自 5 裝置11 4-116中清除出來。此一、、眘 于枉式书恥 此，月除貝枓的操作·可能須卺 網路故障修復情況之影響，料閱以下的更詳細說明、。又 一除保持一般歷史資料外，可在MS 113上保持一分離的 資料庫以儲存在一交易日内已經執行之各項交易的資料。 該分離的資料庫能使經紀人於故障恢復情況内能夠與交易 _ 專櫃核對交易執行資料。 ^ 為提高安全性，訂單中央處理系統可增加一種可將一手 握式電腦裝置1 1 4 -1 1 6和前述Η H S 1 1 3之間的訊息流編成密 碼式之資訊。 手握式伺服器1 1 3可管理在現有各交易公司系統1 30，各 交易資料系統以及手握式電腦裝置11 4 - 11 6之間的通訊作

第15頁 斗/4131 五、發明說明（11) 路與H^S 式電腦裝置114-Π6各自均可經由—無線網 握式電腦裝蓄，間建纟:通訊連! ’且HHS113將可代表手 HHS-l 1 3也奸丨4 — 1 1 6蒼與各訂單處理系統之作業。 記載作業為各手握式電腦裝置114—116維持作業狀況之 單管理系、殊s 113可扮演一過渡角色，在—交易所之訂 業。 手握式訊息傳送協定之間執行協定轉換作 統。二常，、’丁、統可將一份訂單輸入一電腦化訂單管理系 櫃怡提出：人向一證券交易商之上市：票 專趣可在·一負責處理該指定證券之交： 體實例中，兮:;：：=統十顯示出*。在本發明-種具 該特定證券:早中央處理糸統係自動將訂單傳送至辦理 1員或；紀人。而在另-具體實例t，則係由 面‘ ΐ。i f、統可呼叫相關之承辦經紀人，無須製作一查 握心腦；二二？呼後’即將該份新訂單記錄在其； 單，並將讀巧4歹;116上。此即表示該經紀人已接受該訂 讀連線督：：入待處理訂單表中。

第16頁 被相定的璉=，顯示器可更新其顯示之資，，以顯示 執行該訂草：里該份：皁’並可在該交易所市場上 方式或利用份；ί。該經紀人即可以按紐操作 記鲦相當之證顯示幕中之可程式控制用戶介面裝置 n券代表4號，交易目的，價格及交易數量等 474131 五、發明說明（12) 資料。經紀人也可利用手寫影像方式或「數位墨跡」方式 記錄相反之詳細資料。以數位墨跡方式記錄之影像資料， 可以是一種文字形式或一種簡單影像形式之顯示記錄。當 該經紀人完成記錄内容時，即可按下「傳送」鈕將該等資 料傳送至伺服器。手機1 1 4 - 1 1 6可預估一個該種證券已交 易股份之分配資料，並更新尚未交易之股數以反映已分配 進行交易之股數。交易執行資料隨即可傳送至上述連線管 理系統。 櫃員（通常是位於一交易專櫃處）可進入一顯示器查詢已 傳送至連線管理系統之證券交易執行資料。櫃員可在適當 情況下執行已交易證券之股·數分配方式。相反詳細資料亦 可供經紀人查閱。 由經紀人執行的分配資料隨即被傳送至HHS 1 1 3並列入 記錄。該等分配資料也可由HHS 1 1 3經由一手機1 1 4- 1 1 6被 傳送至場内經紀人。該手機1 1 4 -1 1 6可接收根據經紀人分 配貧料更新其原有之尚未父易部份之貢料並顯不更新後之 最新交易現況。 此外，已分配交易之執行資料亦以任何書寫式詳細資料 傳送給相關之打字人員輸入該等書寫資料。含有詳細影像 資料之檔案也可加以歸檔管理。例如將其儲存在一種電子 儲存媒體内，諸如一磁碟機或一CD。 .在本發明之一種具體實例中，交易商可利用一種可以提 供大量顯示資料及（或）列印書寫式詳細資料影像之應用程 式操作。

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。一叮單中央系統也可包括一種故障轉換（fai 1〇ver)作業 私序’當主網路發生故障時，手機丨14_丨16可設法轉接至 另一備用伺服器1 3 1 。 此外’ 一訂單中央系統丨〇〇可包括其他功能，諸如：以 _ 數位方式接受買賣地點送來之一切交易執行資料之功能，· 促，各經紀人，交易人與櫃員之間的訊息傳送功能，以電 · 子刼作將各訂單提交交易專業人員之功能，以及接收HHD · j之分析資料的功能。該等分析資料包括市場資料，統計 . 貝料，行情趨勢，或其他有助於完成一項有根據交易的資 。丁單中央糸統也可藉助於一中間網路系統，例如一安裝 於二=易所專供與該交易所市場往來通訊用之網路系統。 。丁單中央系統之登記作業應包括登記任一經紀人將資料 登g己入一電腦化手機1 4 - π 6中之後所輸入至中央系統之任 何動悲貢料。可使用一種交易執行歷史資料庫記錄訂單申 請資料，交易執行資料，以及登記作業有關之其他詳細資 料。在本發明一種具體實例中，當系統開始執行一次新的 登記作業時，或根據可用RAM容量之限制而有必要時，可 將一歷史資料清除。 可使用一交易執行歷史資料庫，用以恢復交易執行記錄 (例如：當登記作業在不正常情況下被中斷時），以便核對 輸入於手機11 4 -1 1 6内之交易執行資料和連線管理系統所 接收的交易執行資料是否相符。交易執行資料輸入手機 1 1 4 -1 1 6之後，即可存入此一交矣執行歷史資料庫内。該

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貪料庫的資料在被使用人以人工操作方式消除之前，或在 手機1 1 4- 1 1 6接收到執行分配資料之前應一直保存在該資 料庫内。在本發明之一種具體實例中，該一交易執行資胃料 庫可採用一Windows CE資料庫，而不用揮發性記憶體，、俾 使所儲存的資料在應用作業過程中繼續存在而不致消失。 在另一種具體實例中，該資料庫保存之資料内容於每天初 次開機應用手機1 1 4 - 11 6時將會被消除。

可儲存在該資料庫内的交易執行資料包括：「HHI)執行 I D」（乃係開始執行作業時由HHI)建立的一個「執行」識別 符號），「連線管理執行ID」（亦即，由連線管理系統編配 的識別符號），「證券交易資料符號，交易量，交易數 量，價格，時間戳記，以及包括未傳送，已傳送，已確 認，已分配，交易未成等其他資料。 在本發明另一種具體實例中，手機1丨4 —丨丨6接收到一個 父易執行已分配的訊息後，即可將前述書寫式資料影像消 除以保留記憶容量。 、’ '

在作業過程中，連線管理系統可與伺服器就作業之事項 通訊連繫。一個作業程序主要是認明一操作中之手機Η 4一 116 ’以及已傳送至一特定手機114 —丨16之訊息。由手機 lj 4-11 6發送之任何回答或訊息（不包括尚無識別符號前之 最初登記申請訊息）均應包含該項作業程序的識別符號， 俾使伺服器能正確處理訊息資料。同樣地，由H H s 11 3發 送之一切訊息亦應包含該作業程序識別符號。HHS丨丨3及 HHD可將該作業程序識別符號隨同所有訊息頁頭内之其他

第19頁 比較，以協助決 五、發明說明（15) 追Μ、資料與各自内部儲存的相關數值相互 疋疋否有任何通訊或應用錯誤。 > 爹閱圖3，本系統可利用一心跳式信號測試目&的作業 程序是否仍在進行中。於資料登記處理時，系統< t —手 握式電腦裝置U4-116和HHS 113之間產生一心跳式^號 3 1 0。通常，連線管理系統可在閑置期間内將心跳貢1封 傳送至HHS 11 3。HHS 11 3即可記錄該心跳資料3 11的^間 週期。伺服器亦可解譯已收到心跳式信號或任何其>他訊息 的情況，顯示該HHD作業程序仍在進行中。在心跳仏歲最 長週期完成時，可執行一次測試。系統在預定的时間3 1 2 内測試所收到的心跳式信號_。HHD也可以相同方式解譯所 收到的來自伺服器之心跳信號或任何其他訊息，以顯示該 作業程序仍在進行中。完成一次心跳信號測試後，處理程 序又可回至原點，產生另一次心跳信號，並開始心跳週期 登記處理。

在本發明一種具體實例中，如果在特定暫停期間内並未 收到任何訊息，連線管理系統即可判定該項作業程序已經 停止，並將此一程序終止情況通知使用人（步驟3 1 4 )。尚 未送出的資料，除了屬於已儲存在「執行歷史」資料庫内 之資料外，將會消失。

Send Data Thread可以等待「傳送資料」步驟，「終 止」步驟，或為等待而設定的「暫停步驟」。該「終止」 步驟顯然地係一用以指示應關斷thread之信號。發出「傳 送資料」信號時乃表示當前有一·資料要傳送。如果發生等

第20頁 474131 五、發明說明（16) 待如述兩種步驟中任一步驟的等待暫停時間時，即表示尚 無任何通訊資料被送至伺服器。因此，該thread乃依照保 持連接之設計傳送一心跳式信號至伺服器。 在本發明一種具體實例中，可用一Receive Data

Thread阻斷資料Socket Reads。該Socket可設定一個閱讀 暫停期，其週期相當於上述心跳式信號週期之兩倍或其他 L數如果因一暫停日守間錯誤而無法進行S 〇 c k e t r e a d時 (亦即在規定期間内並未接收到伺服器送來的任何訊息， 即可假定自手機1 1 4 - 1 1 6至伺服機該伺服器之連接已中 斷。此時，該thread即可呼叫一常規，例如cl〇se Socket，並將上述故障通知-使用人。通訊故障的原因包括 Socket終止，網路故障，嚴重的網路等待，或伺服器或手 機應用錯誤等。 當通訊作業被終

Ji- ，’丨一」μ从认序.}月 形通知該經紀人。此時，手機U 4—116可自動設法重新建 立與伺服器間之通訊路徑。此外，該經紀人可以人工操作 方式指令手機丨14-1 16設法與伺服器重新建立通訊關係。

此外，該使用人應被准許以「離線」方式操作。以此種 杈式操作時，系統仍有有限應用功能。但在一關鍵時刻 (例如執行中訂單太多時），可停止此種作業模式，俾使一 =紀人得繼續工作。在離線模式操作期間，經紀人不能 二硯察申請信號，或訊息’或訂單。‘准，經紀人可將 貝料登記於其手機1 14-116上。手機丨14_丨16亦可當做— 記鐮奘詈。可將此等執行.資料保持在前述「執行歷 行資料記錄裝置

弟21頁 474131 五、發明說明（Π) 最 後用以與櫃員以人工方式查 動將一 已終止操作之手機114-116 史」資料庫内，以備使用 對相關資料。 如果HHS 113偵測出通訊故 份新訂單（亦即，另外傳送至2 1見象，HHS 113可 的新訂早）傳送至負責處理言亥— 交易專櫃。當經紀人將該新々了 ^。單指定證券的代表符號之 登記完畢時，該經紀人即可自草重新在同一或另一 HHD上 系統中處理之所有有效訂單。動收到仍然委交其在該連線 訂單仍會被顯示為等待處理^了 f來在等待處理狀態中的各 也會自動地被HHD接受。但是草；而原已被受理的各訂單 理的任一訂單於上述重新登*己也可此發生原來已被Η H D受 單受理」訊息於通訊故障期^ ^ =為與該訂單有關之「訂 狀態。 θ被遺失，而被列待處理訂單 於通訊故障期間已被送回原、 線管理系統以人工傳送方式、’、i專樞之各份訂單，可由該連 任一交換式無線通訊設施;紀人之HHD。 果其中任一現用網路無法建 供兩套重複的網路。如 改以「故障轉換」模式操作，而係，HHD可使經紀人 線操作。，經紀人可同意或：絕：二將二與-備網路上連 故障轉換」操作模 式。 參閱圖4， 「分配預估，之柞紫广 丁貝」之作系私序乃是將一特定數量 之可交易股份分配給有資格參與交易之若干訂單。合一娘 紀人將一執行指令410輸入一手握式電腦裝置丨丨^丨^時’ 該手機内之可程式編碼即可預佑可分配给該手機丨14_116

第22頁 474131 五、發明說明（18) 上各份合格訂單執行交易之股份數量。此項分配作業將預 估可供該等多份訂單執行餘額處理（或買賣）之可用股份總 額。該手機11 4-116乃將訂單資料4 12隨同該項預估資料 4 1 1傳送至相關的交易專櫃分站1 6 1 - 1 6 3。 櫃員可在步驟4 1 3時執行交易執行工作之最後分派。該 才匱員完成執行任務分派後，該執行指令即可傳送至HHS 1 1 3，並在步驟41 4時記錄其經過。此外，該執行任務分派 貧料亦可傳送至手機11 4- 11 6。在本發明的一種具體實例 中’係自動傳送該分派資料。「直接書寫」程序乃是將交 易專樞中作成之最後分派決定取代上述由手機1 1 4 - 11 6所 預估之分派資料的一種作業程序。 、、，在一具體實例中，不論手機丨丨4_丨丨6能否將執行資料傳 7 祠服二、’ 5玄項預估資料分派作業仍可執行。因此，即 ^纟二紀人係以離線模式狀態，亦可進行預估之計瞀。 和體It”，如果-份訂單指定的交易證Ϊ種類 及指令中：：定！^證券種類 估資料。因此，L :及3 P可接收’、特疋執仃之分派預 何賣出交易之執行；t出售訂單均可參與任 sel ! ^ , ^ . ^ # 〇 ^ ^ f ^Short :價=於或等於訂單所載：價：心執 早父易則其執行價格庫g r'買出」訂 按市價執行交I之吖i應问於或寺於δΤ早所載價格，如果 訂單中4=;:則可參與任何價格之交易。

第23頁 亦追份訂:單之時間戮記。訂單時間 474131 五、發明說明（19) 截。己ί«Τ' ‘ 5亥a丁單進入交易市場之時間。而執行戳 ^可^該訂單^交易執行時間。就一份參與執行分派之訂 ^ ° 其。丁單日才間戳記應在執行時間戳記之前，以顯示 違δ丁單係在交易執行前已進入交易市場。 —^算^配預估的一種可採用方法乃是，首先要確定合格 :丁，之份數，並以可供分配股數除以合格訂單份數之公式 2异出每份訂單平均可受分派股數之近似值或確定值。可 ^派給每一訂單之股數可設定在以100股之倍數為計算桿 til均f派股數小於1⑽則以100計之。系統可按剩餘 又 又向上调升的方式分派給各合格訂單。其方法乃是系 t ^ ί母一份訂單預估一分_派數值，該數值應等於最低平 二柃.丨i ’而且如果該項預估派值低於該平均值時就增配 早股數。根據剩餘股數重新計算之新平均值可分派 份合格訂單。如果可供分派的其餘股 叶，即可停止上述股數分派之作業程序。 按照證券交易公司標準作 之規章，「代理商」易委員會制定 「交易人本人」提出之ij:产分派優先次序高於 予兩份由不同身份申請出=乂°有7〇°股可供分派 商所提訂單4。。股，其餘30。股則給代理 之訂單。 狀幻刀/辰給父易人本人所提出 交易執行數量可超過各份人 > οσ 總和。遇此情況，可先將51早其餘指定交易數量之 行目的檔内。亀可按；分派股數儲存在-執 匱貝厂亍、刀派數值執行交易之

第24頁 丄 五，、發明說明（20) 別’前述超額可分 口兄券之未交易總股 倘若手握式電腦 關係，該手機1 1 4 — 如果任何重要資料 式。 「離線」模式可 執行。例如：一通 象，並立即通知資 經理之間的連線操 單處理功能，觀察 作。而該「使用人 要措施中斷相關功 包括中斷若干視窗 如：Stylus taps 在本發明一種具 一「執行輸入」頁 在訂單處理系統並 經紀人或其他使 並執行一執行資料 史」資料庫内，且 須與交易專櫃查對 「故障恢復」作 記時間内執行。在 派月又數可一直儲存起來並列入該受影響 數内。 曰 裝置11 4 - 1 1 6喪失與伺服器之間的連接 1 1 6可暫時以有限度功能操作。此外， 發生錯誤，該項作業可進入「離線」模 在線上訂單申請作業過程中任一階段中 訊經理可負責發現缺少心跳信號之現 料經理。該資料經理即可切斷與該通訊 作，並通知前述之「使用人介面」，訂 功此以及· afl息傳送等功能目前均無法運 介面」也可通知相關經紀人，並採取必 能之操作。例如：該項中斷運作措施可 ’及（或）不受理使用人之輸入資料，例 〇 體實例中’在一訂單文字内容（例如在 上）中含有的一種「傳送」按鈕，即使 未運作時’仍會保持在已啟動狀態。任 用人如在訂單處理系統停機期間内輸入 時，可將該執行資料保留在「執行歷 遠使用人並可接收到一種提醒使用人必 資料之聲明。 業可在一手握式電腦裝置11 4-116之登 個「登δ己-回答」訊息中有一選項部

第25頁 474131 五、發明說明（21) 份，就是「伺服器狀況」要項，該選項部份包括兩選項， 亦即「恢復訂單」選項及「恢復執行」選項。其中之「恢 復-訂單」選項包括目前已交付一使用人登記之所有訂單 之各項「訂單請求」訊息。這些訂單可用以移交給一資料 經理。此項設計在一經紀人於故障後已登記資料，而其各 份訂單（假定自故障發生時起在連線管理系統中的各份訂 單並未曾發生變更）仍然交付給他處理的情況下甚為有 用。該手握式電腦裝置1 1 4 - 1 1 6可顯示與故障發生時的相 同資料。 一個「恢復-執行」選項包括一已由一經紀人於當曰輸 入連線管理系統之各次執行·作業之歷史資料。資料經理可 利用此項資料更新及（或）重建「執行歷史」資料庫之資 料。 資料經理可處理該等執行資料並將執行歷史資料庫内的 資料更新至與目前在連線管理系統内之資料狀況相符合 (但，以該連線管理系統上的資料確為更近期之資料為先 決條件）。但，原已在該資料庫中儲存但並未出現在本訊 息中的資料項目則不應將其消除。如果該項輸入資料狀況 為「已確認」或「已分派」狀況時，則應視為一錯誤資 料。 資料經理可將該「恢復-訂單」選項之内容列入其資料 表内。該項資料納入作業完成後，手機1 14-1 16就尚未分 派之任何執行資料執行一次分派預估作業。 倘若一手機1 14-1 16上存有尚未核對之執行資料時（例如

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五、發明說明（22) 發生網路故障時），該訂單中央系統可保留執行歷史資料_ 庫内的資料並在資料庫資料尚未核對之前拒絕使用該等資 料。手握式電腦裝置1丨4- 1 1 6可利用程式設定一項功能’ 使其於成功登記後記錄使用人之〗D，並將該使用人I D值與 一儲存在手機1 1 4 -1 1 6内的一個未核對資料庫内之相關使 用人I D相互比較。如果由目前經紀人登記之使用人ID與前 述未核對資料庫内相關使用人丨D不同時，應不准許前述目 别登δ己之使用人I D進入系統内。此舉將可有效防止執行資 料被超越寫入。 任一 統正常 有手握 及~可 關之若 能範例 通訊經 例中之 程式控 特點。 手握式電 配合運用 式電腦裝 程式操作 干動作。 ’諸如： 理功能， 手握式電 制動作也 腦裝置 期間可 置 1 14 - 使用人 此外， 一資料 此等功 腦裝置 在表中

11 4 - 11 6於其和一訂單中央追路糸 輸入·多種狀況資料。下列表1中列 11 6之各種不同狀況資料之特例以 介面（U I)可與表列該等特定狀況有 表1中也列有一些可程式控制之功 經理功能，一儲存功能，以及一種 能可供一訂單中央追碎、系統具體實 採用。與列表每一種狀況有關的可 列明’以進一步例舉本發明之各項

第27頁 474131 五 '發明說明（23) 表1 狀態 使用人介面 (UI) 資料經理 儲存體 通訊經理 申請開始。 顯示申請程序 開始及初期證 券顯示幕。 設立通訊經理及 啟始内部資料結 啟始儲存體， 確保所有需要 之資料庫均存 在。 設定與HHS 113之連接（利 用插座，或佇 列軟體）。 使用人登入。 顯示登入顯示 幕，並查詢使 用人資格證明 資料。 將使用人之證明 資料傳送至通訊 經理。 (不適用）。 以傳送一登記 請求信號，與 HHS 113取得 連接。等待一 已登記回答或 一暫停訊息 (以二者中先 收到者為 準）。 登入成功。 消除連接狀 態，顯示主要 申請顯示畫 面。 收集使用人現況 資料，將登入成 功訊息，告知使 用人介面。 有條件地消除 以前之儲存資 料。登入回答 資料以及使用 人現況資料存 入作業程序歷 史資料内。 將HHS 113送 來的已登記回 答資料退回至 資料經理。 登入失敗。 顯示訂單失敗 連繫資料。 從通訊經理處擷 取登入回答資 料，將登入失敗 情形通知使用人 介面。 (不適用）。 從HHS 113中 擷取登入回答 資料並將其退 回至資料經 理。 訂單請求待 處理。 以目視隱含指 令顯示訂單資 料以辨識該訂 單為一待處理 訂單。 處理來自通訊經 理之新訂單要求 資料，將該新訂 單增列於内部資 料結構中，依需 要更新證券表， 通知使用人介 面，已有新訂單 請求輸入系統。 儲存訂單資 料’並將其登 入訂單歷史資 料檔。 自HHS 113中 擷取該訂單請 求資料，並將 其傳送至資料 經理。

第28頁 、發明說明（24) 受理訂單請求 貧料。 未受理訂單請 求資料。 訂單詳細資料 已選定。 石務歷mp 顯示。 i示未芬 行資料。 更新，示畫 以顯示該訂單 已被接受，而 非屬等待吕丁 單。 ，，，κ、心變 更情形，傳送給 通訊經理。 自使用人介面 中消除該訂 σσ 旱。 式0 資料格式 ^單資料已被料中擷取訂單 父理，並將其回答資料，並 將其傳送至 HHS 113 出佇列f 料中擷取訂單 回答資料，並 將其傳送至 HHS 113 〇 從輸出仔尹丨資 料内擷取訂單 回答資料並將 ，，使用人介面史資 ”、、員示執行登錄格料庫内建立一 $二根據内容提執行記錄，並回合頁料亚胂 =右干故障數在執行資料庫其傳送至HHS 值。使甩人完成出岭> 該執行作業後， 更新内部資料結 構，執行「未交 易訂單」計算。 將新執行資料傳 通訊經理 部資料 傳送至使用人介 面。 指示使用人介面 顯示訂單詳細資 格式。_ 指示使用人介面 顯示任務歷史資^_ 指示使用人介面 顯示資料 内建立一項資 料登錄記錄。 料 f 料

第29頁 113

474131 五、發明說明（25) 使用人登錄脫 顯示登錄脫離 確認對話内 容。 才曰不使用人介面 顯示登錄脫離狀 態’將最新檔案 資料傳送至通訊 經理，通知通訊 經理終止該項作 業程序。 網路故障轉 顯示使用人網 修改登錄資料， 換。 路故障重設定 準備重設定，並 指示。 指示使用人介面 給予使用人指 示。 誤。~~ 顯示申請錯誤 指示使用 訊息，或顯示 相關訊息，最好 狀況指標。 進入離線作業模 式0 (不適用） (不適用） 記錄本地錯誤 狀態 本發明 軟體，或 組成部份 於一種可 執行之； 控處理器 資料等方 以上已 但讀者應 對本發明 屬於本說 •^貝订传以 前述各種方 於實行時可 機器閱讀儲 而本發明之 執行相關指 式執行本發 就本發明之 了解，在不 為各種不同 明書所載申 數位電 式之混 做成電 存裝置 各種方 令之程 明之各 若干具 偏離本 的修改 請專利 子電路， 合設計完 月尚程式產 内，由一 法步驟， 式，處理 種功能。 體實例， 發明精神 。所有該 範圍·所界 從輸出佇列資 料中擷取儲存 檔案資料及登 錄脫離訊息， 並將其傳送至 HHS 113。 (不適用） (不適用） 或電腦硬體，勒體， 成之。本發明之各種 品，以有形方式裝設 可程式操控之處理器 則可利用一可程式操 輸入資料及產生輸出 說明本發明之内容。 與範圍的原則下，可 等修改事項均應視為 定技術範圍與設計精

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第31頁

Claims (1)

1. 474131 六、申請專利範圍 1. 一種方法，用以處理申請在一證券交易所市場上進 行某種特定證券買賣交易之一份訂單，該方法包括下列各 項步驟· 對每種有價證券編配一個代表符號； 將一組代表符號分派予一交易專櫃； 將一組代表符號分派予一場内經紀人I D ; 將一份與某一代表符號有關的交易訂單輸入一電腦 中；

   將該份訂單傳送至一電腦伺服器； 將該份訂單透過該伺服器傳送至上述被分派該訂單符 號之上述交易專櫃所屬之一個電腦化作業之相關專櫃分 站；及 將該份訂單透過該伺服器傳送至上述已被分派與該訂 單有關之符號之一位場内經紀人I D。 2. 如申請專利範圍第1項之方法，另亦包含下列各項步 驟： 將一項與該訂單有關之某一行動記錄傳送至該伺服 器，並將該項記錄登錄在該伺服器處之一個記憶體内。

   3. 如申請專利範圍第2項之方法，另亦包括一步驟，將 該項行動記錄透過該伺服器傳送至與已被分派該份訂單符 號之交易專櫃所屬之一個相關專櫃分站。 4. 如申請專利範圍第1項之方法，其中採用多個交易專 櫃，而且每一專櫃分站各分派有一組專用之符號。 5. 如申請專利範圍第4項之方法，其中分派予一場内經

   第32頁 474131 六、申請專利範圍 紀人I D之一組符號乃係與一交易專櫃有關之一組符號之一 專用分組符號。 其中另亦包含將該場 錄於該伺服器上之步 6. 如申請專利範圍第1項之方法， 内經紀人I D經由一手握式計算裝置登 驟。 7. 如申請專利範圍第6項之方法，另包含由該手握式電 腦裝置於一預定期間内將一心跳式信號傳送至該伺服器之 步驟。 其中在該手握式裝置 備心跳式信號條件。 另亦包括為響應於該 信號而將該伺服器中 其中心跳式信號之 其中任一份訂單各 〇 ’另亦包括一步驟’ 賣之該特定股票之總 ，另亦包括一步驟， 關之合計總股份數。 ，其中所有訂單中含 8. 如申請專利範圍第7項之方法， 和該伺服器之間的任一通訊資訊均具 9. 如申請專利範圍第7項之方法， 伺服器並未接收一預定數目之心跳式 之原已登錄之一個場内經紀人消除。 10. 如申請專利範圍第9項之方法： 預定數目為二。 11. 如申請專利範圍第1項之方法： 含有與一代表符號所說明之股票股數 12. 如申請專利範圍第11項之方法 計算與一特定符號之現有各訂單欲買 股數。 13. 如申請專利範圍第1 2項之方法 計算與一符合門檻價格之特定股票有 14. 如申請專利範圍第1 3項之方法 有買入訂單。 ‘

   第33頁 474131 六、申請專利範圍 15.如申請專利範圍第1 3項之方法，其中所有訂單中含 有賣出訂單。 16. —種電 訂單，該系統 一個電腦 一具手握 一個伺服 腦化專櫃分站 可配合與 根據與 一特定專櫃分 根·據與 定安全 特 至 腦化系統，用以在一證券交易所内處理一份 包括： 化專櫃分站； 式電腦裝置； 器，用以鏈接上述手握式電腦裝置與上述電 ;及 該電腦操作之軟體： 一訂單有關之證券代表符號將一訂單傳送至 站；及 - 券代表符號，將一訂單傳送 單傳送至一特定手握式裝 一訂單有關之證 系統，將一份訂 置。 17. 電腦化 18. 電腦化 19. 編碼’ 對 將 將 將 如申請專利範圍第1 6項 訂單管理系統，鏈接至 如申請專利範圍第1 6項 記錄站，鏈接至上述電 一種電腦可閱讀媒體， 該軟體編碼可使'^電腦 每種證券編配一代表符 一組符 一組符 一份與某一代表符號有 號分派於 號分配給 交易 埸内 之電腦化系統，另亦包括一 上述電腦伺服器。 之電腦化系統，另亦包括一 腦伺服器。 其上存有電腦可執行之軟體 系統執行下列步驟： 號； 專櫃； 經紀人I D ; 關'之訂單輸入一電腦；

   第34頁 474131 六、申請專利範圍 將該訂單傳送至一電腦伺服器； 經由該伺服器將該份訂單傳送至與已被分派該訂單代 表符號之交易專櫃有關之一個專櫃分站；並 經由該伺服器將該份訂單傳送至已被分派一與訂單代 表符號有關之該場内經紀人I D處。 2 0. 如申請專利範圍第1 9項之電腦可閱讀媒體，其中之 軟體編碼亦可使被登錄上述場内經紀人I D之一具手握式電 腦裝置計算在執行一訂單後所分派之一種有價證券之股 數。