KR20020088955A - 금융상품 분석시스템 및 그 방법 - Google Patents

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KR20020088955A
KR20020088955A KR1020010028048A KR20010028048A KR20020088955A KR 20020088955 A KR20020088955 A KR 20020088955A KR 1020010028048 A KR1020010028048 A KR 1020010028048A KR 20010028048 A KR20010028048 A KR 20010028048A KR 20020088955 A KR20020088955 A KR 20020088955A
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Abstract

본 발명은 금융상품 분석시스템 및 그 방법에 관한 것으로써, 사용자가 분석하기를 원하는 금융상품에 관한 과거데이터를 각 금융상품별로 분류/저장하고 상기 과거데이터와 상기 금융상품에 관한 실시간데이터를 미리 설정된 수학식에 대입하여 현시점에서의 금융상품에 관한 손익을 계산함으로써, 실시간데이터만을 바탕으로 손익을 계산하는 경우에 비하여 손익 계산 시 그 정확성을 높일 수 있으며, 특히 특정 사용자가 분석한 특정 금융상품에 관한 포트폴리오가 저장 가능하도록 하는 동시에 상기 포트폴리오가 사용자 호출 시 디스플레이되고 상기 호출시점의 상기 금융상품 실시간데이터에 따라 재시뮬레이션하도록 함에 따라 선물/옵션을 복합적으로 구성하여 구현할 수 있는 투자전략들 중, 개인이 선택하는 여과조건에 의하여 개인의 취향에 맞는 전략들을 찾아내고, 금융상품에 대한 전문적인 지식을 가지지 않은 일반인도 손쉽게 금융상품의 손익을 계산하여 그에 따른 정보를 분석/취득할 수 있도록 하며, 상기 사용자가 원하는 금융상품에 관한 조건을 입력하지 않는 경우에도 미리 설정된 무위험전략 및 전략 합성방법에 따라 전략을 제시하고 그에 따른 금융상품을 제시하여 상기 사용자가 선택할 수 있도록 하는 효과가 있다.

Description

금융상품 분석시스템 및 그 방법{Financial Derivatives Analyzing System and Method for the Same}
본 발명은 금융상품 분석시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 특히 온라인상에서 금융상품에 관한 정보가 실시간으로 로딩됨에 따라 사용자가 분석/취득하기를 원하는 금융상품에 관한 정보가 실시간으로 시뮬레이션되어 디스플레이되며, 기존의 금융상품에 관한 정보 또한 사용자 요구시 현시장의 상황에 따라 재시뮬레이션되어 디스플레이되도록 하는 금융상품 분석시스템 및 그 방법에 관한 것이다.
최근 들어 금융상품과 주식, 채권과 같은 금융상품에 관한 관심이 증대되면서 온라인상에 구축된 홈페이지를 통해 상기 금융상품에 관한 정보를 제공해주는 서비스가 증가하고 있다.
상기와 같은 금융상품 정보 제공 서비스 업체는 실시간으로 오프라인에 구축된 증권회사와 증권거래소와 데이터를 주고받거나, 한국증권전산원으로부터 데이터를 제공받아 특정 금융상품에 관한 정보를 온라인상에 구축된 홈페이지를 통해 사용자가 취득할 수 있도록 하는 동시에 사용자가 직접 객장을 방문할 필요 없이 요구에 따라 특정 금융상품을 매도/매수할 수 있도록 하고 있다.
또한, 상기와 같은 금융상품 정보 제공 서비스 업체는 객장을 방문하지 못하고 금융분야에 전문적인 지식을 가지고 있는 전문인과 상담을 할 수가 없어 그 전문성이 떨어지는 일반 사용자들을 위하여 특정 금융상품의 매도/매수 시 발생하는 손익을 계산하여 주는 시뮬레이션 툴(tool)을 개발하여 사용자가 상기 시뮬레이션 툴을 통해 미리 본인의 손익을 계산할 수 있도록 하고 있다.
그러나, 상기와 같은 기존의 금융상품 정보 제공 서비스에 따르면 사용자는상기 서비스 업체에서 제공하는 일반적인 시뮬레이션 툴에 의해서만 금융상품 정보를 분석할 수 있으므로 본인이 원하는 바에 따라 금융상품에 관한 정보를 분석하거나 취득하지 못한다.
즉, 기존의 금융자사 정보 제공 서비스 업체는 제한적인 시뮬레이션 툴을 통해 상기 사용자가 선택한 특정 금융상품 매도/매수에 관한 손익 정보만을 제공하게 되므로, 사용자가 미리 본인이 원하는 금융상품의 스팩(Spec)을 입력하며 상기 스팩에 적합한 조건을 가지는 적합한 금융상품을 선택할 수 없다는 문제점이 있다.
또한, 기존의 금융상품 정보 제공 서비스 업체는 특정 금융상품에 관한 손익 계산시 단순히 현재 시장에서 상기 금융상품이 가지는 현재가를 바탕으로 가상 매수/매도 그래프를 생성하고 그에 따라 손익을 시뮬레이션하게 되므로 그 정확성이 떨어진다는 문제점이 있다.
그 외에도 기존의 업체에서 제공하는 시뮬레이션 툴들은 해외 금융시장의 성격에 적합하게 금융상품들을 분석하는 이론식에 따라 특정 금융상품의 손익을 시뮬레이션하게 되므로 국내시장에 적용 시 그 정확성이 해외시장의 금융상품 시뮬레이션에 적용하였을 경우에 비하여 떨어진다는 문제점이 있다.
본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 그 목적은 사용자가 요구하는 조건에 적합한 금융상품을 선택할 수 있도록 하는 동시에 상기 금융상품의 손익 시뮬레이션 시 상기 금융상품에 관한 과거정보를 참조하여 보다 정확하게 사용자가 상기 금융상품에 관한 정보를 분석/취득할 수 있도록 하는 금융상품 분석시스템 및 그 방법을 제공하는데 있다.
도 1은 본 발명에 따른 금융상품 분석시스템의 구성이 도시된 도,
도 2는 본 발명에 따른 금융상품 분석방법의 흐름이 도시된 도,
도 3은 본 발명에 따른 금융상품 분석모듈의 동작방법이 도시된 도,
도 4는 본 발명에 따른 금융상품 분석시스템의 데이터베이스에 옵션이 저장되는 방식이 도시된 도,
도 5는 본 발명에 따른 금융상품 분석시스템의 데이터베이스에 선물이 저장되는 방식이 도시된 도이다.
<도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>
10:서버20:과거데이터 프로세서30:로컬데이터베이스
40:설정데이터 프로세서50:중앙용 프로세서60:결과분석 프로세서
상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 의한 금융상품 분석시스템의 특징에 따르면, 금융상품에 관한 정보를 분석/취득하고자 하는 사용자가 접속하여 특정 금융상품의 손익을 시뮬레이션하고 그에 따라 상기 금융상품을 매도/매수할 수 있도록 온라인망에 구축된 서버와; 상기 서버를 통해 로딩되는 금융상품에 관한 실시간데이터가 상기 금융상품에 관한 과거데이터로 활용될 수 있도록 상기 실시간데이터를 금융상품별로 분류하여 저장하는 과거데이터 프로세서와; 상기 과거데이터 프로세서를 통해 처리된 금융상품별 과거데이터가 저장되는 로컬데이터베이스와; 상기 서버로 접속한 사용자가 요구하는 조건에 적합한 금융상품을 선택하기 위하여 상기 서버로 입력한 조건설정 데이터를 처리하는 설정데이터 프로세서와; 상기 설정데이터 프로세서를 통해 처리된 설정데이터에 의하여 설정된 조건에 따라 상기 로컬데이터베이스에 저장된 특정 금융상품의 정보가 상기 금융상품의 실시간 정보를 바탕으로 재시뮬레이션되도록 처리하는 중앙용 프로세서와; 상기 중앙용 프로세서를 통해 분석된 금융상품에 관한 정보가 그래프를 통해 상기 사용자에게 전달되도록 상기 정보를 처리하는 결과분석 프로세서로 구성된다.
또한, 본 발명에 의한 금융상품 분석방법에 따르면, 사용자가 분석하고자 하는 금융상품의 실시간데이터가 로딩되는 제1 단계와, 상기 제1 단계에서 로딩된 상기 금융상품 중 사용자가 선택하고자 하는 금융상품의 조건이 설정되는 제2 단계와, 상기 제2 단계에서 설정된 조건에 따라 상기 금융상품에 관한 과거데이터와 상기 제1 단계의 실시간데이터에 의해 상기 금융상품의 손익이 계산되는 제3 단계와, 상기 제3 단계에서 계산된 금융상품의 손익정보가 그래프를 통해 디스플레이되는 제4 단계로 이루어진다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명에 의한 금융상품 분석시스템은 도 1에 도시된 바와 같이, 사용자가 접속하여 금융상품에 관한 정보를 취득하고 특정 금융상품의 손익을 시뮬레이션할 수 있도록 온라인상에 구축된 모듈을 제공하는 서버(10)와, 상기 서버(10)를 통해 로딩되는 금융상품의 실시간데이터가 상기 금융상품의 손익 시뮬레이션 시 활용되도록 상기 실시간데이터를 금융상품별 과거데이터로 분류하여 저장하는 과거데이터 프로세서(20)와, 상기 과거데이터 프로세서(20)에서 처리된 바에 따라 금융상품별 과거데이터가 저장되는 로컬데이터베이스(30)와, 상기 서버(10)를 통해 사용자가 요구하는 조건에 적합한 금융상품의 정보가 시뮬레이션되고 그에 따라 사용자가 특정 금융상품을 선택할 수 있도록 상기 사용자가 상기 서버(10)로 입력한 조건설정 데이터를 처리하는 설정데이터 프로세서(40)와, 상기 설정데이터 프로세서(40)를 통해 처리된 조건설정 데이터에 의해 설정된 조건에 따라 상기 로컬데이터베이스(30)에 저장된 특정 금융상품의 과거데이터가 현시점의 상기 금융상품 실시간데이터에 따라 시뮬레이션되어 그 손익이 계산되도록 하는 중앙용 프로세서(50)와, 상기 중앙용 프로세서(50)에서 처리된 상기 금융상품의 시뮬레이션 및 그 손익 결과를 그래프를 통해 디스플레이하여 상기 결과가 사용자에게 전달되도록 하는 결과분석 프로세서(60)로 구성된다.
여기서, 상기 중앙용 프로세서(50)는 상기 특정 금융상품에 관한 실시간데이터를 처리하는 실시간데이터 프로세서(51)와, 상기 실시간데이터 프로세서(51)를 통해 처리된 상기 금융상품에 관한 실시간데이터와 상기 로컬데이터베이스(30)에 저장된 과거데이터를 미리 설정된 수학식을 통해 연산함으로써 상기 금융상품의 정보를 현시점의 실시간 금융상품 정보에 따라 재시뮬레이션하는 데이터조합 프로세서(52)로 구성된다.
특히, 상기 데이터 조합프로세서(52)는 상기 금융상품 정보가 재시뮬레이션됨에 따라 상기 설정데이터에 의해 설정된 조건에 적합한 금융상품을 추출하여 상기 결과분석 프로세서(60)를 통해 외부로 디스플레이되도록 구성된다.
그 외에도, 본 발명에 따른 금융상품 분석시스템에 따르면, 상기 결과분석 프로세서(60)를 통해 외부로 디스플레이되는 특정 사용자가 추출한 특정 금융상품에 관한 포트폴리오를 생성하는 포트폴리오 프로세서(70)와, 상기 포트폴리오 프로세서(70)를 통해 생성된 포트폴리오가 저장되는 포트폴리오 데이터베이스(71)를 더 포함하여 구성된다.
또한, 특정 사용자가 추출한 특정 금융상품에 관한 포트폴리오가 저장됨에 따라 본 발명에 따른 금융상품 분석시스템은 사용자 요구 시 상기 포트폴리오를 상기 사용자가 볼 수 있도록 디스플레이하는 저장포트폴리오 디스플레이수단(72)과, 상기 저장포트폴리오 디스플레이수단(72)을 통해 디스플레이된 특정 금융상품의 포트폴리오를 상기 실시간 프로세서(51)에서 처리된 금융상품의 실시간데이터에 따라 재시뮬레이션하여 현시점의 금융상품 실시간데이터에 의해 손익이 계산되도록 하는 포트폴리오 재시뮬레이션 프로세서(73)를 더 포함하여 구성된다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 동작을 살펴보면 도 2를 참고로 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 제1 단계에서 사용자가 분석하고자 하는 금융상품의 실시간데이터가 상기 서버로 로딩된다. (S1)
상기 사용자는 상기 제1 단계에서 금융상품의 실시간데이터가 로딩됨에 따라 제2 단계에서 선택하고자 하는 금융상품의 조건을 설정한다. (S2)
제3 단계에서는 상기 제2 단계에서 설정된 조건에 따라 상기 금융상품에 관한 과거데이터와 상기 제1 단계의 실시간데이터에 의해 상기 금융상품의 손익이 계산된다. (S3)
마지막으로, 제4 단계에서는 상기 제3 단계에서 계산된 금융상품의 손익정보가 상기 결과분석 프로세서를 통해 처리되어 그래프로 디스플레이되도록 한다. (S4)
도 3은 상기 도 2에 도시된 흐름에 따라 본 발명의 금융상품 분석방법의 흐름을 구성도를 바탕으로 도시하였다.
우선, 한국증권전산원(a) 또는 증권회사(b)에서 제공되는 금융상품에 관한 실시간데이터가 인터넷망(I)을 통해 상기 서버(10)에 구축된 금융상품 분석모듈(1)로 로딩된다. 여기서, 상기 금융상품 분석모듈(1)로 로딩되는 상기 실시간데이터는 상기 실시간데이터 프로세서(51)와 과거데이터 프로세서(20)를 통해 로컬데이터베이스(30)에 저장된다.
상기 금융상품 분석모듈(1)로 접속한 사용자는 상기 금융상품 분석모듈(1)에 로딩되는 금융상품의 정보를 인지하고 그에 따라 본인이 원하는 선물이나 옵션의 손익을 계산할 수 있는 합성모듈(2)을 클릭하거나, 금융상품을 선택함에 있어서 따를 수 있는 무위험전략을 제공하는 무위험전략모듈(3) 혹은 합성전략을 제공하는 합성전략모듈(4)을 선택한다.
만일, 상기 사용자가 합성모듈(2)을 클릭하는 경우, 상기 사용자는 다음 식에 근거하여 선물 또는 옵션의 매도/매수 시 손익을 계산할 수 있다. 다음 수학식 1과 수학식 2는 선물 매수/매도 시 손익을, 수학식 3과 수학식 4는 콜옵션 매수/매도 시 손익을, 수학식 5와 수학식 6은 풋옵션 매수/매도 시 손익을 계산하는 식이다.
여기서, 다음 제1 내지 제6 수학식에서 수학식에 사용되는 데이터는 상기 과거데이터 프로세서를 통해 로컬데이터베이스에 저장된 금융상품의 과거데이터이며, 상기 로컬데이터베이스에는 상기 금융상품이 선물일 경우, 상기 로딩된 금융상품의 실시간데이터가 상기 선물의 만기일, 상기 선물 이자율 및 상기 선물의 결제월에 따라 순차적으로 분류되어 각 금융상품의 과거데이터로 저장된다.
그 외에도, 상기 로컬데이터베이스에는 상기 금융상품이 옵션일 경우, 상기 로딩된 금융상품의 실시간데이터가 상기 옵션 행사가와 현물지수와의 차이와, 상기 옵션 만기일, 상기 옵션 이자율 및 상기 옵션의 결제월에 따라 순차적으로 분류되어 각 금융상품의 과거데이터로 저장된다.
손익=X1-선물매도호가
손익=-X1+선물매수호가
손익=X2-콜옵션매도호가
손익=-X2+콜옵션매수호가
손익=X3-풋옵션매도호가
손익=-X3+풋옵션매수호가
상기 X1은 상기 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 선물의 평균값을, 상기 X2는 상기 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 콜옵션 행사가와 현물지수 차이, 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 콜옵션의 평균값을, 상기 X3은 상기 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 풋옵션 행사가와 현물지수 차이, 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 풋옵션의 평균값을 의미하며, 상기 선물매도/매수호가와 콜옵션매도/매수호가, 풋옵션매도/매수호가는 상기 실시간데이터에 따라 현시점에서 상기 금융상품에 관한 매도/매수호가를 의미한다.
또한, 상기와 같은 수학식에 따라 기존의 연속복리를 통해 손익을 계산하는 블랙숄즈의 이론식을 국내시장에 따라 연복리를 통해 손익을 계산할 수 있도록 변경함으로써 금융상품의 손익 계산 시 그 정확성이 높아진다.
즉, 기존의 블랙숄즈의 이론식의 연속복리를 연복리로 변경하여 계산되는 선물 매수/매도, 콜옵션 매수/매도, 풋옵션 매수/매도 시 손익은 다음 제7 내지 제12 수학식과 같다.
여기서, 상기 만기잔여일은 현재날짜로부터 상기 만기일까지의 잔여일을 의미하며, 상기 S는 상기 수학식 9와 10에서는 콜옵션의 현물지수를 그리고 상기 수학식 11과 12에서는 풋옵션의 현물지수를, 상기 T는 상기 수학식 9와 10에서는 콜옵션의 만기잔여일을 그리고 상기 수학식 11과 12에서는 풋옵션의 만기잔여일을, X는 상기 수학식 9와 10에서는 콜옵션의 행사가를 그리고 상기 수학식 11과 12에는 풋옵션의 행사가를, r1은 이자율을 r이라 할 때을, d1과 d2는 지수수익률의 표준편차가 σ이고, 연속배당수익률이 d이라 할 때 각각,을 의미한다.
한편, 상기 사용자가 상기 무위험전략모듈(3)을 클릭하는 경우, 상기 사용자는 상기 선물, 옵션 상품들을 가지고 구성할 수 있는 다수의 전략들 중 무위험 손익을 발생시키는 전략들만 뽑아 이익순으로 나열하고 2차원 혹은 3차원 그래프를 통해 디스플레이하는 모듈로 이동된다.
여기서, 상기 다수의 전략은 금융공학이론을 기반으로 하여 다음 표 1에 도시된 바와 같은 제1 조합방법에 의하여 구성된다.
제1 조합방법
선물매수+선물매도, 콜옵션매수+콜옵션매도, 풋옵션매수+풋옵션매도, 선물매수+콜옵션매도+풋옵션매수, 선물매도+콜옵션매수+풋옵션매도, 콜옵션매수+콜옵션매도+풋옵션매수+풋옵션매도
상기 표 1에 열거된 조합방법에 따라 본 발명의 금융상품 분석시스템은 현재 증권거래소에서 거래되고 있는 모든 선물 및 옵션을 제시된 전략에 따라 합성한 후, 그 결과 및 미래손익을 상기 결과분석 프로세서를 통해 2차원 혹은 3차원 그래프로 구현한다.
여기서, 상기 결과들은 상기 금융상품의 실시간데이터가 실시간으로 변화하고, 그에 따라 상기 선물, 옵션의 합성이 이루어지므로 실시간으로 변화되어 재랭킹(Ranking)된다. 또한, 실시간으로 데이터가 변화함에 따라 본 발명에 따른 결과분석 프로세서는 상기 결과 디스플레이 모듈(5)에 기존의 2차원 그래프에 시간의 개념을 추가하여 오늘과 내일 그리고 그 미래까지 손익계산이 가능하며 이러한 시간의 개념을 3차원 그래프의 z축으로 삼아 3차원 그래프가 디스플레이되도록 한다.
마지막으로 만일, 상기 사용자가 합성전략모듈(4)을 클릭하는 경우, 상기 사용자가 미리 입력하는 조건에 의하여 선물, 옵션의 합성전략들이 검색되며, 상기 사용자가 선택하는 조건에 따라 그 결과물들이 랭킹된다.
여기서, 상기 사용자가 결제월, 매수/매도, 선물/콜옵션/풋옵션, 거래량, 미결제약정수량의 등의 요구 조건을 입력하는 경우 상기 요구 조건을 만족하는 상품들이 선물매수/매도, 콜ㆍ풋옵션/매수/매도 중 2,3,4개를 무작위로 뽑는 무작위추출방법에 따라 선택된다. 또한, 사용자가 상기 제시된 무위험전략 혹은 위험미확정전략에 따라 조합방법을 선택하면 상기 조건만족 상품들이 제2 조합방법에 의해 나온 조합의 전략들에 대입된다. 여기서 상기 제2 조합방법은 선물매수를 A1, 설문매도를 A2, 콜옵션매수를 A3, 콜옵션매도를 A4, 풋옵션매수를 A5, 풋옵션매도를 A6라 할 때, 표 2에 표시된 바와 같다.
제2 조합방법
3,5,12,15,23,33,34,35,55,56,123,124,135,155,233,235,236,333,334,335,345,355,356,555,556,1122,1155,1233,1234,1235,1255,1256,1335,1345,1355,1555,1556,2233,2333,2334,2335,2336,2355,2356,3333,3334,3335,3344,3345,3355,3356,3455,3456,3555,3556,5555,5556,5566
여기서 상기 제2 조합방법에 따라 조합된 전략들에 각 금융상품을 대입하면, 미리 입력된 조건에 따라 랭킹이 매겨지며 그에 따라 상기 결과분석 프로세서(60)를 통해 결과 디스플레이 모듈(5)에 그래프가 구현된다.
상기와 같은 합성모듈(2), 무위험전략모듈(3), 합성전략모듈(4)의 결과로 상기 결과분석 프로세서는 그래프 외에 해당전략마다 변동성, 잔존일, 손익, 수수료, 증거금, 수익률, 수익률ㆍ이자율 차이 등을 계산한다.
사용자는 경우에 따라 수량, 청산일, 청산시현물가 등을 상기 모듈의 한 단에 구현된 조절바를 통해 변화시킬 수 있으며 그에 변화되는 그래프 및 결과값을 볼 수 있다. 여기서, 청산시현물가를 통해 기존의 금융상품 분석 외에도 사용자는 그 요구에 따라 본인이 청산하고자 할 때의 결과를 상기 그래프를 통해 볼 수 있다.
도 4는 본 발명에 따라 로컬데이터베이스에 저장되는 옵션의 과거데이터의 한 예를 도시하고 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 로컬데이터베이스에는 옵션행사가와 현물지수와의 차, 옵션만기일, 이자율, 결제월에 따라 상기 옵션의 과거데이터가 서로 링크되어 순차적으로 분류 저장되어 상기 제1 내지 제6 수학식에 상기 로컬데이터베이스에 저장된 데이터가 대입되도록 한다.
도 5는 본 발명에 따라 로컬데이터베이스에 저장되는 선물의 과거데이터의 한 예를 도시하고 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 로컬데이터베이스에는 선물만기일, 이자율, 결제월에 따라 상기 선물의 과거데이터가 서로 링크되어 순차적으로 분류 저장되어 상기 제1 내지 제6 수학식에 상기 로컬데이터베이스에 저장된 데이터가 대입되도록 한다.
그 외에도 본 발명에 따른 금융상품 분석시스템에 따르면 상기 사용자가 사용한 모든 전략 및 그래프는 사용자 요구에 따라 상기 포트폴리오 프로세서(70)와, 포트폴리오 데이터베이스(71)를 통해 저장 가능하며, 상기 저장된 특정 금융상품의 포트폴리오는 상기 저장포트폴리오 디스플레이수단(72)을 통해 재호출될 수 있으며, 상기 포트폴리오 재시뮬레이션 프로세서(73)를 통해 호출된 시점의 시장환경에 따라 재시뮬레이션된다.
상기와 같이 구성되는 본 발명의 금융상품 분석시스템 및 그 방법에 따르면, 사용자가 분석하기를 원하는 금융상품에 관한 과거데이터를 각 금융상품별로 분류/저장하고 상기 과거데이터와 상기 금융상품에 관한 실시간데이터를 미리 설정된 수학식에 대입하여 현시점에서의 금융상품에 관한 손익을 계산함으로써, 실시간데이터만을 바탕으로 손익을 계산하는 경우에 비하여 손익 계산 시 그 정확성을 높일 수 있으며, 특히 특정 사용자가 분석한 특정 금융상품에 관한 포트폴리오가 저장 가능하도록 하는 동시에 상기 포트폴리오가 사용자 호출 시 디스플레이되고 상기 호출시점의 상기 금융상품 실시간데이터에 따라 재시뮬레이션하도록 함에 따라 선물/옵션을 복합적으로 구성하여 구현할 수 있는 투자전략들 중, 개인이 선택하는 여과조건에 의하여 개인의 취향에 맞는 전략들을 찾아내고 금융상품에 대한 전문적인 지식을 가지지 않은 일반인도 손쉽게 금융상품의 손익을 계산하고 그에 따른 정보를 분석/취득할 수 있도록 하며, 상기 사용자가 원하는 금융상품에 관한 조건을 입력하지 않는 경우에도 미리 설정된 무위험전략 및 전략 합성방법에 따라 전략을 제시하고 그에 따른 금융상품을 제시하여 상기 사용자가 선택할 수 있도록 하는 효과가 있다.

Claims (19)

  1. 금융상품에 관한 정보를 분석/취득하고자 하는 사용자가 접속하여 특정 금융상품의 손익을 시뮬레이션하고 그에 따라 상기 금융상품을 매도/매수할 수 있도록 온라인망에 구축된 서버와; 상기 서버를 통해 로딩되는 금융상품에 관한 실시간데이터가 상기 금융상품에 관한 과거데이터로 활용될 수 있도록 상기 실시간데이터를 금융상품별로 분류하여 저장하는 과거데이터 프로세서와; 상기 과거데이터 프로세서를 통해 처리된 금융상품별 과거데이터가 저장되는 로컬데이터베이스와; 상기 서버로 접속한 사용자가 요구하는 조건에 적합한 금융상품을 선택하기 위하여 상기 서버로 입력한 조건설정 데이터를 처리하는 설정데이터 프로세서와; 상기 설정데이터 프로세서를 통해 처리된 설정데이터에 의하여 설정된 조건에 따라 상기 로컬데이터베이스에 저장된 특정 금융상품의 정보가 상기 금융상품의 실시간 정보를 바탕으로 재시뮬레이션되도록 처리하는 중앙용 프로세서와; 상기 중앙용 프로세서를 통해 분석된 금융상품에 관한 정보가 그래프를 통해 상기 사용자에게 전달되도록 상기 정보를 처리하는 결과분석 프로세서를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 중앙용 프로세서는 상기 온라인상에서 제공되는 특정 금융상품에 관한 실시간데이터를 처리하는 실시간데이터 프로세서와; 상기 실시간데이터 프로세서를통해 처리된 상기 금융상품에 관한 실시간데이터와 상기 로컬데이터베이스에 저장된 과거데이터를 미리 설정된 이론식을 통해 연산함으로써 상기 금융상품의 정보를 현시점의 실시간 금융상품 정보에 따라 재시뮬레이션하는 데이터조합 프로세서를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 데이터 조합프로세서는 상기 금융상품 정보가 재시뮬레이션됨에 따라 상기 설정데이터에 의해 설정된 조건에 적합한 금융상품을 추출하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 금융상품 분석시스템은 상기 결과분석 프로세서를 통해 외부로 디스플레이되는 특정 사용자가 추출한 특정 금융상품에 관한 포트폴리오를 생성하는 포트폴리오 프로세서와; 상기 포트폴리오 프로세서를 통해 생성된 포트폴리오가 저장되는 포트폴리오 데이터베이스를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 금융상품 분석시스템은 사용자 요구 시 상기 포트폴리오를 상기 사용자가 볼 수 있도록 디스플레이하는 저장포트폴리오 디스플레이수단과; 상기 저장포트폴리오 디스플레이수단을 통해 디스플레이된 특정 금융상품의 포트폴리오를 상기 실시간 프로세서에서 처리된 금융상품의 실시간데이터에 따라 재시뮬레이션하여 현시점의 금융상품 실시간데이터에 의해 손익이 계산되도록 하는 포트폴리오 재시뮬레이션 프로세서를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석시스템.
  6. 사용자가 분석하고자 하는 금융상품의 실시간데이터가 로딩되는 제1 단계와; 상기 제1 단계에서 로딩된 상기 금융상품 중 사용자가 선택하고자 하는 금융상품의 조건이 설정되는 제2 단계와; 상기 제2 단계에서 설정된 조건에 따라 상기 금융상품에 관한 과거데이터와 상기 제1 단계의 실시간데이터에 의해 상기 금융상품의 손익이 계산되는 제3 단계와; 상기 제3 단계에서 계산된 금융상품의 손익정보가 그래프를 통해 디스플레이되는 제4 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 단계는 상기 로딩된 금융상품의 실시간데이터를 상기 금융상품이 선물일 경우, 상기 선물의 만기일, 상기 선물 이자율 및 상기 선물의 결제월에 따라 순차적으로 분류하여 상기 금융상품의 과거데이터로 저장하는 선물 과거데이터 저장단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서 상기 선물 매수 시 손익은 다음 식에 따라 계산되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
    손익=X1-선물매도호가
    (여기서, 상기 X1은 상기 제1 단계에서 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 선물의 평균값이며, 상기 선물매도호가는 현재 상기 선물에 대한 매도호가를 의미한다.)
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서 상기 선물 매도 시의 손익은 다음 식에 따라 계산되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
    손익=-X1+선물매수호가
    (여기서, 상기 X1은 상기 제1 단계에서 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 선물의 평균값이며, 선물매수호가는 현재 상기 선물에 대한 매수호가를 의미한다.)
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 단계는 상기 로딩된 금융상품의 실시간데이터를 상기 금융상품이 옵션일 경우, 상기 옵션 행사가와 현물지수와의 차이와, 상기 옵션 만기일, 상기 옵션 이자율 및 상기 옵션의 결제월에 따라 순차적으로 분류하여 상기 금융상품의과거데이터로 저장하는 옵션 과거데이터 저장단계를 더 포함하여 이루어지는 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서 상기 옵션이 콜옵션일 경우, 매수 시 손익은 다음 식에 따라 계산되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
    손익=X2-콜옵션매도호가
    (여기서, X2는 상기 제1 단계에서 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 콜옵션 행사가와 현물지수 차이, 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 콜옵션의 평균값이며, 상기 콜옵션매도호가는 현재 상기 콜옵션에 대한 매도호가를 의미한다.)
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서 상기 옵션이 콜옵션일 경우, 매도 시 손익은 다음 식에 따라 계산되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
    손익=-X2+콜옵션매수호가
    (여기서, 상기 X2는 상기 제1 단계에서 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 콜옵션 행사가와 현물지수 차이, 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 콜옵션의 평균값이며, 상기 콜옵션매수호가는 현재 상기 콜옵션에 대한 매수호가를 의미한다.)
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서 상기 옵션이 풋옵션일 경우, 매수 시 손익은 다음 식에 따라 계산되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
    손익=X3-풋옵션매도호가
    (여기서, 상기 X3은 상기 제1 단계에서 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 풋옵션 행사가와 현물지수 차이, 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 풋옵션의 평균값이며, 상기 풋옵션매도호가는 현재 상기 풋옵션에 대한 매도호가를 의미한다.)
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서 상기 옵션이 풋옵션일 경우, 매도 시 손익은 다음 식에 따라 계산되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
    손익=-X3+풋옵션매수호가
    (여기서, 상기 X3은 상기 제1 단계에서 저장된 과거데이터 중 상기 사용자가 입력한 조건에 적합한 풋옵션 행사가와 현물지수 차이, 만기일, 이자율 및 결제월을 가지는 풋옵션의 평균값이며, 상기 풋옵션매수호가는 현재 상기 풋옵션에 대한 매수호가를 의미한다.)
  15. 제 8 항 내지 제 9 항 또는 제 11 항 내지 제 14 항 중 한 항에 있어서,
    상기 제4 단계는 상기 디스플레이된 정보를 상기 금융상품 정보의 포트폴리오로 저장하는 포트폴리오 저장단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제3 단계에서는 상기 제1 단계에서 로딩된 상기 금융상품의 실시간 매도 또는 매수호가를 상기 수학식에 대입하여 상기 금융상품의 손익을 계산하고 그에 따라 상기 포트폴리오 저장단계에서 저장된 금융상품에 관한 정보를 재시뮬레이션하는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  17. 제 6 항에 있어서,
    상기 제4 단계에서 상기 그래프는 상기 금융상품의 실시간데이터에 따라 실시간 변화되어 디스플레이되는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  18. 제 6 항에 있어서,
    상기 제2 단계는 상기 사용자가 입력한 조건에 따라 금융공학 이론들을 조합하여 상기 사용자에게 무위험전략을 제공하는 전략제시단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제3 단계는 상기 전략제시단계에서 제공된 전략에 따라 분석된 금융상품에 관한 정보를 상기 사용자에게 제시하는 분석상품 제시단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 금융상품 분석방법.
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